MAJ 2022
Jyske Capital
MAJ 2022
Haderslev Stift
Xxxx Xxxxxxxx 00-00
6100
Haderslev Danmark
Jyske Capital Clients Jyske Bank A/X Xxxxxxxxxx 0-00
DK 8600 Silkeborg
x00 00 00 00 00
SWIFT: XXXXXXXX XXX: 17616617
Rapportering af kapitalforvaltning
FØLGEBREV • MAJ 2022
Haderslev Stift
Periode: 01.01.2022 - 31.05.2022
Rapportering på kapitalforvaltningsaftale med Haderslev Stift
Hermed fremsendes rapportering på aftalen for perioden 01 01.2022 til 31.05.2022
Perioden har resulteret i et tidsvægtet afkast på -6,78% efter omkostninger.
Rapporten
Rapporten arkiveres i netbanken, og historiske versioner vil altid kunne findes her. Der findes forskellige tilvalgsmuligheder på rapporten og leveranceformen, blandt andet er der mulighed for at få rapporten i Excel.
Hvis I har ønsker om dette, eller andre forespørgsler, kan I kontakte undertegnede eller Client Service på 8989 7043 / xx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Med venlig hilsen
INDHOLD • MAJ 2022
Indhold Side
PORTEFØLJEOVERBLIK • MAJ 2022
PORTEFØLJEOVERBLIK
Afkast seneste måned pr. aktivklasse (01.05.2022 - 31.05.2022)
Aktivtype | Afkast | Afkast (%) | |||
Obligationer Danmark | -2.248.125,01 | -0,87 | |||
Kontanter / Gebyr | -82,22 | ||||
Total | -2.248.207,23 | -0,88 -1,0% | -0, | 5% 0, | |
0% 0,5% 1,0%
Aktivtype | Afkast | Afkast (%) | |||||
Obligationer Danmark | -19.367.217,12 | -6,74 | |||||
Kontanter / Gebyr | -129,91 | ||||||
Total | -19.367.347,03 | -6,78 -8,0% | -6, | 0% -4, | 0% -2, | 0% 0,0 | |
Afkast år til dato pr. aktivklasse (01.01.2022 - 31.05.2022)
% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%
Beholdningsoversigt pr. aktivklasse (31.05.2022)
Aktivtype | Markedsværdi | Andel (%) | ||
Obligationer Danmark | 248.809.541,09 | 100,00 | ||
Kontanter | -82,66 | 0,00 | ||
Total | 248.809.458,43 | 100,00 |
AFKASTOVERSIGT • MAJ 2022 | ||
AFKASTOVERSIGT | ||
Formueværdi 01.01.2022 | 270.169.267,56 | |
Gevinst/tab | -22.453.314,92 | |
Rente | -82,66 | |
Udbytte | 3.086.097,80 | |
Refunderede gebyrer | 0,00 | |
Udbytteomkostninger | 0,00 | |
Gebyrer | -47,25 | |
Resultat efter gebyrer | -19.367.347,03 | |
Hævet/indsat | -1.992.462,10 | |
Udbytteskat | 0,00 | |
Depotflyt | 0,00 | |
Formueværdi pr. 31.05.2022 | 248.809.458,43 | |
Periodens afkast (tidsvægtet) | -6,78% | |
Det totale porteføljeafkast inkluderer et gebyr på 47,25. Handelsomkostninger 0,00 er indregnet i resultatet. De samlede omkostninger i rapporteringsperioden er 47,25.
Ønsker du at få omkostningerne uddybet så kontakt gerne din rådgiver i Jyske Bank.
Tidsvægtet afkast
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
-8,00%
jan feb mar apr maj
Periodens resultat Akkumuleret
TIDSVÆGTET AFKAST • MAJ 2022 | |
Periode | Depot |
01.01.2022 til 31.01.2022 | 1,03 |
01.02.2022 til 28.02.2022 | -4,42 |
01.03.2022 til 31.03.2022 | -1,06 |
01.04.2022 til 30.04.2022 | -1,55 |
01.05.2022 til 31.05.2022 | -0,88 |
01.01.2022 til 31.05.2022 | -6,78 |
RESULTATSPECIFIKATION • MAJ 2022
RESULTATSPECIFIKATION (01.01.2022 - 31.05.2022)
Værdipapir | Realiseret kursgevinst | Realiseret valutagevinst | Urealiseret kursgevinst | Urealiseret valutagevinst | Rente / udbytte | Refusion / gebyr | Samlet resultat | Afkast (%) |
OBLIGATIONER DANMARK | ||||||||
Danske kroner | ||||||||
Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) Oms.beg | -897.808,51 | 0,00 | -11.354.500,33 | 0,00 | 2.196.345,00 | 0,00 | -10.055.963,84 | -7,06 |
Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) Oms.beg | -721.257,57 | 0,00 | -9.076.368,17 | 0,00 | 884.152,80 | 0,00 | -8.913.472,94 | -6,35 |
Kap JI Inst. Stifternes Kapitaler (3) Oms.beg | -403.380,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | -397.780,34 | 5,67 |
Danske kroner total | -2.022.446,42 | 0,00 | -20.430.868,50 | 0,00 | 3.086.097,80 | 0,00 | -19.367.217,12 | -6,74 |
OBLIGATIONER DANMARK TOTAL | -2.022.446,42 | 0,00 | -20.430.868,50 | 0,00 | 3.086.097,80 | 0,00 | -19.367.217,12 | -6,74 |
KONTANTER | ||||||||
Danske kroner DANSKE KRONER Interest Transaktionskonti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
DANSKE KRONER Transaktionskonti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82,66 | -47,25 | -129,91 | |
Danske kroner total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82,66 | -47,25 | -129,91 | |
KONTANTER TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82,66 | -47,25 | -129,91 | |
PORTEFØLJE TOTAL | -2.022.446,42 | 0,00 | -20.430.868,50 | 0,00 | 3.086.015,14 | -47,25 | -19.367.347,03 | -6,78 |
Side 7 / 13
Jyske Capital
BEHOLDNINGSOVERSIGT • MAJ 2022
BEHOLDNINGSOVERSIGT
Top 5 beholdninger (31.05.2022)
Ak | tivnavn | Markedsværdi | Andel (%) | |
Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) Oms.beg | 124.479.319 | 50,03 | ||
Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) Oms.beg | 124.330.222 | 49,97 | ||
DANSKE KRONER Interest Transaktionskonti | -83 | 0,00 | ||
Total 248.809.458 100,00
Allokering seneste år (30.06.2021 - 31.05.2022)
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
jun-21
jul-21
aug-21
sep-21
okt-21
nov-21
dec-21
jan-22
feb-22
mar-22
apr-22
maj-22
0,0%
OBLIGATIONER DANMARK | KONTANTER | ||
Primo Kontanter (01.01.2022) | |||
Xxxxxx | Xxxxx | ||
DANSKE KRONER | -55,50 | ||
KONTANTER TOTAL | -55,50 |
Side 8 / 13
BEHOLDNINGSSPECIFIKATION | ||||||||
Værdipapir | ISIN | Beholdning | Gns. købskurs | Kurs | Markedsværdi | Vedhængende rente | Markedsværdi inkl. vedhængende rente | Portefølje andel (%) |
OBLIGATIONER DANMARK | ||||||||
Danske kroner | ||||||||
Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) Oms.beg | DK0060231421 | 1.363.162,00 | 100,79 | 91,3166 | 124.479.319,09 | 124.479.319,09 | 50,03 | |
Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) Oms.beg | DK0060231504 | 1.359.182,00 | 100,08 | 91,4743 | 124.330.222,00 | 124.330.222,00 | 49,97 | |
Danske kroner total | 248.809.541,09 | 248.809.541,09 | 100,00 | |||||
OBLIGATIONER DANMARK TOTAL | 248.809.541,09 | 248.809.541,09 | 100,00 | |||||
KONTANTER | ||||||||
Danske kroner | ||||||||
DANSKE KRONER Interest Transaktionskonti | -82,66 | 1,00 | 1,0000 | 0,00 | -82,66 | -82,66 | 0,00 | |
Danske kroner total | 0,00 | -82,66 | -82,66 | 0,00 | ||||
KONTANTER TOTAL | 0,00 | -82,66 | -82,66 | 0,00 | ||||
PORTEFØLJE TOTAL | 248.809.541,09 | -82,00 | 000.000.000,43 | 100,00 | ||||
TRANSAKTIONSLISTE
Handels dato | Valør dato | Værdipapir | ISIN | Transaktion | Xxxxx | Xxxx | Valuta kurs | Handelsbeløb Kurtage Andre omk. | Rente / udbytte | Total i valuta | Valuta | Total beløb |
04.01.2022 | 04.01.2022 | DANSKE KRONER | Indskud | 55,50 | 100,00 | 55,50 | DKK | 55,50 | ||||
04.01.2022 | 06.01.2022 | Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) O | DK0060231421 | Køb | 100.000,00 | 99,8200 | 100,00 | 9.982.000,00 | 9.982.000,00 | DKK | 9.982.000,00 | |
04.01.2022 | 06.01.2022 | Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) O | DK0060231504 | Køb | 100.000,00 | 98,2200 | 100,00 | 9.822.000,00 | 9.822.000,00 | DKK | 9.822.000,00 | |
06.01.2022 | 06.01.2022 | DANSKE KRONER | Indskud | 19.804.000,00 | 100,00 | 19.804.000,00 | DKK | 19.804.000,00 | ||||
07.01.2022 | 11.01.2022 | Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) O | DK0060231421 | Køb | 456.455,00 | 99,4717 | 100,00 | 00.000.000,82 | 00.000.000,82 | DKK | 45.404.354,82 | |
07.01.2022 | 11.01.2022 | Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) O | DK0060231504 | Køb | 463.652,00 | 97,9278 | 100,00 | 00.000.000,33 | 00.000.000,33 | DKK | 45.404.420,33 | |
07.01.2022 | 11.01.2022 | Kap JI Inst. Stifternes Kapitaler (3) Om | DK0060774396 | Salg | -912.822,00 | 99,4814 | 100,00 | 00.000.000,51 | 00.000.000,51 | DKK | 90.808.810,51 | |
10.01.2022 | 12.01.2022 | Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) O | DK0060231421 | Køb | 6.000,00 | 99,5200 | 100,00 | 597.120,00 | 597.120,00 | DKK | 597.120,00 | |
10.01.2022 | 12.01.2022 | Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) O | DK0060231504 | Køb | 6.000,00 | 97,9100 | 100,00 | 587.460,00 | 587.460,00 | DKK | 587.460,00 | |
12.01.2022 | 12.01.2022 | DANSKE KRONER | Indskud | 1.184.544,64 | 100,00 | 1.184.544,64 | DKK | 1.184.544,64 | ||||
21.01.2022 | 25.01.2022 | Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) O | DK0060231421 | Geninv. udbytte | 22.432,00 | 97,9094 | 100,00 | 2.196.303,66 | 2.196.303,66 | DKK | 2.196.303,66 | |
21.01.2022 | 25.01.2022 | Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) O | DK0060231504 | Geninv. udbytte | 9.094,00 | 97,2174 | 100,00 | 884.095,04 | 884.095,04 | DKK | 884.095,04 | |
24.01.2022 | 26.01.2022 | Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) O | DK0060231421 | Udbytte | 100,00 | 2.196.345,00 | 2.196.345,00 | DKK | 2.196.345,00 | |||
24.01.2022 | 26.01.2022 | Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) O | DK0060231504 | Udbytte | 100,00 | 884.152,80 | 884.152,80 | DKK | 884.152,80 | |||
24.01.2022 | 26.01.2022 | Kap JI Inst. Stifternes Kapitaler (3) Om | DK0060774396 | Udbytte | 100,00 | 700,00 | 700,00 | DKK | 700,00 | |||
26.01.2022 | 26.01.2022 | DANSKE KRONER | Udtræk | -799,10 | 100,00 | -799,10 | DKK | -799,10 | ||||
09.02.2022 | 11.02.2022 | Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) O | DK0060231421 | Køb | 10.000,00 | 95,7400 | 100,00 | 957.400,00 | 957.400,00 | DKK | 957.400,00 | |
09.02.2022 | 11.02.2022 | Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) O | DK0060231504 | Køb | 10.000,00 | 95,4200 | 100,00 | 954.200,00 | 954.200,00 | DKK | 954.200,00 | |
11.02.2022 | 11.02.2022 | DANSKE KRONER | Indskud | 1.911.600,00 | 100,00 | 1.911.600,00 | DKK | 1.911.600,00 | ||||
25.03.2022 | 29.03.2022 | Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) O | DK0060231421 | Salg | -55.000,00 | 94,1800 | 100,00 | 5.179.900,00 | 5.179.900,00 | DKK | 5.179.900,00 | |
25.03.2022 | 29.03.2022 | Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) O | DK0060231504 | Salg | -55.000,00 | 93,9400 | 100,00 | 5.166.700,00 | 5.166.700,00 | DKK | 5.166.700,00 | |
29.03.2022 | 29.03.2022 | DANSKE KRONER | Udtræk | -10.346.600,00 | 100,00 | -10.346.600,00 | DKK | -10.346.600,00 | ||||
31.03.2022 | 31.03.2022 | DANSKE KRONER | Gebyr | 100,00 | -47,25 | DKK | -47,25 | |||||
01.04.2022 | 01.04.2022 | DANSKE KRONER | Indskud | 47,25 | 100,00 | 47,25 | DKK | 47,25 | ||||
20.04.2022 | 22.04.2022 | Kap JI Inst. Stifternes Kapitaler (3) Om | DK0060774396 | Nulstilling VP | -1.000,00 | 100,0104 | 100,00 | 100.010,39 | 100.010,39 | DKK | 100.010,39 | |
20.04.2022 | 22.04.2022 | Kap JI Inst. Stifternes Kapitaler (3) Om | DK0060774396 | Udbytte | 100,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | DKK | 4.900,00 | |||
22.04.2022 | 26.04.2022 | Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) O | DK0060231421 | Salg | -56.000,00 | 92,4000 | 100,00 | 5.174.400,00 | 5.174.400,00 | DKK | 5.174.400,00 | |
22.04.2022 | 26.04.2022 | Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) O | DK0060231504 | Salg | -56.000,00 | 92,2000 | 100,00 | 5.163.200,00 | 5.163.200,00 | DKK | 5.163.200,00 | |
25.04.2022 | 25.04.2022 | DANSKE KRONER | Udtræk | -104.910,39 | 100,00 | -104.910,39 | DKK | -104.910,39 | ||||
26.04.2022 | 26.04.2022 | DANSKE KRONER | Udtræk | -10.337.600,00 | 100,00 | -10.337.600,00 | DKK | -10.337.600,00 | ||||
11.05.2022 | 16.05.2022 | Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) O | DK0060231421 | Salg | -15.000,00 | 90,9000 | 100,00 | 1.363.500,00 | 1.363.500,00 | DKK | 1.363.500,00 | |
11.05.2022 | 16.05.2022 | Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) O | DK0060231504 | Salg | -15.000,00 | 90,9800 | 100,00 | 1.364.700,00 | 1.364.700,00 | DKK | 1.364.700,00 | |
17.05.2022 | 17.05.2022 | DANSKE KRONER | Udtræk | -2.728.200,00 | 100,00 | -2.728.200,00 | DKK | -2.728.200,00 | ||||
19.05.2022 | 23.05.2022 | Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) O | DK0060231421 | Salg | -7.500,00 | 91,6200 | 100,00 | 687.150,00 | 687.150,00 | DKK | 687.150,00 | |
19.05.2022 | 23.05.2022 | Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) O | DK0060231504 | Salg | -7.500,00 | 91,6600 | 100,00 | 687.450,00 | 687.450,00 | DKK | 687.450,00 | |
23.05.2022 | 23.05.2022 | DANSKE KRONER | Udtræk | -1.374.600,00 | 100,00 | -1.374.600,00 | DKK | -1.374.600,00 |
FORKLARINGER TIL RAPPORTEN
Afkastprocent
Afkastprocenten angives som periodens afkast. Afkastet er opgjort som tidsvægtet igennem hele rapporten. Tidsvægtede afkast viser periodens afkast uden hensyntagen til hvor stor andel af porteføljen, der har været investeret på forskellige tidspunkter. Det tidsvægtede afkast er derfor uafhængigt af udtræk eller indskud i aftalen, og derfor den mest retvisende afkastprocent i forhold til investeringsbeslutninger truffet af Jyske Capital. Tidsvægtede afkast er derfor det mest anvendelige i sammenligninger med benchmark og på tværs af kapitalforvaltere.
Markedsværdi
Markedsværdien er opgjort på grundlag af seneste officielle lukkekurs, med mindre denne kurs er misvisende eller beregnet på grundlag af en atypisk omsætning. Markedsværdier pr. 31.12 er opgjort på grundlag af skattekurser fra VP. Ved Valutakurs anvendes Jyske Banks referencekurs, som er leveret af SIX Financial Information og er fastsat kl. 14:15. Den er angivet i "Beholdningsspecifikationen" i kolonnen "Værdipapir" i parentes efter valutabetegnelsen.
Vedhængende rente
Vedhængende rente for obligationer henviser til de renter, som porteføljen har optjent, men endnu ikke fået udbetalt.
Horisontafkast
Horisontafkast viser det forventede annualiserede afkast for en given obligation de næste seks måneder.
Varighed
Varighed er den officielle varighed, som fremgår af kurslisterne. Varigheden måles i antal år og angiver, hvornår investor har fået sin investering igen. Varigheden er også et risikomål, der angiver, hvor kursfølsom en obligation er over for ændringer i renten. Den officielle varighed tager ikke hensyn til optionselementet i konverterbare obligationer, hvorfor den ikke afspejler den korrekte risiko.
Modificeret varighed
Modificeret varighed beregnes ved, at dividere varigheden for den pågældende obligation med 1 plus den effektive rente på instrumentet. For konverterbare obligationer anvendes Jyske Banks model til beregning af modificeret varighed. Den modificerede varighed er også et risikomål, der angiver hvor kursfølsom en obligation er over for ændringer i renten.
Konveksitet
Kurskonveksiteten angiver ændring i kursrisikoen pr. nominel 100 kr. ved en parallelforskydning af rentekurven med 1%. Obligationer med negativ kurskonveksitet giver typisk et højere afkast end sammenlignelige obligationer ved uændret rente. Ved renteændringer i både op- og nedadgående retning vil afkastet typisk være lavere end på obligationer med højere (mindre negativ eller positiv) konveksitet.
OAS
Rentespænd til swapkurven. OAS (option adjusted spread) for konverterbare obligationer er modelafhængigt og siger derfor ikke noget i sig selv. Udviklingen i OAS over tid kan derimod bruges til at vurdere om en obligation er relativ dyr eller billig. Et voksende OAS tyder på, at obligationen er blevet billigere.
Benchmark
Benchmark er det sammenligningsgrundlag, der er defineret i "Aftalen om Kapitalforvaltning". Benchmarks repræsenterer de enkelte aktivklasser og viser markedsafkastet. Der er ingen investeringsomkostninger i et benchmark.
Udbytte
Udbytte indgår kun netto i kontantbeholdninger, mens afkastberegninger sker på baggrund af bruttoudbytte. Udbytteskat fremgår af afkastoversigten i rapporten sammen med hævede og indsatte beløb.
Kurs- og valutagevinst
Realiseret og urealiseret kurs- og valutagevinst er opgjort i forhold til værdien primo rapporteringsperioden eller værdien af køb foretaget i rappoteringsperioden. Eventuelle handelsomkostninger er indregnet.
Total i valuta
Afregningsbeløb i den valuta som transaktionen er afregnet i (Transaktionsliste).
Valuta
Afregningskontoens valuta (Transaktionsliste).
Total beløb
Afregningsbeløb i rapporteringsvaluta. Hvis afregningskontoens valuta er den samme som rapporteringsvalutaen, svarer beløbet til Total i valuta. Hvis afregningen er sket over en konto i anden valuta, er beløbet omregnet til valutakursen på afregningsdagen (Transaktionsliste).
ANSVARSFRASKRIVELSE • MAJ 2022
ANSVARSFRASKRIVELSE
Denne afkastrapport bør ikke anvendes som bogføringsmateriale. Til dette formål bør fondsnotaer, kontoudtog og depotudtog benyttes.
Rapporten er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af dettes informationer eller vurderinger.
Der kan være manglende eller fejlagtige beregninger, hvis depotet indeholder værdipapirer, hvor der indgår ikke afsluttede corporate actions.
Investering i finansielle instrumenter er behæftet med risiko og man kan risikere at miste hele eller en del af sin investering.
Historiske afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ
Materialet er til personligt brug for Jyske Xxxxx kunder og må ikke kopieres.