本基金基金份额分为A 类份额和C 类份额,其中A 类份额收取认(申)购费,C 类份额不收取认(申)购费,但计提销售服务费。
安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书
(2024 年 6 月更新)
基金管理人:安信基金管理有限责任公司基金托管人:平安银行股份有限公司
安信恒鑫增强债券型证券投资基金的募集申请于 2022 年 5 月 31 日经中国证监会证监
许可〔2022〕1126 号文注册。本基金基金合同于 2022 年 7 月 7 日正式生效。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金基金份额分为A 类份额和C 类份额,其中A 类份额收取认(申)购费,C 类份额不收取认(申)购费,但计提销售服务费。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险
(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更 为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机 制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险揭示烦请查阅本基金招募 说明书“风险揭示”章节内容。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2024 年 5 月 28 日,有关财务数据和净值表现
截止日为 2024 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。
第十八部分 风险揭示 100
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 108
第二十部分 基金合同的内容摘要 110
第二十一部分 托管协议的内容摘要 111
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 112
第二十三部分 其他应披露事项 114
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 115
第二十五部分 备查文件 116
附件一:基金合同的内容摘要 117
附件二:托管协议的内容摘要 133
第一部分 绪言
《安信恒鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》以及《安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
安信恒鑫增强债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由安信基金管理有限责任公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基 金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金 合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本基金招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指安信恒鑫增强债券型证券投资基金
2、基金管理人:指安信基金管理有限责任公司
3、基金托管人:指平安银行股份有限公司
4、基金合同:指《安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《安信恒鑫增强债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《安信恒鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《证券法》:指经 2019 年 12 月 28 日经第十三届全国人民代表大会常务委员会第
十五次会议修订,自 2020 年 3 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的,
并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外投资者:指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》,经中国证监会批准,使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务:指为投资人开立基金交易账户,宣传推介基金,办理基金份额的发售、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查询等活动
25、销售机构:指安信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为安信基金管理有限责任公司或接受安信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3 个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若该工作日为非港股通标的股票交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回或其他业务,具体以届时依照法律法规发布的公告为准)
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《安信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换:指基金合同生效后,基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时
有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
47、元:指人民币元
48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、国债期货合约、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
53、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
54、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
55、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基 金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、但不从本类别基金资 产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额
56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
57、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基 金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
58、港股通:指投资者委托内地证券公司,经由内地证券交易所在香港设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报(买卖盘传递),买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
59、内地与香港股票市场交易互联互通机制:指内地证券交易所和香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票
60、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
61、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
62、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:xxxxxxxxxxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 00 x
办公地址:xxxxxxxxxxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 00-00 x法定代表人:xx领
成立时间:2011 年 12 月 6 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监许可〔2011〕1895 号组织形式:有限责任公司
注册资本:50,625 万元人民币存续期间:永续经营
联系人:xxx
联系电话:0000-00000000
公司的股权结构如下:
股东名称 | 持股比例 |
五矿资本控股有限公司 | 39.84% |
国投证券股份有限公司 | 33.95% |
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 | 20.28% |
中广核财务有限责任公司 | 5.93% |
二、主要人员情况
1、董事会成员
xxx先生,董事长,经济学博士。历任中国建设银行莆田市分行储蓄所主任,中信证券股份有限公司投资银行部职员,招商证券股份有限公司投资银行总部战略客户部总经理,招商局积余产业运营服务股份有限公司董事、副总经理。现任国投证券股份有限公司
副总经理,安信证券投资有限公司董事长,安信基金管理有限责任公司董事长。
xx领先生,董事,经济学博士。历任国通证券股份有限公司(现招商证券股份有限公司)研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理;招商证券股份有限公司战略部副总经理(主持工作)、总裁办公室主任、理财客户部总经理;安信证券股份有限公司人力资源部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事长。
xx先生,董事,管理学硕士。历任香港企荣财务有限公司副总经理,五矿资本(香 港)有限公司副总经理,中国五矿香港控股有限公司执行董事、常务副总经理、党委委员、党委书记、副董事长。现任五矿资本股份有限公司党委委员,五矿证券有限公司董事长、 党委书记。
xxxx,董事,经济学硕士。历任五矿资本控股有限公司资本运营部投资副总监、资本运营部副总经理,五矿鑫扬(浙江)投资管理有限公司总经理,五矿资本股份有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室)主任兼五矿资本控股有限公司办公室主任,五矿期货有限公司党委委员。现任五矿期货有限公司党委副书记。
xx女士,董事,会计学学士。历任普华永道中天会计师事务所审计经理、深圳市帕拉丁股权投资有限公司事业部副总经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司事业部副总经理。
xxxxx,董事,工商管理硕士。历任中广核太阳能开发有限公司财务部副总经理、中广核罗马尼亚核电公司(筹)投资财务部副经理、中广核工程有限公司 GNI 公司投资与 财务部经理。现任中广核财务有限责任公司投资银行部总经理。
xxxxx,独立董事,工商管理硕士。历任江苏省审计厅外资处主任科员,苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)副所长。现任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人。
江春先生,独立董事,经济学博士。历任武汉大学经济与管理学院金融系主任、武汉大学二级教授、经济与管理学院金融系博士生导师,中国国际金融学会常务理事兼学术委员会委员。现任上海杉达学院学术委员会委员、商学院特聘教授。
谭岳奇先生,独立董事,法学博士。历任江苏海晨物流股份有限公司、深圳翔丰华科技股份有限公司以及深圳安泰科能源环保股份有限公司独立董事。现任北京中银(深圳)
2、监事会成员
周敏女士,监事会主席,法学硕士。历任五矿国际信托有限公司合规与风险管理部副总经理、风险控制部副总经理、合规法务部总经理、纪委书记兼合规法务部总经理,五矿资本股份有限公司董事会秘书。现任五矿资本股份有限公司总法律顾问、合规法务部总经理,五矿资本控股有限公司合规法务部总经理。
余斌先生,监事,经济学学士。历任南方证券股份有限公司稽核监察部稽核二处处长、稽核监察部总经理助理、稽核监察总部副总经理,中科证券托管组副组长。现任国投证券 股份有限公司计划财务部总经理(行政负责人)。
周孚蓉女士,监事,法学硕士。历任北京市环球(深圳)律师事务所律师,深圳市帕拉丁股权投资有限公司投资经理,深圳市碧桂园创新投资有限公司投资经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司合规风控负责人。
王卫峰先生,职工监事,工商管理硕士,注册会计师。历任吉林省国际信托公司财务人员,汉唐证券有限责任公司营业部财务经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管,浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人,安信基金管理有限责任公司监察稽核部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼风险管理部总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。
张再新先生,职工监事,经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计,安信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员、运营部总经理助理、运营部副总经理兼交易主管。现任安信基金管理有限责任公司产品部总经理。
丁雪寒女士,职工监事,法学硕士。历任安信证券股份有限公司合规法务部合规法务岗,安信乾盛财富管理(深圳)有限公司副总经理(合规负责人)兼合规风控部总经理兼董事会办公室主任,现任安信基金管理有限责任公司监察稽核部总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。
3、基金管理人高级管理人员
刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。
孙晓奇先生,督察长,经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经理,上海证券交易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、债券基金部执行经理,南方证券行政接管组成员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长,安信基金管理有限
责任公司督察长、副总经理兼安信乾盛财富管理(深圳)有限公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。
陈振宇先生,副总经理,经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理,招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼量化投资部总经理。
李学明先生,副总经理,哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理,理财发展部高级经理;安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理,安信基 金筹备组成员;安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管 理有限责任公司副总经理。
乔江晖女士,副总经理,文学学士。历任中华人民共和国公安部科长、副处长,安信 证券股份有限公司安信基金筹备组成员,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分 公司总经理、公司督察长。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理。
廖维坤先生,副总经理兼首席信息官,理学学士。历任轻工业部南宁设计院电算站软件工程师,申银万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管,南方证券股份有限公司深圳管理总部电脑工程师、布吉营业部营业部副总经理、稽核总部高级经理、经纪业务总部高级经理,安信证券股份有限公司信息技术部总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼首席信息官,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司监事。
4、本基金基金经理
张翼飞先生,经济学硕士。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部总经理、公司总经理助理、公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司首席投资官(混合资产 CIO)。2014 年 03 月 26 日至 2016 年 03 月 13 日,
任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2014 年 11 月 24 日至 2016 年 03 月 07 日,任安
信现金增利货币市场基金的基金经理;2015 年 05 月 25 日至今,任安信稳健增值灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理;2016 年 03 月 14 日至 2021 年 02 月 07 日,任安信永利信
用定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016 年 03 月 14 日至今,任安信目标收益债
券型证券投资基金的基金经理;2016 年 09 月 29 日至 2021 年 01 月 17 日,任安信尊享纯债
债券型证券投资基金的基金经理;2016 年 12 月 09 日至 2022 年 03 月 08 日,任安信新趋势
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017 年 01 月 13 日至 2018 年 09 月 11 日,任安
信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理;2017 年 03 月 16 日至 2018 年 03 月 28 日,任
安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019 年 06 月 26 日至 2021 年 01 月
17 日,任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020 年 01 月 14 日至
今,任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理;2020 年 04 月 01 日至今,任安信稳
健增利混合型证券投资基金的基金经理;2020 年 09 月 30 日至今,任安信稳健聚申一年持
有期混合型证券投资基金的基金经理;2021 年 08 月 10 日至 2023 年 01 月 08 日,任安信稳
健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021 年 09 月 07 日至今,任安信民安
回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021 年 12 月 10 日至今,任安信平衡增
利混合型证券投资基金的基金经理;2022 年 01 月 21 日至今,任安信丰穗一年持有期混合
型证券投资基金的基金经理;2022 年 07 月 07 日至今,任安信恒鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。陈振宇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。
张翼飞先生,经济学硕士。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部总经理、公司总经理助理、公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司首席投资官(混合资产 CIO)。
陈一峰先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券资产管理总部助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监兼价值投资部总经理。
张竞先生,经济学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任
公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部总经理兼国际投资部(筹)总经理。
占冠良先生,管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员,大成基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理,南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理,安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司 FOF 投资部总经理。
陈鹏先生,工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司研究部研究员,鹏华基金管理有限公司基金管理部基金经理,安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司成长投资部总经理。
张立聪先生,管理学硕士,历任招商证券股份有限公司研发中心分析师,华泰证券股份有限公司研究所首席分析师,国投证券股份有限公司研究中心副总经理,现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。
聂世林先生,经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产管理部研究员、证券投资部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理,现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部副总经理。
张睿先生,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易 员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收 益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资 产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。
李君先生,管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师,国信证券研究所研究部高级行业分析师,上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员,太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监,东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监,上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部副总经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。
易美连女士,经济学硕士,历任湖南信息学院商学院电子商务教师,盛诺金投资顾问
(深圳)有限公司投资顾问部副经理,鹏元资信评估有限公司证券评级(二)部总经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理。
王涛先生,经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运
营部交易员、招商银行股份有限公司金融市场部交易员、东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理、融通基金管理有限公司基金经理、安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。
任凭女士,硕士研究生,曾任职于招商基金管理有限公司。2011 年加入安信基金管理 有限责任公司,历任运营部交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。
黄晓宾先生,经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)依照法律、行政法规有关规定和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
1、内部控制的原则
(1)健全性原则:内部控制覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理适用的内部控制程序,并适时调整和不断完善,维护内部控制制度的有效执行。
(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位的职责保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作分离。
(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(6)防火墙原则:公司投资、交易、研究、评估、销售等业务环节,适当分离,以达 到防范风险的目的,对因业务需要知悉内部信息的人员,制定严格的批准程序和监督措施。
2、内部控制的主要内容
(1)控制环境
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会下设立了合规与风险控制委员会,负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究并制定相应的控制制度。
公司经理层牢固树立内部控制优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识, 营造一个浓厚的内部控制文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
公司构建有效的治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立合规、高效、健全、制衡的内部组织架构,建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
各职能部门是公司内部控制的具体实施单位。各部门在公司基本管理制度的基础上,根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定,加强对业务风险的控制。部门管理层定期对部门内风险进行评估,确定风险管理战略并实施,监控风险管理绩效,以不断改进风险管理能力。
(2)风险评估
公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险,包括定期和不定期的风险评估、开展新业务之前的风险评估以及违规、
投诉、危机事件发生后的风险评估等。
(3)控制活动
公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的内部控制防线。
公司建立科学的授权制度。授权控制是内部控制活动的基本要点,它贯穿于公司经营 活动的始终。公司建立完善的资产分离制度,基金资产与公司资产、不同基金的资产和其 他受托资产要实行独立运作,单独核算。公司建立科学、严格的岗位分离制度,业务授权、业务执行、业务记录和业务监督严格分离,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会 计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位实行物理隔离。公司制定切实有效 的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。
(4)信息与沟通
公司建立适当、有效的信息沟通机制和渠道,保证信息的真实性、准确性和完整性,实现公司内部信息的沟通和共享,促进公司内部管理顺畅实施。公司根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统。
(5)监督与内部稽核
内部控制的监督完善由公司合规与风险管理委员会、督察长和监察稽核部等部门在各自的职权范围内开展。必要时,公司可聘请外部专家对内部控制进行检查和评价。
公司根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,对原有的内部控制定期进行全面检讨,审查其合法合规性、合理性和有效性,适时改进。
3、基金管理人关于内部控制制度的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任;
(2)上述关于内部控制制度的披露真实、准确;
(3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
1、基本情况
名称:平安银行股份有限公司
注册住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址:广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心B 座 26 楼法定代表人:谢永林
成立日期:1987 年 12 月 22 日组织形式:股份有限公司
注册资本:19,405,918,198 元存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号联系人:刘华栋
联系电话:0755-22166388
2、平安银行基本情况
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所简称:平安银行,证券代码 000001)。其前身是深圳发展银行股份有限公司,于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。中国平安保险(集团)股份有限公
司及其子公司合计持有平安银行 58%的股份,为平安银行的控股股东。截至 2023 年 12 月
末,平安银行有 109 家分行(含香港分行),共 1,201 家营业机构。
2023 年 1-12 月,平安银行实现营业收入 1,646.99 亿元(同比下降 8.4%)、净利润
464.55 亿元(同比增长 2.1%)、资产总额 55,871.16 亿元(较上年末增长 5.0%)、吸收存款本金余额 34,072.95 亿元(较上年末增长 2.9%)、发放贷款和垫款总额 34,075.09 亿元
(较上年末增长 2.4%)。 3、主要人员情况
平安银行总行设资产托管部,下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资金清算室、企划与综合服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室 8 个处室,目前部门人员
为 75 人,为客户提供专业化的托管服务。证券投资基金托管业务相关员工配置齐全且从业
经验丰富,托管部核心管理层具备银行管理、证券或托管业务十年以上从业经验。
4、基金托管业务经营情况
2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。截至 2023
年 12 月末,平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计 7,088 亿,平安银行已托管 284 只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求。
1、内部控制目标
作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。
2、内部控制组织结构
平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管部,是全行资产托管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得基金从业资格的人员符合 监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章 按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化 操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行法律法规以及基金
合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控, 发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
1、直销机构
(1)网上直销系统
目前支持的网上直销银行卡是中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行和第三方支付平台通联支付支持的银行卡。
客户服务电话:4008-088-088
客户服务信箱:service@essencefund.com
(2)直销中心
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 29 楼
办公地址:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 27 楼法定代表人:刘入领
电话:0755-82509820传真:0755-82509920
联系人:江程
客户服务电话:4008-088-088 公司网站:www.essencefund.com 2、其他销售机构
银行销售渠道:
(1)广发银行股份有限公司
住所:广州市越秀区东风东路 713 号法定代表人:王凯
客户服务电话:400-830-8003网站:www. gdb.com.cn
(2)交通银行股份有限公司住所:上海市银城中路 188 号
法定代表人:任德奇客户服务电话:95559
(3)宁波银行股份有限公司
住所:中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表人:陆华裕
客户服务电话:95574 网站:www.nbcb.com.cn
(4)平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人:谢永林
客户服务电话:95511-3
(5)深圳前海微众银行股份有限公司
住所:深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座法定代表人:顾敏
(6)兴业银行股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路 154 号中山大厦法定代表人:吕家进
(7)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人:谷澍
客户服务电话:95599 网站:www.abchina.com
(8)招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人:缪建民
客户服务电话:95555 网站:www.cmbchina.com
第三方销售公司销售渠道:
(1)北京创金启富基金销售有限公司
住所:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室法定代表人:梁蓉
客户服务电话:400-6262-1818 /010-66154828
(2)北京度小满基金销售有限公司
住所:北京市海淀区西北旺路 10 号院西区 4 号楼度小满金融总部法定代表人:盛超
客户服务电话:95055
(3)北京格上富信基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室法定代表人:肖伟
客户服务电话:400-678-8887网站:www.licai.com
(4)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401
法定代表人:王伟刚
客户服务电话:400-0555-728网站:www.hcfunds.com
(5)北京新浪仓石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人:李柳娜
客户服务电话:010-62675369网站:www.xincai.com
(6)北京雪球基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层法定代表人:李楠
客户服务电话:400-066-8586 网站:https://danjuanapp.com
(7)北京中植基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 28 层法定代表人:武建华
客户服务电话:400-8980-618 网站:http://www.chtfund.com
(8)博时财富基金销售有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层法定代表人:王德英
客户服务电话:0755-83169999
网站:http://www.boserawealth.com
(9)泛华普益基金销售有限公司
住所:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室法定代表人:王建华
客户服务电话:400-080-3388
(10)和耕传承基金销售有限公司
住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 503
法定代表人:温丽燕
客户服务电话:400-0555-671 网站:https://www.hgccpb.com
(11)华瑞保险销售有限公司
住所:上海市虹口区新建路 200 号上海国华金融中心 A 座 36 楼法定代表人:王树科
客户服务电话:952303
网站:https://www.huaruisales.com/
(12)和讯信息科技有限公司
住所:上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦E 座 18 层法定代表人:章知方
客户服务电话:400-920-0022 网站:https://homeway.com.cn
(13)济安财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院冠捷大厦 307
法定代表人:杨健
客户服务电话:400-673-7010
(14)京东肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院A 座 17 层法定代表人:邹保威
客户服务电话:400-098-8511网站:www.jdt.com.cn
(15)嘉实财富管理有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层法定代表人:张峰
客户服务电话: 4400-021-8850
(16)江苏汇林保大基金销售有限公司
住所:南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室法定代表人:吴言林
客户服务电话:025-66046166网站:www.huilinbd.com
(17)民商基金销售(上海)有限公司
住所:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼法定代表人:贲惠琴
客户服务电话:021-50206003网站:http://www.msftec.com
(18)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号蚂蚁 A 空间 9 号楼法定代表人:王珺
客户服务电话:4000-766-123网站:www.fund123.cn
(19)南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人:钱燕飞
客户服务电话:95177 网站:www.snjijin.com
(20)诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心法定代表人:汪静波
客户服务电话:400-821-5399网站:www.noah-fund.com
(21)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场 2 期 11 层法定代表人:张跃伟
客户服务电话:400-820-2899网站:www.erichfund.com
(22)上海好买基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 500 号 10 楼法定代表人:陶怡
客户服务电话:400-700-9665
(23)上海华夏财富投资管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层法定代表人:毛淮平
客户服务电话: 400-817-5666
(24)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室法定代表人:王翔
客户服务电话:400-820-5369网站:www.jiyufund.com.cn
(25)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层法定代表人:李兴春
客户服务电话:400-032-5885网站:www.leadfund.com.cn
(26)上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼法定代表人:陈祎彬
客户服务电话:4008219031网站:www.lufunds.com
(27)上海联泰基金销售有限公司住所:上海市虹口区临潼路 188 号法定代表人:尹彬彬
客户服务电话:400-118-1188网站:www.66liantai.com
(28)上海攀赢基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室法定代表人:郑新林
客户服务电话:021-68889082网站:www.pytz.cn
(29)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼法定代表人:其实
客户服务电话:400-181-8188网站:www.1234567.com.cn
(30)上海挖财基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元法定代表人:方磊
客户服务电话: 021-50810673
(31)上海万得基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 7 楼法定代表人:简梦雯
客户服务电话:400-821-0203 网站:http://windmoney.com.cn
(32)上海中欧财富基金销售有限公司
住所:上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 楼法定代表人:许欣
客户服务电话:400-100-2666网站:www.zocaifu.com
(33)深圳市金斧子基金销售有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15 号科兴科学园B 栋3 单元11 层1108
法定代表人:赖任军
客户服务电话:400-930-0660网站:www.jfz.com
(34)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
住所:广东深圳市福田区福保街道新洲路 2008 号新洲同创汇D 栋 3 层
法定代表人:杨柳
客户服务电话:400-680-3928网站: www.simuwang.com
(35)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401
法定代表人:张斌
客户服务电话:400-116-1188网站:www.new-rand.cn
(36)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区梨园路 6 号物资控股大厦 8 楼法定代表人:薛峰
客户服务电话:400-678-8887网站:www.jjmmw.com
(37)腾安基金销售(深圳)有限公司
住所:深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦法定代表人:谭广锋
客户服务电话:95017(拨通后转 1 转 8)网站:www.txfund.com
(38)天津市润泽基金销售有限公司
住所:天津市和平区南京路 181 号世纪都会 1606-1607
法人:唐楚才
客户服务电话:4007-066-880
网站:http://www.phoenix-capital.com.cn
(39)泰信财富基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦C 座 12 层法定代表人:彭浩
客户服务电话:400-004-8821
(40)武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所:武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室法定代表人:江翔
客户服务电话:400-027-9899网站: www.buyfunds.cn
(41)万家财富基金销售(天津)有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 18 层法定代表人:戴晓云
客户服务电话:010-59013895网站:www.wanjiawealth.com
(42)玄元保险代理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室法定代表人:马永谙
电话:021-50701003
(43)奕丰基金销售有限公司
住所:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法定代表人:TEO WEE HOWE
客户服务电话: 400-684-0500
(44)一路财富(深圳)基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦 2111
法定代表人: 吴雪秀
客户服务电话:400-001-1566
(45)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元法定代表人:胡雄征
电话:010-56856293
(46)众惠基金销售有限公司
住所:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 第 C4 栋 30 层法定代表人:李春蓉
客户服务电话:400-839-1818网址:www.zhfundsales.com
(47)珠海盈米财富管理有限公司
住所:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际北塔 33 楼法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066网站:http://qieman.com
(48)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼法定代表人:吴强
客户服务电话:4008-773-772
证券公司及期货公司销售渠道:
(1)爱建证券有限责任公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 层法定代表人:祝健
(2)长江证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号法定代表人:金才玖
客户服务电话:95579/4008888999网站:www.95579.com
(3)诚通证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区东三环北路 27 号楼 12 层
法定代表人:张威 客户服务电话:95399网站:www.xsdzq.cn
(4)德邦证券股份有限公司
住所:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼法定代表人:武晓春
客户服务电话:400-8888-128/021-68639618
(5)东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街 6666 号法定代表人:李福春
(6)东方财富证券股份有限公司
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼法定代表人:戴彦
(7)东方证券股份有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦法定代表人:金文忠
客户服务电话:95503 网站:www.dfzq.com.cn
(8)大同证券有限责任公司
住所:山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层法定代表人:董祥
客户服务电话:400-7121212网站:www.dtsbc.com.cn
(9)第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人:吴礼顺
客户服务电话:95358
(10)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人:刘秋明
客户服务电话:95525/4008888788网站:www.ebscn.com
(11)国金证券股份有限公司
住所:成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人:冉云
客户服务电话:95310 网站:www.gjzq.com.cn
(12)国盛证券有限责任公司
住所:江西省南昌市新建区子实路 1589 号法定代表人:徐丽峰
(13)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人:朱健
客户服务电话:95521/400-8888-666网站:www.gtja.com
(14)国投证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦法定代表人:段文务
客户服务电话:95517
(15)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:张纳沙
客户服务电话:95536
(16)国新证券股份有限公司
住所:北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室法定代表人:张海文
客户服务电话:95390 网站:www.crsec.com.cn
(17)华金证券股份有限公司
住所:上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室法定代表人:燕文波
客户服务电话:956011网站:www.huajinsc.cn
(18)海通证券股份有限公司住所:上海市广东路 689 号 法定代表人:周杰
客户服务电话:95553/4008888001/02195553
(19)华西证券股份有限公司
住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号法定代表人:杨炯洋
客户服务电话:95584/4008-888-818网站:www.hx168.com.cn
(20)华源证券股份有限公司
住所:西宁市南川工业园区创业路 108 号法定代表人:邓晖
客户服务电话:95305
(21)金元证券股份有限公司
住所:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼法定代表人:陆涛
(22)开源证券股份有限公司
住所:陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层法定代表人:李刚
(23)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层法定代表人:何之江
客户服务电话:95511 转 8
网站:stock.pingan.com
(24)上海证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼法定代表人:李海超
客户服务电话:4008-918-918网站:www.shzq.com
(25)山西证券股份有限公司
住所:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人:王怡里
客户服务电话:95573/(0351)95573网站:www.i618.com.cn
(26)天风证券股份有限公司
住所: 武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层法定代表人: 庞介民
客户服务电话: 95391/400-800-5000
(27)五矿证券有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401
法定代表人:郑宇
客户服务电话:40018-40028网站:www.wkzq.com.cn
(28)万联证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层法定代表人:王达
(29)兴业证券股份有限公司住所:福州市湖东路 268 号 法定代表人:杨华辉
客户服务电话:95562 网站:www.xyzq.com.cn
(30)英大证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人:段光明
客户服务电话:0755-26982993网站:www.ydsc.com.cn
(31)粤开证券股份有限公司
住所:广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层法定代表人:严亦斌
(32)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
法定代表人:王晟
客户服务电话:95551 或 4008-888-888
(33)中国中金财富证券有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608
法定代表人:高涛
客户服务电话:95532/400-600-8008网站:www.ciccwm.com
(34)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号法定代表人:霍达
客户服务电话:95565/0755-95565网站:www.cmschina.com
(35)中山证券有限责任公司
住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层法定代表人:李永湖
(36)中泰证券股份有限公司 住所:济南市市中区经七路 86 号法定代表人:王洪
(37)中天证券股份有限公司 住所:沈阳市和平区光荣街 23 甲法定代表人:李安有
客户服务电话:024-95346网站:www.iztzq.com
(38)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人:王常青
客户服务电话:95587/4008-888-108网站:www.csc108.com
(39)中信期货有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305、
14 层
法定代表人:窦长宏
客户服务电话:400-990-8826网站:www.citicsf.com
(40)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座法定代表人:张佑君
(41)中信证券华南股份有限公司
住所:广州市天河区临江大道 395 号 901 室(部位:自编 01 号)1001 室(部位:自编
01 号)
法定代表人:陈可可 客户服务电话: 95548网站:www.gzs.com.cn
(42)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人:肖海峰客户服务电话:95548网站:sd.citics.com
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 29 楼
办公地址:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 27 楼法定代表人:刘入领
电话:0755-82509865传真:0755-82560289
联系人:宋发根
住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼负责人:廖海
电话:(021)51150298传真:(021)51150398联系人:刘佳
经办律师:刘佳、张雯倩
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:(010)58153000、(0755)25028288传真:(010)85188298、(0755)25026188
签章注册会计师:昌华、邓雯联系人:昌华
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集,募集申请于 2022 年 5 月 31 日经中国证监会〔2022〕1126 号文注册。
本基金募集期从 2022 年 6 月 20 日起至 2022 年 7 月 5 日止,共募集 3,225,439,448.67
份基金份额,有效认购户数为 15,810 户。
本基金运作方式为契约型开放式,存续期为不定期。
第七部分 基金合同的生效
本基金的基金合同已于 2022 年 7 月 7 日正式生效。
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作
日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理
人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
本基金的申购与赎回将通过销售机构(包括直销机构和其他销售机构)进行,具体的 销售机构名单参见本招募说明书“第五部分相关服务机构”部分相关内容及基金份额发售 公告或其他公告,或在基金管理人网站公示。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
1、开放日及开放时间
投资人在开放日可以办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通标的股票交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回或其他业务,具体以届时依照法律法规发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现不可抗力或出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于 2022 年 9 月 28 日开放申购、赎回。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账,则申购不成立。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日 提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可以在不违反法律法规规定和基金合同约定的前提下,对上述程序规则进 行调整,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
1、通过本基金除基金管理人以外的其他销售机构进行申购,首次申购最低金额为人民币 1 元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币 1 元(含申购费);各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
2、通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币 50,000 元(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币 10,000 元(含申购费)。
3、通过基金管理人网上直销进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为人民币 1 元
(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币 1 元(含申购费),网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。
4、投资人将持有的各类基金份额当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限制。
5、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每笔赎回申请不得低于 1 份基金份额。若基金份额持有人某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致在销售机构(网 点)单个交易账户保留的基金份额余额少于 1 份时,余额部分基金份额必须全部一同赎回。各销售机构对最低赎回限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
6、本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。
7、基金管理人可以规定本基金的总规模限额、当日申购金额限制和单日净申购比例上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
8、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
9、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
投资人 T 申购基金成功后,本基金登记机构在 T+1 日为投资人增加权益并办理登记结算手续。
投资人 T 日赎回基金成功后,本基金登记机构在 T+1 日为投资人扣除权益并办理相应的登记结算手续。
在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可对上述登记结算办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露办法》有关规定,在规定媒介公告。
1、申购费率
本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费,C 类基金份额不收取申购费。
本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
(1)通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 基金份额的养老金客户申购费率见下表:
A 类基金份额的申购费率表
申购金额 M(含申购费用) | |
M<100 万元 | 0.08% |
100 万元≤M<500 万元 | 0.05% |
500 万元≤M | 1000 元/笔 |
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,具体包括:依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划)、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养
老保险产品、享受税收优惠的个人养老账户、养老目标基金及个人养老金投资基金、职业年金计划、养老保障管理产品、经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。
(2)本基金其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下表:
A 类基金份额的申购费率表
申购金额 M(含申购费用) | |
M<100 万元 | 0.80% |
100 万元≤M<500 万元 | 0.50% |
500 万元≤M | 1000 元/笔 |
A 类基金份额的申购费用由申购A 类基金份额的投资者承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。
2、赎回费率
A/C 类基金份额的赎回费率结构表
份额持有时间(T) | 适用赎回费率 |
T<7 个自然日 | 1.50% |
T≥7 个自然日 | 0 |
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,对持续持有期少于 7 天的投资人收取的赎回费,100%归入基金资产。在合法合规的前提下,对于通过基金管理人直销渠道赎回的养老金客户,可将不计入基金资产部分的赎回费免除。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,并按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。
6、基金管理人可以参加其他销售机构的基金促销活动。在基金促销活动期间,投资者在开展对应基金促销活动的机构办理业务的适用该销售机构的费率,基金管理人可不再另行公告。
1、申购份额的计算方式:
(1)若投资者选择申购A 类基金份额,则申购份额的计算公式为:
①申购费用适用比例费率:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值
②申购费用适用固定金额:申购费用=固定金额净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。例:假定 T 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0560 元,某投资人(非直销中心养老金客户)本次投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额,对应的本次申购费率为 0.80% , 该投资人可得到的 A 类基金份额为: 净申购金额=400,000/ ( 1+0.80% )=
396,825.40 元
申 购 费 用 =400,000-396,825.40 = 3,174.60 元 申 购 份 额 =396,825.40/1.0560 =
375,781.63 份
即:投资人(非直销中心养老金客户)投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额,假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0560 元,可得到 375,781.63 份 A 类基金份额。
例:假定 T 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0560 元,某投资人(非直销中心养老金客户)投资 1,100 万元申购本基金 A 类基金份额,其对应的申购费用为 1,000 元,则其
可得到的 A 类基金份额为:申购费用=1,000.00 元
净 申 购 金 额 = 11,000,000.00 - 1,000.00 = 10,999,000.00 元 申 购 份 额 =
10,999,000.00/1.0560=10,415,719.70 份
即,投资人(非直销中心养老金客户)投资 1,100 万元申购本基金 A 类基金份额,假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0560 元,可得到 10,415,719.70 份 A 类基金份额。
(2)若投资者选择申购 C 类基金份额,则申购份额的计算公式为:申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值
上述计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。例:某投资人投资 100,000 元申购C 类基金份额,假设申购当日本基金C类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元,则其可得到本基金 C 类基金份额为:申购份额
=100,000/1.0520=95,057.03 份
即:投资人投资 100,000 元申购 C 类基金份额,假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元,则其可得到本基金 C 类基金份额 95,057.03 份。
2、赎回金额的计算方式:
赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。例:某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额,持有时间为三年,对应的赎回费率为 0%,假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.2500 元,则其可得到的赎回金额为:赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00 元
赎回费用=12,500.00×0%=0.00 元
净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元
即:投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额,持有时间为三年,假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.2500 元,则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。
3、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。当法律法规发生变更时,从其规定。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
8、某笔或者某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、当日申购金额限制、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。
9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。
10、港股通每日额度不足。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)本基金发生巨额赎回时,对于在开放日内单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 30%以上的赎回申请,除未超过上一开放日基金总份额 30%的赎回申请按上述规定办理赎回申请外,基金管理人可以对单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 30%以上部分的赎回申请延期办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,延期的赎回申请与下一个开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一个开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂
停公告。
2、暂停申购或赎回结束、基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定,在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
本基金已于 2022 年 9 月 28 日开通转换业务,具体实施办法详见相关公告。
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十五、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十七、定期定额投资计划
本基金已于 2022 年 9 月 28 日开通定期定额投资业务,具体实施办法详见相关公告。
十八、基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的 权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或基金合同另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。
第九部分 基金的投资
本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包 括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、政府支持 债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、 资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场工具、股票(包括主板、创业 板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规 定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;本基金投资于股票、可交换债券、可转换债券的比例不高于基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%);每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金兼顾资产的流动性和收益特征,通过严谨的大类资产配置和个券精选控制风险,运用多样化的投资策略实现基金资产稳健增值,力争获取高于业绩基准的投资收益。
1、大类资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定债
券、衍生品、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、债券投资策略
在大类资产配置的基础上,本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果,综合 分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、 息差策略、类属配置策略、个券选择策略、信用债投资策略(含资产支持证券)、可转换 债券及可交换债券投资策略等策略。在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前提下,把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合管理,精选个券,控制风险,增强基金资产 的使用效率和投资收益。
(1)久期配置策略
本基金会根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。
(2)收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。
(3)骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变 动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下 滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供 更多的安全边际。
(4)息差策略
本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。
(5)类属配置策略
类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
(6)个券选择策略
本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价失误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化,持续运用上述策略对债券组合进行动态调整。
(7)信用债投资策略(含资产支持证券)
本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走 势,确定信用债券的配置。
本基金主动投资信用债(含资产支持证券,下同)的评级须在 AA+(含 AA+)以上。其中,除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级,对于没有债项评级的上述信用债,债项评级参照主体评级;短期融资券、超短期融资券采用主体评级。
本基金信用债投资比例为:
1)本基金投资于评级为AAA 的信用债占持仓信用债的比例为 50%-100%;
2)本基金投资于评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为 0%-50%。
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、信用评级调整等基金管理人 之外的因素致使信用债投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 3 个月内 进行调整,直至符合上述比例。本基金所指信用债券包括金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、 政府支持债券等。
本基金将综合参考国内依法成立并经中国证监会认可的拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的
内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。
(8)可转换债券及可交换债券投资策略
可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券进行投资,在基本面分析的基础上,综合分析可转换债券、可交换债券的债性特征、股性特征等因素,结合各种定价模型和规范化估值工具,对于债券进行科学的价值分析和价值投资。
3、股票投资策略
本基金的股票投资将在行业研究的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的方法,在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景下,结合估值水平,注重安全边际,选择内在价值被低估的股票构建投资组合。
(1)行业选择策略
根据中国经济增长的阶段和周期特征,结合国家产业政策和区域发展政策,分析各行业的景气度和发展前景、行业竞争结构和行业盈利模式等,评估各行业的相对估值水平和投资价值。重点关注行业的生命周期阶段和增长空间、行业波动特点和影响要素、行业内外部环境和产业链上下游关系等等。
(2)股票精选策略
本基金的股票资产主要投资于价值型股票,坚持深入的基本面分析和坚持安全边际是本基金精选股票的两条基本原则。本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法,综合公开信息(包括财务数据)、第三方研究报告和研究员实地调研的结果,对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究,并根据定量财务分析和盈利预测挖掘价值被低估的上市公司作为重点投资对象。
1)基本面分析
本基金在对上市公司进行基本面分析时,重点关注上市公司的股权治理结构、企业战 略眼光与管理水平、企业在行业中的地位及资源禀赋等重要特征。此外,通过定性地分析 企业核心业务的竞争力、稳定性、发展前景,以及定量地分析企业的盈利能力、运营能力、杠杆水平和成长能力,进一步完善对上市公司基本面的评价。
2)股票估值分析
在评价股票的估值水平时,重点关注各项价值类指标,同时兼顾上市公司盈利的波动
性和成长性。评估上市公司估值水平将结合绝对估值方法和相对估值方法。
绝对估值方法。通过对上市公司历史财务数据的分析和对未来经营情况的预测,利用合理的估值模型
(主要使用 DDM 模型、DCF 模型等)估计上市公司股票的内在价值,并与其市价进行比较。对估值的偏离度做进一步的成因分析,并估计估值回归的可能性。
(3)股票组合的构建与调整
在行业配置策略的基础上,使用上述公司价值评估的定性分析方法和定量分析方法,在结合考虑绝对估值水平和相对估值水平的基础上,对股票的投资价值进行综合考虑,确定投资标的。
此外,本基金将保持高度的风险意识,对所投资的公司进行密切的跟踪研究,把握股票估值水平的变化趋势,通过压力测试、情景分析等技术对投资组合进行动态风险评估。同时,不断发掘其他价值被低估的股票,对投资组合进行调整。
(4)港股通标的股票投资策略
本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,本基金基金资产并非必然投资港股。
(5)存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
4、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将以套期保值为目的,按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的
前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,投资于股票、可交换债券、可转换债券占基金资产的比例为 0-20%(其中,港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0%-50%);
(2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港市场同时上市的 A+H
股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港市场同时上市的A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票
数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(13)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(14)如本基金参与国债期货交易:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(15)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期 开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%;
(16)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
除上述(2)、(11)、(12)情形外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*5%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%
中债综合全价(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况,涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势,适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。
沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映 A 股市场总体发展趋势,适合作为本基金股票投资的业绩比较基准。
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的代表性上市公司股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。
基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。在本基金的运作过程中,如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩比较基准,或者如果未来指数发布机构不再公布上述指数或更改指数名称等情况,则基金管理人与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
本基金除了投资 A 股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2024 年 3 月 31 日,来源于《安信恒鑫增强债券型证券
投资基金 2024 年第 1 季度报告》。本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 (%) |
1 | 权益投资 | 214,045,006.66 | 16.54 |
其中:股票 | 214,045,006.66 | 16.54 | |
2 | - | - | |
3 | 固定收益投资 | 1,046,563,291.02 | 80.88 |
其中:债券 | 1,046,563,291.02 | 80.88 | |
资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 4,500,000.00 | 0.35 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,671,834.94 | 1.60 |
8 | 8,134,567.57 | 0.63 | |
9 | 合计 | 1,293,914,700.19 | 100.00 |
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 98,605,905.86 元,占净值比例 9.18%。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 44,428,379.00 | 4.14 |
C | 制造业 | 22,632,714.00 | 2.11 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 44,041,257.80 | 4.10 | |
K | 房地产业 | 4,336,750.00 | 0.40 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 115,439,100.80 | 10.75 |
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
能源 | 27,799,827.16 | 2.59 |
原材料 | 30,868,988.45 | 2.88 |
工业 | - | - |
非日常生活消费品 | - | - |
日常消费品 | 9,870,153.78 | 0.92 |
医疗保健 | - | - |
金融 | - | - |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
房地产 | 30,066,936.47 | 2.80 |
合计 | 98,605,905.86 | 9.18 |
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
(1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量 (股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
1 | 00688 | 中国海外发展 | 2,945,500 | 30,066,936.47 | 2.80 |
2 | 600036 | 招商银行 | 859,000 | 27,659,800.00 | 2.58 |
3 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,646,000 | 27,038,325.16 | 2.52 |
4 | 00914 | 海螺水泥 | 1,460,000 | 21,547,605.64 | 2.01 |
4 | 600585 | 海螺水泥 | 67,000 | 1,492,760.00 | 0.14 |
5 | 000333 | 美的集团 | 285,200 | 18,315,544.00 | 1.71 |
6 | 002142 | 宁波银行 | 794,060 | 16,381,457.80 | 1.53 |
7 | 601699 | 潞安环能 | 673,900 | 13,942,991.00 | 1.30 |
8 | 000983 | 山西焦煤 | 1,100,000 | 11,352,000.00 | 1.06 |
9 | 600546 | 山煤国际 | 641,800 | 11,013,288.00 | 1.03 |
10 | 00288 | 万洲国际 | 2,110,000 | 9,870,153.78 | 0.92 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 187,502,501.95 | 17.47 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 859,059,740.51 | 80.02 | |
其中:政策性金融债 | 162,854,737.40 | 15.17 | |
4 | - | - | |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债(可交换债) | 1,048.56 | 0.00 |
8 | - | - | |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 1,046,563,291.02 | 97.48 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量 (张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
1 | 019730 | 23 国债 27 | 1,531,000 | 155,248,055.92 | 14.46 |
2 | 185393 | 22 招证 G2 | 900,000 | 91,695,180.83 | 8.54 |
3 | 185814 | 22 国君 G5 | 600,000 | 61,424,981.92 | 5.72 |
4 | 163482 | 20 华泰 G3 | 500,000 | 51,366,013.70 | 4.78 |
5 | 092318003 | 23 农发清发 03 | 500,000 | 51,064,125.68 | 4.76 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将以套期保值为目的,按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 | 名称 | 持仓量 (买/卖) | 合约市值(元) | 公允价值变动 (元) | |
T2406 | 10 年期国 债 2406 | -242 | - 251,825,200.00 | - 1,102,274.33 | - |
TS2406 | 2 年期国 债 2406 | 78 | 158,567,760.00 | 338,386.68 | - |
公允价值变动总额合计(元) | -763,887.65 | ||||
国债期货投资本期收益(元) | - |
3,518,741.50 | |
国债期货投资本期公允价值变动(元) | 707,350.53 |
(3)本期国债期货投资评价
本基金运用国债期货工具调节组合的期限结构以及久期水平。报告期内,产品择机通过国债期货交易,管理产品的利率风险。
10、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 22 招证 G2(代码:185393 SH)、22 国君 G5(代码:185814 SH)、20 华泰G3(代码:163482 SH)、22 信投G4(代码:138633 SH)、21 兴业06(代
码:188980 SH)、22 华泰 G4(代码:137780 SH)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1. 招商证券股份有限公司
2023 年 6 月 8 日,招商证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会深圳监管局出具警示函。
2023 年 9 月 11 日,招商证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。
2024 年 2 月 2 日,招商证券股份有限公司因未及时披露公司重大事件被中国证券监督管理委员会安徽监管局出具警示函。
2024 年 2 月 9 日,招商证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会深圳监管局责令合规检查与报告。
2. 国泰君安证券股份有限公司
2023 年 5 月 11 日,国泰君安证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函。
2023 年 11 月 27 日,国泰君安证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。
2024 年 1 月 8 日,国泰君安证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会出具警示函。
2024 年 1 月 24 日,国泰君安证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会安徽监管局出具警示函。
3. 华泰证券股份有限公司
2023 年 8 月 25 日,华泰证券股份有限公司因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局江苏省分局警告、罚款。
2023 年 12 月 22 日,华泰证券股份有限公司因违反反洗钱法被中国人民银行江苏省分行罚款。
4. 中信建投证券股份有限公司
2023 年 6 月 19 日,中信建投证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函。
2023 年 10 月 13 日,中信建投证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函。
2023 年 11 月 6 日,中信建投证券股份有限公司因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局北京市分局罚款。
2024 年 1 月 3 日,中信建投证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。
2024 年 1 月 24 日,中信建投证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会山东监管局出具警示函。
5. 兴业证券股份有限公司
2023 年 8 月 25 日,兴业证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会福建监管局警示。
2023 年 11 月 14 日,兴业证券股份有限公司因未依法履行职责被合肥经济技术开发区财政局列入不良行为记录名单。
2024 年 3 月 7 日,兴业证券股份有限公司因涉嫌违反法律法规被北京证券交易所要求提交书面承诺。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
(2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
(3)其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 5,130,013.75 |
2 | 应收证券清算款 | 2,967,081.64 |
3 | 应收股利 | 35,462.13 |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 2,010.05 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 8,134,567.57 |
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 127085 | 韵达转债 | 1,048.56 | 0.00 |
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
第十部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金合同生效日为 2022 年 7 月 7 日,基金合同生效以来(截至 2024 年 3 月 31 日)的投资业绩与同期基准的比较如下表所示:
安信恒鑫增强债券 A:
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
2022.7.7- 2022.12.31 | -0.45% | 0.33% | -0.63% | 0.14% | 0.18% | 0.19% |
2023.1.1- 2023.12.31 | 0.68% | 0.22% | 0.71% | 0.10% | -0.03% | 0.12% |
2024.1.1-2024.3.31 | 1.24% | 0.24% | 1.26% | 0.11% | -0.02% | 0.13% |
2022.7.7-2024.3.31 | 1.47% | 0.26% | 1.34% | 0.11% | 0.13% | 0.15% |
安信恒鑫增强债券 C:
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
2022.7.7- 2022.12.31 | -0.49% | 0.33% | -0.63% | 0.14% | 0.14% | 0.19% |
2023.1.1- 2023.12.31 | 0.58% | 0.22% | 0.71% | 0.10% | -0.13% | 0.12% |
2024.1.1-2024.3.31 | 1.21% | 0.24% | 1.26% | 0.11% | -0.05% | 0.13% |
2022.7.7-2024.3.31 | 1.30% | 0.26% | 1.34% | 0.11% | -0.04% | 0.15% |
第十一部分 基金的财产
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、国债期货合约、银行存款本息和基金应收款项及其他资产的价值总和。
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户和期货 结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
基金所拥有的股票、债券、国债期货合约、资产支持证券、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债。
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数 据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用 可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价
(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券、实行全价交易的可交换债券选取估值日收盘价作为估值全价;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或债券发行机构未发生影响债券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或债券发行机构发生影响债券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
交易所上市实行净价交易的可交换债券,按估值日的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或债券发行机构未发生影响债券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或债券发行机构发生影响债券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
交易所上市实行全价交易的债券(可转债、可交换债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值;交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日
公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确 定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,可将成本作为近似公允价值进行估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
5、本基金投资同业存单,采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。
6、国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规定。
7、估值计算中涉及港币对人民币汇率,一般以估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
8、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核责任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外按规定予以公布。
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为该 类基金份额净值错误。
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事 人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)任一类基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通临时停市时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 10 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券/期货交易场所,或银行间债券交易市场及登记结算公司,或第三方估值机构提供的估值数据错误,有关会计制度变化等,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
第十三部分 基金的收益与分配
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费,可能导致 A 类基金份额和 C 类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
基金收益分配方案公告后,基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。
第十四部分 基金费用与税收
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、因投资港股通标的股票而产生的各项费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、基金的账户开户费用、账户维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给基金相关销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,但不得收取基金管理费,详见招募说明书“侧袋机制”部分的
规定或相关公告。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十五部分 基金的会计与审计
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,从其规定。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在基金份额发售的三日前登载在规定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生
效公告。
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
当法律法规发生变更时,从其规定。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或 者年度报告。如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要 信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况 及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人持有百分之五以上股权的股东变更、基金管理人的实际控制人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
16、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、调整基金份额类别设置;
24、基金推出新业务或服务;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(十一)基金投资国债期货的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
(十二)基金投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券
明细。
(十三)基金投资港股通标的股票的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露本基金投资港股通标的股票的情况。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
(十四)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
(十五)中国证监会规定的其他信息。
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
1、不可抗力;
2、出现基金合同约定的暂停估值的情形;
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
第十七部分 侧袋机制
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。
基金管理人及时做好信息披露及聘请会计师事务开展专项审计工作。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时,基金管理人根据主袋账户运作情况并按照基金合同和招募说明书的约定确定申购、赎回政策,具体事项由基金管理人在相关公告中规定。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外,本招 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎 回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项 投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
四、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企
业会计准则》的相关要求。
五、实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的,基金管理费、基金托管费和销售服务费按主袋账户基金资产净值作为基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,不得收取基金管理费。
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋账户资产终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户特定资产处置进展情况。