32、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 33、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
国泰淘金互联网债券型证券投资基金更新招募说明书
（2017 年第二号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司截止日：二○一七年十一月十九日
目 录
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1050 号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中中低风险的品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金将投资于中小企业私募债券，可能存在信用风险及流动性风险。由于发行人自身特点，存在一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过沪深证券交易所特定渠道进行转让交易，存在流动性风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内,但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核，本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 19 日，投资组合为 2017 年 3 季度报告，有关财务数据和净值
表现截止日为 2017 年 6 月 30 日。
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）和其他法律法规的有关规定以及《国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国泰淘金互联网债券型证券投资基金
2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司
3、基金托管人：指宁波银行股份有限公司
4、基金合同：指《国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰淘金互联网债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰淘金互联网债券型证券投资基金招募说明书》
及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取
得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务
的机构
23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务导致基金的基金份额变动及结余情况的账户
27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月
30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
33、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》：指《国泰基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
44、元：指人民币元
45、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
50、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
51、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
住所：xx（xx）xxxxxxxxxxx 000 xxxxxxxxx 00 x
办公地址：xxxxxxxxx 00 x 0 xxxxxx 00 x-00 x
成立时间：1998 年 3 月 5 日法定代表人：陈勇胜
注册资本：壹亿壹千万元人民币联系人：xx
联系电话：（021）00000000，4008888688
股本结构：
股东名称 | 股权比例 |
中国建银投资有限责任公司 | 60% |
意大利忠利集团 | 30% |
中国电力财务有限公司 | 10% |
（二）基金管理人管理基金的基本情况
截至 2017 年 11 月 19 日，本基金管理人共管理 102 只开放式证券投资基金：国泰金鹰
增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰xx蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯xx 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金 (LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰xx混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易
型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、纳斯xx 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投
资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰xx股票型证券投资基金（由xx证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策
略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量
化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿信xx混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金
（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
（三）主要人员情况
1、董事会成员
陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982 年 2 月至 1992 年 10 月在中国建设银行总行工作，历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992年 11 月至 1998 年 1 月任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公
司总经理。1998 年 2 月至 2015 年 10 月在国泰基金管理有限公司工作，其中 1998 年 2 月至
1999 年 10 月任总经理，1999 年 10 月至 2015 年 8 月任董事长。2015 年 10 月至 2016 年 8
月，在中建投信托有限责任公司任监事长。2016 年 8 月至 11 月，在建投投资有限责任公司、建投传媒华文公司任监事长、纪委书记。2016 年 11 月起任公司党委书记，2017 年 3 月起任公司董事长、法定代表人。
xx，董事，大学本科，会计师。1979 年 12 月至 1988 年 3 月，任冶金工业部西南地
勘局财会处干部。1988 年 3 月至 2005 年 7 月，在中国建设银行工作，历任财会部干部、人
力资源部干部、副处长、处长、总经理助理。2005 年 7 月至 2011 年 3 月在中国建银投资有
限责任公司工作，历任人力资源部副总经理、业务总监。2011 年 6 月至 2016 年 11 月，在中投发展有限责任公司工作，历任人力资源部总经理、总裁助理、工会主席、党委委员、副总裁、董事。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部专职董事。2017 年 3 月起任公司董事。
xxx，董事，博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后
任股权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，现任战略发展部处长。2014年 5 月起任公司董事。
Xxxxx Xxxxxxxxxx，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究； 1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR
SpA 历任研究员/基金经理。2009-2013 年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月起任GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公司董事。
xxx，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师
（Chartered Insurer）。1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994 年起任中国保险（欧洲)控股有限公司总裁助理；1996 年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002 年起任中意人寿保险有限公司董事。2007年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。
xxx，董事，大学本科，高级会计师。1983 年 7 月至 2002 年 3 月，在山东临沂电业
局工作，历任会计、科长、副总会计师。2002 年 3 月至 2003 年 2 月，在山西鲁晋王曲发电
公司工作，任党组成员、总会计师。2003 年 2 月至 2008 年 3 月，任鲁能集团经营考核与审
计部总经理。2008 年 3 月至 2011 年 2 月，xx大泰和人寿股份有限公司山东分公司总经理。
2011 年 2 月至今，在中国电力财务有限公司工作。历任审计部主任，公司党组成员、总会计师。2017 年 3 月起任公司董事。
xxx，董事，硕士研究生，21 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国
建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年 12 月至 2011
年 1 月在中国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011 年 1
月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012 年 11 月至 2016 年 7 月 7 日任公司副
总经理，2016 年 7 月 8 日起任公司总经理及公司董事。
xx，独立董事，博士研究生，教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济
法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司（目前已上市）独立董事，2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 月起任
公司独立董事。
xxx，独立董事，大学学历，高级经济师。1980 年起在工商银行河北省工作，历任河北沧州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市分行行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书记；2004 年起任工商银行山西省分行行长、党委书记；2007 年起任工商银行工会工作委员会常务副主任；2010年至 2014 年任北京银泉大厦董事长。2014 年 10 月起任公司独立董事。
xxx，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月，在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991年 6 月至 1993 年 9 月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，
任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国建设银行总行工
作，历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，
在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010 年 4 月至 2012
年 3 月，xxx投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月，任中金基金管理有限公司独立董事。2017 年 3 月起任公司独立董事。
xx，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在中国财政研究院研究生部会计教研室工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991 年起兼任中国财政研究院研究生部（财政部财政科研所研究生部）硕士生导师。1999 年 1 月至 2003 年 6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电子产业工程有限公司工作,担任财务部总经理。
2004 年 9 月至 2016 年 7 月兼任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016 年 8 月起兼任中
国上市公司协会军工委员会顾问。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在中国电子信息产业集团有
限公司工作，历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2012 年 3 月至 2016
年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。2003 年 1 月至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月起兼任首约科技（北京）有限公司独立董事。2017 年 10 月起任公司独立董事。
2、监事会成员
xxx，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6 月，先后于建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作，任业务经理、副行长、副总经理等职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007
年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资咨询公司任财务总监。2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国
建银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司任副总经理。2014 年 12 月起任公司监事会主席。
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx，监事，大学本科。1995 年 12 月至 2000 年 5 月在Jardine Fleming India 任公司秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月，在 Dresdner Kleinwort Xxxxxx 任合规部主管、公司秘书兼法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月任JP Morgan Chase India 合规部副总经理。2008 年 2 月至 2008 年 8 月任Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主管。2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管。2014 年 3 月 17 日起任 Generali Investments Asia Limited 首席执行官。2016 年 12 月 1 日起任 Generali Investments Asia Limited 执行董事。2014 年 12 月起任公司监事。
xxx，监事，研究生。1989 年 2 月至 1995 年 5 月，中国人民银行总行稽核监察局主
任科员。1995 年 6 月至 2005 年 6 月，在华北电力集团财务有限公司工作，历任部门经理、副总经理。2005 年 7 月起在中国电力财务有限公司工作，历任华北分公司副总经理、纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部主任、河北业务部主任，现任风险管理部主任。2017 年 3 月起任公司监事。
xxx，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、社保 111 组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理，2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理，2009 年 5 月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，
2015 年 9 月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2017 年 7 月起任权益投资总监。2015 年 8 月起任公司职工监事。
xx，监事，硕士研究生。1998 年 7 月至 2001 年 3 月，xxx信息技术有限责任公司项目经理。2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司，现任信息技术部总监、运营管理部总监。2017 年 2 月起任公司职工监事。
xx，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 10 月，任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理。2012 年 12 月加入国泰基金管理有限公司，现任纪检监察室副主任、审计部总监助理。2017 年 3 月起任公司职工监事。
3、高级管理人员
陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。xxx，总经理，简历情况见董事会成员介绍。
xxx，博士，15 年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督管理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。2009 年 1 月至 2015 年 11 月就职于上投xx基金管理有限公司，历任督察长、副总经理。2015 年 12 月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。
xx，大学本科，17 年金融从业经历。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输
公司，2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职xxx人寿保险有限公司，2003 年 1 月至 2005 年 7
月任职xx康人寿保险有限公司，2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团，2007 年 7
月至 2010 年 3 月任职于星展银行。2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015年 8 月至 2017 年 2 月任公司总经理助理，2017 年 2 月起担任公司副总经理。
xxx，博士研究生学历，硕士学位，18 年证券从业经历。1999 年 7 月至 2014 年 2
月就职于中国证监会陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽查二处副处长等；2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中国证监会上海专员办，任副处长；
2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实业控股集团有限公司，任副总经理；2015 年 2
月至 2016 年 3 月就职xxx基金管理有限公司，2015 年 7 月起任公司督察长；2016 年 3
月加入国泰基金管理有限公司，2016 年 3 月 25 日起任公司督察长。 4、本基金基金经理
（1）现任基金经理
xxx，学士，7 年证券基金从业经历。2010 年 7 月至 2013 年 6 月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013 年 6 月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员和基金经理助理。2016 年 11 月起任国泰淘金互联网债券型证券投资基金和国泰信用债券型证券投资基金的基金经理，2017 年 3 月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017 年 3
月至 2017 年 10 月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理，2017 年 4 月起兼任国泰民丰
回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 7 月起兼任国泰润鑫纯债
债券型证券投资基金的基金经理，2017 年 8 月起兼任上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理，2017 年 9 月起兼任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
（2）历任基金经理
本基金自成立之日起至 2015 年 7 月 16 日由xxx担任基金经理；自 2015 年 7 月 17
日至 2016 年 11 月 6 日由xxx担任基金经理；2016 年 11 月 7 日至 2017 年 3 月 6 日由x
xx和xxx共同担任基金经理；自 2017 年 3 月 7 日至今由xxx担任基金经理。 5、本基金投资决策委员会成员
主任委员：
xxx：总经理委员：
xxx：总经理 xxx：副总经理
xx：固收投资总监、绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作）xxx：权益投资总监、权益投资（事业）部小组负责人
xxx：海外投资总监、国际业务部副总监（主持工作）
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。四、基金管理人职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值与基金份额净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。五、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。六、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。七、基金管理人内部控制制度
1、内部控制制度概述
基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各个方面，并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。
（1）内部风险控制遵循的原则
1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；
2）独立性原则：公司设立独立的稽核监察部，稽核监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查；
3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；
4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上；
5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。
（2）内部会计控制制度
公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内部会计控制制度，实现了职责分离和岗位相互制约，确保会计核算的真实、准确、完整，并保证各基金会计核
算和公司财务管理的相互独立，保护基金资产的独立、安全。
（3）风险管理控制制度
公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制度，其内容由一系列的具体制度构成，主要包括：岗位分离和空间分离制度、投资管理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。
（4）监察稽核制度
公司实行独立的监察稽核制度，通过对稽核监察部充分授权，对公司执行国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核，确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。
2、基金管理人内部控制制度要素
（1）控制环境
公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计控制和管理控制的有效实施，主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。
1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事 4 名。董事会下设提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经营决策和发展规划进行决策及监督；
2）在组织结构方面，公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系；
3）公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化；
4）公司稽核监察部拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限，并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。
（2）控制的性质和范围
1）内部会计控制
公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、全面性、真
实性和及时性。
首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完善的公司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程，做好基金业务和公司经营的核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。
其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格分开，保证两者相互独立，各基金之间做到独立建账、独立核算，保证基金资产和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。
公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独立稽核等制度，确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关功能的相互分离和各岗位的相互监督等。
另外公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务费用审批制度，加强成本控制和监督。
2）风险管理控制
公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括：
岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了明确的岗位分离制度；同时实行空间隔离制度，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密；
投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业务控制，完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能，实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度，进行集中交易，以及风险管理部对投资交易实时监控等，加强投资管理控制，做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和相互配合，有效控制操作风险；建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系，控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、流动性风险等；建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系，对投资管理的风险和业绩进行及时评估和反馈；
信息技术控制：为保证信息技术系统的安全稳定，公司在硬件设备运行维护、软件采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流程；
营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度，以保证在营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制；
信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法，保证信息披露的及时、准确和完整；在资料保全方面，建立了完善的信息资料保全备份系统，以及完整的会
计、统计和各种业务资料档案；
独立的监察稽核制度：稽核监察部有权对公司各业务部门工作进行稽核检查，并保证稽核的独立性和客观性。
3）内部控制制度的实施
公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司面临的主要风险进行辨识和评估，制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指导下，各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理，有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。
（3）内部控制制度实施情况检查
公司稽核监察部在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内部控制措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核，重点是业务活动中风险暴露程度较高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。
在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展和市场变化情况，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化。公司稽核监察部在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上，也会重点对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。
（4）内部控制制度实施情况的报告
公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制制度实施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部报告，使公司高级管理层和稽核监察部及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。
稽核监察部在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即向公司高级管理层报告，并提出相应的建议，对于重大问题，则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部定期出具独立的监察稽核报告，直接报公司董事长和中国证监会。
3、基金管理人内部控制制度声明书
基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。
四、基金托管人
（一）基本情况
名称：宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市宁南南路 700 号
办公地址：浙江省宁波市宁南南路 700 号法定代表人：陆华裕
注册日期：1997 年 04 月 10 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会，银监复[2007]64 号组织形式：股份有限公司
注册资本：叁拾捌亿玖仟玖佰柒拾玖万肆仟零捌拾壹元人民币存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可【2012】1432 号托管部门联系人：贺碧波
电话：0574-89103198
（二）主要人员情况
截至 2017 年 6 月底，宁波银行资产托管部共有员工 63 人，平均年龄 29 岁，100％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，宁波银行自 2012 年获得证券投资基金资产托管的资格以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。
截至 2017 年 6 月底，宁波银行共托管 44 只证券投资基金，证券投资基金托管规模 704亿元。
（四）基金托管人的职责
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。基金托管人根据
有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。
基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。
（五）基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标
强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，保证自觉合规依法经营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系，保障业务正常运行，维护基金持有人及基金托管人的合法权益。
2、内部风险控制组织结构
由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门构成。资产托管部内部设置专门审计内控部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则：必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则：一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖到基金托管部所有的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则：托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4）审慎性原则：必须实现防范风险、审慎经营，保证基金财产的安全与完整。
（5）有效性原则：必须根据国家政策、法律及宁波银行经营管理的发展变化进行适时修订；必须保证制度的全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则：设立专门履行基金托管人职责的管理部门；直接的操作人员和控制人员必须相对独立、适当分开；基金托管部内部设置独立的负责审计内控部门专责内控制度的检查。
（六）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用“基金投资监督系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
（1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。
（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
序号 | 机 构 名 称 | 机 构 信 息 |
1 | 国泰基金管理有限公司直销柜台 | 地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 |
客户服务专线：400-888-8688，021-31089000 |
传真：021-31081861 | |||
2 | 国泰基金 电子交易平台 | 电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面 智能手机 APP 平台：iphone 交易客户端、Android 交易客户端、“国泰基金”微信交易平台 | |
电话：021-31081738 | 联系人：李静姝 | ||
2、销售机构
（1）销售银行及券商
序号 | 机 构 名 称 | 机 构 信 息 | |
1 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号 | |
法定代表人：胡平西 | 联系人：吴海平 | ||
电话：021-38576977 | 传真：021-50105124 | ||
客服电话：021-962999 | |||
2 | 大连银行股份有限公司 | 注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼 | |
法定代表人：陈占维 | 联系人：李鹏 | ||
电话：0411-82308602 | 传真： 0411-82311420 | ||
客服电话：400-664-0099 | |||
3 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 | |
法定代表：王继康 | 联系人：卢媛薇、陈捷 | ||
客服电话：95313 | 电话：020-28852729 | ||
4 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 | |
法定代表：何沛良 | 联系人：林培珊、杨亢 | ||
客服电话：0769-961122 | 电话：0769-22866254 | ||
5 | 申万宏源证券有限公司 | 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 | |
法定代表人：李梅 | 联系人：黄莹 | ||
电话：021-33388211 | 客服电话：95523 4008895523 | ||
6 | 万联证券有限责任公司 | 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 | |
法定代表人：张建军 | 联系人：甘蕾 | ||
电话：020-38286026 | 传真：020-38286588 | ||
客服电话：400-888-8133 | |||
7 | 光大证券股份有限公司 | 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | |
法定代表人：薛峰 | 联系人：刘晨、李芳芳 | ||
电话：021-22169999 | 传真：021-22169134 | ||
客服电话：95525、10108998、400-888-8788 | |||
8 | 长江证券股份有限公司 | 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 | |
法定代表人：崔少华 | 联系人：奚博宇 | ||
电话：027-65799999 | 传真：027-85481900 | ||
客服电话：95579 | |||
9 | 中泰证券股份有限公司 | 注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 | |
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 | |||
法定代表人：李玮 | 联系人：吴阳 | ||
电话：0531-68889155 | 传真：0531-68889185 | ||
客服电话：95538 | |||
10 | 中国国际金融股份有限公司 | 注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 | |
法定代表人：李剑阁 | 联系人：罗文雯 | ||
电话：010-65051166 | 传真：010-65051156 | ||
11 | 平安证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20层 | |
法定代表人：谢永林 | 联系人：周一涵 | ||
电话：021-38637436 | 传真：021-33830395 | ||
客服电话：95511-8 | 网址：stock.pingan.com | ||
12 | 华安证券股份有限公司 | 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 | |
法定代表人：李工 | 联系人：汪燕 | ||
电话：0551-65161675 | 传真：0551-65161600 | ||
客服电话：4008096518 | |||
13 | 华鑫证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01（b）单元 | |
法定代表人：俞洋 | 联系人：王逍 | ||
电话：021-64339000 | |||
客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 | |||
14 | 国金证券股份有限公司 | 注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 | |
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 | |||
法定代表人：冉云 | 联系人：贾鹏 | ||
电话：028-86690058 | 传真：028-86690126 | ||
客户服务电话: 4006600109 | |||
15 | 中信期货有限公司 | 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 | |
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 | |||
法定代表人：张皓 | 联系人：洪诚 | ||
电话：0755-23953913 | 传真：0755-83217421 | ||
16 | 华西证券股份有限公司 | 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大 厦 | |
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大 厦 | |||
法定代表人：杨炯洋 | 联系人：谢国梅 | ||
联系电话：010-52723273 | 传真：028-86150040 | ||
客户服务电话：95584 | |||
17 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：杭州市建国中路 99 号 | |
法定代表：张晨 | 联系人：仇侃宁 | ||
电话：0571-87923225 | 传真：0571-87923214 | ||
客服电话：96592 | |||
18 | 包商银行股份有限公司 | 注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号 | |
法定代表：李镇西 | 法定代表：刘芳 | ||
电话：0472-5189051 | 电话：0472-5189057 | ||
客服电话：96016（北京、内蒙古地区） | |||
19 | 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：山东寿光市银海路 19 号 | |
法定代表：颜廷军 | 联系人：周淑贞 | ||
电话：0536－5293756 | 传真：0536－5293756 | ||
客服电话：0536－96633 | |||
20 | 晋商银行股份有限公司 | 注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A座 | |
法定代表：阎俊生 | |||
客服电话：95105588 | |||
21 | 宁波银行股份有限公司 | 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 | |
法定代表人：陆华裕 | |||
客服电话：95574 | |||
22 | 张家港农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：张家港市人民中路 66 号 | |
法定代表：王自忠 | 联系人：朱芳 | ||
电话：0512-96065 | 客服电话：0512-96065 | ||
传真：051256968259 | |||
23 | 苏州银行股份有限公司 | 注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号 | |
法定代表人：王兰凤 | |||
电话：0512-69868365 | 传真：0512-69868370 | ||
客服电话：0512-96067 | |||
24 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：常州市和平中路 413 号 | |
法定代表：陆向阳 | 联系人：包静 | ||
电话：0519-89995170 | 传真：0519-89995170 | ||
客服电话：(0519)96005 | |||
（2）第三方销售机构
序号 | 机 构 名 称 | 机 构 信 息 | |
1 | 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 | 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 | |
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号c 栋 | |||
法定代表人：汪静波 | 联系人：李娟 | ||
电话：021-38602377 | 传真：021-38509777 | ||
客服电话：400-821-5399 | |||
2 | 上海好买基金销售有限公司 | 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 | |
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大 厦 903～906 室 | |||
法定代表人：杨文斌 | 联系人：薛年 | ||
电话：021-20613999 | 传真：021-68596916 | ||
客服电话：400-700-9665 | |||
3 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 | |
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F | |||
法定代表人： 陈柏青 | 联系人：韩爱彬 | ||
电话：0571-28829790 | 传真：0571- 26698533 | ||
客服电话：4000-766-123 | |||
4 | 深圳众禄金融控股股份有限公司 | 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 | |
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 | |||
法定代表人：薛峰 | 联系人：童彩平 | ||
电话：0755-33227950 | 传真：0755-82080798 | ||
客服电话：4006-788-887 | |||
5 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 | |
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 | |||
法定代表人： 张跃伟 | 联系人：何昳 | ||
电话：021-58788678-8201 | 传真：021—58787698 | ||
客服电话：400-820-2899 | |||
6 | 北京展恒基金销售 | 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 | |
有限公司 | 法定代表人：闫振杰 | 联系人：焦琳 | |
电话：010-62020088-8288 | 传真：010-62020088-8802 | ||
客服电话：4008886661 | |||
7 | 浙江同花顺基金销售公司 | 注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室 | |
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 | |||
法定代表人：凌顺平 | 联系人：杨翼 | ||
电话：0571-88911818-8653 | 传真：0571-86800423 | ||
客服电话：4008-773-772 0571-88920897 | |||
8 | 江苏金百临投资咨询有限公司 | 注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 99 号 | |
法定代表：费晓燕 | 联系人：袁丽萍 | ||
电话：0510-82758877 | 传真：0510-88555858 | ||
客服电话：0510-9688988 | |||
9 | 上海天天基金销售有限公司 | 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 | |
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 | |||
法定代表：其实 | 联系人：朱钰 | ||
电话：021-54509977 | 传真：021-64383798 | ||
客服电话：4001818188 | |||
10 | 众升财富（北京）基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 | |
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 | |||
法定代表：李招弟 | 联系人：李艳 | ||
电话：010-59497361 | 传真：010-64788016 | ||
客服电话：400-876-9988 | |||
11 | 上海利得基金销售有限公司 | 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 | |
法定代表：李兴春 | 联系人：叶志杰 | ||
电话：021-50583533 | 传真：021-50583633 | ||
客服电话：400-921-7755 | |||
12 | 鼎信汇金（北京） | 注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 | |
投资管理有限公司 | 室 | ||
办公地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室 | |||
法定代表：齐凌峰 | 联系人：阮志凌 | ||
电话：010-82151989 | 传真：010-82158830 | ||
客服电话：400-158-5050 | |||
13 | 浙江金观诚财富管理有限公司 | 注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室 | |
办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财 富 | |||
法定代表：徐黎云 | 联系人：孙成岩 | ||
电话：0571-88337888 | 传真：0571-56899710 | ||
客服电话：400-068-0058 | |||
14 | 嘉实财富管理有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单 元 | |
法定代表：赵学军 | 联系人：张倩 | ||
电话：021-20289890 | 客服电话：400-021-8850 | ||
传真： 021-20280110、010-85097308 | |||
15 | 宜信普泽投资顾问 （北京）有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 | |
法定代表：沈伟桦 | 联系人：王巨明 | ||
电话：010-52858244 | 传真：010-85894285 | ||
客服电话：400-6099-200 | |||
16 | 一路财富（北京）信息科技有限公司 | 办公地址：北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208 | |
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 | |||
法定代表人：吴雪秀 | 联系人：徐越 | ||
客服电话：400-001-1566 | 联系电话：010-88312877 | ||
17 | 北京增财基金销售有限公司 | 办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 | |
客户服务热线：400-001-8811 | |||
18 | 上海联泰资产管理有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 | |
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 | |||
法定代表人：燕斌 | 联系人：兰敏 | ||
电话：021-52822063 | 传真：021-52975270 | ||
客服电话：400-166-6788 | |||
19 | 上海汇付金融服务有限公司 | 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层 | |
办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼 | |||
法定代表人：金佶 | 联系人：陈云卉 | ||
客服电话：400-821-3999 | |||
手机客户端：天天盈基金 | |||
20 | 上海陆金所资产管理有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 | |
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼 | |||
法定代表人：鲍东华 | |||
客户服务电话：400-821-9031 | |||
21 | 泰诚财富基金销售 （大连）有限公司 | 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 | |
法定代表人：林卓 | |||
电话：0411-88891212 | 传真：0411-84396536 | ||
客服电话：4006411999 | |||
22 | 北京钱景基金销售有限公司 | 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 | |
法定代表人：赵荣春 | |||
电话：010-57418829 | 传真：010-57569671 | ||
客服电话：400-893-6885 | |||
23 | 北京虹点基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元 | |
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 | |||
法定代表人：胡伟 | |||
客户服务电话：400-618-0707 | |||
24 | 北京微动利投资管理有限公司 | 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金 融商业楼 341 室 | |
法定代表人：梁洪军 | |||
客户服务电话：400-819-6665 | |||
25 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 | |
公司地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层 | |||
客户服务电话：400-166-1188 | |||
法定代表人：张彦 | 联系人：文雯 | ||
电话：010-83363101 | |||
网址：8.jrj.com.cn | |||
26 | 上海凯石财富基金销售有限公司 | 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 | |
法定代表：陈继武 | 联系人： 李晓明 | ||
电话：021-63333319 | 传真：021-63333390 | ||
客服电话：4006-433-389 | |||
27 | 深圳富济财富管理有限公司 | 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、03、04 单位 | |
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、03、04 单位 | |||
法定代表：刘鹏宇 | 联系人：杨涛 | ||
电话：0755-83999907-815 | 传真：0755-83999926 | ||
客服电话：0755-83999907 | |||
28 | 珠海盈米财富管理有限公司 | 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 | |
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203 单元 | |||
法定代表：肖雯 | 联系人：李孟军 | ||
电话：18500050725 | 传真：021-63333390 | ||
客服电话：020-89629099 | |||
29 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西 扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 | |
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西 扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 | |||
法定代表：李昭琛 | 联系人：付文红 | ||
电话：010-62676405 | 传真：010-82607151 | ||
客服电话：010-62675369 | |||
30 | 上海万得基金销售有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 | |
法定代表：王廷富 | 联系人：姜吉灵 | ||
电话：021-51327185 | 传真：021-50710161 | ||
客服电话：400-821-0203 | |||
31 | 北京汇成基金销售有限公司 | 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 | |
法定代表：王伟刚 | 联系人：丁向坤 | ||
电话：010-56282140 | 传真：010-62680827 | ||
客服电话：400-619-9059 | |||
32 | 北京创金启富投资管理有限公司 | 注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A | |
法定代表：梁蓉 | 联系人：李婷婷 | ||
电话：010-66154828 | 传真：010-63583991 | ||
客服电话：400-6262-818 | |||
33 | 北京格上富信基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 | |
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 | |||
法定代表：李悦章 | 联系人：曹庆展 | ||
电话：010-68983311 | 传真：010-65983333 | ||
客服电话：400-066-8586 | |||
34 | 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 | |
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 | |||
法定代表：江卉 | 联系人：赵德赛 | ||
电话：010-89188343 | 客服电话：95118 | ||
网址：fund.jd.com | |||
35 | 北京蛋卷基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 | |
办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T2 B 座 2507 | |||
法定代表：钟斐斐 | 联系人：戚晓强 | ||
电话：010-61840688 | 传真：010-61840699 | ||
客服电话：4000618518 | |||
APP 下载网址：danjuanapp.com | |||
36 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 | |
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 | |||
法定代表：周斌 | 联系人：张鼎 | ||
电话：010-59313555 | 传真：010-59313586 | ||
客服电话：4008980618 | |||
37 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 | |
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦B 座 16 层 | |||
法定代表：李一梅 | 联系人：仲秋玥 | ||
电话：010-88066632 | 传真：010-88066552 | ||
客服电话：400-817-5666 | |||
38 | 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 | |
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融 广场 3 号楼 9 楼 | |||
法定代表：兰奇 | 联系人：庄洁茹 | ||
电话：021-60818110 | 客服电话：95156 转 5 | ||
39 | 北京植信基金销售有限公司 | 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 | |
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 | |||
法定代表：于龙 | 联系人：吴鹏 | ||
电话：010-56075718 | 传真：010-67767615 | ||
客服电话：4006-802-123 | |||
（二）登记机构
名称：国泰基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层法定代表人：陈勇胜
联系人：辛怡
传真：021-31081800
客户服务专线：400-888-8688，021-31089000
（三）出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：俞卫锋
联系电话：021-31358666传真：021-31358600
经办律师：黎明、丁媛联系人：丁媛
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人：李丹
联系电话：021-23238888传真：021-23238800
联系人：李一
经办注册会计师：许康玮、李一
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【2013】1050 号文批准，自 2013 年 11 月 1 日起至 2013 年
11 月 15 日向全社会公开募集。经普华永道中天会计师事务所验资，募集的净认购金额为
1,011,519,752.00 元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 110,842.67
元人民币。上述资金已于 2013 年 11 月 19 日全额划入本基金在基金托管人宁波银行开立的国泰淘金互联网债券型证券投资基金托管专户。
七、基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2013 年 11 月 19 日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
八、基金份额的申购与赎回
（一）申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当按销售机构提供的方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自 2013 年 12 月 5 日起开始办理申购。
基金管理人自 2013 年 12 月 5 日起开始办理赎回。
基金管理人自 2013 年 12 月 5 日起开始办理定期定额投资业务。
基金管理人已在 2013 年 12 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购申请成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
（五）申购与赎回的数额限制
1、申购金额的限制
投资人单笔申购的最低金额为 10.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
2、赎回份额的限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为 100.00 份，
若某基金份额持有人赎回时在销售机构保有的基金份额不足 100.00 份，则该次赎回时必须一起赎回。
3、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。
4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
（六）申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金不收取申购费用。
2、本基金不收取赎回费用。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。
（七）申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
本基金的申购份额计算公式：净申购金额=申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
例二：某投资人投资 5,000 元申购本基金，若申购当日基金份额净值为 1.001 元，则其可得到的申购份额为：
申购份额＝5,000/1.001＝4,995.00 份
2、赎回金额的计算
本基金的赎回金额的计算公式：赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回金额单位为元,计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例三:假定投资人赎回本基金 10 万份, 若赎回当日基金份额净值为 1.001 元，则投资人可获得的赎回金额计算如下:
赎回金额=100,000×1.0 01=100,100.00 元
3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
4、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净
值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
（八）巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可
暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者基金管理人网站在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上刊登公告。
（九）拒绝或暂停申购情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事
先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重
新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
（十二）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（十三）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十四）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十六）基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
（十七）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由注册登记机构办理基金份额的过户注册登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十八）如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
九、基金的投资
（一）投资目标
在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定增值。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款、同业存单、非金融企业债务融资工具等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；基金投资于中小企业私募债的比例不高于基金资产净值的 20%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
（三）投资策略
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债策略、回购交易策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态的对债券投资组合进行调整。
1、久期策略
本基金将基于对宏观经济政策的分析，积极的预测未来利率变化趋势，并根据预测确定相应的久期目标，调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时，本基金将适当降低组合久期；而预期市场利率将下降时，则适当提高组合久期。
在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。
2、收益率曲线策略
在组合的久期配置确定以后，本基金将通过对收益率曲线的研究，分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
3、类属配置策略
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
4、利率品种策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。
5、信用债策略
本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素，判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配置。具体的投资策略包括：
(1)自上而下与自下而上的分析相结合的策略。自上而下即从宏观经济、债券市场、机构行为等角度分析，制定久期、类属配置策略，选择投资时点；自下而上即寻找相对有优势和评级上调概率较大的公司，制定个券选择策略；
(2)相对投资价值判断策略：根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的债券，减持相对高估、价格将下降的债券。由于利差水平受流动性和信用水平的影响，因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换，即在相同收益率下买入近期发行的债券或是流动性更好的债券，或在相同外部信用级别和收益率下，买入内部信用评级更高的债券；
(3)信用风险评估：信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济政策环境的影响，而信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。债券发行人自身素质的变化，包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等的变化将对信用级别产生影响。
本基金管理人将利用内部评级系统来对信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差进行全面的分析。该系统包含定性评级、定量打分以及条款分析等多个不同层面。定性评
级主要关注股权结构、股东实力、行业风险、历史违约及或有负债等；定量打分系统主要考
察发债主体的财务实力。目前基金管理人共制定了包括煤炭、钢铁、电力、化工等 24 个行业定量财务打分方法，对不同发债主体的财务质量进行量化的分析评估；条款分析系统主要针对有担保的长期债券，结合担保的情况，通过分析担保条款、担保主体的长期信用水平等，对债项做出综合分析。
6、回购套利策略
回购套利策略也是本基金重要的投资策略之一，把信用债投资和回购交易结合起来，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。
7、中小企业私募债投资策略
利用自下而上的公司、行业层面定性分析，结合 Z-Score、KMV 等数量分析模型，测算中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异，根据自上而下的宏观经济及行业特性分析，从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异，结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。
8、国债期货投资策略
本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2）本基金在每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3）本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的 20%；
（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（13）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（14）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%。本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%。在任何交易日内，本基金交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（15）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于债券投资比例的有关约定；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。
3、关联交易
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
（五）业绩比较基准
本基金的业绩比较标准为：一年期银行定期存款税后收益率 + 1.0%
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致。基金管理人最迟应于新的业绩比较基准实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上进行公告并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。
（六）风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
（七）基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2017 年 9 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中：股票 | - | - | |
2 | 固定收益投资 | 2,528,966.00 | 75.57 |
其中：债券 | 2,528,966.00 | 75.57 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中：买断式回购的买入返售 金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 771,482.40 | 23.05 |
7 | 其他各项资产 | 46,061.52 | 1.38 |
8 | 合计 | 3,346,509.92 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (％) |
1 | 国家债券 | 33,966.00 | 1.14 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 2,495,000.00 | 84.08 |
其中：政策性金融债 | 2,495,000.00 | 84.08 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债（可交换债） | - | - |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 2,528,966.00 | 85.22 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资 产净值比例(％) |
1 | 170204 | 17 国开 04 | 25,000 | 2,495,000.00 | 84.08 |
2 | 019571 | 17 国债 17 | 340 | 33,966.00 | 1.14 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 11、投资组合报告附注
（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
（3）其他各项资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 454.17 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 44,587.35 |
5 | 应收申购款 | 1,020.00 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 46,061.52 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。
十、基金的业绩
基金业绩截止日为2017年6月30日，并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 | 净值增 长率① | 净值增长率 标准差② | 业绩比较基 准收益率③ | 业绩比较基准收 益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2013 年 11 月 19 日至 2013 年 12 月 31 日 | 0.4% | 0.03% | 0.46% | 0.01% | -0.06% | 0.02% |
2014 年度 | 8.17% | 0.10% | 3.97% | 0.01% | 4.20% | 0.09% |
2015 年度 | 6.35% | 0.07% | 3.12% | 0.01% | 3.23% | 0.06% |
2016 年度 | 0.80% | 0.09% | 2.51% | 0.01% | -1.71% | 0.08% |
2017 年上半年 | 0.92% | 0.08% | 1.24% | 0.01% | -0.32% | 0.07% |
2013 年 11 月 19 日至 2017 年 6 月 30 日 | 17.49% | 0.08% | 11.30% | 0.01% | 6.19% | 0.07% |
注：2013 年 11 月 19 日为基金合同生效日
十一、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十二、基金资产的估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
（三）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外）选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全价。
（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券，估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值或按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、本基金所持有的国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
7、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（四）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，决定延迟估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
（八）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第 8 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十三、基金的收益分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若
《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
15 个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
十四、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0. 25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0. 1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金基金份额的销售服务费年费率为 0.1%，按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。基金托管人依据管理人指令或授权委托于次月首日起
5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规
及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
十六、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定报刊上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和网站上登载《基金合同》生效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定报刊和网站上。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
7、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开；
（2）终止《基金合同》；
（3）转换基金运作方式；
（4）更换基金管理人、基金托管人；
（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（7）基金募集期延长；
（8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；
（9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
（10）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；
（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（13）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14）重大关联交易事项；
（15）基金收益分配事项；
（16）管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（18）基金改聘会计师事务所；
（19）变更基金销售机构；
（20）更换基金登记机构；
（21）本基金开始办理申购、赎回；
（22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（23）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（24）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
（25）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（26）中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
10、基金投资中小企业私募债
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会指定媒体
披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
基金管理人应当在本基金季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
11、投资资产支持证券的相关公告
基金管理人应在本基金半年度报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
12、基金投资国债期货
基金管理人在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。”
13、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。
（八）暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
1、不可抗力；
2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，决定延迟估值；
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。
十七、风险揭示
（一）市场风险
市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括：
1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益
下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。
5、信用风险。主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。
6、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
7、债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比之前较少的收益率。
9、波动性风险。波动性风险主要存在于可转债的投资中，具体表现为可转债的价格受到其相对应股票价格波动的影响，同时可转债还有信用风险与转股风险。转股风险指相对应股票价格跌破转股价，不能获得转股收益，从而无法弥补当初付出的转股期权价值。
（二）管理风险
在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。
（三）流动性风险
基金的流动性风险主要表现在两方面：一是基金管理人建仓时或进行组合调整时，可能由于市场流动性相对不足而无法按预期的价格将债券买进或卖出；二是为应付投资人的赎回，基金管理人的现金支付出现困难，被迫在不适当的价格大量抛售债券。两者均可能使基金净值受到不利影响。
（四）本基金特有风险
中小企业私募债由于发行人自身特点，存在一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过沪深证券交易所特定渠道进行转让交易，存在流动性风险。
（五）其他风险
除以上主要风险以外，基金还可能遇到以下风险：
1、因技术因素而产生的风险，如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突发性事件或不可抗力原因出现故障，由此给基金投资带来风险；
2、因人为因素而产生的风险，如基金经理违反职业操守的道德风险，以及因内幕交易、欺诈等行为产生的违规风险；
3、人才流失风险，公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在一定程度上影响工作的连续性，并可能对基金运作产生影响；
4、因为业务竞争压力可能产生的风险；
5、因其他不可预见或不可抗力因素导致的风险，如战争、自然灾害等会导致基金资产损失，影响基金收益水平。
十八、基金合同的变更、终止与基金资产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续生效后方可执行，自决议生效后两个工作日内在指定媒体公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
十九、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金管理人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经济商或其他为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起, 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户、期货账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户、期货账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会（法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外）：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费，但法律法规要求调整该等报酬标准或销售服务费率的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、以下情况在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调低赎回费率、销售服务费或变更收费方式；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上
（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点;
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式以及法律法规或监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。
4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续生效后方可执行，自决议生效后两个工作日内在指定媒体公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，应经友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
二十、托管协议内容摘要
（一）托管协议当事人一、基金管理人
名称：国泰基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层邮政编码：200082
法定代表人：陈勇胜
成立日期：1998 年 3 月 5 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]5 号组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿壹仟万元人民币存续期间：持续经营
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。二、基金托管人
名称：宁波银行股份有限公司(简称：宁波银行)住所：中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址：中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号邮政编码：315100
法定代表人：陆华裕
成立时间：1997 年 04 月 10 日
基金托管业务批准文号：证监许可【2012】1432 号组织形式：股份有限公司
注册资本：叁拾贰亿肆仟玖百捌拾贰万零捌仟肆佰零壹人民币存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，基金投资于中小企业私募债的比例不高于基金资产净值的 20%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3）本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的 20%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规
另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施监督该关联交易的发生，如基金托管人认为该关联交易侵犯了基金投资人利益的，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，基金托管人事前无法监督该关联交易的发生，只能进行事后结算，基金托管人不承担由此造成的损失。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资流通受限证券进行监督。
本基金不投资于流通受限证券，流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
6、基金托管人对本基金投资中期票据进行监督。
（1）基金投资中期票据应遵守《关于证券投资基金投资中期票据有关问题的通知》等有关法律法规的规定。
（2）基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制度以及基金投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给资产托管人，资产托管人对资产管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督。
基金管理人确定基金投资中期票据的，应根据《托管协议》的约定向资产托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、应划付的金额等执行指令所需相关信息，并保证上述信息的真实、准确、完整。
基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管人认为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资中期票据前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资中期票据出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管银行没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管银行须承担连带责任。
7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠
正，对未执行的该等投资指令应当拒绝执行。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监
督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
10、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告，由此造成的损失由基金管理人承担。
11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括
但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答
复基金管理人并改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
（四）基金财产的保管 1、基金财产保管的原则
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（2）基金托管人应安全保管基金财产。
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
（5）基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。
（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。
（7）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资
（1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2名以上中国注册会计师签字方为有效。
（3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理
退款等事宜。
3、基金资金账户的开立和管理
（1）基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
（2）基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（3）基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
（4）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金银行账户办理基金资产的支付。
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。
（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
5、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
6、其他账户的开立和管理
（1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。
（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。
（五）基金资产净值计算与复核 1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到
0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。
2.复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（六）基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
（七）争议解决方式
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，应经友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律管辖。
（八）托管协议的修改与终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案后生效。
（二）基金托管协议终止出现的情形 1.基金合同终止；
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
（三）基金财产的清算 1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
(4)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金财产进行分配。 3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿： (1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款； (3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改这些服务项目。
（一）客户服务专线
1、理财咨询
人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。
2、全天候的 7×24 小时电话自助查询（基金净值、账户信息、公司介绍、产品介绍、交易费率等）。
3、7×24 小时留言信箱。若不在人工服务时间或座席繁忙，可留言，基金管理人会尽快在 2 个工作日内回电。
（二）客户投诉及建议受理服务
投资人可以通过信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等需求，基金管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。
（三）短信提示发送服务
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费的手机短信资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送短信资讯。
（四）电子邮件电子刊物发送服务
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费的电子邮件资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送电子资讯。
（五）联系基金管理人
3、客户服务热线：400-888-8688（全国免长途话费），021-31089000
4、客户服务传真：021-31081700
5、基金管理人办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 邮编：200082
（六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十二、其他应披露事项
公告名称 | 报社 | 日期 |
国泰淘金互联网债券型证券投资基金分红公告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2017/7/25 |
关于国泰淘金互联网债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 | 2017/7/26 |
国泰基金管理有限公司关于东莞农村商业银行 股份有限公司新增销售旗下部分基金并开通定期定额投资计划、转换业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2017/8/12 |
国泰基金管理有限公司关于新增北京植信基金销售有限公司销售旗下部分基金的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 | 2017/10/12 |
国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金在国金证券股份有限公司开通定期定额投资计划的 公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 | 2017/10/21 |
国泰基金管理有限公司关于万联证券股份有限 公司新增销售旗下部分基金并开通定期定额投资及转换业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2017/10/25 |
国泰基金管理有限公司董事变更公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 | 2017/11/4 |
关于光大证券股份有限公司新增销售国泰淘金 互联网债券型证券投资基金并开通定期定额投资计划的公告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2017/11/4 |
国泰基金管理有限公司关于中泰证券股份有限公司新增销售旗下部分基金并开通定期定额投 资计划及转换业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 | 2017/11/4 |
关于以通讯方式召开国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2017/11/14 |
关于国泰淘金互联网债券型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2017/11/14 |
关于以通讯方式召开国泰淘金互联网债券型证 券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2017/11/15 |
国泰基金管理有限公司关于旗下基金在直销柜台开展费率优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 | 2017/11/15 |
关于以通讯方式召开国泰淘金互联网债券型证 券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2017/11/16 |
二十三、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构的住所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
二十四、备查文件
以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资者可在办公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
一、中国证监会准予国泰淘金互联网债券型证券投资基金募集注册的文件二、《国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金合同》
三、《国泰淘金互联网债券型证券投资基金托管协议》四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件、营业执照六、基金托管人业务资格批件、营业执照七、中国证监会要求的其他文件