Contract
平安汇通-对冲精英之系数专项资产管理计划资产管理合同
资产管理人：深圳平安大华汇通财富管理有限公司资产托管人：国信证券股份有限公司
目 录
第一节 前言
平安汇通-对冲精英之系数专项资产管理计划投资说明书（以下简称“本投资说明书”）依据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》”）、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》（以下简称“《试点办法》”）、《基金管理公司特定多个客户资产管理合同内容与格式准则》（以下简称“《准则》”）及其他有关规定编写。
本投资说明书阐述了平安汇通-对冲精英之系数专项资产管理计划的投资目标、策略、风险、费率等与资产委托人投资决策有关的全部必要事项，资产委托人在作出投资决策前应仔细阅读本投资说明书。
本资产管理人承诺本投资说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
平安汇通-对冲精英之系数专项资产管理计划根据本投资说明书所载明资料申请募集。本投资说明书由深圳平安大华汇通财富管理有限公司解释。本资产管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本投资说明书中载明的信息，或对本投资说明书作出任何解释或者说明。
第二节 释义
在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：
1. 本合同：指资产委托人、资产管理人和资产托管人签署的《平安汇通-对冲精英之系数专项资产管理计划资产管理合同》及其附件，以及对该合同及附件做出的任何有效变更。
2. 资产委托人/委托人/投资者：指签订本合同，交付委托资金给资产管理人，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人、依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户。
3. 资产管理人：指深圳平安大华汇通财富管理有限公司。
4. 资产托管人：指国信证券股份有限公司。
5. 投资顾问：指上海系数股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）。
6. 项目管理顾问：指平安创新资本投资有限公司。平安创新资本投资有限公司属于资产管理人的关联方，根据全体委托人的意愿，本资产管理计划聘请平安创新资本投资有限公司提供项目管理顾问服务及所投资的相关管理服务工作。
7. 注册登记机构：指资产管理人或其委托的经中国证监会认定可办理开放式证券投资基金份额登记业务的机构。本资产管理计划的注册登记机构系资产管理人母公司平安大华基金管理有限公司。
8. 资产管理计划/资管计划/计划：指按照本合同的约定设立，为资产委托人的利益，将特定多个资产委托人交付的资金进行集中管理、运用或处分，进行特定证券投资活动的集合资产管理安排。
9. 投资说明书：指“平安汇通-对冲精英之系数专项资产管理计划投资说明书”，内容包括资产管理计划概况、资产管理合同的主要内容、资产管理人与资产托管人概况、投资风险揭示、初始销售期间、中国证监会规定的其他事项等。
10. 份额/计划份额：指本资产管理计划设定的均等份额，除资产管理合同另有约定外，每类计划份额具有同等的合法权益。本资产管理计划通过购买对象及费率计算方式的不同，将本资产管理计划的份额分成 A 类份额和 B 类份额。B 类份额由投资顾问及投资顾问指定的对象购买，A 类份额由其他合格投资者购买。
11. A 类委托人：指持有本资产管理计划的 A 类份额的资产委托人。
12. B 类委托人：指持有本资产管理计划的 B 类份额的资产委托人。
13. 工作日：即指资产管理人和资产托管人均办理相关业务的营业日。
14. 相关交易所：指本资产管理计划投资品种所在的交易所，包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所。
15. 交易日：指任一相关交易所正常开市交易的日期。
16. 开放日：指非计划初始销售期间，资产管理人办理计划参与、退出业务的工作日，即资管计划自成立日起 90 天后每自然季度有一个开放日，开放日为资管计划自成立日起 90 天后每自然季度第二个月的第 7 个工作日，如遇特殊情况需延迟开放日，则具体日期见管理人母公司平安大华基金管理有限公司网站公告。
17. 募集账户：指销售机构用于募集资产委托人交付的认购资金或参与资金的募集帐户。
18. 资金账户/托管账户：指资产托管人根据有关规定为资产管理计划财产开立的专门用于资金收付、清算交收的银行账户。
19. 委托财产：指资产委托人拥有合法处分权、用于购买本资产管理计划份额的认购资金。
20. 资产管理计划财产/计划财产：指本资管计划项下委托人交付的全部委托财产以及资产管理人因委托财产的运用、管理、处分或其他情形取得的财产（含债务或其他权利负担）的总和。
21. 初始销售期间：指资产管理合同及投资说明书中载明，并经中国证监会核准的计划初始销售期限，自计划份额发售之日起最长不超过 1 个月。
22. 存续期：指本合同生效至终止之间的期限。
23. 销售机构：指资产管理人、资产管理人的母公司平安大华基金管理有限公司或其他代理销售机构。
24. 认购：指在资产管理计划初始销售期间，资产委托人按照本合同的规定购买本资产管理计划份额的行为。
25. 参与：指在资产管理计划开放日，资产委托人按照本合同的规定购买本资产管理计划份额的行为。
26. 退出：指本合同生效后，资产委托人按本合同约定的条件要求将资产管理计划份额兑换为现金的行为。
27. 参与受理期：指开放日前的第【10】个工作日（含当日）至开放日前的第【5】个工作日（含当日）的期间。在参与受理期内，资产管理人接收投资者参与本计划的申请。
28. 退出受理期：指开放日前的第【15】个工作日（含当日）至开放日前的第【10】个工作日（含当日）的期间。在退出受理期内，资产管理人接收投资者退出本计划的申请。
29. 认购资金：投资者欲认购本资产管理计划份额，将准备认购本资产管理计划份额的资金划款至本计划募集账户的资金。
30. 参与资金：投资者欲参与本资产管理计划份额，将准备参与本资产管理计划份额的资金划款至本计划募集账户的资金。。
31. 计划财产总值：指资产管理计划所拥有的各类证券类金融产品及票据、银行存款本息以及其他资产的价值总和。
32. 计划财产净值：指估值日计划财产总值扣除计划财产需承担的费用和负债后的净资产值。
33. 计划份额总数：指资产管理计划项下份额的总份数。A 类份额总数指资产管理计划项下 A 类份额的总份数，B 类份额总数指资产管理计划项下 B 类份额的总份数。
34. 计划份额净值：指估值日计划财产净值除以估值日资产管理计划份额总数所得的数值。资产管理人不针对 A 类份额和B 类份额单独计算净值，各类份额的净值均按照计划份额净值计算。
35. 历史开放日最高份额净值：指以往的开放日的计划份额净值中的最高值。
36. 计划财产估值：指计算、评估计划财产和负债的价值，以确定计划财产净值和计划份额净值的过程。
37. 估值日：指资产管理人计算该日计划份额净值的日期，为每个工作日。
38. 估值核对日：指资产管理人与资产托管人核对计划份额净值的日期，为每周最后一个工作日、开放日、计划终止日，经资产管理人与资产托管人协商一致，可以对特殊日期进行估值核对。
39. 不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。
40. 资产管理人母公司网站：指平安大华基金管理有限公司： http://fund.pingan.com。
第三节 资产管理计划概况
（一）资产管理计划的名称
平安汇通-对冲精英之系数专项资产管理计划。
（二）资产管理计划的类别专项资产管理计划。
（三）资产管理计划的运作方式
定期开放式。在本合同存续期内，逢开放日打开计划的参与和退出。
（四）资产管理计划的投资目标
根据委托人的意愿，根据投资顾问的建议进行投资，在加强风险管理的前提下实现计划资产增值。
（五）资产管理计划的存续期限
本资产管理计划的预定期限为 10 年，自本资产管理计划成立日起，发生本合同约定的提前终止或延期情形的，存续期相应调整。
（六）资产管理计划的最低资产要求
单个资产委托人的初始专项资产管理计划财产不得低于 100 万元人民币，各
资产委托人初始委托财产合计不得低于 3000 万元人民币，但不得超过 50 亿元人民币，中国证监会另有规定的除外。资产管理计划在存续期间的资产净值不得低于 3000 万元人民币（但因资产管理计划的投资损益、计提或支付费用等非因资
产委托人退出本资产管理计划的原因导致资产管理计划的资产净值低于 3000 万元人民币的情形除外）。
（七）资产管理计划份额的初始销售面值
A 类份额的初始销售面值为人民币 1.00 元。 B 类份额的初始销售面值为人民币 1.00 元。
（八）其他
除资产管理合同另有约定外，每份同类别的计划份额具有同等的合法权益。本专项资产管理计划 A 类份额 TA 代码：707683；B 类份额 TA 代码：707684。
二、资产管理计划份额的初始销售
（一）资产管理计划份额的初始销售期间、销售方式、销售对象 1、初始销售期间
本资产管理计划的初始销售期间自计划份额发售之日起最长不超过 1 个月，具体时间由资产管理人根据相关法律法规以及本合同的规定确定，并在投资说明书中披露。
2、销售方式
本计划由资产管理人自行销售或通过资产管理人委托的具有基金代销资格的销售机构向客户销售。具体销售机构名单、联系方式以本计划的投资说明书为准。
3、销售对象
能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人、依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户。
（二）资产管理计划份额的认购和持有限额
认购资金应以银行转账方式交付。投资者在初始销售期间的认购金额不得低于 100 万元人民币，并可多次认购，不设单个账户最高认购金额上限，初始销售
期间追加委托投资金额应为 10 万元的整数倍。原则上本资产管理计划初始募集
金额不得超过 50 亿元人民币。证监会另有规定的除外。
（三）初始认购份额的计算
初始认购份额=（认购金额+认购期利息）/本次认购份额的初始销售面值
（四）初始销售期间的认购程序
1、认购程序。资产委托人办理认购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守本合同规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
2、认购申请确认。本资产管理计划资产委托人签署本合同，且认购资金自投资者自有账户全额划入销售机构收款账户，销售机构办理认购申请事宜。认购申请受理完成后，资产委托人不得撤销。销售机构受理认购申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以注册登记机构的确认为准。在计划募集期结束时，注册登记机构按照“金额优先、时间优先”的原则将初始销售期间累计的全部认购申请进行确认（各类型份额的认购申请分别确认）。“金额优先、时间优先”是指按照该资产管理计划的某类型份额全部认购申请汇总计算，认购总金额高的优先确认；对该类型份额认购总金额相同的投资者中，足额缴纳认购资金在先的投资者优先确认。
（五）初始销售期间利息的处理方式
资产委托人的认购参与款项加计其在初始销售期形成的利息将折算为资产管理计划份额归资产委托人所有，其中利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
（六）资产管理人应当将初始销售期间客户的资金存入专门账户，在计划初始销售行为结束前，任何人不得动用。
（七）资产管理人、销售机构应当在具备基金销售业务资格的商业银行或者从事客户交易结算资金存管的指定商业银行，或者中国证券登记结算有限责任公司开立资产管理计划募集账户，用于初始销售期间及参与期间客户认购/参与资金的汇集。本计划募集账户的信息如下：
户名：平安大华基金管理有限公司销售专户账号：19014500289001
开户行：平安银行深圳分行江苏大厦支行
（八）在不违反法律法规及监管规定的情况下，资产管理人有权根据届时实际情况对本条所规定的资产管理计划初始销售期间的认购程序、销售方式等进行调整。
三、资产管理计划的备案
（一）资产管理计划备案的条件
本资产管理计划初始销售期限届满，符合下列条件的，资产管理人应当按照规定办理验资和资产管理计划备案手续：
资产管理计划资产委托人人数至少 2 人且不超过 200 人，但单笔委托金额在
300 万元人民币以上的投资者数量不受限制（资产管理人根据认购的具体情况、法律法规或资产管理人内部管理制度的要求，保留拒绝投资者认购资管计划的权利，并有权对本资管计划投资者的数量进行限制）；资产委托人交付的委托资产合计不低于 3000 万元人民币，但不超过 50 亿元人民币，中国证监会另有规定的除外。
（二）资产管理计划的备案
初始销售期限届满，符合资产管理计划备案条件的，资产管理人应当自初始销售期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会提交验资报告及客户资料表，办理相关备案手续。客户资料
表应包括资产委托人名称、资产委托人身份证明文件号码、通讯地址、联系电话、参与资产管理计划的金额等信息。
自中国证监会书面确认之日起，资产管理计划备案手续办理完毕，资产管理合同生效。资产委托人的认购参与款项加计其在初始销售期形成的利息将折算为资产管理计划份额归资产委托人所有，其中利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
（三）资产管理计划销售失败的处理方式
资产管理计划初始销售期限届满，不能满足上述备案条件的，资产管理人应当：
在初始销售期限届满后 30 日内返还客户已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。利息的具体金额以注册登记机构的确认结果为准。
四、资产管理计划的参与、退出、违约退出和非交易过户
（一）资产管理计划的参与
本资产管理计划运作期间定期（逢开放日）开放计划份额的参与。资产委托人只能在资产管理计划的初始销售期间或各个参与受理期认购/参与资产管理计划份额。
（二）参与程序
投资者参与申请应提交的文件和办理的手续等事项，在遵守本合同和投资说明书的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
资产管理人与销售机构在各个参与受理期接收投资者参与本计划的申请。客户将签署的资产管理合同以及妥善填写的相关参与申请材料全部送至销售机构，并将参与申请资金自其自有银行账户划款到募集账户后，方视为销售机构已受理投资者的参与申请。销售机构受理参与申请并不表示投资者参与成功，而仅代表销售机构确实收到了参与申请。参与申请是否有效以注册登记机构的确认为准，经注册登记机构确认有效后不可撤销。未经确认的参与申请资金不划入资产管理计划托管账户。注册登记机构在开放日对销售机构提交的参与申请进行确认。注
册登记机构按照“金额优先、时间优先”的原则将该个参与受理期内累计的全部参与申请进行确认（各类型份额的参与申请分别确认）。“金额优先、时间优先”是指按照该资产管理计划的某类型份额全部参与申请汇总计算，该个参与受理期内参与总金额高的优先确认；对该类型份额参与总金额相同的投资者中，足额缴纳参与资金在先的投资者优先确认。
（三）资产管理计划的退出
本计划在资产管理计划运作期间定期开放计划份额的退出。资产委托人只能在退出受理期申请退出、或本合同终止后退出，退出费按本条第（八）款约定。本资产管理计划不接受违约退出。所谓违约退出，是指资产委托人在本资产管理计划非退出受理期内提出的部分或全部退出本计划的申请行为。
客户退出申请应提交的文件和办理的手续等事项，在遵守本合同和投资说明书的前提下，以销售机构的具体规定为准。
在退出受理期内，客户将签署的资产管理合同以及妥善填写的相关退出申请材料全部送至销售机构，销售机构受理资产委托人的退出申请后，并将资产委托人的退出申请以销售机构和注册登记机构协商一致的方式发送至注册登记机构。销售机构受理退出申请并不表示投资者退出成功，而仅代表销售机构确实收到了退出申请。退出是否有效以注册登记机构的确认为准。注册登记机构在开放日对销售机构提交的退出申请进行确认。
在开放日之后 10 个工作日内，经注册登记机构确认后成功退出的退出资金划付至委托人账户内。
（四）非交易过户的认定及处理方式
1、资产管理人及注册登记机构只受理继承、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中：
“继承”是指资产委托人死亡，其持有的计划份额由其合法的继承人继承。
“捐赠”是指资产委托人将其合法持有的计划份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形。
“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将资产委托人持有的计划份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织的情形。
2、办理非交易过户业务必须提供注册登记机构规定的相关资料。符合条件的非交易过户申请自申请受理日起 2 个月内办理；申请人按注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。
（五）参与和退出场所
本资产管理计划参与和退出场所为资产管理人的直销网点及代理销售机构的营业场所，或按销售机构提供的其他方式办理参与和退出。
（六）参与和退出的开放日和时间
参与受理期：指开放日前的第【10】个工作日（含当日）至开放日前的第【5】个工作日（含当日）的期间。在参与受理期内，资产管理人接收投资者参与本计划的申请。
退出受理期：指开放日前的第【15】个工作日（含当日）至开放日前的第【10】个工作日（含当日）的期间。在退出受理期内，资产管理人接收投资者退出本计划的申请。
存续期间，经资产管理人和代销机构共同同意，资产管理人有权调整开放日。资产管理人提前 20 个工作日在资产管理人或资产管理人母公司网站公告前述调
整事项即视为履行了告知义务。但资产管理人需提前 5 个工作日另行通知资产托管人关于开放日调整的事宜。
（七）参与和退出的金额限制
1、参与金额不得低于 100 万元人民币，按 10 万元的整数倍递增，已持有资产管理计划份额的投资者除外，具体约定详见投资说明书。
2、当投资者持有的计划资产净值高于 100 万元人民币时，投资者可以选择全部或部分退出资产管理计划；选择部分退出资产管理计划的，投资者在退出后持有的计划资产净值不得低于 100 万元人民币（按委托人申请退出的开放日的资产管理计划份额净值计算）。当资产管理人发现投资者申请部分退出资产管理计
划将致使其在部分退出申请确认后持有的计划资产净值低于 100 万元人民币的
（按委托人申请退出的开放日的资产管理计划份额净值计算），资产管理人有权适当减少该投资者的退出金额，以保证部分退出申请确认后投资者持有的计划资产净值不低于 100 万元人民币（按委托人申请退出的开放日的资产管理计划份额净值计算）。“某个委托人持有的计划资产净值”即为该委托人持有的计划份额乘以委托人申请退出的开放日的计划份额净值，下同。
3、当委托人持有的计划资产净值低于 100 万元（含）时（按委托人申请退出的开放日的资产管理计划份额净值计算），需要退出计划的，委托人必须选择一次性全部退出资产管理计划。
（八）参与份额及退出费用的计算
委托人应当在开放日参与和退出本计划。 1、参与份额的计算
参与份额=参与资金/该开放日的计划份额净值 2、退出费用的计算
委托人退出本计划的，退出费用=委托人申请于该次退出的计划份额总数×该开放日的计划份额净值×申请退出的份额所适用的退出费率。委托人申请退出某份持有时间满 90 天但不满 180 天的计划份额的，该份额适用的退出费率为
1.5%；委托人申请退出某份持有时间满 180 天但不满 360 天的计划份额的，该份额适用的退出费率为 1%；委托人申请退出某份持有时间满 360 天的计划份额的，该份额适用的退出费率为 0%。委托人在本计划终止后退出计划的，不收取退出费用。委托人持有某计划份额不满 90 天的，不得申请退出。
某委托人申请退出其所持本计划份额中的部分份额的，就该委托人而言，其认购/参与在先的份额，应先于其认购/参与在后的份额退出。
退出费用归本计划财产所有，计入本计划的财产。
（九）拒绝或暂停参与的情形
出现以下情形之一，资产管理人可以拒绝或暂停委托人参与本资产管理计
划：
1、本计划参与人数达到上限；
2、本计划的参与金额达到上限；
3、不可抗力的原因导致本计划无法正常运作；
4、证券交易所在交易时间非正常停市；
5、发生本合同规定的暂停计划资产估值情况；
6、法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
（十）暂停退出或延期支付退出款项的情形
出现以下情形之一，资产管理人可以暂停退出或延期支付已确认退出的款项：
1、不可抗力的原因导致本计划无法正常运作；
2、证券交易所在交易时间非正常停市；
3、发生本合同规定的暂停计划资产估值情况；
4、发生巨额退出；
5、本计划所投资的金融产品出现流动性风险；
6、法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
（十一）巨额退出的认定及处理方式 1、巨额退出的认定
在某一开放日，资产管理计划的净份额退出申请超过资产管理计划总份额的 20%为巨额退出。某一开放日净份额退出申请=该开放日退出申请的份额-该开放日经确认有效的参与申请的份额。
2、巨额退出的处理方式
出现巨额退出时，资产管理人可以根据本资产管理计划当时的资产状况决定
接受全额退出或部分退出。
（1）接受全额退出：当资产管理人认为有能力兑付资产委托人的全部退出申请时，按正常退出程序执行。
（2）部分退出：当资产管理人认为全额兑付资产委托人的退出申请有困难，或认为兑付资产委托人的退出申请进行的资产变现可能使资产管理计划财产净值发生较大波动时，资产管理人在接受退出比例不低于资产管理计划总份额 10%的前提下，办理部分退出，并按单个资产委托人申请退出份额占该次退出申请总份额的比例，确定该资产委托人的退出份额；未受理部分予以撤销，以后开放日委托人需要继续退出的，应当另外提出退出申请，本次已撤销的退出申请在以后开放日不优先办理。部分退出导致资产委托人持有的计划资产净值低于 100 万元
（含）的，资产管理人可按全额退出处理。
（3）当发生巨额退出并只接受部分退出时，资产管理人应当通过邮寄、传真等本合同或投资说明书规定的其他方式，在开放日后的 3 个工作日内及时告知资产委托人，说明有关处理方法。
（十二）参与、退出价格
资产管理计划的参与和退出价格按该开放日的资产管理计划份额净值计算，办理本计划份额登记变更的注册登记机构在开放日对参与、退出的申请进行确认。
参与份额按照本条第（八）款的规定计算。
退出资金=注册登记结构确认有效的退出份额×该开放日的计划份额净值-退出费用（如有）
五、资产管理计划份额的登记
（一）本资产管理计划份额的注册登记业务指本资产管理计划的登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括资产委托人账户管理、份额注册登记、清算及交易确认、收益分配、建立并保管资产管理计划客户资料表等。
（二）本资产管理计划的注册登记机构系资产管理人的母公司平安大华基金管理有限公司，注册登记业务由资产管理人的母公司平安大华基金管理有限公司办理。
（三）注册登记机构履行如下职责：
1、建立和保管资产委托人账户资料、交易资料、资产管理计划客户资料表等，并将客户资料表提供给资产管理人。
2、配备足够的专业人员办理本资产管理计划的注册登记业务。
3、严格按照法律法规和本资产管理合同规定的条件办理本资产管理计划的注册登记业务。
4、接受资产管理人的监督（如注册登记机构不为资产管理人的）。
5、保持资产管理计划客户资料表及相关的参与和退出等业务记录 20 年以上。
6、对资产委托人的账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对资产委托人或资产管理计划带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查及按照法律法规的规定进行披露的情形除外。
7、按本资产管理计划合同，为资产委托人提供资产管理计划收益分配等其他必要的服务（如注册登记机构不为资产管理人的）。
8、在法律法规允许的范围内，制定和调整注册登记业务的相关规则。
9、法律法规规定的其他职责。六、资产管理计划的投资
（一）投资目标
根据委托人的意愿，本资产管理计划根据投资顾问的建议进行投资，在加强风险管理的前提下实现计划资产增值。
（二）投资范围
本资产管理计划的投资范围为：
1、公开发行上市股票、首次公开发行股票的网上申购、股票型基金、混合型基金等权益类证券（除上下文特别说明外，本合同中所称“基金”均指公开募集的证券投资基金）。
2、国债、金融债、央行票据、债券型基金、债券逆回购等固定收益类金融产品；
3、股指期货等金融衍生产品；
4、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金（包括管理人母公司平安大华基金有限公司管理的货币基金）等现金类金融产品；
5、在资产管理人和资产托管人协商一致同意前，本计划不得参与融资融券交易，不得将本计划持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司、不得参与国债期货、商品期货及期权投资。经资产管理人和资产托管人协商一致同意后，本计划可以参与融资融券交易、可以将本计划持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司、可以进行国债期货、商品期货及期权投资，但资产管理人应当在某个退出受理期之前在资产管理人网站上公告，自该退出受理期所对应开放日后下一个交易日起本计划方可按照资产管理人公布的投资范围、投资比例限制及投资策略参与融资融券交易、国债期货、商品期货及期权投资，不同意本计划参与融资融券交易、国债期货、商品期货及期权投资、或不同意资产管理人公告的相应投资范围、投资比例限制及投资策略或其他相关公告事项的委托人，可以于该开放日退出本资产管理计划；委托人未于该开放日退出本资产管理计划的，视为同意资产管理人公告的事项。
（三）投资策略
本资产管理计划综合采用股票对冲策略与期货中频交易策略进行投资。
股票对冲策略：采用行业配置和多因子阿尔法选股模型并辅以事件驱动策略，预测市场热点板块和优秀个股并构建股票组合，用股指期货对冲市场风险，赢取超额收益。
期货中频交易策略：通过统计量化模型判断日内趋势和拐点，进行日内择时交易。
（四）投资比例及投资限制
本资产管理计划财产的投资组合应遵循以下限制：
1、本资产管理计划持有一家上市公司所发行单一股票不得超过该公司流通股本的 10%，且不得达到或超过该上市公司股份总数的 5%。
2、本资产管理计划持有一家上市公司所发行的股票的投资总额不得超过计划财产净值的 8%(即：一家上市公司所发行的股票的投资总额÷计划财产净值≤ 8%，投资总额按成本计算)。
3、未经资产管理人及资产托管人一致同意，本资产管理计划不得主动投资 “ST”、“S”、“*ST”、“S*ST”及“SST”类股票等被特殊标记的股票。本资产管理计划不得主动投资于被予以风险警示的股票；不得主动投资于深圳证券交易所创业板中发布公司可能被暂停上市风险提示公告、可能被终止上市风险提示公告的股票，直至该等股票暂停上市、终止上市风险已消除。
4、本资产管理计划投资于基金的投资总额不得超过计划财产净值的 20%，货币市场基金除外（即：本资产管理计划投资于基金的投资总额（货币市场基金除外）÷计划财产净值≤20%，投资总额按成本计算）；对单只基金的投资总额不得超过计划财产净值的 20%（即：单只基金的投资总额÷计划财产净值≤20%，投资总额按成本计算），且本计划持有单只基金的投资总额不得超过该基金总规模的 5%（投资总额按成本计算）；
5、本资产管理计划投资于单一债券的投资比例不得高于计划财产净值的
20%（即：单一债券的投资总额÷计划财产净值≤20%，投资总额按成本计算）（国债及央行票据除外）；本资产管理计划所投资于单一债券的投资总额不得超过其总发行规模的 5%（国债及央行票据除外，投资总额按成本计算）。
6、本资产管理计划投资于债券的投资总额不得超过计划财产净值的 60%
（即：本资产管理计划投资于债券的投资总额÷计划财产净值≤60%，投资总额按成本计算）；本资产管理计划投资于可转换债券的投资总额不得超过计划财产
净值的 20%（即：本资产管理计划投资于可转换债券的投资总额÷计划财产净值
≤20%，投资总额按成本计算）。
7、本资产管理计划投资的债券的主体信用评级应不低于 AA+，且债项信用评级应不低于 AA+。
8、当某交易日计划份额净值低于 1.08 元时，该交易日的下一个交易日的盘中本资产管理计划的风险敞口比例不得超过 50%，该交易日的下一个交易日收盘后本资产管理计划的风险敞口比例不得超过 5%。其中，风险敞口比例= abs（本资产管理计划持有的股指期货空头合约价值-本资产管理计划持有的股指期货多头合约价值-本资产管理计划持有的权益类证券市值）/计划财产净值，“abs”指对 abs 后括号内的值取绝对值计算，下同。
9、当某交易日计划份额净值高于或等于 1.08 元时，该交易日的下一个交易日的盘中本资产管理计划的风险敞口比例不得超过 100%，该交易日的下一个交易日的收盘后风险敞口比例不得超过 10%。
10、不得进行私募股权投资、不得投资于新股网下配售及定向增发股票、非上市公司股权。
11、以及法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他投资限制。
本条本款中涉及“计划财产净值”的，均以该个交易日前最近一个估值日的估值结果为准。
因证券市场波动、上市公司合并、资产管理计划规模变动等资产管理人之外的因素致使资产管理计划投资不符合本合同约定的，资产管理人应当在 5 个交易日内调整完毕（但如因相关投资品种无法快速变现等资产管理人无法控制的原因导致无法按时调整完毕的，调整时间自动延长）。法律法规另有规定的，从其规定。
（五）投资禁止行为
本资产管理计划财产禁止从事下列行为： 1、承销证券；
2、向他人贷款或提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
5、法律法规、中国证监会以及本合同规定禁止从事的其他行为。
（六）资产管理计划的预警线和止损线
1、资产管理人计算每个估值日的计划份额净值 P，将 P＝0.93 元设置为预警线。若某估值日的 P 值低于预警线，即：该估值日计划份额净值＜0.93 元（该估值日以下称为“Y 日”），资产管理人应在 Y 日后【1】个工作日内以电话或邮件方式通知投资顾问，且自 Y 日的下一个交易日起，本资产管理计划应当遵守“资产管理计划所持现现金类金融产品比例应不低于计划财产净值的 50%”的限制，资产管理人应当在 Y+【 1】个交易日内将资产管理计划所持现金类金融产品比例提高至不低于计划财产净值的 50%（但如因相关投资品种无法快速变现等资产管理人无法控制的原因导致无法按时调整完毕的，调整时间自动延长）。
Y 日后某估值日计划份额净值恢复至 0.93 元之上（即：该估值日计划份额净值≥0.93 元）的，自该估值日后第【1】个交易日起，本资产管理计划不再受 “资产管理计划所持现金资产比例应不低于计划财产净值的 50%”的限制。
如果 Y 日后出现本条本款第 2 项及第 3 项规定情形的，则按本条本款第 2
项及第 3 项的规定办理。
2、资产管理人计算每估值日的计划份额净值 P，将 P＝0.91 元设置为止损线。若某估值日的 P 值低于止损线，即：该估值日计划份额净值＜0.91 元（该估值日以下称为“Z 日”），资产管理人应在 Z 日后【1】个工作日内以电话或邮件方式通知投资顾问，且自 Z 日的下一个交易日起资产管理人应对本资产管理计划的财产进行快速变现。本资产管理计划财产全部变现后，本资产管理计划终止。一旦出现 P 值在 Z 日低于止损线的情形，无论 Z 日之后 P 值是否恢复至止损线之上，资产管理人均应当按照本条本款本项的规定，变现本资产管理计划的财产并终止本资产管理合同。
3、资产管理人计算每估值日的计划份额净值 P，将 P＝[历史开放日最高计划份额净值×88%]设置为浮动止损线。若某估值日的 P 值低于浮动止损线，即：该估值日计划份额净值＜[历史开放日最高计划份额净值×88%]，（该估值日以下称为“F 日”），资产管理人应在 F 日后【1】个工作日内以电话或邮件方式通知投资顾问，且自 F 日的下一个交易日起资产管理人应对本资产管理计划的财产进行快速变现。本资产管理计划财产全部变现后，本资产管理计划终止。一旦出现 P 值在 F 日低于浮动止损线的情形，无论 F 日之后 P 值是否恢复至浮动止损线之上，资产管理人均应当按照本条本款本项的规定，变现本资产管理计划的财产并终止本资产管理合同。
（七）风险收益特征
本资产管理计划属于承担高等风险、收益浮动的品种。
（八）本资产管理计划的项目管理顾问
本资产管理计划聘请【平安创新资本投资有限公司】作为项目管理顾问，为本资管计划投资项目提供投资咨询及相关管理服务工作。根据项目需要，本资产管理计划委托项目管理顾问进行项目尽职调查、项目投资收益分析、项目市场前景分析、项目可行性分析等相关咨询及管理服务。平安创新资本投资有限公司属于资产管理人的关联方，本资产管理计划聘请平安创新资本投资有限公司属于关联交易，全体投资者知悉并同意上述安排。
（九）本资产管理计划的投资顾问
1、本资产管理计划聘请上海系数股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）作为投资顾问，由其在资产管理人授权的范围内根据本计划的投资范围、策略及限制为本计划提供投资顾问服务，具体事宜以资产管理人和投资顾问另行签署的
《投资顾问协议》为准。
2、资产委托人签署本合同即表明其已认可和同意管理人聘请上海系数股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）作为本资产管理计划的投资顾问，并同意授权投资顾问按约定的方式为管理人管理运用计划财产提供投资顾问服务。
3、无论本合同其它条款如何约定，为履行投资顾问业务之目的，资产管理
人可以向投资顾问披露本合同及/或其它相关文件，但应促使投资顾问对所获信息保密。
4、资产管理人有权更换或解聘投资顾问，但应在某个退出受理期之前在资产管理人或资产管理人母公司网站进行公告，且公告内容的生效时间不得早于该个退出受理期所对应的开放日。若投资顾问违反法律法规规定及本产品相关法律文件的约定，资产管理人有权解聘投资顾问，资产管理人解聘投资顾问时，有权决定是否提前终止本资产管理合同。
5、投资顾问概况
名称：上海系数股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：上海浦东新区龙东大道 1 号汤臣高尔夫别墅西区 W103 号执行事务合伙人：胡晓阳
组织形式：（有限合伙）合伙制
合伙期限：2013 年 7 月 26 日至 2033 年 7 月 25 日联系人：刘晓婷
联系电话：021-50829516*803
邮编：201203
传真：86 21 50829516
七、投资经理的指定与变更 1、投资经理的指定
资产管理计划投资经理由资产管理人负责指定，且本投资经理与资产管理人所管理的证券投资基金的基金经理不相互兼任。
2、本资产管理计划投资经理
本计划财产投资经理为：徐星明女士
徐星明女士，毕业于江南大学太湖学院。曾任职于招商银行，于 2012 年 10月加入平安大华基金管理有限公司。现任平安大华汇通财富管理有限公司专户投资经理。
徐星明无兼任资产管理人母公司所管理的证券投资基金基金经理职务。
（二）投资经理的变更
资产管理人可根据业务需要变更投资经理，并在变更后及时告知资产委托人，资产管理人在其网站上公告即视为其履行了告知义务。
八、资产管理计划的财产
（一）专项资产管理计划财产的保管与处分
1、专项资产管理计划财产独立于资产管理人、资产托管人的固有财产，并由资产托管人保管。资产管理人、资产托管人不得将专项资产管理计划财产归入其固有财产。
2、资产管理人、资产托管人因专项资产管理计划财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入专项资产管理计划财产。
3、资产管理人、资产托管人可以按资产管理合同的约定收取管理费、托管费以及资产管理合同约定的其他费用。资产管理人、资产托管人以其固有财产承担法律责任，其债权人不得对专项资产管理计划财产行使请求冻结、扣押和其他权利。资产管理人、资产托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，专项资产管理计划财产不属于其清算财产。
4、专项资产管理计划财产产生的债权不得与不属于专项资产管理计划财产本身的债务相互抵消。非因专项资产管理计划财产本身承担的债务，资产管理人、资产托管人不得主张其债权人对专项资产管理计划财产强制执行。上述债权人对专项资产管理计划财产主张权利时，资产管理人、资产托管人应明确告知专项资产管理计划财产的独立性。
（二）专项资产管理计划财产相关账户的开立和管理
资产托管人按照规定开立专项资产管理计划财产的资金账户。资产管理人应给予必要的配合，并提供所需资料。
资金账户的预留印鉴由资产托管人刻制、保管和使用。委托财产的一切货币收支活动均通过该资金账户进行。管理人和托管人对本计划独立核算、分账管理，保证本计划与其自有资产、其他客户资产相互独立。
九、资产管理计划财产的估值和会计核算
（一）资产管理计划财产的估值 1、估值目的
资产管理计划财产估值目的是客观、准确地反映资产管理计划财产的价值，并为计划份额的参与和退出、计划财产止损操作等提供计价依据。
2、估值时间
本资产管理计划计划份额的估值日为为每个工作日。估值核对日为每周最后一个工作日、开放日和计划终止日，经资产管理人与资产托管人协商一致，可以对特殊日期进行估值核对。
提示资产委托人注意：因资产管理人与资产托管人并非在每估值日均核对估值结果，因此资产管理人在本计划的管理过程中所使用的估值结果（包括但不限于确定投资限制、决定执行预警止损等措施、计算费用等情形时）可能未经资产托管人核对。
3、估值依据
估值应符合本合同、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定，如法律法规未做明确规定的，参照证券投资基金的行业通行做法处理。
4、估值对象
本资产管理计划所持有的资产和所承担的负债。 5、估值方法
本资产管理计划按以下方式进行估值：
(1) 股票估值方法
(i) 任何已上市流通的股票，以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值； 估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
(ii) 未上市的属于首次公开发行的股票，按估值日的账面成本估值。
(iii) 未上市的属于送股、配股和增发等方式发行的股票，在送股、配股和增发新股股份确认到账前，按成本估值； 在送股、配股和新股除权日后，按估值日该上市公司在证券交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。
(iv) 有明确锁定期的股票，按估值时在交易所挂牌的同一股票的收盘价计算。
(v) 上述各类股票估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
(vi) 股权分置对价股和对价现金，股票投资持有期间股权分置所获得的股票、现金，在除权除息日确认现金对价和股票数量。在复牌日当天按照其在证券交易所挂牌的收盘价估值。
(2) 银行存款估值方法
银行存款按照约定利率在持有期内逐日计提应收利息，在利息到账日以实收利息入账。
(3) 债券估值方法
(i) 在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券，按估值日收盘价与数量的乘积作为债券的净价市值，加上从最近起息日至估值日止的应计利息后作为债券的全价市值进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价与数量的乘积作为债券的净价市值，加上从最近起息日至估值日止的应计利息后作为债券的全价市值进行估值。
(ii) 在证券交易所市场挂牌交易的实行全价交易的债券，按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息所得到的净价(保留 4 位小数)与数量的乘积作为净价市值，加上从最近起息日至估值日止的应计利息后作为债券的全价市值进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去收盘价中所含最近交易日债券应收利息所得到的净价与数量的乘积作为净价市值，加上从最近起息日至估值日止的应计利息后作为债券的全价市值进行估值。
(iii) 全国银行间债券的估值采用中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司当日公布的估值价确定公允价值，当日未提供的，使用最近一日的债券估值价进行估值。
(iv) 未上市属于以增发方式发行的债券，按原发行债券的估值方法进行估值。
(v) 未上市属于首次公开发行的债券，按估值日的账面成本加从最近起息日至估值日止的应计利息估值。
(vi) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
(4) 基金估值方法
(i) 封闭式基金： 估值方法与股票估值方法相同。
(ii) 开放式基金： 按在公开网站上公布的基金净值估值，遇估值日未公布基金净值的按最近公布日的净值估值；其中，按照实际份额*1 元来对货币市场基金进行估值，每日不计提万份收益。
(iii) ETF 和 LOF 基金： 在一级市场买卖的 ETF 和 LOF 基金的估值方法与开放式基金同； 在交易所买卖的 ETF 和 LOF 基金估值方法与股票同。
(5) 期货合约估值方法
期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
资产管理人可根据具体情况与资产托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
6、估值程序
资产管理人于每个估值日交易结束后计算本估值日的计划财产净值，并在估值核对日的下一工作日之前与资产托管人进行核对。
7、估值错误的处理
如资产管理人或资产托管人发现计划资产估值违反本合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护资产委托人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，协商解决。
当计划资产估值错误偏差达到计划财产净值的 0.5%时，资产管理人和资产托管人应该立即更正并在立即报告资产委托人。资产管理人计算的计划财产净值已由资产托管人复核确认、但因资产估值错误给资产委托人造成损失的，由资产管理人与资产托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
由于本合同一方当事人提供的信息错误，本合同另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误，进而导致计划财产净值计算错误造成资产委托人的损失，以及由此造成以后交易日计划财产净值计算顺延错误而引起的资产委托人的损失，由提供错误信息的本合同当事人一方负责赔偿。
由于证券交易所及其注册登记公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，资产管理人和资产托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的计划资产估值错误，资产管理人和资产托管人可以免除赔偿责任。但资产管理人和资产托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
8、暂停估值的情形
（1）资管计划投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
（2）因不可抗力或其他情形致使资产管理人、资产托管人无法准确评估资产管理计划财产价值时；
（3）资管计划所投资的金融产品暂停估值，资产管理人、资产托管人认为需要对资管计划暂停估值的；
（4）中国证监会认定的其他情形。 9、计划份额净值的确认
用于向资产委托人报告的计划份额净值由资产管理人负责计算，资产托管人进行复核。如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照资产管理人对计划份额净值的计算结果为准。
计划份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。 10、特殊情况的处理
资产管理人按本合同约定的按公允价值进行估值时，所造成的误差不作为计划份额净值错误处理。
（二）资产管理计划的会计政策
资产管理计划的会计政策比照证券投资基金现行政策执行： 1、资产管理人为本资产管理计划的主要会计责任方。
2、本资产管理计划的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日。
3、计划核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
4、会计制度执行国家有关会计制度。
5、本资产管理计划单独建账、独立核算。
6、资产管理人及资产托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照本合同约定编制会计报表。
7、资产托管人定期与资产管理人就资产管理计划的会计核算、报表编制等
进行核对并以书面方式确认。
十、资产管理业务的费用与税收
（一）资产管理业务费用的种类 1、资产管理费。
2、资产托管费。
3、项目管理顾问的项目管理顾问费。
4、投资顾问的投资顾问费。
5、资产管理计划的证券交易费用。
6、资产管理计划备案后与之相关的会计师费和律师费。
7、资产管理计划财产的银行汇划费用。
8、清算费用。
9、按照国家有关规定和本合同约定，可以在资产管理计划财产中列支的其他费用。
（二）费用计提方法、计提标准和支付方式 1、资产管理费
资产管理费按照计划财产净值计算，并于每日计提，具体计算及支付方式如下：
每日应计提的资产管理费＝前一日计划财产净值×该日对应的资产管理费的年管理费率÷365
其中，如某开放日的计划财产净值小于 2 亿元，则该开放日后的第一个交易日起及之后对应的资产管理费的年管理费率为 0.2%；如某开放日的计划财产净值大于或等于 2 亿元的，则该开放日后的第一个交易日起及之后对应的资产管理费的年管理费率为 0.15%。
资产管理费按自然季度支付。资产托管人于下季初十个工作日之内，按照资产管理人的指令从资产管理计划财产中将前一季度已计提的资产管理费支付给资产管理人。如遇计划财产不可变现，则递延至最近一个可变现交易日进行支付。
2、资产托管费
资产托管费按照计划财产净值计算，年资产托管费率为 0.07%并于每日计提，具体计算及支付方式如下：
每日应计提的资产托管费＝前一日计划财产净值×对应的资产托管费率 0.07%÷365
本资产管理计划的资产托管费按自然季度支付。资产托管人于下季初十个工作日之内，按照资产管理人的指令从资产管理计划财产中将前一季度已计提的资产托管费支付给资产托管人。如遇计划财产不可变现，则递延至最近一个可变现交易日进行支付。
3、项目管理顾问的项目管理顾问费
项目管理顾问的项目管理顾问费分为固定项目管理费及浮动项目管理费两部分，具体计算及支付方式如下：
（1）固定项目管理顾问费
固定项目管理顾问费按照计划财产净值计算，并于每日计提，具体计算及支付方式如下：
每日应计提的固定项目管理顾问费＝（前一日 A 类份额总数×前一日计划财产净值×该日A 类份额对应的固定项目管理费的年管理费率＋前一日B 类份额总数×前一日计划财产净值×该日B 类份额对应的固定项目管理费的年管理费率）
÷365
其中，如某开放日的计划财产净值小于 2 亿元，则该开放日后的第一个交易日起及之后 A 类份额对应的固定项目管理费的年管理费率为 1%，B 类份额对应的固定项目管理费的年管理费率为 0.1%；如某开放日的计划财产净值大于或等于 2亿元的，则该开放日后的第一个交易日起及之后 A 类份额对应的固定项目管理费
的年管理费率为 1.05%，B 类份额对应的固定项目管理费的年管理费率为 0.15%。
（2）浮动项目管理顾问费
资产管理人于每个【开放日】计算和比较当个【开放日】的资产份额净值和历史开放日最高份额净值并计提浮动项目管理顾问费，首个开放日的历史开放日最高份额净值按壹元计算，浮动项目管理顾问费按照各类份额总数分别计算，具体计算方式如下：
每个【开放日】应计提的浮动项目管理顾问费=（该个开放日的资产份额参考净值-历史开放日最高份额净值）×（该开放日 A 类份额总数×5%＋该开放日 B 类份额总数×0%），其中“该开放日 A 类份额总数”、“该开放日 B 类份额总数”均按【根据该开放日参与/退出情况对各类份额数值进行调整前的】各类份额总数计算。
若该【开放日】资产份额参考净值低于或等于历史开放日最高份额净值，则该【开放日】的浮动项目管理顾问费为【0】元。
资产份额参考净值指未扣除浮动项目管理顾问费的资产份额净值。
（3）本资产管理计划的项目管理顾问费按自然季度支付。资产托管人于下季初十个工作日之内，按照资产管理人的指令从资产管理计划财产中将前一季度已计提的项目管理顾问费支付给项目管理顾问。如遇计划财产不可变现，则递延至最近一个可变现交易日进行支付。
项目管理顾问费收款帐户信息如下：
户名：深圳市平安创新资本投资有限公司开户行：平安银行深圳时代金融支行
账号：6012100035875
4、投资顾问的投资顾问费
投资顾问的投资顾问费分为固定投资顾问费及浮动投资顾问费两部分，具体计算及支付方式如下：
（1）固定投资顾问费
固定投资顾问费按照各类份额总净值分别计算，并于每日计提，具体计算方式如下：
每日应计提的固定投资顾问费＝（前一日 A 类份额总数×前一日计划财产净值×0.6%＋前一日 B 类份额总数×前一日计划财产净值×1.5%）÷365
（2）浮动投资顾问费
资产管理人于每个【开放日】计算和比较当个【开放日】的资产份额净值和历史开放日最高份额净值并计提浮动投顾问费，首个开放日的历史开放日最高份额净值按壹元计算，浮动投资顾问费按照各类份额总数分别计算，具体计算方式如下：
每个【开放日】应计提的浮动投资顾问费=（该个开放日的资产份额参考净值-历史开放日最高份额净值）×（该开放日 A 类份额总数×15%＋该开放日 B类份额总数×20%），其中“该开放日 A 类份额总数”、“该开放日 B 类份额总数”均按【根据该开放日参与/退出情况对各类份额数值进行调整前的】各类份额总数计算。
若该【开放日】资产份额参考净值低于或等于历史开放日最高份额净值，则该【开放日】的浮动投资顾问费为【0】元。
（3）本资产管理计划的投资顾问费按自然季度支付。资产托管人于下季初十个工作日之内，按照资产管理人的指令从资产管理计划财产中将前一季度已计提的投资顾问费支付给投资顾问。如遇计划财产不可变现，则递延至最近一个可变现交易日进行支付。
5、本条第（一）款第 5 项到第 9 项所规定费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由资产托管人根据资产管理人的指令从计划财产中支付。
（三）不列入资产管理计划业务费用的项目
1、资产管理人和资产托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
计划财产的损失。
2、资产管理人和资产托管人处理与计划运作无关的事项发生的费用。
3、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入计划费用的项目。
（四）资产管理业务的税收
本资产管理计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。资产委托人必须自行缴纳的税收，由资产委托人负责，资产管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。
资产委托人负责，资产管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。
十一、资产管理计划的收益分配
（一）资产管理计划财产分配顺序为：
1、支付应付未付的资产管理计划的费用（包括但不限于资产管理费、资产托管费、项目管理顾问费）；
2、向资产委托人分配投资收益；
（二） 资产委托人的投资收益的分配
1、资产管理人以现金形式的计划财产向委托人分配投资收益。本合同终止时，资产管理人仅以支付应付未付的全部费用的余额为限，按资产委托人持有的份额数量×该份额对应的计划份额净值向资产委托人分配投资收益。
每位资产委托人可获分配的投资收益=资产管理计划届时可分配的投资收益总额÷届时资产管理计划的份额总数。
2、资产管理人于本合同终止日后的 10 个工作日内将投资收益向委托人指定的账户进行划付。委托人指定的接受投资收益的账户应当是委托人的自有银行账户。
十二、报告义务
（一）向资产委托人提供的报告
1、资产管理人向资产委托人提供的报告种类、内容和提供时间
（1）资产管理报告
资产管理人应当在每季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成季度报告，经托管人复核后，向资产委托人披露投资状况、投资表现、风险状况等信息。资产管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给资产托管人复核，资产托管人应在收到报告后 7 个工作日内对财务数据进行复核，并将复核结果书面通知资产管理人。资产管理人向资产委托人披露复核后的季度报告。
（2）清算报告
专项计划终止后十个工作日内，管理人应将有关清算情况以清算报告形式向资产委托人披露。
（3）临时报告
发生投资经理变更等可能影响资产委托人利益的重大事项时，资产管理人应及时通过资产管理合同约定的方式向资产委托人披露。
（4）专项资产管理计划份额净值报告
在封闭期内，资产管理人每月将经资产托管人复核的上月最后一个工作日的计划财产份额净值以书面形式或其他各方认可的形式报告资产委托人。
2、资产管理人向资产委托人提供报告及资产委托人信息查询的方式
资产管理人向资产委托人提供的报告，将严格按照《试点办法》及其他有关规定进行。本专项资产管理计划将通过资产管理人母公司的网站进行信息披露。
资产管理人母公司网站：www.fund.pingan.com
(二)资产管理人和资产托管人向中国证监会提供的报告
资产管理人、资产托管人应当根据法律法规和监管机构的要求履行报告义
务。资产管理人应当在每季度结束之日起的 15 个工作日内，完成特定资产管理业务季度报告，并报中国证监会备案。资产管理人、资产托管人应当在每年结束之日起 3 个月内，完成特定资产管理业务管理年度报告和托管年度报告，并报中国证监会备案。
十三、资产管理合同的变更、终止与财产清算
（一）合同的变更
全体资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致后，可对资产管理合同内容进行变更。资产管理合同约定资产管理人、资产托管人有权变更合同内容的情形除外，包括：
1、因资产管理人依据合同约定变更投资经理，对投资经理简介条款进行变更。
2、调低专项资产管理计划的费用。
3、因相应的法律法规发生变动必须对资产管理合同进行修改。
4、资产管理合同的修改不涉及资产管理合同当事人权利义务关系发生重大变化。
5、资产管理合同的修改对资产委托人利益无实质性不利影响。
6、资产管理人与资产托管人之间指令、清算交收规则的变更。
7、按照法律法规或资产管理合同规定，资产管理人有权变更资产管理合同的其他情形。
（二）合同变更的备案
对资产管理合同任何形式的变更、补充，资产管理人应当在变更或补充发生之日起 5 个工作日内将资产管理合同样本报中国证监会备案。在专项资产管理计划运作期间开放参与、退出和转让或发生资产委托人违约退出的，资产管理人应当于每季度结束之日起 15 个工作日内将客户资料表报中国证监会备案。
资产管理人将在资产管理合同变更的次日在母公司网站上披露资产管理合
同变更公告。
（三）合同终止的情形
资产管理合同终止的情形包括下列事项： 1、资产管理合同期限届满而未延期的。
2、资产管理合同的委托人人数少于 2 人。
3、资产管理人被依法取消特定客户资产管理业务资格的。
4、资产管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的。
5、资产托管人被依法取消基金托管资格的。
6、资产托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的。
7、经全体资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致决定终止的。
8、法律法规和资产管理合同规定的其他情形。
资产管理人将在资产管理合同终止的次日在母公司网站上披露资产管理合同终止公告。
（四）专项资产管理计划财产的清算 1、专项资产管理计划财产清算小组
（1）除资产管理合同期限届满而未延期的终止事由外，资产管理合同其他终止事由发生之日起 30 个工作日内，由资产管理人组织成立计划财产清算小组。在计划财产清算小组接管计划财产之前，资产管理人和资产托管人应按照计划合同的规定继续履行保护计划财产安全的职责。
（2）当资产管理合同期限届满而未延期的终止事由发生时，由资产管理人组织成立计划财产清算小组，自该终止事由发生之日起 5 个工作日内（不含当日），完成本计划财产清算。
（3）计划财产清算小组成员由资产管理人、资产托管人组成。清算小组可以聘用必要的工作人员。
（4）计划财产清算小组负责专项资产管理计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、清算程序
（1）计划合同终止情形发生后，由计划财产清算小组统一接管计划财产。
（2）计划财产清算小组根据计划财产的情况确定清算期限。
（3）计划财产清算小组对计划财产进行清理和确认。
（4）对计划财产进行评估和变现。
（5）制作清算报告。
（6）将清算报告报中国证监会备案并告知资产委托人。
（7）对计划财产进行分配。 3、清算费用
清算费用是指计划财产清算小组在进行计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由计划财产清算小组优先从计划财产中支付。
4、计划剩余财产的分配
依据专项资产管理计划财产清算的分配方案，将专项资产管理计划财产清算后的全部剩余资产扣除专项资产管理计划财产清算费用后，按专项资产管理计划的投资人持有的计划份额比例进行分配，资产管理合同另有约定的除外。计划财产按下列顺序清偿：
（1）支付清算费用。
（2）交纳所欠税款。
（3）清偿计划债务。
（4）按计划资产委托人持有的计划份额比例进行分配。
计划财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给计划资产委托人。
5、计划财产清算报告的告知安排
计划财产清算小组做出的清算报告报中国证监会备案并告知资产委托人。 6、计划财产清算账册及文件由计划管理人保存 15 年以上。
（五）专项资产管理计划财产相关账户的注销
计划财产清算完毕后，资产托管人按照规定注销专项资产管理计划财产的资金账户及其他账户，资产管理人应给予必要的配合。
（六）计划到期清算时，对于计划缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等无法在资产管理合同终止日取回的财产，该资产可由资产管理人垫付后先行分配资产委托人，并由清算小组在中国证券登记结算有限责任公司等机构对其进行调整并完成变现收回后返还资产管理人，垫付金额和实现收回金额之间的任何差额，均由资产管理人承担。
十四、对资产委托人的服务
资产管理人委托平安大华基金管理有限公司提供客户服务中心
（CALL-CENTER）电话服务、网上查询服务和投诉受理服务。根据资产委托人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。
主要服务内容如下：
（一）客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务
呼叫中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息查询。
呼叫中心人工座席每个交易日 9：00-17：00 为投资人提供服务，投资人可以通过该热线获得业务咨询，信息查询，服务投诉，信息定制，资料修改等专项服务。
客服电话：400-800-4800（免长途话费）
（二）网上查询服务
资产委托人还可通过平安大华基金公司网站的“账户查询”平台完成资产管
理计划账户的查询业务。
（三）投诉受理服务
投资人可以拨打客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式，对资产管理人和代理销售机构所提供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉，以“及时回复”为处理原则，对于不能及时回复的投诉，资产管理人承诺在 2 个工作日之内对投资人的投诉做出回复。对于非工作日提出的投诉，资产管理人将在顺延的工作日当日进行回复。
电子信箱：fundservice@pingan.com.cn
第四节 资产管理合同的主要内容
一、资产委托人、资产管理人和资产托管人的权利、义务
（一）资产委托人的权利与义务
本专项资产管理计划设定为均等份额，除资产管理合同另有约定外，每份计划份额具有同等的合法权益。
1、资产委托人的权利
（1）分享专项资产管理计划财产收益。
（2）参与分配清算后的剩余专项资产管理计划财产。
（3）按照资产管理合同的约定参与和退出专项资产管理计划。
（4）监督资产管理人及资产托管人履行投资管理和托管义务的情况。
（5）按照资产管理合同约定的时间和方式获得专项资产管理计划的运作信息资料。
（6）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。 2、资产委托人的义务
（1）遵守本合同。
（2）交纳购买专项资产管理计划份额的款项及规定的费用。
（3）在持有的专项资产管理计划份额范围内，承担专项资产管理计划亏损或者终止的有限责任。
（4）及时、全面、准确地向资产管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况。
（5）向资产管理人或其代理销售机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合资产管理人履行反洗钱义务。
（6）不得违反本合同的规定干涉资产管理人的投资行为。
（7）不得从事任何有损专项资产管理计划及其资产委托人、资产管理人管理的其他资产及资产托管人托管的其他资产合法权益的活动。
（8）按照本合同的规定缴纳资产管理费、托管费、业绩报酬以及因专项资产管理计划财产运作产生的其他费用。
（9）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。
（二）资产管理人的权利与义务 1、资产管理人的权利
（1）按照本合同的约定，独立管理和运用专项资产管理计划财产；
（2）按照本合同的约定，及时、足额获得资产管理人报酬；
（3）按照有关规定行使因专项资产管理计划财产投资所产生的权利；
（4）根据本合同及其他有关规定，监督资产托管人；对于资产托管人违反本合同或有关法律法规规定的行为，对专项资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的，应当及时采取措施制止，并报告中国证监会；
（5）自行销售或者委托有基金销售资格的机构销售专项资产管理计划，制定和调整有关专项资产管理计划销售的业务规则，并对销售机构的销售行为进行
必要的监督；
（6）自行担任或者委托经中国证监会认定的可办理开放式证券投资基金份额登记业务的其他机构担任专项资产管理计划份额的注册登记机构，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；
（7）委托其母公司对专项专项资产管理计划进行投资管理；
（8）委托其他机构对投资涉及的资产进行尽职调查、资产评估等；
（9）以受托人的名义，代表专项资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记等权利；
（10）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。 2、资产管理人的义务
（1）办理专项资产管理计划的备案手续；
（2）自本合同生效之日起，按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用专项资产管理计划财产；
（3）配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作专项资产管理计划财产；
（4）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的专项资产管理计划财产与其管理的基金财产、其他委托财产和资产管理人的固有财产相互独立，对所管理的不同财产分别管理，分别记账，进行投资；
（5）除依据法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为资产管理人及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作专项资产管理计划财产；
（6）办理或者委托经中国证监会认定的可办理开放式证券投资基金份额登记业务的其他机构代为办理专项资产管理计划份额的登记事宜；
（7）按照本合同的约定接受资产委托人和资产托管人的监督；
（8）以资产管理人的名义，代表资产委托人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
（9）根据《试点办法》和本合同的规定，编制并向资产委托人报送专项资产管理计划财产的投资报告，对报告期内专项资产管理计划财产的投资运作等情况做出说明；
（10）根据《试点办法》和本合同的规定，编制特定资产管理业务季度及年度报告，并向中国证监会备案；
（11）计算并按照本合同的约定向资产委托人报告专项资产管理计划份额净值；
（12）进行专项资产管理计划会计核算；
（13）保守商业秘密，不得泄露专项资产管理计划的投资计划、投资意向等，监管机构另有规定的除外；
（14）保存专项资产管理计划资产管理业务活动的全部会计资料，并妥善保存有关的合同、协议、交易记录及其他相关资料；
（15）公平对待所管理的不同财产，不得从事任何有损专项资产管理计划财产及其他当事人利益的活动；
（16）对相关交易主体和资产进行全面的尽职调查，形成书面工作底稿，并制作尽职调查报告；
（17）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。
（三）资产托管人的权利与义务 1、资产托管人的权利
（1）按照本合同的约定，及时、足额获得资产托管费；
（2）根据本合同及其他有关规定，监督资产管理人对专项资产管理计划财产的投资运作，对于资产管理人违反本合同或有关法律法规规定的行为，对专项资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的情形，有权报告中国证监会并采取必要措施；
（3）按照本合同的约定，依法保管专项资产管理计划财产；
（4）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。 2、资产托管人的义务
（1）安全保管专项资产管理计划财产；
（2）设立专门的资产托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉资产托管业务的专职人员，负责财产托管事宜；
（3）对所托管的不同财产分别设置账户，确保专项资产管理计划财产的完整与独立；
（4）除依据法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为资产托管人及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管专项资产管理计划财产；
（5）按规定开设和注销专项资产管理计划的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户；
（6）复核专项资产管理计划份额净值；
（7）复核资产管理人编制的专项资产管理计划财产的投资报告，并出具书面意见；
（8）编制专项资产管理计划的年度托管报告，并向中国证监会备案；
（9）按照本合同的约定，根据资产管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（10）根据法律法规及监管机构的有关规定，保存专项资产管理计划资产管理业务活动有关的合同、协议、凭证等文件资料；
（11）公平对待所托管的不同财产，不得从事任何有损专项资产管理计划财产及其他当事人利益的活动；
（12）保守商业秘密，除法律法规、本合同及其他有关规定另有要求外，不得向他人泄露；
（13）根据法律法规及本合同的规定监督资产管理人的投资运作，资产托管人发现资产管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反本合同约定的，应当拒绝执行，立即通知资产管理人并及时报告中国证监会；资产托管人发现资产管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反本合同约定的，应当立即通知资产管理人并及时报告中国证监会；
（14）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。二、违约责任
（一）因本合同当事人的违约行为造成本合同不能履行或者不能完全履行的，由违约的一方承担违约责任；如属本合同当事人双方或多方当事人的违约，根据实际情况，由违约方分别承担各自应负的违约责任。但是发生下列情况，当事人可以免责：
1、资产管理人和/或资产托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等。
2、资产管理人由于按照本合同规定的投资原则而行使或不行使其投资权而造成的损失等。
3、资产托管人对因所引用的证券经纪商及其他中介机构提供的信息的真实性、准确性和完整性存在瑕疵所引起的损失不承担任何责任。
4、因证券市场波动、上市公司合并、委托财产规模变动等资产管理人之外的因素致使计划财产投资不符合本合同项下约定的投资策略的，将不视为资产管理人的违约行为。
5、不可抗力。
（二）资产管理人、资产托管人在履行各自职责的过程中，违反法律法规的规定或者本合同约定，给计划财产或者资产委托人造成损失的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任，但不因各自职责以外的事由与其他当事人承担连带赔偿责任；资产管理人、资产托管人因共同行为给计划财产或资产委托人造成损害
的，应当承担连带赔偿责任。
三、争议的处理
对于因本合同的订立、内容、履行和解释或与本合同有关的争议，合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，应提交华南国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同规定的义务，维护资产委托人的合法权益。
四、资产管理合同的效力
（一）资产管理合同是约定资产管理合同当事人之间权利义务关系的法律文件。资产委托人为法人的，本合同经资产委托人、资产管理人和资产托管人加盖公章以及各方法定代表人或授权代表签字之日起成立；资产委托人为自然人的，本合同经资产委托人本人签字或授权代表签字、资产管理人和资产托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签字之日起成立。本合同自专项资产管理计划备案手续办理完毕，获中国证监会书面确认之日起生效。
（二）本合同自生效之日起对资产委托人、资产管理人、资产托管人具有同等的法律约束力。
（三）本合同一式叁份，当事人各执壹份，每份具有同等的法律效力。
（四）本合同有效期为备案手续办理完毕并获得证监会书面确认之日起，至专项资产管理计划终止之日止。
第五节 资产管理人与资产托管人的概况
一、资产管理人
（一）资产管理人概况
名称：深圳平安大华汇通财富管理有限公司
住所：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B815 房办公地址：深圳市福田区福华路星河发展中心第五层
法定代表人：罗春风组织形式：有限公司存续期间：持续经营联系人：徐星明
联系电话：0755-22627134传真：0755-23990088
（二）资产管理人声明与承诺
1、资产管理人保证在签订资产管理合同前充分地向资产委托人说明有关法律法规和相关投资工具的运作市场及方式，同时揭示相关风险；了解资产委托人的风险偏好、风险认知能力和承受能力，对资产委托人的财务状况进行充分评估；
2、资产管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用资产管理计划财产，除保本资产管理计划外，不保证资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。
（三）资产管理人的内部控制制度 1、公司内部控制的总体目标
（1）保证公司经营管理活动的合法合规性；
（2）保证资产委托人的合法权益不受侵犯；
（3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；
（5）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；
（6）保护公司最重要的资本：公司声誉。
2、公司内部控制遵循的原则
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员；
（2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。
（4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；
（5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；
（6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善；
（7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；
（8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离。
二、资产托管人
名称：国信证券股份有限公司
住址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦法定代表人：何如
组织形式：股份有限公司存续期间：持续经营
联系人：周国庆
联系电话：0755-22940160传真：0755-22940615
（二）内部控制制度说明 1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
第六节 投资风险揭示
本资产管理计划投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：
（一）市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响所引起的波动，将对本资产管理计划产生潜在风险，主要包括：
政策风险：货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对投资标的产
生一定的影响，导致市场价格波动，从而影响本资管计划投资收益而产生风险。
经济周期风险：经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。
上市公司经营风险；上市公司的经营状况受多种因素影响，如业内竞争、市场前景、管理能力、财务状况等都会导致公司盈利发生变化。若资管计划所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌或可分配利润减少，使投资收益下降，从而给资管计划的投资带来风险。
大宗交易风险：大宗交易的成交价格并非完全由市场供需关系形成，可能与市场价格存在一定差异，从而导致大宗交易参与者的非正常损益。
利率风险：利率的变化直接影响国债的价格， 同时也影响到证券市场资金供求关系，还会在一定程度上影响上市公司的盈利水平。上述变化将直接或间接影响到本资管计划的收益水平。
金融产品发行方风险：金融产品的发行方可能存在因其违规经营和管理疏忽等原因而使该金融产品财产蒙受损失的风险。以上所指的金融产品是指包含在资产管理计划投资范围内的金融产品。
交易对手信用风险：企业债券和金融债券的发行人可能因经营不善或其他原因拒付债券本息，或者在债券交易时交易对家违约，从而使资管计划财产受到损失。
购买力风险：委托人将主要通过现金形式来获取收益，而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降。
（二）管理风险
在实际操作过程中，资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其筛选出的投资品种的业绩表现不一定能够优于其他投资品种。
（三）资产托管人风险
资管计划存续期间内，资产托管人的资质、管理能力、相关知识和经验以及
操作能力等也对计划财产的投资运用和管理有着较大程度的影响；也可能发生违反本合同或相关聘用合同的情形；资产托管人的经营和操作失误、系统故障也可能导致计划财产受到损失。
（四）项目管理顾问风险
项目管理顾问的资质、管理能力、相关知识和经验以及操作能力等也对计划财产的投资运用和管理有着较大程度的影响；也可能发生违反本合同或相关聘用合同的情形；项目管理顾问的经营和操作失误、系统故障也可能导致计划财产受到损失。在实际操作过程中，项目管理顾问可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其向资产管理人提供的项目管理顾问服务可能对提升本计划的投资收益水平并无帮助。
（五）再投资风险
再投资获得的收益有时又被称做利息的利息，这一收益取决于再投资时的利率水平和再投资的策略。因未来市场利率的变化而引起给定投资策略下再投资率的不确定性为再投资风险。
（六）投资损失风险
委托人认购资管计划的投资，受到计划份额净值的变化影响；计划份额净值根据计划财产投资运作状况以及其他因素可能发生变动。管理人按照法律法规的规定不得对委托人承诺投资不受损失或最低收益，委托人对投资收益分配的金额和时间也不作出任何保证。这些都可能导致委托人的投资受到损失。
（七）流动性风险
本计划面临的证券市场流动性风险主要表现在几个方面：计划财产不能迅速转变成现金，或变现成本很高，不能应付可能出现的委托人大额退出的风险；证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是：
市场整体流动性相对不足。证券市场的流动性受到市场行情、投资群体等诸多因素的影响，在某些时期成交活跃，流动性非常好，而在另一些时期，则可能成交稀少，流动性差。在市场流动性相对不足时，交易变现都有可能因流动性问
题而增加变现成本，对本计划的资产净值造成不利影响。这种风险在发生大额退出时表现尤为突出；
证券市场中流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。由于流动性存在差异，即使在市场流动性比较好的情况下，一些个股的流动性可能仍然比较差，这种情况的存在使得本计划在进行个股和个券操作时，可能难以按计划买入或卖出相应的数量，或买入卖出行为对个股和个券价格产生比较大的影响，增加个股和个券的建仓成本或变现成本。这种风险在出现个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。
资产管理计划期限较长，并且存续期间内不进行收益分配，在计划存续期间，委托人只能通过退出的方式提前获取投资收益。另外，委托人仅在退出受理期可以申请退出，此安排将造成委托人无法及时变现所持有的本计划资产份额，可能对委托人自身的流动性造成不利影响。
（八）信用风险
企业债券和金融债券的发行人可能因经营不善或其他原因拒付债券本息，或者在债券交易时交易对家违约，从而使本资产管理计划受到损失。
（九）提前终止或延期风险
发生本计划文件规定的情形或其他法定情形时，管理人将按照法律法规、资管计划文件以及其他规定提前终止资管计划，可能造成委托人的投资损失。
因所持投资品种被暂停退出等原因导致计划财产无法及时变现的，计划将延期至计划财产全部变现为止；资管计划投资收益仅以扣除应付未付的资产管理计划的费用和其他负债后的货币资金形式计划财产为限分配，可能造成委托人的投资损失，并导致委托人不能及时取得资管计划收益。
（十）现金管理风险
本资管计划期间设置开放日，必须保持一定的现金比例以应付退出的需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会成本风险。
（十一）平仓风险
当资产管理计划份额净值触及预警线、止损线及浮动止损线时，资产管理人均可能对资产管理计划进行强制平仓，在强制平仓过程中，资管计划由于快速变现资产的原因，平仓价格可能低于市场均价，同时也无法继续长期持有某些在未来可能获得更高收益的投资品种，可能给资产委托人造成严重损失。
另外，本资产管理计划能否快速平仓变现取决于本资产管理计划所投资品种的流动性，存在本资产管理计划无法快速完成平仓的可能。
（十二）操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
在计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。
（十三）预警止损机制的风险
虽然本资产管理计划设计有预警止损机制，且资产管理人将依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则按合同规定及时执行预警止损，但在极端情况下，资产管理计划可能不能及时止损或本资产管理计划终止时的份额净值仍有可能远低于止损线或浮动止损线。
（十四）投资顾问风险
本资产管理计划的资产管理人将参考投资顾问的投资建议进行投资交易。投资顾问的投资服务能力、服务水平将直接影响本资产管理计划的收益水平。在本资产管理计划管理运作过程中，可能因投资顾问对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等因素影响本资产管理计划的收益水平。
（十五）投资于金融衍生产品的风险
1、本资产管理计划将投资于股指期货等金融衍生产品。无论资产管理人是
否出于投机目的对金融衍生产品进行投资，由于金融衍生产品的高杠杆性等特征，对金融衍生产品的投资无论在任何情况下均具有较高的风险。
2、其中投资股指期货将具有以下特别的风险：
（1）我国股票市场尚属新兴加转轨的市场，市场波动较为频繁。股指期货市场以股票市场为基础，股指期货价格的波动往往大于股票市场价格的波动。此外，股指期货合约标的较大，相应地盈亏金额较大。因此，专项资产管理计划投资可能会面临巨大的风险。
（2）资产管理人并非中国金融期货交易所会员，以中国金融期货交易所会员（即期货经纪人）之客户的身份参与期货交易，可能存在因期货经纪人违规经营、管理疏忽、资金能力出现问题等原因而导致专项资产管理计划蒙受损失。
（3）中国金融期货交易所实行结算准备金和交易保证金制度并保留调整结算准备金和交易保证金标准的权限，专项资产管理计划或专项资产管理计划所委托的交易所会员可能因结算准备金和交易保证金不足而被采取限制开仓、强制平仓，进而可能给专项资产管理计划造成重大损失，而这种不足不一定是专项资产管理计划的结算准备金和交易保证金不足造成的；为及时缴纳结算准备金和交易保证金，专项资产管理计划可能紧急变现部分专项资产管理计划财产，在上述情况下，该部分专项资产管理计划财产的变现可能并非以最优价格进行，从而造成专项资产管理计划的损失。
（4）中国金融期货交易所实行强行平仓制度，一旦专项资产管理计划或专项资产管理计划所委托的交易所会员被强制平仓，可能给专项资产管理计划财产造成损失。
（5）中国金融期货交易所实行强制减仓制度，专项资产管理计划持有的股指期货合约可能被交易所自动撮合成交，可能影响专项资产管理计划的收益。
（6）中国金融期货交易所实行套期保值、套利额度审批制度，且中国金融期货交易所套期保值、套利额度仅自获批准之日起 12 个月内有效，超过规定期限的，专项资产管理计划需要重新申请额度，专项资产管理计划可能因未能及时取得或未能及时足额取得专项资产管理计划所需的股指期货套期保值、套利额度
而无法按投资计划参与股指期货交易，从而无法达到套期保值或套利的目的，可能影响专项资产管理计划的收益。
（7）股指期货属于高风险高收益的金融衍生品，期货交易本身的杠杆性可能导致专项资产管理计划对股指期货的投资遭到重大损失。
（8）专项资产管理计划可能以投机为目的参与股指期货交易，股指期货投机交易往往是选择在某一段时间内只进行单项的买入或卖出交易，且多为利用单一合约价格的上下波动来博取收益，相比较于以套利为目的参与股指期货交易而言，以投机为目的参与股指期货交易将使得资产管理计划对股指期货的投资面临更大的风险。
（9）尽管专项资产管理计划可能将通过投资于股指期货的方式与证券投资中的系统性风险进行对冲，但专项资产管理计划无法做到完全对冲证券投资的系统性风险，从而无法完全避免因证券投资的系统系风险导致的专项资产管理计划损失。
（十六）投资范围扩大所产生的风险
经资产管理人及资产托管人同意，并由资产管理人按本合同规定履行公告程序后，本资产管理计划可参与商品期货、融资融券、国债期货及期权交易。不同意上述投资范围变更的资产委托人，仅能通过退出本计划以避免参与上述交易的风险，可能对资产委托人的利益造成影响；未按期退出本计划的资产委托人，将被视为同意上述投资范围变更事项，但投资范围扩大可能导致本资产管理计划投资风险的增加。
（十七）投资策略变更的风险
本计划在存续期间，可能会发生投资策略的变更，投资策略的变更可能加大本计划所面临的投资风险，也可能导致本计划可获得收益降低，资产委托人应当仔细衡量投资策略变更对本计划的影响，以决定是否及时退出本计划或减少对本计划的投资。
（十八）参与网上新股申购的风险
本资产管理计划可能参与网上申购首次公开发行股票，存在以下风险：①首次公开发行上市的股票在首个交易日无法定的价格涨跌幅限制，因此存在在首个交易日即出现较大规模的跌幅的可能性，从而可能造成本资产管理计划遭受损失；同时，即便没有法定价格涨跌幅限制，但在涨跌幅超过一定比例时交易所依据其交易规则对首次公开发行上市的股票采取包括但不限于临时停牌等风险控制措施，从而可能导致本资产管理计划持有的该等股票无法及时变现止损。②首次公开发行股票没有历史价格可供投资者参考，可能因发行价格高于市场估值导致在上市交易后出现连续下跌的情况。③参与首次公开发行股票的网上申购将占用本资产管理计划的一定资金，且首次公开发行股票的网上申购是否能够成功具有较大的不确定性，被占用的资金如果进行其他产品投资，可能取得更好的收益，另外，资金占用将增加本资产管理计划现金管理的难度。
（十九）其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致资产委托人利益受损。
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第七节 初始销售期间
本资产管理计划自 2014 年 06 月 13 日进行初始销售。
如果在此期间提前满足《试点办法》规定的条件的，资产管理人可与销售机构协商决定提前终止初始销售。
第八节 本资产管理计划销售机构
平安大华基金管理有限公司
名称：平安大华基金管理有限公司
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层法定代表人：杨秀丽
成立时间：2011 年 1 月 7 日客服电话：400-800-4800
直销电话：0755-22627627直销传真：0755-23990088
联系人：王源
备查文件
（一）《平安汇通-对冲精英之系数专项资产管理计划资产管理合同》
（二）《平安汇通-对冲精英之系数专项资产管理计划投资说明书》
（三）深圳平安大华汇通财富管理有限公司营业执照及业务许可证（即合法经营特定客户资产管理业务的证明）
（四）托管人的营业执照及业务许可证
（五）其他资产管理人认为需要且可以提供的备查文件
出于行业惯例和保护商业秘密的需要，资产委托人可在资产管理人处查阅上述备查文件，但资产管理人有权拒绝其复印、拷贝的要求。