交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价 波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时 卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
平安股息精选沪港深股票型证券投资基金招募说明书(更新)
基❹管理人:平安基❹管理有限公司基❹托管人:中国银行股份有限公司 2023 年 07 月
重要提示
平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金经中国证监会2016 年11 月 1 日证监许可
[2016]2506 号文注册。平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金基金合同于 2017 年 5
月 17 日正式生效。自 2018 年 10 月 25 日起,平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金的管理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变更为“平安基金管理有限公司”。为保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,基金名称由 “平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金”变更为“平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(以下简称‘本基金’)”。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险、本基金的特定风险等。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。
本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
本基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能。
本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。
本基金可投资科创板股票,除了需要承担与 A 股类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临科创板因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同 等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑投资者自身的 风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在 投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负 担。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者确认知晓并同意申购本基金基金份额的行为即视为同意履行全力配合基金管理人穿透识别最终投资者(穿透识别标准以法律法规、自律规则及相关开户机构的要求为准,下同)的义务,如投资者拒绝配合基金管理人进行穿透识别最终投资者的,基金管理人有权拒绝投资者的申购申请,申购申请已经确认的,基金管理人有权强制赎回相应的基金份额。
2023 年 7 月 25 日,对本招募说明书中的基金经理相关信息进行了更新。除上述事项外,
本招募说明书所载内容截止日期为2023 年 3 月31 日,其中投资组合报告与基金业绩截止日
期为 2023 年 3 月 31 日。有关财务数据未经审计。
目录
第十八部分 侧袋机制 101
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 103
第二十部分 基金合同的内容摘要 105
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 127
第二十二部分 基金份额持有人服务 138
第二十三部分 其他应披露事项 140
第二十四部分 对招募说明书更新部分的说明 143
第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式 144
第二十六部分 备查文件 145
第一部分 绪言
《平安股息精选沪港深股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了平安股息精选沪港深股票型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(原平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金)
2、基金管理人:指平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司)
4、基金合同或《基金合同》:指《平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安股息精选沪港深股票
型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《平安股息精选沪港深股票型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金份额发售公
告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的,
并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务:指为投资人开立基金交易账户,宣传推介基金,办理基金份额发售、申购、赎回及提供基金交易账户信息查询等活动
23、销售机构:指平安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,负责办理基金销售业务的机构
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为平安基金管理有限公司或接受平安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管及定期定额投资业务的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3 个月
31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日
33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数
35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》:指《平安基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的在同一基金注册登记机构登记的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
45、元:指人民币元
46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
51、基金份额类别:本基金将基金份额分为A 类和C 类不同的类别。在投资者认购、申 购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者认购、
申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额
52、港股通标的股票:指内地投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所、深圳证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
53、规定媒介:指符合中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及符合《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
55、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
56、基金产品资料概要:指《平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
57、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
58、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:平安基金管理有限公司
注册地址:xxxxxxxxxxxxx 0000 xxxxxxx 00 x
办公地址:xxxxxxxxxxxxx 0000 xxxxxxx 00 x法定代表人:罗春风
设立日期:2011 年 1 月 7 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1917 号组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币 130,000 万元存续期限:持续经营
联系人:xx
联系电话:0000-00000000
股东名称、股权结构及持股比例:
股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
平安信托有限责任公司 | 88,647 | 68.19% |
大华资产管理有限公司 | 22,763 | 17.51% |
三亚盈湾旅业有限公司 | 18,590 | 14.30% |
合计 | 130,000 | 100% |
基金管理人无任何重大行政处罚记录。 客服电话:000-000-0000(免长途话费)
二、主要人员情况
1、董事、监事及高级管理人员
(1) 董事会成员
xxx先生,董事长,博士,高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会国际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事
行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长,兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。
xxxxx,董事,学士,1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。
xxxxx,董事,硕士,1974 年生。曾任职于华为技术有限公司。1999 年加入中国平安,历任中国平安保险(集团)股份有限公司财务部副总经理、平安信托有限公司财务部总经理、平安不动产有限公司财务部总经理,现任中国平安保险(集团)股份有限公司资金部副总经理(主持工作),兼任平安不动产有限公司董事、平安消费金融有限公司董事、深圳平安金融科技咨询有限公司董事。
xx女士,董事,硕士,1982 年生。曾任职于普xxx、香港汇发基金管理有限公司。 2009 年加入中国平安保险(集团)股份有限公司,历任集团内控管理中心银行风险管理岗、 银行风险管理室经理、集团首席投资官办公室资产策略经理、集团资产管控中心高级资产 策略经理、集团风险管理部副总经理,现任平安财产保险股份有限公司董事、平安养老保 险股份有限公司董事。
xxxxx,董事,硕士,1971 年生。曾任职于中国移动、xx尼、波士顿咨询集团、 Willis Towers Watson,2019 年 9 月加入中国平安,历任中国平安财产保险股份有限公司 董事长特别助理、常务副总经理,现任中国平安保险(集团)股份有限公司副首席人力资源 执行官。
xxxx女士,董事,硕士,1963 年生。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011 年加入大华银行集团,现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行(中国)有限公司非执行董事,同时兼任 United Investments Private Ltd董事、United Orient Capital G.P. Ltd 董事、United Pte Equity Investments (Cayman) Ltd 董事、Hong Kong Philharmonic Society Ltd 董事、M Plus Museum Ltd 董事、大华投资管理(上海)有限公司董事。
xxxxx,董事,学士,1964 年生。历任新加坡政府投资公司“特别投资部门”首席投资员,大华资产管理有限公司组合经理,国际股票和全球科技团队主管,现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长,兼任大华资产管理(泰国)有限公司董事、大华资产管理(马来西亚)有限公司董事、大华资产管理(中国台湾)有限公司董事。
xxxxx,独立董事,硕士,1963 年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问,后加入广东万乘律师事务所任专职律师,现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职律师,兼任广东惠来农村商业银行股份有限公司独立董事。
xxx女士,独立董事,学士,1965 年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术学院计财处处长、深圳职业技术学院经济学院副院长,现任深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事。
xxxxx,独立董事,硕士,1963 年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理,现任深圳市注册会计师协会秘书长,兼任佳兆业集团控股有限公司独立董事。
xxxxx,独立董事,学士,1949 年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁,现任 UOL GROUP LIMITED 独立董事、SOILBUILD CONSTITUTION GROUP LIMITED 独立董事、ENVIRO-HUB HOLDINGS LIMITED
独立董事。
(2) 监事会成员
xx女士,监事会主席,中南财经政法大学法学及经济学双学位,1981 年生。曾就职于中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司稽核监察部、中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部、法律合规部、深圳平安综合金融服务有限公司稽核监察项目中心银行投资审计部,现任中国平安保险(集团)股份有限公司内控管理中心稽核监察部高级经理,兼任平安信托有限责任公司监事、平安证券股份有限公司监事、平安不动产有限公司监事、平安建设投资有限公司监事、平安好房(上海)电子商务有限公司监事、平安普惠房产服务有限公司监事、平安城市信息服务(深圳)有限公司监事、平安城市建设科技(深圳)有限公司监事。
xx女士,监事,硕士,1975 年生。曾任职于淡马锡控股和其旗下的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司,于 2013 年加入大华资产管理有限公司,现任区域总办公室主管。
xx女士,监事,硕士,1979 年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力资源管理岗,现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。
xx女士,监事,硕士,1985 年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管,现任平安基金管理有限公司监察稽核副总监。
(3) 公司高级管理人员
xxx先生,博士,高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会国际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理,现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。
xxxxx,学士,1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长;现任平安基金管理有限公司总经理。
xxx女士,1969 年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学位,新加坡籍。 曾任新加坡国防部职员,大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品 销售主管、大华银行集团行长助理,大华资产管理公司大中华区业务开发主管,高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。
xxx先生,1976 年生。曾任职于中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司企划部主任,经理、平安基金筹备组渠道销售部经理、深圳平安汇通投资管理有限公司业务中心总经理、公司副总经理、公司总经理。现任平安基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
xx先生,外交学院经济学硕士。曾先后担任金元证券投资银行部项目经理,天弘基 金管理有限公司行业研究员、基金经理助理,英大基金管理有限公司专户投资部投资经理、基金经理等。2017 年 8 月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资研究部投资经理。现担 任平安行业先锋混合型证券投资基金(2018-04-23 至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投 资基金(2020-11-30 至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2021-03-31 至今)、平安价 值回报混合型证券投资基金(2022-04-14 至今)、平安股息精选沪港深股票型证券投资基 金(2022-06-10 至今)基金经理。
xx先生曾管理的基金名称及管理时间:平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金 (2018-04-23 至 2019-12-30) 、 平安消费精选混合型证券投资基金(2019-12-31 至 2021-01-05)、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-11-22 至 2021-09-15)。
xx先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017 年 2 月加入平安基金管理有限公司,现任 ETF 指数中心指数投资执行总经理。同时担任平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25 至今)、平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23 至今)、平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-04-04-至今)、平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21 至今)、平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05 至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15 至
今)、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2020-06-24 至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021-09-01 至今)、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(2021-09-01 至今)、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(2021-12-16 至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2021-12-17 至今)基金经理。
(2022-03-02 至 2023-03-22)、平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30 至 2023-05-25)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30 至 2023-05-25)。
历任基金经理,毛时超,2020 年 06 月 24 日至 2021 年 11 月 05 日任本基金基金经理;
xx,2017 年 05 月 17 日至 2019 年 10 月 21 日任本基金基金经理;xxx,2018 年 03 月
07 日至 2020 年 06 月 29 日任本基金基金经理;xx,2021 年 11 月 04 日至 2023 年 07 月
25 日任本基金基金经理。
3、权益投资决策委员会成员
公司总经理助理xxxxx,公司权益投资总监神爱前先生,权益投资中心投资执行总经理xx先生,研究中心研究执行总经理xxxxx。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上,法律法规另有规定的从其规定;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生; 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并建立健全的内部控制制度,
采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其它股票投资;
(9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(11)贬损同行,以提高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其它法律、行政法规禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动;
(7)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着敬业、诚信和谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易,不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益;
(3)不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。
1、公司内部控制的总体目标
(1)保证公司经营管理活动的合法合规性;
(2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;
(3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益;
(4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,xx自律,勤勉尽责;
(5)保护公司最重要的资本:公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位职员;
(2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(3)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡;
(4)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;公司内部部门和岗位的设置必须权责分明;
(5)有效性原则:各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵守的行动指南;执行内部管理制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;
(6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;
(7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;
(8)防火墙原则:公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离。
3、内部控制的制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽;第二个层面是公司基本管理制度,包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度;第三个层面是部门业务规章,是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明;第四个层面是业务操作手册,是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
(1)授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
(2)公司研究业务
研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高研究水平。
(3)基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
(4)交易业务
建立集中交易室和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交易监测系 统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交易指令进行审核,
建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。
(5)基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。
(6)信息披露
公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作,以此加强对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时加强对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。
(7)监察稽核
公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作,并保证法律合规监察部的独立性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。
法律合规监察部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,促使公司各项经营管理活动的规范运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。
5、基金管理人关于内部控制制度声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表人:葛海蛟
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
截至 2023 年 3 月 31 日,中国银行已托管 1038 只证券投资基金,其中境内基金 993 只, QDII 基金 49 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
(1)平安基金管理有限公司直销中心名称:平安基金管理有限公司
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层法定代表人:罗春风
成立时间:2011 年 1 月 7 日客服电话:400-800-4800 直销电话:0755-22627627 直销传真:0755-23990088
联系人:郑权
(2)平安基金网上交易平台网址:www.fund.pingan.com联系人:张勇
客服电话:400-800-4800
2、其他销售机构
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人:陈四清
联系人:王磊
联系电话:010-66104094
客服电话:95588
(2)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市复兴门内大街 1 号法定代表人:葛海蛟
联系人:路慧雯
联系电话:010-66595726
(3)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人:任德奇
联系人:高天
联系电话:021-58781234
客服电话:95559
(4)中信银行股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
办公地址: 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层法定代表人:朱鹤新
联系人:王晓琳
联系电话:010-89937325
客服电话:95558
(5)平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区益田路 5023 号
办公地址:广东省深圳市福田区益田路 5023 号法定代表人:谢永林
联系人:汤俊劼
联系电话:0755-22168301
客服电话:95511-3
(6)宁波银行股份有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
联系电话:0574-89068340
客服电话:95574
(7)江苏银行股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中华路 26 号
办公地址:江苏省南京市中华路 26 号法定代表人: 夏平
联系人:展海军
联系电话:025-58587039
客服电话:95319
(8)中信百信银行股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 8 层
办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 6-11 层法定代表人:李如东
联系人:韩晓彤
联系电话:18210895541客服电话:400-818-0100
(9)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦法定代表人:贺青
联系人:钟伟镇
联系电话:021-38032284
客服电话:95521 / 4008888666
(10)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人:王常青
联系人:刘芸
联系电话:010-85130554客服电话:400-8888-108
(11)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层法定代表人:张纳沙
联系人:李颖
联系电话:0755-82130833客服电话:95536
(12)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
联系电话:0755-82943666
客服电话:95565;400-8888-111
(13)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市黄埔区中新广场知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦法定代表人:林传辉
联系人:黄岚
联系电话:020-66338333
客服电话:95575 或 02095575网址:www.gf.com.cn
(14)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人:张佑君
联系人:杜杰
联系电话:010-60838888
客服电话:95548
(15)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
办公地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦法定代表人:陈亮
联系人:辛国政
联系电话:010-80928123
客服电话:400-8888-888/95551
(16)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层法定代表人:杨玉成
联系人:陈宇
联系电话:021-33388999
客服电话:95523、4008895523
(17)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人:李新华
联系人:奚博宇
联系电话:027-65799999
客服电话:95579 或 4008-888-999
(18)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦法定代表人:黄炎勋
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551
客服电话:95517
(19)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人:廖庆轩
联系人:魏馨怡
联系电话:023-67663104
客服电话:95355、400-8096-096
(20)万联证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层法定代表人:袁笑一
联系人:吕祥崟
联系电话:020-38286692
(21)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人:安志勇
联系人:王星
联系电话:022-28451922
客服电话:956066
(22)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场法定代表人:张伟
联系人:庞晓芸
联系电话:0755-82492193
客服电话:95597
(23)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人:姜晓林
联系人:焦刚
联系电话:0531-89606166
客服电话:95548
网址:sd.citics.com
(24)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人:范力
联系人:陆晓
联系电话:0512-62938521
客服电话:95330
(25)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人:祝瑞敏
联系人:王薇安
联系电话:010-83252170
客服电话:95321
(26)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717办公地址:北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 17 层
法定代表人:施华
联系人:丁敏
联系电话:010-59355997
客服电话:95571
(27)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人:刘秋明
联系人:刘禹含
联系电话:021-52523569
客服电话:95525
(28)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法定代表人:胡伏云
联系人:陈靖
联系电话:020-88836999
客服电话:95548
(29)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街 6666 号办公地址: 长春市生态大街 6666 号法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
(30)南京证券股份有限公司
注册地址:南京市玄武区大钟亭 8 号办公地址: 南京市江东中路 389 号法定代表人:李剑锋
联系人:王万君
联系电话:025-58519523
(31)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址: 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼法定代表人:何伟
联系人:邵珍珍
联系电话:021-53686888客服电话:4008-918-918
(32)国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层法定代表人:姚志勇
联系人:沈刚
联系电话:0510-82831662
客服电话:95570
(33)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层法定代表人:何之江
联系人:周驰
联系电话:021-38643230
客服电话:95511-8
(34)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人:章宏韬
联系人:范超
联系电话:0551-65161821
(35)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人:钱俊文
联系人:王一彦
联系电话:021-20333910
客服电话:95531;400-8888-588
(36)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼法定代表人:庞介民
联系人:熊丽
联系电话:0471-4972675
客服电话:956088
(37)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市新建区子实路 1589 号
办公地址:江西省南昌市新建区子实路 1589 号法定代表人:周军
联系人:占文驰
联系电话:0791-88250812
客服电话:956080
(38)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
法定代表人:王献军联系人:王怀春
联系电话:0991-2307105
客服电话:95523、4008895523
(39)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经十路 20518 号
办公地址:山东省济南市经七路 86 号证券大厦法定代表人:李峰
联系人:许曼华
联系电话:021-20315290
客服电话:95538
(40)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基
金中心 406
办公地址:广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔 23-25 楼
法定代表人:李强联系人:徐玲娟
联系电话:0755-83199599-9135
客服电话:4008323000网址:www.csco.com.cn
(41)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼法定代表人:刘学民
联系人:单晶
联系电话:0755-23838750
客服电话:95358
(42)德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 N1 幢 7 楼法定代表人:武晓春
联系人:王芙佳
联系电话:021-68761616-6572客服电话:400-8888-128
(43)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
办公地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室法定代表人:徐朝晖
联系人:张吉安
联系电话:029-87211668
客服电话:95582
(44)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1
房
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 3 楼法定代表人:俞洋
联系人:刘熠
联系电话:021-54967387
客服电话:4001099918网址:www.cfsc.com.cn
(45)中国中金财富证券有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层至21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21
层
法定代表人:高涛联系人:万玉琳
联系电话:0755-82026907
客服电话:95532、400-600-8008
(46)东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 16 楼法定代表人:徐伟琴
联系人:付佳
联系电话:021-23586603
客服电话:95357-8
(47)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号法定代表人:冉云
联系人:杜晶
联系电话:028-86690057
客服电话:95310
(48)华宝证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层办公地址:上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 2、3、4 层 法定代表人:刘加海
联系人:闪雨晴
联系电话:18817875270客服电话:400-820-9898
(49)国新证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦法定代表人:张海文
联系人:孙燕波
联系电话:010-85556048
客服电话:95390
(50)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人:余磊联系人:王雅薇
联系电话:027-87617017
客服电话:95391/400-800-5000
(51)万和证券股份有限公司
注册地址:海口市南沙路 49 号通信广场 2 楼
办公地址:深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦 20 层西法定代表人:冯周让
联系人:李宛真
联系电话:0755-82830333-196客服电话:400-888-2882
网址:ww.wanhesec.com
(52)首创证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号院北投投资大厦 A 座 18 层法定代表人:毕劲松
联系人:刘宇
联系电话:010-81152418
客服电话:95381
(53)华金证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区天目西路 128 号 1902 室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层(陆家嘴世纪金融广场 2 号楼)法定代表人:燕文波
联系人:秦臻
联系电话:13917818988客服电话:956011
(54)招商银行股份有限公司(招赢通)
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人:缪建民
联系人:杨映
联系电话:95555客服电话:95555
网址:https://fi.cmbchina.com/
(55)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室
办公地址:北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室法定代表人:齐凌峰
联系人:陈臣
联系电话:010-84489855-8011客服电话:400-158-5050
(56)众惠基金销售有限公司
注册地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30层 1 号
办公地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30
层
法定代表人:李春蓉联系人:兰显勋
联系电话:0851-82209888
客服电话:400-8391818网址:www.hyzhfund.com
(57)上海陆享基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇广场二座 16 层法定代表人:陈志英
联系人:唐京莎
联系电话:021-53398816客服电话:400-168-1235
(58)腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦法定代表人:刘明军
联系人:谭广锋
联系电话:0755-86013388-80618
客服电话:95017(拨通后转 1 转 8)网址:https://www.txfund.com/
(59)北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101
办公地址:北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦法定代表人:葛新
联系人:孙博超
联系电话:010-61952703
客服电话:95055-4
(60)博时财富基金销售有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层法定代表人:王德英
联系人:崔丹
联系电话:0755-83169999-4002客服电话:400-610-5568
(61)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼法定代表人:汪静波
联系人:李娟
联系电话:400-821-5399客服电话:4008-215-399
(62)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼法定代表人:其实
联系人:高莉莉
联系电话:021-54509998客服电话:400-1818-188
(63)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元
办公地址:上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 12 层法定代表人:杨文斌
联系人:鲁育铮
联系电话:021-68077273客服电话:400-700-9665
(64)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号蚂蚁元空间法定代表人:王珺
联系人:韩爱彬
联系电话:021-60897840
客服电话:95188-8 网址:www.fund123.cn
(65)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人:张跃伟
联系人:孙娅雯
联系电话:021-20691819
客服电话:4008202899 网址:www.erichfund.com
(66)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼法定代表人:吴强
联系人:董一锋
联系电话:0571-88911818
客服电话:952555
(67)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人:沈继伟
联系人:徐鹏
联系电话:86-021-50583533客服电话:400-067-6266
(68)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 2 期 27 层 2716办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座法定代表人:张峰
联系人:郭希璆
联系电话:13810275747客服电话:4000218850
(69)北京创金启富基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室
办公地址: 北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室
法定代表人: 梁蓉联系人:张海洋
联系电话:010-66154828客服电话:010-66154828
(70)泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸国际 B 座 1201 号法定代表人:于海锋
联系人:杨远芬
联系电话:020-28381666客服电话:400-080-3388
(71)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 2 号楼 9 层 1008
办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 2 号楼 9 层 1008法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
联系电话:010-52413385客服电话:400-6099-200
(72)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1 号法定代表人:王锋
联系人:王锋
联系电话:025-66996699
客服电话:95177
(73)通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路 677 弄 107 号 201 室
办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 楼法定代表人:沈丹义
联系人:张玉
联系电话:021-60810246客服电话:400-101-9301
(74)北京中植基金销售有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室办公地址:北京朝阳区大望路金地中心 A 座 28 层
法定代表人:武建华联系人:孙玉
联系电话:010-59313555
客服电话:400-8980-618
(75)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
联系电话:010-56282140
客服电话:400-619-905
(76)海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼法定代表人:孙亚超
联系人:李卓楠
联系电话:021-80134149客服电话:400-808-1016
(77)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307法定代表人:杨健
联系人:李海燕
联系电话:400-673-7010客服电话:400-673-7010
(78)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人:黄祎
联系人:徐亚丹
联系电话:021-51327185客服电话:400-799-1888
(79)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼法定代表人:燕斌
联系人:汤蕾
联系电话:021-51507071客服电话:400-118-1188
(80)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市黄埔区广东路 500 号 30 层 3001 单元
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 号法定代表人:王翔
联系人:项阳
联系电话:021-65370077客服电话:021-65370077
(81)上海中正达广基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
联系电话:021-33768132客服电话:400-6767-523
(82)深圳新华信通基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道 2003 号华嵘大厦 710—711 室法定代表人:戴媛
联系人:张茜
联系电话:400-000-5767客服电话:400-000-5767
(83)上海攀赢基金销售有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 603 室法定代表人:沈茹意
联系人:邓琦
联系电话:021-68889082客服电话:021-68889082
(84)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号法定代表人:陈祎彬
联系人:程凤权
联系电话:021-38645353客服电话:400-821-9031
网址:https://lupro.lufunds.com/
(85)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-349
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203 室法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
联系电话:020-89629099客服电话:020-89629066
(86)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼法定代表人:温丽燕
联系人:董亚芳
联系电话:4000-555-671客服电话:4000-555-671
(87)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法定代表人:TEOWEEHOWE
联系人:叶健
联系电话:0755-8946-0507客服电话:400-684-0500
(88)京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157
办公地址:北京市通州区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 15 层法定代表人:王苏宁
联系人:薛晓奥联系电话:95118客服电话:95118
(89)大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室法定代表人:樊怀东
联系人:王清臣
联系电话:4000-899-100客服电话:4000-899-100
(90)北京雪球基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室办公地址:北京市朝阳区融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人:李楠联系人:丁晗
联系电话:010-61840600客服电话:400-159-9288
(91)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代表人:张皓联系人:韩钰
联系电话:010-6083 3754
客服电话:400-990-8826
(92)弘业期货股份有限公司注册地址:南京市中华路 50 号
办公地址:南京市中华路 50 号法定代表人:周剑秋
联系人:郭晓蓉
联系电话:025-68509525客服电话:400-828-1288
网址:http://www.ftol.com.cn/etrading
(93)中国平安人寿保险股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、41、44、45、46
层
办公地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、41、44、45、46
层
法定代表人:丁新民联系人:黄柏超
联系电话:021-38642132
客服电话:95511 转 1
(94)华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层法定代表人:路昊
联系人:茆勇强
联系电话:021-61058785客服电话:400-111-5818
(95)玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
联系电话:021-50701003客服电话:400-080-8208
网址:https://www.licaimofang.cn/
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述基金销售机构,并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
平安基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层法定代表人:罗春风
电话:0755-22624581传真:0755-23990088
联系人:张平
三、出具法律意见书的律师事务所
律师事务所:上海市通力律师事务所
地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人:韩炯
电话:021-3135 8666
传真:021-3135 8600
经办律师:黎明、陈颖华联系人:陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室法定代表人:毛鞍宁
联系电话:(010)58153000
传真电话:(010)85188298
经办注册会计师:高鹤、黄伟煌联系人:高鹤
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定募集。
注册文件:中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2506 号
注册日期:2016 年 11 月 1 日
自 2017 年 3 月 30 日至 2017 年 5 月 12 日,本基金面向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同时发售,共募集 301,436,789.32 份,有效认购户数为 2887 户。
第七部分 基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2017 年5 月17 日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2017 年 6 月23 日开始办理日常申购、赎回等业务。基金管理人不得在基金 合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约 定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。四、申购与赎回的数量限制
1、原则上,投资者通过代销机构申购,单个基金账户单笔最低申购金额起点为 10 元
(含申购费),追加申购的最低金额为单笔 10 元(含申购费)。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高最低申购金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔 50,000 元
(含申购费),追加申购的最低金额为单笔 20,000 元(含申购费)。通过基金管理人网上交易系统或电话交易系统办理基金认购业务的不受直销网点单笔认购最低金额的限制,首次单笔最低申购金额为人民币 10 元(含申购费),追加申购的单笔最低认购金额为人民币
10 元(含申购费)。
2、投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
4、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于 1 份基金份额,账户最低持有份额不设下限,投资者全额赎回时不受上述限制。
5、基金转换的限制
基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于 1 份。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高转换的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。
6、投资者投资平安基金“定期定额投资计划”时,每期扣款金额最低不少于人民币
10 元。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高最低定期定额投资金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。
7、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告并报中国证监会备案。
8、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
9、基金管理人可根据市场情况,在不损害基金份额持有人权益的情况下,调整上述申购金额和赎回份额的数量限制,调整前基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
10、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
11、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值,并扣除相应的赎回费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额 赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照 基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资人自行承担。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。
六、申购和赎回费率
1、申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
50 万元以下 | 1.50% |
50 万元(含)以上 200 万元以下 | 1.00% |
本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
200 万元(含)以上 500 万元以下 | 0.60% |
500 万元(含)以上 | 1000 元/笔 |
注:投资者通过基金管理人网上直销系统、直销柜台申购本基金实行优惠费率,详见基金管理人公告;部分代销机构如实行优惠费率,请投资人参见代销机构公告。
本基金 A 类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费计入基金财产的比例见下表,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减,具体费率如下:
基金的赎回费率表
A类份额 | 持有期限(N 为日历日) | 赎回费率 |
N<7 天 | 1.50% | |
7 天≤N<30 天 | 0.75% | |
30 天≤N<365 天 | 0.50% | |
365 天≤N<730 天 | 0.25% | |
N≥730 天 | 0 | |
C 类份额 | 持有期限(N 为日历日) | 赎回费率 |
N<7 天 | 1.50% | |
7 天≤N<30 天 | 0.50% | |
30 天≤N<365 天 | 0.10% | |
365 天≤N<730 天 | 0.05% | |
N≥730 天 | 0 |
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于 A 类基金份额持有人,对
份额持有期限小于 30 个自然日的,赎回费用全部归基金财产,对份额持有期限
小于 3 个自然月的,赎回费用的 75%归基金财产,对份额持有期限小于 6 个自然月的,赎回费用的 50%归基金财产,对份额持有期限大于等于 6 个自然月的,赎回费用的 25%归基金财产,其余用于支付市场推广、登记费和其他必要的手续费(前述一个自然月按 30 个自然日计算)。对于 C 类基金份额持有人,对于赎回时份额持有期限持有不满 30 个自然日的,收取的赎回费全额计入基金财产;
对赎回时份额持有期限长于 30 个自然日(含 30 个自然日)的,将赎回费总额的
25%计入基金财产。
3、基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率、赎回费率或收费方式,最新的申购费率、赎回费率或收费方式在招募说明书(更新)或相关公告中列示。费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低销售费率。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算方式:
(1)若投资者选择A 类基金份额,则申购份额的计算公式为:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值
例:某投资人投资 50,000 元申购本基金A 类基金份额,对应费率为 1.50%,假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 元,则其可得到的 A 类基金份额为:
净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08 元申购费用=50,000-49, 261.08=738.92 元
申购份额=49, 261.08/1.0160=48,485.31 份
即:投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额,对应费率为 1.50%,假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 元,则可得到 48,485.31 份 A 类基金份额。
(2)若投资人选择申购C 类基金份额,则申购份额的计算公式为:申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例:某投资者投资 50,000 申购本基金的C 类基金份额,假设申购当日C 类基金份额净值为 1.0160 元,则可得到的申购份额为:
申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份
即:投资者投资 50,000 元申购本基金C 类基金份额,假设申购当日C 类基金份额净值为 1.0160 元,则可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。
2、赎回金额的计算方式:
赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额−赎回费用
例:某投资者赎回 10 万份 A 类基金份额,份额持有期限 100 天,对应赎回费率为 0.50%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00 元赎回费用=121,300.00×0.5%=606.50 元
净赎回金额=121,300.00-606.50=120,693.50 元
即:投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额,份额持有期限 100 天,假设赎回当日A 类基金份额净值是 1.2130 元,则其可得到的净赎回金额为 120,693.50元。
例:某投资者赎回 10 万份 C 类基金份额,份额持有期限 10 天,对应赎回费率为 0.50%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=100,000×1.1000=110,000.00 元赎回费用=110,000.00×0.50%=550.00 元
净赎回金额=110,000.00-550.00=109,450.00 元
即:投资者赎回 10 万份 C 类基金份额,份额持有期限 10 天,对应赎回费率为 0.50%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元,则其可得到的净赎回金额为 109,450.00 元。
3、T 日基金份额净值的计算
T 日某类基金份额净值 = T 日该类基金资产净值 / T 日该类基金份额总数。本基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入,由
此产生的收益或损失由基金财产承担。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。
8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
(4)若本基金发生巨额赎回的,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人有权延期办理赎回申请:对于该基金份额持有人当日超过上一开放日基金总份额 20%以上的那部分赎回申请,有权全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式)在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十二、其他
1、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的在同一基金登记机构下的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
2、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
3、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
4、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
5、基金份额的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配,法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
6、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
7、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分或届时发布的相关公告。
第九部分 基金的投资
本基金主要通过股息价值策略构建股票组合,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票),港股通标的股票,衍生工 具(权证、股指期货、国债期货等),债券资产(包括国债、金融债、企业债,公司债,次 级债,可转换债券,分离交易可转债,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券,中小企业私募债,地方政府债,政府支持机构债,政府支持债券等中国证监会允许投资的 债券),资产支持证券,债券回购,同业存单,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他 银行存款),现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、大类资产配置策略
本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经济、财政及货币政策、资金供需情况等因素综合分析以及对资本市场发展趋势的判断,在评价未来一段时间各类的预期风险收益率、相关性的基础上,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,并将重点关注债券资产的收益率。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
2、股票投资策略
(1)股息精选主题相关证券的涵义
股息率的高低可以衡量上市公司对股东的回报程度,也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。中国 A 股市场和港股市场的行业结构具有差异性和互补性,本基金通过深入分析两地市场的异同,将重点配置 A 股和港股的股息精选主题证券资产,力争实现基金资产的长期稳定增值。
在香港证券市场,由于投资者结构、分红制度等差异,港股上市公司的现金分红比例 较高、分红持续性和稳定性较高、分红比例较高上市公司的集中度较低,投资者对于持续、合理进行现金分红的上市公司也给予认可,并将股息回报作为投资回报的重要部分。
近年来,我国证券监督管理机构在充分尊重公司自治的基础上,将上市公司的分红制度作为资本市场一项重要基础制度建设常抓不懈,鼓励上市公司合理提高分红比例,在此过程中,各项法律法规、管理办法得也不断推出。与此同时,随着中国经济的发展,越来越多的上市公司从开创期进入成长期、成熟期,公司的股利政策在在满足未来发展需要的同时,亦会不断改善现金分红的比例。
本基金的股息精选主题证券是指在上海、深圳或香港证券交易所上市,通过定性、定量相结合的办法筛选出股息精选股票备选池,其中定量方法是将满足经营状况良好等定性条件的所有股票按最近三年平均股息率由高到低的顺序进行排序,选取股息率最高的前 50%股票,再采用“股息价值策略”、 “低波动率因子策略”、“稳健成长策略”等策略在股息精选股票备选池中优选个股并据此构建股票投资组合。
基金管理人将同时满足以下条件的上市公司股票作为股息精选股票备选池: 1)非 ST、*ST 股票,非暂停上市股票,最近一年无重大违法违规事项;
2)公司经营状况况良好,股息分配与经营状况不存在重大差别;
3)满足第 1)、2)点的要求的所有股票最近三年平均股息率由高到低的顺序进行排序,选取股息率最高的前 50%股票。
在确定股息精选股票池后,本基金将重点关注以下行业或领域:
A .行业发展状况良好,企业经过出初创期,处于成长阶段的中后期或成熟阶段,企业经营在相对稳健的同时能够保持较高的持续成长能力;
B.企业盈利能力较强,主营业务盈利水平较高;财务管理能力较强,现金收支安排有序,资产盈利水平较高;主营业务收入、主营业务利润、息税前收益保持较高的上市公司;
C.企业在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势,有良好的市场知名度和较好的品牌效应的行业龙头上市公司。
(2)股息精选主题股票投资策略
本基金主要通过“股息精选价值策略”、 “低波动率因子策略”、“稳健成长策略” 等在股息精选股票备选池中进行股票选择,并据此构建股票投资组合。在实际运行过程中,将定期或不定期的进行修正,优化股票投资组合。
1)股息价值策略
股息价值策略重点考察公司的以下因子,选取个股:
A.股息因子:参考公司最新一期定期报告,综合考察公司最近 3 年平均股息支付率、股息支付率及其变化率、滚动年度股息变化率等指标;
B.价值因子:重点考察市盈率、市净率、市现率、市销率等。
股息价值策略利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量的各类信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成。
2)低波动率因子策略
根据波动率效应,低风险股票具有显著的风险调整后收益。从历史数据来看低波动率排序策略具有回撤较低、收益稳定的特点,因此本基金使用低波动率因子策略对股票组合进行权重优化,按照股票的波动率倒数排序,对每只股票进行资金权重加权,在控制风险的前提下追求收益最大化。
3)稳健成长策略
稳健成长选股策略重点选取兼具成长和价值的行业和个股。该策略对处于成长阶段的 上市公司收入增长、利润增长的稳定性和持续性进行评估,同时也对毛利率,净利润率等 盈利质量指标进行跟踪,不仅仅考察个股的单期增长,而侧重于股票内在的长期稳定增长。重点考察上市公司过去三年的收入、净利润、毛利率、净利润率平稳增长指标,并且考察 分析师对该股的盈利预测。
4)投资策略组合的优化和调整
在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将评估经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面因素,检验各类策略的有效性及策略之间的关联度,通过动态调整策略权重,在控制风险的前提下追求超额收益最大化。
3、债券投资策略
债券投资策略方面,本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。
在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较
好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
4、权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、衍生品投资策略
1)股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。投资原则为有于基金资产增值,控制下跌风险实现保和锁定收益。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资决策部门或小组,负责股指期货 的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
2)国债期货投资策略
本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本
基金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货
的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括
套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。
本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收
益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。
基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确
保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗
位职责。此外,基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
6、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风 险。
7、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的 80%—95%;其中投资于国内依法发行上市的股票比例为基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票比例为基金资产的 0-95%;投资于股息精选主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算);
(5)基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出;
(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期;
(16)本基金投资流通受限证券,基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
(17)如本基金投资股指期货的,遵循以下中国证监会规定的投资限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的
10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(18)如本基金投资国债期货的,遵循以下中国证监会规定的投资限制: 1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过
基金资产净值的 95%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的 15%;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
5)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(19)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;
(20)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(13)、(21)、(22)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
本基金的业绩比较基准是:
沪深 300 指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证综合债券指数收益率×30%。
业绩比较基准选择理由:
沪深300 指数是由中证指数有限公司编制发布、表征A 股市场走势的权威指数。该指数是由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量 A 股投资部分的绩效。
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。本基金选择该指数来衡量港股投资部分的绩效。
中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。因此,根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能客观合理地反映本基金的产品特性及风险收益特征。
根据本基金的投资范围和投资比例约束,设定本基金的基准为沪深 300 指数收益率× 35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证综合债券指数收益率×30%,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或市场中出现更适用于本基金的比较基准指数,本基金可以在征得基金托管人同意后根据本基金的投资范围和投资策略调整基金的业绩比较基准,但应报中国证监会备案,无须召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇 率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值;
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益;
4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。
本投资组合报告所载数据截至 2023 年 03 月 31 日,本财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 (%) |
1 | 权益投资 | 9,971,936.69 | 93.94 |
其中:股票 | 9,971,936.69 | 93.94 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的 买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付 金合计 | 607,553.38 | 5.72 |
8 | 其他资产 | 35,829.20 | 0.34 |
9 | 合计 | 10,615,319.27 | 100.00 |
本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,601,354.69 元,占净值比例 24.72%。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 3,938,102.00 | 37.42 |
D | 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 | 1,039,085.00 | 9.87 |
E | 建筑业 | 199,520.00 | 1.90 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮 政业 | 463,933.00 | 4.41 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信 息技术服务业 | 166,796.00 | 1.59 |
J | 金融业 | 997,076.00 | 9.48 |
K | 房地产业 | 158,256.00 | 1.50 |
L | 租赁和商务服务业 | 207,474.00 | 1.97 |
M | 科学研究和技术服务 业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设 施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其 他服务业 | - | - |
P | 教育 | 200,340.00 | 1.90 |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 7,370,582.00 | 70.04 |
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
原材料 | 399,554.63 | 3.80 |
周期性消费品 | 199,383.38 | 1.89 |
非周期性消费品 | 207,419.65 | 1.97 |
能源 | 105,609.46 | 1.00 |
金融 | 735,519.48 | 6.99 |
医疗 | - | - |
工业 | 517,454.85 | 4.92 |
地产业 | 325,061.09 | 3.09 |
- | ||
电信服务 | 111,352.15 | 1.06 |
公用事业 | - | - |
合计 | 2,601,354.69 | 24.72 |
以上分类采用全球行业分类标准。
3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 (元) | 占基金资产净值比例 (%) |
1 | 601601 | 中国太保 | 12,200 | 316,224.00 | 3.01 |
2 | 000651 | 格力电器 | 8,600 | 316,050.00 | 3.00 |
3 | 03808 | 中国重汽 | 29,000 | 309,720.06 | 2.94 |
4 | 600019 | 宝钢股份 | 48,200 | 300,768.00 | 2.86 |
5 | 02628 | 中国人寿 | 23,000 | 259,734.15 | 2.47 |
6 | 601636 | 旗滨集团 | 24,900 | 259,707.00 | 2.47 |
7 | 03328 | 交通银行 | 60,000 | 259,471.52 | 2.47 |
8 | 600958 | 东方证券 | 26,500 | 259,435.00 | 2.47 |
9 | 600642 | 申能股份 | 44,000 | 257,840.00 | 2.45 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 8,900 | 251,425.00 | 2.39 |
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金报告期末未持有债券投资。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金报告期末未持有贵金属投资。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期无股指期货投资。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期无国债期货投资。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
11 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾收到中国银行保险监督管理委员会吴忠监管分局、张家口监管分局、哈密监管分局、宜昌监管分局、沧州监管分局、赣州监管分局、常州监管分局、赤峰监管分局、辽宁监管局、淮安监管分局、新疆监管局、晋中监管分局、吉安监管分局、鹤壁监管分局、云南监管局、普洱监管分局、云南监管局、梅州监管分局、运城监管分局、深圳监管局、扬州监管分局、南通监管分局、丽江监管分局、重庆监管局、莆田监管分局、乐山监管分局、阿克苏监管分局、咸阳监管分局、葫芦岛监管分局、黑龙江监管局、攀枝花监管分局、佳木斯监管分局、广元监管分局、包头银监分局、镇江监管分局、咸阳监管分局、衢州监管分局等的公开处罚处分决定。
中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 9 月 9 日作出银保监罚决字〔2022〕46 号处罚决定,由于交通银行股份有限公司个人经营贷款挪用至房地产市场,个人消费贷款违规流入房地产市场,总行对分支机构管控不力承担管理责任,依据相关规定,对其处以罚款 500 万元。
本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的经营情况暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
11.3 其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 2,187.28 |
2 | 应收证券清算款 | 27,620.93 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 6,020.99 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 35,829.20 |
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
第十部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、自基金合同生效以来(2017 年 5 月 17 日)至 2023 年 3 月 31 日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较
平安股息精选沪港深股票A
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
2017.05.17 -2017.12.3 1 | 9.75% | 0.56% | 10.62% | 0.45% | -0.87% | 0.11% |
2018.01.01 -2018.12.3 1 | -18.63% | 1.24% | -10.20% | 0.85% | -8.43% | 0.39% |
2019.01.01 -2019.12.3 1 | 28.76% | 0.95% | 17.87% | 0.70% | 10.89% | 0.25% |
2020.01.01 -2020.12.3 1 | 34.75% | 1.42% | 6.91% | 0.94% | 27.84% | 0.48% |
2021.01.01 -2021.12.3 1 | 1.98% | 1.44% | -5.94% | 0.75% | 7.92% | 0.69% |
2022.01.01 -2022.12.3 1 | -20.91% | 1.20% | -8.94% | 1.07% | -11.97% | 0.13% |
2023.01.01 -2023.03.3 1 | 1.18% | 0.93% | 2.40% | 0.73% | -1.22% | 0.20% |
自基金合 同生效起至今 | 26.43% | 1.19% | 9.80% | 0.83% | 16.63% | 0.36% |
平安股息精选沪港深股票C
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
2017.05.17 -2017.12.3 1 | 8.70% | 0.56% | 10.62% | 0.45% | -1.92% | 0.11% |
2018.01.01 -2018.12.3 1 | -19.37% | 1.24% | -10.20% | 0.85% | -9.17% | 0.39% |
2019.01.01 -2019.12.3 1 | 27.79% | 0.95% | 17.87% | 0.70% | 9.92% | 0.25% |
2020.01.01 -2020.12.3 1 | 33.68% | 1.42% | 6.91% | 0.94% | 26.77% | 0.48% |
2021.01.01 -2021.12.3 1 | 1.16% | 1.44% | -5.94% | 0.75% | 7.10% | 0.69% |
2022.01.01 -2022.12.3 1 | -21.55% | 1.20% | -8.94% | 1.07% | -12.61% | 0.13% |
2023.01.01 -2023.03.3 1 | 0.98% | 0.93% | 2.40% | 0.73% | -1.42% | 0.20% |
自基金合 同生效起至今 | 19.99% | 1.19% | 9.80% | 0.83% | 10.19% | 0.36% |
二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2017 年 05 月 17 日正式生效;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
第十一部分 基金的财产
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的款项以及其他资产价值总和。
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
基金所拥有的股票、期货、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值;
(3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债
券应收利息后得到的净价进行估值;
(4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值;
(4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行 间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不 存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、本基金投资期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
5、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的,按债券或股票所处的市场分别
估值。
6、估值计算中涉及到港币、美元、英镑、欧元、日元等主要货币对人民币汇率的,以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
1、由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:
T 日某类基金份额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额余额总数 基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,
从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基
金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4 位以内(含第4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值 错误。
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事 人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停基金估值;
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现 该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金 管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
第十三部分 基金的收益与分配
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为该类基金份额进行再投资;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15 个工作日。
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
第十四部分 基金的费用与税收
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划出,经登记机构分别支付给各个销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
上述“一、基金费用的种类”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋
账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十五部分 基金的会计与审计
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定条件的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会规定的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及规定互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在规定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定条件的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形,为保 障其他投资者的权益,基金管理人应当至少在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22、调整基金份额类别的设置;
23、基金推出新业务或服务;
24、当基金管理人启用侧袋机制、清算特定资产、终止侧袋机制等事项时;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)投资股指期货、国债期货信息披露
基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件 中披露股指期货、国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策 和投资目标等。
(十一)投资中小企业私募债信息披露
基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。
(十二)本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
(十三)投资香港联合交易所上市的港股通标的股票相关公告
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与港股通交易的相关情况。
(十四)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上
(十五)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
(十六)中国证监会规定的其他信息。
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
八、当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
(1)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
(2)基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(3)当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商一致决定暂停估值的;
4、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分 风险揭示
基金风险表现为基金收益的波动,基金管理过程中任何影响基金收益的因素都是基金风险的来源。作为代理基金投资人进行投资的工具,科学严谨的风险管理对于基金投资管理成功与否至关重要。因此在基金管理过程中,对风险的识别、评估和控制应贯穿基金投资管理的全过程。基金的风险按来源可以分为市场风险、管理风险、流动性风险、投资策略风险和其他风险。
1、市场风险
金融资产价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,资产价格的变化导致基金收益水平变化,产生风险。
(1)政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响基金收益。
(2)利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场价格及利息收益的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的影响。
(3)信用风险
指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或者上市公司信息披露不真实、不完整,都可能导致基金资产损失和收益变化。
(4)通货膨胀风险
由于通货膨胀率提高,基金的实际投资价值会因此降低。
(5)再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利率下降时,基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前少的收益率。
(6)法律风险
由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致了基金资产损失的风险。
2、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。
3、流动性风险
(1)大额赎回风险
本基金为开放式基金,基金规模将随着投资者对基金份额的申购与赎回而不断变化,若是由于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。
(2)基金申购、赎回安排
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
(3)本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票),港股通标的股票,衍生工 具(权证、股指期货、国债期货等),债券资产(包括国债、金融债、企业债,公司债,次 级债,可转换债券,分离交易可转债,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券,中小企业私募债,地方政府债,政府支持机构债,政府支持债券等中国证监会允许投资的 债券),资产支持证券,债券回购,同业存单,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他 银行存款),现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金对股票资产占基金资产的 80%-95%,其中投 资于国内依法发行上市的股票比例为基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票比例为基 金资产的 0-95%,投资于股息精选主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。总 体来看,投资标的规模较大、流动性充足,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风 险适中。
(4)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于:
1)延期办理部分巨额赎回申请;
2)延缓支付赎回款项;
3)暂停接受赎回申请;
4)中国证监会认可的其他措施。
具体措施,详见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、巨额赎回的情 形及处理方式”的相关内容,以及招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。
(5)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律 法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:
1)延期办理巨额赎回申请;
2)暂停接受赎回申请;
3)延缓支付赎回款项;
4)暂停估值;
5)实施侧袋机制
6)中国证监会认可的其他措施。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅以主袋账户 资产为基准,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
4、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险
金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工
具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
本基金投资国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期 货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无 法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导 致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被 强制平仓的风险。
5、中小企业私募债的投资风险
本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。
6、资产支持证券的投资风险
本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
7、本基金特有的风险
(1)港股交易失败风险
港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)开市前阶段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
(2)汇率风险
本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公
司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险,汇率波动将可能对基金的投资收益造成损失。
(3)境外市场的风险 1)本基金的将通过“沪港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场,在市场进入、
投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,
这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则,此外,在“内地与香港股票市场交易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:
a) 香港市场证券交易实行 T+0 回转交易,且对交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每日港股股价波动可能比 A 股更为剧烈、且涨跌幅空间相对较大;
b)只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,在内地开市香港休市的情况下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险,可能带来一定的流动性风险;出现内地交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险,可能带来一定的流动性风险。
c) 投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,内地交易所另有规定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。
d) 代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中 国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。
以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与法律文件
中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
9、科创板的投资风险
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票。本基金资产并非必然投资科创板股票。
本基金可投资于科创板股票,除了需要承担与 A 股类似的市场波动风险等一般投资风 险之外,本基金还面临科创板因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于:
(1)科创板规则不同带来的风险:科创板股票发行、上市、定价、交易、退市等规则与其他市场板块存在诸多差异,科创板上市企业规模及数量、投资者关注度、股票未来的交易活跃程度等均存在较大的不确定性,以上情形可能增加本基金的投资风险。
(2)科创板上市企业经营风险:科创板市场股票首次公开发行并上市的条件与主板、创业板和中小板市场存在较大差异,允许存在未弥补亏损、未盈利企业上市,科创板上市企业与其他科技创新企业相比,除了同样面临商业模式较新、技术失败或经营失败的风险外,盈利风险以及业绩波动风险可能更大。
(3)科创板上市企业退市风险:如科创板上市企业不满足届时适用的上市条件,则面临退市的风险,届时本基金持有的退市科创板股票面临无法在公开市场卖出,且无法转到其他市场进行公开交易或者转让的风险,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
(4)科创板股票的流动性风险:科创板对投资者设定了门槛,股票成交量及交易活跃度存在较大不确定性,可能存在股票交易流动性不足的风险,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
(5)科创板股票价格波动风险:一方面科创板上市企业集中在科技创新型企业,本身股票价格波动风险可能要大,科创板股票可能出现因公司基本面变化、异常交易情形等原因引起股价较大波动。此外,科创板股票单日涨跌幅度可能更大,科创板股票受到特殊事件影响可能表现出更为剧烈的股价波动,由此增加本基金净值的波动风险。
10、其他风险
(1)技术风险
计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
(2)战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。
(3)金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。