有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见：中证指数有限公司网站（具体网址为：http://www.csindex.com.cn）
国金基金管理有限公司
国金沪深 300 指数增强证券投资基金
招募说明书（更新）
基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司
二零二三年三月
国金沪深 300 指数增强证券投资基金招募说明书
重要提示
1、国金沪深 300 指数增强证券投资基金由国金沪深 300 指数分级证券投资
基金经中国证监会 2017 年 5 月 5 日证监许可［2017］646 号文批准变更注册而来。
2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会准予国金沪深 300 指数分级证券投资基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
3、本基金标的指数为：沪深 300 指数。
（1）指数样本空间
沪深 300 指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只证券组
成，于 2005 年 4 月 8 日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的
存托凭证组成：
1）科创板证券：上市时间超过一年。
2）创业板证券：上市时间超过三年。
3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。
（2）指数选样方法
沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：
1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的证券；
2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300 名的证券作为指数样本。
（3）指数加权方式调整市值加权。
（4）指数样本股权重调整 1）当指数样本定期调整或临时调整生效时，在调整生效日前修正指数。
2）依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年审核一次沪深 300 指数样本，并根据审核结果调整指数样本。
有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见：中证指数有限公司网站（具体网址为：xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx）
3、本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构综合考虑流动性、投资方向和投资范围、同类产品或者服务的过往业绩等因素对本基金的风险等级进行评定，并且根据相关信息变化情况对本基金的风险等级进行调整，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准，并作为适当性匹配的依据。基金合同和招募说明书中关于本基金风险收益特征的描述不作为适当性匹配的依据。
4、跟踪标的指数的风险主要包括：（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、（2）标的指数波动的风险、（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、（4）标的指数变更的风险、（5）指数编制方案变更风险、（6）标的指数成份股停牌的风险、（7）跟踪误差控制未达约定目标的风险、（8）指数编制机构停止服务的风险、（9）标的指数值计算出错的风险、（10）主动增强投资的风险。
5、投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：基金特定的投资品种相关的特定风险，因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金投资过程中产生的运作风险以及不可抗力风险等。其中，基金特定的投资品种相关的特定风险指投资中小企业私募债等非公开发行的债券品种因信息披露不充分而可能发
生的流动性风险、信用风险等。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
6、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的
《招募说明书》、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
7、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
8、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
9、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况导致的投资风险，由投资者自行负担。
本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 2 月 8 日，有关财务数据和净值表
现数据截止日为 2022 年 12 月 31 日。
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决；不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。
目 录
十八、风险揭示 96
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 103
二十、基金合同内容摘要 105
二十一、基金托管协议的内容摘要 122
二十二、对基金份额持有人的服务 135
二十三、其他应披露事项 137
二十四、招募说明书存放及查阅方式 139
二十五、备查文件 140
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指
引》”）等有关法律法规以及《国金沪深 300 指数增强证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了国金沪深 300 指数增强证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是由国金沪深 300 指数分级证券投资基金变更注册而来，本招募说明书由国金基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指国金沪深 300 指数增强证券投资基金，本基金由国金
沪深 300 指数分级证券投资基金变更注册而来
2、基金管理人：指国金基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国光大银行股份有限公司
4、基金合同：指《国金沪深 300 指数增强证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国金沪深 300 指数增强证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《国金沪深 300 指数增强证券投资基金招募说明书》及其更新
7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 8、基金产品资料概要：指《国金沪深 300 指数增强证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布，同年 10月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者 ：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务：指基金管理人或其他销售机构宣传推介基金，办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指国金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
26、基金销售网点：指直销机构的直销中心及其他销售机构的销售网点
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国金基金管理有限公司或接受国金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日：指《国金沪深 300 指数增强证券投资基金基金合同》
生效日，原《国金沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》自同一日终止
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
36、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《国金基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
40、标的指数：指沪深 300 指数
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%
47、元：指人民币元
48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
54、基金份额类别：本基金将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额
55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
57、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
59、不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法避免且无法克服的客观事件或因素
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
（一）基金管理人概况
名称：国金基金管理有限公司成立日期：2011 年 11 月 2 日
注册地址：xxxxxxxxxxxx 0-0
xxxx：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层法定代表人：xxx
组织形式：有限责任公司联系电话：000-00000000
注册资本：3.6 亿元人民币股权结构：
国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司、苏州xxx经济信息咨询中心（有限合伙）、苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙）和苏州xxx经济信息咨询中心（有限合伙），七家企业共同出资 3.6 亿元人民币，出资比例分别为 51%、19.5%、19.5%、5%、1.5%、1.9%、1.6%。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
纪路先生，董事长，硕士 EMBA。历任博时基金管理有限公司研究员、xx证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。现任国金证券股份有限公司副总裁，国金基金管理有限公司董事长，国金证券（香港）有限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国xxx投资服务有限公司董事，上海国xxx财富基金销售有限公司执行董事。
xxxxx，副董事长，硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研外事秘书，中央编译出版社出版部主任，博时基金管理有限公司人力资源部总经理、董事会秘书、监事，国金基金管理有限公司（筹）拟任督察长，国金基金管理有限公司督察长、总经理，北京千石创富资本管理有限公司董事长。现任国金基金管理有限公司副董事长。
xx女士，董事，硕士，高级经济师。历任华夏银行苏州支行国际业务部职
员，苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部职员，苏州工业园区地产经营管理公司综合部副总经理、总经理，苏州工业园区地产经营管理公司总裁助理、副总裁。现任苏州工业园区经济发展有限公司副总裁，国金基金管理有限公司董事。
xx先生，董事，硕士。历任南方报业传媒集团资深记者，广东宝丽华新能源股份有限公司董事会秘书、董事，国金基金管理有限公司监事会主席。现任广东宝丽华新能源股份有限公司副董事长、总经理兼董事会秘书，国金基金管理有限公司董事。
xx先生，董事，学士。历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理，北京顶峰贸易公司销售经理，xxxxxxxxxxxxxxxxxx。xxxxxx（xx）有限公司董事长助理，国金基金管理有限公司董事。
xxxxx，董事，学士。历任华夏证券股份有限公司资产管理部投资经理，中国包装集团投资部经理，凯基管理咨询有限公司副总经理，元大证券（香港）有限公司大中华区业务总监，国金证券股份有限公司股票销售交易部总经理。现任国金基金管理有限公司董事、总经理，北京千石创富资本管理有限公司董事长。
xxx先生，独立董事，学士，注册会计师。历任煤炭工业部技术发展司、煤炭科学研究总院科员、主任科员，中国国际经济咨询公司、中信会计师事务所咨询员、项目经理，中信会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副主任。现任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人，国金基金管理有限公司独立董事。
xxx女士，独立董事，硕士。历任湖北省郧阳地区法律顾问处律师，最高人民检察院法纪厅书记员，北京市中银律师事务所律师，北京市博宇律师事务所律师，北京市大成律师事务所律师，北京市同维律师事务所律师。现任北京市康达律师事务所合伙人、律师，国金基金管理有限公司独立董事。
xx先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任中国建设银行北京分行二处副处长，中国建设银行北京信托公司总经理，中国信达资产管理股份有限公司托管清算部总经理，中国金谷国际信托有限责任公司董事长。现任国金基金管理有限公司独立董事。
2、监事会成员
xx先生，监事会主席，硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经理，中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁，苏州工业园区国有
资产经营公司投资银行部总经理，苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。现任苏州工业园区资产管理有限公司董事长、国金基金管理有限公司监事会主席。
xxx女士，监事，大专，注册会计师。历任广东宝丽华新能源股份有限公司会计。现任广东宝丽华新能源股份有限公司财务经理。
xx女士，职工代表监事，硕士。历任北大方正物产集团农产品部期货研究员兼总办会助理，国金基金管理有限公司（筹）风险管理部风险分析师，国金基金管理有限公司风险管理部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总经理助理、合规风控部副总经理。现任国金基金管理有限公司合规风控部总经理、职工代表监事，北京千石创富资本管理有限公司股东代表监事。
xxx女士，职工代表监事，学士。历任中国建设银行投资托管服务部基金会计，国金基金管理有限公司（筹）清算部基金会计，国金基金管理有限公司基金清算部副总经理。现任国金基金管理里有限公司运营支持部副总经理、职工代表监事。
3、总经理及其他高级管理人员
xxxxx，总经理，学士。简历请见上文。
xx女士，督察长，硕士，通过国家司法考试，国际注册内部审计师。历任科学出版社法律事务部内部法律顾问，国金基金管理有限公司（筹）监察稽核部法律顾问，国金基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、监察稽核部副总经理兼法律顾问、监察稽核部总经理。现任国金基金管理有限公司督察长。
xxxxx，副总经理，首席信息官，硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员，TCL 集团股份有限公司招聘及培训经理，深圳迅雷网络技术有限公司高级招聘经理，国金基金管理有限公司（筹）综合管理部总经理助理兼人力资本经理，国金基金管理有限公司总经理助理、运营总监兼运营支持部总经理、职工代表监事。现任国金基金管理有限公司副总经理、首席信息官兼运营总监，北京千石创富资本管理有限公司监事会主席。
xx先生，副总经理，学士。历任新浪网技术（中国）有限公司华北销售部高级客户经理、编辑，阳光保险集团股份有限公司电子商务部市场总监，安邦保险集团股份有限公司电子商务部运营总监，国金基金管理有限公司市场营销部总经理、互联网金融中心总经理、总经理助理兼网金总监。现任国金基金管理有限
公司副总经理兼财富管理部总监。
xx先生，副总经理，博士。历任中国农业银行山东省分行公司信贷部高级经理，大公国际评估有限公司工商企业评级部总经理，中债资信评估有限公司研究部副总经理，银河基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员，融通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员、信用债研究主管，安信证券股份有限公司资产管理部高级债券投资经理，嘉实基金管理有限公司固定收益部高级债券基金经理，富荣基金管理有限公司副总经理，国金基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资总监。现任国金基金管理有限公司副总经理兼固定收益投资总监。
4、基金经理
xx女士，硕士。历任华泰贝通网络科技有限公司 IT 事业部测试工程师、奥博杰天软件北京有限公司软件研发中心项目经理、测试部经理、北京海峰科技 有限责任公司特定估值方案项目部部门经理、国金基金管理有限公司量化投资运 营中心高级产品经理、量化投资运营中心副总经理、产品中心部门副总经理、量 化投资事业四部副总经理。现任量化投资事业部副总经理。截至本招募说明书更 新公布之日，xx女士兼任国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金 量化多因子股票型证券投资基金、国金量化精选混合型证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会成员包括公司总经理xxxxx，副总经理兼固定收益投资总监xx先生，交易总监兼基金交易部总经理xxxxx，量化投资事业部总经理兼投资经理xxx先生，固定收益投资部总经理兼基金经理xxxxx，主动权益投资部总经理兼权益投资总监xx先生，权益研究部总经理xxx先生，多资产投资部总经理xx先生，多资产投资部投资经理xxxxx。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理本基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制季度报告、中期报告和年度基金报告。
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。
8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
12、中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。
（2）不公平地对待其管理的不同基金资产。
（3）承销证券。
（4）违反规定向他人贷款或者提供担保。
（5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资。
（6）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益.
（7）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
（8）侵占、挪用基金财产。
（9）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。
（10）玩忽职守，不按照规定履行职责
（11）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营。
（2）违反基金合同或托管协议。
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。
（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。
（6）玩忽职守、滥用职权。
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。
（8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资。
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序。
（11）贬损同行，以提高自己。
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。
（13）以不正当手段谋求业务发展。
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象。
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。
（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。
（2）独立性原则：设立独立的合规风控部，合规风控部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
（3）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。
2、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，合规风控部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终的责任。
（2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。
（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。
（4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。
（5）合规风控部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；同时负责对投资事前及事中的风险监控，具体落实针对投研运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策，设置相应的投研风控措施，并对各投资组合风险进行分析，对发现的异常及时向相关部门反馈，以作为调整投资决策的依据。
（6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制的措施
（1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。
（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。
（5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。
（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
4、基金管理人关于内部合规控制声明书
（1）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
（2）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
（一）基本情况
名称：中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
成立日期：1992 年 6 月 18 日
批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号组织形式：股份有限公司
注册资本：466.79095 亿元人民币法定代表人：xx
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75 号资产托管部总经理：xxx
电话：（010）00000000传真：（010）63639132网址：xxx.xxxxxxx.xxx
（二）资产托管部部门及主要人员情况
董事长xx先生，自 2022 年 8 月起任本行董事长、2022 年 3 月起任本行党委书记。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大集团股份公司党校名誉校长、中国光大集团有限公司董事长。曾任中国建设银行山东省分行信贷风险管理处副处长，山东省德州市分行行长，山东省分行党委副书记、副行长，湖北省分行党委书记、行长，上海市分行党委书记、行长；交通银行党委委员、副行长；江苏省副省长；中国银行党委副书记、副董事长、行长；中国建设银行党委副书记、副董事长、行长。获经济学博士学位。第十三届全国人大代表。
资产托管部总经理xxxxx，曾任中国光大银行海口分行部门总经理，行长助理，副行长；中国光大银行南宁分行副行长（主持工作）、行长。现任中国光大银行资产托管部总经理。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2022 年 12 月 31 日，中国光大银行股份有限公司托管公开募集证券投
资基金共 297 只，托管基金资产规模 5776.91 亿元。同时，开展了证券公司资产
管理计划、基金公司客户资产管理计划、职业年金、企业年金、QDII、QFII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
（四）托管业务的内部控制制度
1、内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。
2、内部控制的原则
（1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆盖所有的岗位，不留任何死角。
（2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。
（3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。发现问题，及时处理，堵塞漏洞。
（4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。
3、内部控制组织结构
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。资产托管部建立了严密的内控督察体系，设立了投资监督与内控合规处，负责证券投资基金托管业务的内控管理。
4、内部控制制度
中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资
基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行资产托管部保密规定》等十余项规章制度和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行资产托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金清算、基金核算、投资监督）还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和录音监听系统，以保障基金信息的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投资范围、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及时以邮件、电话或书面等形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以邮件或书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（一）基金份额销售机构
1、直销机构
（1）国金基金管理有限公司直销中心
注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼 3-6
办公地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层联系人：xx
联系电话：000-00000000
客服信箱：xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx：0000-0000-00
传真：010-88005816
（2）“国金基金”官方微信公众号
公众号名称：国金基金（微信号：xxxxx0000）目前支付渠道：通联支付
客户服务电话：0000-0000-00
客户服务信箱：xxxxxxx@xxxxx.xxx 2、其他销售机构
（1）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心法定代表人：xx
联系人：xx
电话：000-00000000
客服电话：95595
（2）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号邮政编码：315000
法定代表人：xxxxx人：胡技勋
电话：0000-00000000
客服电话：95574
（3）深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座法定代表人：xx
联系人：xxx
电话：0000-00000000
客服电话：000-000-0000
（4）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号法定代表人：xx
联系人：陈瑀琦
电话：000-00000000
传真号码：000-00000000
客服电话：95310
（5）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦法定代表人：xx
联系电话：000-00000000传真：021-38670666
联系人：xxx
服务热线：95521 / 4008888666
（6）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号 B 座 18 层法定代表人：xxx
客服电话：95587/0000-000-000
（7）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 邮编：518033法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
电话：0000-00000000
客服电话：95565，0000-000-000
（8）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人：xxx
客服电话：95548
（9）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号xx广场东座法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：0000-00000000
网址：xx.xxxxxx.xxx客服电话：95548
（10）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位：自编 01）,1001 室法定代表人：xxx
办公地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位：自编 01）,1001 室客服电话：95548
（11）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦法定代表人：xx
联系人：辛国政
联系电话：000-00000000
客服电话：0000-000-000 或 95551
（12）海通证券股份有限公司地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：xx
联系人：xxx
电话：000-00000000
客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话。网址：xxx.xxxxx.xxx
（13）xxx源证券有限公司
注册地址:上海市xx区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市xx区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031）法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：95523 或 0000000000
联系人：xx
（14）xxx源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市xx区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市xx区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室（邮编:830002）法定代表人：xxx
电话：0000-0000000传真：0000-0000000
客服电话：95523 或 0000000000
网址：xxx.xxxxxx.xxx联系人：xx
（15）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦法定代表人：xxx
客服电话：95517
（16）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层邮政编码：100005
法定代表人：xxx联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：95376
（17）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场法定代表人：周易
客服电话：95597
（18）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：000-00000000
客服电话：000-000-0000
（19）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号xx大厦 16-20 层法定代表人：xxx
客服电话：95511-8
网址：xxxxx.xxxxxx.xxx
（20）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人：xxx
客服电话：95531；000-0000-000
（21）中泰证券股份有限公司注册地址：济南市经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号法定代表人：xx
客服电话：95538
（22）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层邮政编码：100004
法定代表人：xxx联系人：xxx
电话：000-00000000
客服电话：000-000-0000
（23）中山证券有限责任公司公司简称：中山证券
注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0000-00000000
（24）国融证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼法定代表人：xxx
客服电话：95385; 000-000-0000
（25）粤开证券股份有限公司
注册地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 21、22、23
层
办公地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 21、22、23
层
法定代表人：xxx客服电话：95564
（26）中天证券股份有限公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲邮政编码：110000
法定代表人：xxx联系人：xxx
电话：000-0000 0000
传真：000-0000 0000
客服电话：（024）95346网址：xxx.xxxxx.xxx
（27）华创证券有限责任公司
注册地址：贵州省贵阳市中华北路 216 号华创证券
办公地址：贵州省贵阳市中华北路 216 号华创证券法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：0000-00000000
（28）华金证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层邮政编码：200127
法定代表人：xxx联系人：xx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话： 0000000000
（29）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：000-00000000
客户服务电话：000-000-0000
（30）联储证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼邮政编码：518028
法定代表人：xxxxx人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-000-0000
（31）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼法定代表人：吴谊刚（代行）
客服电话：956088
（32）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号法定代表人：xxx
（33）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼
法定代表人：xxx客服电话：956080 网址：xxx.xxxx.xxx
（34）西部证券股份有限公司
注册地址：西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室法定代表人：xxx
客服电话：95582
（35）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼邮编：850000
法定代表人：xx联系人：xxx
联系电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：95357
（36）中邮证券有限责任公司
注册地址： 陕西省西安市唐延路 5 号陕西邮政信息大厦 11 层邮政编码：100010
法定代表人：xxx联系人：xx
电话：000-00000000-0000传真：000-00000000
客服电话：0000-000-000
（37）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处xx商务中心 A 栋第 18-21
层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
邮政编码：518038法定代表人：xx联系人：xxx
电话：00-000-00000000
客服电话：95532/000 000 0000
（38）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 19 楼法定代表人：xx
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：0000000000网址：xxx.xxxx.xxx
（39）华林证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5
邮政编码：518048法定代表人：xx联系人：xx
电话：：0000-00000000-0000传真：0000-00000000
客服电话：000-000-0000
（40）英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层邮政编码：518031
法定代表人：xxxxx人：xxx
电话：0000-00000000传真：0755-83007034
网址：xxx.xxxx.xxx.xx客服电话：000-000-0000
（41）华宝证券股份有限公司
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
公司网址：xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/
（42）中信建投期货有限公司
注册地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 27 楼、30 楼
办公地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 27 楼、30 楼法定代表人：xxx
客服电话：000-0000-000
（43）中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13
层 1301-1305、14 层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13
层 1301-1305、14 层
法定代表人：xx联系人：xxx
电话：000-00000000传真：021-60819988
邮箱：xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx：xxx.xxxxxxx.xxx
客服电话：000-000-0000
（44）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层法定代表人：xx
客服热线：95510
（45）中国人寿保险股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号
办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号法定代表人：xx
客服电话：95519
（46）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人：xx
客服电话：000-000-0000
（47）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号 1501-1502 室
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号 1501-1502 室法定代表人：xxx
客服电话：000-0000-000
（48）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市xx区长阳路 1687 号 2 号楼法定代表人：xxx
客服电话：0000-000-000
（49）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层
12-13 室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层
12-13 室
法定代表人：xx
客服电话：0000-000-000
网址：xxx.xxxxxx.xx/xxx.xxxxx.xxx
（50）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市xx区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市xxxxx南路 88 号金座法定代表人：其实
联系人：xxx电话：95021
客服电话：000-0000-000
（51）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元
办公地址：上海市浦东新区潍坊新村街道xx路 500 号华润时代广场商务楼
10、11、12 和 14 楼法定代表人：xxx
xx电话：000-000-0000
（52）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号法人代表：xx
联系人：xxx
客户服务电话：95188-8网址：xxx.xxxx000.xx
（53）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区xx路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层法定代表人：xxx
客服电话：0000000000
（54）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺新大楼法定代表人：xx
客服电话：952555
（55）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3205
法定代表人：xxx
xx电话：000-000-0000
（56）公司名称：北京中植基金销售有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 B 座 21 层、29 层法定代表人：武建华
客服邮箱：xxxx@xxxxxx.xxx 客户服务电话：000-0000-000网址：xxxx://xxx.xxxxxx.xxx
（57）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
（58）嘉实财富管理有限公司
注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号邮政编码：572019
法定代表人：xx
客服电话：000-000-0000
（59）北京创xxx基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室邮政编码：100032
法定代表人：xx联系人：xxx
电话：000-00000000-0000传真：000-00000000
客服电话：000-0000-000
（60）南京xx基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区xx大道 1-5 号
办公地址：江苏省南京市玄武区xx大道 1-5 号法定代表人：xx
客服电话：95177
（61）浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室
办公地址：北京市朝阳区望京中航资本大厦 10 层法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：000-00000000
客服电话：000-000-0000
（62）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 楼法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
（63）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401
法定代表人：王伟刚电话：000-00000000传真：010-62680827
联系人：xxx
网址：xxx.xxxxxxx.xxx客服电话：000-000-0000
邮编：100052
（64）一路财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀xxx南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14
办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层法定代表人：xxx
客户服务电话：000-000-0000网址：xxx.xxxxxxxxx.xxx
（65）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
（66）海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
（67）天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801
邮政编码：100016 法定代表人：xxx联系人：xxx
电话：000-00000000
客服电话：000-000-0000
（68）上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区xxx 428 号 1 号楼 1102 单元
办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元法定代表人：xx
客服电话：000-00000000
（69）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼
法定代表人：xxx
xx人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：000-0000 0000
（70）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
法定代表人：xx
客服电话：000-000-0000
（71）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址：上海市浦东新区xx路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人：xx
客服电话：000-000-0000
（72）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14
层 1402
邮政编码：750000法定代表人：xx联系人：xx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-000-0000
（73）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区xx北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层法定代表：xxx
客服电话：000-000-0000
（74）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市xx区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元办公地址：上海市xx区宜山路 700 号 C5 幢 1 楼
法定代表人：xx
客服电话：000-00000000
（75）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室法定代表人：xx
客服电话：000-000-0000
网址：xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx
（76）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市xx区西藏南路 765 号 602-115 室邮政编码：200002
法定代表人：xxx
客服电话：0000-000-000
（77）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市xx区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室办公地址：上海市xx区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室法定代表人：xx
客服电话： 000-0000-000
（78）深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A
单元
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A
单元
法定代表人：祝中村联系人：xxx
电话号码：0000-00000000传真号码：0000-00000000客服电话：0000-00000000
（79）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区台北一路 17-79 号环亚大厦 B 座 601 室办公地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室法定代表人：陶捷
客服电话：000-000-0000
（80）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元法定代表人：xx
客服电话：000-000-0000
（81）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室
办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层法定代表人：xx
客服电话：000-00000000
（82）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（xx）东风南路东康宁街北 6 号楼 5
楼 503
办公地址：河南自贸试验区郑州片区（xx）东风南路东康宁街北 6 号楼 5
楼 503
法定代表人：xx联系人：xx
电话：0000-00000000传真：0000-00000000
客服电话：0000000000网址：xxx.xxxxxx.xxx
（83）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法定代表人：XXX XXX XXXX
客服电话：000-000-0000
（84）中证金牛（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
（85）京东xx瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157
办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层
法定代表人：王xx
电话：95118
传真：010-89189566
商务联系人：xx客服热线：95118
公司网站：xxxxxxxx.xx.xxx
（86）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室法定代表人：xxx
客服电话：0000-000-000
（87）上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层邮政编码：200127
法定代表人：戴新装联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-000-0000
网址：xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx
（88）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋
3 单元 11 层 1108
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋
3 单元 11 层 1108
邮政编码：518000 法定代表人：xxx
客服电话：000-0000-000
（89）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室办公地址：北京市朝阳区融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人：xx联系人：xx
电话：000-00000000
客服电话：0000000000
网址：xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx/
（90）万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓
2-2413 室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层法定代表人：xx
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-00000000
（91）民商基金销售(上海)有限公司
注册地址：上海xx区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室邮政编码：200120
法定代表人：xxx联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-00000000
（92）华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座
13、14 层
法定代表人：路昊联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：952303
（93）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市xx区经济开发区古檀大道 47 号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：000-00000000传真: 025-56878016
客户服务电话：000-00000000
（94）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼法定代表人：xx
客服电话：95055-4
（95）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室邮政编码：200080
法定代表人：xxx联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-000-0000
（96）玄元保险代理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区xx路 707 号 1105 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区xx路 707 号 1105 室法定代表人：xx谙
客服电话：000-000-0000
网址：xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/
（97）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 42 层法定代表人：xxx
网址：xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/客服电话：000-000-0000
（98）上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
办公司制：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室法定代表人：xxx
客服电话：000-00000000
（99）泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206
办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206
法定代表人：xx联系人：xxx
电话：00000000000
客服电话：0000000000 网址：xxx.xxxxxxxx.xxx
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，
并在基金管理人网站公示。
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：北京西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京西城区太平桥大街 17 号法定代表人：于文强
电话：（010）00000000传真：（010）50938991
（三）出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：xx
电话：000-00000000传真：021-31358600
经办律师：xx、xx联系人：xx
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：xxxx会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室执行事务合伙人：xxx
电话：000-00000000传真：010-85188298
经办注册会计师：xxx xxx
国金沪深 300 指数增强证券投资基金由国金沪深 300 指数分级证券投资基金变更注册而来。
国金沪深 300 指数分级证券投资基金经 2013 年 5 月 23 日中国证监会证监许可【2013】694 号文准予募集核准，基金管理人为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。经中国证监会书面确认，《国金沪深 300
指数分级证券投资基金基金合同》于 2013 年 7 月 26 日生效。
国金沪深 300 指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，
大会于 2017 年 8 月 14 日表决通过了《关于国金沪深 300 指数分级证券投资基金
转型及基金合同修改有关事项的议案》，同意国金沪深 300 指数分级证券投资基
金由指数分级基金转为指数增强基金，基金名称相应变更为“国金沪深 300 指数
增强证券投资基金”，国金沪深300 指数分级证券投资基金之国金沪深300 份额、国金沪深 300A 份额及国金沪深 300B 份额均折算为国金沪深 300 指数增强证券投资基金份额。
基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，基金管理人根据基金份额持有人大会的授权，定于 2017 年 9 月 1 日正式实施基金转型，自基金转型实施
日起，《国金沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》失效且《国金沪深 300
指数增强证券投资基金基金合同》同时生效，国金沪深 300 指数分级证券投资基
金正式变更为国金沪深 300 指数增强证券投资基金。
基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。
（一）申购和赎回场所
x基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告本基金办理申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
（五）申购和赎回的数额限制
1、首次申购基金份额的最低金额为 1.00 元，追加申购最低金额为 1.00 元；详情请见相关销售机构公告。
2、每个交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致单个交易
账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理人有权对剩余部分进行强制赎回。
3、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制。未来，基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。
4、基金管理人可以对基金的总规模进行限制，具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。
5、基金管理人可以规定单个投资人当日申购金额上限，具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。
6、基金管理人可以规定本基金当日的申购金额上限，具体规定请参见定期更新的招募说明书或相关公告。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
8、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（六）申购和赎回的价格、费用及其用途
1、基金申购费率及基金申购份额的计算
x基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。
（1）A 类基金份额申购费率及申购份额的计算
申购金额（M，含申购费） | 申购费率 |
M<100 万元 | 1.20% |
100 万元≤M<200 万元 | 1.00% |
M≥200 万元 | 按笔收取，1000 元/笔 |
投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。A 类基金份额的申购费率具体如下表所示：
1）申购份额的计算
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
2）当申购费用适用固定金额时：申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例如：某投资者投资 5,000.00 元申购 A 类基金份额，申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=5,000.00/（1+1.20%）=4,940.71 元；申购费用=5,000.00-4,940.71=59.29 元；
申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份
即：投资者投资 5,000.00 元申购 A 类基金份额，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,380.06 份 A 类基金份额。
本基金的申购费用由申购 A 类基金份额的申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（2）C 类基金份额申购费率及申购份额的计算
x基金 C 类基金份额不收取申购费，申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/有效申购当日（T 日）C 类基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例如：某投资人投资 5,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日
C 类基金份额净值为 1.1280 元，则可得到的申购份额为：申购份额＝5,000.00/1.1280＝4,432.62 份
即：该投资人投资 5,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C
类基金份额净值为 1.1280 元，则可得到 4,432.62 份 C 类基金份额。
2、基金赎回费率及基金赎回金额的计算
（1）本基金 A 类基金份额赎回费率及赎回金额的计算本基金 A 类基金份额赎回费率如下表所示：
持有期限（Y） | 赎回费率 |
Y＜7 日 | 1.50% |
7≤Y＜1 年 | 0.50% |
1 年≤Y＜2 年 | 0.25% |
Y≥2 年 | 0 |
注：①一年指 365 日，两年为 730 日
②本基金转型前国金沪深 300 指数分级证券投资基金基金份额持有人的基金份额持有期限将计入其持有本基金基金份额的持有期限。
本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎
回申请人承担，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
本基金赎回采用份额赎回的方式，赎回金额的计算公式为：赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例如：某投资者持有本基金 10,000.00 份 A 类基金份额 18 个月，赎回费率为 0.25%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为：
赎回总金额 = 10,000.00×1.1480 =11,480 元
赎回费用 = 11,480.00×0.25% =28.70 元
赎回金额 = 11,480.00－28.70=11,451.30 元
即：某投资者持有本基金 10,000.00 份 A 类基金份额 18 个月，赎回费率为 0.25%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为 11,451.30 元。
（2）本基金 C 类基金份额赎回费率及赎回金额的计算本基金 C 类基金份额赎回费率如下表所示：
持有期限（Y） | 赎回费率 |
Y＜7 日 | 1.50% |
Y≥7 日 | 0 |
本基金 C 类基金份额对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，将全额计入基金财产。
赎回总金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用＝赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担。
例如：某投资人赎回 C 类基金份额 10,000.00 份，该笔份额持有时间为 40日，则对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为：
赎回总金额＝10,000.00×1.1480 =11,480.00 元
赎回费用＝11,480.00×0%＝0.00 元
净赎回金额＝11,480.00-0.00＝11,480.00 元
即：投资者赎回本基金 10,000.00 份 C 类基金份额，持有时间为 40 日，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1480 元，则其可得到的赎回金额 11,480.00元。
3、T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定披露。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
4、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5、A 类基金份额的申购费用由投资者承担，并应在投资者申购 A 类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金 C 类基金份额不收取申购费。
6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下，根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续，对投资者适当调整基金申购费率、赎回费率、销售服务费率等相关费率。
（七）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上且与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施。
9、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告。
（八）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的赎回申请。
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的且与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延期支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（九）巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
x本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。
若基金发生巨额赎回且存在出现单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 20%的赎回申请（“大额赎回申请人”）情形下，基金管理人有权按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，优先确认小额赎回申请人的赎回申请，具体措施为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。对该等大额赎回申请人当日未予确认的部分，在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的赎回申请将被撤销。选择延期赎回的，当日未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直至全部赎回为止。如大额赎回申请人在提交赎回申请时未作明确选择，大额赎回申请人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。
（十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。
3、若暂停时间超过 1 日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公布最近 1 个工作日的各类基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
（十一）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（十二）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十三）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十四）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十五）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前在指定媒介公告相关的业务规则，基金份额持有人应根据基金管理人届时公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十六）基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。
（十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
x基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。
（一）投资目标
x基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8.0%。
（二）投资范围
x基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易,可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有的风险。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（三）投资策略
x基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。
1、资产配置策略
x基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 90%；投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金将采用指数化
投资为主，增强型投资为辅的方式，根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置，在控制基金跟踪误差的前提下，通过对基本面的深入研究及数量化投资分析技术谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置。
2、股票投资策略
x基金主要采用指数增强投资策略，参考目标股票指数成分股在指数中的权重比例构建基本投资组合，并基于基本面研究及数量化投资分析技术等方法构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度，适时对投资组合进行调整，使指数优化组合与标的指数的跟踪误差控制在限定的范围内。
（1）标的指数
x基金标的指数沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，沪深证券交易所授权，可以反映中国 A 股市场的指数。它的样本选自沪深两个证券市场 300 只股票，具备市场覆盖度广、代表性强流动指数编制方法透明等特点，能够反映中国 A 股市场整体状况和发展趋势。
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
（2）主动增强投资策略
x基金进行优化的根本依据是国内股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性，本基金主要基于对上市公司及行业的基本面分析对指数化投资组合进行优化，具体而言主要是考虑以下因素：
1）公司基本面及竞争优势。本基金主要根据研究员的深度调研，分析上市公司的基本面状况和竞争优势，对每只股票的盈利增长能力和盈利的可持续性进行分析判断和预测。
2）股票相对价值。本基金主要基于不同行业的特点，并通过同行业比较、历史比较和成长性分析，努力发现那些与其同类个股或其本身所具有的盈利预期相比价格被相对低估的上市公司。
3）个股的市场机会和趋势。本基金还将基于对上市公司的深度调研和对股
价可能产生显著影响的市场信息的充分挖掘，分析个股的短期投资机会。
4）股票的流动性。本基金主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、交易量等因素的分析，对个股的流动性进行分析预测。
5）提前或延后指数成分股的变更。本基金将根据指数编制人制定的指数编制规则，预测指数成分股可能发生的变动以及对股价的影响，提前或延后调整成分股。
6）非成分股及备选成分股的投资。本基金将及时把握一级市场上比较明确的盈利机会，在不增加额外风险的前提下，参与新股认购与增发认购，以提高收益水平。当研究发现个别基本面较好、股价被远远低估、存在重大投资机会的股票时，本基金也将适度参与这些非成分股及备选成分股的二级市场投资。
3、债券投资策略
x基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线、利差策略等为辅，构造能够提供稳定的债券和货币市场工具组合。
在中小企业私募债投资方面，由于中小企业私募债具有票息收益高、信用风险高、流动性差、规模小等特点，本基金将在市场条件允许的情况下进行择优投资。利用自下而上的公司、行业层面定性分析，结合数量分析模型，测算中小企业私募债的违约风险。由于中小企业私募债的发行主体多为非上市民营企业，个体异质性强、信息少且透明度低，因此在投资研究方面主要采用逐案分析的方法
（Case-by-case），通过尽职调查进行独立评估，信用分析以经营风险、财务风险和回收率（Recovery rate）等指标为重点。此外，针对中小企业私募债的投资，基金管理人将根据审慎原则，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
4、资产支持证券投资策略
依据风险可控和优化组合风险收益的原则，投资于资产支持证券产品，以期获得长期稳定的收益。坚持价值投资理念，综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素，制定相应的资产支持证券投资计划，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会，积极调整投资策略。
5、衍生品投资策略
x基金的衍生品投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，合理利用股指期货、国债期货等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
6、权证投资策略
x基金的权证投资策略，一方面投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证，以获取这部分权证带来的增量收益；同时，本基金将在严格控制风险的前提下，以价值分析为基础，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主动进行部分权证投资。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
7、跟踪误差的监控与管理
x基金为增强指数型基金，通过适度的主动投资获取超出投资标的超额收益，同时也承担相应偏离标的指数导致跟踪误差较大的风险。
本基金将密切关注基金的实际跟踪误差，及时调整基金投资组合，在控制跟踪误差的前提下尽可能获取超额收益“阿尔法”。
8、融资及转融通证券出借业务投资策略
x基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。
参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 90%；投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（6）本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；
（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（9）本基金参与国债期货、股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括
平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）占基金资产的比例范围为 90%-95%；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（13）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（14）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起三个月内全部卖出；
（16）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10% ；
（17）在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（18）在任何交易日日终，本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（19）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（20）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（22）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（23）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（24）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其它投资限制。
因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（15）、（18）、（21）、（22）项外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券。
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保。
（3）从事承担无限责任的投资。
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外。
（5）向其基金管理人、基金托管人出资。
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（五）基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保护基金份额持有人的利益。
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。
3、有利于基金财产的安全与增值。
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
（六）业绩比较基准
x基金的标的指数为中证指数有限公司发布的沪深 300 指数。
本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）
如果出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
（七）风险收益特征
x基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构综合考虑流动性、投资方向和投资范围、同类产品或者服务的过往业绩等因素对本基金的风险等级进行评定，并且根据相关信息变化情况对本基金的风险等级进行调整，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准，并作为适当性匹配的依据。基金合同和招募说明书中关于本基金风险收益特征的描述不作为适当性匹配的依据。
（八）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
（九）基金投资组合报告
x报告期为 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 （%） |
1 | 权益投资 | 54,592,107.55 | 89.91 |
其中：股票 | 54,592,107.55 | 89.91 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中：债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中：买断式回购的买入返售金融 资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,363,176.04 | 8.83 |
8 | 其他资产 | 761,959.63 | 1.25 |
9 | 合计 | 60,717,243.22 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 (%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 1,566,871.80 | 2.61 |
B | 采矿业 | 1,219,880.50 | 2.03 |
C | 制造业 | 31,084,430.47 | 51.81 |
D | 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 | 460,005.00 | 0.77 |
E | 建筑业 | 1,154,230.28 | 1.92 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,054,098.46 | 6.76 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技 术服务业 | 248,081.46 | 0.41 |
J | 金融业 | 12,026,574.41 | 20.05 |
K | 房地产业 | 904,169.39 | 1.51 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,358,828.70 | 2.26 |
M | 科学研究和技术服务业 | 323,271.00 | 0.54 |
N | 水利、环境和公共设施管 理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服 务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 157,304.80 | 0.26 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 54,557,746.27 | 90.93 |
2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 (%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 34,361.28 | 0.06 |
D | 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技 术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管 理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服 务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 34,361.28 | 0.06 |
3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 （%） |
1 | 603288 | 海天味业 | 21,477 | 1,709,569.20 | 2.85 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 5,800 | 1,652,942.00 | 2.76 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 941 | 1,625,107.00 | 2.71 |
4 | 600036 | 招商银行 | 43,412 | 1,617,531.12 | 2.70 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 6,857 | 1,537,887.96 | 2.56 |
6 | 000333 | 美的集团 | 29,079 | 1,506,292.20 | 2.51 |
7 | 000858 | 五粮液 | 8,309 | 1,501,353.21 | 2.50 |
8 | 300498 | 温氏股份 | 73,860 | 1,449,871.80 | 2.42 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 45,625 | 1,448,593.75 | 2.41 |
10 | 601919 | 中远海控 | 137,200 | 1,411,788.00 | 2.35 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 （%） |
1 | 001301 | 尚太科技 | 582 | 34,361.28 | 0.06 |
2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券投资。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
x基金本报告期末未持有债券投资。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
x基金本报告期末未持有资产支持债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
x基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
x基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期未投资股指期货。
2）本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1）本期国债期货投资政策
x基金本报告期未投资国债期货。
2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期未投资国债期货。
3）本期国债期货投资评价
x基金报告期内未参与国债期货投资。
11、投资组合报告附注
1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司于 2022 年 3 月 25 日受到银保监会给予罚款 300 万元的行政处罚，于 2022 年 11
月 4 日受到银保监会给予罚款 460 万元的行政处罚，于 2022 年 12 月 30 日受到
中国人民银行给予警告、没收违法所得 5.692641 万元、罚款 3423.5 万元的处罚。
上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。。
2）本报告期，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3）其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | 9,589.66 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 168,988.06 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | 583,381.91 |
8 | 合计 | 761,959.63 |
4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
x基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
① 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
x基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
② 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
x基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
6）投资组合报告附注的其他文字描述部分无
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
（一）基金净值表现
1、本基金合同生效日为 2017 年 9 月 1 日，基金合同生效以来（截至 2022
阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差 ② | 业绩比较基准收益 率③ | 业绩比较基准收益率标 准差④ | ①-③ | ②-④ |
2017 年 9 月 1 日 （基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日 | 6.63% | 0.70% | 5.20% | 0.67% | 1.43% | 0.03% |
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 | -27.67% | 1.27% | -24.12% | 1.27% | -3.55% | 0.00% |
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 | 28.13% | 1.17% | 34.14% | 1.18% | -6.01% | -0.01% |
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 | 28.29% | 1.41% | 25.86% | 1.36% | 2.43% | 0.05% |
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 | -7.11% | 1.28% | -4.85% | 1.11% | -2.26% | 0.17% |
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 | -17.81% | 1.27% | -20.58% | 1.22% | 2.77% | 0.05% |
2017 年 9 月 1 日 （基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日 | -3.20% | 1.26% | 1.84% | 1.21% | -5.04% | 0.05% |
年 12 月 31 日）的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表所示：
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
（税后）×5%
（二）自转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金由国金沪深 300 指数分级证券投资基金转型而来,基金合同生效日为 2017 年
9 月 1 日，图示日期为 2017 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
（三）其他指标
注：无
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
x基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
（三）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价，具体的估值机构由基金管理人和基金托管人另行协商约定。
（3）交易所上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价。
（4）交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值。
3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
5、股指期货合约按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6、国债期货合约按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
7、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术难以确定和计量其公允价值的，按成本估值。
8、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
9、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
10、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（四）估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五
入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
x基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人将基金份额净值予以公布。
（八）特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法第 11 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记结算公司发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值
x基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
x基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者相应类别基金份额的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，由基金管理人或销售机构承担。
（七）实施侧袋机制期间的收益分配
侧袋机制实施期间，主袋账户份额满足基金合同分红条款的，可对主袋账户份额进行收益分配，该分红条款不适用于侧袋账户份额。
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、基金标的指数许可使用费；
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
6、基金合同生效后与基金相关的会计师x、律师x、仲裁费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券、期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
x基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
x基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
3、销售服务费
x基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
4、基金的标的指数使用许可费根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议，本基金标的指数的使用许可费年费率为 0.016%。通常情况下，标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.016%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.016%÷当年天数
H 为每日计提的标的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
自基金合同生效之日起，标的指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。标的指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元（基金合同生效当季按实际计提金额收取，不设下限）。标的指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后一
个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更，按照变更后的费率、支付方式执行。
5、上述“一、基金费用的种类”中第 5-11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）实施侧袋机制期间的基金费用
x基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（五）基金税收
x基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方。
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日。
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
4、会计制度执行国家有关会计制度。
5、本基金独立建账、独立核算。
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表。
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。
（二）信息披露义务人
x基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、xx性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。
2、对证券投资业绩进行预测。
3、违规承诺收益或者承担损失。
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构。
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字。
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
（1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供xx的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金管理人将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
2、基金净值信息
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站公告一次各类基金份额累计净值和各类基金份额净值。
基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金销售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
3、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售
销售机构网站或营业网查阅或者复制前述信息资料。
4、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
5、临时报告
x基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）基金合同终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）管理费、托管费、标的指数许可使用费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（16）任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金变更标的指数；
（19）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（20）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（21）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（22）本基金调整基金份额类别的设置；
（23）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
（24）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
（25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
6、澄清公告
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
7、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
8、资产支持证券投资情况
x基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
9、股指期货合约的投资情况
x基金投资股指期货，基金管理人需按照法规要求在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
10、国债期货合约的投资情况
x基金投资国债期货，基金管理人需按照法规要求在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
11、中小企业私募债的投资情况
x基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，并
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
12、非公开发行股票的投资情况
基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
13、参与融资及转融通证券出借业务的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露参与融资融券和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。
14、实施侧袋机制期间的信息披露
x基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
15、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面确认或者电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所， 供社会公众查阅、复制。
（八）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十七、侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
四、实施侧袋机制期间的基金估值
x基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
五、实施侧袋机制期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费、销售服务费按主袋账户基金资产净值作为基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。七、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账