(3)符合下列条件的投资者直接视为合格投资者: a.社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金; b.依法设立并在基金业协会备案的投资计划; c.依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的资产管理计划视为单一
(特定多个客户)
合同编号:
资产管理人:中银国际期货有限责任公司
资产托管人:中国银行股份有限公司深圳市分行
二○一六 年 月 日
重要提示
x本合同以电子签名方式签署,管理人、托管人作为本合同签署方,已接受本合同项下的全部条款;委托人作为本合同一方,以电子签名方式签署本合同即表明委托人完全接受本合同项下的全部条款,同时本合同成立。
委托人、管理人、托管人同意遵守《合同法》、《电子签名法》的有关规定,三方一致同意委托人自签署《电子签名约定书》之日起,委托人以电子签名方式接受电子签名合同(即本合同)、资产管理业务风险揭示书、资产合法性及投资者适当性承诺书或其他文书的,视为签署本合同、资产管理业务风险揭示书、资产合法性及投资者适当性承诺书或其他文书,与在纸质合同、纸质风险揭示书或其他文书上手写签名或者盖章具有同等的法律效力,无须另行签署纸质合同、纸质风险揭示书或其他文书。管理人同意向托管人提供电子合同签署有关委托人信息,供托管人完成电子合同签署的相关流程。
资产管理业务风险揭示书
尊敬的投资者:
投资有风险,当您认购或参与本资产管理计划的计划份额时,可能获得投资收益,但同时也面临着投资风险。您在做出投资决策之前,请仔细阅读本风险揭示书和资产管理计划合同,全面认识本资产管理计划的风险收益特征和产品特性,认真考虑资产管理计划存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
1、投资者在参与资产管理业务前,请务必了解资产管理业务的法律法规、基础知识、业务特点、风险收益特征等内容,并认真听取管理人、托管人等对相关业务规则和资产管理合同内容的讲解。
2、中银国际期货有限责任公司(以下简称“中银国际期货”)具有开展资产管理业务的资格。资产管理业务的委托资产由管理人进行专业的投资运作,托管人根据本合同的规定,依法保管资产管理计划财产。但是,资产管理业务存在风险,管理人不以任何方式承诺投资者委托资产本金不受损失或者承诺取得最低收益。
3、投资者在参与本计划之前,请仔细阅读资产管理合同,全面认识本资产管理计划的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的资产与收入状况、投资经验、风险承受能力和风险偏好,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
4、参与资产管理业务通常具有的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、特定的投资方法及资产管理计划财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险(包括期货投资风险、期权投资风险及其他投资品种风险),以及政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等(详见计划合同正文“风险揭示”章节),从而可能对计划财产和收益产生影响。且投资者应特别关注投资期货类品种具有的特定风险,包括但不限于因保证金交易方式可能导致投资损失大于委托资产价值的风险,因市场流动性不足、交易所暂停某合约的交易、修改交易规则或采取紧急措施等原因,导致未平仓合约可能无法平仓或现有持仓无法继续持有的风险。
5、资产管理合同虽然约定了一定的止损比例,但由于持仓品种价格可能持续向不利方向变动、持仓品种因市场剧烈波动导致不能平仓等原因,委托资产亏损存在超出该止损比例的风险。
6、尽管资产管理人已依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用计划财产,仍有出现高于过往最高损失的可能性。投资者应在充分了解上述风险并确认自身可以承担上述风险的前提下参与本计划。
7、投资者参与资产管理业务的资产损失由投资者自行承担,管理人不以任何方式对客户做出取得最低收益或分担损失的承诺或担保。
8、在委托期间,资产管理人在一定条件下存在变更投资经理人选的可能,会对资产管理投资策略的执行产生影响。
9、无论参与资产管理业务是否获利,投资者都需要按约支付管理费用和其他费用,会对客户的账户权益产生影响。
10、资产管理人在法律法规和合同约定的范围内履行义务。
11、资产管理人既往的资产管理业绩并不预示其未来表现,资产管理人介绍的基准收益仅供客户参考,不构成对委托资产可能收益的承诺或暗示。
12、您签署本合同即表明其已知晓和认可管理人委托中银国际证券有限责任公司担任本资产管理计划的外包服务机构,并同意行政服务机构按照约定的方式为管理人管理运作计划财产提供资产估值等服务。
13、资产委托人同意并授权中银国际期货有限责任公司聘请深圳市翼虎投资管理有限公司担任本计划的投资顾问,投资顾问提供的投资建议将作为管理人进行投资决策的参考依据,因此,投资顾问的过往经验、专业能力、风险控制水平及其内部经营管理等将对本资产管理计划投资收益的实现产生重要影响,投资者应充分了解投资顾问的相关情况,知悉并自愿承担因投资顾问出具的投资建议而可能产生的一切风险。
投资存在风险。投资者在选择投资产品时存在盈利的可能,也存在亏损的风险。本风险提示的揭示事项仅为列举性质,未能详尽列明投资者参与期货公司资产管理业务所面临的全部风险和可能导致投资者资产损失的所有因素。投资者在投资本计划前,应对所有相关风险有充分的了解与认识,认真考虑是否投资本计划。
投资者签署本风险揭示书即表明:
1、投资者已仔细阅读本风险揭示书、资产管理合同等法律文件,充分理解相关权利、义务、本资产管理计划运作方式及风险收益特征,愿意承担相应的投资风险,委托事项符合投资者业务决策程序的要求;投资者声明其符合相关法律法规、证监会及本合同约定的关于私募资产管理计划合格投资者的相关标准;投资者承诺向资产管理人提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等情况真实合法、完整有效,不存在任何重大遗漏或误导性xx,前述信息资料如发生任何实质性变更,投资者应当及时书面告知资产管理人或销售机构。
2、投资者声明用于参与资产管理计划份额的财产为投资者拥有合法所有权或处分权的资产,保证该等财产的来源及用途符合法律法规和相关政策规定,不存在非法汇集他人资金投资的情形,不存在不合理的利益输送、关联交易及洗钱等情况,投资者保证有完全及合法的权利委托资产管理人和资产托管人进行计划财产的投资管理和托管业务。
3、投资者承认,资产管理人、资产托管人未对计划财产的收益状况作出任何承诺或担保,业绩比较基准等类似表述仅是投资目标而不是资产管理人的保证。
4、投资者已充分了解并谨慎评估自身风险承受能力,自愿自行承担投资本资产管理计划所面临的风险。资产管理人以及销售机构已就计划情况向投资者作出了详细说明。
投资者抄写:以上《资产管理业务风险揭示书》的各项内容,本人/本单位已阅读 并完全理解。
投资者(自然人签字或机构盖章):
法定代表人或授权代理人(签字或盖章):
日期: 年 月 日
资产合法性及投资者适当性承诺书
本人/本单位以真实身份委托中银国际期货有限责任公司运用委托资产进行投资。本人/本单位承诺委托资产来源及用途合法,不属于违反规定的公众集资,符合有关反洗钱法律法规的要求。中银国际期货有限责任公司有权要求本人/本单位提供资产来源及用途合法性证明,对资产来源及用途及合法性进行调查,本人/本单位愿意配合。
本人/本单位符合期货公司资产管理业务合格投资者相关标准,符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第十二条规定的“净资产不低于 1000 万元的单位”、
“金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元的个人”条件,或符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第十三条“合格投资者”的规定。
本人/本单位未被法律、法规或监管机构限制参与期货资产管理业务。
本人/本单位将严格遵守以上承诺,否则中银国际期货有限责任公司有权解除资产管理合同,本人违反委托资产来源及用途合法性承诺的,中银国际期货有限责任公司还有权依法限制本人/本单位提取该委托资产。本人/本单位承担因此造成的全部损失和法律责任。
承诺人:
(签字或盖章)
日期: 年 月 日
目 录
第一节、前言 8
第二节、释义 9
第三节、声明与承诺 11
第四节、资产管理计划的基本情况 13
第五节、资产管理计划份额的初始销售 15
第六节、资产管理计划的成立和备案 17
第七节、资产管理计划的参与和退出 18
第八节、当事人及权利义务 23
第九节、资产管理计划份额的登记 29
第十节、资产管理计划的投资 30
第十一节、投资经理的指定与变更 35
第十二节、资产管理计划的财产 36
第十三节、划款指令的发送、确认和执行 38
第十四节、交易及交收清算安排 40
第十五节、越权交易 41
第十六节、资产托管人对资产管理人的投资监督 42
第十七节、资产管理计划财产的估值和会计核算 42
第十八节、资产管理计划费用和税收 47
第十九节、资产管理计划的收益分配 51
第二十节、报告义务 53
第二十一节、风险揭示 54
第二十二节、资产管理合同的变更、终止和财产清算 60
第二十三节、违约责任 63
第二十四节、争议的处理 64
第二十五节、资产管理合同的效力 64
第二十六节、其他事项 65
第一节、前言
(一)订立本合同的依据、目的和原则
1、订立本资产管理合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《私募投资基金监督管理暂行办法》、
《期货公司监督管理办法》、《期货公司资产管理业务试点办法》(以下简称《试点办法》)、《期货公司资产管理业务管理规则(试行)》(以下简称《管理规则》)、
《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》(以下简称“暂行规定”)、《期货公司资产管理合同指引》、《关于<期货公司资产管理合同指引>的补充规定》及其他有关法律法规。
2、订立本资产管理合同的目的是为了明确资产委托人、资产管理人和资产托管人在特定资产管理业务过程中的权利、义务及职责,确保委托财产的安全,保护当事人各方的合法权益。
3、订立本资产管理合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护本合同各方当事人的合法权益。
(二)资产管理合同是规定资产管理合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与资产管理计划相关的涉及资产管理合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与本资产管理合同不一致或有冲突,均以本资产管理合同为准。资产委托人自签订资产管理合同即成为资产管理合同的当事人。在本合同存续期间,资产委托人自全部退出资产管理计划之日起,该资产委托人不再是资产管理计划的投资人和资产管理合同的当事人。本合同将自本资产管理计划成立日后的五个工作日内向中国证券投资基金业协会备案,但中国证券投资基金业协会接受本合同的备案并不表明其对资产管理计划的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于资产管理计划没有风险。
(三)中银国际期货有限责任公司(以下简称 “资产管理人”)是根据中国法律成立并有效存续的期货公司,具有从事资产管理业务的资格,按照相关法律法规、监管规定及本合同的约定,发起设立中银国际期货-翼虎投资弘深 1 号资产管理计划。
(四)中国银行股份有限公司深圳市分行(以下简称 “资产托管人”)是经中国人民银行正式批准设立的股份商业银行的分行,具有资产托管业务资格,同意担任中银国际期货-翼虎投资弘深 1 号资产管理计划托管人。
第二节、释义
在本合同中,除上下文另有规定外,下列用语应当具有如下含义:
1、资产管理计划、本计划、计划:指中银国际期货-翼虎投资弘深 1 号资产管理计划。
2、投资说明书:指《中银国际期货-翼虎投资弘深 1 号资产管理计划投资说明书》。
3、资产管理合同、本合同、合同:指资产委托人、资产管理人和资产托管人签署的《中银国际期货-翼虎投资弘深 1 号资产管理合同》及其附件,以及对该合同及附件做出的任何有效书面修订、补充或变更。
4、资产委托人、委托人:指依据本合同参与资产管理计划的投资者。
5、资产管理人、管理人:指中银国际期货有限责任公司。
6、资产托管人、托管人:指中国银行股份有限公司深圳市分行。
7、委托财产:指资产委托人拥有合法处分权、委托资产管理人管理的财产。
8、资产管理计划资产总值:指资产管理计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项及其他资产的价值总和。
9、资产管理计划资产净值:指资产管理计划资产总值减去资产管理计划负债后的价值。
10、资产管理计划份额净值:指计算日资产管理计划资产净值除以计算日资产管理计划份额总数。
11、资产管理计划资产估值:指计算评估资产管理计划资产和负债的价值,以确定资产管理计划资产净值和资产管理计划份额净值的过程。
12、可供分配利润:采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
13、工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。
14、封闭期:指资产管理人不办理本计划份额参与、退出的期间。产品成立 后的 6 个月内为产品封闭期,禁止开放参与退出。
15、开放日:投资者可以参与或退出本资产管理计划的工作日,封闭期结束 后,每个自然季度末月(即 3、6、9、12 月)的最后一个工作日开放参与退出。
16、日:指公历日。
17、证券账户:指根据中国证券监督管理委员会有关规定和中国证券登记结算有限责任公司等相关机构的有关业务规则,为本资产管理计划开立的相关证券账户。
18、期货账户:资产管理人为委托财产在期货经纪机构开立的期货保证金账户,用于委托财产期货交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及期货交易清算。期货保证金账户应与托管资金账户建立一一对应关系,资产托管人可通过银期转账或手工出入金的方式办理期货交易的出入金。
19、托管账户:指资产托管人根据有关规定为本资产管理计划开立的专门用于清算交收的银行账户。
20、初始销售期间:指资产管理合同中载明的计划初始销售期限,自计划份额发售之日起原则上不超过 1 个月。
21、存续期:指资产管理合同生效至终止之间的期限。
22、认购:指在资产管理计划初始销售期间,资产委托人按照本合同的规定购买本计划份额的行为。
23、参与:指在资产管理计划开放日,资产委托人按照本合同的规定参与本计划份额的行为。
24、退出:指在资产管理计划开放日,资产委托人按照本合同的规定退出本计划份额的行为。
25、违约退出:指资产委托人在非合同约定的退出开放日主动退出资产管理计划的行为。本计划存续期间内不办理违约退出业务。
26、销售机构:指直销机构和代销机构。本计划的直销机构为中银国际期货有限责任公司,代销机构为中国银行股份有限公司。
27、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。本资产管理计划的注册登记机构为资产管理人或者由资产管理人依法委托的办理注册登记业务的其他机
构,本计划注册登记机构为中银国际证券有限责任公司 。
28、投资顾问:指符合法律法规规定的条件,根据资产管理人与其签订的合同或协议,为本计划投资提供买卖建议或投资组合管理等服务的第三方机构。本计划的投资顾问为深圳市翼虎投资管理有限公司。
29、外包服务机构:指接受资产管理人委托,根据其与资产管理人签订的委托服务协议,为本计划提供份额登记、资产估值等服务的机构,本计划的外包服务机构为中银国际证券有限责任公司 。
30、不可抗力: 指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于火灾、地震等自然灾害、非因管理人、托管人自身原因导致的技术系统异常事故、政策法规的修改等情形。
第三节、声明与承诺
(一)资产委托人承诺以真实身份参与资产管理业务,不存在法律、行政法规和中国证监会有关规定禁止或限制参与资产管理业务的情形;保证委托财产的来源及用途合法,符合有关反洗钱法律法规的要求,且委托财产中没有违反规定的公众集资,资产委托人声明委托财产为其拥有合法处分权的资产,保证委托财产的来源及用途符合国家有关规定,保证有完全及合法的授权委托资产管理人和资产托管人进行委托财产的投资管理和托管业务,保证没有任何其他限制性条件妨碍资产管理人和资产托管人对该委托财产行使相关权利且该权利不会为任何其他第三方所质疑;并已充分理解本合同全文,了解相关权利、义务,了解有关法律法规及所投资资产管理计划的风险收益特征,愿意承担相应的投资风险,本委托事项符合其业务决策程序的要求;承诺其向资产管理人或代理销售机构提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法,不存在任何重大遗漏或误导,前述信息资料如发生任何实质性变更,应当及时书面告知资产管理人或代理销售机构;声明已听取了期货公司对相关业务规则、合同条款、资产管理方案和交易策略的讲解。资产委托人承认,资产管理人、资产托管人未对委托资产的收益状况作出任何承诺或担保,自行承担投资
风险和损失。
资产委托人承诺作为合格投资者满足以下条件:
资产委托人具备相应风险识别能力和风险承担能力,且为符合下列标准的单位和个人:
(1)净资产不低于 1000 万元的单位;
(2)个人金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50万元。
前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
资产委托人承诺作为合格投资者满足上述条件,因承诺不实给本计划和本计划管理人造成的一切损失由资产委托人承担。
(二)资产管理人保证是依法设立的期货经营机构,并经监管机构批准,具有资产管理业务资格;已在签订本合同前充分地向资产委托人说明了有关法律法规和相关投资工具的运作市场及方式,同时揭示了相关风险;已经了解资产委托人的风险偏好、风险认知能力和承受能力,对资产委托人的财务状况进行了充分评估。资产管理人承诺遵守法律、行政法规和中国证监会的有关规定,依照恪尽职守、诚实守信,审慎尽责,坚持公平交易,避免利益冲突,禁止利益输送,保护客户合法权益。资产管理人声明不以任何方式向客户承诺或担保取得最低收益或分担损失,禁止本公司员工以个人名义接受客户资产管理委托或对客户作出最低收益和分担损失的承诺。
资产管理人应承担尽职调查等反洗钱工作职责,包括但不限于建立合理有效的反洗钱控制措施,对其自身客户开展反洗钱尽职调查等管控工作,确保所管理的资金来源合法,资金管理及投资使用不涉及恐怖融资或其他违法犯罪活动,不涉及被联合国、美国、欧盟、英国、中国公安部等制裁规则制裁的人员或行为等。资产管理人应建立健全客户尽职调查等反洗钱内部控制机制,与资产托管人共享本业务项下客户尽职调查及其他相关情况。
(三)资产托管人作为一家按照中华人民共和国法律正式成立并有效存续的商业银行的分行,保证其符合国家相关法律法规和监管部门的规定,具有合法的从事相关资产托管业务的资格。
(四)在本计划存续期间,本计划的委托人、投资顾问承诺明确放弃因通过本计划直接或间接持有的上市公司股份而拥有的表决权,资产管理人亦放弃因通过本计划直接或间接持有的上市公司股份而拥有的表决权。本计划将不谋求对本计划直接或间接投资的上市公司的控制权。
(五)本资产委托人完全知晓并授权由投资顾问为本计划提供投资建议,且投资顾问自身的管理水平、经营状况以及管理人员发生较大变化时,可能会对计划财产的稳健运作造成影响,由此对计划资产投资产生的投资收益或损失由计划资产享有或承担。资产管理人不承担任何赔偿或补偿的责任。资产管理人于此xx提醒委托人,投资顾问提供的投资建议将对本计划的投资管理产生决定性作用,并直接影响本计划投资结果,委托人在投资前应当对本项安排予以审慎考虑,并合理做出投资决策。
(六)全体委托人知悉并一致同意,本资产管理计划采用的接入证券期货经营机构交易柜台的交易系统或者由证券期货经营机构提供的交易系统(以下简称“交易系统”)由本计划投资顾问指定。全体委托人知悉并自愿承担因该交易系统安全性、稳定性或/和合规性不足以及该交易系统管理方资质、管理能力和风险承受能力不足所带来的风险;本计划管理人不承担因使用该交易系统而引起的任何风险和损失。委托人已经谨慎考虑做出相关决策,并愿意承担本项安排下相关风险。委托人承诺不向资产管理人主张因采纳该交易系统而造成损失的赔偿责任。
第四节、资产管理计划的基本情况
(一)资产管理计划的名称
中银国际期货-翼虎投资弘深 1 号资产管理计划
(二)风险级别及适用人群
x资产管理计划属于较高风险较高收益等级的资产管理计划品种,适用于风险承受能力较高的合格投资者。
(三)资产管理计划的类别
期货公司特定多个客户资产管理计划
(四)运作方式定期开放
(五)分级情况管理型,无分级
(六)投资目标
公司秉承价值投资理念,策略应对市场波动。在价值发现基础上,把握市场中长期趋势性机会,及时跟踪主题性投资机会和市场热点,实现超额收益。
(七)存续期限 5 年
(八)最低资产要求
初始销售期间内,本计划发行总规模最低为人民币 3,000 万元,但不得超
过 5 亿元人民币,中国证监会另有规定的除外。
(九)初始销售面值人民币 1.00 元。
(十)业绩比较基准
x资产管理业绩比较基准为 5%/年
(十一)资产管理计划的预警与止损
x计划将 0.86 元设置为预警线,将 0.81 元设置为止损线。
(十二)资产管理计划的投资顾问
资产管理人聘请深圳市翼虎投资管理有限公司作为本资产管理计划的投资顾问。
无论本合同其它条款如何约定,为履行投资顾问业务之目的,资产管理人可以向投资顾问披露本合同及/或其它相关文件,但应促使投资顾问应对所获信息保密。
资产管理人有权选择、聘任、更换、解聘投资顾问。投资顾问违反法律法规、合同等相关规定,资产管理人有权解聘投资顾问,在此情形下,资产管理人有权决定终止该资产管理计划。
第五节、资产管理计划份额的初始销售
(一) 资产管理计划份额的初始销售期间
x计划初始销售期间自计划份额发售之日起原则上不超过 1 个月,初始销售的具体时间由资产管理人根据相关法律法规以及本资产管理合同的规定确定。
(二)资产管理计划份额的销售方式
资产管理人自行销售,或者委托具有基金销售资格的机构销售本资产管理计划份额。
(三)资产管理计划份额的销售对象
x计划销售对象即合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于本资产管理计划的金额不低于 100 万元且符合下列(1)及(2),或(3)相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于 1000 万元的单位;
(2)金融资产(包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等)不低于 300 万元或者最近三
年个人年均收入不低于 50 万元的个人;
(3)符合下列条件的投资者直接视为合格投资者: a.社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金; b.依法设立并在基金业协会备案的投资计划; c.依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的资产管理计划视为单一
合格投资者;
d.投资于所管理资产计划的资产管理人及其从业人员; e.中国证监会规定的其他投资者。
本资产管理计划的委托人不得超过 200 名。
(四)资产管理计划份额的认购费用本资产管理计划不收取认购费用。
(五)资产管理计划份额的认购价格和持有限额
初始销售期间,计划份额的参与价格为 1.00 元人民币。
委托人初始认购金额不低于人民币 100 万元(不含认购费用)。委托人在初
始销售期内可多次认购,认购期间单笔追加委托投资金额应不低于 10 万元人民
币的整数倍。除非本合同另有约定,认购一经受理不得撤销。
1、认购份额的计算
认购份额=(净认购金额+募集期利息)÷初始面值
认购份额保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入,由此产生的误差计入资产管理计划财产。
2、认购缴纳款项及利息的处理方式
在初始销售期,资产委托人的有效认购款项(不含认购费用)在募集账户形成的利息在资产委托人的资金到达托管账户之日折算为计划份额归资产委托人所有,其中利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
(六)认购申请的确认和查询
认购总金额超过或临近超过 50 亿元规模上限时,资产管理人将根据“时间优先,金额优先”原则对认购申请予以确认。
委托人于 T 日提交认购申请后,一般可于 T+2 日向销售机构查询申请受理情况。委托人可在合同生效第四个工作日后到销售机构查询最终的成交确认情况。
委托人应当及时查询和确认认购申请的相关信息。确认无效的申请,销售机构将退还委托人已交付的认购款项本金和银行同期存款利息。
销售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的具体金额和份额以注册登记机构的确认结果为准。
(七)初始销售期间客户资金的管理
资产管理计划份额初始销售期间,资产管理人应当将初始销售期间客户的资金存入专门账户。在资产管理计划初始销售行为结束之前,任何机构和个人不得动用。
(八)认购资金的交付
资产管理人和代销机构应当将资产管理计划初始销售期间特定客户的委托资金存入专门账户,划款时需在备注中注明认购的产品名称。
本计划募集和清算账户信息如下:
账户名称:中银国际期货有限责任公司账 号:439069668894
开 户 行:中国银行上海市浦东分行营业一部
资产委托人的资金自到达托管账户之日起的活期存款利息,归属于计划财
产。在计划成立之前,任何机构和个人不得动用计划财产,托管人也不得接受管理人任何划款指令对计划财产进行划拨。资产托管人对划入托管账户的认购资金的完整性不负实质性审查责任。
(九)资产管理计划初始销售失败的处理
1、初始销售期限届满,不符合本合同生效条件的,则本计划初始销售失败。
2、计划初始销售失败的,资产管理人应当承担下列责任:
(1)以其固有财产承担因销售行为而产生的债务和费用;
(2)在初始销售期届满后 30 日内返还委托人已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。
第六节、资产管理计划的成立和备案
(一)资产管理计划成立的条件
x计划初始销售期内,当全部满足如下条件时,才能成立: 1、单个资产委托人交付的净认购金额合计不低于 100 万元;
2、有效签署本合同并交付认购资金的资产委托人人数不低于 2 人且不超过
200 人,监管部门另有规定的除外。
(二)资产管理计划的成立
初始销售期届满,资产管理人在初始销售期满后两个工作日内将全部认购资金划入托管账户,同时管理人向托管人发出《期货公司资产管理计划起始运作通知书》(附件四)。托管人确认后资金到账后在该起始运作通知书上盖章确认。该计划以托管人确认回复《期货公司资产管理计划起始运作通知书》的当日为成立日,资产管理合同生效。资产管理人应于本计划成立时在管理人网站发布资产管理计划成立公告,资产管理人网站上发布通知即视为履行了告知义务。
(三)资产管理计划备案
管理人在发起设立资产管理计划前,应通过备案系统向中国证券投资基金业协会申领产品编码,将资产管理计划与产品编码进行匹配。资产管理人应当自资产管理计划成立 5 个工作日内中国证券投资基金业协会报送加盖公章的产品备案材料办理相关备案手续。产品备案材料包括资产管理计划设立情况报告、资
产管理计划说明书、资管合同、风险揭示函、合规审核意见以及客户资料表。 自中国证券投资基金业协会确认之日起,资产管理计划备案手续办理完毕。
本计划在中国证券投资基金业协会完成备案后方可进行投资运作。管理人应在备案完成后将备案函以邮件的形式发送给托管人,如有必要托管人可要求管理人将原件寄送至托管人。
(四)资产管理计划备案不通过的处理方式
如本计划备案不成功,资产管理人应当以其固有财产承担因备案失败行为而产生的债务和费用,在备案不成功日后 30 日内返还委托人已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。
第七节、资产管理计划的参与和退出
(一)参与和退出场所
委托人可至本资产管理计划销售机构的营业场所办理本资产管理计划份额的参与和退出。
本计划的销售机构包括资产管理人及资产管理人委托的代理销售机构。 在条件成熟时,经资产管理人和资产托管人协商一致,资产委托人可以按
照规定通过证券期货交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台市场以及中国证监会认可的其他交易场所或协议转让等方式,向合格投资者转让其持有的资产管理计划份额。转让后,持有资产管理计划份额的合格投资者合计不得超过 200 人。
(二)参与和退出的开放日和时间
x计划设封闭期,封闭期为自成立之日起【6个月】,封闭期内不办理参与退出业务。封闭期结束后每个自然季度末月(即3、6、9、12月)的最后一个工作日(T日)为开放日(如遇到非工作日则顺延到下一工作日)。本计划续存期内,不接受违约退出。
资产管理人自T-20日起至T日止,接受资产委托人提交的预约退出申请和退出申请,不接受资产委托人提交的违约退出申请。其中,资产委托人在T-20日起至T-1日止的这段期间内提交的申请,为预约退出申请;资产委托人在T日当日
15:00以前提交的申请,为退出申请;资产委托人在T日15:00以后提交的申请为无效申请。已经受理的退出申请在T日15:00以后不可撤销。如资产委托人在T日 15:00以前未申请撤销预约退出申请,则预约退出申请自动转为退出申请。资产管理人将按照退出开放日当日的份额净值(T日份额净值)计算资产委托人应获得的退出金额。
资产管理人自T-20日起至T日止,接受投资者提交的预约参与申请和参与申请。其中,投资者在T-20日起至T-1日止的这段期间内提交的申请,为预约参与申请;投资者在T日当日15:00以前提交的申请,为参与申请;投资者在T日15:00以后提交的申请为无效申请。已经受理的参与申请在T日15:00以后不可撤销。如投资者在T日15:00以前未申请撤销预约参与申请,则预约参与申请自动转为参与申请。资产管理人将按照参与开放日当日的份额净值(T日份额净值)计算投资者应获得的资产管理计划份额。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,资产管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并告知资产委托人。资产管理人提前3个工作日在网站公告前述调整事项即视为履行了告知义务。
(三)参与和退出价格
开放日,计划份额的参与和退出价格由当日的计划份额净值决定。
(四)参与的程序 1、参与的申请方式
委托人持有效证件,在指定参与时间内到本计划的销售机构提出参与申请,签订资产管理合同。
委托人在提交参与申请前,应当全额缴纳参与资金至销售机构的指定账户。
2、参与申请的确认和查询
x计划存续期开放日参与的,正常情况下,资产管理人在 T+1 日内为资产委托人对该交易的有效性进行确认,在 T+2 日后(包括该日)资产委托人可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询。
委托人应当及时查询和确认参与申请的相关信息。确认无效的申请,销售机构将退还委托人已交付的参与款项本金。
销售机构参与申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到参与申请。参与的确认以注册登记机构的确认结果为准。
(五)参与的金额限制
投资者在资产管理计划存续期开放日购买资产管理计划份额的,购买金额应不低于 100 万元人民币(不含参与费用),参与金额在 100 万元人民币以上的,
超过部分须为 10 万元人民币的整数倍。
已持有本资产管理计划份额的委托人在资产管理计划存续期开放日追加购买本资产管理计划份额的可以不受上述 100 万元人民币数额限制,但追加购买金
额应为 10 万元人民币的整数倍。
(六)参与的费用
x计划不收取参与费。
(七)参与份额的计算 1、初始销售期间利息的处理方式及认购参与计划份额的计算
认购资金在初始销售期间发生的利息收入按银行活期存款利率计算。该利息收入在初始销售期结束时,折合成份额,归投资人所有。利息转份额以注册登记机构的纪录为准。
参与份额 =(参与金额+参与利息)/计划份额发售面值 2、开放日申购参与计划份额的计算
委托人在开放日申购参与本计划的,管理人根据当日(T 日)计划份额净值计算其参与计划份额。
参与份额 =(参与金额)/T 日计划份额净值
参与份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由委托财产承担,产生的收益归委托财产所有。
(x)拒绝参与
出现以下情形之一,管理人可以拒绝委托人的参与: 1、本计划参与人数达到上限;
2、不可抗力的原因导致本计划无法正常运作;
3、证券交易所在交易时间非正常停市;
4、发生本合同约定的暂停计划资产估值情况;
5、资产管理人发现不符合监管条件的,有权拒绝其申请办理相关业务。
6、法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
如果委托人的参与被拒绝,正常情况下被拒绝的参与款项将无息退还给委托人。
(九)退出的程序 1、申请方式:书面申请或管理人公布的其他方式;
2、退出的确认:T 日规定时间受理的退出,正常情况下,资产管理人在 T+1日内为资产委托人对该交易的有效性进行确认
3、款项支付:资产委托人 T 日退出申请成功后,资产管理人将通过资产管理人及其相关计划销售机构在 T+7 日(包括该日)内将退出款项划往计划份额持有人账户。
(十)退出的金额限制
当委托人持有的计划资产净值高于 100 万元人民币时,委托人可以选择全部或部分退出资产管理计划;选择部分退出资产管理计划的,委托人在退出后持有的计划资产净值不得低于 100 万元人民币。当资产管理人发现委托人申请部分
退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的计划资产净值低于100万元人民币的,资产管理人有权适当减少该委托人的退出金额,以保证部分退出申请确认后委托人持有的计划资产净值不低于 100 万元人民币。
当委托人持有的计划资产净值低于 100 万元人民币(含 100 万元人民币)时,需要退出计划的,委托人必须选择一次性全部退出资产管理计划。
(十一)退出的费用
1、委托人在资产管理计划存续期开放日申请退出本资产管理计划的,资产管理人不收取退出费用。
2、本计划提前终止时,不收取任何退出费用。
(十二)退出金额的计算
采用“份额退出”方式,退出价格以 T 日的计划份额净值为基准进行计算,计算公式:
退出总金额=退出份额×退出当日计划份额净值
退出费用=退出总金额×退出费率
净退出金额=退出总金额−退出费用-退出份额提取的业绩报酬
(十三)大额退出的通知
委托人在一个开放日退出金额超过人民币 500 万元的,应当在退出日前 3个工作日书面通知管理人。管理人未收到该等通知的,管理人有权拒绝该委托人的退出。
(十四)巨额退出的认定及处理方式 1、巨额退出的确认
单个开放日内,本计划净退出申请份额(退出申请总份额扣除参与申请总份额之余额)超过上一日计划份额总份数的 10%,即认为是发生了巨额退出。
2、巨额退出的处理方式
当出现巨额退出时,管理人可以根据本计划当时的资产组合状况决定全额退出或部分顺延退出。
(1)全额退出:当管理人认为有能力支付委托人的全部退出申请时,按正常退出程序执行。
(2)部分顺延退出:当管理人认为支付委托人的退出申请有困难或认为支付委托人的退出申请可能会对计划的资产净值造成较大波动时,管理人当日接受退出比例不低于上一日计划总份额的 10%。对于单个委托人的退出申请,应当按照其申请退出份额占当日申请退出总份额的比例,确定该委托人当日办理的退出份额;委托人未能退出部分,除委托人在提交退出申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,退出价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的退出不享有退出优先权,并以此类推,直到全部退出为止。部分顺延退出不受单笔退出最低份额的限制。
(十五)违约退出的程序本计划不开设违约退出。
(十六)非交易过户的认定及处理方式 1、资产管理人及注册登记机构只受理继承、司法强制执行和经注册登记机
构认可的其他情况下的非交易过户。其中: “继承”是指资产委托人死亡,其持有的计划份额由其合法的继承人继承。 “司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将资产委托人持有的计划
份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织的情形。 2、办理非交易过户业务必须提供注册登记机构规定的相关资料。符合条件
的非交易过户申请自申请受理日起2个月内办理;非交易过户,申请人按资产管理人的标准缴纳过户费用。
上述非交易过户的情形中新的份额持有人应当满足投资者适当性及合格投资者的要求。
第八节、当事人及权利义务
(一)资产委托人
签署本合同,认购、参与资金到达指定账户并经注册登记机构确认,且合同生效的资产委托人即为本合同的委托人。
(二)资产管理人
名称:中银国际期货有限责任公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号903-907室邮政编码:200122
法定代表人:xxx
组织形式:有限责任公司 注册资本: 3.5 亿元人民币存续期间: 持续经营
联系人:xx
联系电话:000-00000000
(三)资产托管人
名称:中国银行股份有限公司深圳市分行 住所: 深圳市建设路 2022 号国际金融大厦邮政编码:518000
负责人: xxx
存续期间:持续经营
联系人: xxx
联系电话:0000-00000000
(四) 资产委托人的权利与义务
x资产管理计划设定为均等份额,除资产管理合同另有约定外,每份计划份额具有同等的合法权益。
1.资产委托人的权利
(1)分享资产管理计划财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余资产管理计划财产;
(3)按照本合同的约定参与和退出资产管理计划;
(4)监督资产管理人及资产托管人履行投资管理和托管义务的情况,依照法律法规或合同约定终止资产管理委托;;
(5)按照本合同约定的时间和方式获得资产管理计划的运作信息资料;
(6)在中国期货业协会网站(xxx.xxxxxxxx.xxx)查询有关期货公司资产管理业务试点资格、从业人员、主要投资策略、投资方向及风险特征等基本情况;
(7) 委托资产管理人聘请深圳市翼虎投资管理有限公司作为本计划的投资顾问,并委托资产管理人代表本计划与投资顾问签订相关协议。
(8)国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。 2.资产委托人的义务
(1)遵守本合同,保证以真实身份参与资产管理计划;
(2)保证委托资金来源合法,按照本合同约定交纳购买资产管理计划份额的款项及规定的费用;
(3)在持有的资产管理计划份额范围内,自行承担资产管理计划的投资风险和损失;
(4)及时、全面、准确地向资产管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况,自行承担投资风险和损失;
(5)接受资产管理人进行的尽职调查,应资产管理人要求提供相关证明文件、资料,并在上述文件和资料发生变更时,及时通知资产管理人。向资产管理人或其销售机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件,配合资产管理人
履行反洗钱义务;
(6)不得违反本合同的约定干涉资产管理人的投资行为;
(7)不得从事有损资产管理计划及其投资人、资产管理人管理的其他资产及资产托管人托管的其他资产合法权益的活动;
(8)按照本合同的约定承担资产管理费、托管费、客户服务费、业绩报酬以及因资产管理计划财产运作产生的其他费用;
(9)保守商业秘密,不得泄露本资产管理计划的财产投资计划、投资意向等,监管机构另有规定的除外;
(10)承诺对其自身重大过失、故意导致资产管理人受到的行政处罚、民事追偿等损失进行补偿;
(11)国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。
(五)资产管理人的权利与义务 1.资产管理人的权利
(1)按照本合同的规定,独立管理和运用资产管理计划财产;
(2)依照本合同的规定,及时、足额获得资产管理人报酬;
(3)依照有关规定行使因资产管理计划财产投资于证券或其它投资品种所产生的权利;
(4)根据本合同及其他有关规定,监督资产托管人,对于资产托管人违反本合同或有关法律法规规定的行为,对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的,应及时采取措施制止,并报告中国证监会;
(5)自行销售或者委托有基金销售资格的机构销售本资产管理计划,制定和调整有关资产管理计划销售的业务规则,并对销售机构的销售行为进行必要的监督;资产管理人有权委托中国银行股份有限公司作为本计划的销售机构,资产管理人与销售机构另行签署相关委托协议,对相关权利、义务进行约定;
(6)自行担任或者委托具有相关资质的机构担任资产管理计划份额的注册登记机构,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;本计划的注册
登记机构为中银国际证券有限责任公司;
(7)资产管理人有权委托中银国际证券有限责任公司作为外包服务机构为
x计划提供资产估值等服务,资产管理人与外包服务机构另行签署委托服务协议,对相关权利、义务进行约定。
(8)资产管理人接受资产委托人的委托,代表资产管理计划与投资顾问深圳市翼虎投资管理有限公司另行签署相关投资顾问协议(“投资顾问协议”),对相关权利、义务进行约定,包括但不限于下列内容:
①投资顾问的权利
Ⅰ、按照本合同的约定,及时、足额获得投资顾问费用;
Ⅱ、国家有关法律法规、监管机构及本合同、投资顾问协议规定的其他权利。
②投资顾问的义务
Ⅰ、自投资顾问协议及本合同生效之日起,按照诚实信用、勤勉尽责的原则为资产管理计划提供相关服务;
Ⅱ、在履行投资顾问职责过程中,禁止从事内幕交易、操纵市场等违规行为;
Ⅲ、保守商业秘密,除法律法规、本合同及其他有关规定另有规定外,不得向他人泄露;
IV、不得提供任何有损委托财产及其他当事人利益的投资建议; V、投资建议不得违反本合同的投资限制及禁止行为;
Ⅵ、国家有关法律法规、监管机构及本合同、投资顾问协议规定的其他义务。
(9)如因市场流动性及其他原因造成本计划资金不足,管理人有权延迟退出款项的交收时间。
(10)要求委托人提供与其身份、财产与收入状况、资金来源及用途、资产管理需求、风险认知与承受能力等相关的信息和资料,并在上述文件和资料发生变更时,及时提交变更后的相关文件与资料,并对委托人适当性进行审慎评估。
(11)资产管理人有权根据市场情况对本资产管理计划的总规模、单个委托人认购参与、申购参与金额、每次参与金额及持有的本资产管理计划总金额限制进行调整;
(12)国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。 2.资产管理人的义务
(1)办理资产管理计划的备案手续;
(2)自本合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划财产;
(3)配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作资产管理计划财产;
(4)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的资产管理计划财产与其管理的基金财产、其他委托财产和资产管理人的固有财产相互独立,对所管理的不同财产分别管理、分别记账,进行投资;
(5)除法律法规、本合同及其他有关规定外,不得为资产管理人及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作资产管理计划财产;
(6)办理或者委托经中国证监会认定可办理开放式证券投资基金份额登记业务的其他机构代为办理资产管理计划份额的登记事宜;
(7)依据本合同接受资产委托人和资产托管人的监督;
(8)以资产管理人的名义,代表资产委托人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(9)按照《管理规则》本合同的规定,编制并向资产委托人报送资产管理计划财产的投资报告,对报告期内资产管理计划财产的投资运作等情况做出说明;
(10)根据法律法规和本合同的规定,编制资产管理业务定期报告,向监管机构备案,并按照约定向委托人提供与资产管理相关的业务报告。;
(11)计算并根据本合同的规定向资产委托人报告资产管理计划份额净值;
(12)进行资产管理计划会计核算;
(13)保守商业秘密,不得泄露本资产管理计划的投资计划、投资意向等,监管机构另有规定的除外;
(14)保存资产管理计划资产管理业务活动的全部会计资料,并妥善保存有关的合同、协议、交易记录及其他相关资料;
(15)公平对待所管理的不同财产,不得从事任何有损资产管理计划财产及其他当事人利益的活动;
(16)在合同终止时,按照约定将剩余资产返还资产委托人;
(17)按照资产管理计划合同的约定进行预警止损操作;
(18)国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。
(六)资产托管人的权利与义务 1.资产托管人的权利
(1)依照本合同的规定,及时、足额获得资产托管费;
(2)根据本合同的规定,依法保管资产管理计划财产;
(3)国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。 2.资产托管人的义务
(1)安全保管资产管理计划财产;
(2)设立专门的资产托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉资产托管业务的专职人员,负责委托财产托管事宜;
(3)对所托管的不同财产分别设置账户,确保资产管理计划财产的完整与独立;
(4)除法律法规、本合同及其他有关规定外,不得为资产托管人及任何第三人谋取非法利益,不得委托第三人托管资产管理计划财产。
(5)按规定开设和注销资产管理计划的托管账户、证券账户;
(6)与资产管理人或资产管理人委托的外包服务机构核对资产管理计划份额净值;
(7)复核资产管理人编制的资产管理计划财产的投资报告中的财务数据,并出具书面意见;
(8)编制资产管理计划年度托管报告,并向中国证监会备案;
(9)按照本合同的规定,根据资产管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(10)按照法律法规及监管机构的有关规定,保存资产管理计划资产管理业务活动有关的合同、协议、凭证等文件资料;
(11)公平对待所托管的不同财产,不得从事任何有损资产管理计划财产及其他当事人利益的活动;
(12)保守商业秘密,除法律法规、本合同及其他有关规定另有规定外,不得向他人泄露;
(13)根据本合同“托管人对管理人的投资监督”章节的规定监督资产管理人的投资;
(14)国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。
第九节、资产管理计划份额的登记
(一)资产管理计划注册登记业务
x资产管理计划的注册登记业务指本资产管理计划登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资人账户管理、份额注册登记、清算及交易确认、发放红利、建立并保管份额客户资料表等。
(二)资产管理计划注册登记业务办理机构
x资产管理计划份额的登记由资产管理人或资产管理人委托的其他符合条件的机构办理,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查。资产管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确资产管理人和代理机构在投资者资产账户管理、资产份额登记、清算及资产交易确认、发放红利、建立并保管资产份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护资产份额持有人的合法权益。本计划的注册登记机构为中银国际证券有限责任公司,但资产管理人依法应承担的注册登记职责不因委托而免除。
(三)资产管理计划注册登记机构的职责 1、建立和保管份额持有人开户资料、交易资料、客户资料表等;
2、配备足够的专业人员办理本计划的注册登记业务;
3、严格按照法律法规和本合同规定的条件办理本计划的注册登记业务;
4、保持资产管理计划客户资料表及相关的参与和退出等业务记录 20 年以上;
5、对份额持有人的账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对委托人或资产管理计划带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但按照法律法规的规定进行披露的情形除外;
6、在法律、法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行调整;
7、按照资产管理合同,为资产委托人办理非交易过户等业务,提供资产管
理计划收益分配等其他必要的服务; 8、法律法规规定的其他职责。
第十节、资产管理计划的投资
(一)投资目标
公司秉承价值投资理念,策略应对市场波动。在价值发现基础上,把握市场中长期趋势性机会,及时跟踪主题性投资机会和市场热点,实现超额收益。
(二)投资范围
x资产管理计划投资于国内依法发行上市的沪深交易所股票(包括但不限于中小板、创业板、新股认购)、基金、债券、货币市场工具、通过沪港通、深港通机制投资于香港市场特定股票、股指期货及法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具。
如本资产管理计划需要投资国内依法发行上市的沪深交易所股票(包括但不限于中小板、创业板、新股认购)、基金、债券、货币市场工具、通过沪港通、深港通机制投资于香港市场特定股票、股指期货及法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具。必须确保资产管理人的交易系统以及资产管理人和资产托管人的估值系统支持后才能进行。
(三)投资策略 1、资产配置
x计划拟投资于国内依法发行上市的沪深交易所股票(包括但不限于中小板、创业板、新股认购)、基金、债券、货币市场工具、通过沪港通、深港通机制投资于香港市场特定股票、股指期货及法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具。
根据基本面和市场面情况,构建成长型组合与稳健型组合的灵活配置,以策略应对市场,寻求风险可控下的收益最大化。
A.成长型组合:寻找经济转型期的成长股,预测收入及利润高成长的公司,其估值的上限是 PEG 小于 1,要考察其未来 3 年增长的合理预期。
B.价值型组合:长期可持续的稳健增长,绝对估值低,有内在价值。
组合中成长股与价值股的配置比例要根据市场方向和整体估值水平决定,努力寻找未被市场充分挖掘的成长股,在趋势形成且估值合理阶段更多配置成长型组合,但在过度预期导致出现估值泡沫时大胆配置价值型组合,享受成长的同时掌控风险,实现收益的最大化。
2、股票、沪港通投资策略
股票投资主要采用“自下而上”的策略,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,不仅重视公司的业绩与成长性,更注重公司的业绩与成长性的质量,精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析,根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。
同时将根据对宏观经济走向和市场发展态势的判断,以长期持有绩优成长股为主,辅以积极主动的波段操作。在操作过程中强调风险控制,及时剔除基本面恶化、短期估值水平过高的组合个股,并置换进更具投资价值的绩优成长股,对组合进行动态调整。
3、债券投资策略
将采取利率策略、信用策略等积极投资策略,在控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,以实现组合增值的目标。
4、股指期货投资策略
通过灵活选择时点,适当配置,规避股票现货市场下跌风险,下行市场中依旧获取收益。
(四)投资限制
x合同委托财产的投资组合将遵循以下限制:
本资产管理计划财产的投资组合应遵循以下限制:
1、投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的4.99%,同时不得超过该上市公司流通股本的 10%;
2、本计划投资于创业板的股票市值合计不得超过该计划资产参考净值的
30%;
3、投资于一家上市公司股票按市值不超过资产计划净值的 20%;
4、投资于单只基金的比例按市值不超过基金财产总值的 20%;(货币基金除外)。
5、按买入成本计算,投资于单一债券的数量不得超过该债券发行规模的10%,投资于单一债券的投资额不得超过前一日资管计划净值的 20%,投资于一家公司发行的债券不得超过前一日资管计划净值的 20%。
5、本计划不得购买 s、sst、s*st、st、*st 类股票,不得投资于上市公司定向增发,不得开展融资融券交易,不得投资商品期货,不得投资其他非保本银行理财产品、信托或资管计划,不得投资任何非标资产,不得投资分级基金劣后级;
6、在任一交易日,持有期货所占用的保证金金额不超过该资产管理计划参考净值的 15%;股指期货只能用于对冲,不得持有股指期货多头头寸;
7、在任一交易日,风险敞口合约价值(风险敞口合约价值=ABS(权益类证券市值-卖出期货合约价值+买入期货合约价值))不得超过资产参考净值的100%;
8、不得投资于资产管理人管理的金融产品、资产管理人的股东、资产托管人等关联方发行或承销的证券,防范利益输送行为;
9、不得投资中小企业私募债、各类收益权、收益凭证等类固收产品。所投公司债债项评级不低于 AA+,企业债债项评级不低于 AA,短期融资券债项评级不低于 A-1,其他信用债评级不低于 AA,组合平均久期不超过 3 年,通过债券正回购融入资金金额不超过资管计划净值的 40%。
10、本计划总资产占净资产的比例不得超过 200%。
11、法律规定或监管机构规定的投资限制。
因市场波动、公司合并、资产管理计划规模变动等资产管理人之外的因素致使资产管理计划投资不符合上述规定的比例,资产管理人应当在 10 个交易日内调整完毕,遇股票停牌等限制流通的情况,调整时间顺延。
如法律法规或监管机构以后允许本资产管理计划投资其他证券市场或者其他品种投资比例限制,资产管理人在履行适当程序并与托管人协商一致后,可以相应调整本资产管理计划的投资范围、投资比例限定。
(六)投资禁止
禁止用本资产管理计划财产从事以下行为 1.承销证券;
2.向他人贷款或者提供担保;
3.从事承担无限责任的投资;
4.利用资产管理计划资产为资产管理计划委托人之外的任何第三方谋取不正当利益、进行利益输送;
5.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
6.依照法律、行政法规等有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
(七)业绩比较标准
x资产管理业绩比较基准为 5%每年
(八)风险收益特征
x资产管理计划属于较高风险较高收益等级的资产管理计划品种,适用于风险承受能力较高的合格投资者。
(九)投资政策的变更
经资产委托人、资产管理人和资产托管人之间协商一致可对投资政策进行变更,变更投资政策应以书面形式作出。投资政策变更应为调整投资组合留出必要的时间。
(十)投资顾问的聘任
资产管理人聘请深圳市翼虎投资管理有限公司作为本计划的投资顾问,由其在资产管理人授权的范围内根据本计划的投资范围、策略及限制为本计划提供投资顾问服务。投资顾问向资产管理人发送投资建议书或投资策略建议,应保证投资建议合法合规,不得违反法律法规、本合同及资产管理人公司内部的投资管理规定等。若因投资顾问违反法律法规、合同等相关规定,资产管理人有权决定解聘投资顾问,在此情形下,资产管理人有权决定终止该资产管理计划。除法规另行规定外,资产管理人与投资顾问之间不承担连带责任。具体事宜以管理人和投资顾问另行签署的《投资顾问协议》为准。
委托人签署本合同即表明其已认可管理人聘请深圳市翼虎投资管理有限公司作为本资产管理计划的投资顾问,及认可投资顾问按约定的方式为管理人管理运用计划财产提供投资顾问服务。
(十一)风控措施
1.本计划将 0.86 元设置为预警线,将 0.81 元设置为止损线。
(1)触及预警线操作
x T 日收盘时,经资产管理人估算的计划资产份额参考净值小于等于 0.86元时,产品净值触及预警线时,且 T+1 日本计划持有股票、期货等金融产品波动也未使资产管理计划份额净值恢复至 0.86 元以上,T+1 日 10:30 之前资产管理人将关闭开仓权限并降低权益类资产的仓位至 50%。若经资产管理人估算的计划资产份额参考净值大于等于 0.86 元时,资产管理人将在次日开放开仓权限。
(2)触及止损线操作
在 T 日交易所收盘后,本资产管理计划份额参考净值小于等于 0.81 元,且 T+1 日本计划持有股票、期货等金融产品波动也未使资产管理计划份额净值恢复至 0.81 元以上,T+1 日 10:30 之前资产管理人有权依据本合同对资产管理计划持有的全部非现金资产按市价委托方式进行连续的变现操作,该止损操作是不可逆的,直至资产管理计划非现金资产全部变现为止。
本条本款中涉及“计划份额参考净值”,均以该个交易日资产管理人的估算为准,未经资产托管人核对,计划份额参考净值与净资产托管人核算的计划份额净值出现差异的,资产管理人不对此承担责任。全体委托人知晓并同意,资产管理人的平仓操作必须建立在遵守国内交易所交易规则、监管要求和达成实际止损目标的前提之下。
2.免责条款
(1)如因不可抗力因素导致资产管理人无法在规定时间内平仓的,资产管理人不承担任何责任。如果因为系统故障导致资产管理人无法在规定时间内开始平仓的,资产管理人不承担任何责任。如果因为停牌、涨跌停的限制不能进行平仓/赎回操作的,则顺应延期平仓。该平仓操作是不可逆的,直至计划资产全部变为现金资产,该资产管理计划自行终止。发生上述提前终止情形的,资产管理人应于资产管理合同终止之日通知资产托管人和资产委托人,并按照本资产管理合同的约定进行清算。
(2)资产委托人对管理人按照上述约定进行平仓处理的过程及结果予以认可,当管理人根据上述约定进行平仓处理时,若证券价格出现反弹,计划财产将
失去弥补亏损的机会,由此可能导致计划财产遭受损失,管理人将不因此承担任何责任。
(3)无论经托管人复核的计划份额净值与计划参考份额未经复核净值是否相同(包括经计划托管人复核的 K 日计划份额净值高于或等于预警线或止损线),本计划管理人按照以上约定采取的措施,如果给本计划造成损失的,管理人、托管人及委托的行政服务机构不承担任何责任。
(4)本计划的预警止损机制由资产管理人负责执行,资产托管人不负责监控。
特别提示委托人:本计划设置预警止损机制,但在实际操作中,虽然资产管理人已依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则按合同规定及时执行预警止损操作,但在极端情况下以及其他管理人不可预期不可控制的因素出现的情形下,将仍有可能导致本计划终止时的计划净值远低于本计划的止损线。
第十一节、投资经理的指定与变更
(一)投资经理由资产管理人负责指定,且本投资经理不得同时办理资产管理业务和其他业务。
本资产管理计划投资经理简介:
本资产管理计划投资经理为xx,期货从业资格号 F3010724。
xx先生,华东理工大学应用数学专业硕士,5 年以上期货从业经验。历任上海摩高投资有限公司金融工程师,中融汇信投资有限公司投资经理。对期货市场的程序化交易有深入的研究,实盘检验效果良好,擅长构建基于低风险的稳健投资策略。2015 年 4 月加入中银国际期货有限责任公司,现任投资经理。
(二)投资经理变更的条件和程序 1、投资经理变更的条件
如本资产管理计划的投资经理因故无法履行其职能的,资产管理人可以变更投资经理。
2、投资经理变更的程序
资产管理人可根据业务需要变更投资经理,并在变更后 5 个工作日内告知资
产委托人及资产托管人。资产管理人在其公司网站公告前述调整事项即视为履行了告知义务。
第十二节、资产管理计划的财产
(一)资产管理计划财产的保管与处分 1、资产管理计划财产独立于资产管理人、资产托管人的固有财产,并由资
产托管人保管。资产管理人、资产托管人不得将资产管理计划财产归入其固有财产。
2、资产管理人、资产托管人因资产管理计划财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和权益归入资产管理计划财产,依据本合同约定取得的管理费和托管费及其他费用除外。
3、资产管理人、资产托管人可以按照本合同的约定收取管理费、托管费以及本合同约定的其他费用。资产管理人、资产托管人以其固有财产承担法律责任,其债权人不得对资产管理计划财产行使请求冻结、扣押和其他权利。资产管理人、资产托管人因法律解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,资产管理计划财产不属于其清算财产。
4、资产管理计划财产产生的债权不得与不属于资产管理计划财产本身的债务相抵销。非因资产管理计划财产本身承担的债务,资产管理人、资产托管人不得主张其债权人对资产管理计划财产的强制执行。上述债权人对资产管理计划财产主张权利时,资产管理人、资产托管人应明确告知资产管理计划财产的独立性。
(二)资产管理计划财产相关账户的开立和管理
1、资产托管人按照规定开立计划的资金账户(托管账户)、证券账户等投资所需账户,资产管理人应给予必要的配合。本计划以资产管理人的名义在资产托管人处开设托管专户,保管资产管理计划的银行存款,本计划托管专户户名为“中银国际期货有限责任公司(翼虎弘深 1 号)” (以实际开立的账户名称为准),托管专户预留印鉴为资产管理人(财务专用章+法人章)+托管业务部门被授权人名章,具体按托管人要求办理。证券账户的持有人名称应当符合证券登记结算机构的有关规定。
管理人和托管人对本计划独立核算、分账管理,保证本计划与其自有资产、
其他客户资产相互独立。 2、证券账户的开设和管理
证券账户由资产管理人或资产托管人开立,账户名称按中登账户相关规则命名。证券资金账户由资产管理人负责开立,完成开立后应通知资产托管人建立该账户与银行托管账户的唯一第三方存管关系。托管账户为收款账户,未经托管人书面同意不得更改。证券交易资金账户的资金取款密码由管理人移交托管人使用;证券交易资金账户与托管账户之间的资金划拨只能通过第三方存管业务平台完成。银证转账密码若发生重置,应及时通知资产托管人,资产托管人不承担因未及时获知变更后的密码而导致的划款失败责任。
3、开放式证券投资基金账户的开设和管理
(1)资产管理人负责为本计划开立所需的基金账户。
(2)资产管理人在开立基金账户时应将托管专户作为赎回款、分红款指定收款账户。
(3)资产管理人需及时将基金账户的开户资料(复印件)加盖经授权的资产管理人业务专用章后交付资产托管人。
(4)在资产托管人收到开户资料前,资产管理人不得利用该账户进行投资活动。
(5)资产托管人有权随时向基金注册登记人查询该账户资料。资产管理人应于每季度结束后十个工作日内将开放式基金对账单发送给资产托管人。
4、投资定期存款的银行账户的开立和管理
委托财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户,其预留印鉴应与托管账户预留印鉴保持一致。本着便于委托财产的安全保管和日常监督核查的原则,存款行应尽量选择托管人所在地的分支机构。对于任何的定期存款投资,管理人都必须和存款机构签订定期存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明确条款:‘存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押,并不得用于转让和背书;本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户(明确户名、开户行、账号等),不得划入其他任何账户’。如定期存款协议中未体现前述条款,托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。定期存款、协议存款等存款类业务办理开户或支取时,由资产管理人负责办理或要求存款行
提供上门服务。在取得存款证实书后,托管人保管证实书正本。管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜,若管理人提前支取或部分提前支取定期存款,若产生息差(即本委托财产已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额),该息差的处理方法由管理人和托管人双方协商解决。
5、其他账户的开立和管理
因业务发展而需要开立的其他账户,应根据有关法律法规的规定开立。新账户按有关规则管理并使用。
第十三节、划款指令的发送、确认和执行
(一)交易清算授权
资产管理人应事先书面通知(以下称“授权通知”)资产托管人有权发送纸质指令的人员名单(以下称“指令发送人员”),授权通知应注明相应的交易权限、授权生效时间、预留印鉴和被授权人签字样本。授权通知书应由资产管理人法定代表人或授权签字人签字并加盖公章,若由授权签字人签署,还应附上法定代表人的授权书。资产托管人在收到授权通知当日向资产管理人电话确认。授权通知经电话确认后于授权通知载明的生效日期生效。资产管理人和资产托管人对授权通知负有保密义务,不得向被授权人及相关操作人员以外的任何人泄露。
(二)划款指令的内容
划款指令是资产管理人在运用委托财产时,向资产托管人发出的资金划拨及其他款项支付的指令。资产管理人发给资产托管人的指令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、账户等,加盖预留印鉴并有被授权人签字。
(三)划款指令的发送、确认和执行程序
纸质指令由授权通知确定的指令发送人员代表资产管理人用传真的方式或其他资产托管人和资产管理人书面确认的方式向资产托管人发送。资产管理人有义务在发送指令后及时与托管人进行确认,因管理人未能及时与托管人进行指令确认,致使资金未能及时到账所造成的损失不由资产托管人承担。资产托管人根据授权通知书,对指令的预留印鉴、签字样本等表面真实性审核无误后,应在规
定期限内执行指令。对于指令发送人员发出的指令,资产管理人不得否认其效力。资产管理人应按照有关法律法规和本合同的规定,在其合法的经营权限和交易权限内发送划款指令,指令发送人员应按照其授权权限发送划款指令。资产管理人在发送指令时,应为资产托管人留出执行指令所必需的时间。场外及限时交易发送指令的截止时间为当天的 15:00,如资产管理人要求当天某一时点到账,则交易结算指令需提前 2 个工作小时发送。定期存款、协议存款等存款类业务办理开户或支取时,由资产管理人负责办理或要求存款行提供上门服务。由资产管理人原因造成的指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间,致使资金未能及时到账所造成的损失由资产管理人承担。
资产管理人向资产托管人下达指令时,应确保托管账户有足够的资金余额,对资产管理人在没有充足资金的情况下向资产托管人发出的指令,资产托管人可不予执行,并及时通知资产管理人,资产托管人不承担因为不执行该指令而造成损失的责任。
(四)资产管理人发送错误指令的情形和处理程序
资产管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指令及交割信息错误,指令中重要信息模糊不清或不全等。
资产托管人发现资产管理人的指令错误时,有权拒绝执行,并及时通知资产管理人改正。
(五)授权通知的变更
资产管理人若变更授权通知(包括但不限于变更指令发送人员、联系方式,预留印鉴、签字样本等),必须提前至少一个工作日,使用传真向资产托管人发出由法定代表人(或其授权签字人)签字并加盖公章的指令发送人员变更通知,同时电话通知资产托管人,资产托管人收到变更通知当日向资产管理人电话确认。指令发送人员变更通知,经托管人电话确认后于授权通知载明的生效日期生效。资产管理人在此后三日内将指令发送人员变更通知的正本送交资产托管人。如正本内容与传真不一致,资产托管人有权在收到正本前依据传真行事,资产管理人对该效力应予以认可。指令发送人员更换通知生效后,对于原指令发送人员无权发送的指令,或原指令发送人员超权限发送的指令,资产管理人不承担责任。
第十四节、交易及交收清算安排
(一)交易所市场资金清算
托管人以及管理人为托管账户、证券交易资金账户建立第三方存管业务关系,委托人给予必要的配合。在本合同存续期间,与交易所市场有关的资金清算只能通过第三方存管业务平台在托管账户、证券交易资金账户之间进行。
1、从托管账户划证券交易资金账户
管理人于托管人要求的指令发送时间前发送指令给托管人,指令载明银证转账时间和金额,托管人做好相应准备工作;
托管人按照管理人划款指令要求及时将相应金额从托管账户划入证券交易资金账户。
2、从证券交易资金账户划托管账户
管理人于托管人要求的指令发送时间前发送指令给托管人,指令载明银证转账时间和金额,如需要预约号,应写明预约号;
托管人根据管理人的指令、授权使用的取款密码、预约号(如需)办理银证转账取款手续,在划款指令要求到账时间前将指令要求金额从证券交易资金账户划入托管账户。
3、场内交易资金清算金额的核对
资产管理人负责选择代理本资产管理计划财产证券买卖的经纪机构,(包括但不限于券商),并与其及资产托管人三方签订相关协议, 明确三方在本计划证券买卖的过程,即在交易所进行的各类证券交易、证券交收及相关证券交易的资金交收过程中的职责和义务,保障本计划财产的安全。管理人指定的券商负责在每个交易日的次日(即 T+1 日)上午 9:30 前将反映交易日交易状况的证券交易成交报告单(简称“交割单”)以及资金和证券余额表传真至托管人。如果托管人根据管理人指定的券商负责提供的交易清算数据计算的清算金额和报告单不同,对差异金额在容忍度范围以内的,按管理人计算金额执行,若差异金额超出容忍度范围,托管人应和管理人指定的券商共同查找原因。如托管人和管理人指定的券商在 T+1 日 12:00 前不能达成一致的,托管人应通知管理人。
容忍度范围为 1.00 元
(二)非交易所交易资金清算
资金清算为场外投资的,托管人凭管理人指令和相关投资文件进行资金划拨。
(三)其他资金清算
资金清算为支付税费的,托管人审核付款用途符合本合同约定后,凭管理人指令和相关单据(若有)进行资金划拨。
(四)资金划拨指令的执行
管理人的资金划拨指令,托管人在复核无误后应在规定期限内执行,不得不合理延误。如发现管理人的资金划拨指令有违法、违规的或超头寸,托管人应不予执行并立即书面通知管理人要求其变更或撤销相关指令,若管理人在托管人发出上述通知后仍未变更或撤销相关指令,托管人应不予执行,并报告中国证监会。
资金划拨指令的下达程序应当按照本合同第十一条规定的程序办理。
(五)资金和证券账目的对账
对托管资产的资金、证券账目,由管理人和托管人每周对账一次,确保双方账账相符。
(六)可用资金余额的确认
资产托管人应于每个工作日上午9:30前将可用资金余额以双方认可的方式提供给资产管理人。
第十五节、越权交易
资产管理人应在本合同规定的权限内运用资产管理计划财产进行投资管理,不得违反本合同的约定,超越权限管理、从事证券投资。
越权交易所发生的损失及相关交易费用由资产管理人负担,所发生的收益归本委托财产所有。资产管理人应及时向资产委托人和中国证监会报告越权交易。
第十六节、资产托管人对资产管理人的投资监督
(一)资产托管人自本资产管理合同生效之日起,于每一估值日后仅根据下列投资范围和投资限制对资产管理人进行监督:
1.投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的4.99%,同时不得超过该上市公司流通股本的 10%;
2.投资于一家上市公司股票按市值不超过资产计划净值的 20%;
3.本计划总资产占净资产的比例不得超过 200%。
若法律法规或监管部门变更或取消上述限制,履行当时法律要求的适当程序后,本计划投资可不受上述规定限制。
因证券市场波动、上市公司合并、资产管理计划规模变动等资产管理人之外的因素致使本计划投资不符合本合同约定的投资比例规定的,资产管理人应当在 10 个交易日内调整完毕。如因停牌等原因致使本计划无法在 10 日内调整完毕的,资产管理人应当在该原因消失后立即进行调整。法律法规另有规定的从其规定。
(二)资产托管人发现管理人的投资运作不符合上述投资限制时,应当及时提示资产管理人,资产管理人收到提示后应及时核对,并向资产托管人进行解释或举证。
资产托管人有权随时对提示事项进行复查,督促资产管理人改正。对资产管理人的违规事项,资产托管人应报告相关监管机构。
3、对于需要外部市场公共数据支持才可以实现的监控指标,资产托管人不能完全保证外部数据的真实、完整、准确,但会尽勤勉义务督促外部数据提供商尽量保证所提供数据的真实、完整。
4、因投资政策变更导致的投资监督事项的调整,应经资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致,并为资产托管人调整监督事项留出必要的时间。
第十七节、资产管理计划财产的估值和会计核算
(一)估值目的
资产管理计划财产估值的目的是客观、准确地反映计划财产是否保值、增值,依据经计划财产估值后确定的资产净值而计算出的份额净值,也是计算参与和退出价格的基础。
(二)估值时间 1、估值日:为本资产管理计划投资相关的证券交易场所的正常交易日。
2、估值核对日:本计划的开放日以及每周最后一个工作日。
(三)估值方法 1、股票估值方法
(1)上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)未上市股票的估值
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
(3)有明确锁定期股票的估值
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
2、固定收益证券的估值办法
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
(4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
(5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(7) 本资产管理计划可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。
3、权证估值:
(1) 配股权证的估值:
因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。
(2) 认沽/认购权证的估值:
从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
4、本计划持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
5、本计划持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
6、封闭式基金、上市开放式基金(LOF)等,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
7、开放式证券投资基金(包括场外购买的上市型开放式基金 LOF)以最近一个披露日所披露的基金份额净值估值。
8、股指期货等衍生品种合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
9、在任何情况下,管理人采用上述 1-7 项规定的方法对委托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果管理人有充足的理由认为按上述方法对委托财产进行估值不能客观反映其公允价值的,管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
10、国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。
(四)估值对象
x计划所持有的金融资产和所承担的金融负债。
(五)估值程序
日常估值由管理人同托管人一同进行。资产管理人应于每个估值核对日计算当日的资产净值,并以双方约定的方式发送给资产托管人。资产托管人对净值计算结果复核后,以双方约定的方式传送给资产管理人,由资产管理人向资产委托人报告。
(六)估值错误的处理
如资产管理人或资产托管人发现资产估值违反本合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护资产委托人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,协商解决。
根据有关法律法规,计划资产净值计算和会计核算的义务由资产管理人承担。本计划的会计责任方由资产管理人担任。因此,就与本计划有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见,以资产管理人的意见为准,资产管理人负责对外解释并承担相应责任。
当计划财产估值出现错误时,资产管理人和资产托管人应该立即协商采取更正措施,并按本合同约定的报告方式向委托人及时披露。
(七)暂停估值的情形 1、投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使管理人、托管人无法准确评估委托财产价值时;
3、中国证监会认定的其他情形。
(八)资产管理计划份额净值的确认
用于信息披露的份额净值由管理人负责计算,托管人进行复核。管理人应于每个估值日交易结束后对计划资产的份额净值进行计算并将计算结果发送给托管人,托管人以双方约定方式复核确认后反馈管理人。
计划份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。法律另有规定的,从其规定。
(九)特殊情况的处理 1、管理人按本条第(三)款有关估值方法规定的第 8 项条款进行估值时,
所造成的误差不作为计划份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的计划财产估值错误,管理人和托管人可以免除赔偿责任,但应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(十)会计政策
x资产管理计划的会计政策比照证券投资基金现行政策执行: 1、本资产管理计划的会计年度为每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2、本资产管理计划的计账本位币为人民币,计账单位为元。
3、本资产管理计划的会计核算制度参照《证券投资基金会计核算业务指引》
等有关规定执行。
(十一)会计核算方法
1、资产管理人、资产托管人应根据有关法律法规和资产委托人的相关规定,对委托财产单独建账、独立核算。
2、资产管理人、资产托管人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,编制会计报表。
3、资产托管人应定期与资产管理人就委托财产的会计核算、报表编制等进行核对。
4、计划财产账册的建立
资产管理人和资产托管人在本合同生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管委托财产的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,以保证委托财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以资产管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,资产管理人和资产托管人必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。
第十八节、资产管理计划费用和税收
(一)资产管理计划的费用种类 1、资产管理人的管理费;
2、资产托管人的托管费;
3、客户服务费;
4、固定投资顾问费;
5、业绩报酬;
6、资产管理计划财产拨划支付的银行费用;
7、资产管理计划财产的证券交易费用、证券账户等的开户费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
8、资产管理合同生效后与之相关的会计师x和律师费;
9、按照法律法规及本合同的约定可以在计划财产中列支的其他费用。
(二)费率、费用计提方法、计提标准和支付方式 1.资产管理人的管理费
x资产管理计划的管理费按前一日资产管理计划资产净值的年费率计提。计算方法如下:
本资产管理计划年管理费率为 0.3% H=E×年管理费率 0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的管理费
E 为前一日资产管理计划资产净值
管理费自资产管理计划成立之日起,每日计提,按月度支付。经资产管理人与资产托管人核对一致后,由资产托管人于每月度结束后第五个工作日从资产管理计划资产中一次性支付给资产管理人。在计划终止时,当累计计提的年均管理费总额不足5万元时,本计划按总管理费5万元支付,不足部分由资产管理计划财产承担。资产管理人于计划终止日起十个工作日内出具管理费划款指令,由托管人根据指令一次性支付给资产管理人。如遇节假日顺延到下一工作日支付。
资产管理人指定的接收管理费的银行账户信息:
账户名称: 中银国际期货有限责任公司账 号:452059215520
开户银行: 中国银行上海市期货大厦支行
2.资产托管人的托管费
x资产管理计划托管费按前一日资产管理计划资产净值的年费率计提。计算方法如下:
本资产管理计划年托管费率为 0.2 % H=E×年托管费率 0.2 %÷当年天数 H 为每日应计提的托管费
E 为前一日资产管理计划资产净值
托管费自自资产管理计划成立之日起,每日计提,按月度支付。经资产管理人与资产托管人核对一致后,由资产托管人于每月度结束后第五个工作日从资
产管理计划资产中一次性支付给资产托管人。在计划终止时,资产管理人于计划终止日起十个工作日内出具托管费划款指令,由托管人根据指令进行支付。如遇节假日顺延到下一工作日支付。
托管费为包含增值税的含税价款,增值税税率为 6%,资产托管人根据我国税法的相关规定开具增值税发票。
资产托管人指定的接收托管费的银行账户信息:账户名称: 支付业务临时存欠账户
账号: 0000000000000000
开户行:中国银行深圳市分行南头支行营业部 3、客户服务费
在通常情况下,本资产管理计划的客户服务费按前一日资产管理计划资产净值的年费率计提。计算方法如下:
本资产管理计划年客户服务费率为 1 %。 H=E×年客户服务费率 1 %÷当年天数
H 为每日应计提的客户服务费
E 为前一日资产管理计划资产净值
客户服务费自资产管理计划成立之日起计算,每日计提,按月支付。经资产管理人、资产托管人和销售机构核对一致后,由资产管理人于每月度结束后第五个工作日从资产管理计划资产中一次性支付给代销机构。在计划终止时,资产管理人于计划终止日起十个工作日内出具划款指令,由托管人根据指令一次性支付给代销机构。如遇节假日顺延到下一工作日支付。
代销机构指定收取客户服务费的银行账户为:户 名: 中国银行股份有限公司深圳市分行开 户 行:中国银行深圳市分行运营控制部
账 号: 9178460019991001
4、投资顾问费
在通常情况下,本资产管理计划的投资顾问费按前一日资产管理计划资产净值的年费率计提。计算方法如下:
本资产管理计划年投资顾问率为0.8%。
H=E×投资顾问费率0.8%÷当年天数 H为每日应计提的投资顾问费 E为前一日资产管理计划资产净值
投资顾问费自资产管理合同生效日起计算,每日计提,按月支付。经资产管理人、资产托管人和投资顾问核对一致后,由资产管理人于每月度结束后第五个工作日从资产管理计划资产中一次性支付给投资顾问。在计划终止时,资产管理人于计划终止日起十个工作日内出具划款指令,由托管人根据指令一次性支付给投资顾问。如遇节假日顺延到下一工作日支付。
5、业绩报酬
x基金于开放日和基金终止日计算并提取业绩报酬。前款日期为计算业绩报酬的基准日。
业绩报酬的计提方法如下:
当开放日或终止日时,业绩报酬以资产管理计划开放日或终止财产清算完毕时应提取业绩报酬的份额超过业绩比较基准部分为基础,提取超额收益的24%,其中20%支付给投资顾问;4%支付给资产管理人,具体计算方法如下:
1)当应提取业绩报酬份额所对应的收益率≤年化5%时,不提取业绩报酬
2)当年化5%<应提取业绩报酬份额所对应的收益率
业绩报酬=Q×P×[(P1-P0)÷P×当年实际天数÷T-R]×T÷当年实际天数×
24%
其中:
Q 为应提取业绩报酬的份额的数量
P 为上一个发生业绩报酬计提日的份额净值(如为第一次计提,则为认购时
的计划资产的份额净值)
P0 为上一个发生业绩报酬计提日的份额累计净值(如为第一次计提,则为认购时的计划资产的份额净值)
P1 为业绩报酬计提日的份额累计净值
T 表示上一个发生业绩报酬计提日(如为第一次计提,则为计划资产成立日)到本次业绩报酬计提日的天数
R为业绩比较基准收益率若上述公式的计算结果小于或等于0,则业绩报酬为
0。
业绩报酬由资产管理人负责计算,资产托管人不承担复核责任。资产管理人
确认业绩报酬计算结果无误后,由资产管理人在业绩报酬的计提基准日结束后
10 个工作日内向资产托管人发送业绩报酬划款指令,资产托管人根据资产管理人指令从计划财产中一次性支付给投资顾问和资产管理人。如遇节假日顺延到下一工作日支付。
投资顾问指定收取固定投顾费用及业绩费用的银行账户为:户 名:深圳市翼虎投资管理有限公司
开 户 行:中国工商银行深圳福园支行账 号: 4000 0280 0920 0082 717
7、上述(一)中 6 到 9 项费用由资产托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期资产管理计划运作费用。
(三)不列入计划费用的项目
资产管理人和资产托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或资产管理计划资产的损失,以及处理与本资产管理计划运作无关的事项发生的费用等不得从资产管理计划中列支。
(四)费率的调整
资产管理人和资产托管人与资产委托人协商一致后,可根据市场发展情况调整资产管理费率和资产托管费率等相关费率,但应签署补充协议。
(五)税收
各类纳税主体根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
第十九节、资产管理计划的收益分配
x资产管理计划的收益分配政策比照证券投资基金现行政策执行。
(一)可供分配利润的构成
x期利润是指本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额。
可供分配利润,采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
单位可供分配利润保留到小数点后 4 位,小数点后第五位四舍五入,由此误差产生的损失由委托财产承担,产生的收益归委托财产所有。
(二)收益分配原则
(1)收益分配采用现金方式;
(2)每一份额享有同等分配权;
(3)收益分配基准日的份额净值减去每单位份额收益分配金额后不能低于面值,收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
(4)红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日;
(5)资产委托人的现金红利保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归委托资产;
(6)在符合有关计划收益分配条件的前提下,由资产管理人决定是否进行收益分配;
(7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
(三)收益分配方案的确定与通知
收益分配方案由资产管理人拟定,并由托管人复核后确定,并按照本合同约定的方式予以披露。收益分配方案中应载明期末可供分配利润、收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。
(四)收益分配中发生的费用
收益分配时发生的银行转账等手续费用由委托人自行承担。如果委托人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构可以将委托人的现金红利按除权日除权后的计划份额净值自动转为计划份额。
第二十节、报告义务
(一) 资产管理人向资产委托人提供的报告 1、报告种类、内容和提供时间
(1)年度投资管理报告
资产管理人应当在每个会计年结束后三个月内,编制完成计划年度投资管理报告并经托管人复核,向资产委托人披露投资状况、投资表现、风险状况等信息。资产管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供资产托管人复核,资产托管人在收到后 15 个工作日内复核财务数据,并将复核结果书面通知资产管理人。资产管理人向委托人披露复核后的年度报告。
(3)临时报告
发生投资经理变更、资产委托人委托资产亏损等可能影响资产委托人利益的重大事项时,资产管理人应及时通过本合同约定的方式向资产委托人披露。
(4)资产管理计划份额净值报告
x计划存续期间,资产管理人于每周二向委托人报告上周五的计划单位净值。
2、报告披露途径及委托人信息查询方式
资产管理人向资产委托人提供的报告,将严格按照有关规定通过以下至少一种方式进行。资产委托人信息查询将通过以下至少一种中国证监会允许的、本合同约定的方式进行。
(1)、邮寄服务
资产管理人向资产委托人邮寄定期报告、临时报告等有关本计划的信息。资产委托人在合同签署页上填写的通信地址为送达地址。通信地址如有变更,资产委托人应当及时通知资产管理人。
(2)、传真、电子邮件或手机短信等
如委托人办理资产管理计划认购、参与或退出等业务时留有传真号、电子邮箱、手机及电话号码等联系方式的,资产管理人也可通过传真、电子邮件、手机短信、电话、电报等方式将报告信息通知资产委托人。资产委托人上述联系方式若发生变更应当及时通知资产管理人。
(3)、官方网站
x资产管理计划通过直销机构和代销机构的公司网站进行信息披露,资产委托人注册登录后可随时查阅。
中银国际期货有限责任公司网站: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/
(二)向自律管理机构及监管机构提供的报告
资产管理人、资产托管人应当根据法律法规和监管机构的要求履行报告义
务。
(三)委托人可以在中国期货业协会网站(xxx.xxxxxxxx.xxx)查询有关期货公司资产管理业务资格、从业人员、主要投资策略、投资方向及风险特征等基本情况。
第二十一节、风险揭示
x计划资产管理人提示投资者充分了解资产管理计划投资的风险和收益特征,建议投资者在选择本计划之前,通过正规的途径,对本计划进行充分、详细的了解。投资者应对自己的资金状况、投资期限、收益预期、风险承受能力和风险偏好做出客观合理的评估后,再做出是否投资的决定。
本资产管理人提醒投资者“买者自负”投资原则,在投资者做出投资决策后,计划的运营状况与计划净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本资产管理人将按照计划合同的约定,依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用计划资产,在风险控制的基础上为投资者争取最大的投资收益,但不保证本计划一定盈利,也不保证最低收益。请投资者正确认识和对待本计划未来可能的收益和风险。
本计划在投资管理过程中面临的各项风险包括但不限于:
(一)市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致委托财产收益水平变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险
随经济运行的周期性变化,各个行业和证券市场的收益水平也呈周期性变化。委托财产投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化而导致风险。同时,经济周期影响资金市场的走势,给本计划的固定收益投资带来一定的风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动,及影响企业的融资成本和利润。委托财产投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。虽然委托财产可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
5、选股风险
由于信息的不对称、统计数据、公司财务数据、信息披露的可信度等可能存在的问题,存在所选择的股票可能出现暂时偏离投资目标情况。
6、购买力风险
委托财产的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使委托财产的实际收益下降。
7、债券收益率曲线风险
债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,委托财产从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比之前较少的收益率。
9、期货投资风险
1)流动性风险
x计划在期货市场成交不活跃时,可能在建仓和平仓期货时面临交易价格或者交易数量上的风险。
2)基差风险
基差是指现货价格与期货价格之间的差额。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况,则可能对本计划投资产生影响。
3)合约展期风险
x计划所投资的期货合约主要包括期货当月和近月合约。当资产管理计划所持有的合约临近交割期限,即需要向较远月份的合约进行展期,展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失,将对投资收益产生影响。
4)期货保证金不足风险
由于期货价格朝不利方向变动,导致期货账户的资金低于期货交易所或者期货经纪商的最低保证金要求,如果不能及时补充保证金,期货头寸将被强行平仓,导致无法规避对冲系统性风险,直接影响本计划收益水平,从而产生风险。
5)杠杆风险
期货作为金融衍生品,其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动,本计划可能承受超出保证金甚至资产管理计划本金的损失。
10、预警止损机制的风险
虽然本计划设计有预警止损机制,且资产管理人已依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则按合同规定及时执行预警止损,但计划终止时的份额净值仍有可能远低于本资产管理计划的止损线。
(二)管理风险
在委托财产管理运作过程中,资产管理人的研究水平、投资管理水平直接影响委托财产收益水平,如果资产管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影响委托财产的收益水平。
(三)流动性风险
委托财产要随时应对资产委托人提取委托财产,如果委托财产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使委托财产净值产生不利的影响,都会影响委托财产运作和收益水平。尤其是在资产委托人大额提取委托财产时,如果委托财产变
现能力差,可能会产生委托财产仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响委托财产收益。
(四)信用风险
当资产管理计划持有的债券、票据的发行人违约,不按时偿付本金或利息时,将直接导致基金资产的损失,产生信用风险。另外,回购交易中由于融资方
(正回购方)违约到期无法及时支付回购利息,也将对计划资产造成损失。
(五)操作风险
在资产管理计划财产管理运作过程中,相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素,可能造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、内幕交易、欺诈、交易错误等。
(六)技术风险
在定期开放的资产管理计划的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自资产管理公司、注册登记机构、销售机构、期货交易所、证券登记结算机构等等。
(七)税务风险
在投资各国或地区市场时,因各国、地区税务法律法规的不同,可能会就股息、利息、资本利得等收益向各国、地区税务机构缴纳税金,包括预扣税,该行为可能会使得资产回报受到一定影响。各国、地区的税收法律法规的规定可能变化,或者加以具有追溯力的修订,所以可能须向该等国家或地区缴纳委托财产销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。
(八)法律及政治管制风险
由于各个国家/地区适用不同法律法规的原因,可能导致委托财产的某些投资行为在部分国家/地区受到限制或合同不能正常执行,或使资产管理计划违反国家法律法规或资产管理计划合同的规定,从而使得委托财产面临损失的可能性。
(九)特定的投资方法及资产管理计划所投资的特定投资对象可能引起的特定风险
x资产管理计划通过沪港通、深港通机制投资于香港市场特定股票存在以下风险(包括但不限于):
(1)区域市场风险
区域市场风险是指境外投资受到所投资国家或地区宏观经济运行情况、财政货币政策、产业政策等多种因素的影响,上述因素的变化可能会使基金资产面临潜在风险。当投资香港市场时,市场的波动性可能高于国内证券市场,加上时间和空间的差异,投资的市场风险在实际操作中比国内市场风险更难以控制。
(2)外汇兑换风险
外汇兑换风险是指基金的申购和赎回以人民币计价,而本基金的资产以港币计价,汇率变动影响到基金资产在不同币种之间兑换后的价格,从而最终影响到投资人以本位币计价的收益。
(3)交易技术风险
交易技术风险是指境外投资管理活动要求管理人运用交易系统跨市场、跨时区下单。在各种交易运作中,可能因为管理人或托管人的技术系统故障或者差错而影响交易的正常进行,从而导致投资人的利益受到影响。
(十)相关机构的经营风险 1、资产管理人经营风险
按照我国金融监管法律规定,虽资产管理人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理,但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。如在计划存续期间资产管理人无法继续经营资产管理业务,则可能会对资金管理计划产生不利影响。
2、资产托管人经营风险
虽资产托管人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理,但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。如在计划存续期间资产托管人无法继续从事托管业务,则可能会对资产管理计划产生不利影响。
3、证券经纪商及期货经纪商经营风险
按照我国金融监管法律规定,证券公司须获得中国证监会核准的证券经营
资格方可从事证券业务。虽证券经纪商及期货经纪商相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理,但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。如在计划存续期间证券经纪商及期货经纪商无法继续从事证券业务,则可能会对资产管理计划产生不利影响。
4、行政服务机构风险
资产管理人委托行政服务机构履行划款指令发送、交易及清算交收安排、资产估值和会计核算等职责,行政服务机构的服务能力、服务水平将直接影响前述各项职责的履行成效。在资产管理计划运作过程中,可能因行政服务机构估值错误等因素影响计划的运作效率进而影响收益水平。
5、投资顾问管理风险
x计划全体委托人一致同意资产管理人聘请深圳市翼虎投资管理有限公司为本计划的投资顾问,为本资产管理计划提供投资建议的服务。在资产管理计划财产管理运作过程中,投资顾问的研究水平、投资管理水平直接影响资产管理计划财产收益水平,如果投资顾问对经济形势和投资市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影响资产管理计划财产的收益水平和本计划委托人的实际投资收益,甚至造成委托人的本金损失。
(十一)其它风险
1、火灾、地震等自然灾害、非因管理人、托管人自身原因导致的技术系统异常事故、政策法规的修改等等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致委托财产的损失;
2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致资产委托人利益受损。
上述风险揭示内容仅为列举性质,未能详尽列明委托人参与我公司资产管理业务所面临的全部风险和可能导致资产损失的所有因素。委托人在签约前,应当认真阅读并理解相关业务规则、资产管理业务合同及相关风险揭示内容。
第二十二节、资产管理合同的变更、终止和财产清算
(一)非因法律、法规及有关政策发生变化的原因而导致合同变更时,可采用以下两种方式中的一种进行资产管理计划合同变更。
1、全体资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致后,可对本合同内容进行变更。
资产管理合同约定资产管理人有权变更合同内容的情形可由资产管理人根据相关法律法规规定及资产管理合同的约定办理合同变更,并及时披露,资产管理人应向资产委托人、资产托管人履行告知义务,上述情形包括:
(1)投资经理的变更。
(2)资产管理计划认购、参与、退出、非交易过户的原则、时间、业务规则等变更。
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对资产管理合同进行变更。
(4)对资产管理合同的变更不涉及合同当事人权利义务关系发生变化。
(5)对资产管理合同的变更对资产委托人、资产托管人利益无不利影响。 2、资产管理人、资产托管人首先就本合同拟变更事项达成一致。资产管理
人就本合同变更事项在管理人网站发布公告,即视为履行完毕通知义务。
(二)对本合同任何形式的变更、补充,资产管理人应当在变更或补充发生之日起 5 个工作日内将资产管理合同样本报基金业协会备案。在资产管理计划运作期间开放参与和退出或发生资产委托人违约退出的,资产管理人应当于每次开放期结束或违约退出申请确认后 5 个工作日内将客户资料表报中国证券投资基金业协会备案。
(三)资产管理合同应当终止的情形: 1、资产管理计划存续期限届满而未延期的;
2、资产管理计划的委托人人数少于 2 人;
3、资产管理人被依法取消特定客户资产管理业务资格的;
4、资产管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的;
5、资产托管人被依法取消基金托管资格的。
6、资产托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的;
7、经全体委托人、资产管理人和资产托管人协商一致决定终止的;
8、当市场行情不利于资管计划继续运作,经投资顾问建议,管理人与托管机构协商一致,可提前结束,但须提前向委托人公告;
9、本计划触及止损线;
10、法律法规和本合同规定的其他情形。
(四)具备下列情形之一的,资产托管人有权立即终止提供托管服务、冻结涉恐资金、要求赔偿损失或采取其他反洗钱管控措施:
1、资产管理人被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单,且相关名单在资产托管人或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列;
2、资产管理人从事洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被司法机关定罪量刑;
3、资产管理人涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查,使资产托管人遭受或可能遭受巨大声誉、财务等损失;
4、有合理理由怀疑资产管理人涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为,要求资产管理人提供证明交易合法性、真实性等相关材料,资产管理人无合理理由拒绝配合;
5、资产管理人未建立合理有效的客户尽职调查等反洗钱内部控制机制,资产托管人评估认为资产管理人在反洗钱、恐怖融资及制裁合规风险管理方面风险等级过高。
(五)资产管理计划财产清算小组 1、清算小组成员由资产管理人和资产托管人组成。清算小组可以聘用必要
的工作人员。
2、清算小组负责资产管理计划财产的保管、清理、估价、变现和分配,可以依法进行必要的民事活动。
(六)资产管理计划财产清算的程序 1、资产管理合同终止后,由清算小组统一接管资产管理计划财产;
2、清算小组对资产管理计划资产进行清理和确认;
3、对资产管理计划资产进行估价;
4、对资产管理计划资产进行变现;
5、将清算结果报告相关监管机构并向资产委托人披露;
6、披露资产管理计划清算报告;
7、进行资产管理计划剩余资产的分配;
(七) 清算费用
清算费用是指清算小组在进行资产管理计划清算过程中发生的以下合理费用,包括但不仅限于:
1、聘请会计师、律师,以及其他工作人员所发生的报酬;
2、资产管理计划资产的保管、清理、估价、变现和分配产生的费用;
3、信息披露所发生的费用;
4、诉讼仲裁所发生的费用;
5、其他与清算事项相关的费用。
清算费用由清算小组从本资产管理计划资产中列支。
(八) 资产管理计划清算剩余财产的分配
自清算结果报告公布 20 个工作日内,在扣除管理费、托管费、客户服务费以及清算费用等费用后按委托人持有的计划份额比例进行分配,并按照单个委托人投资成本计算并扣除资产管理人应提取的业绩报酬后(业绩报酬将一次性计提)以货币形式将委托人应得的委托资金和收益划付给委托人。如果计划资产被合法冻结或因市场原因无法变现的,资产管理人应按照上述无法变现的资产在合同终止日的估值价格计提业绩报酬。该资产应在能变现后的 20 个工作日变现,按资产委托人持有的计划份额比例进行分配。未变现资产于清算期间损益由全体资产委托人享有或承担。未变现资产在清算期间不提取管理费、托管费等相关费用。
对于资产管理计划缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可
收回,托管人不予垫付。
(九)资产管理计划财产清算报告的告知安排
清算小组在本计划终止后 20 个工作日内编制计划财产清算报告,由资产管理人或销售机构按照资产委托人提供的联系方式或由资产管理人通过其公司网站告知资产委托人。资产委托人在此同意,上述报告不再另行审计,除非法律法规或监管部门要求必须进行审计的。
(十)资产管理计划财产清算账册及文件的保存
资产管理计划财产清算账册及有关文件应保存 20 年以上。
(十一)资产管理计划财产相关账户的注销
资产托管人按照规定注销资产管理计划财产的资金账户和证券账户,资产管理人应给与必要的配合。
第二十三节、违约责任 (一)合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应当承担
违约责任,应当对受损方所遭受的直接损失承担赔偿责任。但是发生下列情况的,当事人可以免责:
1.不可抗力;
2.资产管理人和/或资产托管人按照有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等;
3. 在没有欺诈或过失的情况下, 资产管理人由于按照本合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等;
4、资产托管人对因为资产管理人投资产生的存放或存管在资产托管人以外机构的计划财产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的计划财产(包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益;由于该等机构或该机构会员单位等本合同当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给计划财
产造成的损失等;
(二)在发生一方或多方违约的情况下,本合同能继续履行的,应当继续履
行。
(三)本合同当事一方造成违约后,其他当事方应当采取适当措施防止损失
的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。
第二十四节、争议的处理
对于因本合同的订立、内容、履行和解释或与本合同有关的争议,合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的。
□任何一方均有权将争议提交有管辖权法院进行诉讼。
■任何一方均有权将争议提交 _上海_仲裁委员会进行仲裁,仲裁地点为上海_。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,合同当事人仍应履行本合同规定的义务,维护资产委托人的合法权益。
第二十五节、资产管理合同的效力
(一)资产管理合同是约定资产管理合同当事人之间权利义务关系的法律文件。资产委托人为法人的,本合同自资产委托人、资产管理人和资产托管人各方法定代表人或授权签字人签字并加盖公章之日起生效。资产委托人为自然人的,本合同自资产委托人本人或其授权的代理人签字、资产管理人和资产托管人双方法定代表人或授权签字人签字并加盖公章之日起成立。本资产管理计划自在基金业协会完成备案后方可进行投资运作。
(二)合同生效
x合同生效应当同时满足如下条件: 1、本合同经资产委托人、资产管理人和资产托管人合法签署;
2、资产委托人认购资金实际交付并经资产管理人确认成功,资产委托人获得计划份额;
3、本计划依法有效成立,对本合同各方具有法律效力。当满足上述合同生效的条件后,本合同生效。
本合同自生效之日起对资产委托人、资产管理人、资产托管人具有同等的法律约束力。
(三)本合同的有效期限 5 年,到期后原则上不延期。
第二十六节、其他事项
x合同如有未尽事宜,由合同当事人各方按有关法律法规和中国证监会的规定协商解决。
本合同各方当事人应对签署和履行本合同过程中所接触和获取的其他方当事人的数据、信息和其它涉密信息承担保密义务,非经其他方当事人同意,不得以任何方式向第三人泄露或用于非本合同之目的(法律法规或司法、监管部门要求的除外)。本保密义务不因合同终止而终止。
本合同一式三份,当事人各执一份。
(以下无正文)
(资产委托人务必确保填写的资料正确有效,如因填写错误导致的任何损失,资产管理人和资产托管人不承担任何责任)
资产委托人请填写:
(一)资产委托人信息
1. 自然人
姓名:
证件名称: 证件号码:
通讯地址: 邮编:
联系电话: 电子邮箱:
2. 法人或其他组织名称:
营业执照号码: 组织机构代码证号码:法定代表人:
住所: 邮编:
联系人: 联系电话: 电子邮箱:
(二)资产委托人认购金额
认购金额:人民币(大写) 元整(小写:¥ )资产委托人最终认购金额、认购份额应以注册登记机构的确认为准。
(三)资产委托人账户
资产委托人认购计划的划出账户与退出计划的划入账户,必须为以资产委托人名义开立的同一个账户。特殊情况导致认购和退出计划的账户名称不一致时,资产委托人应出具符合相关法律法规规定的书面说明。账户信息如下:
账户名称:账号:
开户银行名称:
(本页无正文,为《中银国际期货-翼虎投资弘深 1 号资产管理计划资产管理合同》签署页)
资产委托人
自然人(签字):
签署日期: 年 月 日
(或)法人或其他组织(盖章):法定代表人或授权代表(签字):签署日期: 年 月 日
资产管理人:中银国际期货有限责任公司
法定代表人或授权代理人:
签署日期: 年 月 日
资产托管人:中国银行股份有限公司深圳市分行
负责人或授权签字人:
签署日期:二○一 年 月 日
附件一:
资产管理业务投资者调查问卷(自然人)
为了配合期货公司执行资产管理投资者适当性制度,本人现承诺如下:
本人知晓本调查问卷用于对本人风险认知水平和风险承受能力进行评估,以便期货公司对本人参与资产管理业务的适当性做出判断,本人将如实填写。
本人知晓本调查问卷不构成本人与期货公司之间的合同条款,不构成本人与期货公司关于投资策略和投资方案的约定,不构成期货公司对本人投资风险和投资收益的保证。
本人发生可能影响自身风险承受能力的情形时,将及时告知期货公司,配合期货公司重新评估本人风险承受能力。
投资者(签字):【 】证件类型:【 】
证件号码:【 】
日期: 年 月 日
提示:
1.投资者应确认在进行问卷调查时,所填写的选项表达真实。
2.本公司根据投资者的风险等级,对投资者的投资行为仅作出表面是否匹配的检查和提示。本次调查在任何方面均不构成对投资者的投资建议,或对投资者的投资决策形成实质影响。若投资者根据调查结果进行投资,完全属于投资者的独立行为,相应的风险亦由投资者独立承担。
3.随着市场的变化以及经济发展,衡量投资者风险承受力的因素也会随之改变,相应的本问卷内容也将进行更新,投资者在认购产品时可能会被要求重新接受风险承受能力调查,以便了解投资者最新的风险承受情况。
4.调查问卷为指导期货公司了解投资者风险认知水平和风险承受能力提供参考,期货公司可以根据投资者适当性要求,结合公司实际需要对相关内容进行调整。
一、客户基本信息调查
(一)性 别: □男 □女
(二)职 业 :
(三)学 历: □大专以下 □大专 □本科 □研究生及以上
(四)年 | 龄: | □18 岁以下 | □19-30 岁 | □31-40 岁 |
□41-50 岁 | □51-60 岁 | □60 岁以上 |
(五)家庭年收入: | □20 万元以下 □100-200 万元 | □20-50 万元 □200 万元以上 | □50-100 万元 |
(六)现有资产: | □房产 | □有价证券 | □其他: |
(七)主要支出: | □房贷 | □车贷 | □其他: |
(八)实际受益人: | □本人 □其他: | 与本人关系: |
(九) 是否与投资顾问深圳市翼虎投资管理有限公司(投顾名称)存在关联关系?
□ 是,关联关系为:
□ 否
(一)投资目的
二、调查问卷(自然人适用)
1.您选择资产管理业务的目的是?( )
A.养老 B.子女教育 C.购房置业 D.资产增值
2.您对资产管理产品的收益有何预期?( ) A.获取微利,但收益保持稳定 B.获取适度盈利,低于同期股市或期市表现,但波动性小 C.获取与同期股市或期市相当的收益,但需承受与股市或期市相当的波动
性 D.获取超高收益,但需承受比股市或期市更大的波动
3.您一般的投资年限是多久?( )
A.1 年以内 B. 1 年到 3 年 C. 3 年到 5 年 D. 5 年到 10 年及以上
(二)投资经验 4.您对债券、基金、股票、期货四类投资品种,有多少了解?( )
A.全都不了解 B.了解一种 C.了解两种 D.了解三种及以上
5.您的投资年限?( )
A.无投资经验 B.少于 2 年 C.2 年至 5 年 D. 5 年以上
(三)财务状况 6.您的金融资产或者最近三年个人年均收入情况? ( )
A.个人金融资产小于 300 万元,个人最近三年平均年收入大于 50 万元
B.个人金融资产大于 300 万元,个人最近三年平均年收入小于 50 万元
C.个人金融资产大于 300 万元,个人最近三年平均年收入大于 50 万元
D.个人金融资产大于 500 万元,个人最近三年平均年收入大于 100 万元及以上
7.您投资基金(非货币) 、股票或期货的资金占家庭总流动资产的比例?
( )
A.不到一成 B.一至三成左右 C.三至五成左右 D 五成及以上
8.您未来三年的收入成长情况如何?( )
A.收入状况不固定 B.因退休或其他因素而减少 C.成长速度会与通货膨胀率大体一致 D.预期收入会有较快成长
(四)短期风险承受能力
9.投资有风险,在金融危机中,市场大幅波动,有些投资品的价格短期内可能大幅下跌。您能够承受的投资组合下跌的极限是多少?( )
A.跌幅 10%以下 B.跌幅介于 10-20% C.跌幅介于 20-30%
D.无所谓,我能够承受任何下跌,甚至跌幅超过 50%
10.您如何看待投资亏损?( ) A.很难接受,但不影响正常的生活 B.对日后的投资受到一定的影响 C.平常心看待,对情绪没有明显的影响 D.很正常,投资有风险,没有人只赚不赔
评分标准为:A=2 分, B=4 分, C=6 分, D=8 分;
投资类型:保守型:20-40 分; 稳健型:41-60 分; 积极型:61-80 分;适配产品:保守型:较低/低风险等级产品
稳健型:中/较低/低风险等级产品
积极型:高/较高/中/较低/低风险等级产品
根据您所提供的回答,您的投资风险承受等级是 型
请问您是否为本资产管理计划管理人的董事、监事、高级管理人员、从业人员及其配偶?
是( ) 否( )
请问您是否已认购/参与本资产管理计划管理人发行的其他产品?是( ),产品名称: 否( )
重要提示:
资产管理计划投资人在本资产管理计划购买过程中注意核对自己的风险承受能力和资产管理计划风险的匹配情况。如果您所选择的资产管理计划超过您的风险承受能力,请确认此投资行为为您本人意愿行为,愿意自行承担此投资风险。请您抄写以下内容:
本人已知晓本人风险承受能力评价类型,自愿认购与本人风险承受能力评价类型不相符的产品,并自行承担此投资风险。
【
】
投资人签名:【 】填写日期: 年 月 日
附件二:
资产管理业务投资者调查问卷(机构)
为了配合期货公司执行资产管理投资者适当性制度,本单位现承诺如下:本单位未被法律、行政法规、规章禁止参与期货资产管理业务。
本单位知晓本调查问卷用于对本单位风险认知水平和风险承受能力进行评估,以便期货公司对本单位参与资产管理业务的适当性做出判断,本单位将如实填写。
本单位知晓本调查问卷不构成本单位与期货公司之间的合同条款,不构成本单位与期货公司关于投资策略和投资方案的约定,不构成期货公司对本单位投资风险和投资收益的保证。
本单位发生可能影响自身风险承受能力的情形时,将及时告知期货公司,配合期货公司重新评估本单位风险承受能力。
投资者(签字并盖章):【 】
证件类型:【 】
证件号码:【 】
日期: 年 月 日
提示: 1.投资者应确认在进行问卷调查时,所填写的选项表达真实。
2.本公司根据投资者的风险等级,对投资者的投资行为仅作出表面是否匹配的检查和提示。本次调查在任何方面均不构成对投资者的投资建议,或对投资者的投资决策形成实质影响。若投资者根据调查结果进行投资,完全属于投资者的独立行为,相应的风险亦由投资者独立承担。
3.随着市场的变化以及经济发展,衡量投资者风险承受力的因素也会随之改变,相应的本问卷内容也将进行更新,投资者在认购产品时可能会被要求重新接受风险承受能力调查,以便了解投资者最新的风险承受情况。
4. 调查问卷为指导期货公司了解投资者风险认知水平和风险承受能力提供参考,期货公司可以根据投资者适当性要求,结合公司实际需要对相关内容进行调整。
(一)企业类型
一、基本信息调查
□国有 □集体 □民营 □外资
□合资 □股份制 □其他:
(二)股东信息或实际控制人
名称(1): ;所属行业: ;联系地址: ;联系电话: ;证件名称: ;证件号码: ;证件有效期(起止日期): ;持股比例: ;
名称(2): ;所属行业: ;联系地址: ;联系电话: ;证件名称: ;证件号码: ;证件有效期(起始日期): ;持股比例: ;
(三)资产规模
□500 万元以下 □500-2000 万元
□2000 万-1 亿元 □1 亿元以上
(四)所属行业
□加工制造业 □商贸流通业 □金融服务业
□其他行业:
(五)是否与投资顾问 深圳市翼虎投资管理有限公司(投顾名称)存在关联关系?
□ 是,关联关系为:
□ 否
(一)投资目的
二、调查问卷(机构适用)
1.贵司参与资产管理业务的目的是?( ) A.闲散资金,确保资产的安全性,同时获得固定收益 B.套期保值,规避市场风险,希望投资能获得一定的增值 C.倾向于长期的成长,较少关心短期的回报和波动 D.只关心长期的高回报,能够接受短期的资产价值波动
2.您对资产管理产品的收益有何预期?( ) A.获取微利,但收益保持稳定 B.获取适度盈利,低于同期股市或期市表现,但波动性小 C.获取与同期股市或期市相当的收益,但需承受与股市或期市相当的波动
性 D.获取超高收益,但需承受比股市或期市更大的波动
(二)投资期限 3.贵司面临的现金流压力如何?( )
A.现金流短期有一定压力,需要流动性较高的投资 B.现金流长期有一定压力,需要一定的投资收益弥补现金流 C.现金流长期较充裕,短期内不会有压力,长期压力较小 D.现金流长期充裕,几乎没有压力
4.一般情况下,投资期限越长,能够承担的风险越高。贵司计划的投资期限有多长?( )
A.1 至 3 年 B.4 至 6 年 C.7 至 15 年 D.15 年以上
(三)投资经验
5. 股票、债券、基金、外汇、商品、专户理财、期货和期权,这八类投资工具贵司深入研究过几种?( )
A.全都不了解 B.了解一种 C.了解两种 D.了解三种及以上
6.贵司有多少年的证券或期货投资经验?( )
A.无投资经验 B.少于 5 年 C.5 年至 10 年 D.10 年以上
(四)财务状况 7.贵司目前的投资规模是多大?( )
A.500 万元以下 B.500 万到 1000 万元 C.1000 万到 2000 万元 D.2000 万元以上
8.根据贵司目前及将来的现金需求,您们可以将多少比例的投资收益用于再投资?( )
A 所有收益都不做再投资,而用做他用 B.20%以下的收益用于再投资
C.20%至 50%的收益用于再投资 D.50%以上的收益用于再投资
(五)短期风险承受水平 9.下面哪一种描述最符合贵司对今后三个月投资表现的态度?( )
A.我们能容忍少量短期亏损
B.若亏损高于 10%,我们会感到担心 C.这个期间出现亏损不会让我们忧虑 D.无所谓,一个季度的收益表现没有任何意义
(六)长期风险承受水平 10.下面哪一种描述最符合贵司对今后三年投资表现的态度?( )
A.期望至少能略有回报 B.能容忍少量亏损 C.能容忍亏损 D.不介意亏损
评分标准为:A=2 分, B=4 分, C=6 分, D=8 分;
投资类型:保守型:20-40 分; 稳健型:41-60 分; 积极型:61-80 分;适配产品:保守型:较低/低风险等级产品
稳健型:中/较低/低风险等级产品
积极型:高/较高/中/较低/低风险等级产品
根据您所提供的回答,您的投资风险承受等级是 型
请问贵司是否为本资产管理计划管理人或其关联方?
是,管理人( ) 关联方( ) 否( )请问贵司是否已认购/参与本资产管理计划管理人发行的其他产品?
是( ),产品名称: 否( )
重要提示:
资产管理计划投资人在本资产管理计划购买过程中需注意核对自己的风险承受能力和资产管理计划风险的匹配情况。如贵司所选择的资产管理计划超过贵司的风险承受能力,请确认此投资行为为贵司意愿行为,愿意自行承担此投资风险。请抄写以下内容:
本公司已知晓本公司风险承受能力评价类型,自愿认购与本公司风险承受能力评价类型不相符的产品,并自行承担此投资风险。
【
】
投资人签名(xx):【 】日期: 年 月 日
附件三
1、资产管理人主要人员
职责 | 中银国际期货有限责任公司联系人 |
总协调人 | |
账户开立 | |
资金清算 | |
核算、对账 | |
业务报告 | |
公司传真 | 021-61088066 |
2、托管银行主要人员
职责 | 中国银行深圳市分行联系人 |
总协调人 | xxx( A 角) 电话: 0000-00000000 传真: 22332934 邮箱: |
xx ( B 角) 电话: 0000-00000000 传真: 22332934 邮箱: xxxxxxxxxxx@xxxx_xxxxx.xxxxx-xx-xxxxx.xxx | |
账户开立 | xxx 电话:00000000 传真:0755-82229397/822290268/82194036 |
资金清算 | x x x 电 话 : 0755-22332992 传 真 : 0755-82229397/822290268/82194036 |
核算、对账 | 练 卫 华 电 话 : 0755-22331894 传 真 : 0755-82229397/822290268/82194036 |
x x x 电 话 : 0755-22332996 传 真 : 0755-82229397/82290268/82194036 | |
托管报告 | x x x 电 话 : 0755-22332092 传 真 : 0755-82229397/82290268/82194036 |
附件四:
期货公司资产管理计划起始运作通知书
中国银行股份有限公司深圳市分行:
我司作为《中银国际期货-翼虎投资弘深 1 号资产管理计划》的管理人,现确认已将全部认购资金以货币形式共计¥0.00 汇入本计划开立在贵行的托管账户中。我司将在 5 个工作日内向中国证券投资基金业协会办理备案手续,备案完毕即将备案回执提供至贵行。
本管理人确认,2016 年 月 日作为本计划的起始运作日。
本计划起始运作日确认份额共计 0.00 份(其中全部认购资金 XX 份,认购资金在募集账户期间所产生的利息折算的份额 XX)。
中银国际期货有限责任公司(签章)
年 月 日
中银国际期货有限责任公司:
我行作为托管人确认该计划托管专户已于 2016 年 月 日收到上述认购资金¥0.00(大写人民币 ),对通知所列事项无异议。
中国银行股份有限公司深圳市分行(签章)
年 月 日
附件五:
授 权 通 知 书
中国银行深圳市分行:
中银国际期货有限责任公司,授权以下人员有权进行我公司管理的
公募基金 | QD基金 | 社保组合 | 企业年金 | 专户资产管理计划 |
公募基金 | QD基金 | 社保组合 | 企业年金 | 专户资产管理计划 |
的划款指令性文件签发工作。签发的指令性文件必须包含下表至少任意一人签字或印章及划款指令专用章方为有效。其中经办人、复核人和签发人担任角色彼此独立,不可相互重叠。
经办人员 复核人员 审核人员
经办人员 复核人员 审核人员
x授权自签署之日起生效,以往日期发送的同权限类别授权书同时废止,如有变更将出具更新授权通知书。
授权人员签字及印章样本、划款指令专用章预留印鉴如下:
文件类型 | 签发人员 | 签字 | 签字印章 |
指令 | |||
文件类型 | 复核人员 | 签字 | 签字印章 |
指令 | |||
文件类型 | 经办人员 | 签字 | 签字印章 |
指令 | |||
印章 | 划款指令专用章 | ||
专用章 |
注:1、经办人签字、复核人签字、审核人签字及预留划款印鉴四要素应同时具备,该文件方为有效的指令性文件。
2、经办人、复核人、审核人不得为同一人员。
3、授权人员、印章等如有变更将出具全部人员和印章的授权通知书。
4、授权通知书需同时加盖公司公章和法人代表签章方为有效。
公司名称:
(公章,法人代表签章)
xx 年 xx 月 xx 日
附件六:
划款指令
资金账号: 年 月 日 单位:元 编号:
付款户名: | 收款户名: |
付款账号: | 收款账号: |
开户行: | 开户行: |
大写金额: | 小写金额: |
用途及备注: | 中银国际期货有限责任公司签发人: |
中银国际期货有限责任公司经办人: | |
中银国际期货有限责任公司复核人: | |
中银国际期货有限责任公司公司预留印鉴盖章处: | |
中国银行深圳市分行经办人: | |
中国银行深圳市分行复核人: | |
中国银行深圳市分行预留印鉴盖章处: |
中银国际期货-翼虎投资弘深 1 号资产管理计划资产管理合同之补充协议
鉴于:
《中银国际期货-翼虎投资弘深 1 号资产管理计划资产管理合同》(以下简称: “资产管理合同”)。资产管理合同第二十二节、资产管理合同的变更、终止和财产清算的第(一)条:
“全体资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致后,可对本合同内容进行变更。”
经全体资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致后,对《中银国际期货
-翼虎投资弘深 1 号资产管理计划资产管理合同》内容做出如下变更:
一、资产管理合同中第十八节、资产管理计划费用和税收第二条涉及费率、费用计提方法、计提标准和支付方式
将“ 5、业绩报酬
x基金于开放日和基金终止日计算并提取业绩报酬。前款日期为计算业绩报酬的基准日。
业绩报酬的计提方法如下:
当开放日或终止日时,业绩报酬以资产管理计划开放日或终止财产清算完毕时应提取业绩报酬的份额超过业绩比较基准部分为基础,提取超额收益的 24%,其中 20%支付给投资顾问;4%支付给资产管理人,具体计算方法如下:
1)当应提取业绩报酬份额所对应的收益率≤年化 5%时,不提取业绩报酬
2)当年化 5%<应提取业绩报酬份额所对应的收益率
业绩报酬=Q×P×[(P1-P0)÷P×当年实际天数÷T-R]×T÷当年实际天数×24%
其中:
Q 为应提取业绩报酬的份额的数量
P 为上一个发生业绩报酬计提日的份额净值(如为第一次计提,则为认购时的计划资产的份额净值)
P0 为上一个发生业绩报酬计提日的份额累计净值(如为第一次计提,则为认购时的计划资产的份额净值)
P1 为业绩报酬计提日的份额累计净值
T 表示上一个发生业绩报酬计提日(如为第一次计提,则为计划资产成立日)到本次业绩报酬计提日的天数
R 为业绩比较基准收益率若上述公式的计算结果小于或等于 0,则业绩报酬为0。业绩报酬由资产管理人负责计算,资产托管人不承担复核责任。资产管理人确
认业绩报酬计算结果无误后,由资产管理人在业绩报酬的计提基准日结束后 10 个工作日内向资产托管人发送业绩报酬划款指令,资产托管人根据资产管理人指令从计划财产中一次性支付给投资顾问和资产管理人。如遇节假日顺延到下一工作日支付。
投资顾问指定收取固定投顾费用及业绩费用的银行账户为:户 名:深圳市翼虎投资管理有限公司
开 户 行:中国工商银行深圳福园支行 账 号: 4000 0280 0920 0082 717”
修订为:
“5、业绩报酬
x基金于开放日和基金终止日计算并提取业绩报酬。前款日期为计算业绩报酬的基准日。
业绩报酬的计提方法如下:
当开放日或终止日时,业绩报酬以资产管理计划开放日或终止财产清算完毕时应提取业绩报酬的份额超过业绩比较基准部分为基础,提取超额收益的 20%,其中 16%支付给投资顾问;4%支付给资产管理人,具体计算方法如下:
1)当应提取业绩报酬份额所对应的收益率≤年化 5%时,不提取业绩报酬
2)当年化 5%<应提取业绩报酬份额所对应的收益率
业绩报酬=Q×P×[(P1-P0)÷P×当年实际天数÷T-R]×T÷当年实际天数×20%其中:
Q 为应提取业绩报酬的份额的数量
P 为上一个发生业绩报酬计提日的份额净值(如为第一次计提,则为认购时的计划资产的份额净值)
P0 为上一个发生业绩报酬计提日的份额累计净值(如为第一次计提,则为认购时的计划资产的份额净值)
P1 为业绩报酬计提日的份额累计净值
T 表示上一个发生业绩报酬计提日(如为第一次计提,则为计划资产成立日)到本次业绩报酬计提日的天数
R 为业绩比较基准收益率若上述公式的计算结果小于或等于 0,则业绩报酬为0。业绩报酬由资产管理人负责计算,资产托管人不承担复核责任。资产管理人确
认业绩报酬计算结果无误后,由资产管理人在业绩报酬的计提基准日结束后 10 个工作日内向资产托管人发送业绩报酬划款指令,资产托管人根据资产管理人指令从计划财产中一次性支付给投资顾问和资产管理人。如遇节假日顺延到下一工作日支付。
投资顾问指定收取固定投顾费用及业绩费用的银行账户为:户 名:深圳市翼虎投资管理有限公司
开 户 行:中国工商银行深圳福园支行账 号: 4000 0280 0920 0082 717”
本补充协议是对资产管理合同有关内容的有效修改和补充;本补充协议未约定的事项,仍以资产管理合同为准。本补充协议和资产管理合同约定条款相冲突的,以本补充协议的约定为准。
本补充协议一式叁份,当事人各执一份,每份具有同等的法律效力。
(以下无正文)
本页无正文,为《中银国际期货-翼虎投资弘深 1 号资产管理计划资产管理合同之补充协议》签署页
资产委托人
自然人(签字):
签署日期: 年 月 日
(或)法人或其他组织(盖章):法定代表人或授权代表(签字):签署日期: 年 月 日
资产管理人:中银国际期货有限责任公司
法定代表人或授权代理人:
签署日期: 年 月 日
资产托管人:中国银行股份有限公司深圳市分行
负责人或授权签字人:
签署日期:二○一 年 月 日