Contract
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
（摘要）
（二0一八年第二号）
重要提示
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监会 2015 年 3 月 24 日证监许可【2015】425 号文注
册。本基金的基金合同于 2015 年 9 月 17 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有的风险等。本基金为特殊的混合型基金，利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险，相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至 2018 年 9 月 17 日，基金投资组合报告和基金
业绩表现截止至 2018 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。
第一部分 基金管理人
一、 基金管理人概况
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号xxxxxxxx
00-00 x
xxxx：xxxxxxxxxxx 0 x上海国金中心二期 16-17 层法定代表人：xxx
总经理：xx
成立日期：1999 年 4 月 13 日电话：（021）00000000
传真：（021）20361616联系人：xx
注册资本：5.2 亿元人民币
股权结构（截止于 2018 年 09 月 17 日）：
股东名称 | 出资比例 |
海通证券股份有限公司 | 27.775% |
xxxx证券有限公司 | 27.775% |
加拿大蒙特利尔银行 | 27.775% |
山东省国际信托股份有限公司 | 16.675% |
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设二十五个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、零售业务部、营销管理
部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部（董事会办公室）、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（xx）xxxx、xxxxxx（xx）有限公司。
权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中台管理，为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、 研究支持和风险控制；多元资产投资部：根据法律法规、公司规章制度、契约要求，在授权范围内，负责 FOF 基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理。量化投资部：负责公司有关量化投资管理业务；海外权益投资部：负责公司在中国境外（含香港）的权益投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；机构业务部：负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心，负责公募基金的零售业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理，为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务规范，建设客户服务团队，提高客户满意度，收集客户信息，分析客户需求，支持公司决策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋势分析，拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部：负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；合规稽核部：履行合规审查、合规检查、
合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责，开展内部审计，管理信息披露、法律事务等；风险管理部：执行公司整体风险管理策略，牵头拟定公司风险管理制度与流程，组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对，负责公司旗下各投资组合合规监控等；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；综合管理部（董事会办公室）：负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；富国资产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
截止到 2018 年 8 月 31 日，公司有员工 438 人，其中 69%以上具有硕士以上学历。
二、 主要人员情况
（一） 董事会成员
xxxxx，董事长，研究生学历，高级经济师。历任交通银行扬州分行监察室副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理，海通证券股份有限公司扬州营业部总经理，兴安证券有限责任公司托管组组长，海通证券股份有限公司黑龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司机关党委书记兼总经理办公室主任。
xx先生，董事，总经理，研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值证券投资基金基金经理。
xxxxxx（Xxxxxxxxx Xxx），xx，xxxxxxx，xxx特许会计师。现任 BMO 金融集团亚洲业务总经理（General Manager, Asia, International, BMO Financial Group），中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任 St. Margaret’s College 教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。
xxxxx，董事，博士，研究生学历，高级会计师。现任xxxx证券有
限公司副总经理、财务总监、首席风险官、董事会秘书。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳经济特区分行(xxxxxxx)xxxxxx，xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，xx银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监。
xxx先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。现任 BMO 金融集团国际业务全球总裁（SVP ＆ Managing Director, International, BMO Financial Group）。1980 年至 1984 年在 Coopers ＆ Lybrand 担任审计工作；1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团xxxxxx。
xxxx，xx，xxxx，xx师。现任山东省国际信托股份有限公司固有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、基金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部信托经理、基建基金管理部副总经理、固有业务管理部副总经理。
xxxxx，董事，硕士。现任xxx源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任人民银行上海市xx区办事处计划信贷科、组织科科员；工商银行xx区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任（主持工作）；上海申银证券公司财会部员工；上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负责人；上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理；申银万国证券股份有限公司浦东分公司财会部经理、申银万国证券股份有限公司财会管理总部部门经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经理。
xxxx，独立董事，研究生学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任；xxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxx（xx）有限公司总经理、总裁。
季文冠先生，独立董事，研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。
历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长；上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记；上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员；上海市松江区区委常委、副区长；上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记；上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。
xxx (Xxxx X. Xx) 先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。现已退休。1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Xxxxxx Xxxxxxx 公司担任审计工作，有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Xxxx.xxx Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁，圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。
xxxxx，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。
（二） 监事会成员
xxx先生，监事长，研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控总监。历任济宁信托投资公司投资部科员，济宁市留庄港运输总公司董事、副总经理，山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理，山东省国际信托投资有限公司稽核法律部经理，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监，山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。
xx先生，监事，本科学历。现任xxx源证券有限公司合规与风险管理中心法律合规总部副总经理，风险管理办公室副主任，公司律师。历任上海市高级人民法院助理研究员，上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长，办公室综合科科长，以及上海仲裁委员会仲裁员。
xxxxx，监事，博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国）有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员，加拿大多伦多大学化学系助理教授，蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理，蒙特利尔银行操作风险资本管理总监，xx证券交易风险管理部副总裁兼总监，华侨银行集团市场风险控制主管，新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。
侍x先生，监事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理，历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总经理助理等。
xxxxx，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部运营总监。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运营部运营副总监。
xx先生，监事，博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。
xxxxx，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售总监助理。历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。
xxx女士，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司人力资源部人力资源总监助理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司招聘主管、思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理。
（三） 督察长
xx女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、上海国盛（集团）有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部；2015 年 7月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总经理，现任富国基金管理有限公司督察长。
（四） 经营管理层人员
xx先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
xxxxx，本科学历，工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998 年 10月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长，现任富国基金管理有限公司副总经理。
xxx女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员，
华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁；2014 年 5 月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金管理有限公司副总经理。
xxxxx，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家教委外资贷款办公室项目官员，xx士丹利资本国际 Barra 公司（MSCI BARRA）BARRA 股票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors）大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009 年 6 月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
xxx先生，研究生学历，博士学位。2000 年 6 月加入富国基金管理有限公司，历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投资部总经理兼基金经理。
（五） 本基金基金经理
（1）现任基金经理
xx先生，博士，自 2007 年 3 月至 2010 年 8 月在 HSBC BANK PLC（汇丰银
行）任固定收益证券策略分析师；自 2011 年 8 月至 2012 年 2 月在中国国际金融
（香港）有限公司任高级固定收益证券策略分析师；自 2012 年 2 月至 2012 年
12 月在 Millennium Capital Partners LLP 任固定收益策略分析师；自 0000x 0 xxxxxxxxxxxxx，0000 x 4 月至 2015 年 10 月任投资经理， 2015 年 11 月起任富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理，2017 年 11 月起任富国研究量化精选混合型证券投资基金基金经理。2018年 3 月起任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
（2）历任基金经理
xxx自 2015 年 9 月至 2016 年 10 月担任本基金基金经理。
（六） 投资决策委员会成员
公司投委会成员：总经理xx，分管副总经理xxx，分管副总经理xxx
（七） 其他
上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、 基金托管人基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)住所：xxxxxxxxxx 00 x
xxxx：xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xx法定代表人：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟xx亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾xx整存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号联系人：xx
联系电话：(000)0000 0000
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股
份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所
挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码
601939)。
2017 年 6 月末，中国建设银行资产总额 216,920.67 亿元，较上年末增加
7,283.62 亿元，增幅 3.47%。上半年，中国建设银行实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增长 1.30%；净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。
2016 年，中国建设银行先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”，《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。中国建设银行在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000
强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016 年世界 500
强排名第 22 位。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管
服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
二、 主要人员情况
xx，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
xx，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
xxx，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
xxx，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
三、 基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中国建设银行已托管
759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得
了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。
第三部分 相关服务机构
一、 基金销售机构
（一） 直销机构
富国基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17
楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层法定代表人：xxx
总经理：xx
xx网点：直销中心
直销中心地址：上海市xx区大连路 588 号宝地广场 A 座 23 楼
客户服务统一咨询电话：00000000、0000000000（全国统一，免长途话费）传真：021-20513177
联系人：xx
（二） 代销机构
( 1 )中国工商银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号法人代表： 易会满
联系人员： x先生客服电话： 95588
公司网站： xxx.xxxx.xxx.xx ( 2 )中国银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼法人代表： xxx
联系人员： xxx客服电话： 95566
( 3 )中国建设银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法人代表： 田国立
联系人员： xx客服电话： 95533
( 4 )招商银行股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号法人代表： xxx
联系人员： 曾里南客服电话： 95555
( 5 )上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址： 上海市北京东路 689 号
法人代表： xxx联系人员： 唐小姐客服电话： 95528
( 6 )中国民生银行股份有限公司
注册地址： 北京市东城区正义路 4 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号法人代表： xxx
联系人员： xxx
xx电话： 95568
公司网站： xxx.xxxx.xxx.xx ( 7 )平安银行股份有限公司
注册地址： 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦办公地址： 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦法人代表： xxx
联系人员： xxx客服电话： 95511-3
( 8 )广州农村商业银行股份有限公司
注册地址： 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号办公地址： 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号法人代表： xxx
联系人员： xxx
客服电话： 000-000000
( 9 )国泰君安证券股份有限公司
注册地址： 中国 (上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法人代表： xxx
联系人员： xxx
xx电话： 000-0000-000/ 95521
( 10 )中信建投证券股份有限公司
注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址： 北京市朝阳门内大街 188 号
法人代表： xxx联系人员： 权唐
客服电话： 000-0000-000
公司网站： xxx.xxx000.xxx ( 11 )国信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层法人代表： 何如
联系人员： xx客服电话： 95536
公司网站： xxx.xxxxxx.xxx.xx ( 12 )招商证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层法人代表： 宫少林
联系人员： 林生迎
客服电话： 95565、000-0000-000
公司网站： xxx.xxxxxx.xxx.xx ( 13 )中信证券股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法人代表： xxx联系人员： xx
客服电话： 95548 或 0000000000
公司网站： xxx.xx.xxxxxx.xxx ( 14 )中国银河证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法人代表： xxx
联系人员： xx
客服电话： 0000-000-000
( 15 )海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市广东路 689 号办公地址： 上海市广东路 689 号法人代表： xx
联系人员： xxx客服电话： 95553
公司网站： xxx.xxxxx.xxx ( 16 )xxx源证券有限公司
注册地址： 上海市xx区长乐路 989 号 45 层
办公地址： 上海市xx区长乐路 989 号 45 层法人代表： xx
联系人员： xx
客服电话： 95523 或 0000000000
公司网站： xxx.xxxxxx.xxx ( 17 )长江证券股份有限公司
注册地址： 武汉新华路特 8 号长江证券大厦办公地址： 武汉新华路特 8 号长江证券大厦法人代表： xxx
联系人员： xx
客服电话： 95579 或 0000-000-000
公司网站： xxx.00000.xxx ( 18 )西南证券股份有限公司
注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法人代表： xxx
联系人员： xx
客服电话： 0000-000-000
公司网站： xxx.xxxx.xxx.xx ( 19 )华泰证券股份有限公司
注册地址： 南京市江东中路 228 号
办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼
法人代表： 周易 联系人员： xxx客服电话： 95597
( 20 )中信证券(山东)有限责任公司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法人代表： xxx
联系人员： xxx
客服电话： 95548 或 000-000-0000
公司网站： xxx.xxxxxx.xxx.xx ( 21 )信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法人代表： xxx
联系人员： xx客服电话： 95321
公司网站： xxx.xxxxxxx.xxx ( 22 )光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号法人代表： xx
联系人员： xx、xxxxx电话： 95525
公司网站： xxx.xxxxx.xxx ( 23 )国都证券股份有限公司
注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
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( 25 )第一创业证券股份有限公司
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1301-1305 室、14 层
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( 30 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
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( 33 )上海天天基金销售有限公司
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( 35 )蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
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( 36 )上海长量基金销售投资顾问有限公司
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( 37 )浙江同花顺基金销售有限公司
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( 38 )上海利得基金销售有限公司
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( 40 )北京创xxx投资管理有限公司
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( 41 )宜信普泽投资顾问北京有限公司
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注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号办公地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法人代表： xxx
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( 43 )北京格上富信基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 x 09 室
办公地址： 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 x 09 室
法人代表： xxx联系人员： xx
客服电话： 000-000-0000
公司网站： xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/ ( 44 )北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法人代表： xx 联系人员： 马鹏程
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( 45 )北京汇成基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
办公地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号法人代表： 王伟刚
联系人员： xxx
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( 46 )上海大智慧财富管理有限公司
注册地址： 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼
办公地址： 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1108 室法人代表： xx
联系人员： 印xx
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( 47 )北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室
办公地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室、海淀北二
街 10 号xx大厦 12 层
法人代表： xx 联系人员： xxx
客服电话： 000-00000000
( 48 )济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层法人代表： xx
联系人员： xxx
客服电话： 000-000-0000
公司网站： xxx.xxxxxxxxxxx.xxx ( 49 )上海万得投资顾问有限公司
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址： 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法人代表： xxx联系人员： xxx
客服电话： 000-000-0000
公司网站： xxx.000xxxx.xxx.xx ( 50 )上海联泰资产管理有限公司
注册地址： 中国 上海-自由贸易试验区xx北路 277 号 3 层 310 室
办公地址： 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼法人代表： xx
联系人员： xxx
客服电话： 000-000-0000
( 51 )上海基煜基金销售有限公司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 上海泰和经济发展区
办公地址： 上海市xx区昆明路 518 号 A1002 室
法人代表： xx联系人员： xx
客服电话： 000-000-0000
( 52 )上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址： 上海市xx区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址： 上海市xx区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法人代表： xxx
联系人员： xxx
xx电话： 0000-000-000
公司网站： xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx ( 53 )上海陆金所资产管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法人代表： xxx
联系人员： xxx
客服电话： 0000-000-000
( 54 )珠海盈米财富管理有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法人代表： xx 联系人员： xxx
xx电话： 000-00000000
( 55 )奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳
市
办公地址： 深圳市南山区xx三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室法人代表： XXX XXX XXXX
联系人员： xx晶
客服电话： 000-000-0000
公司网站： xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx ( 56 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址： 北京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层法人代表： 彭运年
联系人员： xxx
客服电话： 000-0000-000
( 57 )北京xx瑞基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层法人代表： 江卉
联系人员： xxx客服电话： 95118
公司网站： xxxx://xxxx.xx.xxx/ ( 58 )大连网金基金销售有限公司
注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室法人代表： xxx
联系人员： 贾伟刚
客服电话： 0000-000-000
( 59 )深圳市金斧子投资咨询有限公司
注册地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 18 号东方科技大厦 18F
办公地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 18 号东方科技大厦 18F
法人代表： xxx联系人员： xx
客服电话： 000-0000-000
( 60 )北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层办公地址： 北京市朝阳区望京 SOHO T2 B 座 2507
法人代表： xxx联系人员： xxx
xx电话： 0000-000-000
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( 61 )上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址： 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室办公地址： 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层法人代表： xxx
联系人员： xx月
客服电话： 000-000-0000
（三） 其他
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金销售机构，并及时公告。
二、 基金登记机构
名称：富国基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17
楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
法定代表人：xxx
成立日期：1999 年 4 月 13 日电话：（021）00000000
传真：（021）20361616联系人：xx
x、 出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：xxx
电话：（021）00000000传真：（021）31358600联系人：孙睿
经办律师：xx、xx
x、 审计基金财产的会计师事务所
名称：xxxx会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼法定代表人：xx
联系电话：000-00000000传真：021-22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：xx、xxx
第四部分 基金名称
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
第五部分 基金类型
混合型发起式证券投资基金
第六部分 投资目标
在有效控制风险的基础上，利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险，力争为投资人实现较高的投资收益。
第七部分 基金投资方向
x基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。
开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。
开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。
待基金投资其他品种（包括但不限于：其他基金份额、期权、收益互换、同业存单等）的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和
风险收益特征并控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后投资其他品种，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。
第八部分 基金投资策略
x基金根据对市场的判断，采用“多空对冲”等投资策略，在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下，实现基金资产的保值增值。
1、股票投资策略
x基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律，以深入的基本面研究为基础，采取自下而上的方法，精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的；综合考虑基金组合投资回报的稳定性、持续性与成长性；主动承担“自下而上”的股票选择风险，构建本基金的现货组合，努力实现风险调整后收益的最大化。
2、对冲策略
现阶段本基金将根据对证券市场走势的判断，适时利用股指期货对冲多头股票部分的系统性风险。
原则上本基金绝大多数时间在股票投资策略的基础上，通过构建和股票多头相匹配的股指期货空头头寸，从而对冲本基金的系统性风险，以获取精选股票的绝对收益。
3、套利策略
x基金主要采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差，捕捉绝对收益机会。同时，本基金根据市场情况的变化，灵活运用其他对冲套利策略提高资本的利用率，从而提高绝对收益，达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。
（1）股指期货套利策略
股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系，进行套利，以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式：
①期现套利
期现套利过程中，由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动，套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。
②跨期套利
跨期套利过程中，不同期货合约之间的价差不断变动，套利交易通过捕捉合约价差进行获利。
（2）其他套利策略
基金经理会实时关注市场的发展，前瞻性地运用其他套利策略。
4、其他投资策略
（1）普通债券投资策略
x基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
（2）可转债投资策略
x基金在可转债投资方面，将参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购，上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策；同时，本基金将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作，在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。
（3）中小企业私募债投资策略
x基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
（4）衍生品投资策略
x基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。
第九部分 基金业绩比较基准
x基金采用绝对收益型业绩基准：中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率（税后）+3%（如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整）。
注：一个封闭期内如果中国人民银行调整一年期银行定期存款基准利率，则按利率执行的时间进行加权平均。计算方法为：
r=r1×N1÷360+ r2×N2÷360+ r3×N3÷360+……
r：加权平均后的一年期银行定期存款基准利率 r1、r2、r3：一年期银行定期存款利率；
N1、N2、N3：执行不同的一年期银行定期存款利率的天数。
本基金是定期开放式基金产品，采用“多空对冲”等绝对收益投资策略，以一年期银行定期存款基准利率（税后）+3%作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。
如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。
第十部分 基金的风险收益特征
x基金为特殊的混合型基金，利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险，相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
第十一部分 投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
1 | 权益投资 | 150,289,833.69 | 58.26 |
其中：股票 | 150,289,833.69 | 58.26 | |
2 | 固定收益投资 | 1,455.58 | － |
其中：债券 | 1,455.58 | － | |
资产支持证券 | － | － | |
3 | 贵金属投资 | － | － |
4 | 金融衍生品投资 | － | － |
5 | 买入返售金融资产 | 42,042,303.07 | 16.30 |
其中：买断式回购的买入返售金 融资产 | － | － | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,334,167.05 | 12.92 |
7 | 其他资产 | 32,301,871.30 | 12.52 |
8 | 合计 | 257,969,630.69 | 100.00 |
二、 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
A | 农、林、牧、渔业 | － | － |
B | 采矿业 | 2,684,316.09 | 1.04 |
C | 制造业 | 70,866,083.89 | 27.56 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,979,765.74 | 0.77 |
E | 建筑业 | 3,300,971.13 | 1.28 |
F | 批发和零售业 | 4,992,180.69 | 1.94 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,196,099.67 | 1.24 |
H | 住宿和餐饮业 | 1,116,192.00 | 0.43 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,822,204.16 | 0.71 |
J | 金融业 | 51,619,237.66 | 20.07 |
K | 房地产业 | 4,299,672.60 | 1.67 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,954,217.05 | 0.76 |
M | 科学研究和技术服务业 | － | － |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 81,226.14 | 0.03 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
P | 教育 | － | － |
Q | 卫生和社会工作 | 407,456.87 | 0.16 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,970,210.00 | 0.77 |
S | 综合 | － | － |
合计 | 150,289,833.69 | 58.45 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产 净值比例（%） |
1 | 601318 | 中国平安 | 233,971.00 | 13,706,021.18 | 5.33 |
2 | 600036 | 招商银行 | 281,761.00 | 7,449,760.84 | 2.90 |
3 | 601288 | 农业银行 | 2,127,601.00 | 7,318,947.44 | 2.85 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 8,761.00 | 6,408,321.06 | 2.49 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 211,001.00 | 5,886,927.90 | 2.29 |
6 | 601398 | 工商银行 | 1,049,658.00 | 5,584,180.56 | 2.17 |
7 | 601229 | 上海银行 | 323,300.00 | 5,095,208.00 | 1.98 |
8 | 601688 | 华泰证券 | 277,324.00 | 4,151,540.28 | 1.61 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 45,342.00 | 3,435,109.92 | 1.34 |
10 | 600030 | 中信证券 | 192,800.00 | 3,194,696.00 | 1.24 |
三、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
四、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产 |
净值比例（%） | |||
1 | 国家债券 | － | － |
2 | 央行票据 | － | － |
3 | 金融债券 | － | － |
其中：政策性金融债 | － | － | |
4 | 企业债券 | － | － |
5 | 企业短期融资券 | － | － |
6 | 中期票据 | － | － |
7 | 可转债（可交换债） | 1,455.58 | 0.00 |
8 | 同业存单 | － | － |
9 | 其他 | － | － |
10 | 合计 | 1,455.58 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 （%） |
1 | 128028 | 赣锋转债 | 14.00 | 1,455.58 | 0.00 |
五、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
六、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
九、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（一） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 | 名称 | 持仓量（买/ | 合约市值(元) | 公允价值变 | 风险说明 |
卖） | 动(元) | ||||
IH1808 | IH1808 | -49.00 | -36,076,740.00 | 1,633,221.8 2 | － |
IH1809 | IH1809 | -41.00 | -30,176,820.00 | 956,964.63 | － |
IC1807 | IC1807 | -22.00 | -22,827,200.00 | 7,485.77 | － |
IF1807 | IF1807 | -19.00 | -19,834,860.00 | 868,602.42 | － |
IF1808 | IF1808 | -15.00 | -15,567,300.00 | 587,760.00 | － |
IC1809 | IC1809 | -10.00 | -10,225,200.00 | -49,400.00 | － |
IC1808 | IC1808 | -1.00 | -1,028,440.00 | 33,920.00 | － |
公允价值变动总额合计(元) | 4,038,554. 64 | ||||
股指期货投资本期收益(元) | 9,172,827. 24 | ||||
股指期货投资本期公允价值变动(元) | 1,869,445. 76 | ||||
（二） 本基金投资股指期货的投资政策
x基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。
十、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（一） 本期国债期货投资政策本基金不允许投资国债期货。
（二） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） | － |
国债期货投资本期收益（元） | － |
国债期货投资本期公允价值变动（元） | － |
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
（三） 本期国债期货投资评价
x基金本报告期末未投资国债期货。十一、 投资组合报告附注
（一） xx本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）由于内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受第三方金融机构信
用担保、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违规将票据贴现资金直接转回出票人账户、为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保、未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目、高管人员在获得任职资格核准前履职、未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务、未严格审查贸易背景真实性开立信用证、违规签订保本合同销售同业非保本理财产品、非真实转让信贷资产、违规向典当行发放贷款、违规向关系人发放信用贷款等违法违规事实，中国银监会于 2018 年 2 月 12 日对公司处以罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万元，罚没
合计 6573.024 万元的行政处罚。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 9 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（二） xx基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
（三） 其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | 22,166,129.94 |
2 | 应收证券清算款 | 10,068,760.11 |
3 | 应收股利 | － |
4 | 应收利息 | 66,981.25 |
5 | 应收申购款 | － |
6 | 其他应收款 | － |
7 | 待摊费用 | － |
9 | 其他 | － |
10 | 合计 | 32,301,871.30 |
（四） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 128028 | 赣锋转债 | 1,455.58 | 0.00 |
（五） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
（六） 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基 准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2015.09.17-2015.12.31 | 0.40% | 0.07% | 1.33% | 0.01% | -0.93% | 0.06% |
2016.01.01-2016.12.31 | 1.20% | 0.14% | 4.51% | 0.01% | -3.31% | 0.13% |
2017.01.01-2017.12.31 | 2.95% | 0.19% | 4.50% | 0.01% | -1.55% | 0.18% |
2018.01.01-2018.06.30 | 3.63% | 0.26% | 2.23% | 0.01% | 1.40% | 0.25% |
2015.09.17-2018.06.30 | 8.40% | 0.18% | 12.58% | 0.01% | -4.18% | 0.17% |
一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2018 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2015 年 9 月 17 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 9 月 17 日
起至 2016 年 3 月 16 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
第十三部分 费用概览
一、 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师x和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的证券、期货开户费用、银行账户维护费用；
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其中，基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下：
（1）基金管理人的基本管理费
x基金的基本管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。基本管理费的计算方法如下：
H＝E×1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金基本管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金基本管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金管理人的附加管理费
1）基金管理人可在满足以下条件的前提下，提取附加管理费：
附加管理费是在每一提取评价日（提取评价日为每次基金封闭期的最后一个工作日）计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益的 10%作为附加管理费：即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者，基金管理人才能收取附加管理费，附加管理费按照下述公式计算并收取。
2）附加管理费的计算方法和提取
在满足以上附加管理费提取条件的情况下，附加管理费的计算方法为：附加管理费= (PA − PH ) ×10%× SA
其中：
PA 为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值
PA =提取评价日基金份额净值×提取评价日的折算因子+
n
∑第i次基金份额分红×第i次分红日的折算因子
i=1
PH 为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高值，其中首次封闭期的 PH 为 1
SA 为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额÷提取评价日的折算因
子
特定日期的折算因子为相应日期（包括当日）之前所有折算系数的乘积
折算系数=基金折算日除权前基金份额净值÷基金折算日除权后基金份额净
值
附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。经基金管理人与基
金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
例一：假设本基金第一个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值为 1.200 元，第一个提取评价日基金总份额为 20 亿份，则本基金在第一个提取
评价日 PA =1.200 元， PH =1.000 元。由于第一个提取评价日的基金份额累计净值满足提取附加管理费的条件，因此第一次提取评价日管理人应提取的附加管理费
=（1.200-1.000）×10%×20 亿份=0.4 亿元。提取附加管理费后，基金份额累计净值将相应下降。
例二：在例一的基础上，假设本基金第二个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值为 1.230 元，第一个提取评价日的基金份额累计净值为 1.180元（由于第一个提取评价日满足提取附件管理费的条件，提取附加管理费后，基金份额累计净值将相应下降），第一个开放期内最高基金份额累计净值为 1.250
元，则本基金在第二个提取评价日 PA =1.230 元， PH =1.250 元。由于第二个提取评价日的基金份额累计净值未满足提取附加管理费的条件（未创新高），因此在第二个提取评价日基金管理人不提取附加管理费。以此类推。
2、基金托管人的托管费
x基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、 基金税收
x基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、 与基金销售有关的费用
1、申购费率
投资人申购本基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金目前只提供前端申购费用的支付模式：
前端收费模式，即在申购时支付申购费用，该费用按申购金额递减。
本基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下：
A、申购费率
申购金额（M） | 前端申购费率 |
M＜100 万元 | 1.50% |
100 万元≤M＜500 万元 | 1.20% |
M≥500 万元 | 1000 元/笔 |
B、特定申购费率
申购金额（M） | 前端申购费率 |
M＜100万元 | 0.45% |
100万元≤M＜500万元 | 0.36% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台、申购本基金份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、赎回费率
持有期限 | 赎回费率 |
30 天以内 | 1.5% |
30 天（含）-1 年 | 0.5% |
1 年（含）-2 年 | 0.25% |
2 年（含）以上 | 0 |
（1）赎回费用由基金赎回人承担。投资人认（申）购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下：
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。
1 年为 365 天，2 年为 730 天，依此类推）
（2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。
对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对
持续持有期长于 30 日但少于 90 天的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的 75%
计入基金财产；对持续持有期长于 90 天但少于 180 天的投资人收取的赎回费，
将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 180 天但少于 730 天的投资人，将赎回费总额的 25%归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对持续持有期长于 730 天的投资人，赎回费不归入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
x招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、“第一部分 绪言”部分，更新了招募说明书的编制依据，增加了“《流动性风险管理规定》”。
3、“第二部分 释义”部分，增加了“《流动性风险管理规定》”、“流动性受限资产”、“摆动定价机制”等内容。
4、“第三部分 基金管理人”部分，对基金管理人信息进行了更新。
5、“第五部分 相关服务机构”部分，对相关服务机构信息进行了更新。
6、“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分，根据《流动性风险管理规定》对申购与赎回的数量限制、摆动定价机制的采用、拒绝或暂停申购的情形、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形、巨额赎回的处理方式等内容进行了更新。
7、“第九部分 基金的投资”部分，根据《流动性风险管理规定》对投资范围、投资限制等内容进行了更新，并更新了基金投资组合报告，内容截止至 2018
年 6 月 30 日。
8、“第十部分 基金的业绩”部分，对基金业绩表现数据及历史走势图进行了更新，内容截止至 2018 年 6 月 30 日。
9、“第十二部分 基金资产的估值”部分，根据《流动性风险管理规定》增加关于摆动定价机制的内容，并对暂停估值的情形进行了更新。
10、“第十六部分 基金的信息披露”部分，根据《流动性风险管理规定》对基金定期报告、临时报告的内容进行了更新。
11、“第二十部分 基金托管协议的内容摘要”部分，根据修订后的基金托管协议对《流动性风险管理规定》相关的内容进行了更新。
12、“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”部分，将对基金份额持有人的服务内容进行了更新。
13、“第二十二部分 其他应披露事项”部分，对本报告期内的其他应披露事项进行了更新。