NAV
合同编号：
xx格物 10 号量化混合证券投资私募基金基金合同
之
补充协议（201901）
基金管理人：xxxx投资股份有限公司基金托管人：招商证券股份有限公司
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》和
《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他法律法规的有关规定。
现经三方协商一致，签署本补充协议（201901），对《xx格物 10 号量化混合证券投资私募基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关条款进行以下变更：
一、xx格物 10 号量化混合证券投资私募基金基金合同修改对照明细表：
序号 1
关于本基金业绩报酬计提方式的特别说明
增加条款： |
关于本基金业绩报酬计提方式的特别说明 尊敬的投资者： 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：业绩报酬提取时点分为固定时点提取 、 赎 回 时 提 取 、 分 红 时 提 取 和 合 同 终 止 时 提 取 。 固 定 时 点 提 取 是 在每自然季度末月最后一个工作日，但对于锁定期（每笔份额自认/申购起 12 个月不允许赎回, 每月按 30 个自然日计算）的份额不计提业绩报酬。赎回时提取、分红时提取、合同终止时提取是指基金份额持有人赎回基金份额和合同终止时提取业绩报酬，基金分红时提取业绩报酬。 管理人提取基金份额当期（指上一次已提取了业绩报酬的业绩报酬提取日至本业绩报酬计提日，如该份额未提取过业绩报酬，则为基金成立日（认购份额）或该份额申购对应开放日（申购份额）至本业绩报酬计提日）收益的 20%作为业绩报酬。 在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的，业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取；赎回和合同终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金中扣除。 （1）单个基金份额持有人单笔投资基金份额在固定时点提取业绩报酬的计算公式如下：当Di,j ≤ 12 个月（每月按 30 个自然日计算）时， PFi,j = 0； 当Di,j > 12 个月（每月按 30 个自然日计算）时， PFi,j = Fi,j × (NAV′ − HWMi,j) × 20% |
∆Si,j
= PFi,j
NAV
（2）单个基金份额持有人单笔投资基金份额在赎回时、分红时和合同终止时提取业绩报酬的计算公式如下：
PFi,j = Fi,j × (NAV′ − HWMi,j) × 20%
其中：
Di,j：第 i 个基金份额持有人第 j 笔投资自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）至本计提日的存续自然天数；
PFi,j：本计提日第 i 个基金份额持有人第j 笔投资的业绩报酬；
Fi,j：第 i 个基金份额持有人第 j 笔投资的基金份额；
NAV′：本计提日基金份额累计净值；
HWMi,j：第 i 个基金份额持有人第 j 笔投资的高水位，为该笔份额上一次已提取了业绩报酬时的基金份额累计净值；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则HWMi,j为该笔份额认购/申购时基金份额累计净值；
∆Si,j：固定时点提取业绩报酬时，第 i 个基金份额持有人第 j 笔投资提取的业绩报酬对应的应调减份额；
NAV：本计提日基金份额净值。
如果PFi,j计算结果为负或者为零，则该计提日第 i 个基金份额持有人第 j 笔投资提取的业绩报酬为零，基金管理人就该笔投资不提取业绩报酬。
某计提日基金管理人计提的业绩报酬总额为该计提日所有单个基金份额持有人各笔投资业绩报酬之和，但针对固定时点提取业绩报酬的方式，对于被冻结（人民法院、人民检察院、公安机关及其他国家有权机构依法要求冻结）的基金份额则不计提业绩报酬。
注：单个基金份额持有人单笔投资业绩报酬保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
[为充分提示业绩报酬计提方式，提请投资者将本段抄录在后。]
本人／本机构作为投资者已详阅并充分理解本基金合同描述的业绩报酬计提
方式及本特别说明，并自愿承担由上述业绩报酬计提方式引致的全部后果。
投资者抄录：
本人／本机构作为投资者已 x基金合同描述的业绩报酬
计提方式及本特别说明，并 由上述业绩报酬计提方式引致的全部后果。
基金投资者（自然人）
（签字）
或：基金投资者（机构）
（加盖公章并由法定代表人/负责人或授权代表签字）
日期：
年
月
日
序号 2
四、基金的基本情况
原条款： | 现条款： |
（八）基金的预警与止损： 为保护基金份额持有人的利益，本基金将基金份额净值为 0.85 元设置为预警线，将 基金份额净值为 0.80 元设置为止损线。 当基金份额净值低于或等于预警线 0.85元（该交易日称为“R 日”）时，管理人在 D+2 日内通过邮件、电话、短信或其他投资者认可的方式向基金份额持有人发出预警通知。 当基金份额净值低于或等于止损线 0.80元（该交易日称为“D 日”）时，管理人在 D+2 日开始止损操作，并在五个工作日内将持仓标的或衍生品平仓变现。该平仓操作不可逆，在所持全部非现金类资产变现前不可 停止。对于已变现部分，根据本合同第二十 | （八）基金的预警与止损： 为保护基金份额持有人的利益，本基金将基金份额净值为 0.97 元设置为预警线，将 基金份额净值为 0.95 元设置为止损线。 当基金份额净值低于或等于预警线 0.97元（该交易日称为“R 日”）时，管理人在 D+2 日内通过邮件、电话、短信或其他投资者认可的方式向基金份额持有人发出预警通知。 当基金份额净值低于或等于止损线 0.95元（该交易日称为“D 日”）时，管理人在 D+2 日开始止损操作，并在五个工作日内将持仓标的或衍生品平仓变现。该平仓操作不可逆，在所持全部非现金类资产变现前不可 停止。对于已变现部分，根据本合同第二十 |
五章的清算程序对基金进行清算。如遇因持有流通受限证券等原因导致本基金财产无法及时变现的，则变现时间顺延，待全部变现完成之日，管理人进行二次清算。 | 五章的清算程序对基金进行清算。如遇因持有流通受限证券等原因导致本基金财产无法及时变现的，则变现时间顺延，待全部变现完成之日，管理人进行二次清算。 |
序号 3
十一、基金的投资
原条款： | 现条款： |
（五）投资限制 2、按买入成本计算，持有的单只股票不得超过基金资产净值的 10%，整个基金持有的所有创业板股票不得超过基金资产净值的 30%； | （五）投资限制 2、按买入成本计算，持有的单只股票不得超过基金资产净值的 20%，整个基金持有的所有创业板股票不得超过基金资产净值的 30%； |
原条款： | 现条款： |
（五）投资限制 基金管理人自本合同生效之日起 3 个月内使本基金的投资组合比例符合本合同的有关约定。由于包括但不限于证券、期货市场波动、上市公司合并、组合规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资比例不符合本合同约定的投资限制或投资禁止政策，为被动超标。除法律法规或本合同另有约定外，基金管理人应在发生不符合法律法规或投资政策之日起的 10 个交易日内调整完毕。如发生证券停牌或其他非基金管理人可以控制的原因导致基金管理人不能履行调整义务的，则调整期限相应顺延。基金管理人应当自证 券恢复交易之日起的 10 个交易日内调整完 | （五）投资限制 基金管理人自本合同生效之日起 3 个月内使本基金的投资组合比例符合本合同的有关约定。由于包括但不限于证券、期货市场波动、上市公司合并、组合规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资比例不符合本合同约定的投资限制或投资禁止政策，为被动超标，除法律法规或本合同另有约定外，基金管理人应在发生不符合法律法规或投资政策之日起的 10 个交易日内调整完毕。如发生证券停牌或其他非基金管理人可以控制的原因导致基金管理人不能履行调整义务的，则调整期限相应顺延。基金管理人应当自证 券恢复交易之日起的 10 个交易日内调整完 |
毕，法律、行政法规、金融监管部门另有规定的，从其规定。 | 毕，法律、行政法规、金融监管部门另有规定的，从其规定。 |
原条款： | 现条款： |
（十一）基金的预警与止损： 为保护基金份额持有人的利益，本基金将基金份额净值为 0.85 元设置为预警线，将 基金份额净值为 0.80 元设置为止损线。 当基金份额净值低于或等于预警线 0.85元（该交易日称为“R 日”）时，管理人在 D+2 日内通过邮件、电话、短信或其他投资者认可的方式向基金份额持有人发出预警通知。 当基金份额净值低于或等于止损线 0.80元（该交易日称为“D 日”）时，管理人在 D+2 日开始止损操作，并在五个工作日内将持仓标的或衍生品平仓变现。该平仓操作不可逆，在所持全部非现金类资产变现前不可停止。对于已变现部分，根据本合同第二十五章的清算程序对基金进行清算。如遇因持有流通受限证券等原因导致本基金财产无法及时变现的，则变现时间顺延，待全部变现完成之日，管理人进行二次清算。 基金的止损由基金管理人负责执行，如基金管理人按照或者未按照基金合同的约定进行强制止损，由此对基金财产或基金份额持有人造成的损失，基金托管人不承担任何责任。 基金管理人特别提示：本基金设置 0.80 | （十一）基金的预警与止损： 为保护基金份额持有人的利益，本基金将基金份额净值为 0.97 元设置为预警线，将 基金份额净值为 0.95 元设置为止损线。 当基金份额净值低于或等于预警线 0.97元（该交易日称为“R 日”）时，管理人在 D+2 日内通过邮件、电话、短信或其他投资者认可的方式向基金份额持有人发出预警通知。 当基金份额净值低于或等于止损线 0.95元（该交易日称为“D 日”）时，管理人在 D+2 日开始止损操作，并在五个工作日内将持仓标的或衍生品平仓变现。该平仓操作不可逆，在所持全部非现金类资产变现前不可停止。对于已变现部分，根据本合同第二十五章的清算程序对基金进行清算。如遇因持有流通受限证券等原因导致本基金财产无法及时变现的，则变现时间顺延，待全部变现完成之日，管理人进行二次清算。 基金的止损由基金管理人负责执行，如基金管理人按照或者未按照基金合同的约定进行强制止损，由此对基金财产或基金份额持有人造成的损失，基金托管人不承担任何责任。 基金管理人特别提示：本基金设置 0.95 |
元为止损线，并不代表基金管理人完成止损后基金份额净值等于 0.80 元，根据基金管理人变现操作的交易执行情况，本基金终止日基金份额净值可能低于 0.80 元。 | 元为止损线，并不代表基金管理人完成止损后基金份额净值等于 0.95 元，根据基金管理人变现操作的交易执行情况，本基金终止日基金份额净值可能低于 0.95 元。 |
序号 4
十五、越权交易
原条款： | 现条款： |
（2）本基金的投资限制： 2）按买入成本计算，持有的单只股票不得超过基金资产净值的 10%，整个基金持有的所有创业板股票不得超过基金资产净值的 30%； | （2）本基金的投资限制： 2）按买入成本计算，持有的单只股票不得超过基金资产净值的 20%，整个基金持有的所有创业板股票不得超过基金资产净值的 30%； |
原条款： | 现条款： |
（2）本基金的投资限制： 基金管理人自本合同生效之日起 3 个月内使本基金的投资组合比例符合本合同的有关约定。由于包括但不限于证券、期货市场波动、上市公司合并、组合规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资比例不符合本合同约定的投资限制或投资禁止政策，为被动超标。除法律法规或本合同另有约定外，基金管理人应在发生不符合法律法规或投资政策之日起的 10 个交易日内调整完毕。如发生证券停牌或其他非基金管理人可以控制的原因导致基金管理人不能履行调整义务的，则调整期限相应顺延。基金管理人应当自证券恢复交易之日起的 10 个交易日内调整完 毕，法律、行政法规、金融监管部门另有规 | （2）本基金的投资限制： 基金管理人自本合同生效之日起 3 个月内使本基金的投资组合比例符合本合同的有关约定。由于包括但不限于证券、期货市场波动、上市公司合并、组合规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资比例不符合本合同约定的投资限制或投资禁止政策，为被动超标，除法律法规或本合同另有约定外，基金管理人应在发生不符合法律法规或投资政策之日起的 10 个交易日内调整完毕。如发生证券停牌或其他非基金管理人可以控制的原因导致基金管理人不能履行调整义务的，则调整期限相应顺延。基金管理人应当自证券恢复交易之日起的 10 个交易日内调整完 毕，法律、行政法规、金融监管部门另有规 |
定的，从其规定。 | 定的，从其规定。 |
序号 5
十七、基金的费用与税收
原条款： | 现条款： |
1、管理费 基金的年管理费率为 2%。计算方法如下： H＝E×2%÷N H：每日应计提的管理费 E：前一日的基金资产净值 N：当年天数 x基金的管理费自基金成立日起，每日计提，按季支付给基金管理人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在下个自然季度初十五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、托管费 基金的年托管费率为 0.05%。计算方法如下： H＝E×0.05%÷N H：每日应计提的托管费 E：前一日的基金资产净值 N：当年天数 x基金的托管费自基金成立日起，每日 计提，按季支付给基金托管人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， | 1、管理费 基金的年管理费率为 2%。计算方法如下： H＝E×2%÷N H：每日应计提的管理费 E：前一日的基金资产净值 N：当年天数 x基金的管理费自基金成立日起，每日计提，按季支付给基金管理人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在下个自然季度起按照指定的账户路径进行资金支付，直至支付完毕，基金管理人无需再出具资金划拨指令，但应对托管资金账户的现金头寸进行管理，并自行解决由于费用自动支付可能产生的其他头寸问题。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、托管费 基金的年托管费率为 0.025%。计算方法如下： H＝E×0.025%÷N H：每日应计提的托管费 E：前一日的基金资产净值 N：当年天数 |
自动在下个自然季度初十五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 3、基金服务费 本基金份额登记、基金估值核算等服务费用，年费率为 0.05%。计算方法如下： H=E×0.05%÷N H：每日应计提的基金服务费 E：前一日基金资产净值 N：当年天数 x基金的基金服务费自基金成立日起，每日计提，按季支付给服务机构。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在下个自然季度初十五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 | 本基金的托管费每日计提，按季支付给基金托管人。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在下个自然季度起按照指定的账户路径进行资金支付，直至支付完毕，基金管理人无需再出具资金划拨指令，但应对托管资金账户的现金头寸进行管理，并自行解决由于费用自动支付可能产生的其他头寸问题。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 3、基金服务费 本基金份额登记、基金估值核算等服务费用，年费率为 0.025%。计算方法如下： H=E×0.025%÷N H：每日应计提的基金服务费 E：前一日基金资产净值 N：当年天数 x基金的基金服务费每日计提，按季支付给服务机构。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在下个自然季度起按照指定的账户路径进行资金支付，直至支付完毕，基金管理人无需再出具资金划拨指令，但应对托管资金账户的现金头寸进行管理，并自行解决由于费用自动支付可能产生的其他头寸问题。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商解决。 |
原条款： | 现条款： |
5、基金管理人的业绩报酬 | 5、基金管理人的业绩报酬 |
业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬，一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬；另一类是分红时提取业绩报酬。 当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的 20%作为业绩报酬。 业绩报酬的计提方法如下： 当基金份额持有人申请赎回、基金分红或本基金终止时，管理人根据基金份额持有人每一基金份额的收益率（R）提取业绩报酬。经计算确认的业绩报酬从基金份额持有人赎回基金资金清算款中或分红款项中以现金支付。 其中，基金分红时基金参与份额（红利转投份额）的参与日重定为上一个业绩报酬提取日。当分红额不足提取业绩报酬时，以分红额为限。 A=赎回日、分红除权日或基金终止日基金累计份额净值； C=上一个业绩报酬提取日基金累计份额净值；若“上一个业绩报酬提取日”不存在，则 C 为该份额申购开放日基金累计份额净值 （申购份额）或基金份额初始面值（认购份额）； D=上一个业绩报酬提取日基金份额净值；若“上一个业绩报酬提取日”不存在， | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：业绩报酬提取时点分为固定时点提取、赎回时提取、分红时提取和合同终止时 提 取 。 固 定 时 点 提 取 是 在每自然季度末月最后一个工作日，但对于锁定期（每笔份额自认/申购起 12 个月不允许赎回, 每月按 30 个自然日计算）的份额不计提业绩报酬。赎回时提取、分红时提取、合同终止时提取是指基金份额持有人赎回基金份额和合同终止时提取业绩报酬，基金分红时提取业绩报酬。 管理人提取基金份额当期（指上一次已提取了业绩报酬的业绩报酬提取日至本业绩报酬计提日，如该份额未提取过业绩报酬，则为基金成立日（认购份额）或该份额申购对应开放日（申购份额）至本业绩报酬计提日）收益的 20%作为业绩报酬。 在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的，业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取；赎回和合同终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金中扣除。 （1）单个基金份额持有人单笔投资基金份额在固定时点提取业绩报酬的计算公式如下： 当Di,j ≤ 12 个月（每月按 30 个自然日计 算）时， PFi,j = 0； 当Di,j > 12 个月（每月按 30 个自然日计算）时， |
则 D 为该份额申购开放日基金份额净值（申购份额）或基金份额初始面值（认购份额）； E=业绩报酬； F=赎回份额或分红除权日持有份额； 收益率R = A−C × 100% D 业绩报酬计提标准为： 当 R>0％时，对超过 0%的收益部分提取 20%的业绩报酬，即 E=F×（A-C）×20%； 如果管理人已经提取业绩报酬，即使基金份额持有人赎回时净值有所下跌，则该部分已提取的业绩报酬将不退还基金份额持有人。 业绩报酬在基金份额持有人分红、赎回时或本基金清算时由基金管理人负责计算，基金托管人不承担复核义务。业绩报酬从基金份额持有人的赎回资金、分红款或清算资金中扣除后支付，由基金管理人向基金托管人发送业绩报酬划付指令，基金托管人根据基金管理人指令要求进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日后的第一个工作日或不可抗力结束日后的第一个工作日支付。 | PFi,j = Fi,j × (NAV′ − HWMi,j) × 20% PFi,j ∆Si,j = NAV （2）单个基金份额持有人单笔投资基金份额在赎回时、分红时和合同终止时提取业绩报酬的计算公式如下： PFi,j = Fi,j × (NAV′ − HWMi,j) × 20% 其中： Di,j：第 i 个基金份额持有人第 j 笔投资自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）至本计提日的存续自然天数； PFi,j：本计提日第 i 个基金份额持有人第 j 笔投资的业绩报酬； Fi,j：第 i 个基金份额持有人第j 笔投资的基金份额； NAV′：本计提日基金份额累计净值； HWMi,j：第 i 个基金份额持有人第j 笔投 资的高水位，为该笔份额上一次已提取了业绩报酬时的基金份额累计净值；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则HWMi,j为该笔份额认购/申购时基金份额累计净值； ∆Si,j：固定时点提取业绩报酬时，第 i 个基金份额持有人第 j 笔投资提取的业绩报酬对应的应调减份额； NAV：本计提日基金份额净值。 如果PFi,j计算结果为负或者为零，则该计提日第i 个基金份额持有人第j 笔投资提取的业绩报酬为零，基金管理人就该笔投资不提 取业绩报酬。 |
某计提日基金管理人计提的业绩报酬总额为该计提日所有单个基金份额持有人各笔投资业绩报酬之和，但针对固定时点提取业绩报酬的方式，对于被冻结（人民法院、人民检察院、公安机关及其他国家有权机构依法要求冻结）的基金份额则不计提业绩报酬。 注：单个基金份额持有人单笔投资业绩报酬保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。 业绩报酬由基金管理人负责计算，基金托管人不承担复核义务。基金管理人向基金托管人发送业绩报酬划付指令，基金托管人根据基金管理人指令要求进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日后的第一个工作日或不可抗力结束日后的第一个工 作日支付。 |
序号 6
二十、风险揭示
原条款： | 现条款： |
（5）基金止损风险 本基金达到止损线时，由于基金管理人强制止损带来的净值损失。 当基金份额净值达到止损线 0.80 元时，基金管理人将进行强制止损，将持仓标的或衍生品平仓变现，可能导致基金终止时基金份额净值低于 0.80 元。 | （5）基金止损风险 本基金达到止损线时，由于基金管理人强制止损带来的净值损失。 当基金份额净值达到止损线 0.95 元时，基金管理人将进行强制止损，将持仓标的或衍生品平仓变现，可能导致基金终止时基金份额净值低于 0.95 元。 |
二、本补充协议生效后，即成为基金合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本补充协议中明确所作修改的条款之外，基金合同的其余部分应完全继续有效。本补充协议与基金合同有冲突的，以本补充协议为准；本补充协议未尽事宜，以基金合同为准。
三、本补充协议生效日后，新投资人签订的基金合同将在基金合同中就上述条款直接调整，新投资人无需签订补充协议。
四、本补充协议自各方签署完成之日起生效，并持续有效至主协议终止日。
五、若由于基金管理人未及时将各基金投资者的签署情况告知基金托管人而导致托管人
无法确定补充协议生效时间，由此造成的任何形式的纠纷与托管人无关，由管理人承担由此
造成的法律后果。在无充分文件证明补充协议生效时间前，托管人将严格按照原协议履行其
托管职责。
六、本补充协议一式叁份，合同当事人各执壹份，每份具有同等的法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为xx格物 10 号量化混合证券投资私募基金基金合同之补充协议（201901）签署页。）