基金特有风险及其他风险等。特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达 约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV计算错 误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、二级市场流动性风险、退市风险、第三方机构服务...
平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人： 平安银行股份有限公司
二零二一年三月
【重要提示】
平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2018 年
1 月 11 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2018】112
号文准予募集注册，本基金基金合同于 2018 年 3 月 23 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与中证 500 指数以及其所代表的股票相似的风险收益特征。
证券投资基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、基金中基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。
本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额初始面值。
因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以 1.00 元初始面值开展基金募集或
因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至 1.00 元初始面值或 1.00 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险、职业道德风险、合规风险、本
基金特有风险及其他风险等。特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、二级市场流动性风险、退市风险、第三方机构服务的风险等。即在目前结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板上市交易股票或选择不将基金资产投资于科创板上市交易股票。本基金资产并非必然投资科创板上市交易股票。
本基金可投资科创板上市交易股票，将承担因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险、投资集中风险等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
基金管理人根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》相关规定对本招募说明书做了调整。除上述事项外，本招募说明书所载内容截止日期为 2020 年 12 月 31 日，其中投资组合报告与基 金业绩截止日期为 2020 年 12 月 31日。有关财务数据未经审计。
目 录
十九、风险揭示 100
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 109
二十一、基金合同的内容摘要 111
二十二、托管协议的内容摘要 134
二十三、标的指数编制方案 147
二十三、对基金份额持有人的服务 148
二十四、其他应披露事项 150
二十五、对招募说明书更新部分的说明 151
二十六、招募说明书的存放及查阅方式 152
二十七、备查文件 153
一、绪言
《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其
他相关法律法规的规定以及《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 （原平安大华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金）
2、基金管理人或本基金管理人：指平安基金管理有限公司（原平安大华基金管理有限公司）
3、基金托管人或本基金托管人：指平安银行股份有限公司
4、基金合同：指《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》
8、上市交易公告书：指《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实
施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
21、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
22、交易型开放式指数证券投资基金、ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
23、ETF 联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
25、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额发售、申购、赎回及提供基金交易账户信息查询等活动
26、直销机构：指平安基金管理有限公司
27、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构、办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理券商（代办证券公司）
28、销售机构：指直销机构和代销机构
29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，基金管理人指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司
31、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
32、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
33、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构是中国证券登记结算有限责任公司 (简称"中国结算")或基金管理人指定的其他机构
34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月
37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、T 日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放
日
40、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
41、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定
44、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
45、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
46、赎回：指在本基金存续期内，基金投资人向基金管理人申请将其持有的本基金基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为
47、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
49、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
50、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，即中证指数有限公司编制并发布的中证 500 指数及其未来可能发生的变更
51、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的
52、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，在场内申购赎回方式下，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
54、现金替代：在场内申购赎回方式下，指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
55、现金差额：在场内申购赎回方式下，指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
56、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的由基金管理人或基金管理人委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算的基金份额参考净值，简称 IOPV
57、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为
58、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基
金份额销售机构的行为 59、元：指人民币元
60、基金份额净值增长率：指基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日的基金份额净值来计算相应基金份额的累计收益率）
61、同期标的指数增长率：指标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算）
62、基金资产总值：指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
66、货币市场工具：现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、
中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
68、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及
《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
70、基金产品资料概要：指《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
71、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月 1 日实
施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：平安基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层法定代表人：xxx
设立日期：2011 年 1 月 7 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010】1917 号组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币 130,000 万元存续期限：持续经营
联系电话：0000-00000000
联系人：xx
股东名称、股权结构及持股比例：
股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
平安信托有限责任公司 | 88,647 | 68.19% |
大华资产管理有限公司 | 22,763 | 17.51% |
三亚盈湾旅业有限公司 | 18,590 | 14.30% |
合计 | 130,000 | 100% |
基金管理人无任何重大行政处罚记录。 客服电话：000-000-0000（免长途话费）
（二）主要人员情况
1、董事、监事及高级管理人员
（1）董事会成员
xxx先生，董事长，博士，高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。
xxxxx，董事，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。
xx先生，董事，硕士，1973 年生。曾任职于中国银行、中银香港和德勤公司。现任中国平安保险（集团）股份有限公司财务企划中心资金部总经理，兼任平安不动产有限公司董事、中国平安保险海外（控股）有限公司董事、深圳平安金融科技咨询有限公司董事、平安消费金融有限公司董事、平安国际智慧城市科技股份有限公司董事、安科海外財資管理有限公司董事。
xx女士，董事，硕士，1982 年生。曾任职于普xxx、香港汇发基金管理有限公司。2009 年加入中国平安保险（集团）股份有限公司，历任集团内控管理中心银行风险管理岗、银行风险管理室经理及集团首席投资官办公室资产策略经理，自 2018 年 5 月起至今，担任集团资产管控中心高级资产策略经理，兼任平安财产保险股份有限公司董事、平安养老保险股份有限公司董事。
xxxxx，董事，学士，1983 年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司从事运营规划，现任中国平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理。
xxxx：硕士，1963 年生。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011 年加入大华银行集团，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行董事，同时兼任崇侨托管（香港）有限公司董事、数码通电讯集团独立非执行董事、United Investments Private Ltd 董事、United Orient Capital G.P. Ltd 董事、United Pte Equity Investments (Cayman) Ltd 董事、大华投资管理（上海）有限公司董事。
张文杰先生，董事，学士，1964 年生，新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全球科技团队主管。
xxxxx，独立董事，硕士，1963 年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问，后加入广东万乘律师事务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职律师。xxx女士，独立董事，学士，1965 年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、
深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。
xxxxx，独立董事，硕士，1963 年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计师协会秘书长。
xxxxx，独立董事，学士，1949 年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁；现任彩日本料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。
（2）监事会成员
xxx先生，监事会主席，硕士，1967 年生。曾任江西客车厂科室助理工程师；深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员；平安银行（原深圳发展银行）营业部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理；广东南粤银行总行稽核监察部副总经理（主持工作）、总行人力资源部总经理、惠州分行筹建办主任、分行行长、总行稽核部总经理；现任职于中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事会主席。
xx女士，监事，硕士，1975 年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和其旗下的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于 2013 年加入大华资产管理，现任区域总办公室主管。
xx女士，监事，硕士，1979 年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力资源管理岗；平安基金管理有限公司人力资源室经理。
xx女士，监事，硕士，1985 年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司稽核高级经理。
（3）公司高级管理人员
xxx先生，博士，高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理，现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。
xxxxx，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长；现任平安基金管理有限公司总经理。
xxx女士，1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。
xxx先生，督察长，学士，1969 年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。
2、基金经理
xx先生，上海交通大学博士，南京大学和上海证券交易所博士后，曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017 年 2 月加入平安基金管理有限公司，现任 ETF 指数中心指数投资执行总经理。同时担任平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（2017-12-
25 至今）、平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（2018-03-23 至今）、平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-04-04-至今）、平安 MSCI中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金（2018-06-15 至今）、平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-06-21 至今）、平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-09-05 至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金（2019-03-15 至今）、平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金（2019-07-30 至今）、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金（2019-07-30 至今）、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金（2019-09-23 至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2020-03-25 至今）、平安中债-0-5 年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（2020-04-29 至今）、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（2020-06-24 至今）基金经理。
xx先生曾管理的基金名称及管理时间：平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金（2018-06-07 至 2019-09-12）。
3、资产配置投资决策委员会成员
公司总经理xxxxx、MOM 投资部投资执行总经理xxx先生，FOF 投资中心 FOF 投资团队投资执行总经理xxx先生、FOF 投资中心养老金投资团队投资执行总经理高莺女士、ETF 指数投资中心投资执行总经理xx先生、MOM 投资部基金经理xxx先生、MOM 投资部投资经理xx女士。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、 依法接受基金托管人的监督；
8、编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购对价、赎回对价；
9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定；
10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
12、编制季度报告、中期报告和年度报告；
13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
15、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
20 年以上；
18、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
21、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
22、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
23、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
24、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
25、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人，同时将已冻结的股票解冻；
26、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
27、建立并保存基金份额持有人名册；
28、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（10）贬损同行，以提高自己；
（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（12）以不正当手段谋求业务发展；
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）、承销证券；
（2）、违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）、从事承担无限责任的投资；
（4）、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）、向基金管理人、基金托管人出资；
（6）、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
5、基金经理承诺
（1）、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（4）、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业 务规章等组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。
独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行的措施来实行。
成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、主要内部控制制度
（1）内部会计控制制度
公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程
序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
（2）风险管理控制制度
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。
（3）监察稽核制度
公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关机构认可。根据公司监察稽核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。
法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。
四、基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称：平安银行股份有限公司
注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号 法定代表人：xxx
成立日期：1987年12月22日组织形式：股份有限公司
注册资本：19,405,918,198元存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号联系人：xxx
联系电话：(0000) 0000 0000
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银行的控股股东。截至2019年末，平安银行有91家分行（含香港分行）,共1,058家营业机构。
2019 年，平安银行实现营业收入 1379.58 亿元（同比增长 18.2%）、净利润
281.95 亿元（同比增长 13.6 %）、资产总额 39,390.70 亿元（较上年末增长
15.2 %）、吸收存款余额 24,369.35 亿元（较上年末增长 14.5 %）、发放贷款和垫款总额（含贴现）23,232.05 亿元（较上年末增长 16.3%）。
平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处、基金服务中心 8 个处室，目前部门人员为 60 人。
2、主要人员情况
xxx,男,中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私
人银行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具有本外币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至 1993 年 2 月在
武汉金融高等专科学校任教；1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商银行武汉分行任客户
经理；1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理；1999 年 3 月－2000 年 1 月在招行武汉分行青山支行任行长助理；2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行部任副总经理；2001 年 8 月至 2003 年 2 月
在招行武汉分行解放公园支行任行长；2003 年 3 月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机
构业务部任总经理；2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招行武汉分行硚口支行任行长；
2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分行同业银行部任总经理；自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理，一直负责公司银行产品开发与管理，全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011 年 12 月任平安银行资产托管部副总经理；2013 年 5 月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）；2015 年 3 月 5 日起任平安银行资产托管事业部总裁。
3、基金托管业务经营情况
2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。截至2020年6月末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计
4200.97亿，托管证券投资基金共141只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏xxx宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合
型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏xxx灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、平安xx纯债债券型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安xx纯债债券型证券投资基金、平安金管家货币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏xxx债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家xx纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富xxx灵活配置混合型证券投资基金、富xxx混合型证券投资基金、前海开源xx灵活配置混合型证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、平安 MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安xxx三个月定期开放债券型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、诺德策略精选混合型证券投资基金、国泰xx三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、西部利得添盈短债债券型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、凯石源混合型证券投资基金、平安xxx三个月定期开放债券型证券投资基金、中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、同泰开泰混合型证券投资基金、鹏华浮动净值型发起式货币市场基金、南方聪元债券型发起式证券投资基金、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金、建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金、华泰xxx泰一年定期开放债券型证券投资基金、嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中证800交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信瑞弘三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、xxx享39个月定期开放债券型证券投资基金、招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、平安科技创新混合型证券投资基金、淳厚中短债债券型证券投资基金、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金、xxx盛xx一年定期开放债券型发起式证券投资基
金、红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金、中航瑞明纯债债券型证券投资基
金、平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、平安合享1年定期开
放债券型发起式证券投资基金、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金、上投xxMSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金、嘉合同顺智选股票型证券投资基金、招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金。
二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标
作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。
2、内部控制组织结构
平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产托管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法
律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指
令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程
（1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。
（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
（一）申购赎回代理证券公司
（1）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址：上海市xxxxx南路 88 号东方财富大厦 16 楼法定代表人：xxx
xx人：付佳
联系电话：000-00000000
客服电话：95357-8网址：xxxx://xxx.00.xx/
（2）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦法定代表人：xx
联系人：xx镇
联系电话：000-00000000传真：021-38670666
服务热线 : 95521 / 4008888666
（3）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人：xxx
客服电话：000-0000-000传真：010-65182261
（4）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人：何如联系人：xx
联系电话：0755－00000000客服电话：95536
（5）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层法定代表人：霍达
客服电话：95565；000-0000-000传真：0755-82943636
（6）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区中新广场知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦法定代表人：xxx
客服电话：95575
传真：020-87557689
（7）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：000-00000000传真：000-0000 0000
客服电话：95548
（8）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦法定代表人：xxx
联系人：辛国政
客服电话：000-0000-000/95551传真：010-83574807
（9）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人：xx
联系人：xxx
联系电话：000-00000000
客服电话：95553
传真：021-23219100
（10）xxx源证券有限公司
注册地址：上海市xx区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市xx区长乐路 989 号 45 层法定代表人：xxx
联系人：xx
联系电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：95523 或 0000000000
（11）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号法定代表人：xxx
联系人：xx雪
联系电话：000-00000000
客服电话：95562
传真：0591-38507538
（12）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人：xxx
客服电话：95579 或 0000-000-000传真：027-85481900
（13）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
（14）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人：xxx
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（15）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场法定代表人：xx
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（16）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
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（17）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人：xxx
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（18）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层法定代表人：xxx
联系人：xxx
联系电话：000-00000000
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传真：021-63326173
（19）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层法定代表人：xx
客服电话：95571
传真：010-57398130
（20）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人：xxx
联系人：xxx
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（21）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法定代表人：xxx
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（22）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层法定代表人：xxx
客服电话：95511-8 传真：0755-82400862
（23）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人：xxx
联系人：xxx
联系人电话：000-00000000
客服热线：95531；000-0000-000
（24）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼法定代表人：xxx
联系人：熊丽
联系电话：0000-0000000
客服电话：956088
（25）xxx源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市xx区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室
法定代表人：xxx传真：0991-2301927
联系人：王怀春
客服电话：000-000-0000
（26）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经十路 20518 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号证券大厦法定代表人：xx
客服电话：95538
传真：0531-68889752
（27）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：xxx（代）传真： 0000-00000000
客服电话： 0000-00000000
（28）财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、 1601-1615、1701-1716
办公地址：杭州西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦法定代表人： 陆建强
联系人：xxx
联系电话： 0000-00000000
客户服务电话： 95336
（29）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人：xx
客服电话：95391/000-000-0000
（二）基金注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：010-59378907
联系人：xx
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所：上海市通力律师事务所
地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：xxx
电话：000-0000 0000
传真：000-0000 0000
经办律师：xx、xxxxx人：xxx
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市xx区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普xxx中心 11 楼
办公地址：上海市xx区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普xxx中心 11 楼法定代表人：xx
联系电话：（021）0000 0000
传真电话：（021）0000 0000
经办注册会计师：xxx、xxx联系人：xxx
x、基金的募集
x基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【2018】112 号文准予募集注册。
自 2018 年 3 月 5 日至 2018 年 3 月 16 日，本基金面向个人投资者、机构投资者、合规境外投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同时发售，共募集 2,648,875,604.00 元，有效认购户数为 6781 户。
七、基金合同的生效
（一）基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2018 年 3 月 23 日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。
八、基金份额折算和变更登记
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。
（一）基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。
（二）基金份额折算的原则
根据投资需要（如变更标的指数）或为提高交易便利，基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人办理并由登记结算机构进行基金份额变更登记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。
基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
（三）基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
九、基金份额的上市交易
（一）基金份额的上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：
1、基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不低于 2 亿元人民币；
2、基金份额持有人不少于 1,000 人；
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
本基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按规定在规定媒介上刊登基金上市交易公告书。
（二）基金份额的上市交易
x基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
（三）基金份额终止上市交易
x基金基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：
1、不再具备本部分第（一）款规定的上市条件。
2、基金合同终止。
3、基金份额持有人大会决定终止上市。
4、基金合同约定的终止上市的其他情形。
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会。
若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标的指数。
（四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。若上海证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。
3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式、公告频率或决定不再披露 IOPV，并予以公告。
（五）在法律法规允许并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所（含境外证券交易所）同时挂牌交易。
（六）法律法规、监管部门和登记结算机构、上海证券交易所业务规则对上市交易另有规定的，从其规定。
（七）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
十、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在管理人网站公示。
（二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间
x基金已于 2018 年 5 月 4 日开始办理日常申购、赎回业务。
本基金在上市交易之前可开始办理申购及/或赎回。上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。
（三）申购与赎回的原则
1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购和赎回均以份额申请；
2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价；
3、申购与赎回申请提交后不得撤销；
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、
《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。
基金管理人可根据基金运作的实际情况并在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回代理券商规定的方式依照申购赎回清单备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。
2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
3、申购和赎回的清算交收与登记
x基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。
对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式，申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。
投资者 T 日申购成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
投资者 T 日赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的
交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。
基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（五）申购和赎回的数额限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申报，本基金最小申购、赎回单位为 40 万份。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。
3、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（六）申购、赎回的对价和费用
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内披露，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金管理人编制，T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
（七）申购赎回清单的内容与格式
基金管理人有权根据上海证券交易所的规则及业务需要对下述申购、赎回清单的内容和公示进行修改，且予以公告，并在招募说明书更新时予以调整。
1、申购赎回清单的内容
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。
采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。
（1）现金替代分为 4 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代
（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为 “退补”）。
禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。
退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成分证券必须使用现金替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。
（2）可以现金替代
①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。目前仅适用于中证 500 指数中的上海证券交易所上市的成份股。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比率）
其中，该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 N+2 日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 N+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照
最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（T 日）后至 N+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调整。
N+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
∑𝚗
第 i 只替代证券的数量×该证券参考价格×100%
现金替代比例（%）=
i=1
申购基金份额×参考基金份额净值
其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份额净值目前为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
（3）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T 日开盘参考价。
（4）退补现金替代
①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证 500 指数深圳证券交易所上市的成份股；
②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+现金替代溢价比例）；
赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-现金替代溢价比例）。
③替代金额的处理程序
对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。
基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 N+2 日）内完成上述交易。时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。
先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令。
T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退
还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
N+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 N+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
N+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 N+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日（T 日）后至 N+2 日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
N+2 日后第 1 个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
预估现金部分的计算公式为：
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和）
其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，x T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和）。
T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式
下列申购赎回清单的仅为举例之用。基金管理人有权根据上海证券交易所的规则及业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改，且予以公告，并在招募说明书更新时予以调整。申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息（示例）
最新公告日期 | 2017-03-08 |
基金名称 | 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 |
基金管理公司名称 | 平安基金管理有限公司 |
一级市场基金代码 |
2017-03-07 信息内容
现金差额(单位：元) | -45,296.92 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | |
基金份额净值(单位：元) |
2017-03-08 信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） | -45,133 |
最小申购、赎回单位(单位：份) | |
现金替代比例上限 | 50.00% |
是否需要公布 IOPV | 是 |
申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
申购上限 | 无 |
赎回上限 | 600,000,000 |
组合证券替代信息内容
证券代码 | 证券简称 | 股票数量 （股） | 现金替代标志 | 现金替代溢 价比率 | 替代金额(单 位：人民币元) |
000006 | 深振业Ａ | 600 | 深市退补 | 10% | 5910.000 |
000009 | xxxx | 0000 | xx退补 | 10% | 7518.000 |
000012 | 南 玻Ａ | 600 | 深市退补 | 10% | 4692.000 |
000021 | 深科技 | 500 | 深市退补 | 10% | 3870.000 |
000025 | 特力 A | 100 | 深市退补 | 10% | 3100.000 |
000027 | 深圳能源 | 800 | 深市退补 | 10% | 4504.000 |
000028 | 国药一致 | 100 | 深市退补 | 10% | 5386.000 |
000031 | 中粮地产 | 700 | 深市退补 | 10% | 5600.000 |
000039 | 中集集团 | 500 | 深市退补 | 10% | 9180.000 |
000049 | 德赛电池 | 100 | 深市退补 | 10% | 3165.000 |
000050 | 深天马Ａ | 500 | 深市退补 | 10% | 7490.000 |
000061 | 农 产 品 | 400 | 深市退补 | 10% | 2596.000 |
000062 | 深圳华强 | 100 | 深市退补 | 10% | 1918.000 |
000066 | 中国长城 | 1100 | 深市退补 | 10% | 6853.000 |
000078 | 海王生物 | 1000 | 深市退补 | 10% | 5390.000 |
000089 | 深圳机场 | 600 | 深市退补 | 10% | 5250.000 |
000090 | 天健集团 | 400 | 深市退补 | 10% | 3952.000 |
000099 | 中信海直 | 300 | 深市退补 | 10% | 2265.000 |
000156 | 华数传媒 | 400 | 深市退补 | 10% | 4560.000 |
000158 | 常山北明 | 400 | 深市退补 | 10% | 2788.000 |
000400 | xx电气 | 400 | 深市退补 | 10% | 4300.000 |
000401 | 冀东水泥 | 600 | 深市退补 | 10% | 7020.000 |
000418 | 小天鹅Ａ | 100 | 深市退补 | 10% | 6750.000 |
000426 | 兴业矿业 | 400 | 深市退补 | 10% | 4656.000 |
000488 | 晨鸣纸业 | 600 | 深市退补 | 10% | 11160.000 |
000501 | 鄂武商Ａ | 200 | 深市退补 | 10% | 3200.000 |
000513 | 丽珠集团 | 100 | 深市退补 | 10% | 6600.000 |
000519 | 中兵红箭 | 400 | 深市退补 | 10% | 2820.000 |
000528 | 柳工 | 500 | 深市退补 | 10% | 4305.000 |
000536 | 华映科技 | 400 | 深市退补 | 10% | 1532.000 |
000541 | 佛山照明 | 400 | 深市退补 | 10% | 3352.000 |
000543 | 皖能电力 | 700 | 深市退补 | 10% | 3269.000 |
000547 | 航天发展 | 600 | 深市退补 | 10% | 6498.000 |
000552 | 靖远煤电 | 700 | 深市退补 | 10% | 2716.000 |
000563 | 陕国投Ａ | 1000 | 深市退补 | 10% | 3950.000 |
000566 | 海南海药 | 600 | 深市必须 | - | 7734.000 |
000572 | 海马汽车 | 700 | 深市退补 | 10% | 2443.000 |
000581 | 威孚高科 | 300 | 深市退补 | 10% | 7254.000 |
000587 | 金洲慈航 | 500 | 深市退补 | 10% | 3405.000 |
000592 | 平潭发展 | 1000 | 深市退补 | 10% | 4330.000 |
000596 | 古井贡酒 | 100 | 深市退补 | 10% | 6126.000 |
000598 | 兴蓉环境 | 1100 | 深市退补 | 10% | 5302.000 |
000600 | 建投能源 | 500 | 深市退补 | 10% | 3065.000 |
000612 | 焦作万方 | 500 | 深市退补 | 10% | 3750.000 |
000636 | 风华高科 | 500 | 深市退补 | 10% | 4980.000 |
000652 | 泰达股份 | 700 | 深市退补 | 10% | 2940.000 |
000656 | 金科股份 | 1700 | 深市退补 | 10% | 8874.000 |
000661 | 长春xx | 100 | 深市退补 | 10% | 16130.000 |
000662 | 天夏智慧 | 200 | 深市退补 | 10% | 2680.000 |
000667 | 美好置业 | 1600 | 深市退补 | 10% | 4768.000 |
000669 | xx控股 | 200 | 深市退补 | 10% | 2388.000 |
000680 | 山推股份 | 600 | 深市退补 | 10% | 2550.000 |
000681 | 视觉中国 | 200 | 深市退补 | 10% | 4300.000 |
000685 | 中山公用 | 600 | 深市退补 | 10% | 5940.000 |
000690 | 宝新能源 | 1100 | 深市退补 | 10% | 8580.000 |
000703 | 恒逸石化 | 300 | 深市退补 | 10% | 7803.000 |
000712 | 锦龙股份 | 300 | 深市退补 | 10% | 3834.000 |
000718 | xx环球 | 1000 | 深市退补 | 10% | 4250.000 |
000727 | 华东科技 | 1700 | 深市退补 | 10% | 3689.000 |
000729 | 燕京啤酒 | 900 | 深市退补 | 10% | 6417.000 |
000732 | 泰禾集团 | 300 | 深市退补 | 10% | 9540.000 |
000758 | 中色股份 | 700 | 深市退补 | 10% | 4501.000 |
000761 | 本钢板材 | 300 | 深市退补 | 10% | 1611.000 |
000762 | 西藏矿业 | 300 | 深市退补 | 10% | 3708.000 |
000766 | 通化金马 | 200 | 深市退补 | 10% | 2720.000 |
000777 | 中核科技 | 200 | 深市退补 | 10% | 2522.000 |
000778 | 新兴铸管 | 1300 | 深市退补 | 10% | 6656.000 |
000786 | 北新建材 | 600 | 深市退补 | 10% | 14946.000 |
000806 | 银河生物 | 400 | 深市退补 | 10% | 2820.000 |
000807 | 云铝股份 | 700 | 深市退补 | 10% | 5642.000 |
000816 | 智慧农业 | 700 | 深市退补 | 10% | 1995.000 |
000825 | 太钢不锈 | 1400 | 深市退补 | 10% | 8848.000 |
000829 | 天音控股 | 300 | 深市退补 | 10% | 2400.000 |
000830 | 鲁西化工 | 600 | 深市退补 | 10% | 14064.000 |
000848 | 承德露露 | 400 | 深市退补 | 10% | 3708.000 |
000860 | 顺鑫农业 | 300 | 深市退补 | 10% | 5508.000 |
000877 | 天山股份 | 400 | 深市退补 | 10% | 4148.000 |
000878 | 云南铜业 | 500 | 深市退补 | 10% | 6685.000 |
000887 | 中鼎股份 | 500 | 深市退补 | 10% | 7385.000 |
000897 | 津滨发展 | 800 | 深市退补 | 10% | 2464.000 |
000926 | 福星股份 | 500 | 深市退补 | 10% | 5565.000 |
000930 | 中粮生化 | 600 | 深市退补 | 10% | 8004.000 |
000937 | 冀中能源 | 700 | 深市退补 | 10% | 4158.000 |
000939 | xx生态 | 1000 | 深市退补 | 10% | 4990.000 |
000960 | 锡业股份 | 500 | 深市退补 | 10% | 7850.000 |
000969 | 安泰科技 | 400 | 深市退补 | 10% | 2840.000 |
000970 | 中科三环 | 500 | 深市退补 | 10% | 5245.000 |
000975 | 银泰资源 | 400 | 深市退补 | 10% | 5944.000 |
000977 | 浪潮信息 | 500 | 深市退补 | 10% | 7865.000 |
000979 | 中弘股份 | 4200 | 深市必须 | - | 8148.000 |
000981 | 银亿股份 | 800 | 深市退补 | 10% | 6392.000 |
000987 | 越秀金控 | 200 | 深市退补 | 10% | 1700.000 |
000988 | 华工科技 | 400 | 深市退补 | 10% | 5424.000 |
000990 | 诚志股份 | 200 | 深市退补 | 10% | 3072.000 |
000997 | 新 大 陆 | 400 | 深市退补 | 10% | 6400.000 |
000998 | 隆平高科 | 500 | 深市退补 | 10% | 10960.000 |
000999 | 华润三九 | 200 | 深市退补 | 10% | 4980.000 |
001696 | 宗申动力 | 400 | 深市退补 | 10% | 2084.000 |
002001 | 新和成 | 300 | 深市退补 | 10% | 10947.000 |
002002 | 鸿达兴业 | 700 | 深市退补 | 10% | 4802.000 |
002004 | 华邦健康 | 900 | 深市退补 | 10% | 6057.000 |
002005 | 德豪润达 | 700 | 深市退补 | 10% | 3052.000 |
002011 | 盾安环境 | 300 | 深市退补 | 10% | 1797.000 |
002013 | 中航机电 | 600 | 深市退补 | 10% | 5322.000 |
002018 | 华信国际 | 600 | 深市退补 | 10% | 3246.000 |
002019 | 亿帆医药 | 400 | 深市退补 | 10% | 7368.000 |
002022 | 科华生物 | 300 | 深市退补 | 10% | 3504.000 |
002028 | 思源电气 | 300 | 深市退补 | 10% | 4479.000 |
002030 | 达安基因 | 300 | 深市退补 | 10% | 3846.000 |
002032 | 苏泊尔 | 100 | 深市退补 | 10% | 4200.000 |
002038 | 双鹭药业 | 300 | 深市退补 | 10% | 8175.000 |
002041 | 登海种业 | 200 | 深市退补 | 10% | 2096.000 |
002048 | 宁波xx | 200 | 深市退补 | 10% | 4080.000 |
002049 | 紫光国芯 | 200 | 深市退补 | 10% | 6680.000 |
002050 | 三花智控 | 500 | 深市退补 | 10% | 9090.000 |
002051 | 中工国际 | 400 | 深市退补 | 10% | 6900.000 |
002056 | 横店东磁 | 500 | 深市退补 | 10% | 4445.000 |
002063 | 远光软件 | 300 | 深市退补 | 10% | 2751.000 |
002064 | 华峰氨纶 | 700 | 深市退补 | 10% | 3311.000 |
002073 | 软控股份 | 400 | 深市退补 | 10% | 3136.000 |
002078 | 太阳纸业 | 1000 | 深市退补 | 10% | 11510.000 |
002092 | 中泰化学 | 800 | 深市退补 | 10% | 10576.000 |
002093 | 国脉科技 | 300 | 深市退补 | 10% | 2475.000 |
002106 | 莱宝高科 | 400 | 深市退补 | 10% | 2904.000 |
002118 | 紫鑫药业 | 300 | 深市退补 | 10% | 2175.000 |
002122 | 天马股份 | 500 | 深市退补 | 10% | 4245.000 |
002123 | 梦网集团 | 300 | 深市退补 | 10% | 2889.000 |
002127 | 南极电商 | 500 | 深市退补 | 10% | 6550.000 |
002128 | 露天煤业 | 400 | 深市退补 | 10% | 4744.000 |
002131 | 利欧股份 | 2100 | 深市退补 | 10% | 5208.000 |
002147 | 新光圆成 | 300 | 深市退补 | 10% | 4428.000 |
002152 | 广电运通 | 800 | 深市退补 | 10% | 5080.000 |
002155 | 湖南黄金 | 500 | 深市退补 | 10% | 4600.000 |
002176 | 江特电机 | 700 | 深市退补 | 10% | 6055.000 |
002179 | 中航光电 | 200 | 深市退补 | 10% | 6798.000 |
002183 | 怡亚通 | 900 | 深市退补 | 10% | 5625.000 |
002190 | 成飞集成 | 100 | 深市退补 | 10% | 2084.000 |
002191 | 劲嘉股份 | 600 | 深市退补 | 10% | 4728.000 |
002195 | 二三四五 | 1200 | 深市退补 | 10% | 6492.000 |
002221 | 东华能源 | 500 | 深市退补 | 10% | 5490.000 |
002223 | 鱼跃医疗 | 400 | 深市退补 | 10% | 8116.000 |
002233 | 塔牌集团 | 300 | 深市退补 | 10% | 3264.000 |
002242 | 九阳股份 | 200 | 深市退补 | 10% | 3334.000 |
002244 | 滨江集团 | 1000 | 深市退补 | 10% | 7490.000 |
002249 | 大洋电机 | 700 | 深市退补 | 10% | 4130.000 |
002250 | 联化科技 | 400 | 深市退补 | 10% | 3724.000 |
002251 | 步步高 | 200 | 深市退补 | 10% | 3802.000 |
002254 | 泰和新材 | 300 | 深市退补 | 10% | 3564.000 |
002261 | 拓维信息 | 400 | 深市退补 | 10% | 2332.000 |
002266 | 浙富控股 | 1000 | 深市退补 | 10% | 3990.000 |
002268 | 卫士通 | 300 | 深市退补 | 10% | 6495.000 |
002269 | 美邦服饰 | 800 | 深市退补 | 10% | 2200.000 |
002271 | 东方雨虹 | 300 | 深市退补 | 10% | 11820.000 |
002273 | 水晶光电 | 300 | 深市退补 | 10% | 5520.000 |
002276 | 万马股份 | 400 | 深市退补 | 10% | 2620.000 |
002277 | 友阿股份 | 600 | 深市退补 | 10% | 2778.000 |
002280 | 联络互动 | 700 | 深市退补 | 10% | 4270.000 |
002281 | xx科技 | 200 | 深市退补 | 10% | 4190.000 |
002285 | 世联行 | 600 | 深市退补 | 10% | 5790.000 |
002299 | 圣农发展 | 300 | 深市退补 | 10% | 3633.000 |
002308 | 威创股份 | 300 | 深市退补 | 10% | 2793.000 |
002311 | 海大集团 | 400 | 深市退补 | 10% | 8572.000 |
002317 | 众生药业 | 300 | 深市退补 | 10% | 3015.000 |
002325 | xx股份 | 500 | 深市退补 | 10% | 2050.000 |
002332 | xx制药 | 400 | 深市退补 | 10% | 2676.000 |
002340 | 格林美 | 1700 | 深市退补 | 10% | 10217.000 |
002342 | 巨力索具 | 400 | 深市退补 | 10% | 2068.000 |
002344 | 海宁皮城 | 300 | 深市退补 | 10% | 1800.000 |
002345 | 潮宏基 | 300 | 深市退补 | 10% | 3225.000 |
002353 | xx股份 | 400 | 深市退补 | 10% | 5520.000 |
002354 | 天神娱乐 | 300 | 深市退补 | 10% | 4500.000 |
002358 | 森源电气 | 300 | 深市必须 | - | 4458.000 |
002359 | 北讯集团 | 300 | 深市退补 | 10% | 7599.000 |
002366 | 台海核电 | 300 | 深市退补 | 10% | 7935.000 |
002368 | 太极股份 | 200 | 深市退补 | 10% | 4028.000 |
002371 | 北方华创 | 100 | 深市退补 | 10% | 2692.000 |
002373 | 千方科技 | 400 | 深市退补 | 10% | 5000.000 |
002375 | 亚厦股份 | 500 | 深市退补 | 10% | 3275.000 |
002384 | 东山精密 | 300 | 深市退补 | 10% | 7797.000 |
002390 | 信邦制药 | 500 | 深市退补 | 10% | 3900.000 |
002392 | 北京利尔 | 400 | 深市退补 | 10% | 1584.000 |
002400 | 省广股份 | 1100 | 深市退补 | 10% | 5258.000 |
002405 | 四维图新 | 600 | 深市退补 | 10% | 12270.000 |
002407 | 多氟多 | 400 | 深市退补 | 10% | 6200.000 |
002408 | xx腾达 | 600 | 深市退补 | 10% | 7446.000 |
002410 | 广联达 | 500 | 深市退补 | 10% | 8575.000 |
002414 | xx红外 | 100 | 深市退补 | 10% | 1170.000 |
002416 | 爱施德 | 200 | 深市退补 | 10% | 1540.000 |
002422 | 科伦药业 | 500 | 深市退补 | 10% | 11800.000 |
002428 | 云南锗业 | 300 | 深市退补 | 10% | 3612.000 |
002431 | 棕榈股份 | 700 | 深市退补 | 10% | 4648.000 |
002434 | 万里扬 | 300 | 深市退补 | 10% | 2391.000 |
002437 | 誉衡药业 | 600 | 深市退补 | 10% | 3720.000 |
002439 | 启明星辰 | 300 | 深市退补 | 10% | 5865.000 |
002440 | 闰土股份 | 300 | 深市退补 | 10% | 6477.000 |
002444 | 巨星科技 | 300 | 深市退补 | 10% | 3390.000 |
002463 | 沪电股份 | 700 | 深市退补 | 10% | 2856.000 |
002477 | 雏鹰农牧 | 1200 | 深市退补 | 10% | 4476.000 |
002479 | 富春环保 | 300 | 深市退补 | 10% | 2232.000 |
002482 | 广田集团 | 400 | 深市退补 | 10% | 2980.000 |
002489 | 浙江永强 | 700 | 深市退补 | 10% | 2884.000 |
002491 | 通鼎互联 | 500 | 深市退补 | 10% | 5625.000 |
002503 | 搜于特 | 600 | 深市退补 | 10% | 2994.000 |
002505 | 大康农业 | 1700 | 深市退补 | 10% | 4284.000 |
002506 | 协鑫集成 | 1300 | 深市退补 | 10% | 5148.000 |
002512 | 达华智能 | 400 | 深市必须 | - | 7228.000 |
002517 | 恺英网络 | 400 | 深市退补 | 10% | 8540.000 |
002544 | 杰赛科技 | 200 | 深市退补 | 10% | 2568.000 |
002551 | 尚荣医疗 | 200 | 深市退补 | 10% | 1380.000 |
002573 | 清新环境 | 400 | 深市退补 | 10% | 5628.000 |
002583 | 海能达 | 600 | 深市退补 | 10% | 6486.000 |
002588 | xxx | 400 | 深市退补 | 10% | 2836.000 |
002589 | 瑞康医药 | 500 | 深市退补 | 10% | 6005.000 |
002603 | 以岭药业 | 300 | 深市退补 | 10% | 4074.000 |
002635 | xx科技 | 200 | 深市退补 | 10% | 3814.000 |
002640 | 跨境通 | 400 | 深市退补 | 10% | 6556.000 |
002642 | 荣之联 | 200 | 深市退补 | 10% | 1856.000 |
002657 | 中科金财 | 100 | 深市退补 | 10% | 1706.000 |
002663 | 普邦股份 | 700 | 深市退补 | 10% | 3752.000 |
002665 | 首航节能 | 800 | 深市退补 | 10% | 5064.000 |
002670 | 国盛金控 | 400 | 深市退补 | 10% | 5720.000 |
002672 | 东江环保 | 300 | 深市退补 | 10% | 4245.000 |
002681 | 奋达科技 | 300 | 深市退补 | 10% | 2730.000 |
002690 | 美亚光电 | 200 | 深市退补 | 10% | 3408.000 |
002699 | 美盛文化 | 200 | 深市退补 | 10% | 3752.000 |
002701 | 奥瑞金 | 700 | 深市退补 | 10% | 3710.000 |
002707 | 众信旅游 | 300 | 深市退补 | 10% | 3453.000 |
002709 | 天赐材料 | 100 | 深市退补 | 10% | 4202.000 |
002745 | 木林森 | 100 | 深市退补 | 10% | 3875.000 |
002807 | 江阴银行 | 600 | 深市退补 | 10% | 4860.000 |
002815 | 崇达技术 | 100 | 深市退补 | 10% | 2498.000 |
002818 | 富森美 | 100 | 深市退补 | 10% | 2653.000 |
300001 | 特锐德 | 300 | 深市退补 | 10% | 3540.000 |
300002 | 神州泰岳 | 900 | 深市退补 | 10% | 5400.000 |
300010 | 立思辰 | 400 | 深市必须 | - | 4468.000 |
300026 | 红日药业 | 1100 | 深市退补 | 10% | 3927.000 |
300032 | 金龙机电 | 300 | 深市必须 | - | 4167.000 |
300039 | 上海凯宝 | 500 | 深市退补 | 10% | 2940.000 |
300043 | 星辉娱乐 | 400 | 深市退补 | 10% | 1952.000 |
300055 | 万邦达 | 400 | 深市退补 | 10% | 6496.000 |
300058 | 蓝色光标 | 1000 | 深市退补 | 10% | 7190.000 |
300088 | 长信科技 | 1200 | 深市退补 | 10% | 7260.000 |
300113 | 顺网科技 | 300 | 深市退补 | 10% | 6027.000 |
300115 | 长盈精密 | 300 | 深市退补 | 10% | 5010.000 |
300116 | 坚瑞沃能 | 600 | 深市退补 | 10% | 4572.000 |
300133 | 华策影视 | 400 | 深市退补 | 10% | 4672.000 |
300134 | 大富科技 | 200 | 深市退补 | 10% | 3290.000 |
300146 | xx倍健 | 500 | 深市退补 | 10% | 8465.000 |
300147 | 香雪制药 | 300 | 深市退补 | 10% | 2364.000 |
300159 | 新研股份 | 600 | 深市必须 | - | 6240.000 |
300166 | 东方国信 | 500 | 深市退补 | 10% | 5870.000 |
300182 | 捷成股份 | 800 | 深市退补 | 10% | 7320.000 |
300197 | 铁汉生态 | 600 | 深市退补 | 10% | 5772.000 |
300199 | 翰宇药业 | 300 | 深市退补 | 10% | 4050.000 |
300202 | 聚龙股份 | 200 | 深市退补 | 10% | 3572.000 |
300244 | xx诊断 | 200 | 深市退补 | 10% | 3778.000 |
300253 | 卫宁健康 | 700 | 深市退补 | 10% | 5684.000 |
300257 | 开山股份 | 200 | 深市退补 | 10% | 3158.000 |
300266 | 兴源环境 | 400 | 深市退补 | 10% | 7996.000 |
300273 | 和佳股份 | 300 | 深市退补 | 10% | 2289.000 |
300274 | 阳光电源 | 600 | 深市退补 | 10% | 8688.000 |
300287 | 飞利信 | 600 | 深市退补 | 10% | 4740.000 |
300291 | 华录百纳 | 300 | 深市退补 | 10% | 3012.000 |
300297 | 蓝盾股份 | 400 | 深市退补 | 10% | 3268.000 |
300324 | 旋极信息 | 400 | 深市退补 | 10% | 5800.000 |
300376 | 易事特 | 600 | 深市退补 | 10% | 4092.000 |
300383 | 光环新网 | 600 | 深市必须 | - | 7914.000 |
600004 | 白云机场 | 700 | 允许 | 10% | - |
600006 | 东风汽车 | 500 | 允许 | 10% | - |
600017 | 日照港 | 1200 | 允许 | 10% | - |
600022 | 山东钢铁 | 4100 | 允许 | 10% | - |
600026 | 中远海能 | 900 | 允许 | 10% | - |
600037 | 歌华有线 | 400 | 允许 | 10% | - |
600039 | 四川路桥 | 1100 | 允许 | 10% | - |
600053 | 九鼎投资 | 100 | 允许 | 10% | - |
600056 | 中国医药 | 300 | 允许 | 10% | - |
600058 | 五矿发展 | 300 | 允许 | 10% | - |
600059 | 古越龙山 | 300 | 允许 | 10% | - |
600060 | 海信电器 | 500 | 允许 | 10% | - |
600062 | 华润双鹤 | 300 | 允许 | 10% | - |
600064 | 南京高科 | 300 | 允许 | 10% | - |
600073 | 上海梅林 | 400 | 允许 | 10% | - |
600079 | 人福医药 | 600 | 允许 | 10% | - |
600086 | 东方xx | 400 | 允许 | 10% | - |
600094 | 大名城 | 1000 | 允许 | 10% | - |
600098 | 广州发展 | 500 | 允许 | 10% | - |
600108 | 亚盛集团 | 1000 | 允许 | 10% | - |
600120 | 浙江东方 | 200 | 允许 | 10% | - |
600122 | 宏图高科 | 600 | 允许 | 10% | - |
600125 | 铁龙物流 | 600 | 允许 | 10% | - |
600126 | 杭钢股份 | 200 | 允许 | 10% | - |
600138 | 中青旅 | 400 | 允许 | 10% | - |
600141 | 兴发集团 | 200 | 允许 | 10% | - |
600143 | 金发科技 | 1000 | 允许 | 10% | - |
600151 | 航天机电 | 600 | 允许 | 10% | - |
600155 | 宝硕股份 | 300 | 允许 | 10% | - |
600158 | 中体产业 | 400 | 允许 | 10% | - |
600160 | 巨化股份 | 700 | 允许 | 10% | - |
600161 | 天坛生物 | 200 | 允许 | 10% | - |
600166 | 福田汽车 | 2900 | 允许 | 10% | - |
600169 | 太原重工 | 1100 | 允许 | 10% | - |
600171 | 上海贝岭 | 300 | 允许 | 10% | - |
600176 | 中国巨石 | 1100 | 允许 | 10% | - |
600179 | xx控股 | 300 | 允许 | 10% | - |
600183 | 生益科技 | 500 | 允许 | 10% | - |
600184 | 光电股份 | 100 | 允许 | 10% | - |
600187 | 国中水务 | 800 | 允许 | 10% | - |
600195 | 中牧股份 | 100 | 允许 | 10% | - |
600201 | 生物股份 | 600 | 允许 | 10% | - |
600216 | 浙江医药 | 400 | 允许 | 10% | - |
600240 | 华业资本 | 700 | 允许 | 10% | - |
600256 | 广汇能源 | 2000 | 允许 | 10% | - |
600259 | 广晟有色 | 100 | 允许 | 10% | - |
600260 | 凯乐科技 | 300 | 允许 | 10% | - |
600266 | 北京城建 | 600 | 允许 | 10% | - |
600267 | 海正药业 | 400 | 允许 | 10% | - |
600270 | 外运发展 | 200 | 允许 | 10% | - |
600277 | 亿利洁能 | 500 | 允许 | 10% | - |
600280 | 中央商场 | 400 | 允许 | 10% | - |
600282 | 南钢股份 | 1400 | 允许 | 10% | - |
600284 | 浦东建设 | 300 | 允许 | 10% | - |
600289 | ST 信通 | 300 | 允许 | 10% | - |
600291 | 西水股份 | 400 | 允许 | 10% | - |
600292 | 远达环保 | 200 | 允许 | 10% | - |
600298 | xx酵母 | 300 | 允许 | 10% | - |
600300 | 维维股份 | 700 | 允许 | 10% | - |
600307 | 酒钢宏兴 | 2000 | 允许 | 10% | - |
600312 | 平高电气 | 400 | 允许 | 10% | - |
600315 | 上海家化 | 300 | 允许 | 10% | - |
600316 | 洪都航空 | 300 | 允许 | 10% | - |
600317 | 营口港 | 1200 | 允许 | 10% | - |
600325 | 华发股份 | 1100 | 允许 | 10% | - |
600329 | 中新药业 | 200 | 允许 | 10% | - |
600335 | 国机汽车 | 300 | 允许 | 10% | - |
600338 | 西藏珠峰 | 100 | 允许 | 10% | - |
600346 | 恒力股份 | 500 | 允许 | 10% | - |
600348 | 阳泉煤业 | 800 | 允许 | 10% | - |
600366 | 宁波韵升 | 200 | 允许 | 10% | - |
600380 | 健康元 | 500 | 允许 | 10% | - |
600388 | 龙净环保 | 500 | 允许 | 10% | - |
600392 | 盛和资源 | 500 | 允许 | 10% | - |
600393 | 粤泰股份 | 600 | 允许 | 10% | - |
600395 | 盘江股份 | 400 | 允许 | 10% | - |
600409 | 三友化工 | 700 | 允许 | 10% | - |
600410 | 华胜天成 | 600 | 允许 | 10% | - |
600416 | 湘电股份 | 400 | 允许 | 10% | - |
600418 | 江淮汽车 | 800 | 允许 | 10% | - |
600422 | 昆药集团 | 300 | 允许 | 10% | - |
600426 | xxx升 | 700 | 允许 | 10% | - |
600428 | 中远海特 | 500 | 允许 | 10% | - |
600435 | 北方导航 | 600 | 允许 | 10% | - |
600438 | 通威股份 | 1000 | 允许 | 10% | - |
600458 | 时代新材 | 300 | 允许 | 10% | - |
600460 | 士兰微 | 500 | 允许 | 10% | - |
600466 | 蓝光发展 | 500 | 允许 | 10% | - |
600478 | 科力远 | 600 | 允许 | 10% | - |
600481 | 双良节能 | 500 | 允许 | 10% | - |
600499 | 科达洁能 | 800 | 允许 | 10% | - |
600500 | 中化国际 | 700 | 允许 | 10% | - |
600503 | 华丽家族 | 1000 | 允许 | 10% | - |
600511 | 国药股份 | 200 | 允许 | 10% | - |
600516 | 方大炭素 | 700 | 允许 | 10% | - |
600517 | 置信电气 | 400 | 允许 | 10% | - |
600521 | 华海药业 | 400 | 允许 | 10% | - |
600525 | 长园集团 | 800 | 允许 | 10% | - |
600536 | 中国软件 | 200 | 允许 | 10% | - |
600545 | 卓郎智能 | 400 | 允许 | 10% | - |
600557 | 康缘药业 | 300 | 允许 | 10% | - |
600563 | 法拉电子 | 100 | 允许 | 10% | - |
600565 | 迪马股份 | 900 | 允许 | 10% | - |
600566 | 济川药业 | 200 | 允许 | 10% | - |
600572 | 康恩贝 | 800 | 允许 | 10% | - |
600575 | 皖江物流 | 1200 | 允许 | 10% | - |
600578 | 京能电力 | 900 | 允许 | 10% | - |
600580 | 卧龙电气 | 400 | 允许 | 10% | - |
600582 | 天地科技 | 800 | 允许 | 10% | - |
600584 | 长电科技 | 600 | 允许 | 10% | - |
600587 | 新华医疗 | 200 | 允许 | 10% | - |
600594 | 益佰制药 | 400 | 允许 | 10% | - |
600597 | 光明乳业 | 400 | 允许 | 10% | - |
600598 | 北大荒 | 400 | 允许 | 10% | - |
600600 | 青岛啤酒 | 200 | 允许 | 10% | - |
600611 | 大众交通 | 800 | 允许 | 10% | - |
600614 | 鹏起科技 | 700 | 允许 | 10% | - |
600618 | 氯碱化工 | 100 | 允许 | 10% | - |
600623 | 华谊集团 | 400 | 允许 | 10% | - |
600628 | 新世界 | 200 | 允许 | 10% | - |
600633 | 浙数文化 | 300 | 允许 | 10% | - |
600635 | 大众公用 | 1200 | 允许 | 10% | - |
600639 | 浦东金桥 | 200 | 允许 | 10% | - |
600640 | 号百控股 | 200 | 允许 | 10% | - |
600642 | 申能股份 | 1700 | 允许 | 10% | - |
600643 | 爱建集团 | 700 | 允许 | 10% | - |
600645 | 中源协和 | 200 | 允许 | 10% | - |
600648 | 外高桥 | 200 | 允许 | 10% | - |
600651 | 飞乐音响 | 400 | 允许 | 10% | - |
600655 | 豫园股份 | 600 | 允许 | 10% | - |
600657 | 信达地产 | 500 | 允许 | 10% | - |
600664 | 哈药股份 | 1000 | 允许 | 10% | - |
600673 | 东阳光科 | 1100 | 允许 | 10% | - |
600687 | 刚泰控股 | 300 | 允许 | 10% | - |
600694 | 大商股份 | 100 | 允许 | 10% | - |
600717 | 天津港 | 500 | 允许 | 10% | - |
600718 | 东软集团 | 500 | 允许 | 10% | - |
600729 | 重庆百货 | 200 | 允许 | 10% | - |
600737 | 中粮糖业 | 600 | 允许 | 10% | - |
600743 | 华远地产 | 600 | 允许 | 10% | - |
600748 | 上实发展 | 400 | 允许 | 10% | - |
600750 | 江中药业 | 100 | 允许 | 10% | - |
600751 | 天海投资 | 800 | 允许 | 10% | - |
600754 | 锦江股份 | 100 | 允许 | 10% | - |
600755 | 厦门国贸 | 800 | 允许 | 10% | - |
600757 | 长江传媒 | 400 | 允许 | 10% | - |
600759 | 洲际油气 | 700 | 允许 | 10% | - |
600765 | 中航重机 | 300 | 允许 | 10% | - |
600770 | 综艺股份 | 500 | 允许 | 10% | - |
600773 | 西藏城投 | 300 | 允许 | 10% | - |
600776 | 东方通信 | 300 | 允许 | 10% | - |
600787 | 中储股份 | 700 | 允许 | 10% | - |
600801 | 华新水泥 | 300 | 允许 | 10% | - |
600808 | 马钢股份 | 1900 | 允许 | 10% | - |
600811 | 东方集团 | 1900 | 允许 | 10% | - |
600823 | 世茂股份 | 900 | 允许 | 10% | - |
600826 | 兰生股份 | 100 | 允许 | 10% | - |
600835 | 上海机电 | 200 | 允许 | 10% | - |
600839 | 四川长虹 | 2300 | 允许 | 10% | - |
600848 | 上海临港 | 200 | 允许 | 10% | - |
600859 | 王府井 | 200 | 允许 | 10% | - |
600862 | 中航高科 | 300 | 允许 | 10% | - |
600863 | 内蒙华电 | 1800 | 允许 | 10% | - |
600869 | 智慧能源 | 600 | 允许 | 10% | - |
600872 | 中炬xx | 400 | 允许 | 10% | - |
600874 | 创业环保 | 300 | 允许 | 10% | - |
600875 | 东方电气 | 800 | 允许 | 10% | - |
600879 | 航天电子 | 1200 | 允许 | 10% | - |
600880 | 博瑞传播 | 500 | 允许 | 10% | - |
600881 | 亚泰集团 | 1000 | 允许 | 10% | - |
600884 | 杉杉股份 | 400 | 允许 | 10% | - |
600885 | 宏发股份 | 200 | 允许 | 10% | - |
600894 | 广日股份 | 300 | 允许 | 10% | - |
600908 | 无锡银行 | 600 | 允许 | 10% | - |
600917 | 重庆燃气 | 100 | 允许 | 10% | - |
600936 | 广西广电 | 700 | 允许 | 10% | - |
600939 | 重庆建工 | 100 | 允许 | 10% | - |
600967 | 内蒙一机 | 400 | 允许 | 10% | - |
600970 | 中材国际 | 700 | 允许 | 10% | - |
600971 | 恒源煤电 | 300 | 允许 | 10% | - |
600978 | 宜华生活 | 700 | 允许 | 10% | - |
600993 | xxx | 200 | 允许 | 10% | - |
600996 | 贵广网络 | 200 | 允许 | 10% | - |
601000 | 唐山港 | 1400 | 允许 | 10% | - |
601001 | 大同煤业 | 500 | 允许 | 10% | - |
601002 | 晋亿实业 | 300 | 允许 | 10% | - |
601016 | 节能风电 | 1100 | 允许 | 10% | - |
601020 | xx矿业 | 100 | 允许 | 10% | - |
601127 | 小康股份 | 100 | 允许 | 10% | - |
601128 | 常熟银行 | 200 | 允许 | 10% | - |
601168 | 西部矿业 | 1200 | 允许 | 10% | - |
601200 | 上海环境 | 200 | 允许 | 10% | - |
601231 | 环旭电子 | 400 | 允许 | 10% | - |
601233 | 桐昆股份 | 400 | 允许 | 10% | - |
601311 | 骆驼股份 | 300 | 允许 | 10% | - |
601678 | 滨化股份 | 500 | 允许 | 10% | - |
601689 | 拓普集团 | 100 | 允许 | 10% | - |
601699 | 潞安环能 | 800 | 允许 | 10% | - |
601717 | 郑煤机 | 600 | 允许 | 10% | - |
601777 | 力帆股份 | 400 | 允许 | 10% | - |
601811 | 新华xx | 100 | 允许 | 10% | - |
601880 | 大连港 | 2000 | 允许 | 10% | - |
601928 | 凤凰传媒 | 500 | 允许 | 10% | - |
601969 | 海南矿业 | 100 | 允许 | 10% | - |
603000 | 人民网 | 300 | 允许 | 10% | - |
603001 | 奥康国际 | 100 | 允许 | 10% | - |
603019 | 中科曙光 | 300 | 允许 | 10% | - |
603025 | 大豪科技 | 100 | 允许 | 10% | - |
603077 | 和邦生物 | 2200 | 允许 | 10% | - |
603169 | 兰石重装 | 200 | 允许 | 10% | - |
603188 | 亚邦股份 | 200 | 允许 | 10% | - |
603198 | 迎驾贡酒 | 200 | 允许 | 10% | - |
603225 | 新凤鸣 | 100 | 允许 | 10% | - |
603228 | 景旺电子 | 100 | 允许 | 10% | - |
603328 | 依顿电子 | 200 | 允许 | 10% | - |
603355 | 莱克电气 | 100 | 允许 | 10% | - |
603369 | 今世缘 | 300 | 允许 | 10% | - |
603377 | 东方时尚 | 100 | 允许 | 10% | - |
603444 | 吉比特 | 100 | 必须 | - | 16296.000 |
603515 | 欧普照明 | 100 | 允许 | 10% | - |
603528 | xx科技 | 200 | 允许 | 10% | - |
603556 | 海兴电力 | 100 | 允许 | 10% | - |
603568 | 伟明环保 | 100 | 允许 | 10% | - |
603569 | 长久物流 | 100 | 允许 | 10% | - |
603589 | 口子窖 | 200 | 允许 | 10% | - |
603658 | 安图生物 | 100 | 允许 | 10% | - |
603766 | xx通用 | 700 | 允许 | 10% | - |
603806 | xx特 | 100 | 允许 | 10% | - |
603816 | 顾家家居 | 100 | 允许 | 10% | - |
603868 | 飞科电器 | 100 | 允许 | 10% | - |
603877 | 太平鸟 | 100 | 允许 | 10% | - |
603883 | 老百姓 | 100 | 允许 | 10% | - |
603888 | 新华网 | 100 | 允许 | 10% | - |
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。
7、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购、赎回清单。
8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限时，该笔申购申请将被拒绝。
9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
10、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 4、8 项以外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4、证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。
5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购、赎回清单。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
7、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付，在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
（十一）其他申购赎回方式
1、ETF 联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本基金推出联接基金，在本基金上市之前，联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。
2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。
3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。
4、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。
5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。
（十二）其他
1、基金的非交易过户、冻结及解冻等其他业务
登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。
2、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记结算机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十一、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。
（二）投资范围
x基金主要投资于中证 500 指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。
本基金投资于中证 500 指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（三）投资策略
x基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退
市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
为有效管理投资组合，基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资于衍生工具的目标，是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，以便更好地实现基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金参与中小企业私募债投资时，对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。
本基金参与资产支持证券投资时，将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（四）投资组合管理
正常情况下，本基金投资于中证 500 指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基金将在基金合同生效之日起 6 个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整导致基金不符
合这一投资比例的，基金管理人将在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会认定的特殊情形除外。
正常情况下本基金将采用完全复制法，严格按目标指数的个股权重构建投资组
合。但在少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充，以更好达到复制指数的目标。
1、投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。
（1）确定目标组合：基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
（2）确定建仓策略：基金管理人根据对成份股基本面趋势和流动性的分析，确定合理的建仓策略。
（3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
2、每日投资组合管理
（1）成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为（如股本变化、分红、停牌、复牌等）信息，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。
（2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化是否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组合的影响。
（4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。
（5）组合调整：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以复制指数成份股权重及其他合理方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
（6）以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础，考虑 T 日将会发生的上市公司变动等情况，设计 T 日申购、赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理策略
（1）每季度进行基金收益评估
基金管理人定期或不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。
本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行现金支付的准备。
（2）每月进行基金费用支付
每月末，本基金将根据基金合同中基金管理费、基金托管费、指数许可使用费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。
（3）成份股更新
当成份股发生更新时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
（4）定期投资组合监控
每月末，ETF 研究小组通过定量指标对投资组合与标的指数的拟合情况进行评价。
每季末，基金经理根据评估报告分析季度的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况，重点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度（剔除成份股分红因素）的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（五）投资限制 1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（11）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（12）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（14）本基金持有单只企业中期票据，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（16）本基金参与转融通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。
除上述第（7）、（17）、（18）项外，因证券市场波动、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
（六）基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东和债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
（七）业绩比较基准
x基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证 500 指数收益率。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
（八）风险收益特征
x基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
（九）基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2020 年 12 月 31 日，本财务数据未经审计。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 （%） |
1 | 权益投资 | 1,895,019,341.51 | 97.14 |
其中：股票 | 1,895,019,341.51 | 97.14 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中：债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 25,000,000.00 | 1.28 |
其中：买断式回购的买入返售金融资 产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,362,269.19 | 0.74 |
8 | 其他资产 | 16,486,058.09 | 0.85 |
9 | 合计 | 1,950,867,668.79 | 100.00 |
注：本基金本报告期末融出证券市值为 325,628,327.00，占净值比例 16.71%。
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 21,180,499.60 | 1.09 |
B | 采矿业 | 60,290,234.76 | 3.09 |
C | 制造业 | 1,212,974,147.96 | 62.24 |
D | 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 | 43,124,771.62 | 2.21 |
E | 建筑业 | 26,707,466.28 | 1.37 |
F | 批发和零售业 | 71,264,404.05 | 3.66 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 36,954,026.03 | 1.90 |
H | 住宿和餐饮业 | 9,071,049.48 | 0.47 |
I | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 142,431,531.97 | 7.31 |
J | 金融业 | 114,836,436.21 | 5.89 |
K | 房地产业 | 55,997,595.00 | 2.87 |
L | 租赁和商务服务业 | 18,944,353.36 | 0.97 |
M | 科学研究和技术服务业 | 17,408,353.24 | 0.89 |
N | 水利、环境和公共设施管理 业 | 17,489,503.15 | 0.90 |
O | 居民服务、修理和其他服务 业 | - | - |
P | 教育 | 1,518,985.60 | 0.08 |
Q | 卫生和社会工作 | 16,828,556.00 | 0.86 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 15,404,307.79 | 0.79 |
S | 综合 | 9,029,088.34 | 0.46 |
合计 | 1,891,455,310.44 | 97.06 |
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 2,378,551.89 | 0.12 |
D | 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 22,089.22 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 1,074,181.63 | 0.06 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.20 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理 业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务 | - | - |
业 | |||
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 48,261.27 | 0.00 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 3,564,031.07 | 0.18 |
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 300274 | 阳光电源 | 342,700 | 24,770,356.00 | 1.27 |
2 | 300012 | 华测检测 | 556,652 | 15,235,565.24 | 0.78 |
3 | 600426 | xxx升 | 382,300 | 14,259,790.00 | 0.73 |
4 | 002074 | 国轩高科 | 344,100 | 13,461,192.00 | 0.69 |
5 | 600089 | 特变电工 | 1,244,000 | 12,626,600.00 | 0.65 |
6 | 600079 | 人福医药 | 363,500 | 12,315,380.00 | 0.63 |
7 | 603882 | 金域医学 | 92,500 | 11,851,100.00 | 0.61 |
8 | 000547 | 航天发展 | 429,000 | 11,797,500.00 | 0.61 |
9 | 300285 | 国瓷材料 | 258,396 | 11,656,243.56 | 0.60 |
10 | 300496 | 中科创达 | 99,400 | 11,629,800.00 | 0.60 |
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 （元） | 占基金资产净值比 例（%） |
1 | 688521 | 芯原股份 | 13,200 | 1,029,468.00 | 0.05 |
2 | 688526 | 科前生物 | 14,620 | 573,688.80 | 0.03 |
3 | 688658 | 悦康药业 | 16,580 | 369,899.80 | 0.02 |
4 | 300896 | 爱美客 | 473 | 285,389.28 | 0.01 |
5 | 688356 | 键凯科技 | 2,433 | 255,610.98 | 0.01 |
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 | 名称 | 持仓量（买/ 卖） | 合约市值(元) | 公允价值变动 （元） | 风险说明 |
IC2103 | IC2103 | 30 | 37,508,400.00 | 856,840.00 | - |
IC2106 | IC2106 | 10 | 12,204,800.00 | 358,800.00 | - |
公允价值变动总额合计（元） | 1,215,640.00 | ||||
股指期货投资本期收益（元） | -8,320.00 | ||||
股指期货投资本期公允价值变动（元） | 3,037,520.00 | ||||
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
x基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金以套期保值为目的开展股指期货投资，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
x基金本报告期无国债期货投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内无国债期货投资。
1.10.3 本期国债期货投资评价
x基金本报告期无国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
因国轩高科业绩预测结果不准确或不及时,未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责，中国证券监督管理委员会江苏监管局依据相关法规给予:责令改正处分决定。
国轩高科因未按时披露定期报告、业绩预测结果不准确或不及时、未依法履行其他职责、未及时披露公司重大事项，深圳证券交易所依据相关法规给予:公开批评处分决定。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为有效跟踪标的指数，控制跟踪偏离和跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成份股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
1.11.3 其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | 9,359,405.11 |
2 | 应收证券清算款 | 6,998,429.17 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 128,223.81 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 16,486,058.09 |
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
1 | 688521 | 芯原股份 | 1,029,468.00 | 0.05 | 新股流通受限 |
2 | 688526 | 科前生物 | 573,688.80 | 0.03 | 新股流通受限 |
3 | 688658 | 悦康药业 | 369,899.80 | 0.02 | 新股流通受限 |
4 | 300896 | 爱美客 | 285,389.28 | 0.01 | 新股流通受限 |
5 | 688356 | 键凯科技 | 255,610.98 | 0.01 | 新股流通受限 |
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
2018.3.23-2018.12.31 | -28.99% | 1.49% | -31.69% | 1.55% | 2.70% | -0.06% |
2019.1.1-2019.12.31 | 27.31% | 1.46% | 26.38% | 1.47% | 0.93% | -0.01% |
2020.1.1-2020.12.31 | 26.14% | 1.60% | 20.87% | 1.62% | 5.27% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | 14.02% | 1.52% | 4.36% | 1.55% | 9.66% | -0.03% |
一、自基金合同生效以来（2018 年 3 月 23 日）至 2020 年 12 月 31 日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
业绩比较基准：中证 500 指数收益率
二、自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率比较:
注：1、本基金基金合同于 2018 年 3 月 23 日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月
x使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓结束时，各项资产配置比例符合基金合同的约定。
十三、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
x基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十四、基金资产的估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
（三）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；
（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价作为估值全价；
（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券，估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场
报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值；
（4）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
5、中小企业私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
6、本基金投资期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
7、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（四）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型
x基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或销售机构、或投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并
且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，
并报中国证监会备案。
（3）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按约定对基金净值予以公布。
（八）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、指数公司及登记结算机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十五、基金收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金收益分配原则
x基金收益分配应遵循下列原则：
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到 1%以上时，基金管理人可进行收益分配；基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4、《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、支付方式等内容。
（四）收益分配方案的确定、公告与实施
x基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在规定媒介公告。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（五）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
十六、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师x和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的上市费及年费、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用；
9、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费
x基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
x基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
3、标的指数许可使用费
基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.03%÷当年天数
H 为本基金每日应计提的指数使用许可费 E 为前一日的基金资产净值
自基金合同生效之日起，指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。若本基金当季日均基金资产净值大于人民币 5000 万元时，许可使用费的收取下限为每
季度人民币 3.5 万元， 即不足 3.5 万元时按照 3.5 万元收取；若本基金当季日均
基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下限。若计费期间不足一季度的，则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，经基金托管人复核后于次季首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，
支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除
之日起 5 个工作日内支付。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式的，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前在规定媒介上刊登公告。
4、上述“（一）基金费用的种类”中除管理费、托管费和标的指数许可使用费之外的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
x基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法规、
税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。
十七、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
x基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、xx性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性xx或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供xx的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、基金合同摘要登载在规定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金合同生效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回对价
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日后应至少提前两个工作日将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。
基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。
（八）申购、赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过网站以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。
（九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定条件的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为
保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
（十）临时报告
x基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基
金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者
从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
23、本基金变更标的指数；
24、本基金停复牌或终止上市；
25、本基金调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（十一）澄清公告
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（十二）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人对
基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。
（十三）投资于股指期货的信息
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投
资目标。
（十四）投资资产支持证券的信息
基金管理人应在基金季度报告中披露持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
（十五）参与融资及转融通证券出借交易的信息
基金管理人应在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。
（十六）投资中小企业私募债券的信息
基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会规定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
（十七）中国证监会规定的其他信息。六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其
他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十八、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计
年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立符合《证券法》规定条件的会计师事务所、会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。