KATALÓG VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ

OBSAH

1. ZÁKLADNÉ KURZY 7

ZÁKLADY BANKOVNÍCTVA A POISŤOVNÍCTVA PRE ZAMESTNANCOV S NEEKONOMICKÝM VZDELANÍM (CYKLUS SEMINÁROV 1 – 6) 7

BANKOVNÍCTVO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (ZÁKLADNÝ KURZ BANKOVNÍCTVA) 9

TRENDY JAZYKOVEJ KULTÚRY V BANKOVNÍCTVE A VO VEREJNEJ SFÉRE 11

ROZPOZNÁVANIE PRAVOSTI PEŇAZÍ A IDENTIFIKÁCIA ICH FALZIFIKÁTOV 12

REALITNÝ TRH A OCEŇOVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ 14

OVEROVANIE PRAVOSTI PODPISU 16

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A ICH OCHRANA PRED FALŠOVANÍM 17

OVEROVANIE PRAVOSTI DOKLADOV 18

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE BANKY A FINANČNÉ INŠTITÚCIE 19

EURO – NAŠA MENA, OCHRANNÉ PRVKY A FALZIFIKÁTY 20

2. RIADENIE AKTÍV A PASÍV, RIZÍK A NÁKLADOV 22

DOSTATOČNÝ KAPITÁL, FINANČNÉ RIZIKÁ BANKY A ICH RIADENIE V ZMYSLE BASEL II (SEMINÁR ZLOŽENÝ ZO ŠTYROCH 1-DŇOVÝCH ČASTÍ) 22

RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK 24

STRESOVÉ SCENÁRE - WORKSHOP 25

RIZIKO LIKVIDITY 28

RIADENIE KREDITNÉHO RIZIKA 30

OPERAČNÉ RIZIKO 33

TRHOVÉ RIZIKO 35

REGULÁCIA CDCP V EÚ 37

SOLVENCY II: EXECUTIVE SUMMARY 38

SOLVENCY II V PRAXI 41

RISK MANAGEMENT A ORSA PROCES V RÁMCI SOLVENCY II 42

POISTNÁ MATEMATIKA 43

NÁKLADOVÝ KONTROLING METÓDOU ABC V BANKE – KALKULÁCIA NÁKLADOV NA PRODUKTY, ZÁKAZNÍKOV, PREDAJNÉ KANÁLY, KALKULÁCIA ZISKOVOSTI 45

BUSINESS INTELLIGENCE A BUSINESS DISCOVERY – AKO MAXIMALIZOVAŤ VYUŽÍVANIE EXISTUJÚCICH DÁT A DOSIAHNUŤ LEPŠIE VÝSLEDKY 46

KONTROLING V BANKOVNÍCTVE – MODERNÉ METÓDY 47

PERFORMANCE MANAGEMENT / RIADENIE VÝKONNOSTI V BANKE – OD STRATÉGIE

K INDIVIDUÁLNEJ VÝKONNOSTI A MOTIVÁCIÍ 49

STRATÉGIA RIADENIA AKTÍV A PASÍV I-II V ZMYSLE BASEL II 50

BAZILEJ III 52

OBOZRETNÁ REGULÁCIA BÁNK V EÚ A BAZILEJ III 53

ICAAP 55

FUNDS TRANSFER PRICING – LIQUIDITY PRICING 57

RIADENIE LIKVIDITY 59

AKTUÁLNE DOKUMENTY BAZILEJSKÉHO VÝBORU A EBA K PROBLEMATIKE BASEL III (CRR/CRD IV) 61

IRRBB – ÚROKOVÉ RIZIKO BANKOVEJ KNIHY 63

RIZIKOVO UPRAVENÉ MERANIE VÝKONNOSTI – RISK ADJUSTED PERFORMANCE MEASUREMENT 65

CRD IV/CRR 67

ODMEŇOVANIE PODĽA CRD IV – VYBRANÉ UKAZOVATELE 68

BRRD - BANK RECOVERY AND RESOLUTION DIRECTIVE 69

BASEL III V PODOBE CRD IV 71

CREDIT VALUATION ADJUSTMENT 73

EFEKTÍVNY KONTROLING VO FINANČNÝCH INŠTITÚCIÁCH S VYUŽITÍM QLIKVIEW 75

3. FINANČNÉ TRHY 76

KOMODITNÉ TRHY A REÁLNE INVESTÍCIE 76

ANALÝZA DLHOPISOV – OCEŇOVANIE A ÚČTOVANIE 78

ZÁKLADNÉ DERIVÁTY FINANČNÉHO TRHU – OCEŇOVANIE A ÚČTOVANIE 79

RETAIL DERIVÁTY 80

OCEŇOVANIE A VYUŽITIE VYBRANÝCH EXOTICKÝCH OPCIÍ 81

FINANČNÁ MATEMATIKA 82

ZÁKLADY TEÓRIE PORTFÓLIA 83

4. POSKYTOVANIE ÚVEROV, FINANCOVANIE KLIENTOV 84

OBCHODNO - PRÁVNE VZŤAHY A PLATNÉ NORMY MEDZI BANKOU A KLIENTOM 84

ÚVEROVÁ ANALÝZA 3D – MODUL I 86

ÚVEROVÁ ANALÝZA 3D – MODUL II 88

ŠPECIFIKÁ RATINGU A SCORINGU A ICH VYUŽITIE V RÁMCI BASEL II 90

FINANČNÝ MANAŽMENT 92

AUDIT PODNIKATEĽSKÝCH A INVESTIČNÝCH ZÁMEROV 94

FINANČNÁ ANALÝZA FIRMY 96

5. PLATOBNÝ STYK 97

USD – NAJFALŠOVANEJŠIA MENA SVETA, OCHRANNÉ PRVKY A FALZIFIKÁTY 97

OSOBNÉ DOKLADY A CESTOVNÉ ŠEKY – OCHRANNÉ PRVKY 99

ŠKOLENIE ICM TARGET2 100

PLATOBNÝ STYK – NOVÉ PRVKY A ÚČASTNÍCI PLATOBNÉHO STYKU 101

PLATOBNÝ STYK I 102

PLATOBNÝ STYK II 104

CENNÉ PAPIERE DOMÁCE A ZAHRANIČNÉ ( BACK OFFICE A SPRACOVANIE CENNÝCH PAPIEROV ) 105

ZÁKON O PLATOBNÝCH SLUŽBÁCH A EURÓPSKA LEGISLATÍVA, DOPADY NA PLATOBNÉ SLUŽBY 107

BANKOVÉ ZÁRUKY A MEDZINÁRODNÉ FINANČNÉ PODVODY V OBLASTI BANKOVÝCH ZÁRUK 108

BACK OFFICE (TREASURY BACK OFFICE) 109

SWIFT I 111

SWIFT II 112

SEPA PRE FIRMY – NÁLEŽITOSTI POTREBNÉ NA PRIPRAVENOSŤ NA SEPA, PAIN.001 A PAIN.008, XML VÝPISY 113

SEPA – SEPA SCT A SEPA DD A PRÍSLUŠNÁ LEGISLATÍVA 114

PLATOBNÝ STYK V SEPA PRIESTORE (SEPA SCT, SEPA SDD A TARGET2) 115

NOVÁ REGULÁCIA V OBLASTI PLATOBNÉHO STYKU A KARTOVÝCH TRANSAKCIÍ - PSD2 116

6. ÚČTOVNÍCTVO, VÝKAZNÍCTVO A DAŇOVNÍCTVO 117

FINANČNÉ NÁSTROJE PODĽA IFRS V PRAXI 117

ZMENY V IFRS OD ROKU 2009 NOVINKY, KOMENTÁRE A PRÍKLADY 118

KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZMENY V IFRS OD 1. JANUÁRA 2013 119

KOMPONENTY K FINANČNEJ ANALÝZE KONSOLIDOVANÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK PODNIKOV 120

7. INTERNÝ AUDIT 122

RIADENIE RIZIKA PODVODOV 122

NOVÉ VÝZVY V RIADENÍ ÚTVARU INTERNÉHO AUDITU 124

FORENZNÝ AUDIT 126

RIADENIE BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK VO FINANČNÝCH INŠTITÚCIÁCH 128

KOMUNIKAČNÝ KUFRÍK AUDÍTORA 130

COMPLIANCE, ÚLOHY A VÝHODY JEHO NASTAVENIA VO FINANČNEJ INŠTITÚCII 131

NAJNOVŠIE TRENDY V PODVODOCH, REÁLNE PRÍKLADY PODVODOV Z PRAXE

A NASTAVENIE OPATRENÍ NA ICH PREVENCIU A DETEKCIU 133

KRIMINALITA VO FINANČNÝCH SLUŽBÁCH 135

STRATÉGIA BOJA PROTI LEGALIZÁCII PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A FINANCOVANIA TERORIZMU V BANKOVNÍCTVE / FINANČNÝCH SLUŽBÁCH (FORMA PREZEČNÉHO KURZU

A AJ E-LEARNINGU) 136

INTERNÉ A EXTERNÉ PODVODY VO FINANČNÝCH INŠTITÚCIÁCH, SPÔSOB ICH VYŠETROVANIA A DOKAZOVANIA 137

8. PRÁVNE ASPEKTY BANKOVNÍCTVA A FINANČNÍCTVA 139

AKTUÁLNE ZMENY V OBLASTI PRACOVNÉHO PRÁVA PRE PERSONALISTOV 139

PRÁVNY SYSTÉM SLOVENSKEJ REPUBLIKY 140

PRÁVO EURÓPSKEJ ÚNIE 142

ZABEZPEČOVANIE POHĽADÁVOK V OBCHODNÝCH VZŤAHOCH 144

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK 145

OCHRANA BANKOVÉHO TAJOMSTVA 146

EFEKTÍVNA SPRÁVA A MIMOSÚDNE INKASO POHĽADÁVOK 147

NEPRIJATEĽNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY A NEKALÉ OBCHODNÉ PRAKTIKY 148

9. RIADENIE PROJEKTOV 150

RIADENIE PROJEKTOV OD A PO Z 150

10. INFORMAČNÉ SYSTÉMY PRE FINANČNÝ SEKTOR 151

ŠKOLENIE PRE SPRÁVCU APS RBUZ V BANKE – PRÍSTUP CEZ SERVER LOTUS NOTES 151

ŠKOLENIE PRE SPRÁVCU APS RBUZ V BANKE – PRÍSTUP CEZ KLIENTA LOTUS NOTES 152

ŠKOLENIE PRE POUŽÍVATEĽOV APS STATUS_DFT 153

ŠKOLENIE PRE SPRÁVCU APS STATUS_DFT PRE VYKAZUJÚCE SUBJEKTY 154

ŠKOLENIE APS STATUS PRE SPRÁVCOV V BANKÁCH 155

ŠKOLENIE APS STATUS PRE POUŽÍVATEĽOV V BANKÁCH (MODUL STAVYD) 156

ŠKOLENIE PRE POUŽÍVATEĽOV PS SIPS 158

AUDIT INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI 160

RIADENIE BUSINESS POŽIADAVIEK V IT 161

11. DIŠTANČNÉ ŠTÚDIUM 162

EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE IN BANKING 162

PRÁVO PRE BANKOVÚ PRAX 165

12. ROZVOJ SOCIÁLNYCH KOMPETENCIÍ A ZRUČNOSTÍ 169

VYJEDNÁVANIE A ARGUMENTÁCIA 169

STYLE COACHING 170

STRESMANAŽMENT INTENZÍVNY TRÉNING 171

TIME MANAGEMENT (OSOBNÁ EFEKTÍVNOSŤ A ORGANIZÁCIA ČASU - INTENZÍVNY TRÉNING) 172

TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA A TEAMBUILDING (ZMEŇTE SKUPINU ĽUDÍ NA VYSOKOVÝKONNÝ TÍM – KOMBINOVANÝ PROGRAM) 173

LEADERSHIP INŠPIROVANÝ AMUNDSENOM 175

VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ A SŤAŽNOSTÍ 176

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI A RÉTORIKA I 177

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI A RÉTORIKA II 178

ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA 179

ADAPTÁCIA NOVÝCH PRACOVNÍKOV V PREDAJNOM PROCESE 180

VEDENIE PORÁD A POHOVOROV S VYUŽITÍM TECHNIKY MODERÁCIE 181

KOMUNIKÁCIA S ŤAŽKÝM ZÁKAZNÍKOM – VEDENIE REKLAMAČNÉHO KONANIA 182

VEDENIE OBCHODNÝCH TÍMOV 183

PREDAJNÁ KOMUNIKÁCIA VO FINANČNEJ OBLASTI 184

PROFESIONÁLNE FINANČNÉ PLÁNOVANIE 185

ETIKETA A ZÁKLADY SPOLOČENSKÉHO PROTOKOLU V PRAXI I 186

ETIKETA A ZÁKLADY SPOLOČENSKÉHO PROTOKOLU V PRAXI II 187

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI PODĽA XXXXX XXXXX 188

CALL HUNTING – TRÉNING EFEKTÍVNYCH AKVIZIČNÝCH TELEFONÁTOV 189

ZVLÁDNITE STRES SO ZDATNÝM MOZGOM 190

BRAIN LEADERS I, II 191

INSIGHT® DO OSOBNEJ A INTERPERSONÁLNEJ EFEKTIVITY 192

FOCUS: AKO SI ZLEPŠIŤ POZORNOSŤ A LEPŠIE SA SÚSTREDIŤ? 193

AKO VNIESŤ SYSTÉM DO MARKETINGOVEJ PRÁCE 194

PÍSOMNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA 195

13. MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE 196

Z KOLEGU MANAŽÉROM 196

XXXXXXX XXXXXX 197

KONFLIKTMANAŽMENT, EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA A ZVLÁDANIE STRESU 198

OSOBNOSTNÁ TYPOLÓGIA MBTI A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA V PRAXI MANAŽÉROV 200

AKO MINIMALIZOVAŤ RIZIKO VÝBERU ZAMESTNANCA SO SKLONMI K FRAUDOVÉMU

A PODVODNÉMU SPRÁVANIU 202

14. PRÍPRAVA LEKTOROV 203

LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI I 203

LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI II 205

15. JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE 207

INTERMEDIATE PROFESSIONAL/ BUSINESS ENGLISH MODUL I, MODUL II 207

INTERMEDIATE FINANCIAL ENGLISH MODUL I, MODUL II 209

ADVANCED FINANCIAL ENGLISH V KONTEXTE SKÚŠKY CAMBRIDGE INTERNATIONAL CERTIFICATE IN FINANCIAL ENGLISH MODUL I, MODUL II 211

EFFECTIVE ORAL COMMUNICATION IN BUSINESS 213

WRITING FOR BUSINESS 215

KURZ ANGLICKEJ GRAMATIKY MODUL I, MODUL II, MODUL III 216

ADVANCED SURVIVAL SKILLS FOR BUSINESS TRIPS 219

KURZ SO ZAMERANÍM NA CAMBRIDGESKÉ SKÚŠKY OBCHODNEJ ANGLIČTINY BEC – MODUL I, II 220

EFEKTÍVNA PRACOVNÁ KOMUNIKÁCIA V AJ PRE ASISTENTKY 221

PRESENTATION SKILLS 222

EFFECTIVE MEETING SKILLS 223

PRACTICAL LEGAL ENGLISH 224

KOMUNIKÁCIA SO ZAHRANIČNÝM PARTNEROM V ANGLICKOM JAZYKU 225

ADMINISTRATIVE WRITING 226

PUBLIC SPEAKING 227

WRITING, PRESENTING AND DEFENDING BUSINESS/FINANCIAL CASES TO A BOARD OR

A CREDIT COMMITTEE 227

16. POISŤOVNÍCTVO 229

ŽIVOTNÉ POISTENIE - WORKSHOP 229

NEŽIVOTNÉ POISTENIE - WORKSHOP 230

Ú V O D

Vážení čitatelia,

IBV NBS, n.o. poskytuje vzdelávacie programy pre všetkých zamestnancov finančného sektora, počnúc pracovníkmi za priehradkou až po vrcholových manažérov. Prispievame k rozvoju talentu na finančnom trhu.

Priamo spolupracujeme s klientmi, aby sme zabezpečili požiadavky zamestnávateľov, zdokonalili zručnosti pracovníkov finančného sektora. Náš tím pozostáva zo 150 špičkových lektorov-odborníkov s viac ako 10 ročnou skúsenosťou s cieľom poskytnúť praktické riešenia otázok reálneho života.

Účastníci z bánk a poisťovní aj lektori z Národnej banky Slovenska, Ministerstva financií a z komerčného sektora spolu prichádzajú na naše vzdelávacie podujatia, aby sa učili nielen od regulátora, ale aj navzájom. Hlavným motorom odborného rastu je skutočná potreba pre Vaše fungovanie a zvýšenie konkurencieschopnosti na finančnom trhu.

Katalóg obsahuje základné kurzy, ako napríklad EFCB, aj tie s prívlastkom „pokročilé“, ako napríklad regulácia likvidity, odmeňovanie podľa CRD IV – vybrané ukazovatele, discover Qlik View a trendy v informačnej bezpečnosti, ochrana bankového tajomstva a prezentačné zručnosti podľa Xxxxx Xxxxx pre všetkých záujemcov.

Novými témami sú Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi XxXXX XX, ktorá bola prijatá so zámerom zvýšiť ochranu investorov a zabezpečiť transparentnosť obchodovania. Jej hlavným cieľom je posilnenie už existujúceho právneho rámca a zavedenie jednotného európskeho súboru pravidiel týkajúcich sa investičných služieb a investičných činností. Ďalšiu zmenu prináša Smernica o platobných službách PSD2, ktorej cieľom je vytvoriť jednotný integrovaný trh pre platobné služby prostredníctvom štandardizácie regulácie bánk a poskytovateľov platobných služieb, ktorý prichádzajú na trh v dôsledku digitalizácie. Smernica odstraňuje vstupné bariéry, čím prispieva k posilneniu bezpečnosti platobného systému, umožňuje poskytovanie nových platobných služieb a zaisťuje transparentné a zdravé trhové prostredie v prospech spotrebiteľov. Novinkou v oblasti predchádzania využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu je štvrtá Smernica AML. Jej cieľom je posilnenie vnútorného trhu znížením cezhraničnej zložitosti, ochrana záujmov spoločnosti pred kriminalitou a teroristickými činmi a podpora finančnej stability prostredníctvom ochrany spoľahlivosti, správneho fungovania a integrity finančného systému.

Pevne verím, že predložený program vzdelávacích podujatí bude vhodným nástrojom pre udržanie a rozvoj ľudského kapitálu. Tešíme sa na spoluprácu a ak by ste si nenašli vhodné vzdelávanie pre seba, tak nás neváhajte kontaktovať, pretože dokážeme pripraviť cenovo prístupný, inovatívny kurz podľa Xxxxxx požiadaviek.

Xxxxx Xxxxxxx

riaditeľ IBV NBS, n.o.

1. ZÁKLADNÉ KURZY

ZÁKLADY BANKOVNÍCTVA A POISŤOVNÍCTVA PRE ZAMESTNANCOV S NEEKONOMICKÝM VZDELANÍM

(CYKLUS SEMINÁROV 1 – 6)

Účastníci

Cyklus seminárov je určený predovšetkým novoprijatým zamestnancom bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií s neekonomickým vzdelaním, ktorí pre profesionálny výkon práce potrebujú získať primerané informácie, utriediť a rozšíriť si vedomosti.

Cieľ

Poskytnúť základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z rozsiahlej oblasti bankovníctva a poisťovníctva ako dôležitej súčasti finančných trhov. Cyklus a skladá zo šiestich seminárov.

Obsah seminárov

1. Banková sústava

- Centrálna banka a nástroje menovej politiky

- menová politika po prijatí eura

Pasívne bankové operácie

- vklady na požiadanie

- úsporné vklady

- termínové vklady

- vkladové listy a depozitné certifikáty

- obligácie

2. Aktívne operácie banky

- postup pri poskytovaní úveru

- reálne zabezpečenie úveru a ručenie

- typy úverov

- úverový úpis

- emisná pôžička

3. Faktoring

- príklady na výpočet nákladov faktoringu

Forfaiting

- príklady na forfaiting

4. Leasing

- operatívny leasing

- finančný leasing

- leasingová zmluva

- riešenie praktických príkladov

5. Hypotekárne bankovníctvo

- hypotekárny úver

- hypotekárny leasing

- splácanie hypotekárnych úverov

- riešenie praktických príkladov

6. Základy teórie úrokovania

- typy úrokovania a výpočet úroku

- základné rovnice

- diskont

- zložené úrokovanie

- výpočet doby splatnosti

- riešenie praktických príkladov

Záverečný test, na základe zvládnutia ktorého získajú účastníci osvedčenie. Dĺžka trvania

6 x jeden deň (možnosť úpravy obsahu a dĺžky trvania jednotlivých modulov podľa

individuálnej požiadavky)

Lektor

špecialista z praxe

Garant

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

BANKOVNÍCTVO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (ZÁKLADNÝ KURZ BANKOVNÍCTVA)

Účastníci

Kurz je určený predovšetkým novoprijatým, ale aj ďalším zamestnancom bánk prípadne aj iných finančných inštitúcií, ktorí potrebujú získať, utriediť a rozšíriť si vedomosti z problematiky bankovníctva, nevyhnutné pre profesionálny výkon práce.

Cieľ

Poskytnúť účastníkom súbor základných poznatkov potrebných pre kvalifikované vykonávanie práce bankového zamestnanca v slovenskom bankovom sektore, ako aj na získanie základného prehľadu o problematike bankovníctva. Poznatky sú orientované nielen na najdôležitejšie obchody a produkty bánk, ekonomické prostredie a základný legislatívny rámec ich činnosti na Slovensku, ale sú tiež zasadené do základného kontextu makroekonomického prostredia a legislatívnych predpisov Európskej únie, v rámci ktorých banky na Slovensku pôsobia.

Obsah

Kurz je zameraný predovšetkým na bankový sektor na Slovensku a jeho charakteristiku, úlohu a postavenie obchodných bánk, ako aj základné druhy produktov a služieb bánk. Obsah zahŕňa nasledujúce témy:

• hlavné črty ekonomiky v SR a EÚ – hlavné subjekty ekonomiky SR a európskej ekonomiky, trhové ukazovatele v ekonomike SR a EÚ, význam vytvorenia HMÚ v Európe, základné inštitúcie Európskej únie, ich postavenie a úlohy

• finančný systém a jeho štruktúra – charakteristika finančného systému, jeho úlohy a funkcie; finančný trh, jeho nástroje a členenie; predmet činnosti, úlohy a postavenie jednotlivých finančných sprostredkovateľov vo finančnom systéme

• systém právnej regulácie v EÚ a jeho vplyv na bankovníctvo v SR – právny charakter ES a EÚ; úlohy jednotlivých inštitúcií v procese tvorby európskeho práva (Európska komisia, Rada Európskej únie, Európsky parlament); právo ES a EÚ – jeho pramene, charakteristiky a rozdiely medzi primárnym a sekundárnym právom, komunitárne právo; smernice ES relevantné pre reguláciu podnikania v bankovníctve a ich odraz v legislatíve SR; Bazilejské dohody o kapitáli

• aktívne a pasívne obchody bánk – bilancia banky, rozdelenie bankových obchodov z hľadiska bilancie; vkladové produkty pre retailovú a firemnú klientelu, ochrana vkladov; úverové produkty pre retailovú a firemnú klientelu

• riadenie rizík, ziskovosti a likvidity – špecifiká podnikania banky, vzťah medzi rizikom a ziskovosťou; riadenie rizík, riziká spojené s bankovým podnikaním; riadenie likvidity banky, rozlišovanie produktov banky z hľadiska likvidity, vzťah medzi likviditou a solventnosťou; profitabilita banky – riadenie a meranie

• obchody bánk na finančnom trhu – obchody bánk na peňažnom, kapitálovom a devízovom trhu

• bankové služby platobného styku – hotovostný a bezhotovostný platobný styk, tuzemský a zahraničný platobný styk; dokumentárne a nedokumentárne nástroje; zmenky, šeky, akreditívy, inkasá, bankové záruky; vykonávanie tuzemských

i cezhraničných prevodov peňažných prostriedkov; korešpondenčné vzťahy bánk; elektronické bankovníctvo

Dĺžka trvania

2x 3,5 dňa

Kurz sa realizuje v dvoch častiach s prestávkou cca 3 týždne medzi jednotlivými časťami.

Lektori

skúsení lektori a špecialisti z praxe z NBS, komerčných bánk SR a Ekonomickej univerzity v Bratislave

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

Po úspešnom zvládnutí záverečného testu získajú absolventi osvedčenie.

TRENDY JAZYKOVEJ KULTÚRY V BANKOVNÍCTVE A VO VEREJNEJ SFÉRE

Účastníci

Odborní zamestnanci bánk, finančných a nefinančných inštitúcií, ktorí pripravujú podkladové materiály, prispievajú do novín a odborných časopisov, komunikujú s verejnosťou. Xxxxxxx je vhodný tiež pre lektorov a konzultantov, tlmočníkov, prekladateľov, asistentov riadiacich zamestnancov a sekretárky.

Cieľ

Ukázať vplyv európskej integrácie SR na jazykovú kultúru, praktickými radami a cvičeniami pomôcť dosiahnuť úspech v písomnej a ústnej komunikácii. Poskytnúť účastníkom informácie o zásadách tvorenia ústneho a písomného prejavu, na príkladoch dokumentovať jazykovú správnosť a štylistickú adekvátnosť, priblížiť súčasné trendy pri výbere vhodných výrazov a adaptácii cudzích termínov v slovenskom jazyku, poukázať na vzťah medzi jazykovou kultúrou a komunikačnou efektívnosťou. Precvičiť účastníkov v správnej výslovnosti a úspešnej komunikácii.

Obsah

• európska integrácia a aktuálne zmeny v jazykovej kultúre

• jazykové normy a čistota jazyka

• odborná banková terminológia

• súčasné trendy pri výbere vhodných výrazov, adaptácia cudzích termínov v slovenskom jazyku, nový výkladový slovník

• jazyková správnosť a štylistická adekvátnosť, štylistické príklady a cvičenia

• rady a cvičenia na dosiahnutie úspechu v ústnej a písomnej komunikácii so zahraničným partnerom (klientom) a na prekonanie jazykových rozdielov

• jazyková kultúra a komunikačná efektívnosť

• komunikačné cvičenia

• praktické rétorické situácie z pohľadu moderného jazyka

Dĺžka trvania

1 deň

Lektorka

odborníčka na otázky jazykovej kultúry z Katedry slovenského jazyka, FiF UK v Bratislave

Garant

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx., tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

ROZPOZNÁVANIE PRAVOSTI PEŇAZÍ A IDENTIFIKÁCIA ICH FALZIFIKÁTOV

Účastníci

Školenie je určené pre zamestnancov bánk a finančných inštitúcií, ktorí budú pracovať s hotovosťou.

Cieľ školenia

Naučiť účastníkov overiť pravosť každej bankovky z mien kurzového lístku Národnej banky Slovenska

Obsah

• Všetky meny kurzového lístka (mimo USD)

- úvod, všeobecné informácie o výrobe bankoviek a mincí, pozmeňovanie peňazí, technické falzifikáty mincí, Shapirov rez, atd.

- technické pomôcky na overovanie pravosti platidiel

- legislatíva - postup pri podozrení z predloženia falzifikátu

- informačné systémy o platidlách a falzifikátoch

- stupne nebezpečnosti falzifikátov, štatistika falzifikátov, postup pri podozrení z predloženia falzifikátu

- základy rozpoznávania pravých bankoviek: ochranné prvky ceninového papiera a ceninovej tlače, nové ochranné prvky, spôsoby odhalenia falzifikátov.

- ochranné prvky EUR

- charakteristiky falzifikátov EUR

- ochranné prvky CZK,CHF, GBP, PLN, HUF a ďalších mien z kurzového lístku NBS

- charakteristiky falzifikátov týchto mien

• USD

- história platidiel USA do roku 1928

- Federálny rezervný systém, náležitosti USD od roku 1928

- druhy USD 1928 až 1995

- dizajn sérií veľkých portrétov od roku 1996

- farebné USD od série 2004

- vývoj ochranných prvkov USD v členení podľa bodov 9 až 13

- rozpoznávanie falzifikátov USD, charakteristiky falzifikátov starších sérií stupňov nebezpečnosti 5, 4, 3 a

- rozpoznávanie falzifikátov USD, charakteristiky falzifikátov sérií od roku 1996 stupňov nebezpečnosti 5, 4, 3 a

- veľmi nebezpečné falzifikáty 50 a 100 USD tzv. ”superdoláre”, ukážky detailov podľa metodiky NBS a United States Secret Service – detaily

Dĺžka trvania

2 dni

Lektor

odborník na rozpoznávanie pravosti cenín a ich falzifikátov

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

REALITNÝ TRH A OCEŇOVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ

Účastníci

Zamestnanci realitných kancelárií, ktorí si pre svoju prácu potrebujú rozšíriť poznatky o realitnom trhu.

Cieľ seminára

Nadobudnúť širší pohľad na realitný trh a zlepšiť tak komunikáciu s klientom. Byť schopný oprieť sa pri argumentácií s klientom o relevantné fakty a pôsobiť tak profesionálne.

Dokázať pomenovať, čo sa v súčasnosti odohráva na realitnom trhu a jeho očakávaný vývoj a tak rozlíšiť reálnu cenu nehnuteľností od cien nehnuteľností ponúkaných v konkurenčných inzerátoch.

Rozšírenie vedomostí o pohľad bánk na záložné právo.

Obsah seminára

1. Vybrané aspekty realitného trhu na Slovensku

• Charakteristika realitného trhu a potreba jeho sledovania

• Aktuálne otázky riešenia potreby bývania

• Možnosti hodnotenia úrovne cien bývania

• Aktuálny stav a vývoj cien nehnuteľností na bývanie

• Diskusia

2. Ohodnocovanie nehnuteľností

• základné pojmy v oblasti nehnuteľnosti a ich hodnôt

• rozdelenie nehnuteľností pre účely bánk a dôvody takéhoto delenia

• dôvody záložného práva a potreba ohodnocovania nehnuteľností v banke

• požiadavky NBS na nehnuteľnosti a ohodnotenie nehnuteľnosti pre účel zriadenia záložného práva k aktívnym obchodom

• hodnota nehnuteľnosti akceptovaná bankou pre účel zriadenia záložného práva k aktívnym obchodom

• vhodné a nevhodné nehnuteľnosti pre účel zriadenia záložného práva

• využívanie rôznych databáz cien a hodnôt nehnuteľností v bankách

• odhad budúceho vývoja cien nehnuteľností a hypotekárneho trhu

• diskusia

Dĺžka trvania

1 deň

Lektori

Analytik oddelenia makroekonomických analýz odboru menovej politiky NBS a znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, manažér odd. ohodnocovanie nehnuteľnosti Finančnej skupiny ČSOB

Garant

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

OVEROVANIE PRAVOSTI PODPISU

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do styku s písomnosťami

a ich prípadnými falzifikátmi (dokumenty, doklady, šeky, podpisy), ako aj zamestnanci, ktorí vykonávajú pokladničnú činnosť, vystavujú zmluvy s klientmi v peňažných ústavoch, resp. zamestnanci, ktorí už majú praktické skúsenosti z oblasti písmoznalectva a radi by si ich prehĺbili, resp. doplnili.

Cieľ seminára

Seminár sa zameriava na základnú písmoznaleckú prípravu a získanie praktických zručností pri overovaní pravosti podpisu, resp. pri odhaľovaní nepravých podpisov. Účastníci získajú potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré im napomôžu posúdiť pravosť a nepravosť písomného prejavu a podpisu, čo je významné nielen v práci s konkrétnym klientom, ale aj v rámci prevencii možnej kriminality v bankovom sektore. Seminár ukončia skúškou zameranou na overenie získaných vedomostí.

Obsah seminára

• Úvod do histórie a psychológie písma, predpoklady vzniku písma, školské predlohy, používanie písma v súčasnosti,

• Druhy podpisov a ich využívanie v praktickom živote, spôsoby vyhotovenia podpisov, znaky podpisov, na základe ktorých možno identifikovať pravé/nepravé podpisy, ďalšie možné spôsoby falšovania podpisov a ich odhaľovanie,

• Praktické ukážky a cvičenia odhaľovania nepravých podpisov,

• Tlačivá používané v administratívnej praxi a ich využitie vo vzťahu k písanému prejavu klientov banky, zásady a možnosti využitia tlačív pri prevencii zneužitia bankových služieb,

• Test, vyhodnotenie, dotazník spokojnosti, odovzdanie osvedčení.

Dĺžka trvania

1 deň

Lektori

Znalec oboru písmoznalectva a elektronického podpisu

Garant

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A ICH OCHRANA PRED FALŠOVANÍM

Účastníci

Zamestnanci bánk, finančných inštitúcií, a všetkých ostatných inštitúcií, ktorí v rámci svojej pracovnej náplne potrebujú získať základné informácie týkajúce sa ochrany obsahu elektronických dokumentov zabezpečených elektronickým podpisom alebo elektronickou pečaťou z rôznych aspektov, osvojiť si kľúčové pojmy a informácie upravujúce oblasť, v ktorej sa papierový dokument prestáva považovať za vhodný, keďže neumožňuje automatické odhalenie falšovania.

Cieľ seminára

Účastníci získajú informácie z problematiky ochrany obsahu elektronických dokumentov v Českej a Slovenskej republike, ktorých falšovanie je možné odhaliť automatizovaným spôsobom pomocou elektronického podpisu alebo elektronickej pečate a to z rôznych aspektov, oboznámia sa s požiadavkami na bezpečnosť dát, obsahom a úpravou európskej, slovenskej a českej legislatívy týkajúcej sa elektronického podpisu a elektronickej pečate a úlohami poskytovateľov dôveryhodných služieb a ich využitie v praxi, ako fungujú a na čo sa využívajú certifikačné autority v praxi. Zároveň sa oboznámia ako správne používať elektronický podpis a elektronickú pečať, a ako zabrániť ich zneužitiu.

Obsah seminára

• Základné informácie (náhľad do problematiky elektronického podpisu),

• Základné atribúty bezpečnosti (popis požiadaviek na bezpečnosť dát),

• Vysvetlenie kľúčových pojmov,

• Európska a slovenská legislatíva spojená s elektronickým podpisom,

• Certifikát,

• Poskytovateľ certifikačných služieb, využitie v praxi (ako fungujú a na čo sa využívajú certifikačné autority),

• Referenčné projekty – riešenia a postupy.

Dĺžka trvania

1 deň

Lektori

Znaleci oboru písmoznalectva a elektronického podpisu

Garant

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

OVEROVANIE PRAVOSTI DOKLADOV

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do styku s písomnosťami a ich prípadnými falzifikátmi (dokumenty, doklady, šeky, podpisy), ako aj zamestnanci, ktorí vykonávajú pokladničnú činnosť, vystavujú zmluvy s klientmi v peňažných ústavoch, resp. zamestnanci, ktorí už majú praktické skúsenosti z oblasti písmoznalectva a radi by si ich prehĺbili, resp. doplnili.

Cieľ

Seminár sa zameriava na základnú písmoznaleckú prípravu a získanie praktických zručností pri overovaní pravosti podpisu, resp. pri odhaľovaní nepravých podpisov. Účastníci získajú potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré im napomôžu posúdiť pravosť a nepravosť písomného prejavu a podpisu, čo je významné nielen v práci s konkrétnym klientom, ale aj v rámci prevencie možnej kriminality v bankovom sektore. Seminár ukončia skúškou zameranou na overenie získaných vedomostí.

Obsah seminára

• úvod do histórie a psychológie písma, predpoklady vzniku písma, školské predlohy, používanie písma v súčasnosti,

• druhy podpisov a ich využívanie v praktickom živote, spôsoby vyhotovenia podpisov, znaky podpisov, na základe ktorých možno identifikovať pravé/nepravé podpisy, ďalšie možné spôsoby falšovania podpisov a ich odhaľovanie,

• praktické ukážky a cvičenia odhaľovania nepravých podpisov,

• tlačivá používané v administratívnej praxi a ich využitie vo vzťahu k písanému prejavu klientov banky, zásady a možnosti využitia tlačív pri prevencii zneužitia bankových služieb,

• test, vyhodnotenie, odovzdanie osvedčení.

Dĺžka trvania

6 hodín

Lektor

skúsený odborník, znalec v odbore písmoznalectvo

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

Po absolvovaní seminára a úspešnom zvládnutí praktickej skúšky získajú účastníci

osvedčenie.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE BANKY A FINANČNÉ INŠTITÚCIE

Účastníci

Zamestnanci bánk a ostatných finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi / majú na starosti ich správu a ochranu.

Cieľ seminára

Cieľom seminára je priblížiť všetky povinnosti, ktoré inštitúciám finančného sektora vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov. Ďalej predstaví novinky v oblasti ochrany osobných údajov a prezradí aj to, ako prebieha kontrola zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR a samozrejme aj to, na čo je potrebné si dávať pozor pri kontrole.

Obsah seminára

• pôsobnosť zákona

• vymedzenie základných pojmov (vysvetlenie si na príkladoch, kto je sprostredkovateľ, tretia strana, príjemca)

• sprostredkovateľ (zmluva, spôsoby informovania dotknutých osôb)

• identifikácia informačných systémov

• právny základ; viete, kedy si musíte pýtať súhlas dotknutej osoby a kedy nie?

• náležitosti súhlasu

• kamerové systémy (monitorovanie zamestnancov, monitorovanie priestorov prístupných a neprístupných verejnosti)

• bezpečnostná dokumentácia

• poučenia oprávnených osôb

• zodpovedná osoba

• evidencia, oznámenie, osobitná registrácia

• viete, kedy je potrebný súhlas zamestnanca na spracúvanie osobných údajov?

• práva a povinnosti kontrolovanej osoby a kontrolného orgánu

• kontrola

• spôsoby námietok, vyjadrení, rozkladu

Xxxxxxx reflektuje nové zmeny v Zákone o ochrane osobných údajov ako aj nariadenia EÚ, ktoré sa vzťahujú k danej problematike.

Dĺžka trvania

1 deň

Lektori

Skúsený odborník z oblasti ochrany osobných údajov

Garant

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

EURO – NAŠA MENA, OCHRANNÉ PRVKY A FALZIFIKÁTY

DRUHÁ SÉRIA EUROBANKOVIEK PRICHÁDZA - SÉRIA EURÓPA

Účastníci:

Seminár je určený pokladníkom, pracovníkom zmenární, podnikateľom, pracovníkom štátnej správy a všetkým, ktorí majú záujem poznať ochranné prvky i najčastejšie falzifikáty eurových bankoviek a mincí.

Cieľ:

Poskytnúť účastníkom podrobné informácie o eure s dôrazom na ochranné prvky použité na bankovkách a minciach a oboznámiť ich s existujúcimi falzifikátmi tak, aby vedeli rozoznať pravosť platidiel. Ďalším cieľom je predstavenie ochranných prvkov novej série Európa.

Obsah seminára:

• Eurové bankovky

- informácie o vzniku bankoviek

- popis a vyobrazenia lícnej a rubovej strany jednotlivých bankoviek

- technické parametre bankoviek

- ochranné prvky aplikované na jednotlivých nominálnych hodnotách

- séria Európa a nové ochranné prvky

• Eurové mince

- informácie o vzniku mincí

- popis, vyobrazenia, technické parametre jednotlivých nominálnych hodnôt

- technológia výroby mincí

• Falzifikáty eurových mincí

- informácie o jednotlivých typoch falzifikátov

- odlievané falzifikáty a ich charakteristiky

- razené falzifikáty a ich charakteristiky

- detaily umožňujúce rozpoznanie pravosti mincí

• Falzifikáty eurových bankoviek

- ochranné prvky ceninového papiera, spôsoby ich napodobňovania a ukážky spracované z existujúcich najdokonalejších falzifikátov

- technológia tlače pravých bankoviek v porovnaní s tlačovými postupmi používanými falšovateľmi

- dominantné ochranné prvky eurových bankoviek s poukázaním na spôsoby ich napodobnenia na najnebezpečnejších falzifikátoch

- postupy pri manipulácii s bankovkami a mincami pri overovaní ich pravosti, možnosti využitia verifikačnej techniky

- ukážky z falzifikátov eura zadržaných na území Slovenska od roku 2002

- ukážky z falzifikátov zadržaných v iných štátoch Európskej únie.

Dĺžka trvania

1 deň

Lektor

odborník na rozpoznávanie pravosti cenín a ich falzifikátov

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

Xxxxxxx možno uskutočniť aj na základe objednávky pre zamestnancov banky, resp. inej finančnej inštitúcie.

2. RIADENIE AKTÍV A PASÍV, RIZÍK A NÁKLADOV

DOSTATOČNÝ KAPITÁL, FINANČNÉ RIZIKÁ BANKY A ICH RIADENIE V ZMYSLE BASEL II (SEMINÁR ZLOŽENÝ ZO ŠTYROCH 1-DŇOVÝCH ČASTÍ)

Účastníci

Zamestnanci bánk aj iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.

Cieľ

Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi.

Obsah

1. časť

• Systemizácia finančných rizík banky

- riziká štátu a banky ako osobitná problematika

- etapy riadenia rizík

- riziká ovplyvnené inými bankami

- rating štátu a banky, predchádzanie riziku podvodu

- ROE v bankách a jeho pyramídový rozklad

- prípadová štúdia

2. časť

• Riziko likvidity

- techniky identifikácie a merania

- meranie stability vkladov na požiadanie

- prípadová štúdia

3. časť

• Riziko úrokovej sadzby

- model medzery úrokovo citlivých aktív, model medzery durácie, príklady

- prípadová štúdia

• Kapitálové požiadavky Basel II, smernice EÚ

- metodológia kvantifikácie trhových rizík

- prípadová štúdia

4. časť

• Value at Risk (VAR): východiská, metódy, príklady

- dva základné prístupy pre výpočet VAR

- metóda historickej simulácie, metóda Monte Carlo, stresové testovanie, backtesting

• Primeranosť vlastných zdrojov v Basel II, opatrenie NBS a riziká v ňom

• Záverečný test

Dĺžka trvania

4 x 1 deň, jednotlivé časti s odstupom cca 2 týždňov

Lektori

špecialisti z komerčných bánk a iných finančných inštitúcií, ako aj špecializovaných poradenských/konzultačných firiem

Garant

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

Po úspešnom zvládnutí záverečného testu získajú absolventi osvedčenie.

RIADENIE FINANČNÝCH RIZÍK

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, predovšetkým vrcholoví finanční manažéri, špecialisti, ktorí obchodujú na finančných trhoch, a interní audítori.

Cieľ

Priblížiť finančné riziko a jeho význam pre finančné zdravie banky alebo inej finančnej inštitúcie, zoznámiť účastníkov s jednotlivými druhmi finančných rizík a synergickými efektmi medzi nimi, vysvetliť meranie, ovplyvňovanie a moderné metódy riadenia finančných rizík.

Obsah seminára

• finančné riziká, ich význam a nebezpečnosť

• meranie, ovplyvňovanie a riadenie finančných rizík

• základné charakteristiky investícií

• identifikácia portfólia

• benchmarking

• finančné deriváty

• meranie a riadenie trhového rizika

• meranie a riadenie kreditného rizika

• meranie a riadenie rizika likvidity

• meranie a riadenie operačného rizika

• organizačné usporiadanie

• moderné prístupy k riadeniu rizík na firemnej úrovni

Dĺžka trvania

3 dni

Lektor

experti z českej konzultačnej spoločnosti

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

STRESOVÉ SCENÁRE - WORKSHOP

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, predovšetkým vrcholoví finanční manažéri, špecialisti riadenia rizika a interní audítori bánk.

Cieľ

Xxxxxxx detailne popisuje stresové testovanie – jednu z rozšírených metód merania rizík. Účastníci si tak prehĺbia svoje vedomosti zo spôsobov a frekvencií stresového testovania, z jednotlivých scenárov pre analýzu kreditného rizika, operačného, trhového rizika a rizika likvidity a na záver budú účastníkom predstavené komplexné stresové scenáre a ich použitie. Vybrané scenáre budú realizované pomocou špecializovaných softwarov.

Obsah seminára

Úvod: rámec pre stresové testovanie

• Čo je stresový scenár ?

• Aký je účel stresových scenárov?

• základný rámec pre stresové testovania

• výstupná premenná, ktorej zmeny modelujeme:

– hodnota portfólia

– veľkosť zisku/straty

– Cash flow

– kapitálová požiadavka

• stresových scenárov:

– podľa typu rizík

– zákonné (povinné) x analytické

– historické x hypotetické

– komplexné x čiastkové

• tvorba stresových scenárov:

– kompetencie a zodpovednosť

– voľba stresových premenných

– dokumentácia stresového testovania

• frekvencia stresového testovania

• vzťah stresových scenárov a výpočtov na báze VaR

• softwarová podpora stresového testovania

• úloha interného auditu v procese stresového testovania

• regulatórne požiadavky na stresové testovanie

stresové scenáre pre kreditné riziko

Základná otázka - ako hlboko ísť v reťazci príčin a následkov?

• príklady stresových scenárov pre jeden faktor:

o zvýšenie PD v dôsledku recesie ekonomiky

o zvýšenie LGD v dôsledku zníženia hodnoty kolaterálu, nárast CCF v dôsledku zmeny chovania klienta

• príklady zložených stresových scenárov:

o vplyv súčasného zvýšenia PD a LGD na veľkosť kreditnej prémie, očakávanú stratu a kapitálovú požiadavku

• zachytenie rizika koncentrácie v stresových scenároch

• politické riziko

• realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit

stresové scenáre pre trhové riziko

Trhové riziko- ideálne riziko pre stresové testovanie.

• Príklady stresových scenárov pre jednu skupinu faktorov:

o dopady zmien úrokových sadzieb

o dopady zmien menových kurzov

o dopady zmien cien akcií

o dopady zmien komodít

• Príklady zložených stresových scenárov:

o dopad súčasných zmien viacerých tržných faktorov

o regulatórny scenár pre úrokové riziko bankovej knihy

• Realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit

stresové scenáre pre operačné riziko

• stresové scenáre v rámci TSA a AMA prístupu

• príklady stresových scenárov:

• nárast početnosti operačných rizík a nárast závažnosti operačných rizík

• nárast frekvencie operačných rizík

• súčasný nárast početnosti a závažnosti operačných rizík

• vzťah Key Risk Indicators a stresových scenárov

• vzťah BCM a stresových scenárov

• nefinančný dopad stresových scenárov

• dopad zmien v regulácii na regulované subjekty

• technická realizácia stresových scenárov

stresové scenáre pre riziko likvidity

• charakter rizika likvidity

• úloha pohotovostných plánov

• špecifiká tvorby a použitia stresových scenárov pre riziko likvidity

• príklady stresových scenárov

– obecná kríza likvidity

– „run“ na banku

• zohľadnenie stresových scenárov v bankovej regulácii:

– ukazovatele LCR a NSFR v rámci Basel III

stresové scenáre pre vybrané ostatné riziká

• stresové testovanie v poisťovníctve a jeho vzťah k Solvency II

• stresové testovanie v podnikovej praxi:

– vybrané udalosti operačného rizika

– strata/default vybraného zákazníka

– default kľúčového dodávateľa

– nečakaný ťah konkurencie

– technologické zmeny

komplexné stresové scenáre a ich použitie

• identifikácia oblastí pre ktoré je treba tvoriť stresové scenáre

• korelácia rizík v období „normálnych podmienok“ a v dobe krízy

• príklad komplexného scenára ekonomickej krízy: súčasná zmena PD, LGD a úrokových sadzieb

Dĺžka trvania

1 deň

Lektor

experti z českej konzultačnej spoločnosti

Garant

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

RIZIKO LIKVIDITY

Účastníci

Risk manažéri zodpovední za riadenie likvidity, zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií zodpovední za riadenie finančných tokov, interní audítori a pracovníci ALM, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s metódami merania rizika likvidity, s postupmi ako aj nástrojmi jeho riadenia. Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi.

Obsah seminára

• úvod do problematiky

- definícia rizika

- proces riadenia rizík a cieľ riadenia rizík

- klasifikácia rizík

• matematicko – štatistické minimum

- matematické pojmy a symboly

- derivácie a integrál

- náhodná veličina

- stredná hodnota, rozptyl a smerodajná odchýlka

- kovariancie a korelácie

- distribučná funkcia a hustota pravdepodobnosti

- rozdelenie náhodnej veličiny

- Monte Carlo simulácia

- Value at Risk, očakávaná a neočakávaná strata

- Expected Shortfall

- Cash Flow at Risk

• riziko likvidity

- definícia

- príklady nezvládnutého riadenia rizika likvidity

- formy rizika likvidity

- pozícia rizika likvidity v risk manažmente banky

- väzby medzi rizikom likvidity a ďalšími finančnými rizikami

• riziko likvidity z pohľadu finančnej a ekonomickej krízy

- vznik krízy a jej celosvetová expanzia

- kríza dôvery, kríza likvidity – príčiny, dôsledky a reakcie

- úloha regulátora

- dopad finančnej a ekonomickej krízy na bankový sektor

- záťažový test bilančnej likvidity

• meranie rizika likvidity

- operatívne versus strategické meranie

- rôzne spôsoby merania rizika likvidity

o vytvorenie schémy Cash Flow

o likvidná gap analýza

- rizikové indikátory

- využitie štatistických metód pre predikciu objemu likvidity

- stresové testovanie rizika likvidity

o špecifiká tvorby a použitia stresových scenárov pre riziko likvidity

o príklady stresových scenárov

• riadenie rizika likvidity a používané postupy

- cieľ riadenia rizika likvidity

- stratégia riadenie likvidity

- systém limitov

- systém monitorovania

- pohotovostné plány

- organizačné usporiadanie

- riadenie likvidity v cudzích menách

- zaistenie prístupu k zdrojom likvidity na trhu

- ako oceniť funding náklady

- prípadová štúdia – Deutsche Bank

• nástroje pre riadenie rizika likvidity

- Cash pooling

- úverové linky

- likvidné a zastaviteľné aktíva

- REPO operácie a operácie Sell – Buy

- Cena peňazí (likvidná prirážka ako súčasť rizikovej marže bánk)

• riziko likvidity v rámci Basel II

- kapitálové požiadavky: úprava rizika likvidity z európskeho pohľadu

- riziko likvidity ako súčasť ICAAP

- ekonomický kapitál pre riziko likvidity

- základné regulatórne požiadavky kladené na riadenie rizika likvidity

- CEBS: Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods

Dĺžka trvania

2 dni

Lektor

experti z konzultačnej spoločnosti z ČR

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

RIADENIE KREDITNÉHO RIZIKA

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.

Cieľ

Obsah seminára

• úvod

- definícia rizika

- proces riadenia rizík

- cieľ riadenia rizík

- základné pojmy a ich význam

- príklady nezvládnutého riadenia kreditného rizika

- štruktúra kreditného rizika

- väzby medzi kreditným rizikom a ostatnými finančnými rizikami

• identifikácia kreditného rizika

- formy kreditného rizika

- klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka

- klasifikácia kreditného rizika podľa typu transakcie

• meranie kreditného rizika – základ dobrého riadenia

- metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity

• scoring metódy

• rating a vplyv externého hodnotenia

- kľúčové charakteristiky kreditného rizika

• pravdepodobnosť zlyhania (PD)

• strata spôsobené zlyhaním (LGD)

• veľkosť expozície (EAD)

- vzťah PD, LGD a kreditnej prémie

- spôsoby merania kreditného rizika

• očakávaná strata (EL)

• neočakávaná strata (UL)

• VaR

- vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika

- stresové testovanie

• metódy stresového testovania

• faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika

• vplyv zvýšenie PD a LGD na očakávanú stratu

- pohľadávky po splatnosti a ich vývoj

• riadenie kreditného rizika

- organizačné usporiadanie

- požiadavky na procedúry

- schvaľovací proces

• poznáte svojich klientov?

• podoba procesu

• práva o moci

• technické zabezpečenie

• back listy a registre klientskych informácií

- dôležitosť segmentácie klientov a proti strán

- systém kreditných limitov

• spôsob ich stanovenia

• väzba na veľkosť rizika a marže

- obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika

• vplyv na výšku expozície

• dôležitosť ich nastavenia

• motivačné schémy pre obchodníkov

- boj medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu

- Akým spôsobom riziko znížiť a preniesť na tretie strany

• záruky

• poistenie

• zaistenie

• factoring a forfaiting

• kreditné deriváty

• sekuritizácia aktív

- tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate

- psychologické aspekty kreditného rizika

• rozdielna ziskovosť rôznych predajných kanálov

• rozdielna ziskovosť rôznych finančných produktov

• morálny hazard

• proces vymáhania

- podoba procesu

- Early collection

- Late collection

- spôsoby vymáhania: sms správ, osobný kontakt, predaj pohľadávok, exekúcie.....

- efektivita jednotlivých spôsobov vymáhania

• reporting

- návrh podoby reportingu, kľúčové otázky:

• komu má byť report určený

• časový priestor manažéra na skúmanie reportingu

• ako zdôrazniť kľúčové informácie

- súčasti reportingu

• grafy

• tabuľky a komentáre

• zhrnutie seminára a záver

Dĺžka trvania

2 dni

Lektor

experti z konzultačnej spoločnosti z ČR

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

OPERAČNÉ RIZIKO

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.

Cieľ

Obsah seminára

• úvod

- definícia operačného rizika

- cieľ riadenia rizika

- proces riadenia rizík a ich klasifikácia

• matematicko – štatistické minimum

- matematické pojmy a symboly

- derivácie a integrál

- náhodná veličina

- rozptyl a smerodajná odchýlka

- kovariancie a korelácie

- nezávislosť náhodných veličín

• rozdelenie náhodnej veličiny

- diskrétna náhodná veličina

- náhodný výber

- odhad parametrov rozdelenia metódou maximálnej vierohodnosti

- základy Monte Carlo simulácie

• operačné riziko

- definícia operačného rizika

- cieľ riadenia operačného rizika

- proces riadenia operačného rizika

• operačné riziko vo firme x v banke

• identifikácia operačného rizika

• očakávaná x neočakávaná strata

• VaR a operačné riziko

- Vzťah operačného rizika k ostatným rizikám

• operačné riziko v rámci Basel II

- história bankovej regulácie a Basel II

- definícia operačného rizika

- spôsoby merania operačného rizika a výpočet kapitálovej požiadavky

• metóda použitia štandardizovaného prístupu

• čiastkové použitie na základného indikátora (BIA)

• štandardizovaný prístup (TSA)

• pokročilé prístupy (AMA)

- kritériá použitia štandardizovaného prístupu

• AMA: Loss Distribution Approach (LDA)

- úvod do metódy LDA

- zdroje dát - interné a externé, scenárová analýza

- údaje nazhromaždené BCBS

- rozdelenie početnosti udalostí, modely a odhady parametrov

- rozdelenie veľkosti strát

• model veľkosti strát

• Extreme Value Theory

• Odhady parametrov rozdelenia veľkosti strát

• Collection Threshold

- simulácia rozdelenia celkových strát za rok

- výpočet kapitálovej požiadavky

• VaR pre operačné riziko

• vplyv poistenia

• kapitálové požiadavky pre banku

• numerický príklad

• kritériá použitia AMA prístupu pre výpočet kapitálovej požiadavky

- kvalitatívne kritériá

- kvantitatívne kritériá

• riadenie operačného rizika

- proces riadenia operačného rizika

- možnosti riadenia operačného rizika

- úloha zdravého rozumu

- technicko – organizačné opatrenia

- finančný prístup/opatrenie/riešenie:

• poistenie

• finančné deriváty

- úloha interných smerníc

- riadenie operačného rizika podľa odporučenia BIS

- ako sa nemá riadiť operačné riziko – prípadové štúdie

Dĺžka trvania

2 dni

Lektor

odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

TRHOVÉ RIZIKO

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.

Cieľ

Obsah seminára

• úvod

- definícia rizika

- proces riadenia rizík

- cieľ riadenia rizík

• matematicko – štatistické minimum

- matematické pojmy a symboly

- derivácie a integrály

- distribučná funkcia

- rozptyl a smerodajná odchýlka

- logaritmicko – normálne rozdelenia

- základy Monte Carlo simulácie

• úvod do BASEL II

- cieľ bankovej regulácie

- rozsah pôsobnosti Basel II

• oceňovanie trhových nástrojov

- úrokové nástroje a základ ich oceňovania

- menové nástroje a základ ich oceňovania

- akcie, akciové nástroje a základ ich oceňovania

- komoditné nástroje a základ ich oceňovania

• Kapitálové požiadavky k trhovému riziku (Pilier 1)

- kapitálová požiadavka k obecnému úrokovému riziku obchodného portfólia

- kapitálová požiadavka k obecnému akciovému riziku obchodného portfólia

- kapitálová požiadavka k menovému úrokovému riziku obchodného portfólia

- kapitálová požiadavka ku komoditnému riziku investičného a obchodného portfólia

- prístupy k výpočtu kapitálovej požiadavky trhového rizika

o štandardizovaný prístup

o vlastný model

o kombinácia prístupov

- požiadavky na používanie vlastných modelov

o kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky

o náležitosti žiadosti o povolenie používať vlastné modely

o audit vlastných modelov

• Value at Risk (základ vlastných modelov)

- definícia a využitie Value at Risk (VaR)

o definícia a interpretácia VaR

o možnosti využitia VaR

o VaR pre rôzne časové horizonty

o použitie VaR pre výpočet kapitálovej požiadavky trhového rizika

- výpočtové metódy Value at Risk

o historická simulácia (relatívna, absolútna)

o metóda kovariančnej matice

o Monte Carlo simulácia

o ukážka výpočtu VaR trhového portfólia v softvéru CADCalc® Market

o výhody a nevýhody jednotlivých metód

• Overovanie modelov

- Back testing

o definícia

o metódy testovania

o test spoľahlivosti metódy odhadu VaR

o závislosť kapitálovej požiadavky na počte prekročení hodnoty VaR

- Stress testing

o definícia

o metódy testovania

o požiadavky Basel II na stress testing

o výber vhodných stresových scenárov

o výhody a nevýhody stresového testovania

o ukážka stresového testovania softvéru CADCalc® Market

• Pilier 2: Proces dohľadu

- význam dohľadu

- princípy činnosti dohľadu

• Pilier 3: Trhová disciplína

- všeobecné pravidlá

- požiadavky na zverejňovanie

Dĺžka trvania

2 dni

Lektor

experti z českej konzultačnej spoločnosti

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

REGULÁCIA CDCP V EÚ

Účastníci

Zamestnanci bánk, depozitárov cenných papierov, dohliadacích orgánov a iných finančných inštitúcií, na pozíciách nižšieho a stredného manažmentu, ktorí pracujú v oblasti compliance, útvarov kontroly a orgánov dohľadu.

Cieľ

Oboznámenie sa s novým nariadením EÚ o regulácii inštitúcií finančného trhu pre účely zúčtovania, vyrovnania a zaznamenania platieb, cenných papierov, derivátov a ostatných finančných transakcií. Východiskom je schválený návrh regulácie o vyrovnaní a centrálnych depozitároch s platnosťou od 1. januára 2015. Cieľom je prebrať aj možnú implementáciu na podmienky SR.

Obsah

Na seminári sa účastníci oboznámia s dokumentami, týkajúcimi sa návrhu regulácie EÚ (Nariadenie a RTS), pre centrálne depozitáre cenných papierov:

REGULATION 909/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories (CSDs) and amending Directive 98/26/EC , RTS.

Dĺžka trvania

1 deň

Lektor:

odborník na danú problematiku z konzultačnej spoločnosti

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

SOLVENCY II: EXECUTIVE SUMMARY

Účastníci

Členovia predstavenstiev poisťovní, senior manažéri a manažéri poisťovní zodpovední za implementáciu Solvency II.

Cieľ

Aktuálnou témou v poisťovníctve je regulácia Solvency II (resp. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES). V prvej časti seminára, získajú účastníci prehľad o zásadných zmenách v systéme riadenia rizík, posudzovaní solventnosti a v metódach oceňovania technických rezerv. Druhá časť seminára je zameraná na praktické aspekty riadenia implementácie Solvency II, t.j. hlavne zmien, týkajúcich sa vedenia projektu zavádzania Solvency II tak, aby požiadavky regulácie boli implementované s minimálnymi nákladmi pri súčasnej maximalizácii pozitívnych efektov pre poisťovňu.

Obsah

• zhrnutie základných princípov riadenia rizík

- definícia rizika

- cieľ riadenia rizík a proces riadenia rizík

- cieľ regulácie finančného sektora

- základné charakteristiky investícií

• úvod do SolvencyII

- ciele projektu Xxxxxxxx XX

- Lamfalussy legislatívny proces

- zavedenie Solvency II v ČR

- piliere Solvency II

- princíp posudzovania solventnosti

- použité parametre

• SCR (kapitálová požiadavka na solventnosť)

- zásady sledovania solventnosti a frekvencia výpočtu SCR

- prístupy k výpočtu SCR

- Výpočet SCR pomocou štandardnej formule

• obecné zásady výpočtu a jeho štruktúra

• výpočet vybraných modulov a podmodulov

- Výpočet SCR pomocou interného modelu

• Use test

• výhody nevýhody výpočtu SCR pomocou štandardnej formuly x interného modelu

• MCR (minimálna kapitálová požiadavka)

- Obecné zásady výpočtu

- MCR pre neuniverzálna poisťovne

• technické rezervy

- zásady výpočtu)

- rezervy pre životné/neživotné poistné záväzky

• ďalšie vybrané požiadavky

- riadiaci a kontrolný systém

• Čo prinesie Solvency II?

- dopady Solvency II na poisťovne/poistný sektor

- zmeny vo vykonávaní dohľadu

- reporting pre dohľad

• proces implementácie Solvency II

- zistenie miery zhody medzi požiadavkami Solvency II a skutočným fungovaním procesov v poisťovni

- úlohy a zodpovednosti

- IT systémy, ktoré bude potrebné zaviesť

- smernice, ktoré bude potrebné vypracovať

- časový harmonogram implementácie

- návrh projektovej mapy

- postup vzdelávania manažmentu a zamestnancov

- problémy, ktoré sa pri implementácii vyskytnú a ako ich riešiť

• zavedenia interného modelu

- návrh projektovej mapy

- povinnosť funkcie riadenia rizík a riadiaceho a kontrolného orgánu

- proces schvaľovania ČNB

- Prečo nechať vytvoriť a/alebo validovať model externými odborníkmi_

• zavedenie Solvency II s minimálnymi nákladmi

- jednotlivé nákladové položky

- alokácia celkových zdrojov (finančných, personálnych) na jednotlivé oddelenia

- potrebné investície do IT, odborníkov

- Kde je možné ušetriť?

- Je výhodné počítať SCR pomocou štandardnej formule, alebo interného modelu?

• Naše Know - How

- o krok vpredu pred konkurenciou

- identifikácia vhodných oblastí pre outsourcing

• implementácia Solvency II – príklad z praxe poisťovne

- Solvency II v rámci Enterprise Risk managementu

- Praktické aspekty implementácie Solvency II

• Corporate Governance

• Risk Capital VaR Framework

• Systém limitov

• Náklady implementácie Solvency II

- Prínosy implementácie Solvency II

• zhrnutie a záver

Dĺžka trvania

1 deň

Lektor:

experti z českej konzultačnej spoločnosti

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

SOLVENCY II V PRAXI

Účastníci

Manažéri a riadiaci zamestnanci poisťovní a sprostredkovateľských spoločností, ako aj špecialisti kontrolingu, IT analytici, ktorí potrebujú k svojej práci znalosti z problematiky Solvency II.

Cieľ

Na seminári budú účastníkom predstavené súvislosti vyplývajúce z požiadaviek Solvency II, a ich dopad na manažérske úlohy. V rámci seminára se taktiež zameriame na skúsenosti trhu a na to ako využiť nové požiadavky pre riadenie spoločnosti a zefektívnenie procesov v spoločnosti.

Obsah

• riadiaci a kontrolný systém

• efektívny systém riadenia rizík

• ORSA proces a jeho dopady na riadenie spoločnosti

• reporty pro regulátora a verejnosť

• správa aktuárskej funkcie z pohľadu manažmentu

• aktívna úloha predstavenstva spoločnosti

• ako sa v praxi vyrovnať s požiadavkami na dokumentáciu

Dĺžka trvania

1 deň

Lektor:

experti z českej konzultačnej spoločnosti

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

RISK MANAGEMENT A ORSA PROCES V RÁMCI SOLVENCY II

Účastníci

Cieľ

Legislatíva Solvency II sa týka v poisťovni každého riadiaceho zamestnanca. Na seminári sa účastníci nebudú zaoberať detailmi výpočtov kapitálových požiadaviek, ale budú im predstavené súvislosti vyplývajúce z požiadaviek Solvency II, a ich dopad na manažérske úlohy. V rámci seminára sa lektori zamerajú aj na implementáciu riadenia rizík a požiadavky na ORSA proces. Účastníci získajú prehľad o tom, prečo risk manažéri požadujú o nich niektoré činnosti, ako sú stanovenie rizikového apetítu a stratégie spoločnosti, reportovanie rizika, dokumentáciu alebo príspevky do ORSA reportu.

Obsah

• riadiaci a kontrolný systém (kľúčové funkcie, funkcie obrany, úloha predstavenstva)

• princíp xxxxxx, jeho identifikácia a ocenenie

• sledovanie rizika a prenos informácií v rámci poisťovne medzi liniami obrany

• riziková stratégia spoločnosti

• ORSA proces a jeho dopady do riadenia spoločnosti (zapojenie všetkých línií obrany a predstavenstva, časové požiadavky na ORSA proces a pod.)

• výstup z ORSA procesu v podobe ORSA reportu (všetky požadované časti ORSA procesu)

• ako vytvoriť vhodné stresové scenáre a reverzné testy z pohľadu biznisu

• zapojenie výstupov z ORSA procesu do riadenia spoločnosti (nové produkty a riadenie portfólia, plánovanie, zmena rizikovej stratégie a pod.)

• ako zaistiť požiadavky Solvency II na dokumentáciu ORSA procesu

Dĺžka trvania

1 deň

Lektor:

experti z českej konzultačnej spoločnosti

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

POISTNÁ MATEMATIKA

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií pôsobiacich v rôznych oblastiach poistenia, dôchodkových a zdravotných poisťovní, príp. iných organizácií zaoberajúcich sa problematikou poisťovníctva.

Predpokladajú sa vedomosti z matematiky na úrovni strednej školy a ovládanie práce s tabuľkovým procesorom MS EXCEL.

Cieľ

Na základe počtu pravdepodobnosti oboznámiť účastníkov s konštrukciou a použitím úmrtnostných tabuliek a ich významom v životnom poistení. Pomocou výpočtov na základe odvodených vzorcov jednorazového, bežného a področného netto poistného sa účastníkom priblíži problematika základných typov poistenia, okrem toho sa oboznámia so všeobecnou rovnicou ekvivalencie a jej použitím.

Obsah seminára

• základné pojmy, základné princípy poistenia, rizika poisťovne

• úmrtnostné tabuľky, komutačné čísla a ich použitie

• jednorazové poistné životného poistenia (pre prípad smrti, dožitia veku x+n a jeho kombinácie, dočasné pre prípad smrti)

• jednorazové zmiešané poistenie, životné poistenie s xxxxxxxxx dobou, bežne platené poistné u životného poistenia. Všeobecná rovnica ekvivalencie a jej využitie pre výpočty

• poistné u životného poistenia platené m-krát za rok, riziká poisťovne u poistného v životnom poistení

• brutto poistné u životného poistenia a jeho výpočet

• jednorazové poistné u dôchodkového poistenia (bezprostredné doživotné predlehotné a polehotné poistenie, dočasné poistenie predlehotné a polehotné)

• jednorazové poistné u poistenie dôchodku odloženého doživotného a dočasného

• bežné a področné poistné u poistenia odloženého doživotného a dočasného dôchodku vyplácaného ročne a m-krát za rok

• brutto poistné u dôchodkového poistenia

• netto rezervy u niektorých druhov životného a dôchodkového poistenia. Všeobecný vzorec pre výpočet netto rezervy. Zillmerova rezerva

• poistno-matematické výpočty založené na netto rezerve a brutto rezerve (výpočet odbytného, redukcia poistenej čiastky pri neplatení poistného, bilančná rezerva, podiel na zisku)

Dĺžka trvania

2 dni

Lektor

skúsený odborník v oblasti poistnej matematiky

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

NÁKLADOVÝ KONTROLING METÓDOU ABC V BANKE – KALKULÁCIA NÁKLADOV NA

PRODUKTY, ZÁKAZNÍKOV, PREDAJNÉ KANÁLY, KALKULÁCIA ZISKOVOSTI

Účastníci

Vedúci pracovníci a zamestnanci bánk, ktorí pracujú na útvaroch plánovania, kontrolingu, manažérskeho reportingu a riadenia bankových nákladov. Špecialisti, ktorý sa venujú rozpočítaniu nepriamych nákladov, vyhodnocovaniu efektivity bankových procesov, produktov a zákazníkov.

Cieľ

Xxxxxxx sa venuje problematike kalkulácie nákladovosti zákazníkov a produktov pomocou metódy Activity-Based Costing. Základným cieľom je vysvetliť princípy rôznych prístupov v rámci tejto metodiky pomocou jednoduchých príkladov a zabezpečiť účastníkom schopnosť využívať ich v praxi.

Obsah seminára

▪ Podstata kalkulácií nákladov a ziskovosti produktov, zákazníkov, predajných kanálov...praktické aspekty

▪ Prínosy procesného prístupu pri vyhodnocovaní nákladov metódou Activity-Based Costing (ABC)

▪ Nákladový tok a prístupy k tvorbe alokácií, metodika tvorby nákladových driverov

▪ Výstupy ABC – reporting, viacdimenzionálna analýza, resource contribution, analýza efektivity, what-if analýzy

▪ Activity-Based Budgeting a simulácia bankového biznis modelu

▪ Software riešenia pre nákladový kontroling

Počas seminára sú realizované praktické cvičenia, workshopy a ukážky v software nástrojoch pre bankový kontroling tak, aby bol podporený praktický rozmer prednášaných oblastí, a aby boli účastníci vtiahnutí do myšlienkového procesu.

Dĺžka trvania

1 deň

Lektori

expert z konzultačnej spoločnosti

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

BUSINESS INTELLIGENCE A BUSINESS DISCOVERY

– AKO MAXIMALIZOVAŤ VYUŽÍVANIE EXISTUJÚCICH DÁT A DOSIAHNUŤ LEPŠIE VÝSLEDKY

Účastníci

Pracovníci oddelení kontrolingu, reportingu a analýz, vedúci pracovníci, ktorí potrebujú efektívne vyhodnocovať informácie, členovia manažmentu

Cieľ

Rozšíriť a prehĺbiť znalosti účastníkov v moderných trendov v oblasti Business Intelligence, Business Discovery, oboznámiť ich s používanými nástrojmi a zvýšiť zameranie analýzy a reportov na praktické efekty.

Obsah seminára

▪ Moderné trendy v Business Intelligence (BI), aplikácia na potreby finančných inštitúcií

▪ Tradičné vs. moderné prístupy k BI - ako realizovať efektívne analýzy nad veľkým množstvom dát – ako vyťažiť z existujúcich dát maximum.

▪ Používané nástroje pre BI – porovnanie, výhody/nevýhody

▪ Hlavné úskalia spracovania dát a poskytovania informácií

▪ Návratnosť projektov rozvoja BI – ako zabezpečiť, aby náklady na poskytované informácie boli nižšie ako ich prínosy a ako zabezpečiť praktické efekty z nasadenia BI.

Počas seminára sú realizované praktické cvičenia, workshopy a ukážky v software nástrojoch pre Business Intelligence tak, aby bol podporený praktický rozmer prednášaných oblastí, a aby boli účastníci vtiahnutí do myšlienkového procesu.

Dĺžka trvania

1 deň

Lektor

špecialista v oblasti kontrolingu

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

KONTROLING V BANKOVNÍCTVE – MODERNÉ METÓDY

Účastníci

Manažéri, vedúci pracovníci a vlastníci procesov, ktorí vstupujú do rozhodovacích procesov a podieľajú sa na podnikateľskom riadení banky. Zamestnanci bánk, ktorí pracujú na útvaroch strategického riadenia, riadenia bankových procesov, plánovania, kontrolingu a manažérskeho reportingu.

Cieľ

Seminár je zameraný na vysvetlenie podstaty a prepojenia stratégie s bankovými procesmi a kontrolingom. Cieľom je preto rozšíriť a prehĺbiť vedomosti účastníkov z oblasti kontrolingu ako koordinačnej a informačnej podnikateľskej filozofie zabezpečujúcej dlhodobú finančnú stabilitu a istotu banky a naučiť ich, ako túto filozofiu efektívne využívať v praxi.

Obsah seminára

▪ Systémový pohľad na kontroling

o podstata, význam a ciele kontrolingu

o bariéry kontrolingu, riadenia výkonnosti a procesov zdieľania a využívania informácií v banke

o prierez metodikami využívanými v rámci moderného kontrolingu – Balanced Scorecard, EFQM Excellence Model, Six Sigma, Activity-Based Costing

o Prípadové štúdie

▪ Business Intelligence a Business Discovery

o Efektívne analýzy, reporting,

o Podpora rozhodovania a riadenia na všetkých úrovniach

o Finančná hodnota a náklady na informácie

o Prípadové štúdie

▪ Plánovanie a hodnotenie

o funkcia plánovania a hodnotenia v procese kontrolingu

o prístupy k tvorbe plánov a rozpočtov

o vzájomné súvislosti plánovania, kontrolingu, odmeňovania a motivácie

o Prípadové štúdie

▪ Stratégia a strategický kontroling

o strategický manažment v bankovom prostredí

o kritické faktory úspechu pre banku a ich väzba na stratégiu, ciele a KPI

o strategický kontroling metódou Balanced ScoreCard

o software riešenia pre strategický kontroling a strategické riadenie výkonnosti banky

o Prípadové štúdie

▪ Procesné riadenie a procesný kontroling

o podstata a prínosy procesného riadenia

o prepojenie procesného riadenia a stratégie

o meranie a riadenie výkonnosti bankových procesov

o Prípadové štúdie

Počas seminára sú realizované praktické cvičenia, workshopy a ukážky v software nástrojoch pre bankový kontroling.

Dĺžka trvania

1 deň

Lektori

špecialisti v oblasti kontrolingu

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

PERFORMANCE MANAGEMENT / RIADENIE VÝKONNOSTI V BANKE – OD STRATÉGIE

K INDIVIDUÁLNEJ VÝKONNOSTI A MOTIVÁCIÍ

Účastníci

Manažéri, vlastníci procesov, vedúci pracovníci a zamestnanci bánk, ktorí pracujú na útvaroch strategického riadenia, riadenia bankových procesov, riadenia ľudských zdrojov a kontrolingu.

Cieľ

Rozšíriť a prehĺbiť znalosti účastníkov v oblasti riadenia výkonnosti. Priblížiť problematiku scorecardingu a motivačných systémov v bankovom prostredí a ich jednotlivých súčastí. Poukázať na súvislosti medzi kontrolingom a motivačným systémom a adresovať časté dôvody nefunkčnosti systému pre riadenie výkonnosti.

Obsah seminára

▪ Podstata motivácie a prístupy k motivácii a riadeniu výkonnosti zamestnancov

▪ Scorecarding ako základný nástroj riadenia výkonnosti

▪ Porovnanie prístupov k riadeniu výkonnosti vo finančných inštitúciách, výhody a nevýhody

▪ Procesné riadenie, zodpovednosť a motivácia

▪ Fungovanie motivačného systému a jeho prepojenie s procesným kontrolingom

Dĺžka trvania

1 deň

Lektor

špecialista v oblasti kontrolingu

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

STRATÉGIA RIADENIA AKTÍV A PASÍV I-II V ZMYSLE BASEL II

Účastníci

Cyklus dvoch na seba nadväzujúcich seminárov určený riadiacim zamestnancom bánk, poisťovní a firiem na strednej úrovni manažmentu, ktorí rozhodujú o otázkach stratégie banky, poisťovne alebo firmy v oblasti riadenia aktív a pasív, ako aj perspektívnym riadiacim zamestnancom, ktorí sa pripravujú na tieto pozície a ďalším zamestnancom, ktorí si potrebujú rozšíriť existujúce vedomosti aj na oblasť riadenia aktív a pasív.

Cieľ

Naučiť účastníkov analyzovať základný vzťah medzi rizikami a výnosmi, rozšíriť a prehĺbiť ich poznatky a rozvinúť praktické zručnosti z oblasti riadenia aktív a pasív. Po absolvovaní kurzu budú účastníci schopní analyzovať súčasnú i budúcu efektívnosť riadenia aktív a pasív banky, firmy a aplikovať získané vedomosti a zručnosti vo vlastnej práci.

Obsah 1. seminára

• finančné ciele banky

• kategorizácia finančných rizík

• ukazovatele ziskovosti banky a druhy rizík v bankovníctve

• analýza výkonnosti banky - ziskovosť

• analýza výkonnosti banky - riziko

- kategória rizika

- ukazovatele rizika

- analýza rizikového profilu banky

• riadenie rizika likvidity

• riadenie rizika úrokovej sadzby - analýza medzery

• riešenie prípadovej štúdie

• devízové riziko

Obsah 2. seminára

• xxxxxx xxxxxxxx sadzby-durácia

• primeranosť vlastných zdrojov v zmysle opatrení NBS

• zaistenie rizík (úrokové, devízové)

- swapy

- futures

- forwards

- opcie

- swapy s opciami

• príklady

• devízové riziko

• záverečný test

Dĺžka trvania

2 x 3 dni, druhý seminár s odstupom 2-3 týždňov od 1. seminára

Lektori

Špecialisti z komerčných bánk, iných finančných inštitúcií aj špecializovaných poradenských firiem

Garant

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

Po absolvovaní celého cyklu a po úspešnom zvládnutí záverečného testu získajú účastníci

osvedčenie.

BAZILEJ III

Účastníci

Zamestnanci bánk aj iných finančných inštitúcií, na pozíciách nižšieho manažmentu, stredného manažmentu a expertných zamestnancov, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík, riadenia likvidity, riadenia aktív a pasív, interného auditu a compliance. U účastníkov sa predpokladá znalosť problematiky Xxxxxxxx XX.

Cieľ

Vysvetliť princípy a následne podstatné detaily zmien v regulácii kapitálovej primeranosti v podmienkach Európskej únie, vyplývajúce zo zmien Novej bazilejskej dohody o kapitáli (pôvodne Bazilej II).

Obsah seminára

• stručný prehľad Xxxxxxxx XX a skúseností s jeho aplikáciou

o Bazilej II

o Dôsledky pravidiel Xxxxxxxx XX

o Kríza

• hlavné zmeny, ktoré prináša Xxxxxxx XXX

• návrh zmien v legislatíve Európskej únie

o Nová štruktúra regulácie

o Smernica

o Nariadenie

• detaily zmien

o Kompetentné orgány (dohľad)

o Princípy dohľadu na individuálnej aj konsolidovanej báze

o Kapitálové vankúše (buffers)

o Vlastné zdroje

o Kreditné riziko

o Trhové riziko

o Veľké expozície

o Likvidita

o Finančná páka

Dĺžka trvania

4 hodiny

Lektor

experti z konzultačnej spoločnosti

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

OBOZRETNÁ REGULÁCIA BÁNK V EÚ A BAZILEJ III

Účastníci

Zamestnanci bánk aj iných finančných inštitúcií, na pozíciách nižšieho manažmentu, stredného manažmentu a expertných skupín, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík, riadenia likvidity, riadenia aktív a pasív, interného auditu a compliance.

Cieľ

Vysvetliť princípy a následne podstatné detaily regulácie kapitálovej primeranosti v podmienkach Európskej únie, vyplývajúce z Novej bazilejskej dohody o kapitáli (pôvodne Bazilej II), so zohľadnením zmien v súvislosti s aktuálnymi zmenami Dohody.

Obsah seminára

• rámec pre kapitálovú primeranosť

• riziko

o klasifikácia rizík

• štruktúra Bazileja II a smerníc

o 3 piliere

• konkrétne prístupy Bazileja II a smerníc

o vlastné zdroje

o kreditné riziko

▪ Štandardizovaný prístup

▪ IRB prístup

o trhové riziko

▪ Štandardizovaný prístup

▪ Prístup interných modelov

o operačné riziko

▪ Prístup základného indikátora

▪ Štandardizovaný prístup

▪ Pokročilý prístup (AMA)

o 2. pilier

o 3. pilier

• novely smerníc - CRD I, II, III

• medzinárodné aspekty smerníc

o kompetentné autority

o EBA

o spolupráca kompetentných autorít

• návrh zmien v legislatíve Európskej únie súvisiacich s Xxxxxxxxx XXX

o zmena štruktúry regulácie

o kompetentné orgány (dohľad)

o princípy dohľadu na individuálnej aj konsolidovanej báze

o kapitálové vankúše (buffers)

o vlastné zdroje

o kreditné riziko

o trhové riziko

o veľké expozície

o likvidita

o finančná páka

Dĺžka trvania

2 dni

Lektor

experti z konzultačnej spoločnosti

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

ICAAP

Course Overview

This one – day, practical workshop is designed to examine the latest tools, techniques and best practices surrounding economic capital calculation and management and how to structure an Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) that maximises the motivational incentives inherent in such processes.

The focus of the workshop will be on risk and capital management concepts and the strategic and tactical challenges of the enterprise – wide implementation of an ICAAP. The content does not adress financial modeling and explaining the underlying mathematics.

Who Should Attend ?

This workshop will be of particular interest to those in the following areas:

• Risk management

• Finance

• Audit

• Compliance

• Management involved in developing or reviewing approaches to risk management, risk adjusted performance measures, capital management and the ICAAP

This course is not suitable for risk modellers who do not have general banking experience.

Learning Objectives

Participants will gain in – depth knowledge of approaches to risk management and the management of economic capital with particular emphasis on:

• The evolving role of risk management in modern banking

• Creating and implementing a risk adjusted performance framework (economic profit and capital)

• Risk management methods and techniques

• Basel II and related requirements

• Imperfections in modern risk management:their implications and how to overcome them

• Structuring a value – added ICAAP process including aspects such as stress testing, scenario analysis and risk appetite

• The chalenges of enterpise – wide implementation

Course Outline

Session 1: The Essence of Risk Management

▪ Understanding Risk management

▪ Confidence levels: General

▪ Confidence levels: Banking

Session 2: The Basel II Framework

▪ Basel II overview

▪ Why regulatory capital?

Session 3: Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)

▪ Framework and typical content

▪ Sample capital position

▪ Sample regulatory and economic capital

▪ ICAAP „ hot buttons“ and regulatory feedback

Session 4: Risk Appetite

▪ Definition

▪ The importance of risk appetite setting and monitoring

▪ Critiquing a risk appetite statement for Board approval

▪ Loss sensitivity analysis

▪ The risk appetite setting process

Session 5: Market and Liqudity Risk

▪ Issues with basel calculations

▪ What confidence level and tenure should be used

▪ Control structure

▪ ICAAP contents

Session 6: Credit Risk

▪ Issues with IRB

▪ Model risk and calibration

▪ ICAAP contents

▪ Back to event details

Lektor

Xxxxx X. Xxxxxx FCA is a Chartered Accountant, a Senior Consultant at Risk Reward Limited and a Visiting Research Fellow at the York Management School – University of York. He is a former banker and a risk management and audit expert specializing in cross- enterprise risks, operational risk, Basel II, capital management (including the Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP), risk measurement and management systems and risk based auditing. He was formerly a country / area executive with JPMorgan Chase.

As a consultant and trainer, he has worked with a number of leading banks, global IT companies, consulting firms, trade associations and banking institutes in the UK, South Africa, Qatar, Egypt, Abu Dhabi, Kuwait, Mauritius, Rumania, Italy, Russia, Pakistan, USA and the Philippines.

In his 27 year career with JPMorgan Chase he was Regional Audit Manager (South America), Regional Head of Finance Shared Services (EMEA), Chief Auditor (Brazil), Country Operations Executive (Brazil), Country Senior Financial Officer (Brazil), Chief Operating Officer (Germany), Acting Head of Treasury & Trading (Germany) and Global Head of Risk Management – Shared Technology & Operations.

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

FUNDS TRANSFER PRICING – LIQUIDITY PRICING

Účastníci:

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí pracujú v útvaroch kontrolingu, plánovania, manažérskeho reportingu, finančného riadenia a riadenia aktív a pasív; analytici a audítori, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Cieľ:

Cieľom seminára je:

• informovať o regulatórnych požiadavkách a odporučeniach na implementáciu FTP (reakcia na krízu finančných trhov)

• vysvetliť základné funkcie FTP

• poskytnúť účastníkom komplexný pohľad na problematiku interného oceňovania likvidity (Funds Transfer Pricing), ako základného nástroja interného merania ziskovosti (produktov, segmentov, klientov)

• informovať o problémoch spojených s implementáciou FTP

• poskytnúť prehľad o „best and poor practices“

Obsah seminára:

• Regulatórne požiadavky a odporučenia na FTP

1. CRD IV/CRR

2. CEBS Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation

3. Liquidity Transfer Pricing: a guide to better practice (Financial Stability Institute, December 2011)

• Základné funkcie FTP ako nástroja pre :

1. meranie profitability (NII)

2. riadenie/transfer úrokového rizika

3. riadenie likviditného rizika

4. modely RAROC

• Základné metódy FTP

1. single pool

2. multiple pool

3. matched-term

ich výhody a nevýhody

• Konštrukcia FTP sadzby

1. Príklady oceňovania likvidity - funding liquidity risk, contingent liquidity risk

2. FTP u špecifických aktív a pasív (hmotný a nehmotný majetok, opravné položky, bežné účty, zisk, kapitál )

3. FTP a oceňovanie interných dealov medzi bankovou a obchodnou knihou

4. FTP a stanovovanie externých úrokových sadzieb (úvery a vklady)

• FTP a CRR (Basel III ) - alokácia nákladov na LCR a NSFR

• Prípadová štúdia

• Záver – odporučenia („best and poor practices“)

Dĺžka trvania

1 deň

Lektor

odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

RIADENIE LIKVIDITY

Účastníci:

Cieľ:

Xxxxxxx má za cieľ poskytnúť

• prehľadnú informáciu o základných požiadavkách na riadenie a oceňovanie likvidity a prijatých i pripravovaných regulatórnych zmenách - predovšetkým v rámci CRR/CRD IV, ktorými sa implementujú pravidlá BASEL III v rámci EÚ

• informáciu o pripravovaných regulatórnych dokumentoch EBA:

- Consultation Paper - RTS on criteria for a preferential treatment in cross-border intragroup financial support under LCR (November 2015)

- Consultation paper - Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes - EBA/CP/2015/26 (December 2015)

- Consultation paper – Guidelines on stress testing and supervisory stress testing - EBA/CP/2016/28 – (December 2015)

• informáciu o internom procese hodnotenia likvidity - ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process)

• komplexný pohľad na problematiku riadenia likvidity a problematiku interného oceňovania likvidity (Funds Transfer Pricing)

• prehľad o základných nástrojoch merania, riadenia, plánovania a oceňovania likvidity

Obsah seminára:

Regulatórny rámec

• stručný prehľad dokumentov CRDIV/CRR, EBA a Bazilejského výboru k problema- tike riadenia rizika likvidity

• ILAAP – Guidelines on common procedures and methodologies for SREP

• stručný prehľad základných dokumentov k problematike oceňovania likvidity:

- EBA Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation

- Liquidity Transfer Pricing: a guide to better practice ( Financial Stability Institute)

Likviditné riziko – riadenie a plánovanie

• organizácia a zodpovednosti

• operatívne riadenie

• strategické riadenie likvidity (riadenie štruktúry bilancie, pohotovostný likviditný plán

– Contingency Funding Plan)

• taktické riadenie likvidity (cash management, collateral management, limity, oceňovanie likvidity – FTP)

• plánovanie (obchodný plán vs. likvidita)

• krízové plány (Recovery Plan a Contingency Funding Plan)

Likviditné riziko – meranie a monitorovanie

• ukazovatele krátkodobej a strednodobej likvidity - interné a regulatórne (LCR, NSFR)

• monitorovacie nástroje pre intraday liquidity

• rizikový apetít, limity a ich monitoring

• stress testing

Oceňovanie likvidity - základné funkcie FTP

• meranie profitability (NII)

• riadenie/transfer úrokového rizika

• riadenie likviditného rizika

• modely RAROC

Prípadová štúdia

Dĺžka trvania

1 deň

Lektor

skúsený odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

AKTUÁLNE DOKUMENTY BAZILEJSKÉHO VÝBORU A EBA K PROBLEMATIKE BASEL III (CRR/CRD IV)

Účastníci:

Seminár nadväzuje na seminár CRD IV/CRR. Je určený pre risk manažérov, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Cieľ a obsah seminára:

Bazilejský výbor pre bankový dohľad (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) pôsobí pri Banke pre medzinárodné platby (Bank for International Settlements, BIS). Bol vytvorený v roku 1974 centrálnymi bankami krajín G10.

Výbor vytvára štandardy a odporučenia pre bankový dohľad, koordinuje spoluprácu v oblasti pravidiel pre obozretné bankové podnikanie a dohliada nad ich dodržiavaním v spolupráci s jednotlivými národnými orgánmi, s cieľom zabezpečiť stabilitu medzinárodného bankovníctva.

Od roku 1988 BCBS spracováva dokument Bazilejská dohoda o kapitáli, ktorého podstatou je formulácia konkrétnych pravidiel obozretného podnikania pre banky (BASEL I – III).

Závery Bazilejského výboru majú charakter odporúčaní. Očakáva sa však, že jednotlivé autority bankového dohľadu v konkrétnom štáte, resp. regióne tieto odporúčania prostredníctvom svojej zákonnej alebo podzákonnej úpravy zavedú do praxe.

Úlohou Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), ktorý je právnym nástupcom Výboru európskeho bankového dohľadu (CEBS), je okrem iného i vydávanie návrhov regulačných (RTS) a implementačných (ITS) technických noriem ako súčasti Single Rulebook.

Xxxxxxx má poskytnúť prehľad o aktuálnych (prijatých i pripravovaných) materiáloch Bazilejského výboru a EBA týkajúcich sa predovšetkým kapitálových požiadaviek, kapitálu a riadenia trhových rizík.

Bazilejský výbor

• Interest rate risk in the banking book –Standard (April 2016)

• Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework – consultative document (March 2016)

• Revisions to the Basel III leverage ratio framework - consultative document (March 2016)

• Standardised Measurement Approach for operational risk - consultative document (March 2016)

• Minimum capital requirements for market risk - Standard (January 2016)

• Revisions to the Standardised Approach for credit risk - second consultative document (December 2015)

• Review of the Credit Valuation Adjustment (CVA) risk framework - consultative document

(July 2015)

EBA

• Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading activities (IRRBB) - EBA/GL/2015/08 - (May 2015)

• Consultation Paper - RTS on criteria for a preferential treatment in cross-border intragroup financial support under LCR (November 2015)

• Consultation Paper - Guidelines on the treatment of CVA risk under the supervisory review and evaluation process (SREP) - EBA/CP/2015/21 (November 2015)

• Consultation paper - Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes - EBA/CP/2015/26 (December 2015)

• Consultation paper – Guidelines on stress testing and supervisory stress testing

- EBA/CP/2016/28 – (December 2015)

• Guidelines on limits on exposures to shadow banking - EBA/GL/2015/20 (December 2015)

Lektor:

skúsený odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Dĺžka trvania:

1 deň

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

IRRBB – ÚROKOVÉ RIZIKO BANKOVEJ KNIHY

Účastníci:

Xxxxxxx je určený pre risk manažérov, pracovníkov útvarov riadenia aktív a pasív, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Cieľ:

Xxxxxxx má za cieľ poskytnúť prehľadnú informáciu o

• základných regulatórnych požiadavkách na riadenie úrokového rizika bankovej knihy (IRRBB), ktoré sú uplatňované od 1.1.2016 – Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading activities (EBA/GL/2015/08)

• kritériách posúdenia úrokového rizika bankovej knihy zo strany orgánu dohľadu - Guidelines for common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) EBA/GL/2014/13

• štandarde Bazilejského výboru (BCBS) - Interest rate risk in the banking book)

• požiadavkách na zahrnutie úrokového rizika bankovej knihy do 2. piliera (ICAAP)

Obsah seminára:

• Prehľad základnej legislatívy

• Banking Book vs. Trading Book

• Požiadavky na riadenie úrokového rizika bankovej knihy (EBA/GL/2015/08)

o Interný kapitál - určenie, výpočet a alokácia kapitálu (ICAAP)

o Meranie úrokového rizika bankovej knihy – predpoklady a metódy (statické a dynamické), Economic value of equity (EVE) vs. Earnings at risk (EaR)

o Scenáre úrokových šokov pre interné riadenie a stresové testovanie

o Stratégia, politiky, kontrola a reporting

o Štandardný šok (regulatórny)

• Posúdenie úrokového rizika bankovej knihy regulátorom (EBA/GL/2014/13)

o Profil inštitúcie, organizačný rámec, politiky a postupy

o Stratégia a rizikový apetít

o Analýza scenárov a stresového testovania

o Identifikácia, meranie, monitorovanie a reporting

o Kontrolné mechanizmy, systém limitov

o Kritéria pre hodnotenie (bodovanie)

• Interest rate risk in the banking book – BCBS Standard

Lektor:

skúsený odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Dĺžka trvania:

1 deň

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

RIZIKOVO UPRAVENÉ MERANIE VÝKONNOSTI – RISK ADJUSTED PERFORMANCE MEASUREMENT

Účastníci:

Cieľ:

Cieľom seminára je:

• umožniť účastníkom zorientovať sa v problematike rizikovo upraveného merania výkonnosti (risk adjusted performance measurement)

• vysvetliť

- základné princípy hodnotenia výkonnosti banky

- vzťah jednotlivých ukazovateľov výkonnosti banky, ich prednosti a nedostatky,

- metódy a techniky alokovania nákladov na riziko (alokovanie kapitálu)

- problematiku alokovania nákladov na likviditu a likviditné riziko - interné oceňovania likvidity (Funds Transfer Pricing)

- použitie rizikovo upravených ukazovateľov výkonnosti (risk-adjusted performance measures) v regulácii odmeňovania

• precvičiť získané znalosti riešením prípadovej štúdie

Obsah seminára:

• Meranie/hodnotenie profitability banky

- z pohľadu akcionára

- z pohľadu externého a interného klienta

- z pohľadu regulátora

• Základné externé ukazovatele výkonnosti banky (Key Performance Indicators)

- ROE (Return on Equity)

- ROA (Return on Assets)

- Cost/Income Ratio

• Základné interné KPI

- RAROC (Risk Adjusted Return on Capital

- RORAC (Return on Risk Adjusted Capital)

- XXX ( Economic Value Added)

- Economic profit

• Alokácia nákladov na kapitál

- požiadavky na kapitál/vlastné zdroje (akcionár – regulátor)

- interné oceňovanie kapitálu

- alokovanie spotreby kapitálu (krytie rizík, Pilier I a Pilier II)

• Alokácia nákladov na likviditu a likviditné riziko

- alokácia úrokových nákladov (interné ceny – Fund Transfer Pricing)

- alokácia nákladov na likviditnú rezervu

• Praktická aplikácia

- riešenie prípadovej štúdie

Lektor:

skúsený odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Dĺžka trvania:

1 deň

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

CRD IV/CRR

Účastníci:

Xxxxxxx je určený pre risk manažérov, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Cieľ:

Xxxxxxx má za cieľ poskytnúť prehľadnú informáciu o základných požiadavkách CRD IV/CRR prijatých

• smernicou EP a Rady 2013/36/EÚ z 26. 6. 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcii a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami

• nariadením EP a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26.6.2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti,

ktorými sa implementujú pravidlá BASEL III v rámci EÚ

a o implementácii smernice CRD IV a nariadenia CRR do legislatívy SR (novela zákona o bankách)

Obsah seminára:

1. Požiadavky na kapitál ( Solvency ratio, Leverage ratio, Capital buffers)

2. Požiadavky na likviditu ( LCR, NSFR, monitorovacie nástroje)

3. Internal governance (odmeňovanie, transparentnosť)

4. Aktuálne dokumenty EBA a Bazilejského výboru k problematike CRD IV/CRR, resp. BASEL III

5. Implementácia CRD IV/CRR

Lektor:

skúsený odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Dĺžka trvania:

1 deň

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

ODMEŇOVANIE PODĽA CRD IV – VYBRANÉ UKAZOVATELE

Účastníci:

Xxxxxxx je určený pre pracovníkov kontrolingu, risk manažérov, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Cieľ a obsah seminára:

Xxxxxxx má poskytnúť prehľad o

• základných ukazovateloch spĺňajúcich požiadavky CRD IV na meranie výkonnosti používané na výpočet pohyblivých zložiek odmeňovania

- zahŕňajúcich úpravu pre všetky druhy súčasných a budúcich rizík

- zohľadňujúcich náklady na kapitál a potrebnú likviditu;

• aktuálnych (prijatých i pripravovaných) dokumentoch Bazilejského výboru a EBA k problematike riadenia a oceňovania likvidity

• implementácii požiadaviek obsiahnutých v CRD IV/CRR v slovenskej legislatíve (novela zákona o bankách)

Bazilejský výbor

• Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration

EBA

• Guidelines on Remuneration Policies and Practices

• Guidelines on Liquidity Cost benefit Allocation

Vybrané ukazovatele

• RAROC ( Risk adjusted return on capital)

• RORAC (Return on risk-adjusted capital

• Economic Profit

• Net Economic Contribution

Implementácia CRD IV/CRR v slovenskej legislatíve Lektor:

skúsený odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Dĺžka trvania:

1 deň

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

BRRD

- BANK RECOVERY AND RESOLUTION DIRECTIVE

Účastníci:

Cieľ:

Xxxxxxx má za cieľ poskytnúť prehľadnú informáciu o základných požiadavkách prijatých

• nariadením EP a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 26.7.2014, ktorými sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácii úverových inštitúcii a určitých investičných spoločností

• smernicou EP a Rady 2014/59/EÚ z 15. 5. 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností

• zákonom č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu

so zameraním na nástroje ozdravného procesu a krízového riadenia - ozdravné plány, rekapitalizácia z vlastných zdrojov (bail-in).

Obsah seminára:

1. Prehľad základnej legislatívy

2. Prehľad delegovaných a vykonávacích predpisov a súvisiacich technických štandardov v oblasti riešenia krízových situácií (Európska komisia)

3. Prehľad usmernení (guidelines) EBA v oblasti riešenia krízových situácií (Guidelines on recovery plans indicators, Guidelines on early intervention triggers, Guidelines on failing or likely to fail, Guidelines on the rate of conversion of debt to equity in bail-in, Guidelines on treatment of liabilities in bail-in…)

4. Prehľad regulatórnych a implementačných štandardov EBA - RTS on minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL), RTS on contractual recognition of bail-in, RTS on the assessment of recovery plans, RTS on the content of recovery plans…

5. Nástroje ozdravného procesu a krízového riadenia podľa BRRD

• nástroje preventívneho charakteru (ozdravné plány)

• opatrenia včasného zásahu

• nástroje krízového manažmentu (bridge bank, good and bad bank, bail- in)

6. Minimálne požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (tzv. MREL)

Lektor:

skúsený odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Dĺžka trvania:

1 deň

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

BASEL III V PODOBE CRD IV

Účastníci:

Zamestnanci bánk a ďalších kreditných inštitúcií, ktorí sú zodpovední za implementáciu CRD IV., ako aj zamestnanci ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík, interného auditu, právnici a zamestnanci compliance.

Cieľ:

Oboznámiť účastníkov s novou reguláciou činnosti bánk a finančných inštitúcií „CRD IV“, ktorá zavádza do bankovej regulácie EU nové medzinárodné štandardy nazývané Basel III. Seminár sa zaoberá hlavnými oblasťami CRD IV, ktorými sú: definícia kapitálu, zvýšenie kapitálových požiadaviek, pákový pomer, Countercyclical Capital Buffer a minimálna likvidita.

Obsah seminára:

• úvod

- Čo je CRD IV?

- Príčiny vzniku CRD IV?

- vzťah medzi Basel III a CRD IV

- vzťah CRD IV k predchádzajúcim reguláciám EU

• štruktúra CRD IV (stručný parhľad)

- dvojstupňová štruktúra regulácie - smernice a nariadenia

- dopad zvolenej šturktúry regulácie na jednotlivé členské štáty EU

- ako sa orientovať v CRD IV – alebo čo nájdete v semrnici, čo nájdete v nariadeniach a čo nenájdete nikde

- navrhnutý harmonogram implementácie CRD IV

- odhadovaný dopad navrhnutej regulácie na ekonomiku EU

• hlavné oblasti zmien

- kapitál a kapitálová primeranosť

- kapitálové požiadavky na riziko protistrany

- pákový pomer

- likvidita

• kapitál a kapitálová primeranosť

- dôvody pre zmenu regulácie

- požiadavky na kvalitu core Tier 1 kapitálu

- požiadavky na kvalitu Tier 1 kapitálu

- požiadavky na kvalitu Tier 2 kapitálu

- zrušenie Tier 3 kapitálu

- odčítateľné položky od kapitálu

- minimálna hodnota kapitálovej primeranosti

- harmonogram implemantácie

• kapitálové požiadavky pre riziko protistrany

- dôvody pre zmenu regulácie

- kapitálové požiadavky pre riziko protistrany (CCR)

- kapitálové požiadavky pre Credit Valuation

- Adjustment (CVA)

- kapitálové požiadavky pre expozície voči veľkým finančným inštitúciám

- motivácia pre obmedzenie OTC obchodov a presunutie obchodovania na ústredné protistrany (Central Counterparties – CCPs)

- ďalšie požiadavky

- harmonogram implementácie

• pákový pomer

- dôvody pre zavedenie regulácie

- definícia ukazovateľa a jeho význam

- harmonogram implementácie

• Countercyclical and Capital Buffer

- dôvody pre zavedenie regulácie

- Capital Buffer a pravidla pre ich tvorbu a rozpustenie:

• Capital Conservation Buffer

• Countercyclical Capital Buffer

- zmeny súvisiacej regulácie – návrh zmien metodiky výpočtu opravných položiek

- harmonogram implementácie

• likvidita

- dôvody pre zavedenie regulácie

- záväzné kavntitatívne ukazovatele

• ukazovateľ krátkodobej likvidity (LCR – Liquidity Coverage ratio)

• ukazovateľ strednodobej likvidity (NSFR – net Stable Funding Ratio)

- kvalitatívne požiadavky na riadenie kvality

- harmonogram implementácie

• zhrnutie a záver

Lektor:

Mgr. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

CREDIT VALUATION ADJUSTMENT

Účastníci:

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív, právnici, interní audítori a zamestnanci oddelení compliance.

Cieľ:

Na seminári sa účastníci oboznámia s aktuálnym konceptom Credit Valuation Adjustment (CVA), jeho teoretickými základmi a premietnutím do aktuálnej podoby bankovej regulácie. Použitie v praxi bude prezentované na konkrétnych príkladoch.

Obsah seminára:

• úvod

- kreditné riziko protistrany (CCR)

- Č je to Credit Valuation Adjustment (CVA)?

- Finančná kríza

- Regulácia – Basel II, Basel III, Xxxx - Xxxxx

- výpočet CVA – dáta a modely

- riziko CVA

- riadenie CCR a CVA

• matematické a štatistické minimum

- integrály a ich numerická aproximácia

- náhodné veličiny a rozdelenie pravdepodobnosti

- korelácia a závislosť náhodných veličín

- Monte – Carlo simulácia pre odhad očakávanej hodnoty

• modely a oceňovanie kreditného rizika

- základné pojmy kreditného rizika – čas defaultu, PD, pravdepodobnosť prežitia, hazard rate, intenzita defaultu, EAD, recovery rate a LGD

- skutočná PD versus rizikové – neutrálne PD

- oceňovanie finančných nástrojov s kreditným rizikom

- kreditný spread

- modely kreditného rizika – redukované versus štrukturálne

• kreditné riziko protistrany (CCR)

- CCR – dôležité riziko OTC derivátových transakcií

- príklady CCR

- finančná kríza – Bear Xxxxxxx, Xxxxxx Brothers, AIG

- prehľad metód merania a riadenia CCR

- prístup Basel II k CCR

- regulatórne zmeny v dôsledku finančnej krízy

- súčasná prax vo finančných inštitúciách

- expozícia voči protistrane

- výška budúcej expozície ako náhodná veličina

- miery budúcej expozície – PFE, EE, EPE, EEE, EEPE

- budúca expozícia pre štandardné OTC deriváty

- netting

- kolaterál

• koncept CVA

- vzorce pre CVA:

- Wrong – way risk, Right – way risk

- bilaterálne CVA

- zahrnutie CVA do transakcií

- riziko CVA

• výpočet CVA

- praktické problémy s výpočtom CVA:

- CVA pre rôzne OTC deriváty

• Úrokové – FRA, IRS

• Menové – FX forwardy, opcie, swapy

• Akciové – opcie

• Krediné – CDS

- parametre pre výpočet CVA

- úlohy kolerácií – wrong way risk, koleterál

- numerické aproximácie

- Monte – Carlo sinmulácia

• meranie CCR a rizika CVA

- straty v dôsledku defaultu protistrany a MtM straty

- volatilita CVA a CVA VaR

- praktické aspekty výpočtu CVA VaR

- CCR na úrovni portfólia

• Basel III – kapitálové požiadavky

- Cieľ Basel III v oblasti CCR a rizika CVA

- kapitálová požiadavka pre xxxxxx XXX

• štandardizovaná požiadavka

• pokročilá požiadavka

- výhrady voči Basel II ohľadne rizika CVA

- regulácia v USA, Xxxx - Xxxxx

• riadenie CCR a rizika CVA

- zohľadnenie CCR v derivátových transakciách

- „bezpečné“ protistrany a centrálne protistrany

- Špeciálne doložky transakcií

- Netting

- Kolaterál – haircuts, margin calls

- hedging

- praktické otázky riadenie CCR vo finančnej inštitúcii

Lektor:

Ing. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Advanced Risk Management, s.r.o.

Dĺžka trvania

2 dni

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

EFEKTÍVNY KONTROLING VO FINANČNÝCH INŠTITÚCIÁCH S VYUŽITÍM QLIKVIEW

Cieľová skupina:

Pracovníci oddelení reportingu, kontrolingu Business Intellige;nce (BI) a IT, analytici, vedúci oddelení – všetci, ktorí majú záujem efektívnejšie tvoriť reporty a analýzy a lepšie využívať údaje z rôznych zdrojov.

Základný popis školenia:

Ide o praktické „hands-on“ školenie s využitím BI nástroja QlikView (piaty rok najrýchlejšie rastúce BI riešenie na trhu).

Účastníci dostanú plnohodnotnú QlikView Personal Edition (na CD), ktorú môžu používať aj po skončení školenia pre tvorbu svojich reportov a analýz nad ľubovoľnými zdrojmi dát. Účastníci môžu na školení pracovať so svojim notebookom a firemnými údajmi, alebo využiť PC vzdelávacieho inštitútu a pripravené školiace údaje.

Obsah školenia je zameraný tak, aby po jeho skončení účastníci vedeli samostatne pracovať s BI nástrojom a pripravovať najpoužívanejšie analýzy a reporty nad údaje z „excelov“, textových súborov alebo databáz.

Účastníci tak môžu získane skúsenosti okamžite využiť vo svojej práci, školenie tak môže mať dlhotrvajúci prínos v podobe lepších pracovných výsledkov a ušetrení času.

Na seminári sa účastníci naučia:

- Ako možno skrátiť čas strávený prípravou ad-hoc ako aj pravidelných analýz a reportov z hodín na niekoľko minút

- Ako vybudovať plne funkčnú QlikView aplikáciu a dashboard na vzorových údajoch z rôznych zdrojov,

- Porozumieť Business Discovery a zistiť, prečo asociatívne, vnútropamäťové analýzy sú hnacou silou na trhu BI,

- Aké sú „Best practices“ v reportingu a dashboardingu a ako ich môžu využíť vo svojej každodennej práci.

Lektor:

PhDr. Xxxxxx Xxxxxxx, špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti kontrolingu

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

3. FINANČNÉ TRHY

KOMODITNÉ TRHY A REÁLNE INVESTÍCIE

Účastníci

Seminár je určený pracovníkom bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú obchodovaním na komoditných trhoch.

Cieľ

Seminár je zameraný na informácie o obchodných platformách pre komodity – burzy a mimoburzové trhy, typológiu komoditných trhov a ich vývoj, možnosti investovania do komodít, na vzťah s ekonomickým cyklom, na koreláciu akciových a komoditných trhov.

Obsah

• Komoditné trhy a ich úloha v globálnej ekonomike

- špecifiká, typológia, vývoj

• Obchodovanie na komoditných trhoch

- spôsoby investovania, možnosti investovania do komodít, komoditné indexy

• Energetické komodity

- charakteristika hlavných energetických surovín - ropa, ropné deriváty, zemný plyn, uhlie, urán, ich použitie, dopyt a ponuka

• Vzácne kovy

- zlato a vzácne kovy, vzťah medzi vývojom ceny zlata a inými druhmi vzácnych kovov

• Priemyselné kovy

- železo, oceľ, hliník, meď a pod., dopyt, ponuka využitie a zmeny v priebehu 20.storočia, vplyv hospodárskeho cyklu , strategický trh vzácnych zemín

• Poľnohospodárske komodity

- rastlinné a živočíšne produkty, špecifiká trhu s poľnohospodárskymi produktmi, vývoj a nebezpečenstvo potravinovej krízy

• Reálne investície

- drahokamy a umenie, špecifiká trhu diamantov, riziká pri investovaní do diamantov, stanovenie ceny diamantov, vývoj trhu, iné formy drahokamov

• Investovanie do umenia a umeleckých predmetov

- stanovenie ceny umeleckých predmetov, spôsoby aukcie, služby bánk pre drahokamy a umelecké hodnoty

• Investovanie na trhu nehnuteľností

- nehnuteľnosť ako úžitkový predmet a investičný prostriedok, cenový vývoj na trhu nehnuteľností, parametre jeho hodnotenia a typológia nehnuteľností, indexy na trhu nehnuteľností a väzba na akciové trhy

• Pôda, voda vzduch – komodity budúcnosti

- nenahraditeľnosť pôdy, využitie z hľadiska investičných príležitostí, stanovenie ceny pôdy, voda a jej typológia, investovanie do kvality vodných zdrojov, obchodovanie s emisiami v medzinárodnom kontexte

Dĺžka trvania

1 -2 dni podľa požiadavky klienta

Lektor

odborníčka v oblasti komoditného obchodovania

Garant

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

ANALÝZA DLHOPISOV – OCEŇOVANIE A ÚČTOVANIE

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí pracujú s dlhopismi v útvaroch bankových a úverových obchodov a v učtárňach.

Predpokladajú sa vstupné vedomosti z matematiky na úrovni ekonomickej univerzity, štandardné ovládanie práce s tabuľkovým procesorom MS EXCEL a základov účtovníctva.

Cieľ

Vysvetliť rôzne faktory vplývajúce na cenu dlhopisov, prakticky naučiť účastníkov oceňovať a preceňovať dlhopisy, ako aj účtovať dlhopisy v súlade s aktuálnym znením opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, NBS a ďalšie finančné inštitúcie.

Obsah

• oceňovanie dlhopisov a faktory vplývajúce na ich cenu

- cena dlhopisu v deň emisie

- cena dlhopisu medzi výplatami kupónov

- stanovenie efektívnej úrokovej miery

- preceňovanie dlhopisov pomocou efektívnej úrokovej miery

- oceňovanie dlhopisov s nepravidelným výnosom

- oceňovanie dlhopisov držaných do splatnosti

- oceňovanie dlhopisov určených na obchodovanie

- REPO operácie

- durácia (priemerná doba splatnosti)

- konvexita

• Využitie funkcií programu MS Excel pri oceňovaní a preceňovaní dlhopisov

• Účtovanie dlhopisov

Dĺžka trvania

3,5 dňa

Lektori

skúsení lektori – odborník v oblasti obchodovania s cennými papiermi a odborník v oblasti účtovania cenných papierov

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

ZÁKLADNÉ DERIVÁTY FINANČNÉHO TRHU – OCEŇOVANIE A ÚČTOVANIE

Účastníci

Zamestnanci bánk a ďalších finančných inštitúcií, ktorí sa v praxi zaoberajú oceňovaním, preceňovaním a účtovaním derivátov finančného trhu, akými sú forwardy, futures, swapy a opcie.

Predpokladajú sa vstupné vedomosti z matematiky na úrovni ekonomickej univerzity, ovládanie práce s tabuľkovým procesorom MS EXCEL a základov účtovníctva.

Cieľ

Prakticky naučiť účastníkov oceňovať a preceňovať uvedené základné deriváty finančného trhu, ako aj účtovať tieto deriváty v súlade s aktuálnym znením opatrení MF SR a NBS.

Obsah seminára

• oceňovanie a preceňovanie:

- forwardov, futures a swapov (na úrokovú mieru, menu a iné finančné aktíva)

- opcií (na úrokovú mieru, menu a iné finančné aktíva)

• účtovanie týchto základných derivátov finančného trhu

Súčasťou seminára je praktický tréning na počítači s využitím funkcií programu MS EXCEL.

Dĺžka trvania

3,5 dňa

Lektori

odborníci v oblasti obchodovania a účtovania s cennými papiermi

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

RETAIL DERIVÁTY

Účastníci

Zamestnanci bánk, ktorí sa zaoberajú investičným bankovníctvom, ako aj portfólio manažéri z bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí chcú alternatívnym spôsobom alokovať investície, resp. zhodnotiť investičné produkty.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s výhodami, rizikami a vhodnosťou uplatnenia retailových derivátov pri finančnom rozhodovaní, prehĺbiť vedomosti účastníkov ohľadom moderných investičných/pákových produktov a možností ich predaja, pricingu a kalkulácie. Priblížiť účastníkom oblasť štruktúrovaných produktov a informovať ich o nových trendoch vo svete a v EÚ.

Obsah seminára

• Nové trendy v oblasti štruktúrovaných produktov – vplyv finančnej krízy

• Metodika tvorby štruktúrovaných produktov

• Moderné investičné (Delta 1) a pákové produkty

• Úplne a čiastočne garantované produkty

• Špekulatívne štruktúrované produkty

• Princípy obchodovania a pricingu jednotlivých produktov

• Budúci vývoj

Dĺžka trvania

1 deň

Lektor

odborník na problematiku retail derivátov

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

OCEŇOVANIE A VYUŽITIE VYBRANÝCH EXOTICKÝCH OPCIÍ

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú problematikou obchodovania s neštandardnými druhmi opcií finančného trhu.

Cieľ

Vysvetliť podstatu vybraných exotických opcií finančného trhu, naučiť účastníkov oceňovať, preceňovať a využívať tieto neštandardné opcie v praxi.

Obsah seminára

• opcie a ich hodnota

• rozdiely medzi klasickými a exotickými opciami

• bariérové opcie

• binárne opcie

• ázijské opcie

• ostatné exotické opcie

• využitie exotických opcií v praxi

Dĺžka trvania

2 dni

Lektor

skúsený odborník v oblasti obchodovania s cennými papiermi

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

FINANČNÁ MATEMATIKA

Účastníci

Zamestnanci bánk zaoberajúci sa problematikou úročenia vkladov, úverov, sporenia a dôchodkov. Predpokladajú sa vedomosti z matematiky na úrovni strednej školy a ovládanie práce s tabuľkovým procesorom MS EXCEL.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov so základmi teórie úročenia, problematikou sporenia, dôchodkov a splácania úverov.

Obsah seminára

• Teória úročenia

- jednoduché úročenie

- zložené úročenie

- spojité úročenie

- predlehotné a polehotné úročenie

- metodika výpočtu úroku

• Problematika sporenia

- predlehotné a polehotné sporenie

• Problematika dôchodkov

- dôchodok bezprostredný

- dôchodok odložený

- dôchodok večný

• Problematika splácania úverov

Dĺžka trvania

2 dni

Lektor

skúsený odborník v oblasti finančnej matematiky

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

ZÁKLADY TEÓRIE PORTFÓLIA

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií zaoberajúci sa tvorbou portfólia, jeho oceňovaním, preceňovaním a správou. Pre úspešnú a aktívnu účasť na seminári je nutné ovládať MS Excel na dobrej úrovni, mať znalosti z matematickej analýzy (predovšetkým derivácie funkcií a hľadanie extrémov funkcie viac premenných) a aspoň základné znalosti zo štatistiky.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s najdôležitejšími teoretickými prístupmi a metodickými nástrojmi portfóliových analýz. Dôraz sa kladie na popis možností kvantifikácie charakteristík ako očakávaná výnosnosť, bezrizikové aktíva a riziko zmeny výnosnosti finančných aktív a portfólia. Na Markowitzovom modeli je vysvetľovaná množina efektívnych portfólií a s tým súvisiaci matematický model. Ďalej sa vysvetľuje model CAPM, z ktorého vychádza priamka CML a priamka SML. Prebraná látka je aplikovaná na reálne dáta.

Obsah seminára

1 Úvod do teórie portfólia, aktíva v teórii portfólia, kvantifikácia výnosnosti a rizika zmeny výnosnosti aktív (expertný prístup k odhadu výnosnosti a rizika, historický prístup k odhadu výnosnosti a rizika)

2 Kvantifikácia očakávanej výnosnosti a zmeny výnosnosti portfólia (kovariančná matica, korelačná matica)

3 Markowitzov (Mean Variance) model, efektívna množina (hranica)

4 Bezrizikové aktívum (efektívna množina a bezriziková investícia), sell short (vplyv na efektívnu množinu), vypožičiavanie a zapožičiavanie (vplyv na efektívnu množinu)

5 Matematické modely pre určenie podielov (váh) aktív v portfóliu (portfólio s minimálnym rizikom, s minimálnym rizikom a požadovanou výnosnosťou, tangenciálne portfólio)

6 Jednoindexový (jednofaktorový) model, viacindexové (viacfaktorové) modely

7 Modely rovnováhy na kapitálových trhoch, model oceňovania kapitálových aktív (CAPM), CML a SML

8 Dôsledky pre určenie váh v portfóliu, Cut-off Rate

Dĺžka trvania

2 dni

Lektor

skúsený odborník v oblasti oceňovania, preceňovania a tvorby portfólia

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

4. POSKYTOVANIE ÚVEROV, FINANCOVANIE KLIENTOV

OBCHODNO - PRÁVNE VZŤAHY A PLATNÉ NORMY MEDZI BANKOU A KLIENTOM

Účastníci

Xxxxxxx je určený úverovým pracovníkom bánk, ako aj account manažérom a relationship manažérom, ktorí pre efektívny výkon práce potrebujú ovládať s tým súvisiacu platnú právnu úpravu.

Cieľ

Prehľadne oboznámiť účastníkov s vybranými oblasťami obchodného práva (upravujúcimi právnu pozíciu úverového pracovníka vo vzťahu ku klientovi, typy obchodných zmlúv, zodpovednosť za škodu a pod.), s platnou právnou úpravou zabezpečenia splnenia záväzkov záložným právom i ďalšími zabezpečovacími prostriedkami, s využitím zmenky, s uplatňovaním práv banky v prípade nesplnenia záväzku a s najčastejšími chybami v obchodnej a ekonomickej oblasti.

Obsah seminára

1. Úverový pracovník a obchodné právo

• Obchodný zákonník a jeho vzťah k občianskemu právu, najmä k Občianskemu zákonníku

• právna subjektivita klienta a oprávnenie konať za klienta

• bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a dedenie v úverových vzťahoch

• obchodný register

• obchodné zmluvy – ich uzatváranie a náležitosti

• zodpovednosť za škodu, náhrada škody

• úloha notárov, notárske zápisnice

2. Zabezpečenie splnenia záväzkov záložným právom

• podstata záložného práva

• zriadenie a vznik záložného práva (podmienky zriadenia, predmet záložného práva, náležitosti zmluvy o zriadení záložného práva, registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv)

• práva a povinnosti vlastníkov (záložcu, záložného veriteľa)

• zánik záložného práva

3. Zabezpečenie záväzkov ďalšími zabezpečovacími prostriedkami

• ručenie, dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov

• zabezpečenie prevodom práva

• zabezpečenie postúpením pohľadávky, uznanie dlhu

4. Využitie zmenky

• zmenka ako bankový produkt zabezpečujúci návratnosť úveru

• právna úprava zmenky, uplatnenie práv zo zmenky – vymáhanie

5. Uplatňovanie práv banky v prípade nesplnenia záväzku

• výkon záložného práva spôsobom určeným v zmluve, predajom zálohu na dražbe podľa zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

• nútený výkon rozhodnutia, súdny výkon rozhodnutia, výkon exekúcie

• konkurz a reštrukturalizácia

6. Najčastejšie chyby v obchodnej a ekonomickej oblasti

• ohrozenie obchodného a bankového tajomstva

• podvod

• sprenevera

• riadená diskusia

Lektori

Kolektív skúsených lektorov právnik z komerčnej banky, advokát, odborník na

Dĺžka trvania:

1 deň

Garant

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

ÚVEROVÁ ANALÝZA 3D – MODUL I

Účastníci

Zamestnanci bánk, lízingových spoločností a iných firiem, ktorých náplňou práce je kontakt s firemnou klientelou, finančná analýza, poskytovanie úverov a poradenstvo v tejto oblasti. Modul prechádza zo základov úverovej analýzy až do hlbších oblastí. Je preto vhodný aj pre pracovníkov s mierne pokročilými a pokročilými vedomosťami a skúsenosťami v danej oblasti.

Cieľ

Objasnenie základných princípov úverových analýz a následné prepojenie finančnej a nefinančnej analýzy s problematikou najčastejších chýb úverovania. Dôraz na získavanie podstatných informácií počas jednania s klientmi, správne vypracovanie úverových návrhov. Objasnenie charakteristiky podnikateľskej sféry (rozdiel medzi účtovníctvom a skutočnosťou). Hľadanie riešení pre financovanie klientov.

Po absolvovaní seminára budú účastníci schopní:

- analyzovať finančné výkazy do hĺbky a zistené skutočnosti vhodne interpretovať

- zamerať sa na podstatné informácie potrebné pre rozhodovací proces, využívať pracovný čas efektívne

- pomôcť klientom nájsť možnosti financovania s ohľadom na riziko

Obsah

Princíp rýchlej analýzy

Úvod do problematiky úverovej analýzy a finančných výkazov. Analýza výkazov prípadovej štúdie a ich využitie na identifikáciu rizík ako aj obchodných príležitostí. Rekapitulácia princípu rýchlej analýzy firiem.

Finančné výkazy z nadhľadu

Fungovanie firiem a finančných výkazov v skratke. Hlavné položky a ich previazanie s nefinančnou analýzou.

Finančné kritériá a ukazovatele

Ich význam a interpretácia v závislosti od potrieb financovania firmy. Praktické tipy na efektívne a bezpečné využitie ukazovateľov.

Finančné výkazy v detaile

Firmy v skutočnosti versus finančné výkazy, časté manipulácie s účtovnými položkami, skresľovanie reality a optimalizácia finančných výsledkov v skratke.

Analýzy prípadových štúdií

Reálne prípady s výkazmi a podkladmi v plnom rozsahu (full stories) a analýza skrátených prípadových štúdií (short stories) - rýchla analýza štruktúrovaným spôsobom.

Podnikateľská realita a bankovníctvo

Rola banky pred a po poskytnutí úveru, situácie vyvolávajúce riziká neprijateľné pre banku.

Úverový výbor

Analýza úverových prípadov, ktoré si účastníci prinesú na školenie a ich vyhodnotenie formou úverového výboru. Workshop tak plní účel bezprostredného precvičenia získaných zručností. Alternatívne je možné analyzovať prípadové štúdie orientované na rôzne odvetvia. Záverečná sumarizácia: Best practices and frequent mistakes.

Xxxxxxx je vedený formou interaktívneho výkladu a riadenej diskusie, hlavný dôraz je kladený na použiteľnosť získaných vedomostí v bankovej a finančnej praxi.

Dĺžka trvania

2 dni

Lektor

špecialista - analytik v oblasti kapitálovej a finančnej stability bankového sektora

Garant

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

ÚVEROVÁ ANALÝZA 3D – MODUL II

Účastníci

Zamestnanci bánk, lízingových spoločností a iných firiem, ktorých náplňou práce je kontakt s firemnou klientelou (relationship manageri, riaditelia pobočiek, pracovníci útvarov credit risk), finančná analýza, poskytovanie úverov a poradenstvo v tejto oblasti. Druhý modul je určený predovšetkým absolventom Modulu I, je vhodný pre všetkých zamestnancov s určitými vedomosťami v danej oblasti.

Cieľ

Interaktívny seminár je zameraný na zdokonalenie účastníkov v úverovej praxi. Ťažiskom práce je identifikácia nedostatkov z pohľadu správneho štruktúrovania úverov a snaha predchádzať vzniku problémových úverov.

Súčasťou obsahu je ukážka postupu pri odbúravaní pracovného stereotypu a informácia o nových prístupoch v oblasti úverovej analýzy.

Po absolvovaní budú účastníci schopí nastaviť klientom správnu štruktúru úverov a iných finančných produktov, včas odhaliť potenciálne problémové úvery a ošetriť ich kovenantami.

Obsah

Analýzy kontrastných firiem - stanovenie priorít pri financovaní firiem.

Optimálne štruktúrovanie financovania podniku - každá firma má svoje špecifické potreby.

Teória a prax finančných ukazovateľov - možnosti ich skreslenia.

Firemný biznis model - súvisiace riziká a príležitosti financovania.

Podstata DPH a riziko skryté v DPH - problematika DPH vo vzťahu k rizikovosti firiem. Možnosti riešenia v praxi.

Fungovanie účtovníctva - odhaľte skreslenia vo výkazoch a možnosti legálne optimalizovať daňový základ, odhaľte podstatu veci.

Ekonomicky prepojené skupiny v praxi - rýchla a jednoduchá konsolidácia ÚZ.

Problémové úvery - identifikácia príčin, reštrukturalizácia a alternatívne riešenia.

Časté chyby bánk pri úverovaní - niekoľko typických chýb a ich riešenie pomocou zásad, na ktoré sa môžete v praxi spoľahnúť.

Bod zvratu - efektívny nástroj na posúdenie životaschopnosti investície.

Dynamická analýza pracovného kapitálu - primeranosť a flexibilita v oblasti financovania.

Úverový výbor

Analýza úverových prípadov, ktoré si účastníci prinesú na školenie a ich vyhodnotenie formou úverového výboru. Workshop tak plní účel bezprostredného precvičenia získaných zručností. Alternatívne je možné analyzovať prípadové štúdie orientované na rôzne odvetvia. Záverečná sumarizácia: Best practices and frequent mistakes.

Xxxxxxx je vedený formou interaktívneho výkladu a riadenej diskusie, s dôrazom na praktickú aplikáciu získaných vedomostí.

Dĺžka trvania

2 dni

Lektori

Špecialisti orientovaní na prácu s firemnou klientelou (retail, small business, corporate), poradenstvo v danej oblasti a vzdelávanie v oblasti finančných a úverových analýz

Garant

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

ŠPECIFIKÁ RATINGU A SCORINGU A ICH VYUŽITIE V RÁMCI BASEL II

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú ohodnocovaním bonity klientov.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s problematikou prideľovania ratingu, vysvetliť rozdiel medzi ratingom a scoringom. Vysvetliť rozdiely medzi behaviorálnym a aplikačným scoringom a poskytnúť prehľad o používaných metódach credit scoringu, rozobrať kritériá efektívnosti používaných metód a poskytnúť návody, ako tieto kritériá aplikovať. Demonštrovať metódy na číselných príkladoch.

Obsah

• matematicko – štatistické minimum

• Rating

- história ratingu a ratingové stupnice

- vzťah ratingových stupníc a pravdepodobnosť zlyhania

- matice prechodu a ich využitie

- typy ratingu

- proces ratingu

• Credit Scoring

- typy credit scoringu a ich podstata

- aplikačný credit scoring

- cieľ credit scoringu

• používané štatistické metódy

- lineárna regresia

- logistická regresia

- diskriminačná analýzy

- neurónové siete

- kvalifikačné stromy

• posúdenie efektívnosti štatistických metód

• požiadavky na vstupné dáta

• riešenie praktického príkladu použitia štatistických metód

• výhody a nevýhody credit scoringu

• využitie ratingu a scoringu v rámci Basel II

- koncept Basel II – tri piliere

- rating a štandardizovaný (STA) prístup

- Scoring a Internal Rating Based (IRB) prístup

- princíp IRB prístupu

- minimálne požiadavky na IRB prístupov

- ratingové systémy v rámci IRB prístupu a požiadavky na ne kladené

- definícia defaultu

- rizikové parametre

- požiadavky na dáta a dĺžky časových radov používaných k odhadu PD, LGD a CCF

- funkcia rizikovej váhy

- implementácia a validácia IRB prístupu

- hodnotenie žiadosti na používanie IRB prístupu

• zhrnutie a záver

Dĺžka trvania

3 dni

Lektor

experti z konzultačnej spoločnosti z ČR

Garant

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx

FINANČNÝ MANAŽMENT

Podnikateľské a investičné zámery a ich hodnotenie v praxi

Účastníci

Seminár je určený finančným analytikom a finančným manažérom na strednom stupni riadenia v bankách a finančných inštitúciách, zamestnancom controlingových útvarov a všetkým zamestnancom využívajúcich finančnú analýzu, výkazy cash flow a finančné modelovanie na zostavovanie alebo posúdenie podnikateľských zámerov, a na hodnotenie investičných zámerov a ich rizík. Je vhodný tiež pre zamestnancov správcovských spoločností, poisťovní a pre ekonomických finančných poradcov.

Cieľ

Vysvetliť princípy definovania podnikateľských a investičných zámerov, a možnosti ich hodnotenia. Na základe praktických príkladov naučiť účastníkov seminára vytvárať podnikateľské a investičné zámery a vyhodnocovať silné a slabé stránky. Pre takto vytvorené podnikateľské a investičné zámery naučiť účastníkov spracovať bilanciu majetku a zdrojov jeho krytia (Rozvahu), vypočítať náklady a výnosy vyvolané týmto zámermi (Výkaz ziskov a strát) a nakoniec definovať výdaje a príjmy plynúce z týchto zámerov (Clash Flow). Na príkladoch z praxe precvičiť s účastníkmi semináru vyhodnocovanie návratnosti podnikateľských a investičných zámerov, za pomoci využitia praktických štatistických a dynamických metód.

Obsah

Proces realizácie podnikateľského a investičného zámeru v praxi Podnikateľský zámer

• Pojem investícia, dôvody investovania, investičné riziko.

• Charakteristika investičnej činnosti.

• Rozhodovací proces pri investíciách.

• Investičné a finančné rozhodovanie.

• Investičná stratégia.

• Investičný projekt a jeho realizácia.

Zdroje financovania podnikateľských a investičných zámerov

• Rozdelenie finančných zdrojov.

• Náklady na zabezpečenie jednotlivých druhov kapitálu.

• Interné financovanie investícií.

• Externé zdroje financovania investícií.

• Peňažné toky z podnikateľského a investičného zámeru.

Investičný controlling – kľúč k úspešnosti

• Manažérske účtovníctvo– informačná základňa investičného controllingu.

• Výkazy vo finančnom účtovníctve.

• Finančné ukazovatele pri hodnotení dopadov podnikateľských a investičných zámerov.

• Náklady a výnosy, výdaje a príjmy vyvolané realizáciou investície.

• Bod zvratu (Break-point).

• Finančný plán ako súčasť podnikateľského a investičného zámeru.

• Metódy hodnotenia návratnosti investícií (statická, dynamická).

• Praktické príklady spracovanie podnikateľských a investičných zámerov.

• Spracovanie podnikateľského a investičného zámeru jednotlivými účastníkmi semináru pomocou MS Excel.

• Praktické príklady vyhodnocovania podnikateľských a investičných zámerov.

• Vyhodnocovanie spracovaných podnikateľských a investičných zámerov účastníkmi seminára pomocou MS Excel.

Seminár je prakticky orientovaný, jeho súčasťou je riešenie problémových situácií na príkladoch z praxe, riešenie prípadových štúdií, konzultácie k problémovým oblastiam a moderovaná diskusia. Na seminár nadväzuje vzdelávacie podujatie „Audit podnikateľských a investičných zámerov“. Po úspešnom a aktívnom absolvovaní oboch seminárov účastník získa osvedčenie.

Dĺžka trvania

1,5 dňa

Lektor

špecialista na firemné analýzy, finančné poradenstvo, kapitálové trhy a podnikové financie, Česká republika

Garant

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

AUDIT PODNIKATEĽSKÝCH A INVESTIČNÝCH ZÁMEROV

Účastníci

Zamestnanci bánk a ďalších finančných inštitúcií, ktorých súčasťou práce je komplexné analyzovanie a hodnotenie finančnej situácie dlžníka na základe výkazov o dosiahnutých výsledkoch predložených za porovnateľné obdobia, následná interpretácia výsledkov, analýza hospodárskeho výsledku firmy a vyhodnotenie jej silných a slabých stránok. Seminár nadväzuje na vzdelávacie podujatie „FINANČNÝ MANAŽMENT - Podnikateľské a investičné zámery a ich hodnotenie v praxi“, zároveň je možné seminár absolvovať aj bez účasti na vyššie spomenutom vzdelávacom podujatí.

Cieľ

Naučiť účastníkov preskúmať a zhodnotiť podnikateľské a investičné zámery predkladaných žiadateľov o úver. Zoznámiť účastníkov s najčastejšími spôsobmi „vylepšovania“ ako aj návratnosti predpokladaných podnikateľských a investičných zámerov, tak účtovných a finančných výsledkov samotných klientov. Naučiť účastníkov zhodnotiť ekonomické ukazovatele firmy a načrtnúť jej budúce fungovanie v prípade nepriaznivého vývoja a následnej finančnej výpomoci alebo reštrukturalizácie.

Obsah

Analýza finančného zdravia a konkurencieschopnosti žiadateľa o úver (klienta)

• Analýza vonkajšieho a vnútorného okolia podniku (klienta).

• Možnosti spracovania analýzy finančnej situácie klienta a interpretácia jej výsledkov.

• Najčastejšie spôsoby „vylepšovania“ finančných výsledkov klientom

• Praktické možnosti hodnotenia finančnej situácie klienta pomocou benchmarkingu.

• Zostavenie SWOT analýzy klienta z pohľadu jeho podnikateľského alebo investičného zámeru.

Možnosti preskúmania a zhodnotenia podnikateľských a investičných zámerov klientov

• Audit predmetu podnikateľského alebo investičného zámeru klienta, t.j. preskúmanie a zhodnotenie nových výrobkov, služieb alebo technológií z pohľadu pridanej hodnoty pre zákazníka (investora).

• Audit vyhodnocenia návratnosti podnikateľského alebo investičného zámeru spracovaného klientom.

• Praktické príklady spracovania finančnej analýzy podniku na základe informácií dostupných na internete

• Spracovanie analýzy konkrétných podnikov jednotlivými účastníkmi seminára.

• Spracovanie finančnej analýzy ľubovoľných podnikov jednotlivými účastníkmi za pomoci MS Excel.

• Interpretácia spracovaných finančných analýz.

• Audit podnikateľských a investičných zámerov spracovaných účastníkmi v rámci seminára „FINANČNÝ MANAŽMENT - Podnikateľské a investičnézámery a ich hodnotenie v praxi“.

Seminár je prakticky orientovaný, jeho súčasťou je riešenie problémových situácií na príkladoch z praxe, riešenie prípadových štúdií, konzultácie k problémovým oblastiam a moderovaná diskusia. Účastníci, ktorí úspešne a aktívne absolvovali oba nadväzujúce semináre „FINANČNÝ MANAŽMENT - Podnikateľské a investičné zámery a ich hodnotenie v praxi“ a „AUDIT PODNIKATEĽSKÝCH A INVESTIČNÝCH ZÁMEROV“

získajú osvedčenie.

Dĺžka trvania

1,5 dňa

Lektor

špecialista na firemné analýzy, finančné poradenstvo, kapitálové trhy a podnikové financie, Česká republika

Garant

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

FINANČNÁ ANALÝZA FIRMY

Účastníci

Cieľ

Naučiť účastníkov zhodnotiť a interpretovať ekonomické ukazovatele firmy a načrtnúť jej budúce fungovanie v prípade nepriaznivého vývoja a následnej finančnej výpomoci alebo reštrukturalizácie.

Obsah

• účtovné výkazy ako zdroj informácií

• analýza absolútnych ukazovateľov

• analýza pomerových ukazovateľov

• analýza pomocou bonitných modelov

• analýza pomocou konkurzných modelov

• analýza prevádzkového rizika

• analýza finančného rizika

• príklady analýzy reálnych firiem

• moderovaná diskusia

Xxxxxxx má interaktívny charakter a jeho súčasťou je individuálna práca účastníkov.

Dĺžka trvania

2 dni

Lektor

špecialista na firemné analýzy, finančné poradenstvo, kapitálové trhy a podnikové financie, Česká republika

Garant

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

5. PLATOBNÝ STYK

USD – NAJFALŠOVANEJŠIA MENA SVETA, OCHRANNÉ PRVKY A FALZIFIKÁTY

Účastníci

Cieľ

Poskytnúť účastníkom podrobné informácie o USD s dôrazom na ochranné prvky použité na bankovkách oboznámiť ich s existujúcimi falzifikátmi tak, aby vedeli rozoznať pravosť platidiel.

Obsah

• Dolárové bankovky

- informácie o vzniku bankoviek, história platidiel USA do roku 1928

- popis a vyobrazenia lícnej a rubovej strany jednotlivých bankoviek, Federálny rezervný systém, náležitosti USD od roku 1928

- dizajn a druhy USD 1928 až 1995

- dizajn USD od série 1996 tzv. veľké portréty

- dizajn USD od série 2004 tzv. farebné dolárové bankovky

- ochranné prvky aplikované na jednotlivých druhoch dizajnu a nominálnych hodnotách

• Falzifikáty dolárových bankoviek

- ochranné prvky ceninového papiera, spôsoby ich napodobňovania a ukážky spracované z existujúcich najdokonalejších falzifikátov

- technológia tlače pravých bankoviek v porovnaní s tlačovými postupmi používanými falšovateľmi

- dominantné ochranné prvky dolárových bankoviek s poukázaním na spôsoby ich napodobnenia na najnebezpečnejších falzifikátoch

- postupy pri manipulácii s bankovkami pri overovaní ich pravosti, možnosti využitia verifikačnej techniky

- ukážky z falzifikátov USD zadržaných na území Slovenska od roku 1993

- ukážky z falzifikátov zadržaných v iných štátoch sveta

- rozpoznávanie falzifikátov USD, charakteristiky falzifikátov starších sérií stupňov nebezpečnosti 5, 4, 3 a 2

- rozpoznávanie falzifikátov USD, charakteristiky falzifikátov sérií od roku 1996 stupňov nebezpečnosti 5, 4, 3 a 2

- veľmi nebezpečné falzifikáty 50 a 100 USD tzv. ”superdoláre”, ukážky detailov podľa metodiky NBS a United States Secret Service – detaily

Dĺžka trvania

1 deň

Lektor

odborník na rozpoznávanie pravosti cenín a ich falzifikátov

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

OSOBNÉ DOKLADY A CESTOVNÉ ŠEKY – OCHRANNÉ PRVKY

Účastníci

Xxxxxxx je určený pre pracovníkov bankových i nebankových inštitúcií, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s osobnými dokladmi občanov SR, resp. cudzincov, ako aj s cestovnými šekmi (AMEX, XXXXXX XXXX, VISA atď.) a potrebujú si overiť ich pravosť.

Cieľ

Poskytnúť účastníkom podrobné informácie o osobných dokladoch, cestovných šekoch s dôrazom na použité ochranné prvky a oboznámiť ich s existujúcimi falzifikátmi.

Obsah

• Osobné doklady:

- prehľad osobných dokladov SR (občianske preukazy a pasy)

- legislatíva

- ochranné prvky ceninového papiera

- ochranné prvky ceninovej tlače

- špeciálne ochranné prvky

- ukážky ochranných prvkov osobných dokladov iných krajín EÚ

- falzifikáty osobných dokladov

• Cestovné šeky:

- história cestovných šekov

- systém predaja a akceptácie cestovných šekov

- ochranné prvky cestovných šekov AMEX, XXXXXX XXXX, VISA

- falzifikáty cestovných šekov

Dĺžka trvania

1 deň

Lektor

odborník na rozpoznávanie pravosti cenín a ich falzifikátov

Garant

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, tel.: 02/0000 0000, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

Document Metadata

Table of Contents

KATALÓG VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ

Document Metadata