48、A 类基金份额：指在投资者认购时收取认购费用，但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份额 49、C 类基金份额：指在投资者认购时不收取认购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额 麦陈婉芬女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大特许会计师。现任蒙特利尔银行全球资产管理亚洲区总经理（General Manager, Asia, BMO Global Asset Management），中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任 St....
富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金招募说明书（更新）
（二0二三年第一号）
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
重要提示
富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于
2022 年 12 月 29 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2022】3244 号
《关于准予富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金注册的批复》）。本基金
的基金合同于 2023 年 2 月 28 日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景等做出实质性判断或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
投资有风险，投资者认购基金前，应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适；投资者应充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
本基金采用封闭式运作，基金存续期为 18 个月，即自基金合同生效日起至
基金合同生效日所对应的 18 个月月度对日止。除基金合同另有约定外，本基金在存续期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。因此，在存续期内，基金份额持有人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
本基金将于存续期到期日将全部基金份额持有人所持有的基金份额自动赎回。如因市场成交量不足、暂停交易、缺乏交易对手、持有债券的信用状况急剧恶化等原因导致基金资产无法变现或者无法以合理价格变现，基金管理人将已变现的基金财产按持有人持有的基金份额比例分配。基金资产无法变现或者无法以
合理价格变现的，管理人将于特殊情形消除后尽快完成变现，并在完成变现后进行二次或多次清算。因此投资者面临延期清算的风险。
本基金采用摊余成本法和市价法相结合的混合估值原则对本基金进行估值。基金管理人采用摊余成本法进行估值过程中存在一定的特有风险，包括但不限于：
1、使用摊余成本法估值不等同于保本，本基金采用摊余成本法估值的基金资产在极端情况下仍然存在计提减值准备可能导致基金份额净值下跌的风险。
2、本基金采用摊余成本法估值的基金资产采用买入并持有到期策略，可能损失一定的交易收益。
为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。
因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金总份额的 50%。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。
本招募说明书所载内容截止至 2023 年 10 月 28 日，基金投资组合报告和基
金业绩表现截止至 2023 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。
本次招募说明书更新内容如下：
更新章节 | 更新内容 |
重要提示 | 增加了基金合同生效日、招募说明书内容 的截止日期及相关财务数据的截止日期。 |
第三部分 基金管理人 | 对基金管理人信息进行了更新。 |
第四部分 基金托管人 | 对基金托管人信息进行了更新。 |
第五部分 相关服务机构 | 对相关服务机构信息进行了更新。 |
第六部分 基金的募集 | 删除了基金募集相关的不适用信息，增加 了本基金募集情况。 |
第七部分 基金合同的生效 | 删除了基金合同不能生效时募集资金的处理方式的不适用信息，增加了基金合同 生效的信息。 |
第九部分 基金的投资 | 增加了基金投资组合报告，内容截止至 2023 年 9 月 30 日。 |
第十部分 基金的业绩 | 增加该章节，内容截止至 2023 年 9 月 30 日。 |
第二十二部分 其他应披露事项 | 增加该章节，对本报告期内的其他事项进 行披露。 |
目录
第八部分 基金份额的自动赎回、转让、非交易过户、转托管、冻结、解冻和质押 2
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 48
第十九部分 基金合同的内容摘要 50
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 1
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 14
第二十二部分 其他应披露事项 16
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 17
第二十四部分 备查文件 18
第一部分 前言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规定，以及《富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》“）编写。
本招募说明书阐述了富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由富国基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金
2、基金管理人：指富国基金管理有限公司
3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司
4、基金合同：指《富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投
资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的转托管等业务
23、销售机构：指富国基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为富国基金管理有限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月
31、月度对日：指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期，若该日历月度中不存在对应日期的，则取该月最后一日，如月度对日为非工作日，则顺延至下一个工作日
32、存续期：除根据基金合同约定提前终止外，本基金存续期为 18 个月，
即自基金合同生效日起至基金合同生效日所对应的 18 个月月度对日止
33、存续期到期日：除根据基金合同约定提前终止外，为基金合同生效日所对应的 18 个月月度对日
34、封闭式基金：指基金份额总额在基金存续期内固定不变（由于基金存续期到期自动赎回的除外），基金份额持有人不得申请赎回的证券投资基金
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、《业务规则》：指规范基金管理人所管理的证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
37、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
38、自动赎回：指本基金于存续期到期日自动将全部基金份额持有人所持有的基金份额兑换为现金的行为
39、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
40、元：指人民币元
41、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 42、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
43、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
44、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
45、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
46、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
47、基金份额类别：指根据认购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值
48、A 类基金份额：指在投资者认购时收取认购费用，但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份额
49、C 类基金份额：指在投资者认购时不收取认购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额
50、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
51、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于管理信用风险的信用衍生工具
52、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方
53、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方
54、名义本金：亦称交易名义本金，指一笔为信用衍生品交易提供信用保护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准
55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，
如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二
座 27-30 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 27-30 层法定代表人：裴长江
总经理：陈戈
成立日期：1999 年 4 月 13 日电话：（021）20361818
传真：（021）20361616联系人：赵瑛
注册资本：5.2 亿元人民币
股权结构（截止于 2023 年 10 月 28 日）：
股东名称 | 出资比例 |
海通证券股份有限公司 | 27.775% |
申万宏源证券有限公司 | 27.775% |
加拿大蒙特利尔银行 | 27.775% |
山东省金融资产管理股份有限公司 | 16.675% |
二、主要人员情况
董事会成员
裴长江先生，董事长，研究生学历。现任海通证券股份有限公司董事会秘书
（在取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明后正式履职）、上海海通证券资产管理有限公司董事长、海通期货股份有限公司董事长。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
陈戈先生，董事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司总经理。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值证券投资基金基金经理。
麦陈婉芬女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大特许会计师。现任蒙特利尔银行全球资产管理亚洲区总经理（General Manager, Asia, BMO Global Asset Management），中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任 St. Margaret’s College 教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。
方荣义先生，董事，博士，高级会计师。现任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委副书记、监事会主席、党校校长，申万宏源证券有限公司工会主席，上海申万宏源公益基金会理事长。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳市中心支行会计处副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处处长，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监，申万宏源证券有限公司副总经理、执行委员会成员、财务总监、董事会秘书。
张信军先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理兼财务总监、海通国际控股有限公司董事、副总经理兼财务总监、海通国际证券集团有限公司董事、海通银行董事、海通恒信国际融资租赁股份有限公司董事、海通恒信金融集团有限公司董事长。历任海通证券有限公司计划财务部员工、计划财务部资产管理部副经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首席风险官。
吴惠明先生，董事，硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任上海申银证券公司浦西管理总部交易部员工，申银万国证券股份有限公司经纪管理总部员工、办公室秘书、固定收益总部财务经理、党委办公室主任兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理，申万宏源证券有限公司党建工作部/党委办公室主任。
张晓燕女士，董事，博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国）有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员，加拿大多伦多大学化学系助理教授，蒙特利尔银行企业操作风险部高级分析师、高级风险经理和部门总监，道明证券交易风险管理部副总裁兼总监，华侨银行全球风险管理部副总裁、市场风险管控及分析主管，新加坡交易所风险管理部高级副总裁和风险管理主管。
郭宏韬先生，董事，研究生学历。现任山东省金融资产管理股份有限公司上海业务一部总经理。历任山东鲁信投资集团股份有限公司出纳、会计；山东鲁信房地产投资开发有限公司财务会计；山东鲁信远致旅游有限公司财务部副经理
（主持工作）；山东鲁信能源投资管理股份有限公司职工；平安银行股份有限公司风险经理，高级客户经理；山东省金融资产管理股份有限公司资产经营二部高级主管级职员，恒丰资产处置组（筹）高级主管级职员，上海业务中心高级主管级职员；山东省金融资产管理股份有限公司上海业务中心副总经理；上海业务一部副总经理（主持工作）。
李彧先生，独立董事，研究生学历，高级经济师。现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事长，上海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长。历任上海紫江（集团）有限公司研究室科长、总裁室经理、总裁特别助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长。
季文冠先生，独立董事，研究生学历。现已退休。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长，上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记，上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员，上海市松江区区委常委、副区长，上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记，上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任，上海金融业联合会常务副理事长。
李启安先生，独立董事，本科学历。现已退休。历任加拿大花旗银行副总裁，加拿大皇家地产服务有限公司亚洲业务发展部总监，MKI 集团有限公司（香港上巿公司）执行董事，获多利金融服务有限公司（香港汇丰银行子公司）中囯部
高级副总裁，香港万都房产发展有限公司高级副总裁，香港大昌行集团有限公司
（中信泰富集团子公司）集团财务总经理及曾派驻为上海总经理，香港汇丰银行私人银行部高级副总裁并派驻上海分行任财富管理总经理，万都项目管理有限公司财务总监。
刘江宁女士，独立董事，博士，副教授。现任对外经济贸易大学全球化与中国现代化问题研究所研究员。历任山东财经大学教师。
监事会成员
孟祥元先生，监事长，研究生学历，经济师。现任山东省金融资产管理股份有限公司党委副书记、董事会秘书。历任中国重汽集团济南桥箱有限公司职员；中国重型汽车有限公司证券部政策研究员；山东省鲁信投资控股集团有限公司产权管理部、投资发展部（产权管理部）一级职员，高级职员；山东省金融资产管理股份有限公司股权投资部副总经理（主持工作）；山东省金融资产管理股份有限公司总经理助理兼党委办公室、董事会办公室主任及综合管理部部长；山东省金融资产管理股份有限公司党委办公室、董事会办公室主任及综合管理部部长；山东省金融资产管理股份有限公司董事会办公室主任、综合管理部部长；山东省金融资产管理股份有限公司董事会秘书；山东省金融资产管理股份有限公司党委副书记、董事会秘书。
曹志刚先生，监事，经济学硕士。现任海通证券股份有限公司稽核部总经理、职工代表监事、海通吉禾私募股权投资基金管理有限责任公司监事、海通创意私募基金管理有限公司监事。历任海通证券股份有限公司风险控制总部（稽核部）二级部经理、稽核部总经理助理、副总经理。
赵伟先生，监事，本科学历。现任申万宏源证券有限公司法律合规总部副总经理（总部副总经理级）兼合规综合部、反洗钱部经理。历任申银万国证券股份有限公司崇明营业部员工、稽核总部审计部员工、合规与风险管理总部合规督导部经理，申万宏源证券有限公司合规与风险管理中心合规综合部业务董事、综合管理总部综合行政部经理、法律合规总部合规综合部经理、法律合规总部总经理助理。
赵士毅先生，监事，本科学历。现任蒙特利尔银行（中国）有限公司董事总经理、亚洲企业投资发展部负责人。历任中国银联股份有限公司国际业务总部亚
太业务发展业务主管，西班牙对外银行中国区执行董事、业务发展主管、中国区私人银行副总裁、中信-西班牙对外银行私人银行管理团队成员、亚洲零售银行助理副总裁、西班牙对外银行全球青年领导层培训生，上海复星高科技（集团）有限公司国际发展部执行总经理兼集团财富管理和私人银行委员会委员，蒙特利尔银行（中国）有限公司亚洲区战略发展总监。
夏志辉先生，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司集中交易部投研 中台总监兼资深金融平台研究经理。历任北京江河幕墙工程有限公司 ERP 部门 系统管理员，上海霸才软件有限公司系统信息部系统管理员，上海绘梦视信息技 术有限公司技术部数据库管理员，富国基金管理有限公司信息部高级系统管理员，光大保德信基金管理有限公司信息部主管，富国基金管理有限公司高级风险管理 经理、集中交易部风控总监助理、集中交易部风控副总监、高级金融平台研究经 理。
孙玉礼先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司权益投资部资深基金专员。历任美世咨询数据中心数据分析师，韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司福利部精算顾问，上海泽奔商务咨询有限公司咨询顾问，富国基金管理有限公司高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、基金专员。
程铖女士，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司机构服务部总经理。历任富国基金管理有限公司机构客户经理、高级机构客户经理、高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、机构服务部机构副总监、机构服务部副总经理。
黄奥博先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司战略与产品部 副总经理兼产品二部总经理。历任国联安基金管理有限公司产品部产品经理助理，齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司产品部产品高级经理，富国基金管理 有限公司产品经理、高级产品开发经理、资深产品开发经理、战略与产品部产品 开发总监助理、战略与产品部产品副总监、战略与产品部产品总监。
督察长
赵瑛女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司投资银行总部、国际业务部；上海国盛（集团）有限公司资产管理部、风险管理部；海通证券股份有限公司合规与风险管理总部；上海海通证券资产管理有限公司合规与风
控部；2015 年 7 月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总经理。现任富国基金管理有限公司督察长。
经营管理层人员
陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
林志松先生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998 年 10月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长，现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。
陆文佳女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员，华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁；2014 年 5 月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金管理有限公司副总经理。
李笑薇女士，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家教委外资贷款办公室项目官员，摩根士丹利资本国际 Barra 公司（MSCI BARRA）BARRA 股票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors）大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009 年 6 月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000 年 6 月加入富国基金管理有限公司，历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
本基金基金经理
（1）现任基金经理：张洋，硕士，曾任招商银行总行交易员，招商银行总行投资经理，平安银行总行投资经理；自 2020 年 3 月加入富国基金管理有限公
司，现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自 2020 年 05 月起任富国
纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；自 2020 年 08 月起任富国长江经济带
纯债债券型证券投资基金基金经理；自 2020 年 09 月起任富国荣利纯债一年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自 2020 年 12 月起任富国目标齐利一
年期纯债债券型证券投资基金基金经理；自 2022 年 07 月起任富国汇享三个月定
期开放债券型证券投资基金基金经理；自 2023 年 02 月起任富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
投资决策委员会成员
公司投委会成员：总经理陈戈，分管副总经理朱少醒，分管副总经理李笑薇 其他
上述人员之间不存在近亲属关系。三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（10）贬损同行，以提高自己；
（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（12）以不正当手段谋求业务发展；
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金从业人员形象；
（14）其他法律、行政法规禁止的行为。五、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、违反规定向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出资；
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。
六、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。七、基金管理人的风险管理体系和内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括特有风险、市场风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险。
针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：
（1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范围等内容。
（2）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原因。
（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果。
（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的 度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可 能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。
（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。
（6）监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必要时加以改变。
（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
（1）内部控制的原则
①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
②独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核职能部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。
③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
④重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风险控制与公司业务发展同等重要。
（2）内部控制的主要内容
①控制环境
公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会，负责评价与完善公司的内部控制体系；公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告，确保公司财务报告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会，分别负责公司经营、基金投资、风险管理的重大决策。
此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
②风险评估
公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的可能 性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。
③操作控制
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。
④信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。
⑤监督与内部稽核
基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核职能部门，履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。
3、基金管理人关于内部控制的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任；
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；
（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋法定代表人：郑杨
成立时间：1992 年 10 月 19 日
经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式：股份有限公司
注册资本：293.52 亿元人民币存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105 号联系人：朱萍
联系电话：（021）31888888
上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年更名为资产托管部，2013 年更名为资产托管与养老金业务部，2016 年进行组织架构优化调整，
并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。
目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
二、主要人员情况
郑杨，男，1966 年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家经贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市地方金融监管局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。
潘卫东，男，1966 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，上海国际信托有限公司董事长。
李国光，男，1967 年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总经理，总行资产负债管理委员会主任，总行清算作业部总经理，沈阳分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部部门负责人。
三、基金托管业务经营情况
截止 2023 年 9 月 30 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为
12685.59 亿元，托管证券投资基金共四百十九只。四、基金托管人的内部控制制度
1、上海浦东发展银行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和上海浦东发展银行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。
2、上海浦东发展银行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施：上海浦东发展银行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。
具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括：
（1）《中华人民共和国证券法》；
（2）《中华人民共和国证券投资基金法》；
（3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；；
（4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
（5）《基金合同》、《基金托管协议》；
（6）法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
上海浦东发展银行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。
3、监督方法
（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任何外界力量的干预；
（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；
（3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方法。
4、监督结果的处理方式
（1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等；
（2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提 示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金 托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正；
（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有关情况和资料。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
直销机构
名称：富国基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-
30 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二
座 27-30 层
法定代表人：裴长江总经理：陈戈
成立日期：1999 年 4 月 13 日直销网点：直销中心
直销中心地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 27 层
客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）传真：021-20513177
联系人：孙迪
公司网站：www.fullgoal.com.cn 代销机构
（1）上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号法人代表：郑杨
联系人员：胡波客服电话：95528
（2）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法人代表：缪建民联系人员：季平伟客服电话：95555
（3）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层法人代表：朱鹤新
联系人员：常振明客服电话：95558
公司网站：bank.ecitic.com
（4）兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路 154 号
办公地址：中国福州市湖东路 154 号法人代表：吕家进
联系人员：孙琪虹客服电话：95561
（5）广发银行股份有限公司
注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号法人代表：王凯
联系人员：朱弘源
客服电话：4008308003
（6）平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号法人代表：谢永林
联系人员：蔡宇洲客服电话：95511-3
（7）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市宁东路 345 号
办公地址：浙江省宁波市宁东路 345 号法人代表：陆华裕
联系人员：胡技勋客服电话：95574
（8）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号法人代表：徐力
联系人员：施传荣
客服电话：400-696-2999
（9）北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼法人代表：王金山
联系人员：鲁娟客服电话：96198
（10）青岛银行股份有限公司
注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼
办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼法人代表：郭少泉
联系人员：滕克
客服电话：96588 青岛-、40066-96588 全国-公司网站：www.qdccb.com
（11）江苏银行股份有限公司注册地址：南京市中华路 26 号
办公地址：南京市中华路 26 号法人代表：夏平
联系人员：田春慧客服电话：95319
（12）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路 218 号
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号法人代表：李伏安
联系人员：王宏
客服电话：4008-888-811
（13）江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址：常州市武进区延政中路 9 号
办公地址：常州市武进区延政中路 9 号法人代表：陆向阳
联系人员：李仙
客服电话：0519-96005
（14）长沙银行股份有限公司
注册地址：长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座办公地址：长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座法人代表：朱玉国
联系人员：龙秀芳
客服电话：0731-96511
（15）广州农村商业银行股份有限公司注册地址：广州市黄埔区映日路 9 号
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号法人代表：蔡建
联系人员：黎超雄
客服电话：020-961111
（16）苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号法人代表：王兰凤
联系人员：吴骏客服电话：96067
（17）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦法人代表：刘明军
联系人员：刘鸣客服电话：95017
（18）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼法人代表：葛新
联系人员：孙博超客服电话：95055-4
（19）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼法人代表：汪静波
联系人员：张姚杰
客服电话：400-821-5399
（20）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼法人代表：其实
联系人员：潘世友客服电话：95021
（21）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 12 层法人代表：杨文斌
联系人员：张茹
客服电话：4007-009-665
（22）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号法人代表：王珺
联系人员：韩爱彬客服电话：95188-8
（23）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 903 室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层法人代表：吴强
联系人员：吴强 客服电话：952555
公司网站：http://fund.10jqka.com.cn/
（24）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室
办公地址：上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层法人代表：李兴春
联系人员：曹怡晨
客服电话：4000325885
公司网站：http://www.leadfund.com.cn/
（25）嘉实财富管理有限公司
注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B 座(2＃楼)27 楼 2714 室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座法人代表：张峰
联系人员：张倩
客服电话：400-021-8850
（26）北京中植基金销售有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室办公地址：北京朝阳区大望路金地中心 A 座 28 层
法人代表：武建华联系人员：丛瑞丰
客服电话：400-8180-888
（27）济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307法人代表：杨健
联系人员：李海燕
客服电话：400-673-7010
（28）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室法人代表：王翔
联系人员：项阳
客服电话：400-820-5369
（29）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层法人代表：肖雯
联系人员：黄敏娥
客服电话：020-89629066
（30）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层法人代表：江卉
联系人员：徐伯宇客服电话：95118
（31）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层法人代表：钟斐斐
联系人员：戚晓强
客服电话：400-159-9288
公司网站：danjuanapp.com
（32）上海中欧财富基金销售有限公司
注册地址：中国上海-自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 729S办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层
法人代表：许欣 联系人员：屠帅颖
客服电话：021-68609600
（33）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层法人代表：李一梅
联系人员：仲秋月
客服电话：400-817-5666
（34）中信建投期货有限公司
注册地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 27 楼、30 楼
办公地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 27 楼、30 楼法人代表：王广学
联系人员：刘芸
客服电话：400-887-7780
（35）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 室、14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 室、14 层
法人代表：张皓联系人员：韩钰
客服电话：400-990-8826
（36）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法人代表：贺青
联系人员：芮敏琪
客服电话：400-8888-666/ 95521
（37）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号法人代表：王常青
联系人员：权唐
客服电话：400-8888-108
（38）招商证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼法人代表：霍达
联系人员：业清扬
客服电话：95565/0755-95565
（39）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 8 号中信证券大厦法人代表：张佑君
联系人员：顾凌
客服电话：95548 或 4008895548
（40）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦法人代表：陈共炎
联系人员：辛国政
客服电话：4008-888-888
（41）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
办公地址：上海市广东路 689 号法人代表：周杰
联系人员：李笑鸣客服电话：95553
（42）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层法人代表：杨玉成
联系人员：陈宇
客服电话：95523、4008895523
（43）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
办公地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦法人代表：李新华
联系人员：李良
客服电话：95579 或 4008-888-999
（44）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦法人代表：黄炎勋
联系人员：陈剑虹客服电话：95517
公司网站：http://www.essence.com.cn/
（45）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法人代表：吴坚
联系人员：张煜
客服电话：4008-096-096
（46）湘财证券股份有限公司
注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法人代表：高振营
联系人员：江恩前客服电话：95351
（47）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号法人代表：安志勇
联系人员：蔡霆 客服电话：956066
（48）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道 4011 号港中旅大厦 18 楼法人代表：张伟
联系人员：胡子豪客服电话：95597
（49）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法人代表：王怡里
联系人员：郭熠
客服电话：400-666-1618、95573
（50）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层法人代表：肖海峰
联系人员：赵如意客服电话：95548
公司网站：sd.citics.com/
（51）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号法人代表：范力
联系人员：陆晓客服电话：95330
（52）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法人代表：张巍联系人员：刘阳客服电话：95514
（53）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号法人代表：刘秋明
联系人员：姚巍客服电话：95525
（54）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号 501 房
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法人代表：胡伏云
联系人员：陈靖客服电话：95396
（55）东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市南关区生态大街 6666 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法人代表：李福春联系人员：安岩岩客服电话：95360
（56）南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号
办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号法人代表：李剑锋
联系人员：陈秀丛
客服电话：4008-285-888
（57）大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层法人代表：董祥
联系人员：薛津
客服电话：4007121212
（58）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-
25 层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-
25 层
法人代表：何之江联系人员：吴琼
客服电话：95511-8
公司网站：stock.pingan.com
（59）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 0327法人代表：章宏韬
联系人员：甘霖
客服电话：95318，4008096518
（60）东莞证券股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号法人代表：陈照星
联系人员：陈士锐客服电话：95328
（61）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号
办公地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼
法人代表：周军 联系人员：占文驰客服电话：956080
（62）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
法人代表：王献军联系人员：梁丽
客服电话：95523、4008895523
（63）中泰证券股份有限公司注册地址：济南市经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号 23 层法人代表：王洪
联系人员：吴阳客服电话：95538
（64）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼法人代表：刘学民
联系人员：吴军客服电话：95358
（65）西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室法人代表：徐朝晖
联系人员：张吉安客服电话：95582
（66）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心法人代表：陈牧原
联系人员：李昕田
客服电话：0931-96668、4006898888
（67）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层法人代表：李永湖
联系人员：罗艺琳客服电话：95329
（68）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦法人代表：戴彦
联系人员：唐湘怡客服电话：95357
（69）粤开证券股份有限公司
注册地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 21、22、23
层
办公地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 21、22、23
层
法人代表：严亦斌联系人员：彭莲
客服电话：020-81008823
（70）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号法人代表：冉云
联系人员：刘婧漪客服电话：95310
（71）长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 19 楼-20 楼法人代表：王勇
联系人员：吴欣语客服电话：2079223
（72）国新证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦法人代表：张海文
联系人员：李慧灵客服电话：95390
（73）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法人代表：余磊联系人员：杨晨
客服电话：4008-005-000
（74）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层法人代表：李刚
联系人员：邵丹客服电话：95325
其他
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：富国基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-
30 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二
座 27-30 层
法定代表人：裴长江
成立日期：1999 年 4 月 13 日电话：（021）20361818
传真：（021）20361616联系人：徐慧
三、出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：韩炯
电话：（021）31358666传真：（021）31358600联系人：陈颖华
经办律师：黎明、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层执行事务合伙人：毛鞍宁
联系电话：010-58153000传真：010-85188298
联系人：王珊珊
经办注册会计师：王珊珊、费泽旭
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会 2022 年 12 月 29 日证监许可【2022】
3244 号文注册。
一、 基金类型
债券型证券投资基金二、 基金运作方式契约型，封闭式
本基金在存续期内封闭运作，不办理申购与赎回等业务（由于基金存续期到期自动赎回的除外）。
三、 基金存续期限
除根据基金合同约定提前终止外，本基金存续期为 18 个月，即自基金合同
生效日起至基金合同生效日所对应的 18 个月月度对日止。四、 基金份额类别设置
本基金根据认购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购时收取认购费用，但不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费，但不收取认购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额、C 类基金份额将分别计算和公告基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资者可自行选择认购的基金份额类别。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定。根据基金情况，基金管理人可在不违反法律法规规定且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，在履行适当程序后调低销售服务费率、变更收费方式等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告，不需要召开基金份额持有人大会。
五、 募集情况
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效认购户数为 13,314 户，本次募集期的有效认购份额 6,276,699,871.85 份（其中富国汇诚 18 个月封闭式债券 A 有效认购份额 6,186,267,234.62 份，富国汇诚 18 个月封
闭式债券 C 有效认购份额 90,432,637.23 份），利息结转的基金份额 171,217.82
份（其中富国汇诚 18 个月封闭式债券 A 有效认购份额结转的利息 122,345.43份，富国汇诚 18 个月封闭式债券 C 有效认购份额结转的利息 48,872.39 份）。实收基金（本息）共计人民币 6,276,871,089.67 元，折合 6,276,871,089.67 份基金份额。
在基金募集期内，基金管理人的基金从业人员认购本基金的基金份额 84,473.34 份（含利息转份额），持有份额占基金份额总量的 0.0013%；基金管理人未使用固有资金认购本基金。
第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿
份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币，基金认购人数不少于 200 人且基金募集的基金份额总额达到准予注册规模的百分之八十以上的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内
聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，本基金的基金合同于 2023
年 2 月 28 日生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
第八部分 基金份额的自动赎回、转让、非交易过户、转托管、冻结、解冻和质押
一、基金的自动赎回
本基金将在存续期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，基金管理人将在 T＋7 日内（含）将已变现的基金财产对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例自动赎回给本基金全体基金份额持有人。
存续期到期日次日，本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算程序。进入基金财产清算程序时，若存在未变现的资产，登记机构将于该部分资产变现完成后，将对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给本基金全体基金份额持有人，单位基金份额所分配的资产金额按照资产变现完成后的净额进行计算，单位基金份额对应的总到账款项可能与存续期到期日基金份额净值不一致。
基金管理人应在存续期到期日的下一个工作日发布相关提示公告。若由于不可抗力的原因导致无法按时办理基金份额自动赎回的，则办理日相应顺延。
二、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
五、基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则，并可收取一定的手续费。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票，但可持有因可转换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票，本基金将在其可交易之日的 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，存续期到期日前 3 个月内不受此比例限制；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金投资策略分为两部分，一部分为买入拟持有至到期类资产，另一部分为买入交易性资产；其中持有至到期类资产，即采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的 50%；对于买入交易性资产，即采用市价法估值的债券资产不低于基金净资产的 20%。本基金基金合同生效后 3 个月为建仓期，力争在建仓期结束前达到上述资产投资比例目标。如因基金资产价格波动等原因导致摊余成
本法估值和市价法估值的债券资产被动不符合上述规定投资比例的，应在 1 个月
内调整至符合比例要求，本基金存续期到期日前 2 个月内不受上述比例限制。
（一）资产配置策略
本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置，通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况，进而在最大限度地降低投资组合的风险前提下，提高投资组合的收益。
（二）子单元管理
本基金的投资标的包括持有至到期类资产和交易性资产，应根据资产估值方法的不同，对所投资的资产实行分单元管理。
一是持有到期型单元，投资于以收取合同现金流量为目的并持有至到期的债券资产，该单元内的资产均需通过会计准则要求的“合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的测试”（简称“SPPI”测试），并在存续期间每日开展资产减值测试，以及对账面价值与公允价值的偏离进行监测，持续加强对于本基金资产估值的公允性评估，按照法规要求及时采取有效措施，以避免本基金基金资产净值在存续期到期前发生异常波动。若相关资产出现违约或信用风险显著升高的，基金管理人基于持有人利益优先原则，履行内部程序后按照会计准则尽快进行处置，避免在存续期到期日发生基金资产无法以合理价格变现的情况。
二是交易型单元，采用市值法进行估值。
为确保上述两类资产的严格隔离，基金管理人在购买债券伊始会根据投资目的对其分别标记为交易性债券资产和持有至到期债券资产，计入上述两个单元分别独立运营管理；每笔投资分类标识确认后，不可随意更改，所投债券一旦归入持有到期型单元原则上不可自由卖出。
基金托管人应落实基金净值复核、投资管理监督等有关职责，若发现基金管理人违反基金合同有关规定，应及时依法督促基金管理人改正并报告监管机构。
（三）持有目的配置策略
本基金的投资标的根据持有目的的不同，分为持有至到期类资产和交易性资
产。对于“以持有到期为目的”的债券资产，采用持有至到期投资策略，以摊余成本法计量；对于“以交易型为目的”的固定收益类资产，采用交易性资产投资策略，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
1、以摊余成本法计量的债券资产投资策略
本基金投资前应对所投资产确认是否采用买入并持有至到期策略。对买入持有至到期策略的资产，以收取合同现金流量为目的，所投资产到期日（或回售日）不得晚于本基金存续期到期日。对买入并持有至到期策略的含回售权的债券，本基金应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于存续期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。
对买入持有至到期策略的债券，基金管理人应按照会计准则进行会计处理；相关债券出现违约或信用风险显著升高的，基金管理人可以基于持有人利益优先原则，履行内部程序后按照会计准则进行处置。
2、交易性资产投资策略
对于交易性固定收益类金融工具，本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会，动态地对固定收益类资产组合进行调整。
（四）债券等固定收益类资产的投资策略
本基金在债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
1、久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。
2、期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理
的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
3、信用风险控制是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据。
4、跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券组合，提高投资收益，实现跨市场套利。
5、相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的债券，减持相对高估、价格将下降的债券。
6、信用债投资策略
本基金管理人认为，信用债市场运行的中枢既取决于基准利率的变动，也取决于发行人的整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间，整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等左右市场的短期波动。
基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判，积极主动发掘收益充分覆盖风险，甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种；同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险，以求得投资组合赢利性、安全性的中长期有效结合。
同一信用产品在不同市场状态下往往会有不同的表现，针对不同的表现，基 金管理人将采取不同的操作方式：如果信用债一二级市场利差高于基金管理人判 断的正常区间，基金管理人将在该信用债上市时就寻找适当的时机卖出实现利润；如果一二级市场利差处于基金管理人判断的正常区间，基金管理人将持券一段时 间再行卖出，获取该段时间里的骑乘收益和持有期间的票息收益。本基金信用债 投资在操作上主要以博取骑乘和票息收益为主，这种以时间换空间的操作方式决 定了本基金管理人在具体操作上必须在获取收益和防范信用风险之间取得平衡。
本基金在投资信用债（含资产支持证券）时遵守以下约定：本基金所投信用 债外部主体评级不低于 AA+，且投资外部主体评级 AA+信用债的比例不超过信 用债资产的 30%；其中，采用摊余成本法估值的信用债外部主体评级不低于 AAA。
信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，资产支持证券参照原始权益人的主体评级，若无主体评级的，参照债项评级。如果对发行人或原始权益人同时有两家以上境内评级机构评级的，应采用孰低原则确定其评级；基金持有信用债期间，如果相关信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内调整至符合基金合同约定，持有到期型单元的债券资产在前述信用评级下降的情形下允许调整为交易型单元债券资产并进行交易卖出。本基金对信用债评级的认定参考基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。
7、可转换债券及可交换债券投资策略
本基金将综合运用多种可转换债券投资策略进行二级市场投资操作，在承担较小风险的前提下获取较高的超额收益；同时，本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转换债券的一级市场申购，上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策。
本基金投资可转换债券的投资策略主要包括：
（1）个券精选策略。本基金将对所有可转换债券对应的标的股票或已可转换债券预案的股票进行深入研究，采用定性分析（行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等）与定量分析（P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV等）相结合的方式精选成长性好且估值合理的正股，同时考虑证券市场的环境，并在对应可转换债券估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。
（2）条款博弈策略。通常情况下，可转换债券均设有一些特殊条款，如修正条款、回售条款、赎回条款等。本基金将充分发掘各项条款博弈给可转换债券带来的投资机会。
本基金投资可交换债券的投资策略主要包括：可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征，另一方面有与转股标的相关联的股性特征，且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债券和可转换债券的发行主体是不同的。可交换债券的转股标的是发行人所持有的其他公司股票，而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此，在条款博弈、债性分析属性等方面，两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展
投资决策。
本基金投资于可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券的比例不超过基金资产的 10%。
（五）动态收益增强策略
在以上债券等固定收益类资产投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，力争获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。
1、骑乘收益率曲线策略
骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着债券剩余期限缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑，获得资本利得收益。
2、息差策略
息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作，只要回购资金成本低于债券收益率，就可以达到杠杆放大的套利目标。
本基金将根据对市场回购利率走势的判断，适当地选择杠杆比率，谨慎地实施息差策略，提高投资组合的收益水平。
（六）国债期货投资策略
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
（七）信用衍生品投资策略
本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，根据风险管理的原 则，以风险对冲为目的，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资 金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机 构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设 机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可在履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，存续期到期日前 3 个月内不受此比例限制；
（2）本基金投资的以持有到期为目的的所有债券资产的到期日（或回售日）不得晚于本基金存续期的最后一日；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；
（11）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（12）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期
货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金等；
（13）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，不得持有合约类信用衍生品；
（14）本基金持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%；
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述（14）所规定比例限制的，基金管理人应在 3 个月之内进行调整；
（15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述（13）、（14）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。
五、业绩比较基准
中债综合全价（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券资产的配置和个
券的选择来增强债券投资的收益。中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结 算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，适合作为市场债 券投资收益的衡量标准。1 年期定期存款利率（税后）是指中国人民银行公布并 执行的金融机构一年期人民币存款基准利率，其能反映出本基金投资现金类资产 的目的。由于本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，采用 90%作为业 绩比较基准中债券投资所代表的权重，10%作为现金资产所对应的权重可以较好 的反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化，或者相关数据编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
前提下，根据实际情况在按照监管部门要求履行适当的程序，并经与基金托管人协商一致，可以变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映本基金的投资策略。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
八、投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
1 | 权益投资 | － | － |
其中：股票 | － | － | |
2 | 固定收益投资 | 9,762,930,791.71 | 94.92 |
其中：债券 | 9,762,930,791.71 | 94.92 | |
资产支持证券 | － | － | |
3 | 贵金属投资 | － | － |
4 | 金融衍生品投资 | － | － |
5 | 买入返售金融资产 | － | － |
其中：买断式回购的买入返售金 融资产 | － | － | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,861,373.35 | 0.84 |
7 | 其他资产 | 435,157,008.59 | 4.23 |
8 | 合计 | 10,284,949,173.65 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 国家债券 | － | － |
2 | 央行票据 | － | － |
3 | 金融债券 | 3,666,799,721.31 | 57.34 |
其中：政策性金融债 | 517,428,075.41 | 8.09 | |
4 | 企业债券 | 2,009,513,997.95 | 31.42 |
5 | 企业短期融资券 | 161,506,386.40 | 2.53 |
6 | 中期票据 | 2,933,856,391.49 | 45.88 |
7 | 可转债（可交换债） | － | － |
8 | 同业存单 | 991,254,294.56 | 15.50 |
9 | 其他 | － | － |
10 | 合计 | 9,762,930,791.71 | 152.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例（%） |
1 | 2028006 | 20 邮储银行永续债 | 2,100,000 | 216,612,727.87 | 3.39 |
2 | 102101553 | 21 诚通控股 MTN003 | 2,000,000 | 201,446,380.28 | 3.15 |
3 | 112302009 | 23 工商银行 CD009 | 2,000,000 | 199,491,613.71 | 3.12 |
4 | 180217 | 18 国开 17 | 1,900,000 | 197,685,630.14 | 3.09 |
5 | 112311042 | 23 平安银行 CD042 | 2,000,000 | 197,429,753.47 | 3.09 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金
属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证
投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) | － |
股指期货投资本期收益(元) | － |
股指期货投资本期公允价值变动(元) | － |
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） | － |
国债期货投资本期收益（元） | － |
国债期货投资本期公允价值变动（元） | － |
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注
1、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国泰君安证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行上海分行的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，财通证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局浙江省分局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。本基金本报告期末未持有股票资产。
3、其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | 275,008.59 |
2 | 应收证券清算款 | 434,882,000.00 |
3 | 应收股利 | － |
4 | 应收利息 | － |
5 | 应收申购款 | － |
6 | 其他应收款 | － |
7 | 其他 | － |
8 | 合计 | 435,157,008.59 |
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有股票。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国汇诚 18 个月封闭式债券 A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益 率③ | 业绩比较基准收益率标 准差④ | ①-③ | ②-④ |
2023.02.28-2023.09.30 | 1.89% | 0.02% | 1.19% | 0.04% | 0.70% | -0.02% |
（2）富国汇诚 18 个月封闭式债券 C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益 率③ | 业绩比较基准收益率标 准差④ | ①-③ | ②-④ |
2023.02.28-2023.09.30 | 1.77% | 0.02% | 1.19% | 0.04% | 0.58% | -0.02% |
二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国汇诚 18 个月封闭式债券 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2023 年 9 月 30 日。
2、本基金于 2023 年 2 月 28 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一
年。本基金建仓期 6 个月，从 2023 年 2 月 28 日起至 2023 年 8 月 30 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国汇诚 18 个月封闭式债券 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2023 年 9 月 30 日。
2、本基金于 2023 年 2 月 28 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一
年。本基金建仓期 6 个月，从 2023 年 2 月 28 日起至 2023 年 8 月 30 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账 户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券、股票、国债期货、信用衍生品、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
（一）基金管理人采用摊余成本法和市价法相结合的混合估值原则对本基金进行估值。
（二）对于以持有到期为目的的债券资产，基金管理人采用摊余成本法进行估值，采用适当的风险控制手段，对债券资产净值的公允性进行评估。当以摊余成本计量已不能真实公允反映债券资产净值时，基金托管人应当督促基金管理人调整会计核算和估值方法。
（三）对于交易性资产，基金管理人采用市价法进行计量。其中，对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（四）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（五）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
（一）以持有到期为目的的债券资产的估值方法
1、对于以持有到期为目的的债券资产，本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，确认利息收入并评估减值准备。
2、债券回购以协议成本列示，按协议利率在实际持有期内逐日计提利息。
3、银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。
4、基金持有的以持有到期为目的的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
5、基金应当按照企业会计准则的要求，评估以持有到期为目的的债券资产是否发生减值，如有客观证据表明其发生减值的，应当计提减值准备。
6、如有确凿证据表明本基金在存续期内持有至到期类债券投资策略发生变化或其他原因，导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负债的公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映上述资产或负债的公允价值的方法估值。为最大限度保护持有人利益，基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于：处置信用风险显著增加的固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、改按公允价值计算基金份额净值等。
（二）交易性资产的估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
（4）交易所上市交易的可转换债券以估值日收盘价作为估值全价；
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
5、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的价格数据估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
6、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
7、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值，但基金管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公允价值。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（三）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍 无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。法律法规、监管机构、基金合同另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，
将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给
基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。九、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第（一）部分“以持有到期为目的的债券资产的估值方法”的第 6 项或第（二）部分“交易性资产的估值方法”
的第 8 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记结算机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
第十三部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的 90%；若基金合同生效不满 3 个月，本基金可不进行收益分配；
2、本基金的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C 类基金份额的销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用、结算费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金相关账户的开户和维护费用；
10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。销售服务费由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金托管人承担复核责任；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3. 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等规定媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券、期货投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金合同生效公告。
（四）基金净值信息
基金合同生效后，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金资产净值和各类基金份额净值。
存续期内，基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人对采用摊余成本法估值的资产采取处置信用风险显著增加的固定收益品种或计提资产减值准备等风险应对措施的，应当在定期报告中披露。
（六）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的情形除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；
17、本基金推出新业务或服务；
18、对于以持有到期为目的并采用摊余成本法估值的债券资产，存续期到期时持有尚未处置完毕的违约债券的情形；
19、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会和基金合同规定的其他事项。
（七）澄清公告
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
（八）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）中国证监会规定的其他信息
1、投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券的，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
2、投资于国债期货的信息披露
本基金投资国债期货的，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标。
3、投资于信用衍生品的信息披露
本基金投资信用衍生品的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中详细披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响，以及是否符合既定的投资目标及策略。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
七、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值或无法进行信息披露时；
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
八、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
第十七部分 风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
（一）特有风险
1、封闭式运作风险
本基金采用封闭式运作，基金存续期为 18 个月，即自基金合同生效日起至
基金合同生效日所对应的 18 个月月度对日止。除基金合同另有约定外，本基金在存续期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。因此，在存续期内，基金份额持有人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
2、摊余成本法的估值风险
本基金采用摊余成本法和市价法相结合的混合估值原则对本基金进行估值。基金管理人采用摊余成本法进行估值过程中存在一定的特有风险，包括但不限于：
（1）使用摊余成本法估值不等同于保本，本基金采用摊余成本法估值的基金资产在极端情况下仍然存在计提减值准备可能导致基金份额净值下跌的风险。
（2）本基金采用摊余成本法估值的基金资产采用买入并持有到期策略，可能损失一定的交易收益。
3、延期清算的风险
本基金将于存续期到期日将全部基金份额持有人所持有的基金份额自动赎回。如因市场成交量不足、暂停交易、缺乏交易对手、持有债券的信用状况急剧恶化等原因导致基金资产无法变现或者无法以合理价格变现，基金管理人将已变现的基金财产按持有人持有的基金份额比例分配。基金资产无法变现或者无法以合理价格变现的，管理人将于特殊情形消除后尽快完成变现，并在完成变现后进行二次或多次清算。因此投资者面临延期清算的风险。
4、国债期货投资风险
本基金可投资国债期货，若投资国债期货可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸
的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
5、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券，若投资存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流预测风险、操作风险。
（1）流动性风险：资产支持证券支付主要来源于支持证券的资产池产生的现金流，资产支持证券在二级市场的成交流动性情况差异较大，投资者可能面临资产支持证券难以以合理价格变现进而遭受损失的风险。
（2）违约风险：资产支持证券虽然在法律上实现了与原始权益人的破产隔离，但仍然依赖原始权益人的持续运营，并面临与原始权益人的资金混同风险，因此当资产支持证券的原始权益人出现违规违约时，本基金作为资产支持证券的持有人可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。资产支持证券的交易结构较为复杂，涉及众多交易方，虽然相关的交易文件对交易各方的权利和义务均有详细的规定，但是无法排除由于任何一方违约或发生重大不利变化导致投资者利益损失的风险。
（3）信用风险：当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，该调整也可能导致或有的变现损失。
（4）其他风险：此外在资产支持证券的投资中基金管理人还面临现金流预测风险、操作风险等。
6、信用衍生品投资风险
为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，若投资信用衍生品可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中，因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能出现经营情况不佳，或创设机构的现金流与预期出现一定的偏差，从而影响信用衍生品结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体，经营情况或利率环境出现变化，引起信用衍生品交易价格波动的风险。
（二）市场风险
市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括：
1、政策风险
因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险
随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。
5、信用风险
主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。
6、购买力风险
基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
7、债券收益率曲线风险
债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比之前较少的收益率。
9、波动性风险
波动性风险主要存在于可转换债券的投资中，具体表现为可转换债券的价格受到其相对应股票价格波动的影响，同时可转换债券还有信用风险与转股风险。转股风险指相对应股票价格跌破转股价，不能获得转股收益，从而无法弥补当初付出的转股期权价值。
（三）流动性风险
本基金在存续期内采取封闭式运作，除基金合同另有约定外，不办理申购与赎回等业务。
1、拟投资市场的流动性风险
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。上述资产均在规范的交易场所、运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时满足本基金自动赎回时的基金变现需求，保证基金按时应对自动赎回要求。极端市场情况下，上述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响在自动赎回时投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。
2、投资行业的流动性风险
本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置，通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况，进而在最大限度地降低投资组合的风险前提下，提高投资组合的
收益。
债券投资方面，本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素及行业基本面的前提下进行配置，行业分散度较高，受到单一行业流动性风险的影响较小。
（四）操作风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
（五）管理风险
1、在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。
2、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后，如果投资于这些工具，基金可能会面临一些特殊的风险。
3、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险。
（六）合规性风险
1、合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反基金合同有关规定的风险。
2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险。
3、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险。
（七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状
况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据相关法律法规及内部评级标准，将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。
同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。
敬请投资者知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，自主作出投资决策。
（八）其他风险
1、不可抗力。战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险。基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成，使投资人和基金份额持有人无法及时查询权益、进行日常交易以致利益受损。
2、技术风险。在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、销售机构、证券/期货交易所、证券/期货登记结算机构等等。
3、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
二、声明
1、投资者自主投资于本基金，须自行承担投资风险。
2、本基金通过基金管理人直销机构和指定的其他基金销售机构公开发售，基金管理人与基金销售机构都不保证其收益或本金安全。