Contract

合同编号：ZG8733

华泰期货泓湖优粤 17 号 1 期资产管理计划资产管理合同

管理人：华泰期货有限公司

托管人：中国银行股份有限公司广东省分行

期货公司资产管理业务风险揭示书

尊敬的委托人：

为使您更好地了解“华泰期货泓湖优粤 17 号 1 期资产管理计划”的风险，根据法律法规和中国证监会有关规定，提供本风险揭示书，请认真详细阅读，慎重决定是否认购华泰期货泓湖优粤 17 号 1 期资产管理计划。

一、特定多个客户资产管理计划是一种利益共享、风险共担的投资方式，即通过筹集委托人资金交由托管人托管，由特定多个客户资产管理计划管理人统一管理和运用，投资于中国证监会认可的投资品种，并将投资收益净额分配给委托人的一种投资方式，具有集合理财、专业管理、组合投资、分散风险的优势和特点。但是，投资于特定多个客户资产管理计划也存在着一定的风险，资产管理计划管理人不承诺委托人资产本金不受损失或者取得最低收益。

二、了解华泰期货泓湖优粤 17 号 1 期资产管理计划的风险

华泰期货泓湖优粤 17 号 1 期资产管理计划投资面临的风险，包括但不限于：

1. 资金损失的风险

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用委托财产，但不保证委托人的本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

2. 资金运营的风险

管理人依据本合同约定管理和运用委托财产所产生的风险，由委托财产及委托人承担。委托人应充分知晓投资运营的相关风险，其风险应由委托人自担。

3. 募集失败的风险

x计划的成立需符合相关法律法规的规定，本计划可能存在不能满足成立条件从而无法成立的风险。

4. 投资标的风险

市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本计划的委托财产面临潜在的风险。市场风险包括股票投资风险、债券投资风险、参与期货、期权等金融衍生品的风险等。

（1）股票投资风险主要包括：

A. 国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响，导致

市场价格水平波动的风险。

B. 宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险。

C. 上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。

（2）债券投资风险主要包括：

A. 市场平均利率水平变化导致债券价格变化的风险。

B. 债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险。

C. 债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险。

（3）金融衍生品投资风险

A. 无论管理人是否出于投机目的对金融衍生品进行投资，由于金融衍生品的高杠杆性等特征，对金融衍生品的投资无论在任何情况下均具有较高的风险，当出现不利行情时，本计划所投资期货合约品种微小的变动就可能使本计划遭受较大损失。

B. 期货交易所实行保证金制度、当日无负债结算制度、涨跌停板制度、持仓限额和大户持仓报告制度、风险准备金制度以及国务院期货监督管理机构规定的其他风险管理制度。本计划可能因保证金不足而被采取限制开仓、强制平仓，进而可能给本计划造成重大损失；本计划所委托的交易所会员除接受本计划委托外,还可能同时接受其他主体的委托, 本计划所委托的交易所会员发生保证金不足时将被采取限制开仓、强制平仓等措施，而这种不足不一定是本计划的保证金不足造成的,还可能是上述交易所会员进行其他主体的委托操作所造成的,但即便如此本计划也可能因此受到重大损失；为及时缴纳保证金，本计划可能紧急变现部分委托财产，在上述情况下，该部分委托财产的变现可能并非以最优价格进行，从而造成本计划的损失。本计划及本计划所委托的交易所会员可能被实行强制结算，一旦本计划或本计划委托的交易所会员被强制结算、可能给本计划财产造成损失。

C. 在市场剧烈变化的情况下，管理人可能难以或无法将持有的未平仓合约平仓。这类情况将导致保证金有可能无法弥补全部损失，本计划必须承担由此导致的全部损失。同时本计划将面临期货合约无法当天平仓而价格变动的风险。

D. 相关交易所可能对交易品种的套期保值或套利实行额度管理，本计划如拟进行

某交易品种的套期保值或套利交易的，可能因无法申请额度或无法及时获得额度而不能开展相关交易。

E. 相比于其他交易品种，金融衍生品的投资交易可能更加频繁，频繁操作将可能增加管理人、期货经纪人等相关方操作失误的可能性，存在操作风险。

（4）参与股指期货的特别风险

除本合同提示的“投资于金融衍生品的风险”的风险外，投资于股指期货还存在以下特别风险：

作为股指期货合约标的的股票指数受股票交易市场价格波动的影响，从而给股指期货的投资来带风险。

（5）参与国债期货的特别风险

除本合同提示的“投资于金融衍生品的风险”的风险外，投资于国债期货还存在以下特别风险：

A. 为进行国债期货的交割，委托人需要提供符合交易所要求的可交割国债，如管理人未能在国债期货合约到期前进行平仓，则需要购入/接受相关的可交割国债以满足交割的需求，或者需要以差额补偿的方式了结未平仓合约，甚至有可能因持仓不满足交割要求而需要支付额外的违约金/补偿金等。

B. 国债期货的合约标的为国债，与以较综合性的股票指数为标的物的股指期货相比，以国债合约作为合约标的的国债期货的价格更容易受市场部分委托人或某一市场消息的影响而发生价格或持续或较大幅度的波动，从而给国债期货的投资来带风险。

（6）参与期权交易的特别风险

除上述提示的“投资于金融衍生品的风险”的风险外，若本计划参与期权交易，还存在以下特别风险：

A. 期权属于高风险高收益的金融衍生品，由于高杠杆特征，当出现不利行情时，所投资期权合约品种微小的变动就可能会使本计划遭受较大损失。

B. 如本计划作为期权合约的买方，当出现不利行情时，如本计划选择不执行期权则本计划可能损失权利金/期权费及相应的时间成本，如本计划选择执行期权则可能因为不利行情因素导致本计划投资遭受损失；如本计划作为期权合约的卖方，当出现不利行情时，期权合约买方往往选择执行期权，本计划可能因为不利行情影响而产生较大的损失。

C. 当前，我国的场内期权交易品种及相关法律法规、交易规则尚未建立，不排除该等法律法规、交易规则的实施可能导致无法参与期权交易。

（7）投资于其他集合资产管理计划的投资风险

投资于证券公司、基金公司及基金子公司、保险公司、期货公司、信托公司等各类资管机构设立发行的集合资产管理计划，商业银行理财计划，取得私募基金管理人资格的私募基金产品等，同样存在包括但不限于以上列示的各种风险。

5. 市场风险

金融市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致资产管理计划财产收益水平变化，产生风险，主要包括：

（1）政策风险

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险

随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。资产管理计划财产投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着固定收益类品种的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。资产管理计划财产投资于固定收益品种和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。

（4）上市公司经营风险

上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果资产管理计划财产所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使资产管理计划财产投资收益下降。虽然资产管理计划财产可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

（5）购买力风险

资产管理计划财产的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使资产管理计划财产的实际收益下降。

6. 信用风险

x计划在交易过程可能发生交收违约，或者本计划所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致计划财产损失。信用风险主要来自于交易对手、发行人和担保人。在资产管理计划财产投资运作中，如果管理人的信用研究水平不足，对信用产品或交易对手的信用水平判断不准确，可能使资产管理计划财产承受信用风险所带来的损失。

7. 流动性风险

当计划资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的委托人大额退出时，会出现如下风险：

（1）市场整体流动性风险

证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响，在不同状况下，其流动性表现是不均衡的，具体表现为：在某些时期成交活跃，流动性非常好，而在另一些时期，则可能成交稀少，流动性差。在市场流动性出现问题时，本计划的操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。

（2）期货合约和个券流动性风险

由于不同投资品种受到市场影响的程度不同，即使在整体市场流动性较好的情况下，一些单一投资品种仍可能出现流动性问题，这种情况的存在使得本计划在进行投资操作时，可能难以按计划买入或卖出相应数量的期货合约或证券，或买入卖出行为对期货合约或证券价格产生比较大的影响，增加投资成本。这种风险在出现期货合约和个券停牌和涨跌停板、启动熔断机制等情况时表现得尤为突出。

（3）资产管理计划止损风险

x计划达到清盘线时，由本计划管理人强制止损并进行变现，对本计划进行清算。

8. 特定的投资方法及委托财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险

x计划采取的投资策略和投资对象可能存在使本计划的收益不能达到投资目标或者本金损失的风险。

本计划可投资资产支持证券等产品风险受其所投资的基础资产影响较大，而本合同中未明确限定所投资资产支持证券等产品所对应基础资产范围，因此本计划存在由于投资前述产品导致的相关未知风险。

9. 操作风险

（1）在资产管理计划财产管理运作过程中，对主要业务人员如资产管理计划投资经理的依赖可能产生管理风险。可能因管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取

的信息不全等影响资产管理计划的收益水平。管理人和托管人的管理水平、管理手段和管理技术等对资产管理计划收益水平存在影响。

（2）在资产管理计划财产管理运作过程中，相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素，可能造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、内幕交易、欺诈、交易错误、IT 系统故障等。

（3）在本计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致委托人的利益受到影响。这种技术风险可能来自管理人、份额登记机构、销售机构、证券交易所、登记结算机构等。

（4）本计划投资资产支持证券等产品时，存在由于拟投资产品的管理人恶意挪用资金或操作风险导致的损失。

10. 关联交易的风险

管理人可将委托财产投资于管理人及与管理人有关联关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券以及其它金融产品，虽然管理人积极遵循全体委托人利益优先的原则、遵守相关法律法规的规定进行操作、积极防范利益冲突，但仍可能存在因管理人运用委托财产从事关联交易被监管部门认为存在利用输送、内幕交易的风险，进而可能影响委托人的利益。此外，管理人从事关联交易时可能依照相关法律法规被限制相关权利的行使，进而可能影响委托人的收益。

11. 投资顾问风险

x计划将参考投资顾问的投资建议进行投资，本计划的业绩可能面临因投资顾问的原因而引起风险，包括但不限于：

（1）投资顾问的投资能力、风险识别能力存在不足，未能勤勉尽责提供投资建议，以及其行为和投资建议未能恪守各项法规和交易规则。

（2）投资顾问的知识、经验、信息、判断、决策和技能出现问题。

（3）该投资顾问自身的管理水平不足，经营状况恶化，人员出现问题。

（4）该投资顾问提供高频交易策略，使得交易速度极快，可能在较短时间内出现很大的亏损。

上述问题，可能使本计划的业绩受到很大影响，或者出现较大的亏损，甚至超出资产管理合同约定的清盘线。

12. 相关机构的经营风险

（1）管理人经营风险

按照我国金融监管法律规定，虽管理人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。如在本计划存续期间管理人无法继续经营资管业务，则可能会对本计划产生不利影响。

（2）托管人经营风险

按照我国金融监管法律规定，托管人须获得中国证监会核准的证券投资基金托管资格方可从事托管业务。虽托管人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。如在本计划存续期间托管人无法继续从事托管业务，则可能会对本计划产生不利影响。

（3）证券/期货经纪商经营风险

按照我国金融监管法律规定，证券/期货经纪商须获得中国证监会核准的经营资格方可从事证券/期货业务。虽证券/期货经纪商相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。如在本计划存续期间证券/期货经纪商无法继续从事证券/期货业务，则可能会对本计划产生不利影响。

（4）行政服务机构经营风险

虽行政服务机构相信其本身将按照相关法律法规的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律法规。如在本计划存续期间行政服务机构无法继续从事行政服务业务，则可能会对本计划产生不利影响。

13. 提前终止或延期的风险

发生资产管理合同约定的情形或其他法定情形时，管理人将按照法律法规、合同以及其他规定提前终止本计划，委托人可能不能足额取得收益。

本计划存续期限届满后，可能延长本计划存续期限，委托人可能不能足额取得或不能及时取得收益。

14. 税收风险

x计划适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化，委托人收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。

15. 其他风险

（1）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可

能导致资产管理计划财产的损失；

（2）金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出管理人和托管人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致委托人利益受损；

（3）由于不可抗力或管理人原因，本计划可能不能按期清算，而导致委托人利益受损的风险。

三、了解自身特点，适度认购/参与华泰期货泓湖优粤 17 号 1 期资产管理计划由上可见，认购/参与本计划存在一定的风险，您存在盈利的可能，也存在亏损的

风险；管理人不承诺确保委托人的委托资产本金不受损失或者取得最低收益。委托人在认购本计划前，应综合考虑自身的资产与收入状况、投资经验风险偏好，谨慎评估自己的风险承受能力，适度认购华泰期货泓湖优粤 17 号 1 期资产管理计划，特别注意以下

几点：

1. 您在参与资产管理业务前，必须了解有关资产管理业务的法律法规、基础知识、业务特点、风险特征等内容，了解期货公司是否具有开展资产管理业务的试点资格，并认真听取期货公司对相关业务规则和资产管理合同内容的讲解。

2. 您在参与资产管理业务前，应综合考虑自身的资产与收入状况、投资经验、风险偏好，确信自身有承担参与资产管理业务所面临投资风险和损失的能力，审慎选择与自身风险承受能力相匹配的资产管理投资策略。

3. 您参与资产管理业务通常具有前述风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险等。

4. 您应特别关注投资期货类品种具有的特定风险，包括但不限于因保证金交易方式可能导致投资损失大于委托资产价值的风险，因市场流动性不足、交易所暂停某合约的交易、修改交易规则或采取紧急措施等原因，导致未平仓合约可能无法平仓或现有持仓无法继续持有的风险。

5. 资产管理合同虽然约定了一定的止损比例，但由于持仓品种价格可能持续向不利方向变动、持仓品种因市场剧烈波动导致不能平仓等原因，委托资产亏损存在超出该止损比例的风险。

6. 参与资产管理业务的资产损失由客户自行承担，期货公司不以任何方式对客户作出取得最低收益或分担损失的承诺或担保。

7. 无论参与资产管理业务是否获利，都需要按约支付管理费用和其他费用，以上费用支付会对客户的账户权益产生影响。

8. 委托期间，期货公司在一定条件下存在变更投资经理人选、投资顾问（如有）的可能，会对资产管理投资策略的执行产生影响。

9. 在资产管理业务运作过程中，投资顾问的研究水平、投资管理水平直接影响资产管理业务财产收益水平，如果投资顾问判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响资产管理业务财产的收益水平。

10. 期货公司既往的资产管理业绩并不预示其未来表现。期货公司介绍的任何业绩基准仅供客户参考，不构成对委托资产可能收益的承诺或暗示。

11. 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明客户参与期货公司资产管理业务所面临的全部风险和可能导致客户资产损失的所有因素。

以上《期货公司资产管理业务风险揭示书》的各项内容，本人/本单位已阅读并完全理解。

（请抄写以上划线部分）

客户签章：

签署日期：年月日

资产合法性及投资者适当性承诺书

本人/本单位以真实身份委托华泰期货有限公司运用委托资产进行投资。本人/本单位承诺委托资产来源及用途合法，不属于违反规定的公众集资,符合有关反洗钱法律法规的要求。华泰期货有限公司有权要求本人/本单位提供资产来源及用途合法性证明，对资产来源及用途及合法性进行调查，本人/本单位愿意配合。

本人/本单位符合期货公司资产管理业务合格投资者相关标准，符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第十二条规定的“净资产不低于 1000 万元的单位”、“金融资产

不低于 300 万元或者最近三（3）年个人年均收入不低于 50 万元的个人”条件，或符合

《私募投资基金监督管理暂行办法》第十三条“合格投资者”的规定。

本人/本单位未被法律、法规或监管机构限制参与期货资产管理业务。

本人/本单位将严格遵守以上承诺，否则华泰期货有限公司有权解除资产管理合同，本人违反委托资产来源及用途合法性承诺的，华泰期货有限公司还有权依法限制本人/本单位提取该委托资产。本人/本单位承担因此造成的全部损失和法律责任。

承诺人：

（签章）

日期：年月日

管理人：华泰期货有限公司

法定代表人（代为履职）：xxx

xx地：广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层

联系地址：广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层联系人：xxx

联系电话：0000-00000000

邮箱地址：xxxxx@xxxx.xxx

委托人：

身份证号码/营业执照号：

托管人：中国银行股份有限公司广东省分行负责人：xxx

住所地：广州市越秀区东风西路 197——199 号

联系地址：广州市越秀区东风西路 197——199 号联系人：xx

联系电话：000-00000000

邮箱地址：xxxxxxxx_xx@xxxx.xxxxx.xxxx-xx-xxxxx.xxx

第一节前言

为规范资产管理业务的运作，明确资产管理合同各方当事人的权利与义务，充分保护合同各方当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《期货交易管理条例》、

《期货公司监督管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《期货公司资产管理业务试点办法》、《期货公司资产管理业务管理规则（试行）》、《期货公司资产管理合同指引》及其补充规定等相关法律、法规规定，管理人、托管人、委托人在平等自愿、诚实信用原则的基础上订立本合同。

本合同是约定合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与资产管理计划相关的涉及各当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与本合同不一致或有冲突，均以本合同为准。

若因法律法规的制定或修改导致本合同的内容存在与届时有效的法律法规的规定不一致之处，应当以届时有效的法律法规的规定为准，各方当事人应及时就本合同做出相应的变更和调整。

本合同将在中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）备案，但中基协接受本合同的备案并不表明其对资产管理计划的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于资产管理计划没有风险。

第二节释义

第一条除非特别说明，本合同中所使用的表述含义如下：

1. 资产管理业务：指期货公司非公开募集资金或者接受财产委托设立资产管理计划并担任管理人，根据资产管理合同的约定，为委托人的利益进行投资，并按照合同约定收取管理费及业绩报酬的业务活动；

2. 委托资产：委托人拥有所有权或合法处分权、委托管理人进行管理的作为本合同标的的货币资金；

3. 资管结算账户：委托人开立或指定的用于办理委托资产汇入、追加、提取和清退的银行账户；

4. 托管账户：管理人在托管人处开立的用于保管、管理和运用本委托资产的专用银行账户；

5. 资产管理账户：管理人按照规定为资产管理计划开立的专门用于投资管理的证券账户、期货账户和资金账户等相关账户；

6. 初始委托资产金额：在计划初始销售期间，委托人认购时交付的委托资产金额，不包含认购费；

7. 委托资产总值：本资产管理计划拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他资产的价值总和；

8. 委托资产净值：指委托资产总值减去负债后的价值。其计算保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入；

9. 份额净值：又称单位净值，计算方法为委托资产净值除以计算日的份额余额总数得出的资产净值。初始委托时，份额净值为 1.00 元，初始份额为初始委托资产金额/初始份额净值；份额净值的计算保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入；份额的计算保留到小数点后二位，小数点后第三位四舍五入；

10. 份额参考净值：管理人在计算资产净值的基础上，采用“虚拟清算”原则计算的各类份额的参考净值。份额参考净值只是对份额价值的一个估算，并不代表份额持有人可获得的实际价值；

11. 注册登记机构：指办理注册登记业务的机构，本计划注册登记机构为：华泰期货有限公司；

12. 行政服务机构：为本计划提供资产估值等服务的机构，本计划的行政服务机构为：华泰期货有限公司；

13. 投资顾问：指根据本资产管理合同及其他相关协议，为本计划提供涉及投资策略、投资决策、资金调拨、交易安排等方面的建议或意见的机构；

14. 管理费：指管理人因管理委托资产而向委托人收取的费用；

15. 托管费：指托管人因保管委托资产而向委托人收取的费用；

16. 业绩报酬：管理人以委托资产收益作为计提基数，按照资产管理合同约定的计算比例和方式收取的费用；

17. 投资顾问服务费：本计划投资顾问因提供投资策略、投资决策、资金调拨、交易安排等方面的建议而收取的费用；

18. 工作日：管理人和托管人均办理相关业务的营业日；

19. 资产管理计划成立日：管理人在其官方网站（xxxx://xxx.xxxx.xxx）上发布

x计划的成立公告中确定的日期；

20. 运作年度：本计划成立日起满 12 个月为一个运作年度，如设产品 2017 年 3 月 15 日成立，则第 1 个运作年度为 2017 年 3 月 15 日至 2018 年 3 月 14 日，第 2 个运作年度为 2018 年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 14 日，依此类推；

21. 收益分配基准日：指核算收益分配的基准日期；

22. 初始销售期间：指计划份额发售之日起至本计划成立的前一个工作日，具体时间由管理人决定；

23. 存续期/存续期限：指本计划成立日起至终止日的期限；

24. 认购：指在资产管理计划初始销售期间，委托人按照本合同的约定购买本计划份额的行为；

25. 参与：指在资产管理计划开放日，委托人按照本合同的约定购买本计划份额的行为；

26. 退出：指在资产管理计划开放日，委托人按照本合同的约定赎回本计划份额的行为；

27. 违约退出：指委托人在非合同约定的退出开放日退出资产管理计划的行为；

28. 划款指令：指管理人在运用委托资产时，向托管人发出的资金划拨及其他款项支付的指令；

29. 不可抗力：不可抗力是指合同各方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于洪水、火灾、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、突发性公共卫生事件、政府征用、没收、突发停电或其他突发事件、管理人业务系统出现重大故障、停止运作或瘫痪、证券或期货交易所非正常暂停或停止交易等。

第三节声明与承诺

第二条管理人的声明与承诺

1. 管理人是依法设立的期货经营机构，并经中国证监会批准，具有资产管理业务资格；

2. 管理人承诺遵守法律、行政法规和中国证监会等有关规定，诚实守信，审慎尽责，坚持公平交易，避免利益冲突，禁止利益输送，保护客户合法权益；

3. 管理人声明不进行不适当宣传、误导欺诈委托人以及不以任何方式向委托人承

诺或担保本金不受损失或取得最低收益或分担损失,如由代销机构代销,则管理人声明将通知并督促代销机构不得违规销售,且不得有前述行为，同时，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任；

4. 管理人声明禁止本公司员工以个人名义接受委托人资产管理委托或对委托人作出最低收益和分担损失的承诺。

第三条委托人的声明与xx

1. 委托人承诺具有合法的参与资产管理业务的资格，满足《私募投资基金监督管理暂行办法》对合格投资者的要求，不存在法律、行政法规和中国证监会有关规定禁止或限制参与资产管理业务的情形；

2. 委托人承诺以真实身份参与资产管理业务，同时，委托人提供给管理人的信息和资料以及有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况真实、准确、完整、合法。如委托人信息、资料和联系方式发生变更，应当及时书面告知管理人；

3. 委托人承诺委托资产的来源及用途合法，符合有关反洗钱法律、法规的要求，且委托资产中没有违反规定的公众集资；

4. 委托人承诺没有任何其他限制性条件妨碍管理人和托管人对该委托财产行使相关权利且该权利不会为任何其他第三方所质疑；

5. 委托人声明对市场及产品风险具有适当的认识，已了解资产管理方案和投资策略的风险特征，委托人接受管理人的审慎评估并经自我评估认为具备参与资产管理业务的风险承受能力；

6. 委托人声明已听取了管理人对相关业务规则、合同条款、资产管理方案和交易策略的讲解，已充分理解本合同全文，了解相关权利、义务，了解法律法规及所投资资产管理计划的风险特征，已经阅读并理解风险揭示书的相关内容，并承诺自行承担投资风险和损失；

7. 委托人声明管理人及代销机构未对委托资产的收益状况作出任何承诺或保证；

8. 委托人声明已完全知悉本计划投资顾问就本计划涉及投资策略、投资决策、资金调拨、交易安排等方面向管理人提供投资建议及意见，在符合法律法规、监管规定和本合同约定的前提下，管理人按照投资顾问的投资建议及意见执行。委托人签署本合同投资本计划将视为认可并接受本计划的上述安排。

如果以上声明部分或全部不真实，委托人承担由此产生的法律责任及其自身损失，

同时赔偿管理人、托管人因此遭受的一切损失。第四条托管人的声明与承诺：

1. 托管人承诺具有中国证监会认可的从事资产托管业务的资格；

2. 托管人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管客户委托资产，履行本合同约定的义务。

3. 如本计划投资期货，托管人承诺管理人已经提示其可以通过中国期货保证金监控中心公司投资者查询服务系统查询资产管理计划的期货交易结算结果。

第五条除上述明示的声明与承诺外，任何一方不向另一方作出任何其他默示的声明和承诺。

第四节资产管理计划的基本情况

第六条资产管理计划的基本情况如下:

1. 名称：华泰期货泓湖优粤 17 号 1 期资产管理计划；

2. 类别：期货资管一对多；

3. 运作方式：开放式，本计划在存续期届满前经管理人、托管人和全体委托人协商一致可以展期。本计划在存续期内，管理人可视产品运作情况提前结束或延长存续期限；

4. 存续期：本计划存续期原则上为成立日起 5 年，但提前终止的情况除外。

委托人知悉并同意，鉴于本计划成立后提交备案，备案手续完成后方可开设相关账户进行投资运作，故本计划投资运作的实际时间将短于本计划的存续期。

5. 初始份额净值：人民币 1.0000 元；

6. 初始资产规模：本合同生效时委托财产的初始财产净值不得低于 200 万元人民币；

7. 认购起点：人民币 100 万元（不含认购费用）；

8. 委托人数量上限：200 人；

9. 分级情况：本计划不分级，设定为均等份额，每份计划份额具有同等的合法权益；

10. 风险特征：本计划具有中高风险的特征，适合投资偏好为成长型及以上的客户。

第五节资产管理计划的募集及成立

第七条初始销售期届满后下一个工作日，且符合本合同第十一条条件的，本计划成立，管理人将在其官方网站（xxxx://xxx.xxxx.xxx）上发布计划成立公告。本计划成立的，管理人将募集资金从募集账户调拨到托管账户，托管人收到募集资金后当日应向管理人出具《委托资产到账确认函》（附件 2）。

第八条资产管理计划份额的销售

1. 资产管理计划份额的销售方式、销售期间、销售对象、销售安排

x计划通过管理人委托的代销机构中国银行股份有限公司向特定客户进行销售，初始销售期间自计划份额发售之日起最长不超过 3 个月，管理人可进行适当调整。

委托人需满足《私募投资基金监督管理暂行办法》中对合格投资者的要求，且是能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人、依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定投资者。

2. 资产管理计划份额的认购和持有限额

认购资金应以货币形式交付。投资者在初始销售期间首次净认购份额的金额不得低于 100 万元人民币，并可多次认购。

认购的具体金额和份额以注册登记机构的确认结果为准。

3. 资产管理计划份额的认购费用

x计划的认购费率为 0.7%，价外收取。

认购费用由代销机构收取，代销机构有权对认购费进行减免。认购费计算公式如下：

认购费用=净认购金额*认购费费率

认购金额=净认购金额*（1+认购费费率）

4. 初始销售期间及开放日客户资金的管理

管理人委托注册登记机构开立募集账户，该账户仅用于本计划募集期间和存续期间认购、参与投资和退出资金的归集与支付。委托人应将委托资产金额存入以下募集账户，在资产管理计划初始销售行为结束前，任何机构和个人不得动用。

本计划的募集账户信息：

户名：华泰期货有限公司-资金募集专用户

账号：0000000000000000000

开户行：工商银行广州市第三支行

（备注：户名中的“-”为全角下录入一横）

本计划不接受现金认购，委托人须从在中国境内银行开设的自有银行账户划款至募集账户。

5. 初始委托资产金额在募集账户的利息

委托人的净认购金额在初始销售期间产生的银行同期活期存款利息收入在本计划成立日后折算为计划份额归委托人所有。

净认购金额的利息=净认购金额*银行同期活期存款利率*自募集账户收到某笔净认购金额之日起至该笔资金被管理人划往本计划托管户之日期间天数（算头不算尾）/360

利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

净认购份额＝（净认购金额＋净认购金额利息）/初始份额净值

净认购份额计算结果保留到小数点后二位，小数点后第三位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由本计划委托资产承担。

第九条初始销售期间的认购程序

1. 本计划通过管理人销售的，由管理人对投资者进行尽职调查工作；通过管理人委托代销机构进行销售的，由代销机构完成对投资者的尽职调查工作，并将相关资料提供给管理人。

2. 认购申请受理完成后，不得撤销。管理人或代销机构受理认购申请并不表示对该申请成功的确认，而仅代表确实收到了认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。

第十条资产管理计划销售失败的处理方式

资产管理计划初始销售期限届满，不能满足本合同第十一条条件的，视作销售失败，管理人应当：

1. 以其固有财产承担因销售行为而产生的债务和费用；

2. 在资产管理计划初始销售期限届满后三十（30）日内返还客户已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

计划初始销售失败的，管理人和托管人不得请求报酬。管理人和托管人为计划初始销售支付之一切费用应由各方各自承担。

第六节资产管理计划的备案

第十一条资产管理计划备案的条件

x计划初始销售期限届满，符合下列条件的，管理人应当按照规定向中基协申请办理资产管理计划备案手续：

1. 资产管理计划委托人人数不少于 2 人且不超过 200 人。资产管理计划的初始资产合计不低于 200 万元人民币；

2. 法律法规另有规定的，从其规定。第十二条资产管理计划的备案

初始销售期限届满，符合资产管理计划备案条件的，管理人应当自本计划成立之日起五（5）个工作日内按照相关规定向中基协申请办理相关备案手续。

第十三条资产管理计划备案手续自中基协出具备案确认函后办理完毕。

第七节资产管理计划的参与、退出与转让

第十四条参与和退出场所及方式

x计划的参与和退出将通过以下第 2 种场所及方式进行： 1、管理人总部及分支机构（营业部）

2、代销机构（如有）指定的销售网点

3、管理人总部、分支机构（营业部）和代销机构指定的销售网点第十五条参与和退出的开放日和时间

1. 从计划成立日起封闭三个自然月（含成立日所在的当个自然月），封闭期结束后每自然季度首月 10 日设为固定开放日，开放日可以参与或退出，如遇节假日则顺延至下一个工作日。此外，管理人有权增设临时开放日（每个自然年度原则上不超过 4 个工作日），具体开放日期以管理人通知为准。开放日设为 T 日。

2. 参与本计划需要在开放日（T 日）前 10 个工作日交易所的交易时间内向管理人提出申请，但最晚必须提前 3 个工作日提出申请，即在 T-10 个工作日至 T-3 个工作日之间的交易所交易时间向本计划管理人提出预约参与申请。退出本计划需要在开放日（T日）前 10 个工作日交易所的交易时间内向管理人提出申请，但最晚必须提前 3 个工作日提出申请，即在 T-10 个工作日至 T-3 个工作日之间的交易所交易时间向本计划管理

人提出预约退出申请，以便管理人安排退出资金。但管理人根据法律法规、金融监管部门的要求或本合同的规定公告暂停参与、退出时除外。如本计划由代销机构进行销售，则委托人应按本条约定向代销机构提出申请。未在规定时间内提交申请的，管理人或代销机构有权拒绝受理委托人的参与或退出申请。

3. 若出现交易市场或交易所的交易时间变更，或者发生影响本计划正常运作的重大事项等特殊情况，管理人将视情况对前述开放日、开放时间及提交申请的时间进行相应的调整，并通知委托人。如本计划由代销机构进行销售，则由代销机构通知委托人，管理人不再另行通知。管理人提前 3 个工作日在网站公告前述调整事项即视为履行了告知义务。

第十六条参与和退出的方式、价格及程序

1. 参与和退出的方式

（1） “未知价”原则，即资产管理计划份额的参与和退出价格以开放当日（T日）收市后计算的计划份额净值为基准进行计算；

（2）参与以金额申请，退出以份额申请。

2. 参与和退出的价格

（1）参与价格为开放当日（T 日）的资产管理计划份额净值。

（2）退出价格为开放当日（T 日）的资产管理计划份额净值。

3. 参与和退出的程序

（1）申请

如本计划由代销机构进行销售，由代销机构完成对投资者的尽职调查工作，并将相关资料提供给管理人。如管理人销售，则由管理人完成上述尽职调查工作。

委托人办理参与、退出等业务应提交本人或经办人的身份证明文件、授权文件、业务申请表等文件。委托人参与计划份额的，应当签署资产管理合同，但委托人在提交参与申请时已持有本计划份额的除外。

委托人在提交参与申请时须按照本合同约定的方式全额支付参与资金，在提交退出申请时须持有足够的计划份额余额，否则所提交的参与、退出申请无效而不予确认。

如本计划由代销机构进行销售，委托人将把本条约定的文件提供给代销机构，再由代销机构统一向管理人提交。如本计划由管理人销售，则委托人把上述文件直接提供给管理人。

（2）确认

管理人或代销机构受理参与和退出申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表管理人或代销机构确实收到了参与或退出申请。申请是否有效应以注册登记机构的确认为准。

如委托人总人数不超过 200 人（含），则注册登记机构参与申请全部予以确认；如

超过 200 人（不含），则注册登记机构按照“时间优先，时间相同、金额较大优先”的原则对本计划参与申请进行确认，除已持有计划份额的委托人追加购买计划份额申请外，管理人或代销机构对其他未确认的参与申请做无效申请处理，无效的参与申请资金予以返还，若为首次参与的金额，即初始认购金额，则返还本金并加计银行同期活期存款利息。

当日的参与和退出申请可以在开放日的交易时间结束前撤销，在开放日的交易时间结束后不得撤销。

管理人或管理人委托的代销机构按照 “先进先出”的原则（份额确认日期在先的计划份额先退出，确认日期在后的计划份额后退出）对本计划退出申请进行确认，并据以确定所使用的退出费率（如有）及浮动投资顾问费（如有）。在本计划低于本合同约定的规模下限时，管理人依据本合同约定宣布本计划终止。

管理人或管理人委托的代销机构将交易时间结束前收到的参与和退出申请作为当日申请处理，其他参与和退出申请在下一工作日处理。如下一工作日不是开放日，则该申请无效。

（3）款项支付

参与采用全额交款方式，若资金在本合同约定的开放日和时间内未全额到账则参与不成功。若参与不成功或无效，管理人将委托人已缴付的参与款项本金退回资管结算账户；如本计划通过管理人委托的代销机构向特定客户进行销售，则管理人将委托人已缴付的参与款项本金退回代销机构的募集账户。

委托人退出申请确认成功后，管理人应按规定向委托人支付退出款项。如本计划通过代销机构向特定客户进行销售，则管理人将先向代销机构的募集账户划拨相应的退出款项，再由代销机构向委托人支付。正常情况下，退出款项于 T+7 日内划往委托人指定的银行结算账户或代销机构的募集账户。在发生交易确认延期时，退出款项的支付办法按本合同和有关法律法规的规定处理。

管理人在不损害委托人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新原则实施前 3个工作日告知委托人。管理人在管理人网站发布公告即视为履行了告知义务。

第十七条参与和退出的金额限制

1. 委托人提交参与申请前未持有本计划份额的，参与金额应不低于 100 万元（不含参与费用）。

2. 委托人持有的计划资产净值高于 100 万元时，可以选择全部或部分退出计划份额；选择部分退出计划份额的，委托人在退出后持有的计划资产净值不得低于 100 万元。当委托人申请部分退出计划份额将致使其在部分退出申请确认后持有的计划资产净值低于 100 万元的，委托人必须选择一次性全部退出计划份额。发生巨额退出比例确认时，参照第二十条巨额退出执行。

3. 管理人可以根据市场情况、本计划运作情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制，但最迟应在新原则实施前 3 个工作日告知委托人。管理人在管理人网站发布公告即视为履行了告知义务。

第十八条参与和退出的费用

1. 本计划的参与费率及计算方式同认购费用。

2. 存续期满退出的或在开放日退出的，本计划的退出费率为 0%。

3. 如本计划收取参与费，则委托人支付的参与费用不列入本计划资产。第十九条参与份额与退出金额的计算方式

份额的参与价格以参与资金全额到账日（需为参与开放日）清算估值后计算的份额净值为基准进行计算；份额的退出价格以退出日（需为退出开放日）清算估值后计算的份额净值为基准进行计算。

1. 计划净参与份额的计算

净参与份额=参与金额÷（1+参与费费率）÷开放日 T 日计划份额净值

净参与份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后二位，因计算误差产生的损失由本计划承担，产生的收益归本计划所有。

2. 本计划净退出金额的计算

净退出金额＝退出份数×开放日T 日计划份额净值×（1-退出费费率）

净退出金额计算结果以人民币元为单位，按照四舍五入方法，保留到小数点后二位，

因计算误差产生的损失由本计划承担，产生的收益归本计划所有。第二十条巨额退出

1. 巨额退出的认定

在一次开放周期内，本计划申请退出的净份额超过上一日本计划总份额的 10%，为巨额退出。

2. 巨额退出的处理方式

出现巨额退出时，管理人可以根据本计划当时的资产状况决定接受全额退出或部分退出。

（1）全额退出:有能力兑付委托人的全部退出申请时，按正常退出程序执行。

（2）部分延期退出：当管理人认为兑付委托人的退出申请有困难，或认为兑付委托人的退出申请进行的资产变现可能使计划资产净值发生较大波动时，管理人在当日接受退出比例不低于上一日计划总份额 10%的前提下，对其余退出申请延期办理。对于当日的退出申请，应当按单个委托人申请退出份额占当日申请退出总份额的比例，确认该委托人当日受理的退出份额（以下简称“比例确认”）；对于未能退出的部分,委托人在提交退出申请时可以选择延期退出或取消退出。选择延期退出的，将延迟至下一工作日继续办理，选择取消退出的，当日未获受理的部分退出申请将被撤销。如下一工作日为非开放日，则只受理上一工作日提交的延期退出申请，如下一工作日为开放日，则延期退出申请与下一工作日的退出申请一并处理，但不享有退出优先权。延期退出均以下一工作日的份额净值为基础计算退出价格，以此类推，直到全部退出为止。本计划不就延期退出部分的相应款项计算利息。如委托人在提交退出申请时未作明确选择，委托人未能退出部分将作自动延期退出处理。

(3)暂停退出:连续 2(含)个开放日以上发生巨额退出,如管理人认为有必要,可暂停接受本计划的退出申请,已经接受的退出申请可以延缓支付退出款项,但不得超过 20个工作日,并应当以书面或其他形式通知提交退出申请的委托人。

(4)当发生巨额退出比例确认时，若委托人全部退出，则对委托人的全部资产作比例确认；若委托人部分退出，分两种情况处理：

a. 如委托人持有的计划资产净值高于 100 万元，则对委托人资产净值高于 100 万元的部分与委托人申请退出的金额中的较小者作比例确认；

b. 如委托人持有的计划资产净值低于 100 万元，则委托人该笔退出确认份额为 0，

即对该委托人的退出申请全部延期办理。

当发生巨额退出并延期划付退出款时，管理人应当通过电子邮件、传真、本合同约定的其他方式，在退出开放日结束后的 3 个交易日内及时告知委托人，说明有关处理方法。

第二十一条违约退出

x计划存续期内不接受违约退出。

第二十二条拒绝或暂停接受参与申请的情形

出现以下情形之一，管理人可以拒绝或暂停接受参与申请：

1. 本计划的委托人人数达到上限 200 人；

2. 不可抗力的原因导致本计划无法正常运作；

3. 证券、期货交易所在交易时间非正常停市；

4. 发生本合同约定的暂停本计划资产估值情况；

5. 根据市场情况，管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对本计划业绩产生负面影响，从而损害现有计划份额持有人的利益的情形；

6. 因本计划收益分配、或计划内某个或某些证券进行权益分派等原因，使管理人认为短期内接受参与可能会影响或损害现有计划份额持有人利益的；

7. 管理人认为接受某笔或某些参与会有损于现有委托人利益，或违反有关法律法规；

8. 法律法规规定或金融监管部门认定的其他情形。

委托人的参与被拒绝，被拒绝的参与款项本金将退还给委托人。

管理人决定暂停接受计划参与申请时，应当通过传真、电话、电子邮件、手机短信、网站公告等本合同约定的方式之一告知委托人。在暂停参与的情形消除时，管理人应及时恢复办理本计划参与业务，并以前述方式告知委托人。

第二十三条拒绝或暂停接受退出申请的情形

出现以下情形之一，管理人可以拒绝或暂停接受退出申请：

1. 因不可抗力导致管理人无法支付退出款项；

2. 证券、期货交易场所交易时间临时停市，导致管理人无法计算当日计划资产净值。

3. 发生本资管合同约定的暂停计划资产估值的情况。

4. 连续 2(含)个开放日以上发生巨额退出,管理人认为有必要的情况。

5. 法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一的，管理人应当及时告知计划份额持有人。在暂停退出的情况消除时，管理人应及时恢复退出业务的办理并及时告知计划份额持有人。

第二十四条资产管理计划份额的转让

计划份额经管理人同意后，可以以法律、法规允许的方式进行转让，但份额转让之后不能出现任一委托人持有的委托资产净值少于 100 万元的情形。注册登记机构根据委托人提供的份额转让协议及相关转账流水证明文件对转让资金的划转做形式审查并完成份额注册登记变更。注册登记机构有权收取一定的转让费用。计划份额的转让行为不影响收益计算的连续性。

第二十五条非交易过户

1. 管理人只受理继承、捐赠、司法强制执行的情况下的非交易过户。其中：“继承”是指委托人死亡，其持有的计划份额由其合法的继承人继承；“捐赠”是指委托人将其合法持有的计划份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将委托人持有的计划份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织的情形。

2. 办理非交易过户业务必须提供管理人规定的相关资料。符合条件的非交易过户申请自申请受理日起 2 个月内办理；申请人按管理人规定的标准缴纳过户费用。

3. 上述非交易方式过户，受让人不符合投资者适当性规定的，管理人有权对所需过户份额作退出处理。

第二十六条 x计划参与和退出的开放日和时间、原则、金额限制发生变化时，管理人应提前三（3）个工作日告知委托人。管理人提前三（3）个工作日通过传真、电话、电子邮件、手机短信、网站公告等本合同约定的方式之一通知委托人，即视为履行了告知义务。

第八节当事人的权利与义务

第二十七条管理人享有以下权利：

1. 要求委托人提供与其身份、财产与收入状况、资金来源及用途、资产管理需求、风险认知与承受能力等相关的信息和资料，对客户适当性进行审慎评估；

2. 对委托资产进行独立管理和运用；

3. 按合同约定及时、足额收取管理费、业绩报酬及其他费用；

4. 依照有关规定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利；

5. 对委托人进行尽职调查，要求委托人提供相关证明文件、资料，并在上述文件和资料发生变更时，要求委托人及时提交变更后的相关文件与资料；如委托人为代销机构的代销客户,则由代销机构对委托人进行尽职调查；

6. 根据本合同，监督托管人，对于托管人违反本合同约定的行为，有权暂停支付托管费，直到托管人采取相应补救措施；对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的，或对资产管理计划运作产生重大影响的，及时采取措施制止，并报告中国证监会；

7. 有权获得投资顾问的投资建议服务，并对其提供的投资建议有审议、修改和最终决策权；

8. 代表资产管理计划与投资顾问另行签署相关投资顾问协议（“投资顾问协议”），对相关权利、义务进行约定；

9. 自行销售或者委托有基金销售资格的机构销售资产管理计划，制定和调整有关资产管理计划销售的业务规则；

10. 办理或委托外包服务机构办理资产估值、份额登记等服务，若委托外包服务机构办理，管理人将与外包服务机构另行签署委托服务协议（以下简称“委托服务协议”），对相关权利、义务进行约定；

11. 按合同约定终止资产管理委托；

12. 国家有关法律法规、监管机构以及本合同约定的其他权利。第二十八条管理人负有以下义务：

1. 自行募集或委托代销机构募集资金，设立资产管理计划，办理或委托外包服务机构办理计划份额的销售和登记事宜；

2. 建立并有效执行投资顾问遴选机制，按照规定流程选聘投资顾问；

3. 办理资产管理计划的备案手续；

4. 制定和执行资产管理投资策略，诚实信用、勤勉尽责，以专业技能管理和运用委托资产，不得从事有损委托人利益的行为；

5. 按照资产管理合同的约定确定资产管理计划收益分配方案，及时向客户分配收

益；

6. 按合同约定的风险提示机制，及时通知客户相关的亏损情况；

7. 计算并按照本合同的约定向委托人报告资产管理计划份额净值；

8. 按法律和合同约定向客户提供资产管理报告；

9. 在合同终止时，按照合同约定将账户剩余资产返还委托人；

10. 妥善保管与委托资产有关的账册、凭证、交易记录、合同等资料；

11. 保守委托人商业秘密，但法律法规、本合同及监管机构另有规定的除外；

12. 以管理人的名义，代表委托人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

13. 接受和配合托管人对委托资产有关投资行为的监督；

14. 监督托管人的托管行为；

15. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的委托财产与自有资产、其他委托财产相互独立，对所管理的不同委托人资产分别管理，分别记账；

16. 公平对待所管理的不同财产，不得从事任何有损资产管理计划财产及其他当事人利益的活动；

17. 除法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为管理人及任何第三人谋取利益，未经委托人同意不得委托第三人运作委托财产；

18. 国家有关法律法规、监管机构以及本合同约定的其他义务。第二十九条委托人享有以下权利：

1. 按照合同约定获得委托资产的投资收益和清算后的剩余资产；

2. 按合同约定的时间和方式查询委托资产的盈亏、净值等数据信息；

3. 按合同约定的时间和方式获得资产管理计划的报告；

4. 监督管理人及托管人履行投资管理和托管义务的情况；

5. 委托人持有的同类资产管理计划份额设定为均等份额，除资产管理合同另有约定外，委托人持有的每份同类计划份额具有同等的合法权益；

6. 国家有关法律法规、监管机构以及本合同约定的其他权利。第三十条委托人负有以下义务：

1. 及时、全面、准确地向管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况，并向管理人提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合管

理人履行反洗钱义务；

2. 接受管理人或代销机构的尽职调查，提供正确、完整的各种资料、信息、联系方式。如发生变更时，应及时书面通知管理人或代销机构。如委托人提供的资料、信息、联系方式有误，或变更后未及时书面通知管理人或代销机构导致管理人或代销机构未能及时联系委托人，管理人免责；

3. 按照合同约定的时间足额交付委托资产；

4. 按照合同约定支付管理费、业绩报酬、托管费，并承担因委托资产运作产生的交易费用、合同印刷费、税费及其他费用，根据实际发生金额列入或摊入当期委托资产的运作费用，具体详见《费用列表》（附件 1）；

5. 保守管理人、托管人的商业秘密，不得泄露委托资产管理账户投资计划、投资意向等；

6. 自行承担投资风险和损失；

7. 不干涉管理人执行资产管理投资策略，合同有明确约定的情况除外；

8. 协助管理人办理资产管理业务相关账户设立、变更及注销手续；

9. 不得从事任何有损资产管理计划、管理人管理的其他资产及托管人托管的其他资产合法权益的活动；

10. 承诺对其自身重大过失、故意导致管理人受到的行政处罚、民事追偿等损失进行补偿；

11. 国家有关法律法规、监管机构以及本合同约定的其他义务。第三十一条托管人享有以下权利：

1. 按合同约定及时、足额获得委托资产托管费；

2. 如本计划投资于期货，托管人可通过中国期货保证金监控中心公司投资者查询服务系统查询资产管理计划的期货交易结算结果。

3. 国家有关法律法规、监管机构及本合同约定的其他权利。第三十二条托管人负有以下义务：

1. 按照中国证监会规定及合同约定开设和注销托管账户，确保客户委托资产与托管人自有资产及其他客户的委托资产相互独立；

2. 安全保管客户委托资产，不得擅自动用或处分托管资产；

3. 设立专门的资产托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟

悉资产托管业务的专职人员，负责财产托管事宜；

4. 对所托管的不同财产分别设置账户，确保资产管理计划财产的完整与独立；

5. 根据管理人划款指令，及时办理清算、交割等事宜；

6. 根据本合同“越权交易的处理”中“托管人对管理人的投资监督”章节的规定监督资产管理人的投资；

7. 按照约定的方式、时间向管理人提供客户委托资产信息；

8. 保守管理人和委托人的商业秘密；

9. 按照规定保存相关合同、协议、凭证等文件资料；

10. 与行政服务机构核对资产管理计划份额参考净值、资产管理计划份额净值；

11. 除法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为托管人及任何第三人谋取利益，未经全体委托人同意不得委托第三人托管委托资产；

12. 公平对待所托管的不同资产，不得从事任何有损委托资产及其他当事人利益的活动；

13. 法律、行政法规和中国证监会规定及合同约定的其他义务。

第九节资产管理计划份额的登记

第三十三条 x计划份额的登记业务指本计划的登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括委托人账户管理、份额注册登记、清算及交易确认、收益分配、建立并保管资产管理计划客户资料表等。

第三十四条注册登记机构的职责

1. 建立和保管委托人账户资料、交易资料、资产管理计划客户资料表等，并将客户资料表提供给管理人；

2. 配备足够的专业人员办理本计划的份额登记业务；

3. 严格按照法律法规和本合同约定的条件办理本计划的份额登记业务；

4. 严格按照法律法规和本合同约定计算业绩报酬，并提供交易信息和计算过程明细给管理人；

5. 保管资产管理计划客户资料表及相关的各类业务记录 15 年以上；

6. 对委托人的账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对委托人、管理人、托管人或资产管理计划带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查及按照法律

法规的规定进行披露的情形除外；

7. 按照本合同，为委托人办理非交易过户等业务，提供资产管理计划收益分配等其他必要的服务；

8. 在法律法规允许的范围内，制定和调整份额登记业务的相关规则；

9. 法律法规规定及本合同约定的其他职责。

第十节资产管理计划的投资

第三十五条 x计划的投资范围和投资比例

1. 现金管理类：现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款）、货币市场基金、国债逆回购；按市值计算占计划资产总值的比例：0-100%；

2. 权益类：沪深证券交易所上市的 A 股股票、沪港通、深港通、沪深交易所上市的封闭式证券投资基金买卖、ETF 基金买卖（不含场内申赎）、LOF 基金买卖；按市值计算占计划资产净值的比例：0-98%；

3. 固定收益类：分级基金 A 级、国债；按市值计算占计划资产净值的比例： 0-100%；

4. 衍生品类：国内四家期货交易所上市的期货品种（按保证金计算）、期权(不含场外期权)；按多空合约保证金绝对值之和占计划资产净值的比例：0-80%。

在满足法律法规或监管部门要求的前提下，经管理人、托管人、全体委托人协商一致并履行适当程序后，可以相应调整本计划的投资范围。

本合同项下的资产管理账户不可以参与股指期货以外的期货交割业务。第三十六条 x计划的投资策略

产品采用宏观对冲策略，通过把握大类资产中期走势，指导各类资产进行组合投资，追求收益，回避风险。在策略上采用自上而下大类资产行业配置与自下而上精选个股策略结合。对于宏观对冲策略头寸，主要基于内部自上而下，对大类资产中期趋势的判断调整组合。

第三十七条 x计划的投资限制

1. 投资于一家上市公司所发行的股票，不得超过该上市公司总股本的 4.99%，同时不得超过该上市公司流通股本的 10%,如该股票同时在 A 股和港股上市，则合并计算。因证券市场波动、上市公司合并等因素致使资产管理计划不符合本条约定的投资限

制，应当在 3 个交易日内调整完毕，遇股票停牌等限制流通情况，调整时间顺延。

2. 投资于单一股票（主板市场），按买入成本计算，不得超过委托资产净值的 20%,如该股票同时在 A 股和港股上市，则合并计算。

3. 投资于创业板单一股票持仓，按买入成本计算，不得超过委托资产净值的 5%，投资于创业板股票持仓，按市值计算，合计不得超过委托资产净值的 30%。

4. 投资于单只交易所基金（货币市场基金除外），按买入成本计算，不得超过委托资产净值的 20%。

5. 单只债券，占管理资产净值规模不超过 20%，且不得超过该债券最新公开发布规模的 10%。

6. 投资于任意单一商品或国债期货品种的期货交易保证金,不得超过本计划委托资产净值的 15%。

7. 商品期货投资仅允许投资主力合约、次主力合约。

8. 商品和国债期货不允许持有交割月合约。

9. 禁止对商品期货和国债期货品种进行交割。

10. 禁止投资不活跃的期货品种（硅铁、普麦、豆二、早籼稻、燃油、晚籼稻、粳稻、锰硅、纤维板、胶合板、线材、油菜籽）。

11. 不得投资于 S、SST、S*ST、ST、*ST 类股票，不得投资于已公告明确退市日期的股票。

12. 不得投资于权证。

13. 不得将本资产管理计划持有的股票进行质押融资。

14. 除申购新股之外，不参与定向增发、PPN(非公开定向债务融资工具)、中小企业私募债及可转债、创业板定向债。

15. 计划届满前 3 个交易日起，禁止进行证券买入交易。

16. 不得开展融资融券业务，不得投资任何非标资产。

现行有关法律法规修订变化后，若上述投资限制与之冲突，以相关法律法规规定为准。

管理人自本合同生效之日起 1 个月内使本计划的投资比例符合本合同的有关约定。由于包括但不限于证券、期货市场波动、上市公司合并、组合规模变动等管理人之外的原因导致的投资比例不符合本合同约定的投资限制或投资禁止行为，为被动超标。管理

人应在发生不符合法律法规或投资政策之日起的 5 个工作日内调整完毕。如发生证券停牌或其他非管理人可以控制的原因导致管理人不能履行调整义务的，则调整期限相应顺延。管理人应当自证券恢复交易之日起的 5 个工作日内调整完毕，法律、行政法规、金融监管部门另有规定的，从其规定。

在本计划到期日前 15 个工作日内，因委托资产变现需要，本计划的投资比例限制可以不符合上述投资比例。

第三十八条关联投资限制

委托人在此同意并授权管理人将委托财产投资于管理人及与管理人有关联关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券以及其它金融产品。管理人从事上述投资行为或者从事其他可能存在利益冲突的重大关联交易的，应当遵循委托人利益优先原则。

第三十九条投资禁止行为

x计划财产禁止从事下列行为：

1. 承销证券；

2. 违反规定向他人贷款或提供担保；

3. 从事承担无限责任的投资；

4. 利用资产管理计划资产为资产管理计划委托人之外的任何第三方谋取不正当利益、进行利益输送；

5. 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

6. 法律法规、中国证监会以及本合同约定禁止从事的其他行为。第四十条 x计划的预警线

当经管理人估算的本计划的份额净值当日收盘后低于或等于 0.90 时，管理人有权拒绝投资顾问发出的一切增加风险敞口的投资建议。管理人应于下一个工作日通过录音电话、短信、电子邮件形式对投资顾问进行风险提示。管理人采取了上述任一方式通知，则视为管理人已经履行了通知义务。

当本计划经管理人估算的份额净值等于或低于预警线时，自管理人进行风险提示当日下午 13：00 起管理人有权对本计划的持仓进行变现处理，直至计划项下的资产配置情况满足现金类资产比例占委托资产净值不低于 50%。如果期间计划份额净值回归至预警线（不含）之上，管理人重新接受投资顾问的投资建议。

无论经管理人估算的计划份额净值与经托管人复核的计划份额净值是否相同（包括

经托管人复核的触及预警线的当日计划份额净值高于或等于预警线），本计划管理人按照以上约定采取的措施，如果给本计划造成损失的，管理人、运营外包机构（如有）、托管人不承担任何责任。

第四十一条 x计划的清盘线

当经管理人估算的本计划的份额净值当日收盘后低于或等于 0.85 时，管理人应于下一个工作日以录音电话、短信、或电子邮件、传真等形式对全体委托人及投资顾问进行风险提示。管理人采取了上述任一方式通知，则视为管理人已经履行了通知义务。触及清盘线当日，无论管理人估算的份额净值是首次达到或低于清盘线后本计划份额净值是否恢复到该清盘线（不含）之上，管理人有权自进行风险提示当日起对本计划的持仓按市价委托方式进行连续的变现操作，该止损操作是不可逆的，直至计划项下的财产全部变现为止，本计划提前终止。

由于非管理人所能控制的原因，例如：地震、水灾、火灾等不可抗力因素或者计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障，以及持仓品种价格可能持续向不利方向变动或持仓品种因市场剧烈波动导致无法及时平仓的情形下，委托资产亏损存在超出该止损比例的风险，委托人须承担由此导致的损失。

无论经管理人估算的计划份额净值与经托管人复核的计划份额净值是否相同（包括经托管人复核的触及清盘线的当日计划份额净值高于或等于清盘线），本计划管理人按照以上约定采取的措施，如果给本计划造成损失的，管理人、运营外包机构（如有）、托管人不承担任何责任。

第四十二条投资顾问

管理人和委托人一致同意聘请上海泓湖投资管理有限公司为本计划的投资顾问，由其在管理人授权的范围内根据本计划的投资范围、策略及限制为本计划提供投资顾问服务。投资顾问应当恪尽职守，遵循诚实、信用、审慎、公平的原则，凭借自身的专业能力为本计划提供投资建议服务。

投资顾问的基本信息：

名称：上海泓湖投资管理有限公司法定代表人：xxx

无论本合同其它条款如何约定，为履行投资顾问业务之目的，管理人可以向投资顾问披露开展投资顾问服务所必需的本计划的文件和信息资料，包括但不限于获取本合同

及委托资产的盈亏、净值等数据信息，但应促使投资顾问对所获信息保密。具体事宜由管理人与投资顾问另行签署《投资顾问协议》进行约定。委托人认可管理人采纳投资顾问的资金调拨的建议，由此带来的任何投资风险或因投资造成的损失，由委托人自行承担，与管理人无关，委托人承诺不向管理人主张因采纳该指定投资事项而造成计划资产损失的赔偿责任。

第十一节投资经理的指定与变更

第四十三条投资经理的指定

x计划的投资经理由管理人负责指定。第四十四条 x计划投资经理

x计划的指定投资经理为xxx，具体简历如下：

英国帝国理工学院管理学硕士，2010 年入职华泰期货有限公司，先后从事分析师、产品经理等职务，现任公司资产管理部投资经理。

第四十五条投资经理的变更

管理人可根据业务需要变更投资经理。管理人在其公司网站公告调整事项即视为履行了告知义务。

第十二节资产管理计划的财产

第四十六条资产管理计划财产的保管与处分

1. 本计划财产独立于管理人、托管人的自有资产，并由托管人保管。管理人、托管人不得将本计划财产归入其自有财产；

2. 管理人、托管人对不同客户的委托资产独立建账、独立核算、分账管理；

3. 管理人、托管人因对本计划财产进行管理、运用或其他情形而取得的财产和收益归入本计划财产；

4. 管理人、托管人可以按本合同的约定收取管理费、托管费以及本合同约定的其他费用，相关费用从委托资产中列支；

5. 管理人、托管人与第三方发生债务纠纷的，应以其自有资产承担法律责任，不得将委托资产用于清偿债务，债权人不得对委托资产行使请求冻结、扣押、强制执行和

其他权利。上述债权人对委托资产主张权利时，管理人、托管人应明确告知委托资产的独立性，采取合理措施并及时通知委托人。如该债务纠纷因委托人引起，则管理人可以就因该纠纷而产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费等向委托人追偿并要求委托人赔偿一切损失；

6. 管理人、托管人因依法解散、被撤销或宣告破产等原因进行清算时，委托资产不属于其破产财产或者清算财产；

7. 本计划财产产生的债权不得与不属于本计划财产本身的债务相互抵消。非因本计划财产本身承担的债务，管理人、托管人不得主张其债权人对资产管理计划财产强制执行。上述债权人对资产管理计划财产主张权利时，管理人、托管人应明确告知资产管理计划财产的独立性；

8. 如发生有权机关对委托资产强制执行的情形，管理人、托管人应及时通知委托人。

第四十七条资产管理计划财产相关账户的开立与管理

1. 托管人按照规定开立计划的资金账户（托管账户）等投资所需账户，资产管理人应给予必要的配合。本计划以管理人的名义在托管人处开设托管专户，保管资产管理计划的银行存款,本计划托管专户户名为“华泰期货有限公司（优粤 17 号 1 期）”，（以实际开立的账户名称为准），托管专户预留印鉴为管理人公章+托管业务部门被授权人名章，具体按托管人要求办理；

2. 资产管理计划投资期货类品种的，管理人应按照期货资产管理业务开户管理规定为资产管理计划开立与撤销专门用于投资管理的期货账户（以下简称“期货资产管理账户”），申请或者注销交易编码，对期货资产管理账户及其交易编码进行单独标识、单独管理；

3. 资产管理计划投资证券等非期货类品种的，管理人应当遵守相关市场的开户规定，开立或者撤销用于投资管理的证券账户及其他交易账户(以下简称“非期货资产管理账户”)；

4. 在资产管理计划相关账户的开立、变更、使用、撤销过程中，委托人应当提供必要的协助和配合；

5. 资产管理账户仅供资产管理计划使用，并且只能由管理人使用或管理，委托人不得将资产管理账户挂失、冻结、注销、转托管、转指定或提供他人使用，中国证监会

另有规定的除外；

6. 资管结算账户未经管理人、托管人同意不得更改；委托人要求变更资管结算账户，必须向管理人、托管人提供变更的合理依据，并及时通知管理人和托管人；

7. 托管账户未经管理人及全体委托人同意不得更改。

第十三节划款指令的发送、确认和执行

第四十八条管理人从事资产管理业务的投资活动时，委托资产只能在托管账户和本计划对应的资产管理账户之间划转。

第四十九条管理人应事先书面授权通知（以下简称“授权通知”）托管人有权发送指令的人员名单，并注明相应的授权范围、授权生效时间、预留印鉴和被授权人签字样本。具体参考管理人与托管人及相关资产管理账户的经纪商签订的相关协议。

第五十条划款指令应写明款项事由、支付时间、金额、收付款账户等，加盖预留印鉴并有被授权人签字。

第五十一条划款指令的发送可采用传真或电子邮件。管理人的指令按照托管人提供的传真号码发送成功或电子邮件显示成功到达托管方预留的电子邮箱，视为管理人指令发送成功，指令发出后，管理人应及时与托管人确认，托管人应及时响应。

第五十二条托管人对指令的预留印鉴、签字样本等表面真实性审核无误后，应在两个工作小时内执行指令，不得延误。托管人完成执行后，应立即通过电子邮件的方式通知管理人。对于指令发送人员发出的指令，管理人不得否认其效力。若存在异议或不符，托管人应立即与管理人指定人员进行电话联系和沟通，暂停指令的执行并要求管理人重新发送修改后的指令。托管人可以要求管理人传真或通过电子邮件提供相关交易凭证、合同或其他有效会计资料，以确保托管人有足够的资料来判断指令的有效性。上述材料应加盖管理人印章。

第五十三条管理人应按照有关法律法规和本合同的约定，在其合法的经营权限和交易权限内发送划款指令，指令发送人员应按照其授权权限发送划款指令。

第五十四条管理人在发送指令时，应为托管人留出执行指令所必需的时间。第五十五条托管人发现管理人的指令错误时，有权拒绝执行，并及时通知管理

人改正。管理人若修改或要求托管人终止执行已经发送的指令，应先电话通知托管人，若托管人还未执行原指令，应停止执行原指令，管理人可重新发送新指令，按新指令执

行；但若原指令在托管人收到管理人通知前已执行，则应向管理人电话说明，托管人不承担因为执行原指令而造成的损失或责任。

第五十六条 x托管人发现管理人的指令错误未及时通知管理人，或给管理人发出的通知有误，包括但不限于托管人告知管理人无法执行指令的原因有误、托管人未执行指令却告知管理人已执行等等，因此等行为造成管理人或委托人损失的，由托管人承担。

第五十七条管理人若变更授权通知（包括但不限于变更指令发送人员、联系方式、预留印鉴、签字样本等），应及时通过电子邮件或者传真的形式向托管人发出由法定代表人（或其授权签字人）签字并加盖公章的指令发送人员变更通知，同时电话通知托管人，托管人收到变更通知当日向管理人电话确认。被授权人变更通知，自管理人收到托管人以电话方式或其他管理人和托管人认可的方式确认时由载明的生效时间开始生效。被授权人变更的通知生效后，对于原指令发送人员无权发送的指令，或原指令发送人员超权限发送的指令，管理人不承担责任。

第十四节资产管理计划的交易及交收清算安排

第五十八条期货投资资金清算与交收

x计划的投资范围包含期货类的，管理人与托管人，应就期货保证金保管、期货交易、出入金、交易及结算数据发送等事项，签订协议或操作备忘录明确各方权利义务。

第五十九条证券经营机构的选择及证券投资资金清算与交收

x计划的投资范围包含证券类的，管理人负责选择代理本计划证券买卖的证券经营机构，并与其及托管人就证券资金转账、交易及结算数据发送等事项签订相关协议明确各方权利义务。

第六十条其它投资类型的资金清算与交收

x计划投资范围包含其它投资类型的，管理人负责选择相关投资类型的经营机构，并应责成该经营机构按照本计划要求完成投资、交易及结算数据发送等事项，如有必要，应与其及托管人签订相关协议明确各方权利义务。

第六十一条无法按时清算的责任认定及处理程序

管理人应保证托管人在执行管理人发送的资金划款指令时，各类投资账户及托管账户上有充足的资金。出现账户资金余额不足时，托管人有权拒绝管理人发送的资金划款

指令，但须在一（1）个工作小时内反馈给管理人，并视账户资金余额足够时为指令送达时间。管理人在发送资金划款指令时应充分考虑托管人的划款处理时间，一般为两（2）个工作小时。托管人不承担由于指令传输不及时、未能留出足够的划款时间，致使资金未能及时到账所造成的损失。在账户资金余额充足的情况下，托管人对管理人符合法律法规、本合同约定的指令不得拖延或拒绝执行。如由于托管人的过错导致委托财产无法按时清算，由此造成的直接损失由托管人承担。管理人可以以电子邮件或电话形式向托管人查询资金划拨情况，资金划拨成功后，托管人应及时与管理人确认。

资金及交易记录的核对

托管人应每月或根据管理人的要求向管理人提供资金流水，双方核对。第六十二条可用资金余额的确认

托管人应定期或根据管理人的要求将托管账户的可用资金余额以双方认可的方式提供给管理人。托管账户的可用资金有变动时，托管人应及时通知管理人。

第十五节越权交易的处理

第六十三条越权交易的界定

越权交易是指管理人违反有关法律法规的规定以及违反或超出本合同项下委托人的授权而进行的投资交易行为，包括：

1. 违反有关法律法规和本合同约定进行的投资交易行为；

2. 法律法规禁止的超买、超卖行为。

因证券市场波动、上市公司合并、资产管理计划规模变动等管理人以外的因素致使本计划投资不符合本合同的情况除外。如发生上述因管理人以外的因素致使本计划投资不符合本合同的情况，托管人有权通知管理人，管理人应在十（10）日内进行调整，以达到标准。

管理人应在有关法律法规和本合同约定的权限内运用委托资产进行投资管理，不得违反有关法律法规和本合同的约定超越权限管理、从事违规投资。

第六十四条对越权交易的处理

1. 违反有关法律法规和本合同约定进行的投资交易行为

托管人发现管理人的投资或清算指令违反法律、行政法规、中国证监会的规定或者资产管理合同约定的，应当要求管理人限时改正，管理人应及时核对、改正并以书面形

式向托管人进行解释或举证；管理人未能及时改正或者造成客户委托资产损失的，托管人应当及时通知委托人，并报告期货公司住所地、资产管理分公司所在地中国证监会派出机构。

2. 法律法规禁止的超买、超卖行为

托管人在行使监督职能时，如果发现委托资产投资证券过程中出现超买或超卖现象，应立即提示管理人，由管理人负责解决，由此给委托资产造成的损失由管理人承担。如果因管理人原因发生超买行为，超买部分的交易由管理人负责完成。

3. 越权交易所发生的损失及相关交易费用由管理人负担，所发生的收益归本计划的财产所有。

4. 资产托管人对资产管理人的投资监督

资产托管人自本资产管理计划成立之日起，于每一估值日后仅根据下列投资范围和投资限制对资产管理人进行监督：

（1）投资于一家上市公司所发行的股票，不得超过该上市公司总股本的 4.99%，同时不得超过该上市公司流通股本的 10%。

（2）投资于单一股票，按买入成本计算，不得超过委托资产净值(市值)的 20%。

（3）投资于创业板单一股票持仓，按买入成本计算，不得超过委托资产净值(市值)的 5%，

（4）投资于创业板股票持仓，按市值计算，合计不得超过委托资产净值(市值)的 30%。

（5）投资于单只交易所基金（货币市场基金除外），按买入成本计算，不得超过委托资产净值(市值)的 20%。

（6）单只债券，占管理资产净值(市值)不超过 20%，且不得超过该债券最新公开发布规模的 10%。

（7）不得投资于 S、SST、S*ST、ST、*ST 类股票。

（8）不得投资于权证。

（9）除申购新股之外，不参与定向增发、PPN(非公开定向债务融资工具)、中小企业私募债及可转债。

管理人自本合同生效之日起 1 个月内使本计划的投资比例符合本合同的有关约定。由于包括但不限于证券、期货市场波动、上市公司合并、组合规模变动等管理人之外的

原因导致的投资比例不符合本合同约定的投资限制或投资禁止行为，为被动超标。管理人应在发生不符合法律法规或投资政策之日起的 5 个工作日内调整完毕。如发生证券停牌或其他非管理人可以控制的原因导致管理人不能履行调整义务的，则调整期限相应顺延。管理人应当自证券恢复交易之日起的 5 个工作日内调整完毕，法律、行政法规、金融监管部门另有规定的，从其规定。

资产管理人收到资产托管人提示后应及时核对，并向资产托管人进行解释或举证。资产托管人有权随时对提示事项进行复查，督促资产管理人改正。对资产管理人的

违规事项，如不符合证监会等监管机构的相关规定，资产托管人应报告中国证监会、期货业协会等相关监管机构。

对于需要外部市场公共数据支持才可以实现的监控指标，资产托管人不能完全保证外部数据的真实、完整、准确，但会尽勤勉义务督促外部数据提供商尽量保证所提供数据的真实、完整。

因投资政策变更导致的投资监督事项的调整，应经资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致，并为资产托管人调整监督事项留出必要的时间。

第十六节资产管理计划财产的估值

第六十五条估值目的

客观、准确地反映资产管理计划委托资产的价值，并为计划份额的参与和退出等提供计价依据。经估值后确定的价值，是进行信息披露、计算参与和退出本计划的基础。

第六十六条估值时间和估值核对日

在本计划存续期间，行政服务机构与托管人在每个工作日对前一个工作日的资产管理计划财产进行估值，并按照以下第 1 种方式进行复核：

1. 每周第一（1）个工作日对上一周的资产净值（“估值结果”）进行核对。

2. 每个工作日对前一个工作日的资产净值（“估值结果”）进行核对。第六十七条估值依据

估值应符合本合同及其他法律、法规的规定，如法律法规未做明确规定的，参照证券投资基金的行业通行做法处理。估值数据依据合法的数据来源独立取得。

第六十八条估值对象

资产管理计划所拥有的所有资产及负债。

第六十九条估值方法

x计划按以下方式进行估值：

1. 证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含截止最近交易日的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2. 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3. 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高

于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。

4. 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

5. 同一债券、开放式基金同时在两个或两个以上市场交易的，按债券、开放式基金所处的市场分别估值。

6. 开放式基金（包括托管在场外的上市开放式基金 LOF）以估值日前一交易日基金净值估值（持有的货币市场基金，按估值日的前一工作日基金管理公司公布的每万份收益计提每日货币基金收益。），估值日前一交易日开放式基金份额净值未公布的，以此前最近一个交易日基金份额净值计算。尚未公布过基金份额净值的，应以账面价值估值。如果前一开放日至估值日该基金分红除权，则按前一开放日基金份额净值减单位份额分红额后的差额估值。

7. 银行存款按照约定利率在持有期内逐日计提应收利息，在利息到账日以实收利息入账。

8. 期货以估值日当日的结算价估值，若估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。法律法规另有规定的，从其规定。

9. 协议存款按照约定利率在持有期内逐日计提应收利息，在利息到账日以实收利息入账。

10. 对于投资的基金管理公司及其子公司资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、信托计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、私募投资基金等场外产品（以下简称“标的产品”），按如下方式进行估值：①如果上述标的产品有份额净值的，以标的产品管理人按照净值提供频率提供的标的产品最新份额净值进行估值，如果标的产品管理人没有按照净值提供频率提供最新份额净值的，则以最近一次提供的份额净值估值；

②如果不属于上述情况的，则管理人应向托管人提供标的产品的估值方法和估值数据，并确保提供数据的真实、完整和有效。

11. 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

12. 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

第七十条估值程序

托管人与行政服务机构对接、联系。行政服务机构应于每个估值核对日将估值结果以经双方认可的方式发送给托管人。托管人对估值结果复核后，以双方认可的方式回复给行政服务机构。如对估值过程有异议的，经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照以下第 1 种方式处理：

1. 如行政服务机构与管理人是同一机构，则以行政服务机构的计算结果为准。

2. 如行政服务机构与管理人不是同一机构，托管人未能联系到行政服务机构或与行政服务机构不能达成一致时，托管人可直接与管理人联系。

第七十一条估值错误的处理

如行政服务机构或托管人发现计划资产估值违反本合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护委托人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，协商解决。

当计划资产估值错误偏差达到计划委托资产净值的 0.5%时，行政服务机构和托管人应该立即共同查明原因，协商解决并采取更正措施。行政服务机构计算的委托资产净值已由托管人复核确认、但因委托资产估值错误给委托人造成损失的，由行政服务机构与托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误，进而导致委托资产净值计算错误造成委托人的损失，以及由此造成以后交易日委托资产净值计算顺延错误而引起的委托人的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

由于交易市场、交易所发送的数据错误，或其他不可抗力等原因，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的计划资产估值错误，管理人、行政服务机构和托管人可以免除赔偿责任。但管理人、行政服务机构和托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

行政服务机构按本合同约定的按公允价值进行估值时，所造成的误差不作为计划资产估值错误处理。

第七十二条暂停估值的情形

1. 计划投资所涉及的交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2. 因不可抗力或其他情形致使行政服务机构、托管人无法准确评估资产管理计划

委托资产价值时；

3. 占资产管理计划相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而行政服务机构为保障投资者的利益，决定延迟估值的情形；

4. 中国证监会认定的其他情形。

第七十三条资产管理计划份额净值的确认

委托资产净值是委托资产总值减去负债后的价值，计算保留到小数点后二位，小数点后第三位四舍五入；委托资产的份额净值的计算保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入；份额的计算保留到小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。计划份额净值由行政服务机构负责计算，托管人进行复核。如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，处理方式同第七十条。

第十七节资产管理计划的费用与税收

第七十四条资产管理业务费用包括但不限于以下内容：

1. 管理费

2. 托管费

3. 业绩报酬（如有）

4. 投资顾问服务费（如有）

5. 合同印刷费

6. 税 x

7. 交易手续费

8. 银行账户相关费用

委托人知悉并同意，需要由项目承担的所有费用（包括但不限于：管理费、托管费），均自本计划成立日起算。

第七十五条管理费的支付标准、计算方法、支付时间、支付方式

1. 管理费将按照以下支付标准及计算方法进行收取：

本计划的管理费按前一日委托资产净值的 0.2%的年费率按日计提，按季度汇总支付。本计划从成立日起每一运作年度的最低收费为 6 万元。每日应计提的管理费计算公式如下：

每日应计提的管理费＝XXX{前一日委托资产净值×年费率÷365 天，6 万/第 N 个运

作年度的总天数 }

其中成立日当日应计提的管理费＝XXX{成立日当日委托资产总值×年费率÷365天，6 万/第 N 个运作年度的总天数}

管理人按合同约定收取的管理费应从托管账户中扣付。在每季度结束后，由管理人根据与托管人核对一致的估值表出具划款指令，托管人复核无误后执行。

2. 管理人接收管理费的账户信息：账户名称：华泰期货有限公司

账号：441162754018150048536

开户行：交通银行广州同福支行

3. 若遇法定节假日、休息日或战争、自然灾害等不可抗力或计划财产无法变现致使无法按时扣付的，顺延至不可抗力结束后或者最近可扣付日执行。

第七十六条业绩报酬的支付标准、计算方法、支付时间、支付方式管理人不对本计划收取业绩报酬。

第七十七条根据市场发展情况管理人与全体委托人协商一致可以对资产管理费比率和业绩报酬比率进行调整，但需在清算前五（5）个工作日内就新的资产管理费比率和业绩报酬比率达成书面的补充约定；如一方不同意调整或者协商无果的，双方仍将按照资产管理合同约定的标准执行。但调低前述费率的，无需经资产委托人同意。

第七十八条托管费的支付标准、计算方法、支付时间、支付方式

1. 本计划的托管费按前一日的委托资产净值的 0.1%年费率计提托管费，按日计提，按季汇总支付。

2. 每日应计提的托管费的计算方法如下：

每日应计提的托管费＝前一日的委托资产净值×年费率÷365 天

其中成立日当日应计提的托管费＝成立日当日委托资产总值×年费率÷365 天

3. 托管费的支付方式：托管人按合同约定收取的托管费应从托管账户中扣付。在每季度结束后，由管理人根据与托管人核对一致的估值表出具划款指令，托管人复核无误后执行。托管人接收托管费的账户信息如下：

户名：资金托管及其他托管业务账号： 9335190019991001

开户行：中国银行广东省分行收付清算部

x遇法定节假日、休息日或战争、自然灾害等不可抗力或计划财产无法变现致使无法按时扣付的，顺延至不可抗力结束后或者最近可扣付日执行。

第七十九条投资顾问服务费支付标准、计算方法、支付时间、支付方式 1.固定投资顾问服务费

x计划固定投资顾问服务费按前一日委托资产净值 0.7%的年费率收取，本计划的固定投资顾问服务费自本计划成立日起，每日计提，按季支付。

固定投资顾问服务费的计算方法如下：

每日应计提的固定投资顾问服务费=前一日的委托资产净值×年费率/365。

其中成立日当日应计提的固定投资顾问服务费＝成立日当日委托资产总值×年费率÷365 天

2.浮动投资顾问服务费

（1）浮动投资顾问服务费的提取原则本计划业绩比较基准：5%。

同一委托人不同时间多次参与本计划的，对委托人每笔参与份额分别计算年化收益率计提浮动投资顾问服务费。浮动投资顾问服务费提取时点分为固定时点提取、退出时提取和计划终止时提取。固定时点提取是在固定开放日即封闭期结束后每个自然季度的最后一个工作日提取，退出时提取、计划终止时提取是指委托人赎回计划份额和计划终止时提取浮动投资顾问服务费。

在浮动投资顾问服务费固定提取时点提取浮动投资顾问服务费的，对于非退出份额，以扣减计划份额持有人份额的方式提取，对于退出份额，以扣除退出资金的方式提取；退出和计划终止时提取浮动投资顾问服务费的，浮动投资顾问服务费从赎回资金中或清算资金中扣除。固定时点与委托人赎回或计划终止为同一时间点的，仅提取其中一项浮动投资顾问服务费（提取金额以委托人赎回或计划终止时计算公式为准），不再重复提取。

（2）浮动投资顾问服务费的计提方法

在固定开放日、委托人退出日及计划终止日，若持有期年化收益率≤5%，则不计提浮动投资顾问服务费；x 5%＜持有期年化收益率≤10%，则投资顾问对超出部分提取 15%作为浮动投资顾问服务费；若持有期年化收益率≥10%，则投资顾问对超出部分提取 22.5%作为浮动投资顾问服务费.年化收益率 R 的计算公式如下：

R  P1  P0  365 100%

P * T

其中：

P1 为浮动投资顾问服务费计提日的计划份额累计单位净值；

P0 为上一个发生浮动投资顾问服务费计提日的计划份额累计单位净值； P*为上一个发生浮动投资顾问服务费计提日的单位净值；

T 表示上一个发生浮动投资顾问服务费计提日到本次业绩报酬计提日的天数； K 表示浮动投资顾问服务费计提日持有的计划份额数量；

投资顾问的浮动投资顾问服务费计提如下：

年化收益率（R）	计提比例	收取浮动投资顾问服务费总额（Y）的计提公式
R≤5%	0	Y=0
5%＜R≤10%	15%	Y1（R）=K×P*×(R-5%)×15%×T/365
R＞10%	22.5%	Y2（R）= Y1（R）+ K×P*×(R-10%)×22.5%×T/365

初始销售期认购的每笔份额首次计提浮动投资顾问服务费的上一个发生浮动投资顾问服务费计提日指注册登记机构确认初始销售期认购数据之日；存续期参与的每笔份额首次计提浮动投资顾问服务费的上一个发生浮动投资顾问服务费计提日指参与日。

在上述约定日期到期后，由管理人计算投资顾问服务费的具体金额及明细并向托管人下达指令从托管账户中扣除投资顾问服务费至投资顾问的如下账户：

户名：上海泓湖投资管理有限公司账号：121908594010402

开户行：招商银行股份有限公司上海分行营业部

第八十条销售服务费支付标准、计算方法、支付时间、支付方式 1.固定销售服务费

x计划固定销售服务费按前一日委托资产净值 0.7%的年费率收取，本计划的固定销售服务费自本计划成立日起，每日计提，按季支付。

销售服务费的计算方法如下：

每日应计提的固定销售服务费=前一日的委托资产净值×年费率/365。

其中成立日当日应计提的固定销售服务费＝成立日当日委托资产总值×年费率÷

365 天

2.浮动销售服务费

（1）浮动销售服务费的提取原则本计划业绩比较基准：5%。

同一委托人不同时间多次参与本计划的，对委托人人每笔参与份额分别计算年化收益率计提浮动销售服务费。浮动销售服务费提取时点分为固定时点提取、退出时提取和计划终止时提取。固定时点提取是在固定开放日即封闭期结束后每个自然季度的最后一个工作日提取，退出时提取、计划终止时提取是指委托人赎回计划份额和计划终止时提取浮动销售服务费。

在浮动销售服务费固定提取时点提取浮动销售服务费的，对于非退出份额，以扣减计划份额持有人份额的方式提取，对于退出份额，以扣除退出资金的方式提取；退出和计划终止时提取浮动销售服务费的，浮动销售服务费从赎回资金中或清算资金中扣除。固定时点与委托人赎回或计划终止为同一时间点的，仅提取其中一项浮动销售服务费

（提取金额以委托人赎回或计划终止时计算公式为准），不再重复提取。

（2）浮动销售服务费的计提方法

在固定开放日、委托人赎回日及计划终止日，若持有期年化收益率≤5%，则不计提浮动销售服务费；x 5%＜持有期年化收益率≤10%，则对超出部分提取 5%作为浮动销售服务费；若持有期年化收益率≥10%，则对超出部分提取 7.5%作为浮动销售服务费.年化收益率 R 的计算公式如下：

R  P1  P0  365 100%

P * T

其中：

P1 为浮动销售服务费计提日的计划份额累计单位净值；

P0 为上一个发生浮动销售服务费计提日的计划份额累计单位净值； P*为上一个发生浮动销售服务费计提日的单位净值；

T 表示上一个发生浮动销售服务费计提日到本次业绩报酬计提日的天数； K 表示浮动销售服务费计提日持有的计划份额数量；

浮动销售服务费计提如下：

年化收益率（R）

计提比例

收取浮动投资顾问服务费总额（Y）的计提公式

R≤5%	0	Y=0
5%＜R≤10%	5%	Y1（R）=K×P*×(R-5%)×5%×T/365
R＞10%	7.5%	Y2（R）= Y1（R）+ K×P*×(R-10%)×7.5%×T/365

初始销售期认购的每笔份额首次计提浮动销售服务费的上一个发生浮动销售服务费计提日指注册登记机构确认初始销售期认购数据之日；存续期参与的每笔份额首次计提浮动销售服务费的上一个发生浮动销售服务费计提日指参与日。

在上述约定日期到期后，由管理人计算销售服务费的具体金额及明细并向托管人下达指令从托管账户中扣除销售服务费至代销机构的如下账户：

户名：中国银行广州珠江新城支行账号： 0

开户行：中国银行广州珠江新城支行

第八十一条委托资产运作产生的交易手续费、银行账户相关费用、中国证券登记结算有限公司证券账户卡办理费用、合同印刷费、税费等其他费用，如本计划投资范围包含集合资产管理计划类，即本计划投向下一层集合资产管理计划，还包含所投向的集合资产管理计划中所产生的费用，包括但不限于管理费、托管费等。前述费用将根据实际发生金额列入或摊入当期委托资产运作费用。具体详见《费用列表》（附件 1）。

第八十二条不列入资产管理计划业务费用的项目

1. 管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或计划财产的损失；

2. 管理人和托管人处理与计划运作无关的事项发生的费用；

3. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入计划费用的项目。第八十三条费用的调整

1. 若交易所或第三方金融机构调整相关费率，相关费用按照调整后的标准收取。

2. 管理人和托管人与全体委托人协商一致，可根据市场发展情况调整管理费率和托管费率，并报中基协备案。但调低前述费率的，无需经委托人同意。

第八十四条资产管理业务的税收

x计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。本计划根据实际从登记结算机构收到的股息、利息等相关收入直接确认收益。委托人应缴纳的税收，由委托人负责，管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。

第十八节资产管理计划的收益分配

第八十五条计划收益的构成包括：

1. 买卖投资标的价差或投资标的的估值增加、分红；

2. 银行存款利息；

3. 已实现的其他合法收入。第八十六条计划净收益

x计划的净收益为计划实现的收益扣除按照国家有关规定及资产管理合同约定可以在计划收益中扣除费用后的余额。

第八十七条计划净收益将按照以下第 1 种分配时间进行分配。

1. 本计划在存续期内不进行收益分配，份额退出或计划终止后一次性分配。

2. 按收益分配基准日来分配。收益分配基准日设置为: 第八十八条计划净收益分配原则

1. 每一计划份额对计划净收益享有均等分配权；

2. 计划净收益在份额退出或计划终止后直接以现金方式分配，在收益分配基准日以转换为计划份额的方式分配，每位委托人获得的分配金额保留至小数点后二位；

3. 计划净收益在以现金方式分配时发生的银行转账等手续费用由委托人自行承担；

4. 每次收益分配不得高于该次可供分配收益上限，可供分配收益指截止至收益分配基准日未分配净收益与未分配净收益中已实现净收益的孰低者。

第十九节信息披露与报告

第八十九条存续期报告

1. 管理人向委托人提供的报告种类、内容和提供时间

（1）净值报告

管理人公布净值报告按照以下第 B 种方式：

A、管理人每周公布上一周最后一个工作日的经托管人复核的资产管理计划份额净

值。

B、管理人每周公布上一周每个工作日的经托管人复核的资产管理计划份额净值。

（2）临时报告

发生可能影响委托人利益的重大事项时，管理人必须按照法律法规和中国证监会的有关规定，及时进行报告。

（3）法律法规和中国证监会规定的其他事项。

2. 管理人进行信息披露及提供报告的方式

管理人向委托人提供的报告，将严格按照期货资管适用的相关法律法规规定通过以下方式进行，管理人不管采取了下述任一方式公告，均视为管理人已经履行了信息披露义务。

（1）管理人官方网站（xxxx://xxx.xxxx.xxx）

（2）邮寄服务

委托人在合同签署页上填写的通信地址为送达地址。通信地址如有变更，委托人应当及时通知管理人。

（3）传真、电子邮件或手机短信

如委托人办理资产管理计划认购、参与或退出等业务时留有传真号、电子邮箱、手机及电话号码等联系方式的，管理人也可通过传真、电子邮件、手机短信、电话、电报等任一方式将报告信息通知委托人。委托人上述联系方式若发生变更应当及时通知管理人。

（4）微信公众号

第九十条委托人可以在中国期货业协会网站（xxx.xxxxxxxx.xxx）查询有关管理人资产管理业务资格、从业人员的情况。

第二十节风险揭示

第九十一条 x计划在投资管理过程中可能面临的各项风险包括但不限于：

1. 资金损失的风险

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用委托财产，但不保证委托人的本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

2. 资金运营的风险

3. 募集失败的风险

x计划的成立需符合相关法律法规的规定，本计划可能存在不能满足成立条件从而无法成立的风险。

4. 投资标的风险

（1）股票投资风险主要包括：

A. 国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格水平波动的风险。

B. 宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险。

C. 上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。

（2）债券投资风险主要包括：

A. 市场平均利率水平变化导致债券价格变化的风险。

B. 债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险。

C. 债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险。

（3）金融衍生品投资风险

缴纳保证金，本计划可能紧急变现部分委托财产，在上述情况下，该部分委托财产的变现可能并非以最优价格进行，从而造成本计划的损失。本计划及本计划所委托的交易所会员可能被实行强制结算，一旦本计划或本计划委托的交易所会员被强制结算、可能给本计划财产造成损失。

D. 相关交易所可能对交易品种的套期保值或套利实行额度管理，本计划如拟进行某交易品种的套期保值或套利交易的，可能因无法申请额度或无法及时获得额度而不能开展相关交易。

E. 相比于其他交易品种，金融衍生品的投资交易可能更加频繁，频繁操作将可能增加管理人、期货经纪人等相关方操作失误的可能性，存在操作风险。

（4）参与股指期货的特别风险

除本合同提示的“投资于金融衍生品的风险”的风险外，投资于股指期货还存在以下特别风险：

作为股指期货合约标的的股票指数受股票交易市场价格波动的影响，从而给股指期货的投资来带风险。

（5）参与国债期货的特别风险

除本合同提示的“投资于金融衍生品的风险”的风险外，投资于国债期货还存在以下特别风险：

（6）参与期权交易的特别风险

除上述提示的“投资于金融衍生品的风险”的风险外，若本计划参与期权交易，还

存在以下特别风险：

A. 期权属于高风险高收益的金融衍生品，由于高杠杆特征，当出现不利行情时，所投资期权合约品种微小的变动就可能会使本计划遭受较大损失。

C. 当前，我国的场内期权交易品种及相关法律法规、交易规则尚未建立，不排除该等法律法规、交易规则的实施可能导致无法参与期权交易。

（7）投资于其他集合资产管理计划的投资风险

5. 市场风险

金融市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致资产管理计划财产收益水平变化，产生风险，主要包括：

（1）政策风险

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险

（3）利率风险

（4）上市公司经营风险

上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞

争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果资产管理计划财产所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使资产管理计划财产投资收益下降。虽然资产管理计划财产可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

（5）购买力风险

资产管理计划财产的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使资产管理计划财产的实际收益下降。

6. 信用风险

7. 流动性风险

当计划资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的委托人大额退出时，会出现如下风险：

（1）市场整体流动性风险

（2）期货合约和个券流动性风险

（3）资产管理计划止损风险

x计划达到清盘线时，由本计划管理人强制止损并进行变现，对本计划进行清算。

8. 特定的投资方法及委托财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险

x计划采取的投资策略和投资对象可能存在使本计划的收益不能达到投资目标或者本金损失的风险。

9. 操作风险

（1）在资产管理计划财产管理运作过程中，对主要业务人员如资产管理计划投资经理的依赖可能产生管理风险。可能因管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响资产管理计划的收益水平。管理人和托管人的管理水平、管理手段和管理技术等对资产管理计划收益水平存在影响。

（4）本计划投资资产支持证券等产品时，存在由于拟投资产品的管理人恶意挪用资金或操作风险导致的损失。

10. 关联交易的风险

11. 投资顾问风险

x计划将参考投资顾问的投资建议进行投资，本计划的业绩可能面临因投资顾问的原因而引起风险，包括但不限于：

（1）投资顾问的投资能力、风险识别能力存在不足，未能勤勉尽责提供投资建议，

以及其行为和投资建议未能恪守各项法规和交易规则。

（2）投资顾问的知识、经验、信息、判断、决策和技能出现问题。

（3）该投资顾问自身的管理水平不足，经营状况恶化，人员出现问题。

（4）该投资顾问提供高频交易策略，使得交易速度极快，可能在较短时间内出现很大的亏损。

上述问题，可能使本计划的业绩受到很大影响，或者出现较大的亏损，甚至超出资产管理合同约定的清盘线。

12. 相关机构的经营风险

（5）管理人经营风险

（6）托管人经营风险

（7）证券/期货经纪商经营风险

（8）行政服务机构经营风险

13. 提前终止或延期的风险

发生资产管理合同约定的情形或其他法定情形时，管理人将按照法律法规、合同以

及其他规定提前终止本计划，委托人可能不能足额取得收益。

本计划存续期限到期后，可能延长本计划存续期限，委托人可能不能足额取得或不能及时取得收益。

14. 税收风险

x计划适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化，委托人收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。

15. 其他风险

（1）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致资产管理计划财产的损失；

（2）金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出管理人和托管人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致委托人利益受损；

（3）由于不可抗力或管理人原因，本计划可能不能按期清算，而导致委托人利益受损的风险。

第九十二条管理人应当有效执行资产管理业务风险控制制度，对资产管理账户日常交易情况进行风险识别、监测，及时执行风险控制措施。

第二十一节合同生效、变更与终止

第九十三条合同的生效

x合同应由管理人和托管人盖章且双方法定代表人或授权代表签字（或加盖人名章）；如委托人为法人的，委托人应加盖公章且由法定代表人或授权代表签字（或加盖人名章），如委托人为自然人的，委托人应由委托人本人签字。全体委托人、管理人及托管人完成前述程序之日起本合同生效。本合同的有效期至本计划存续期届满且各方义务履行完毕之日。如继续委托管理人为其管理资产，本计划存续期届满前十（10）日完成签订本计划展期的补充协议，即：本计划存续期届满日为 D 日，全体委托人、管理人和托管人应在 D-10 日前完成签订本计划展期的补充协议；如未如期完成，本计划于本协议约定的存续期限届满时自然终止。

第九十四条合同的变更

非因法律、法规及有关政策发生变化的原因而导致合同变更时，除第九十六条约定的情形外，可采用以下两种方式中的一种进行资产管理计划合同变更：

1. 全体委托人、管理人和托管人协商一致，方可变更本合同。

2. 管理人、托管人首先就本合同拟变更事项达成一致。管理人须在公告后十五个工作日内以书面方式向全体委托人发送合同变更征询意见函（或通知）。委托人应在征询意见函（或通知）指定的日期内按指定的形式回复意见。委托人不同意变更的，管理人应在征询意见函（或通知）指定的日期内增设临时开放日，允许不同意变更的委托人退出本计划；委托人未在指定日期内回复意见或未在指定的日期内退出本计划的，视为委托人同意合同变更。变更事项自征询意见函（或通知）指定的日期届满的次工作日开始生效，对合同各方均具有法律效力。

第九十五条在以下情形下，管理人有权变更合同内容，管理人在其公司网站公告调整事项即视为对托管人和委托人履行了告知义务，具体包括：

1. 投资经理的变更；

2. 资产管理计划认购、参与、退出、非交易过户的原则、时间、业务规则等变更；

3. 因相应的法律法规发生变动而应当对资产管理合同进行变更且不涉及当事人权利义务关系发生变化的；

4. 对本合同的变更不涉及当事人权利义务关系发生变化；

5. 对本合同的变更对委托人或托管人的利益无实质性不利影响。

第九十六条 x合同履行过程中，如果相关法律、法规、规章、政策及证券或期货交易所规则发生变化，全体委托人、管理人和托管人各方依照上述变化可以通过签署补充协议的方式变更本合同与此相关部分的条款。补充协议由全体委托人、管理人和托管人各方签章后生效，补充协议效力优先。

第九十七条 x合同任何形式的变更、补充，管理人应当按照中基协的要求报中基协备案。

第九十八条合同的终止

1. 本计划自然终止的情形包括下列事项：

（1）资产管理计划存续期限届满而未展期的；

（2）资产管理计划的委托人少于 2 名；

（3）管理人被依法取消特定客户资产管理业务资格的；

（4）管理人或托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；

（5）托管人被依法取消基金托管资格的；

（6）本计划触发止损条件，按照合同的约定提前终止的；

（7）管理人认为有必要的情形下，可决定提前终止并提前公告的；

（8）因产品特性及其特定风险，发生系统技术、第三方支持或监管政策等客观条件匮乏或丧失，且管理人认为实质影响本合同目的之实现的；

（9）由于法律法规、市场制度变动将对本合同运行产生重大影响，管理人决定终止并提前 10 个工作日公告的；

（10）法律法规和本合同约定的其他情形。

2. 经全体委托人、管理人和托管人协商一致，方可通过签署提前终止协议终止本计划。

3. 当委托资产发生权属变更等重大情形，可能影响到资产管理业务正常进行的，管理人有权终止本计划。

4. 如本计划的投资经理需要变更，管理人有权决定是否提前终止本合同。

5. 《投资顾问协议》提前终止，或管理人决定解聘投资顾问，管理人有权决定是否提前终止本计划。

6. 本计划按照本条款第 1,2,3,4,5 项终止后，各方在本合同中约定的义务履行完毕后，本合同终止。

第二十二节资产管理计划财产的清算

第九十九条当本计划终止时，管理人和托管人对委托资产进行清算。

1. 清算程序

（1）管理人和托管人根据计划财产的情况确定清算期限;

（2）管理人和托管人对计划财产进行清理和确认;

（3）对计划财产进行评估和变现;

（4）管理人制作清算报告，托管人审核并盖章；

（5）对计划财产进行分配。

2. 清算费用

清算费用是指管理人和托管人在进行计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由计划财产优先从计划财产中支付。

3. 剩余财产的分配

依据资产管理计划财产清算的分配方案，将资产管理计划财产清算后的全部剩余资产扣除资产管理计划财产清算费用及各项负债后，按资产管理计划的委托人持有的计划份额比例分别进行分配。计划财产按下列顺序清偿：

（1）支付资产管理合同终止时尚未支付完成的管理费、业绩报酬、违约金、托管费、投资顾问服务费（如有）及其他相关费用；

（2）交纳所欠税款（委托人必须自行缴纳的税收）；

（3）清偿委托资产债务；

（4）返还委托人。

如果本计划终止时，本计划账户有流通受限的证券，管理人和托管人在完成本款（1）、

（2）、（3）后，可将账户中的现金类资产返还给委托人。

在流通受限的证券恢复交易后的十（10）个工作日内，管理人须将该证券变现，因市场行情持续向不利方向变动而导致不能及时变现的，延长至可变现的最近一个工作日处理。未变现的资产在清算期间的损益由全体委托人享有或承担。待所有证券全部变现后，管理人按委托人持有的计划份额比例进行再次分配并履行相应的告知义务。

4. 剩余财产清算报告的告知安排

清算过程中的有关重大事项须及时报告委托人。管理人在本计划终止后十（10）个工作日内编制资产管理计划清算报告，经托管人审核无误盖章。委托人在此同意并认可经托管人确认的上述报告，上述报告不再另行审计，法律法规或监管部门要求必须进行审计的情况除外。

托管人对清算报告确认无误盖章后发送管理人，管理人依据清算报告向托管人发出指令，从托管账户中扣除委托人资产管理合同项下应付未付的款项后，一次性返还委托人委托资产及相关收益。

5. 清算资料的保存

计划财产清算账册及文件由管理人保存十（10）年以上。

6. 资产管理计划相关账户的注销

剩余财产清算完毕且资金划拨至委托人资管结算账户后，管理人按照规定注销资产管理计划的托管账户、证券账户、期货账户及其他账户，委托人应给予必要的配合。

第二十三节违约责任

第一百条 x任何一方（简称“违约方”）违反义务，妨碍对方（简称“守约方”）权利，则视为违约，应当承担违约责任，且赔偿守约方所遭受的损失。

第一百〇一条在发生一方或多方违约的情况下，本合同能继续履行的，应当继续履行。出现违约的情况时，守约方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。

第一百〇二条免责条款

1. 管理人或托管人对按照中国证监会的规定或当时有效的法律法规、本合同约定的作为或不作为而造成的损失等不承担责任。

2. 在没有欺诈或过错的情况下，管理人对由于按照本合同约定的投资原则而行使或不行使其投资权而造成的损失等不承担责任。

3. 在没有欺诈或过错的情况下，托管人对由于按管理人符合本合同约定的有效指令执行而造成的损失等不承担责任。

4. 因市场波动、上市公司合并、计划财产规模变动、投资顾问（如有）等管理人之外的因素致使计划财产投资不符合本合同项下约定的投资策略的，管理人将进行调整，并不因此承担任何责任。

5. 委托人未能事前就其关联证券或其他禁止交易证券明确告知管理人致使资产管理计划财产发生违规投资行为的，管理人与托管人均不承担任何责任。

6. 由于地震、火灾、战争等不可抗力因素导致的交易中断、延误等，管理人不承担责任，但应当在条件允许的范围内采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。

7. 由于国家有关法律、法规、规章、政策及证券或期货交易所规则的改变、紧急措施的出台等导致委托人所承担的风险，管理人不承担责任。

8. 由于通讯系统繁忙、中断，计算机交易系统故障，网络及信息系统故障，电力中断等原因导致指令传达、执行出现延迟、中断或数据错误，管理人没有过错的，管理人不承担责任。

9. 由于互联网上黑客攻击、非法登陆等风险的发生给委托人造成的损失，管理人

不承担责任。

10. 法律法规规定及本合同约定的其他情况。

第一百〇三条管理人或托管人应承担的因违反本合同所产生的全部责任将不超过本合同约定的且管理人或托管人已收取的管理费或托管费金额。

第一百〇四条 x合同所指损失均为直接损失。

第二十四节争议的处理

第一百〇五条凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，各方可以自行协商解决；也可向中国期货业协会或广东证券期货业协会申请调解。协商或调解不成的，可以提请仲裁或者提起诉讼。各方也可以不经过协商或调解直接提请仲裁或者提起诉讼。各方协商按下列选择提请仲裁或提起诉讼（注：请在选项前□内打√并填写相关内容）：

 提交仲裁委员会仲裁

 向管理人所在地人民法院起诉

第二十五节其他

第一百〇六条《期货公司资产管理业务风险揭示书》、《资产合法性及投资者适当性承诺书》及其他补充协议为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第一百〇七条 x合同壹式叁份，管理人、委托人、托管人各执壹份。本合同除在所列各空白处填写资料外，管理人、委托人及托管人如有其它约定，均须另行签订补充或修改协议，不得在本合同上直接加注。任何在本合同上自行添加的条款或对条款的修改均属无效，不具法律效力。

附件 1：费用列表

附件 2：委托资产到账确认函（样本）

（以下无正文）

如委托人为自然人，请填写以下信息：

（请委托人务必确保填写的资料正确有效，如因填写错误导致的任何损失，管理人和托管人不承担任何责任）

1、委托人基本信息姓名：

证件名称：身份证□、军官证□、护照□证件号码：

联系地址：邮编：

电子邮箱：联系电话：

2、委托人认购的份额类别

请确认认购本计划份额 无特殊 3、委托人认购金额

人民币元整（￥）其中，包括：

净认购金额：人民币元整（￥）认购费用：人民币元整（￥）

备注：上述金额的确认以募集户或托管户银行账户流水为准。 4、委托人账户

委托人认购计划的划出账户与清算退出计划的划入账户，必须为以委托人名义开立的同一个账户。特殊情况导致认购和清算退出计划的账户名称不一致时，委托人应出具符合相关法律法规规定的书面说明并提供相关证明。账户信息如下：

户名：

账号：开户行：

如委托人为法人或其他组织，请填写以下信息：

（请委托人务必确保填写的资料正确有效，如因填写错误导致的任何损失，管理人和托管人不承担任何责任）

1、委托人基本信息名称：

营业执照号码：

法定代表人或负责人：联系地址：

邮编：

电子邮箱：联系人：联系电话：

2、委托人认购的份额类别

请确认认购本计划份额 无特殊 3、委托人认购金额

人民币元整（￥）其中，包括：

净认购金额：人民币元整（￥）认购费用：人民币元整（￥）

备注：上述金额的确认以募集户或托管户银行账户流水为准。 4、委托人账户

户名：

账号：开户行：

（本页为《华泰期货泓湖优粤 17 号 1 期资产管理计划资产管理合同》签署页）

管理人：华泰期货有限公司（公章或合同专用章）法定代表人或授权代理人：（签章）

委托人：

（签章）

托管人：中国银行股份有限公司广东省分行（公章或合同专用章）负责人或授权代理人：（签章）

本合同由以上三方于年月日完成签署。

附件 1：费用列表

费用项目	计费方式
管理费	年费率 0.2%，按日计提，按季支付。每个运作年度保底收费为 6 万。
托管费	年费率为 0.1%,按日计提，按季支付。
认购/参与费用	0.7%，价内收取。
投资顾问服务费	固定投资顾问服务费 0.7%，浮动投资顾问服务费详见合同正文。
销售服务费	固定销售服务费 0.7%，浮动销售服务费详见合同正文。
交易手续费	具体以管理人与相关经纪商约定的为准。
合同印刷费	x合同涉及的印刷费用由管理人先行垫付后，从计划资产中支付给管理人。
银行账户相关费用	委托人应根据银行业税费征收的规定支付托管账户的银行账户相关费用，包括但不限于汇划费，具体收取标准以托管人实行的费率为准。
中国证券登记结算有限公司证券账户卡办理费用	该费用由管理人代为办理时垫付，管理人于首期扣取管理费时委托托管人从委托资产中一并扣除，具体收取标准以中国证券登记结算有限公司相关规定为准。
下层集合资产管理计划的费用	如本计划投资范围包含集合资产管理计划类，即本计划投向下一层集合资产管理计划，还包含所投向的集合资产管理计划中所产生的费用，包括但不限于管理费、托管费等。具体以投向的下一层集合资产管理计划的资产管理合同约定为准。
其他费用	按照法律法规及本合同的约定可以在计划财产中列支的其他费用。
税收	委托人应根据国家法律法规的规定及资产管理合同的约定履行因委托资产运作产生的相关纳税义务。

附件 2：委托资产到账确认函（样本）

华泰期货有限公司：

根据各方共同签署的《华泰期货泓湖优粤 17 号 1 期资产管理计划资产管理合同》

（合同编号：ZG8733），xx担任本计划的管理人，我行担任本计划的托管人。

20 年月日，本计划开立的托管账户已收到初始委托资产以货币形式共计元人民币。

请管理人收到本通知后，向本行签章确认已收悉本通知。

中国银行股份有限公司广东省分行（签章）

年月日

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