嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书


嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书

(2021年11月13日更新)


基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司


重要提示

嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 12 月

8 日证监许可[2016]3046 号《关于准予嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）注册的批复》注

册募集。本基金基金合同于 2017 年 4 月 20 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立 决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。作为境 外投资产品，投资本基金可能遇到的境外投资风险包括投资标的风险、汇率风险和政治风 险等；作为上市基金特有的运作风险，可能遇到的风险包括折溢价风险等；作为开放式基 金风险，可能遇到的风险包括利率风险、信用风险、流动性风险、管理风险、会计核算风 险、税务风险、交易结算风险、法律风险和衍生品风险等。本基金主要投资于全球范围内 以跟踪原油价格指数或原油价格为投资目标的公募基金（包含 ETF）及公司股票，基金净值 会因为石油、天然气等能源价格波动、行业及公司的经营风险和财务风险等因素产生波动，上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。本基金风险揭示详见招募说明书 “风险揭示”章节等。

本基金为基金中基金，主要投资于全球范围内的原油主题相关的公募基金（包括 ETF）及公司股票，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。本基金主要投 资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。基金净值会因为境外证券市场波动 等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元面

值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面

临基金份额净值跌破 1.0000 元、从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化及基金份额上市交易价格波动引致的投资风险，由投资者自行负担。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定及相关公告，本次更新招募说明书更新了基金管理人、基金经理、直销机构相关信息，涉及“六、基金管理人”、“二十、相关服务机构”章节。


目录

一、绪言 4

二、释义 5

三、风险揭示 9

四、基金的投资 15

五、基金的业绩 26

六、基金管理人 28

七、基金的募集 37

八、基金合同的生效 41

九、基金的上市交易 42

十、基金份额的申购与赎回 43

十一、基金的费用与税收 54

十二、基金的财产 56

十三、基金资产的估值 57

十四、基金的收益与分配 61

十五、基金的会计与审计 63

十六、基金的信息披露 64

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 69

十八、基金托管人 71

十九、境外托管人 73

二十、相关服务机构 79

二十一、基金合同的内容摘要 96

二十二、基金托管协议的内容摘要 109

二十三、对基金份额持有人的服务 120

二十四、其他应披露事项 122

二十五、招募说明书存放及查阅方式 125

二十六、备查文件 126

一、绪言


《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、

《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》（以下简称 “《通知》”等有关法律法规以及《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。


二、释义


x招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)

2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国银行股份有限公司

4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构

5、境外投资顾问：指符合法律法规规定的条件，根据基金管理人与其签订的合同，为本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合管理等服务的境外金融机构

6、基金合同或《基金合同》：指《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

7、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实原油证券投资基金 (QDII-LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

8、招募说明书：指《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》及其更新

9、基金份额发售公告：指《嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金份额发售公告》

10、基金产品资料概要：指《嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要》及其更新

11、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等，以及颁布机关对其不时做出的修订

12、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三

十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

16、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

17、《试行办法》：指中国证监会于 2007 年 6 月 18 日公布、自同年 7 月 5 日起实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订

18、《通知》：指中国证监会于 2007 年 6 月 18 日公布、自同年 7 月 5 日起实施的《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》及颁布机关对其不时做出的修订

19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

21、外管局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构

22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

25、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

26、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。

29、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售 业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中， 可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

30、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回

31、场内：指通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回

32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

33、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

34、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。

35、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统。

36、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

37、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户

38、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

39、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

40、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

41、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

3 个月

42、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

43、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资市场的共同交易日

44、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

45、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

46、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。即上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资市场的共同交易日。

47、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

48、《业务规则》：指嘉实基金管理有限公司、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则及对其不时做出的修订

49、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

50、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书及基金相关公告的规定申请购买基金份额的行为

51、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书及基金相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

52、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

53、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为

54、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为

55、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

56、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

57、元：指人民币元

58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和

60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

63、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件


三、风险揭示


x基金为基金中基金，主要投资于全球范围内以跟踪原油价格指数或原油价格为投资目标的公募基金（包含 ETF）及公司股票，基金净值会因为石油、天然气等能源价格波动、行业及公司的经营风险和财务风险等因素产生波动，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种

x基金将主要面临以下风险，其中部分或全部风险因素可能对基金份额净值、收益率、和／或实现投资目标的能力造成影响。

（一）全球投资风险 1、境外市场风险

由于本基金投资于境外证券市场，各国或地区处于不同产业景气循环周期位置，将对 基金的投资绩效产生影响。境外证券市场可能对于特定事件、该国或地区特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。并且拟投资市场 如美国、香港的证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，这些国家或 地区证券的每日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述因素可能带来市场的急剧波动，从而 带来投资风险的增加。

2 国家风险和政府管制风险

x基金投资于全球不同国家的市场，各国对市场的管制程度和具体措施不同，可能通过该国该地区的财政、货币、产业等方面的政策进行管制，由此导致市场波动而影响基金收益。

3 政治风险

基金所投资的国家/地区因政治局势变化(如罢工、暴动、战争等)或法令的变动,可能导致市场的较大波动,从而给本基金的投资收益造成直接或间接的影响。此外,基金所投资的国家/地区可能会不时采取某些管制措施,如资本或外汇管制、对公司或行业的国有化以及征收高额税收等,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。

4 汇率与外汇管制风险

x基金以人民币募集和计价,经过换汇后投资于全球市场以多种外币计价的金融工具。外币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致基金资产面临潜在风险。此外,本基金可投资于全球成熟市场和新兴市场,部分新兴市场国家/地区可能对外汇实施管制,从而带来一定的货币汇兑风险。

5 会计核算风险

会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误。由于各个国家/地区对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定存在一定差异,可能导致基金经理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差,从而给本基

金投资带来潜在风险。同时基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中,可能由于客观原因与非主观故意造成行为过失,从而对基金收益造成影响。

6 税收风险

在投资各国或地区市场时，因各国、地区税务法律法规的不同，可能会就股息、利息、资本利得等收益向各国、地区税务机构缴纳税金，包括预扣税，该行为可能会使得资产回 报受到一定影响。此外,各个国家/地区的税收规定可能发生变化,或者实施具有追溯力的修 订,从而导致基金向该国家/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外 税项。

（二）基金投资风险 1、投资标的风险

x基金主要投资于全球范围内以跟踪原油价格指数或原油价格为投资目标的公募基金

（包含 ETF），以分享原油行业长期增值的收益。原油行业属于周期性行业，与国内国际经济波动相关性较强，因此行业周期性波动风险是本基金的主要风险之一。另外，原油价格走势是影响本基金投资标的的另一主要风险因素。由于本基金主要投资于指数化投资工具

（包括 ETF）以及主动管理基金和上市公司股票，因此，本基金将面临被动型和主动型投资工具的特有风险。

2、流动性风险

市场流动性风险是指由于市场深度不够或者其他原因，导致投资机构不能在不影响市 场价格的情况下买入或卖出证券。由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现 金比例以应付赎回的要求。由于全球证券市场波动性较大，在市场下跌时经常出现交易量 急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额赎回申请，则基金资产仓位调整和/或变现困难，或成本很高，基金面临流动性风险，可能影响基金份额净值。同时，由于本基金涉及跨境 交易,其赎回到帐期通常需要比现有开放式基金更长的时间。

1、本基金的申购、赎回安排

x基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资市场的共同交易日。本基金境外主要投资市场包括香港、伦敦和纽约。基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

（1）投资市场的流动性风险

x基金投资于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管 机构登记注册的公开募集证券投资基金；普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券 等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇 票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；金融衍生产品、结 构性投资产品等。上述资产均存在规范的交易场所，运作时间长，市场透明度较高，运作 方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时满足基金变现需求，保证基金按时 应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充 裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法 规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。

（2）投资行业的流动性风险

x基金为基金中的基金（FOF），投资于公募基金的比例不低于基金资产的 80%。主要投资原油主题相关的基金，基金资产投资于原油主题相关的基金的比例不低于本基金非现金资产的 80%。原油主题相关基金主要包括以跟踪原油价格指数或原油价格为投资目标的公募基金（包含 ETF）。

本基金投资行业集中度高，在正常市场环境下投资标的流动性充足能够及时满足投资者的赎回需求，但在极端市场情况下可能出现基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的情形，届时基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。

（3）投资资产的流动性风险

x基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产，包括可在交易所、银行间市场正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单，7 个工作日内到期或可支取的逆回购、银行存款，7 个工作日内能够确认收到的各类应收款项等，上述资产流动性情况良好。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

x本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施，以控制因巨额赎回可能产生的流动性风险：

（1）部分延期赎回，并对当日申请赎回的份额超过前一开放日基金总份额 30%的单个赎回申请人部分延期办理；

（2）暂停赎回；

（3）中国证监会认定的其他措施。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

（1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

（2）若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的场外处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

（3）本基金对持续持有期少于 7 日的投资人，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。

3、衍生品风险

衍生品所特有的风险在于增加组合的杠杆率，放大收益或损失，例如，支付少量保证金或期权费可以获得大量的期货或期权所代表的基础资产的风险敞口，尤其在市场面临突发事件时，可能会导致投资亏损高于初始投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外衍生品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法及时找到交易对手或交易对手方压低报价导致基金资产的额外损失。

4、利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平,企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购,其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。

5、信用风险

信用风险是指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化。一般认为：国债的信用风险较低,而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格，从而影响到基金资产。通常来讲，低信用级别机构所发行的债券会提供高于其他优质信用级别债券的回报,但也会伴随着更大的损失的风险。本基金所面临的主要来自于银行存款等货币市场金融工具。

6、大宗交易风险

大宗交易的成交价格并非完全由市场供需关系形成，可能与市场价格存在一定差异，从而导致大宗交易参与者的非正常损益。

7、金融模型风险

x基金所用的金融模型是建立在金融理论，数据统计和计算程序上的。其中任何一个 环节的微小问题，都有可能导致模型的结果偏差。模型风险主要来源于：理论模型不够完 善，模型参数调整不当，欠缺足够的软件硬件网络计算能力以及统计分析得到的数据关系 不够稳定。我们通过以下措施用以降低模型风险，提高模型的精确性和有效性。(1)基础模 型必须建立在完善的金融理论与推导之上；(2)模型需要有专业人员进行调试、维护和评价； (3)统计模型必须通过严谨的统计置信度检验；(4)在有同类商用模型的情况下，将选取具 有代表性的债券品种集合用内部模型同外部第三方模型进行验证。在结果有较大差异时要 找出其中原因。

8、证券借贷/正回购/逆回购风险

证券借贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易对手风险，具体讲，对于证券借贷，交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的所有股 息、利息和分红；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未 如约支付售出证券产生的所有股息、利息和分红；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买 回已售出证券。

9、交易结算风险

在基金的投资交易中,因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。

（三）本基金运作特有风险 1、停牌或终止上市的风险

在《基金合同》生效且本基金符合上市交易条件后，本基金在深圳证券交易所挂牌上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资者在停牌期间不能买卖基金，产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险。

2、基金份额折溢价的风险

基金份额上市交易后，基金份额的交易价格与其基金份额净值之间可能发生偏离并出现折溢价交易风险。基金份额的交易价格将受到基金份额净值、市场供求情况、投资人心理预期等多种因素的影响，造成交易价格出现折价或溢价的情况，存在投资人不能按照基金份额净值买入或卖出基金份额的风险。

（四）其他风险 1、管理风险

x基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而影响基金收益水平。例如资产配置、类属配置因市场原因可能无法达到预期收益目标；也可能表现在个券的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。

2、操作风险和技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失 误或违反操作规程等原因可能引致风险。例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、 IT 系统故障等风险。在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的 故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能 来自基金管理人、基金托管人、境外资产托管人、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

3、大额赎回风险

x基金为开放式基金，基金规模将随着投资者对基金单位的赎回而不断变化，若是由于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。

4、顺延或暂停赎回风险

因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现金支付出现困难，基金投资者在赎回基金份额时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。

5、不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。


四、基金的投资


（一） 投资目标


通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争获得与业绩比较基准相似的回报。


（二） 投资范围


x基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金（以下简称“公募基金”，包含交易型开放式基金 ETF）；普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；金融衍生产品（远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品）、结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以相应将其纳入本基金的投资范围。

本基金为基金中的基金（FOF），投资于公募基金的比例不低于基金资产的 80%。本基金以原油主题投资为主，投资于原油主题相关的基金的比例不低于本基金非现金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。就基金合同而言，原油主题相关基金主要包括以跟踪原油价格指数或原油价格为投资目标的公募基金（包含 ETF）。


（三） 投资策略


x基金将根据宏观及商品分析进行资产配置，并通过全球范围内精选基金构建组合，以期获得与业绩比较基准相似的回报。

1、资产配置策略

x基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的回报。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

2、ETF 投资策略

x基金管理人在境外交易所选择规模合理、透明度较高、费率低廉、挂牌时间较长、组织架构合理的交易所交易基金（ETF），构建备选基金库。本基金进一步从流动性、跟踪误差、上市交易所、交易币种、基金管理人等方面评估备选基金，选择综合评级排名靠前的优质基金进行投资，完成投资组合构建，并根据市场状况、申购赎回要求等因素进行适当的动态调整，努力实现相对业绩基准的超额收益。

3、非上市基金投资策略

非上市基金的投资主要有两类目的：一是在 ETF 投资品种缺失或流动性不足的情况下，投资于原油主题相关的指数基金；二是意在间接获取管理业绩优良的主动型公募基金的超 额收益。

4、股票投资策略

x基金的个股投资为对本基金主要投资策略的补充性投资，通过投资原油行业的相关 股票来平滑本基金主要投资策略标的因原油期货展期损益而导致的与业绩比较基准的偏离。

5、债券投资策略

x基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造债券和货币市场工具组合。

6、衍生品投资策略

x基金投资衍生品主要采取组合避险策略和有效管理策略，在充分考虑投资需要后予 以确定。对于衍生品的投资将严格遵守证监会及相关法律法规以及基金合同的规定的约束。投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理，控制下跌风险，实现保值和锁定收 益

7、现金管理策略

现金管理是本基金投资管理的重要组成部分，根据现有法律法规的规定本基金所持有的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。而持有过多的现金资产势必因为现金拖累而本基金的跟踪效果产生影响，基金管理人将在满足现有法律法规和日常申购赎回所需流动性的前提下，合理制定持有现金资产的比例，有效地实现对业绩基准的跟踪。

同时，基金管理人也将在满足现有法律法规的规定和基金流动性的前提下，尽可能提高现金资产的收益率。

8、 投资决策依据和决策程序

（1）投资决策依据

法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定；

全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况,各国微观经济运行环境和证券市场走

势等因素是本基金投资决策的基础；

投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策，是本基金维护投资者利益的重要保障；

投资方式。本基金在投资决策委员会领导下，通过投资团队的共同努力，由基金经理具体执行投资计划，争取良好投资业绩。

（2）投资决策程序

基金管理人的研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成与本基金投资标的相关的分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

在既定的投资目标与原则下，根据分析师研究成果以及定量投资模型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。

独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和投资标的发展变化，结合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。

基金管理人的风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。基金管理人的监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。

9、对于因交易对手违约、境外证券经纪商破产等情形给基金资产造成损失的，基金管理人应代表基金份额持有人的利益向交易对手、境外证券经纪商主张权利，将可能由此给基金资产造成的损失降到最低。


（四） 投资限制 1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金 80%以上的基金资产投资于公募基金；投资于原油主题相关的基金的比例不低于本基金非现金资产的 80%；

（2）本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。

（4）本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的 10%。

（5）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。

（6）基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。

前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。

（7）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。

前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。

（8）每只境外基金投资比例不超过基金资产净值的 20%。投资境外伞型基金的，该伞型基金应当视为一只基金。

（9）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。

（10）本基金如果参与境内逆回购交易，还应当遵守：本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

除第（2）、（10）项外，若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。

2、金融衍生品投资

x基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定：

（1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。

（2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。

（3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： 1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信

用评级机构评级。

2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。

3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。

（4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。

3、本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：

（1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。

（2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102％。

（3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。

（4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： 1）现金；

2）存款证明；

3）商业票据；

4）政府债券；

5）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。

（5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。

4、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：

（1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。

（2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。

（3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。

（4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。

（5）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。

前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。

5、本基金不得投资于以下基金：

（1） 其他基金中基金；

（2） 联接基金；

（3） 投资于前述两项基金的伞型基金子基金。 6、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）购买不动产；

（2）购买房地产抵押按揭；

（3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；

（4）购买实物商品；

（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过本基金资产净值的 10%；

（6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；

（7）参与未持有基础资产的卖空交易；

（8）承销证券；

（9）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（10）从事承担无限责任的投资；

（11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；

（12）向其基金管理人、基金托管人出资；

（13）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（14）直接投资与实物商品相关的衍生品；

（15）当时有效的法律、行政法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

7、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、投资禁止等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调

整或修改属于非强制性的，则基金管理人与基金托管协商一致后，可按照法律法规或监管 部门调整或修改后的规定执行。但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的 规定前，应依法向监管机关报告或备案或更新/变更注册，并应向投资者履行信息披露义务。

8、投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。


（五） 业绩比较基准


x基金的业绩比较基准：100%WTI 原油价格收益率

WTI 原油是指美国西德州中级原油（West Texas Intermediate），是世界上原油交易最活跃的品种之一能较好的代表国际基准原油价格，因此本基金采用上述原油价格的收益率作为业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的标的时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，无需召集基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的标的在未来不再发布时，基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代的标的作为业绩比较基准的参照，而无需召开基金份额持有人大会。


（六） 风险收益特征


x基金为基金中基金，主要投资于全球范围内的原油主题相关的公募基金（包括 ETF）及公司股票，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。

本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。


（七） 基金投资组合报告


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2021 年 3 月 31 日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。


1. 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（人民币元）

占基金总资产的比例

（%）

1

权益投资

-

-


其中：普通股

-

-


优先股

-

-


存托凭证

-

-


房地产信托凭证

-

-

2

基金投资

752,578,445.85

89.10

3

固定收益投资

-

-


其中：债券

-

-


资产支持证券

-

-

4

金融衍生品投资

-

-


其中：远期

-

-


期货

-

-


期权

-

-


权证

-

-

5

买入返售金融资产

-

-


其中：买断式回购的买入返售金融

资产


-


-

6

货币市场工具

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

56,678,973.53

6.71

8

其他资产

35,418,050.00

4.19

9

合计

844,675,469.38

100.00


2. 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

无。


3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

无。


4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

无。


5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。


7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。


8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

无。


9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细



序号


基金名称


基金类型


运作方式


管理人


公允价值（人民币元）

占基金资产净值比例（%）


1


WisdomTree WTI

Crude Oil


ETC


交易型开放式

WisdomTree Multi Asset Management

Ltd


155,790,926.57


20.01


2


WisdomTree Brent Crude Oil


ETC


交易型开放式

WisdomTree Multi Asset Management

Ltd


153,918,241.70


19.77


3

United States Brent

Oil Fund

LP


ETF


交易型开放式


United States Commodity Funds LLC


141,558,410.48


18.19


4

United States Oil

Fund LP


ETF


交易型开放式

United States Commodity

Funds LLC


140,091,300.01


18.00


5


Simplex WTI ETF


ETF


交易型开放式

Simplex Asset Management Co

Ltd/Japan


102,913,790.16


13.22



6

NEXT FUNDS NOMURA

Crude Oil Long Index Linked Exchange

Traded


ETF


交易型开放式


Nomura Asset Management Co Ltd


48,854,423.54


6.28


7

United States 12 Month Oil

Fund LP


ETF


交易型开放式

United States Commodity

Funds LLC


9,450,407.98


1.21


8


WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil


ETC


交易型开放式

WisdomTree Multi Asset Management

Ltd


945.41


0.00

注：报告期末，本基金仅持有上述 8 支基金。


10. 投资组合报告附注


(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

(2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

x基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。


(3) 其他资产构成


序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

35,412,999.14

3

应收股利

-

4

应收利息

5,050.86

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

35,418,050.00

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。


(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。


(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。


五、基金的业绩


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。


（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



阶段


净值增长率①


净值增长率标准差

②


业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差

④


①-③


②-④

2017 年 4

月 20 日

（基金合同生效 日）至 2017 年 12

月 31 日

10.17%

1.07%

19.79%

1.62%

-9.62%

-0.55%

2018 年

-12.98%

1.53%

-24.84%

1.98%

11.86%

-0.45%

2019 年

28.35%

1.70%

34.46%

2.17%

-6.11%

-0.47%

2020 年

-45.54%

3.15%

-20.54%

22.10%

-25.00%

-18.95%

2021 年 1

月 1 日至

2021 年 3

月 31 日

24.34%

1.75%

21.93%

2.45%

2.41%

-0.70%


历任基金经理: xxxxx，x理时间为 2017 年 5 月 17 日至 2021 年 11 月 11 日。


（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。


六、基金管理人


（一） 基金管理人基本情况


名称

嘉实基金管理有限公司

注册地址

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14

单元

办公地址

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部C 座写字楼 12A 层

法定代表人

经雷

成立日期

1999 年 3 月 25 日

注册资本

1.5 亿元

股权结构

中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立

信投资有限责任公司 30%。

存续期间

持续经营

电话

（010）00000000

传真

（010）65185678

联系人

xxx

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。


（二） 主要人员情况


1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况


牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管 理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业 务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委 员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限 责任公司董事。

xxx先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017 年 12 月起任公司董事长。

安国勇先生，董事，博士研究生，中共党员。曾任职于招商银行北京分行，中国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理，北京城市铁路股份有限公司总经理，北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理，北京市保障性住房建设投资中心副总经理，中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。

Mark X.Xxxxxx x生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任 DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。

Holgxx Xxxxxxx Xxxxxxx x生，董事，德国籍。曾任 DWS Investment GmbH 子公司管理、业务发展、业务区域控制欧洲负责人，DWS 资产管理（德国）管委会成员、COO，DWS 资产管理（欧洲）COO，RREEF Management GmbH RREEF 德国负责人，DWS 全球 COO，德意志资产管理全球 COO， DWS 管理委员会成员、亚太区负责人，现任 DWS Investments Hong Kong Limited 董事会主席、亚太区负责人。

xxx先生，董事，1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994 年至今，任北京德恒有限责任公司总经理；2001 年 11 月至今，任立信投资有限责任公司董事长。

xxxx，独立董事，美国xx姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

xxxx，x立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，xxxxx集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

xxxxx，x立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼 MBA 教育中心主任。现任中央财经大学商学院教授。

经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融分析师（CFA）。1998 年到 2008 年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018 年 3 月起任公司总经理。

xxxxx，监事长，博士研究生，中共党员。曾任中国人民银行外资金融机构管理 司副处长、银行监管一司处长；中国银监会财务会计部处长，江西监管局副局长、党委委 员；中国银监会财务会计部正局级巡视员；中诚信托有限责任公司第四届监事会副监事长。现任中诚信托有限责任公司副监事长。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业

（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。

曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团，2003 年

10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008 年 7 月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任基金法务组总监。

xxx女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限

公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事

务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007 年 10

月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。

xxxx，副总经理、首席运营官，博士研究生。2005 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司，历任人力资源高级经理、副总监、总监，现任公司副总经理、首席运营官。

xxxxx，副总经理、首席信息官，博士研究生，美国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师，高盛集团核心策略部副总裁，瑞银集团信息技术部董事总经理，瑞信集团信息技术部董事总经理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总经理、首席信息官。

xxx生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。xxx生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富

基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。


2、首席风险官及投资总监

xxx士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。 2010 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。

归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。 2014 年 5 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。

xxx生，xx风格投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部经理，中金公司股票研究经理，长盛基金研究员，友邦华泰基金基金经理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。

洪流先生，xx风格投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监，圆xxx基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。

张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。

xxxxx，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。

xxx女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、基金经理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。

xxx士，养老金投资总监，工商管理硕士。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理，中信证券固定收益部，长盛基金基金经理。2008 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。


3、基金经理


（1）现任基金经理

xxxx士，硕士研究生，24 年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co., Ltd 研究员、上海沪光国际资产管理（香港）有限公司基金经理助理、德意志资产管理（香港）有限公司基金经理。2009 年 9 月加入嘉实国际资产管理有限公司。2009 年 8 月 6 日至 2017 年 6 月 1 日担任 DWS China Equity Fund 基金经理职务，2009 年 8 月 14 日至 2017 年 7 月 1 日担任 DWS Invest Chinese

Equities 基金经理职务，2012 年 3 月 9 日至今任 Harvest China Equity Fund 基金经理职务，2015 年 10 月 24 日至 2021 年 7 月 24 日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金

经理、2019 年 2 月 28 日至 2021 年 4 月 24 日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经

理、2017 年 4 月 20 日至今任嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）基金经理。

（2）历任基金经理

xxxxx，管理时间为 2017 年 5 月 17 日至 2021 年 11 月 11 日。


4、海外投资决策委员会


海外投资决策委员会的成员包括：嘉实国际投资总监关子宏先生，资深基金经理xxxxx、廖嘉恒先生、冯正彦先生，ETF 投资部门主管xxx先生，风险管理主管xxx生，交易员xxx生。


5、上述人员之间均不存在近亲属关系。


（三） 基金管理人的职责


1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；

（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。法律法规或监管部门调整上述禁止行为的，本基金不受上述限制。 4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述

为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和 总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。

2、内部控制的原则

（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；

（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。

（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制组织体系

（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由首席投资官（股票）、总经理、总监及资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

（5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控检查工作。

（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。

（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相 应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段，进行内部控制和风险管理。

（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；

②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。

（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。

（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：

①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；

③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；

④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金资产的状况。

（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。

（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。

（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。

（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。

（12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则；

②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险；

③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合规情况和合规管理工作开展情况。

5、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。


七、基金的募集


（一）基金募集的依据


x基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《试行办法》、


《通知》基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会 2016 年 12 月 8 日《关于准予嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）注册的批复》（证监许可[2016]3046 号文）注册募集。

（二）基金类型和存续期间


1、基金的类别：QDII、基金中基金（FOF）


2、基金的运作方式：契约型、上市开放式


3、基金存续期限：不定期


（三）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 1、募集期限：2017 年 3 月 15 日至 2017 年 4 月 14 日

2、募集方式


x基金以场内和场外两种方式发售。场外将通过基金销售机构（包括基金管理人的直销柜台及其他销售机构，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告）公开发售。场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售。

通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。

3、募集对象


符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

4、募集目标


x基金可根据中国证监会、外管局核准的境外投资额度（美元额度需折算为人民币），对基金发售规模进行限制。具体规模限制在基金份额发售公告或其他公告中规定。

基金合同生效后，基金的资产规模不受上述限制，但基金管理人有权根据境外投资额度控制基金申购规模并暂停基金的申购。

（四）募集币种人民币

（五）基金的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式

1、本基金的基金份额初始面值为人民币 1.00 元，按初始面值发售


2、认购费用


募集期内投资人可多次认购本基金，认购费用按每笔认购申请单独计算。


（1）本基金场外认购采用金额认购的方式，认购费率如下


认购金额（M）

认购费率

M＜100 万

1.0%

100 万≤M＜300 万

0.6%

300 万≤M＜500 万

0.3%

M≥500 万

每笔 1,000 元

（2）本基金场内认购采用份额认购方法，本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

3、基金认购份额的计算


（1）场外认购份额的计算


1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额


认购份额=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额初始面值 2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用=固定认购费用


净认购金额=认购金额-固定认购费用


认购份额=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额初始面值


认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留至小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金资产所有。

例：某投资人投资 100,000.00 元场外认购本基金，认购费率为 1.0%，假定募集期产生的利息为 50.50 元，则可认购基金份额的份额为：

净认购金额=100,000.00/（1＋1.0%）=99,009.90 元认购费用=100,000.00-99,009.90=990.10 元

认购份额=（99,009.90＋50.50）/1.00=99,060.40 份


即：该投资人投资 100,000.00 元认购本基金，募集期产生的利息为 50.50 元，如果选

择场外认购，可得 99,060.40 份基金份额。


（2）场内认购金额和利息折算份额的计算


x基金份额初始面值为人民币 1.00 元，挂牌价格为人民币 1.00 元/份。 1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额=挂牌价格×认购份额


认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率认购金额=净认购金额+认购费用

利息折算的份额=认购期间的利息/挂牌价格认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额

2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：净认购金额=挂牌价格×认购份额

认购金额=净认购金额+认购费用


利息折算的份额=认购期间的利息/挂牌价格认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额

场内认购份额及利息折算的份额采用截位法保留至整数位，余额计入基金资产。


例：某投资人场内认购本基金 100,000 份，认购费率为 1.0%，假定募集期产生的利息为 50.50 元，则认购金额和利息折算份额为：

净认购金额=1.00×100,000=100,000.00 元


认购费用=1.00×100,000.00×1.0%=1000.00 元认购金额=100,000.00+1000.00=101,000.00 元

利息折算的份额=50.50/1.00=50 份 认购份额总额=100,000+50=100,050 份

即：投资人场内认购 100,000 份基金份额，需缴纳认购金额 101,000.00 元，若募集期


产生的利息为 50.50 元，利息折算的份额截位保留至整数位为 50 份，其余 0.50 份对应金额


计入基金财产，最后该投资人实际的认购份额为 100,050 份。


（五）认购安排 1、认购时间安排

投资人认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和其他销售机构确定，请参见本基金的基金份额发售公告或其他销售机构的相关公告。

2、投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续

投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或基金代销机构的相关业务办理规则。

3、认购的方式和确认


（1）本基金场外认购采用金额认购的方式，场内认购采用份额认购的方式。


（2）投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。若资金未全额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项退回。

（3）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。当日（T 日）在规定时间内提交的申请，投资人通常应在 T+2 日到原销售机构查询认购申请的受理情况。

（4）投资者按照基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项时，基金合同成立，基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续，基金合同生效；销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果和基金合同生效为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询。

4、认购的限额


（1）通过场内认购本基金时，投资人单笔最低认购份额为 1,000 份，超过 1,000 份的


必须是 1,000 份的整数倍。

（2）通过场外认购本基金时，投资人单笔最低认购金额为 10.00 元（含认购费）。场外各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（3）认购期间单个投资人的累计认购规模没有限制。

（六）募集期利息的处理方式


有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

（七）基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集结束前任何人不得动用。


八、基金合同的生效


（一）基金合同生效

x基金基金合同于 2017 年 4 月 20 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决，但基金合同 另有约定的除外。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。


九、基金的上市交易


基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金上市交易。本基金上市交易后，登记在证券登 记系统中的份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在登记结算系统中的基金份额可 通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记系统中后上市交易。

（一）上市交易的地点深圳证券交易所。

（二）上市交易的时间 2017 年 5 月 5 日

（三）上市交易的规则

x基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵守《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。

（四）上市交易的费用

基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理，由基金资产承担。 (五) 上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》等相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

（六）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易方面的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，无需基金份额持有人大会审议批准，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


十、基金份额的申购与赎回


（一）申购和赎回场所

x基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及各场外销售机构的基金销售网点，场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位，具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间

x基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资市场的共同交易日。本基金境外主要投资市场包括香港、伦敦和纽约。基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

x基金自 2017 年 4 月 28 日起办理申购与赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，视为投资人下一开放日提出的申购、赎回或转换申请，并按照下一开放日的申请处理。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、本基金场外赎回遵循“先进先出”原则，即基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额时，按照基金份额持有人场外认购、申购确认的先后次序进行顺序赎回；

5、本基金场内申购、赎回等业务，按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登

记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定，基金合同相应予以修改并按新规定执行，且此项修改无须基金份额持有人大会审议批准；

6、本基金申购、赎回的币种为人民币，基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，接受其它币种的申购、赎回，并对业绩比较基准、信息披露等相关约定进行相应调整并公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发 生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款的情形时，款项的支付办法 参照基金合同有关条款处理。如遇基金投资所处的主要市场或外汇市场正常或非正常停市、外管局相关规定或本基金所投资市场的交易清算规则变更，或证券/期货交易所或交易市场 数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能 控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+3 日后(包括该日)及时到办理相关业务的销售机构营业网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项（无利息）退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。

4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

（五）申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制

场外申购基金，首次申购单笔最低申购金额为 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低申购金额为 1 元。

通过具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深圳证券交易所会员单位场内申购基金的，参照深圳证券交易所相关规定办理。

2、赎回份额的限制

每个场外基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一场外销售

机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。基金份额持有人办理基金份额场内赎回时，参照深圳证券交易所相关规定办理。

3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

6、对于场内申购、赎回及持有场内基金份额的数量限制，深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则另有规定的，从其最新规定办理。

（六）申购和赎回的费用


1、本基金的申购费率由基金管理人决定，基金份额申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者申购本基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

（1）场外申购费率

x基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费率见下表：


申购金额 M（含申购费）

申购费率

M＜100 万元

1.2%

100 万元≤M＜300 万元

0.8%


300 万元≤M＜500 万元

0.4%

M≥500 万元

每笔 1000 元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

2020 年 4 月 2 日，本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公


告》，自 2020 年 4 月 3 日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金的养老金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。其中，养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

注：2014 年 9 月 2 日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端


持有期限（T）

基金网上直销

后端申购优惠费率

0<T<1 年

0.20%

1 年≤T<3 年

0.10%

T≥3 年

0.00%

收费基金产品的公告》，自 2017 年 4 月 28 日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：


本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

（2）场内申购费率

x基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。 2、赎回费用

场外赎回费

申请份额持有时间（N）

赎回费率

N＜7 天

1.5%

7 天≤N＜180 天

0.5%

180 天≤N＜365 天

0.25%

N≥365 天

0

场内赎回费

N＜7 天

1.5%

N≥7 天

0.5%

本基金的赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。具体赎回费率如下表所示：


从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认日开始计算。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回基金份额时收取，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费并全额计入基金财产，除此之外的赎回费中，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。

5、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。


（七）申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日基金份额的基金份额净值为基准计算。

本基金基金份额申购份额的计算方式如下：

当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值

当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下：申购费用＝固定金额

净认购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日的基金份额净值

场内申购份额数保留到整数位，不足 1 份部分对应的申购资金返还至投资人资金账户，

场外申购份额数按四舍五入方法保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例 1：某投资者投资 100,000 元通过场外申购基金份额，其对应申购费率为 1.20%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额计算如下：

净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1185.77 元

申购份额＝98,814.23/1.0160＝97,258.10 份

即投资者投资 100,000 元通过场外申购基金份额，假设申购当日基金份额净值为

1.0160 元，则可得到 97,258.10 份基金份额。

例 2：某投资者投资 100,000 元通过场内申购基金份额，对应费率为 1.20%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额＝100,000/（1＋1.20%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1185.77 元

申购份额＝98,814.23/1.0160＝97,258 份（保留至整数位）退款金额＝0.10×1.0160＝0.10 元

即投资者投资 100,000 元通过场内申购基金份额，假设申购当日基金份额净值为

1.0160 元，则可得到 97,258 份基金份额，同时应得退款 0.10 元。

2、赎回金额的计算方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留至小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为：

赎回金额=赎回基金份额份数×T 日基金份额净值赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

例：某投资人持有本基金 50,000.00 份场外基金份额，持有 179 天时决定赎回，假设

赎回当日基金份额净值 1.2500 元，则其获得的赎回金额计算如下：

赎回金额=50,000.00×1.2500=62,500.00 元赎回费用=62,500.00×0.5%=312.50 元

净赎回金额=62,500.00-312.50=62,187.50 元

即投资人赎回本基金 50,000.00 份场外基金份额，持有 179 天，假设赎回当日基金份

额净值 1.2500 元，则其获得的净赎回金额为 62,187.50 元。

3、基金份额净值的计算，保留至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+1 日计算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。

3、本基金投资所处的证券、期货交易所或外汇市场正常或非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理申购业务。

4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障或异常情况导致基金销售系统、基金登记结算系统、基金会计系统或证券登记系统无法正常运行。

7、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时；或使本基金当日申购金额超过基金管理人规定的当日申购金额上限时；或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额超过单个投资者当日申购金额上限时。

8、基金投资的主要证券市场或外汇市场休市时或本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。

9、基金资产规模或者份额数量达到了基金管理人规定的上限（基金管理人可根据外管局的审批及市场情况进行调整）。

10、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。

11、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第 4、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的申 购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的 申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项（无利息）将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。

3、本基金投资所处的证券、期货交易所或外汇市场正常或非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理赎回。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

6、基金投资的证券市场或外汇市场休市时或本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受赎回可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。

7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎 回申请时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足 额支付；如暂时不能足额支付，对于场外赎回申请，应将可支付部分按单个账户申请量占 申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。延期支付的赎回款项以登记 机构接受赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分延期赎回或取消赎回。对于场内赎回申请，按照深圳证券交易所及中国证券登记结 算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回 业务的办理并公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定

x本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的场外处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份 额 30%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请 人（“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日的赎回申请按照以下原则办理：如小额 赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申 请人的赎回申请按比例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）确认， 对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日不 能被全部确认，则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例，确认其当日受理的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定 的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介 上刊登公告。

3、巨额赎回的场内处理方式

巨额赎回的场内处理按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。

4、暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受本基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

5、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式）在 3 个交易

日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

（十二）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十三）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十四）基金的转托管 1、系统内转托管

系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构

（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。

本基金基金份额的系统内转托管按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。处于募集期内的基金份额不能办理系统内转托管。基金销售机构可以按照相关规定，向基 金份额持有人收取转托管费。

2、跨系统转托管

跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。

本基金基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。处于募集期内的基金份额不能办理跨系统转托管。基金销售机构可以按照相关规定，向基金份额持有人收取转托管费。

（十五）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十六）基金的冻结、解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。


十一、基金的费用与税收


（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金上市费用及年费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师x、和诉讼或仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货交易费用、所投资基金的交易费用和管理费用及在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金相关账户的开户及维护费用；

10、基金进行外汇兑换交易的相关费用；

11、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）（简称“税收”）；

12、更换基金管理人、更换基金托管人、更换境外托管人及基金资产由原基金托管人、境外托管人转移新基金托管人、境外托管人所引起的费用，但因基金管理人或基金托管人、境外托管人自身违反基金合同导致被更换的情形除外；

13、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费

x基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.0%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

x基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.28%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.28%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外托管人，其中可以部分作境外托管人的费用，具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。

上述“一、基金费用的种类中第 3－13 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

x基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管机关的规定。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


十二、基金的财产


（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

x基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金服务机构的财产，并 由基金托管人和/或其委托的境外托管人保管。基金管理人、基金托管人、境外托管人、基 金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求 冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人、境外托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。资金账户中的现金由基金托管人或其境外托管人以银行身份持有，现金存入资金账户时构成境外托管人的等额债务，基金份额持有人不对该现金资产享有优先求偿权，除非法律法规及撤销或清盘程序明文规定该等现金不归于清算财产外。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券交易所规则、市场惯例及其与基金托管人签订的主次托管协议持有并保管基金财产。基金托管人在已根据《试行办法》要求的谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外托管人，且境外托管人已按照当地法律法规、监管机构相关规定、基金合同及主次托管协议的要求保管托管资产的前提下，基金托管人对境外托管人破产产生的损失不承担责任。但基金托管人根据基金管理人的指令采取措施进行追偿，基金管理人配合基金托管人进行追偿。除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为，基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券交易所规则、市场惯例的作为或不作为承担责任。


十三、基金资产的估值


（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日，T+1 日完成T 日估值，估值日后 2 个工作日内披露。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、基金、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。

（三）估值方法

1、有价证券的估值方法

（1）已上市流通的有价证券的估值

上市流通的有价证券以其估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

2）首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

2、基金估值方法

（1）上市流通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；

（2）非上市流通基金以估值截止时点能够取得的最新基金份额净值进行估值。 3、债券估值方法

（1）对于上市流通的债券，证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的净价估值。

（2）对于非上市债券，参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。 4、衍生品估值方法

（1）上市流通衍生品按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

（2）非上市衍生品采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

5、本基金持有的结构性投资产品采用交易对手方的报价进行估值；估值日交易对手方未提供报价的，以此前最近一次提供的报价计算；如果上述方法报价信息难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

6、汇率

（1）本基金外币资产价值计算中，涉及港币、美元、英镑、欧元、日元对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

（2）涉及到其它币种与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方法进行折算。

若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更，或市场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时，基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇率，并及时报中国证监会备案，无需召开基金份额持有人大会。

7、税收

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

8、如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

基金管理人作为本基金的会计责任方，负责基金资产净值计算和基金会计核算。就与 x基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（四）估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。2、基金管理人应在每个估值日下一工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日下一工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（五）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净 值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型

x基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过程造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事 人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，通知基金托管人，并同时报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 5、特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货、外汇交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（七）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算前一日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。


十四、基金的收益与分配


（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在基金份额持有者开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

x基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。现金分红及红利再投资的计算方法等有关事项遵循基金管理人、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。


十五、基金的会计与审计


（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。


十六、基金的信息披露


（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。

（二）信息披露义务人

x基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、xx性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性xx或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：

（I）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息

发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供xx的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介和网站上；基金管理人、基金托管人应当将

《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

（II）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介和网站上。

（III）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介和网站上登载《基金合同》生效公告。

（IV）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。

（V）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的 2 个工作日内，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的后一个工作日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（VI）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（VII）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品 的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

（IIX）临时报告

x基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人、境外托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8、基金募集期延长;

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；


18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、基金份额停牌、复牌、终止上市交易；

22、本基金新增其它币种的申购、赎回；

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。

（IX）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

（X）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决议，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。

（XI）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（Ⅻ）中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更 新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

1、基金投资所涉及的证券、期货、外汇交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、出现会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况；

4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。


十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算


（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自决议通过之日起生效，并应报中国证监会备案，并按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限可相应延长。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


十八、基金托管人


（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表人：xxx

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号托管部门信息披露联系人：xx

传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至 2021 年 3 月 31 日，中国银行已托管 932 只证券投资基金，其中境内基金 888 只， QDII 基金 44 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。2020 年， 中国银行继续获得了基于“ ISAE3402 ”和

“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。


十九、境外托管人


（一）中银香港概况

名称：中国银行(香港)有限公司

住所：香港中环花园道 1 号中银大厦

办公地址：香港中环花园道 1 号中银大厦法定代表人：xx x裁

成立时间：1964 年 10 月 16 日组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

联系人：xxx 副总经理 托管业务主管联系电话：000-0000-0000

中国银行(香港)有限公司（“中银香港”）早于 1964 年成立，并在 2001 年 10 月 1 日正式重组为中国银行(香港)有限公司，是一家在香港注册的持牌银行。其控股公司-中银香港(控股)有限公司（“中银香港(控股)”）-则于 2001 年 2 日在香港注册成立，并于 2002

年7 月25 日开始在香港联合交易所主板上市，2002 年12 月2 日被纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局、证监会以及联交所等机构的监管。

截至 2020 年末， 中银香港(控股)有限公司的总资产超过 33,209 亿港元，资本总额超过 2,903 亿港元, 总资本比率为 22.10%。中银香港(控股)的财务实力及双 A 级信用评级，可媲美不少大型全球托管银行，其最新信评如下(截至 2020 年 12 月 31 日):


穆迪投资服务

标准xx

惠誉国际评级

评级展望

稳定

稳定

稳定

长期

Aa3

A+

A

短期

P-1

A-1

F1+

展望

稳定

稳定

稳定


中银香港作为香港第二大银行集团，亦为三家本地发钞银行之一，拥有最庞大分行网络与广阔的客户基础，且连续五年成为“亚太及香港区最稳健银行”《银行间杂志》。為貫徹中國銀行集團的海外發展戰略，中银香港積極推進區域化發展，拓展東南亞業務，分支機構遍及泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印度尼西亞、柬埔寨、老撾及文萊等東南亞國家，為當地客戶提供專業優質的金融服務，❹加快建設成為一流的全功能國際化區域性銀行。透過與母行中國銀行的緊密聯動，中银香港為跨國公司、跨境客戶、內地「走出去」企業，以及各地央行和超主權機構客戶提供全方位及優質的跨境服務。

环球托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一，目前为超过六十万企业及工商客户提供一站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户(包括各类 QDII 及其各类产品等)，亦素有经验，于行业处于领先地位，包括于 2006 年被委任为国内首只银行类 QDII 产品之境外托管行，于 2007 年被委任为国内首只券商类 QDII 集成计划之境外托管行，另于2010 年服务市场首宗的跨境QDII-ETF 等;至于服务境外机构客户方面亦成就显著:在“债券通”的领域 =>自开通至今，持续维持首五位的市场份额

在人民币合格境外机构投资者(RQFII)的领域 =>成为此类人民币产品的最大香港服务商在离岸人民币 CNH 公募基金的领域 =>成为市场上首家服务商(2010 年 8 月)

=>目前亦为最大的服务商


在港上市的交易所买卖基金(ETF) =>中资发行商的最大服务商之一


在离岸私募基金的领域 =>新募长仓基金的最大服务商之一


在非上市的股权/债权投资领域 =>香港少有的服务商之一


在“中港基金互认计划”领域 =>获得领先地位


在 “香港上海黄金交易所（SGE =>任命为香港唯一结算银行


其业务专长及全方位的配备，令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业全球托管银行, 亦是唯一获颁行业奖项的中资托管行：

专业杂志

所获托管奖项


亚洲投资人杂志服务提供商奖项

Asian Investors Service Providers Awards最佳跨境托管亚洲银行（2012）

Best Asian Bank for Cross-Border Custody (2012)




财资杂志托管专家系列奖项

The Asset Triple A Awards

★ 最佳QFII 托管行 (2013) Best QFII Custodian (2013)

★ xxx, 香港区年度托管银行家 (2014)

Faxxx Xxxx, Custodian Banker of the Year, Hong Kong (2014)

★ 最佳中国区托管专家 (2016) Best Custody Specialist, China (2016)

★ 中国最佳QDII 托管行（2018）

Best Custodian QDII, China (2018)

★ 最佳QDII 客户个案(2018) Best QDII Mandate (2018)



★ 中国最佳QDII 托管行 (2020) Best Custodian QDII, China (2020)

★ 高度推荐 - 中国最佳海外托管行 (2020)

Best Custodian, Highly Commended - Offshore, China (2020)


债券通有限公司Bond Connect Company Limited

★ 债券通优秀托管机构(2018)

★ Bond Connect Best Custodian (2018)

★ 债券通优秀托管行 (2019)

★ Bond Connect Best Custodian (2019)

★ 债券通优秀托管行 (2020)

★ Bond Connect Best Custodian (2020)


截至 2020 年末，中银香港(控股)的托管资产规模逾 13,717.6 亿港元。

（二）托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明 1、主要人员情况

托管业务是中银香港的核心产品之一，由管理委员会成员兼副总裁xx先生直接领导。针对国内机构客户而设的专职托管业务团队现时有二十多名骨干成员，职级均为经理或以 上，分别主理结算、公司行动、账务(Billing)、对账(Reconciliation)、客户服务、产品 开发、营销、次托管网络管理及合规等方面。骨干人员均来自各大跨国银行，平均具备 20 年以上的专业托管工作经验(包括本地托管及全球托管)，并操流利普通话，可说是香港最 资深的托管团队。

除配备专职的客户关系经理，中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托管业务团队，以提供同时区、同语言的高素质服务。

除上述托管服务外，若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务，则由中银香港的附属公司中银国际英国保诚信托有限公司（“中银保诚”）提供。作为「强制性公积金计划管理局」认可的信托公司，中银保诚多年来均提供国际水平的估值、会计、投资监督等服务，其专职基金会计与投资监督人员达 50 多名，人员平均具备 10 年以上相关经验。

中银香港的管理层对上述服务极为重视，有关方面的人员配置及系统提升正不断加强。另外，其它中/后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供，力求以最高水平服务各机构性 客户。

关键人员简历xxx女士 托管业务主管

黄女士于香港大学毕业，并取得英国 Heriot-Watt University 的工商管理硕士及英国特许银行公会的会士资格。黄女士从事银行业务超过二十年，大部分时间专职于托管业务，服务企业及机构性客户。效力的机构包括曾为全球最大之金融集团 - 花旗集团 - 及

本地两大发钞银行 - 渣打及中银香港。参加中银香港前，黄女士为花旗集团之董事及香港区环球托管业务总监。目前黄女士专职于领导中银香港的全球托管及基金服务发展，并全力配合中国合格境内机构投资者之境外投资及理财业务之所需，且担任中银香港集团属下多家代理人公司及信托公司的企业董事。黄女士亦热心推动行业发展，包括代表中银香港持续担任「香港信托人公会」 行政委员会之董事一职、参与债券通智囊团的工作、出任港交所托管评议会的联席主席等，并曾先后获港交所委任作为其结算咨询小组成员，及担任香港证监会产品咨询委员会的委员。

郑丽华女士

托管运作及产品开发主管

郑女士乃英国特许公认会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员，并持有伦敦大学专业会计硕士学位。郑女士从事金融与银行业务超过二十年，其中十多年专职于托管业务，服务企业及机构性客户。曾经工作的机构包括全球最大之金融集团 – 美国xx大通银行与汇丰银行及本地银行 - 恒生银行，对托管业务操作、系统流程及有关之风险管理尤为熟悉。

xxx女士财务主管

阮女士拥有超过二十年退休金及信托基金管理经验，管理工作包括投资估值、基金核算、投资合规监控及信托运作等。加入中银国际集团前，阮女士曾于百慕达银行任职退休金部门经理一职，以及于汇丰人寿任职会计经理，负责退休金基金会计工作。阮女士是香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员，并持有英国列xx大学硕士学位。

2、安全保管资产条件

在安全保管资产方面，为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产，中银香港目前已以托管人身份在本港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及处理客户的股票、债券等资产交收。

除获得客户特别指令或法例要求外，所有实物证券均透过当地市场之次托管人以该次托管人或当地存管机构之名义登记过户，并存放于次托管人或存管机构内，以确保客户权益。

至于在异地市场进行证券交割所需之跨国汇款，除非市场/存托机构/次托管行等另有要求，否则中银香港会尽可能在交收日汇入所需款项，以减少现金停留于相关异地市场的风险。

先进的系统是安全保管资产的重要条件。

中银香港所采用的托管系统名为”Custody & Securities System”或简称CSS，是中银香港聘用一支科技专家、并结合银行内部的专才，针对机构性客户的托管需求在原有的零售托管系统上重新组建而成的。CSS 整个系统构建在开放平台上，以 IBM P5 系列 AIX 运

行。系统需使用两台服务器，主要用作数据存取及支持应用系统软件，另各自附有备用服务器配合。此外，一台窗口服务器已安装 NFS (Network File System, for Unix)模块，负责与 AIX 服务器沟通。

新系统除了采用尖端科技开发，并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统优势，不单符合 SWIFT-15022 之要求，兼容 file transfer 等不同的数据传输，亦拥有庞大的容量(原有的零售托管系统就曾多次证实其在市场买卖高峰期均运作如常，反观部分主要银行的系统则瘫痪超过 1.5 小时)。

至于基金估值、会计核算以及投资监督服务，则采用自行研发的 FAMEX 系统进行处理，系统可相容多种货币、多种成本定价法及多种会计核算法，以满足不同机构客户及各类基 金的需要。系统优势包括: 多种货币；多种分类；实时更新；支持庞大数据量；简易操作, 方便用户。系统所支持的核算方法包括: 权重平均(Weighted Average)；后入先出(LIFO)；先入先出(FIFO)；其它方法可经与客户商讨后实施。系统所支持的估值方法有: 以市场价 格标明(Marking to Market)；成本法；成本或市场价的较低者；入价与出价(Bid and offer)；分期偿还(Amortization)；含息或除息(Clean/dirty)；及其它根据证券类别的例 外估值等。

（三）托管业务的主要管理制度

作为一家本地持牌银行，中银香港的业务受香港金融管理局全面监管；另外，作为本地上市的金融机构，中银香港亦需严格遵守香港联合交易所的规定及要求。

中银香港实施严格的内部控制制度和风险管理流程，所有重要环节均采用双人复核，减少人工操作风险；并由独立风险管理部门就任何新产品/服务/措施等进行全面评核及监控，避免人为失误或道德风险。任何外判安排，除上述风险分析外，还需寻求监管机构之批淮。

对于次托管行或服务商的委任，中银香港亦制定了有关选任、服务标准、及日常服务水平监控等制度及要求，以确保服务质量。对托管客户而言，中银香港亦承担其次托管行之服务疏失等风险，并在托管合约中清楚订明。

中银香港具备经审核之应变计划以应付各种各样特殊情况的发生。应变计划每年均会进行测试及演练，模拟在突发情形下之业务运作，并对测试结果进行检讨及评估，以确保在突发情形下仍能提供服务。系统方面，灾难应变措施中心亦已预留独立应用软件及数据库服务器，随时取代生产服务器运作。

托管业务之规章制度及工作手册乃根据与托管相关的监管条例或指引(如: 员工守则,了解你的客户政策、防洗钱政策及个人私隐条例等)与中银香港本身制定的内控制度(如:信息安全管理办法，包括托管系统用户之管理、权限之设定等)缮制，并因应有关条例、指引或政策之修订而适时调整，以确保符合对外、对内的监控要求。

有关托管业务的重要规章制度包括《托管业务标准操作规程》（Custody -Standard Operating Procedure Overview），主要内容包括：账户开立、客户账户管理、结算程序、公司行动程序、资产核对、资金报告、账单、投诉、应急计划等等。以及《托管系统进入控制规程》（Custody -System Access Control Procedure Overview），内容涵盖系统范围、系统描述、用户概况、功能列表、职责定义、增加、删除、修改程序、请求格式、系统控制与系统备份安排等。

中银香港设有独立的稽核委员会，直接向董事会负责，对各部门进行定期及不定期之 稽核。至于年度审计，则委任安永(Ernst & Young)会计师事务所进行。在核心托管团队中，特设一名合规人员，专注负责托管业务的风险控制，确保实施全银行的合规标准。

中银集团系内各企业法人或业务条线均严格分开, 并设严密的防火墙, 以确保客户资料高度保密。

（四）重大处罚

中银香港托管业务自成立至今已超过十四年，从未受到监管机构的重大处罚，亦没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。


二十、相关服务机构


（一） 基金份额发售机构


1、直销机构


（1）嘉实基金管理有限公司直销中心


办公地址

xxxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxX x 00 x

xx

（000）00000000

传真

（010）65215577

联系人

xx

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心


办公地址

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27


楼 09-14 单元

电话

（021）00000000

传真

（021）68880023

联系人

xx

（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司


办公地址

成都市xx区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-


05 单元

电话

（028）00000000

传真

（028）86202100

联系人

xx

（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司


办公地址

深圳市xxxxxx 0000 xxxxxxx 00 x

xx

（0000）00000000

传真

（0755）84362284

联系人

陈寒梦

（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司


办公地址

xxxxxxxxx 0 xxxxx X x 0000 x

电话

（0532）00000000

传真

（0532）66777676

联系人

胡洪峰

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司


办公地址

xxxxxxxxxxxxxx 0000 xxxxxxxx X x 0



x 0000X x

电话

（0571）00000000

传真

（0571）88021391

联系人

xx

（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司


办公地址

福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 1802 单元

电话

（0591）00000000

传真

（0591）88013670

联系人

陈寒梦

（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司


办公地址

xxxxxxxxx 0 xxxxxx 00 x X x

xx

（000）00000000

联系人

xxx

（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司


办公地址

xxxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00 x 00-00 单


元

电话

（020）00000000

传真

（020）29141914

联系人

陈寒梦


2、代销机构


序号

代销机构名称

代销机构信息

1

中国工商银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人：易会满

联系人：xx

x真：000-00000000

客服电话：95588

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx,xxxx://xxx.xxxx- xxx.xxx

2

中国银行股份有限公司

办公地址：xxxxxxxxxxx 0 x法定代表人：xxx

电话：(000)00000000传真：(000)00000000

客服电话：95566

网址：xxxx://xxx.xxx.xx

3

招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号




法定代表人：xxx联系人：xxx

电话：（0755）00000000传真：（0755）00000000

客服电话：95555

网址：xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx

4

中信银行股份有限公司

办公地址：xxxxxxxxxxxx 0 x法定代表人：xxx

联系人：丰靖 客服电话：95558

网址：xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx

5

上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路 12 号法定代表人：高国富

联系人：xxx、赵守良电话：(000)00000000

传真：(000)00000000

客服电话：95528

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx

6

平安银行股份有限公司

办公地址：深圳市深南东路 5047 号法定代表人：xxx

联系人：xx

电话：0000-00000000传真：0000-00000000

客服电话：95511-3 或 95501

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xxx

7

青岛银行股份有限公司

办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼

法定代表人：xxx联系人：徐伟静

电话：0000-00000000传真：0000-00000000

客服电话：96588(青岛)、4006696588(全国)

网址：xxxx://xxx.xxxxx.xxx/

8

东莞农村商业银行股份有限公司

办公地址：xxxxxxxxxxxxx 0 x法定代表人：xxx

联系人：xxx

电话：0000-00000000传真：0000-00000000

客服电话：(0769)961122

网址：xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/

9

河北银行股份有限公司

办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xxx

x系人：xx

x话：0000-00000000




传真：0000-00000000

客服电话：0000000000

网址：xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx

10

诺亚正行基金销售有限公司

办公地址：上海市xx区秦皇岛路 32 号C 栋法定代表人：汪静波

联系人：xx

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：000-000-0000

网址：xxxx://xxx.xxxx-xxxx.xxx

11

深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人：xx联系人：xxx

电话：0000-00000000传真：0000-00000000

客服电话：0000-000-000

网址：xxxx://xxx.xxxxx.xxx;xxxxx://xxx.xxxxxx.xx

12

上海好买基金销售有限公司

办公地址：xxxxxxxxx 000 x 00 xx 0

x

法定代表人：xxx联系人：xx

x话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：0000000000

网址：xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/

13

嘉实财富管理有限公司

办公地址：xxxxxxxxx 00 xxxxxX

x 0-0 x

法定代表人：xxx联系人：景琪

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：000-000-0000

网址：xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx

14

浦领基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区望京中航资本大厦 10 层法定代表人：xxx

联系人：xx

x话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：000-000-0000

网址：xxx.xxxxxxxx.xxx

15

北京恒天明泽基金销售有限公司

办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 xxx

xx 00 x

法定代表人：xx




联系人：xxx

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：000-0000-000

网址：xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/

16

北京xxx华基金销售有限公司

办公地址：xxxxxxxxxx 00 xxxxx

X x 1503

法定代表人：xxx联系人：xxx

电话：000-00000000传真：010-59200800

网址：xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx

17

北京植信基金销售有限公司

办公地址：xxxxxxxxxx 0 xx 0 xx

000 x-67

法定代表人：于龙联系人：xx

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：000-000-0000

网址：xxxx://xxx.xxxxxx-xxx.xxx

18

海银基金销售有限公司

办公地址：xxxxxxxxxxx 0 x 0 x

000 x

法定代表人：xxx联系人：xx

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：0000000000

网址：xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx

19

上海基煜基金销售有限公司

办公地址：上海昆明路 518 号北美广场A1002

法定代表人：xxx系人：xx

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：0000-000-000

网址：xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx

20

奕丰基金销售有限公司

办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与xxxxxxxxxxxxxX x 00 x 0000 x法定代表人：TEX XXX XXXX

x系人：xx

x话：0000-00000000传真：0755-21674453

网址：xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/

21

大连网金基金销售有限公司

办公地址：xxxxxxxxxxxxx 00 x

2F




法定代表人：xxx联系人：于舒

电话：0000-00000000传真：0000-00000000

客服电话：0000-000-000

网址：xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/

22

中民财富基金销售(上海)有限公司

办公地址：上海市xx区老太平弄 88 号A、B 单元

法定代表人：xxx联系人：茅旦青

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：000-000-0000

网址：xxxx://xxx.xxxxx.xxx/

23

上海中欧财富基金销售有限公司

办公地址：xxxxxxxxxxxx 000 x

729S 室

法定代表人：xx联系人：xxx

电话：000-00000000

客服电话：000-000-0000

网址：xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx

24

万家财富基金销售(天津)有限公司

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦A 座 5 层

法定代表人：李修辞联系人：xxx

电话：000-00000000/00000000000传真：010-59013828

网址：xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx

25

中国人寿保险股份有限公司

办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xx

联系人：xxx

电话：000-00000000

客服电话：95519

网址：xxx.x-xxxxxxxxx.xxx

26

国泰君安证券股份有限公司

办公地址：xxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xx

联系人：xxx

电话：(000)00000000传真：(000)00000000

客服电话：95521

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx

27

中信建投证券股份有限公司

办公地址：xxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx

联系人：权唐




电话：（010）00000000传真：（010）00000000客服电话：000-0000-000

网址：xxxx://xxx.xxx000.xxx

28

国信证券股份有限公司

办公地址：xxxxxxxxxxxxx 0000 xxxxxxxxxxxxxxx

法定代表人：何如联系人：xx

x话：0000-00000000传真：0000-00000000

客服电话：95536

网址：xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx

29

招商证券股份有限公司

办公地址：xxxxxxxxxxx大厦A 座

38-45 层

法定代表人：霍达联系人：林生迎

电话：(0000)00000000传真：(0000)00000000

客服电话：0000000000、95565

网址：xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx

30

广发证券股份有限公司

办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

法定代表人：xxx联系人：陈姗姗

电话：（020）00000000传真：（020）00000000

客服电话：95575 或致电各地营业网点

网址：xxxx://xxx.xx.xxx.xx

31

中信证券股份有限公司

办公地址：xxxxxxxxxx 0 xxxxx

xx;xxxxxxxxxx 00 xxxxxxx法定代表人：xxx

联系人：xx

x话：000-00000000

客服电话：95558

网址：xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xxx

32

中国银河证券股份有限公司

办公地址：xxxxxxxxx 0 xx 0 xxxxxxxx

法定代表人：xxx联系人：辛国政

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：0000-000-000 或 95551

网址：xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx

33

海通证券股份有限公司

办公地址：上海市广东路 689 号




法定代表人：xx

x系人：xx、xxx电话：(000)00000000传真：(000)00000000

客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：xxxx://xxx.xxxxx.xxx

34

xxx源证券有限公司

办公地址：xxxxxxxxx 000 x法定代表人：xx

x系人：xx

x话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：95523 或 0000000000

网址：xxxx://xxx.xxxxxx.xxx

35

安信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦

35 层、28 层A02 单元法定代表人：xxx联系人：xxx

电话：（0755）00000000传真：（0755）00000000

客服电话：0000000000

网址：xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx

36

华泰证券股份有限公司

办公地址：xxxxxxxxxx 000 x法定代表人：周易

联系人：xxx

电话：0000-00000000

传真：0000-00000000(深圳)

客服电话：95597

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx

37

中信证券(山东)有限责任公司

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号xx广场

东座 5 层

法定代表人：xxxxxx：xx

电话：（0531）00000000传真：（0532）00000000

客服电话：95548

网址：xxxx://xx.xxxxxx.xxx/

38

中国中金财富证券有限公司

办公地址：xxxxxxxx 0000 xxx商务中心A 座 4 层、18-21 层

法定代表人：xx联系人：xxx

电话：0000-00000000传真：0000-00000000

客服电话：000 000 0000




网址：xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx

39

兴业证券股份有限公司

办公地址：xxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx

联系人：xxx

电话：000-00000000

客服电话：95562

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx

40

民生证券股份有限公司

办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxxxX x 00-00 x

法定代表人：xxx联系人：xxx

电话：000-00000000传真：(000)00000000

客服电话：000-000-0000

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx/

41

东方证券股份有限公司

办公地址：xxxxxxxxxxxx 000 xx

xxxxx、xxxxxxxxxxxx 000 x

0 xx 0-0 x、00 x、00 x、00 x、25-27 层、

29 层、32 层、36 层、38 层法定代表人：xxx

联系人：xx

电话：(000)00000000传真：(000)00000000

客服电话：95503

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx

42

方正证券股份有限公司

办公地址：xxxxxxxxxxxxxxx 00

x华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

法定代表人：xx联系人：xx

电话：(000)00000000传真：(000)00000000

客服电话：95571

网址：xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx

43

长城证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号

能源大厦南塔楼 10-19 层法定代表人：xx

x系人：金夏

电话：(000)00000000传真：(0000)00000000

客服电话：0000000000、(0000)00000000

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx

44

光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人：周健男

联系人：xx、xxx




xx：（021）00000000传真：（021）00000000

客服电话：0000000000、00000000

网址：xxxx://xxx.xxxxx.xxx

45

中信证券华南股份有限公司

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：xxx联系人：梁微

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：95396

网址：xxxx://xxx.xxx.xxx.xx

46

xxx源西部证券有限公司

办公地址：新疆乌鲁木齐市xx区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：xxxxx：王怀春

电话：0000-0000000传真：0000-0000000

客服电话：0000-000-000

网址：xxx.xxxxx.xxx

47

中泰证券股份有限公司

办公地址：济南市市中区经七路 86 号法定代表人：xx

x系人：xxx

电话：000-00000000

客服电话：95538

网址：xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/

48

第一创业证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田xxx一路 115 号投行大厦 9、16-20 楼

法定代表人：xxx联系人：毛诗莉

电话：(0000)00000000传真：(0000)00000000

客服电话：95358

网址：xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx

49

粤开证券股份有限公司

办公地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区金控中心 21、22、23 层

法定代表人：xxx联系人：xx

x话：0000-00000000

客服电话：95564

网址：xxxx://xxx.xxxxx.xxx

50

宏信证券有限责任公司

办公地址：成都市人民南路二段 18 号川信大厦

10 楼

法定代表人：xxx




联系人：xxx

x话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：0000000000

网址：xxxx://xxx.xx000.xxx

51

中信期货有限公司

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代

广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层法定代表人：xx

x系人：xxx

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：000-000-0000

网址：xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx

52

长江证券股份有限公司

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号法定代表人：xx(x)

联系人：xx

x话：（027）00000000传真：（027）00000000

客服电话：95579 或 0000-000-000

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx

53

万联证券股份有限公司

办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号xx置地广场 F 座 18、19 楼

法定代表人：xxx联系人：xx

电话：000-00000000

客服电话：95322

网址：xxxx://xxx.xxxx.xx

54

渤海证券股份有限公司

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人：xxx

联系人：xx

x话：(000)00000000传真：(000)00000000

客服电话：0000000000

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx

55

东吴证券股份有限公司

办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人：xx

联系人：xxx

电话：(0000)00000000传真：(0000)00000000

客服电话：95330

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx

56

南京证券股份有限公司

办公地址：江苏省南京市江东中路 389 号法定代表人：步国旬

联系人：xxx




电话：(000)00000000传真：(000)00000000

客服电话：95386

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx

57

上海证券有限责任公司

办公地址：上海市西藏中路 336 号xx国际大厦

6 楼

法定代表人：xxxxxx：xxx

电话：(000)00000000

传真：(000)00000000-0000

客服电话：(021)962518、4008918918

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx

58

平安证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

法定代表人：xxx联系人：周一涵

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：95511—8

网址：xxxxx.xxxxxx.xxx

59

东莞证券股份有限公司

办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

30 楼

法定代表人：xxx联系人：xx

x话：(0000)00000000传真：(0000)00000000

客服电话：95328

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx

60

中原证券股份有限公司

办公地址：河南省郑州市xx新区商务外环路 10

号

法定代表人：xx军

联系人：xxx、李昐昐电话：0371--69099882

传真：0371--65585899

客服电话：95377

网址：xxxx://xxx.xxxxx.xxx

61

国都证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华

投资大厦 9 层

法定代表人：xxx联系人：xx

电话：(000)00000000传真：(000)00000000

客服电话：000-000-0000

网址：xxxx://xxx.xxxxx.xxx


62

东海证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：xxx联系人：xxx

电话：(000)00000000传真：(000)00000000

客服电话：95531;000-0000-000

网址：xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx

63

中银国际证券股份有限公司

办公地址：中国上海市浦东银城中路 200 号中银

大厦 39 层

法定代表人：xx联系人：xxx

xx：(000)00000000

客服电话：0000000000

网址：xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx

64

金元证券股份有限公司

办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼法定代表人：xxx

联系人：xxx

电话：(0000)00000000 传真：(0000)00000000 客服电话：000-0000-000

网址：xxxx://xxx.xxxx.xx

65

西部证券股份有限公司

办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8

幢 10000 室

法定代表人：xxx联系人：xxx

电话：(000)00000000传真：(000)00000000

客服电话：95582

网址：xxxx://xxx.xxxx00000.xxx

66

华龙证券股份有限公司

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号

兰州财富中心 21 楼法定代表人：xxxxx人：xx

电话：（0931）0000000传真：（0931）0000000客服电话：95368

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx

67

xx证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦

28 层A01、B01（b）单元法定代表人：xx

联系人：xxx

电话：000-00000000传真：000-00000000




客服电话：000-00000000;000- 00000000;0000000000

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx

68

中国民族证券有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层

法定代表人：xxx联系人：xxx

电话：(000)00000000传真：(000)00000000

客服电话：000-000-0000

网址：xxxx://xxx.x0000.xxx

69

天风证券股份有限公司

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场A 座 37 楼

法定代表人：xx联系人：xxx

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：0000000000

网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx


70

上海挖财基金销售有限公司

办公地址：上海浦东杨高南路 799 号 3 号楼 5 楼法定代表人：冷飞

联系人：xx

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：000-00000000

网址：xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx

71

北京百度百盈基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层

101

法定代表人：xx联系人：xx

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：95055

网址：xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx

72

上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市xxxxx南路 88 号金座法定代表人：其实

联系人：xxx电话：95021

传真：（021）00000000客服电话：000-0000-000

网址：xxxx://xxx.0000000.xxx.xx

73

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号x

x时代广场 B 座




法定代表人：祖国明联系人：xxx

电话：000-00000000传真：0000-00000000

客服电话：000-0000-000

网址：xxxx://xxx.xxxx000.xx

74

浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大厦

法定代表人：xx联系人：xxx

传真：0000-00000000

客服电话：0000-000-000

网址：xxxx://xxx.0xxxxx.xxx

75

南京xx基金销售有限公司

办公地址：南京市玄武区xx大道 1-5 号法定代表人：xxx

联系人：xxx

电话：025-66996699-884131传真：025-66008800-884131

客服电话：95177

网址：xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/

76

北京汇成基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层

1108 室

法定代表人：王伟刚联系人：xxx

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：000-000-0000

网址：xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/

77

上海万得基金销售有限公司

办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9

楼

法定代表人：xxx联系人：xxx

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：000-000-0000

网址：xxxxx://xxx.000xxxx.xxx.xx/

78

凤凰金信(银川)基金销售有限公司

办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路 142 号 14 层办公房

法定代表人：xx联系人：xx

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：000-000-0000

网址：xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/


79

上海陆金所基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

14 楼 09 单元

法定代表人：xxx联系人：xxx

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：0000000000

网址：xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx

80

珠海盈米基金销售有限公司

办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-

3491

法定代表人：xx联系人：xxx

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：000-00000000

网址：xxxx://xxx.xxxxxx.xx

81

北京xx瑞基金销售有限公司

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部A 座 15 层

法定代表人：王xx联系人：xxx

电话：0000000000传真：000-00000000

客服电话：95118

网址：xxxxxxxx.xx.xxx

82

北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心C 座 17 层

法定代表人：xxx联系人：xxx

电话：000-00000000传真：000-00000000

客服电话：000-000-0000

网址：xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/



（二） 登记机构


名称

中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址

北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人

于文强

联系人

xxx

电话

（010）00000000

传真

（010）50938991


（三） 出具法律意见书的律师事务所


名称

上海源泰律师事务所

住所、办公地址

上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人

xx

联系人

xxx

电话

（021）51150298-827

传真

（021） 51150398

经办律师

xx、xxx


（四） 审计基金财产的会计师事务所


名称

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大


厦 507 单元 01 室

办公地址

中国上海市xx区湖滨路 202 号领展企业广场二座普xxx


中心 11 楼

法定代表人

xx

联系人

xx

电话

（021）00000000

传真

（021）23238800

经办注册会计师

xx、xx


二十一、基金合同的内容摘要


（一）基金合同当事人的权利与义务 A、基金份额持有人的权利与义务

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理人按照规定就本基金发布的相关公告；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

B、基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、 会计等服务的基金服务机构并决定相关费率，对基金服务机构的相关行为进行监督和处理；

（9）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（10）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（11）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利；

（12）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（14）选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构，并确定相关的费率；

（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整《业务规则》；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）基金管理人应确保合法募集本基金，并在其进行基金销售的过程中完成中国相关法律法规规定的反洗钱义务，保证在投资地的基金投资行为不是以洗钱为目的，同意向基金托管人提供监管机构要求的且由基金管理人掌握的与基金托管人履行反洗钱义务相关的信息，相关信息由销售机构掌握的，基金管理人应尽力要求销售机构提供相关信息。

（28）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 C、基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金结算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）选择或更换境外托管人；

（8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

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Filed: November 12th, 2021