Common use of Финансови корекции Clause in Contracts

Финансови корекции. Ако клиент отвори и затвори позиция в спот форекс в рамките на един и същ ден за търговия, тогава позицията му не подлежите на финансови корекции. Отворените позиции, които се държат към края на деня за търговия (24:00 часа българско време), се прехвърлят към следващия работен ден. Приложимите корекции се отразяват в колона суап в платформите. Тези корекции се основават на следните компоненти. Прехвърлянето на позиция за следващ работен ден става посредством преместването на вальора за съответната позиция към нов вальор, с дата първия възможен работен ден. Стандартният вальор на основните валутни двойки е Т+2 работни дни. Вальорът на валутните спот позиции, държани към 17:00 часа нюйоркско време (24:00 часа българско време), се прехвърля с нова дата на вальор, която е следващият работен ден. Като част от прехвърлянето, позициите подлежат на начисляване на лихвен суап за задържането им към следващ ден. Размерът на суапа се базира на Tom/Next (Tomorrow/Next) лихвените нива от междубанковия форуърден пазар на Tier-1 банки, като получената стойност се взима директно от доставчиците на ликвидност на БенчМарк Финанс. Той може да бъде положителен или отрицателен. Основните компоненти, формиращи Tom/Next лихвата, се базират на лихвения диференциал между валутите, участващи във валутната двойка, ликвидността (в този случай ликвидността на форуърдния пазар може да бъде намалена заради предстоящи важни правителствени избори, край на месец, тримесечие, година и др.), търсенето на междубанковия форуърден пазар, несигурността около валутите, както и важни събития, засягащи някоя от валутите в кроса.

Финансови корекции. Ако клиент отвори и затвори позиция в спот форекс в рамките на един и същ ден за търговия, тогава позицията му не подлежите на финансови корекции. Отворените позиции, които се държат към края на деня за търговия (24:00 часа българско време), се прехвърлят към следващия работен ден. Приложимите корекции се отразяват в колона суап в платформите. Тези корекции се основават на следните компоненти. Прехвърлянето на позиция за следващ работен ден става посредством преместването на вальора за съответната позиция към нов вальор, с дата първия възможен работен ден. Стандартният вальор на основните валутни двойки е Т+2 работни дни. Вальорът на валутните спот позиции, държани към 17:00 часа нюйоркско време (24:00 часа българско време), се прехвърля с нова дата на вальор, която е следващият работен ден. Като част от прехвърлянето, позициите подлежат на начисляване на лихвен суап за задържането им към следващ ден. Размерът на суапа се базира на Tom/Next (Tomorrow/Next) лихвените нива от междубанковия форуърден пазар на Tier-1 банки, като получената стойност се взима директно от доставчиците на ликвидност на БенчМарк Xxxxxx Финанс. Той може да бъде положителен или отрицателен. Основните компоненти, формиращи Tom/Next лихвата, се базират на лихвения диференциал между валутите, участващи във валутната двойка, ликвидността (в този случай ликвидността на форуърдния пазар може да бъде намалена заради предстоящи важни правителствени избори, край на месец, тримесечие, година и др.), търсенето на междубанковия форуърден пазар, несигурността около валутите, както и важни събития, засягащи някоя от валутите в кроса.