鹏华丰泽债券型证券投资基金 (LOF)

鹏xxx债券型证券投资基金 (LOF)

更新招募说明书

（2023 年第 1 号）

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

2023 年 01 月 17 日

重要提示

鹏xxx分级债券型证券投资基金（以下简称本基金）经 2011 年 10 月 25 日中国证券监督管理委员会《关于核准鹏xxx分级债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]1707 号文）核准，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2011 年 12 月 8 日生效。

根据《基金合同》的有关规定，鹏xxx分级债券型证券投资基金在《基金合同》生效后 3 年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）基金，名称变更为 “鹏xxx债券型证券投资基金（LOF）”，丰泽 A、丰泽 B 的基金份额转换为上市开放式基金

（LOF）份额。根据基金合同的约定，基金合同生效后 3 年的基金分级运作期已届满，鹏xxx分级债券型证券投资基金已转换为鹏xxx债券型证券投资基金（LOF），故招募说明书中关于转换前分级运作的相关内容均不再适用。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品予以投资。

本次招募说明书更新涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中与招募说明书内容有关的一项或多项重大变更，具体事项请参考基金管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告。

目 录

一、绪 言         二、x x

x、基金管理人                   四、基金托管人五、相关服务机构

六、基金份额的分级

七、基金的募集与基金合同的生效                                       八、基金份额的上市交易

九、基金份额的申购与赎回                              十、基金的投资

十一、基金的业绩                   十二、基金的财产

十三、基金资产的估值                            十四、基金的收益分配十五、基金的费用与税收

十六、基金分级运作期届满与基金份额转换                                                  十七、基金的会计与审计

十八、基金的信息披露                         十九、侧袋机制

二十、风险揭示

二十一、基金的终止与清算                                 二十二、基金合同的内容摘要

二十三、基金托管协议的内容摘要                                       二十四、对基金份额持有人的服务二十五、其他应披露事项

二十六、招募说明书的存放及查阅方式                                            二十七、备查文件

一、绪 言‌

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性规定》）等有关法律法规的规定，以及《鹏xxx债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称基金合同）的约定编写。

本招募说明书阐述了鹏xxx债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释 义‌

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

1.基金或本基金：指鹏xxx分级债券型证券投资基金或鹏xxx债券型证券投资基金（LOF）

2.基金管理人：指鹏华基金管理有限公司

3.基金托管人：指中国邮政储蓄银行股份有限公司

4.基金合同或本基金合同：指《鹏xxx债券型证券投资基金（LOF）基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5. 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏xxx债券型证券投资基金

（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6.招募说明书：指《鹏xxx债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新

7.基金份额发售公告：指《鹏xxx分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》

8.上市交易公告书：指《鹏xxx债券型证券投资基金（LOF）基金份额上市交易公告书》

9.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10.《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，

自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11.《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12.《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020

年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13.《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14.《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15.中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19.机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20.合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

21.投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

22.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者

23.基金份额分级：指自基金合同生效之日起 3 年内，本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即丰泽 A 份额和丰泽 B 份额，两级份额的配比原则上不超过 7:3

24．基金分级运作期：自基金合同生效之日起至 3 年后对应日止，基金采取分级运作的期间，如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日

25.丰泽 A：指鹏xxx分级债券型证券投资基金的丰泽A 份额

26.丰泽 B：指鹏xxx分级债券型证券投资基金的丰泽B 份额

27.丰泽 A 的开放日:自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日

28.丰泽 A 的基金份额折算:自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日，丰泽 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，其基金份额数按折算比例相应增加或减少的行为

29.xx X 的封闭期:自基金合同生效之日起至 3 年后对应日止。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日

30.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

31.销售机构：指直销机构和代销机构

32.直销机构：指鹏华基金管理有限公司

33.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，其中深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有中国证监会认可的证券经营资格且具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位

34.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

35.场外：指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场所

36.场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所

37.上市交易：基金合同生效后投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为

38.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

39.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为鹏华基金管理有限公司或接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构

40.证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统

41.注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统

42.基金账户：指注册登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

43.基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户

44.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

45.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

46.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月

47.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

48.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

49.T 日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工作日

50.T+n 日：指自T 日起第n 个工作日（不包含T 日）

51.开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

52.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

53.认购：指在基金募集期内，投资者申请购买基金份额的行为

54.申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

55.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

56.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为

57.系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为

58.跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为

59.定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

60.基金份额转换日：为基金合同生效之日起三年后的对应日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一个工作日。基金份额转换日为基金分级运作期的届满日，与xxX 的封闭期届满日相同

61.基金份额转换：指在基金份额转换日按照基金合同规定的份额转换规则，丰泽 A 和丰泽 B 基金份额自动转换为上市开放式基金（LOF）份额

62.巨额赎回：基金合同生效之日起 3 年内，在丰泽 A 的单个开放日，经过申购与赎回申请的成交确认后，丰泽 A 的净赎回份额（赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数后的余额）超过本基金前一日基金总份额的 10%时的情形；基金合同生效后 3 年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的 10%时的情形

63.元：指人民币元

64.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

65.摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

66.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

67.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

68.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

69.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

70.虚拟清算：即假定 T 日为本基金在分级运作期内的提前终止日，本基金按照基金合同约定的份额收益分配和资产分配规则进行资产分配从而计算得到T 日本基金两级基金份额的估算价值

71.基金份额参考净值：在 T 日基金资产净值计算的基础上，采用“虚拟清算”原则计算得到 T 日本基金两级基金份额的估算价值。基金份额参考净值是对两类基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值

72.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过

程

73.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金

管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

74.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

75.基金产品资料概要：指《鹏xxx债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》及其更新

76.侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

77.特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

三、基金管理人‌

（一）基金管理人概况

1、名称：鹏华基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田xxx三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

3、设立日期：1998 年 12 月 22 日

4、法定代表人：何如

5、办公地址：深圳市福田xxxxx 000 xxxxxxxxx 00 x

0、xx：（0000）00000000 传真：（0755）82021155

7、联系人：xxx

8、注册资本：人民币 1.5 亿元

9、股权结构：

出资人名称	出资额（万元）	出资比例
国信证券股份有限公司	7,500	50%
意大利xxx资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.）	7,350	49%
深圳市北融信投资发展有限公司	150	1%
总 计	15,000	100%

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，国信证券股份有限公司董事长、党委书记，现任鹏华基金管理有限公司董事长。自 2008 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。

xxxxx,董事,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师，中国兵器工业总公司主任科员，中国证监会处长，南方基金管理有限公司副总裁，中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

xxx先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州xx东路证券营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、经纪事业部总裁。自 2019 年 8 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

xxx先生,董事,会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技术有限公司定价中心经理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

Xxxxxxx Xxxxxxx 先生,董事,经济和商学学士，国籍：意大利。曾任职于xxx（Xxxxxx Xxxxxxxx），从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利xxx资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官、xxx资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官兼总经理、Pramerica SGR S.p.A.首席执行官。现任意大利xxx资本资产管理股份公司

（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。自 2010 年 11 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

Xxxxxx Xxxxxxxx 先生,董事,工商管理学士，国籍：意大利。曾任职于米兰军医院出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部、圣

保罗财富管理企业管控部。历任xxx资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理、鹏华基金管理有限公司监事。现任xxx资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。自 2022 年 3 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

xx先生,独立董事,大学本科，国籍：中国。历任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委

书记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自

2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

xx女士,独立董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007 年加入曼xx投资顾问有限公司，现任曼xx投资顾问有限公司执行合伙人。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

xxxxx,独立董事,硕士，国籍：中国。历任深圳大学法学院讲师、广东君诚律师事务所主 任、上海市锦天城（深圳）律师事务所第一届管理委员会主任，现任上海市锦天城律师事务所高级合

伙人、上海市锦天城（深圳）律师事务所第四届管理委员会主任。自 2021 年 4 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

2、基金管理人监事会成员

xxxx,监事会主席,管理学硕士，国籍：中国。历任鹏华基金管理有限公司董事，深圳市北融信投资发展有限公司董事长，同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事，深圳市华融泰资产管理有限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事长，同方股份有限公司副董事长、总裁。现任深圳市奥融信投资发展有限公司执行董事，深圳市华融泰置业有限公司董事长，国都证券股份有限公司董 事，同方康泰产业集团有限公司执行董事、行政总裁。自 2013 年 11 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。

xx女士,监事,管理学学士，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理等职务。现任国信证券总裁助理，兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自 2015 年 6 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

Xxxxxxx Xxxxxxxx 先生,监事,经济学学士，国籍：意大利。曾任职于意大利惠普公司（Hewlett Packard Italy）会计部，历任意大利商业银行（Banca Commerciale Italiana）财务分析师，意大利联合商业银行（Banca Intesa）私人银行部业务总监，联合圣保罗私人银行(Intesa Sanpaolo

Private Banking)首席财务官，联合圣保罗银行集团信托公司（SIREF Fiduciaria）总经理、常务董事，Assofiduciaria 执行委员会成员。现任意大利xxx资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）首席运营官。自 2022 年 3 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

xx先生,职工监事,工商管理硕士，国籍：中国。历任美世（中国）有限公司大连办事处顾问； 2009 年 10 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任总裁办公室招聘培训主管、总经理助理、副总经理，

人力资源部副总经理、总经理，现任总裁助理兼人力资源部总经理。自 2022 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

xxxxx,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，现任登记结算部总经理。自 2015 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

xx先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。曾任中国平安保险（集团）股份有限公司法律事务部律师；2016 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规经理、高级合规官、总经理助理、首席合规专家，现任监察稽核部副总经理。自 2019 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

3、高级管理人员情况

xxx先生,董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

xx先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资部）副主任，并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委员，自 2015 年 10 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任基础设施基金投资部总经理、国际业务部总经理。

xxxx,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长，自 2014 年

12 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。

xxxxx,督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，自 2015 年 2 月担任鹏华基金管理有限公司督察长，2018 年 7 月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记，现兼任监察稽核部总经理。

xxxxx,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员，全国社会保障基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监，鹏华基金管理有限公司固定收益总部总经理。自 2017 年 3 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。

xxxxx,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。曾任职于招商基金管理有限公司，从事行业研究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金管理部副总经理、董事总经理

（MD），自 2021 年 1 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任权益投资二部总经理、稳定收益投资部总经理、基金经理。

xx先生,副总裁,经济学博士，国籍：中国。曾任职于信息产业部电信研究院，从事产业政策研究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究部副总经理、董事总经理（MD）、资产配置与基金投资部总经理，自 2021 年 1 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任研究部总经理、基金经理。

xx先生,副总裁,理学硕士。国籍：中国。历任中国建设银行河南省分行国际业务部科员、融通基金管理有限公司董事会秘书、新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书，自 2021 年 7 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。

xxxx,副总裁,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理，鹏华基金管理有限公司市场发展部总经理、总裁助理、职工监事，自 2022 年 9 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席市场官、机构理财部总经理、北京分公司总经理。

4、本基金基金经理

xx先生,国籍中国,经济学硕士,16 年证券从业经验。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部，从事债券投资及理财产品组合投资管理；招商银行总行金融市场部，担任代客理财投资经理，从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014 年 1 月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券投资管理工作，历任固定收益部基金经理、公募债券投资部副总经理/基金经理，现担任债券投资一部联席总经理/基金经理。2014 年 02 月至 2019 年 09 月担任鹏华丰润债券（LOF）基金经理,2014 年 02 月至

2018 年 04 月担任鹏华普天债券基金经理,2014 年 03 月担任鹏华产业债债券基金经理,2015 年 03 月至

2018 年 03 月担任鹏华双债xx债券基金经理,2015 年 12 月至 2018 年 04 月担任鹏华丰华债券基金经

理,2016 年 02 月至 2018 年 04 月担任鹏华弘泰混合基金经理,2016 年 06 月至 2018 年 04 月担任鹏华金

城保本混合基金经理,2016 年 06 月至 2019 年 11 月担任鹏华丰茂债券基金经理,2016 年 12 月至 2019

年 11 月担任鹏xxx债券基金经理,2016 年 12 月至 2018 年 07 月担任鹏华丰盈债券基金经理,2016 年

12 月担任鹏华永盛定期开放债券基金经理,2017 年 03 月至 2022 年 05 月担任鹏华永安定期开放债券基

金经理,2017 年 05 月担任鹏华永泰定期开放债券基金经理,2018 年 01 月至 2019 年 09 月担任鹏xxx

定期开放债券基金经理,2018 年 02 月至 2019 年 11 月担任鹏xxx债券基金经理,2019 年 06 月至

2022 年 05 月担任xxxx定期开放发起式债券基金经理,2019 年 08 月担任鹏华金利债券基金经

理,2019 年 08 月担任鹏华尊信 3 个月定开发起式债券基金经理,2019 年 09 月担任鹏xxx债券

（LOF）基金经理,2019 年 10 月至 2021 年 12 月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理,2020 年

03 月担任鹏xxx债券基金经理,2021 年 09 月担任鹏xxx债券基金经理,2022 年 01 月担任鹏xx

x债券基金经理,2022 年 09 月担任鹏xxx 6 个月定开债券基金经理,祝松具备基金从业资格。本基金基金经理管理的其他基金情况：

2014 年 02 月至 2019 年 09 月担任鹏华丰润债券（LOF）基金经理

2014 年 02 月至 2018 年 04 月担任鹏华普天债券基金经理

2014 年 03 月担任鹏华产业债债券基金经理

2015 年 03 月至 2018 年 03 月担任鹏华双债xx债券基金经理

2015 年 12 月至 2018 年 04 月担任鹏华丰华债券基金经理

2016 年 02 月至 2018 年 04 月担任鹏华弘泰混合基金经理

2016 年 06 月至 2018 年 04 月担任鹏华金城保本混合基金经理

2016 年 06 月至 2019 年 11 月担任鹏华丰茂债券基金经理

2016 年 12 月至 2019 年 11 月担任鹏xxx债券基金经理

2016 年 12 月至 2018 年 07 月担任鹏华丰盈债券基金经理

2016 年 12 月担任鹏华永盛定期开放债券基金经理

2017 年 03 月至 2022 年 05 月担任鹏华永安定期开放债券基金经理

2017 年 05 月担任鹏华永泰定期开放债券基金经理

2018 年 01 月至 2019 年 09 月担任鹏xxx定期开放债券基金经理

2018 年 02 月至 2019 年 11 月担任鹏xxx债券基金经理

2019 年 06 月至 2022 年 05 月担任鹏xxx定期开放发起式债券基金经理

2019 年 08 月担任鹏华金利债券基金经理

2019 年 08 月担任鹏华尊信 3 个月定开发起式债券基金经理

2019 年 10 月至 2021 年 12 月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理

2020 年 03 月担任鹏xxx债券基金经理

2021 年 09 月担任鹏xxx债券基金经理

2022 年 01 月担任鹏xxx债券基金经理

2022 年 09 月担任鹏xxx 6 个月定开债券基金经理

xxx先生,国籍中国,金融学硕士,8 年证券从业经验。曾任融通基金管理有限公司固定收益研究员、专户投资经理；2019 年 1 月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究分析工作，现担任债券投资一部基金经理。2019 年 06 月担任鹏华永安定期开放债券基金经理,2019 年 08 月担任鹏华金利债券基金经理,2019 年 10 月至 2021 年 12 月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理,2019 年 11 月至

2021 年 05 月担任鹏华丰茂债券基金经理,2019 年 11 月至 2021 年 05 月担任鹏xxx债券基金经

理,2019 年 11 月至 2021 年 05 月担任鹏xxx债券基金经理,2020 年 06 月至 2021 年 08 月担任鹏xx

x一年定期开放债券基金经理,2020 年 07 月担任鹏xxx 86 个月定开债券基金经理,2020 年 10 月担任鹏xxx债券（LOF）基金经理,2020 年 12 月担任鹏华尊和一年定开发起式债券基金经理,2021 年 03 月担任鹏xxx两年定期开放债券基金经理,2022 年 03 月担任鹏华双季享 180 天持有期债券基金经

理,2022 年 04 月担任鹏华永宁 3 个月定开债券基金经理,2022 年 08 月担任鹏xxx 6 个月定开债券基金经理,xxx具备基金从业资格。

本基金基金经理管理的其他基金情况：

2019 年 06 月担任鹏华永安定期开放债券基金经理

2019 年 08 月担任鹏华金利债券基金经理

2019 年 10 月至 2021 年 12 月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理

2019 年 11 月至 2021 年 05 月担任鹏华丰茂债券基金经理

2019 年 11 月至 2021 年 05 月担任鹏xxx债券基金经理

2019 年 11 月至 2021 年 05 月担任鹏xxx债券基金经理

2020 年 06 月至 2021 年 08 月担任鹏xxx一年定期开放债券基金经理

2020 年 07 月担任鹏xxx 86 个月定开债券基金经理

2020 年 12 月担任xxx和一年定开发起式债券基金经理

2021 年 03 月担任鹏xxx两年定期开放债券基金经理

2022 年 03 月担任鹏华双季享 180 天持有期债券基金经理

2022 年 04 月担任鹏华永宁 3 个月定开债券基金经理

2022 年 08 月担任鹏xxx 6 个月定开债券基金经理本基金历任的基金经理：

2014 年 12 月至 2016 年 02 月 xx

2016 年 02 月至 2019 年 09 月 xxx

5、投资决策委员会成员情况

xxx先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。

xx先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任基础设施基金投资部总经理、国际业务部总经理。

xxxx,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。 xxxxx,鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。

xxxxx,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任权益投资二部总经理/稳定收益投资部总经理/基金经理。

xx先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任研究部总经理/基金经理。

xxxxx,鹏华基金管理有限公司权益投资三部总经理/投资总监/基金经理。

xxxx,鹏华基金管理有限公司首席资产配置官，现兼任资产配置与基金投资部总经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1.依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的募集、申购、赎回和登记事宜；

2.办理基金备案手续；

3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6.编制季度报告、中期报告和年度报告；

7.计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9.召集基金份额持有人大会；

10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1.基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

2.基金管理人的禁止行为：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。

3.基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；

（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（11）贬损同行，以提高自己；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）以不正当手段谋求业务发展；

（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4.基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度 1.内部控制的原则

基金管理人的内部控制遵循以下原则：

（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2.制订内部控制制度应当遵循以下原则：

（1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；

（2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；

（3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；

（4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

3.内部控制体系

（1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。

（2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告。

（3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类风险予以充分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取防范和控制措施。

（4）监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出整改建议。

（5）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务。

（6）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有一线风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。

4.内部控制措施

（1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公司合法权益。

（2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意识，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

（3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线。

（4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组织架构、控制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善。

（5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。

（6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

（7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。

（8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策。

（9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监控系统等计算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进行电子化控制，有效地防止了运作风险和操守风险。

（10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体决策机制，各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。同时，公司建立了

严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责维护，所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契约风险。

5.基金管理人关于内部合规控制书的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

四、基金托管人‌

1.基本情况

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)住所：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座法定代表人：xxx

成立时间：2007 年 3 月 6 日组织形式：股份有限公司

注册资本：923.84 亿元人民币存续期间：持续经营

批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号基金托管资格批文及文号：证监许可〔2009〕673 号

联系人：马强

联系电话：010－00000000

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限责任公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健

经营，为广大城乡居民及企业提供优质金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。

2.主要人员情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、产品管理处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工 38 人，全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格，具备丰富的托管服务经验。

3.托管业务经营情况

2009 年 7 月 23 日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会

联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第 16 家托管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。

截至 2022 年 9 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 313 只。至今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系。

(二)基金托管人的内部控制制度 1.内部控制目标

作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。

3.内部控制制度及措施

托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人员负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1.监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险提示，要求其限期纠正，同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2.监督流程

(1)每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。

五、相关服务机构‌

（一） 基金份额销售机构 1、直销机构

（1）鹏华基金管理有限公司直销中心 1）鹏华基金管理有限公司直销柜台

办公地址：深圳市福田xxx三路 168 号深圳国际商会中心 43 层联系电话：0000-00000000

传真：0755-82021155

联系人：xxx

2）鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房联系电话：000-00000000

传真：010-88082018

联系人：张圆圆

3）鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室联系电话：000-00000000

传真：021-68876821

联系人：xxx

0）鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 2 座 709 室联系电话：000-00000000

传真：027-85557973

联系人：xxx

5）鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元联系电话：000-00000000

传真：020-38927990

联系人：xx

（2）鹏华基金管理有限公司网上直销渠道网址：xxx.xxxxxx.xxx.xx

2、其他销售机构

（1）银行销售机构

1）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：95526

网址：xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx 2）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市城区南城路 2 号

办公地址：广东省东莞市城区南城路 2 号法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：0000-000000网址：xxx.xxxxxxx.xxx 3）东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号法定代表人：xxx

联系人：xxx

客户服务电话：956033

网址：xxx.xxxxxxxxxxxx.xx

4）广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号法定代表人：xxx

客户服务电话：0000-00000000网址：xxx.xxxxxxx.xxx 5）广发银行股份有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号

办公地址：北京市西城区菜市口大街 1 号院 2 号楼信托大厦法定代表人：xx

联系人：xxx

客户服务电话：0000000000网址：xxx.xxxxxxxx.xxx.xx 6）杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：95398

网址：xxx.xxxxxx.xxx.xx 7）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：95577网址：xxx.xxx.xxx.xx

8）江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号

办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号法定代表人：陆向阳

联系人：xx

客户服务电话：0000-00000网址：xxx.xxxxxx.xxx.xx 9）江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市秦淮区中华路 26 号

办公地址：南京市秦淮区中华路 26 号法定代表人：夏平

客户服务电话：95319 网址：xxx.xxxxxxxx.xx

10）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人：任德奇

联系人：高天

客户服务电话：95559

网址：xxx.xxxxxxxx.xxx 11）洛阳银行股份有限公司

注册地址：河南洛阳洛龙区开元大道 256 号

办公地址：河南洛阳洛龙区开元大道 256 号法定代表人：xxx

联系人：xxx

xx服务电话：96699

网址：xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx 12）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表人：xxx

联系人：胡技勋

客户服务电话：95574 网址：xxx.xxxx.xxx.xx

13）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号

办公地址：深圳市深南东路 5047 号法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：95511-3网址：xxxx.xxxxxx.xxx

14）上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号法定代表人：高国富

联系人：xx

客户服务电话：95528 网址：xxx.xxxx.xxx.xx

15）上海银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号法定代表人：xx

联系人：汤征程

客户服务电话：95594网址：xxx.xxxx.xx

16）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼办公地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼法定代表人：xx

客户服务电话：000-000-0000网址：xxx.xxxxxx.xxx 17）天津银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区友谊路 25 号

办公地址：天津市河西区友谊路 25 号

法定代表人：xxx联系人：xx

客户服务电话：0000000000

网址：xxx.xxxx-xx-xxxxxxx.xxx.xx 18）厦门银行股份有限公司

注册地址：厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦

办公地址：厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦法定代表人：xxx

联系人：xxx

客户服务电话：000-000-0000网址：xxx.xxxxx.xxx 19）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦

办公地址：上海市江宁路 168 号法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：95561网址：xxx.xxx.xxx.xx

20）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人：xxx

联系人：xxx

xx服务电话：95555

网址：xxx.xxxxxxxx.xxx

21）浙江民泰商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省台州市温岭市三星大道 168 号

办公地址：浙江省台州市温岭市三星大道 168 号法定代表人：xxx

联系人：xxx

客户服务电话：0000000000网址：xxx.xxxxxxxxxx.xxx

22）浙商银行股份有限公司

注册地址：中国杭州市庆春路 288 号

办公地址：中国杭州市庆春路 288 号法定代表人：xxx

联系人：xxx

客户服务电话：95527网址：xxx.xxxxxx.xxx

23）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京复兴门内大街 55 号

办公地址：北京复兴门内大街 55 号法定代表人：xxx

联系人：xxx

xx服务电话：95588 网址：xxx.xxxx.xxx.xx

24）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区金融大街 25 号法定代表人：田国立

联系人：xxx

客户服务电话：95533网址：xxx.xxx.xxx

25）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：95568 网址：xxx.xxxx.xxx.xx

26）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人：xxx

联系人：xxx

客户服务电话：95599 网址：xxx.xxxxxxx.xxx

27）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市复兴门内大街 1 号法定代表人：xxx

联系人：xxx

xx服务电话：95566网址：xxx.xxx.xx

28）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号法定代表人：xxx

联系人：xxx

客户服务电话：95580网址：xxx.xxxx.xxx

29）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人：xxx

联系人：迟卓

客户服务电话：95558

网址：xxx.xxxxxxxxx.xxx

（2）证券公司销售机构 1）爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼法定代表人：xx

联系人：xxx

客户服务电话：0000-000-000网址：xxx.xxxx.xxx

2）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦法定代表人：xxx

联系人：xxx

客户服务电话：95517

网址：xxx.xxxxxxx.xxx.xx 3）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人：安志勇

联系人：xxx

客户服务电话：000-000-0000网址：xxx.xxxx.xxx.xx 4）财达证券股份有限公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦法定代表人：xxx

联系人：xxx

客户服务电话：95363（河北省内）0311-95363（河北省外）网址：xxx.x00000.xxx

5）财通证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼

办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号法定代表人：xxx

联系人：xxx

客户服务电话：95336网址：xxx.xxxxx.xxx

6）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层法定代表人：xx

联系人：xx

客户服务电话：95514网址：xxx.xxxx.xxx

7）诚通证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501法定代表人：xx

联系人：xxx

客户服务电话：95399网址：xxx.xxxxx.xx

8）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13法定代表人：xx

联系人：xx

客户服务电话：0000000000网址：xxx.xxxxx.xxx.xx

9）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田xxx一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田xxx一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：95358

网址：xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx 10）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层

法定代表人：xx联系人：xx

客户服务电话：95571

网址：xxx.xxxxxxxxx.xxx 11）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市新闸路 1508 号

办公地址：上海市新闸路 1508 号法定代表人：xxx

联系人：郁疆

客户服务电话：95525网址：xxx.xxxxx.xxx

12）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：95575 或（020）95575网址：xxx.xx.xxx.xx

13）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号法定代表人：xxx

联系人：xxx

客户服务电话：95563 网址：xxx.xxxx.xxx.xx

14）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼法定代表人：xxx

联系人：占文驰

客户服务电话：956080网址：xxx.xxxx.xxx

15）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦法定代表人：xx

联系人：xx镇

客户服务电话：95521/000-0000-000网址：xxx.xxxx.xxx

16）国新证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦法定代表人：xxx

联系人：xxx

客户服务电话：95390

网址：xxx.xxxxx.xxx.xx 17）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：张纳沙

联系人：xx

客户服务电话：95536

网址：xxx.xxxxxx.xxx.xx 18）国元证券股份有限公司

注册地址：中国安徽省合肥市梅山路 18 号

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券法定代表人：xx

联系人：米硕

客户服务电话：95578 网址：xxx.xxxx.xxx.xx

19）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市xx区广东路 689 号海通证券大厦

办公地址：上海市xx区广东路 689 号海通证券大厦法定代表人：xx

联系人：xxx

客户服务电话：95553网址：xxx.xxxxx.xxx

20）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼法定代表人：xxx

联系人：熊丽

客户服务电话：956088网址：xxx.xxxx.xxx.xx

21）华龙证券股份有限公司

注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号xxxxxx 00 x

xxxx：xxx城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：95368网址：xxx.xxxx.xxx

22）华泰证券股份有限公司

注册地址：xxxxxxx 000 x

xxxx：xxxxxxxxxx 000 xxxxxxx法定代表人：xx

联系人：xxx

客户服务电话：95597 网址：xxx.xxxx.xxx.xx

23）华西证券股份有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxx 000 x

xxxx：xxxxxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：95584

网址：xxx.xx000.xxx.xx 24）xx证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区xxxx 0000 xxxxxxx 0 x 00X-0 xxxxx：xxxxxxxxxx 0 x

法定代表人：xx联系人：xxx

客户服务电话：95323

网址：xxx.xxxx.xxx.xx 25）金元证券股份有限公司

注册地址：xxxxxxxxxx 0 x

xxxx：xxxxxxxxxxxx 0 x法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：95372

网址：xxxx://xxx.xxxx.xx 26）开源证券股份有限公司

注册地址：xxxxxxxxx 0 xxxxx X x 0 xxxxx：西安市xx区锦业路 1 号都市之门B 座 5 层法定代表人：xx

联系人：xx

客户服务电话：95325网址：xxx.xxxxx.xx

27）民生证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxxx X x 00-00 x

法定代表人：xxx联系人：xxx

客户服务电话：95376网址：xxx.xxxx.xxx

28）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心B 座第 22-25 层办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

法定代表人：xxx联系人：xx

客户服务电话：95511-8 网址：xxxxx.xxxxxx.xxx 29）上海证券有限责任公司

注册地址：xxxxxxxxxx 000 x 0 x

xxxx：xxxxxxxxxx 000 x 0 x

法定代表人：xxxxx人：xxx

xx服务电话：0000000000网址：xxx.xxxx.xxx 30）xxx源证券有限公司

注册地址：xxxxxxxxx 000 x 00 x

xxxx：xxxxxxxxx 000 xxxxxxx 00 x法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：95523/0000000000网址：xxx.xxxxxx.xxx

31）首创证券股份有限公司

注册地址：xxxxxxxxx 0 xx 00 xx X x 00-00 x xxxx：北京市朝阳区安定路 5 号院北投投资大厦 A 座 18 层法定代表人：毕劲松

联系人：xx

客户服务电话：95381 网址：xxx.xxxx.xxx.xx

32）天风证券股份有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 xxxxx 0 xxxxx：xxxxxxxxxxxx 00 xxxxx X x 00 x

法定代表人：xx联系人：xxx

客户服务电话：95391/0000000000网址：xxx.xxxx.xxx

33）万联证券股份有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxx 00 xxx置地广场 F 座 18、19 层办公地址：xxxxxxxxxxxxx 00 xxx置地广场 E 座 12 层

法定代表人：xx一联系人：丁思

客户服务电话：95322网址：xxx.xxxx.xx

34）西南证券股份有限公司

注册地址：xxxxxxxxx 0 x

xxxx：xxxxxxxxx 0 x法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：95355、0000000000网址：xxx.xxxx.xxx.xx

35）湘财证券股份有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxx 000 xxxxxxxx X x 00 xxxxx：xxxxxxxxxxxxx 000 xxxxxxxx X x 00 x法定代表人：高振营

联系人：xx前

客户服务电话：95351网址：xxx.xxxx.xxx

36）信达证券股份有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xx

xxxx：xxxxxxxxxxxxx 000 xxxxx 0 x法定代表人：xx

联系人：xxx

客户服务电话：95321 网址：xxx.xxxxxxx.xxx

37）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：xxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xxx

联系人：xx雪

客户服务电话：95562 网址：xxx.xxxx.xxx.xx

38）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号法定代表人：霍达

联系人：林生迎

客户服务电话：95565

网址：xxx.xxxxxx.xxx.xx 39）中国国际金融股份有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxx 0 xxxxx 0 x 00 xx 00 xxxxx：xxxxxxxxxxx 0 x XX xx 00 x

法定代表人：xxx联系人：xxx

客户服务电话：0000000000网址：xxx.xxxx.xxx.xx

40）中国银河证券股份有限公司

注册地址：xxxxxxxxx 0 xx 0 xx 0 x 00 x 000

办公地址：xxxxxxxxx 0 xx 0 xxxxxxxx法定代表人：xx

联系人：辛国政

客户服务电话：0000-000-000 或 95551网址：xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx 41）中国中金财富证券有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X x第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址：xxxxxxxxx 0000 xxxxxxx X x第 4、18 层至 21 层法定代表人：xx

联系人：xxx

客户服务电话：95532网址：xxx.xxxxxx.xxx

42）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：xxxxxxxx 00 xxxxxxxxx 00 x法定代表人：xx

联系人：xx

客户服务电话：95538网址：xxx.xxx.xxx.xx

43）中信建投证券股份有限公司

注册地址：xxxxxxxxx 00 x 0 xx

xxxx：xxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：95587/0000-000-000网址：xxx.xxx000.xxx

44）中信证券股份有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxx 0 xxxxxxx（xx）xx

xxxx：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：95548

网址：xxx.xx.xxxxxx.xxx 45）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号 501 房

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 5 层法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：95548网址：xxx.xxx.xxx.xx

46）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号xx广场东座 5 层法定代表人：xxx

联系人：xxx

客户服务电话：95548网址：xx.xxxxxx.xxx

（3）期货公司销售机构 1）中信建投期货有限公司

注册地址：xxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 00-X，xxx 00-X，0-X0，0-B、C办公地址：重庆市渝xxxxxx 000 xxxxx 00 x

法定代表人：xxx联系人：xx

客户服务电话：0000000000网址：xxx.xxx000.xxx 2）中信期货有限公司

注册地址：广东省深圳市xxxxxxx 0 xxxxxxx（xx）xx 00 x 0000-0000、00 xxxxx：xxxxxxxxxxxxx 0 xxxxxxx（xx）xx 00 x 0000-0000、00 x法定代表人：xx

联系人：xxx

xx服务电话：000-000-0000网址：xxx.xxxxxxx.xxx

（4）第三方销售机构

1）北京创xxx基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xx 000 x

办公地址：xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xx 000 x法定代表人：xx

联系人：xx

客户服务电话：000-00000000-0000

网址：xxx.0xxxxx.xxx

2）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxx 00 xxxx 0 xx 0 x 000 x

办公地址：xxxxxxxxxxx 00 xxxx 0 xx法定代表人：xx

联系人：xxx

客户服务电话：95055-4

网址：xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx 3）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxxx 0 x盈科中心东门 2 层 222 单元

办公地址：xxxxxxxxxxxxxx 0 x盈科中心东门 2 层法定代表人：xx

联系人：xxx

客户服务电话：000-000-0000

网址：xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx 4）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxx 00 x 00 x 0000

xxxx：xxxxxxxxxxx 00 x 00 x 1108法定代表人：王伟刚

联系人：xxx

客户服务电话：000-000-0000网址：xxx.xxxxxxx.xxx

5）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼法定代表人：xxx

xx人：xxx

xx服务电话：000-00000000网址：xxx.xxxxxx.xxx

6）北京雪球基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxx 00 xx 0 xx 00 x 0000 x办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层

法定代表人：xxxx人：xxx

客户服务电话：000-000-0000网址：xxxxxxxxxx.xxx

7）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：xxxxxxxxx 00-0 xxxxxxx 0 x

xxxx：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：0000000000网址：xxx.xxxxxx.xxx

8）北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室

办公地址：xxxxxxxxxxxx X x 00 x法定代表人：武建华

联系人：xxx

客户服务电话：000-0000-000网址：xxxx://xxx.xxxxxx.xxx 9）大连网金基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxx 00 xxxxx 0 x 000 x

办公地址：xxxxxxxxxxxxx 00 xxxxx 0 x 000 x法定代表人：xxx

联系人：xxx

客户服务电话：0000-000-000网址：xxx.xxxxxxxx.xxx 10）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：xxxxxxxxxxx 0 x 0 x法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：000-000-0000网址：xxx.xxxxxxxxxx.xxx 11）和讯信息科技有限公司

注册地址：xxxxxxxxxx 00 xxxxx 00 x

xxxx：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人：xx

联系人：于扬

客户服务电话：000-000-0000网址：xxxxxxx.xxxxx.xxx

12）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xxx

客户服务电话：000-00000000 00）京东xx瑞基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxxx 00 x 00 xxx 000

xxxx：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 x院京东集团总部 A 座 15 层法定代表人：王xx

联系人：xxx

客户服务电话：95118 网址：xxxxxxxx.xx.xxx

14）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道xxxx 000 x 0 x 0 x 000 xxxxx：xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxxx X x 6F

法定代表人：祖国明联系人：xxx

xx服务电话：95188-8网址：xxx.xxxx000.xx

15）南京xx基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区xxxx 0-0 x

xxxx：南京市玄武区xx大道 1-5 号法定代表人：xx

联系人：xxx

客户服务电话：95177 网址：xxx.xxxxxxx.xxx

16）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxx 000 x 0 x 0000 xxxxx：xxxxxxxxxx 00 xx x

法定代表人：xxx联系人：朱了

客户服务电话：000-000-0000网址：xxx.xxxx-xxxx.xxx 17）浦领基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0000 x 00 x

办公地址：北京市朝阳区望京中航资本大厦 10 层法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：000-000-0000

网址：xxx.xxxxxxxx.xxx 18）青岛意才基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 00 x

xxxx：xxxxxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 00 x法定代表人：Giamberto Giraldo

联系人：黄金

客户服务电话：000-0000-000网址：xxx.xxxxxx.xxx

19）上海长量基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxxx 000 x 0 x 000 x

xxxx：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层法定代表人：xxx

联系人：xxx

xx服务电话：000-000-0000网址：xxx.xxxxxxxxx.xxx

20）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxx 000 x 0 xx 0000 xx

xxxx：xx（xx）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元法定代表人：xx

联系人：xx

客户服务电话：000-00000000网址：xxx.xx.xxx.xx

21）上海好买基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxx 000 x 00 xx 0 x 00 x

xxxx：xxxxxxx 0000 xxxxxxx 000x000 x法定代表人：xxx

xx人：王诗玙

客户服务电话：000-000-0000网址：xxx.xxxxxx.xxx

22）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（xxxxxxxxx）

xxxx：xxxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 0000 x

法定代表人：xx联系人：xxx

客户服务电话：000-000-0000 网址：xxx.xxxxxxxx.xxx.xx 23）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：xxxxxxxxx 00 x 00 x陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼法定代表人：xxx

联系人：xxx

客户服务电话：0000000000网址：xxx.xxxxxxxx.xxx.xx

24）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区xx北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层法定代表人：xxx

联系人：兰敏

客户服务电话：000-000-0000网址：xxx.00xxxxxxx.xxx

25）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxx 0000 x 00 x 00 xx

xxxx：xxxxxxxxxxxx 0000 x法定代表人：xxx

联系人：xxx

客户服务电话：000-000-0000 网址：xxx.xxxxxxx.xxx 26）上海天天基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxx 000 x 0 xx 0 x

xxxx：xxxxxxxxxx 00 xxxxxxx法定代表人：其实

联系人：xxx

客户服务电话：95021/000-0000-000网址：xxx.0000000.xxx.xx

27）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨xxx 000 x 0 x 00 x

xxxx：xx（xx）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：000-00000000 网址：xxx.xxxxxxxxxx.xxx 28）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址：xxxxxxxxxx 0000 xxxxx 00 x

法定代表人：xxx联系人：xxx

客户服务电话：000-000-0000网址：xxx.000xxxx.xxx.xx

29）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 xxxxx X x 0 x

法定代表人：xx联系人：xx

客户服务电话：000-000-0000网址：0.xxx.xxx.xx

30）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801法定代表人：xx

联系人：xxx

客户服务电话：0000-000-000

网址：xxx.xxxxxx.xx、 xxx.xxxxx.xxx 31）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 x

xxxx：xx市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：xxx联系人：xxx

客户服务电话：0000-000-000网址：xxx.xxxxxxxxxxx.xxx 32）天相投资顾问有限公司

注册地址：xxxxxxxxx 00 xxxxx X x 000xxxx：xxxxxxxxxxxx 00 xX x 000 x法定代表人：xx相

联系人：xx

客户服务电话：000-00000000网址：xxx.xxx.xxx.xx/ 33）玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区xx路 707 号 1105 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区xx路 707 号 1105 室法定代表人：马永谙

联系人：xxx

客户服务电话：000-0000-000 网址：xxx.xxxxxxxxxxx.xxx 34）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：xxxxxxxxx 000-0 xxxxxxxxx 00 x

xxxx：xxxxxxxxxxxxx 00 xx 0 xxxxxxx 00 x法定代表人：xx

联系人：xx

客户服务电话：95510

网址：xxxx.xxxxxxx.xxx

35）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxx 00 x 0 xx 00 x 0000办公地址：xxxxxxxxx 00 x SOHO 现代城 C1809法定代表人：戎兵

联系人：xx

客户服务电话：000-0000-000网址：xxx.xxxxxxxxx.xxx

36）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一号 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区xxxxxxxxxx X x 00 x 0000 x法定代表人：XXX XXX XXXX

联系人：xx

客户服务电话：000-000-0000网址：xxx.xxxxxxx.xxx.xx

37）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxx 000

xxxx：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼法定代表人：xx

联系人：xx

客户服务电话：952555-3网址：xxx.0xxxxx.xxx

38）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：xxxxxxxxx 0 x 0 xx 0-00 x

办公地址：xxxxxxxxxxxxx 0 xxxxxxx X x 0 x法定代表人：xxx

联系人：xx

客户服务电话：0000-000-000网址：xxx.xxxx.xxx

39）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00 x X0000-1203法定代表人：xx

联系人：xxx

客户服务电话：000-00000000网址：xxx.xxxxxx.xx

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并在基金管理人网站公示。

2.场内销售机构

具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位（具体名单见基金份额发售公告）。

（二） 注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：xxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：于文强

办公室地址：xxxxxxxxxxx 00 x联系电话：0000-00000000

传真：0755-25987133

负责人：xxx

（三） 律师事务所

名称：北京市竞天公诚律师事务所

住所：xxxxxxxxx 00 xxxxx 0 xxxx 00 x法定代表人：xx

办公室地址：xxxxxxxxx 00 xxxxx 0 xxxx 00 x

联系电话：（010） 00000000；（0755） 23982200

传真：（010） 58091100；（0755） 23982211

联系人：黄亮

经办律师：xxx、xx

（四） 会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：xxxxxxxxxxxx 0000 xxxxxxx 0 xxxxxxxx：xx

xxxxx：xx上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼联系电话：（021）00000000

传真：（021）23238800联系人：xxx

经办会计师：xx、xxx

x、基金份额的分级‌

（一）概要

x基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即丰泽 A 基金份额（基金份额简称“丰泽 A”）和丰泽 B 基金份额（基金份额简称“丰泽 B”）。除收益分配、基金合同终止时的基金清算财产分配和基金转换运作方式时的基金份额折算外，每份丰泽 A 和每份丰泽 B 享有同等的权利和义务。此外，所有法律法规涉及的关于基金份额的占比的计算，包括但不限于认购或持有基金份额的上限、参加基金份额持有人大会各种表决计票等，两级基金的基金份额应单独进行计算，且两级基金在各自级别基金中的基金份额占比均满足条件方为有效。

丰泽 A 和丰泽 B 分别募集并按照基金合同约定的比例进行初始配比，所募集的两级基金的基金资产合并运作。

（二）基金份额的配比

丰泽 A 与丰泽 B 两级基金的基金份额的初始配比不高于 7:3。

本基金基金合同生效之日起 3 年内，丰泽 A 将xxx A 的开放日接受基金投资者的集中申购与赎回，丰泽 B 封闭运作并上市交易。丰泽 A 的每次开放日，基金管理人将对丰泽 A 进行基金份额折算，丰泽 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人持有的丰泽 A 份额数按折算比例相应增减。丰泽 A 的基金份额折算基准日与开放日为同一个工作日。开放日结束后，两级基金的份额配比将根据申购份额与赎回份额实际成交确认情况重新进行确定。两级份额的基金份额配比计算结果保留至小数点后第 9 位，小数点第 9 位以后的部分四舍五入。在每次开放日后，根据丰泽 A 份额折算和申购、赎回情况可能会出现两级份额配比大于或小于 7:3 的情形。

（三）丰泽 A 的运作 1.收益率

在基金分级运作期内，丰泽 A 约定年收益率＝一年期银行定期存款利率×1.35。

其中，计算丰泽 A 首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率；其后丰泽 A 每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新调整丰泽 A 的约定年收益率，丰泽 A 的约定收益采用单利计算，丰泽 A 的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位。

例：在本基金基金合同生效日，如果一年期银行定期存款利率为 3.25%，则丰泽 A 的年收益率

（单利）为：

丰泽 A 的年收益率（单利）＝1.35×3.25%＝4.39%

本基金净资产优先分配予丰泽 A 份额的本金及约定应得收益，剩余净资产分配予丰泽 B 份额；在分级运作期内每个开放日，如本基金净资产等于或低xxx A 份额的本金及约定应得收益的总额，本基金净资产全部分配予丰泽 A 份额后，仍存在额外未弥补的丰泽 A 份额本金及约定收益总额的差额，则不再进行弥补。

基金管理人并不承诺或保证每个开放日丰泽 A 份额持有人的约定应得收益，即如在分级运作期间本基金资产出现极端损失情况下，丰泽 A 份额仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

2.开放日

丰泽 A 的开放日为自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外）。

因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

丰泽 A 的第一次开放日为基金合同生效日至满半年的日期，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日；第二次开放日为基金合同生效之日至满 1 年的日期，如该日为非工作日，则为该日

之前的最后一个工作日；以此类推。例如，如果本基金基金合同于 2011 年 8 月 1 日生效，基金合同

生效之日起满半年、满 1 年、满 1 年半的日期分别为 2012 年 1 月 31 日、2012 年 7 月 31 日、2013

年 1 月 31 日，以此类推。假设 2012 年 1 月 31 日为非工作日，在其之前的最后一个工作日为 2012

年 1 月 30 日，则第一次开放日为 2012 年 1 月 30 日。其他各个开放日的计算类同。 3.基金份额折算

x基金基金合同生效之日起 3 年内，丰泽A 将按以下规则进行基金份额折算。

（1）折算基准日

本基金基金合同生效之日起 3 年内，丰泽 A 的基金份额折算基准日为自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日。

丰泽 A 的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。基金份额折算基准日的具体计算见 “丰泽 A 的运作”关于开放日计算的相关内容。

（2）折算对象

基金份额折算基准日登记在册的丰泽 A 所有份额。

（3）折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

（4）折算方式

折算日日终，丰泽 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的丰泽 A 的份额数按照折算比例相应增减。

丰泽 A 的基金份额折算公式如下：

丰泽 A 的折算比例＝折算日折算前丰泽 A 的基金份额净值／1.000

丰泽 A 经折算后的份额数＝折算前丰泽 A 的份额数×丰泽 A 的折算比例

丰泽 A 经折算后的份额数保留到小数点后两位，折算后的份额数以注册登记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。

在实施基金份额折算时，折算日折算前丰泽 A 的基金份额净值、丰泽 A 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

（5）基金份额折算期间的基金业务办理

为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停丰泽 B 的上市交易等业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。

（6）基金份额折算的公告

1）基金份额折算方案须最迟于实施日前 2 日在指定媒介和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。

2）基金份额折算结束后，基金管理人应在 2 日内在指定媒介和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。

4.规模限制

x基金基金合同生效之日起 3 年内，丰泽 A 与丰泽 B 的份额配比原则上不超过 7:3。具体规模限制及其控制措施见招募说明书、发售公告以及基金管理人发布的其他相关公告。

（四）丰泽 B 的运作

1.丰泽 B 封闭运作，封闭期内不接受申购与赎回。

丰泽 B 的封闭期为自基金合同生效之日起至 3 年后对应日止。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。

2.本基金基金合同生效后 3 个月内，在符合基金上市交易条件下，丰泽 B 将申请在深圳证券交易所上市交易。

3.本基金在扣除丰泽 A 的应计收益后的全部剩余收益归丰泽 B 享有，亏损以丰泽 B 的资产净值为限由丰泽 B 承担。

（五）本基金基金份额净值的计算

T 日基金份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值／T 日基金份额的余额数量

基金分级运作期内，T 日基金份额的余额数量为丰泽 A 和丰泽 B 的份额总额；基金分级运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，T 日基金份额的余额数量为该上市开放式基金份额总额。转为上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

（六）丰泽 A 和丰泽 B 的基金份额净值计算

按照上述本基金资产及收益分配规则，在基金分级运作期内丰泽 A 的开放日计算丰泽 A 的基金份额净值；在丰泽B 的封闭期届满日分别计算丰泽 A 与丰泽 B 的基金份额净值。

设第 T 日为分级运作期内的基金份额净值计算日，Ta 为自丰泽 A 份额上一次开放日（若之前尚未进行开放，则为基金成立日）至 T 日的运作天数，NVT 为 T 日闭市后的基金资产净值，Fa 为 T 日丰泽 A的份额余额，Fb 为 T 日丰泽 B 的份额余额， NAVa 为第 T 日丰泽 A 的基金份额净值，NAVb 为第 T 日丰泽 B 的基金份额净值，Ra 为丰泽 A 约定年收益率，Y 为分级运作期内运作当年实际天数，即丰泽 A 上一次开放日（如 T 日之前无开放日，则为基金成立日）所在年度的实际天数。在分级运作期内，基金管理人可根据基金运作的实际情况对用xxx A 和丰泽 B 基金份额净值计算的实际运作天数进行调整，如调整，届时可参见更新的基金招募说明书及基金管理人公告。

分级运作期内第T 日，丰泽 A 和丰泽 B 的基金份额净值计算公式如下：

（1）当 NVT＜Fa×1.00×（1+Ra×Ta/Y）时，则丰泽 A 与丰泽 B 在分级运作期内第 T 日基金份额净值为:

NAVa=NVT/Fa； NAVb=0；

（2）当 Fa×1.00×（1+Ra×Ta/Y）≤NVT 时，则丰泽 A 与丰泽 B 在分级运作期内第 T 日基金份额净值为:

NAVa＝1.00×（1+Ra×Ta/Y）； NAVb=（NVT -NAVa×Fa）/Fb；

丰泽 A 与丰泽 B 基金份额净值的计算，保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入。

例：本基金《基金合同》生效后满 3 年的最后一个工作日，设自丰泽 A 上一次开放日起的运作天数为 180 天，基金运作当年的实际天数为 365 天，基金资产净值为 35 亿元，丰泽 A、丰泽 B 的份额余额分别为 21 亿份和 9 亿份，丰泽 A 上一次开放日设定的丰泽 A 年收益率为 4.2%。则丰泽 A、丰泽 B 的基金份额净值计算如下：

丰泽 A 的基金份额净值＝1.00×（1+4.2%×180/365）＝1.02071233 xxx B 的基金份额净值＝（35-1.02071233×21）/9＝1.50722679 元

（七）丰泽 A 和丰泽 B 基金份额参考净值的计算

基金管理人在基金资产净值计算的基础上，采用“虚拟清算”原则计算并公告丰泽 A 和丰泽 B 基金份额参考净值。基金分级运作期内的基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。

丰泽 A 和丰泽 B 基金份额参考净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内与本基金基金份额净值一同公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

设第 T 日为分级运作期内的基金份额参考净值计算日，Ta 为自丰泽 A 份额上一次开放日（若之前尚未进行开放，则为基金成立日）至 T 日的运作天数，NVT 为 T 日闭市后的基金资产净值，Fa 为 T 日丰泽 A 的份额余额，Fb 为 T 日丰泽 B 的份额余额， NAVa 为第 T 日丰泽 A 的基金份额参考净值，NAVb为第 T 日丰泽 B 的基金份额参考净值，Ra 为丰泽 A 约定年收益率，Y 为分级运作期内运作当年实际天数，即丰泽 A 上一次开放日（如 T 日之前无开放日，则为基金成立日）所在年度的实际天数。在分级运作期内，基金管理人可根据基金运作的实际情况对用xxx A 和丰泽 B 基金份额参考净值计算的实际运作天数进行调整，如调整，届时可参见更新的基金招募说明书及基金管理人公告。

分级运作期内第T 日，丰泽 A 和丰泽 B 的基金份额参考净值计算公式如下：

（1）当 NVT＜Fa×1.00×（1+Ra×Ta/Y）时，则丰泽 A 与丰泽 B 在分级运作期内第 T 日基金份额参考净值为:

NAVa=NVT/Fa； NAVb=0；

（2）当 Fa×1.00×（1+Ra×Ta/Y）≤NVT 时，则丰泽 A 与丰泽 B 在分级运作期内第 T 日基金份额参考净值为:

NAVa＝1.00×（1+Ra×Ta/Y）； NAVb=（NVT -NAVa×Fa）/Fb；

丰泽 X x丰泽 B 基金份额参考净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。

例：本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，设自丰泽 A 上一次开放日起的运作天数为 60 天，基金运作当年的实际天数为 365 天，基金资产净值为 31 亿元，丰泽 A、丰泽 B 的份额余额分别为 21亿份和 9 亿份，丰泽 A 上一次开放日设定的丰泽 A 年收益率为 4.2%。则丰泽 A、丰泽 B 的基金份额参考净值计算如下：

丰泽 A 的基金份额参考净值＝1.00×（1+4.2%×60/365） ＝1.007 xxx B 的基金份额参考净值＝（31-1.007×21）/9＝1.095 元

（八）丰泽 A 和丰泽 B 基金份额转换

x基金分级运作期届满，本基金的两级基金份额将按约定的收益的分配规则进行净值计算，并以各自的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金（LOF）的份额，并办理基金的申购、赎回业务。

本基金基金份额转换日日终，基金管理人将根据丰泽 A 和丰泽 B 转换比例对基金份额持有人转换日登记在册的基金份额实施转换。转换后，丰泽 A 和丰泽 B 持有人基金份额数按照转换规则将相应增加或减少。

丰泽 A 和丰泽 B 份额转换公式为：

丰泽 A 份额转换后基金份额数＝转换前丰泽 A 份额数×T 日丰泽 A 基金份额净值/1.000丰泽 B 份额转换后基金份额数＝转换前丰泽 B 份额数×T 日丰泽 B 基金份额净值/1.000

具体转换规则见基金合同第二十章及基金管理人届时发布的相关公告。

七、基金的募集与基金合同的生效‌

（一）基金的募集

x基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中国证监会 2011 年 10 月 25 日证监许可[2011] 1707 号文核准募集。募集期从 2011 年 11 月 2 日起到 12 月 2 日

止，有效认购份额 2,897,311,225.52 份，利息结转份额 1,100,365.38 份，合计 2,898,411,590.90

份，募集户数为 43,662 户。

本基金债券型基金，存续期间为不定期。

（二）基金合同的生效

x基金的基金合同已于 2011 年 12 月 8 日正式生效。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，

基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续

20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

八、基金份额的上市交易‌

（一）上市交易的基金份额

基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，本基金在基金分级运作期内，丰泽B 份额申请上市与交易。本基金分级运作期届满,丰泽 A 与丰泽 B 将分别按照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金（LOF）份额，转换后的基金份额继续在深圳证券交易所上市与交易。

（二）上市交易的地点深圳证券交易所

（三）上市交易的时间

鹏xxx分级债券基金丰泽 B 份额于 2011 年 12 月 26 日在深圳证券交易所上市，并于 2014 年 12

月 8 日终止上市。

鹏xxx债券型证券投资基金（LOF）于 2014 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市与交易。

（四）上市交易的规则

1.本基金在基金分级运作期内丰泽 B 上市首日的开盘参考价为前一交易日丰泽 B 的参考净值；

2.本基金分级运作期届满，丰泽 A 与丰泽 B 份额转换为上市开放式基金（LOF）基金份额后，本基金基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日的基金份额净值；

3.本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为 10%，自上市首日起实行；

4.本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍；

5.本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币；

6.本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》及其更新以及其他有关规定。

（五）上市交易的费用

x基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。

（六）上市交易的行情揭示

x基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值（基金分级运作期内为丰泽 B 前一交易日的基金份额参考净值）。

（七）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市

x基金的停复牌、暂停上市、恢复上市按照深圳证券交易所的相关业务规则执行。

（八）终止上市的情形和处理方式：

发生下列情况之一时，本基金应终止上市交易：

1.自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因;

2.基金合同终止；

3.基金份额持有人大会决定终止上市；

4.深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。

发生上述终止上市情形时，由证券交易所终止其上市交易，基金管理人报经中国证监会备案后终止本基金的上市，并在指定媒介刊登终止上市公告。

（九）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召集基金份额持有人大会。

九、基金份额的申购与赎回‌

（一）丰泽 A 的申购与赎回

基金合同生效后，基金分级运作期内基金投资者可在丰泽 A 的开放日申购或赎回丰泽 A 份额。 1.申购与赎回的开放日

本基金办理丰泽 A 的申购与赎回的开放日为自基金合同生效后每满半年的最后一个工作日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），开放日的具体计算见“丰泽 A 的运作”的相关内容。因不可抗

力或其他情形致使基金无法按时开放丰泽 A 的申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

丰泽 A 的开放日以及开放日办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。 2.申购与赎回的账户

投资者办理丰泽 A 的申购、赎回应使用经本基金注册登记机构及基金管理人认可的账户（账户开立、使用的具体事宜见相关业务公告）。

3.申购与赎回场所

丰泽 A 的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理丰泽 A 的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并予以公告。

4.申购与赎回的原则

（1）“确定价”原则，即丰泽 A 的申购、赎回价格以人民币 1.00 元为基准进行计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销；

（4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

（5）基金管理人、基金注册登记机构可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

5.申购与赎回的程序

（1）申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

投资者在申购丰泽 A 时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交丰泽 A 的赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。

（2）申购和赎回申请的确认时间

在每一个开放日（T 日）的下一个工作日（T+1 日），丰泽 A 的基金注册登记机构对投资者的申购与赎回申请进行有效性确认和成交确认。在 T＋2 日后（包括该日）投资者应及时向销售机构或以销售机构规定的方式查询申购与赎回的成交情况。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

（3）申购和赎回申请的成交确认原则

在每一个开放日，本基金以丰泽 B 的份额余额为基准，在丰泽 A 和丰泽 B 的份额配比不超过 7:3的范围内对丰泽A 的申购进行确认。

在每一个开放日，所有经确认有效的丰泽 A 的赎回申请全部予以成交确认。

对于丰泽 A 的申购申请，如果对丰泽 A 的全部有效申购申请进行确认后，丰泽 A 与丰泽 B 的份额配比小于 7:3，则所有经确认有效的丰泽 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对丰泽 A 的全部有效申购申请进行确认后，丰泽 A 与丰泽 B 的份额配比超过 7:3，则在经确认后的丰泽 A 与丰泽 B 的份额配比不超过 7:3 的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

丰泽 A 每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。

基金销售机构对丰泽 A 申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到丰泽A 申购和赎回申请。丰泽 A 申购和赎回申请的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。

（4）申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。

投资者 T 日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在 T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。

在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。 6.申购与赎回的数额限制

（1）本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制和累计持有基金份额上限。

（2）投资人通过代销机构场外申购本基金，单笔最低申购金额为 1 元(含申购费)。通过基金管理

人直销中心场外申购本基金，首次最低金额为 100 万元，追加申购单笔最低金额为 1 万元，但根据法律法规或基金管理人的要求无法通过网上直销渠道申购的不受前述限制。各销售机构可根据业务情况设置高于或等于本公司设定的上述单笔申购最低金额，如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于 1 元人民币，以销售机构的规定为准。投资者办理相关业务时，请遵循销售机构的具体业务规定。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

（3）场外账户最低余额为 0.01 份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基

金份额余额不足 0.01 份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。

（4）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

7.申购费用和赎回费用

（1）丰泽A 不收取申购和赎回费用。

（2）基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在指定媒介及基金管理人网站公告。

8.申购份额与赎回金额的计算

（1）丰泽A 申购份额的计算

采用“金额申购”方式， 申购份额的计算公式：申购份额＝申购金额／1.00

例：在丰泽 A 的开放日，某投资者投资 10,000 元申购丰泽 A，则其可得到的丰泽 A 份额计算如下：

申购份额＝10,000/1.00＝10,000 份

（2）丰泽A 赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式，赎回金额的计算公式：赎回金额＝赎回份额×1.00 元

例：某投资者赎回本基金 10,000 份，则可得到的赎回金额为：赎回金额＝10,000×1.00＝10,000.00 元；

即，若该投资者赎回本基金 10,000 份，则可得到 10,000.00 元。

（3）基金份额净值计算

x基金基金份额净值的具体计算公式见基金份额的分级一章。

（4）申购份额、余额的处理方式

丰泽 A 的申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

（5）赎回金额的处理方式

赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

9.申购和赎回的注册登记

丰泽 A 申购与赎回的注册登记业务，按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。

投资者申购丰泽 A 份额成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续。

投资者赎回丰泽 A 份额成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。

中国证券登记结算有限责任公司可依法对上述相关规定予以调整，并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介及基金管理人网站公告。

10.拒绝或暂停申购的情形及处理方式

除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者对丰泽 A 的申购申请：

（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算；

（3）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；

（4）根据申购规则和程序导致部分或全部申购申请没有得到成交确认；

（5）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；

（6）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。

发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）到（5）项暂停申购情形时，基金管理人应当在指定媒介及基金管理人网站刊登暂停申购公告。

11.暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

（1）除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人对丰泽 A 的赎回申请或者延缓支付赎回款项：

1）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项；

2）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

3）丰泽 A 在开放日巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难（巨额赎回的具体处理办法详见下文“（2）巨额赎回的情形及处理形式”）；

4）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生除上述第 3）条以外的情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已确认成功的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续工作日予以支付。

（2）巨额赎回的情形及处理形式

x基金单个开放日，经过申购与赎回申请的成交确认后，丰泽 A 的净赎回份额（赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数后的余额）超过本基金前一日基金总份额的 10%时，即认为发生了丰泽 A 巨额赎回。

当丰泽 A 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。

1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其

申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个工作日办理，赎回价格为下一个工作日的价格。依照上述规定转入下一个工作日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。

3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在 2 日内通过指定媒介公告。

（二）基金分级运作期满基金份额转换后的申购与赎回

基金的分级运作期自 2011 年 12 月 8 日（基金合同生效日）起至 2014 年 12 月 8 日止，分级运作期届满，丰泽 A 与丰泽 B 两类基金份额按照基金合同约定转换为上市开放式基金（LOF）份额，并开放申购、赎回业务。申购、赎回规则具体如下：

A、申购和赎回的期间

转型后的鹏xxx债券型证券投资基金（LOF）于 2015 年 1 月 6 日起开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

B、基金份额的场外申购、赎回

x节内容仅适用于本基金的场外申购、赎回业务。登记在注册登记系统中的基金份额可直接办理场外申购、赎回等基金业务；登记在证券登记结算系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转登记到注册登记系统中，再办理场外申购、赎回等场外基金业务。

1.场外申购、赎回业务办理的场所

（1）本基金管理人设在深圳、北京、上海、武汉和广州的直销中心；

（2）中国邮政储蓄银行的指定网点以及基金管理人指定的其他代销机构营业网点；

（3）本基金管理人的基金网上交易系统（具体业务规则与说明参见相关公告）。

具体销售网点由基金管理人在本招募说明书或基金份额发售公告等公告中列明。基金管理人可根据情况变更增减基金销售机构或办理本基金申购、赎回的场所，并在基金管理人网站公示。

2.场外申购、赎回的开放日及时间

（1）开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回业务。如果本基金接受投资人在基金合同约定之外的日期或者时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

（2）申购、赎回的开始时间

x基金转为上市开放式基金（LOF），自 2015 年 1 月 6 日起，投资人可进行基金份额的申购与赎回。

（3）基金管理人如果对申购、赎回时间进行调整，应报中国证监会备案，在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.场外申购、赎回的原则

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额申购赎回价格为基准进行计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（3）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

（4）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.场外申购、赎回的程序

（1）申请方式

基金投资人必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购、赎回的申请。

投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购或赎回的申请无效而不予成交。

（2）申购、赎回的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理申购、赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构确认结果为准。

（3）申购、赎回款项支付的方式与时间

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。

投资人 T 日赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。

5.场外申购、赎回的限制

（1）本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。

（2）投资人通过代销机构场外申购本基金，单笔最低申购金额为 1 元。通过基金管理人直销中心

场外申购本基金，首次最低金额为 100 万元，追加申购单笔最低金额为 1 万元，但根据法律法规或基金管理人的要求无法通过网上直销渠道申购的不受前述限制。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

（3）场外账户最低余额为 0.01 份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基

金份额余额不足 0.01 份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。

（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。

（5）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额、赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

6.场外申购、赎回的费用

（1）本基金不收取申购费。

（2）赎回费：通过场外认购、申购的投资者其份额持有期限以份额实际持有期限为准；从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认日开始计算。本基金由原有丰泽 A、丰泽 B 持有人转入的场外份额不收取赎回费。具体费率如下：

持有年限（Y）	场外赎回费率
Y < 7 天	1.5%
7 天 ≤Y≤90 天	0.1%
Y＞90 天	0

本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承担，本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产，对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费的 25%归基金财产，75%用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

（3）本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定并在招募说明书中列示。基金管理人和基金托管人协商后，可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（4）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

（5）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（6）在法律法规和基金合同规定的范围内，在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下，设立新的基金份额级别、增加新的收费方式等情况，可由基金管理人和基金托管人协商，并报中国证监会备案后修改基金合同并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。

7.场外申购份额、赎回金额的计算公式

（1）基金申购份额的计算

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值

例如，某投资人投资 5,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.128 元，则其可得到的申购份额为：

申购份数＝5,000/1.128＝4,432.62 份

即：某投资人投资 5,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.128 元，则可得到

4,432.62 份基金份额。

（2）基金赎回金额的计算

x基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中，赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额－赎回费用

例如：某基金份额持有人持有本基金 10,000 份基金份额一年后决定赎回，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.148 元，则可得到的净赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.148＝11,480 元赎回费用＝0 元

净赎回金额＝11,480 元

即：某基金份额持有人持有 10,000 份本基金基金份额一年后赎回，假设赎回当日本基金份额净值

是 1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11,480 元。

（3）T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

（4）申购份额、余额的处理方式：

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

（5）赎回金额的处理方式：

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

8.场外申购、赎回的注册登记

投资人申购基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资人登记权益并办理注册登记手续，投资人自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

投资人赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资人办理扣除权益的注册登记手续。

在法律法规允许的范围内，本基金注册登记机构可对上述登记结算办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露管理办法》有关规定予以公告。

C、基金份额的场内申购与赎回

x节内容仅适用于本基金通过深圳证券交易所会员单位办理的场内申购和赎回业务。登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接办理场内申购、赎回业务；登记在注册登记系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转登记到证券登记结算系统中，再办理场内申购、赎回业务。

1.场内申购和赎回的办理场所

具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位（具体名单见本基金相关业务公告）。

2.申购与赎回的账户

投资人通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户（账户开立的具体事项参见本基金份额发售公告认购开户相关内容）。

3.场内申购和赎回的开放日及开放时间

（1）开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回业务。如果本基金接受投资人在基金合同约定之外的日期或者时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

（2）申购、赎回的开始时间

x基金转为上市开放式基金（LOF），自 2015 年 1 月 6 日起，投资人可进行基金份额的申购与赎回。

（3）基金管理人如果对申购或赎回时间进行调整，应报中国证监会备案，在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.场内申购和赎回的原则

（1）“未知价”原则，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。申购和赎回申报单位以深圳证券交易所的规定为准。

（3）当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。

（4）投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时， 需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行。

（5）基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5.场内申购和赎回的程序

（1）申购和赎回的申请方式

基金投资人需遵循深圳证券交易所场内申购赎回相关业务规则，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在申购本基金时须按业务办理单位规定的方式备足申购资金。投资人在提交赎回申请时，其账户内必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。

（2）申购和赎回申请的确认

T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内为投资人对该交易的有效性进行确认，在 T＋2 日后（包括该日）投资人应向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。

业务办理单位对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表业务办理单位确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

（3）申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项本金将退回投资人账户。

投资人 T 日赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。

6.场内申购和赎回的数额限制

（1）投资人通过会员单位办理场内申购本基金，单笔最低申购金额为 1,000 元，同时申购金额必须是整数金额。

（2）基金份额持有人办理场内赎回时，赎回份额必须是整数份额。

（3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。

（4）基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况，在不违反相关法律法规规定的前提下，调整上述限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

7.场内申购和赎回的费用

（1）本基金不收取申购费。

（2）赎回费：本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的场内赎回费，对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的场内赎回费率为 0.1%。

本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承担，本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费的 25%归基金财产，75%用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

（3）本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据相关法律法规及基金合同的规定确定并在招募说明书中列示。基金管理人和基金托管人协商后，可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（4）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

（5）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（6）在法律法规和基金合同规定的范围内，在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下，设立新的基金份额级别、增加新的收费方式等情况，可由基金管理人和基金托管人协商，并报中国证监会备案后修改基金合同并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。

8.场内申购份额和赎回金额的计算

（1）基金申购份额的计算

申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值

申购份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。例如：某投资人通过场内投资 10,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.025 元，则

其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：申购份额＝10,000/1.025＝9,756.10 份

因场内申购份额保留至整数份，故投资人申购所得份额为 9,756 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为：

实际申购金额=9,756×1.025=9,999.9 元

退款金额＝10,000－9,999.9＝0.1 元

即：投资人投资 10,000 元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.025 元，则其可得

到基金份额 9,756 份，退款 0.1 元。

（2）基金赎回金额的计算

赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值赎回费用＝赎回总金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用

赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

例如：某投资者在场内赎回本基金 100,000 份，持有时间为 1 个月，对应的赎回费率为 0.1%，假

设赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为：赎回总金额＝10,000×1.148＝11,480 元

赎回费用＝11,480×0.1%＝11.48 元

净赎回金额＝11,480－11.48＝11,468.52 元

即：投资人从深圳证券交易所场内赎回本基金 10,000 份基金份额，持有时间为 1 个月，假设赎回

当日基金份额净值为 1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11,468.52 元。

9.场内申购与赎回的注册登记

x基金场内申购和赎回的注册与过户登记业务，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。

10.办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按新规定执行。

D、巨额赎回的认定及处理方式

1.巨额赎回的认定

x本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）暂停赎回：连续 2 日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受

基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

（4）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以上的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式办理，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

3.巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。

E、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理

1.发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。

（2）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

（3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

（4）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统、注册登记系统、基金会计系统或证券结算登记系统无法正常运行；

（5）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

（6）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

（7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。

（8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

（9）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生除上述第（5）、（7）条暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

2.发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。

（2）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

（3）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

（4）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统、注册登记系统、基金会计系统或证券结算登记系统无法正常运行；

（5）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

（6）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

（7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20 个工作日，并在指定媒介上公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

3.暂停期间结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定公告。

（1）如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申

购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

（2）如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理

人应在 2 日内在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

（3）如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。当连

续暂停时间超过 2 个月的，基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束，基金重新开放申购或赎

回时，基金管理人应在 2 日内在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

（三）基金转换

基金分级运作期届满，本基金转为上市开放式基金（LOF），基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其

他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（四）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。

（五）基金的转托管

本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1.系统内转托管

（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。

（2）份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构（网点）时，销售机构（网点）之间不能通存通兑的，可办理已持有基金份额的系统内转托管。

（3）份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易的会员单位（交易单元）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。

2.跨系统转托管

（1）跨系统转托管只限于在证券账户和以其为基础注册的开放式基金账户之间进行，指投资人将基金份额在证券登记结算系统内某会员单位（交易单元）与注册登记系统内的某销售机构（网点）之间进行转托管的行为。

（2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。

基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。

（六）定期定额投资计划

基金分级运作期届满，基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款

金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（七）基金的冻结和解冻

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

（八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。

十、基金的投资‌

（一）投资目标

在适度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。

（二）投资理念

超额收益来自于适度承担信用风险，并对其进行分析和管理。

（三）投资范围

本基金的投资范围主要为固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对包含金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等在内的非国家信用债券的投资比例不低于基金资产的 80%；分级运作期内对主体信用评级为 AA+、AA、AA-级别的金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等在内的非国家信用债券的投资比例不低于基金投资上述债券资产的 80%（分级运作期届满后不受此限制）；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（四）投资策略

本基金债券投资将主要采取信用策略，同时辅之以久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在适度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。

1.资产配置策略

在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。

2.信用策略

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地采用以下两种投资策略：

（1）信用利差曲线变化策略：首先分析经济周期和相关市场变化情况，其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势，最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定本基金信用债分行业投资比例。

（2）信用变化策略：信用债信用等级发生变化后，本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。

本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。

本基金分级运作期内将集中投资于主体评级为 AA+、AA、AA-级别的非国家信用债券。从信用等级的划分来看， AA 级为信用优良，代表发行人信用程度较高、违约风险较小，然而比起 AAA 级信用风险稍大，所以本基金在个券的选择当中尤其重视信用风险的评估和防范。本基金采用经认可的评级机构的评级结果进行债券筛选，同时辅之以内部评估体系对债券发行人以及债务信用风险的评估进行债券投资范围的调整及投资策略的运用。基金管理人内部信用评级体系是参考国际信用评级公司体系，同时结合国内具体情况建立起来的分行业的评级体系。信用分析师将采取自上而下的信用产品分析模式,分别从宏观、行业和发行人三个层面对信用风险进行分析。关键信用评级因素包括：

（1）所有行业共同面临的系统性宏观经济风险；

（2）发行人所属行业面临的特定风险；

（3）发行人性质及管理水平；

（4）发行人的行业地位及业务的稳定情况；

（5）发行人运营能力及具体财务状况。

本基金分级运作期内还将辅助运用主体评级和债项评级的利差策略。主体评级是反映发行人信用状况的评级；债项评级是反映所发行债券信用状况的评级。在债券因增信措施被基金管理人评估为违约风险较小，而市场以主体评级为基础对债券定价而产生利差时，买入低估债券。

3.久期策略

本基金将通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效控制。基金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其他相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险。

4.收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一， 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。

5.骑乘策略

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。

6.息差策略

本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。

7.债券选择策略

根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。

（五）投资决策依据

1.国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

2.国内国际宏观经济环境、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、国家产业政策；

3.固定收益市场发展及各类属间利差情况；

4.各行业发展状况、市场波动和风险特征；

5.上市公司研究，包括上市公司成长性的研究和市场走势；

6.证券市场走势。

（六）投资决策流程

1.投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议，由公司总经理或指定人员召集。如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。

2.基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。

3.信用分析研究员：采用自上而下的信用产品分析模式,分别从宏观、行业和公司三个层面对信用债券所面临的信用风险进行分析，维护公司信用库，给基金经理投资建议。

4.集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指令后分发予交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。

5.绩效与风险评估小组：对基金投资组合进行评估，向基金经理（或管理小组）提出调整建议。

6.监察稽核部：对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。

（七）业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：中债总指数收益率。

中债总指数由中央国债登记结算公司编制，并在中国债券网（xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx）公开发布，具有较强的权威性和市场影响力；该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债，能较好地反映债券市场的整体收益。本基金是债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，为此，本基金选取中债总指数作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额持有人大会。

（八）风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金分级运作期内，丰泽 A 份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；丰泽 B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

（九）投资禁止行为与限制

1.本基金禁止以下投资行为：

（1）承销证券；

（2）将基金财产向他人贷款或提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后，则本基金不受上述规定的限制。

2.基金投资组合比例限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

（1）本基金对金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等在内的非国家信用债券的投资比例不低于基金资产的 80%；

（2）本基金在分级运作期内对主体信用评级为 AA+、AA、AA-级别的金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等在内的非国家信用债券的投资比例不低于基金投资上述债券资产的 80%；基金分级运作期届满后不受此限制；

（3）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（4）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；

（5）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；

（6）在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的 40%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外；

（8）本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；

（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（11）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；

（12）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

（13）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，除上述第（3）、（9）、（10）条外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

（十）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3.有利于基金财产的安全与增值；

4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（十一）基金的融资、融券

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

（十二）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十三）基金的投资组合报告(未经审计)

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。 1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,098,635,635.48	92.84
	其中：债券	1,098,635,635.48	92.84
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	27,459,130.37	2.32
8	其他资产	57,230,084.78	4.84
9	合计	1,183,324,850.63	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细无。

（2）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	50,269,210.96	5.21
2	央行票据	-	-
3	金融债券	129,860,014.25	13.47
	其中：政策性金融债	99,071,643.84	10.28
4	企业债券	569,365,397.71	59.07
5	企业短期融资券	61,410,512.38	6.37
6	中期票据	254,462,858.34	26.40
7	可转债（可交换债）	33,267,641.84	3.45
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-

10 合计 1,098,635,635.48 113.97

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220311	22 进出 11	1,000,000	99,071,643.84	10.28
2	149174	20 金街 01	500,000	50,479,657.54	5.24
3	137874	22 铁工 Y1	500,000	49,889,739.73	5.18
4	1980086	19 武夷管廊债	500,000	44,447,890.96	4.61
5	185681	22 大唐 Y4	400,000	40,770,531.51	4.23

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（3）本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 10、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中国进出口银行在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

咸宁市城市建设投资开发有限公司在报告编制日前一年内受到咸宁市住房和城乡建设局的处罚。招商证券股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会的处罚。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	63,346.29

2	应收证券清算款	49,468,208.34
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	7,698,530.15
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	57,230,084.78

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113055	成银转债	10,101,034.52	1.05
2	113056	重银转债	4,981,708.22	0.52
3	113634	珀莱转债	3,520,965.55	0.37
4	113021	中信转债	3,313,310.14	0.34
5	123060	苏试转债	2,397,978.08	0.25
6	127046	百润转债	2,254,218.73	0.23
7	110067	华安转债	1,229,824.10	0.13
8	128034	江银转债	1,199,966.30	0.12
9	127022	恒逸转债	1,096,368.49	0.11
10	127044	蒙娜转债	710,312.09	0.07

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十一、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（未经审计）：

	净值增长率 1	净值增长率标准差 2	业绩比较基准收益率 3	业绩比较基准收益率标准差 4	1-3	2-4
2011 年 12 月 08 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日	0.50%	0.06%	0.38%	0.03%	0.12%	0.03%

2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日	9.90%	0.10%	2.51%	0.07%	7.39%	0.03%
2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日	0.96%	0.14%	-2.10%	0.11%	3.06%	0.03%
2014 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日	14.81%	0.17%	11.23%	0.15%	3.58%	0.02%
2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日	7.52%	0.53%	8.03%	0.11%	-0.51%	0.42%
2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日	3.87%	0.07%	1.30%	0.12%	2.57%	-0.05%
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日	1.86%	0.05%	-1.19%	0.09%	3.05%	-0.04%
2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日	10.79%	0.10%	9.63%	0.11%	1.16%	-0.01%
2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日	4.67%	0.04%	4.36%	0.08%	0.31%	-0.04%
2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日	2.37%	0.06%	3.07%	0.15%	-0.70%	-0.09%
2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日	4.90%	0.03%	5.69%	0.08%	-0.79%	-0.05%

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 09 月 30 日	3.12%	0.05%	3.10%	0.08%	0.02%	-0.03%
自基金合同生效日至 2022 年 09 月 30 日	87.01%	0.18%	55.68%	0.11%	31.33%	0.07%

十二、基金的财产‌

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

（三）基金财产的账户

本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十三、基金资产的估值‌

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

（二）估值方法 1.股票估值方法

（1）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的，应对最近交易日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。

（2）未上市股票的估值：

1）首次发行的股票，采用估值技术确定公允价值进行估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日其所在证券交易所上市的同一股票以第（1）条确定的估值价格进行估值。

3）送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票，按估值日该上市公司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第（1）条确定的估值价格进行估值。

4）非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值：

①估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第（1）条确定的估值价格低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所上市交易的同一股票以第（1）条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值；

②估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第（1）条确定的估值价格高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值：

FV=C+（P-C）×（Dl-Dr）/Dl （FV 为估值日该非公开发行股票的价值；C 为该非公开发行股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得的成本作相应调整）；P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；Dl 为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数；Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数，不含估值日当天。

（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 2.债券估值方法

（1）在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易

日收盘价，确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的，应对最近交易日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。

（2）在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净价进行估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价（净价）及重大变化因素，调整最近交易日收盘价（净价），确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价（净价）不能真实地反映公允价值的，应对最近交易日的收盘价（净价）进行调整，确定公允价值进行估值。

（3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（4）在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。

（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 3.权证估值方法：

（1）配股权证的估值：

因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。

（2）认沽/认购权证的估值：

从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；因持有股票而享有的配股权，停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。

4.本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。

5.本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

6.当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

7.在任何情况下，基金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如基金管理人认为上述估值方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场各因素的基础上，可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，发现方应及时通知对方，以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值，以维护基金份额持有人的利益。

根据《基金法》，本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。

（三）估值对象

基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。

（四）估值程序

1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

本基金分级运作期间，基金管理人在基金资产净值计算的基础上，按照基金合同的规定采用“虚

拟清算”原则计算并公告丰泽 A 和丰泽 B 基金份额参考净值。基金分级运作期间的基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。丰泽 A 和丰泽 B 基金份额参考净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。

丰泽 A 的每个开放日及基金分级运作期届满日，按照基金合同的规定对丰泽 A 和丰泽 B 分别进行基金份额净值计算。丰泽 A 和丰泽 B 基金份额净值的计算，各自保留小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入。

每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值及两级基金的基金份额参考净值，并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金

份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

（五）估值错误的处理

当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位内（含第四位）发生差错时，视为基金份额净值估值错误。基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。当估值或基金份额净值计价出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应通报基金托管人，并报告中国证监会；计价错误达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应通报基金托管人，按基金合同的规定进行公告，并报中国证监会备案。

1.差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2.差错处理原则

当基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

（1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议执行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

（2）若基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，份额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人各自承担相应的责任。

（3）如基金管理人和基金托管人对基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

3.差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；

（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。

（六）暂停估值的情形

1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持有人的利益，已决定延迟估值时；

4.出现基金管理人认为属于紧急事故的情况，导致基金管理人不能出售或评估基金资产时；

5.当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

6.中国证监会和基金合同认定的其他情形。

（七）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值、基金份额净值、丰泽 A 和丰泽 B 基金份额参考净值、丰泽 A开放日和基金分级运作期末丰泽 A 和丰泽 B 基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的净值计算结果并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

（八）特殊情况的处理

1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 条进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2.由于不可抗力原因，或由于证券交易所及注册登记机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十四、基金的收益分配‌

（一）基金收益的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。因运用基金资产带来的成本或费用的节约应计入收益。

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（二）基金收益分配的原则

基金收益分配应遵循下列原则：

1.本基金在分级运作期内及分级运作期届满时，收益分配应遵循下列原则：

（1）本基金不单独对丰泽 A 与丰泽 B 基金份额进行收益分配；

（2）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

2.本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金收益分配应遵循下列原则：

（1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式，若基金份额持有人事先未做出选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，若基金份额持有人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用；登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；

（2）每一基金份额享有同等分配权；

（3）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 20%（期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；

（4）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；

（5）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；

（6）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过 15 个工作日。

（7）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

（三）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

（四）收益分配的时间和程序

1.本基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介公告；

2.在收益分配方案公告后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

（五）收益分配中发生的费用

收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额。

（六）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

十五、基金的费用与税收‌

（一）基金费用的种类 1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.基金的上市费用；

4.基金财产拨划支付的银行费用；

5.基金合同生效后的基金信息披露费用；

6.基金份额持有人大会费用；

7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

8.基金的证券交易费用；

9.证券账户开户费用和银行账户维护费；

10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值

基金管理费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值

基金托管费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。

3.基金销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.35%÷当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值

基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中划出，经基金注册登记机构支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日

起 3 个工作日内支付。

（四）基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费和基金上市初费及年费、基金银行汇划费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。

（五）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

（六）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见相关公告。

（七） 基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介和基金管理人网站上刊登公告。

（八）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十六、基金分级运作期届满与基金份额转换‌

（一）基金分级运作期届满后基金的存续形式

本基金合同生效后三年基金分级运作期届满，在满足基金合同约定的存续条件下，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）”。丰泽 A、丰泽 B 基金份额将以各自的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金

（LOF）的份额。

本基金份额转换为上市开放式基金（LOF）份额后，基金份额于 2014 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市交易。

基金管理人有权在基金分级运作期届满前召集基金份额持有人大会，审议是否在分级运作期届满后延长分级运作期、延长分级运作期的期限及其他相关事项，具体事项由基金管理人另行公告。

（二）基金分级运作期届满时丰泽 A 的处理方式

本基金合同生效后三年基金分级运作期届满，丰泽 A 基金份额持有人可选择在此之前的丰泽 A 的开放日将其持有的丰泽 A 份额赎回，若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请，其持有的丰泽 A 份额将被默认为转入鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）份额。

本基金分级运作期届满日前，基金管理人将就接受丰泽 A 赎回申请的时间等相关事宜进行公告。

（三）基金分级运作期届满时的份额转换规则 1.基金份额转换日的确定

丰泽 A 和丰泽 B 基金份额转换日为基金合同生效之日起三年后的对应日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一个工作日。基金份额转换日的确定日期，见届时基金管理人公告。

2.基金份额转换方式及份额计算

本基金基金份额转换日日终，基金管理人将根据丰泽 A 和丰泽 B 基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。丰泽 A、丰泽 B 的场外份额将转换为上市开放式基金（LOF）场外份额，丰泽 B 的场内份额将转换为上市开放式基金（LOF）场内份额。转换后，基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则将相应增加或减少。本基金基金份额转换日 T 的份额净值计算见基金合同第四章。

丰泽 A 基金份额和丰泽 B 基金份额转换公式为：

丰泽 A 份额转换后基金份额数＝转换前丰泽 A 份额数×T 日丰泽 A 基金份额净值/1.000丰泽 B 份额转换后基金份额数＝转换前丰泽 B 份额数×T 日丰泽 B 基金份额净值/1.000

丰泽 A、丰泽 B 份额的转换比例、丰泽 A、丰泽 B 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金

（LOF）份额数的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 3.基金份额转换日当日及后续申购与赎回的计算

在基金份额转换日后不超过 30 天内，本基金上市交易，并开放场内与场外日常申购、赎回业务。份额转换后的本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期，见基金管理人届时发布的相关公告。

（四）基金分级运作期届满后基金的投资管理

基金分级运作期届满，如本基金继续存续并转换为上市开放式基金（LOF）后，则本基金的投资目标、投资理念、投资范围、投资策略、投资管理程序不变，有关投资限制继续符合基金合同的约定，并符合相关法律法规的规定。

（五）基金分级运作期届满的公告

1.基金分级运作期届满时，在符合本基金存续条件下，本基金将转换为上市开放式基金（LOF）。基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金份额转换的相关事宜进行公告，并报中国证监会备案。

2.本基金实施基金份额转换后，基金管理人将在 5 日内对转换比例及转换后基金份额数的具体计算进行公告，并报中国证监会备案。

3.在基金分级运作期届满前 30 个工作日，基金管理人还将就本基金进行基金份额转换的相关事宜进行提示性公告。

十七、基金的会计与审计‌

（一）基金会计政策

1.基金管理人为本基金的会计责任方；

2.本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日；

3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4.会计制度执行国家有关的会计制度；

5.本基金独立建账、独立核算；

6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

（二）基金年度审计

1.基金管理人聘请具有从事证券相关、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。

2.会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。

3.基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托管人（或基金管理人）同意，并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。

十八、基金的信息披露‌

基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2.对证券投资业绩进行预测；

3.违规承诺收益或者承担损失；

4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；

5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；

6.中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外，货币单位为人民币元。公开披露的基金信息包括：

（一）招募说明书

招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。

基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（二）基金合同、托管协议、基金产品资料概要

《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金管理人应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同摘要登载在指定媒介；基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

（三）基金份额发售公告

基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

（四）基金合同生效公告

本基金管理人已于 2011 年 12 月 9 日刊登了本基金的基金合同生效公告，本基金基金合同于 2011

年 12 月 8 日生效。

（五）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金上市日前至少 3 个工作日，将基金上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

（六）两级基金的基金份额配比

在基金定期报告中，基金管理人应当计算并公告两级基金的基金份额配比。

（七）基金净值信息

1.本基金的基金合同生效后，在丰泽 B 份额上市交易前，基金管理人将至少每周在指定网站披露一次基金份额净值、基金份额累计净值和两级基金的基金份额参考净值；

2.在丰泽 B 份额上市交易后，基金管理人应当不晚于每个开放日/交易日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值；

3. 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值、和基金份额累计净值和两级基金的基金份额参考净值。

4.基金托管人对基金资产净值、基金份额净值、丰泽 A 和丰泽 B 的基金份额参考净值、丰泽 A 的每个开放日和基金分级运作期届满时基金份额净值及相关披露内容进行复核；

5.在本基金分级运作期届满并转换为上市开放式基金（LOF）后：

在开始办理基金份额申购或者赎回前且基金份额未上市交易的，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后或基金份额上市交易的，基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（八）基金份额申购、赎回价格公告

基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（九）基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人应当在中期报告和年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。

（十）临时报告与公告

在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上：

1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2.基金合同终止、基金清算；

3.转换基金运作方式、基金合并；

4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8.基金募集期延长或提前结束募集；

9.基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

10.基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金

托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

11.涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；

12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14.基金收益分配事项；

15.管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更

16.基金份额净值或开放日丰泽 A 的申购与赎回价格计价错误达基金份额净值或开放日丰泽 A 的申购与赎回价格 0.5%；

17.本基金分级运作期间办理丰泽 A 申购、赎回的开放日；

18.基金分级运作期间丰泽 A 或基金转换为上市开放式基金（LOF）后本基金申购、赎回费用及其收费方式发生变更；

19.基金分级运作期届满基金份额转换后，本基金开始办理申购、赎回；

20、本基金发生巨额赎回并延期办理；

21、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

22、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

25.基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市；

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（十一）澄清公告

在《基金合同》期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

（十二）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十三）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十四）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十五）中国证监会规定的其他信息

（十六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

（十七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。

（十八）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十九、侧袋机制‌

一、侧袋机制的实施条件和程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认基金份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。

3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一日主袋账户总份额的 10%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资