ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE
ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE
Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA
PRO DERIVÁTOVÉ TRANSAKCE
Vydání 2007
Tato Příloha a její Doplňky doplňuje Obecná ustanovení, která jsou součástí Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu vycházející ze vzoru publikovaného ČBA.
1. Účel, platnost
(1) Účel. Účelem této Přílohy ("Příloha pro derivátové transakce") je upravit Transakce ("Derivátové transakce"), které jsou
(a) mimoburzovními transakcemi, včetně, nikoliv však výlučně, termínových (forward), swapových (swap), opčních (option) transakcí, jakož i úrokových transakcí (cap, floor, collar), a dále kombinací těchto a dalších podobných transakcí, jejichž předmětem je
(i) výměna peněz denominovaných v různých měnách,
(ii) dodávka nebo převod měn, cenných papírů, finančních nástrojů, komodit, drahých kovů, energie (včetně, nikoliv však výlučně, plynu a elektřiny) nebo jiného majetku,
(iii) výplata peněz, je-li závazek k takové výplatě nebo částka takové výplaty závislá na tržních, úvěrových nebo jiných událostech či okolnostech (včetně, nikoliv však výlučně, úrovně úrokových sazeb nebo směnných kursů, úvěrového rozpětí, cenových, tržních nebo ekonomických indexů, statistik, povětrnostních podmínek, ekonomických podmínek nebo jiných měřítek),
(iv) kombinace výše uvedených transakcí; nebo
(b) transakcemi uvedenými v článku l(2)(a) této Přílohy.
(2) Platnost. Pokud je tato Příloha součástí Rámcové smlouvy mezi stranami, bude taková Rámcová smlouva (včetně této Přílohy) platit i pro jakékoli Derivátové transakce uzavřené mezi těmito stranami prostřednictvím jejich Provozoven specifikovaných v takové Rámcové smlouvě pro Derivátové transakce, které
(a) byly uzavřeny za podmínek takové Rámcové smlouvy (bez ohledu na to, zda jde o typ Transakce uvedený v článku l(l)(a) této Přílohy) nebo
(b) které jsou Devizovými transakcemi, pokud strany
uvedly v článku 2 Zvláštních ustanovení, že Doplněk k Devizovým transakcím bude začleněn do této Přílohy, nebo
(c) jde o typ Transakce uvedený ve Zvláštních ustanoveních jako typ Transakce, na který se vztahuje tato Příloha.
2. Další Standardní tržní dokumentace
Pokud strany ve Zvláštních ustanoveních, v Konfirmaci či v jiném dokumentu začlení do podmínek Transakce jakoukoli Standardní tržní dokumentaci, ať už zcela nebo zčásti, takto začleněná dokumentace (nebo její části) bude platit pro takovou Transakci. Pro vyloučení pochybností je nutno uvést, že pokud se strany nedohodnou jinak, budou podmínky takové Standardní tržní dokumentace vykládány v souladu s právem upravujícím Rámcovou smlouvu, na kterém se strany dohodnou v článku 4 Zvláštních ustanovení.
"Standardní tržní dokumentace" znamená dokumentaci (včetně, nikoliv však výlučně, jakékoli dokumentace vydané ČBA nebo jakoukoli odvětvovou asociací), která definuje různé typy Transakcí, jejich podmínky a technické rysy, a která může obsahovat jednu nebo více definic, seznamy definic, dodatky (včetně, nikoliv však výlučně, vzorů Konfirmací) nebo ustanovení pro použití v souvislosti s jinou standardní rámcovou smlouvou.
3. Poskytnutí finančního zajištění
Veškeré závazky stran týkající se převodu peněžních prostředků nebo Finančních nástrojů jako finančního kolaterálu budou splněny v souladu s ustanoveními platné Přílohy o udržování finančního zajištění nebo podle jakýchkoli dalších pravidel, na kterých se strany samostatně dohodnou.
4. Definice běžně užívané v Doplňcích této
Přílohy
"Kalkulační agent" znamená stranu nebo třetí osobu takto označenou ve vztahu k příslušné Transakci; Kalkulační agent provádí přiměřeně a v dobré víře veškeré kalkulace, úpravy, stanovení hodnot, odhady, předpoklady nebo výběry;
"Měna vypořádání v penězích" znamená českou korunu, pokud nebude dohodnuto jinak;
"Datum účinnosti" znamená den dohodnutý mezi stranami ve vztahu k příslušné Transakci nebo, nedohodnou-li se strany, Datum obchodu; Datum účinnosti je první den Transakce a nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak, nepodléhá žádným úpravám podle článku 3(6) Obecných ustanovení;
"Burza" znamená regulovanou nebo organizovanou burzu(y) nebo kotační systém(y) pro podkladové aktivum nebo hodnotu Transakce, na kterém/kterých se strany dohodnou. Tato definice podléhá jakékoli změně, na které se mohou strany dohodnout v Konfirmaci nebo v samostatném dokumentu (včetně příslušného Doplňku) nebo jinak;
"Burzovní den" znamená obchodní den na příslušné Burze. Pokud kterýkoli platební nebo dodací termín, datum rozhodnutí nebo ocenění, datum zahájení nebo ukončení nebo kterýkoli den realizace dohodnutý mezi stranami, který je považován za Burzovní den, není Burzovním dnem, bude platit ustanovení článku 3(6) Obecných ustanovení, a to za předpokladu, že pro účely uplatnění takových ustanovení budou odkazy na Obchodní den považovány za odkazy na Burzovní den;
"Dohoda o narušení trhu" znamená jakákoli ustanovení začleněná do Konfirmací nebo dohodnutá mezi stranami v samostatném dokumentu (včetně příslušného Doplňku) nebo jinak, která stanoví důsledky Případu narušení trhu, který nastal a trvá v Čase ocenění v příslušné Datum ocenění;
"Případ narušení trhu" znamená situaci, kdy u Podkladového aktiva nebo hodnoty Transakce podléhající kotacím, Kalkulační agent zjistí během půlhodinové lhůty, která končí v Čase ocenění, že došlo k přerušení kotací nebo k podstatnému omezení obchodování na příslušné burze (zejména z důvodu pohybů cen nad limity povolené příslušnou burzou, centrální bankou nebo tržním podnikem či jiným orgánem), pokud jde o Podkladové aktivum nebo hodnotu nebo jakékoli termínové (future) nebo opční (option) kontrakty týkající se Podkladového aktiva nebo hodnoty. Tato definice podléhá změnám, na kterých se mohou strany dohodnout v Konfirmaci nebo v samostatném dokumentu (včetně příslušného Doplňku) nebo jinak;
"Datum vypořádání" znamená, s výhradou změn uvedených v příslušném Doplňku a úprav podle článku 3(6) Obecných ustanovení, každý den dohodnutý mezi stranami pro provedení plateb, dodávek nebo převodů v rámci příslušné Transakce;
Platba bude "souběžná", bude-li provedena v rámci systému dodání-proti-platbě nebo, v případě neexistence takového systému nebo nebude-li použití takového systému za daných okolností obvyklé, ke stejnému dni jako dodání nebo převod měn, cenných papírů, finančních nástrojů, komodit, drahého kovu, energie nebo jiného majetku;
"Datum ukončení" znamená den dohodnutý mezi stranami pro příslušnou Transakci nebo, pokud se strany nedohodnou, poslední Datum vypořádání Transakce; Datum ukončení je poslední den Transakce a nebude-li dohodnuto jinak, nepodléhá žádným úpravám podle článku 3(6) Obecných ustanovení;
"Datum obchodu" znamená den uzavření příslušné
Transakce stranami;
"Datum ocenění" znamená, s výhradou úprav podle platné Dohody o narušení trhu nebo podle článku 3(6) Obecných ustanovení, (i) den dohodnutý mezi stranami pro stanovení příslušných cen, úrokových sazeb, směnných kursů, úvěrového rozpětí, tržních a ekonomických indexů, statistik, povětrnostních podmínek, ekonomických podmínek nebo jiných měřítek týkajících se příslušné Transakce nebo, nedohodnou-li se strany, (ii) den stanovený v příslušném Doplňku;
"Čas ocenění" znamená čas dohodnutý mezi stranami v rámci příslušné Transakce nebo, nedohodnou-li se strany, ukončení obchodování k Datu ocenění.