Contract
附件1
大连商品交易所基差交易业务管理办法
（试行）
总则
为规范大连商品交易所（以下简称交易所）基差交易平台业务活动，保障参与主体的合法权益，维护基差交易的市场秩序，特制定本办法。
基差交易平台（以下简称平台）是由交易所组织的，为参与主体提供基差交易相关服务的平台。平台系统在交易所综合服务平台上运行。
本办法所称基差交易，是指买卖双方在平台签订基差贸易合同并以实物交收方式进行履约的业务活动。合同成交后可通过转让、回购方式了结。
基差贸易合同（以下简称合同），是指买卖双方以某期货合约价格为计价基础，加上基差，作为交收结算价格的货物购销合同。上述某期货合约为基差交易的基准期货合约。
合同内容包括品种、交易数量、基准期货合约、基差、品级、交货地、最后点价日、最后交收日、点价方、追保方、交易保证金率等基本信息，以及专用、通用合同条款。合同模板由平台制定。
平台各参与主体应当遵守本办法。
基差交易采用交易商制度，交易商实行分类和限额管理。
交易商委员会对交易商在平台开展的基差交易业务实行自律管理。交易商委员会下设纠纷调解及违规处理委员会，促进纠纷解决并依据相关业务规则对违规行为进行处理。
交易所综合业务指定存管银行（以下简称存管银行），经交易所批准后可以开展资金存管、融资等平台配套业务。
交易业务
平台交易品种及交易时间另行公布。
交易商开展基差交易前，应在平台开立交易账户和清算账户，在存管银行开立或指定资金账户。开户成功后平台为交易商生成交易编码。交易账户及密码是平台识别交易商身份的依据。以交易账户登录信息、交易编码进行的操作、发出的指令即视为该交易商做出。
基差交易的方式包括挂牌交易、协商交易，以及平台规定的其他方式。
挂牌交易，是指交易商在平台上对合同进行公开报价，由其他交易商响应达成的交易。
协商交易，是指交易商在平台上对合同进行定向报价，由指定交易商响应达成的交易。
基差交易的报价指令当日有效，交易达成前可撤销。
合同在平台上生成成交记录即成立并生效。合同首次成交时的卖方为合同签发人，合同首次成交后生成唯一的合同编号，转让时该合同编号不变。
交易商应当自行约定合同是否可转让。合同转让期为合同首次成交时起至最后交收日闭市前。
转让期内，买方可以将持有的可转让合同转让给平台上的其他交易商。合同转让交易达成时视为合同受让方成为合同新的买方，无须再次经过合同签发人确认。
转让期内，经双方协商一致，合同签发人可以对已签发的可转让合同进行回购。
结算和交收业务
自行结算的，合同不能在平台进行转让、回购，交易商之间自行约定结算方式等合同条款。
委托平台结算的，平台按照本办法相关业务规则办理。
基差交易实行履约保证金制度。履约保证金用于担保基差交易的履行。如一方违反合同约定，另一方有权以履约保证金弥补相应损失。履约保证金包括交易保证金和追加保证金。
交易保证金由平台按照交易商设定的交易保证金率计算收取，交易保证金首先以交易商之间互认的信用额度充抵，信用额度不足的部分，以货币资金支付。
追加保证金由交易商在合同中约定，平台按照追保方发出的追加保证金指令收取，追加保证金仅以货币资金支付。
信用额度由交易商之间协商确定并自行承担风险，平台根据信用额度授予方的通知登记信用额度。
合同首次交易时，平台对交易双方进行信用额度及货币资金检查，信用额度和货币资金不足以覆盖交易保证金的，交易无法达成。合同首次成交后，平台按照合同名义金额的一定比率收取双方交易保证金，公式为：
交易保证金=（基准期货合约上一交易日结算价+首次基差成交价）×交易数量×交易保证金率
首次基差成交价是合同首次成交的基差价格，是最终实物交收结算的基差价格。
转让方盈亏=（转让成交价-首次基差成交价）×交易数量
受让方或回购方盈亏=（首次基差成交价-转让或回购成交价）×交易数量
转让或回购盈亏以货币资金支付，从亏损方划转给盈利方。交易达成后，平台清退转让方或回购双方的交易保证金。
对于转让交易，如果亏损方清算账户的货币资金余额不足以支付亏损，或受让方扣除亏损后的信用和货币资金不足以覆盖交易保证金的，则无法达成转让；对于回购交易，如果亏损方的清算账户货币资金余额不足以支付亏损的，则无法达成回购。
转让成交后，合同签发人交易保证金不足的，当日结算后平台向其发出追保通知，合同签发人应当在下一交易日开市前将交易保证金补足。
点价按照合同约定在线下完成，点价联系方式由交易双方自行约定。首次点价成功后，交易双方均可在平台进行确认。首次点价确认后，合同进入交收阶段，合同不可转让或回购。
首次点价确认日结算时，买卖双方的交易保证金应当全部以货币资金支付，当日结算后，清退双方信用额度。清算账户货币资金不足的，平台在结算后发出追保通知，交易商应当在下一交易日开市前补足。
首次点价确认日至最后交收日闭市前，追保方可以根据合同约定发出追加保证金指令。当日结算时，平台按照指令收取对方追加保证金。清算账户货币资金不足的，平台在结算后发出追保通知，交易商应当在下一交易日开市前补足。追保方发出追加保证金指令后，应及时通知对方。
首次点价确认日下一交易日至最后交收日闭市前，卖方可发起交收申请，申请时应输入全额货款。买方应在补齐全额货款后在平台进行确认，确认后平台即收取买方全额货款。买方确认当日为交收日。
最后点价日闭市前，交易商未进行首次点价确认的，平台不接受其追加保证金指令及交收申请。最后点价日结算时，买卖双方交易保证金应当全部以货币资金支付，当日结算后，清退双方信用额度。清算账户货币资金不足的，平台在结算后发出追保通知，交易商应当在下一交易日开市前补足。
全额货款=（最后点价日基准期货合约收盘价+首次基差成交价）×交易数量
清算账户货币资金不足的，平台在最后交收日结算后发出追加货款通知，交易商应当在下一交易日开市前补足。
未在规定时间内补足履约保证金及全额货款的，视为纠纷情形，按照《大连商品交易所基差交易业务纠纷调解及违规处理办法》相关规定处理。
交收日后第2个交易日闭市前，卖方应当向买方转移货权，买方应于收到货权之日后第1个交易日闭市前在平台进行确认。买方确认后，平台向卖方支付全额货款的80%。
货权转移确认后，卖方应在合同约定的时间内开具增值税专用（普通）发票，并发起尾款支付申请，申请时应输入发票载明的最终货物结算金额。买方应在收到卖方发票后对尾款支付申请予以确认，如果发票金额大于全额货款，买方应当在确认前补足差额。买方确认后，平台即划转尾款给卖方。
平台在每日闭市后办理出金业务。可出资金即清算账户货币资金中未被交易保证金占用的部分，当交易商发生纠纷或涉嫌违规时，平台有权全部或部分限制出金。
交易商清算账户中未被占用的货币资金利息按不低于中国人民银行公布的同期银行活期存款利率计算，平台在每年的3月、6月、9月和12月下旬将利息支付给交易商，具体执行利率由平台确定、调整并通知。
信息管理
交易所可以于每个交易日发布交易行情，包括但不限于品种、品级、交货地（仓库）、基准合约、基差报价、即时一口价、买卖方向、交易数量（吨）、品级说明、最后点价日、最后交收日等。
因在平台进行交易而产生的一切数据、信息归交易所所有。未经交易所许可，任何自然人、法人或其他组织不得将之用于商业用途。
交易所可授权相关主体转发原始交易行情，或对原始交易行情进行加工后发布。
平台各参与主体不得非法获取、使用平台及他人商业信息及秘密，对于参与平台相关业务过程中获得的商业信息及秘密，应妥善保管，不得擅自向他人披露或允许他人使用。
平台可根据法律法规规定，或应有权机关要求，提供指定信息，并执行相应的保密规定。
平台各参与主体应当妥善保存各自形成的基差交易、结算、交收记录及相关资料，保存期限应当不少于10年。
风险与责任
交易商应当履行基差交易业务相关的各项义务，并承担相关风险及责任。
交易所有权对交易商在平台上发生的所有交易行为进行监督管理。
交易商之间发生纠纷或违反本办法规定的，按《大连商品交易所基差交易业务纠纷调解及违规处理办法》的有关规定处理。
交易所有权根据交易商的授权及有权机关的法律文书等书面文件，对资金进行划转。
交易所仅以收取的资金为限按照基差交易业务相关规则对资金进行划转，不对各参与主体的信用风险承担任何责任，不承担与货物质量、数量等有关的任何责任。交易商之间基差交易业务以外的纠纷与平台及交易所无关。
附则
本办法解释权属于交易所。
本办法自发布之日起实施。
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