本基金的投资范围包括国债期货，存在流动性风险、保证金管理风险、执行风险、基差风险、CTD券对应的国债品种发生变化的风险、展期风险、杠杆风险等风险。
德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书
（2022 年第 1 号）
基金管理人：德邦基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司
二零二二年三月
重要提示
德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经2019年12月19日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2890号文准予募集注册。本基金的基金合同于2020年4月29日成立正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特 征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风 险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金以市场中性为主要投资策略，通过同时构建多头和空头的方式实现策略，因此除面临一般混合型基金风险外，还包括本基金所特有的风险。首先本基金的市场中性策略是否能实现剥离多头股票系统性风险具有不确定性；其次，本基金的主要投资工具股指期货还可能引发基差风险、杠杆风险、对手方风险、盯市结算风险等；此外，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险。
本基金的投资范围包括资产支持证券，是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券。资
产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
本基金的投资范围包括国债期货，存在流动性风险、保证金管理风险、执行风险、基差风险、CTD券对应的国债品种发生变化的风险、展期风险、杠杆风险等风险。
本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损 失。此外，交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行产生影响，从而对基金收益产生不利影响。
本基金可投资于股票期权。股票期权的风险主要包括市场风险、流动性风险、保证金风险、信用风险和操作风险等。市场风险指由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。流动性风险指当期权交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。保证金风险指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险。信用风险指交易对手不愿或无法履行契约的风险。操作风险则指因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导致的损失。
本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
《基金合同》生效之日起三年后的对日，基金资产净值低于2亿元的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后本基金继续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可能面临基金提前终止风险。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2022 年 2 月 10 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年 12 月 31 日。
目 录
重要提示 2
目 录 5
第一部分 绪言 6
第二部分 释义 7
第三部分 基金管理人 13
第四部分 基金托管人 24
第五部分 相关服务机构 29
第六部分 基金的募集 58
第七部分 基金合同的生效 59
第八部分 基金份额的申购与赎回 60
第九部分 基金的投资 72
第十部分 基金的业绩 86
第十一部分 基金的财产 89
第十二部分 基金资产的估值 90
第十三部分 基金的收益分配 96
第十四部分 基金的费用与税收 98
第十五部分 基金的会计与审计 101
第十六部分 基金的信息披露 102
第十七部分 风险提示 109
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 116
第十九部分 基金合同的内容摘要 118
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 134
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 148
第二十二部分 其他应披露事项 150
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 155
第二十四部分 备查文件 156
第一部分 绪言
《德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称
“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办
法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关法律法规以及《德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编
写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基
金
2、基金管理人：指德邦基金管理有限公司
3、基金托管人：指交通银行股份有限公司
4、基金合同：指《德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，同时也可以包括基金经理之外的投研人员，下同）等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金
16、发起资金：指来源于基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员用于认购发起式基金的资金。发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年
17、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员
18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
24、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
28、销售机构：指德邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
30、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为德邦基金管理有限公司或接受德邦基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
31、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
32、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过 3 个月
36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
39、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、《业务规则》：指《德邦基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
50、元：指人民币元
51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 52、A 类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回
时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
53、C 类基金份额：指在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、票据价值、期货合约、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和
55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
59、销售服务费：指从 C 类基金份额的基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
61、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，基金管理人可以通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：德邦基金管理有限公司
住所：xxxxxxxxxx000x000Xxx
xxxx：xxxxxxxxxxx000xS1幢2101-2106单元法定代表人：左畅
成立时间：2012年3月27日组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币5.9亿元批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]249号
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务
存续期间：持续经营联系人：xx
联系电话：000-00000000
公司的股权结构如下：
股东名称 | 持股比例 |
德邦证券股份有限公司 | 70% |
浙江省土产畜产进出口集团有限公司 | 20% |
西子联合控股有限公司 | 10% |
二、主要人员情况
1、董事会成员
左畅女士，董事长，国籍中国，硕士学历。现任德邦证券股份有限公司董事、总裁，德邦基金管理有限公司董事长，德邦星睿投资管理有限公司董事长，德邦证券资产管理有限公司董事长。曾任德邦证券股份有限公司常务副总裁兼任公司财务总监、公司副总裁兼资产管理总部总经理，东海证券有限责任公司（现为“东海证券股份有限公司”）衍生产品部总经理助理、财富管理中心总经理助理，华
泰证券有限责任公司（现为“华泰证券股份有限公司”）受托资产管理部研究员，长沙市第九中学数学组教师等职。
xx先生，董事，硕士。曾于宁夏自治区固原市隆德县神林乡中学担任支教教师；申银万国证券研究所有限公司担任制造业研究部电子行业首席分析师；华泰证券股份有限公司担任研究所电子行业首席分析师；知合控股股份有限公司担任产研一中心投资总经理；德邦证券股份有限公司历任研究所所长、总裁助理兼研究所所长、总裁助理兼产研中心总经理。
xx女士，董事，国籍中国，中共党员，国际工商管理学硕士，经济师。现任德邦证券股份有限公司高级副总裁兼首席人力资源官，曾任德邦证券股份有限公司副总裁、总裁助理、高级总裁助理，招商银行上海分行人力资源部副总经理、xx支行副行长、金陵支行、古北支行行长，振华重工历任党总支青年委员和公司团支部书记等职。
xxx先生，董事，国籍中国。上海财经大学经济学博士，浙江大学理论经济学博士后，高级经济师，副研究员。现任浙江省国际贸易集团有限公司副总经济师。曾任浙江省信托投资有限责任公司投资银行部负责人，xxxx投资股份有限公司投资银行总部总经理，中天发展控股集团有限公司投资总监，浙商金汇信托股份有限公司董事、董事会法务总监、总经理，浙江省国际贸易集团有限公司金融产业部总经理，浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理等职。
xxx先生，董事，上海财经大学会计学硕士，国籍中国。现任职于西子联合控股有限公司，任财务部长。曾任西子势必锐航空工业有限公司财务总监，上海美特斯邦威服饰股份有限公司总裁助理、财务总监，天合光能有限公司运营财务总监，西子奥的斯电梯有限公司成本财务总监等职。
唐xxxx，xx，xxxx，xxxx。曾任xxxxxxxxxxxxxxxx，xxx花股份有限公司法务总监，上海复星高科技（集团）有限公司总裁助理兼国内法律事务部总经理、集团总法律顾问（国内），上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。2018年4月加入德邦证券股份有限公司，现任德邦证券股份有限公司董事、高级副总裁、风险管理部总经理、稽核督察部总经理。此外，还担任德邦星盛资本管理有限公司董事，德邦证券资产管理有限公司董事，xx创新资本有限责任公司董事。
xx先生，独立董事，硕士，国籍中国。现任北京德青源农业科技股份有限
公司董事。曾任帝华企业集团董事局副主席、副总裁，国务院扶贫办原扶贫培训中心主任，中国农垦经济发展中心主任、xxxxxxxxxxxx（xx）、xxxxxxxxx、xxxxxxxx秘书等职。
xxxxx，独立董事，博士，国籍中国。现任同济大学经济与管理学院教授、美国xx西储大学金融硕士项目的特聘课程教授、上海市金融学会理事、上海市金融硕士教学指导委员会委员、同济大学金融硕士教学指导委员会主任，上海交通大学上海高级金融学院XXXX-XXXX研究生导师等职；曾任职于中国兵工物资南京分公司。
xx女士，独立董事，博士，国籍中国。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师、副院长，教育部高等学校统计学教学指导委员会委员，全国应用统计专业学位研究生教育指导委员会委员，全国统计教材编审委员会委员，上海市统计学会副会长等职。毕业后留校任教，无其他从业经历。
2、监事会成员
xx先生，监事会主席，国籍中国，硕士研究生，注册会计师。曾任国联证券有限责任公司（现为“国联证券股份有限公司”）研究员，第一创业证券有限责任公司（现为“第一创业证券股份有限公司”）客户经理，上海证券通信有限责任公司市场经理，普华永道中天会计师事务所审计经理，安永xx会计师事务所合伙人。2017年11月加入德邦证券股份有限公司（以下简称德邦证券），2020年3月起担任德邦证券副总裁兼财务总监。现担任德邦证券副总裁、财务总监、财务管理部总经理。此外，还担任德邦证券子公司中州期货监事，德邦证券子公司德邦星睿和德邦星盛董事。
xx先生，监事，国籍中国，中国注册会计师非执业会员、会计师。现任浙江省国际贸易集团有限公司经营管理部总经理助理。曾任中国工商银行技术员，浙江省农信联社科员，浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部高级主管，经营管理部高级经理。
xxx女士，职工监事，国籍中国。现任公司董事总经理。曾任公司公募固收投资部联席总经理、固定收益部总监助理、投资二部副总监，安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员，中诚信国际信用评级有限责任公司评级部分析师。
xx渿，职工监事，国籍中国。现任公司权益研究总监。曾任德邦证券股份
有限公司投资管理总部权益投资部研究总监，德邦证券股份有限公司产业研究中心高级研究员、研究总监，药明康德新药开发有限公司药物化学部高级研究员，药明康德新药开发有限公司国内新药研发服务部高级研究员，项目经理，高级项目经理。
3、高级管理人员
左畅女士，董事长，硕士。（简历请参见上述董事会成员介绍）xx先生，总经理，硕士。（简历请参见上述董事会成员介绍）
xx先生，高级副总经理兼任公募REITs业务部总经理，硕士。曾于长信基金管理有限责任公司从事债券研究工作；于国泰基金管理有限公司历任交易员、基金经理助理、投资经理、基金经理、绝对收益投资（事业）部总监助理兼基金经理、绝对收益投资（事业）部副总监兼基金经理、绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作）兼基金经理、投资总监（固收）兼绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作）、投资总监（固收）兼绝对收益投资（事业）部总监。
xx先生，副总经理兼任股票投资二部总经理、量化投资部总经理，硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员、投资经理、高级投资经理，华宝信托公司信托基金经理，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资总监，具有20年以上的证券投资管理经历。
xxx先生，副总经理兼任机构业务部总经理、互联网业务部总经理，硕士。 曾任职于上海市第二工业大学、工商银行山东信托投资有限公司上海证券业务部，历任招商银行上海分行经理、金桥支行行长。
洪双龙先生，副总经理、首席信息官（CIO）、董事会秘书兼任运信息技术部总经理，硕士。曾任江苏省创业投资有限公司证券投资部研究员、投资经理助理；东海证券有限责任公司证券投资部、衍生产品部投资经理、副总经理；德邦证券股份有限公司金融产品部、量化投资部总经理，资产管理总部联席总经理，信息技术部总经理。
xxxxx，督察长兼任监察稽核部总经理，硕士。曾任信永中和会计师事务所审计员；上海证监局副主任科员、主任科员；德邦证券股份有限公司稽核部总经理、风险管理部总经理、风险管理部联席总经理。4、本基金基金经理
xxx先生，硕士，毕业于美国雪城大学机械及航天工程专业，从业 5 年。
于 2016 年 4 月加入德邦基金管理有限公司，历任投资三部（量化）研究员，专
户投资部投资经理，2020 年 3 月至今担任量化投资部研究员。现任德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦上证 G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
本基金历任基金经理：
xxxxx，2020 年 4 月 29 日至 2021 年 11 月 4 日管理本基金。
5、公募投资决策委员会成员
xx先生，总经理，硕士。（简历请参见上述董事会成员介绍） xx先生，高级副总经理。（简历请参见上述高级管理人员介绍）xx先生，副总经理。（简历请参见上述高级管理人员介绍）
xx女士，硕士，毕业于复旦大学基础医学专业，从业 11 年。曾任群益证券（医药行业）研究员。2014 年 4 月加入德邦基金，担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金的基金经理。
xxxxx，博士，毕业于北京科技大学管理科学与工程专业，从业 23 年。曾任中国人民保险公司投资管理部投资经理，国民人寿保险公司投资管理部投资经理，天弘基金管理有限公司投资管理部负责人，中国出口信用保险公司资产管理部人民币业务处长、股票投资处主管，工银瑞信基金管理有限公司专户投资总监。2014 年 12 月加入德邦基金，担任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德邦周期精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
xxxxx，硕士，曾任天和证券任行业研究员，路透社任股市分析员，上投xx基金管理有限公司基金经理助理、投资组合经理、投资组合部总监，万家基金管理有限公司任海外投资部总监兼基金经理、投资研究部基金经理。2020 年 4 月加入德邦基金，担任德邦沪港深龙头混合型证券投资基金基金经理。
xx先生，博士，毕业于英国布鲁xx大学计算金融学专业，从业 11 年。曾任国联证券股份有限公司研究所分析师；天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、基金经理助理、权益投资部基金经理。2017 年 8 月加入德邦基金，担
任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦xx混合型证券投资基金、德邦xx混合型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
xxxxx，硕士，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业，从业 14 年。曾xxx资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员，中诚信国际信用评级有限责任公司评级部分析师。2015 年 11 月加入德邦基金，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金及德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理。
xxxxx，硕士，毕业于上海财经大学统计学专业，从业 11 年。曾xxx投资有限公司任期货交易员，于国泰基金管理有限公司历任交易员、基金经理助理、拟任基金经理、基金经理。2020 年 7 月加入德邦基金，现任德邦德利货币市场基金、德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。
xxxx，硕士，毕业于上海社会科学院西方经济学专业，从业 10 年。曾于国泰君安证券股份有限公司任研究员；于上海国泰君安证券资产管理有限公司历任研究员、投资经理；于国泰基金管理有限公司任基金经理。2020 年 7 月加入德邦基金，现任德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。
xxx女士，硕士，毕业于中国人民大学金融学专业，从业 10 年。曾就职于上海银行股份有限公司资产管理部以及中国人保资产管理股份有限公司组合管理部，从事投资交易工作。2016 年 1 月加入德邦基金，担任德邦新添利债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦xx混合型证券投资基金、德邦安益 6 个月持有期混合型证券投资基金、德邦 90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。
xxx女士，硕士，毕业于英国伯明翰大学投资学专业，从业 7 年。曾于国泰基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2020 年 4 月加入德邦基金，现任德邦德利货币市场基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦xx混合型证券投资基金、德邦锐祥债券型证券投资基金、德邦德
x一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德邦锐恒 39 个月定期开放债券型
证券投资基金、德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦景颐债券
型证券投资基金、德邦 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露及报告事项；
9、依据法律法规、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。六、基金管理人的内部控制制度
1、基金管理人内部控制原则
健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内部控制制度的有效执行；
独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责上保持相对独立。公司受托资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；
相互制约原则：公司各部门和岗位的设置应当职权分明，相互制衡；
成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、基金管理人内部控制的主要内容
（1）控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础，包括经营理念、内控文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。
公司应坚守诚信原则，树立内控优先的思想和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
公司应建立健全法人治理结构，确定公司股东会、董事会、监事会和督察长的职责权限；明确董事会的组成结构和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用；建立监督制约机制，充分发挥监事会的监督职能；严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公司的合法权益。
公司应依照职责明确、相互制约的原则设置运作高效又互相制衡的内部组织架构，各部门授权分工明确，操作相互独立。
公司应建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则；高效、严谨的业务执行系统；以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
公司应建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备和保持与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
公司应设计和维护畅通的信息沟通渠道，建立清晰的报告系统。
（2）风险评估
公司应当建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。
公司应定期和不定期对风险和内部控制进行评估，做好事前、事中和事后的风险管理，并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，适时改进。
（3）控制体系
① 内部控制机制
公司应当依据自身经营特点，设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线，涵盖决策、执行、监督三个层面。
决策层面：由股东会、董事会及下设专门委员会构成，专事负责公司经营管
理、受托投资等重大事项的决策；
执行层面：由经理层及下设的投资决策委员会、风险控制委员会等专业委员会和公司各部门组成，负责落实决策层制定的战略部署；
监督层面：由监事会、督察长和稽核监察部门等组成，承担监督和管理职责，确保公司经营管理、受托投资、员工行为等符合有关法律法规和公司各项规章制度。
② 内部控制制度
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和具体部门规章等部分组成。
建立完善的资产分离制度，受托资产与公司资产、不同受托资产之间应独立运作，分别核算。
建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位应进行物理隔离。
建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。
制定切实可行的紧急应变制度，建立危机处理机制和程序。以达到快速、及时、有效化解危机的目的，减少危机造成的损失，降低不利影响，最大限度地保护投资人利益，维护公司合法权益。
公司应建立明确的授权制度，并将其贯穿于公司经营活动的始终。
A.股东会、董事会、监事会和经理层应当充分了解和履行各自的职权，建立健全的公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；
B.公司各部门、分支机构和公司员工在其规定的授权范围内行使相应的职责； C.公司重大业务的授权应当采取书面形式，授权书须明确授权内容及时效； D.公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，
对已不适用的授权应及时修改或取消。
（4）控制活动
控制活动主要包括投资管理业务控制、运营管理业务控制、销售业务控制、信息披露控制、会计系统控制、监察稽核控制等。
公司应当自觉遵守有关法律法规和行业监管规则，按照经营管理和受托投资的性质、特点，严格制定各项制度、规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同
3、基金管理人关于内部控制制度的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任；
（2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确；
（3）基金管理人承诺将根据市场环境变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：任德奇
住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号办公地址：xxxxxxxxx00x
xxxx：000000
注册时间：1987年3月30日注册资本：742.63亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号联系人：xxx
电 话：95559
交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续13年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第137位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。
截至2021年6月30日，交通银行资产总额为人民币11.41万亿元。2021年上半年，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币420.19亿元。
交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。
任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履行行长职责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任本行行长； 2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年 10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理； 1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。
xx先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。
xxx2020年7月起担任本行行长；2016年11月至2020 年5 月任中国投资有限责任公司副总经理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总经理；2014年6月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理（2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限责任公司董事长）； 2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总经理）；1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、投行业务部工作。xxx2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。
xx先生，资产托管部副总经理。
xx先生2014年12月起任本行资产托管部副总经理； 2000年7月至2014年 12月，历任交通银行资产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。x先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至2021年6月30日，交通银行共托管证券投资基金565只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理
财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、 QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、 QDIE资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。
（二）内部控制原则
1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。
4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。
6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
（三）内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、
《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。
托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
（1）德邦基金管理有限公司直销中心
住所：上海市虹口区东大名路 501 号 503B 单元
办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号 503B 单元法定代表人：左畅
联系人：xxx
xx总机：000-00000000直销电话：000-00000000直销传真：021-26010960客服热线：000-000-0000
（2）德邦基金管理有限公司网上直销平台网址：xxx.xxxxxx.xxx.xx
投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的认购、申购及赎回等业务，具体业务规则请参阅相关公告。
2、其他销售机构
（1）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：95568
（2）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：任德奇电话：000-00000000传真：021-58408483
联系人：高天
客服电话：95559
（3）德邦证券股份有限公司
注册地址：普陀区xx路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-000-0000
（4）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元法定代表人：王连志
联系人：xxx
电话：0000-00000000传真：0000-00000000
客服电话：000-000-0000
（5）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44 楼
法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：000-00000000-0000传真：000-00000000
客服电话：95575
（6）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-000-0000
（7）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田xxx一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：深圳市福田xxx一路 115 号投行大厦 18 楼法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：0000-00000000传真：0000-00000000
客服电话：95358
（8）xxx源证券有限公司
注册地址：上海市xx区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市xx区长乐路 989 号 45 层法定代表人：xx
联系人：xx
电话：000-00000000
传真：000-00000000
客服电话：95523 或 000-000-0000
（9）xxx源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市xx区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
法定代表人：xxx联系人：王怀春
电话：0000-0000000传真：0000-0000000
客服电话：000-000-0000
（10）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：021-50498825
联系人：xxx
客服电话：95531；000-0000-000
（11）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38－45 层
办公地址：深圳福田xxx一路 111 号招商证券大厦 23 楼法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
电话：0000-00000000
传真：0000-00000000
客服电话：95565/0000000000
（12）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：95548
（13）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：0000-00000000传真：0000-00000000
客服电话：95548
（14）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法定代表人：xxx
联系人：xx前
电话：000-00000000-0000传真：000-00000000
客服电话：95351
（15）xx证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元办公地址：上海市xxxxx南路 8 号
法定代表人：xx联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-000-0000
（16）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人：xxx
联系人：辛国政
联系电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-000-0000
（17）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号法定代表人：xx
客服电话：95538联系人：xxx
联系电话：000-00000000传真：021-20315137
（18）东莞证券股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 22 楼法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0769-22115712
邮编：523000
（19）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：95511-8
网址：xxxxx.xxxxxx.xxx
（20）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市xx区四川中路 213 号 7 楼
办公地址：上海市xx区四川中路 213 号 7 楼法定代表人：xxx
xx人：xxx
电话：000-00000000
客服电话：000-000000网址：xxx.xxxx.xxx
（21）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市xx区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层办公地址：西安市xx区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层法定代表人：xx
联系人：xx、xxx电话：000-00000000
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：95325
（22）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：000-00000000
客服电话：0000-000-000
（23）粤开证券股份有限公司
注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层法定代表人：xxx
联系人：xx
联系电话：0000-00000000
客服电话：95564
（24）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-
1305 室、14 层
法定代表人：xx联系人：xx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-000-0000
（25）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：000-00000000
客服电话：95528
（26）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦法定代表人：xx
联系电话：000-00000000传真：021-38670666
联系人：xx镇
客服电话：95521/000000000
（27）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座法定代表人：xx
联系人：x先哲
电话：0000-00000000传真：0000-00000000
客服电话：95578/0000000000
（28）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综
合楼
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人：xxx联系人：熊丽
客服电话：956088/0000000000
（29）华泰期货有限公司
注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层
办公地址：中国广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：00 00 0000 0000
传真：00 00 0000 0000
（30）江苏银行股份有限公司注册地址：南京市中华路 26 号
办公地址：南京市中华路 26 号法定代表人：夏平
联系人：xx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：95319
（31）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人：xxx
客服电话：95525
（32）华金证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：000-00000000
客服电话：956011
（33）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：0000-00000000
客服电话：000-00000-0网址：xxxx.xxxxxx.xxx
（34）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法定代表人：xxx
联系人：梁微
联系电话：000-00000000
客服电话：95396
传真：020-88836984
（35）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市xx区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市宛平南路 88 号 26 楼法定代表人：xx
客服电话：000-000-0000
联系人：xx
电话：000-00000000传真：021-54509981
（36）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市xx区长阳路 1687 号 2 号楼法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：021-38509777
（37）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F
法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
联系人：xx
电话：00000000000传真：021-60195121
（38）海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼法定代表人：xx
联系人：毛林
电话：000-00000000
传真：000-00000000
客服电话：000-000-0000
（39）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：0000000000网址：xxx.xxxxxxx.xxx
（40）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区xx北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层法定代表人：xxx
联系人：兰敏
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-000-0000
（41）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区xx路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-000-0000
（42）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人：xx
联系人：xxx
联系电话：000-00000000传真号码：000-00000000客服电话：000-000-0000
（43）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层法定代表人：xx
联系人：xx
电话：000-00000000
客服电话：000-000-0000
网址：0.xxx.xxx.xx
（44）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
联系人：xx
联系电话：000-00000000
（45）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层
法定代表人：xxx
客服电话：000-0000-000
联系人：xxx
电话：0000-00000000传真：0571-86800423
（46）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层法定代表人：xx
客服电话：0000-000-000
联系人：xx
电话：000-00000000传真：010-58845306
（47）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室办公地址：杭州市西湖区xx时代广场
法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
联系人：xxx
电话：00000000000
（48）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼法定代表人：xx
客服电话：0000-000-000
联系人：xxx
电话：0000-00000000
（49）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座法定代表人：赵芯蕊
联系人：赵芯蕊
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-00000000
（50）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址：上海市浦东新区xx路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
联系人：xxx
电话：00000000000传真：021-50710161
（51）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法定代表人：XXX XXX XXXX
客服电话：000-000-0000
联系人：xx
电话：0000-00000000传真：0755-21674453
（52）京东xx瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀xxx山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401
办公地址：北京是海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
法定代表人：xx客服电话：95118联系人：xxx
电话：00000000000传真：010-89188000
网址：xxxx.xx.xxx
（53）上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1
幢 1 层 103-1、103-2 办公区
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 1 号楼法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：021-20538999
（54）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
客服电话：000-000-0000
联系人：xxx 电话：00000000000
（55）南京xx基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区xx大道 1-5 号法定代表人：xxx
客服电话：95177联系人：xx
电话：025-66996699-887226
（56）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层法定代表人：xx
客服电话：000-000-0000
联系人：xxx
电话：00000000000
（57）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-
1203
法定代表人：xx
客服电话：000-00000000
联系人：xxx
电话：00000000000传真：020-89629011
（58）上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103
法定代表人：xx
客服电话：000-00000000
联系人：xx
电话：000-00000000传真：021-20219923
（59）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市xx区广东路 500 号 30 层 3001 单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 1503-1504 室法定代表人：xx
客服电话：000-000-0000
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：021-55085991
（60）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809
法定代表人：戎兵
客服电话：000-0000-000
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：010-59644496
（61）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层法定代表人：xx
客服电话：000-000-0000
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：010-65330699
（62）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市xx区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元
办公地址：上海市xx区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼
法定代表人：金佶
客服电话：000-00000000
联系人：xxx
电话：00000000000/000-00-00000-0000传真：021-33323837
（63）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B8 层法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：010-63136184
邮编：100032
（64）万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓
2-2413 室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：010-59013828
邮编：100032
（65）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期第 7 幢
23 层 1 号、4 号）
办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期第 7 幢
23 层 1 号、4 号）
法定代表人：陶捷电话：000-00000000传真：027-83862682
邮编：430000
（66）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼 2 期 53 层
5312-15 单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：000-00000000传真：010-85712195
（67）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元法定代表人：xxx
电话：000-00000000
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：021-50810687
（68）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-000-0000
网址：xxxxxxxxxx.xxx
（69）上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
办公地址：上海浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 单元法人：沈茹意
联系人：xxx
电话：00000000000
客服电话：000-00000000
（70）北京xxx华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室
法定代表人：xxx电话：000-00000000传真：010-59200800
（71）一路财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区广安门北滨河路 2 号 11 幢 2 层 222
法定代表人：xxx
xx电话：000-000-0000
联系人：xx
电话：000-00000000传真：010-88312099
（72）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：010-85632773
联系人：xx
客服电话：95510
网站：xxxx.xxxxxxx.xxx
（73）扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋
办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320
法定代表人：xxxxx人：xx
联系电话：0000-00000000-000
客服电话：0000000000网址：xxx.xxxxxx.xxx
（74）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（xx）东风南路东康宁街北 6 号楼 5
楼 503
办公地址：河南自贸试验区郑州片区（xx）东风南路东康宁街北 6 号楼 5
楼 503
法定代表人：xx联系人：xxx
联系电话：0000-000000000客服电话：000-0000-000
（75）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市xx区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址：上海市xx区龙腾大道 2815 号 302 室法定代表人：xx
联系人：xx
联系电话：000-00000000
客服电话：000-00000000/000-0000-000
（76）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室法定代表人：xxx
联系人：于秀
电话：0000-00000000
客服电话：0000-000-000
（77）凤凰金信（海口）基金销售有限公司
注册地址：海南省海口市滨海大道 32 号复兴城互联网创新创业园 E 区 4 层办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 18 号楼
法定代表人：xx联系人：xx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-000-0000
（78）民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市xx区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室办公地址：上海市浦东新区xx路 707 号生命人寿大厦 32 楼
法定代表人：xxx联系人：xxx
传真：021-50206001
网址：xxx.xxxxxx.xxx客服电话：000-00000000
（79）浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园 4 区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中信 A 座 9 层 04-08
法定代表人：xxxxx人：xx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-000-0000
（80）喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室法定代表人：王舰正
机构联系人：xx电话：000-00000000传真：0891-6177483
网址：xxx.xxxxxxxxx.xxx客服电话：000-000-0000
（81）玄元保险代理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区xx路 707 号 1105 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区xx路 707 号 1105 室法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：000-0000-0000传真：000-00000000ß
客服电话：000-000-0000
（82）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
（83）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表人：xxx
联系人：xx
客服电话：95574
（84）上海爱建基金销售有限公司
注册地址：上海市xx区西藏中路 336 号 1806-13 室法定代表人：马金
客服电话：000-00000000
（85）中国人寿保险股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 16 号法定代表人：xx
客服电话：95519
（86）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市xx区经济开发区古檀大道 47 号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：000-00000000-000传真：000-00000000
客服电话：000-00000000-000
（87）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：000-00000000
客服电话：000-000-0000
（88）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
（89）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼法定代表人：xx
客服电话：95357
（90）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室法定代表人：xx锋
客服电话：000-000-0000
（91）泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206
法定代表人：xx
客服电话：000-000-0000
（92）中州期货有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区迎春大街 133-1 科技创业大厦
办公地址：山东省烟台市南大街 117 号文化宫大厦 16 楼法定代表人：章国政
联系人：xxx
电话：0000-0000000传真：0000-0000000
客服电话：000-000-0000
（93）其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人网站。二、登记机构
名称：德邦基金管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路 501 号 503B 单元
办公地址：上海市xx区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元法定代表人：左畅
联系电话：000-00000000
联系人：xxx
x、出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号 19 楼负责人：xx
电话：000-00000000传真：021-31358600
联系人：xx
经办律师：xx、xx
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永xx会计师事务所（特殊普通合伙）法定代表人：xx
住所：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
办公地址：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层邮政编码：100738
公司电话：000-00000000公司传真：010-85188298
签章会计师：xx、蔺育化业务联系人：蔺育化
第六部分 基金的募集
x基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定募集，经 2019
年 12 月 19 日中国证监会证监许可[2019]2890 号文件准予募集注册。一、基金的类别、运作方式及存续期间
1、基金类别：灵活配置混合型
2、基金运作方式：契约型开放式
3、存续期间：不定期二、基金的募集情况
x基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2890 号文核准，自 2020
年 4 月 13 日起向社会公开募集，于 2020 年 4 月 24 日结束本基金的募集工作。
经安永xx会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为 191,945,735.80 元人民
币，折合基金份额 191,945,735.80 份，认购资金在募集期间产生的银行利息共计
10,803.23 元人民币，折合基金份额 10,803.23 份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。
按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算，本基金募集期间含本息共募集
191,956,539.03 份基金份额，有效认购户数为 1823 户。
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2020 年 4 月 29
日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效之日起三年后的对日，基金资产净值低于 2 亿元的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
《基金合同》生效三年后本基金继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份
额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
x基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停 赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或
无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
4、在法律法规和基金合同允许的范围内，登记机构或基金管理人可对上述业务内容进行调整，并将于调整开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的金额限制
1、通过基金管理人直销中心首次申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 100 元（含申购费，下同），追加申购本基金份额的单笔最低金额
为 100 元。通过基金管理人网上直销平台或除基金管理人直销机构以外的其他销
售机构首次申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 10 元。追加
申购本基金份额的单笔最低金额为 10 元。销售机构另有规定的，从其规定。
2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制。通常情况下，本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限，但当单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金份额总数的 50%或者有可能变相规避前述 50%比例要求时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、基金管理人可与其他销售机构约定，对投资人委托其他销售机构办理基
金申购与赎回的，其他销售机构可以在法律法规规定的范围内，按照基金销售服务协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。
六、申购费用和赎回费用
1、本基金分为 A 类基金份额和 C 类基金份额，投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担。
2、申购费用
投资人申购 A 类基金份额收取前端申购费用，即在申购时支付申购费用，申购费率按每笔申购申请单独计算。投资人申购 C 类基金份额不收取申购费用。
本基金的申购费率如下：
基金份额类别 | 客户申购金额（M） | 申购费率 |
A 类基金份额 | M＜100万元 | 1.5% |
100万元≤M＜300万元 | 1.0% | |
300万元≤M＜500万元 | 0.8% | |
M≥500万元 | 1000 元/笔 | |
C 类基金份额 | 0 | |
注：M 为申购金额
3、赎回费用
x基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
对 A 类基金份额的持有人持续持有期少于 30 日的 A 类基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的 A 类基金份额所收取的赎回费，其总额的 75%计入基金财产；对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的A 类基金份额所收取的赎回费，其总额的 50%计入基金财产；对持续持有期不少于 6 个月但少于 2 年的 A 类基金份额所收取的赎回费，其总
额的 25%计入基金财产。对于持有期不少于 2 年的A 类基金份额不收取赎回费。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。
对C 类基金份额的持有人持续持有期少于 30 日的C 类基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产。
本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：
赎回费率 | 赎回费率（持有期限 Y） | |
Y＜7日 | 1.5% | |
7 日≤Y＜180 日 | 0.75% | |
180 日≤Y＜1 年 | 0.50% | |
1年≤Y＜2年 | 0.25% | |
Y≥2年 | 0 | |
注：1 个月为 30 日，一年为 365 日，两年为 730 日。
C 类基金份额的赎回费率如下：
赎回费率 | 赎回费率（持有期限 Y） | |
Y＜7日 | 1.5% | |
7日≤Y＜30日 | 0.5% | |
Y≥30日 | 0 | |
七、申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额的计算
申购的某类基金份额的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
（1）A 类基金份额的申购份额的计算公式为：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，计算公式如下：申购费用采用比例费率时：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用采用固定金额时：
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
例：某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝100,000/ (1+1.5%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元申购份额＝98,522.17/1.0150＝97,066.18 份
即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,066.18 份 A 类基金份额。
（2）C 类基金份额的申购份额计算公式为：
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，申购费率为 0%，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到的基金份额为：
申购份额＝100,000.00/1.0150＝98,522.17 份
即：该投资者投资 100,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C
类基金份额净值为 1.0150 元，可得到 98,522.17 份 C 类基金份额。
2、赎回金额的计算及余额处理方式
x基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的某类基金份额的有效赎回份额乘以当日该类基金份额 的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍 五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。计算 公式如下：
赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额−赎回费用
例：某投资人赎回本基金 10,000.00 份 A 类基金份额，持有期为 200 日，其对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日本基金 A 类基金份额净值是 1.0250 元，则其可得到的净赎回金额为：
赎回金额＝10,000.00×1.0250＝10,250.00 元赎回费用＝10,250.00×0.50%＝51.25 元
净赎回金额＝10,250.00－51.25＝10,198.75 元
即：某持有本基金 A 类基金份额 200 日的投资人赎回持有的 10,000.00 份本
基金 A 类基金份额，假设赎回当日本基金 A 类基金份额净值是 1.0250 元，则其可得到的净赎回金额为 10,198.75 元。
例：某投资人赎回本基金 10,000.00 份 C 类基金份额，假设持有期大于 30天，则赎回适用费率为 0，假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.0250 元，则其可得净赎回金额为：
赎回金额＝10,000.00×1.0250＝10,250.00 元
赎回费用＝10,250.00×0%＝0 元
净赎回金额＝10,250.00－0＝10,250.00 元
即：某持有本基金 C 类基金份额持有期大于 30 天的投资人赎回持有的
10,000.00 份本基金 C 类基金份额，假设赎回当日本基金 C 类基金份额净值是
1.0250 元，则其可得到的净赎回金额为 10,250.00 元。
3、基金份额净值的计算
两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调整基金销售费用。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的情形时。
8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请或基金转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。发生上述第 7、9 项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人也有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
x本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类别的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前 一开放日的基金总份额的 20%时，基金管理人对该单个基金份额持有人持有的 赎回申请实施延期办理。如基金管理人对于其超过上一开放日基金总份额 20% 以上部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分，基金管理人可以根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与 其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。
（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或通过销售机构告知等其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日各类基金份额的基金
份额净值。
3、如果发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的各类基金份额的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十六、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。
十七、基金份额的质押或其他业务
如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登记机构有权制定和实施相应的业务规则。
十八、基金份额转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
通过量化投资模型，灵活采用多种策略对冲股票组合的系统性风险，在严格控制主动风险的前提下,谋求投资组合资产的长期稳定增值。
二、投资范围
x基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为：本基金权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值，占基金资产净值比例范围 0%-10%，其中，权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类空头价值的合计值。本基金投资于银行存款和同业存单的比例合计不超过基金资产的 20%。
每个交易日日终，本基金持有的买入期货合约和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。
每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
1、资产配置策略
x基金将通过对宏观经济环境、政策形式、证券市场走势的综合分析、国际市场变化情况等因素的深入研究，主动判断市场时机，综合评价各类资产的风险收益水平，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例，并进行动态调整。
上期沪深 300 股指期货当月合约的平均基差率在沪深 300 股指期货合约历史 基差率中的分位 | x期股票资产占基金资产的比例下限 | x期股票资产占基金资产的比例上限 |
25 分位以下 | 0 | 40% |
25 分位至 50 分位 | 15% | 60% |
50 分位至 75 分位 | 35% | 85% |
75 分位以上 | 50% | 95% |
本基金主要通过考量现阶段的基差率来调整股票资产的配置比例。具体而言，本基金将基于国内股指期货市场的现状，根据上期沪深 300 股指期货当月合约的 基差率的高低决定股票资产的投资比例。当基差率处于历史较高水平时，股指期 货贴水收敛甚至为升水状态，本基金将配置较高比例的股票资产；反之，将适当 降低股票资产的比例配置，以降低股指期货贴水对投资收益产生的负面影响。
注：1、基差率=（股指期货价格-现货指数价格）÷现货指数价格
2、上期指上月沪深 300 股指期货当月合约上市首日至其最后交易日的期间。
3、本期指本月沪深 300 股指期货当月合约上市首日至其最后交易日的期间。
4、分位指将沪深 300 股指期货合约历史基差率从低到高排序，排位在该数列的前百分位数。
2、股票投资策略
（1）多因子模型
x基金采用基金管理人自主研发的 Alpha 量化选股模型进行股票投资价值定量分析，并在此基础上构建股票投资组合。概括来讲，本基金 Alpha 模型的因子可归为如下几类：基本面趋势因子、盈利质量因子、价值因子、一致预期因子、市场因子、事件驱动因子等。在实际管理运作中，基金管理人将紧密跟踪各个因子的有效性和市场环境，定期对因子权重进行调整，如果市场环境发生重大变化，基金经理将对因子权重进行临时调整，以达到风险在可控范围 x、预期更高更稳定的 Alpha 收益的目标。
本基金采用的量化选股模型建立在海外市场上广泛应用的多因子量化选股模型框架的基础之上，针对国内A股市场的实际情况，将沪深两市A股上市公司的历史数据导入动态多因子量化模型，通过多次回测分析，找出能够预测股票价格的有效因子，在此基础上，根据各个因子表现的趋势，结合公司的量化投研团队对市场状况及变化的前瞻性判断，通过因子配权模型合成最终的因子形成Alpha模型。
（2）风险控制与调整
x基金还将利用风险预测模型进行投资组合进行事前控制，力求实现的风险在可控的范围之内，另外本基金利用交易成本模型进行交易成本控制，以减少交易对投资组合业绩的影响，本交易成本模型既考虑交易费用等固定成本，也考虑了市场冲击成本。
（3）投资组合优化与调整
x基金在Alpha模型、风险模型及交易成本模型的基础上，进行投资组合优化，构建实现预期投资收益最大化的投资组合。本基金将根据所考虑各种信息的变化情况，对投资组合进行优化调整，并根据市场情况适当控制和调整投资组合的换手率。
3、量化对冲策略
x基金主要采用市场中性的 Alpha 策略，坚持以量化多因子选股模型为主、股指期货等多种策略对冲系统性风险为铺的投资策略，构建预期收益高于市场回报的投资组合，以求获得剥离市场系统性风险的长期稳定的资本增值回报。
本基金现阶段将主要通过卖出股指期货对冲多头股票的系统性风险，获取与市场风险无关的超额收益。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性因素，计算组合需要的市场风险暴露度贝塔。然后根据贝塔模型，计算投资组合中股票部分对股指期货标的的贝塔暴露度从而进一步计算需要使用的期货合约数量，对合约数量进行动态跟踪与测算，并进行适合灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，使用股指期货进行现金流量管理。具体而言，当出现大量净申购或净赎回的情况时，本基金将使用股指期货
来进行流动性风险管理，根据基金净申购或净赎回的规模，分别买入数量匹配的多头或者空头股指期货合约，并选择适当的时机平仓。
随着监管的放开及其他工具流动性增强，基金管理人会考虑使用其他对冲工具，例如股指期权，个股期权，互换等等，通过优选空头工具，采用优化高效的市场风险管理方式。
本基金做空的股指期货合约价值与股票投资组合的市值相匹配，本基金权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值，占基金资产净值比例范围 0%-10%，从而基本保持市场中性。
4、固定收益投资策略
基于流动性管理及有效利用基金资产的目的，本基金将进行固定收益资产投资。
具体来讲，本基金采取“自上而下”的投资策略，通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势，从而确定债券的配置策略。同时，通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值，运用久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。
5、国债期货投资策略
x基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与国债期货投资。
6、股票期权投资策略
x基金投资于股票期权，按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好的股票期权合约进行投资。
7、资产支持证券的投资策略
x基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
8、其他金融工具投资策略
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效率，从而更好地实现本基金的投资目标。
9、存托凭证投资策略
x基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
四、投资决策依据和决策程序
1、投资决策依据
（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
（2）根据量化投研团队对于市场中可获得相应数据的研究分析所构建的量化投资模型以及投资经理和投研团队对市场状态的判断。
（3）基于风险估测模型的投资风险分析。
2、投资决策机制
（1）投资决策委员会负责审定基金经理的投资策略和原则；审定基金经理定期调整计划；审定基金定期投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。
（2）基金经理：在投资决策委员会的授权范围内，根据基金的投资政策实施投资管理，确定具体的投资品种、数量、策略，构建优化和调整投资组合，进行投资组合的日常分析和管理。
（3）基金经理助理/投资分析员：通过内部调研和参考外部研究报告，编写有关公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析的各类报告，提交基金经理，作为投资决策的依据。
3、投资程序
（1）量化投研团队对市场中可获得的相应数据进行研究分析，并构建量化投资模型，为本基金的投资管理提供决策依据。
（2）投资决策委员会依据投研团队的研究结果对基金的资产配置比例等提出指导性意见。
（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，利用量化投资模型，并结合对
宏观政策、证券市场和上司公司等的分析判断，形成基金投资计划。
（4）集中交易室依据基金经理的指令，指定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。
（5）监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行监控。
（6）基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述程序做出调整。
五、业绩比较基准
x基金业绩比较基准：中国人民银行公布的同期一年期银行定期存款基准利率（税后）
本产品定位为追求绝对收益回报的基金产品，以中国人民银行公布的同期一年期银行定期存款基准利率（税后）作为业绩比较基准可以较好地反映本基金的投资目标。
如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更本基金业绩比较基准并在调整前 2 日内在指定媒介上公告，而无须召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
x基金为特殊的灵活配置混合型发起式基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险，因此，预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金和一般的混合型基金。
七、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值，占基金资产净值比例范围 0%-10%，其中，权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类空头价值的合计值。本基金投资于银行存款和同业存单的比例合计不超过基
金资产的 20%；
（2）每个交易日日终，本基金持有的买入期货合约和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（3）每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（13）本基金参与国债期货交易，遵循以下投资比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
4）基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列风险控制指标要求：
1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（15）管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（18）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（3）、（10）、（16）、（17）项外，因证券、期货市场波动、上市公
司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
八、基金投资组合报告
x基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至 2021 年 12 月 31 日，本报告所列财务数据未经审计。1、报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 （%） |
1 | 权益投资 | 13,515,245.00 | 63.44 |
其中：股票 | 13,515,245.00 | 63.44 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中：债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中：买断式回购的买入 返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备xxx | 6,313,022.99 | 29.63 |
计 | |||
8 | 其他资产 | 1,475,647.10 | 6.93 |
9 | 合计 | 21,303,915.09 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 562,250.00 | 2.65 |
C | 制造业 | 10,705,261.00 | 50.55 |
D | 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 | 1,152,860.00 | 5.44 |
E | 建筑业 | 218,400.00 | 1.03 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 162,480.00 | 0.77 |
J | 金融业 | 292,260.00 | 1.38 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 307,174.00 | 1.45 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理 业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务 业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 114,560.00 | 0.54 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 13,515,245.00 | 63.82 |
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
1 | 300750 | 宁德时代 | 1,600 | 940,800.00 | 4.44 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 400 | 820,000.00 | 3.87 |
3 | 600905 | 三峡能源 | 97,000 | 728,470.00 | 3.44 |
4 | 600760 | 中航xx | 8,200 | 557,928.00 | 2.63 |
5 | 002371 | 北方华创 | 1,500 | 520,530.00 | 2.46 |
6 | 300699 | 光威复材 | 5,500 | 464,640.00 | 2.19 |
7 | 300274 | 阳光电源 | 3,000 | 437,400.00 | 2.07 |
8 | 002821 | 凯莱英 | 1,000 | 435,000.00 | 2.05 |
9 | 601012 | 隆基股份 | 5,000 | 431,000.00 | 2.04 |
10 | 000333 | 美的集团 | 5,800 | 428,098.00 | 2.02 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 | 名称 | 持仓量 （买/卖） | 合约市值 （元） | 公允价值变动（元） | 风险说明 |
IF2203 | IF2203 | -8 | - 11,881,440.00 | 17,580.00 | - |
公允价值变动总额合计（元） | 17,580.00 | ||||
股指期货投资本期收益（元） | -410,980.00 | ||||
股指期货投资本期公允价值变动（元） | 116,100.00 | ||||
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
x基金主要通过考量现阶段的基差率来调整股票资产的配置比例。具体而言，本基金将基于国内股指期货市场的现状，根据上期沪深 300 股指期货当月合约的基差率的高低决定股票资产的投资比例。当基差率处于历史较高水平时，股指期货贴水收敛甚至为升水状态，本基金将配置较高比例的股票资产；反之，将适当降低股票资产的比例配置，以降低股指期货贴水对投资收益产生的负面影响。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
11、市场中性策略执行情况
截至本报告期末，本基金持有股票资产 13,515,245.00 元，占基金资产净值的比例为
63.82%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值 -11,881,440.00 元，占基金资产净值的比例为 -56.10%，空头合约市值占股票资产的比例为 -87.91%。
本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为 -1,458,998.62 元，公允价值变
动损益为 247,689.01 元。
12、投资组合报告附注
12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
x基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。
12.3 其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | 1,442,159.34 |
2 | 应收证券清算款 | 2,735.19 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 19,065.21 |
5 | 应收申购款 | 11,687.36 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 1,475,647.10 |
12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
x报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金基金合同生效日为 2020 年 4 月 29 日，基金合同生效以来（截至
阶段 （德邦量化对冲混合 A） | 净值增长率① | 净值增长率标 准差② | 业绩比较基准收益 率③ | 业绩比较基准收益率标 准差④ | ①－③ | ②－④ |
2020 年 4 月 29 日 -2020 年 12 月 31 日 | -0.03% | 0.25% | 1.02% | 0.00% | -1.05% | 0.25% |
2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 | -8.17% | 0.44% | 1.51% | 0.00% | -9.68% | 0.44% |
2020 年 4 月 29 日 -2021 年 12 月 31 日 | -8.20% | 0.37% | 2.55% | 0.00% | -10.75% | 0.37% |
2021 年 12 月 31 日）历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段 （德邦量化对冲混合 C） | 净值增长率① | 净值增长率标 准差② | 业绩比较基准收益 率③ | 业绩比较基准收益率标 准差④ | ①－③ | ②－④ |
2020 年 4 月 29 日- 2020 年 12 月 31 日 | -0.19% | 0.25% | 1.02% | 0.00% | -1.21% | 0.25% |
2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 | -8.43% | 0.44% | 1.51% | 0.00% | -9.94% | 0.44% |
2020 年 4 月 29 日- 2021 年 12 月 31 日 | -8.60% | 0.37% | 2.55% | 0.00% | -11.15% | 0.37% |
注：本基金的业绩比较基准：中国人民银行公布的同期一年期银行定期存款基准利率（税后） 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金基金合同生效日为 2020 年 4 月 29 日，基金合同生效日至报告期期末，本
基金运作时间已满一年。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合
x基金基金合同规定。图示日期为 2020 年 4 月 29 日至 2021 年 12 月 31 日。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、票据价值、期货合约、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
x基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约、债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按该债券所处的市场分别估值。
5、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
7、本基金投资股票期权合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如有相关法律法规以及监管部门相关规定，按其规定内容进行估值。
8、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
10、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不负责赔付。
五、估值程序
1、两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，A 类基金份额和 C 类基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当 A 类基金份额或 C 类基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
x基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、证券经纪机构、期货公司、第三方估值机构及登记结算公司发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
第十三部分 基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投 资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只 能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、在不违背法律法规及基金合同的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
x基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的相关账户的开户及维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
x基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
x基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金销售服务费
x基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。
销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，在基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
x基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执