PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1860



PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1860

ze dne 10. června 2022,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o standardy, formáty, četnost a metody a mechanismy oznamování


(Text s významem pro EHP)


EVROPSKÁ KOMISE,


s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,


s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 9 odst. 6 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,


vzhledem k těmto důvodům:


(1) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 (2) bylo podstatně změněno. Jelikož by ke zlepšení srozumitelnosti a soudržnosti právního rámce byly zapotřebí další změny, včetně požadavků na oznamování v jiných jurisdikcích, mělo by být prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.


(2) Údaje oznamované smluvními stranami derivátů do registrů obchodních údajů by měly být předkládány v harmonizovaném formátu, aby se usnadnil sběr, agregace a porovnání údajů v registrech obchodních údajů. Proto by měl být stanoven formát každého vykazovaného pole a zprávy by měly být standardizovány odkazem na normu ISO, která se obecně používá ve finančním odvětví.


(3) Pro jeden derivát může být předložena řada zpráv, například v případě postupných změn tohoto derivátu. Aby bylo zajištěno, že každá zpráva týkající se derivátu a každý derivát jako celek budou správně pochopeny, měly by být zprávy předkládány v chronologickém pořadí, ve kterém k oznamovaným událostem došlo.


(4) Aby se snížila zátěž spojená s oznamováním změny určitých hodnot, a zejména údajů týkajících se ocenění smlouvy a poskytnuté nebo obdržené marže, měly by být tyto údaje oznámeny podle stavu na konci každého dne.


(5) Nyní je plně zaveden celosvětový systém identifikačních kódů právnických osob („LEI“), a proto by každá smluvní strana derivátu nebo subjekt odpovědný za oznamování měly k identifikaci právnické osoby ve zprávě používat pouze tento systém. Aby bylo používání systému LEI efektivní, měly by smluvní strana nebo subjekt odpovědný za oznamování zajistit, aby referenční údaje týkající se jejich LEI byly obnovovány v souladu s podmínkami akreditovaného emitenta LEI, označovaného jako místní provozní jednotka.


(6) U určitých produktů je určení postavení protistrany v rámci derivátové smlouvy složité. Aby bylo zajištěno jednotné a správné oznamování těchto informací, měla by být stanovena zvláštní pravidla pro určování směru obchodu s derivátem.


(7) Aby bylo možné stanovit skutečné expozice smluvních stran, vyžadují příslušné orgány úplné a přesné informace o zajištění, které si uvedené smluvní strany vyměnily. Proto je třeba stanovit zvláštní pravidla, která zajistí jednotný přístup, pokud jde o vykazování zajištění u daného derivátu nebo portfolia.


(1) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 352, 21.12.2012, s. 20).



(8) Přesná specifikace a klasifikace, jakož i přesná identifikace derivátů má zásadní význam pro účinné využívání údajů a pro účelnou agregaci údajů mezi registry obchodních údajů, čímž přispívá k cílům Rady pro finanční stabilitu vytyčeným ve studii proveditelnosti týkající se agregace údajů registrů obchodních údajů o OTC derivátech, zveřejněné dne 19. září 2014. Zavedení celosvětově dohodnutého specifického identifikačního kódu produktu (UPI) je mimoto nezbytné, aby se umožnila agregace údajů o derivátech na globální úrovni. Požadavky na oznamování týkající se klasifikace a identifikace derivátů by proto měly být stanoveny tak, aby byly tyto informace příslušným orgánům dostupné v celém rozsahu.


(9) Včasné vytvoření a poskytnutí specifického identifikačního kódu obchodu (UTI) (3) je nezbytné k tomu, aby mohly obě smluvní strany používat stejný UTI, což zajišťuje správnou identifikaci a spojení dvou zpráv týkajících se téhož derivátu. Je proto nezbytné stanovit kritéria pro určení subjektu odpovědného za vytvoření UTI tak, aby se zamezilo započítání téhož derivátu dvakrát. Aby byl tento cíl zajištěn u derivátů uzavřených se smluvními stranami mimo Unii, je důležité sladit tato pravidla s globálně dohodnutými pokyny k UTI.


(10) Změna LEI daného subjektu kvůli události v podniku nebo získání LEI určitou právnickou osobou může mít za následek nutnost aktualizace značného počtu zpráv, zejména všech zpráv, v nichž je takovýto subjekt identifikován jako smluvní strana derivátu. Z tohoto důvodu by měl být zaveden postup, který zajistí, aby mohly registry obchodních údajů aktualizovat identifikační kód subjektu centralizovaně, což zaručí účinný, spolehlivý a včasný proces.


(11) Orgány si nemusí být vědomy určitých významných problémů oznamujících subjektů, nad nimž vykonávají dohled, při oznamování, například tehdy, nevedou-li tyto problémy k zamítnutí zpráv nebo k neprovedení sesouhlasení. Aby bylo zajištěno, že orgány jsou informovány o významných problémech při oznamování, měly by subjekty odpovědné za oznamování sdělit příslušným orgánům příslušné chyby a opomenutí v oznámení.


(12) Pokud je podle čl. 9 odst. 1a nařízení (EU) č. 648/2012 za oznámení údajů o OTC derivátových smlouvách jménem nefinanční smluvní strany odpovědná výhradně finanční smluvní strana a nese za to právní odpovědnost, měla by finanční smluvní strana zavést potřebné mechanismy, které zajistí, že může řádně plnit tuto povinnost, aniž by docházelo k dvojímu oznamování údajů o derivátech.


(13) Přerušení sesouhlasování jednoznačně naznačuje možné problémy s kvalitou oznámených údajů. Proto by smluvní strany, subjekty odpovědné za oznamování a případně subjekty předkládající zprávy měly zavést mechanismy, které zajistí, že případy neprovedení sesouhlasení budou vyřešeny.


(14) Aby se zajistilo, že orgány mohou účinně naplňovat své mandáty, zejména v souvislosti s finanční stabilitou, je nutné, aby měly jasnou a úplnou představu o všech derivátech se zbývajícím rizikem. Rozdílům v uplatňování požadavků na oznamování vztahujících se na nevypořádané deriváty, a tudíž zmírnění rizika narušení sbližování dohledu, může zabránit pouze harmonizovaný požadavek na řádnou aktualizaci údajů o všech nevypořádaných derivátech. Zajištění toho, že zprávy o nevypořádaných derivátech budou v souladu s podmínkami týkajícími se obsahu a kvality údajů, umožní zjednodušit toky podávaných informací, což z dlouhodobého hlediska povede k snížení nákladů všech příslušných zúčastněných stran, včetně registrů obchodních údajů, oznamujících subjektů a orgánů. K zajištění lepšího fungování a snížení zátěže spojené s oznamováním je proto v souladu s cíli změn nařízení (EU) č. 648/2012 zavedených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 (4) nezbytné, aby smluvní strany oznamovaly úplné a přesné údaje o všech nevypořádaných derivátech v souladu s požadavky, které platí v současnosti. K zmírnění počáteční zátěže související s aktualizací údajů o nevypořádaných derivátech by měl být smluvním stranám poskytnut dodatečný čas na aktualizaci údajů týkajících se nevypořádaných derivátů. Od


(3) Pojem „specifický identifikační kód obchodu (UTI)“ použitý v čl. 9 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 odpovídá pojmu „specifický identifikační kód transakce (UTI)“ použitému v normě ISO 23897.

(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (Úř. věst. L 141, 28.5.2019, s. 42).



smluvních stran by se mělo dále vyžadovat, aby tyto aktuální informace poskytly pouze tehdy, nedojde-li v tomto čase ke změně, která by vyžadovala, aby smluvní strana oznámila úplné a přesné údaje o derivátu ve zprávě týkající se této změny.


(15) Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).


(16) Před předložením návrhu prováděcích technických norem, na nichž se toto nařízení zakládá, konzultoval orgán ESMA se členy Evropského systému centrálních bank. Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5).


(17) Aby mohly smluvní strany a registry obchodních údajů přijmout veškerá potřebná opatření k přizpůsobení se novým požadavkům, mělo by být datum použitelnosti tohoto nařízení odloženo o osmnáct měsíců,


PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:


Článek 1


Standardy údajů a formáty zpráv o derivátech


Údaje o derivátové smlouvě, které mají být oznámeny podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012, se poskytují v souladu se standardy a formáty uvedenými v tabulkách 1, 2 a 3 přílohy tohoto nařízení a ve společné elektronické a strojově čitelné formě a společné šabloně XML v souladu s metodikou podle normy ISO 20022.


Článek 2


Četnost podávání zpráv


1. Veškeré zprávy s údaji o derivátu podle článku 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 (6) se předkládají v chronologickém pořadí, ve kterém došlo k událostem týkajícím se informací, jež mají být oznámeny.


2. Ústřední protistrana, finanční smluvní strana nebo nefinanční smluvní strana uvedená v článku 10 nařízení (EU) č. 648/2012, která je smluvní stranou derivátu, nebo subjekt odpovědný za oznamování ohlásí veškeré změny údajů týkajících se zajištění v polích 1 až 29 v tabulce 3 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 s druhem opatření „Aktualizace marže“ podle stavu na konci každého dne u daného derivátu, pokud:


a) derivát není dosud splatný a nevztahuje se na něj zpráva s druhem opatření „Ukončení“, „Chyba“ nebo „Složka pozice“, jak je uvedeno v poli 151 v tabulce 2 přílohy, nebo


b) derivátu se týká zpráva s druhem opatření „Obnovení“, za níž nenásledovala jiná zpráva s druhem opatření „Ukončení“ nebo „Chyba“, jak je uvedeno v poli 151 v tabulce 2 přílohy.


(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 ze dne 10. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují minimální náležitosti údajů, které se mají vykazovat do registru obchodních údajů, a typ zpráv, které se mají používat (viz strana 1 v tomto Úředním věstníku).



3. Smluvní strana derivátu podle odst. 2 písm. a) a b), která je ústřední protistranou, finanční smluvní stranou nebo nefinanční smluvní stranou uvedenou v článku 10 nařízení (EU) č. 648/2012, nebo subjekt odpovědný za oznamování ohlásí tržní ocenění smlouvy nebo její ocenění pomocí modelu na konci dne v polích 21 až 25 v tabulce 2 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 s druhem opatření „Aktualizace ocenění“ podle stavu na konci každého dne.


Článek 3


Identifikace smluvních stran a ostatních subjektů


1. Ve zprávě se použije identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 s cílem identifikovat:

a) makléře;

b) ústřední protistranu;

c) člena clearingového systému;

d) smluvní stranu, která je právnickou osobou;

e) subjekt předkládající zprávy;

f) subjekt odpovědný za oznamování;

g) poskytovatele poobchodních služeb ke snížení rizik.


2. Protistrana 1 derivátu uvedená v poli 4 v tabulce 1 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 a subjekt odpovědný za oznamování zajistí, aby v případě oznámení uzavření nebo změny derivátové smlouvy podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012 byly referenční údaje týkající se LEI podle normy ISO 17442 obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému LEI.


Článek 4


Směr derivátu


1. Postavení protistrany v derivátové smlouvě podle polí 17 až 19 v tabulce 1 přílohy se určí v době uzavření derivátové smlouvy v souladu s odstavci 2 až 14.


2. V případě opcí a swapcí se za kupujícího označí protistrana, která drží právo na uplatnění opce, a za prodávajícího se označí protistrana, která prodává opci a obdrží prémii.


3. V případě forwardů týkajících se měn se protistrana 1 označí za plátce, nebo příjemce u složky 1 a opačně u složky 2. Protistrana 2 vyplní pole 18 a 19 v tabulce 1 opačnými hodnotami než protistrana 1.


4. V případě swapů týkajících se měn, kdy dochází k několika výměnám měn, se každá protistrana u obou složek obchodu označí buď jako plátce, nebo příjemce složky na základě výměny měn, která se uskuteční nejblíže ke dni uplynutí platnosti.


5. V případě jiných forwardů, než které se týkají měn, a v případě futures se za kupujícího označí protistrana, která kupuje nástroj, a za prodávajícího se označí protistrana, která nástroj prodává.


6. V případě finančních rozdílových smluv a sázek na spready se za prodávajícího označí protistrana, která je v krátké pozici, a za kupujícího se označí protistrana v dlouhé pozici.


7. V případě swapů týkajících se dividend se za kupujícího označí protistrana, která obdrží platby ekvivalentní dividendám, a za prodávajícího se označí protistrana, která uskuteční platby ekvivalentní dividendám.



8. V případě swapů týkajících se jiných cenných papírů než swapů souvisejících s dividendami se protistrana 1 označí za plátce, nebo příjemce u složky 1 a opačně u složky 2. Protistrana 2 vyplní pole 18 a 19 v tabulce 1 opačnými hodnotami než protistrana 1.


9. V případě swapů týkajících se úrokových sazeb nebo indexů inflace, včetně křížových měnových swapů, se protistrana 1 označí za plátce, nebo příjemce u složky 1 a opačně u složky 2. Protistrana 2 vyplní pole 18 a 19 v tabulce 1 opačnými hodnotami než protistrana 1.


10. S výjimkou opcí a swapcí se v případě derivátových nástrojů pro přesun úvěrového rizika za kupujícího označí protistrana, která kupuje zajištění, a za prodávajícího se označí protistrana, která zajištění prodává.


11. V případě swapů týkajících se komodit se protistrana 1 označí za plátce, nebo příjemce u složky 1 a opačně u složky 2. Protistrana 2 vyplní pole 18 a 19 v tabulce 1 opačnými hodnotami než protistrana 1.


12. V případě dohod o budoucí úrokové sazbě se protistrana 1 označí za plátce, nebo příjemce u složky 1 a naopak u složky 2. Protistrana 2 vyplní pole 18 a 19 v tabulce 1 opačnými hodnotami než protistrana 1.


13. V případě derivátů týkajících se rozptylu, volatility a korelace se za kupujícího označí protistrana mající prospěch ze zvýšení ceny podkladu a za prodávajícího se označí protistrana mající prospěch z poklesu ceny podkladu.


Článek 5


Zajištění


Oznamující smluvní strana určí typ zajištění derivátové smlouvy nebo portfolia derivátů podle pole 11 v tabulce 3 přílohy takto:


a) „nezajištěno“, neexistuje-li mezi smluvními stranami dohoda o zajištění nebo stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že smluvní strany neskládají v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů počáteční marži, ani variační marži;


b) „částečně zajištěno: pouze protistrana 1“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že oznamující smluvní strana skládá v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů pravidelně pouze variační marže a že druhá smluvní strana neskládá žádnou marži;


c) „částečně zajištěno: pouze protistrana 2“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že druhá smluvní strana skládá v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů pravidelně pouze variační marži a že oznamující smluvní strana neskládá žádnou marži;


d) „částečně zajištěno“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že obě smluvní strany skládají v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů pravidelně pouze variační marži;


e) „jednostranně zajištěno: pouze protistrana 1“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že oznamující smluvní strana v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů skládá počáteční marži a pravidelně skládá variační marže a že druhá smluvní strana neskládá žádné marže;


f) „jednostranně zajištěno: pouze protistrana 2“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že druhá smluvní strana skládá v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů počáteční marži a pravidelně skládá variační marže a že oznamující smluvní strana neskládá žádné marže;


g) „jednostranně/částečně zajištěno: protistrana 1“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že oznamující smluvní strana v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů skládá počáteční marži a pravidelně skládá variační marže a že druhá smluvní strana pravidelně skládá pouze variační marži;



h) „jednostranně/částečně zajištěno: protistrana 2“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že druhá smluvní strana skládá v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů počáteční marži a pravidelně skládá variační marži a že oznamující smluvní strana pravidelně skládá pouze variační marži;


i) „plně zajištěno“, stanoví-li dohoda o zajištění mezi smluvními stranami, že obě smluvní strany v souvislosti s derivátem nebo portfoliem derivátů skládají počáteční marži a pravidelně skládají variační marže.


Článek 6


Specifikace, identifikace a klasifikace derivátů


1. Ve zprávě je derivát specifikován podle druhu smlouvy a podle kategorie aktiv v souladu s poli 10 a 11 v tabulce 2 přílohy.


Ve zprávě je specifikována kategorie aktiv nejpodobnější danému derivátu, nespadají-li deriváty do žádné z kategorií derivátů uvedených v poli 11 v tabulce 2 přílohy. Obě smluvní strany specifikují stejnou kategorii aktiv.


2. Derivát je identifikován v poli 7 v tabulce 2 přílohy pomocí mezinárodního identifikačního čísla cenného papíru (ISIN) podle normy ISO 6166 v některém z těchto případů:

a) je přijat k obchodování či obchodovaný v obchodním systému;


b) je obchodovaný prostřednictvím systematického internalizátora a jeho podklad je přijat k obchodování či obchodovaný v obchodním systému nebo se jedná o index či koš složený z nástrojů obchodovaných v obchodním systému.


3. Jiný derivát než derivát uvedený v odstavci 2 je identifikován v poli 8 tabulky 2 přílohy pomocí specifického identifikačního kódu produktu (UPI) podle normy ISO 4914.


4. Oznamující smluvní strana klasifikuje derivát v poli 9 v tabulce 2 přílohy pomocí kódu klasifikace finančních nástrojů (CFI) podle normy ISO 10962.


Článek 7


Specifický identifikační kód obchodu


1. Smluvní strany oznamují deriváty pomocí UTI vytvořeného v souladu s odstavci 2, 3 a 5.


2. Derivát oznámený na úrovni obchodu nebo pozice se identifikuje pomocí specifického identifikačního kódu transakce (UTI) podle normy ISO 23897 v poli 1 v tabulce 2 přílohy. UTI se skládá z LEI subjektu, který UTI vytvořil, načež následuje kód obsahující až 32 znaků, který je jedinečný na úrovni vytvářejícího subjektu.


3. Smluvní strany určí subjekt odpovědný za vytvoření UTI takto:


a) u derivátů, u nichž je prováděn clearing, jiných, než jsou deriváty mezi dvěma ústředními protistranami, vytvoří UTI v okamžiku clearingu ústřední protistrana za člena clearingového systému. Člen clearingového systému vytvoří jiný UTI za svou protistranu u obchodu, v jehož rámci není smluvní stranou ústřední protistrana;


b) u ústředně prováděných derivátů, avšak bez ústředně prováděného clearingu, vytvoří UTI systém, kde byl obchod proveden, za svého člena;


c) u jiných derivátů než derivátů uvedených v písmenech a) a b), kdy se na některou smluvní stranu vztahují požadavky na oznamování ve třetí zemi, se UTI vytvoří podle pravidel jurisdikce smluvní strany, která musí tyto požadavky na oznamování splnit jako první.



Pokud musí smluvní strana, která podléhá oznamovací povinnosti podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012, splnit požadavky na oznamování jako první, je subjektem odpovědným za vytvoření UTI:


i) u derivátů, které byly ústředně potvrzeny elektronickými prostředky, platforma potvrzení obchodu v okamžiku potvrzení;


ii) u všech ostatních derivátů se na subjektu odpovědném za vytvoření UTI dohodnou smluvní strany. Pokud se smluvní strany nedohodnou, odpovídá za vytvoření UTI smluvní strana, jejíž LEI je první při třídění identifikačních kódů smluvních stran pomocí znaků identifikačního kódu zapsaných v opačném pořadí.


Pokud platné právní předpisy příslušné třetí země stanoví stejnou lhůtu pro oznámení jako právní předpisy vztahující se na smluvní stranu, která podléhá oznamovací povinnosti podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012, podle čl. 9 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 648/2012, dohodnou se smluvní strany na subjektu odpovědném za vytvoření UTI.


Pokud se smluvní strany nedohodnou a derivát byl ústředně potvrzen elektronickými prostředky, vytvoří UTI platforma potvrzení obchodu v okamžiku potvrzení.


Jestliže platforma potvrzení obchodu nemůže vytvořit UTI v okamžiku potvrzení a údaje o derivátu je třeba oznámit jednomu registru obchodních údajů, odpovídá za vytvoření UTI tento registr.


Nemůže-li UTI vytvořit registr obchodních údajů, jemuž byly údaje o derivátu oznámeny, odpovídá za jeho vytvoření smluvní strana, jejíž LEI je první při třídění identifikačních kódů smluvních stran pomocí znaků zapsaných v opačném pořadí;


d) u jiných derivátů než derivátů uvedených v písmenech a), b) a c), které byly ústředně potvrzeny elektronickými prostředky, vytvoří UTI platforma potvrzení obchodu v okamžiku potvrzení;


e) u veškerých jiných derivátů, než které jsou uvedeny v písmenech a) až d), se použijí tato ustanovení:


i) uzavírají-li finanční smluvní strany derivátovou smlouvu s nefinančními smluvními stranami, vytváří UTI finanční smluvní strany;


ii) uzavírají-li nefinanční smluvní strany, které překročí clearingový práh, derivátovou smlouvu s nefinančními smluvními stranami, které clearingového prahu nedosáhnou, vytváří UTI nefinanční smluvní strany, které překročí clearingový práh;


iii) u všech ostatních derivátů, než které jsou uvedeny v bodech i) a ii), se na subjektu odpovědném za vytvoření UTI dohodnou smluvní strany. Pokud se smluvní strany nedohodnou, odpovídá za vytvoření UTI smluvní strana, jejíž LEI je první při třídění identifikačních kódů smluvních stran pomocí znaků identifikačního kódu zapsaných v opačném pořadí.


4. Smluvní strana vytvářející UTI oznámí UTI druhé smluvní straně včas, nejpozději však do 10:00 hodin koordinovaného světového času pracovního dne následujícího po datu uzavření derivátové smlouvy.


5. Bez ohledu na odstavec 3 může být vytvoření UTI přeneseno na jiný subjekt, než je subjekt určený podle odstavce 3. Subjekt vytvářející UTI splňuje požadavky stanovené v odstavcích 2 a 4.


Článek 8


Oznamování změn LEI a aktualizace identifikačního kódu pro LEI


1. Pokud smluvní strana identifikovaná ve zprávě o derivátu podle článku 3 prochází restrukturalizací podniku mající za následek změnu jejího LEI, dotyčná smluvní strana nebo smluvní strana, jíž se týká nový LEI, nebo subjekt odpovědný za oznamování jménem některé z těchto stran podle čl. 9 odst. 1a až 1d nařízení (EU) č. 648/2012 nebo subjekt, na nějž některá ze smluvních stran přenesla oznamovací povinnost podle čl. 9 odst. 1f nařízení (EU) č. 648/2012, vyrozumí registr obchodních údajů, jemuž smluvní strana, která prošla restrukturalizací podniku, oznámila své deriváty, o změně a požádá o aktualizaci LEI u dotyčných derivátů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) ke dni restrukturalizace podniku



vedoucí ke změně LEI nebo smluv oznámených po tomto datu.


2. Je-li to možné, podává se žádost o aktualizaci identifikačního kódu u derivátů podle čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) nejméně 30 kalendářních dnů před restrukturalizací podniku vedoucí ke změně LEI. Pokud subjekt uvedený v odstavci 1 nemůže tuto informaci poskytnout registru obchodních údajů 30 kalendářních dnů před restrukturalizací podniku vedoucí ke změně LEI, informuje registr obchodních údajů co nejdříve.


3. Žádost uvedená v odstavci 1 obsahuje alespoň:


a) LEI každé smluvní strany účastnící se restrukturalizace podniku;


b) LEI nové smluvní strany;


c) datum, k němuž dojde či došlo ke změně LEI;


d) UTI dotyčných derivátů v případě, že se restrukturalizace podniku dotýká pouze podmnožiny derivátů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b);


e) doklad o tom, že došlo nebo dojde k restrukturalizaci podniku, s výhradou ustanovení týkajících se zveřejňování vnitřních informací v článku 17 nařízení (EU) č. 596/2014.


4. Pokud smluvní strana vyrozumí registr obchodních údajů o změně svého LEI omylem, použije postup pro podání žádosti o aktualizaci svého LEI podle odstavců 1, 2 a 3.


5. Pokud smluvní strana, která byla dříve identifikována jiným identifikačním kódem než LEI, získá LEI, použije se postup podle odstavců 1, 2 a 3.


6. Týká-li se změna LEI smluvní strany usazené ve třetí zemi, její oznamující smluvní strana usazená v Unii nebo subjekt odpovědný za oznamování podle čl. 9 odst. 1a až 1d nařízení (EU) č. 648/2012 nebo subjekt, na nějž oznamující smluvní strana usazená v Unii přenesla oznamovací povinnost, zahájí postup podle odstavců 1, 2 a 3.


7. Pokud smluvní strana usazená ve třetí zemi, která byla dříve identifikována jiným identifikačním kódem než LEI, získá LEI, požádá každá oznamující smluvní strana usazená v Unii, které se tato změna týká, nebo subjekt odpovědný za oznamování podle čl. 9 odst. 1a až 1d nařízení (EU) č. 648/2012 nebo subjekt, na nějž oznamující smluvní strana usazená v Unii přenesla oznamovací povinnost, o aktualizaci identifikačního kódu smluvní strany usazené ve třetí zemi svůj příslušný registr obchodních údajů.


8. Týká-li se změna LEI subjektu uvedeného v čl. 3 odst. 1 písm. a), b), c), e) nebo g), který není smluvní stranou derivátu, protistrana 1 nebo subjekt odpovědný za oznamování potvrdí registru obchodních údajů UTI dotyčných derivátů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b). Pokud protistrana 1 a subjekt odpovědný za oznamování nepotvrdí registru obchodních údajů UTI derivátů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b), jichž se týká změna LEI, protistrana 1 nebo subjekt odpovědný za oznamování aktualizují LEI dotyčného subjektu ve všech zprávách týkajících se dotyčných derivátů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) zasláním zprávy s druhem opatření „Změna“.


Článek 9


Metody a mechanismy oznamování


1. Subjekt odpovědný za oznamování informuje svůj příslušný orgán, a pokud se liší, příslušný orgán oznamující smluvní strany o kterémkoli z těchto případů:


a) nesprávné vykázání údajů způsobené nedostatky v systému oznamování, které se dotýká významného počtu zpráv;



b) překážka oznamování, která subjektu předkládajícímu zprávy znemožňuje zaslat zprávy registru obchodních údajů ve lhůtě uvedené v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012;


c) jakýkoli významný problém vedoucí k chybám v oznamování, jež nezpůsobí zamítnutí registrem obchodních údajů v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 (7).


Subjekt odpovědný za oznamování neprodleně ohlásí kterýkoli z těchto případů, jakmile se o nich dozví.


V oznámení se uvede přinejmenším druh chyby nebo opomenutí, datum výskytu, rozsah dotčených zpráv, důvody chyb či opomenutí, opatření přijatá k vyřešení problému a lhůta pro jeho odstranění a nápravu.


2. Pokud je podle čl. 9 odst. 1a nařízení (EU) č. 648/2012 za oznámení údajů o OTC derivátových smlouvách jménem nefinanční smluvní strany odpovědná a nese právní odpovědnost výhradně finanční smluvní strana, zavede tyto mechanismy:


a) mechanismy pro včasné poskytnutí níže uvedených údajů o OTC derivátových smlouvách nefinanční smluvní stranou, nelze-li důvodně očekávat, že finanční smluvní strana má tyto údaje k dispozici, a pokud je finanční smluvní strana nezná:


i) identifikace makléře, jak je uvedena v poli 15 v tabulce 1 přílohy;


ii) člen clearingového systému, jak je uveden v poli 16 v tabulce 1 přílohy;


iii) přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním, jak je uvedena v poli 20 v tabulce 1 přílohy;


b) mechanismy pro včasné informování finanční smluvní strany nefinanční smluvní stranou o veškerých změnách jejích právních povinností podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012;


c) mechanismy pro řádné obnovení LEI nefinanční smluvní stranou v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému LEI;


d) mechanismy pro včasné vyrozumění finanční smluvní strany nefinanční smluvní stranou o jejím rozhodnutí zahájit či zastavit oznamování údajů o OTC derivátových smlouvách uzavřených s finanční smluvní stranou. Tyto mechanismy přinejmenším zajistí, aby se oznámení uskutečnilo písemně či jinými rovnocennými elektronickými prostředky alespoň deset pracovních dnů přede dnem, k němuž hodlá nefinanční smluvní strana zahájit či zastavit oznamování.


3. Smluvní strany, subjekty odpovědné za oznamování a případně subjekty předkládající zprávy zavedou mechanismy, které zajistí, aby byla zohledněna zpětná vazba ohledně neprovedení sesouhlasení poskytnutá podle článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858.


Článek 10


Lhůta, do níž musí být derivátové smlouvy oznámeny


Smluvní strana derivátu, jenž splňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2 písm. a) nebo b) ke dni XX XXX 20XX, nebo subjekt odpovědný za oznamování ohlásí veškeré údaje o daném derivátu vyžadované v souladu s přílohou předložením zprávy s druhem události „Aktualizace“ do 180 kalendářních dnů ode dne [PO vloží odkaz na datum použitelnosti prováděcí technické normy], ledaže v této lhůtě předložily pro daný derivát zprávu s druhem opatření „Změna“ nebo

„Oprava“.


(7) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1858 ze dne 10. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují postupy sesouhlasování údajů mezi registry obchodních údajů a postupy, které registr obchodních údajů používá k ověření dodržení požadavků na oznamování oznamující smluvní stranou nebo subjektem předkládajícím zprávy a k ověření úplnosti a správnosti oznámených údajů (viz strana 46 v tomto Úředním věstníku).



Prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 se zrušuje.


Článek 11


Zrušení

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.


Článek 12


Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se od 29 dubna 2024.


Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne 10. června 2022.

Za Komisi předsedkyně

Xxxxxx XXX XXX XXXXX




PŘÍLOHA


Tabulka 1



Oddíl

Pole

Formát

1

Smluvní strany derivátu

Časové razítko podání zprávy

Datum podle normy ISO 8601 ve formátu koordinovaného světového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Smluvní strany derivátu

Identifikace subjektu předkládajícího zprávy

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen

v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).

3

Smluvní strany derivátu

Subjekt odpovědný za oznamování

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen

v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation). Údaje LEI musí být řádně obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému identifikačních kódů právnických osob.

4

Smluvní strany derivátu

Protistrana 1 (oznamující smluvní strana)

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen

v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation). Údaje LEI musí být řádně obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému identifikačních kódů právnických osob.

5

Smluvní strany derivátu

Povaha protistrany 1

F = finanční smluvní strana

N = nefinanční smluvní strana C = ústřední protistrana

O = ostatní

6

Smluvní strany derivátu

Korporátní sektor protistrany 1

Taxonomie pro finanční smluvní strany:

„INVF“ – investiční podnik s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (1);

„CDTI“ – úvěrová instituce s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (2);

„INUN“ – pojišťovna nebo zajišťovna s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (3);

„SKIPCP“ – SKIPCP a tam, kde je to vhodné, jeho správcovská společnost, s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (4) s výjimkou případů, kdy je tento SKIPCP zřízen výhradně za účelem obsluhy jednoho nebo více zaměstnaneckých plánů na koupi akcií;

„ORPI“ – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) ve smyslu čl. 6 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 (5);




Oddíl

Pole

Formát




„AIFD“ – alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (6), který je usazen v Unii nebo spravován správcem alternativních investičních fondů povoleným nebo registrovaným v souladu s uvedenou směrnicí, s výjimkou případů, kdy je tento alternativní investiční fond zřízen výhradně za účelem obsluhy jednoho nebo více zaměstnaneckých plánů na koupi akcií nebo pokud je alternativní investiční fond sekuritizačním účelovým subjektem uvedeným v čl. 2 odst. 3 písm. g) směrnice 2011/61/EU, a v příslušných případech jeho správce usazený v Unii;

„CSDS“ – centrální depozitář cenných papírů s povolením podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. 909/2014 (7).

Taxonomie pro nefinanční smluvní strany

Následující kategorie odpovídají hlavním oddílům statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE), jak je vymezena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (8):

„A“ – zemědělství, lesnictví a rybářství;

„B“ – těžba a dobývání;

„C“ – zpracovatelský průmysl;

„D“ – dodávky elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu;

„E“ – zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi;

„F“ – stavebnictví;

„G“ – velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel;

„H“ – doprava a skladování;

„I“ – ubytování, stravování a pohostinství;

„J“ – informační a komunikační technologie;

„K“ – finanční a pojišťovací činnosti;

„L“ – činnosti v oblasti nemovitostí;

„M“ – odborné, vědecké a technické činnosti;

„N“ – administrativní a podpůrné činnosti;

„O“ – veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení;

„P“ – vzdělávání;

„Q“ – zdravotní a sociální péče;

„R“ – kulturní, zábavní a rekreační činnosti;

„S“ – ostatní činnosti;




Oddíl

Pole

Formát




„T“ – činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu;

„U“ – činnosti exteritoriálních organizací a orgánů.

Vykazuje-li se více než jedna činnost, uveďte seznam kódů v pořadí relativního významu odpovídajících činností.

Nevyplňujte v případě ústředních protistran a jiných typů smluvních stran v souladu s čl. 1 bodem 5 nařízení (EU) č. 648/2012 (9).

7

Smluvní strany derivátu

Clearingový práh protistrany 1

Hodnota typu Boolean:

TRUE = nad prahovou hodnotou FALSE = pod prahovou hodnotou

8

Smluvní strany derivátu

Typ identifikačního kódu protistrany 2

Hodnota typu Boolean:

— TRUE

— FALSE, u fyzických osob, které jednají jako soukromé osoby, jež nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled o fyzických osobách působících jako podnikatelé ze dne 20. září 2015 („pro­ hlášení Výboru pro regulatorní dohled“).

9

Smluvní strany derivátu

Protistrana 2

— Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro iden­ tifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation), nebo maximálně 72 alfanumerických znaků pro fyzické osoby jednající jako soukromé osoby, které nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled.

Kód identifikující fyzickou osobu se skládá z LEI proti­ strany 1, za nímž následuje specifický identifikační kód přidělený a důsledně uplatňovaný protistranou 1 u této fyzické osoby (osob) při vykazování pro regulatorní účely.

10

Smluvní strany derivátu

Země protistrany 2

Kód země podle normy ISO 3166 o 2 znacích

11

Smluvní strany derivátu

Povaha protistrany 2

F = finanční smluvní strana

N = nefinanční smluvní strana C = ústřední protistrana

O = ostatní




Oddíl

Pole

Formát

12

Smluvní strany derivátu

Korporátní sektor protistrany 2

Taxonomie pro finanční smluvní strany:

„INVF“ – investiční podnik s povolením podle směrnice 2014/65/EU;




„CDTI“ – úvěrová instituce s povolením podle směrnice 2013/36/EU;




„INUN“ – pojišťovna nebo zajišťovna s povolením podle směrnice 2009/138/ES;




„SKIPCP“ – SKIPCP a tam, kde je to vhodné, jeho správcovská společnost, s povolením podle směrnice 2009/65/ES

s výjimkou případů, kdy je tento SKIPCP zřízen výhradně za účelem obsluhy jednoho nebo více zaměstnaneckých plánů na koupi akcií;




„ORPI“ – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) ve smyslu čl. 6 bodu 1 směrnice (EU) 2016/2341;




„AIFD“ – alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU, který je usazen v Unii nebo spravován správcem alternativních investičních fondů povoleným nebo registrovaným v souladu s uvedenou směrnicí, s výjimkou případů, kdy je tento alternativní investiční fond zřízen výhradně za účelem obsluhy jednoho nebo více zaměstnaneckých plánů na koupi akcií nebo pokud je alternativní investiční fond sekuritizačním účelovým subjektem uvedeným v čl. 2 odst. 3 písm. g) směrnice 2011/61/EU, a v příslušných případech jeho správce usazený v Unii;




„CSDS“ – centrální depozitář cenných papírů s povolením podle nařízení (EU) č. 909/2014.




Taxonomie pro nefinanční smluvní strany




Následující kategorie odpovídají hlavním oddílům statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE), jak je vymezena v nařízení (ES) č. 1893/2006:




„A“ – zemědělství, lesnictví a rybářství;




„B“ – těžba a dobývání;




„C“ – zpracovatelský průmysl;




„D“ – dodávky elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu;




„E“ – zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi;




„F“ – stavebnictví;




„G“ – velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel;




„H“ – doprava a skladování;




„I“ – ubytování, stravování a pohostinství;




„J“ – informační a komunikační technologie;




„K“ – finanční a pojišťovací činnosti;




Oddíl

Pole

Formát




„L“ – činnosti v oblasti nemovitostí;

„M“ – odborné, vědecké a technické činnosti;

„N“ – administrativní a podpůrné činnosti;

„O“ – veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení;

„P“ – vzdělávání;

„Q“ – zdravotní a sociální péče;

„R“ – kulturní, zábavní a rekreační činnosti;

„S“ – ostatní činnosti;

„T“ – činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu;

„U“ – činnosti exteritoriálních organizací a orgánů.

Vykazuje-li se více než jedna činnost, uveďte seznam kódů v pořadí relativního významu odpovídajících činností.

Nevyplňujte v případě ústředních protistran a jiných typů smluvních stran v souladu s čl. 1 bodem 5 nařízení (EU) č. 648/2012.

13

Smluvní strany derivátu

Clearingový práh protistrany 2

Hodnota typu Boolean:

TRUE = nad prahovou hodnotou FALSE = pod prahovou hodnotou

14

Smluvní strany derivátu

Oznamovací povinnost protistrany 2

Hodnota typu Boolean:

— TRUE, podléhá-li protistrana 2 oznamovací povinnosti

— FALSE, nepodléhá-li protistrana 2 oznamovací povin­ nosti

15

Smluvní strany derivátu

Identifikace makléře

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen

v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).

16

Smluvní strany derivátu

Člen clearingového systému

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen

v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).

17

Smluvní strany derivátu

Směr

4 abecední znaky:

BYER = kupující SLLR = prodávající

Vyplňuje se podle článku 4 tohoto nařízení




Oddíl

Pole

Formát

18

Smluvní strany derivátu

Směr složky 1

4 abecední znaky:

MAKE = plátce TAKE = příjemce

Vyplňuje se podle článku 4 tohoto nařízení

19

Smluvní strany derivátu

Směr složky 2

4 abecední znaky:

MAKE = plátce TAKE = příjemce

Vyplňuje se podle článku 4 tohoto nařízení

20

Smluvní strany derivátu

Přímá souvislost

s obchodní činností nebo korporátním financováním

Hodnota typu Boolean: TRUE = Ano

FALSE = Ne

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).‌

(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37).

(6) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).

(8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).


Tabulka 2



Oddíl

Pole

Formát

1

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

UTI

UTI podle normy ISO 23897. Maximálně

52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9

2

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

Pořadové číslo zprávy

Maximálně 52 znaků v alfanumerickém poli.




Oddíl

Pole

Formát

3

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

Předchozí UTI (pro vztahy mezi transakcemi typu „one- to-one“ a „one-to many“)

Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9

4

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

UTI následné pozice

Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9

5

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

Identifikace poobchodního snižování rizika (PTRR)

Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9.

Prvních 20 znaků představuje LEI poskytovatele komprese

6

Oddíl 2a – Identifikační kódy a vazby

Identifikační kód souboru

Maximálně 35 alfanumerických znaků

7

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN)

ISIN podle normy ISO 6166 o 12 alfanumerických znacích

8

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Specifický identifikační kód produktu (UPI)

UPI podle normy ISO 4914 o 12 alfanumerických znacích

9

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Klasifikace produktu

Kód klasifikace finančních nástrojů podle normy ISO 10962 o 6 abecedních znacích

10

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Druh smlouvy

CFDS = finanční rozdílové smlouvy FRAS = dohody o budoucí úrokové sazbě FUTR = futures

FORW = forwardy OPTN = opce

SPDB = sázka na spready SWAP = swapy

SWPT = swapce

OTHR = ostatní

11

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Kategorie aktiv

COMM = komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky CRDT = úvěrové deriváty

CURR = měnové deriváty

EQUI = akciové deriváty INTR = úrokové deriváty

12

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Derivát založený na kryptoaktivech

Hodnota typu Boolean:

— TRUE – u derivátů založených na kryptoaktivech

— FALSE – u ostatních derivátů




Oddíl

Pole

Formát

13

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Typ identifikace podkladového nástroje

1 abecední znak: I = ISIN

B = koš

X = index

14

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Identifikace podkladového nástroje

U identifikace podkladového nástroje typu I: ISIN podle normy ISO 6166 o 12 alfanumerických znacích

U identifikace podkladového nástroje typu X: ISIN podle normy ISO 6166 o 12 alfanumerických znacích

15

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Ukazatel podkladového indexu

Údaj o indexu pohyblivé sazby. 4 abecední znaky: ESTR = €STR

XXXX = XXXXX XXXX = XXXX EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe TIBO = XXXXX STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = XXXXX MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR

TREA = Státní pokladniční poukázky SWAP = Swapy

FUSW = Termínované swapy

EFFR = Efektivní sazba federálních fondů OBFR = Jednodenní bankovní sazba CZNA = CZEONIA




Oddíl

Pole

Formát

16

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Název podkladového indexu

Maximálně 50 alfanumerických znaků Zvláštní znaky jsou přípustné, pokud jsou součástí úplného názvu indexu.

17

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Identifikační kód individuálně sestaveného koše

Maximálně 72 alfanumerických znaků, složený z LEI sestavovatele koše, načež následuje maximálně

52 alfanumerických znaků.

18

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Identifikační kód složek koše

U identifikace podkladového nástroje typu B: všechny jednotlivé složky jsou identifikovány pomocí ISIN podle normy ISO 6166

19

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Měna vypořádání 1

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

20

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

Měna vypořádání 2

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

21

Oddíl 2c – Ocenění

Výše ocenění

Kladná a záporná hodnota, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

22

Oddíl 2c – Ocenění

Měna použitá k ocenění

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

23

Oddíl 2c – Ocenění

Časové razítko ocenění

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

24

Oddíl 2c – Ocenění

Metoda hodnocení

4 abecední znaky:

MTMA = tržní ocenění

MTMO = ocenění pomocí modelu CCPV = ocenění ústřední protistrany.

25

Oddíl 2c – Ocenění

Delta

Maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Přípustná je jakákoli hodnota mezi –1 a 1 (včetně –1 a 1).

26

Oddíl 2d – Zajištění

Ukazatel zajišťovacího portfolia

Hodnota typu Boolean:

TRUE = zajištění poskytnuto na základě portfolia FALSE = není součástí portfolia

27

Oddíl 2d – Zajištění

Kód zajišťovacího portfolia

Maximálně 52 alfanumerických znaků

Zvláštní znaky nejsou přípustné




Oddíl

Pole

Formát

28

Oddíl 2e – Zmírňování rizika / vykazování

Časové razítko potvrzení

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

29

Oddíl 2e – Zmírňování rizika / vykazování

Potvrzeno

4 abecední znaky:

— NCNF = nepotvrzeno

— ECNF = elektronicky

— YCNF = neelektronicky

30

Oddíl 2f – Clearing

Povinnost clearingu

TRUE = smlouva náleží do určité kategorie OTC derivátů, u níž byla stanovena povinnost provést clearing, a obě protistrany smlouvy podléhají povinnosti provést clearing

FLSE = smlouva náleží do určité kategorie OTC derivátů, u níž byla stanovena povinnost provést clearing, avšak jedna nebo obě protistrany smlouvy nepodléhají povinnosti provést clearing,

nebo hodnota „UKWN“ – smlouva nenáleží do určité kategorie OTC derivátů, u níž byla stanovena povinnost provést clearing

31

Oddíl 2f – Clearing

Clearing proveden

1 abecední znak:

A= ano, proveden centrální clearing, u transakcí beta a gama. N= ne, centrální clearing neproveden.

32

Oddíl 2f – Clearing

Časové razítko clearingu

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

33

Oddíl 2f – Clearing

Ústřední protistrana

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen

v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).

34

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Typ rámcové dohody

4 abecední znaky:

„ISDA“ – ISDA

„CDEA“ – FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement

„EUMA“ – evropská rámcová dohoda

„FPCA“ – FOA Professional Client Agreement

„FMAT“ – FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments

„DERV“ – Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV)

„CMOP“ – Contrato Marco de Operaciones Financieras

„CHMA“ – Swiss Master Agreement




Oddíl

Pole

Formát




„IDMA“ – Islamic Derivative Master Agreement

„EFMA“ – EFET Master Agreement

„GMRA“ – GMRA

„GMSL“ – GMSLA

„BIAG“ – bilateral agreement (dvoustranná dohoda)

Nebo „OTHR“, pokud ve výše uvedeném výčtu není daný typ rámcové dohody zahrnut

35

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jiný typ rámcové dohody

Maximálně 50 alfanumerických znaků

36

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Verze rámcové dohody

Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR

37

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Uvnitř skupiny

Hodnota typu Boolean:

TRUE = smlouva uzavřena jako transakce uvnitř skupiny FALSE = smlouva neuzavřena jako transakce uvnitř skupiny

38

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

PTRR

Hodnota typu Boolean:

TRUE = smlouva vyplývá z události PTRR FALSE = smlouva nevyplývá z události PTRR

39

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Druh techniky PTRR

4 abecední znaky:

„PWOS“ – komprese portfolia bez poskytovatele služeb, který je třetí stranou

„PWAS“ – komprese portfolia s poskytovatelem služeb, který je třetí stranou, nebo ústřední protistranou

„PRBM“ – vyvážení portfolia / správa marží OTHR – ostatní

40

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Poskytovatel služby PTRR

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen

v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).

41

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Místo provádění

Identifikační kód trhu (MIC) podle normy ISO 10383 o 4 alfanumerických znacích

42

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Časové razítko provedení

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

43

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Datum účinnosti

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

44

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Datum ukončení platnosti

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

45

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Datum předčasného ukončení

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.




Oddíl

Pole

Formát

46

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Datum konečného smluvního vypořádání

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

47

Oddíl 2c – Údaje o obchodech

Typ dodání

4 abecední znaky:

CASH – hotovost PHYS = fyzicky

OPTL = na volbě smluvní strany nebo určeno třetí stranou

48

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Cena

— Je-li cena vyjádřena jako peněžní hodnota: jakákoli hod­ nota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 dese­ tinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetin­ nou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

— Je-li cena vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hod­ nota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 dese­ tinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namí­ sto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrou­ hlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepo­ čítá.

49

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Měna, v níž je uvedena cena

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.


Pole 50–52 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy ceny



50

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Neupravené datum účinnosti ceny

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

51

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Neupravené datum konce platnosti ceny

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

52

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Platná cena mezi neupraveným datem účinnosti a datem konce platnosti

— Je-li cena vyjádřena jako peněžní hodnota – jakákoli hod­ nota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 dese­ tinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetin­ nou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

— Je-li cena vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hod­ nota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 dese­ tinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namí­ sto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrou­ hlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.




Oddíl

Pole

Formát




Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepo­ čítá.

53

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Cena souborného obchodu

— Je-li cena souborného obchodu vyjádřena jako peněžní hodnota: jakákoli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

— Je-li cena souborného obchodu vyjádřena jako procentní podíl: jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako pro­ cento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Má-li hodnota více než

10 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepo­ čítá.

54

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Měna, v níž je uvedena cena souborného obchodu

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

55

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Pomyslná hodnota složky 1

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

56

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jmenovitá měna 1

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.


Pole 57–59 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy pomyslných hodnot.



57

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum účinnosti pomyslné hodnoty složky 1

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

58

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum konce platnosti pomyslné hodnoty složky 1

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD




Oddíl

Pole

Formát

59

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Pomyslná hodnota platná k souvisejícímu datu účinnosti složky 1

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

60

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Celkové jmenovité množství složky 1

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.


Pole 61–63 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy jmenovitého množství.



61

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum účinnosti jmenovitého množství složky 1

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

62

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum konce platnosti jmenovitého množství složky 1

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

63

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jmenovité množství platné k souvisejícímu datu účinnosti složky 1

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

64

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Pomyslná hodnota složky 2

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

65

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jmenovitá měna 2

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.




Oddíl

Pole

Formát


Pole 66–68 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy pomyslných hodnot.



66

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum účinnosti pomyslné hodnoty složky 2

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

67

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum konce platnosti pomyslné hodnoty složky 2

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

68

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Pomyslná hodnota platná k souvisejícímu datu účinnosti složky 2

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

69

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Celkové jmenovité množství složky 2

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.


Pole 70–72 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy jmenovitého množství.



70

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum účinnosti jmenovitého množství složky 2

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

71

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum konce platnosti jmenovitého množství složky 2

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD

72

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Jmenovité množství platné k souvisejícímu datu účinnosti složky 2

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.




Oddíl

Pole

Formát


Oddíl polí 73–78 lze opakovat.



73

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Druh jiné platby

4 abecední znaky:

UFRO= platba předem, tj. prvotní platba uskutečněná jednou ze smluvních stran buď s cílem stanovit reálnou hodnotu transakce, nebo z jiného důvodu, který může být příčinou netržní transakce

UWIN = zrušení nebo úplné ukončení, tj. konečná vypořádací platba uskutečněná v případě, je-li transakce zrušena před datem ukončení platnosti; platby, které mohou nastat kvůli úplnému ukončení obchodu (obchodů) s deriváty

PEXH = výměna jistin, tj. výměna pomyslných hodnot u křížových měnových swapů

74

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Výše jiné platby

Maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Přípustná je jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule.

75

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Měna jiné platby

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

76

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Datum jiné platby

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

77

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Plátce jiné platby

— Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro iden­ tifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation), nebo maximálně 72 alfanumerických zna­ cích pro fyzické osoby jednající jako soukromé osoby, které nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled.

Kód identifikující fyzickou osobu se skládá z LEI proti­ strany 1, za nímž následuje specifický identifikační kód přidělený a důsledně uplatňovaný protistranou 1 u této fyzické osoby (osob) při vykazování pro regulatorní účely.

78

Oddíl 2g – Údaje o obchodech

Příjemce jiné platby

— Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro iden­ tifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation), nebo maximálně 72 alfanumerických zna­ cích pro fyzické osoby jednající jako soukromé osoby, které nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled.




Oddíl

Pole

Formát




Kód identifikující fyzickou osobu se skládá z LEI proti­ strany 1, za nímž následuje specifický identifikační kód přidělený a důsledně uplatňovaný protistranou 1 u této fyzické osoby (osob) při vykazování pro regulatorní účely.

79

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Pevná sazba složky 1 nebo kupón

Kladné a záporné hodnoty, maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %).

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

80

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Konvence počítání dnů pevné sazby nebo kupónu složky 1

4 alfanumerické znaky:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365

A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1

NARR = popis

81

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pevné sazby nebo kupónu složky 1 – období

4 abecední znaky:

DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně

ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb

EXPI = platba v termínu




Oddíl

Pole

Formát

82

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pevné sazby nebo kupónu složky 1 – multiplikátor

Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

83

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Identifikační kód pohyblivé sazby složky 1

Má-li pohyblivá sazba ISIN, kód ISIN pro tuto sazbu.

84

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Ukazatel pohyblivé sazby složky 1

Údaj o indexu pohyblivé sazby. 4 abecední znaky: ESTR = €STR

XXXX = XXXXX XXXX = XXXX EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe TIBO = XXXXX STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = XXXXX MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR

TREA = Státní pokladniční poukázky SWAP = Swapy

FUSW = Termínované swapy

EFFR = Efektivní sazba federálních fondů OBFR = Jednodenní bankovní sazba CZNA = CZEONIA




Oddíl

Pole

Formát

85

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Název pohyblivé sazby složky 1

Maximálně 50 alfanumerických znaků Zvláštní znaky jsou přípustné, pokud jsou součástí úplného názvu indexu.

86

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Konvence počítání dnů pohyblivé sazby

složky 1

4 alfanumerické znaky:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365

A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1

NARR = popis

87

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – období

4 abecední znaky:

DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně

ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb

EXPI = platba v termínu

88

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pohyblivé sazby

složky 1 – multiplikátor

Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

89

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – období

4 abecední znaky:

DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně

ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb

EXPI = platba v termínu




Oddíl

Pole

Formát

90

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Referenční období pohyblivé sazby

složky 1 – multiplikátor

Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

91

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – období

4 abecední znaky:

DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně

ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb

EXPI = platba v termínu

92

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby

složky 1 – multiplikátor

Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

93

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Rozpětí složky 1

— Je-li rozpětí vyjádřeno jako peněžní částka: jakákoli hod­ nota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 dese­ tinných míst.

— Je-li rozpětí vyjádřeno jako procentní podíl: jakákoli hod­ nota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 dese­ tinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namí­ sto 2,57 %).

— Je-li rozpětí vyjádřeno jako bazické body: jakákoli celočí­ selná hodnota do maximálně 5 číselných znaků vyjádřena v bazických bodech (např. 257 namísto 2,57 %).

94

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Měna rozpětí složky 1

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

95

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Pevná sazba složky 2

Kladné a záporné hodnoty, maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %).

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

96

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Konvence počítání dnů pevné sazby složky 2

4 alfanumerické znaky:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365

A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA




Oddíl

Pole

Formát




A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1

NARR = popis

97

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pevné sazby složky 2 – období

4 abecední znaky:

DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně

ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb

EXPI = platba v termínu

98

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pevné sazby složky 2 – multiplikátor

Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

99

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Identifikační kód pohyblivé sazby složky 2

Má-li pohyblivá sazba ISIN, kód ISIN pro tuto sazbu.

100

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Ukazatel pohyblivé sazby složky 2

Údaj o indexu pohyblivé sazby. 4 abecední znaky: ESTR = €STR

XXXX = XXXXX XXXX = XXXX EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA




Oddíl

Pole

Formát




PFAN = Pfandbriefe TIBO = XXXXX STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = XXXXX MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR

TREA = Státní pokladniční poukázky SWAP = Swapy

FUSW = Termínované swapy

EFFR = Efektivní sazba federálních fondů OBFR = Jednodenní bankovní sazba CZNA = CZEONIA

101

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Název pohyblivé sazby složky 2

Maximálně 50 alfanumerických znaků Zvláštní znaky jsou přípustné, pokud jsou součástí úplného názvu indexu.

102

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Konvence počítání dnů pohyblivé sazby

složky 2

4 alfanumerické znaky:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365

A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252




Oddíl

Pole

Formát




A019 = Actual360NL A020 = 1/1

NARR = popis

103

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – období

4 abecední znaky:

DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně

ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb

EXPI = platba v termínu

104

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost plateb pohyblivé sazby

složky 2 – multiplikátor

Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

105

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – období

4 abecední znaky:

DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně

ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb

EXPI = platba v termínu

106

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Referenční období pohyblivé sazby

složky 2 – multiplikátor

Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.

107

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – období

4 abecední znaky:

DAIL = denně WEEK = týdně MNTH = měsíčně YEAR = ročně

ADHO = ad hoc, použije se v případě nepravidelných plateb

EXPI = platba v termínu

108

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby

složky 2 – multiplikátor

Jakákoli celočíselná hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 3 číselné znaky.




Oddíl

Pole

Formát

109

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Rozpětí složky 2

— Je-li rozpětí vyjádřeno jako peněžní částka: jakákoli hod­ nota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 dese­ tinných míst.

— Je-li rozpětí vyjádřeno jako procentní podíl: jakákoli hod­ nota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 dese­ tinných míst, vyjádřeno jako procento (např. 2,57 namí­ sto 2,57 %).

— Je-li rozpětí vyjádřeno jako bazické body: jakákoli celočí­ selná hodnota do maximálně 5 číselných znaků vyjádřena v bazických bodech (např. 257 namísto 2,57 %).

110

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Měna rozpětí složky 2

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

111

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Rozpětí souborného obchodu

— Je-li rozpětí souborného obchodu vyjádřeno jako peněžní částka: kladná a záporná hodnota do maximálně 18 čísel­ ných znaků včetně až 13 desetinných míst. Má-li hodnota více než 13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

— Je-li rozpětí souborného obchodu vyjádřeno jako pro­ centní podíl: kladná a záporná hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjád­ řeno jako procento (např. 2,57 namísto 2,57 %). Má-li hodnota více než 10 číslic za desetinnou čárkou, oznamu­ jící smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

— Je-li rozpětí souborného obchodu vyjádřeno jako bazické body: jakákoli celočíselná hodnota do maximálně 5 čísel­ ných znaků vyjádřena v bazických bodech (např. 257 namísto 2,57 %).

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepo­ čítá.

112

Oddíl 2h – Úrokové sazby

Měna rozpětí souborného obchodu

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

113

Oddíl 2i – Devizový trh

Směnný kurz 1

Jakákoli hodnota větší než nula, maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

114

Oddíl 2i – Devizový trh

Forwardový směnný kurz

Jakákoli hodnota větší než nula, maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.




Oddíl

Pole

Formát

115

Oddíl 2i – Devizový trh

Základ směnného kurzu

7 znaků zastupujících dva kódy měny podle normy ISO 4217 oddělené „/“ bez omezení uspořádání měnových párů.

První kód měny označuje jednotkovou měnu a druhý kód měny označuje kótovanou měnu.

116

Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně)

Základní produkt

Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Základní produkt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů.

117

Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně)

Podprodukt

Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních

derivátů.

118

Oddíl 2j – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (obecně)

Další podprodukt

Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Další podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních

derivátů.

119

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Místo nebo oblast dodávek

Kód EIC o 16 alfanumerických znacích Opakovatelné pole.

120

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Propojovací bod

Kód EIC o 16 alfanumerických znacích

121

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Typ dodávky

BSLD = dodávka 24 hodin PKLD = dodávka ve špičce OFFP = dodávka mimo špičku

HABH = dodávka v hodinách / blokových hodinách SHPD = dodávka kumulativní

GASD = plynárenský den

OTHR = ostatní


Oddíl polí 122–131 lze opakovat.



122

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Počátek intervalu dodávky

hh:mm:ssZ

123

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Konec intervalu dodávky

hh:mm:ssZ




Oddíl

Pole

Formát

124

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Datum zahájení dodávky

Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD

125

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Datum ukončení dodávky

Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD

126

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Doba trvání

MNUT=minuty HOUR= hodina DASD= den WEEK = týden MNTH = měsíc QURT = čtvrtletí SEAS= sezóna YEAR= ročně

OTHR = jiné

127

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Dny v týdnu

WDAY = pracovní dny WEND = víkend MOND = pondělí TUED = úterý

WEDD = středa THUD = čtvrtek FRID = pátek SATD = sobota SUND = neděle

XBHL – mimo státních svátků IBHL – včetně státních svátků

Je povoleno více hodnot

128

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Kapacita dodávky

Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

129

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Jednotka množství

KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/d MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/d

GWAT = GW




Oddíl

Pole

Formát




GWHH = GWh/h GWHD = GWh/d THMD = Therm/d KTMD = Ktherm/d MTMD = Mtherm/d CMPD = cm/d MCMD = mcm/d BTUD = Btu/d MBTD = MMBtu/d MJDD = MJ/d HMJD = 100MJ/d MMJD = MMJ/d

GJDD = GJ/d

130

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Cena/množství za časový interval

Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

131

Oddíl 2k – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky (energie)

Měna ceny/množství za časový interval

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích

132

Oddíl 2l – Opce

Typ opce

4 abecední znaky:

PUTO = prodejní CALL = kupní

OTHR = nelze-li určit druh opce (kupní či prodejní)

133

Oddíl 2l – Opce

Styl opce

4 abecední znaky: AMER = americká BERM = bermudská

EURO = evropská

134

Oddíl 2l – Opce

Realizační cena

— Je-li realizační cena vyjádřena jako peněžní částka: jaká­ koli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst (např. 6,39 USD, vyjádřeno jako 6,39), u akciových opcí, komoditních opcí, měnových opcí a podobných produktů. Má-li hodnota více než

13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.




Oddíl

Pole

Formát




— Je-li realizační cena vyjádřena jako procentní podíl: jaká­ koli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst vyjádřena jako procento (např. 2,1 namísto 2,1 %), u úrokových opcí, úrokových a úvěrových swapcí kotovaných v rozpětí a podobných produktů.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepo­ čítá.


Pole 135–137 lze opakovat a vyplňují se v případě derivátů zahrnujících časové rozvrhy realizační ceny



135

Oddíl 2l – Opce

Datum účinnosti realizační ceny

Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD.

136

Oddíl 2l – Opce

Datum konce platnosti realizační ceny

Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD.

137

Oddíl 2l – Opce

Realizační cena platná k souvisejícímu datu účinnosti

— Je-li realizační cena vyjádřena jako peněžní částka: jaká­ koli hodnota do maximálně 18 číselných znaků včetně až 13 desetinných míst (např. 6,39 USD, vyjádřeno jako 6,39), u akciových opcí, komoditních opcí, měnových opcí a podobných produktů. Má-li hodnota více než

13 číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

— Je-li realizační cena vyjádřena jako procentní podíl: jaká­ koli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst vyjádřena jako procento (např. 2,1 namísto 2,1 %), u úrokových opcí, úrokových a úvěrových swapcí kotovaných v rozpětí a podobných produktů.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepo­ čítá.

138

Oddíl 2l – Opce

Měna / dvojice měn, v nichž je uvedena realizační cena

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích, nebo

u měnových opcí: 7 znaků zastupujících dva kódy měny podle normy ISO 4217 oddělené „/“ bez omezení uspořádání měnových párů.

První kód měny označuje základní měnu a druhý kód měny označuje kótovanou měnu.




Oddíl

Pole

Formát

139

Oddíl 2l – Opce

Výše opční prémie

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

140

Oddíl 2l – Opce

Měna opční prémie

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

141

Oddíl 2l – Opce

Datum platby opční prémie

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

142

Oddíl 2i – Opce

Datum splatnosti podkladového nástroje

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.

143

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Seniorita

4 abecední znaky:

SNDB = senioritní, např. senioritní nezajištěné dluhové cenné papíry (korporace / finanční instituce), státní dluh v cizí měně (vláda),

SBOD = podřízený, např. podřízený dluh nebo dluhové nástroje kapitálu Lower Tier 2 (banky), vedlejší podřízený dluh nebo dluhové nástroje kapitálu Upper Tier 2 (banky),

OTHR = ostatní, např. prioritní akcie nebo kapitál Tier 1 (banky) nebo jiné úvěrové deriváty

144

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Referenční subjekt

Kód země podle normy ISO 3166 o 2 znacích, nebo

kód země podle normy ISO 3166 o 2 znacích, po němž následuje pomlčka „-“ a kód nižší územní jednotky země o maximálně 3 alfanumerických znacích,

nebo

identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

145

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Série

Celočíselné pole s maximálně 5 znaky

146

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Verze

Celočíselné pole s maximálně 5 znaky

147

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Indexový faktor

Jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřená jako desetinný zlomek (např. 0,05 namísto 5 %) mezi 0 a 1 (včetně 0 a 1).

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.




Oddíl

Pole

Formát

148

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Tranše

Hodnota typu Boolean: TRUE = tranšovaný

FALSE = netranšovaný

149

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Záchytný bod indexu swapu úvěrového derivátu (CDS)

Jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřená jako desetinný zlomek (např. 0,05 namísto 5 %) mezi 0 a 1 (včetně 0 a 1).

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

150

Oddíl 2m – Úvěrové deriváty

Uvolňující bod indexu CDS

Jakákoli hodnota do maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, vyjádřená jako desetinný zlomek (např. 0,05 namísto 5 %) mezi 0 a 1 (včetně 0 a 1).

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

151

Oddíl 2n – Změny derivátu

Druh opatření

4 abecední znaky: NEWT = nové MODI = změna CORR = oprava TERM = ukončení EROR = chyba REVI = obnovení VALU = ocenění

POSC = složka pozice

152

Oddíl 2n – Změny derivátu

Druh události

4 abecední znaky: TRAD = obchod

NOVA = zakročení (step-in) COMP = PTRR

ETRM = předčasné ukončení CLRG = clearing

EXER = uplatnění ALOC = přidělení

CREV = úvěrová událost CORP = událost v podniku INCP= zahrnutí v pozici

UPDT = aktualizace

153

Oddíl 2n – Změny derivátu

Datum události

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.




Oddíl

Pole

Formát

154

Oddíl 2n – Změny derivátu

Úroveň

4 abecední znaky: TCTN = obchod

PSTN = pozice


Tabulka 3



Oddíl

Pole

Formát

1

Smluvní strany derivátu

Časové razítko podání zprávy

Datum podle normy ISO 8601 ve formátu koordinovaného světového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Smluvní strany derivátu

Identifikace subjektu předkládajícího zprávy

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen

v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).

3

Smluvní strany derivátu

Subjekt odpovědný za oznamování

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen

v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation). Údaje LEI musí být řádně obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému identifikačních kódů právnických osob.

4

Smluvní strany derivátu

Protistrana 1 (oznamující smluvní strana)

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen

v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro identifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation). Údaje LEI musí být řádně obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému identifikačních kódů právnických osob.

5

Smluvní strany derivátu

Typ identifikačního kódu protistrany 2

Hodnota typu Boolean:

— TRUE

— FALSE, u fyzických osob, které jednají jako soukromé osoby, jež nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled.

6

Smluvní strany derivátu

Protistrana 2

— Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích, který je obsažen v údaji o LEI, jak je zveřejněno Globální nadací pro iden­ tifikaci právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation), nebo maximálně 72 alfanumerických zna­ cích pro fyzické osoby jednající jako soukromé osoby, které nejsou způsobilé pro LEI podle prohlášení Výboru pro regulatorní dohled.

Kód identifikující fyzickou osobu se skládá z LEI proti­ strany 1, za nímž následuje specifický identifikační kód přidělený a důsledně uplatňovaný protistranou 1 u této fyzické osoby (osob) při vykazování pro regulatorní účely.

7

Zajištění

Časové razítko zajištění

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

8

Zajištění

Ukazatel zajišťovacího portfolia

Hodnota typu Boolean:

TRUE = zajištění poskytnuto na základě portfolia FALSE = není součástí portfolia




Oddíl

Pole

Formát

9

Zajištění

Kód zajišťovacího portfolia

Maximálně 52 alfanumerických znaků

Zvláštní znaky nejsou přípustné

10

Zajištění

UTI

Maximálně 52 alfanumerických znaků, přípustná jsou pouze velká písmena A–Z a číslice 0–9

11

Zajištění

Kategorie zajištění

4 abecední znaky:

UNCL = nezajištěno

PRC1 = částečně zajištěno: pouze protistrana 1 PRC2 = částečně zajištěno: pouze protistrana 2 PRCL = částečně zajištěno

OWC1 = zajištěno jednostranně: pouze protistrana 1 OWC2 = zajištěno jednostranně: pouze protistrana 2 OWP1= jednostranně/částečně zajištěno: protistrana 1 OWP2= jednostranně/částečně zajištěno: protistrana 2 FLCL = plně zajištěno

Vyplňuje se podle článku 5 tohoto nařízení

12

Zajištění

Počáteční marže poskytnutá protistranou 1 (před srážkou)

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

13

Zajištění

Počáteční marže poskytnutá protistranou 1 (po srážce)

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

14

Zajištění

Měna poskytnuté počáteční marže

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

15

Zajištění

Variační marže poskytnutá protistranou 1 (před srážkou)

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.




Oddíl

Pole

Formát

16

Zajištění

Variační marže poskytnutá protistranou 1 (po srážce)

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

17

Zajištění

Měna poskytnuté variační marže

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

18

Zajištění

Nadměrné zajištění poskytnuté protistranou 1

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

19

Zajištění

Měna poskytnutého nadměrného zajištění

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

20

Zajištění

Počáteční marže vybraná protistranou 1 (před srážkou)

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

21

Zajištění

Počáteční marže vybraná protistranou 1 (po srážce)

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

22

Zajištění

Měna vybrané počáteční marže

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

23

Zajištění

Variační marže vybraná protistranou 1 (před srážkou)

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.




Oddíl

Pole

Formát

24

Zajištění

Variační marže vybraná protistranou 1 (po srážce)

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

25

Zajištění

Měna vybrané variační marže

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

26

Zajištění

Nadměrné zajištění vybrané protistranou 1

Jakákoli hodnota větší než nula nebo rovna nule, maximálně 25 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinnou čárkou, oznamující smluvní strany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

27

Zajištění

Měna vybraného nadměrného zajištění

Kód měny podle normy ISO 4217 o 3 abecedních znacích.

28

Zajištění

Druh opatření

„MARU“ – aktualizace marže

„CORR“ – oprava

29

Zajištění

Datum události

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase RRRR-MM-DD.


Tabulka 4


Klasifikace komodit


Základní produkt

Podprodukt

Další podprodukt

„AGRI“ – zemědělský

„GROS“ – zrní, olejnatá semena

„FWHT“ – krmná pšenice

„SOYB“ – sójové boby



„CORN“ – kukuřice



„RPSD“ – semena řepky



„RICE“ – rýže



„OTHR“ – jiné


„SOFT“ – netrvanlivé

„CCOA“ – kakao



„ROBU“ – káva Robusta



„WHSG“ – bílý cukr



„BRWN“ – surový cukr



„OTHR“ – jiné


„POTA“ – brambory



„OOLI“ – olivový olej

„LAMP“ – „lampantový“



„OTHR“ – jiné



Základní produkt

Podprodukt

Další podprodukt


„DIRY“ – mléčné výrobky


„FRST“ – lesnictví


„SEAF“ – potraviny mořského původu


„LSTK“ – hospodářská zvířata


„GRIN“ – obilí

„MWHT“ – pšenice na mletí

„OTHR“ – jiné

„OTHR“ – jiné


„NRGY“ – energie

„ELEC“ – elektřina

„BSLD“ – dodávka 24 hodin

„FITR“ – finanční převodová práva

„PKLD“ – dodávka ve špičce

„OFFP“ – mimo špičku

„OTHR“ – jiné

„NGAS“ – zemní plyn

„GASP“ – GASPOOL

„LNGG“ – LNG

„NBPG“ – NBP

„NCGG“ – NCG

„TTFG“ – TTF

„OTHR“ – jiné

„OILP“ – ropa

„BAKK“ – Bakken

„BDSL“ – bionafta

„BRNT“ – Xxxxx

„BRNX“ – Brent NX

„CNDA“ – kanadská

„COND“ – kondenzát

„DSEL“ – motorová nafta

„DUBA“ – Dubai

„ESPO“ – ESPO

„ETHA“ – ethanol

„FUEL“ – palivo

„FOIL“ – palivový olej

„GOIL“ – plynový olej

„GSLN“ – benzin

„HEAT“ – topný olej

„JTFL“ – tryskové palivo

„KERO“ – kerosen

„LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS“ – Mars

„NAPH“ – nafta

„NGLO“ – NGL

„TAPI“ – Tapis



Základní produkt

Podprodukt

Další podprodukt



„URAL“ – Urals

„WTIO“ – WTI

„OTHR“ – jiné

„COAL“ – uhlí

„INRG“ – meziprodukt

„RNNG“ – energie

z obnovitelných zdrojů

„LGHT“ – lehké frakce

„DIST“ – destiláty

„OTHR“ – jiné


„ENVR“ – environmentální

„EMIS“ – emise

„CERE“ – jednotka certifikovaného snížení emisi (CER)

„ERUE“ – jednotka snížení emisí (ERU)

„EUAE“ – emisní kvóta (EUA)

„EUAA“ – kvóta pro leteckou dopravu (EUAA)

„OTHR“ – jiné

„WTHR“ – počasí

„CRBR“ – uhlíkové

„OTHR“ – jiné


„FRGT“ – „náklad“

„WETF“ – vlhký

„TNKR“ – tankery

„OTHR“ – jiné

„DRYF“ – suchý

„DBCR“ – lodě přepravující volně ložený suchý náklad

„OTHR“ – jiné

„CSHP“ – kontejnerové lodě


„OTHR“ – jiné


„FRTL“ – „hnojivo“

„AMMO“ – amoniak

„DAPH“ – DAP

(hydrogenfosforečnan amonný)

„PTSH“ – potaš

„SLPH“ – síra

„UREA“ – močovina

„UAAN“ – UAN (močovina a dusičnan amonný)

„OTHR“ – jiné


„INDP“ – průmyslové výrobky

„CSTR“ – stavebnictví

„MFTG“ – výroba




Základní produkt

Podprodukt

Další podprodukt

„METL“ – kovy

„NPRM“ – jiné než vzácné

„ALUM“ – hliník

„ALUA“ – hliníková slitina

„CBLT“ – kobalt

„COPR“ – měď

„IRON“ – železná ruda

„LEAD“ – olovo

„MOLY“ – molybden

„NASC“ – NASAAC

„NICK“ – nikl

„STEL“ – ocel

„TINN“ – cín

„ZINC“ – zinek

„OTHR“ – jiné

„PRME“ – vzácné

„GOLD“ – zlato

„SLVR“ – stříbro

„PTNM“ – platina

„PLDM“ – palladium

„OTHR“ – jiné

„MCEX“ – vícekomoditní exotické



„PAPR“ – papír

„CBRD“ – vlnitá kartonáž

„NSPT“ – novinový papír

„PULP“ – buničina

„RCVP“ – sběrný papír

„OTHR“ – jiné


„POLY“ – polypropylen

„PLST“ – umělá hmota

„OTHR“ – jiné


„INFL“ – inflace



„OEST“ – oficiální ekonomické statistiky



„OTHC“ – „jiné deriváty C10“ definované v tabulce 10.1 přílohy III nařízení Komise

v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 (1)



„OTHR“ – jiné



(1) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 229).

Document Metadata

Filed: October 6th, 2022