GESTÃO DE CONTRATOS DE GÁS NATURAL LIQUEFEITO COM OPÇÃO DE CANCELAMENTO
GESTÃO DE CONTRATOS DE GÁS NATURAL LIQUEFEITO COM OPÇÃO DE CANCELAMENTO
Alunos: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxx Romani Orientador: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Introdução
As empresas que trabalham com a venda e negociação de gás natural possuem um elevado número de clientes, cada qual com demandas e especificações específicas. Geralmente as reservas de gás natural não são suficientes para atender todas as demandas dos clientes. Conseqüentemente, aparece nesse cenário o gás natural liquefeito (GNL) ou LNG (Liquefied Natural Gas) em inglês, como uma opção de complemento para o gás natural.
No setor do gás, existem diversos riscos. Dentre eles, os riscos relativos à volatilidade dos preços do gás assim como a necessidade de entregar sem falta as cargas de gás a clientes que não podem ter seu fluxo de gás interrompido, os quais são clientes importantes para o setor. Esta conjuntura faz com que as empresas procurem métodos para otimizar o controle dos contratos, visando diminuir custos relativos.
Os contratos de gás natural oferecem opções de entrega de cargas em certas datas e volumes específicos. Ao mesmo tempo estes contratos podem ser cancelados, por parte do comprador, mediante o pagamento de uma multa, sendo que o valor desta aumenta conforme a proximidade da data de entrega.
Objetivos
Na base dos trabalhos [1,2], desenvolver uma ferramenta digital que permitisse prever as possíveis cargas a serem canceladas dos contratos de GNL tanto num contexto determinístico como num contexto estocástico para a demanda em gás. Esta ferramenta consiste num modelo de otimização linear desenvolvido com a ajuda de softwares especializados. È importante ressaltar que o código pode ser aplicado a outras commodities e não somente gás natural liquefeito.
Rodar simulações numéricas com dados reais fornecidos por uma empresa dominante atuando num contexto de integração vertical no ramo do gás e da energia.
Metodologia
O passo inicial para o projeto foi conhecer o funcionamento do sistema de vendas e de logística do transporte do gás natural, através, em particular, do estudo de [1, 2].
Em seguida, como consideramos três tipos de energia que podem atender os clientes através dos gasodutos: gás natural liquefeito, gás natural e uma energia alternativa, a qual pode ser de qualquer tipo, definimos quatro tipos de clientes na problemática. A partir dessas definições, modelamos o problema com a ajuda de [2].
Finalizado a modelagem do problema, foi necessário determinar a linguagem computacional para ela ser implementada, visando o uso de um solver. O modelo foi implementado em MATLAB usando a livraria de otimização MOSEK xxxx://xxxxx.xxx/x. MATLAB é uma linguagem e interface que permite resolver tarefas intensas com maior velocidade do que outras tradicionais linguagens de programação. Foi cogitada a implementação do modelo na linguagem C++, como um adicional a implementação em MATLAB, no entanto por falta de tempo e relativa complexidade do problema, esta opção foi
descartada. MOSEK é um software designado para resolver problemas de otimização de larga escala. Um atrativo do MOSEK que influi na escolha do solver é o fato de ele possuir uma interface especifica para a linguagem MATLAB. Após serem introduzidos os dados no programa, o MATLAB os arruma em uma matriz para depois chamar o MOSEK, o qual processa e entrega a solução a solução do problema.
Simulações
As simulações foram realizadas com o objetivo de verificar a sensibilidade dos cancelamentos em relação à variação de diferentes parâmetros. Nível de multas, preço de compra do gás natural, nível das penalidades foram os parâmetros escolhidos para avaliação.
A realização das simulações se deu em um computador regular. Além disso, o tempo que a máquina levou para encontrar as soluções ótimas variou, dependendo das variáveis simuladas. Em alguns casos, foi necessário repetir a simulação.
Conclusões
O estudo nos deu a oportunidade de modelar e implementar com um software comercial um problema de gerenciamento de contratos com opção de cancelamento. Xxxx ressaltar que este problema corresponde a uma situação do mundo real. Mais especificamente, ele foi proposto por uma grande empresa do ramo energético. Alem disso, os dados e os detalhes seguem as especificações do problema.
Verificamos a coerência da modelagem e da implementação rodando simulações em contextos determinísticos e estocásticos.
Referencias bibliográficas
[1] Xxxxxxx, Xxxxxxx and Xxxxxxxx\'abal, Xxxxxxx, Risk-averse feasible policies for stochastic linear programming, Disponível em xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx- xxxxxx.xxx/XX_XXXX/0000/00/0000.xxxx, 2009.
[2] Xxxxxxx, Xxxxxxx, Sagastiz\'abal, Xxxxxxx and Xxxxxxx, Xxxxx, Robust management and pricing of LNG contracts with cancellation option, Disponível em xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx- xxxxxx.xxx/XX_XXXX/0000/00/0000.xxxx, 2010.