AVISO A SOCIOS LIQUIDADORES, OPERADORES Y PÚBLICO EN GENERAL
México, D.F., a 31 xx xxxxxx de 2015.
AVISO A SOCIOS LIQUIDADORES, OPERADORES Y PÚBLICO EN GENERAL
REFORMAS AL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
Asigna, Compensación y Liquidación (“Asigna”), comunica que mediante oficios número UBVA/DGABV/298/2015 de fecha 11 xx xxxx de 2015 y UBVA/DGABV/814/2015 de fecha 25 xx xxxxxx de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México, comunicó no tener objeción respecto de las modificaciones realizadas al Manual de Políticas y Procedimientos de Asigna en los siguientes términos y de acuerdo a la versión que se presenta como Anexo de este aviso:
Se reconocen las figuras de Plataformas de Negociación y Plataformas del Exterior;
Se regula a los mecanismos de conexión que se utilizarán para la recepción de Contratos de Derivados negociados a través de Plataformas de Negociación y Plataformas del Exterior en los que la Cámara de Compensación actúa como contraparte de los Clientes mediante la novación de mismos;
Se incorpora el proceso de asignación de la Cuenta Derivados a los Clientes que inicialmente sólo celebren Contratos a través de Plataformas de Negociación y/o Plataformas del Exterior;
Se incorpora el procedimiento de cancelación y modificación de operaciones novadas;
Se aclara la información que deberán contener los estados de cuenta que se entregan a los Clientes;
Se elimina del personal acreditado la obligación de designar de titulares y suplentes;
Se incorpora el concepto de Periodo en Xxxx, incluyendo un esquema de penalizaciones que desincentive la práctica de retrasos de la liquidación;
Se establece la obligación a cargo de los participantes de realizar auditorías de cumplimiento respecto a su participación en el mercado de Contratos de Derivados;
Se establece la información que deberá entregar la Cámara de Compensación a los Socios Liquidadores a los que les solicite Liquidaciones Extraordinarias, con la finalidad de que éstos puedan replicar el cálculo del requerimiento;
Se incorpora la posibilidad de realizar las Liquidaciones al Vencimiento mediante traspasos libres de pago;
Se incorpora el procedimiento de liquidación directa a través de las cuentas de valores de Socios Liquidadores y la Cámara de Compensación en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.;
Se incorpora la facultad del Director General o, en su ausencia, el Director de Administración de Riesgos de solicitar el retiro o dar de baja los valores aceptados como Aportaciones Iniciales Mínimas o Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas que dejen de cumplir con los criterios de elegibilidad;
Se establece la forma en que la Cámara de Compensación validará la información relativa al número de operaciones y el volumen de los Contratos operados a través de la Bolsa, de las Plataformas de Negociación y/o Plataformas del Exterior;
Se eliminan de la Liquidación Diaria, las comisiones mensuales de compensación y liquidación cobra la Cámara de Compensación, así como las comisiones por ejecución de Operaciones que cobra la Cámara de Compensación por cuenta de la Bolsa;
Se establece que la Fecha de Liquidación de los Contratos de Derivados sobre accione será acorde con el plazo de liquidación contemplado en el mercado en el que las acciones sean negociadas;
Se establecen las actividades mínimas que deberá realizar la Cámara de Compensación para contar con un marco de gestión integral;
Se actualizan los reportes previstos en los artículos 906.00 y 907.00; y
Se establece la forma en la que deberá liquidarse la Comisión por Servicios Extraordinarios.
Asimismo, se informa que las reformas al Manual de Políticas y Procedimientos de Xxxxxx entrarán en vigor al Día Hábil siguiente al de su publicación en el Boletín.
A t e n t a x x x x x, (Xxxxxxx)
Lic. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Director General
ANEXO
Se (i) reforman: el numeral 9 del artículo 102.00; las fracciones I, II, y IV del artículo 103.00; el primer párrafo y la fracción XI del artículo 103.01; los numerales 2, 5, 14, 19, y 22 de la fracción I, el primer párrafo y los numerales 1, 3, 6, 8, y 12 de la fracción II del artículo 103.02; la fracción I, y los numerales 1, 5, 7, y 9 del artículo 104.00; las fracciones IV, y VII del artículo 106.00; el primer párrafo del artículo 107.00; los párrafos primero, quinto, penúltimo, y último del artículo 108.00; el primer párrafo, las fracciones I y III, y el último párrafo del artículo 109.00; el primer párrafo del artículo 109.01; el primer párrafo del artículo 200.00; el artículo 300.00; el artículo 301.00; el artículo 302.00; el artículo 304.00; el primer párrafo del artículo 305.00; el primer párrafo del artículo 305.01; el primer párrafo del artículo 305.04; el cuarto párrafo del artículo 400.00; el artículo 401.00; las fracciones I y III del artículo 402.00; el primer párrafo del artículo 404.00; las fracciones I, II, y III del artículo 405.00; el artículo 406.00; el primer párrafo del artículo 409.00; el artículo 410.00; el primer párrafo, las fracciones II, IV, V, VI, y el último párrafo del artículo 500.00; el artículo 600.00; el primer párrafo del artículo 602.00; el artículo 605.00; el artículo 605.01; el primer párrafo del artículo 606.00; el primer párrafo del artículo 611.00; el primer párrafo del artículo 612.01; el primer párrafo del artículo 613.00; el primer párrafo del artículo 614.01; el primer párrafo, y las fracciones I y II del artículo 615.00; el primer párrafo del artículo 626.00; el primer párrafo del artículo 627.00; el primer párrafo del artículo 628.00; el primer párrafo del artículo 629.00; las fracciones I y II del artículo 630.00; el segundo párrafo del artículo 638.00; los párrafos primero, segundo, cuarto, y quinto del artículo 639.00; el artículo 645.00; el artículo 646.00; el artículo 648.00; el artículo 649.00; el artículo 650.00; el artículo 653.00; el artículo 654.00; el título del Apartado Décimo del Capítulo Sexto “Proceso de optimización de portafolios conformados por Contratos de Swap” (antes Proceso de optimización de portafolios conformados por Posiciones Swap); el artículo 655.00; el primer párrafo y los incisos a), b), c) y d), así como su numeración, el segundo párrafo y los incisos c), d) y e), y el último párrafo del artículo 656.00; el artículo 657.00; el primer párrafo del artículo 658.00; el artículo 659.00; el artículo 660.00; el titulo del Apartado Décimo Bis del Capitulo Sexto “Liquidación Anticipada de Contratos de Swap” (antes Liquidación Anticipada de Posiciones Swap); el artículo 661.00; el artículo 662.00; el artículo 663.00; el título del Apartado Décimo Primero del Capítulo Sexto “Eventos de Incumplimiento de Obligaciones Asociadas a Contratos de Swap” (antes Eventos de Incumplimiento de Obligaciones Asociadas a Posiciones Swap); los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 665.00; el artículo 667.00; el artículo 669.00; los párrafos primero y último del artículo 700.00; el primer párrafo del artículo 704.00; el artículo 707.00; el primer párrafo del artículo 710.00; las fracciones I y II del artículo 713.00; el artículo 714.00; el primer y el último párrafo del artículo 715.00; el primer párrafo del artículo 716.00; el artículo 717.00; el artículo 718.00; la fracción II del artículo 800.00; el artículo 801.00; el tercer párrafo del artículo 900.00; el artículo 901.00; el primer párrafo del artículo 902.00; el artículo 903.00; los reportes “MPS1” y “MPS2” del artículo 906.00; el primer párrafo del artículo 908.00; los párrafos primero y segundo del artículo 1004.01; el primer párrafo del artículo 1005.00; el último párrafo del artículo 1009.00; el primer párrafo del artículo 1010.00; el título del Apartado Cuarto del Capítulo Décimo “Procedimientos de transferencia de posiciones abiertas entre Cuentas Derivados distintas” (antes Procedimientos de transferencia de posiciones abiertas entre Cuentas MexDer distintas); el segundo párrafo del artículo 1018.00; el artículo 1019.00; el artículo 1022.00; el artículo 1025.00; el primer párrafo del artículo 1026.00; el artículo 1027.00; el primer párrafo del artículo 1100.00; ii) derogan: el
numeral 4 de la fracción III del artículo 305.06; las fracciones V, y VI del artículo 106.00; el último párrafo del artículo 611.00; el último párrafo del artículo 613.00; los párrafos cuarto, penúltimo y último del artículo 614.01; el artículo 618.00; los párrafos tercero, penúltimo y último del artículo 626.00; los párrafos tercero, penúltimo y último del artículo 627.00; el inciso a) del primer párrafo del artículo 656.00; el artículo 700.01; el artículo 700.02; el artículo 700.03; el artículo 700.04; el artículo 700.05; el artículo 700.06; el artículo 700.07; el artículo 700.08; el artículo 700.09; el artículo 700.10; el artículo 700.11; el artículo 702.00; el artículo 703.00; el artículo 712.01; las fracciones I a V del artículo 715.00; el último párrafo del artículo 716.00; los párrafos penúltimo y último del artículo 900.00; el segundo párrafo del artículo 902.00; los reportes “MS32”, “MT12”, “MT48”, “MT49”, y “MT62” del artículo 906.00; los reportes “CF16”, “CH05”, CH15”, CH25”, CH35” “CR05”, “CR06”, “CS06”, “CS08”, “CS79”, “CT43”, “CT45”, “CT46”, y CT”49” del artículo 907.00; y
(iii) adicionan: el numeral 13 de la fracción I del artículo 104.00; los párrafos tercero y cuarto del artículo 108.00; el título del Capítulo Segundo Bis “Asignación de Cuentas Derivados”, y el Apartado Primero del Capítulo Segundo Bis “Procedimiento de Asignación y Requisitos” que contiene el artículo 204.00, el artículo 205.00, y el artículo 206.00; el último párrafo del artículo 305.00; el numeral 5 de la fracción III del artículo 305.06; el artículo 400.01; el título del Capítulo Quinto Bis “Procedimiento de Cancelación, y Modificación de Operaciones Novadas” que contiene el artículo 501.00 y el articulo 502.00; los párrafos segundo y tercero, el cuarto párrafo y las fracciones I a V, y los párrafos penúltimo y último del artículo 602.00; el artículo 604.01; el último párrafo del artículo 607.00; los párrafos segundo, tercero y cuarto, el párrafo quinto y las fracciones I a VI, y los párrafos sexto y penúltimo del artículo 611.00; los párrafos penúltimo y último del artículo 612.01; los párrafos segundo y tercero del artículo 614.01; el artículo 614.02; el último párrafo del artículo 615.00; el párrafo cuarto, el párrafo quinto y las fracciones I a VI, los párrafos sexto y séptimo del artículo 626.00; el artículo 626.01; el párrafo segundo, el párrafo cuarto, el párrafo quinto y las fracciones I a VI, los párrafos sexto, séptimo y octavo del artículo 627.00; el artículo 627.01; las fracciones I y II del artículo 629.00; la fracción III, y el último párrafo del artículo 630.00; el párrafo sexto, el párrafo séptimo y las fracciones I a VI, párrafos penúltimo y último del artículo 639.00; el artículo 639.01; el titulo del Apartado Décimo Segundo del Capítulo Sexto “Obligaciones en Xxxx” que contiene el artículo 670.00, el artículo 671.00, el artículo 672.00, el artículo 673.00, el artículo 674.00, el artículo 675.00, y el artículo 676.00; el título del Apartado Décimo Tercero del Capítulo Sexto “Correcciones de Errores en la Liquidación, y Devoluciones” que contiene el artículo 677.00 y el artículo 678.00; el segundo párrafo del artículo 700.00; el último párrafo del artículo 710.00; el penúltimo y último párrafo del artículo 712.00; el artículo 716.01; el artículo 802.00; el artículo 803.00; los párrafos segundo y cuarto, el párrafo quinto y las fracciones I y II, y el sexto párrafo del artículo 900.00; el tercer párrafo y las fracciones I a VI, y el último párrafo del artículo 902.00; el artículo 904.01; los reportes “CFS3”, “CFS4”, “CFS7”, “CPS1”, CPS2”, y “CT87” del artículo 907.00; los párrafos penúltimo y último del artículo 1004.01; el último párrafo del artículo 1011.00; el último párrafo del artículo 1100.00; para quedar como sigue:
CAPÍTULO PRIMERO
ADMISIÓN DE FIDEICOMITENTES Y AUTORIZACIÓN DE SOCIOS LIQUIDADORES Y OPERADORES ADMINISTRADORES DE CUENTAS GLOBALES
APARTADO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
102.00
…
1. a 8. …
9. Contratos de Derivados que desea operar.
10. …
…
A. a C. …
…
…
103.00
…
I. Organigrama de las áreas y puestos del personal involucrado en la negociación y liquidación de Contratos de Derivados.
II. Descripción de las funciones y del flujo de operación e interacción de las distintas áreas y puestos del personal involucrado en la negociación y liquidación de Contratos de Derivados.
III. …
IV. Descripción de los procedimientos y sistemas de vigilancia para que el personal involucrado en la operación con Contratos de Derivados cumpla con las disposiciones de las Autoridades, de la Cámara de Compensación y si fuera aplicable de la Bolsa, así como con las políticas internas del Socio Liquidador de acuerdo al artículo 103.02 de Manual Operativo.
V. …
…
103.01
Las personas que pretendan constituir un Socio Liquidador u Operador Administrador de Cuentas Globales, deberán entregar a la Cámara de Compensación un manual de políticas, procedimientos de operación, control de riesgos y liquidez el cual deberá contener los siguientes elementos:
I. a X. …
XI. Descripción de los procedimientos para llevar a cabo auditorías por lo menos una vez al año, mismas que deben ser realizadas por personal independiente de la operación del Socio Liquidador u Operador Administrador de Cuentas Globales, con la finalidad de verificar el cumplimiento a la normatividad de la Cámara de Compensación, a las políticas y procedimientos internos de operación y de control interno, así como de la documentación relativa a las operaciones de Contratos de Derivados que realicen.
103.02
…
I. … 1. …
2. Asignar las Operaciones en las Cuentas y determinar las posiciones abiertas en cada Cuenta Derivados de manera individual.
3. y 4. …
5. Obtener los totales del Socio Liquidador y los subtotales de las Operaciones de los Clientes y cada una de las Cuentas Globales que administre.
6. a 13. …
14. Supervisar que la operación se realice dentro de los horarios máximos establecidos por la Bolsa, la Cámara de Compensación y el propio Socio Liquidador.
15. a 18. …
19. Generar un estado de cuenta mensual para cada Cliente que deberá contener al menos: (i) el número de Contratos negociados con sus respectivos precios y fecha de las Operaciones; (ii) el origen de la Operación (iii) la posición en Contratos Abiertos al final del período; (iv) el saldo en efectivo y/o valores al inicio del periodo; (v) los movimientos, cargos y abonos realizados por Aportaciones, ganancias o pérdidas, (vi) Primas pagadas y Primas cobradas, importes pagados por el Ejercicio/asignación de Contratos de Opción con liquidación en especie, importes cobrados por la Ejercicio/asignación de Contratos de Opción con liquidación en especie, importes cobrados por el Ejercicio de Contratos de Opción con liquidación pactada por diferencias, importes pagados por la asignación de Contratos de Opción con liquidación pactada por diferencias, (vii) Precio de Liquidación al Vencimiento y Saldos de Liquidación al Vencimiento, (viii) rendimientos generados, comisiones cobradas y retenciones, (ix) el saldo en efectivo y/o valores al final del periodo y (x) importes por Liquidaciones Periódicas.
20. y 21. …
22. Capacidad para efectuar el registro en cuenta de Contratos de Swap.
II. El modelo de administración de riesgos aplicado por los Socios Liquidadores y Operadores, mismo que deberá utilizar el modelo de marginación que utilice la
Cámara de Compensación. En caso de utilizar uno distinto, se deberá entregar a la Cámara de Compensación la descripción detallada con todas las especificaciones del modelo. El sistema de control de riesgos utilizado deberá implementar la metodología definida en el modelo de administración de riesgos y deberá contener las funcionalidades que permitan realizar las siguientes actividades:
1. Proveer la información para el control de límites de manera previa a la negociación y contar con la capacidad para dar seguimiento al riesgo después de concluida la misma.
2. …
3. Dar seguimiento al monto de exposición y a las Posiciones Límite mediante la clasificación y despliegue de pérdidas y ganancias de todas las cuentas. Deberá contar con la capacidad para agregar cuentas y obtener los indicadores de sensibilidad de forma individual, por posición y/o por una sola cuenta, o agregada.
4. y 5. …
6. Contar con la infraestructura necesaria para calcular la medida del riesgo y determinar la exposición que permita o restrinja la transmisión de órdenes al mercado.
7. …
8. Contar con la capacidad para definir y desplegar alarmas configurables para identificar los excesos a los límites operativos y a los parámetros de pérdidas y ganancias establecidos para cada una de las cuentas, bajo los diferentes parámetros definidos para el control de riesgo.
9. a 11. …
12. Capacidad para realizar valuaciones de coberturas de posiciones por periodos determinados por el Área de Riesgos de la Cámara de Compensación.
104.00
…
I. Presentar los contratos que utilizarán con sus Clientes para la celebración de Contratos de Derivados, mismos que deberán contener los elementos siguientes:
1. Los riesgos xx xxxxxxx en que incurre el Cliente al participar en el mercado de derivados y la aceptación de los mismos.
2. a 4. …
5. Las comisiones cobradas por concepto de la intermediación, la administración de Aportaciones Iniciales Mínimas y Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas, entre otras.
6. …
7. Liberar de responsabilidad a la Cámara de Compensación frente a cualquier Cliente en caso de sufrir cualquier daño o perjuicio como consecuencia de la suspensión o interrupción en la negociación de Contratos de Derivados listados en Bolsa, los celebrados a través de Plataformas de Negociación y Plataformas del Exterior y/o en la transmisión de información en términos del Reglamento.
8. …
9. Establecer que la contraparte del Cliente en los Contratos Derivados listados en Bolsa y los celebrados a través de Plataformas de Negociación y/o Plataformas del Exterior posterior al proceso de novación, siempre será la Cámara de Compensación.
10. a 12. …
13. La calificación crediticia de la institución de crédito a través de la cual se realice la liquidación de obligaciones, así como el cumplimiento de la capacidad operativa y técnica de dicha institución para operar a través del SPEI en términos de lo establecido en el Manual de Administración de Riesgos.
II. …
APARTADO SEGUNDO
INICIO DE OPERACIONES DE LOS SOCIOS LIQUIDADORES
106.00
…
I. a III. …
IV. Nombre y teléfono de las siguientes personas: representante legal y, en su caso,
administradores de cuentas y administradores de riesgos del Operador.
V. y VI. Se derogan.
VII. En su caso, la aprobación por parte de la Bolsa en relación a la facultad del Operador para llevar su propio sistema de administración de cuentas.
VIII. …
107.00
La Cámara de Compensación permitirá el acceso al sistema de compensación y liquidación desde el domicilio del Socio Liquidador con 20 (veinte) Días Hábiles de anticipación a la fecha de inicio de sus funciones.
…
108.00
La información relativa al registro de nuevos Operadores o Clientes que únicamente celebren Contratos de Derivados a través de Plataformas de Negociación o Plataformas del Exterior en el sistema de compensación y liquidación, en caso de que
haya sido posterior al de un Socio Liquidador, ingresará al Día Hábil siguiente a su registro.
…
Asimismo, el Socio Liquidador informará a la Cámara de Compensación a más tardar 2 (dos) Días Hábiles antes de que un Cliente que únicamente celebren Contratos de Derivados a través de Plataformas de Negociación o Plataformas del Exterior inicie actividades, indicando la fecha a partir de la cual podrá iniciar operaciones.
La clave mnemónica y numérica serán asignadas por la Cámara de Compensación y dadas a conocer al Socio Liquidador y a la(s) Plataforma(s) de Negociación y/o Plataforma(s) del Exterior correspondiente(s), vía correo electrónico solicitando acuse de recibo, para ser dadas de alta en su sistema de administración de cuentas y en su(s) sistema(s) de negociación respectivamente (1) un Día Hábil antes de que los Clientes referidos en el párrafo anterior inicien operaciones. Asimismo ambas claves serán dadas de alta por la Cámara de Compensación en el sistema de compensación y liquidación y dicha Cámara de Compensación solicitará a la Bolsa reservar ambas claves para no ser asignadas a ningún otro Operador.
La administración de claves de acceso al sistema de compensación y liquidación es responsabilidad de la Cámara de Compensación. El acceso al sistema por parte del personal de la Cámara de Compensación estará restringido a través de claves individuales que determinarán los niveles de acceso a la información y/o a la modificación de parámetros dentro del sistema. Tratándose del personal de Socios Liquidadores la Cámara de Compensación asignará las claves de acceso, previa solicitud que realice mediante carta o correo electrónico el Socio Liquidador, a más tardar el Día Hábil anterior a la fecha en que se requiera el acceso al sistema.
La Cámara de Compensación enviará una carta con las claves de usuario y código de acceso al Socio Liquidador, quién deberá regresarla firmada y con los datos que le hayan sido requeridos.
Las claves de acceso serán individuales e intransferibles, y otorgarán distintos niveles de acceso, mismos que pueden variar desde la consulta restringida hasta la actualización directa al sistema de compensación y liquidación. El Socio Liquidador se responsabilizará del uso que se les dé a las mismas por parte de sus empleados. Asimismo, tendrán la obligación de reportar a la Cámara de Compensación cuando ocurra algún cambio en el personal a quien le fue asignada una clave, mediante carta o correo electrónico, a fin de que se proceda a la baja de la misma.
109.00
La Cámara de Compensación entregará al Socio Liquidador con al menos 2 (dos) Días Hábiles antes de la fecha de inicio de operaciones, la siguiente información:
I. Las claves de identificación dentro del sistema de compensación y liquidación del Socio Liquidador.
II. …
III. El número y tipo de Cuentas y, en su caso, subcuentas que serán abiertas en el sistema de compensación y liquidación.
La Cámara de Compensación recibirá fotocopia de la identificación oficial y de la certificación como administrador de cuentas y enviará la clave de acceso al Socio Liquidador, preservándose la seguridad, ya que el acceso al sistema sólo puede ocurrir desde las instalaciones del Socio Liquidador.
…
109.01
La Cámara de Compensación dará de baja las claves de usuario a solicitud del Socio Liquidador.
…
CAPÍTULO SEGUNDO
ACREDITACIÓN DEL PERSONAL DE LOS SOCIOS LIQUIDADORES Y DE LOS OPERADORES ADMINISTRADORES DE CUENTAS GLOBALES
200.00
Los Socios Liquidadores y los Operadores Administradores de Cuentas Globales deberán
acreditar al menos a 2 (dos) personas para desempeñarse como:
I. a III. …
…
…
CAPÍTULO SEGUNDO BIS ASIGNACIÓN DE CUENTA DERIVADOS APARTADO PRIMERO
PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN Y REQUISITOS
204.00
Para el registro de aquellos Clientes que inicialmente sólo celebren Contratos de Derivados a través de Plataformas de Negociación o Plataformas del Exterior, el Socio Liquidador deberá solicitar a la Cámara de Compensación el número de Cuenta Derivados del Cliente e incorporarlo a su sistema de administración de cuentas.
205.00
Para la asignación de la Cuenta Derivados, el Socio Liquidador deberá entregar a la Cámara de Compensación la siguiente información y documentación:
I. En caso de un Cliente persona moral:
a) Denominación o razón social.
b) Nacionalidad.
c) Copia simple de la escritura constitutiva y, en su caso, de sus modificaciones con datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.
d) Registro Federal de Contribuyentes.
e) Domicilio.
f) Número de teléfono y/o fax.
g) Nombre(s) de Representante(s) Legal(es).
h) Copia simple de la escritura donde constan los poderes de su(s) representante(s) con datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.
II. En caso de que el Cliente persona moral designe personas autorizadas para el manejo de su cuenta:
a) Nombre de la persona autorizada.
b) Registro Federal de Contribuyentes.
c) Firma.
d) Forma de ejercicio de facultades.
e) Empresa y domicilio en que trabaja.
f) En el caso de Clientes personas xxxxxxx, carta facultativa o copia simple de la escritura pública donde constan los poderes.
El número de Cuenta Derivados asignado al Cliente, será empleado dentro de los otros sistemas que conforman la plataforma operativa de la Cámara de Compensación.
206.00
Para dar de baja una Cuenta Derivados, es necesario que el Cliente no tenga posiciones abiertas.
CAPÍTULO TERCERO CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
APARTADO PRIMERO PROCEDIMIENTO DE ALTA DE CONTRATOS
300.00
El procedimiento de alta de Contratos a ser compensados y liquidados por la Cámara de Compensación podrá derivar de la iniciativa de ésta o a solicitud de un tercero, misma que deberá contener los requisitos establecidos en las Condiciones Generales de Contratación.
301.00
La solicitud a la que hace referencia el artículo 300.00 será evaluada por la Cámara de Compensación dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a su recepción, con el fin de que la misma determine el plazo necesario para realizar el alta del Contrato dentro del sistema de compensación y liquidación.
APARTADO SEGUNDO PROCEDIMIENTO DE ALTA DE SERIES
302.00
El procedimiento de registro de Series de Contratos listados se llevará a cabo mediante una notificación vía correo electrónico de registro de Series por parte del personal operativo de la Bolsa al personal de las áreas de operaciones y riesgos de la Cámara de Compensación, misma que deberá contener la clave de pizarra, fecha y año de vencimiento y Fecha de Liquidación.
304.00
La Cámara de Compensación verificará que la información contenida en la solicitud sea correcta, en caso contrario notificará, según sea el caso, a la Bolsa, a la Plataforma de Negociación o a la Plataforma del Exterior, con el fin de que proceda a su modificación. La recepción oficial de la solicitud se llevará a cabo hasta el momento en que la solicitud cumpla con todos los requisitos necesarios.
305.00
Las Series serán registradas el día en que sean listadas en la Bolsa, a través de la recepción de las mismas en el intercambio de información diario al momento de establecer comunicación entre los sistemas de la Bolsa y la Cámara de Compensación.
Para el caso de las Plataformas de Negociación y Plataformas del Exterior, las Series serán registradas el Día Hábil siguiente a aquél en que la Cámara de Compensación notifique a la Plataforma de Negociación y/o Plataforma del Exterior que su solicitud de alta de Contratos cumple con todos los requisitos en términos de lo establecido en Reglamento.
305.01
La Cámara de Compensación establecerá las Posiciones Límite de los Contratos, conforme a los criterios que establezca el Subcomité de Admisión y Administración de Riesgos, siendo éstos los límites a partir de los cuales, no podrán incrementar el número de Contratos Abiertos o, en su caso, a partir del cual los Socios Liquidadores y Operadores Administradores de Cuentas Globales, según sea el caso, deberán dar un especial seguimiento a las actividades en la Bolsa, en las Plataformas de Negociación, en las Plataformas del Exterior y en la Cámara de Compensación de los Clientes que se encuentren en tal supuesto.
…
305.04
La Cámara de Compensación impondrá la prohibición de apertura de posiciones nuevas a un Socio Liquidador, Operador o, en su caso, Participante de un Mercado Extranjero Reconocido cuando:
I. a IV. …
305.06
…
I. a III. …
…
…
1. a 3. …
4. Se deroga.
5. Límite de exposición al riesgo.
CAPÍTULO CUARTO
REGISTRO Y COMPENSACIÓN DE OPERACIONES APARTADO PRIMERO
REGISTRO DE OPERACIONES
400.00
…
…
…
En caso que el sistema de compensación y liquidación rechace alguna Operación, notificará el hecho de manera automática al sistema de negociación de la Bolsa, con el fin de que su personal verifique las causas del rechazo y de ser necesario, proceda a su corrección, dando aviso a las partes en un plazo no mayor a 10 (diez) minutos, y a efectuar el reenvío a los sistemas de administración de cuentas de los Socios Liquidadores para que éstos verifiquen los cambios, confirmen y asignen nuevamente la Operación corregida.
…
I. a IV. …
…
…
400.01
Cuando se celebre una Operación en Plataformas de Negociación o en Plataformas del Exterior, éstas la deberán enviar a la Cámara de Compensación con el tipo de Cuenta, la Cuenta Derivados del Cliente, la subcuenta en caso de existir y la clave mnemónica que la Cámara de Compensación le haya indicado, para que la asignación de la misma sea automática.
Al momento de recibirla la Cámara de Compensación deberá verificar las condiciones previstas en el artículo 1056.00 del Reglamento, en caso de que la Operación sea novada, la Cámara de Compensación notificará automáticamente a la
Plataforma de Negociación o a la Plataforma del Exterior la aceptación y novación de la Operación, para que ésta a su vez así lo notifique a sus Clientes. La operación novada quedará registrada y asignada en automático en la Cámara de Compensación y enviada por ésta a los Socios Liquidadores para su alta al sistema de administración de cuentas.
Una vez que la Cámara de Compensación haya novado una Operación celebrada en una Plataforma de Negociación o Plataforma del Exterior, se considerará que la Cámara de Compensación actúa como contraparte de esa Operación, bajo los mismos términos y condiciones en que las contrapartes originales hayan pactado la Operación, salvo lo establecido en el artículo 501.00 del Manual Operativo.
En caso de que la Operación sea rechazada por la Cámara de Compensación en términos de lo previsto en el artículo 1056.00 del Reglamento. La Cámara de Compensación notificará el hecho de manera automática a los Socios Liquidadores que corresponda y a la Plataforma de Negociación o Plataforma del Exterior, con el fin de que ésta lo notifique a sus Clientes.
APARTADO SEGUNDO CONFIRMACIÓN DE OPERACIONES
401.00
Las Operaciones celebradas en la Bolsa son recibidas por la Cámara de Compensación una vez confirmadas y en su caso, asignadas en forma manual o automática por las partes que intervinieron en su celebración.
Las Operaciones que sean confirmadas por el sistema de negociación en forma automática debido a la omisión de la confirmación a cargo de las partes que intervinieron en su celebración, serán enviadas al sistema de compensación y liquidación como Operaciones de Apertura asignadas a la Cuenta de Clientes. Si la confirmación indica la cuenta pero no la subcuenta, la operación será enviada y asignada a la cuenta.
402.00
…
I. Si la Operación es celebrada por un Socio Liquidador de Posición Propia, por un Socio Liquidador de Posición de Terceros, por un Socio Liquidador Integral y/o por un Operador que celebre Operaciones por cuenta propia o de Clientes, se deberá indicar si la Operación celebrada es por Cuenta Propia, o si es una Operación para la Cuenta de Clientes, indicando además la subcuenta correspondiente, la cual por lo menos deberá indicar el número de Cuenta Derivados y adicionalmente, en su caso, el código que identifique al Cliente de la Cuenta Global de que se trate en cada una de las operaciones.
II. …
III. Si la Operación es para la Cuenta Global, ésta será confirmada siempre como una Operación de apertura en la Cuenta de Clientes, si fue un Operador el que la ejecutó o si fue un Socio Liquidador quien la realizó.
APARTADO TERCERO COMPENSACIÓN DE OPERACIONES
404.00
El proceso de compensación inicia al momento en que comienza la negociación en la Bolsa, y cada vez que una operación de las Plataformas de Negociación y/o de las Plataformas del Exterior haya sido novada. Dicho proceso se realiza en forma automática a través del sistema de compensación y liquidación en términos de lo establecido en el Reglamento.
…
405.00
…
I. Clave de identificación del Socio Liquidador, Operador, Participante de un Mercado Extranjero Reconocido, o Clientes que únicamente celebren Contratos de Derivados a través de Plataformas de Negociación o Plataformas del Exterior Comprador y del Socio Liquidador, Operador, Participante de un Mercado Extranjero Reconocido o Clientes que únicamente celebren Contratos de Derivados a través de Plataformas de Negociación o Plataformas del Exterior Vendedor.
II. Tipo de Cuenta, Cuenta Derivados y, en su caso, Subcuenta del Socio Liquidador, Operador o Participante de un Mercado Extranjero Reconocido, o Clientes que únicamente celebren Contratos de Derivados a través de Plataformas de Negociación o Plataformas del Exterior Comprador y tipo de Cuenta, Cuenta Derivados y en su caso Subcuenta del Socio Liquidador u Operador o Participante de un Mercado Extranjero Reconocido, o Clientes que únicamente celebren Contratos de Derivados a través de Plataformas de Negociación o Plataformas del Exterior Vendedor.
III. Tipo de Operación de las partes, ya sea de Apertura o de Cierre en caso necesario.
IV. a VI. …
406.00
En las Cuentas y subcuentas propias, de Operador, de Participante de un Mercado Extranjero Reconocido, de Conciliación, de Formador xx Xxxxxxx, se crearán las Posiciones Opuestas en forma automática, empezando con las Series y/o Clases de Contratos con Fecha de Vencimiento más cercana.
APARTADO CUARTO CUENTAS Y SUBCUENTAS DE REGISTRO
409.00
De conformidad con lo establecido en el Reglamento, el Socio Liquidador podrá abrir subcuentas en la Cuenta Propia, en la Cuenta de Operador, en la Cuenta de un Participante de un Mercado Extranjero Reconocido, en la Cuenta de Clientes y en la Cuenta de Formador xx Xxxxxxx para el registro de las Operaciones que realice.
…
En el caso de la apertura de subcuentas en la Cuenta Propia, en la Cuenta de Operador, en la Cuenta de Participante de un Mercado Extranjero Reconocido y en la Cuenta de Clientes, la Cámara de Compensación podrá registrar simultáneamente Posiciones Largas y Posiciones Cortas para una misma Serie entre las subcuentas mencionadas, sin compensarlas. Sin embargo, será posible hacerlo en una misma subcuenta, si en ésta se registra una cuenta con características iguales, análogas o semejantes a las Cuentas Globales perteneciente a una Entidad Financiera del Exterior, o subcuentas que requieran una compensación bruta y una marginación neta.
CAPÍTULO QUINTO CORRECCIÓN DE ERRORES
500.00
La Cámara de Compensación no será responsable de errores en el registro de Operaciones imputables a los Socios Liquidadores u Operadores Administradores de Cuentas Globales o su personal en los supuestos siguientes:
I. …
II. Cuando el Socio Liquidador u Operador Administrador de Cuentas Globales confirma todos los términos de una Operación que contiene errores de captura cometidos por el personal de la Bolsa en el servicio de operación vía telefónica.
III. …
IV. El Socio Liquidador u Operador Administrador de Cuentas Globales confirma todos los términos de una Operación, pero consigna de manera incorrecta si abre o cierra Contratos.
V. El Socio Liquidador u Operador Administrador de Cuentas Globales asigna de manera incorrecta la cuenta y/o subcuenta destino de la Operación.
VI. Cuando ocurra un cambio automático en la posición consignada correctamente por el Socio Liquidador u Operador Administrador de Cuentas Globales, debido a un desfasamiento en el orden de transmisión de las Operaciones por parte de la Bolsa a la Cámara de Compensación.
Los Socios Liquidadores u Operadores Administradores de Cuentas Globales serán responsables de realizar las modificaciones necesarias ante la Cámara de Compensación y, en su caso, ante la Bolsa conforme a los procedimientos establecidos en el manual del sistema de compensación y liquidación de la Cámara de Compensación, dentro del horario de negociación y hasta 120 (ciento veinte) minutos después de que cierre el mercado.
CAPÍTULO QUINTO BIS PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN Y MODIFICACIÓN
DE OPERACIONES NOVADAS
En el supuesto que durante la sesión de negociación en la que se llevó a cabo la novación de una operación y hasta dos horas después del término de la misma, se detecte un error posteriormente a la novación de dicha operación, la Cámara de Compensación actuará de conformidad con lo siguiente:
I. Cuando la Plataforma de Negociación o Plataforma del Exterior asigne la operación celebrada por un Cliente a otro que no la celebró:
a) La Plataforma de Negociación o Plataforma del Exterior deberá enviar a la Cámara de Compensación la cancelación correspondiente y enviar nuevamente la operación con los datos del Cliente que sí celebró la operación, junto con la evidencia de que los Clientes involucrados en la operación a cancelar están de acuerdo con la cancelación de la misma.
b) La Cámara de Compensación recibirá la operación modificada con el Cliente correcto y en caso que ambas contrapartes no rebasen su límite operativo, y la operación no rebase el límite de exposición de sus respectivos Socios Liquidadores, la Operación quedará asignada a ambas contrapartes y con ello se otorgarán los derechos y obligaciones que de la novación de la misma se originen.
II. Cuando los Clientes que presumiblemente celebraron la operación a través de la Plataforma de Negociación o Plataforma del Exterior no reconozcan dicha operación:
a) La Plataforma de Negociación o Plataforma del Exterior deberá contar con los medios de prueba suficientes para demostrar que la operación efectivamente fue celebrada en los términos enviados a la Cámara de Compensación. De ser así la operación subsistirá.
b) Si la Plataforma de Negociación o Plataforma del Exterior no cuenta con los medios de prueba suficientes para demostrar que la operación efectivamente fue celebrada en los términos enviados a la Cámara de Compensación, deberá enviar a la Cámara de Compensación la cancelación correspondiente, previa conformidad que la Plataforma de Negociación o Plataforma del Exterior haya recabado de ambos Clientes en términos del artículo 502.00.
c) La Plataforma de Negociación o Plataforma del Exterior será responsable de los daños y perjuicios que se generen a los Clientes involucrados y a la Cámara de Compensación.
III. Cuando sólo uno de los Clientes que presumiblemente celebraron la operación a través de la Plataforma de Negociación o Plataforma del Exterior no reconozca dicha operación:
a) La Plataforma de Negociación o Plataforma del Exterior deberá contar con los medios de prueba suficientes para demostrar que la operación efectivamente fue celebrada en los términos enviados a la Cámara de Compensación. De ser así la operación subsistirá
b) Si la Plataforma de Negociación o Plataforma del Exterior no cuenta con los medios de prueba suficientes para demostrar que la operación efectivamente fue celebrada en los términos enviados a la Cámara de Compensación, deberá enviar a la Cámara de Compensación la cancelación de la operación correspondiente, previa conformidad que la Plataforma de Negociación o Plataforma del Exterior haya recabado de ambos Clientes en términos del artículo 502.00. De no obtener la conformidad de los Clientes, la operación subsistirá.
c) La Plataforma de Negociación o Plataforma del Exterior estará obligada a responder frente a los Clientes involucrados y será responsable de los daños y perjuicios que se les generen.
502.00
Para llevar a cabo la cancelación a que se refiere la fracción II del artículo 501.00, la Cámara de Compensación requiere que la Plataforma de Negociación o Plataforma del Exterior previamente haya recabado el consentimiento de los Clientes involucrados.
Será obligación de la Plataforma de Negociación y/o Plataforma del Exterior, conservar el documento en el que conste el consentimiento por escrito de los Clientes involucrados en la cancelación de una operación, el cual deberá ser entregado a la Cámara de Compensación, cuando ésta así lo solicite por escrito.
CAPÍTULO SEXTO LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES
APARTADO PRIMERO LIQUIDACIÓN DIARIA
600.00
La Cámara de Compensación verificará diariamente al final de la sesión de negociación a través del sistema, el haber recibido el total de la información relativa a las Operaciones celebradas en Bolsa, en Plataformas de Negociación y Plataformas del Exterior, enviando y recibiendo por mensajería electrónica de cada una de ellas cifras de control (volumen y número de operaciones) para validar lo anterior, con el fin de iniciar el cálculo de la Liquidación Diaria.
602.00
Los Socios Liquidadores efectuarán la Liquidación Diaria en efectivo, en favor de la Cámara de Compensación, a través de transferencias irrevocables de fondos en el SPEI de Banco de México o, mediante depósitos en cuenta de cheques que dichos Socios Liquidadores realicen a las cuentas que abran para tales efectos en la institución de crédito que funja como fiduciaria de la Cámara de Compensación, entre las 8:30 y las 11:00 horas del Día Hábil siguiente a la sesión de negociación. La Liquidación Diaria podrá cubrirse con pagos parciales. La Cámara de Compensación realizará la Liquidación Diaria en un horario límite de las 12:00 horas, siempre que no se haya decretado Obligaciones en Periodo xx Xxxx y siempre que no existen problemas en los sistemas de pago. En los casos en que no puedan realizarse los pagos en el sistema señalado, éstos podrán realizarse a través del Sistema de Atención a Cuentahabientes,
administrado por el Banco de México (SIAC-BANXICO), de acuerdo a los procedimientos y horarios establecidos por la Cámara de Compensación.
Las obligaciones derivadas de la Liquidación Diaria cubiertas entre 11:01 y 12:00 horas se consideran liquidadas en Periodo xx Xxxx y les será aplicable lo establecido en el Apartado Décimo Segundo del presente Capítulo. Durante este periodo, el Socio Liquidador podrá realizar pagos parciales, los cuales serán descontados del saldo total de liquidación.
El Socio Liquidador, deberá notificar por escrito a la Cámara de Compensación, las razones del retraso en la entrega del efectivo correspondientes a la Liquidación Diaria.
El escrito deberá contener al menos la siguiente información:
I. Nombre del Cliente involucrado en el retraso.
II. Monto en Xxxx en pesos, en su caso.
III. Hora en que se genera el reporte de las obligaciones que entrarán en Periodo xx Xxxx.
IV. Razones del retraso.
V. Documentos que acrediten la razones de su retraso.
En caso de que la falta de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Liquidación Diaria del Socio Liquidador, tenga como origen problemas operativos o de sistemas, el Socio Liquidador deberá acreditarlo ante la Cámara de Compensación a través del soporte documental que permita a ésta constatar la evidencia. Para lo anterior, podrá enviar, entre otros documentos, la instrucción de pago o transferencias de valores que realizó o las instrucciones giradas por sus respectivos Clientes y, en su caso, los reportes que acrediten la problemática con los respectivos sistemas como se detalla en artículo 672.00 del Manual Operativo.
En los casos en que los diferentes sistemas de pago de importancia sistémica considerados dentro de la Ley del Sistema de Pagos se encuentren inhabilitados, la Cámara de Compensación y/o los Socios Liquidadores deberán notificarse tal hecho por escrito, según sea el caso, con lo que el cumplimiento de las obligaciones estará sujeto a la disponibilidad de dichos sistemas.
APARTADO SEGUNDO LIQUIDACIÓN EXTRAORDINARIA
604.01
Cuando la Liquidación Extraordinaria sea ordenada, la Cámara de Compensación deberá entregar una vez que sea detonada, la siguiente información al Socio Liquidador requerido para que éste pueda realizar la réplica del cálculo del requerimiento de la Liquidación Extraordinaria:
I. Tratándose de una Liquidación Extraordinaria en Contratos de Futuro:
a) Monitor de Contratos de Futuro;
b) Monitor de Activos Subyacentes;
c) Subcuentas;
d) Portafolios Individuales;
e) Contratos de Swap;
f) Hechos;
g) Negociación; y
h) Valuación de colaterales.
II. Tratándose de una Liquidación Extraordinaria en Contratos de Opción:
a) Monitor de Contratos de Opción;
b) Monitor de Subyacentes;
c) Subcuentas;
d) Portafolios Individuales;
e) Contratos de Swap;
f) Hechos;
g) Negociación;
h) Valores Teóricos; y
i) Valuación de colaterales.
III. Tratándose de una Liquidación Extraordinaria en Contratos de Swap:
a) Monitor de Contratos de Swap;
b) Valuación de cada Swap;
c) Xxxxx con la que se haya ejecutado la última valuación de Swaps;
d) Subcuentas;
e) Portafolios Individuales;
f) Contratos de Swap; y
g) Hechos.
La información contenida en las fracciones I, II y III del presente artículo se entregará en los formatos que al efecto establezca la propia Cámara de Compensación y de acuerdo al manual del procedimiento citado.
605.00
La Liquidación Extraordinaria se realizará con el último precio disponible para cada una de las Series negociadas y/o con los precios o Primas proporcionados por la Bolsa y/o Primas o valores teóricos de las Posiciones de los Contratos de Derivados recibidos para su compensación de las Plataformas de Negociación y Plataformas del Exterior, determinados por la Cámara de Compensación.
605.01
En caso de que la Cámara de Compensación se encuentre en una situación de contingencia, la Liquidación Extraordinaria se realizará conforme a la información disponible sobre los precios proporcionados por la Bolsa, las Plataformas de Negociación, las Plataformas del Exterior, por los precios teóricos determinados por la Cámara de Compensación y con los elementos tecnológicos a los que se tenga acceso.
606.00
Los Socios Liquidadores deberán cubrir las Liquidaciones Extraordinarias en efectivo, en favor de la Cámara de Compensación, a través de transferencias irrevocables de fondos en el SPEI de Banco de México o, en caso de imposibilidad de uso de dicho sistema, mediante depósitos en cuenta de cheques que dichos Socios Liquidadores realicen a las cuentas que abran para tales efectos en la institución de crédito que funja como fiduciaria de la Cámara de Compensación, en un plazo máximo de 60 (sesenta) minutos. En los casos en que no puedan realizarse los pagos en el sistema antes señalado, podrán realizarse a través del Sistema de Atención a Cuentahabientes, administrado por el Banco de México (SIAC-BANXICO), de acuerdo a los procedimientos y horarios señalados por la Cámara de Compensación.
…
APARTADO TERCERO
LIQUIDACIÓN AL VENCIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE FUTURO Y OPCIÓN SOBRE ACCIONES CON LIQUIDACIÓN EN ESPECIE
607.00
…
…
Para efectos del presente Apartado, se entenderá que la liquidación también podrá realizarse a través de traspasos libres de pago entre las cuentas de valores de los Socios Liquidadores en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y la cuenta de valores de la Cámara de Compensación en dicho depositario.
611.00
Los Socios Liquidadores estarán obligados a depositar en la cuenta que mantengan en la casa de bolsa agente, o en la Cuenta General de Valores de la Cámara de Compensación en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en la Fecha de Liquidación acorde con el plazo de liquidación contemplado en el mercado en el que las acciones sean negociadas, antes de las 14:30 horas:
I. y II. …
El Socio Liquidador podrá realizar pagos parciales correspondientes a la liquidación al vencimiento. En caso de no haber recibido de sus Clientes el total de efectivo o valores correspondientes, lo deberá de notificar a la Cámara de Compensación.
A partir de las 14:30 horas y hasta las 16:15 horas, se considerará que el Socio Liquidador está en xxxx y le será aplicable lo establecido en el Apartado Décimo Segundo de este Capítulo. Durante este periodo podrá realizar pagos parciales, los cuales serán descontados del Saldo de Liquidación al Vencimiento.
El Socio Liquidador, deberá notificar por escrito a la Cámara de Compensación las razones del retraso en la entrega del efectivo y/o valores, según corresponda.
La notificación deberá contener al menos la siguiente información:
I. Nombre del Socio Liquidador, Operador, o Cliente involucrado en el retraso.
II. Monto en Xxxx en pesos, en su caso.
III. Número de títulos y su valor equivalente en efectivo (Emisora, Serie, Cupón), en su caso.
IV. Hora en que se genera el reporte de las obligaciones que entrarán en Periodo xx Xxxx.
V. Razones del retraso.
VI. Documentos que acrediten las razones del retraso.
En caso de que la falta de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la liquidación al vencimiento del Socio Liquidador, tenga como origen problemas operativos o de sistemas, el Socio Liquidador deberá acreditarlo ante la Cámara de Compensación a través del soporte documental que permita a ésta constatar la evidencia. Para lo anterior, podrá enviar, entre otros documentos, la instrucción de pago o transferencias de valores que realizó o las instrucciones giradas por sus respectivos Clientes y, en su caso, los reportes que acrediten la problemática con los respectivos sistemas como se detalla en artículo 672.00 del Manual Operativo.
En los casos en que los diferentes sistemas de pago de importancia sistémica considerados dentro de la Ley del Sistema de Pagos se encuentren inhabilitados, la Cámara de Compensación y/o los Socios Liquidadores deberán notificarse tal
hecho por escrito, según sea el caso, con lo que el cumplimiento de las obligaciones estará sujeto a la disponibilidad de dichos sistemas.
Se deroga.
612.01
La casa de bolsa agente o en su caso, la Cámara de Compensación directamente verificará en su Cuenta General de Valores en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y en la Cuenta General de Operaciones, el número de acciones y el monto de los fondos recibidos respectivamente, hasta las 14:30 horas en la Fecha de Liquidación. En el caso en que la liquidación se realice a través de la casa de bolsa agente, ésta deberá enviar a la Cámara de Compensación a las 14:30 horas un reporte que contenga el monto en efectivo y el número de acciones liquidadas por los Socios Liquidadores.
…
Cuando la Cámara de Compensación realice directamente la liquidación a través de traspasos de valores en cuentas en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ésta podrá realizar entregas parciales de valores y/o efectivo con el fin de agilizar la liquidación y disminuir los importes pendientes a liquidar.
En los casos en que se presenten faltantes de valores, la Cámara de Compensación instruirá a la casa de bolsa agente para tomar en préstamo las acciones faltantes.
613.00
A partir de las 14:30 horas en la Fecha de Liquidación, la casa de bolsa agente o la Cámara de Compensación, iniciarán la asignación de las acciones correspondientes a la Posición Larga de cada Socio Liquidador y en su caso entregarán el monto correspondiente a la Posición Corta de cada Socio Liquidador.
Se deroga. 614.01
La insuficiencia de entrega de efectivo o valores después de las 14:30 horas, se considerará como un retraso en el cumplimiento de obligaciones por parte del Socio Liquidador, por lo que se considerará que el mismo ha entrado en un Periodo xx Xxxx.
El Socio Liquidador deberá cumplir con sus obligaciones de entrega de efectivo y/o valores, según corresponda, durante el Periodo xx Xxxx comprendido de las 14:31 a las 16:15 horas. En este intervalo, el Socio Liquidador podrá realizar pagos parciales, los cuales serán descontados del Saldo de Liquidación a Vencimiento. En este supuesto, será aplicable el cobro de la Comisión por Morosidad de acuerdo a lo establecido en el Apartado Décimo Segundo de este Capítulo.
Durante el Periodo en Xxxx, la Cámara de Compensación instruirá a la casa de bolsa agente a realizar las operaciones xx xxxxxxxx de valores.
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
614.02
La insuficiencia de fondos después de las 16:15 horas, se considerará como un incumplimiento por parte del Socio Liquidador con Posición Larga. En este caso, la Cámara de Compensación aplicará la red de seguridad prevista en el Reglamento.
En el caso en que la liquidación al vencimiento se haya realizado a través de la casa de bolsa agente, la Cámara de Compensación o a través de liquidación directa por medio de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., se instruirá a la casa de bolsa agente para que proceda a la venta de las acciones que haya recibido por parte de los Socios Liquidadores con Posiciones Cortas, en un número que corresponda al Saldo de Liquidación al Vencimiento no cubierto por el Socio Liquidador incumplido.
Si la venta de las acciones se ejecuta a un precio inferior al Precio de Liquidación al Vencimiento, la Cámara de Compensación cubrirá el faltante en el Saldo de Liquidación al Vencimiento que será entregado a los Socios Liquidadores con Posición Corta que hayan cumplido con la entrega del Activo Subyacente, así como los gastos de intermediación generados por la venta de acciones.
Si la venta de las acciones se ejecuta a un precio superior al Precio de Liquidación al Vencimiento, la Cámara de Compensación recibirá el diferencial de precios y lo aplicará para cubrir los gastos de intermediación generados por la venta de acciones. Si aún existiera algún remanente a favor, éste será utilizado por la Cámara de Compensación para cubrir cualquier otra obligación del Socio Liquidador incumplido.
615.00
Con el fin de cubrir la falta de entrega de las acciones de un Socio Liquidador a que hace referencia el artículo 614.02, la Cámara de Compensación ejecutará las siguientes acciones:
I. En la Fecha de Liquidación, podrá tomar acciones en préstamo con liquidación mismo día.
II. En la Fecha de Liquidación, podrá comprar a precio xx xxxxxxx las acciones faltantes con liquidación 24 (veinticuatro) horas.
III. a VI. …
…
…
El Socio Liquidador incumplido deberá cubrir todos los costos asociados a los procesos, operaciones y diferenciales de precio que realice o tenga que pagar la Cámara de Compensación para cubrir el incumplimiento.
618.00
Se deroga.
APARTADO CUARTO
LIQUIDACIÓN AL VENCIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE FUTURO SOBRE EL DÓLAR CON LIQUIDACIÓN EN ESPECIE
626.00
Derivado del neteo o el Ejercicio/asignación de los Contratos de Futuro o los Contratos de Opción, cada Socio Liquidador cuya posición neta sea una Posición Larga en divisas queda obligado a entregar en los Estados Unidos Mexicanos la cantidad en moneda nacional que resulte de multiplicar el Precio de Liquidación al Vencimiento por el número de unidades del Activo Subyacente que ampare el Contrato, por el número de Contratos Abiertos; y tendrá el derecho a recibir en el país de origen de la divisa, el número de unidades del Activo Subyacente que ampare un Contrato por el número de Contratos Abiertos. Los pagos deberán realizarse en las cuentas de la Cámara de Compensación en pesos y dólares a más tardar a las 14:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, según corresponda, 2 (dos) Días Hábiles posteriores a la Fecha de Vencimiento del Contrato, conforme se establece en las Condiciones Generales de Contratación.
…
El Socio Liquidador, deberá notificar por escrito a la Cámara de Compensación, las razones del retraso en la entrega del efectivo y/o valores, según corresponda.
El escrito deberá contener al menos la siguiente información:
I. Nombre del Socio Liquidador, Operador o Cliente involucrado en el retraso.
II. Monto Pendiente de Liquidar en pesos, en su caso.
III. Número de títulos y su valor equivalente en efectivo (Emisora, Serie, Cupón), en su caso.
IV. Hora en que se genera el reporte de las obligaciones que entrarán en Periodo xx Xxxx.
V. Razones del retraso.
VI. Documentos que acrediten las razones del retraso.
En caso de que la falta de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la liquidación al vencimiento del Socio Liquidador, tenga como origen problemas operativos o de sistemas, el Socio Liquidador deberá acreditarlo ante la Cámara de Compensación a través del soporte documental que permita a ésta constatar la evidencia. Para lo anterior, podrá enviar, entre otros documentos, la instrucción de pago o transferencias de dólares que realizó o las instrucciones giradas por sus respectivos Clientes y, en su caso, los reportes que acrediten la problemática con los respectivos sistemas como se detalla en artículo 672.00 del Manual Operativo.
En los casos en que los diferentes sistemas de pago de importancia sistémica considerados dentro de la Ley del Sistema de Pagos en México y/o en los Estados Unidos de América se encuentren inhabilitados, la Cámara de Compensación y/o los Socios Liquidadores deberá notificarse tal hecho por escrito según sea el caso, con lo que el cumplimiento de las obligaciones estará sujetos a la disponibilidad de dichos sistemas.
Se deroga. Se deroga. Se deroga.
626.01
La insuficiencia de pesos o dólares después de las 14:00 horas, se considerará como un retraso del Socio Liquidador en el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que se considerará entrará en Periodo xx Xxxx.
El Periodo xx Xxxx para que el Socio Liquidador cumpla con sus obligaciones de entrega de efectivo en pesos o en dólares, sin que se considere un incumplimiento, estará comprendido entre las 14:01 y las 16:15 horas. Durante este periodo podrá realizar pagos parciales, los cuales serán descontados del Saldo de Liquidación a Vencimiento. En consecuencia de lo anterior, será aplicable la Comisión por Servicios Extraordinarios según lo establecido en el Apartado Décimo Segundo de este Capítulo.
627.00
Derivado del neteo o el Ejercicio/asignación de los Contratos de Futuro o los Contratos de Opción, cada Socio Liquidador cuya posición neta sea una Posición Corta en divisas queda obligado a entregar por su Posición Corta, en el país de origen de la divisa, el número de unidades del Activo Subyacente que ampare un Contrato por el número de Contratos Abiertos, y tendrá el derecho a recibir en los Estados Unidos Mexicanos, la cantidad en moneda nacional que resulte de multiplicar el Precio de Liquidación al Vencimiento por el número de unidades del Activo Subyacente que ampare el Contrato, por el número de Contratos Abiertos. Los pagos deberán realizarse en las cuentas de la Cámara de Compensación en pesos y dólares a más tardar a las 14:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, según corresponda, 2 (dos) Días Hábiles posteriores a la Fecha de Vencimiento del Contrato, conforme se establece en las Condiciones Generales de Contratación.
En caso de que la Cámara de Compensación no tenga la totalidad de los pesos y/o dólares correspondientes a la liquidación al vencimiento de cada una de las Series de Contratos sobre el dólar, a la hora antes señalada, se podrán entregar a los Socios Liquidadores parcialmente los pesos y/o dólares correspondientes con el fin de agilizar la liquidación y disminuir los importes pendientes de liquidar.
El Socio Liquidador, deberá notificar por escrito a la Cámara de Compensación las razones del retraso en la entrega del efectivo y/o dólares, según corresponda.
La notificación deberá contener al menos la siguiente información:
I. Nombre del Socio Liquidador, Operador o Cliente involucrado en el retraso.
II. Monto en Xxxx en pesos, en su caso.
III. Monto en Xxxx en dólares, en su caso.
IV. Hora en que se genera el reporte de las obligaciones que entrarán en Periodo xx Xxxx.
V. Razones del retraso.
VI. Documentos que acrediten las razones del retraso.
En caso de que la falta de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la liquidación al vencimiento del Socio Liquidador, tenga como origen problemas operativos o de sistemas, el Socio Liquidador deberá acreditarlo ante la Cámara de Compensación a través del soporte documental que permita a ésta constatar la evidencia. Para lo anterior, podrá enviar, entre otros documentos, la instrucción de pago o transferencias de dólares que realizó o las instrucciones giradas por sus respectivos Clientes y, en su caso, los reportes que acrediten la problemática con los respectivos sistemas como se detalla en artículo 672.00 del Manual Operativo.
Cuando la problemática se presente en los sistemas del banco custodio de sus clientes, o las transferencias de fondos sean retenidos en el Banco Agente por cuestiones de seguridad aplicables en los Estados Unidos de América, el Socio Liquidador deberá enviar a la Cámara de Compensación el soporte documental que lo acredite.
En los casos en que los diferentes sistemas de pago de importancia sistémica considerados dentro de la Ley del Sistema de Pagos en México y/o en los Estados Unidos de América se encuentren inhabilitados, la Cámara de Compensación y/o los Socios Liquidadores deberá notificarse tal hecho por escrito según sea el caso, con lo que el cumplimiento de las obligaciones estará sujetos a la disponibilidad de dichos sistemas.
Se deroga. Se deroga. Se deroga.
627.01
La insuficiencia de pesos o dólares después de las 14:00 horas se considerará como un retraso en el cumplimiento de las obligaciones del Socio Liquidador, por lo que se considerará que el mismo está en Periodo xx Xxxx.
El Periodo xx Xxxx durante el cual el Socio Liquidador podrá cumplir con sus obligaciones de entrega de efectivo será de las 14:01 a las 16:15 horas. Durante
este Periodo podrá realizar pagos parciales, los cuales serán descontados del Saldo de Liquidación a Vencimiento. En consecuencia de lo anterior, será aplicable la Comisión por Servicios Extraordinarios de conformidad con lo establecido en el Apartado Décimo Segundo de este Capítulo.
628.00
En caso de incumplimiento total o parcial por parte de un Socio Liquidador en la entrega de divisas o del precio correspondiente en moneda nacional, la Cámara de Compensación realizará las siguientes acciones:
I. y II. …
629.00
Con el fin de cubrir el incumplimiento de un Socio Liquidador en la entrega de las divisas, la Cámara de Compensación realizará una o varias de las siguientes acciones:
I. Ordenará al banco agente la compra dólares recibidos en la liquidación.
II. Entregará al banco agente los fondos necesarios para realizar la compra mediante la utilización de una línea de crédito o con las Aportaciones Iniciales Mínimas del Socio Liquidador incumplido o, en su caso, con el Fondo de Compensación de dicho Socio Liquidador.
630.00
Con el fin de cubrir el incumplimiento de un Socio Liquidador en el pago del precio en moneda nacional de las divisas, la Cámara de Compensación realizará una o varias de las siguientes acciones:
I. Venderá un monto determinado de los dólares recibidos en la liquidación.
II. Transferirá al banco agente los fondos de Aportaciones y de Compensación del Socio Incumplido de acuerdo al Artículo 905.00 del Reglamento de la Cámara de compensación.
III. Utilizará la línea de crédito contratada.
El Socio Liquidador incumplido deberá cubrir todos los costos asociados a los procesos, operaciones y diferenciales de precio que realice o tenga que pagar la Cámara de Compensación para cubrir el incumplimiento
APARTADO SEXTO LIQUIDACIÓN EN PERIODO DE ENTREGA
DE CONTRATOS SOBRE XXXXX ENTREGABLES
638.00
…
La liquidación se efectuará a más tardar a las 14:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, el tercer Día Hábil posterior al aviso de entrega que efectúen los Socios
Liquidadores según lo establecido durante el Periodo de Entrega y de conformidad con lo siguiente:
I. y II. …
639.00
Tres Días Hábiles después del vencimiento del Contrato, el Socio Liquidador con Posición Corta deberá enviar a la cuenta liquidadora de la Cámara de Compensación en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., a más tardar a las 14:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, el número de títulos que integran la canasta de entregables por el número de Contratos ofrecidos, contra la recepción del Saldo de Liquidación al Vencimiento.
A su vez, 3 (tres) Días Hábiles después del vencimiento del Contrato, el Socio Liquidador con Posición Larga deberá entregar a más tardar a las 14:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, en la Cuenta General de Operaciones de la Cámara de Compensación, el Saldo de Liquidación al Vencimiento contra la recepción de los títulos que integran la canasta de entregables correspondiente.
…
La Cámara de Compensación y, en su caso, los Socios Liquidadores podrán realizar las operaciones xx xxxxxxxx de valores necesarias para cubrir faltantes temporales de valores.
El Socio Liquidador en xxxx deberá cubrir todos los costos asociados a los procesos, operaciones y diferenciales de precio que realice o tenga que pagar la Cámara de Compensación para cubrir el incumplimiento.
El Socio Liquidador, deberá notificar a la Cámara de Compensación por escrito las razones del retraso en la entrega del efectivo y/o títulos que integran la canasta de entregables, según corresponda.
El escrito deberá contener al menos la siguiente información:
I. Nombre del Socio Liquidador, Operador y/o Cliente involucrado en el retraso.
II. Monto Pendiente de Liquidar en pesos, en su caso.
III. Monto Pendiente de Liquidar en Valores: número de títulos y su valor equivalente (Emisora, Serie, Cupón).
IV. Hora en que se genera el reporte de las obligaciones que entrarán en Periodo xx Xxxx.
V. Razones del retraso.
VI. Documentos que acrediten el retraso.
En caso de que la falta de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la liquidación al vencimiento del Socio Liquidador, tenga como origen problemas operativos o de sistemas, el Socio Liquidador deberá acreditarlo ante la Cámara de Compensación a través del soporte documental que permita a ésta constatar la evidencia. Para lo anterior, podrá enviar, entre otros documentos, la instrucción de pago o transferencias de títulos de la canasta de bonos entregables que realizó o las instrucciones giradas por sus respectivos Clientes y, en su caso, los reportes que acrediten la problemática con los respectivos sistemas como se detalla en artículo 672.00 del Manual Operativo.
En los casos en que los diferentes sistemas de pago de importancia sistémica considerados dentro de la Ley del Sistema de Pagos se encuentren inhabilitados, la Cámara de Compensación y/o los Socios Liquidadores deberá notificarse tal hecho por escrito según sea el caso, con lo que el cumplimiento de las obligaciones estará sujetos a la disponibilidad de dichos sistemas.
639.01
La insuficiencia de pesos o de títulos que integran la canasta de entregables después de las 14:30 hrs. se considerará como un retraso del Socio Liquidador en el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que se considerará entrará en Periodo xx Xxxx.
El Periodo xx Xxxx para que el Socio Liquidador cumpla con sus obligaciones de entrega de pesos o de títulos que integran la canasta de entregables, sin que se considere un incumplimiento, estará comprendido entre las 14:31 y las 16:15 horas. Durante este Periodo podrá realizar pagos parciales, los cuales serán descontados del Saldo de Liquidación a Vencimiento. En consecuencia de lo anterior, será aplicable la Comisión por Servicios Extraordinarios según lo establecido en el Apartado Décimo Segundo del presente Capítulo.
APARTADO SÉPTIMO
PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE CONTRATOS DE OPCIÓN
645.00
Las Notificaciones de Ejercicio serán capturadas por el Socio Liquidador indicando los datos específicos de los Contratos a ejercer en el sistema de compensación y liquidación, al cual tendrá acceso en cualquier momento desde el inicio de la negociación y hasta 120 (ciento veinte) minutos después del cierre xxx xxxxxxx.
646.00
La Cámara de Compensación ejecutará el proceso de asignación aleatoria de los Ejercicios instruidos, una vez que los Socios Liquidadores no tengan acceso al sistema de compensación y liquidación y con posterioridad al envío a la Bolsa, de la información correspondiente a los Contratos Abiertos. El Socio Liquidador ejecutará el proceso de asignación de conformidad con los reportes que la Cámara de Compensación le dé a conocer.
648.00
La propuesta de Ejercicio automático generada como se describe en el artículo 647.00 se imprimirá en el reporte MX01 y en su caso, en el reporte MX11, mismo(s) que serán distribuidos electrónicamente a los Socios Liquidadores.
649.00
Posteriormente a la distribución electrónica de los reportes mencionados en el artículo 648.00, la Cámara de Compensación permitirá el acceso a los Socios Liquidadores al sistema de compensación y liquidación durante 30 minutos, con la finalidad de que confirmen el Ejercicio de los Contratos de Opción que la Cámara de Compensación llevará a cabo durante el vencimiento de la Serie.
650.00
La Cámara de Compensación no permitirá el acceso de los Socios Liquidadores una vez que haya transcurrido el plazo para efectuar las Notificaciones de Ejercicio de Contratos de Opción al vencimiento y posteriormente, ejecutará el proceso de asignación aleatoria de los Ejercicios confirmados.
APARTADO OCTAVO INSTRUCCIONES DE GIVE UP
653.00
En las instrucciones de Give Up, el Socio Liquidador designado confirmará y asignará en el sistema de la Cámara de Compensación, la Operación para el Cliente de que se trate, indicando la clave mnemónica del receptor, la Cuenta Derivados y subcuenta correspondiente, la cual deberá indicar el número de la Cuenta Derivados y, en su caso, el código que identifique al cliente integrante de una Cuenta Global o cualquier otra codificación que precise una distinción adicional.
APARTADO NOVENO
LIQUIDACIÓN AL VENCIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE FUTURO SOBRE SWAP
654.00
La liquidación al vencimiento de una Serie de Contratos de Futuro sobre Swap, se realizará mediante la generación de un registro en cuenta en la Cámara de Compensación de los Contratos de Swap, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, añadiendo el Identificador Único.
APARTADO DÉCIMO
PROCESO DE OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIOS CONFORMADOS POR POSICIONES SWAP
655.00
La Cámara de Compensación tendrá la facultad discrecional de convocar a los Socios Liquidadores u Operadores Administradores de Cuentas Globales interesados, a un proceso de optimización de Portafolios de Contratos de Swap, que en facultad de sus funciones, realizará la Cámara de Compensación para minimizar la exposición global al riesgo de los participantes. Este proceso se efectuará en los sistemas de la propia Cámara de Compensación, de acuerdo a lo establecido en el presente Manual Operativo
y la convocatoria al proceso de optimización será realizada a través de los sistemas de la Bolsa, de las Plataformas de Negociación y de las Plataformas del Exterior.
En el momento que la Cámara de Compensación lo juzgue pertinente, notificará a la Bolsa, a las Plataformas de Negociación y a las Plataformas del Exterior su decisión de realizar el proceso de optimización de Portafolios para que, una vez que haya concluido la sesión de negociación de Contratos de Derivados sobre tasas de interés, se informe este hecho a los Socios Liquidadores u Operadores Administradores de Cuentas Globales a través de los sistemas de negociación electrónica de la Bolsa. La Cámara de Compensación informará el momento en el que recibirá los Portafolios, tolerancias y bandas de tiempo a ser evaluados en el proceso de optimización, el cual se realizará en los sistemas de ésta.
656.00
Los Clientes interesados en incorporar Portafolios, bandas de tiempo y tolerancias al proceso de optimización, deberán enviar a la Cámara de Compensación, , un archivo electrónico con el formato especificado por la Cámara de Compensación con la siguiente información:
a) Tipo de Cuenta Propia, de Terceros o de Formador.
b) Cuenta Derivados y, en su caso, subcuenta.
c) Especificaciones de los Contratos de Swap, como el número de Liquidaciones Periódicas, fecha efectiva, día, mes y año de vencimiento y tasa fija incluyendo el Identificador Único para cada uno de los Swaps.
d) Tipo de posiciones.
e) Folio /Identificador Único del Contrato de Swap.
f) …
Asimismo, con el fin de evaluar los Portafolios de los Contratos de Swap conservando el perfil de riesgo de los mismos, los Clientes podrán enviar, a través de sus Socios Liquidadores, un archivo electrónico con el formato especificado por la Cámara de Compensación y la siguiente información:
a) y b) …
c) Cuenta Derivados y, en su caso, subcuenta.
d) Bandas de tiempo superiores en términos de plazo a vencimiento de los Contratos de
Swap.
e) Bandas de tiempo inferiores en términos de plazo a vencimiento de los Contratos de
Swap.
f) y g) …
La información referida en los incisos f) y g) anteriores, será considerada por la Cámara de Compensación como condiciones establecidas por los Clientes de los Socios Liquidadores y la respetará en todo momento, aun si esto genera la imposibilidad de reducir sus Contratos de Swap.
657.00
Una vez recibidos los Portafolios, el algoritmo de optimización verificará la consistencia de la información, conformará grupos de Contratos de Swap compatibles (mismo número de Liquidaciones Periódicas entendiéndose como de la misma Clase, misma fecha efectiva, misma Fecha de Vencimiento y misma tasa fija), es decir, candidatas a ser liquidadas y a partir de esto optimizará el número de Contratos de Swap a ser liquidadas anticipadamente, cumpliendo con las tolerancias delta, impuestas por los Clientes.
La Cámara de Compensación enviará un archivo electrónico a los Socios Liquidadores, en el cual se incorporarán los Contratos de Swap del Portafolio evaluado a ser liquidados. Lo anterior con la finalidad de que los registros de los Contratos de Swap sean eliminados de los Sistemas de Administración de Cuentas de los Socios Liquidadores.
En caso de no cumplirse con las tolerancias impuestas por los Clientes, o bien, de no encontrarse Contratos de Swap compatibles para realizar la liquidación anticipada, los Portafolios de los Clientes permanecerán intactos, es decir, exactamente igual que antes de ejecutado el proceso de optimización, por lo que la Cámara de Compensación no enviará archivo alguno a los Socios Liquidadores.
658.00
Las pérdidas o ganancias derivadas de la liquidación anticipada se determinarán de acuerdo con el valor teórico de los Contratos de Swap a liquidar, el cual es calculado y puesto a disposición de los Socios Liquidadores por la Cámara de Compensación.
…
659.00
Al día siguiente de haber eliminado los Contratos de Swap del sistema de compensación y liquidación de la Cámara de Compensación y de los Sistemas de Administración de Cuentas de los Socios Liquidadores se generará la liberación de Aportaciones Iniciales Mínimas, misma que se reflejará en la Liquidación Diaria de la Cámara de Compensación.
660.00
El proceso de optimización descrito en este Apartado, por ninguna razón modificará las condiciones inicialmente establecidas en los Contratos de Swap, a saber: número de Liquidaciones Periódicas entendiéndose como de la misma Clase, y tasa fija, fecha efectiva, fecha de expiración, excepto eventualmente por el Identificador Único.
APARTADO DÉCIMO BIS
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE SWAP
661.00
Un Cliente a través de su Socio Liquidador podrá solicitar a la Cámara de Compensación se realice un proceso de liquidación anticipada de sus Contratos de Swap. La Cámara de
Compensación podrá, en su caso, convocar a la realización de un proceso de optimización de Portafolios de Contratos de Swap a petición de uno o más Clientes. Lo anterior en el entendido de que existe la posibilidad de que aún realizando el mejor esfuerzo, no necesariamente se encontrará posiciones compatibles para liquidar los Contratos de Swap que el respectivo Cliente solicite.
662.00
Una vez recibida la solicitud de liquidación anticipada de Contratos de Swap, y en el supuesto que la Cámara de Compensación haya decidido llevar a cabo el proceso de optimización de Portafolios para liquidar las posiciones correspondientes, ésta lo comunicará a la Bolsa, quien informará este hecho a los participantes xxx xxxxxxx a través de los sistemas de negociación electrónica, en términos del artículo 655.00 del presente Manual Operativo.
Los Portafolios de los Contratos de Swap y, en su caso, las tolerancias a ser evaluadas, deberán ser enviados a la Cámara de Compensación, a través del Socio Liquidador, incorporando la información detallada en el artículo 656.00 del presente Manual Operativo.
663.00
Recibidos los Portafolios a ser evaluados, el algoritmo de optimización será ejecutado y una vez determinadas los Contratos de Swap a ser liquidados, la Cámara de Compensación enviará el archivo correspondiente en términos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 657.00 del presente Manual Operativo.
APARTADO DÉCIMO PRIMERO
EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ASOCIADAS A CONTRATOS DE SWAP
665.00
En el evento de un incumplimiento y con la finalidad de realizar la liquidación de Contratos de Swap, del Cliente incumplido, el Socio Liquidador de éste notificará a la Cámara de Compensación el incumplimiento y solicitará al mercado el apoyo para realizar Operaciones que reduzcan o eliminen los Contratos de Swap del Cliente incumplido con las contrapartes correspondientes.
En caso que no existan interesados en participar en Operaciones que reduzcan o eliminen Contratos de Swap del Cliente incumplido, el Socio Liquidador solicitará al mercado que convoque a una subasta para encontrar eventuales interesados en sustituir al cliente incumplido a efecto de tratar de no afectar a las contrapartes.
Los resultados de las subastas que se logren realizar serán enviados a la Cámara de Compensación como Operaciones que reduzcan o eliminen los Contratos de Swap del Cliente incumplido sustituyéndolo con otro participante xxx xxxxxxx.
…
…
667.00
Las obligaciones de pérdidas o ganancias derivadas de la liquidación, en este caso obligatoria, se determinarán de acuerdo con el valor teórico de los Contratos de Swap.
669.00
Ejecutado el cierre de los Contratos de Swap, la Cámara de Compensación, enviará un archivo a los Socios Liquidadores u Operadores Administradores de Cuentas Globales, en el cual se incorporarán las posiciones de los Portafolios a ser liquidados.
APARTADO DÉCIMO SEGUNDO OBLIGACIONES EN XXXX
670.00
Las obligaciones que no hayan sido liquidadas de acuerdo a los horarios establecidos en el presente Capítulo, se considerarán Obligaciones en Xxxx y deberán cubrirse dentro de los Periodos xx Xxxx que se definen para cada proceso de liquidación.
La Cámara notificará a Dirección General, Dirección de Operaciones y de Riesgos que el Socio Liquidador se encuentra en Periodo xx Xxxx para que se evalúe la suspensión de operaciones del mismo.
671.00
Los Periodos xx Xxxx estarán diferenciados por tipo de liquidación y/o por Activo Subyacente. Durante estos periodos se podrán realizar pagos parciales.
672.00
Durante el Periodo xx Xxxx, los Socios Liquidadores deberán enviar a la Cámara de Compensación los soportes documentales que correspondan por tipo de Liquidación:
Tipo de Liquidación | Soporte / Documentación a Entregar |
Liquidación Diaria | 1. Instrucciones de Liquidación del Socio Liquidador para el envío de fondos a la Cuenta General de Efectivo de la Cámara de Compensación y, en su caso, del cliente al Socio Liquidador. 2. Reporte del área de sistemas donde se identifique la problemática presentada en caso de tener como origen del retraso la falta de acceso o falla en sistemas. |
Liquidación al Vencimiento Dólar | 1. Instrucciones enviadas por el Socio Liquidador para la transferencia a la Cuenta xx Xxxxxx de Compensación en el banco agente en Dólares de los Estados Unidos de América o Pesos de su Cliente o del propio Socio Liquidador. |
2. Reporte del área de sistemas donde se identifique la problemática presentada en caso de tener como origen del retraso la falta de acceso o falla en sistemas. 3. Comprobante de envío de fondos del Cliente a su correspondiente custodio. 4. Reporte del área de sistemas del Cliente donde se identifique la problemática presentada en caso de tener como origen del retraso la falta de acceso o falla en sistemas. | |
Liquidación al Vencimiento Acciones | 1. Instrucciones del Socio Liquidador para realizar el traspaso libre de pago para afectar valores en la Cuenta General de Valores de la Cámara de Compensación en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V o instrucciones enviadas a su tesorería para transferencia de Pesos a la Cuenta General de Operaciones de efectivo de la Cámara de Compensación. 2. Reporte de área de sistemas donde se identifique la problemática presentada en caso de tener como origen del retraso la falta de acceso o falla en sistemas. 3. Comprobante de envío de fondos/valores del Cliente a su correspondiente custodio. 4. Reporte del área de sistemas del Cliente donde se identifique la problemática presentada en caso de tener como origen del retraso la falta de acceso o falla en sistemas. |
Liquidación al Vencimiento Bonos | 1. Instrucciones del Socio Liquidador para realizar el traspaso libre de pago para afectar valores en cuenta de la Cámara en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V o instrucciones enviadas a su tesorería para transferencia de Pesos a la Cuenta General de Operaciones de efectivo de la Cámara de Compensación. 2. Reporte del área de sistemas donde se identifique la problemática presentada en caso de tener como origen del retraso la falta de acceso o falla en sistemas. |
3. Comprobante de envío de fondos/títulos comprendidos en la canasta de entregables del Cliente a su correspondiente custodio 4. Reporte de área de sistemas del Cliente donde se identifique la problemática presentada en caso de tener como origen del retraso la falta de acceso o falla en sistemas. |
673.00
Cuando un Socio Liquidador se retrase en cubrir el pago de una Liquidación Diaria, o una liquidación al vencimiento, el Socio Liquidador deberá pagar una Comisión por Servicios Extraordinarios que será el resultado de sumar el Componente Fijo consistente en la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 moneda nacional) que cobrará la Cámara de Compensación por concepto de los servicios extemporáneos que debe realizar durante el Periodo xx Xxxx más el Componente Variable que se calculará aplicando el 0.5% de la Tasa Interbancaria de Equilibrio TIIE a plazo de 28 días publicada por el Banco de México el día en que se presente la xxxx, por cada media hora de retraso, en el pago del Monto en Xxxx.
El número máximo de veces que se aplicará la TIIE será de 2 veces, que corresponde al número máximo de periodos de treinta minutos que pueden presentarse. Asimismo, en ningún caso el importe del Componente Variable podrá ser menor a diez mil pesos. En ningún caso, el importe total de la Comisión por Servicios Extraordinarios será mayor a un millón de pesos.
Los montos y parámetros para el cálculo de la Comisión por Servicios Extraordinarios se revisarán con la periodicidad que determine el Subcomité de Admisión y Administración de Riesgos y se ratificarán en el Comité Técnico.
El Componente Variable será entregado al Socio Liquidador afectado por el retraso en la liquidación, para resarcir parte o la totalidad de la afectación, de acuerdo a los montos no enviados por la Cámara de Compensación. A su vez, dicho Socio Liquidador tendrá la obligación de entregar los recursos al Cliente en la Cuenta Derivados correspondiente mediante un reembolso por comisiones extraordinarias.
674.00
Una vez que un Socio Liquidador se retrase en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Liquidación Diaria o de la liquidación al vencimiento de algún Contrato de Derivados, la Dirección de Tesorería de la Cámara de Compensación, notificará el retraso a la Dirección General, Dirección de Operaciones, Dirección de Riesgos y a la Contraloría Normativa, identificando al menos la siguiente información:
I. Clase en la que se presentó un Periodo xx Xxxx.
II. Monto de la Obligación en Xxxx en efectivo o en su caso, en valores.
III. Socio Liquidador en Xxxx.
IV. Cliente en Xxxx.
675.00
En el momento en que un Socio Liquidador se retrase en el cumplimiento de sus obligaciones de liquidación y por ello se actualice un Periodo xx Xxxx, la Cámara de Compensación llevará a cabo las siguientes acciones con carácter preventivo:
I. Validar Aportaciones Iniciales Mínimas por Entrega en efectivo y/o valores en administración.
II. Acciones para ejecución de Aportaciones Iniciales Mínimas en efectivo y valores del Socio Liquidador, Cliente y/o Operador.
III. Acciones a seguir para tomar en préstamo las acciones o Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal correspondientes.
IV. En su caso, uso de línea de crédito.
V. Cualquier otro que sea aprobada por las Autoridades.
676.00
Una vez transcurrido el Periodo xx Xxxx y no habiéndose cubierto el total del Monto en Xxxx, la Dirección de Tesorería de la Cámara de Compensación notificará el incumplimiento a la Dirección General, Dirección de Operaciones, Dirección de Riesgos, Contraloría Normativa y Jurídico de la Cámara de Compensación. Asimismo, se enviará notificación a la Bolsa, con lo que formalmente se decretará el incumplimiento por parte del Socio Liquidador y se procederá a ejecutar la red de seguridad, de acuerdo a lo previsto en el Apartado Quinto del Capítulo Noveno del Reglamento. Asimismo, se notificará a las Plataformas de Negociación y/o Plataforma del Exterior cuando el Cliente incumplido sea una entidad que opere en dichas Plataformas.
APARTADO DÉCIMO TERCERO
CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIONES
677.00
Cuando alguno de los envíos de recursos en efectivo o en valores contemplados en cualquiera de los procedimientos de liquidación, se presente un error en el envío de fondos, valores o divisas, el Socio Liquidador deberá notificarlo por escrito a la Cámara de Compensación detallando el error y, en su caso, deberá girar las instrucciones para que la Cámara de Compensación devuelva los fondos, valores, divisas.
678.00
Cuando el error sea por el envío a una cuenta errónea, la Cámara de Compensación efectuará la devolución de efectivo, valores o divisas correspondientes al Socio Liquidador, previa validación de que los recursos se hubieran recibido en otra cuenta de la Cámara de Compensación.
CAPÍTULO SÉPTIMO FONDO DE APORTACIONES APARTADO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
700.00
El monto de las Aportaciones Iniciales Mínimas de una cuenta o subcuenta se obtiene con base en la metodología para determinar el cálculo del requerimiento de las Aportaciones Iniciales Mínimas que autorice el Banco de México.
La base del cálculo del requerimiento de las Aportaciones Iniciales Mínimas en todas las subcuentas que lleguen a establecerse, se determinarán considerando las Posiciones Individuales en cada Grupo Clase, el máximo de las Posiciones Opuestas y las posiciones ejercidas, asignadas, ofertadas y todas aquellas en proceso de liquidación en especie.
…
…
El cálculo de las Aportaciones Iniciales Mínimas que se realice en esta forma se denominará como cálculo de Aportaciones Iniciales Mínimas para posiciones en Portafolio.
700.01 a 703.00
Se derogan.
APARTADO SEGUNDO ADMINISTRACIÓN DE APORTACIONES EN VALORES
704.00
El sistema de la Cámara de Compensación permite la segregación a nivel de tipo de Cuenta, Cuenta Derivados y subcuenta de las Aportaciones Iniciales Mínimas en valores aportados por el Socio Liquidador o, en su caso, por el Operador. Con base en lo anterior, la Cámara de Compensación vigilará las aportaciones en valores de cada Socio Liquidador al nivel de las Cuentas Derivados y subcuentas que estén registradas.
…
I. y II. …
707.00
Las transacciones de depósito y retiro de valores en moneda nacional podrán realizarse desde las 8:00 horas y hasta las 15:15 horas, tiempo de la Ciudad de México. Para valores denominados en moneda extranjera, incluyendo divisas en efectivo, aplicarán las restricciones de horario y procedimientos establecidos por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. o, en su caso, por la institución a través de la que se custodien. Los retiros de Aportación Inicial Mínima en efectivo por el exceso de recursos generado por el depósito de valores se podrán realizar desde las 08:00 horas y hasta las 14:30 horas, tiempo de la Ciudad de México.
Cuando alguna emisora inscrita en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., anuncie el pago de dividendos en efectivo de acciones que sean Activos Subyacentes de los Contratos y que estén autorizados para recibirse como Aportaciones Iniciales Mínimas, los dividendos se liquidarán respectivamente en las cuentas que para tales efectos tengan los Socios Liquidadores acreditadas frente a la Cámara de Compensación y de conformidad con los artículos 708.00 y 709.00. En caso de no ser retirado, el pago del dividendo se aplicará como Aportaciones en efectivo del Socio Liquidador u Operador de quien se hubiesen recibido los títulos y los ajustes técnicos serán reflejados en los títulos respectivos de las cuentas de valores manejadas por la Cámara de Compensación.
La Cámara de Compensación notificará a través del Boletín el pago de dividendos por aplicar.
712.00
…
…
I. a V. …
…
En situaciones contingentes y conforme a las condiciones xx xxxxxxx, el Director General o, en su ausencia, el Director de Administración de Riesgos podrá solicitar, por medio de un aviso al Socio Liquidador retirar o dar de baja los valores aceptados como Aportaciones Iniciales Mínimas o Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas que dejen de cumplir con los criterios de elegibilidad.
Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, la Cámara de Compensación aplicará un descuento progresivo a dichos títulos a partir del día en que realice la solicitud de retiro hasta que en su caso, venza el valor, cuando el descuento en la valuación será del cien por ciento.
712.01
Se deroga.
APARTADO TERCERO INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES
713.00
Diariamente, la Cámara de Compensación realizará la inversión de las Aportaciones Iniciales Mínimas recibidas en efectivo y se realizará en:
I. Valores gubernamentales con plazo de vencimiento de hasta tres meses.
II. Reportos sobre valores gubernamentales con plazo de vencimiento de hasta tres meses.
III. y IV. …
De conformidad con lo establecido en el artículo 713.00, y de acuerdo con las recomendaciones del Subcomité de Admisión y Administración de Riesgos al Comité Técnico, la Cámara de Compensación podrá decidir la forma de inversión más conveniente de instrumentos, plazos e instituciones de crédito, que le garanticen observar los criterios de seguridad y rendimiento establecidas en el Reglamento, así como mantener la liquidez necesaria para cubrir sus obligaciones.
APARTADO CUARTO
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LAS APORTACIONES INICIALES MÍNIMAS
715.00
La Dirección de Administración de Riesgos pondrá a consideración del Subcomité de Admisión y Administración de Xxxxxxx quien analizará y propondrá al Comité Técnico y, en su caso, éste al Banco de México la metodología para la determinación de las máximas variaciones esperadas en el precio o valor del Activo Subyacente, considerando como horizonte de tiempo, el número de días óptimo para el cierre de posiciones.
I. a V. Se derogan.
El Banco de México aprobará todas aquellas nuevas técnicas, parámetros de ajuste y niveles de confianza que el Subcomité de Admisión y Administración de Riesgos proponga y considere convenientes, previa aprobación por parte del Comité Técnico.
716.00
Cualquier modificación que se realice a las metodologías utilizadas para el cálculo de las máximas variaciones esperadas del precio o valor del Activo Subyacente en el horizonte de tiempo, deberá ser autorizada por el Comité Técnico y el Banco de México a propuesta del Subcomité de Admisión y Administración de Riesgos.
Se deroga.
716.01
Por otra parte, a propuesta del Subcomité de Admisión y Administración de
Riesgos, el Comité Técnico podrá establecer los lineamientos bajo los cuales determinará la creación de Grupos Producto así como los niveles aceptables de correlación que deberán existir entre las Clases que los integren y los montos o porcentajes que serán utilizados para la reducción de los créditos para las posiciones que pertenezcan a un Grupo Producto.
Las Autoridades aprobarán la creación de Grupos Producto que el Subcomité de Admisión y Administración de Riesgos proponga y considere convenientes, previa aprobación por parte del Comité Técnico.
717.00
Las Aportaciones Iniciales Mínimas que serán aplicadas a los Contratos que se encuentren en Posición Opuesta, se calcularán como un porcentaje de las Aportaciones
Iniciales Mínimas de acuerdo al coeficiente de correlación que se presente entre los rendimientos de cada Serie dentro de la Clase.
718.00
Las Aportaciones Iniciales Mínimas que serán aplicables a los Contratos liquidables en especie, en la Fecha de Vencimiento se calcularán de acuerdo a la metodología descrita en el artículo 715.00, considerando adicionalmente los días que transcurrirán entre la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Liquidación.
CAPÍTULO OCTAVO FONDO DE COMPENSACIÓN
800.00
…
I. …
II. Reportos sobre valores gubernamentales con vencimiento a tres meses.
III. a IV. …
801.00
De conformidad con lo establecido en el artículo 800.00, el Comité Técnico de la Cámara de Compensación, previa autorización del Subcomité de Admisión y Administración de Riesgos, autorizará la Política de Inversión más conveniente en materia de instrumentos, plazos e instituciones de crédito, que le garanticen observar los criterios de seguridad y rendimiento establecidas en el Reglamento, así como para mantener la liquidez necesaria para cubrir las obligaciones pendientes en situaciones de emergencia o de manera preventiva cuando se presuman situaciones potenciales de incumplimiento por parte de algún Socio Liquidador, de acuerdo a lo establecido en Reglamento.
802.00
El Fondo de Compensación que administra la Cámara de Compensación, tiene como objetivo cubrir las pérdidas potenciales, y se encuentra integrado de conformidad a lo señalado en el artículo 605.00 del Reglamento.
803.00
Las Aportaciones al Fondo de Compensación correspondientes a cada Socio Liquidador, serán calculadas diariamente con base en la metodología para determinar el Fondo de Compensación.
CAPÍTULO NOVENO INFORMACIÓN APARTADO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
900.00
El intercambio de información previo al inicio de cualquier sesión de negociación entre el sistema de compensación y liquidación de la Cámara de Compensación y el sistema de negociación de la Bolsa se efectuará a partir de las 6:30 y hasta las 6:45 horas.
Asimismo, el intercambio de información para establecer la conexión entre las Plataformas de Negociación, las Plataformas del Exterior y el sistema de compensación y liquidación de la Cámara previo al inicio de operaciones, se efectuará a partir de las 5:30 y hasta las 5:45 horas.
La Cámara de Compensación y la Bolsa confirmarán diariamente que toda la información relativa a claves operativas de Socios Liquidadores, Operadores, Participantes de un Mercado Extranjero Reconocido, claves de Clientes que únicamente celebren Contratos de Derivados a través de Plataformas de Negociación o Plataformas del Exterior y claves de Contratos sea la correcta.
Asimismo, la Cámara de Compensación y las Plataformas de Negociación y Plataformas del Exterior confirmarán diariamente la información sobre sus Clientes su correspondiente tipo de cuenta, Cuenta Derivados y subcuenta en caso de existir.
Al final de cada sesión de negociación, tanto de Bolsa como de las Plataformas de Negociación y Plataformas del Exterior, la Cámara de Compensación validará que la información de las Operaciones es correcta, considerando el origen de cada Operación, mediante la validación de las siguientes cifras control:
I. Número total de Operaciones.
II. Volumen por tipo de Contrato de Derivados.
La validación de dichas cifras control la realizará la Cámara de Compensación de forma diaria con la Bolsa, las Plataformas de Negociación y Plataformas del Exterior, a través de los medios electrónicos que al efecto establezca la propia Cámara de Compensación.
901.00
La Cámara de Compensación contará con una base de datos que contendrá la información necesaria para realizar los análisis que fundamenten la toma de decisiones en la administración de riesgos, así como la reconstrucción y análisis de las Operaciones para una fecha determinada. Asimismo, estará facultada para la difusión de información e indicadores sobre la actividad xxx xxxxxxx de derivados.
902.00
La Cámara de Compensación, las Plataformas de Negociación, las Plataformas del Exterior y la Bolsa respaldará toda la información que generen o reciban microfilmada o grabada en cintas y/o discos ópticos y mantendrán la información por al menos cinco años.
Se deroga.
Para respaldar su información, la Cámara de Compensación tiene implementados los siguientes mecanismos en sus sistemas en los equipos de ambientes en producción en los que se realizará el respaldo diario en original y copia de los eventos realizados durante el día, tales como:
I. Cambios y transferencias de posición;
II. Movimientos de Aportaciones Iniciales Mínimas en valores;
III. Ofertas de bonos;
IV. Ejercicios de opciones.
V. Posición abierta y negociación de Bolsa y de las Plataformas de Negociación y Plataformas del Exterior, y
VI. Reportes de liquidación y saldos del día siguiente, al terminar la jornada operativa.
La Cámara de Compensación mantendrá el respaldo mensual en original y copia, incluyendo la información del respaldo diario de los equipos de ambiente de producción y la información tecnológica de las aplicaciones y software.
903.00
La Cámara de Compensación tendrá a disposición de las Autoridades toda la información almacenada en caso de ser requerida para cualquier tipo de aclaración y auditorías.
904.01
Para contar con una gestión integral de riesgos, incluyendo los riesgos de crédito, liquidez, operativo, legal y de negocio, la Cámara de Compensación deberá al menos llevar a cabo las actividades que, de manera enunciativa más no limitativa, se señalan a continuación:
I. En lo que respecta al riesgo de crédito, la Cámara de Compensación deberá contar con políticas, procedimientos y mecanismos para la medición, administración y vigilancia de dicho riesgo e implementar, de manera enunciativa más no limitativa, métricas y modelos que le permitan determinar:
a. Las Aportaciones Iníciales Mínimas suficientes para cubrir la exposición crediticia frente a sus Clientes que pudiera surgir de sus exposiciones actuales, exposiciones futuras, o de ambas, considerando:
i) El valor de las Aportaciones Iníciales Mínimas para cada Clase de Contratos de Derivados;
ii) El valor del descuento aplicable a los instrumentos aportados como Aportaciones Iniciales Mínimas, y
iii) El horizonte de tiempo para el cierre de posiciones.
b. Recursos financieros que conformen el Fondo de Compensación, suficientes para cubrir una amplia gama de escenarios posibles de estrés, entre los que se incluirán, sin limitarse a ellos, el incumplimiento de Clientes que puedan llegar a causar la mayor exposición crediticia agregada posible a la Cámara de Compensación en condiciones xx xxxxxxx extremas pero verosímiles.
II. Por lo que respecta al riesgo de liquidez, la Cámara de Compensación deberá establecer un plan que contenga, como mínimo, los procedimientos para gestionar y dar seguimiento a sus necesidades de liquidez en diversos escenarios xx xxxxxxx, así como los procedimientos y mecanismos que utilizará para obtener dicha liquidez.
III. En cuanto al riesgo operativo la Cámara de Compensación deberá establecer un xxxxx xxxxxxx de riesgo operativo que incluya las políticas, procedimientos y controles. Asimismo deberá contar con políticas para la revisión de los planes de capacidad crítica.
IV. Por lo que respecta al riesgo legal, la Cámara de Compensación deberá considerar las mejores prácticas internacionales para medir, vigilar, administrar y mitigar estos riesgos.
V. Por lo que respecta al riesgo de negocio, la Cámara de Compensación mantendrá un plan viable de recuperación o de liquidación ordenada, para lo cual deberá contar con una reserva equivalente a 6 (seis) meses de gastos operativos.
APARTADO SEGUNDO
REPORTES DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
906.00
…
Rep. ID | Frec. | Descripción |
MPS1 | D | Resumen de la posición abierta del Socio Liquidador, Operador, Participante de un Mercado Extranjero Reconocido y Formador xx Xxxxxxx por Cuenta y por Contratos de Swap. |
MPS2 | D | Contratos de Swap a nivel subcuenta. |
MS32 | D | Se deroga. |
MT12 | D | Se deroga. |
MT48 | M | Se deroga. |
MT49 | D/M | Se deroga. |
MT62 | D | Se deroga. |
907.00
…
Rep. ID | Frec. | Descripción |
CF16 | R | Se deroga. |
CFS3 | D | Transferencias de Posición en Swaps. |
CFS4 | D | Modificación de Posición en Swaps. |
CFS7 | D | Transferencias de Contratos de Swap No Ejecutados. |
CH05 | D | Se deroga. |
CH15 | S | Se deroga. |
CH25 | M | Se deroga. |
CH35 | A | Se deroga. |
CPS1 | D | Posición Abierta en Swaps por Socio. |
CPS2 | D | Posición Abierta en Swaps por Serie y Clase. |
CR05 | D | Se deroga. |
CR06 | D | Se deroga. |
CS06 | D | Se deroga. |
CS08 | D | Se deroga. |
CS79 | R | Se deroga. |
CT43 | A | Se deroga. |
CT45 | M | Se deroga. |
CT46 | M | Se deroga. |
CT49 | M | Se deroga. |
CT87 | D | Depósitos y retiros cancelados (ra), eliminados y pendientes de autorización de Asigna (pa). |
908.00
Las notificaciones que realicen los Socios Liquidadores, Operadores que administren Cuentas Globales, así como las Plataformas de Negociación y/o Plataformas del Exterior, a la Cámara de Compensación y viceversa podrán llevarse a cabo a través de los siguientes medios, salvo cuando se especifique un medio especial para algún caso en particular:
I. a III. …
CAPÍTULO DÉCIMO
PROCEDIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE POSICIONES DE OPERADORES, PARTICIPANTES DE UN MERCADO EXTRANJERO RECONOCIDO O CLIENTES APARTADO PRIMERO
PROCEDIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE POSICIONES DE OPERADORES POR CAMBIO DE SOCIO LIQUIDADOR
1004.01
No se efectuarán transferencias de posición si existen Contratos de Derivados que se encuentren en proceso de liquidación en especie.
Lo anterior no será aplicable para los Contratos de Swap que nacen del vencimiento de un Contrato de Futuro.
Lo descrito en el primer párrafo no será aplicable cuando se haya detonado la red de seguridad de la Cámara de Compensación.
La Cámara de Compensación podrá realizar la transferencia de Contratos de Derivados listados en Bolsa en proceso de liquidación de aquellos Clientes cumplidos del Socio Liquidador que haya sido intervenido por el incumplimiento de sus obligaciones, a otro(s) Socio(os) Liquidador(es), de acuerdo al Apartado Quinto del Reglamento.
APARTADO SEGUNDO
PROCEDIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE POSICIONES DE CLIENTES POR CAMBIO DE OPERADOR O SOCIO LIQUIDADOR
1005.00
Cuando por así convenir a sus intereses, un Cliente solicite la transferencia de su posición de un Operador, de un Participante de un Mercado Extranjero Reconocido o de un Socio Liquidador a otro Operador, Participante de un Mercado Extranjero Reconocido o Socio Liquidador, éste deberá presentar una solicitud por escrito al Socio Liquidador que deberá transferir su posición y al Socio Liquidador receptor.
…
1009.00
…
En el caso de que las posiciones transferidas correspondan a posiciones registradas en una Cuenta Global, para ser administradas como tal a través de otro Administrador de Cuentas Globales y éste no sea el Socio Liquidador, será responsabilidad del Operador Administrador de Cuentas Globales solicitar al(los) Cliente(s) integrante(s) de la misma los Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas correspondientes, las cuales serán independientes y adicionales a las que el Socio Liquidador le solicite a éste por el mismo concepto.
1010.00
La Cámara de Compensación no se hará responsable por errores en las instrucciones de transferencia que incidan directamente en la compensación y liquidación. Los problemas generados en la compensación y liquidación, derivados de errores en las instrucciones de transferencia son responsabilidad exclusiva del Socio Liquidador, o en su caso, del Operador Administrador de Cuentas Globales.
…
…
…
…
…
…
1011.00
…
Lo anterior no será aplicable cuando se haya detonado la red de seguridad de la Cámara de Compensación y las posiciones en proceso de liquidación pertenezcan a Clientes cumplidos de un Socio Liquidador que haya sido intervenido por incumplir en la liquidación de sus obligaciones.
APARTADO CUARTO
PROCEDIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE POSICIONES ABIERTAS ENTRE CUENTAS DERIVADOS DISTINTAS
1018.00
…
En los casos descritos en las fracciones I a VI del artículo 314.00, en lo aplicable a los Participantes de un Mercado Extranjero Reconocido, Operadores Administradores de Cuentas Globales e intervención por parte de la Cámara de Compensación, así como los casos descritos en las fracciones I a VIII del artículo 314.01, ambos del Reglamento, la acreditación correspondiente implica necesariamente la pérdida del anonimato del cliente final frente a la Cámara de Compensación, el Socio Liquidador y la Contraloría Normativa por cuestiones de vigilancia.
…
…
1019.00
El Socio Liquidador receptor, previa notificación a las partes involucradas, podrá no aceptar la transferencia, cuando ésta implique que se rebase la Posición Límite correspondiente, excepto que se trate de una posición de cobertura y se siga el procedimiento respectivo conforme a Manual Operativo y Reglamento.
1022.00
Las transferencias se reportarán a la Cámara de Compensación como se hace con las transferencias de Contratos para una misma Cuenta Derivados siguiendo lo establecido en el artículo 319.00 del Reglamento.
1025.00
Para las transferencias que no sean Give Up no será necesario celebrar un acuerdo que documente la instrucción de Give Up, considerando que la Cámara contará con los documentos que acreditan que la transferencia de posiciones a pesar de hacerse entre números de Cuenta Derivados distintos, corresponden al mismo solicitante.
1026.00
Para las transferencias que reporten las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y sociedades de inversión, cuando sea el caso, será suficiente que se señale que la transferencia se hizo originada por el avance en la edad de los trabajadores.
…
1027.00
La Cámara de Compensación en ningún caso será responsable por algún incumplimiento en que pudiera incurrir el solicitante, ejecutor, receptor, Socio Liquidador a la normatividad que le sea aplicable, en virtud de su participación en la transferencia de posiciones abiertas entre Cuentas Derivados distintas, en los términos del presente Capítulo.
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO CUOTAS Y COMISIONES
1100.00
Las cuotas y comisiones establecidas en el Reglamento serán facturadas y se deberán liquidar en un plazo no mayor de 5 (cinco) Días Hábiles posteriores al cierre mensual, en la cuenta concentradora de la Cámara de Compensación.
La Comisión por Servicios Extraordinarios se deberá liquidar el Día Hábil siguiente en que se haya generado, en un horario de 8:30 a 11:00 horas. Dicha Comisión deberá liquidarse en la Cuenta General de Operaciones para lo cual la Cámara de Compensación notificará por escrito al Socio Liquidador correspondiente el monto a liquidar según el cálculo definido en el artículo 673.00 del Manual Operativo. La Cámara de Compensación procederá a enviar el Componente Variable cobrado al Socio Liquidador afectado por el retraso en la liquidación, en términos del porcentaje que le corresponda y una vez que haya recibido los recursos del Socio Liquidador que haya generado el retraso.
* * * * *
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al Día Hábil siguiente al de su publicación en el Boletín.
SEGUNDO.- El numeral 5 del artículo 305.06, entrará en vigor cuando la Cámara de Compensación implemente las políticas de exposición en Cuenta Derivados, exposición de Socios Liquidadores y límites operativos para Contratos de Swap. La entrada en vigor se publicará mediante aviso de Boletín.
TERCERO.- La modificación al artículo 605.00 entrará en vigor a partir de la implementación del módulo correspondiente en el Sistema Central Asigna, el cual permitirá la adquisición, administración y consumo de datos provenientes de las fuentes definidas por la propia Cámara de Compensación. La entrada en vigor se publicará mediante aviso de Boletín.
CUARTO.- Los artículos 802.00 y 803.00, entrarán en vigor cuando la Cámara de Compensación implemente la metodología para el establecimiento de las Aportaciones que deberán entregar los Socios Liquidadores a la Cámara de Compensación para la composición del Fondo de Compensación. La entrada en vigor se publicará mediante aviso de Boletín.
* * * * *