SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS
PARA:
SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS
RADICADO No.:
CP -
CONS
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago
Codigo: Apo.4.1.4Fr002
Fecha
31/01/2023
Versiòn
6
1
DATOS GENERALES DEL CONTRATO
494
3
CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -
2023
Radicado: 0-0000-000000
1004691135
Bogotá D.C., 16 de enero de 2024 15:49
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE RIESGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE METODOLOGÍAS DE CUANTIFICACIÓN, GESTIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS, RELACIONADAS CON LA MEDICIÓN DEL IMPACTO FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE COBERTURAS DE PETRÓLEO DE LA NACIÓN Y DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA DEUDA XX XXXXXXX PLAZO.
CIxd UY0j I0Os Db0e Vqu/ 15n/ Q9M=
Validar documento firmado digitalmente en: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx
OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO
XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX
NOMBRE CONTRATISTA
.00
65,147,500.00
VALOR DEL CONTRATO VALOR ADICIONES
30/09/2024
28/12/2023
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
26/12/2023
SALDO
No.Compromiso
196423
65,147,500.00
VALOR PAGADO:
.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:
65,147,500.00
% EJECUCIÒN:
DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO
Tipo de Pago
INFORME NO.
No.
1
Condicion de Pago
PERIODO
Aclaracion del
DEL 28 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Valor.Pago
947,600.00
Iva Aplicado
0 %
Valor Iva
.00
Amortizacion Anticipada
Total a Pagar
947,600.00
TOTALES 947,600.00 .00
947,600.00
TOTAL A PAGAR
Anexos y No. de Folios
Factura Cuenta de Cobro 1
Declaracion juramentada Seguridad Social 1
Otros Anexos o Folios
3 Entrada a Almacen
Constancias de pago de la seguridad social 1
Total de Folios Anexos 6
En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita
SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES
FIRMA: NOMBRE: XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX CARGO: ASESOR
CEDULA: 0000000000
CONF_irRm3a0d41o digitalmente por:MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Firmado digitalmente por:XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX ASESOR COD 1020 GR 3
Apo.4.1.Fr.16
Código:
22-03-2019
Fecha:
3
Versión:
1 de 4
Página:
CONTENIDO DEL INFORME
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados 1
1. CONDICIONES DEL CONTRATO
Número de Contrato: 3.494-2023
Nombre del Contratista: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx
Periodo informe: del 28 12-23 al 31-12-23
Supervisor: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx
Área perteneciente: Subdirección de Riesgo
2. OBJETO DEL CONTRATO
Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en el desarrollo de actividades de seguimiento, ajuste y actualización de metodologías de cuantificación, gestión y mitigación de riesgos, relacionadas con la medición del impacto financiero de la estrategia de coberturas de petróleo de la nación y de la Estrategia de Gestión de la Deuda xx Xxxxxxx Plazo.
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS
Las obligaciones adquiridas son las siguientes:
1. Participar en la consolidación de variables para los ajustes de modelos que permiten la cuantificación, gestión y mitigación de riesgos para las diferentes áreas de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en los relacionado con la EGDMP. Avance: Se elaboró la consolidación de estadísticas relacionadas al modelo de absorción de deuda interna. Los datos fueron consolidados desde la Superintendencia Financiera de Colombia con corte a septiembre de 2023 por disponibilidad de estadísticas y las proyecciones para las 4 industrias (Fondos de Ahorro Colectivo, Pensiones, Establecimientos de Crédito y Seguros) se realizaron hasta diciembre de 2025 con periodicidad mensual a partir de un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) y un modelo ARIMA para la serie de Tenedores de TES extranjeros (Offshore). |
2. Elaborar los procesos, procedimientos e informes de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional relacionados con los Riesgos Fiscales, asociados a la estrategia de coberturas de petróleo de la Nación y de la Gestión de la Deuda xx Xxxxxxx Plazo. |
Avance: se elaboró un informe relacionado al comportamiento del xxxxxxx xx xxxxx que sintetiza los eventos más recientes correspondientes a la vigencia 2023 que generaron movimientos y volatilidad en los precios de las referencias xx Xxxxx y WTI; así mismo, se relata la expectativa de los agentes para el año 2024 con relación a precios de referencia que podrán observarse y que pueden tener un efecto directo en los ingresos petroleros que impactan a los ingresos fiscales de la nación. Finalmente, se relata el comportamiento de la dinámica de producción del sector petrolero de la economía colombiana. Así pues, para la elaboración se obtuvo información a partir xx xxxxxxx tales como: Bloomberg, JP Xxxxxx Markets, EIA, Reuters y Bloomberg Línea. |
3. Participar en la revisión de los esquemas de valoración que sean requeridos dentro del proceso de mitigación de los riesgos financieros y fiscales, principalmente los asociados a las operaciones financieras de las coberturas de petróleo del Gobierno Nacional Central. Avance: Cumplido. |
4. Acompañar a la Dirección, de conformidad con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, en las discusiones metodológicas con otras entidades y con las dependencias del mismo Ministerio, que surjan del cumplimiento del objeto contractual, de las cuales se deberá dejar el correspondiente registro mediante acta y/o ayuda de memoria. Avance: se realizó el procedimiento denominado “Lineamientos de Operaciones de Manejo de Deuda” que es útil para la toma de decisiones de otras dependencias dentro del Ministerio tales como la Subdirección de Tesorería y de Financiamiento Interno de la Nación. En ese orden de ideas, la metodología parte por analizar la liquidez percibida en el mercado de deuda con el objetivo de poder tener una regla de decisión acertada al momento de elegir los posibles títulos candidatos para realizar un canje de deuda; este procedimiento se realiza mediante la metodología de análisis por componentes principales (PCA). Posteriormente, se aplicó la metodología de optimización la cual tiene el objetivo de combinar títulos que sean candidatos para realizar un canje y poder realizar una Operación de Manejo de Deuda teniendo como variable de decisión el Efecto Fiscal Xxxx. El registro de este procedimiento se deja mediante correo electrónico al remitirlo a los respectivos subdirectores de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. |
5. Realizar consultas y consolidación de información económica en temas relacionados con xxxxxxx xx xxxxx fija, renta variable, commodities y mercado monetario, entre otros, consolidando bases de datos y estadísticas relacionadas, con el fin de apoyar las tareas propias de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Avance: se elaboró un informe que detalle el comportamiento de la economía colombiana denominado informe nacional semanal y uno internacional en donde se relata el comportamiento más relevante de economías avanzadas y en desarrollo especificando tendencias de variables macroeconómicas y financieras que tienen un impacto significativo en el desempeño global de la economía. En ese orden de ideas, se consolidaron datos sobre mercado monetario, renta fija y commodities que explican el comportamiento de las economías anteriormente desarrolladas; los datos se recopilaron a partir de fuente tales como: Bloomberg, Reuters, Economic Trading y Bloomberg línea. |
Se elaboró un informe que detalla el comportamiento semanal de los títulos de deuda pública -TES- denominados en COP y UVR; para esta metodología se empleó un modelo de Valor en Riesgo (VaR EWMA) para medir el impacto más reciente xxx xxxxxxx en el comportamiento de las tasas de interés de los títulos de deuda anteriormente mencionados y comprender la volatilidad máxima que podrían tener dentro de un intervalo diario y semanal. Se elaboró un informe sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa de manera mensual con el objetivo de analizar los saldos de moneda extranjera que han ingresado al país. Así pues, el insumo mediante el cual se realizó el informe fue a partir de la Balanza Cambiaria la cual está disponible en las estadísticas publicadas por el Banco de la República. |
6. Analizar modelos de inversión y plasmar los resultados en presentaciones e informes, de acuerdo con lo definido en la política de inversión del Fondo de Ahorro y Estabilización – FAE y la normatividad vigente. Avance: se revisó el documento de política de inversión presentado por parte del MHCP al Comité de Inversiones durante el mes de diciembre. |
7. Realizar aportes de seguimiento del desempeño del Fondo de Ahorro y Estabilización – FAE, teniendo en cuenta las condiciones generales xxx xxxxxxx de capitales, conforme las políticas establecidas. Avance: se elaboró un informe que resume la evolución de los saldos invertidos del portafolio de inversión del FAE en donde se especifica el saldo en tenencia del Banco de la República (en su calidad de administrador) y de las administradoras externas (en su calidad de gestoras en el mercado de capitales). En ese orden de ideas, se presenta la evolución que ha tenido el FAE a partir del mes de noviembre hasta lo observado del mes de diciembre y finalmente se presenta la evolución histórica de los saldos (2020-2023) en dólares administrados. |
8. Brindar soporte en el agendamiento de las reuniones periódicas del Grupo Financiero Asesor y el Comité de Inversiones, en cumplimiento de la normatividad vigente. Avance: se revisó la normativa que especifica la periodicidad con la cual se deben citar los distintos comités tales como: Grupo Financiero Asesor que se debe realizar de manera trimestral y del cual es responsable el MHCP y el Comité de Inversiones del FAE que se realiza de manera anual o ante condiciones xx xxxxxxx que brinden la necesidad de reunir a los miembros para la toma de decisiones relacionadas a las inversiones del Fondo de Ahorro y Estabilización y del cual es responsable el Banco de la República. |
9. Elaborar informes y presentaciones en inglés relacionadas con el objeto contractual. Avance: Se elaboró un informe que resume el comportamiento semanal de las tasas de interés de los títulos de deuda pública -TES- emitidos por el MHCP denominados en COP y UVR. Se elaboró el informe semanal nacional e internacional en inglés. Se elaboró el informe semanal de crudo en inglés. |
10. Entregar los informes y documentos generados durante la prestación de sus servicios al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la periodicidad requerida por el supervisor del contrato. Avance: Cumplido |
11. Presentar un informe final en el que se detalle las conclusiones sobre las actividades realizadas. |
12. Cumplir con las demás actividades propias de la ejecución del objeto del contrato y que sean asignadas por el supervisor del mismo. Avance: Cumplido. |
Productos del contrato Avance: 1. Presentación e informe de la evolución de los títulos de deuda pública denominado “informe TES ministro”. 2. Presentación e informe semanal de crudo. 3. Presentación e informe nacional e internacional semanal. 4. Lineamientos de Operaciones de Manejo de Deuda (OMD’s) 5. Presentación de la evolución de los saldos del FAE a diciembre del 2023. 6. Presentación e informe de la evolución de la Inversión Extranjera Directa a partir de datos de la balanza cambiaria. 7. Presentación y base de datos modelo de absorción. Para la verificación de la información anteriormente relatada puede remitirse al servidor de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional: SR:\Back up I+D\Grupo I + D\Contrato Xxxxxx Xxxxx - 3.494-2023\2023\Diciembre - 28-12-23 al 31- 12-23. |
FIRMA CONTRATISTA |
En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo. |
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