35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 36、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含T 日)
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
2021 年定期更新
基金管理人：华宝基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司
【重要提示】
本基金根据 2014 年 7 月 23 日中国证券监督管理委员会证监许可［2014］737 号的注册，进行募集。
基金管理人保证《华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为特殊类型的混合型基金，主要采用追求绝对收益的市场中性策略，与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业绩比较基准。
本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。另外，本基金还将面临市场中性策略产品的风格风险、投资策略有效性风险、量化模型及金融数据的风险、发起式基金自动终止的风险、因投资股指期货面临的杠杆风险、基差风险、展期时的流动性风险、盯市结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风险、连带风险、未平仓合约不能继续持有的风险等特有的风险，详见本招募说明书的风险揭示部分。
本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》《基金合同》、基金产品资料概要，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本次更新招募说明书相关内容截止日为 2021 年 4 月 30 日，有关基金合同修订事项的截
止日为 2020 年 11 月 13 日；有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年 3 月 31 日，数据未经审计。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
目 录
二十一、基金托管协议的内容摘要 95
二十二、对基金份额持有人的服务 104
二十三、其他应披露事项 107
二十四、招募说明书存放及查阅方式 109
二十五、备查文件 110
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
一、 绪 言
x招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 “《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、其他有关规定及《华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
1
二、 释 义
x招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同：指《华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，
2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，并自 2013 年 6
月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受华宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所和中国金融期货交易所的正常交易日
35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含T 日)
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
40、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元，且发起
资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年
41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
48、元：指人民币元
49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、 基金管理人
（一） 基金管理人概况
基金管理人：华宝基金管理有限公司
住所：xx（xx）xxxxxxxxxxx 000 xxxxxxxxx 00 x
xxxx：xx（xx）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（xxx）
总经理：XXXXXX XXXXX XXXXX（xxx）成立日期：2003 年 3 月 7 日
注册资本：1.5 亿元 电话：021－00000000
联系人：章希
股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有 49%的股份。
（二） 基金管理人主要人员情况
1、 董事会成员
xxx先生，董事长，博士。曾任武汉钢铁（集团）公司战略研究室主任、财务总监兼计划财务部部长、副总会计师、总会计师等职务。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国宝武钢铁集团有限公司党委常委、总会计师兼董事会秘书，宝山钢铁股份有限公司监事会主席，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会主席，宝武集团财务有限责任公司董事长。
XXXXXX XXXXX XXXXX（xxx）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融分析师，Acthop 投资公司财务总监。2003 年 5 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。
xx先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中通快递董事。
xxx先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。
xx先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州xxxx律师事务所律师，飞利浦电子中国集团法律顾问，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海xx律师事务所主任。现任上海市君悦律师事务所主任。
xxx先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司执行董事、董事会主席、执行委员会主席。
xxxxx，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普xxx会计师事务所合伙人，苏黎世金融服务集团亚太地区首席执行官。
2、监事会成员
xxx女士，监事，硕士。曾就职xxx投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华平集团执行董事。
xxxxx，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率总监、领导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副书记、纪工委书记；现任华宝投资有限公司党委副书记、纪委书记。
xx女士，监事，本科。曾任宝钢集团审计部主任审计师，宝钢欧洲有限责任公司财务总监，华宝证券有限责任公司稽核部高级经理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部高级内审经理。
xx先生，监事，硕士。曾xxx金融租赁业务研发部客户经理，平安国际融资租赁企划部经营分析经理，华宝投资投资银行部项目经理。现任华宝基金管理有限公司战略规划部战略规划主管。
3、总经理及其他高级管理人员
xxx先生，董事长，简历同上。
XXXXXX XXXXX XXXXX（xxx）女士，总经理，简历同上。
xx先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理，美林（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁/董事，瑞士信贷香港有限公司投资银行部副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾问等职务。现任华宝基金管理有限公司常务副总经理。
xx先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限
公司市场部任职。2002 年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监，现任华宝基金管理有限公司副总经理。
xxx先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。
xx先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会，xxx宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。
xxxxx，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consutanted LTD.从事开发及技术管理工作。 2002 年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门副总经理，营运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。
4、本基金基金经理
xxx，复旦大学经济学硕士，FRM。曾在兴业证券、凯龙财经（上海）有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005 年8 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理等职务，现任助理投资总监、量化投资部总经理。2009 年 9 月至 2015
年 11 月任华宝中证 100 指数型证券投资基金基金经理，2010 年 4 月至 2015 年 11 月任上证 180
价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理，2014 年 9 月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理，2015 年 4
月起任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理，2016 年 12 月起任华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2019 年 2 月起任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理。
xx，硕士。2012 年7 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理量化分析师、分析师、基金经理助理等职务。2020 年1 月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、xxx深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2021 年 1 月起任华宝第三产业灵活配置混合型证
券投资基金、xxx证 500 指数增强型发起式证券投资基金和华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5、量化投决会成员
XXXXXX XXXXX XXXXX（xxx）女士，公司总经理。
xxxxx，投资副总监、量化投资部总经理，华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理、xxx深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金经理、华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理。
xxx先生，助理投资总监、权益投资一部副总经理、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华宝事件驱动混合型证券投资基金基
金经理、华宝新兴消费混合型证券投资基金基金经理。xx女士，研究部副总经理。
xx女士，华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理、xxx深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金经理、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、xxx证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责：
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理本基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、 中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人不从事下列行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利
益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系
x基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）以及本基金其他特有风险，详见本招募说明书风险揭示部分。
针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：
（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归
类。
（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。
（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。
（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改变。
（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
（1）内部风险控制原则
合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求，规范和促使公司经营管理及公司员工执业行为符合法律法规、行业规范和自律规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行为。
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控制制度的有效执行。
独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项受托资产分离运作，独立进行。
相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制盲点。
防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施。
成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订。
全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，不留有制度上的空白或漏
洞。
审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变，及时修改或完善。
实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项规章制度。
（2）内部风险控制的要求和内容
内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。
内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、审计稽核控制，及反洗钱控制等。
（3）督察长制度
公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。
督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
（4）监察稽核及风险管理制度
合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。
合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。
3、基金管理人关于内部控制制度的声明书
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。
四、 基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表人：xxx
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号托管部门信息披露联系人：xx
传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2021 年 3 月 31 日，中国银行已托管 932 只证券投资基金，其中境内基金 888 只，QDII基金 44 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。
五、 相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、直销机构
（1）直销柜台
名称：华宝基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 905 室法定代表人：XXXXXX XXXXX XXXXX（xxx）
直销柜台电话：000-00000000、000-00000000
直销柜台传真：021-50499663、021-50499667、021-50988055
（2）直销e 网金
投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销 e 网金系统办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。
网上交易网址：xxx.xxxxxx.xxx。
2、销售机构
（1）中国工商银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人：xxx
客户服务电话：95588；000-00000000公司网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（2）中国银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人：xxx
（3）中国建设银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：田国立客户服务电话：95533
（4）交通银行股份有限公司
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号法定代表人：任德奇
客户服务电话：95559
（5）招商银行股份有限公司
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人：xxx
客户服务电话：95555
（6）渤海银行股份有限公司
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦法定代表人：xxx
客户服务电话：95541
（7）广发银行股份有限公司
办公地址：广东省广州市东风东路 713 号法定代表人：xxx
客户服务电话：000-000-0000 公司网址：xxx.xxxxxxxx.xxx.xx
（8）江苏银行股份有限公司 办公地址：南京市中华路 26 号法定代表人：夏平
客户服务电话：96098，40086-96098公司网址：xxx.xxxxxxxx.xx
（9）南京银行股份有限公司
办公地址：江苏省南京市中山路 288 号
法定代表人：xxx客户服务电话：95302
（10）平安银行股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人：xxx
客户服务电话：95511-3
（11）上海浦东发展银行股份有限公司办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：xx
客户服务电话：95528
（12）深圳前海微众银行股份有限公司
办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座法定代表人：xx
联系电话：000-000-0000
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxx.xxx
（13）中信银行股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号法定代表人：xxx
客户服务电话：95558
（14）嘉实财富管理有限公司联系电话：000-000-0000
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxxxxx.xx
（15）北京度小满基金销售有限公司
办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科大厦
（16）中国人寿保险股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 17 号法定代表人：xx
客户服务电话：95519
（17）和耕传承基金销售有限公司客户服务电话：0000-000-000
（18）深圳市金海九州基金销售有限公司
办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室法定代表人：xxx
客户服务电话：0000-00000000公司网址：xxx.xxxxxxxx.xxx
（19）泛华普益基金销售有限公司客户服务电话：0000000000
（20）安信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元法定代表人：王连志
客户服务电话：95517
（21）渤海证券股份有限公司
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号（奥体中心北侧）法定代表人：安志勇
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（22）财通证券股份有限公司
办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号法定代表人：xxx
客户服务电话：95336
（23）长城证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层法定代表人：xx
客户服务电话：95514；000-0000-000公司网址：xxx.xxxx.xxx
（24）长江证券股份有限公司
办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号法定代表人：xxx
客户服务电话：95579；000-0000-000公司网址：xxx.00000.xxx
（25）北京创xxx基金销售有限公司
办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A联系人：宋春
联系电话：000-0000-000
客户服务电话：000-0000-000公司网址：xxx.0xxxxx.xxx
（26）大连网金基金销售有限公司客户服务电话：0000-000-000
（27）北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507法定代表人：xxx
联系电话：000-000-0000传真：000-00000000
客户服务电话：0000000000
公司网址：xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/
（28）德邦证券股份有限公司
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 29 楼
法定代表人：xxx
客户服务电话：000-0000-000公司网址：xxx.xxxxx.xxx.xx
（29）第一创业证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田xxx一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人：xxx
客户服务电话：95358
（30）东北证券股份有限公司
办公地址：长春市生态大街 6666 号法定代表人：xxx
（31）东方财富证券股份有限公司
办公地址：上海市xxxxx南路 88 号东方财富大厦法定代表人：xxx
客户服务电话：95357
（32）东方证券股份有限公司
办公地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 21-29 层法定代表人：xxx
客户服务电话：95503
（33）东海证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人：xxx
客户服务电话：95531；000-0000-000公司网址：xxx.xxxxxxx.xxx.xx
（34）东吴证券股份有限公司
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：xx
客户服务电话：95330
（35）光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼法定代表人：xxx
客户服务电话：95525
（36）广发证券股份有限公司
办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼法定代表人：xxx
客户服务电话：95575
（37）国都证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人：xxx
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxx.xxx
（38）国金证券股份有限公司
办公地址：成都市东城根上街 95 号法定代表人：xx
客户服务电话：95310
（39）国联证券股份有限公司
办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦法定代表人：xxx
客户服务电话：95570
（40）国盛证券有限责任公司
办公地址：江西省南昌市西湖区北京西路 88 号江信国际金融大厦
法定代表人：xxx 客户服务电话：956080
（41）国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦法定代表人：xx
客户服务电话：95521 或 0000000000公司网址：xxx.xxxx.xxx
（42）国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：何如
客户服务电话：95536
（43）国元证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座法定代表人：xxx
客户服务电话：0000000000 或 95578公司网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（44）海通证券股份有限公司办公地址：上海广东路 689 号法定代表人：xx
客户服务电话：95553、400－8888－001公司网址：xxx.xxxxx.xxx
（45）上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室联系电话：000-000-0000
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxxx.xxx
（46）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
联系电话：000-000-0000
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxxx.xxx
（47）xxx源西部证券有限公司
办公地址：新疆乌鲁木齐市xx区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人：xx
xx服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxx.xxx
（48）华安证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人：章宏韬
客户服务电话：95318 公司网址：xxx.xxxx.xxx
（49）华宝证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼法定代表人：xxx
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxxxxx.xxx
（50）华福证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 18-19 层法定代表人：黄金琳
客户服务电话：95547
（51）华瑞保险销售有限公司客户服务电话：952303
（52）华泰证券股份有限公司
办公地址：南京市江东中路 288 号法定代表人：周易
客户服务电话：95597
（53）上海华夏财富投资管理有限公司联系电话：000-000-0000
客户服务电话：000-000-0000 公司网址：xxx.xxxxxxxxxx.xxx
（54）北京汇成基金销售有限公司
办公地址：xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 xx 00 x 19C13联系电话：000-000-0000
客户服务电话：000-000-0000
（55）上海基煜基金销售有限公司
办公地址：xxxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 0000 x法定代表人：xx
联系电话：000-000-0000
客户服务电话：000-000-0000 公司网址：xxx.xxxxxxxx.xxx.xx
（56）xx证券有限公司
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号法定代表人：xxx
客户服务电话：956007
（57）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxX x 0 x客户服务电话：000-000-0000
（58）北京xx瑞基金销售有限公司
办公地址：xxxxxxxxxxx 0 x 0 x 000-00联系电话：000-000-0000
客户服务电话：0000000000
（59）联储证券有限责任公司
办公地址：xxxxxxxxx 0 xx 0 xxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xxx
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxx.xxx
（60）上海联泰基金销售有限公司
办公地址：xxxxxxxxxx 000 x 0 x 0 x联系电话：000-000-0000
客户服务电话：0000-000-000公司网址：xxx.00xxxxxx.xxx
（61）上海陆金所基金销售有限公司
办公地址：xxxxxxxxxxxx 0000 x 00 x客户服务电话：0000000000
（62）上海陆享基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室法定代表人：陈志英
客户服务电话：000-00000000公司网址：xxx.xxxxxxxx.xxx
（63）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxxxX x 6F客户服务电话：0000-000-000
（64）南京证券股份有限公司
办公地址：xxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx
客户服务电话：95386
（65）诺亚正行基金销售有限公司
办公地址：xxxxxxxxx 0000 x长阳创谷 2 号楼
联系电话：000-000-0000
客户服务电话：400－821－5399公司网址：xxx.xxxx-xxxx.xxx
（66）平安证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层法定代表人：xxx
客户服务电话：95511-8
（67）山西证券股份有限公司
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人：xx
客户服务电话：000-000-0000、95573公司网址：xxx.x000.xxx.xx
（68）上海长量基金销售有限公司
办公地址：xxxxxxxxxx 0000 x 00 x客户服务电话：000-000-0000
（69）上海证券有限责任公司
办公地址：上海市xx区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼法定代表人：xxx
xx服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxx.xxx
（70）xxx源证券有限公司
办公地址：xxxxxxxxx 000 xxxxxxx 00 x法定代表人：xx
客户服务电话：95523
（71）南京xx基金销售有限公司客户服务电话：95177
（72）腾安基金销售（深圳）有限公司联系电话：95017
（73）天风证券股份有限公司
办公地址：xxxxxxxxxxx 00 xxxxx X x 00 x法定代表人：xx
客户服务电话：95391 或 000-000-0000公司网址：xxx.xxxx.xxx
（74）上海天天基金销售有限公司
办公地址：xxxxxxxxx 000 x 0X x 0 x联系电话：000-0000-000
客户服务电话：000-0000-000 公司网址：xxx.0000000.xxx.xx
（75）通华财富（上海）基金销售有限公司
办公地址：xxxxxxxxxx 00 xxxxxxx 0 x客户服务电话：000-000-0000
（76）浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxx 000 x联系人：xxx
联系电话：0000-000-000
客户服务电话：0000-000-000公司网址：xxx.0xxxxx.xxx
（77）上海挖财基金销售有限公司客户服务电话：000-00000000
（78）上海万得基金销售有限公司联系电话：000-000-0000
（79）西南证券股份有限公司
办公地址：xxxxxxxxx 0 xxxxxxx法定代表人：xxx
客户服务电话：0000-000-000公司网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（80）北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
联系电话：000-00000000
客户服务电话：000-00000000公司网址：xxx.xxxxxx.xxx
（81）信达证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层法定代表人：xxx
客户服务电话：95321
（82）兴业证券股份有限公司
办公地址：xxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xxx
客户服务电话：95562
（83）玄元保险代理有限公司联系电话：000-000-0000
客户服务电话：000-000-0000
公司网址：xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/
（84）阳光人寿保险股份有限公司
办公地址：xxxxxxxxxxxxx 00 xx 0 xxxxxxx 00 x法定代表人：xx
客户服务电话：95510
（85）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
联系电话：000-0000-000
客户服务电话：000-0000-000公司网址：xxx.xxxxxxxxx.xxx
（86）xx基金销售有限公司联系电话：000-000-0000
客户服务电话：000-000-0000 公司网址：xxx.xxxxxxx.xxx.xx
（87）中国银河证券股份有限公司
办公地址：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座法定代表人：xxx
客户服务电话：0000-000-000 或 95551公司网址：xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx
（88）珠海盈米基金销售有限公司
办公地址：xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00 x X0000-1203联系电话：000-00000000
客户服务电话：000-00000000公司网址：xxx.xxxxxx.xx
（89）招商证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田xxx一路 111 号招商证券大厦 23 楼法定代表人：霍达
客户服务电话：95565
（90）中航证券有限公司
办公地址：xxxxxxxxxxxx 0 x xxxxxx 00 x法定代表人：xxx
客户服务电话：000-0000-000公司网址：xxx.xxxxxxx.xxx
（91）中国中金财富证券有限公司
办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X x第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代表人：xx
客户服务电话：95532 或 000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxx.xxx
（92）中国国际金融股份有限公司
办公地址：xxxxxxxxx 0 xxxxx 0 x 00 xx 00 x法定代表人：xxx
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxx.xxx
（93）上海中欧财富基金销售有限公司客户服务电话：0000000000
（94）中山证券有限责任公司
办公地址：xxxxxxxxx 0000 xxxxxxx 21、22 层法定代表人：xxx
客户服务电话：95329
（95）中泰证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层法定代表人：xx
客户服务电话：95538
（96）中信建投证券股份有限公司
办公地址：xxxxxxxxx 0 x凯恒中心 B 座 18 层法定代表人：xxx
客户服务电话：95587
（97）中信期货有限公司
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14
层
法定代表人：xx
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxxx.xxx
（98）中信证券股份有限公司
办公地址：xxxxxxxxxx 00 xxxxxxx法定代表人：xxx
客户服务电话：95548
（99）中信证券华南股份有限公司
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法定代表人：xxx
客户服务电话：95396
（100）中信证券（山东）有限责任公司
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号xx广场东座 5 层法定代表人：xxx
xx服务电话：95548
（101）深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址：xxxxxxxxx 0 x XXXX xx 0 x客户服务电话：000-000-0000
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。
(二) 登记机构
名称：华宝基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号xxxxxxxx 00 x
xxxx：xx（xx）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼电话：021－00000000
传真：021－38505777
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：xxx
联系电话：(00 00) 0000 0000
传真: （86 21) 3135 8600
联系人：陆奇
经办律师：xx、xx
(四) 审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：xxxxxxxxxxxxxx 0000 xxxxxxx 000 xx 00 x
xxxx：xxxxxxxxxxx 000 x领展企业广场 2 座普xxx中心 11 楼执行事务合伙人：xx
联系电话：(000) 00000000
传真：(000) 00000000
联系人：xx
经办注册会计师：xx、xx
x、 基金的募集
x基金经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］737 号《关于核准华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金募集的批复》注册，由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、
《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期从 2014 年 8 月 18 日起，至 2014 年 9 月
12 日止，共募集 607,038,069.95 份基金份额，有效认购户数为 6,187 户。
七、 基金的备案
x基金基金合同于 2014 年 9 月 17 日生效。《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，基金合同自动终止，同时不得通过召开持有人大会的方式延续。
法律法规另有规定时，从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
（一）申购与赎回的场所
x基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点参见本招募说明书“五、相关服务机构”部分相关内容以及基金份额发售公告或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所和中国金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
x基金自 2014 年 11 月 17 日起开始办理日常申购、赎回业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、本基金份额分为多个类别，适用不同的申购费或销售服务费，投资者在申购时可自行选择
基金份额类别；
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
（五）申购与赎回的数量限制
1、申请申购基金的金额
通过销售网点和直销 e 网金申购本基金单笔最低金额为 1 元人民币。通过直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币，追加申购最低金额为 1 元人民币。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
销售网点的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根
据市场情况，调整首次申购的最低金额。
投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额暂不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2、申请赎回基金的份额
投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于 1 份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留
的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资人累计持有的基金份额上限，以及本基金的总份额限制等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资人累计持有的基金份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
（六）申购费与赎回费
1、申购费
A 类基金份额 | |
申购金额 | 申购费率 |
M＜100 万元 | 0.80% |
100 万元≤M＜500 万元 | 0.40% |
M≥500 万元 | 按笔收取，1000 元/笔 |
C 类基金份额 | |
对于本基金 A 类基金份额，投资人在申购时需交纳前端申购费；本基金 C 类基金份额不收取申购费。
申购费率为零
2、赎回费
x基金的赎回费随基金持有时间的增加而递减。本基金各类基金份额的赎回费率表如下：
A 类基金份额 | C 类基金份额 | |
持有基金份额期限 | 赎回费率(%) | 赎回费率(%) |
少于 7 日 | 1.5 | 1.5 |
大于等于 7 日，少于 30 日 | 0.75 | 0.75 |
大于等于 30 日，少于 6 个月 | 0.5 | 0.5 |
大于等于 6 个月 | 0 | 0 |
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于收取的持续持有期少于 30 日的投资人的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对于收
取的持续持有期长于等于 30 日但少于 3 个月的投资人的赎回费，基金管理人将不低于其总额的 75%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。对于收取的持续持有期长于等于 3 个月但少于 6 个月的投资人的赎回费，基金管理人将不低于其总额的 50%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
法律法规调整上述归入比例的，从其规定。
3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算
1、申购份额的计算方式
（1）当投资人选择申购A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T 日A 类基金份额净值
②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/T 日A 类基金份额净值
（2）当投资人选择申购C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/T 日C 类基金份额净值
申购费用、净申购金额按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。申购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例一：假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.086 元，某投资人当日申购本基金 A 类基金份额 10
万元，该投资人可得到的基金份额为：
净申购金额＝100000/（1＋0.8%）=99206.35 元申购费用＝100000－99206.35=793.65 元
申购份额＝99206.35/1.086=91350.23 份
即：投资人投资 10 万元申购本基金A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.086
元，可得到 91350.23 份A 类基金份额。
例二：假定 T 日 C 类基金份额净值为 1.086 元，某投资人当日申购本基金 C 类基金份额 10
万元，该投资人可得到的基金份额为： 申购份额=100000/1.086＝92081.03 份
即：投资人投资 10 万元申购本基金C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.086
元，可得到 92081.03 份C 类基金份额。
2、赎回金额的计算方式
x基金A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回金额的计算方式相同，按照各自对应的 T 日基金份额净值和赎回费率计算，赎回金额的计算方式如下：
赎回金额＝赎回份额×T 日基金份额净值赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
例三：某投资人赎回1 万份本基金A 类基金份额，持有时间为两个月，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日A 类基金份额净值是 1.150 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回金额=10000×1.150=11500 .00 元赎回费用=11500×0.5%=57.50 元
净赎回金额=11500-57.50=11442.50 元
即：投资人赎回 1 万份本基金 A 类基金份额，持有时间为两个月，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.150 元，则其可得到的净赎回金额为 11442.50 元。
3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（八）申购与赎回的登记
1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。
2、投资者 T 日申购基金成功后，基金登记机构在 T＋1 日为投资者增加权益并办理登记手续，投资者自T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资者 T 日赎回基金成功后，基金登记机构在 T＋1 日为投资者扣除权益并办理相应的登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介上公告。
（九）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生
负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十一）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
x本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。
在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请情形下，本基金将按照以下规则实施延期办理赎回申请：若发生巨额赎回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上（“大额赎回申请人”）的赎回申请情形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普通赎回申请人”）利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认；在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。
对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接
受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊
登公告。
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放
申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人可以按照《信息披露办法》的有关规定自行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个估值日的基金份额净值。
（十三）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（十四）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十五）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十六）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十七）基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、
符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
九、 与基金管理人管理的其他基金转换
（一）基金转换申请人的范围
x基金的持有人均可以按照基金合同的规定申请和办理本基金与基金管理人管理的其他基金的转换。
（二）基金转换受理场所
基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公司管理的基金。
（三）基金转换受理时间
投资人可以在基金开放日的交易时间段申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间一致。
（四）基金转换费用
x基金与公司管理的其他基金转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。
赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中归转出基金基金财产的比例参照正常赎回费比例，其余作为注册登记费和相关的手续费。
申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
（五）基金转换公式 1、基金转换公式为：
转出费用=转出份额*转出基金份额净值*转出基金赎回费率转出总金额=转出份额*转出基金份额净值
净转出金额=转出总金额-转出费用
净转入金额=净转出金额/（1+补差费率）
(当转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率，补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率；当转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率，补差费率=0)
转换补差费用=净转出金额-净转入金额
转入份额=净转入金额/转入基金份额净值
转入份额保留小数点后两位，小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。
2、基金管理人在不损害本基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新的公式适用前 3 个工作日予以公告。
（六）不同基金之间的转换不影响投资者的持有基金时间的计算。
（七）基金转换的程序 1、基金转换的申请方式
基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续，在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。
2、基金转换申请的确认
基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T 日），并在 T+1 工作日对该交易的有效性进行确认。投资人可在 T+2 工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。
基金份额持有人申请转换时，遵循"先进先出"的原则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。
（八）基金转换的数额限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金，本基金单笔转出申请不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1 份，则必须一次性赎回或转出该基金全部份额），因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。
基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制，但应在调整生效前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。
（九）基金转换的注册登记
1、基金投资人提出的基金转换申请，在当日交易时间内可以撤销，交易时间结束后不得撤销。
2、基金注册登记机构在 T+1 日内对基金份额持有人基金转换申请进行确认，确认成功后为基金份额持有人办理相关的注册登记手续。
3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前 3 个工作日予以公告。
（十）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式
1、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：
（1） 不可抗力；
（2） 货币市场工具主要交易场所在交易时间非正常停市；
（3） 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换；
（4） 暂停估值；
（5） 法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。 2、发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。
3、发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要拒绝或暂停接受基金转换申请的，应当报中国证监会备案。
4、暂停基金转换，基金管理人应立即在至少一种指定媒介上公告。
5、暂停期结束，基金管理人应当公告最新的基金收益和转份额的情况。
如果发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日在至少一种指定信息披露媒体上刊登基金重新开放基金转换的公告，并公告最新的基金收益情况。
如果发生暂停的时间超过 1 日但少于两周，暂停结束，重新开放基金转换时，基金管理人应
提前 1 个工作日在至少一种指定媒介刊登基金重新开放基金转换的公告，并在重新开放基金转换日公告最新的基金收益情况。
如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，重新开放基金转换时，基金管理人应提前 3 个工作日在至少一种指定媒介上连续刊登基金重新开放基金转换的公告，并在重新开放基金转换日公告最新的基金收益的情况。
十、 基金的投资
（一）投资目标
在有效控制风险的基础上，运用股指期货等衍生工具对冲市场系统风险，追求基金资产的长期稳健增值。
（二）投资范围
x基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为：
本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。
每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中：有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项及第（五）项的限制。
待基金参与融资融券、转融通业务及投资其他品种（包括但不限于：其他基金份额、期权、收益互换等）的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并有效控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与该类业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时，基金参与融资融券、转融通业务及投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项，将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，在对基金份额持有人利益无实质性影响的情况下，无需召开基金份额持有人大会决定。
（三）投资策略 1、资产配置策略
在资产配置方面，本基金主要运用股指期货等空头工具对持有的股票等权益类多头组合进行对冲操作，规避权益类多头组合的市场系统性风险；同时预留必要的现金，以应对保证金的增加要求或投资者的赎回申请。
2、股票投资策略
x基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha 选股模型构建指数增强股票组合，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效性，最大化超额收益。
量化行业配置模型在参考相关指数的行业权重分布的基础上，结合行业景气度、投资时钟、行业动量和行业超跌偏离度等基本面和技术面模型，在整体风险水平可控的前提下，实现各行业权重的优化配置。
根据对中国证券市场运行特征的长期研究、投研团队的长期投资实践和大量历史数据的实证检验，基金管理人量化投资团队开发了量化 Alpha 选股模型。该模型现阶段主要考虑估值、成长、盈利质量、市场预期等基本面因子以及股权激励、并购、重要股东投资行为、业绩超预期等事件驱动因子，通过实证分析和动态跟踪，以超额收益的水平和稳定性为目标确定各因子的优化权重，根据该模型的综合评分结果，在各行业中选择股票构建股票投资组合。
当股票投资组合构建完成后，本基金会进一步根据组合内个股价格波动、风险收益变化、特殊事件等实际情况，动态优化个股权重，使股票组合的整体风险处于可控范围内。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。
3、空头工具投资策略
现阶段，本基金主要运用股指期货合约进行套期保值操作，规避市场系统性风险。在完全套保的理念下，本基金根据股票多头组合的市值计算股指期货合约卖单量，并根据市场变化对股指期货合约卖单量进行动态跟踪并适时调整。同时，综合考虑定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在不同股指期货合约之间进行动态配置，并适时进行合约展期操作，以求提高组合收益和套期保值的效果。
未来，在基金参与融资融券、转融通业务及投资期权等其他金融工具的相关规定颁布后，基金管理人将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求，根据市场情况选择合适的空头工具对冲市场系统风险。
4、其他绝对收益策略
在主要利用市场中性策略获取 Alpha 收益的同时，本基金可根据市场情况的变化，适时运用其他绝对收益策略（如定向增发套利策略、并购套利策略、股指期货期现套利策略、股指期货跨期套利策略等），以求在控制市场系统性风险的前提下，进一步增强收益水平，降低收益波动性。
5、固定收益类投资工具投资策略
x基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券，以保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
6、其他金融工具投资策略
在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以更好地实现本基金的投资目标。
（四）投资流程
1、投资决策委员会负责投资决策
投资决策委员会作为管理投资的决策机构，负责批准投资组合的投资策略、投资人员的投资权限。投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略、资产配置做出决策。
2、量化投资部提供研究支持
量化投资部负责增强指数组合的构建和更新，并对股指期货的投资策略进行研究，提供定性或定量的研究报告，持续向投资提供研究支持。
3、基金经理小组负责投资执行
基金经理小组根据量化投资部提供的增强指数组合及股指期货投资策略，结合量化分析等工具对市场做出分析，提出投资组合的资产配置比例和量化对冲策略，形成投资计划提交投资决策委员会，并根据投资决策委员会的决策，具体实施投资计划。
经投资决策委员会和总经理审核的投资组合方案后，基金经理向交易部下达具体的投资指令，交易员根据投资决定书执行指令。
4、绩效评估
主要包括四项核心功能：风格检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献，由绩效评估人员利用相关工具评估。
5、内部控制
内部控制委员会、督察员、副总经理、合规审计部和风险管理部负责内控制度的制定，并检查执行情况。
（五）业绩比较基准
x基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率（税后）。
本基金属于追求绝对收益的市场中性策略产品，因此选择一年期银行定期存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。
本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致后变更业绩比较
基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
（六）风险收益特征
x基金为特殊类型的混合型基金，主要采用追求绝对收益的市场中性策略，与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业绩比较基准。
（七）投资限制 1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值；
（2）每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中：有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（3）在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
（4）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支
持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制；
（21）本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项及第（五）项的限制。
除上述第（2）、（13）、（16）、（18）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
（八）基金管理人代表基金行使股东权利、债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利、债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
(九)基金的融资、融券
经基金管理人公告有关规则及事项，本基金可以依据法律法规的规定参与融资、融券。
（十）基金的投资组合报告
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
1 | 权益投资 | 1,385,566,524.92 | 44.33 |
其中：股票 | 1,385,566,524.92 | 44.33 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 215,011,425.40 | 6.88 |
其中：债券 | 215,011,425.40 | 6.88 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 697,100,000.00 | 22.30 |
其中：买断式回购的买入返售金融资 产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 648,135,377.71 | 20.74 |
8 | 其他资产 | 179,767,263.58 | 5.75 |
9 | 合计 | 3,125,580,591.61 | 100.00 |
本基金投资组合报告所载数据截至 2021 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比 例（%） |
A | 农、林、牧、渔业 | 19,005,700.00 | 0.64 |
B | 采矿业 | 49,424,422.00 | 1.66 |
C | 制造业 | 678,000,303.68 | 22.74 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 | 25,201,028.12 | 0.85 |
E | 建筑业 | 31,837,224.00 | 1.07 |
F | 批发和零售业 | 17,455,413.62 | 0.59 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 51,464,015.50 | 1.73 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,076,378.79 | 0.64 |
J | 金融业 | 378,794,190.09 | 12.70 |
K | 房地产业 | 50,222,876.30 | 1.68 |
L | 租赁和商务服务业 | 28,402,220.80 | 0.95 |
M | 科学研究和技术服务业 | 18,870,920.00 | 0.63 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,808,632.02 | 0.40 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,003,200.00 | 0.20 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,385,566,524.92 | 46.47 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序 号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 （%） |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 42,104 | 84,586,936.00 | 2.84 |
2 | 601318 | 中国平安 | 883,200 | 69,507,840.00 | 2.33 |
3 | 600036 | 招商银行 | 1,156,500 | 59,097,150.00 | 1.98 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 178,700 | 47,888,026.00 | 1.61 |
5 | 000333 | 美的集团 | 436,298 | 35,876,784.54 | 1.20 |
6 | 000002 | 万 科Ａ | 1,094,500 | 32,835,000.00 | 1.10 |
7 | 601398 | 工商银行 | 5,622,700 | 31,149,758.00 | 1.04 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 741,300 | 29,674,239.00 | 1.00 |
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
9 | 002415 | 海康威视 | 529,561 | 29,602,459.90 | 0.99 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 1,101,183 | 26,527,498.47 | 0.89 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值 比例（%） |
1 | 国家债券 | 139,756,760.10 | 4.69 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 50,389,512.50 | 1.69 |
其中：政策性金融债 | 50,389,512.50 | 1.69 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债（可交换债） | 24,865,152.80 | 0.83 |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 215,011,425.40 | 7.21 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产 净值比例（%） |
1 | 019640 | 20 国债 10 | 976,290 | 97,589,948.40 | 3.27 |
2 | 019645 | 20 国债 15 | 420,030 | 42,166,811.70 | 1.41 |
3 | 180304 | 18 进出 04 | 300,000 | 30,003,000.00 | 1.01 |
4 | 108604 | 国开 1805 | 202,750 | 20,386,512.50 | 0.68 |
5 | 132015 | 18 中油 EB | 150,000 | 15,183,000.00 | 0.51 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 | 名称 | 持仓量（买/ 卖） | 合约市值(元) | 公允价值变动 （元） | 风险说明 |
IF2106 | IF2106 | -712 | -1,055,184,000.00 | 1,726,620.00 | - |
IF2109 | IF2109 | -204 | -296,881,200.00 | 3,612,660.00 | - |
公允价值变动总额合计（元） | 5,339,280.00 |
股指期货投资本期收益（元） | -42,838,268.09 |
股指期货投资本期公允价值变动（元） | 86,970,368.09 |
注:持仓量和合约市值的负数代表产品投资的期货为空头。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
x基金主要运用股指期货合约进行套期保值操作，规避市场系统性风险。在完全套保的理念下，本基金根据股票多头组合的市值计算股指期货合约卖单量，并根据市场变化对股指期货合约卖单量进行动态跟踪并适时调整。同时，综合考虑定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在不同股指期货合约之间进行动态配置，并适时进行合约展期操作，以求提高组合收益和套期保值的效果。
本基金投资于股指期货，为特殊类型的混合型基金，主要采用追求绝对收益的市场中性策略，与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金的投资符合既定的投资政策和投资目标。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策本基金未投资国债期货。
（2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价本基金未投资国债期货。
11、 投资组合报告附注
（1）量化对冲基金截至 2021 年 3 月 31 日持仓前十名证券中的工商银行（601398）的发行人
中国工商银行股份有限公司于 2021 年 01 月 08 日公告，因公司存在以下违规行为：一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告；二、关键岗位未进行实质性轮岗；三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞；四、为同业投资业务提供隐性担保；五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益；六、非标准化债权资产限额测算不准确；七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例；八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映；九、为违规的政府购买服务项目提供融资；十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款；十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表；十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权；十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产；
十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权；十五、全权委托业务不规范；十六、用其他资金支付结构性存款收益；十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职；十八、理财资金承接本行自营贷款；十九、封闭式理财产品相互交易调节收益；二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益；二十一、高净值客户认定不审慎；二十二、理财产品信息披露不到位；二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记；于 2020 年 12 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 5470 万元的处罚。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3） 其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | 162,753,819.13 |
2 | 应收证券清算款 | 10,350,973.67 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 4,194,197.53 |
5 | 应收申购款 | 2,468,273.25 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 179,767,263.58 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 132015 | 18 中油 EB | 15,183,000.00 | 0.51 |
2 | 110059 | 浦发转债 | 2,054,000.00 | 0.07 |
3 | 132004 | 15 国盛 EB | 1,526,100.00 | 0.05 |
4 | 110053 | 苏银转债 | 1,127,400.00 | 0.04 |
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
十一、基金的业绩
基金业绩截止日为 2021 年 3 月 31 日，所列数据未经审计。净值增长率与同期比较基准收益率比较如下：
华宝量化对冲 A
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
2014/09/17-2014/12/31 | 2.70% | 0.53% | 0.84% | 0.01% | 1.86% | 0.52% |
2015/01/01-2015/12/31 | 11.89% | 0.45% | 2.12% | 0.01% | 9.77% | 0.44% |
2016/01/01-2016/12/31 | 3.57% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 2.07% | 0.03% |
2017/01/01-2017/12/31 | 3.76% | 0.11% | 1.50% | 0.00% | 2.26% | 0.11% |
2018/01/01-2018/12/31 | 1.03% | 0.18% | 1.50% | 0.00% | -0.47% | 0.18% |
2019/01/01-2019/12/31 | 6.65% | 0.34% | 1.50% | 0.00% | 5.15% | 0.34% |
2020/01/01-2020/12/31 | 8.58% | 0.18% | 1.50% | 0.00% | 7.08% | 0.18% |
2021/01/01-2021/03/31 | 0.03% | 0.31% | 0.37% | 0.00% | -0.34% | 0.31% |
2014/09/17-2021/03/31 | 44.52% | 0.28% | 10.83% | 0.01% | 33.69% | 0.27% |
华宝量化对冲 C
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
2014/09/17-2014/12/31 | 2.70% | 0.53% | 0.84% | 0.01% | 1.86% | 0.52% |
2015/01/01-2015/12/31 | 11.64% | 0.45% | 2.12% | 0.01% | 9.52% | 0.44% |
2016/01/01-2016/12/31 | 3.94% | 0.06% | 1.50% | 0.00% | 2.44% | 0.06% |
2017/01/01-2017/12/31 | 3.34% | 0.11% | 1.50% | 0.00% | 1.84% | 0.11% |
2018/01/01-2018/12/31 | 0.62% | 0.18% | 1.50% | 0.00% | -0.88% | 0.18% |
2019/01/01-2019/12/31 | 6.23% | 0.34% | 1.50% | 0.00% | 4.73% | 0.34% |
2020/01/01-2020/12/31 | 8.14% | 0.18% | 1.50% | 0.00% | 6.64% | 0.18% |
2021/01/01-2021/03/31 | -0.07% | 0.31% | 0.37% | 0.00% | -0.44% | 0.31% |
2014/09/17-2021/03/31 | 42.25% | 0.28% | 10.83% | 0.01% | 31.42% | 0.27% |
十二、基金财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券、期货合约及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
x基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十三、基金资产估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所和期货交易所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
（三）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、股指期货合约按照估值日的结算价估值；当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的结算价估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7、存托凭证的估值
x基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（四）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
x基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场或期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，应当暂停基金估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
（八）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十四、基金收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一同类基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
x基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
（七）分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择，基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。
投资人未作基金分红方式选择的情况下，分红方式根据第（三）条第 2 项所述的默认分红方
式确定，否则不再适用第（三）条第 2 项所述的默认分红方式规则。
十五、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师x和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、销售服务费；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
x基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
x基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
C 类基金份额的销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计值每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类中第 3－8 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
x基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十六、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十七、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
x基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、xx性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性xx或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申
购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。
《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供xx的基金概要信息。
《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金定期报告中应披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有的基金份额、期限及期间的变动情况。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
（七）临时报告
x基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近 12 个月变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基
金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金业务、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（十一）中国证监会规定的其他信息。六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 15 年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十八、风险揭示
（一）投资于本基金的风险 1、市场风险
证券、期货市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券、期货市场的收益水平也呈周期性变化。进而影响基金的收益水平也会随之变化，从而产生风险。基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。
上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。
购买力风险：现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
债券收益率曲线风险：债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
再投资风险：再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比之前较少的收益率。
2、流动性风险
x基金属于开放式基金，基金管理人有义务接受投资人的申购和赎回。不断变化的申购和赎回，尤其是发生大额申购和赎回时，即使市场行情没有发生显著变化的趋势，本基金也要进行股票和股指期货交易。然而，市场的流动性是变化的，不同时间段、不同的股票或股指期货合约，
其流动性都各不相同。一般来说，市场上涨期，市场流动性较高；市场下跌期，市场流动性低；如果市场流动性较差，导致本基金无法顺利买进或卖出股票或股指期货合约，或者必须付出较高成本才能买进或卖出股票或股指期货合约，这样，就在两个方面产生了风险：
当发生大额申购时，本基金由于不能顺利买进股票或卖空股指期货合约，使得本基金的持仓比例被动地发生变化，可能导致不能实现预期的投资收益目标，影响本基金的最终投资业绩；
当发生大额赎回时，如果市场流动性较差，本基金为了兑现持有人的赎回，必须以较高的代价卖出股票或平仓股指期货合约，从而影响本基金的投资业绩。
3、本基金的特有风险
（1）市场中性策略的风格风险
追求绝对收益的市场中性策略产品与普通的股票型、混合型基金不同。普通股票型指数基金通过复制指数来获取指数所代表的股票市场表现，普通主动股票型基金和混合型基金通过资产配置、选时、精选行业、个股等策略来争取超越市场表现的收益，这些类别的基金与股票市场表现都保持着较高的相关性。而市场中性策略产品，通过卖空股指期货对冲系统性风险，其预期收益和预期风险与股票市场表现的相关性较低，主要取决于其投资策略的有效性。
在股市上涨行情中，市场中性策略基金由于其所持有的股指期货空头头寸，表现可能会低于不采用对冲策略的普通股票型和混合型基金的水平。这种表现是市场中性策略基金特有的投资策略——采用持续对冲策略所引发的自然结果，并不意味着基金管理人的投资管理水平低于市场平均水平。
（2）投资策略有效性风险
x基金的投资策略包括指数增强策略和对冲策略两部分，具体通过构建指数增强现货组合，同时卖空股指期货合约以对冲市场系统性风险，力求获得指数增强现货组合超越股指期货合约表现的超额收益。若本基金的投资策略有效，本基金将获得正的超额收益，基金份额净值将上涨；若本基金的投资策略无效，本基金将获得负的超额收益，基金份额净值将下跌。极端情况下，若本基金持有的指数增强现货组合下跌，同时卖空的股指期货合约上涨，本基金将可能在股票市场和期货市场同时承受损失，基金份额净值将下跌。
（3）量化模型及金融数据的风险
x基金应用量化模型和外部提供商的金融数据协助进行量化选股。由于量化模型是基于过往投资实践的知识开发的，面对不断变换的市场环境，模型内在遵循的理论方法也在不断发展完善发展中；模型的部分具体设定依赖于过往经验认知，参数假设的变动可能影响模型的整体效果稳定性；模型效果的验证依赖于历史数据，在实际运作过程中可能会因为市场环境的变化，影响依
靠模型构建的投资组合达到其预期的投资效果。
本基金通过采集金融数据，数量化地分析股票及提供投资建议。数据通常来源于不同的数据提供商，且在进行数据清洗、加工后作为量化模型的输入变量。采集到的原始金融数据的错误或不完整、预处理过程中的缺陷都可能直接影响量化模型的输出结果，形成数据风险，对基金的业绩产生不利的影响。
（4）股指期货特有的风险
杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。
基差风险：在利用股指期货对冲 市场系统风险时，基金资产可能因为股指期货合约与标的指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约展期操作时，基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。
股指期货展期时的流动性风险：本基金持有的股指期货头寸需要进行展期操作，平仓持有的股指期货合约，换成其它月份股指期货合约，当股指期货市场流动性不佳、交易量不足时，将会导致展期操作执行难度提高、交易成本增加，从而可能对基金资产造成不利的影响。
期货盯市结算制度带来的现金管理风险：股指期货采取保证金交易制度，保证金账户实行当日无负债结算制度，资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足，如果未能在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。
到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍持有未平仓合约，交易所将按照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割，因此无法继续持有到期合约，具有到期日风险。
对手方风险：资产管理人运用基金资产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。
连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
未平仓合约不能继续持有风险：由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持有，基金资产必须承担由此导致的损失。
（5）发起式基金自动终止的风险
x基金是发起式基金，在基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿
元，基金合同自动终止，同时不得通过召开持有人大会的方式延续，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
4、投资科创板股票存在的风险包括：
（1）市场风险
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等xx技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。
科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负 20%以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。
（2）流动性风险
科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在 50 万以上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。
（3）退市风险
科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。
（4）集中度风险
科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。
（5）系统性风险
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。
（6）政策风险
国家对xx技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
5、投资存托凭证的风险
x基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭
证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 6、管理风险
在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。
7、信用风险
信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险。一般认为：国债的信用风险可以视为零，而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。
8、操作或技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
9、合规性风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。
10、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
x基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
11、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金财产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
（二）声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售机构代理销售，但是，基金并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，销售机构并不能保证其收益或本金安全。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，并自决议生效后两日内在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》生效之日起三年后的对应日，基金资产规模低于 2 亿元的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
二十、基金合同的内容摘要
（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务一）基金管理人
1、基金管理人简况
名称：华宝基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼法定代表人：XXXXXX XXXXX XXXXX（xxx）
设立日期：2003 年 3 月 7 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]19 号组织形式： 有限责任公司
注册资本： 1.5 亿元人民币存续期限： 持续经营
联系电话：000-00000000
2、基金管理人的权利与义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 1）依法募集资金；
2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
4）销售基金份额；
5）按照规定召集基金份额持有人大会；
6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；
14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；
17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申
购、赎回和登记事宜；
2）办理基金备案手续；
3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7）依法接受基金托管人的监督；
8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；
17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26）建立并保存基金份额持有人名册；
27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。二）基金托管人
1、基金托管人简况
名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街 1 号法定代表人：xxx
成立时间：1983 年 10 月 31 日
批准设立机关和批准设立文号：国务院批准中国人民银行《关于改革中国银行体制的请示报告》（国发[1979]72 号）
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾xx整存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 2、基金托管人的权利与义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户和期货结算账户、为基金办理证券交易资金清算；
5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户,按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
12）建立并保存基金份额持有人名册；
13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份同类基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人
决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理
人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人
大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点;
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符；
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人
确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后两个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以
上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表
（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
（三）基金合同解除和终止的事由、程序一） 《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，并自决议生效后两日内在指定媒介公告。
二） 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》生效之日起三年后的对应日，基金资产规模低于 2 亿元的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（四）争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议可通过友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
《基金合同》受中国法律管辖。
（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。