ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

Příloha č. 3 k 00719/FIN

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU DOPLNĚK K PŘÍLOZE PRO DERIVÁTOVÉ TRANSAKCE

ÚROKOVÉ TRANSAKCE

Vydání 2018

Tento Doplnčk mčni a doplňuje Obecná ustanovení, Přílohu pro derivátové transakce a její další Doplňky, které jsou součásti Rámcové smlouvy. Tento Doplněk se stává nedílnou součásti Smlouvy, pokud jej strany začlení do Rámcové smlouvy.

1. Účel, výklad

(I) Účel. Účelem tohoto Dopliíku ("Doplněk k Úrokovým transakcím") je upravit Úrokové transakce, které zalu-nují úrokové swapy (Interest Rate Swap). měnové swapy (Cross Currcncy Ratc Swap), dohody o budoucí sazbě (Forward Rate Agreement), úrokový cap (Jnterest Rate Cap), úrokový floor (Tnterest Rate Floor), úrokovou swapci (Interes! Rate Swaption) nebo jakékoli jiné Transakce dohodnuté mezi stranami v rámci individuální Transakce nebo ve Zvláštních ustanoveních.

(2) Výklad Tento Doplnčk je nedílnou součásti Přílohy pro derivátové transakce. Termín "Příloha", jak je používán v článcích 1 (2) a 1 (3) Obecných ustanovení, by měl být vykládán tak, že zalu-nuje i tento Doplněk. V případě jakýchkoli nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi Piílohy pro derivátové transakce a tímto Dopli\kem je rozhodující tento Doplnčk.

Pokud nejsou výslovně definovány v tomto Dopli\ku, mají výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako v Obecných ustanoveních, Příloze pro derivátové transakce, nebo jiných příslušných Přílohách či Dopliících.

2. Úrokové transakce

"Úrokový swap" znamená Transakci, kdy

(a) jedna strana zaplatí, jednorázově nebo ve splátkách, peněžité částky ("Pohyblivé částky") ve stanovené měně, vypočtené z nominální částky ("Nominální částka") v takové měně při stanovené Pohyblivé sazbě, a

(b) druhá strana zaplatí, jednorázově nebo ve splátkách, buď

(i) peněžité částky ("Pevné částky") ve stejné mene, vypočtenou ze stejné Nominální částky při Pevné sazbč, nebo

Doplněk k p,.-.íloze pro derivátové tra11sakce

Úrnknvé transakce 1/5

(ii) Pohyblivé částky ve stejné mčnč vypočtené ze stejné Nominální částky při jiné Pohyblivé sazbě.

"Měnový swap" znamená Transakci, kdy

(a) jedna strana zaplatí, jednorázově nebo ve splátkách, Pohyblivé částky nebo Pevné částky ve stanovené měně vypočtené ze stanovené nominálrú částky ("Částka měny") v takové měně. a

(b) druhá strana zaplatí, jednorázově nebo ve splátkách, Pohyblivé částky nebo Pevné čá,tky v jiné měně vypočtené z Částky měny v takové jiné měně.

"Dohoda o budoucí sazbě" nebo "FRA" znamená Transakci, kdy jedna strana ("Prodávající") nebo dmhá strana ("Kupující") zaplatí. jednorázově nebo ve splátkách, Pohyblivé částky ve stanovené měně vypočtené z Nominální částky v takové měně a Pohyblivé sazby.

"Úrokový cap" znamená Transakci, kdy Prodávající zaplatí Kupujícímu, jednorázově nebo ve splátkách, za dohodnuté prémimn Pohyblivé částky ve stanovené měně vypočtené z Nominální částky v takové měně a Pohyblivé sazby, je-li taková částka kladnou hodnotou.

"Úrokový floor" znamená Transakci, kdy Prodávající zaplatí Kupujícímu, jednorázově nebo ve splátkách, za dohodnuté prémium absolutní hodnotu Pohyblivé částky ve stanovené měně vypočtené z Nominální částky v takové měně a Pohyblivé sazby, je-li taková částka zápornou hodnotou.

"Úroková swapce" znamená Opčrú transakci, kdy Prodávající udělí Kupujícímu za zaplacení Prémia právo vyvolat účinnost základní Úrokové transakce ("Podkladová transakce"), čímž bude Podkladová transakce vypořádána

(i) v případěÚrokové swapce, kdy je uplatněno "Fyzické vypořádání" okamžikem provedeni všech plateb a dodáni nebo převodů, které mají strany uskutečnit, v souladu s podminkami Podkladové transakce ("Úroková swapce vypořádaná fyzicky"), nebo

(ii) v piípadč Úrokové swapcc, kdy je uplatnčno "Vypořádáni v penězích" okamžikem zaplaceni