本合同存放于管理人、托管人住所并在管理人的网站（www.htsc.com.cn）公告，委托人参与本集合计划前，应认真阅读本合同。委托人在华泰紫金周期轮动集合资 产管理计划资产管理合同“合同签章页”上签字（如为机构，则盖章），即视同委托人充分理解并同意本合同的全部条款。

华泰紫金周期轮动集合资产管理计划资产管理合同

管理人：华泰证券股份有限公司托管人：中国银行股份有限公司

目 录

一、前言 3-1

二、集合资产管理合同当事人 3-2

三、集合计划的基本情况 3-2

四、集合计划的参与 3-4

五、集合计划存续期间委托人的退出 3-7

六、管理人以自有资金参与本集合计划时的特别约定 3-10

七、集合计划资产的托管 3-11

八、账户管理 3-11

九、集合计划费用 3-11

十、投资收益与分配 3-13

十一、信息披露 3-14

十二、委托人的权利与义务 3-16

十三、管理人的权利与义务 3-17

十四、托管人的权利与义务 3-19

十五、集合计划的终止和清算 3-20

十六、风险揭示 3-22

十七、不可抗力 3-25

十八、违约责任与争议处理 3-25

十九、合同的变更 3-25

二十、合同的补充与修改 3-26

二十一、其他事项 3-26

二十二、合同的签署和附件 3-27

一、前言

第一条 为规范华泰紫金周期轮动集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）的运作，明确华泰紫金周期轮动集合资产管理计划资产管理合同当事人的权利与义务，依照《中华人民共和国合同法》、《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称《试行办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》（以下简称《实施细则》）等法律、行政法规和中国证监会的有关规定，委托人、管理人、托管人在平等自愿、诚实信用原则的基础上订立本合同。本合同是规定当事人之间基本权利义务的法律文件，当事人按照《试行办法》、《实施细则》、本合同及《华泰紫金周期轮动集合资产管理计划说明书》（以下简称《计划说明书》）及其他有关规定，享有权利，承担义务。

本合同文本遵照中国证券业协会颁布的《证券公司集合资产管理合同必备条款》的要求制订。

第二条 委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，所披露或提供的信息和资料真实，并已阅知本合同和《华泰紫金周期轮动集合资产管理计划说明书》（以下简称《计划说明书》，详见附件）全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险。

本合同附件《计划说明书》释义部分适用于本合同。

本合同存放于管理人、托管人住所并在管理人的网站（www.htsc.com.cn）公告，委托人参与本集合计划前，应认真阅读本合同。委托人在华泰紫金周期轮动集合资产管理计划资产管理合同“合同签章页”上签字（如为机构，则盖章），即视同委托人充分理解并同意本合同的全部条款。

第三条 管理人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

第四条 托管人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则履行托管职责，保护集合计划资产的安全，但不保证本集合计划资产投资不受损失，不保证最低收益。

第五条 中国证监会对本集合计划出具了批准文件（名称： 文号： ），但中国证监会对本集合计划做出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。

二、集合资产管理合同当事人

第六条 委托人

签订《华泰紫金周期轮动集合资产管理计划资产管理合同合同签章页》（以下简称《合同签章页》）的投资者即为本合同的委托人。委托人的详细情况在各委托人与管理人、托管人签署的《合同签章页》中列示。

第七条 管理人

名称：华泰证券股份有限公司法定代表人：吴万善

住所：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦联系电话：（025）84457777

传真：（025）84579813第八条 托管人

名称：中国银行股份有限公司法定代表人：肖 钢

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号（邮编：100818）联系电话：（010）66596688，传真：（010）66594942

三、集合计划的基本情况

第九条 名称与类型

集合计划名称：华泰紫金周期轮动集合资产管理计划集合计划类型：非限定性集合资产管理计划

第十条 投资范围和投资比例 1、投资范围

本集合计划主要投资于具有良好流动性、依法公开发行的各类金融工

具：资产支持收益凭证、证券投资基金、股票、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债、短期融资券、交易所上市权证以及中国证监会允许投资的其他金融工具。

2、投资比例

本集合计划资产的配置比例如下：

1)权益类资产占计划净值的比例为 0%-95%，权益类资产包括股票、股票型和

混合型基金、权证等，其中，权证占计划净值的比例不得超过 3%。

2）固定收益类资产占计划净值的比例为 0%-95%，固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、短期融资券、债券型基金、资产支持受益凭证等。

3）现金类资产占计划净值的比例为 5%-100%。现金类资产包括现金、银行存款、到期日在一年以内的政府债券、货币市场基金和期限小于 7 天的债券逆回购等。

管理人将在集合计划成立之日起六个月内使集合计划的投资组合比例符合

以上约定。因证券市场波动、投资对象合并、集合资产管理计划规模变动等外部因素致使集合计划的组合投资比例不符合集合资产管理合同约定的，管理人将在十个工作日内进行调整。

第十一条 规模及存续期 1、目标规模

本集合计划推广期最高募集规模为 80 亿份（含管理人以自有资金参与的份额）。

本集合计划存续期无最高募集规模上限。 2、存续期间

本集合计划无固定存续期限。

第十二条 本集合计划的份额面值为人民币 1.00 元第十三条 本集合计划成立的条件和日期

1、推广期间或推广期届满时，若集合计划参与金额超过人民币 1 亿元（不

含管理人以自有资金参与的金额），且委托人不少于 2 人，本集合计划可以宣告成立。

2、推广期间，委托人的参与资金产生的利息将折算为计划份额归委托人所有，利息以注册登记机构的记录为准。推广期间，管理人和推广机构必须将推广期间委托人的资金存入在注册登记机构开立的推广资金专用账户。在集合计划设立完成、开始投资运作之前，任何人不得动用集合资产管理计划的资金。

推广期届满，若参与的集合计划资金不足 1 亿元的（不含管理人以自有资金

参与的金额），或委托人不满 2 人，本集合计划不能成立。管理人应于推广期届

满之日起 30 日内无条件向委托人返还委托本金并加算同期银行活期存款利息。

第十四条 集合计划的开放期

本集合计划的封闭期为本集合计划成立日起 3 个月的期间，在此期间委托人不得参与、退出本集合计划。

集合计划的开放期指委托人可以办理集合计划参与或退出等业务的工作日，本集合计划开放期为集合计划封闭期后的每个工作日。

四、集合计划的参与

第十五条 参与办理的场所和时间

本集合计划参与将通过集合计划推广机构在推广机构指定的场所进行。

1、推广期参与

自中国证监会对本集合计划出具核准文件之日起六个月内必须开始集合计划的推广工作，计划推广期自计划推广之日起不超过六十个工作日，具体推广时间以本集合计划推广公告为准。

2、开放期参与

本集合计划的封闭期为本集合计划成立日起 3 个月的期间，在此期间委托人不得参与、退出本集合计划。

集合计划的开放期指委托人可以办理集合计划参与或退出等业务的工作日，本集合计划开放期为集合计划封闭期后的每个工作日。

第十六条 参与方式

1、推广期参与：在推广期参与本集合计划，委托人同意在本集合计划推广期提出参与申请的同时支付参与金额；委托人可于 T+2 日到办理参与的网点查询申请受理情况，在本集合计划正式成立后到原销售网点或管理人网站查询成交确认结果、在原销售网点打印成交确认单；

2、开放期参与：在开放期参与本集合计划，委托人在提出参与申请的同时支付参与金额；委托人可在 T+2 日之后（包括该日）原销售网点或管理人网站查询成交确认结果、在原销售网点打印成交确认单。

第十七条 参与价格与参与原则

1、参与价格

本集合计划的推广期内份额参与价格为人民币 1.00 元；在开放期，参与价格为申请当日集合计划的份额净值。

2、参与原则

（1）委托人参与本计划前，应当首先是管理人或推广机构的客户。

（2）“金额参与”原则，即参与以金额申请。单个委托人首次参与最低金额为 10 万元人民币。

（3）“未知价”原则，即在开放期，参与本集合计划以申请当日的计划份额净值为基准进行交易。

（4）委托人在推广期和存续期内可以多次参与本集合计划份额，当日参与申请只能在当日交易时间内申请撤销。此期间内单个委托人的累计参与规模仅受到本集合计划规模的限制。

（5）当集合计划接近目标规模时，管理人有权根据“时间优先”的原则对委托人的参与申请进行确认，参与时间以注册登记机构的确认结果为准。当计划达到目标规模后，管理人有权暂停接受委托人的参与申请。

管理人可以根据集合计划运作的实际情况在不损害委托人利益的前提下更改上述原则。管理人必须于新规则开始实施日前五个工作日在指定媒体上进行公告。

第十八条 支付参与款项

委托人在推广网点办理参与手续，应在以委托人名义开立的指定资金账户上存入足额参与款，并签署本集合计划的资产管理合同。

委托人指定资金账户作为办理参与款项、红利款项、退出款项、清算款项的收款账户。委托人应承诺在本集合计划的资产管理合同有效期内，不得撤销该账户，并妥善保管账户资料。

委托人提出参与申请时，采用全额缴款方式。若参与资金未在规定期限内全额到账，则申请失败，参与资金退回委托人指定资金账户。

第十九条 参与申请的查询

推广期参与的，委托人于 T 日提交参与申请后，一般可于 T+2 日到办理参与的网点查询申请受理情况。委托人可在集合计划正式成立第四个工作日后到原推广场所或管理人网站查询最终的成交确认情况，在原销售网点打印成交确认单；

存续期参与的，委托人于 T 日提交参与申请后，一般可于 T+2 日后到办理参

与的网点查询参与确认情况。确认无效的申请，推广机构将退还委托人已交付的参与款项本金，资产管理合同自始无效。

第二十条 参与确认与注册登记

对于推广期参与的委托人，注册登记机构在集合计划成立之后的三个工作日内为该集合计划委托人办理增加权益的登记手续。

开放期参与的，委托人在 T 日提交参与集合计划申请后，注册登记机构在 T

＋1 日对委托人申请进行确认并为委托人办理增加权益的登记手续（但委托人的申请因不符合法律法规、本合同及其《计划说明书》的规定被拒绝参与的情形除外）。

管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施五个工作日前在管理人网站通告委托人。

第二十一条 参与费用及其用途

1、参与费用用于集合计划在推广期和存续期内发生的各项费用。

2、本计划的参与费用采用前端收费模式。

参与金额（一次性）	推广期参与费率	开放期参与费率
50 万元以下	1.2%	1.5%
50 万元（含）-200 万元	1.0%	1.2%
200 万元（含）-500 万元	0.6%	0.8%
500 万元（含）以上	每笔 1000 元	每笔 1000 元

3、本计划的参与费率本计划的参与费率不高于 1.5%，参与费率随一次性参与金额的增加而递减，如下表所示：

4、参与费用计算方法如下：

参与费用＝参与金额×参与费率

（注：上述参与费用计算方法仅适用于一次性参与金额在 500 万元以下的情

形；一次性参与金额达 500 万元及以上者，每次参与费用为 1000 元。） 5、经与托管人协商一致，管理人可调低参与费率。

第二十二条 参与份额计算：

委托人的参与资金在本集合计划成立之前所产生的利息按参与价格折算成计划份额，归委托人所有，参与资金的利息以管理人注册登记系统的确认结果为

准。

本集合计划推广期参与份额的计算方法如下：

参与份额＝(参与金额＋应计利息 - 参与费用)÷推广期参与价格本集合计划开放期参与份额的计算方法如下：

参与份额＝（参与金额 - 参与费用）÷开放期参与价格

注：集合计划份额计算时采用四舍五入，保留至 0.01 份，由此产生的误差计入集合计划资产；多笔参与时，按上述公式进行逐笔计算。

五、集合计划存续期间委托人的退出

第二十三条 退出办理的场所

委托人在参与集合计划的推广机构营业网点或以推广机构提供的其他方式办理集合计划的退出。

第二十四条 退出办理的时间

1、开放日及开放时间

本集合计划的开放日为开放期内每个工作日。

本集合计划的开放期为本集合计划封闭期后的每个工作日。

若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。

2、退出的办理时间

本集合计划的退出日期为本集合计划的开放日。退出业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

第二十五条 退出的原则

1、“未知价”原则，即退出集合计划的价格以退出申请日当日（T日）的每份额净值为基准进行计算。

2、“份额退出”原则，即退出以份额申请。

3、“先进先出”原则，委托人在退出集合计划份额时，按先进先出的原则，即对该委托人在该推广机构参与的集合计划份额进行处理时，参与确认日期在先的集合计划份额先退出，参与确认日期在后的集合计划份额后退出，以确定所适

用的退出费率。

4、委托人部分退出集合计划份额时，如其该笔退出完成后在该推广机构剩余的集合计划份额低于1000份时，则管理人自动将该委托人在该推广机构的集合计划全部份额退出给委托人。

5、当日的退出申请可以且只能在当日交易时间结束前申请撤销。

6、除非巨额退出，退出一般不受限制。

集合计划管理人可根据集合计划运作的实际情况并在不影响委托人实质利益的前提下调整上述原则。集合计划管理人必须在新规则开始实施五个工作日前在管理人网站通告委托人。

第二十六条 退出申请的款项支付

委托人退出申请成功后，相应退出款将于T+7个工作日内划往退出委托人指定的账户。在发生巨额退出的情形时，延缓支付最长不超过20个工作日。

由于交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非集合计划管理人及集合计划托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则退出款顺延至管理人及托管人无法控制的因素消除后划往委托人指定的账户。

第二十七条 退出的注册登记与确认查询 1、委托人退出计划的申请确认成功后，注册登记机构在T＋1日为委托人扣

除权益并办理相应的注册登记手续。 2、投资者可于T+2日到推广机构营业网点查询退出情况。第二十八条 退出的费用及其用途

1、本集合计划退出费主要用于支付开展退出业务必要的手续费。

2、在本集合计划存续期内，退出集合计划的退出费率不高于 0.5%，退出费率随持有期的增加而递减，如下表所示：

持有期（P）	退出费率
P<365 天	0.5%
365 天≤P<730 天	0.3%
730 天≤P<1095 天	0.1%

1095 天≤P 0%

委托人退出金额为退出总额扣减退出费用后的余额，计量单位为人民币元，退出金额保留到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的差额计入集合计划损益。

退出总额＝退出份额×集合计划份额净值

退出费用=（退出总额-管理人业绩报酬）×退出费率退出金额=退出总额-管理人业绩报酬-退出费用

3、经与托管人协商一致后，集合计划管理人可以调低退出费率或调整收费方式，并最迟将于新的费率或收费方式开始实施五个工作日前通知委托人。

第二十九条 巨额退出的处理办法 1、巨额退出的界定

集合计划单个开放日净申请退出的金额超过集合计划净资产的 10%时，即认为发生了巨额退出。

2、巨额退出的处理：

当出现巨额退出时，计划管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额退出、部分顺延退出或暂停退出。

全额退出：当集合计划管理人认为有能力支付委托人的退出申请时，按正常退出程序执行。

部分顺延退出：当集合计划管理人认为支付委托人的退出申请有困难或认为支付委托人的退出申请可能会引起集合计划的资产净值较大波动时，集合计划管理人在当日正常接受退出金额不低于上一开放日集合计划净资产的10%的前提 下，对其余退出申请延期办理。对于当日的退出申请，按单个账户退出申请量占集合计划退出申请总量的比例，确定当日受理的退出份额；委托人可在申请退出时选择将当日未获受理部分予以撤销，如委托人不撤销未获处理部分，未受理部

分自动延迟至下一个工作日办理。转入下一个工作日的退出申请不享有优先权，并以该工作日的集合计划份额资产净值为依据计算退出金额，以此类推，直到全部退出为止。如顺延后仍发生巨额退出，且管理人未宣布暂停退出，仍继续按比例受理退出份额。

暂停退出：本集合计划连续两个开放日以上（包括两个开放日）发生巨额退

出情形时可暂停接受退出申请；

管理人可以对已经接受的退出申请延缓支付退出款项，但不得超过正常支付时间二十个工作日。

3、巨额退出的影响

（1）巨额退出并不影响当期的参与；

（2）巨额退出期间，如果本集合计划达到终止条件，则本集合计划将按规定终止；

（3）巨额退出结束，本集合计划将恢复到正常的退出状态。 4、巨额退出的信息披露

当发生巨额退出并部分顺延退出或者发生暂停退出的情形时，集合计划管理人应当及时将有关情况向中国证监会和住所地中国证监会派出机构报告，并通过管理人网站公告的方式向委托人披露。

六、管理人以自有资金参与本集合计划时的特别约定

第三十条 管理人以自有资金参与本集合计划的约定。 1、参与金额或比例

本集合计划管理人华泰证券股份有限公司将在推广期最后参与时点，以自有资金参与本集合计划，参与比例为推广期结束日本集合计划总份额的5%，且最高金额不超过2亿元人民币。集合计划管理人将与委托人按照持有本集合计划份额的比例共担风险和共享收益。

2、管理人承诺在本集合计划存续期内不提前退出

本集合计划管理人在集合计划存续期内，不得撤回上述参与资金的全部或一部分，但按本集合计划管理合同约定取得的现金分红部分除外。

3、收益分配和承担责任的方式

华泰证券作为本集合计划的管理人，将遵循公平、公正的原则，维护委托人的合法权益，诚实守信，勤勉尽责，按照本集合计划说明书的规定，享有收益分配和承担相应责任。

七、集合计划资产的托管

第三十一条 本集合计划资产由中国银行股份有限公司托管，管理人与托管人签订了托管协议。托管人将严格遵照有关法律法规及托管协议对集合资产进行托管。

八、账户管理

第三十二条 管理人和托管人对集合计划的资产单独设置账户，使用本集合计划名称在托管人处开立托管专户，以管理人、托管人和集合计划联名的方式开立证券账户，并以集合计划的名义开立开放式基金账户和银行间债券托管账户。管理人和托管人对集合计划资产独立核算、分账管理，保证集合计划资产与其自有资产、集合计划资产与其他客户资产、不同集合计划的资产相互独立。

九、集合计划费用

第三十三条 证券交易费用

本集合计划应按规定比例在发生投资交易时单独计提并分别支付经手费、证管费、过户费、印花税和证券结算风险基金等，作为各自交易成本直接扣除。交易佣金的费率由集合计划管理人本着保护委托人利益的原则，按照法律法规的规定确定。

第三十四条 托管费

本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的 0.25%年费率计提，计算方法如下：

T ＝ E ×0.25% ÷ 当年天数

T 为每日应计提的集合计划托管费 E 为前一日集合计划资产净值

集合计划托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经集合计划管理人与集合计划托管人核对一致后，由集合计划托管人于次月首日起 5 个工作日内从集合计划资产一次性支付给集合计划托管人。

第三十五条 管理费。

本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的 1.5%年费率计提，计算方法如下：

G ＝ E ×1.5% ÷ 当年天数

G 为每日应计提的集合计划管理费 E 为前一日集合计划资产净值

集合计划管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经集合计划管理人与集合计划托管人核对一致后，由集合计划托管人于次月首日起 5 个工作日内从集合计划资产中一次性支付给集合计划管理人。

第三十六条 与本集合计划相关的会计师费。集合计划在存续期间发生的集合计划审计费用，由集合计划资产承担。

集合计划的年度审计费，按与会计师事务所签订协议所规定的金额，在被审计的会计期间，按直线法在每个自然日内平均摊销。

第三十七条 银行结算费用、银行间市场账户维护费、开户费等集合计划运营过程中发生的相关费用，分别在发生时一次性计入集合计划。

与集合计划运营有关的其他费用，如果发生一次性计入集合计划。

相关费用支付均按照行业惯例，在交易发生时自动从集合计划资产中扣除或在托管人和管理人核对一致后，由托管人按照管理人指令进行支付；

第三十八条 管理人业绩报酬 1、管理人提取业绩报酬的原则

当委托人从本集合计划中退出或本集合计划终止时，若年化收益率小于或等于一定比例，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于一定比例，则管理人从超出该比例收益部分提取一定的业绩报酬。具体计算方式如下表：

年化收益率（r）	计提比例	业绩报酬（R）计算方法
r>10%	20%	R=(r-10%)×20%× C0 ×持有年数

r = CT − C0

C0 ×持有年数

×100%

CT =（委托人退出当日单位份额净值＋持有期间单位份额累计分红）×委托

人退出份额

C0 ＝委托人退出份额相应的成本（采用“先进先出法”计算，推广期参与的单位份额成本价为面值 1.00 元，开放期参与的单位份额成本价为申请当日本集合计划的单位净值）

持有年数＝持有本集合计划份额的自然日天数/365（推广期参与的持有年数的计算从本集合计划成立日起至持有人退出申请日为止；存续期参与的持有年数的计算从参与确认日起至持有人退出申请日为止）

2、提取办法

当委托人从本集合计划退出或集合计划终止时，托管人根据管理人的指令将退出净值总额（含业绩报酬和退出费用）划拨给注册登记机构，由注册登记机构将业绩报酬和退出费用支付给管理人，并将扣除业绩报酬和退出费用的退出款项转入委托人的资金账户。

第三十九条 集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十、投资收益与分配

第四十条 集合计划收益包括：集合计划投资所得红利、股息、债券利息和票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息以及其他合法收入。集合计划净收益为集合计划收益扣除按照有关规定可以在集合计划收益中扣除的费用后的余额。本集合计划存在日净收益为负值的可能。集合计划已实现收益指集合计划净收益减去公允价值变动收益后的余额。集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

第四十一条 收益分配原则和方式。 1、收益分配原则如下：

（1）每份集合计划份额享有同等分配权；

（2）本集合计划以会计年度划分收益分配期。

（3）集合计划投资当期出现净亏损，不进行收益分配；

（4）集合计划当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；

（5）集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值，即集合计划收益

分配基准日的份额净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于面值；

（6）在红利发放之日起七个工作日内，将现金红利划转到委托人账户/卡；

（7）收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担；

（8）集合计划资产成立不满三个月可不进行收益分配；

（9）在符合分红条件下，本集合计划每个会计年度至少分红一次；

（10）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 2、收益分配方式如下：

集合计划收益的分配采用两种方式，委托人可选择现金红利或将现金红利按除权日的份额净值自动转为计划份额进行再投资；集合计划份额计算保留到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的差额部分计入集合计划资产的损益；委托人未作选择的，本集合计划默认的收益分配方式是现金红利方式。

管理人可以根据有关规定更改本集合计划的分红方式并事先在管理人网站通告本集合计划的委托人。

第四十二条 收益分配方案

收益分配方案由管理人拟定，包括集合计划收益的范围、集合计划净收益、分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容，由托管人复核后确定，通过管理人网站通告委托人。

十一、信息披露

第四十三条 定期报告。包括集合计划净值通告、对账单、集合资产管理计划的管理季度（年度）报告、托管季度（年度）报告和年度审计意见。1、集合计划净值通告

计划成立后每个工作日计算和确认集合计划份额净值；集合计划成立后的三个月内内计划管理人每周第一个工作日在其网站上公布前一周最后一个工作日的份额净值；在开放期计划管理人每个工作日在其网站上公布集合计划的份额净值。

2、对账单

集合计划成立后，管理人每季度结束后三十个工作日内向委托人发送对账单；对账单内容包括计划的差异性、风险、委托人持有计划份额的数量和净值，

参与和退出明细，及收益分配等情况。

3、集合资产管理计划的管理报告

在集合计划设立后，计划管理人在每季度及每年度向委托人提供集合计划的管理报告。管理报告通过管理人网站网站通告，并报住所中国证监会派出机构备案。本集合计划成立不足两个月时，管理人可以不编制当期的季度报告。

资产管理报告的内容包括但不限于：报告期内集合计划运作情况，资产配置情况、主要财务指标、投资组合情况及价值变动情况等。资产管理报告由管理人编制，经托管人复核财务数据后公告。

季度报告应在每个会计年度的每一个季度结束后十五个工作日内提交并公告；年度报告在会计年度结束后六十个工作日内提交并公告。

4、集合资产管理计划的托管报告。

在集合计划设立后，托管人在每季度及每年度向委托人提供集合计划的托管报告。托管报告通过管理人网站网站通告，并报管理人住所地中国证监会派出机构备案。

托管报告将对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况等内容做出说明。

季度报告应在每个会计年度的每一个季度结束后十五个工作日内提交并公告；年度报告在会计年度结束后六十个工作日内提交并公告。

5、管理人按照《试行办法》、《实施细则》等相关规定聘请会计师事务所对集合资产管理计划的运营情况单独进行年度审计，出具会计年度审计报告，审计意见应当在管理人网站披露，供委托人查阅，并报住所地中国证监会派出机构备案。

第四十四条 信息披露文件的存放与查阅。经过托管人审核集合计划净值通告、集合资产管理季度报告和托管季度报告、集合资产管理年度报告和托管年度报告及其他临时通告放置于管理人的网站供委托人查阅。

第四十五条 重大事项披露和披露方式。在集合计划的运作过程中出现以下重大事项时，将在集合计划管理人网站上予以公布。

1、集合计划运作过程中，负责集合资产管理业务的高级管理人员或投资主办人员发生变更，或出现其他可能对集合计划的持续运作产生重大影响的事项，

管理人应当及时将有关情况向住所地中国证监会派出机构报告，并向委托人披露；

2、投资于管理人、托管人及与管理人、托管人有关联方关系的公司发行的证券；

3、集合计划资产净值计算错误偏差达到集合计划资产净值 0.5%；

4、暂停受理参与或退出申请的办理；

5、开始或重新开始受理参与或退出申请的办理；

6、调低管理费率、托管费率；

7、发生巨额退出并导致延期退出的情形；

8、集合计划终止和清算；

9、其他根据法律法规和中国证监会的有关规定应当披露的重大事项。

十二、委托人的权利与义务

第四十六条 委托人的权利 1、按照本合同约定取得扣除退出费用之后的投资收益；

2、依据本合同知悉有关集合计划投资运作的信息，包括集合计划的资产配置、投资比例、损益状况等；

3、按照本合同的约定，退出集合计划；

4、取得集合计划清算后的剩余资产；

5、因管理人、托管人过错导致合法权益受到损害的，有权得到赔偿；

6、法律、行政法规和中国证监会规定及本合同约定的其他权利。第四十七条 委托人的义务

1、承诺委托资金的来源及用途合法，向管理人如实提供财务状况及投资意愿等基本情况：委托人为自然人的，委托资金不得是筹集的他人资金；委托人为法人或者依法成立的其他组织且委托资金筹集资金的，应当向管理人或推广机构提供合法筹集的证明文件。

2、按照本合同约定划付委托资金，承担相应税费、参与费、退出费和其他

费用；

3、按本合同约定承担集合计划的投资损失；

4、不得转让集合计划份额（法律、行政法规另有规定的除外）；

5、以自己的名义在参与网点开立资金账户，办理指定手续，用于办理委托资金、退出款项、红利款项、清算款项的收取，并承诺在本合同有效期内，不得撤销该账户，并妥善保管账户资料；

6、除非在本合同规定的开放日或终止日，不得要求提前终止委托资产管理关系；

7、及时登陆管理人网站查询关于本集合计划的所有信息披露和公告情况；

8、法律法规及本合同约定的其他义务。

十三、管理人的权利与义务

第四十八条 管理人的权利 1、根据本合同的约定，独立运作集合计划的资产；

2、根据本合同的约定，取得管理费及其它约定收入；

3、按照本合同的约定，停止或暂停办理集合计划的参与，暂停办理集合计划的退出事宜；

4、更换本集合计划的分管副总裁、资产管理业务主要负责人、产品主要承办人员、投资主办人员；

5、根据本合同的约定，终止本集合计划的运作；

6、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍集合计划托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，监督托管人；

7、代表集合计划行使集合计划资产投资形成的投资人权利；

8、集合计划资产受到损害时，向有关责任人追究法律责任；

9、管理人委托中国证券登记结算有限责任公司担任本集合计划的注册登记人，负责集合计划份额的注册登记等事宜；

10、法律、行政法规和中国证监会规定及本合同约定的其他权利。第四十九条 管理人的义务

1、在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，

为委托人的最大利益服务，以专业技能管理集合计划的资产，依法保护委托人的财产权益；

2、遵循公平、诚信的原则，禁止任何形式的利益输送；建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度；保证集合资产管理账户与证券自营账户之间或者不同的证券资产管理账户之间不得发生交易；

3、根据中国证监会有关规定、本合同和托管协议的约定，接受托管人的监督，并将受托资产委托给托管人托管，确保委托资产独立于管理人自有资产和客户资产；

4、管理人负责集合资产管理计划资产净值估值等会计核算业务，编制集合资产管理计划财务报告，并接受托管人的复核；

5、按规定向委托人提供对账单，说明客户持有计划份额的数量及净值，参与、退出明细，及收益分配等情况；

6、按规定出具资产管理报告，保证委托人能够及时了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息；

7、如发现托管人、代理推广机构违反法律法规、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、推广代理协议的，应当予以制止，并及时报告住所地中国证监会派出机构；

8、保守集合计划的商业秘密，在集合计划有关信息向委托人披露前，不泄露集合计划的投资安排、投资意向等信息（法律法规规定或相关司法部门、监管机构另有要求的除外，但管理人应在合法可行的前提下以最大努力尽早通知托管人）；

9、按照本合同约定向委托人分配集合计划的收益；

10、办理集合计划的开户登记事务及其他手续；为集合计划建立独立完整的账户、核算、报告、审计和档案管理制度，设定清晰的清算流程和资金划转路径，公司风控、稽核等部门应对集合资产管理业务的运营和管理实施有效监控和核查。

11、按照法律法规和本合同的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付委托资金及收益款项；

12、按相关法律法规的规定年限妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推

广文件、交易记录、会计账册等文件、资料，保存期不少于二十年；

13、在集合计划终止时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资产的返还事宜；

14、违反法律、行政法规和中国证监会的有关规定，被中国证监会依法撤销证券资产管理业务许可、责令停业整顿，或者因停业、解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告；

15、赔偿因自身或其代理人的过错给集合计划资产或其他当事人造成的直接损失；

16、因托管人过错造成集合计划资产损失时，代委托人向托管人追偿；

17、聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所，对集合计划的运营情况进行年度审计，并将集合计划审计报告在每年度结束之日起六十日内，向委托人和托管人提供，并报管理人住所地中国证监会派出机构备案；

18、因管理人单方面解除本合同给委托人、托管人造成经济损失时，对委托人、托管人予以赔偿；

19、法律、行政法规和中国证监会规定及本合同约定的其他义务。

十四、托管人的权利与义务

第五十条 托管人的权利 1、依照法律规定、本合同和托管协议保管集合计划的资产；

2、按照本合同和托管协议的约定收取托管费；

3、查询集合计划的经营运作情况；

4、监督集合计划的经营运作，发现管理人的投资运作违反法律、行政法规、中国证监会的有关规定或者合同约定的，托管人有权通知管理人改正，并按照有关规定向监管机构报告；

5、法律法规及本合同、《托管协议》约定的其他权利。第五十一条 托管人的义务

1、根据本集合资产管理合同、托管协议的约定，保管集合计划的资产，确保集合计划资产的独立和安全，依法保护委托人的财产权益；

2、负责集合计划资产投资活动的清算交割，执行管理人的投资或者清算指令，负责办理集合计划名下的资金往来；

3、托管人应监督管理人的投资运作，发现其投资运作违反法律、行政法规、中国证监会的有关规定或者本合同约定的，及时通知管理人并根据有关规定向监管机构报告；

4、复核管理人计算的集合计划的资产净值；

5、保守集合计划的商业秘密，在集合计划有关信息向委托人披露前予以保密，不向他人泄露（法律、行政法规、中国证监会另有规定的除外）；

6、按规定出具集合计划托管报告；

7、妥善保存与集合计划有关的合同、协议、交易记录、会计账册等文件、资料，保存期不少于二十年；

8、在集合计划终止时，与管理人一起妥善处理有关清算和委托人财产的返还事宜；

9、在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告委托人和管理人；

10、赔偿因自身过错导致的集合计划资产的直接损失；

11、因管理人过错造成集合计划资产损失的，代委托人向管理人追偿；

12、法律、行政法规和中国证监会规定和本合同约定的其他义务。

十五、集合计划的终止和清算

第五十二条 各方一致同意，出现下列情形之一时，本集合计划应当终止： 1、集合计划管理人、托管人因重大违法、违规行为，被中国证监会取消相

关业务管理资格的；

2、集合计划管理人、托管人因解散、破产、撤销、停止营业等原因不能履行相应职责时；

3、存续期内，集合计划资产净值连续二十个工作日低于 1 亿元人民币，或

委托人人数少于 2 人； 4、不可抗力的发生导致本集合计划不能存续；

5、法律、法规及中国证监会规定的其他终止情形。

第五十三条集合计划的清算 1、集合计划的清算小组

（1）自集合计划终止之日起五个工作日内成立清算小组。

（2）集合计划清算小组成员由集合计划管理人、集合计划托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师组成。清算小组可以聘请必要的工作人员。

（3）集合计划清算小组负责本集合计划资产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划清算小组可以依法以集合计划的名义进行必要的民事活动。

2、集合计划清算程序

（1）集合资产管理计划终止日后 5 个工作日内启动清算程序，由清算小组将终止清算事项向委托人披露；

（2）集合资产管理计划清算小组统一接管集合资产管理计划资产；

（3）集合资产管理计划清算小组对集合资产管理计划资产进行清理和确认；

（4）对集合资产管理计划资产进行估价；

（5）对集合资产管理计划资产进行变现；

（6）出具清算报告后 3 个工作日内向委托人披露；

（7）清算报告披露后 5 个工作日内集合资产管理计划管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费、托管费等费用及管理人业绩报酬后，将集合资产管理计划资产按照委托人拥有份额的比例或者集合资产管理合同的约定，以货币资金的形式全部分派给委托人；

（8）清算结束后 15 个工作日内，将清算结果报公司住所地中国证监会派出机构备案。

3、清算费用

清算费用是指清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由清算小组从集合计划资产中支付。

4、集合计划剩余资产的分配

清算报告披露后七个工作日内，管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费及托管费等费用后，将集合计划资产按照委托人拥有份额的比例或者集合资产管理合同的约定，以货币资金的形式全部分配给委托人，并注销集合计划专用证券账户和资金账户。对于由计划交纳、中登公司收取的最低结算备付金和交易席

位保证金，在中登公司对其进行调整交收日才能收回，届时，管理人和托管人将及时按照委托人拥有份额的比例或者集合资产管理合同的约定，以货币资金的形式全部分配给委托人。

5、集合计划清算的报告

集合计划清算结束后的十五个工作日内，清算小组将清算结果向中国证监会及住所地中国证监会派出机构报告。

清算过程中的有关重大事项将及时披露。

十六、风险揭示

第五十四条 本集合计划为偏股型产品，属于风险和收益都比较高的产品。参与本集合计划将面临管理风险、上市公司经营风险、信用风险、合规风险以及其他风险等。

1、特别提示

本集合计划为偏股型产品，以追求较高收益为主要投资目标，特提醒委托人注意以下风险：

（1）市场风险

市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险主要包括：

1）政策风险。货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对资本市场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响集合计划的收益而产生风险；

2）经济周期风险。经济运行具有周期性的特点，受其影响，集合计划的收益水平也会随之发生变化，从而产生风险；

3）利率风险。利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平，导致证券市场的价格和收益率的变动，使集合计划收益水平随之发生变化，从而产生风险；

4）购买力风险。集合计划的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使集合计划的实际收益下降；

5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，集合计划从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比之前较少的收益率。

（2）流动性风险

流动性风险是指集合计划不能迅速转变成现金，或者转变成现金会对资产价格造成重大不利影响的风险。流动性风险按照其来源可以分为两类：

1）市场整体流动性相对不足。证券市场的流动性受到市场行情、投资群体等诸多因素的影响，在某些时期成交活跃，流动性好；而在另一些时期，可能成交稀少，流动性差。在市场流动性相对不足时，交易变现有可能增加变现成本，对集合计划造成不利影响；

2）证券市场中流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。由于流动性存在差异，即使在市场流动性比较好的情况下，一些个股和个券的流动性可能仍然比较差，从而使得集合计划在进行个股和个券操作时，可能难以按计划买入或卖出相应的数量，或买入卖出行为对个股和个券价格产生比较大的影响，增加个股和个券的建仓成本或变现成本；

3）集合计划中的资产不能应付可能出现的投资者巨额退出或大额退出的风险。在集合计划开放期间，可能会发生巨额退出或大额退出的情形，巨额退出或大额退出可能会产生本计划仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响本计划资产净值。

2、一般风险

（1）管理风险

在集合计划管理运作过程中集合计划管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响集合计划收益水平。因此本集合计划可能因为集合计划管理人的管理水平、管理手段和管理技术因素而影响集合计划收益水平。

（2）上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争以及人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化，从而导致集合计

划投资收益变化。

（3）信用风险

主要是指集合计划所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致集合计划的资产发生损失和收益发生变化。

（4）合规风险

在集合计划管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者集合计划投资违反法规及本合同有关规定的风险。

（5）计划管理人、托管人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可以及责令停业整顿等原因不能履行职责所导致的风险。

（6）由于法律、法规、业务规则等的变化或其它原因，可能会导致本计划计划的资产管理合同变更，管理人将以网站公告及书面通知等形式通知委托人并征求委托人意见，委托人应在公告发布之日起至公告约定合同变更生效之日内给出书面或其他约定方式的答复。委托人不同意变更的，可在公告日起至合同变更生效之日内提出退出申请，逾期未退出且未有意见答复的，视同委托人同意本合同变更，从而带来风险。

（7）其他风险

1）技术风险。在集合计划的日常交易中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致委托人的利益受到影响。这种技术风险可能来自管理人、托管人、证券交易所以及注册登记机构等；

2）操作风险。管理人、托管人、证券交易所、注册登记机构等在业务操作过程中以及因操作失误或违反操作规程而引起的风险；

3）因制度建设、人员配备以及内控制度建立等方面不完善而产生的风险；

4）因人为因素而产生的风险、如内幕交易以及欺诈行为等产生的风险；

5）对主要业务人员如投资主办人员的依赖而可能产生的风险；

6）因业务竞争压力可能产生的风险；

7）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致委托资产的损失，从而带来风险；

8）其他意外导致的风险。

十七、不可抗力

第五十五条 本合同中的不可抗力指遭受不可抗力事件一方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、突发性公共卫生事件、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易等。管理人或托管人因不可抗力不能履行本合同时，应及时通知其他各方并采取适当措施防止损失的扩大。

十八、违约责任与争议处理

第五十六条 当事人一方不履行本合同或履行本合同不符合约定的，构成违约，应当赔偿因此给他方当事人造成的直接损失。

第五十七条 各方同意发生下列情况对集合计划资产造成损失时，当事人可以免责：

1、因不可抗力不能履行本协议的，根据不可抗力的影响，违约方部分或全部免除责任，但法律法规另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、管理人、托管人按照当时有效的法律法规作为或不作为而造成的损失；

3、管理人按照本合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失。第五十八条 在发生违约的情况下，本合同能继续履行的，应当继续履行。第五十九条 争议的处理。 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由

合同签订各方协商解决，协商不成的，

任何一方均有权将争议提交有管辖权法院进行诉讼。

十九、合同的变更

第六十条 本合同签署后，因法律、法规、规章、中国证监会的规定、注册

登记机构业务规则以及证券交易所交易规则修订，管理人和托管人协商，可对本合同与上述法律法规和相关政策不一致的地方进行更新或修改并及时在管理人网站公告修改内容。更新或修改内容在管理人网站公告满五个工作日后生效。委托人对更新或修改的内容有异议，可以在更新或修改的内容生效前申请退出本集合计划。

管理人应及时将更新或修改后的合同报管理人住所地中国证监会派出机构备案。

第六十一条 由于其他原因需要变更本合同的，管理人和托管人应书面达成一致，并由管理人在其网站以公告形式及书面通知等形式通知委托人并征求委托人意见，委托人应在公告发布之日起至公告约定合同变更生效日（从网站公告发布日至合同变更生效日至少有10个交易日，含公告发布日与合同变更生效日）内给出书面或其他约定方式的答复。委托人不同意变更的，可在公告日起至合同变更生效之日内提出退出申请，逾期未退出且未有意见答复的，视同委托人同意本合同变更。自合同变更生效之日起，公告内容即成为本合同组成部分。管理人应及时将变更后的合同报管理人住所地中国证监会派出机构备案。

合同变更事项需要经过中国证监会同意的，应当经中国证监会同意后方可变更。

合同变更后，委托人、管理人和托管人的应当按照变更后的合同行使相关权力，履行相应义务。

二十、合同的补充与修改

第六十二条 委托人、管理人、托管人不得通过签订补充协议、修改合同等方式约定保证集合计划资产投资收益、承担投资损失，或排除委托人自行承担投资风险。

二十一、其他事项

第六十三条 本合同未尽事宜，当事人依据有关法律法规和《计划说明书》的规定办理。

第六十四条 除本合同另有定义之外，词语在本合同中使用时具有与在《计划说明书》中使用时相同的含义。

第六十五条 委托人签署本合同即视为委托人已确认以下事实：管理人、托管人已向委托人明确说明了集合计划的投资风险，管理人、托管人不保证集合计划投资收益或承担投资损失；委托人已充分理解本合同的内容，并自行承担投资风险。

第六十六条 委托人签署本合同即视为同意计划管理人在符合法律法规的规定，且不损害委托人利益的前提下，可将本集合计划资产投资于计划管理人、托管人及与计划管理人、托管人有关联方关系的公司发行的证券，计划管理人事后应向委托人及时披露，并告知托管人，同时向证券交易所报告。

第六十七条 委托人保证：所提供的资料真实、准确、完整，没有非法汇集他人资金参与本集合计划。

二十二、合同的签署和附件

第六十八条 委托人、管理人及托管人签署《合同签章页》即视为同意并接受本合同的条款，并自委托人按本合同约定将参与资金划入指定账户且得到注册登记机构确认有效后生效。本合同如因故未生效，参与资金将全额退回，各方互不承担其他责任。

第六十九条 本合同的附件《计划说明书》是本合同不可分割的一部分。 第七十条 委托人特此声明，其独立、自主、谨慎做出投资决策并签署本合

同。本合同正本一式六份，管理人、托管人各执两份，其余两份按照有关监管部门的要求备案。《合同签章页》正本一式三份，委托人、管理人、托管人各持有一份，具有同等法律效力。

附件：1、《华泰紫金周期轮动集合资产管理计划说明书》

2、《华泰紫金周期轮动集合资产管理计划资产管理合同合同签章页》

（以下无正文）

（签字盖章页，本页专为签署《华泰紫金周期轮动集合资产管理计划资产管理合同》之用途）

管理人：华泰证券股份有限公司

法定代表人或授权签字人：

托管人：中国银行股份有限公司

法定代表人或授权签字人：

于 年 月 日 签订