本基金本次更新招募说明书主要内容为调整 A 类基金份额的赎回费率。具体内容请见招募说明书正文中“第九部分 基金份额的申购与赎回”，上述信息
鑫元基金管理有限公司
鑫元鸿利债券型证券投资基金更新招募说明书
（2024 年第 2 号）
基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇二四年六月
鑫元鸿利债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）于 2014
年 6 月 11 日经中国证监会证监许可[2014]585 号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相 应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并 不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基 金启用侧袋机制时的特定风险。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金本次更新招募说明书主要内容为调整 A 类基金份额的赎回费率。具体内容请见招募说明书正文中“第九部分 基金份额的申购与赎回”，上述信息
截止日为 2024 年 6 月 13 日。除非另有说明，本招募说明书有关财务数据、净
值表现截止日为 2023 年 3 月 31 日,其他内容截止日为 2023 年 6 月 28 日。
目 录
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 102
第二十一部分 基金合同的内容摘要 104
第二十二部分 托管协议的内容摘要 128
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 145
第二十四部分 其他应披露事项 148
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 150
第二十六部分 备查文件 151
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、
《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险 管理规定》”）及其他有关规定以及《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
1、基金或本基金：指鑫元鸿利债券型证券投资基金
2、基金管理人：指鑫元基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同：指《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鑫元鸿利债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《鑫元鸿利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等
10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日
实施，并于 2012 年 6 月 19 日修订的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同
年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指鑫元基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鑫元基金管理有限公司或接受鑫元基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日），n 为自然数
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《鑫元基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%
46、A 类、D 类基金份额：指在投资者申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从资产中计提销售服务费的基金份额
47、C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
48、元：指人民币元
49、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
55、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对
待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
56、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产
57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
58、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
一、基金管理人情况
名称：鑫元基金管理有限公司
住所：xxxxxxxxxx 000 x 00 x
办公地址：xxxxxxxxxx 000 x 00 x法定代表人：龙艺
设立日期：2013 年 8 月 29 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2013］
1115 号
组织形式：有限责任公司注册资本：人民币 17 亿元存续期限：持续经营
联系电话：000-00000000
股东名称 | 出资比例 |
南京银行股份有限公司 | 80% |
南京高科股份有限公司 | 20% |
合计 | 100% |
二、主要人员情况
1、董事会成员
龙艺女士，董事长。工商管理硕士，现任鑫元基金管理有限公司党委书记、董事长、代为履行总经理职务，兼任鑫沅资产管理有限公司执行董事。历任南 京银行总行资金营运中心投资交易部经理、总行资金营运中心总经理助理、总 行金融市场部总经理助理、总行金融市场部副总经理、总行金融同业部总经理、鑫元基金管理有限公司总经理。
xxxxx，董事。经济学研究生，现任南京高科股份有限公司总裁，兼任南京新港科技创业投资有限公司董事、南京华新有色金属有限公司董事、南京高科置业有限公司董事、南京高科科技小额贷款有限公司董事长、南京高科新浚投资管理有限公司董事、南京高科新创投资有限公司董事长、xx斯信息
科技股份有限公司董事、南京栖霞建设股份有限公司监事、南京栖霞建设仙林有限公司董事、南京 LG 新港新技术有限公司董事、南京汉欣医疗科技有限公司董事。历任南京南化建设有限公司会计、南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长、南京新港高科技股份有限公司计划财务部副经理、南京高科股份有限公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监。
xxxxx，独立董事。法律硕士，现任江苏xxx律师事务所主任，兼 任江苏省委、省政府、南京市委、市政府法律顾问、江苏省律师协会副监事长、xxxx技术股份有限公司独立董事。历任南京市第二律师事务所律师、南京 金陵律师事务所涉外事务部主任。
xxxxx，独立董事。管理学博士，现任上海交通大学文科建设处处长，兼任上海市金融工程研究会理事长、中国管理现代化研究会理事。历任上海交 通大学安泰经管学院讲师、教授、金融系主任、副院长。
2、监事会成员
xxxxx，监事会主席。经济学学士，现任南京银行股份有限公司总行审计部总经理。历任南京市农业银行办事员、南京银行股份有限公司信贷部科员、国际业务部业务发展部副经理、审计稽核处副科长、审计稽核部副主任、审计部副总经理、扬州分行副行长。
xxx先生，监事。会计学本科，现任南京高科股份有限公司副总裁兼财务总监，兼任南京 LG 新港新技术有限公司监事、南京汉欣医疗科技有限公司监事。历任国营第七七二厂第十八分厂会计、总厂主管会计、南京新港高科技股份公司计财部会计、南京天地房地产开发有限公司财务经理、南京新港高科技股份有限公司计财部会计、会计主管、计划财务部经理助理、计划财务部副经理、南京高科股份有限公司计划财务部总经理。
xxx女士，职工监事。经济学学士，现任鑫元基金管理有限公司人力资源部人事主管。曾任职于汉高中国投资有限公司市场部，中智上海经济技术合
作公司，纽银梅隆西部基金管理有限公司综合管理部。
xx女士，职工监事。管理学硕士，现任鑫元基金管理有限公司基金运营部总经理兼财务会计部总经理。曾任职于国泰基金管理有限公司基金管理部。
3、公司高级管理人员
龙艺女士，董事长，代为履行总经理职务。（简历请参见上述董事会成员介绍）
xxxxx，督察长，现兼任鑫沅资产管理有限公司、上海鑫沅股权投资管理有限公司的监事。上海交通大学工学学士。曾任职于安达信会计师事务所和普xxx会计师事务所从事审计工作，历任光大保德信基金监察稽核高级经理、上投xx基金监察稽核部总监。
xx先生，副总经理。澳门科技大学工商管理硕士。曾任职于中国人民银行南京分行从事金融机构管理工作，历任南京证券上海营业部副总经理、世纪证券上海营业部总经理及上海营销中心总经理，曾兼任上海鑫沅股权投资管理有限公司总经理。
xx女士，副总经理，现兼任产品研发部总经理。上海交通大学应用数学硕士。曾任职于上海银行股份有限公司，历任总行金融市场部同业部见习副总经理、资产管理部见习总经理助理、资产管理部总经理助理等职务。
xxxxx，总经理助理，现兼任战略与品宣部总经理。南京大学工商管 理硕士。历任华泰证券股份有限公司理财师、互联网产品设计师，浙商银行股 份有限公司南京分行营销岗，先后担任南京银行股份有限公司总行产品策略部 副经理、同业平台管理部副经理（主持工作）、经理、金融同业部总经理助理、兼金融同业部紫金山鑫合金融家俱乐部办公室（金融市场业务营销中心）主任 职务。
xxxxx，首席信息官，现兼任信息技术部总经理。天津大学计算机科学技术学士。历任北京宇xxx科技有限公司系统架构项目经理，先后担任南京银行股份有限公司总行信息技术部程序开发员、软件开发岗、渠道创新部副经理、经理、项目架构部经理、金融应用开发部经理职务。
xx女士，总经理助理，现兼任北京分公司总经理。北京大学金融学硕士。曾任职xx深证券有限责任公司深圳湾营业部、中科招商创业投资管理有限公 司、银华基金管理有限公司，历任建信基金管理有限公司创新发展部总监和市
场推广部总监、北京瀚文成长资本管理中心（有限合伙）合伙人、中航基金管理有限公司总经理助理。
4、本基金基金经理
xx女士，学历：经济学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任北京汇致资本管理有限公司交易员、南京银行金融市场部资产管理部和金融市场部投资交易中心债券交易员，2014 年 6 月加入鑫元基金担任基金经理助理，现固定收益部副总经理、基金经理。
现任鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫xxx宝货币市场基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元中短债债券型证券投资基金、鑫元悦享 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、鑫元璟丰债券型证券投资基
金、鑫xxx回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、鑫元慧享纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
5、基金投资决策委员会成员
基金投资决策委员会是公司基金投资最高决策机构，根据法律法规、监管规范性文件、基金合同与公司相关管理制度对各项重大投资活动进行管理与决策。基金投资决策委员会成员如下：
龙艺女士：公司董事长，代为履行总经理 xx先生：首席权益投资官、拟任基金经理xx女士：固定收益部副总经理、基金经理
xxx女士：固定收益部总经理助理、投资经理xxx女士：固定收益投资副总监、基金经理 xx先生：市场研究部总经理
xx先生：权益投资部总经理助理、基金经理余力先生：量化投资部总经理助理、投资经理xx女士：基金经理
xx女士：基金经理
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、中期和年度基金报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人承诺防止下列行为的发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（10）贬损同行，以抬高自己；
（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（12）以不正当手段谋求业务发展；
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（14）其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；
（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制目标
（1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。
（3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
2、内部控制原则
（1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内部控制的有效执行。
（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。
（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
（5） 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制制度体系
基金管理人依据合法合规性、全面性、审慎性、适时性等内部控制制度制
订原则，已构建较为合理完备并易于执行的内部控制制度体系，具体包括四个层面：
（1）一级制度：公司治理层面的经营管理纲领性制度。
（2）二级制度：依据国家法律、行政法规、规章及监管部门的相关要求，细化和展开公司章程规定的内控原则。
（3）三级制度：对公司某一项经营管理行为或某一业务品种作出的具体规定，包括管理办法、管理规定等管理制度。
（4）四级制度：对某一项业务运作流程或管理流程作出的操作性和程序性规定，包括管理细则、实施细则、作业指导书、操作规程、流程指引、行为规范和应急预案等。
4、内部控制内容
（1）控制环境。控制环境构成基金管理人内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
（2）风险评估。基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。
（3）控制活动。基金管理人设立顺序递进、权责统一、严密有效的多道内部控制防线，制定并执行包括授权控制、资产分离、岗位分离、业务流程和操作规程、业务记录、绩效考核等在内的多样化的具体控制措施。
（4）信息沟通。基金管理人维护内部控制信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。
（5）内部监控。基金管理人建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对内部控制制度的执行情况进行持续的监督与反馈，保证内部控制制度的有效落实，并评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。
5、基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任。本公司声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内部控制制度。
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 00 x
成立时间：1984 年 1 月 1 日法定代表人：xx
注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元联系电话：000-00000000
联系人：xx
（二）主要人员情况
截至 2024 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有员工 210 人，平均年
龄 38 岁，99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学 的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的 服务团队， 严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管 理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形 象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括 证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企 业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管 理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公 司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提 供个性化的托管服务。截至 2023 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基
金 1404 只。自 2003 年以来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时
报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 97 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在 资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业 务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进 和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险 防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项 目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005 年至今共十七次顺利通过评 估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见 的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务 的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立 守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理 科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的 安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（ 内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处， 配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立 相关的规章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行， 不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、 “互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承 诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构， 形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托 管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应 收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查， 其中对基 金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
一、基金份额销售机构
1、直销机构
鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易系统住所：xxxxxxxxxx 000 x 00 x
办公地址：xxxxxxxxxx 000 x 0 x法定代表人：龙艺
联系电话：000-00000000传真：021-20892080
联系人：xx
客户服务电话：0000000000，000-00000000
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
2、销售机构
（1）国新证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxx 0 x 0 x 0 x X0000 x
办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 x中国人保寿险大厦法定代表人：xxx
客服电话：00-00-00000000
（2）海通证券股份有限公司
注册地址：xxxxxx 000 x
办公地址：xxxxxxxxxx 000 x海通外滩金融广场法定代表人：xx
客服电话：00-00-00000000
（3）杭州银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 00 x
办公地址：xxxxxxxxx 00 x法定代表人：xxx
客服电话：00-000-00000000
（4）华泰证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxx 000 x
办公地址：xxxxxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xx
客服电话：00-00-00000000
（5）嘉实财富管理有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 000 x
办公地址：xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 000 x法定代表人：xx
客服电话：000-000-0000
（6）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxx 00 x
办公地址：xxxxxxxxxx 0 xxxxxxx 0000 x法定代表人：xxx
客服电话：000-00000000
（7）江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址：xxxxxxxxxx 0 x
办公地址：xxxxxxxxxx 0 x法定代表人：陆向阳
客服电话：00-000-00000000
（8）江苏苏州农村商业银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxx 0000 x
办公地址：xxxxxxxxxxxxx 0000 x法定代表人：xxx
客服电话：00-000-00000000
（9）江苏天鼎证券投资咨询有限公司
注册地址：xxxxxxxxxx 000 x 0000 x
办公地址：xxxxxxxxxxxxx 000 xxxxx 0000
法定代表人：xxx
客服电话：000-00000000
（10）江苏张家港农村商业银行有限公司注册地址：xxxxxxxxxxx 00 x
办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xx
客服电话：00-000-00000000
（11）交通银行股份有限公司
注册地址：xx(xx)xxxxxxxxxxx 000 x
办公地址：xxxxxxxxxxx 000 x法定代表人：任德奇
客服电话：00-00-00000000
（12）晋商银行股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 00 x
办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xx
客服电话：00-000-0000000
（13）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知青路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2
办公地址：北京市海淀区知青路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2
法定代表人：邹保威
客服电话：010-89187658
网址：kenterui.jd.com
（14）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号蚂蚁 A 空间 9 号楼小邮局法定代表人：王珺
客服电话：0571-26888888
（15）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人：钱燕飞
客服电话：025-66996699
（16）南京银行股份有限公司
注册地址：南京市玄武区中山路 288 号
办公地址：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号法定代表人：谢宁
客服电话：86-25-86775067
（17）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表人：陆华裕
客服电话：95574
（18）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层
办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼法定代表人：吴卫国
客服电话：400-821-5399
（19）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-
25 层
办公地址：广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
法定代表人：何之江
客服电话：86-755-33547914
网址：stock.pingan.com
（20）泉州银行股份有限公司
注册地址：福建省泉州市丰泽区泉泰路 266 号
办公地址：福建省泉州市丰泽区泉泰路 266 号法定代表人：林阳发
客服电话：86-595-22572611
（21）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号 1501-1502 室
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼法定代表人：林劲
客服电话：0592-3122733
（22）上海爱建基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室
办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号法定代表人：马金
客服电话：021-60608999
（23）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层法定代表人：毛淮平
客服电话：400-817-5666
（24）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室
办公地址：上海市徐汇区田州路 99 号凤凰园 11 号楼 4 楼法定代表人：金佶
客服电话：400-820-2819
（25）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503
法定代表人：王翔
客服电话：021-65370077
（26）上海利得基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-
36 室
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-
36 室
法定代表人：李兴春
客服电话：400-032-5885
（27）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号 4 楼法定代表人：陈继武
客服电话：021-63333389
（28）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室
办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号法定代表人：尹彬彬
客服电话：400-118-1188
网址： bjx.66money.com
（29）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层(实际楼层 6 层)
办公地址：(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元法定代表人：陈祎彬
客服电话：4008219031网址：www.lufunds.com
（30）上海陆享基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1
区 14032 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1
幢 1 区 14032 室
法定代表人：粟旭
客服电话：021-53398968
（31）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号中国广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座
法定代表人：谢永林客服电话：95511
（32）华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座
14 层
办公地址：上海市嘉定区众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 14 层法定代表人：杨新章
客服电话：021-68595755
（33）日照银行股份有限公司
注册地址：山东省日照市烟台路 197 号
办公地址：山东省日照市烟台路 197 号法定代表人：杨宝峰
客服电话：86-633-8081027
（34）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦法定代表人：谭广锋
客服电话：86013388
（35）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 500 号 10 楼法定代表人：陶怡
客服电话：021-20435200
（36）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
客服电话：86-10-65608107
（37）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金
小镇对冲基金中心 406
办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔 23-
25 层
法定代表人：李剑峰
客服电话：86-755-83199599
（38）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦
L4601-L4608
办公地址：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华
润大厦 46 层
法定代表人：高涛
客服电话：86-755-82026586
（39）深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：广东省深圳市南山区河沙西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A
座
法定代表人：顾敏
客服电话：400-999-8800
（40）深圳信诚基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
法定代表人：周文
客服电话：0755-23946579
网址：ecpefund.com/
（41）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层
12-13 室
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 Halo 广场 4 楼法定代表人：薛峰
客服电话：0755-33227912
（42）万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓
2-2413 室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 18 层法定代表人：戴晓云
客服电话：010-59013895
（43）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人：祝瑞敏
客服电话：4008008899网址：www.cindasc.com
（44）兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦
办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦法定代表人：吕家进
客服电话：95561
（45）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号法定代表人：杨华辉
客服电话：86-591-38507869
（46）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址：北京市朝阳区光华路阳光金融中心 4567 层法定代表人：李科
客服电话：86-10-59053566
（47）长春农村商业银行股份有限公司
注册地址：吉林省长春市二道区自由大路 5755 号
办公地址：吉林省长春市经济技术开发区仙台大街以东湛江路以南中央商务区 C 地块
法定代表人：周万利客服电话：96888
（48）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室法定代表人：吴强
客服电话：4008773772
（49）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人：廖林
客服电话：95588
（50）弘业期货股份有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢法定代表人：周剑秋
客服电话：86-25-52278884
（51）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号法定代表人：霍达
客服电话：86-755-82943666
（52）招商银行股份有限公司
注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人：缪建民
客服电话：95555
（53）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号法定代表人：冉云
客服电话：95310
（54）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人：王怡里
客服电话：95573
（55）中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号法定代表人：刘建军
客服电话：95580
网址：ynty.psbc.com
（56）南京证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 389 号
办公地址：南京市江东中路 389 号法定代表人：李剑锋
客服电话：95386
（57）申港证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易实验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易实验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
法定代表人：邵亚良
客服电话：021-80229999
（58）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦法定代表人：王晟
客服电话：4008-888-888、95551
（59）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号法定代表人：王洪
客服电话：86-531-68889038
（60）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 室、14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓
客服电话：400-990-8826
（61）中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层法定代表人：肖海峰
客服电话：95548
网址：sd.citics.com
（62）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦/北京市朝阳区
亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人：张佑君
客服电话：86-755-23835383
（63）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位：自编 01）1001 室办公地址：广州市天河区临江大道 395 号合利天德广场 T1 楼 10 层
法定代表人：陈可可
客服电话：020-37853815
（64）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室
办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室法定代表人：肖雯
客服电话：4000-211-768
（65）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号法定代表人：徐力
客服电话：4006962999网址：www.srcb.com
（66）上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号 703 室法定代表人：郑新林
客服电话：021-68889206
（67）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院冠捷大厦 307
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
（68）上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号法定代表人：张为忠
客服电话：95528
（69）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层法定代表人：其实
客服电话：021-54509977
（70）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座办公地址：上海浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 7 楼
法定代表人：简梦雯
客服电话：021-20700800
（71）甬兴证券有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层法定代表人：李抱
客服电话：0574-87082011
（72）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层法定代表人：张跃伟
客服电话：021-20691869
（73）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室
办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 1 号楼 1203-1204
法定代表人：黄欣
客服电话：021-33768132
（74）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大
厦 20 楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大
厦 20 楼 2005 室
法定代表人：王献军
客服电话：4008-000-562
（75）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层法定代表人：杨玉成
客服电话：95523
（76）深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路 88 号财富大厦 28E
办公地址：深圳市福田区金田路 1088 号中洲大厦 32 层 03
法定代表人：祝中村
客服电话：0755-83999907
（77）国投证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦法定代表人：段文务
客服电话：0755-82825310
（78）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 室法定代表人：梁蓉
客服电话：010-66154828-8032
（79）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室法定代表人：盛超
客服电话：010-86325713
（80）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室
办公地址：北京市经济技术开发区经海三路 109 号院 11 号楼 3 层法定代表人：何静
客服电话：010-65060227
（81）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2
法定代表人：王伟刚
客服电话：010-56251471
（82）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室法定代表人：李楠
客服电话：010-61840600
（83）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人：霍学文
客服电话：95526
（84）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607
办公地址：北京市朝阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层法定代表人：闫振杰
客服电话：4008886661网址：www.myfund.com
（85）北京中植基金销售公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 B 座 21 层、29 层法定代表人：武建华
客服电话：400-8180-888
（86）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室法定代表人：樊怀东
客服电话：400-899-100网址：www.yibaijin.com
（87）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 9-20 楼法定代表人：戴彦
客服电话：95357
（88）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址：广东省东莞市东城街道鸿福东路 2 号法定代表人：王耀球
客服电话：86-769-21383048
（89）东海期货有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号法定代表人：陈太康
客服电话：95531
（90）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦法定代表人：林传辉
客服电话：86-20-87550265
（91）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区南京西路 768 号法定代表人：朱健
客服电话：86-21-38676798
（92）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号法定代表人：杨炯洋
客服电话：95584
（93）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市包河区紫云路 1018 号
办公地址：安徽省合肥市包河区紫云路 1018 号法定代表人：章宏韬
客服电话：95318
基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
鑫元基金管理有限公司
住所：上海市静安区中山北路 909 号 12 层
办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层法定代表人：龙艺
联系电话：021-20892000传真：021-20892111
联系人：包颖
三、出具法律意见书的律师事务所名称： 上海源泰律师事务所
注册地址：中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层
办公地址：中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层负责人：廖海
联系电话：021-51150298传真：021-51150398
联系人：刘佳
经办律师：刘佳、姜亚萍
四、审计基金财产的会计师事务所
名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层法定代表人：毛鞍宁
电话：010-58153000传真：010-85188298
联系人：蔺育化
经办注册会计师：蔺育化、张一帆
一、基金份额分类
本基金根据申购费、赎回费、销售服务费的不同设置，将基金份额分为 A
类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额，其中：
1、在投资者申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从各类别资产中计提销售服务费的基金份额，包括 A 类基金份额和 D 类基金份额。
2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费的基金份额，称为 C 类基金份额。
本基金A 类、C 类和D 类基金份额分别设置基金代码。由于各类基金份额的收费方式不同，本基金A 类、C 类和D 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。
投资人可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
二、在不违反法律法规、基金合同且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，在履行适当程序后，基金管理人可根据实际情况对基金份额分类办法及规则进行调整、或者停止现有基金份额类别的销售、或者增加新的基金份额类别等，而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告并报中国证监会备案。
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会 20
14 年 6 月 11 日证监许可[2014]585 号文注册。自 2014 年 6 月 17 日起向社会公
开募集，于 2014 年 6 月 24 日结束本基金的募集工作。经普华永道中天会计师
事务所验资，本次募集的净认购金额为 710,446,746.12 元人民币，认购款项在
基金验资确认之日之前产生的银行利息共计 11.54 元人民币。上述资金已于 20
14 年 6 月 26 日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。
一、基金运作方式与类型基金类别：债券型
基金运作方式：契约型、开放式二、基金存续期间
存续期间：不定期
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2014 年 6 月 26
日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
根据《流动性风险管理规定》及基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对基金合同进行了修订，并对赎回费相关规则进行了调整。该修订自 2018 年 3 月 31 日起生效。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对基金合同进行了修 订。该修订自 2019 年 11 月 29 日起生效。
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点详见本招募说明书第五部分或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放 日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资人通过销售机构或鑫元基金管理有限公司网上交易系统首次申购本基金的单笔最低金额为人民币 10 元，追加申购单笔最低金额为人民币 10 元。
投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币 10,000 元，追加申
购最低金额为 1,000 元人民币。已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。
2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 1
0 份。每个工作日基金份额持有人在单个交易账户的份额余额少于 10 份的，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权强制该基金份额持有人一次性全部赎回其在该交易账户持有的本基金份额。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。具体规定以相关公告为准。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费率
本基金A 类和D 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。投资者可以多次申购本基金，申购费按每笔申购申请单独计算。
本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：
申购金额（M） | 申购费率 |
M＜100 万元 | 0.6% |
100 万≤M＜500 万 | 0.4% |
M≥500 万元 | 按笔收取，1000 元/笔 |
本基金 D 类基金份额的申购费率具体如下：
申购金额（M） | 申购费率 |
M＜100 万元 | 0.8% |
100 万≤M＜500 万 | 0.5% |
M≥500 万元 | 按笔收取，1000 元/笔 |
本基金A 类、D 类申购费用由申购本基金该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
2、赎回费率
本基金的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在该类基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎
回费，将全额计入基金财产，对持续持有期长于 7 日的投资者收取的赎回费，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金的 A 类基金份额的赎回费率具体如下表所示：
持有时间（Y） | 赎回费率 | 归入基金资产比例 |
Y＜7 天 | 1.5% | 100% |
7 天≤Y<30 天 | 0.5% | |
30≤Y<90 天 | 0.3% | |
Y≥90 天 | 0% | -- |
本基金的 C 类基金份额的赎回费率具体如下表所示：
持有时间（Y） | 赎回费率 | 归入基金资产比例 |
Y＜7 天 | 1.5% | 100% |
7 天≤Y<30 天 | 0.3% | 25% |
30≤Y<90 天 | 0.1% | 75% |
Y≥90 天 | 0% | -- |
本基金的 D 类基金份额的赎回费率具体如下表所示：
持有时间（Y） | 赎回费率 | 归入基金资产比例 |
Y＜7 天 | 1.5% | 100% |
Y≥7 天 | 0% | -- |
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第
5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算
本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
（1）申购本基金 A 类、D 类基金份额的计算公式为：净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值申购费用为固定金额时：
申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值
例 1：某投资人申购本基金 A 类份额 40,000 元，申购费率为 0.6%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=40,000/（1+0.6%）=39,761.43 元申购费用=40,000-39,761.43=238.57 元
申购份额=39,761.43/1.0400=38,232.14 份
即该投资人投资 40,000 元申购本基金 A 类份额，可得到 38,232.14 份基金份额。
例 2：某投资人投资 500 万元申购D 类份额，其对应申购费率为 1,000 元，假设申购当日 D 类份额的基金份额净值为 1.0600 元，则可申购的 D 类基金份额为：
申购金额＝5,000,000 元申购费用＝1000 元
净申购金额＝5,000,000-1000＝4,999,000.00 元
申购份额＝4,999,000.00/1.0600＝4,716,037.74 份
即该投资人投资 500 万元申购 D 类份额，可得 4,716,037.74 份 D 类基金份额。
（2）申购本基金 C 类基金份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例：某投资人（特定投资者/非特定投资者）申购本基金 C 类基金份额 10, 000 元，假设申购当日 C 类基金份额净值是 1.0560 元，则其可得到的申购份额为：
申购份额＝10,000/1.0560＝9,469.70 份
即该投资人（特定投资者/非特定投资者）投资 10,000 元申购本基金 C 类基金份额，可得到 9,469.70 份 C 类基金份额。
3、赎回金额的计算
本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
本基金赎回金额的计算公式为：
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额－赎回费用
例 1：假设某投资者持有本基金 A 类份额不少于 7 天但不满 30 天，在 T 日申请赎回基金份额 10,000 份，赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元赎回费用＝10,500×0.5%=52.50 元
净赎回金额=10,500－52.50＝10,447.50 元
即该投资人在持有本基金 A 类份额不少于 7 天但不满 30 天时，在 T 日赎回其持有的A 类基金份额 10,000 份，T 日的A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的赎回金额为 10,447.50 元。
例 2：假设某投资者持有本基金C 类份额不少于 30 天但不满 90 天，在T 日申请赎回基金份额 10,000 份，赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00 元赎回费率=10,500.00×0.10%=10.50 元
净赎回金额=10,500.00-10.50=10,489.50 元
即该投资人在持有本基金 C 类份额不少于 30 天但不满 90 天时，在 T 日赎回其持有的C 类基金份额 10,000 份，T 日的C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的赎回金额为 10,489.50 元。
例 3：假设某投资者持有本基金D 类份额不满 7 天，在T 日申请赎回基金份
额 10,000 份，赎回当日 D 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00 元赎回费用＝10,500.00×1.5%=157.50 元
净赎回金额=10,500.00－157.50＝10,342.50 元
即该投资人在持有本基金 D 类份额不满 7 天时，在 T 日赎回其持有的 D 类基金份额 10,000 份，T 日的D 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的赎回金额为 10,342.50 元。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
7、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足 额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份 额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关 条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分 予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理 并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的 20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 20%以上的部分赎回申请实施延期办理。对于延期办理的部分，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。
（4）暂停赎回：连续 2 个工作日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。
3、如果发生暂停的时间超过 1 天但少于 2 周，暂停结束基金重新开放申购
或赎回时，基金管理人应提前 2 日在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的各类基金份额净值。
4、如果发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 日在至少一家指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的各类基金份额净值。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期
扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十六、基金的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或届时发布的相关公告。
一、投资目标
本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过积极主动的投资 管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依 法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政 府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融 工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与买入股票和权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
2、债券投资组合策略
在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。
（1）久期配置策略
久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期，在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下，有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。
（2）期限结构配置策略
本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下，对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断；同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好，预测收益率期限结构的变化形态，从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从而达到预期收益最大化的目的。
（3）收益率曲线策略
收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
（4）杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。
（5）套利策略
在市场低效或无效状况下，本基金将根据市场实际情况，积极运用各类套利方法对固定收益资产投资组合进行管理与调整，捕捉交易机会，以获取超额收益。
1）回购套利
本基金将适时运用多种会回购交易套利策略以增强静态组合的收益率，比如运用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等，从而获得杠杆放大收益。
2）跨市场套利
跨市场套利是指利用同一只债券类投资工具在不同市场（主要是银行间市
场与交易所市场）的交易价格差进行套利，从而提高固定收益资产组合的投资收益。
3、债券投资策略
（1）信用债投资策略
本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在内 部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取 信用利差带来的高投资收益。
债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势；二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市场信用利差曲线整体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。
（2）中小企业私募债券的投资策略
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。对于中小企业私募债券，本基金的投资策略以持有到期为主。
4、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
四、投资限制
1、投资限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 2 0％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（12）本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、上市公司/证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改
革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的除上述第（2）、（4）、（9）、（13）条以外，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当程序后，则本基金不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为；
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
五、业绩比较基准
本基金业绩比较基准=中证全债指数
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数有限公司编制并发布的首只债券类指数。样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更业绩 比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基 准所参照的指数在未来不再发布时，基金管理人可以按相关监管部门要求履行 相关手续后，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代 的指数作为业绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值；
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
八、基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
十、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资报告中所载数据截止至 2023 年 3 月 31 日。本报告中财务资料未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
1 | 权益投资 | - | - |
其中：股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 101,664,677.51 | 89.66 |
其中：债券 | 101,664,677.51 | 89.66 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 10,011,208.80 | 8.83 |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,715,657.68 | 1.51 |
8 | 其他资产 | 174.90 | 0.00 |
9 | 合计 | 113,391,718.89 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合注：本基金本报告期末未持有境内股票。
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 国家债券 | 19,972,710.38 | 17.65 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 81,691,967.13 | 72.18 |
其中：政策性金融债 | 81,691,967.13 | 72.18 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债（可交换 债） | - | - |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 101,664,677.51 | 89.83 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数 量 （张） | 公 允 价 值 （元） | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 200203 | 20 国开 03 | 400,000 | 40,766,717.81 | 36.02 |
2 | 200208 | 20 国开 08 | 300,000 | 30,855,221.92 | 27.26 |
3 | 230006 | 23 附息国债 06 | 200,000 | 19,972,710.38 | 17.65 |
4 | 220408 | 22 农发 08 | 100,000 | 10,070,027.40 | 8.90 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
10、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
（3）其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 174.90 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 174.90 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有股票。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。
历史时间段本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（截止时间 2023 年 3 月 31 日）鑫元鸿利 A
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净 值增长 率标准 差② | 业 绩 比较 基 准收 益 率 ③ | 业 绩 比较 基 准收 益 率标 准 差 ④ | ①－③ | ②－④ |
2014 年 6 月 26 日（基金合 同 生 效 日）至2014 年 12 月 31 日 | 4.40% | 0.11% | 4.92% | 0.11% | -0.52% | 0.00% |
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 | 9.00% | 0.09% | 8.74% | 0.08% | 0.26% | 0.01% |
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 | 2.64% | 0.08% | 2.00% | 0.09% | 0.64% | -0.01% |
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 | 0.88% | 0.13% | -0.34% | 0.06% | 1.22% | 0.07% |
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 | 9.16% | 0.04% | 8.85% | 0.07% | 0.31% | -0.03% |
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 | 5.31% | 0.05% | 4.96% | 0.05% | 0.35% | 0.00% |
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 | 2.36% | 0.07% | 3.05% | 0.10% | -0.69% | -0.03% |
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 | 1.36% | 0.14% | 5.65% | 0.05% | -4.29% | 0.09% |
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 | 1.66% | 0.06% | 3.49% | 0.07% | -1.83% | -0.01% |
2023 年 1 月 1 日至 2023 | 0.21% | 0.04% | 0.98% | 0.04% | -0.77% | 0.00% |
年3 月31 日 |
鑫元鸿利 D
阶段 | 净 值 增 长 率① | 净 值 增 长 率 标 准 差 ② | 业 绩 比 较基 准 收 益率③ | 业 绩 比 较基 准 收 益率 标 准 差 ④ | ①－③ | ②－④ |
自基金合同生效起至 2021 年 12 月 31 日 | 0.34% | 0.01% | 1.60% | 0.04% | -1.26% | -0.03% |
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 | 1.64% | 0.06% | 3.49% | 0.07% | -1.85% | -0.01% |
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 | 0.20% | 0.04% | 0.98% | 0.04% | -0.78% | 0.00% |
注：1.鑫元鸿利于 2021 年 10 月 26 日增设 D 类基金份额。
2. 鑫元鸿利 D 类基金份额实际存续从 2021 年 10 月 27 日开始。
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济 环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的 净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减 去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、中小企业私募债券，采用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价或估值技术确定公允价值，在第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价或估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，本基金各类基金份额净值均精确到 0.
0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和D 类基金份额将分别计算基金份额净值。基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金
管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值 错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商一致的，应当暂停基金估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。七、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
八、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的各类基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按本部分第三条有关估值方法规定的第 6 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化 或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当 积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类和 D 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书
“侧袋机制”章节的规定。
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定的除外；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易或结算费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A 类和D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。
本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.1%年费率计提。销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。五、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。
六、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。
基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料 概要，并登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机 构网站或营业网点；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载 在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 基金合同和基金托管协议登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基 金托管协议登载在指定网站上。
关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，自中国证监会规定之日起开始执行。
（二）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和指定网站上登载《基金合同》生效公告。
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（五）基金定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告（含资产组合季度报告）
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将年度报告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构、基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；
22、调整基金份额类别的设置；
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（八）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（十）基金管理人应当在本基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告和基金年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
（十一）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
（十二）中国证监会规定的其他信息。六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等 公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确 认。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后十年。七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。
八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况；
4 、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
一、投资于本基金的主要风险
本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、中小企业私募债券风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。
1、市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险，本基金的市场风险来源于基金持有的资产市场价格的波动，市场风险主要来源于：
（1）政策风险
国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）的变化对货币市场产生一定影响，从而导致投资对象价格波动，影响基金收益而产生的风险。
（2）经济周期风险
随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
（3）利率风险
债券投资面临的最主要风险为利率风险，主要是由于债券的价格与利率的走势呈反向变化。债券投资组合的久期越长，它所面临的利率风险将越大。
（4）收益率曲线风险
不同信用水平的货币市场投资品种应具有不同短期收益率曲线结构，若收益率曲线没有如预期变化导致基金投资决策出现偏差将影响基金的收益水平。
（5）购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力下降，从而使基金的实际投资收益下降。
（6）再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。
2、信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信
用状况恶化，到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致基金财产损失。
3、管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属配置不能达到预期收益目标等。
4、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。以下为基金管理人对本基金出现流动性风险时所采取的相关措施和程序，以及对投资者产生的潜在影响：
（1）基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”章节。
（2）本基金拟投资资产的流动性风险评估
本基金为保持较高的组合流动性，便于份额持有人的基金申购、赎回安排，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投 资品种，减小基金净值的波动。因此，本基金的流动性风险相对可控。
（3）巨额赎回情况下的流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回情况时，基金管理人经内部决策并与基金托管人协商一致后，将运用中国证监会允许的流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于：
1）延期办理巨额赎回申请；
2）暂停接受赎回申请；
3）延缓支付赎回款项；
4）收取短期赎回费；
5）暂停基金估值；
6）启用侧袋机制；
7）法律法规规定或中国证监会认定的其他措施。
具体措施请参见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的相关内容。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，
可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：
1）延期办理巨额赎回申请
具体措施请参见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。
2）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
具体措施请参见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“九、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”以及“十、巨额赎回的情形及处理方式”第（4）项的相关内容。
3）收取短期赎回费
对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将该赎回费全额计入基金财产。
4）暂停基金估值
当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。
5）启用侧袋机制
实施侧袋机制的具体措施请参见本招募说明书“第十八部分 侧袋机制”的相关内容。
5、中小企业私募债券风险
本基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。
6、启用侧袋机制的风险
当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
7、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。
二、声明
1．本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。
2．本基金通过基金管理人直销网点和指定的基金销售机构公开发售，基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。
一、侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
（一）基金份额的申购与赎回
1、侧袋账户
侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。
2、主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在 相关公告中规定。
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。
对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。
侧袋机制实施期间，基金管理人对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金简称+侧袋标识 S+侧袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增加大写字母 M 标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后，将取消主袋账户份额名称中的 M 标识。
启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构将以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。
侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。
侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，将就前述情况进行充分的解释说明，避免引起投资者误解。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作为一个整体，不能仅分割其公允价值无法确定的部分。
侧袋机制实施期间，基金管理人将对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。如果本基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支。
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
（七）基金的信息披露
1、基金净值信息
侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和