37、T 日:指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日; 38、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日);
建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:中信银行股份有限公司
二〇二〇年十一月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2011 年 10 月 13 日证监许可[2011]1660号文核准募集。本基金的基金合同于 2011 年 12 月 13 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。本基金是债券型基金,风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
本基金本次更新招募说明书对基金合同及托管协议修订及董事、监事、投资决策委员会成员相关信息进行更新,其他信息内容截止日为 2019 年 10 月 25 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 9 月 30 日(未经审计)。
目 录
第二十部分 《托管协议》的内容摘要 120
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 137
第二十二部分 其他应披露事项 140
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 141
第二十四部分 备查文件 142
第一部分 前言
《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)和其他有关法律法规的规定以及《建信双息红利债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。
本招募说明书阐述了建信双息红利债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
x招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、《基金合同》:指《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》及对其任何有效的修订和补充;
2、中国:指中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区);
3、法律法规:指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件;
4、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》;
5、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》;
6、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》;
7、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》;
8、元:指中国法定货币人民币元;
9、基金或本基金:指依据《基金合同》所募集的建信双息红利债券型证券投资基金;
10、招募说明书:指《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》,即用于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息,供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件,及其更新;
11、托管协议:指基金管理人与基金托管人签订的《建信双息红利债券型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充;
12、发售公告:指《建信双息红利债券型证券投资基金基金份额发售公告》;
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订;
14、《业务规则》:指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》;
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会;
16、银行监管机构:指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构;
17、基金管理人:指建信基金管理有限责任公司;
18、基金托管人:指中信银行股份有限公司;
19、基金份额持有人:指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者;
20、基金代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构;
21、销售机构:指基金管理人及基金代销机构;
22、基金销售网点:指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点;
23、注册登记业务:指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;
24、基金注册登记机构:指建信基金管理有限责任公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册登记业务的机构;
25、《基金合同》当事人:指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人; 26、个人投资者:指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金
的自然人;
27、机构投资者:指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织;
28、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构;
29、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规
或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称;
30、基金合同生效日:基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之日;
31、募集期:指自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限;
32、基金存续期:指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间;
33、日/天:指公历日;
34、月:指公历月;
35、工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
36、开放日:指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的日期;
37、T 日:指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日;
38、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日);
39、认购:指在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为;
40、发售:指在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为;
41、申购:指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间开始办理;
42、赎回:指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间开始办理;
43、巨额赎回:指在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的 10%时的情形;
44、基金账户:指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户;
45、交易账户:指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户;
46、转托管:指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务;
47、基金转换:指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管
理的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的、已开通基金转换业务的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为;
48、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式;
49、基金收益:指基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益和因运用基金财产带来的成本或费用的节约;
50、基金资产总值:指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和;
51、基金资产净值:指基金资产总值扣除负债后的净资产值;
52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程;
53、货币市场工具:指现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年
)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具;
54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介;
55、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件;
56、销售服务费:指从基金资产中计提的,用xxx双息红利债券型证券投资基金市场推广、销售以及 C 类基金份额持有人服务的费用;
57、基金份额类别:指根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同及基金份额销售区域的不同将建信双息红利债券型证券投资基金份额分为不同的类别,各类基金份额类别分别设置代码,并分别计算和公告基金份额净值;
58、A 类基金份额:指在中国内地销售且投资者认购/申购时收取前端认购/申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;
59、C 类基金份额:指在中国内地销售且投资者认购/申购时不收取前端认购
/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;
60、H 类基金份额:指在香港地区销售且投资者申购时收取前端申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;
61、香港代表:指依据香港证监会 2015 年 5 月 22 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《有关内地与香港基金互认的通函》等香港法规的规定,担任本基金在香港地区的代表,负责接收香港地区投资者的申购赎回申请、协调基金销售、向香港证监会进行报备和向香港基金投资者的信息披露和沟通工作等依据香港法规应履行的职责的机构;
62、中国:指中华人民共和国(就本基金而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区);
63、香港:指香港特别行政区;
64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;
65、基金产品资料概要:指《建信双息红利债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:xxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00 x
xxxx:xxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00 x设立日期:2005 年 9 月 19 日
法定代表人:xxx联系人:xxx
电话:000-00000000
注册资本:人民币 2 亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准设立。公司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司,65%;美国信安金融服务公司,25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。
本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会由 9名董事组成,其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会,由 6 名监事组成,其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
二、主要人员情况
1、董事会成员
xxx先生,董事长,1985 年获东北财经大学经济学学士学位,2006 年获得长江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。
2005 年 9 月出任建信基金管理公司总裁,2018 年 4 月起xxx基金管理公司董事长。
xxx先生,董事,现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专业,获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员,总行零售业务部主任科员,总行个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理,总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理,总行投资托管服务部总经理助理、副总经理,总行投资托管业务部副总经理,总行资产托管业务部副总经理。2017 年 3 月出任建信基金管理公司监事会主席, 2018 年 4 月起xxx基金管理公司总裁。
xx先生,董事,现任建信养老金管理有限责任公司总裁。1990 年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理,北京分行安华支行副行长,北京分行西四支行副行长,北京分行朝阳支行行长,北京分行个人银行部总经理,总行个人存款与投资部总经理助理、副总经理、总行个人金融部副总经理,建信养老金管理有限责任公司总裁。
xxxxx,董事,现任信安金融集团高级副总裁、信安亚洲区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济学院,获经济学学士学位,2012 年获得xxx大学和复旦大学 EMBA 工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长,新加坡电信国际有限公司业务发展总监,信诚基金公司首席运营官和代总经理,英国保诚集团(马来西亚)资产管理公司首席执行官,宏利金融全球副总裁,宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事,信安北亚地区副总裁、总裁,信安亚洲区总裁,信安金融集团高级副总裁。
xxxxx,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席执行官。1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普xxx高级审计经理,新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长,xx蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监,信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席运营官、首席执行官。
xxxxx,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理。毕业于湘潭矿业学院,获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干部,人事部办公厅办公室干部、科员,国务院稽查特派员总署稽查特派员助理兼秘书,国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任科员,国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副处长、调研员,
中国华电集团资本控股有限公司总经理助理,中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理。
xx女士,独立董事,现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。2006年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位,国家青年长江学者、全国会计领军人才、中国会计学术研究会副秘书长,2006 年至 2019 年执教于北京大学光华管理学院,现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。
xxx女士,独立董事,现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994 年毕业于对外经济贸易大学,获国际金融硕士;1996 年毕业于耶鲁大学研究生院,获经济学硕士。先后在标准xx国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务。
xxx先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业,获 EMBA 学位,全国会计领军人才,中国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会计师。1999 年 10 月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。
2、监事会成员
xxx女士,监事会主席,高级经济师,1984 年毕业于中央财政金融学院,获学士学位,2009 年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984 年加入中国建设银行,历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处长、处长、资深客户经理(技术二级),总行个人金融部副总经理,总行个人存款与投资部副总经理。2018 年 5 月起xxx基金管理公司监事会主席。
xxx女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。1990年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和xx斯以及香港地区律师从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。
xxx女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构与战略研究部经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士,2009 年获中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司,中进会计师事务所,中瑞华恒信会计师事务所。2004 年加入中国华电集团,历任中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理,中国华电集团资本控股计划财务部经理、财
务部经理,企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部经理。xx先生,职工监事,现任建信基金管理公司信息技术总监。1995 年毕业于
北京工业大学计算机应用系,获得学士学位。1995 年 8 月加入中国建设银行,历任中国建设银行北京分行信息技术部干部,信息技术管理部北京开发中心项目经理、代处长;2005 年 8 月加入建信基金管理公司,历任基金运营部总经理助理、副总经理,信息技术部执行总经理、总经理,信息技术总监兼金融科技部总经理,信息技术总监。
xx女士,职工监事,现任建信基金管理公司人力资源部总经理。2003 年 7月毕业于中国人民大学行政管理专业,获硕士学位。曾任xxxx会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005 年 8 月加入建信基金管理公司,历任人力资源部专员、主管、总经理助理、副总经理、总经理。
xx女士,职工监事,ACCA 资深会员,现任建信基金管理公司审计部总经理
。1997 年毕业于中国人民大学会计系,获学士学位;2010 年获香港中文大学工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师,华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006 年 12 月加入建信基金管理公司,历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部(二级部)总经理、审计部总经理。
3、公司高管人员
xxx先生,总裁(简历请参见董事会成员)。
xxxxx,副总裁,硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行;2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部;2005年9月加入建信基金管理公司,2015年8月6日起任副总裁,2019年7月18日起兼任首席信息官。
xxxxx,副总裁,硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公司工作;1999年7月加入中国建设银行,先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职;2006年3月加入建信基金管理公司,担任董事会秘书,并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长,2016年12月23日起任我公司副总裁。
xxx女士,副总裁,硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份有限公司工作;2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部,历任副主任科员、
业务经理、高级经理助理;2005年9月加入建信基金管理公司,历任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016年12月23日起任我公司副总裁。
xx先生,副总裁,硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究设计院工作。1998年7月加入中国建设银行总行,历任副主任科员、主任科员、秘书、高级经理级秘书,高端客户部总经理助理,财富管理与私人银行部总经理助理、副总经理,建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年8月30日加入建信基金管理有限责任公司,2018年11月13日起任副总裁;2018年11月1日起兼任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事长。
4、督察长
xxxxx,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。
5、基金经理
xx女士,固定收益投资部副总经理,硕士。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司债券投资助理;2009年4月至2011年12月xxx基金管理公司固定收益部总监助理;2012年1月至2014年5月任万家基金管理公司固定收益部总监;2014年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总经理,2015年10月29日起xxx安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于 2017年11月4日转型为建xx利灵活配置混合型证券投资基金,xx自2017年11月
4日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年1月4日xxx安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,xx自2018年1月11日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年6月1日起xxx双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月17日起xxx恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起xxx双息红利债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月7日起xxx鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
xxxxx,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员和基金经理助理。2019年7月17日起xxx纯债债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理。
本基金历任基金经理:
xxxxx:2011 年 12 月 13 日至 2018 年 2018 年 5 月 3 日。xx女士:2018 年 4 月 20 日至今。
xxxxx:2019年7月17日至今。
6、投资决策委员会成员xxx先生,总裁。
xx先生,权益投资部执行总经理。xxxx,固定收益投资部总经理。xx先生,研究部总经理。
xx女士,权益投资部首席策略官。 xx女士,固定收益投资部副总经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。三、基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规行为的发生;
2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。五、、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员
,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
(2)独立性原则。公司设立独立的督察长与内控合规部门,并使它们保持高度的独立性与权威性。
(3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
(4)有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发,主要通过对工作流程的控制,进而实现对各项经营风险的控制。
(5)防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门
,在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格的批准程序和监督处罚措施。
(6)适时性原则。公司内部风险控制制度的制定,应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
2、内部控制的主要内容
(1)控制环境
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会下设立了审计与风险控制委员会,负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估,对公司监察稽核制度的有效性进行评价,监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评价公司的财务表现,保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会,就基金投资等发表专业意见及建议。另外,在公司高级管理层下设立了风险管理委员会,负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究,制定相应的控制制度,并实行相关的风险控制措施。
此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
(2)风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
(3)操作控制
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。
(4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。
(5)监督与内部稽核
x公司设立了独立于各业务部门的内控合规部,履行监督、稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定期不定期出具监察稽核报告。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度
。
第四部分 基金托管人
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号法定代表人:xxx
xx时间:1987 年 4 月 20 日组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35 亿元人民币存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号
联系人:中信银行资产托管部联系电话:0000000000
传真:000-00000000
客服电话:95558
网址:xxxx.xxxxxx.xxx
经营范围:保险兼业代理业务(有效期至 2020 年 09 月 09 日);吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行(000000.XX、0000.XX)成立于 1987 年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并
以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007 年 4 月,本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所 A+H 股同步上市。
本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实业并举的独特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、市场导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方案,向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务,全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。
截至 2018 年末,本行在国内 146 个大中城市设有 1,410 家营业网点,同时在境内外下设 6 家附属公司,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司和xx金银行。其中,中信国际金融控股有限公司子公司中信银行(国际)有限公司,在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有 38 家营业网点。信银(香港)投资有限公司在香港和中国内地设有 3 家子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。xx金银行在哈萨克xx设有 6 家营业网点和 1 个私人银行中心。
30 多年来,本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过 30 余年的
发展,本行已成为一家总资产规模超 6 万亿元、员工人数近 6 万名,具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。2018 年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌 500 强排行榜”中排名第 24 位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界 1000 家银行排名”中排名第 27 位。
二、主要人员情况
xxx先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于 2018 年 9 月加入本行董事会。x先生自 2014 年 8 月起任本行党委委员,2014 年 11 月起任本行副行长,2017 年 1 月起兼任本行财务总监,2019 年 2 月起任本行党委副书记。x先生现同时担任信银(香港)投资有限公司、中信银行(国际)有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前,方先生于 2013 年 5 月至 2015 年 1 月任本行
金融市场业务总监,2014 年 5 月至 2014 年 9 月兼任本行杭州分行党委书记、行长;2007 年 3 月至 2013 年 5 月任本行苏州分行党委书记、行长;2003 年 9 月至 2007年 3 月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长;1996 年 12 月至 2003 年 9月在本行杭州分行工作,历任信贷部科长、副总经理,富阳支行行长、党组书记,国际结算部副总经理,零售业务部副总经理,营业部总经理;1996 年 7 月至 1996
年 12 月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任;1992 年 12 月至 1996 年 7 月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工作,历任信贷员、经理、总经理助理;1991年 7 月至 1992 年 12 月在浙江银行学校任教师。x先生为高级经济师,毕业于北京大学,获高级管理人员工商管理硕士学位,拥有二十余年中国银行业从业经验。
xx先生,中信银行副行长,分管托管业务。xxx自 2015 年 7 月起任本行党委委员,2015 年 12 月起任本行副行长。此前,xxx 2011 年 3 月至 2015 年 6月任中国建设银行江苏省分行党委书记、行长;2006 年 7 月至 2011 年 2 月任中
国建设银行河北省分行党委书记、行长;1982 年 8 月至 2006 年 6 月在中国建设银行河南省分行工作,历任计财处副处长,信阳分行副行长、党委委员,计财处处长,郑州市铁道分行党委书记、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。x先生为高级经济师,研究生学历,管理学博士。
xxx先生,中信银行资产托管部副总经理(主持工作),硕士研究生学历。xxx 2018 年 1 月至 2019 年 3 月,任本行金融同业部副总经理;2015 年 5 月至 2018 年 1 月,任本行长春分行副行长;2013 年 4 月至 2015 年 5 月,任本行机构
业务部总经理助理;1996 年 7 月至 2013 年 4 月,就职于本行北京分行(原总行营业部),历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。
三、基金托管业务经营情况
2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。
截至 2019 年三季度末,中信银行托管 138 只公开募集证券投资基金,以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,托管总规模达到 8.93 万亿元人民币。
四、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。
2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等
,从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
x基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台
住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层法定代表人:xxx
联系人:xxx
电话:000-00000000
(2)网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业务, 具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址: xxx.xxxxxxx.xx。
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼(长安兴融中心)
法定代表人:田国立客服电话:95533
(2)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人:xxx
客服电话:95588
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人:xxx
客户服务电话:95599
(4)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人:xxx
客服电话:95558
网址:xxxx.xxxxxx.xxx
(5)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号(邮政编码:200120)
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号(邮政编码:200120)法定代表人:任德奇(代)
客服电话:95559
(6)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人:xx
客户服务电话:95568
(7)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:xxx客户服务电话:95526
(8)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:xxx
客户服务电话:95555(或拨打各城市营业网点咨询电话)网址:xxx.xxxxxxxx.xxx
(9)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人:xxx
(10)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号办公地址:天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人: xxx
客服电话:95541
(11)上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:高国富客服电话:95528
(12)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
法定代表人:xx
客户服务热线:400-166-1188 网址:xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/
(13)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人:xx
客户服务电话: 0000000000
网址:http:// www. Xxxxxxx.xxx
(14)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室法定代表人:冷飞
客户服务热线:021-50810673
(15)腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:xxx
客户服务热线:95017(拨通后转 1 再转 6)
网址:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/
(16)北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼法定代表人:xxx
客户服务热线:95055-9
网址:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/
(17)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室法定代表人:xxx
客户服务电话:000-000-0000
(18)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元法定代表人:xx
客户服务电话: 0000000000
网址:http:// xxx.xxxxxx.xx,http:// xxx.xxxxx.xxx
(19)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市xx区龙田路 190 号 2 号楼 2 层法定代表人:其实
客户服务电话: 0000000000
(20)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室法定代表人:xxx
xx服务电话: 000-000-0000
(21)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室法定代表人:xxx
客户服务电话: 0000000000
(22)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区xx路526号2幢220室法定代表人:xxx
客户服务电话: 000-000-0000
(23)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室法定代表人:xxx
客户服务电话:000-000-0000 网址:http:// xxx.0xxxxx.xxx
(24)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人:xxx
客户服务热线:000-000-0000
网址:http:// xxx.xxxxxxxx.xxx.xx
(25)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层
5312-15 单元
法定代表人:xxx
客户服务热线:400-021-8850
(26)南京xx基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区xx大道 1-5 号法定代表人:xxx
客户服务热线:95177
(27)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室法定代表人:xx
客户服务电话:0000000000
(28)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人:王伟刚
客户服务热线:010-56282140
(29)北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室法定代表人:xx
客户服务电话:0000000000
网址:http:// xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
(30)北京xxx华基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 A 座 1504/1505 室。法定代表人:xxx
客户服务热线:000-000-0000
(31)天津国美基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层法定代表人:xxx
客户服务热线:400-111-0889
(32)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人:赵芯蕊
客户服务热线:010-62675369
网址:xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxx/xxxxxxx
(33)北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 5 层 505 室法定代表人:曲阳
客户服务热线:000-000-0000
(34)上海万得基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区xx路 1500 号万得大厦 11 楼法定代表人: xxx
客户服务热线:000-000-0000
网址:http:// xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx
(35)上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市xx区西藏中路 336 号 1807-5 室法定代表人:xx
客户服务电话:000-000-0000
(36)北京微动利基金销售有限公司
注册地址:北京市xxx区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人:季长军
客户服务电话:000-000-0000
网址: http:// xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx
(37)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元法定代表人:xxx
客户服务电话:000-000-0000
网址:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/
(38)深圳富济基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04
单位
法定代表人:xxx
xx服务电话:0000-00000000
(39)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元法定代表人:xxx
客户服务电话:000-000-0000
网址:http:// xxx.xxxxxxx.xxx /
(40)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室法定代表人:xx
客户服务热线:000-000-0000
(41)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人:xx
客户服务热线:020-89629066网址:xxxx://xxx.xxxxxx.xx/
(42)奕丰金融基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:XXX XXX XXXX
客户服务热线:000-000-0000
网址:https:// xxx.xxxxxxx.xxx.xx
(43)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:xxx
客户服务热线:0000-000-000
(44)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室法定代表人:xxx
客户服务热线:000-000-0000
(45)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼法定代表人:xx
客户服务热线:95357
(46)和谐保险销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302
法定代表人:xx
客户服务热线:95569
(47)国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路 618 号办公地址:上海市延平路 135 号
法定代表人:xx(代)客服电话:000-0000-000
(48)中信证券股份有限公司
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层法定代表人:xxx
客服电话:95558
(49)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人:xxx
客服电话:0000-00000网址:xxx.xxxx.xxx.xx
(50)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人:xxx
(51)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层法定代表人:霍达
客户服务热线:95565、4008888111网址:xxx.xxxxxx.xxx.xx
(52)长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层法定代表人:xx
客服电话:0000-00000000
(53)海通证券股份有限公司住所:上海市广东路 689 号 法定代表人:xxx
客户服务电话:000-0000-000,(021)962503网址:xxx.xxxxx.xxx
(54)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人:xxx
客户服务电话:0000-000-000公司网址:xxx.00000.xxx
(55)中信建投证券有限责任公司
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人:xxx
客户服务电话:000-0000-000公司网址:xxx.xxx000.xxx
(56)华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人:周易
客户咨询电话:000-00000000网址:xxx.xxxx.xxx.xx
(57)中泰证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路 128 号法定代表人:xx
客户服务热线:95538
(58)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市人民大街 138-1 号法定代表人:xxx
客户服务电话:0000-00000、0000-00000000
(59)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室法定代表人:xxx
客户服务电话: 0000000000
(60)广发证券股份有限公司
住所:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼法定代表人:xxx
客户服务电话:000-00000网址:xxx.xx.xxx.xx
(61)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层法定代表人:黄金琳
客服热线:0591-96326
(62)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心法定代表人:xxx
客服热线:000-000-0000
(63)兴业证券股份有限公司注册地址:福州市湖东路 99 号法定代表人:xxx
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(64)财富证券股份有限公司
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(65)东海证券有限责任公司
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(66)xxx源证券有限公司
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(67)xxx源西部证券有限公司
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(68)国元证券股份有限公司 注册地址:合肥市寿春路 179 号法定代表人:xx
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(70)上海证券有限责任公司
注册(办公)地址:上海市西藏中路 336 号法定代表人:xxx
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(71)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人:xxx
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(72)上海长量基金销售投资顾问有限公司
地址:上海浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人:xxx
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(73)中信期货有限公司
地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305
、14 层
法定代表人:xx
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(74)北京植信基金销售有限公司法定代表人:xxx
地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号楼客户服务电话: 0000-000-000
(75)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人:xxx
客户服务电话:0000-000-0000网址:xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx
(76)华融证券股份有限公司法定代表人:xxx
地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层客服电话:95390
(77)民生证券投资有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层法定代表人:xxx
客户服务热线:95376/000-000-0000网址:xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxx
(78)天风证券股份有限公司法定代表人:xx
客户服务热线:000-000-0000网址:xxxx://xxx.xxxx.xxx/
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售
x基金,并在基金管理人网站公示。二、注册登记机构
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层法定代表人:xxx
联系人:xxx
电话:000-00000000
三、出具法律意见书的律师事务所名称:北京德恒律师事务所
住所:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层负责人:xx
联系人:xxx
电话:010-00000000传真:010-65232181
经办律师:xxx、xxx
x、审计基金资产的会计师事务所
名称:xxxx会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室执行事务合伙人:xxx
联系电话:(010)00000000传真:(010)85188298
联系人:xxx
x办注册会计师:xx、xxx。
第六部分 基金的募集
一、基金募集的依据
x基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集。
本基金募集申请已经中国证监会 2011 年 10 月 13 日证监许可[2011]1660 号文核准。
二、基金类型
债券型证券投资基金三、基金的运作方式契约型、开放式。 四、基金存续期间 不定期。
五、基金的面值
x基金每份基金份额的发售面值为人民币 1.00 元。六、募集方式
x基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。七、募集期限
x基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。
本基金自 2011 年 11 月 21 日至 2011 年 12 月 9 日进行发售。如果在此期间届满时未达到本招募说明书第七章第(一)条规定的基金备案条件,基金可在募集期限内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
八、募集对象
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
九、募集场所
x基金通过销售机构办理基金销售业务的网点向投资者公开发售。
具体募集场所见基金份额发售公告。基金管理人可以根据情况增加其他代销
机构,并另行公告。十、认购安排
1、认购时间:本基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售,具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。
2、投资者认购应提交的文件和办理的手续:
详见基金份额发售公告及销售机构发布的相关公告。
3、认购原则和认购限额:认购以金额申请。投资者认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交付认购款项,投资者可以多次认购本基金份额。代销网点每个基金账户每次认购金额不得低于 1,000 元人民币,代销机构另有规定的,
从其规定。直销机构每个基金账户首次认购金额不得低于 5 万元人民币,已在直销机构有认购本基金记录的投资者不受上述认购最低金额的限制,单笔追加认购最低金额为 1,000 元人民币。
当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤消。十一、认购费用
x基金认购费率如下表所示。
认购金额 | 认购费率 |
M<100 万元 | 0.6% |
100 万元≤M<500 万元 | 0.4% |
M≥500 万元 | 1000 元/笔 |
注:M 为认购金额。
本基金认购费由认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资者可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。
十二、认购份数的计算
x基金的认购价格为每份基金份额 1.00 元。
有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资者所有,如基金合同生效,则折算为基金份额计入投资者的账户,利息和具体份额以注册登记机构的记录为准。
基金份额的认购份额计算方法:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
例:某投资者投资 5 万元认购本基金,如果认购期内认购资金获得的利息为 5
元,则可得到的认购份额为:
净认购金额=50,000/(1+0.6%)=49,701.79 元认购费用=50,000-49,701.79=298.21 元
认购份额=(49,701.79+5)/1.00=49,706.79 份
即:投资者投资 5 万元认购本基金,则其可得到 49,706.79 份基金份额。 认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。十三、认购的方法与确认
1、认购方法
投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续,由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。
2、认购确认
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。
十四、募集资金利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息,在基金合同生效后折算为基金份额归基金份额持有人所有,不收取认购费用。利息以注册登记机构的记录为准。
计算结果按照四舍五入方式,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
十五、募集资金
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
基金募集期间的信息披露费、会计师x、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
十六、募集结果
截至 2011 年 12 月 9 日,基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为人民币 1,951,604,406.33 元。本次募集认购资金在募集期间产生的利息共计人民币 73,206.37 元。本次募集有效认购户数为 10,908 户,按照每份基金份额初始面值人民币 1.00 元计算,募集期募集资金及利息结转的基金份额共计 1,951,677,612.70 份,已全部计入投资者基金账户
,归投资者所有。本次募集所有资金已全额划入本基金在基金托管人中信银行股份有限公司开立的建信双息红利债券型证券投资基金托管专户。
第七部分 《基金合同》的生效
一、基金备案的条件
1、基金募集期限届满,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币,并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下,基金管理人应当自募集期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,《基金合同》生效。
2、基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
3、本基金《基金合同》生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金《基金合同》生效后折成基金份额,归基金份额持有人所有。利息转成基金份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
二、基金募集失败时的处理方式
1、基金募集期限届满,未达到《基金合同》生效条件,或基金募集期内发生不可抗力使《基金合同》无法生效,则基金募集失败。
2、如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,基金管理人在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。
三、基金存续期间异常情况的处理
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
基金合同生效后的存续期内,出现以下情形之一时,在依法履行有关程序后,本基金将与本基金管理人管理的其他债券型基金进行合并:
1、基金份额持有人数量连续 60 个工作日达不到 200 人;
2、基金资产净值连续 60 个工作日低于 3,000 万元;
3、本基金前十大基金份额持有人所持份额数在本基金全部份额数中所占比例
连续 60 个工作日达到 90%以上。
法律法规另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、基金份额类别:
建信双息红利债券型证券投资基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 H 类基金份额分别设置代码,并分别计算和公告基金份额净值。各类基金份额净值的计算公式为计算日某类基金资产净值除以计算日发售在外的该类基金份额总数。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。二、申购与赎回办理的场所
x基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的代销机构。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所按销售机构提供的其他方式办理 A 类基金份额、C 类基金份额的申购与赎回。销售机构名单和联系方式见上述第五章第一条。
本基金在香港地区销售 H 类基金份额的销售机构为经香港证监会批准的,具备基金销售资格的由香港代表或者基金管理人选聘的相关销售机构。
基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。
三、申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及时间
投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。
在基金开放日,投资者提出的 A 类份额和 C 类份额申购、赎回申请时间应在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间(目前为下午 3:00)之前,其基金份额申购、赎回的价格为当日的价格;如果投资人提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后,其基金份额申购、赎回的价格为下一开放日的价格。
H 类份额的开放日的规定,具体请见招募说明书补充文件。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
2、申购与赎回的开始时间
x基金自《基金合同》生效日后不超过 3 个月的时间起开始办理申购。本基金自《基金合同》生效日后不超过 3 个月的时间起开始办理赎回。
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前至少 2 个工作日在指定媒介公告
。
四、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份
额的基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、“先进先出”原则,即在基金份额持有人赎回 A 类及 C 类基金份额、基金管理人对该基金份额持有人的基金份额进行赎回处理时,认购、申购确认日期在先的该类基金份额先赎回,认购、申购确认日期在后的该类基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
五、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
T 日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在 T+2 日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。基金发售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
H 类基金份额的开放日与A 类\C 类基金份额的开放日有所不同,因此本基金 H
类基金份额的投资者向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况的具体时间见招募说明书补充文件的规定。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。
投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在 T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。
六、申购与赎回的数额限制
1、中国代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为 10 元人民币,代销机构另有规定的,从其规定;本基金管理人直销柜台每个基金账户首次最低申购金额、单笔申购最低金额均为 10 元人民币;通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时,最低申购金额、定投最低金额均为 10 元人民币;
2、基金份额持有人在中国销售机构赎回 A 类或 C 类基金份额时,每次赎回申请不得低于 10 份该类基金份额。本基金 H 类基金份额最低赎回份额限制见招募说明书补充文件。
3、本基金 A 或 C 类基金份额没有最低持有份额限制,H 类基金份额的最低持有份额限制见招募说明书补充文件。
4、基金管理人可以规定投资者首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告;
5、基金管理人可以规定投资者每个交易账户的最低基金份额余额。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告;
6、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限、单个投资人当日申购金额上限。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告;
7、基金管理人可以规定基金总规模上限、当日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
8、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告;
9、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
七、申购费与赎回费
1、A 类基金份额申购费、赎回费
(1)投资者在申购本基金 A 类基金份额时收取申购费用,申购费率随申购金额增加而递减;投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示:
情形 | 申购费率 |
M<100 万元 | 0.8% |
100 万元≤M<500 万元 | 0.5% |
M≥500 万元 | 1000 元/笔 |
注:M 为申购金额
x基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
(2)本基金 A 类基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低,具体赎回费率如下表所示:
持有期限 | 赎回费率 |
持有期<7 日 | 1.5% |
7 日≤持有期<1 年 | 0.1% |
1 年≤持有期<2 年 | 0.05% |
持有期≥2 年 | 0% |
注:1 年指 365 天。
对于 A 类份额,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全
额计入基金财产;对持有期长于 7 日的基金份额所收取的赎回费,赎回费的 25%应归基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式,或者调低赎回费率,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、C 类基金份额申购费、赎回费
(1)C 类基金份额无申购费。
(2)本基金 C 类收费模式赎回费率随持有期限的增加而递减,标准如下:
C 类赎回费率 | 持有期<7 日 | 1.5% |
7 日≤持有期<30 日 | 0.5% | |
N≥30 天 | 0 |
注: N 为基金份额持有期限;1 年指 365 天。
对于 C 类份额,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并按照持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产,赎回费用的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对持续持有期少于 30 日的投资人,将赎回费全额计入基金财产。
3、H 类基金份额申购费、赎回费
(1)投资者在申购本基金 H 类基金份额时收取申购费用,本基金 H 类基金份额的申购费率最高为 5%,各销售机构各根据销售情况自行确定其申购费率。
本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
(2)本基金 H 类基金的赎回费率为 0.025%。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并全额计入基金资产。在法律法规允许的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式,或者调低赎回费率,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、本基金的 A 类基金份额及 H 类基金份额在申购时收取申购费,赎回收取赎回费;C 类基金份额从该类别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费、赎回时根据持有期限收取赎回费。
5、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调低申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
八、申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。
(1)A 类基金份额和 C 类基金份额申购份额的计算方式如下:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额的基金份额净值
(2)H 类基金份额申购份额的计算方式如下:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额的基金份额净值香港各销售机构另有规定的,从其规定。
申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
例一:某投资人投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额,假设申购当日基金份额净值为 1.05 元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50000/(1+0.8%)=49603.17 元申购费用=50000-49603.17=396.83 元
申购份额=49603.17/1.05=47241.11 份
即:投资人投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.05 元,则其可得到 47241.11 份 A 类基金份额。
例二:某投资人投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日基金份额净值为 1.05 元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50000/(1+0%)=50000 元申购费用=50000-50000=0 元
申购份额=50000/1.05=47619.05 份
即:投资人投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.05 元,则其可得到 47619.05 份 C 类基金份额。
例三:某投资人投资 5 万元申购本基金的 H 类基金份额,假设投资人申购 H
类基金份额的销售机构确定的申购费率为 0.8%,且申购当日基金份额净值为 1.05
元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50000/(1+0.8%)=49603.17 元申购费用=50000-49603.17=396.83 元
申购份额=49603.17/1.05=47241.11 份
即:投资人投资 5 万元申购本基金的 H 类基金份额,假设申购当日 H 类基金份额净值为 1.05 元,则其可得到 47241.11 份 H 类基金份额。
2、赎回净额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。其中:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额−赎回费用
赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位;赎回净额结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
例一:某投资人赎回本基金 10000 份 A 类基金份额,赎回适用费率为 0.1%,假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.148 元,则其可得净赎回金额为:
赎回总金额=10000×1.148=11480 元赎回费用=11480×0.1%=11.48 元
净赎回金额=11480-11.48=11468.52 元
即:投资人赎回本基金 10000 份 A 类基金份额,假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.148 元,则可得到的净赎回金额为 11468.52 元。
例二:某投资人赎回本基金 10000 份 C 类基金份额,假设持有期大于 30 天,则赎回适用费率为 0%,假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.148 元,则其可得净赎回金额为:
赎回总金额=10000×1.148=11480 元赎回费用=11480×0%=0 元
净赎回金额=11480-0=11480.00 元
即:投资人赎回本基金 10000 份 C 类基金份额,假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.148 元,持有期大于 30 天,则可得到的净赎回金额为 11480.00 元。
例三:某投资人赎回本基金 10000 份 H 类基金份额,假设赎回当日 H 类基金份额净值为 1.148 元,则其可得净赎回金额为:
赎回总金额=10000×1.148=11480 元赎回费用=11480×0.025%=2.87 元
净赎回金额=11480-2.87=11477.13 元
即:投资人赎回本基金 10000 份 H 类基金份额,假设赎回当日 H 类基金份额净值为 1.148 元,则可得到的净赎回金额为 11477.13 元。
3、基金份额净值计算
T 日各类基金份额净值的计算公式为计算日某类基金资产净值除以计算日发售在外的该类基金份额总数。基金份额净值单位为人民币元,计算结果保留到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入。
T 日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
九、申购与赎回的注册登记
投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前在指定媒介公告。
十、巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
x基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的 10%时,即认为发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。香港销售机构对持有的 H 类基金份额投资者的选择权另有规定的,按其规定办理。
部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
若本基金发生巨额赎回、在单个 A 类基金份额或 C 类基金份额持有人超过上一日基金总份额 20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人有权对于该基金份额持有人当日超过上一日基金总份额 20% 以上的那部分赎回申请进行延期办理,对于该基金份额持有人其余赎回申请部分 ,基金管理人有权根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
(3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定通过指定媒介刊登公告。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。
本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介公告。
十一、拒绝或暂停申购的情形及处理
除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝某一类或多类基金投资者的全部或部分申购申请:
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;
3、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基
金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形;
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请或基金转换入申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%,或者变相规避前述 50%比例要求的情形时。
7、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。
如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 ,被拒绝的申购款项将全额退还投资者。发生上述 1 到 5 项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。
在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,并依照有关规定在指定媒介公告。
除基金合同中规定的拒绝或暂停申购情形外,当发生以下情形时,本基金管理人可拒绝或暂停接受 H 类别基金份额的申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项(不含利息)将退还给投资人。
(1)全部内地互认基金的人民币跨境金额达到或超过国家规定的总额度;
(2)H 类别基金规模占基金资产的比例高于 50%。
发生上述暂停申购情形时,基金管理人应立即向中国证监会、香港证监会备案并通知香港代表,由香港代表或基金管理人告知香港销售机构,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
十二、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停某一类或多类基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项:
1、不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项;
2、证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
3、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难;
4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施;
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的,基金管理人应按规定向中国证监会备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。
同时,在出现上述第 3 款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不超过 20 个工作日,并在指定媒介公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
暂停基金的赎回,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介刊登暂停赎回公告。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在指定媒介上公告。
十三、基金转换
x基金 H 类基金份额暂未开通基金转换业务,基金管理人可以根据相关法律、法规以及本基金《基金合同》的规定决定开办本基金 H 类基金份额和基金管理人管理的、已开通基金转换业务的其他基金之间进行转换业务。基金转换的数额限制、转换费率等具体事项可以由基金管理人届时另行规定且公告,并提前告知基金托管人与其他相关机构。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
通过主动管理债券组合,力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。
二、投资范围
x基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于 80%,投资于权益类资产占基金资产的比例不高于 20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
三、投资理念
x基金重点投资于高债息固定收益类投资品种,同时在固定收益类资产所提供的稳健收益基础上,适当投资于具备良好盈利能力、红利回报的上市公司所发行的股票,追求稳定的债息收入、红利收入和长期的资本增值。
四、投资策略
x基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。同时在固定收益资产所提供的稳健收益基础上,适当进行股票投资,本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充,以本金安全为最重要因素。本基金管理人力求综合发挥固定收益、股票及金融衍生产品投资研究团队的力量,通过专业分工细分研究领域,立足长期基本因素分析,从利率、信用等
角度进行深入研究,形成投资策略,优化组合,获取可持续的、超出业绩比较基准的投资收益。
(一)大类资产配置策略
x基金在《基金合同》约定的范围内实施稳健的整体资产配置,根据各项重要经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市估值水平和债市收益率情况及风险分析,进行灵活的大类资产配置进而在固定收益类资产、权益类资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。
具体来说,本基金的资产配置具体流程如下:
1、根据各项重要经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期;
2、进行流动性及资金流向的分析,确定中、短期的市场变化方向;
3、计算股票市场、债券市场估值水平及风险分析,评价不同市场的估值优势
;
4、对不同调整方案的风险、收益进行模拟,确定最终资产配置方案。
(二)债券投资策略
1、债券投资组合策略
x基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上,采用久期管理和信用风险
管理相结合的投资策略。
在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差和信用风险管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。
(1)久期调整
x基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,进而确定组合整体久期和调整范围。
(2)收益率曲线形变预测
收益率曲线形状的变化将直接影响本基金组合中长、中、短期债券的搭配。本基金将结合收益率曲线变化的预测,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。
(3)信用利差和信用风险管理
信用利差管理策略决定本基金资产在不同类属债券资产间的配置策略。本基
金将结合不同信用等级债券在不同市场时期的利差变化及收益率曲线变化调整公司债、企业债、金融债、政府债之间的配置比例。
本基金还将综合评估不同行业以及单个企业的公司债或短期融资券在不同经济周期收益率及违约率变化情况,以决定不同行业公司债或短期融资券的投资比例。
(4)回购套利
x基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率。比如运用跨市场套利、回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等。
2、个券选择策略
在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、隐含期权价值评估、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。
具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象:
(1)利率预期策略下符合久期设定范围的债券;
(2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债券
;
(3)在信用评级等因素基本一致的前提下,高债息的债券;
(4)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型
或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;
(5)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率和投资溢价率合理、有一定下行保护的可转债;
(6)在合理估值模型下,预期能获得较高风险-收益补偿且流动性较好的资产支持证券。
3、可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。
(三)股票投资策略
x基金可以投资的股票包括一级市场新股申购、持有可转债转股所得股票、
二级市场股票。
1、新股申购策略
x基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。
2、股票二级市场投资策略
x基金可适当参与股票二级市场投资,增强基金资产收益。本基金股票投资部分将重点投资于具有持续分红特征的“红利股”,所谓“红利股”一般是指具有良好稳定的分红政策和意愿、持续良好的盈利及分红能力的上市公司。
本基金将采取“自下而上”的方式精选个股。选取过去两年连续现金分红且现金股息率(税后)均大于 0 的上市公司形成备选库。在此基础上,对于纳入备选库的股票,本基金将全面考察上市公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征,同时综合利用市盈率(P/E)、市净率(P/B)和折现现金流(DCF)等估值方法对公司的投资价值进行分析和比较,挖掘具备中长期持续增长或阶段性高速成长、且股票估值水平偏低的上市公司来构建本基金的核心股票库。
3、本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。
(四)资产支持证券等品种投资策略
包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值,以合理价格买入并持有。
(五)权证投资策略
x基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
五、投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;
(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则基金管理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
x基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%;
(2)本基金管理人管理的所有基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(3)本基金投资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%;
(4)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%
;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的 0.5%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不超过该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的
比例,不超过本基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,市值不超过本基金资产净值的 20%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不超过各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10)本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;
(11)本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(12)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(16)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(17)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第(9)、(11)、(14)、(15)项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,
以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,则本基金在依法履行有关程序后不受上述规定的限制。
法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,本基金将从其规定。六、业绩比较基准
x基金的业绩比较基准为:90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。
本基金为债券型证券投资基金,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于债券的资产占基金资产的比例不低于 80%,在实际投资运作中,本基金债券投资比例均值约为 90%,故本基金采取 90%作为复合业绩比较基准中衡量债券投资业绩的权重,相应将 10%作为衡量权益类投资业绩的权重。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001 年12 月31 日推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势,测算债券投资回报率水平,判断债券供求动向提供了很好的依据。因此,本基金债券投资的业绩比较基准选择中国债券总指数收益率。
中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高
、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的 100 只股票作为样本,以反映 A 股市场高红利股票的整体状况和走势。因此,本基金权益类证券品种的业绩比较基准选择中证红利指数收益率。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,本基金可以变更业绩比较基准并及时公告。
七、风险收益特征
x基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
八、投资决策体制和流程
1、投资决策体制
x基金管理人建立了包括投资决策委员会、投资管理部、研究部、交易部等部门的完整投资管理体系。
投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构,根据基金合同、法律法规以及公司有关规章制度,确定公司所管理基金的投资决策程序、权限设置和投资原则;确定基金的总体投资方案;负责基金资产的风险控制,审批重大投资事项;监督并考核基金经理。投资管理部及基金经理根据投资决策委员会的决策,构建投资组合、并负责组织实施、追踪和调整,以实现基金的投资目标。研究部提供相关的投资策略建议和证券选择建议,并负责构建和维护股票池。交易部根据基金经理的交易指令,进行基金资产的日常交易,对交易情况及时反馈。
2、投资流程
研
究报
告
投资实施
汇报、建议
投资策略
投资目标投资方案
研究报告
研
究报
告
投
资反
馈
日
常管
理
反
馈
交
易指
令
成交回报
交易部
基金经理
投资管理部
研究部
投资决策委员会
基金会计
x基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制,具体的投资管理流程如下图所示。
监察稽核 | 风险管理部监察稽核部 | |
绩效评估 | ||
监察稽核 |
(1)研究分析
基金投资管理流程示意图
基金管理人的研究和投资部门广泛地参考和利用外部的研究成果,了解国家宏观货币和财政政策,对资金利率走势及信用债券发行人的信用风险进行监测,并建立相关研究模型。基金管理人的研究部门撰写宏观策略报告、利率监测报告、
债券发行人资信研究报告以及拟投资上市公司投资价值分析报告等,作为投资决策的重要依据。
基金管理人的研究和投资部门定期或不定期举行投资研究联席会议,讨论宏观经济环境、利率走势、债发行人信用级别变化以及拟投资上市公司情况等相关问题,作为投资决策的依据。
(2)投资决策
投资决策委员会根据基金合同、相关法律法规以及公司有关规章制度确定基金的投资原则以及基金的资产配置比例范围,审批总体投资方案以及重大投资事项。
基金经理根据投资决策委员会确定的投资对象、投资结构、持仓比例范围等总体投资方案,并结合研究人员提供的投资建议、自己的研究与分析判断、以及基金申购赎回情况和市场整体情况,构建并优化投资组合。对于超出权限范围的投资,按照公司权限审批流程,提交主管投资领导或投资决策委员会审议。
(3)交易执行
交易部接受基金经理下达的交易指令。交易部接到指令后,首先应对指令予以审核,然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或者不合规的,交易部可以暂不执行指令,并即时通知基金经理或相关人员。
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项交易的判断和建议,以便基金经理及时调整交易策略。
(4)投资回顾
绩效评估小组定期对基金绩效进行评估。基金经理定期向投资决策委员会回顾前期投资运作情况,并提出下期的操作思路,作为投资决策委员会决策的参考。
九、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。
十、基金的融资融券
x基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 9 月 30 日止,本报告中财务资料未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 4,637,402.00 | 0.74 |
其中:股票 | 4,637,402.00 | 0.74 | |
2 | 基金投资 | - | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 596,477,844.70 | 95.80 |
其中:债券 | 596,477,844.70 | 95.80 | |
资产支持证券 | - | 0.00 | |
4 | 贵金属投资 | - | 0.00 |
5 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
6 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融 资产 | - | 0.00 | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,943,216.93 | 0.31 |
8 | 其他资产 | 19,581,570.06 | 3.14 |
9 | 合计 | 622,640,033.69 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 3,057,252.00 | 0.65 |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | - | - |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储 | - | - |
和邮政业 | |||
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | 1,580,150.00 | 0.34 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 4,637,402.00 | 0.99 |
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
)
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元 | 占基金资产净值比例( %) |
1 | 000998 | 隆平高科 | 243,800 | 3,057,252.00 | 0.65 |
2 | 600837 | 海通证券 | 110,500 | 1,580,150.00 | 0.34 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 30,935,417.30 | 6.60 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 108,802,000.00 | 23.21 |
其中:政策性金融债 | 108,802,000.00 | 23.21 | |
4 | 企业债券 | 254,546,428.90 | 54.31 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | 202,118,000.00 | 43.12 |
7 | 可转债(可交换债) | 75,998.50 | 0.02 |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 596,477,844.70 | 127.26 |
)
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元 | 占基金资产净值比例 (%) |
1 | 190205 | 19 国开 05 | 700,000 | 68,775,000.00 | 14.67 |
2 | 101675010 | 16 文投 MTN001 | 400,000 | 37,536,000.00 | 8.01 |
3 | 1880242 | 18 海宁城投债 | 300,000 | 31,452,000.00 | 6.71 |
4 | 122316 | 14 赣粤 01 | 300,000 | 31,251,000.00 | 6.67 |
5 | 101800824 | 18 淮南矿 MTN002 | 300,000 | 30,657,000.00 | 6.54 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细无。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
(2)本基金投资股指期货的投资政策无。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策无。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
(3)本期国债期货投资评价无。
11、投资组合报告附注
(1)本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调
查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
(3)其他各项资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 179,948.83 |
2 | 应收证券清算款 | 5,565,775.31 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 13,819,668.45 |
5 | 应收申购款 | 16,177.47 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 19,581,570.06 |
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
第十部分 基金的业绩
基金业绩截止日为 2019 年 9 月 30 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、建信双息红利债券 A
阶 段 | 基金净值收益率① | 基金净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①—③ | ②—④ |
2011年12月13日- 2011年12月31日 | 0.10% | 0.03% | -0.16% | 0.12% | 0.26% | -0.09% |
2012 年1 月1 日- 2012年12月31日 | 5.19% | 0.21% | 3.13% | 0.13% | 2.06% | 0.08% |
2013 年 1 月 1 日 —2013年12月31日 | 4.90% | 0.25% | -2.71% | 0.18% | 7.61% | 0.07% |
2014 年 1 月 1 日 —2014年12月31日 | 28.90% | 0.34% | 14.90% | 0.18% | 14.00% | 0.16% |
2015 年 1 月 1 日 -2015年12月31日 | 24.08% | 0.43% | 10.64% | 0.28% | 13.44% | 0.15% |
2016 年 1 月 1 日 -2016年12月31日 | -0.18% | 0.23% | 0.59% | 0.19% | -0.77% | 0.04% |
2017 年 1 月 1 日 —2017年12月31日 | -0.56% | 0.16% | 0.58% | 0.10% | -1.14% | 0.06% |
2018 年 1 月 1 日 —2018年12月31日 | -0.99% | 0.26% | 6.51% | 0.14% | -7.50% | 0.12% |
2019 年 1 月 1 日 —2019年9月30日 | 5.37% | 0.15% | 3.65% | 0.12% | 1.72% | 0.03% |
自基金合同生效至2019年9月30日 | 82.94% | 0.27% | 42.25% | 0.17% | 40.69% | 0.10% |
2、建信双息红利债券 C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
2014 年 9 月 1 日 —2014 年 12 月 31 日 | 15.60% | 0.55% | 7.84% | 0.23% | 7.76% | 0.32% |
2015 年 1 月 1 日 —2015 年 12 月 31 日 | 23.85% | 0.43% | 10.64% | 0.28% | 13.21% | 0.15% |
2016 年 1 月 1 日 -2016 年 12 月 31 日 | -0.46% | 0.23% | 0.59% | 0.19% | -1.05% | 0.04% |
2017 年 1 月 1 日 —2017 年 12 月 31 日 | -0.85% | 0.17% | 0.58% | 0.10% | -1.43% | 0.07% |
2018 年 1 月 1 日 —2018 年12 月31 日 | -1.31% | 0.26% | 6.51% | 0.14% | -7.82% | 0.12% |
2019 年 1 月 1 日 —2019年9月30日 | 5.02% | 0.15% | 3.65% | 0.12% | 1.37% | 0.03% |
自基金合同生效至2019年9月30日 | 46.46% | 0.30% | 33.28% | 0.18% | 13.18% | 0.12% |
3、建信双息红利债券 H
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
自基金合同生效至 2016 年 12 月 31 日 | 1.45% | 0.18% | 1.11% | 0.17% | 0.34% | 0.01% |
2017 年 1 月 1 日 —2017 年 12 月 31 日 | -0.56% | 0.16% | 0.58% | 0.10% | -1.14% | 0.06% |
2018 年 1 月 1 日 —2018 年12 月31 日 | -0.90% | 0.27% | 6.51% | 0.14% | -7.41% | 0.13% |
2019 年 1 月 1 日 —2019年9月30日 | 5.37% | 0.15% | 3.65% | 0.12% | 1.72% | 0.03% |
自基金合同生效 | 5.34% | 0.20% | 12.28% | 0.13% | -6.94% | 0.07% |
至2019年9月30日 |
第十一部分 基金的财产
一、基金财产的构成
基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、基金应收申购款以及其他投资所形成的价值总和。
其构成主要有:
1、银行存款及其应计利息;
2、结算备付金及其应计利息;
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息;
4、应收证券交易清算款;
5、应收申购款;
6、股票投资及其估值调整;
7、债券投资及其估值调整和应计利息;
8、权证投资及其估值调整;
9、其他投资及其估值调整;
10、其他资产等。二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。三、基金财产的账户
x基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管与处分
x基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵消;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。
二、估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
三、估值对象
x基金所拥有的债券、股票、权证、银行存款本息等资产和负债。四、估值程序
基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式发送至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后以双方认可的方式发送给基金管理人。
五、估值方法
x基金按以下方式进行估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值
,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值
。
6、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对
基金净值信息的计算结果对外予以公布。
六、基金份额净值的确认和估值错误的处理
基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当某一类基金份额错误达到或超过该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:
1、差错类型
x基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错
,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方
,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负
责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人原因造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人原因造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人某类基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管
人某类基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
七、暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时
;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商确认后,决定暂停基金估值时;
4、中国证监会认定的其他情形。八、特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
第十三部分 基金的收益分配
一、基金利润的构成
在《基金合同》项下,基金利润即基金收益指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、收益分配原则
x基金收益分配应遵循下列原则:
1、每季度末,当本基金每份基金份额的可供分配利润超过 0.05 元时,基金
管理人应在下一季度首日起 15 个工作日内提出分红方案;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额的每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的 30%;若《基金合同》生效不满 3 个月,可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资
;基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金 H 类基金份额的收益分配方式,见招募说明书补充文件;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于本基金 A 类基金份额和 H 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各类基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
x基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不超过 15 个工作日。
六、收益分配中发生的费用
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人的某类基金份额所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用
,注册登记机构可以将该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为该类基金份额。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、银行汇划费用;
5、《基金合同》生效后的基金信息披露费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、《基金合同》生效后与基金有关的会计师x和律师x;
8、基金的证券交易费用;
9、按照法律、法规规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、销售服务费
x基金 A 类基金份额和 H 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额计提的销售服务费年费率为0.35%,基金管理人可以在基金合同约定的范围内调低对C类基金份额计提的销售服务费率。销售服务费将专门用xxx双息红利债券型证券投资基金 C 类基金份额的销售与 C 类基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
计算方法如下:
H=E×销售服务费年费率÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
4、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
三、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、基金税收
x基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人
同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》
、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。二、信息披露义务人
x基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、xx性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
本基金信息披露人应予披露的H 类基金份额的信息披露方式详见招募说明书及其补充文件。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性xx或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(2)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供xx的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个工作日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外)的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露工作日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值
。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网点或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
基金运作期间,如报告期内出现 A 类基金份额或 C 类基金份额单一投资者或单一 H 类基金份额名义持有人持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,
为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
7、临时报告
x基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记xx,xxxxxxxxxx;
(0)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人
、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券
,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(22)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 40 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。
10、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
11、中国证监会规定的其他信息六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年
。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分 风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及基金管理人网站。
本基金在认购期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而
遭受损失的风险。
投资于本基金的主要风险包括:一、系统性风险
x基金投资于证券市场,系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证券市场产生一定影响,从而导致市场价格波动,影响基金收益而产生的风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产生影响,从而影响证券的价格而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会直接导致股票市场及债券市场的价格和收益率变动,同时也影响到证券市场资金供求状况,以及上市公司的融资成本和利润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。
4、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降,从而使基金的实际投资收益下降。
5、汇率风险
汇率的变动可能会影响基金投资标的的价格和基金资产的实际购买力。
6、债券收益率曲线变动的风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。
7、再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升带来的价格风险互为消长。
8、其他风险
因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。二、非系统性风险
非系统性风险是指个别证券特有的风险,包括上市公司经营风险、信用风险
等。
1、公司经营风险
公司的经营受多种因素影响。基金所投资债券对应的公司经营不善,能够用于分配的利润减少,公司无法偿还债券利息的风险。虽然本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。
2、信用风险
信用风险指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
三、基金管理风险
基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险,主要包括基金产品的风险、管理风险、交易风险、运营风险及道德风险。
1、本基金的特定风险
x基金作为积极型的债券型基金,在具体投资管理中投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的 80%,需要承担债券市场的系统性风险。本基金也会参与新股申购,因此可能面临新股发行放缓或停滞,或者新股收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。同时,本基金可投资的可转债、可提前赎回类债券由于隐含期权,导致市场波动不但会引起期权价值变化,还会造成债券未来的现金流的不确定性,影响基金投资收益。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
2、管理风险
在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能
等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收益水平偏离业绩基准从而影响基金收益水平。对主要业务人员如基金经理的依赖也可能产生管理风险。
3、流动性风险
x基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的流动性影响。在基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。
(1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
x基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
(2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
(3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的
情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
(4)基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第八部分、基金份额的申购、赎回与转换”,详细了解本基金的申购以
及赎回安排。
在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以减少或应对基金的流动性风险,投资者可能面临赎回申请被暂停接受或延期办理、赎回款项被延缓支付、被收取短期赎回费、基金估值暂停、基金采用摆动定价等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好,并评估是否与本基金的流动性风险匹配。
4、交易风险
由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通,交易指令的执行产生偏差或错误,或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令,事后也未能及时通知相关人员或部门,导致基金利益的直接损失。
5、运营风险
由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风险,或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。
6、道德风险
因业务人员道德行为违规产生的风险,如内幕交易,欺诈行为等。
第十八部分 《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
(1)更换基金管理人;
(2)更换基金托管人;
(3)转换基金运作方式;
(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;
(5)变更基金类别;
(6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金份额持有人大会召开程序;
(9)终止《基金合同》;
(10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自决议生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公
告。
二、《基金合同》的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为 6 个月。四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用
,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
第十九部分 《基金合同》的内容摘要
(一)基金合同当事人的权利与义务
1、基金管理人
(1)基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
1)依法募集基金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
4)销售基金份额;
5)召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规则》
,决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;
13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
(2)基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;