嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
(2023年12月05日更新)
基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司
重要提示
嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期届满转型而来。嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金经中国证监会 2019 年 9 月 5 日证监许可[1642]号《关于准予嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年 1 月 20 日成立，封闭运作期届满后，2023 年 1 月 20 日转型为嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）。
本招募说明书是对原《嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册或备案，但中国证监会对嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金募集的注册以及其转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股票的具体风险请详见本招募“十八、风险揭示”章节。
本基金投资港股通标的股票的比例下限为零，即本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
投资者应当通过本基金管理人或非直销销售机构购买和赎回基金。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 10 月
26 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 9 月 30 日（未经审计），特别事项注明除外。
目录
十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 101
二十、基金合同的内容摘要 103
二十一、基金托管协议的内容摘要 116
二十二、对基金份额持有人的服务 131
二十三、其他应披露事项 133
二十四、招募说明书存放及查阅方式 135
二十五、备查文件 136
一、绪言
《嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实欣荣混合型证券投资基金
（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册或备案。基金合同是 约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当 事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基 金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金 合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为 必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金/本基金：指嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF），是由嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期届满转型而来
2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司
3、基金托管人：指招商银行股份有限公司
4、基金合同：指《嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新
7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不 时做出的修订
8、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
9、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施，
并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修订的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
13、港股通：指内地投资者经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制，或有权机构对该交易机制的修改或调整
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行保险业金融机构进行监督和管理委员会的机构
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转换及转托管等业务
23、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过上海证券交易所办理基金销售业务的会员单位。其中，可通过上海证券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人开放式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
26、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指《嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效日，原《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、存续期：指《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》生效至《嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）基金合同》终止之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
35、交易日：在境内、香港两地均为交易日且能够满足结算安排、开通港股通交易的交易日。具体交易日安排，由两地证券交易所、证券交易服务公司对市场公布
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务）
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指本基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订，由管理人、销售机构和投资人共同遵守。
39、认购：指在嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金募集期内，投资人根据《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告的规定申请购买嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金份额的行为
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、上市交易：指投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为
43、场外： 指通过上海证券交易所交易系统外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
44、场内：指通过上海证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作，转托管包括系统内转托管和跨系统转托管
47、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为
48、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为
49、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
50、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
51、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额
52、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额
53、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 10%
54、元：指人民币元
55、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
56、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和
57、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
58、基金份额净值：针对本基金各类基金份额，指计算日某一类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额的基金份额总数
59、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和各类基金份额净值的过程
60、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
62、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
64、A 类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额
65、C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
66、销售服务费：指从相应类别基金份额的基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
67、基金产品资料概要：指《嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》及其更新
三、基金管理人
（一） 基金管理人基本情况
名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 |
办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部C 座写字楼 12A 层 |
法定代表人 | 经雷 |
成立日期 | 1999 年 3 月 25 日 |
注册资本 | 1.5 亿元 |
股权结构 | 中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立 信投资有限责任公司 30%。 |
存续期间 | 持续经营 |
电话 | （010）65215588 |
传真 | （010）65185678 |
联系人 | 胡勇钦 |
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。
（二） 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
赵学军先生，党委书记，董事长，北京大学国民经济学专业毕业，博士。2000 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2000 年 10 月至 2017 年 11 月任公司党委书记、董事、总经理，2017 年 11 月至今任公司党委书记、董事长。在加入嘉实基金之前，曾任大成基金管理有限公司副总经理，并曾在期货公司、商品交易所、进出口公司担任主要管理职位。
安国勇先生，联席董事长，博士研究生，中共党员。曾任职于招商银行北京分行，中国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理，北京城市铁路股份有限公司总经理，北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理，北京市保障性住房建设投资中
心副总经理，中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。
王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾就职于河北定州师范学院、国投信托有限责任公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限责任公司，曾任信托业务总部业务团队负责人
（MD）、信托业务三部总经理、财富管理中心副总经理、资产配置部总经理、中诚资本管理
（北京）有限公司总经理等职，现任中诚信托有限责任公司党委委员、副总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长、法定代表人。
Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（ University of Bayreuth），获得工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担任过债券销售负责人、融资与解决方案负责人、全球市场部负责人、全球交易银行部负责人、企业银行业务全球负责人等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席执行官及总裁部负责人，同时担任 DB Group Management Committee（德银集团管理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责人。
王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获得数学与精算硕士学位。曾于安永会计师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算咨询集团高级顾问；于美世集团（MERCER）担任首席咨询顾问，退休、风险和金融业务的合伙人兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总经理兼亚太区养老金、全球市场与证券服务主管；于东方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总经理兼北亚机构业务主管；于东方汇理美国（Amundi US）担任资深董事总经理兼美国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总经理兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责人兼亚太区客户主管。
韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专业，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994 年至今任北京德恒有限责任公司总经理，2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长，2004 年至今任陕西秦明电子（集团）有限公司董事长，2013 年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。
王巍先生，独立董事，美国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004 年主持创建了全联并购公会；2005 年担任经济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家委员，2007年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京中关村银行股份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事。
汤欣先生，独立董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任最高人民法院执行特邀咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员、深圳证券交易所法律咨询委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会主任委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员，贵州银行股份有限公司独立董事。
陈重先生，独立董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石创新技术集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副书记；重庆市人民政府副秘书长（分管金融工作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱美客技术发展股份有限公司监事会主席、豆神教育科技（北京）股份有限公司独立董事、四川省投资集团股份有限责任公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司独立董事。
类承曜先生，独立董事，中共党员，中国人民大学财政金融学院财政系专业毕业，经济学博士。现任中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、中债研究所所长，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究专家工作室专家。现兼任北汽财务公司独立董事、余姚农商行独立董事、中华联合人寿保险监事。
经雷先生，董事，总经理，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学士，特许金融分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高级投资分析师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任友邦中国区资产管理中心首席投资总监、副总
裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收/机构），2018 年 3 月至今任公司总经理。
沈树忠先生，监事长，正高级会计师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理
（主持工作）、法定代表人；兼任北京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限责任公司财务总监。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业
（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。
罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事
务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007 年 10
月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。
高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明会计师
事务所高级审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联想（北京）有限公司流程分析师，2011
年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，现任合规管理部稽核组执行总监。
张峰先生，副总经理、硕士研究生。曾任职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司督察长、副总经理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总经理，嘉实财富管理有限公司总经理。现任公司Smart-Beta 和指数投资部负责人，公司副总经理。
姚志鹏先生，副总经理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总经理、股票投研首席投资官。
程剑先生，副总经理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司，现任机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人、公司副总经理。
杨竞霜先生，副总经理、首席信息官，博士研究生，美国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师，高盛集团核心策略部副总裁，瑞银集团信息技术部董事总经理，瑞信集团信息技术部董事总经理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总经理、首席信息官。
郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限责任
公司。2000 年 12 月至今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。
郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。
2、首席风险官及投资总监
张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。 2010 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。
归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。 2014 年 5 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。
胡涛先生，平衡风格投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部经理，中金公司股票研究经理，长盛基金研究员，友邦华泰基金基金经理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经
理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。
洪流先生，平衡风格投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。
张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。
胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。
赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、基金经理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。
3、基金经理
（1）现任基金经理
洪流先生，硕士研究生，24 年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。现任平衡风格投资总监。 2014 年 11 月 19 日至 2019 年 1 月 31 日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、2015 年 10 月 28 日至 2019 年 1 月 31 日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金
基金经理、2016 年 7 月 27 日至 2019 年 1 月 31 日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金
基金经理、2017 年 3 月 29 日至 2019 年 1 月 31 日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基
金基金经理、2017 年 11 月 30 日至 2019 年 1 月 31 日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金
(LOF)基金经理、2017 年 12 月 13 日至 2019 年 1 月 31 日任圆信永丰双利优选定期开放灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2020 年 1 月 20 日至 2023 年 1 月 19 日任嘉实瑞熙三年
封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2019 年 8 月 1 日至今任嘉实多元收益债券型证券
投资基金基金经理、2019 年 9 月 4 日至今任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基
金经理、2019 年 9 月 10 日至今任嘉实价值成长混合型证券投资基金基金经理、2019 年 9
月 28 日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理、2021 年 2 月 24 日至今任嘉实
竞争力优选混合型证券投资基金基金经理、2021 年 3 月 16 日至今任嘉实阿尔法优选混合型
证券投资基金基金经理、2021 年 5 月 25 日至今任嘉实品质优选股票型证券投资基金基金经
理、2021 年 12 月 6 日至今任嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023
年 1 月 20 日至今任嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
（2）历任基金经理
本基金无历任基金经理。
4、股票投资决策委员会
股票投资决策委员会的成员包括：公司股票投研首席投资官姚志鹏先生，公司总经理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资管理中心总经理邵健先生，价值风格投资总监谭丽女士，成长风格投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大消费研究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。
5、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三） 基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；
（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和 总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。
2、内部控制的原则
（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；
（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；
（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。
（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制组织体系
（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风控与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
（2）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总经理、总监及资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。
（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
（5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控检查工作。
（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。
（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相 应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段，进行内部控制和风险管理。
（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。
（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。
（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。
（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：
①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；
②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；
③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；
④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金资产的状况。
（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。
（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。
（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。
（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。
（12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。
①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则；
②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险；
③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合规情况和合规管理工作开展情况。
5、基金管理人关于内部控制的声明
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人概况 1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦注册资本：252.20亿元
法定代表人：缪建民行长：王良
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号电话：0755-83077987
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张姗 2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2023年9月30日，本集团总资产106,680.09亿元人民币，高级法下资本充足率17.38%，权重法下资本充足率14.48%。
2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现有员工 204 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资
格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖； 5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳托管银行”奖。2020 年 1 月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》“2019 年度最佳基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；1 月荣获 2020 东方财富风云榜“2020 年度最受欢迎托管银行”奖项；2021 年 10 月，荣获国新投资有限公司“2021 年度优秀托管银行
奖”和《证券时报》“2021 年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最佳基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”；9 月荣获
《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银行”三项大奖； 12 月荣获《证券时报》“2022 年度杰出资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022 年度优秀资产托管机构奖”、银行间市场清算所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构奖”、全国银行间同业拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”。2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25年基金托管示范银行（全国性股份行）”。
（二）主要人员情况
缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险
（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。
王良先生，1965 年 12 月出生，本行执行董事、党委书记、行长。中国人民大学硕士研究生学历，高级经济师。1995 年 6 月加入本行北京分行，自 2001 年 10 月起历任本行北京
分行行长助理、副行长、行长，2012 年 6 月任本行行长助理兼任北京分行行长，2013 年 11
月不再兼任本行北京分行行长，2015 年 1 月任本行副行长，2016 年 11 月至 2019 年 4 月兼
任本行董事会秘书，2019 年 4 月至 2023 年 2 月兼任本行财务负责人，2021 年 8 月任本行常务副行长，2021 年 8 月-2023 年 4 月兼任本行董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表，2022 年 4 月 18 日起全面主持本行工作，2022 年 5 月 19 日起任本行党委书记，
2022 年 6 月 15 日起任本行行长。兼任中国支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事。
彭家文先生，本行副行长兼财务负责人、董事会秘书。中南财经大学国民经济计划专业本科学历，高级经济师。2001 年 9 月加入本行，历任总行计划财务部总经理助理、副总经理，总行零售综合管理部副总经理、总经理，总行零售金融总部副总经理、副总裁、副总裁
兼总行零售信贷部总经理，郑州分行行长，总行资产负债管理部总经理，本行行长助理，2023年 11 月起任本行副行长。兼任本行财务负责人、董事会秘书、总行资产负债管理部总经理。孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行
至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2023 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1322 只证券投资基金。
(四) 托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理建议。
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、 内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。
（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。
（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。
（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。
（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。
（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险环节。
（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4、 内部控制措施
（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。
（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责，电脑机房 24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。
（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管理。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、
基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
五、相关服务机构
（一） 基金份额销售机构
1、直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 | 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层 | ||
电话 | （010）65215588 | 传真 | （010）65215577 |
联系人 | 黄娜 | ||
（2）嘉实基金管理有限公司网上直销
2、非直销销售机构
序号 | 销售机构名称 | 销售机构信息 |
1 | 中国银行股份有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号 注册地址：北京市复兴门内大街 1 号 住所：北京市复兴门内大街 1 号法定代表人：葛海蛟 联系人：梅非奇 电话：(010)66596688传真：(010)66594946 客服电话：95566 |
2 | 交通银行股份有限公司注:只销售A 份额。 | 注册地址，办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 法定代表人：任德奇联系人：高天 电话：021-58766688传真：021-58766688 客服电话：95559 |
3 | 招商银行股份有限公司注:只销售A 份额。 | 注册地址，办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号 |
法定代表人：缪建民联系人：季平伟 电话：（0755）83198888传真：（0755）83195050 客服电话：95555 | ||
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 注:只销售A 份额。 | 办公地址：上海市浦东新区博成路 1306 号B 栋注册地址：上海市中山东一路 12 号 住所：上海市中山东一路 12 号法定代表人：刘以研 联系人：江逸舟、赵守良电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 客服电话：95528 |
5 | 兴业银行股份有限公司注:只销售A 份额。 | 注册地址，办公地址：中国福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 住所：中国福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 法定代表人：吕家进联系人：卞晸煜 电话：（021）52629999传真：（021）62569070客服电话：95561 |
6 | 中国光大银行股份有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 法定代表人：王江联系人：朱红 电话：（010）63636153传真：010-63639709 客服电话：95595 |
7 | 上海银行股份有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 注册地址：上海市自由贸易试验区银城中路 168 号 住所：上海市自由贸易试验区银城中路 168 号法定代表人：金煜 联系人：王笑 电话：021-68475888 |
传真：021-68476111 客服电话：95594 | ||
8 | 广发银行股份有限公司注:只销售A 份额。 | 注册地址，办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号 住所：广州市越秀区东风东路 713 号法定代表人：王凯 联系人：詹全鑫、张扬眉电话：（020）38322256 传真：（020）87310955 客服电话：400-830-8003 |
9 | 上海农村商业银行股份有限公司 注:只销售A 份额。 | 注册地址，办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号 住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号法定代表人：徐力 联系人：施传荣 电话：021-38523692传真：021-50105124 客服电话：(021)962999 |
10 | 东莞银行股份有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号 注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号 住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号法定代表人：卢国锋 联系人：朱杰霞 电话：0769-22111802传真：0769-23156406 客服电话：956033 |
11 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 注:只销售A 份额。 | 办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰 大厦 2005 室 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号法定代表人：吴言林 联系人：林伊灵 电话：025-66046166-810传真：025-56663409 客服电话：025-66046166 |
12 | 诺亚正行基金销售有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号C 栋 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 |
住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室法定代表人：汪静波 联系人：张裕 电话：021-38509735传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 | ||
13 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 注:只销售A 份额。 | 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室 法定代表人：薛峰联系人：童彩平 电话：0755-33227950传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 |
14 | 上海长量基金销售有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 电话：021-20691869传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 |
15 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注:只销售A 份额。 | 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809 注册地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元 住所：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、 20A2 单元 法定代表人：才殿阳联系人：魏晨 电话：010-52413385传真：010-85894285 客服电话：400-6099-200 |
16 | 通华财富(上海)基金销售有限公司 注:只销售A 份额。 | 办公地址：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥 大厦 5 楼 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 |
201 室 住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室法定代表人：沈丹义 联系人：褚志朋 电话：021-60818730传真：021-60818187 客服电话：400-101-9301 | ||
17 | 北京中植基金销售有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A 座 28 层 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 五层 5122 室 法定代表人：武建华联系人：侯艳红 电话：010-53572363传真：010-56642623 客服电话：400-8180-888 |
18 | 海银基金销售有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 402 室 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 法定代表人：巩巧丽联系人：秦琼 电话：021-80134149传真：021-80133413 客服电话：4008081016 |
19 | 上海联泰基金销售有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室法定代表人：尹彬彬 联系人：兰敏 电话：021-52822063传真：021-52975270 客服电话：400-118-1188 |
20 | 奕丰基金销售有限公司 注:只销售A 份额。 | 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海 德三道交汇处航天科技广场A 座 17 楼 1704 室 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460500传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 | ||
21 | 中证金牛(北京)基金销售有限公司 注:只销售A 份额。 | 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心A 座 5 层 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室法定代表人：钱昊旻 联系人：仲甜甜 电话：010-59336492传真：010-59336510 客服电话：010-59336512 |
22 | 大连网金基金销售有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺 德大厦 2 层 202 室 住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大 厦 2 层 202 室 法定代表人：樊怀东联系人：于舒 电话：0411-39027828传真：0411-39027835 客服电话：4000-899-100 |
23 | 中国人寿保险股份有限公司注:只销售A 份额。 | 注册地址，办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号 住所：中国北京市西城区金融大街 16 号法定代表人：白涛 联系人：赵文栋 电话：010-63632878 客服电话：95519 |
24 | 国泰君安证券股份有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 |
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人：贺青联系人：黄博铭 电话：(021)38676666传真：(021)38670666 客服电话：95521 | ||
25 | 国信证券股份有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：张纳沙联系人：李颖 电话：0755-81682519 客服电话：95536 |
26 | 招商证券股份有限公司注:只销售A 份额。 | 注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号法定代表人：霍达 联系人：业清扬 电话：0755-82943666传真：0755-83734343 客服电话：95565 |
27 | 广发证券股份有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 法定代表人：林传辉联系人：陈姗姗 电话：（020）66338888 客服电话：95575 或致电各地营业网点网址：http://www.gf.com.cn |
28 | 海通证券股份有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号 住所：上海市黄浦区广东路 689 号法定代表人：周杰 |
联系人：张家瑞 电话：021-23185429传真：021-63809892 客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 | ||
29 | 申万宏源证券有限公司注:只销售A 份额。 | 注册地址，办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人：杨玉成 联系人：王昊洋 电话：021-33389888传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 |
30 | 兴业证券股份有限公司注:只销售A 份额。 | 注册地址，办公地址：福建省福州市湖东路 268 号 住所：福建省福州市湖东路 268 号法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 电话：021-38565547 客服电话：95562 |
31 | 安信证券股份有限公司注:只销售A 份额。 | 注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 法定代表人：黄炎勋联系人：彭洁联 电话：0755-81682531 客服电话：95517 或 4008-001-001 |
32 | 东吴证券股份有限公司注:只销售A 份额。 | 注册地址，办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号法定代表人：范力 联系人：陆晓 电话：0512-52938521传真：0512-62938527 客服电话：95330 |
33 | 长城证券股份有限公司注:只销售A 份额。 | 注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源 |
大厦南塔楼 10-19 层法定代表人：王军联系人：陈静 电话：0755-8355761 客服电话：95514 | ||
34 | 南京证券股份有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号 住所：江苏省南京市江东中路 389 号法定代表人：李剑锋 联系人：曹梦媛 电话：025-58519529 客服电话：95386 |
35 | 平安证券股份有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心B 座 22-25 层 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心B 座第 22-25 层 住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心B 座第 22-25 层 法定代表人：何之江联系人：王阳 传真：021-58991896 客服电话：95511-8 |
36 | 东海证券股份有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人：钱俊文联系人：王一彦 电话：(021)20333333 客服电话：95531;400-8888-588 |
37 | 申万宏源西部证券有限公司注:只销售A 份额。 | 注册地址，办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：王献军联系人：王昊洋 电话：021-33389888 |
传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 | ||
38 | 中泰证券股份有限公司注:只销售A 份额。 | 注册地址，办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 住所：山东省济南市市中区经七路 86 号法定代表人：王洪 联系人：张峰源 电话：021-20315719 客服电话：95538 |
39 | 西部证券股份有限公司注:只销售A 份额。 | 注册地址，办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表人：徐朝晖联系人：梁承华 电话：(029)87416168传真：(029)87406710 客服电话：95582 |
40 | 华鑫证券有限责任公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号 注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中心一期A 栋 2301A 住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中心一期A 栋 2301A 法定代表人：俞洋联系人：刘熠 电话：021-64339000 客服电话：95323，4001099918（全国）网址：http://www.cfsc.com.cn |
41 | 国金证券股份有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人：冉云 联系人：郭元媛 电话：15690849268 客服电话：95310 |
42 | 渤海证券股份有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写 字楼 101 室 住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 |
法定代表人：安志勇联系人：王星 电话：022-28451922 客服电话：956066 | ||
43 | 世纪证券有限责任公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔 23-25 层 注册地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中 心 406 住所：广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 406 法定代表人：余维佳联系人：徐玲娟 电话：0755-83199599-8201 客服电话：956019 |
44 | 粤开证券股份有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、21、22、23 层 注册地址：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、21、22、23 层 住所：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、21、22、23 层 法定代表人：严亦斌联系人：彭莲 电话：0755-83331195 客服电话：95564 |
45 | 上海证券有限责任公司注:只销售A 份额。 | 注册地址，办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼法定代表人：何伟 联系人：邵珍珍 电话：(021)53686888 传真：(021)53686100-7008 客服电话：4008918918 |
46 | 恒泰证券股份有限公司注:只销售A 份额。 | 注册地址，办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人：祝艳辉 联系人：阴冠华 |
电话：010-83270885 客服电话：4001966188 | ||
47 | 平安银行股份有限公司 | 办公地址：中国广东省深圳市深南东路 5047 号 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人：谢永林 联系人：张青 电话：0755-22166118传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 |
48 | 宁波银行股份有限公司 | 注册地址，办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：（0574）89068340传真：（0574）87050024 客服电话：95574 |
49 | 江苏银行股份有限公司 | 注册地址，办公地址：江苏省南京市中华路 26 号 住所：江苏省南京市中华路 26 号法定代表人：夏平 联系人：张洪玮 电话：(025)58587036传真：(025)58587820 客服电话：95319 |
50 | 博时财富基金销售有限公司 | 注册地址，办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层法定代表人：王德英联系人：崔丹 电话：0755-83169999 客服电话：4006105568 |
51 | 上海好买基金销售有限公司 | 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表人：杨文斌 |
联系人：张茹 电话：021-20613999传真：021-68596916 客服电话：4007009665 | ||
52 | 上海利得基金销售有限公司 | 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国 际金融广场 53 层 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表人：李兴春联系人：曹怡晨 电话：021-50583533传真：021-50583633 客服电话：400-032-5885 |
53 | 嘉实财富管理有限公司 | 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020) 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 住所：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 法定代表人：张峰联系人：闫欢 电话：400-021-8850 传真：-- 客服电话：400-021-8850 |
54 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号 楼 712 室 住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 法定代表人：梁蓉联系人：魏素清 电话：010-66154828传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 |
55 | 北京汇成基金销售有限公司 | 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心D 座 4 层 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 |
层 401-2 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 法定代表人：王伟刚联系人：宋子琪 电话：010-62680527传真：010-62680527 客服电话：400-619-9059 | ||
56 | 泰信财富基金销售有限公司 | 办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大 厦 1206 注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206 住所：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表人：彭浩联系人：孔安琪 电话：010-53579668 客服电话：400-004-8821 |
57 | 上海基煜基金销售有限公司 | 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平 金融大厦 1503(2021 年报) 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 法定代表人：王翔联系人：蓝杰 电话：021-65370077传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 |
58 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 法定代表人：毛淮平联系人：仲秋玥 电话：010-88066632传真：010-88066214 客服电话：400-817-5666 |
59 | 中信建投证券股份有限公司 | 办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心B |
座 16 层 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人：王常青 联系人：谢欣然 电话：010-86451810 客服电话：(8610)65608107 | ||
60 | 中信证券股份有限公司 | 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券 大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期）北座 法定代表人：张佑君联系人：王一通 电话：010-60838888 客服电话：95558 |
61 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：肖海峰联系人：赵如意 电话：0532-85725062 客服电话：95548 |
62 | 中信证券华南股份有限公司 | 注册地址，办公地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室 1001 室 住所：广州市天河区临江大道 395 号 901 室 1001 室 法定代表人：陈可可联系人：郭杏燕 电话：020-88834787 客服电话：95548 |
63 | 东方财富证券股份有限公司 | 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 |
法定代表人：戴彦联系人：陈亚男 电话：021-23586583传真：021-23586789 客服电话：95357 | ||
64 | 五矿证券有限公司 | 办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 法定代表人：郑宇联系人：赵晓棋 电话：0755-23375447 客服电话：40018-40028 |
65 | 中信期货有限公司 | 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 法定代表人：张皓联系人：梁美娜 传真：021-60819988 客服电话：400-990-8826 |
66 | 国新证券股份有限公司 | 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 法定代表人：张海文联系人：孙燕波 电话：010-85556048传真：010-85556088 客服电话：400-898-4999 |
67 | 上海陆金所基金销售有限公司注:只销售A 份额。 | 办公地址：上海市浦东新区源深路 1088 号平安财 富大厦 7 楼 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实际楼层 6 层） |
住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实际楼层 6 层）法定代表人：陈祎彬 联系人：汤艳丽 电话：021-20665952传真：021-22066653 客服电话：4008219031 | ||
68 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心B 座 31 层 注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 法定代表人：张斌联系人：孙博文 电话：010-83363002传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188-2 |
69 | 和讯信息科技有限公司 | 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室法定代表人：章知方 联系人：陈慧慧 电话：010-85657353传真：8610-65884788 客服电话：4009200022 |
70 | 上海挖财基金销售有限公司 | 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元法定代表人：吕柳霞联系人：毛善波 电话：021-50810687传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 |
71 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海 大厦 15 楼 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 |
A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：林海峰 联系人：谭广锋 电话：0755-86013388-80618 传真：- 客服电话：95017 网址：http://www.tenganxinxi.com 或 | ||
72 | 北京百度百盈基金销售有限公司 | 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号 楼 1 层 103 室 法定代表人：盛超联系人：林天赐 电话：010-59403028传真：010-59403027 客服电话：95055 |
73 | 上海天天基金销售有限公司 | 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层法定代表人：其实 联系人：潘世友电话：95021 传真：（021）64385308客服电话：400-1818-188 |
74 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号蚂蚁元空间 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 电话：021-60897840传真：0571-26697013 客服电话：95188-8 |
75 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大厦 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室法定代表人：吴强 联系人：林海明 电话：0571-88920897传真：0571-86800423 客服电话：952555 |
76 | 泛华普益基金销售有限公司 | 办公地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地 中心 1101 室 注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 住所：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室法定代表人：杨远芬 联系人：史若芬 电话：028-86645380 传真：028-82000996-805客服电话：400-080-3388 |
77 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 注册地址，办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人：钱燕飞 联系人：冯鹏鹏 电话：025-66996699-887226传真：025-66996699-887226 客服电话：95177 |
78 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 注册地址，办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元法定代表人：张俊 联系人：张蜓 电话：021-20219988-37492传真：021-20219923 客服电话：021-20292031 |
79 | 上海万得基金销售有限公司 | 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 |
33 号 11 楼 B 座 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼B 座 法定代表人：黄祎联系人：徐亚丹 电话：021-68882280传真：021-68882281 客服电话：400-799-1888 | ||
80 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 注册地址，办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629019传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 |
81 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部A 座 15 层 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼） 1 号楼 4 层 1-7-2 住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 法定代表人：邹保威联系人：李丹 电话：4000988511传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com |
82 | 北京雪球基金销售有限公司 | 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心C 座 17 层 注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 法定代表人：李楠联系人：吴迪 电话：010-57319532传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ |
83 | 深圳市前海排排网基金销售有 限责任公司 | 办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同 创汇 3 层D303 号 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：杨柳 联系人：周圆圆 电话：400-666-7388传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com | ||
84 | 华瑞保险销售有限公司 | 办公地址：上海市浦东区向城路 288 号 8 楼 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层 住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层 法定代表人：杨新章联系人：张爽爽 电话：021-68595976传真：021-68595766 客服电话：952303 |
85 | 玄元保险代理有限公司 | 注册地址，办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 法定代表人：马永谙联系人：姜帅伯 电话：021-50701003传真：021-50701053 客服电话：021-50701003 |
（二） 登记机构
名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
住所、办公地址 | 北京市西城区太平桥大街 17 号 |
法定代表人 | 于文强 |
联系人 | 赵亦清 |
电话 | （010）50938782 |
传真 | （010）50938991 |
（三） 出具法律意见书的律师事务所
名称 | 上海源泰律师事务所 | ||
住所、办公地址 | 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 | ||
负责人 | 廖海 | 联系人 | 刘佳 |
电话 | （021）51150298 | 传真 | （021）51150398 |
经办律师 | 廖海、刘佳 | ||
（四） 审计基金财产的会计师事务所
名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
住所 | 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 | ||
办公地址 | 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 | ||
法定代表人 | 李丹 | 联系人 | 周祎 |
电话 | （021）23238888 | 传真 | （021）23238800 |
经办注册会计师 | 张勇、周祎 | ||
六、基金的基本情况
（一）基金名称
嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）
（二）基金的类别 混合型证券投资基金
（三）基金的运作方式
契约型、上市开放式基金（LOF）
（四）基金的投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，通过积极主动的资产配置和精选个股，力争实现基金资产持续稳定增值。
（五）基金存续期限不定期
（六）基金份额类别
本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：
1、在投资者认购、申购时收取认购费用、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。
2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式分别为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中列明。在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可 根据基金发展需要，为本基金增设新的基金份额类别、减少或调整基金份额类别设置、对 基金份额分类办法及规则进行调整，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调 整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
七、基金的历史沿革与存续
（一）基金的历史沿革
本基金由嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期届满转型而来。嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金经中国证监会《关于准予嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]1642 号）进行募集，基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。经中国证监会书面确认，《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》自 2020 年 1 月 20 日起生效。
根据《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》约定，《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》生效的前三年封闭运作。封闭运作期届满后，嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金转为上市开放式基金（LOF），并更名为“嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）”，投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金转为上市开放式基金（LOF）后，基金的费率、投资范围、投资策略等均不变。
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金的封闭运作期自2020 年1 月20 日起至2023
年 1 月 19 日止。根据《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》的约定，嘉
实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金将自 2023 年 1 月 20 日转为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）”，《嘉实欣荣混合型证券投资基金（LOF）基金合同》自同日起生效，《嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。
（二）基金的存续
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作
日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，
如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
八、基金份额的上市交易
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 A 类基金份额已于 2020 年 7 月 22 日在上海证券交易所上市，嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金转型为本基金后，A 类基金份额继续在上海证券交易所上市交易。
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金转型为本基金后，登记在证券登记系统中 的 A 类基金份额可直接在上海证券交易所上市交易；登记在登记结算系统中的 A 类基金份 额可通过办理跨系统转托管业务将 A 类基金份额转托管在证券登记系统中后，再上市交易。本基金的 C 类基金份额不上市交易。
（一）上市交易的证券交易所上海证券交易所。
（二）上市交易的规则
A 类基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵守《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。
（三）上市交易的行情揭示
A 类基金份额在上海证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的 A 类基金份额净值。
（四）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
A 类基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定执行。
当本基金发生上海证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金将变更为非上市基金，除此之外，本基金的基金费率，基金的投资范围和投资策略等均不变，无需召开基金份额持有人大会。本基金终止上市并变更为非上市基金时，对于A 类基金份额场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。
（五）上市交易的费用
A 类基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所的有关规定办理。
（六）相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定 内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大 会。若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加基金上市交易方面的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
九、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A 类基金份额；可通过场外渠道申购与赎回 C 类基金份额。本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及各场外销售机构的基金销售网点，A 类基金份额场内申购和赎回场所为上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位，具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间
基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放申购与赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金的 A 类基金份额于 2023 年 2 月 1 日起开放日常场外、场内申购赎回业务；C 类基金份额于 2023 年 2 月 1 日起开放场外申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构确认接收的，视为投资人下一开放日提出的申购、赎回或转换申请，并按照下一个开放日的申请处理。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、除指定赎回外，场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券账户（人民币普通股票账户或证券投资基金账户）；
6、本基金的场内申购、赎回等业务，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行；
7、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立。
基金份额持有人的赎回申请被确认后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项的支付相应顺延。如出现港股通暂停交易或交收、流动性不足等原因导致无法足额卖出或遇港股通交易的非交收日而导致延迟交收，赎回款项的清算交收可延迟办理。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。投资人向销售机构交付申购款项，申购成立，投资人向销售机构递交赎回申请，赎回成立；本基金登记机构确认申购或赎回的，申购或赎回生效。T 日提交的有效申请，投资人应在T+2 日后(包括该日)及时到办理申购、赎回或其他基金业务的销售机构营业网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项（无利息）退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
（五）申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制
投资者通过场外非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购各类份额基金单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台首次申购各类基金份额单笔最低限额为人民币 20,000 元
（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构规定为准。
通过场内销售机构申购 A 类基金份额的单笔最低金额为 1,000 元人民币（含申购费），且申购金额应当为 1 元的整数倍。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2、赎回份额的限制
投资人在场外赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；每个场外基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一场外销售机构的某
一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通过销售机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。
3、对于场内申购、赎回及持有场内基金份额的数量限制等，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（六）申购和赎回的费用 1、申购费率
申购金额（含申购费） | 申购费率 |
M<100 万元 | 1.5% |
100 万元≤M＜200 万元 | 1.0% |
200 万元≤M＜500 万元 | 0.6% |
M≥500 万元 | 按笔收取，单笔 1000 元 |
本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，A类基金份额申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者申购A 类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额的场内和场外的申购费率相同，具体申购费 率见下表：
C 类基金份额仅通过场外渠道进行申购，且不收取申购费。
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
2、赎回费率
本基金 A 类基金份额的场外与场内赎回费率相同，C 类基金份额仅通过场外渠道进行赎回。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金对持续持有期少于 30 日的投资人，
赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资人，赎回费总额的
75%计入基金财产；对持续持有期大于等于 90 天少于 180 天的投资人，赎回费总额的 50%计入基金财产。赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
A 类基金份额具体赎回费率如下表所示：
持有期限（N） | 赎回费率 |
N＜7 天 | 1.5% |
7 天≤N＜30 天 | 0.75% |
30 天≤N＜180 天 | 0.5% |
N≥180 天 | 0 |
C 类基金份额具体赎回费率如下表所示：
持有期限（N） | 赎回费率 |
N＜7 天 | 1.5% |
7 天≤N＜30 天 | 0.5% |
30 天≤N | 0 |
4、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
6、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。
7、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
（七）申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日基金份额的各类基金份额净值为基准计算。
（1）当投资者选择申购A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日的 A 类基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下：申购费用＝固定金额
净认购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日的 A 类基金份额净值
场外申购时，申购的有效份额为净申购金额除以当日的 A 类基金份额净值，有效份额单位为份，场外申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担；场内申购时，申购的有效份额为净申购金额除以当日的 A 类基金份额净值，先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截尾法保留到整数位，小数部分按每份 A 类基金份额申购价格折回金额返回投资人，折回金额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产享有或承担。
例 1：某投资者投资 100,000 元通过场外申购 A 类基金份额，其对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.6280 元，则其可得到的申购份额计算如下：
净申购金额＝100,000/（1＋1.50%）＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元
申购份额＝98,522.17/1.6280＝60,517.30 份
即投资者投资 100,000 元通过场外申购 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.6280 元，则可得到 60,517.30 份 A 类基金份额。
例 2：某投资者投资 100,000 元通过场内申购 A 类基金份额，对应费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.6280 元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝100,000/（1＋1.50%）＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元
申购份额＝98,522.17/1.6280＝60,517 份（保留至整数位）实际净申购金额＝60,517×1.6280＝98,521.68 元
退款金额＝100,000－98,521.68-1,477.83＝0.49 元
即投资者投资 100,000 元通过场内申购 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.6280 元，则可得到 60,517 份 A 类基金份额，同时应得退款 0.49 元。
（2）当投资者选择申购C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/T 日C 类基金份额净值
C 类基金份额仅通过场外渠道进行申购，申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例 3：某投资者投资 100,000 元申购本基金C 类基金份额，假设申购当日C 类基金份额净值为 1.6280 元，则可得到的申购份额为：
申购份额＝100,000/1.6280＝61,425.06 份
即：投资人投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.6280 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 61,425.06 份。
2、赎回金额的计算方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。赎回金额按四舍五入方法，保留至小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为：
赎回金额=赎回基金份额份数×T 日各类基金份额净值赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
例：某投资人赎回本基金 50,000.00 份 A 类基金份额，假设赎回当日 A 类基金份额净值 1.2500 元，假设持有时间对应的赎回费率为 0.75%，则其获得的赎回金额计算如下：
赎回金额=50,000.00×1.2500=62,500.00 元赎回费用=62,500.00×0.75%=468.75 元
净赎回金额=62,500.00-468.75=62,031.25 元
即投资人赎回本基金 50,000.00 份 A 类基金份额，假设赎回当日 A 类基金份额净值 1.2500 元，假设持有时间对应的赎回费率为 0.75%，则其获得的净赎回金额为 62,031.25元。
3、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金转 为本基金的首日披露嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期最后一个工作 日的 A 类基金份额净值和 A 类基金份额累计净值。本基金 T 日的各类基金份额净值、各类 基金份额累计净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理申购业务。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。
8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项（无利息）将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理赎回业务。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，对于场外赎回申请，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内，基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的场外处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。发生部分延期赎回时，基金管理人可以适当延长赎回款项的支付时间， 但最长不超过 20 个工作日。
（3）在前述（2）情形下，如出现单个基金份额持有人的赎回申请超过前一工作日基金总份额 20%，基金管理人有权对该单个基金份额持有人的全部或部分赎回申请延期办理，对其余赎回申请人的赎回申请优先按照“（2）部分延期赎回”的约定办理。若基金管理人决定对该单个基金份额持有人延期办理的，延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的场内处理方式
当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。
4、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。
3、若暂停时间超过 1 日，基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告的增加次数，但基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。
（十二）基金转换
本基金的 A 类基金份额于 2023 年 2 月 1 日起开放日常转换业务；C 类基金份额于 2023
年 2 月 1 日起开放转换业务。
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
1、可转换基金
本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可从各基金相关公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。
2、基金转换费用
（1）场外基金份额之间互相转换时，基金转换费率采用“赎回费 + 申购费率补差”算法，计算公式如下：
净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）
转换补差费用 ＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G转入份额 ＝ 净转入金额/E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值； D 为转出基金的对应赎回费率；
G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G 为零；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务
转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用
基金转换时，每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。
通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。
基金转换份额的计算方式如下：
转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
其中：① 若转出基金为 0 申购费用基金，则申购补差费用=转入基金申购费用，即：申购补差费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）
② 若转出基金为非 0 申购费用基金，则申购补差费用=0
转出基金有赎回费用的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
3、基金转换的其他业务规则
（1）基金转换的时间
投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。
（2）基金转换的原则
①采用份额转换原则，即基金转换以份额申请；
②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；
③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算；
④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金；
⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原则实施前在指定媒介公告。
（3）基金转换的程序
①基金转换的申请方式
基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出转换的申请。
投资者提交基金转换申请时，帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。
②基金转换申请的确认
基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日（T 日），并在 T+1 工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 工作日及之后查询成交情况。
（4）基金转换的数额限制
基金转换时，最低转出份额以基金管理人或销售机构发布的公告为准。
基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制并及时公告。
（5）基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在 T＋1 工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自 T＋2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额。
基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实施前在指定媒介公告。
（6）基金转换与巨额赎回
当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下，对未确认的转换申请将不予顺延。
（7）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式
A、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的转入申请：
①因不可抗力导致基金管理人无法接受投资者的转入申请；
②证券交易场所交易时间临时停市；
③基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种；
④其他可能对基金业绩或流动性产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形；
⑤基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入；
⑥发生转出基金的基金合同规定的暂停赎回和/或转入基金的基金合同规定的暂停申购时的情形；
⑦当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金转入申请的措施。
⑧法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
B、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的转出申请：
①因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项；
②发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或延缓支付转出款项；
③证券交易场所交易时间临时停市；
④连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，根据基金合同规定，可以暂停接受转出申请的情况；
⑤当基金管理人认为某笔转出会有损于现有基金份额持有人利益；
⑥发生转出基金的基金合同规定的暂停赎回和/或转入基金的基金合同规定的暂停申购时的情形；
⑦发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的转出申请；
⑧当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请的措施。
⑨法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。
C、如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项，但基金管理人有正 当理由认为需要暂停接受基金转换申请的，应当报经中国证监会批准后在指定媒介上公告。
（十三）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有
的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十四）基金的转托管 1、系统内转托管
A 类基金份额的系统内转托管按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。基金销售机构可以按照相关规定，向 A 类基金份额持有人收取转托管费。
2、跨系统转托管
A 类基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。基金销售机构可以按照相关规定，向 A 类基金份额持有人收取转托管费。
（十五）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十六）基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
（十七）基金份额的转让
基金份额可以按照法律法规规定和基金合同约定在中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行转让。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人届时公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十八）基金份额的折算
经与基金托管人协商一致，基金管理人有权根据市场情况对本基金进行份额折算，折算前后基金份额持有人持有的基金资产不变。基金管理人将在份额折算前 3 个工作日就折
算方案、折算时间等内容进行相应公告，基金份额折算每个自然年度不超过 2 次。
十、基金的投资
（一） 投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，通过积极主动的资产配置和精选个股，力争实现基金资产持续稳定增值。
（二） 投资范围
本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票
（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%。本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（三） 投资策略
1、资产配置策略
本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在动态跟踪货币政策、财政政策的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险，评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值，确定投资组合的资产配置比例，并适时进行调整。
2、股票投资策略
（1）行业配置策略
本基金将依据对宏观经济状况研判、行业长期发展空间、行业景气变化趋势和行业估值比较的研究，跟踪产业政策变化与行业格局变化等事件，结合投资增长率等辅助判断指标，挖掘景气度进入上升周期的行业。在确定周期上升行业的基础上，通过分析行业供需格局的变化程度、量价可能发生的变化趋势、行业历史运行规律等，推断行业的上升空间和持续时间，重点关注拐点行业中景气敏感度高的公司。
（2）个股精选策略
采用 GARP（成长－价值）选股策略精选股票进行投资。GARP 策略是指在合理价格投资成长性股票，追求成长与价值的平衡。即将不同成长类型的股票进行成长性分析，提早发掘其成长潜力或者看到其被低估的价值。
在行业配置的基础上，本基金选股策略将采用“自下而上”的分析方法，通过优选具备核心竞争力、估值相对合理同时具有较好成长性的公司进行投资。
具体操作中，本基金主要通过定量分析和定性分析相结合的方式精选个股。在定性分 析方面，主要从公司治理结构、团队管理能力、商业模式、核心竞争力、创新能力、经营 策略和公司成长历史等多方面进行研判。在定量分析方面，重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、成长性和相对价值等情况，从标的公司的 ROE、 ROIC、WACC、自有现金流情况等各项财务指标进行综合分析。同时，运用与企业经营特点 相适应的估值方法对企业价值进行评估，估值方法包括市盈率、市净率、企业价值/销售收 入、自由现金流贴现等。根据估值水平与企业成长性的匹配程度，优选估值较低、成长性 较高的企业进行投资。
（3）港股通投资策略
港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述股票投资策略，优先将基本面健康、行业景气度较好、具备估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
3、债券投资策略
债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。
4、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货等衍生工具，综合考虑各月份股指期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，以降低组合的波动率，控制组合的下行风险。
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。
5、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
6、风险管理策略
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等，并结合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。
具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投资风险。
7、投资决策依据和决策程序
（1）投资决策依据
·法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。
·宏观经济和上市公司的基本面数据。
·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
（2）投资决策程序
·公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
·投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
·在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
·独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
·动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。
基金管理人风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。基金管理人对本基金投资过程进行日常监督。
（四） 投资限制 1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）股票资产占基金资产的比例为 50%-95%（其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%）；
（2）本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10％；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 15％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（13）本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
②每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
④本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；
⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（14）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股票合并计算；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，为被动超标，不属于基金管理人违反基金合同的情形，基金管理人应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整，上述第（2）、
（9）、（15）、（16）项对调整时间另有约定的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
3、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或修改属于非强制性的，则基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行，而无需基金份额持有人大会审议决定，但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的规定前，应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案或变更注册。
（五） 业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×60% +恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%
沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发 的中国 A 股市场指数，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大 的主流股票，能够反映 A 股市场总体价格走势。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成分股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债综合财富指数为中央国债登记结 算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司 债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际 机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整 体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计算债券市场 整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本 基金债券部分的业绩比较基准。
如果上述业绩比较基准涉及的指数停止发布或变更名称，或者相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与基金托管人 协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开 基金份额持有人大会。
（六） 风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
（七） 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
（八） 基金的融资
在履行适当程序后，本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资。
（九） 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2023 年 9 月 30 日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 （%） |
1 | 权益投资 | 523,750,753.72 | 88.12 |
其中：股票 | 523,750,753.72 | 88.12 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 42,108,308.63 | 7.08 |
其中：债券 | 42,108,308.63 | 7.08 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中：买断式回购的买入返售金融资 产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,228,841.35 | 4.75 |
8 | 其他资产 | 262,755.27 | 0.04 |
9 | 合计 | 594,350,658.97 | 100.00 |
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 169,757,075.64 元，占基金资产净值的比例为 28.89%。
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 68,906,342.00 | 11.73 |
C | 制造业 | 212,973,889.24 | 36.25 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.01 |
E | 建筑业 | 8,671.84 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 118,354.49 | 0.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,570,096.26 | 3.50 |
J | 金融业 | 38,897,817.00 | 6.62 |
K | 房地产业 | 8,873,410.00 | 1.51 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,536,210.20 | 0.60 |
M | 科学研究和技术服务业 | 32,809.24 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21,328.38 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 353,993,678.08 | 60.25 |
(2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值（人民币） | 占基金资产净值比例（%） |
通信服务 | 47,619,656.40 | 8.10 |
非必需消费品 | 5,769,635.33 | 0.98 |
必需消费品 | 11,778,280.24 | 2.00 |
能源 | 30,192,137.55 | 5.14 |
金融 | 13,935,074.12 | 2.37 |
医疗保健 | 44,662,125.73 | 7.60 |
工业 | 3,337,411.13 | 0.57 |
信息技术 | 9,340,519.06 | 1.59 |
原材料 | - | - |
房地产 | 3,122,236.08 | 0.53 |
公用事业 | - | - |
合计 | 169,757,075.64 | 28.89 |
3. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
(1) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 （%） |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 23,015 | 41,393,628.25 | 7.04 |
2 | 600388 | 龙净环保 | 1,972,517 | 30,317,586.29 | 5.16 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 2,435,600 | 29,543,828.00 | 5.03 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 483,066 | 15,786,596.88 | 2.69 |
4 | 763 HK | 中兴通讯 | 430,400 | 9,340,519.06 | 1.59 |
5 | 700 HK | 腾讯控股 | 86,800 | 24,388,916.96 | 4.15 |
6 | 601088 | 中国神华 | 384,810 | 12,006,072.00 | 2.04 |
6 | 1088 HK | 中国神华 | 504,500 | 11,758,786.11 | 2.00 |
7 | 300316 | 晶盛机电 | 493,326 | 23,536,583.46 | 4.01 |
8 | 601318 | 中国平安 | 478,100 | 23,092,230.00 | 3.93 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 504,500 | 22,672,230.00 | 3.86 |
10 | 941 HK | 中国移动 | 337,000 | 20,317,154.07 | 3.46 |
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 国家债券 | 33,272,493.29 | 5.66 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中：政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债（可交换债） | 8,835,815.34 | 1.50 |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 42,108,308.63 | 7.17 |
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 （%） |
1 | 019709 | 23 国债 16 | 333,000 | 33,272,493.29 | 5.66 |
2 | 110068 | 龙净转债 | 55,800 | 8,835,815.34 | 1.50 |
注：报告期末，本基金仅持有上述 2 只债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
无。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1) 本期国债期货投资政策
无。
(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
(3) 本期国债期货投资评价
无。
11. 投资组合报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，福建龙净环保股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
(2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | 223,233.67 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | 39,291.92 |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 229.68 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 262,755.27 |
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 110068 | 龙净转债 | 8,835,815.34 | 1.50 |
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
2023 年 01 月 20 日 （基金合同生效 日）至 2023 年 09 月 30 日 | -18.35% | 0.94% | -7.61% | 0.62% | -10.74% | 0.32% |
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较嘉实欣荣混合（LOF）A
嘉实欣荣混合（LOF）C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
2023 年 01 月 20 日 （基金合同生效 日）至 2023 年 09 月 30 日 | -19.16% | 0.95% | -8.35% | 0.62% | -10.81% | 0.33% |
该时间区间历任基金经理
本基金在该时间区间内无历任基金经理。
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：（1）本基金合同生效日 2023 年 01 月 20 日至报告期末未满 1 年。
（2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
十二、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货 结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
十三、基金资产的估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货及其它投资等资产及负债。
（三）估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
（四）估值方法
1、证券交易所上市的权益类证券的估值
交易所上市的权益类证券（包括股票），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）流通受限股票（指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等）按监管机构或行业协会发布的有关规定确定公允价值。
3、交易所市场交易的固定收益品种的估值
（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种（可转债除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息（税后）得到的净价进行估值；对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息（税后）后得到的净价进行估值；
（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（4）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
4、全国银行间市场交易品种的估值
（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
6、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
7、股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
9、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。
10、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。
11、本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。
12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任本基金的会计责任方。就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（五）估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类 基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正，则该有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更 正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，通知基金托管人，并报中国证监会备案。
（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果 对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。
（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
5、特殊情况的处理
（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第 8 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机构或外汇市场及登记结算公司发送的数据错误等原因，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，仍未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
（3）对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。
（七）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（八）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。
十四、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月则可不进行收益分配。
2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外份额，当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。对于场内份额，遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任 公司的相关规定。
十五、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C 类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金上市初费及上市月费；
10、账户开户费用、账户维护费用；
11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人 双方核对后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，经登记机构分别支付给各个基金销售机构，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述“（一）基金费用的种类中第 4－12 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十六、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及符合《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人
应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
2、基金净值信息
在嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金转为本基金的首日披露嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期最后一个工作日的 A 类基金份额净值和 A 类基金份额累计净值。
基金管理人应当在每个交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露交易日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。如因不满足上市条件而终止上市的，则本基金将变更为非上市基金，无需召开基金份额持有人大会。本基金终止上市并变更为非上市基金后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过规定网站、基金份额销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
3、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
4、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
5、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
（8）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
（9）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
（10）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（11）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
（12）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
（13）基金收益分配事项；
（14）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（15）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
（16）本基金开始办理申购、赎回；
（17）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（18）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（19）本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请；
（20）调整本基金份额类别设置；
（21）本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；
（22）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
（23）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
（24）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。
6、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。
7、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决议，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 8、清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
9、中国证监会规定的其他信息。
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与港股通标的股票交易的相关情况。
基金管理人应在基金定期报告中披露其持有的资产支持证券总额、占基金总资产的比例，在基金年报及中期报告中披露其期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细，在基金季度报告中披露期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复 核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
（八）暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
（九）本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。
十八、风险揭示
（一）市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险
证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具，收益水平会受到利率变化的影响。
4、购买力风险
本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。
5、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。
（二）信用风险
指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券违约，导致基金资产损失。
（三）流动性风险
指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。
1、本基金的申购、赎回安排
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期届满转型为本基金后，基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放申购与赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
（1）投资市场的流动性风险
本基金主要投资于国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、资 产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金等。上述资产均存在规范的交易场所，运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及 时满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可能出现 流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验 统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基 金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金 投资者的合法权益。
（2）投资行业的流动性风险
股票投资方面，本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行 业轮动规律的基础上决定行业的配置，同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化，及时对行业配置进行动态调整。
债券投资方面，本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素及行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一行业为投资目标，行业分散度较高，受到单一行业流动性风险的影响较小。
（3）投资资产的流动性风险
本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
3、巨额赎回措施
单个开放日内，基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施，以控制因巨额赎回可能产生的流动性风险：
（1）部分延期赎回，并有权对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额 20%的单个赎回申请人实施部分延期办理；
（2）暂停赎回；
（3）采用摆动定价机制；
（4）中国证监会认定的其他措施。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响：
（1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。
（2）对持续持有期少于 7 日的投资人，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。
（3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。
（四）管理风险
在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。
（五）操作或技术风险
指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
（六）合规性风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。
（七）本基金特有的风险
本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。
1、巨额赎回风险
本基金在开放期内，若单个开放日内发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在赎回申请不被接受或不能及时获得赎回款项的风险。
2、资产支持证券风险
本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。
3、港股交易失败风险
港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
4、汇率风险
本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。
5、境外市场的风险
（1）本基金的将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
（2）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在“内地与香港股票市场交易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：
1）港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股估价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动；
2）只有境内、香港两地均为交易日且能够满足结算安排、开通港股通交易的交易日才为港股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险；
3）香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。
4）投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交易服务公司另有规定的除外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股
票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。
5）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
6、本基金还投资于股指期货等金融工具，而股指期货属于是高风险投资工具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。
本基金的投资工具股指期货还有可能引发如下风险：
（1）卖空风险
本基金可能会采用股指期货来剥离基金的系统性风险，将来会优选做空个股、做空其他衍生工具的方式来实现投资目标。同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险，同时有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有普通偏股型基金蒙受更大损失。
（2）基差风险
在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括：
1）需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异；
2）因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平；
3）因存在基差风险，在进行股指期货合约展期的过程中，基金财产可能会承担股指期货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。
（3）杠杆风险
因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。
（4）到期日风险
股指期货合约到期时，基金财产如持有未平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金财产持有的合约进行现金交割，基金财产将无法继续持有到期合约，具有到期日风险。
（5）对手方风险
基金管理人运用基金财产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。
（6）盯市结算风险
股指期货采取保证金交易，保证金账户实行当日无负债结算制度，对资金管理要求较高。假如市场走势对本基金财产不利，期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时间和方