第八十一条 本办法细则自X年X月X日施行。
附件6-1
郑州商品交易所期货结算管理办法细则
（优化草案）
第一章 总 则
第一条
为规范郑州商品交易所(以下简称交易所)期货交易的结算行为，保护期货交易当事人的合法权益和社会公众利益，防范和化解期货市场风险，根据《郑州商品交易所交易规则》，制定本办法细则。
……
第五条
交易所的期货结算业务按本办法细则进行。交易所及其工作人员、会员及其工作人员、境外经纪机构及其工作人员、客户和期货保证金指定存管银行（以下简称存管银行）及其工作人员必须遵守本办法细则。
……
第二十五条 交易保证金是指会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。买卖双方成交后，交易所按持仓合约价值的规定比率或交易所规定的其他方式收取交易保证金。
持有标准仓单的卖方会员向交易所提交折抵头寸申请并征得同意后，与其标准仓单所示数量相同的卖持仓（不含按照本办法细则规定已经取得交易保证金优惠的持仓）交易保证金在结算时不再收取。会员向交易所提交申请之前须取得客户授权。最后交易日闭市前，客户需要配对交割的仓单处于折抵状态的，卖方会员应当根据客户交割意向解除其相应的仓单折抵，并向交易所提交拟集中交割的仓单数量，方可释放卖方保证金。
夜盘交易小节，交易所不受理标准仓单折抵等业务。
……
第三十三条 结算准备金余额的具体计算公式如下：
当日结算准备金余额 = 上一交易日结算准备金 + 上一交易日交易保证金－当日交易保证金 + 当日资产作为保证金的实际可用金额－上一交易日资产作为保证金的实际可用金额 + 当日盈亏+ 当日期权权利金收支+入金－出金－手续费等。
资产作为保证金的实际可用金额的具体计算方法见本办法细则第六章的有关规定。
……
第三十七条 会员的出金标准为：
（一）当交易保证金实有货币资金部分大于等于资产作为保证金金额（外汇作为保证金金额除外）的25%时，可出金额＝结算准备金－结算准备金最低余额；
（二）当交易保证金实有货币资金部分小于资产作为保证金金额（外汇作为保证金金额除外）的25%时，可出金额＝结算准备金实有货币资金部分－[资产作为保证金金额（外汇作为保证金金额除外）×25%-交易保证金实有货币资金部分]－结算准备金最低余额。
实有货币资金指实有人民币资金和外汇资金价值按照折扣比率折算后的人民币金额之和，外汇资金的折算方法见本办法细则第六章有关规定。
外汇资金折算的人民币金额不可以人民币方式出金，外汇可出金额以交存的外汇资金为限。
交易所可根据市场风险状况对会员出金标准做适当调整。
……
第四十一条 会员对结算结果有异议的，应当在下一交易日开市前30分钟以书面形式通知交易所。如遇特殊情况，会员可在下一交易日开市后 2 小时内以书面形式通知交易所。在规定时间内，会员没有对结算结果提出异议的，视作已认可结算结果的正确性。
……
第四十七条
交割结算价的规定见《郑州商品交易所期货交割管理办法》有关规定交割细则。交割商品货款以交割结算价为基础，加减相应的升贴水和包装款。升贴水和包装款按交易所公布的标准结算。
……
第六十四条 会员办理资产提取或者解除质押的，应当弥补相应的保证金。
会员办理资产作为保证金相关业务的，办理时间为每个工作日的14：30之前。
……
第七十八条
违反本办法细则规定的，交易所按《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定处理。
第七十九条
有关夜盘交易相关的结算业务，郑州商品交易所夜
盘交易细则有特殊规定的，从其规定。
第七十九八十条
x办法细则解释权属于郑州商品交易所。
第八十一条
x办法细则自X年X月X日施行。
附件6-2
第四条 期货交易实行保证金制度。
各品种1期货合约的最低交易保证金标准，以及不同交易时间段执行的交易保证金标准见相关品种期货业务细则。见下表：
|
|
|
|
|
|
第五条
期货合约的交易保证金标准按照该期货合约上市交易的时间分期间依次管理，除苹果、红枣外，各期间交易保证金标准见下表：
|
|
|
|
|
|
|
|
苹果期货合约各期间交易保证金标准见下表：
|
|
|
|
|
|
|
|
红枣期货合约各期间交易保证金标准见下表：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
第十二三条
各品种期货合约每日涨跌停板幅度见相关品种期货业务细则。苹果、红枣期货合约每日涨跌停板幅度为前一交易日结算价的±5%。
除苹果、红枣外，其他品种期货合约每日涨跌停板幅度为前一交易日结算价的±4%。
……
第十七八条
当D2及以后交易日出现与前一交易日反方向涨跌停板单边市，则视作新一轮单边市开始，该日即视为D1交易日，下一交易日涨跌停板幅度和交易保证金标准参照第十六七条执行。
……
第二十一二条
新期货合约成交首日以前（含该日）出现单边市的，该期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金标准不受本章第十六七条限制。
某期货合约在交割月的最后交易日出现第三个连续同方向单边市的，则当日闭市后，交易所根据市场情况，决定对该期货合约先执行强制减仓之后配对交割或者直接配对交割。
……
第二十四五条
各品种期货合约限仓标准见相关品种期货业务细则。棉花、白糖、PTA、菜油、甲醇、玻璃、菜粕、硅铁、锰硅、尿素、纯碱和短纤期货合约自合约挂牌至交割月前一个月第15个日历日期间的交易日，当合约的单边持仓量大于或等于一定规模时，非期货公司会员和客户按单边持仓量的10%确定限仓数额；当合约的单边持仓量小于一定规模时，非期货公司会员和客户按绝对量方式确定限仓数额。具体限仓标准见下表：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：单位，手。
普麦、强麦、早籼稻、菜籽、粳稻、晚籼稻、棉纱、苹果和花生期货合约自合约挂牌至交割月前一个月第15个日历日期间的交易日限仓标准见下表：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
动力煤、红枣期货合约自合约挂牌至交割月前一个月第15个日历日期间的交易日限仓标准见下表：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
各品种期货合约自交割月前一个月第16个日历日至交割月限仓标准见下表：
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不得交割的客户具体见《郑州商品交易所期货交割细则》相关规定。
……
第三十八九条
交易所实施强行平仓，应当通知会员，会员应当通知客户。
属第三十六七条第（一）、（二）、（三）项情况的，以交易所提供的结算结果为通知依据；属第三十六七条第（四）、（五）、（六）项情况的，交易所向有关会员下达《强行平仓通知书》。
第三十九四十条
会员未在规定时间内自行平仓完毕的，剩余部分由交易所按第三十七八条所确定的原则以市场价对会员直接执行强行平仓。
交易所强行平仓完毕后，应当将强行平仓结果随当日成交记录向会员发送，并将强行平仓记录予以存档。
强行平仓的价格通过市场交易形成。
……
第四十二三条
除第三十六七条第（四）项外，强行平仓产生的盈利或者亏损均归持仓人。持仓人是客户的，强行平仓发生的亏损，客户所在会员先行承担后，自行向该客户追偿；持仓人是境外经纪机构客户的，境外经纪机构应辅助其委托交易结算的期货公司会员强行平仓，强行平仓后发生的亏损，由为该境外经纪机构交易结算的期货公司会员先行承担后，自行向该境外经纪机构追索；境外经纪机构承担损失后，自行向该客户追索。
本办法第三十六七条第（四）项实施的强行平仓，亏损由持仓人承担，盈利按国家有关规定执行。
……
第五十二条
有关夜盘交易相关的风险控制业务，《郑州商品交易所夜盘交易细则》有特殊规定的，从其规定。
附件6-3
郑州商品交易所指定商品交割仓库管理办法（优化草案）
第四条 申请成为交割仓库应当具备以下条件：
（一）依法持有企业法人营业执照或事业单位法人登记证书,营业范围应当载明“仓储”或“储运”等业务；
（二）净资产、注册资本及注册资本实缴金额应当达到交易所要求的数额；
（三）财务状况良好，具有较强的抗风险能力；
（四）具有良好的商业信誉，完善的仓储管理规章制度，近期未发现严重违法违规行为、严重失信行为、重大安全事故、被取消交割仓库资格的记录；
（五）承认并遵守交易所的交易规则、《郑州商品交易所期货交割管理办法细则》（以下简称交割管理办法细则）、《郑州商品交易所标准仓单管理办法》（以下简称标准仓单管理办法）及各品种期货业务细则等规定；
（六）仓库主要管理人员应具有相应交割商品的仓储管理经验；
（七）有储存相应交割商品的条件，库容有一定规模，仓储、计量设备、设施完好、齐全，符合规定要求；
（八）有严格、完善的交割商品出入库、储存、管理、检化验等制度；
（九）交通便利，具有较强的中转、进出装卸能力；
（十）申请期货保税交割业务的，其开展期货保税交割业务及所涉及的海关特殊监管区域或保税监管场所应当经海关批准；
（十一）满足交易所规定的视频监控、仓储管理等相关系统及其它设施和设备要求；
（十二）具备符合交割商品仓储保管要求的消防设备、设施和人员等；
（十三）交易所规定的其他条件。
……
第十一条 交割仓库的权利：
（一）按交易所规定享有向交易所申请标准仓单注册权；
（二）按交易所审定的收费项目、标准和方法收取有关费用；
（三）对交易所制定的有关实物交割的规定享有建议权；
（四）经交易所核准，可以租用库房或场地，存储交割商品；
（五）交易所交割管理办法细则、标准仓单管理办法、各品种期货业务细则和交割仓库协议书等规定的其他权利。
第十二条 交割仓库的义务：
（一）遵守交易所交割细则管理办法、标准仓单管理办法、各品种期货业务细则及其他有关规定，接受交易所的监管，及时向交易所提供有关情况；
（二）按规定保管好交割商品，确保安全；
（三）应当对库存交割商品全额投保财产险一切险等相关险种或按照交易所要求进行投保；
（四）根据交易所要求及时完成商品视频监控、消防安全等设施和设备的改造和升级；
（五）根据交易所有关业务规则，办理期货交割商品的验收入库，建立电子台账等相关系统；
（六）按标准仓单要求及交易所的业务规则提供交割商品，协助货主安排出库；
（七）保守与商品交割有关的商业秘密；
（八）参加交易所组织的年审；
（九）缴纳交割担保金；
（十）配合指定质检机构取样及现场检验等工作；
（十一）变更单位名称、法定代表人或主要负责人、注册资本、注册资本实缴金额、股东或股权结构、仓储场地、经营场所等，出现可能危及交割商品安全、法律诉讼、仲裁、纠纷等问题，或者发生交割仓库土地或房产抵押、对外担保等事项，及时向交易所通报；
（十二）交易所交割管理办法细则、标准仓单管理办法、各品种期货细则和交割仓库协议书等规定的其他义务。
附件6-4
郑州商品交易所指定商品交割厂库管理办法（优化草案）
第四条 申请厂库应当具备以下条件：
（一） 国家工商行政管理部门颁发的营业执照应载明相关商品生产或贸易业务；
（二）净资产和注册资本应当达到交易所要求的数额；
（三）生产量或贸易量应当达到交易所要求的数量；
（四）财务状况良好，具有较强的抗风险能力；
（五）具有良好的商业信誉，完善的规章制度，未发现严重违法行为记录；
（六）承认并遵守交易所的章程、交易规则、《郑州商品交易所期货交割管理办法》（以下简称交割管理办法）《郑州商品交易所标准仓单管理办法》（以下简称标准仓单管理办法）及各品种期货业务细则交割细则等规定；
（七）有保管相应交割商品的条件，设备完好、计量符合规定要求；
（八）有相应交割商品所需要的管理、检化验等制度；
（九）交通便利，具有较强的装卸发货能力；
（十）交易所规定的其他材料。
……
第十一条 厂库的权利：
（一）按交易所规定享有向交易所申请标准仓单注册权；
（二）按交易所审定的收费项目、标准和方法收取有关费用；
（三）对交易所制定的有关实物交割的规定享有建议权；
（四）经交易所批准，指定提货点；
（五）交易所期货交割细则管理办法、标准仓单管理办法、各品种期货业务细则和厂库协议书约定的其他权利。
第十二条 厂库的义务：
（一）遵守交易所期货交割管理办法、细则和标准仓单管理办法、各品种期货业务细则及其他有关规定，接受交易所的监管，及时向交易所提供有关情况；
（二）按标准仓单要求及交易所的业务规则提供交割商品，并积极协助货主安排出库；
（三）对货物质量和数量承担全部责任；
（x）xxxxxxxxxxxxxx；
（x）接受交易所组织的年审；
（六）缴纳交割担保金；
（七）配合并监督指定质检机构取样；
（八）监督管理提货点交割业务，并对指定提货点的交割行为负全部责任；
（九）厂库应当保证用于期货交割的商品优先办理出库；
（十）变更单位名称、法定代表人、注册资本、股东或股权结构、仓储场地等，出现可能危及交割商品安全、法律诉讼等问题，以及生产线调整，及时向交易所通报；发生厂库土地或房产质押、对外担保等重大事项，事先向交易所通报；
（十一）按照交易所要求，及时向交易所提供企业相关商品价格、产能、产量、库存量等信息；
（十二）交易所期货交割管理办法细则、标准仓单管理办法、各品种期货业务细则和厂库协议书等规定或约定的其他义务。
附件6-5
郑州商品交易所指定存管银行管理办法
（优化草案）
第一条
为规范郑州商品交易所（以下简称交易所）期货保证金存管业务，确保期货保证金存管安全和期货交易的平稳运行，促进期货市场健康发展，根据国家有关期货市场发展的法规、政策以及《郑州商品交易所交易规则》和《郑州商品交易所期货结算管理办法细则》等规定，结合交易所期货交易活动的实际需要，制定本办法。
……
附件6-6
郑州商品交易所违规处理办法
（优化草案）
第三十八条
存管银行未履行《郑州商品交易所期货结算管理办法细则》《郑州商品交易所指定存管银行管理办法》等业务规则中存管银行相关义务的，责令改正，交易所可以根据情节轻重给予警告、通报批评、公开谴责、暂停部分存管业务、取消存管银行资格的纪律处分，可以并处50万元以下的罚款。
……
附件6-7
郑州商品交易所综合业务平台管理办法
（优化草案）
第三十条 采用仓单交收的，卖方应在仓单过户后7个交易日内（不含当日），提交发票。延迟1至10日（公历日）的，卖方应当每天支付货款金额千分之三的滞纳金；超过10日（公历日）仍未提交发票的，视为拒绝提供，卖方应当向买方支付违约金。滞纳金和违约金从货款金额中扣除，剩余货款属于卖方。
违约金比例比照《郑州商品交易所期货交割细则管理办法》有关规定执行。
附件6-8
郑州商品交易所期权交易管理办法
（优化草案）
第六十五条 每日期权交易信息在每个交易日结束后发布，主要内容有：
（一）每日行情：交易代码、开盘价、最高价、最低价、收盘价、前结算价、结算价、涨跌、成交量、成交额、持仓量、持仓量变化、德尔塔（Delta）、隐含波动率和行权量；
（二）最近月份及活跃月份前20名会员的成交量、买卖持仓量，品种套期保值额度及持仓量。
本条第一款第（一）项所称德尔塔（Delta）是指期权价格的变动相对于其标的物价格变动的比率；行权量是指期权合约以行权为了结方式的数量。
……
附件6-9
各品种期货合约优化草案
一、将《郑州商品交易所普通小麦期货合约》《郑州商品交易所优质强筋小麦期货合约》《郑州商品交易所白砂糖期货合约》《郑州商品交易所油菜籽期货合约》《郑州商品交易所菜籽油期货合约》《郑州商品交易所菜籽粕期货合约》《郑州商品交易所早籼稻期货合约》《郑州商品交易所晚籼稻期货合约》《郑州商品交易所粳稻谷期货合约》《郑州商品交易所精对苯二甲酸期货合约》《郑州商品交易所甲醇期货合约》《郑州商品交易所玻璃期货合约》《郑州商品交易所动力煤期货合约》《郑州商品交易所硅铁期货合约》《郑州商品交易所锰硅期货合约》《郑州商品交易所棉纱期货合约》《郑州商品交易所鲜苹果期货合约》《郑州商品交易所干制红枣期货合约》《郑州商品交易所尿素期货合约》《郑州商品交易所纯碱期货合约》《郑州商品交易所涤纶短纤期货合约》《郑州商品交易所花生期货合约》中，“交割品级”中“《郑州商品交易所期货交割细则》”修改为“《郑州商品交易所期货交割管理办法》”。
二、将《郑州商品交易所晚籼稻期货合约》中“交易品种”，由“晚籼稻（简称‘晚稻’）”修改为“晚籼稻”。
1各品种中，普通小麦简称“普麦”，优质强筋小麦简称“强麦”，精对苯二甲酸统称“PTA”，菜籽油简称“菜油”，油菜籽简称“菜籽”，菜籽粕简称“菜粕”，鲜苹果简称“苹果”，干制红枣简称“红枣”，涤纶短纤简称“短纤”，花生仁简称“花生”。
4