AVISO A SOCIOS LIQUIDADORES, OPERADORES Y PÚBLICO EN GENERAL
Ciudad de México, a 16 de enero de 2019.
AVISO A SOCIOS LIQUIDADORES, OPERADORES Y PÚBLICO EN GENERAL
REFORMAS AL MANUAL OPERATIVO
Asigna, Compensación y Liquidación (“Asigna”), comunica que, mediante oficio número UBVA/880/2018 de fecha 21 de diciembre de 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“Comisión”) y del Banco de México, comunicó no tener objeción respecto de las modificaciones realizadas al Manual de Políticas y Procedimientos de Asigna (“Manual Operativo”), las cuales tienen por objeto incorporar y/o actualizar diversos temas operativos en los ordenamientos de la Cámara de Compensación.
Las modificaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior se presentan en los siguientes términos y de acuerdo a la versión que se presenta como Anexo de este aviso:
Se incorpora el Capítulo Décimo Bis denominado “Retiro voluntario de un Socio Liquidador o de un Operador Administrador de Cuentas Globales” para establecer las condiciones, los escenarios, los derechos y las obligaciones ante el supuesto de que los Socios Liquidadores u Operadores Administradores de Cuentas Globales soliciten su retiro voluntario.
Se actualizan diversos artículos para utilizar las definiciones de Niveles y Límites de Tolerancia al Riesgo, así como Nivel de Tolerancia de Contratos Abiertos previstas en el Reglamento, en sustitución de la definición de Posiciones Límite y de diversos conceptos tales como límites y parámetros.
Se adecuan algunos artículos del Manual Operativo y se incorpora el Apartado Tercero dentro del Capítulo Primero, para regular el acceso de los usuarios al sistema de compensación y liquidación de la Cámara de Compensación, a través de la designación de claves individuales que realice la propia Cámara, así como el procedimiento que los Socios Liquidadores deberán seguir para obtener las claves de acceso de su Personal Acreditado.
Se actualizan diversos reportes previstos en los artículos 906.00 y 907.00.
Se actualizan diversos artículos para hacerlos consistentes con la operativa actual tanto de la Cámara de Compensación como de los Socios Liquidadores.
Asimismo, se informa que las reformas al Manual Operativo de Asigna antes, descritas entrarán en vigor al Día Hábil siguiente al de su publicación en el Boletín.
A t e n t a m e n t e, (Rúbrica)
Lic. Ma. Xxxxxxxx Clavé Xxxxxxx
Directora General
ANEXO
Se (i) modifican: las fracciones I, II y IX del artículo 103.01; los numerales 1, 3, 5, 8 y 9 de la fracción II del artículo 103.02; la fracción II y el último párrafo del artículo 109.00; el penúltimo párrafo del artículo 205.00; el artículo 305.01; el artículo 305.02; el primer párrafo del artículo 305.03; la fracción III del artículo 305.04; el artículo 305.05; el primer, segundo y tercer párrafo, los numerales 1 y 5 del tercer párrafo, así como las fracciones I, II y III del artículo 305.06; el artículo 305.07; el Apartado Tercero denominado “Niveles de Tolerancia de Contratos Abiertos y Posiciones de Cobertura” del Capítulo Tercero denominado “Condiciones Generales de Contratación y Condiciones Generales para Compensar y Liquidar Contratos de Derivados celebrados fuera de Bolsa”; el primer párrafo del artículo 306.00; el artículo 307.00; el inciso b) de la fracción I del artículo 501.00; el primer párrafo del artículo 602.00; el primer párrafo del artículo 603.00; el primer párrafo del artículo 604.00; el primer párrafo del artículo 604.01; el segundo párrafo del artículo 715.00; el reporte “LEX” del artículo 906.00; el reporte “CS01” del artículo 907.00; el artículo 1019.00; el artículo 1023.00; el inciso g) de la fracción III del artículo 1204.00; (ii) derogan: el artículo 109.01; ; las fracciones I, II y III, así como el último párrafo del artículo 604.01; los reportes “CS49”, “CS50”, “CS59” y “CS60” del artículo 907.00, y (iii) adicionan: el penúltimo y último párrafo del artículo 108.00; el Apartado Tercero denominado “Claves de acceso” del Capítulo Primero denominado “Admisión de Fideicomitentes y autorización de Socios Liquidadores y Operadores Administradores de Cuentas Globales”, que abarcan los artículos 110.00 (antes quinto párrafo del artículo 108.00), 111.00 (antes sexto párrafo del artículo 108.00), 112.00 (antes séptimo párrafo del artículo 108.00) y 113.00 (antes primer y segundo párrafo del artículo 109.01); se adicionan las fracciones I, II y II, así como el último párrafo del artículo 604.00; el penúltimo y último párrafo del artículo 604.01; los reportes “CD60”, “CD61” y “RECHAZOS SWAPS BROKERS” del artículo 907.00; el Capítulo Décimo Bis denominado “Retiro Voluntario de un Socio Liquidador o de un Operador Administrador de Cuentas Globales” y los Apartados Primero denominado “Reglas Generales para el procedimiento de Retiro Voluntario de Socios Liquidadores” y Segundo denominado “Reglas generales para el procedimiento de Retiro Voluntario de Operadores Administradores de Cuentas Globales, que abarcan del artículo 1028.00 al artículo 1040.00.
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CAPITULO PRIMERO
ADMISIÓN DE FIDEICOMITENTES Y AUTORIZACIÓN DE SOCIOS LIQUIDADORES Y OPERADORES ADMINISTRADORES DE CUENTAS GLOBALES
APARTADO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
103.01 …
I. La descripción de los mecanismos para establecer los Niveles y Límites de Tolerancia al Riesgo.
II. La descripción de los criterios internos para el análisis, evaluación, selección y aprobación de los Límites de Tolerancia al Riesgo de las operaciones de Clientes. En el entendido que dichos criterios, análisis y evaluaciones serán utilizados para dar cumplimiento a la Cuadragésima Novena de las Disposiciones.
III. a VIII. …
IX. La descripción de los mecanismos de revisión diaria por el área de administración de riesgos del Nivel de Tolerancia de Contratos Abiertos de cada Cliente.
X. a XVII. …
103.02 …
I. …
II. …
1. Proveer la información para el control de los Niveles y Límites de Tolerancia al Riesgo de manera previa a la negociación y contar con la capacidad para dar seguimiento al riesgo después de concluida la misma.
2. …
3. Dar seguimiento al monto de exposición y al Nivel de Tolerancia de Contratos Abiertos mediante la clasificación y despliegue de pérdidas y ganancias de todas las cuentas. Deberá contar con la capacidad para agregar cuentas y obtener los indicadores de sensibilidad de forma individual, por posición y/o por una sola cuenta, o agregada.
4. …
5. Evaluar el riesgo por periodos determinados por el Área de Riesgos de la Cámara de Compensación que se aplicarán al propio sistema, así como el Límite de Tolerancia al Riesgo previo a la transmisión de una Operación.
6. y 7. …
8. Contar con la capacidad para definir y desplegar alarmas configurables para identificar los excesos a los Niveles de Tolerancia al Riesgo operativos y a las pérdidas y ganancias establecidos para cada una de las cuentas, bajo los diferentes Niveles de Tolerancia al Riesgo definidos para el control de riesgo.
9. Capacidad para generar reportes de estado de los Niveles de Tolerancia al Riesgo.
10. a 12. …
APARTADO SEGUNDO
INICIO DE OPERACIONES DE LOS SOCIOS LIQUIDADORES
108.00 …
…
…
…
Una vez que se cumpla el plazo indicado por el Socio Liquidador para el Retiro Voluntario, se le asignará el rol de consulta destinado para estos efectos, tanto para los Administradores de Cuenta como para los Administradores de Riesgos que cuenten con un usuario en el sistema de Compensación y Liquidación.
Los usuarios del Socio Liquidador se darán de baja en el sistema una vez que sea solicitada por el Socio Liquidador involucrado o, en su caso, se emita la constancia de no adeudo prevista en el artículo 1323.00 del Reglamento.
109.00 ...
I. …
II. Las claves de acceso a los usuarios del sistema de compensación y liquidación, así como las correspondientes contraseñas. Las contraseñas deberán ser modificadas por el propio usuario dentro de las veinticuatro horas siguientes a la entrega, por su propia seguridad, debiendo cambiar dichas contraseñas cuando el sistema se lo solicite.
III. …
La Cámara de Compensación recibirá copia de la identificación oficial y de la certificación como administrador de cuentas y enviará la información descrita en las fracciones anteriores al Socio Liquidador, preservándose la seguridad, ya que el acceso al sistema sólo puede ocurrir desde las instalaciones del Socio Liquidador.
109.01
Se deroga.
APARTADO TERCERO CLAVES DE ACCESO
110.00
La administración de claves de acceso al sistema de compensación y liquidación es responsabilidad de la Cámara de Compensación. El acceso al sistema del personal de la Cámara de Compensación estará restringido a través de claves individuales que determinarán los niveles de acceso a la información y/o a la modificación de parámetros dentro del sistema.
111.00
Tratándose del personal de Socios Liquidadores la Cámara de Compensación asignará las claves de acceso, que estarán conformadas por clave de usuario y contraseña, previa solicitud que realice mediante carta o correo electrónico el Socio Liquidador, a más tardar el Día Hábil anterior a la fecha en que se requiera el acceso al sistema. Una vez recibida la información completa del nuevo usuario por parte del Socio Liquidador, la Cámara de Compensación entregará una carta con las claves de acceso al personal designado por el Socio Liquidador, quién deberá firmarla de recibido.
Lo anterior de conformidad con el procedimiento establecido en el manual del sistema de compensación y liquidación de la Cámara de Compensación.
Asimismo, para la obtención de la clave de acceso el personal designado por el Socio Liquidador deberá presentar un escrito debidamente firmado declarando su conocimiento del manual del sistema de compensación y liquidación de la Cámara de Compensación.
112.00
Las claves de acceso serán individuales e intransferibles, y otorgarán distintos niveles de acceso, mismos que pueden variar desde la consulta restringida hasta la actualización directa al sistema de compensación y liquidación. El Socio Liquidador se responsabilizará del uso que se les dé a las mismas por parte del personal que éste hay designado.
113.00
La Cámara de Compensación dará de baja las claves de acceso a solicitud del Socio Liquidador.
Los Socios Liquidadores tendrán la obligación de reportar a la Cámara de Compensación cuando ocurra algún cambio en el personal a quien le fue asignada una clave de acceso, mediante carta o correo electrónico, a fin de que se proceda a la baja de la misma.
Los procedimientos de alta, y baja y modificación de claves de acceso se realizarán conforme a lo establecido en el manual del sistema de compensación y liquidación de la Cámara de Compensación.
CAPÍTULO SEGUNDO
LINEAMIENTOS DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL DE LOS SOCIOS LIQUIDADORES Y DE LOS OPERADORES ADMINISTRADORES DE CUENTAS GLOBALES
APARTADO TERCERO PERSONAL ACREDITADO
I. a III. …
Las personas designadas por el Socio Liquidador o por el Operador Administrador de Cuentas Globales para desempeñarse en las descripciones de trabajo arriba señaladas, deberán contar con el certificado vigente expedido por la Institución Certificadora reconocida por la Cámara de Compensación.
…
CAPÍTULO TERCERO
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN Y CONDICIONES GENERALES PARA COMPENSAR Y LIQUIDAR CONTRATOS DE DERIVADOS CELEBRADOS FUERA DE BOLSA
APARTADO SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE ALTA DE SERIES
305.01
La Cámara de Compensación establecerá los Niveles de Tolerancia de Contratos Abiertos, conforme a los criterios que establezca el Subcomité de Admisión y Administración de Riesgos, siendo éstos los niveles a partir de los cuales, no podrán incrementar el número de Contratos Abiertos o, en su caso, a partir del cual los Socios Liquidadores y Operadores Administradores de Cuentas Globales, según sea el caso, deberán dar un especial seguimiento a las actividades en la Bolsa, en las Plataformas de Negociación, en las Plataformas del Exterior y en la Cámara de Compensación de los Clientes que se encuentren en tal supuesto.
No obstante lo anterior, la Cámara de Compensación, durante la sesión de negociación, podrá reducir los Niveles de Tolerancia de Contratos Abiertos de acuerdo con el volumen que se hubiere operado en el mercado.
305.02
Los Socios Liquidadores y los Operadores Administradores de Cuentas Globales deberán notificar por escrito a la Cámara de Compensación, cada vez que ésta así lo requiera y tanto para cuentas nuevas como para modificación de cuentas ya existentes, los Niveles de Tolerancia de Contratos Abiertos impuestos a cada Cliente, informando el número de Contratos individuales y en Posiciones Opuestas, por Clase, Serie cuando sea el caso, y Cliente, identificando el número de cuenta, los Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas y los Niveles de Tolerancia al Riesgo de las posiciones aplicables al Cliente.
305.03
La Cámara de Compensación podrá establecer Niveles de Tolerancia al Riesgo
inferiores a los Niveles de Tolerancia de Contratos Abiertos en los casos siguientes:
I. y II. …
I. y II. …
III. Exceda o no reduzca el número de Contratos Abiertos a los Niveles de Tolerancia de Contratos Abiertos determinados conforme a las Condiciones Generales de Contratación y/o Condiciones Generales para Compensar y Liquidar Contratos de Derivados celebrados fuera de Bolsa.
IV. y V. …
305.05
El Operador que administre Cuentas Globales deberá informar al Socio Liquidador y a la Cámara de Compensación cuando un Cliente que participe en una Cuenta Global exceda los Niveles de Tolerancia de Contratos Abiertos o participe en más de una de las mencionadas cuentas. El Socio Liquidador que administre Cuentas Globales tendrá la misma obligación ante la Cámara de Compensación.
305.06
Los Socios Liquidadores y Operadores Administradores de Cuentas Globales, tienen la obligación de cumplir con los Límites y Niveles de Tolerancia al Riesgo que la Cámara de Compensación establezca, a propuesta del Subcomité de Admisión y Administración de Riesgos, los cuales son:
I. El Nivel de Tolerancia al Riesgo de operación a partir del cual se informará a la Cámara de Compensación la identidad de los Clientes en la Cuenta Global.
II. El Nivel de Tolerancia al Riesgo de su posición abierta en la Cuenta Global.
III. El Límite de Tolerancia al Riesgo de todas las posiciones abiertas netas por Activo Subyacente que podrá tener con la Cámara de Compensación.
Asimismo, tienen la obligación de informar a la Cámara de Compensación, cuando alguno o algunos de sus Clientes de la Cuenta Global sobrepasen los Niveles de Tolerancia al Riesgo antes mencionados.
El Nivel de Tolerancia al Riesgo de operación podrá consistir conjunta o indistintamente en lo siguiente:
1. El establecimiento de Niveles de Tolerancia al Riesgo inferiores y congruentes con los Niveles de Tolerancia al Riesgo establecidos conforme a las Condiciones Generales de Contratación y/o Condiciones Generales para Compensar y Liquidar Contratos de Derivados celebrados fuera de Bolsa.
2. a 4. …
5. Límite de Tolerancia al Riesgo por la exposición de sus Contratos de Derivados.
305.07
La Cámara de Compensación podrá solicitar a la Bolsa la suspensión preventiva de un Socio Liquidador o de un Operador que administre Cuentas Globales, cuando no cierre los Contratos Abiertos de un Cliente que la Cámara de Compensación haya detectado y solicitado cerrar evitando no rebasar los Niveles de Tolerancia de Contratos Abiertos y que tenga Contratos Abiertos con distintos Socios Liquidadores y Operadores.
APARTADO TERCERO
NIVELES DE TOLERANCIA DE CONTRATOS ABIERTOS Y POSICIONES DE COBERTURA
306.00
Los Socios Liquidadores que deseen solicitar autorización para mantener una posición abierta superior al Nivel de Tolerancia de Contratos Abiertos establecido, en términos del Reglamento, para una Serie o Clase, deberán enviar una carta dirigida al Director General que contenga la siguiente información:
I. a IV. …
…
307.00
Será responsabilidad del Socio Liquidador notificar a la Cámara de Compensación el momento en que deje de tener aplicación la posición de cobertura, debiendo sujetarse a los Niveles de Tolerancia de Contratos Abiertos establecidas en términos del Reglamento.
CAPÍTULO QUINTO BIS
PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN Y MODIFICACIÓN DE OPERACIONES NOVADAS
501.00 …
I. …
a) …
b) La Cámara de Compensación recibirá la operación modificada con el Cliente correcto y en caso que ambas contrapartes no rebasen su Nivel de Tolerancia al Riesgo operativo, y la operación no rebase el Nivel de Tolerancia al Riesgo de exposición de sus respectivos Socios Liquidadores, la Operación quedará asignada a ambas contrapartes y con ello se otorgarán los derechos y obligaciones que de la novación de la misma se originen.
II. a IV. …
CAPITULO SEXTO LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES
APARTADO PRIMERO LIQUIDACIÓN DIARIA
602.00
Los Socios Liquidadores efectuarán la Liquidación Diaria en efectivo, en favor de la Cámara de Compensación, a través de transferencias irrevocables de fondos en el SPEI de Banco de México o, mediante depósitos en cuenta de cheques que dichos Socios Liquidadores realicen a las cuentas que abran para tales efectos en la institución de crédito que funja como fiduciaria de la Cámara de Compensación, entre las 8:30 y las 11:00 horas del Día Hábil siguiente a la sesión de negociación. La Liquidación Diaria podrá cubrirse con pagos parciales. La Cámara de Compensación realizará la Liquidación Diaria entre las 11:01 y las 12:00 horas, el cual será considerado como el Nivel de Tolerancia al Riesgo, siempre que no se hayan decretado Obligaciones en Periodo xx Xxxx y siempre que no existan problemas en los sistemas de pago. En los casos en que no puedan realizarse los pagos en el sistema señalado, éstos podrán realizarse a través de sistemas electrónicos alternos, de acuerdo a los procedimientos y horarios establecidos por la Cámara de Compensación a través del Boletín.
…
…
…
I. a V. …
…
…
APARTADO SEGUNDO LIQUIDACIÓN EXTRAORDINARIA
603.00
La Cámara de Compensación ordenará una Liquidación Extraordinaria cuando se superen los Niveles de Tolerancia al Riesgo, los cuales son aprobados por el Subcomité de Admisión y Administración de Riesgos y ratificados por el Comité Técnico.
…
604.00
La Cámara de Compensación ordenará una Liquidación Extraordinaria cuando se presente cualquiera de las siguientes causales:
I. Por incrementos en la exposición al riesgo de la Cuenta de Derivados y/o del Socio Liquidador originado por Operaciones de apertura o cierre;
II. Por incrementos en la exposición al riesgo de la Cuenta de Derivados y/o del Socio Liquidador originado por condiciones de volatilidad de los Activos Subyacentes;
III. Por incrementos en la concentración de Cuentas Globales y Entidades Financieras del Exterior.
Las causales señaladas en los incisos anteriores, se determinarán de conformidad con los Niveles de Tolerancia al Riesgo que establezca el Subcomité de Admisión y Administración de Riesgos.
604.01
Cuando la Liquidación Extraordinaria sea ordenada, la Cámara de Compensación deberá indicar al Socio Liquidador, una vez que sea detonada requerimiento de la Liquidación Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en los procedimientos de monitoreo y control previstos en el Manual de Administración de Riesgos.
I. Se deroga.
II. Se deroga.
III. Se deroga.
Se deroga.
El Socio Liquidador, en cumplimiento de sus obligaciones de monitoreo, deberá efectuar un cálculo independiente con los insumos disponibles en el sistema.
En caso de una diferencia significativa, el Socio Liquidador podrá solicitar la revisión del monto en términos del artículo 756.00 del Reglamento.
CAPÍTULO SÉPTIMO FONDO DE APORTACIONES
APARTADO CUARTO METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LAS APORTACIONES INICIALES MÍNIMAS
715.00 …
El Banco de México aprobará todas aquellas nuevas técnicas, variables de ajuste y niveles de confianza que el Subcomité de Admisión y Administración de Riesgos proponga y considere convenientes, previa aprobación por parte del Comité Técnico.
CAPITULO NOVENO INFORMACIÓN
APARTADO SEGUNDO
REPORTES DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
906.00 …
Rep. ID | Frec. | Descripción |
LEX | E | Instrucción de débito/crédito (Liquidación Extraordinaria). (MS79) |
907.00 …
Rep. ID | Frec. | Descripción |
CD60 | R/T | Reporte de Liquidación de dólares neta por Socio Liquidador. |
CD61 | R | Reportes de Liquidación de márgenes de entrega. |
CS01 | D | Resumen de la Liquidación Diaria. |
CS49 | D | Se deroga. |
CS50 | D | Se deroga. |
CS59 | T | Se deroga. |
CS60 | T | Se deroga. |
RECHAZOS SWAPS BROKERS | E/R | Operaciones rechazadas de Plataformas de Negociación o Plataformas del Exterior |
CAPITULO DÉCIMO
PROCEDIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE POSICIONES DE OPERADORES, PARTICIPANTES DE UN MERCADO EXTRANJERO RECONOCIDO O CLIENTES
APARTADO CUARTO
PROCEDIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE POSICIONES ABIERTAS ENTRE CUENTAS DERIVADOS DISTINTAS
1019.00
El receptor o el Socio Liquidador receptor, previa notificación a las partes involucradas, podrá rechazar la transferencia, cuando ésta implique que se rebasen los Niveles de
Tolerancia de Contratos correspondientes, excepto que se trate de una posición de cobertura y se siga el procedimiento respectivo conforme a Manual Operativo y Reglamento.
1023.00
Cuando se rebasen los Niveles de Tolerancia de Contratos Abiertos establecidos, la Cámara de Compensación aplicará lo dispuesto en la regulación para esta eventualidad.
CAPÍTULO DÉCIMO BIS
RETIRO VOLUNTARIO DE UN SOCIO LIQUIDADOR O DE UN OPERADOR ADMINISTRADOR DE CUENTAS GLOBALES
APARTADO PRIMERO
REGLAS GENERALES PARA DEL PROCEDIMIENTO DE RETIRO VOLUNTARIO DE SOCIOS LIQUIDADORES
1028.00
El aviso de retiro voluntario de un Socio Liquidador deberá estar firmado por su delegado fiduciario en términos de lo dispuesto por el artículo 1036.00 del Manual Operativo. Asimismo, deberá dirigirse al Comité Técnico en atención al Director General y entregarse en horas de oficina, en avenida Paseo de la Xxxxxxx Xxx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx.
El aviso de retiro voluntario, deberá acompañarse de:
I. Copia del escrito que haya presentado el Socio Liquidador a la Bolsa y a las Plataformas de Negociación y/o Plataformas del Exterior para los mismos efectos.
II. Tratándose de Socios Liquidadores de Posición de Terceros o Socios Liquidadores Integrales, el referido aviso, dependiendo de las circunstancias, se deberá acompañar de: (i) una declaración del Socio Liquidador en el sentido de que ya ha dado aviso a sus Clientes de la terminación del convenio de adhesión que tiene suscrito con ellos, indicando la fecha a partir de la cual surtirá efectos, o (ii) en caso de que el Socio Liquidador informe a la Cámara de Compensación su retiro voluntario previamente a haber efectuado el aviso de terminación del convenio de adhesión a sus Clientes, deberá presentar el formato que utilizará para informar la mencionada terminación, indicando la fecha a partir de la cual surtirá efectos, y iii) en cualquier caso, copia del aviso correspondiente, que haya presentado a los Operadores de la Bolsa con los que tenga suscrito un convenio de comisión mercantil para la celebración de operaciones en la Bolsa.
III. Tratándose de Socios Liquidadores de Posición Propia con posición abierta, el aviso deberá incluir la estrategia que seguirá el Socio Liquidador para el cierre o trasferencia a otro Socio Liquidador de sus Contratos Abiertos, indicando la
duración de implementación de dicho plan, que no podrá exceder de dos meses calendario.
IV. Cuando el Socio Liquidador que notifique el retiro voluntario participe en el Patrimonio Mínimo de la Cámara de Compensación, deberá indicar si pretende solicitar ser excluido de la misma o si desea adquirir el carácter de Fideicomitente Patrimonial, a fin de que, en su caso, el Comité Técnico gire instrucciones a la fiduciaria para que se suscriba el convenio de extinción parcial de la Cámara de Compensación, una vez cumplidos los requisitos para ello y apruebe darlo de baja del registro de Socios Liquidadores y Operadores Administradores de Cuentas Globales de la Cámara de Compensación.
V. Solicitud para terminar anticipadamente cualquier contrato de prestación de servicios, licencia de uso de software y/o cualquier otra relación contractual que mantengan el Socio Liquidador y la Cámara de Compensación, la cual quedará sujeta a que el retiro voluntario surta plenos efectos jurídicos.
1029.00
La notificación de terminación del convenio de adhesión que los Socios Liquidadores de Posición de Terceros y Socios Liquidadores Integrales, envíen a sus Clientes, deberá cumplir con lo siguiente:
I. En ningún caso podrá establecer un plazo de terminación de servicios con sus Clientes menor a 10 Días Hábiles.
II. Deberá indicar a los Clientes en forma indubitable que, en el supuesto de no recibir instrucción expresa para el cierre o traspaso de posiciones, una vez transcurrido el plazo otorgado para ello, el Socio Liquidador podrá proceder al cierre de sus posiciones, de conformidad con lo establecido en el convenio de adhesión respectivo, así como el Reglamento y Manual Operativo.
III. Deberá indicar expresamente que durante los 10 Días Hábiles previos a la fecha en que surta efectos la terminación de la prestación de los servicios, los Clientes no podrán celebrar más Contratos de Derivados salvo con el propósito de realizar Operaciones contrarias para cerrar posiciones.
1030.00
Durante el plazo para recibir instrucciones de transferencia o cierre de posiciones y de acuerdo con dichas instrucciones, el Socio Liquidador de Posición de Terceros y/o Integral efectuará las transferencias de Contratos Abiertos al Socio Liquidador que le indiquen sus Clientes.
Durante ese mismo plazo, el Socio Liquidador deberá entregar, vía correo electrónico, a la Cámara de Compensación un informe diario al término de cada sesión de negociación, que contenga la siguiente información:
I. Identificación de las Cuentas Derivados y/o subcuentas en las que se haya realizado una transferencia o cierre de posiciones de contratos Derivados y si éstas cuentan con vencimientos próximos.
II. Identificación de las Cuentas Derivados y/o subcuentas en las que se haya realizado una transferencia o retiro de valores depositados como Aportaciones Iniciales Mínimas y si éstas cuentan con vencimientos próximos.
III. El monto de las Aportaciones Iniciales Mínimas traspasadas y las Cuentas Derivados y/o subcuentas a las que pertenezcan, cuando aplique.
IV. El remanente de Contratos pendientes de transferir o de cerrar por cada Cuenta Derivados y/o subcuenta.
1031.00
A más tardar al siguiente Día Hábil en que haya transcurrido el plazo otorgado para que los Clientes giren instrucciones, el Socio Liquidador deberá entregar por escrito a la Cámara de Compensación, la descripción de la estrategia que seguirá para la transferencia de los Contratos Abiertos a otro Socio Liquidador, de acuerdo a las instrucciones que haya recibido de sus Clientes, así como para el cierre de las posiciones abiertas de los Clientes que así lo hayan instruido o bien, de quienes no haya recibido instrucciones.
La estrategia de transferencia y cierre de posiciones deberá indicar la duración de implementación de la misma, la cual no podrá exceder de 2 (dos) meses calendario a partir de su presentación y deberá incluir al menos la siguiente información:
I. Si las transferencias que hayan sido instruidas por los Clientes se realizarán en un solo movimiento o, en función de su volumen, por intervalos, indicando cómo se ejecutarán los mismos.
II. Los Socios Liquidadores a los cuales se efectuarán las transferencias.
III. La indicación de las Cuentas Derivados y/o subcuentas respecto de las cuales no haya recibido instrucciones de los Clientes para el traspaso o cierre de la posición abierta y de las cuales el Socio Liquidador procederá al cierre, señalando si el cierre se realizará en un solo movimiento o, en función de su volumen, por intervalos.
Será responsabilidad del Socio Liquidador conservar en cualquier medio físico, digital o magnético la evidencia de las notificaciones enviadas al Cliente al que se procederá a cerrar sus Contratos Abiertos, por haber omitido instruir al Socio Liquidador la transferencia y/o cierre de los mismos, así como mantenerlas a disposición de las Autoridades y de la Cámara de Compensación.
Una vez que el Socio Liquidador termine el cierre de posiciones, se limitará el acceso del Personal Acreditado del referido Socio Liquidador al sistema de compensación y liquidación de la Cámara de Compensación, en términos de lo establecido en el artículo 108.00 del Manual Operativo.
1032.00
En relación con el plazo otorgado a los Clientes para girar instrucciones respecto a su posiciones abiertas al que se refiere la fracción I del artículo 1029.00 y la posibilidad de continuar abriendo Contratos a que se refiere la fracción II del mismo artículo, en forma excepcional, una vez transcurrido el referido plazo, el Socio Liquidador podrá solicitar a la Cámara de Compensación un solo periodo extraordinario de 10 (diez) Días Hábiles adicionales, para seguir atendiendo requerimientos de Clientes para Operaciones de Apertura, que por sus circunstancias particulares así lo soliciten.
Al efecto, el Socio Liquidador deberá presentar, conjuntamente con el plan al que se refiere el artículo 1031.00, la solicitud de prórroga, indicando el número de Cuenta Derivados del(los) Cliente(s), al(los) que se seguirá(n) prestando el servicio de apertura de Contratos durante los 10 (diez) Días Hábiles adicionales.
Durante el periodo extraordinario al que se refiere el presente artículo, el Socio Liquidador continuará obligado a presentar el informe diario al que se refiere el artículo 1030.00.
1033.00
Con la información que reciba relativa a las transferencias en términos de lo dispuesto en los artículos 1028.00 fracción III y 1031.00, la Cámara de Compensación deberá efectuar un análisis para determinar la suficiencia financiera y capacidad operativa de los Socios Liquidadores que recibirán las trasferencias de posiciones.
Asimismo, con la información que reciba la Cámara de Compensación relativa al cierre de Contratos de las Cuentas Derivados y, en su caso, subcuentas cuyos titulares no hayan instruido al Socio Liquidador, la Cámara de Compensación deberá efectuar el análisis para asegurar que, de acuerdo con el volumen a ser cerrado, no se impacte la estabilidad xxx xxxxxxx o, en su caso, a los Clientes en particular de forma negativa.
1034.00
La Cámara de Compensación podrá solicitar en cualquier momento al Socio Liquidador que solicitó el retiro, que le proporcione la siguiente información:
I. Las medidas que adoptará para definir el volumen de operaciones de cierre a efectuar en el periodo máximo de dos meses referido, debiendo establecer intervalos.
II. Los controles que aplicará para la definición de precios, con la finalidad de no afectar la adecuada formación de éstos, o a sus Clientes en el cierre de posiciones.
III. Cualquier otra información que la Cámara de Compensación estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
1035.00
De acuerdo con la información que reciba la Cámara de Compensación en términos de lo dispuesto por los artículos 1028.00 fracción III y 1031.00, podrá formular observaciones y recomendaciones al Socio Liquidador en cualquier momento.
No obstante lo anterior, en la ejecución del cierre de las posiciones abiertas, con la finalidad de evitar un impacto negativo al mercado en general y/o a los Clientes en particular, el Director General podrá establecer Niveles de Tolerancia al Riesgo para el cierre de posiciones, en ejercicio de las facultades otorgadas en el artículo 1327.00 del Reglamento.
1036.00
La instrucción que un Cliente dé al Socio Liquidador en proceso de retiro voluntario para que transfiera sus Contratos Abiertos a otro Socio Liquidador, se ejecutará de conformidad con lo previsto en el Apartado Primero del Capítulo Décimo del Manual Operativo.
Es responsabilidad del Socio Liquidador transmisor de Contratos Abiertos, conservar en cualquier medio físico, digital o magnético la instrucción de transferencia de Contratos Abiertos que cada Cliente solicite.
1037.00
Una vez recibida la información establecida en los artículos 1028.00 fracción V, 1031.00 y, en su caso 1034.00, la Cámara de Compensación deberá revisarla con la finalidad de:
I. Analizar el impacto que las transferencias y/o cierre de Contratos Abiertos tendrán en el Fondo de Compensación y el Patrimonio Mínimo del Socio Liquidador receptor.
II. Analizar el impacto en el Socio Liquidador receptor de la transferencia de posiciones de valores como Aportaciones Iniciales Mínimas.
III. Verificar que el Socio Liquidador receptor de la transferencia de los Contratos de Derivados, cuenta con la capacidad operativa y financiera para ofrecer los servicios de liquidación respecto de las Clases de Contratos que recibirá.
IV. El nivel de concentración que se genere por la transferencia de posiciones al Socio Liquidador receptor.
V. La existencia de convenios de adhesión que tenga el Cliente con otros Socios Liquidadores.
1038.00
Excepto en los supuestos previstos en el Apartado Segundo del presente Capítulo, los Socios Liquidadores que soliciten el retiro voluntario de la Cámara de Compensación permanecerán obligados a participar en la Red de Seguridad de la Cámara de Compensación hasta que el retiro voluntario haya surtido plenos efectos en términos del artículo 1039.00 del presente Manual.
La Cámara de Compensación no podrá traspasar posiciones de Clientes cumplidos al Socio Liquidador que hubiera solicitado su retiro voluntario. La Cámara de Compensación únicamente podrá efectuar el traspaso de posiciones al Socio Liquidador que hubiera solicitado su retiro voluntario como parte de los procedimientos de ejecución de la Red de Seguridad, cuando dichos traspasos tengan por finalidad la compensación de posiciones abiertas.
1039.00
El retiro voluntario de un Socio Liquidador surtirá plenos efectos jurídicos cuando así lo determine el Director General o transcurridos 5 (cinco) Días Hábiles contados a partir de que el Socio Liquidador haya transferido y/o cerrado todas las posiciones abiertas por Cuenta Propia y/o por Cuenta de Terceros, siempre y cuando el Socio Liquidador:
I. Cumpla con todas las obligaciones frente a la Cámara de Compensación, la Bolsa y, en su caso, las Plataformas de Negociación y/o Plataformas del Exterior originadas por las Operaciones de Contratos de Derivados;
II. Haya cubierto totalmente el pago de las comisiones y tarifas de servicios determinadas por la Cámara de Compensación y/o la Bolsa, gastos y costas determinados por algún procedimiento disciplinario, así como cualquier otro pasivo que se tenga frente a las mismas;
III. Certifique que no existe un procedimiento arbitral o judicial entre el Socio Liquidador y algún Cliente y/o participante xxx xxxxxxx de contratos de derivados, y
IV. Haya cumplido frente a cualquier participante xxx xxxxxxx todas las obligaciones originadas por las Operaciones de Contratos de Derivados.
Hasta en tanto no se cumplan las condiciones previstas en el presente artículo, el Socio Liquidador continuará siendo responsable frente a la Cámara de Compensación de cualquier requerimiento o restitución que ésta haga conforme a lo establecido en el Reglamento y Manual Operativo.
La Cámara de Compensación notificará por escrito a las Autoridades, Bolsa y, en su caso, Plataformas de Negociación y/o Plataformas del Exterior, que el retiro
voluntario ha surtido plenos efectos, a más tardar el Día Hábil siguiente a que esto ocurra. Asimismo, publicará un aviso del retiro del Socio Liquidador en el Boletín, el mismo día en que dicho retiro surta efectos.
APARTADO SEGUNDO
REGLAS GENERALES PARA EL PROCEDIMIENTO DE
RETIRO VOLUNTARIO DE OPERADORES ADMINISTRADORES DE CUENTAS GLOBALES
1040.00
En caso del retiro voluntario de un Operador Administrador de Cuentas Globales, le será aplicable, en lo conducente, lo señalado en los Apartados Primero y Segundo del presente Capítulo.
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO SERVICIO DE REPOSITORIO DE INFORMACIÓN
APARTADO PRIMERO MANEJO DE INFORMACIÓN
1204.00
…
I. y II…
III. …
a) a f) …
g) Revisión de las variables del Contrato de Intercambio (Aplica sólo para Formulario de Contratos de Intercambio).
h) a y) …
TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al Día Hábil siguiente al de su publicación en el Boletín.
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