http://www.chibagin -am.co.jp/
使用開始日 2022.10.12
ちばぎんコア投資ファンド（安定型／成長型）
愛称:ちばぎんラップ・ファンド
●本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。
●本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に掲載されております。
●ファンドに関する投資信託説明書
（請求目論見書）は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
追加型投信／内外／資産複合
照会先
ホームページ：
xxxx://xxx.xxxxxxxx -xx.xx.xx/
サポートダイヤル：
00-0000-0000（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）
■ 委託会社（ファンドの運用の指図を行う者） ■ 受託会社（ファンドの財産の保管及び管理を行う者）
ちばぎんアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第443号設立年月日：1986年3月31日
資本金：2億円
運用する投資信託財産の合計純資産総額：1,161億円
（資本金、運用純資産総額は2022年7月29日現在）
三井住友信託銀行株式会社
ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
商品分類 | ||
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 （収益の源泉） |
追加型投信 | 内外 | 資産複合 |
属性区分 | ||||
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
その他資産 （（注）） | 年１回 | グローバル （日本を含む） | ファンド・オブ・ファンズ | あり （部分ヘッジ） |
（注）投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信、その他資産（バンクローン、デリバティブ、為替予約取引等））資産配分変更型）
※商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページxxxxx://xxx.xxxxxxx. xx.xx/xxxxxxx。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
この目論見書により行うちばぎんコア投資ファンド（安定型）およびちばぎんコア投資ファンド（成長型）の募集については、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を2022年10月11日に関東財務局長に提出しており、2022年10月12日にその届出の効力が生じております。
ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認いたします。
xxxxの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
投資信託説明書（請求目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。その際、投資者は自ら請求したことを記録しておいてください。
ファンドの目的・特色
ファンドの目的
投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
1 長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指します。
◦ 投資対象ファンドを通じて、国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資し、これらをうまく組み合わせることで中長期的に安定した収益の獲得を目指します。
◦ 投資対象の多様化により、世界経済の成長果実をじっくりと享受することを目指します。
2 オルタナティブ運用の効果的な組み入れにより、短期的な下振れリスクの抑制を目指します。
◦ 保有資産の価値を守り、収益を安定させるために、市場の下落局面でも損失の抑制や収益の獲得を目指します。
◦ 具体的には、市場の下振れリスクに伴う保有資産の価値の減少を抑制するために、投資対象ファンドを通じてヘッジファンド※1等に投資し、オルタナティブ運用※2を行います。
※1 実質的に金利、為替、株式、債券、商品等に対して裁定取引やデリバティブ取引等の様々な手法を活用して市場環境にかかわらず収益を追求するファンドなどを指します。
※2 株式や債券等の伝統的資産とは異なる資産への投資を言います。具体的な投資対象は、リート、コモディティ、ヘッジファンド等があり、一般に株式や債券等との価格連動性（相関性）が低く、分散投資効果があるとされてい ます。なお、オルタナティブ運用では、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指した運用を行うこともあります。
3 市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行います。
◦ 各資産および各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の値動きの関係（相関関係）、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。また、各資産および各投資対象ファンドへの投資割合は定期的に見直しを行うほか、市場環境等の変化に応じた調整を行います。
◦ 投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券等へ投資したうえで、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。
◦ 投資対象ファンドの選定、各資産および各投資対象ファンドへの投資割合の決定は、年金運用など豊富な運用ノウハウを持つ三井住友信託銀行株式会社からの投資助言に基づき行います。
xxxxは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を行うため、投資対象とする資産およびファンドを限定していません。また、それらへの投資割合もあらかじめ定めていません。 したがって、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資割合を変更する運用を行います。
ファンドの目的・特色
ファンドの特色
4 運用目的・リスク許容度に応じて２つのファンドから選択できます。
「株式「」リート「」コモディティ」への投資割合の合計※3 | 運用の特徴 | |
ちばぎんコア投資ファンド（安定型）※4愛称：ちばぎんラップ・ファンド（安定型） | 原則50％未満 | 安定性を重視 |
ちばぎんコア投資ファンド（成長型）愛称：ちばぎんラップ・ファンド（成長型） | 原則75％未満 | 安定性と収益性のバランスを重視 |
※3 純資産総額に対する投資対象ファンドへの投資割合の合計です。なお、当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が高くなる可能性があります。ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、後掲「投資リスク」の「ヘッジファンドの運用手法に係るリスク」を十分にお読みください。
※4「安定型」とは元本保証等を意味するものではなく「、成長型」と比較して安定的な運用を目指すファンドであることを意味しています。
◦ 市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限を超えた投資割合とする場合があります。
ポートフォリオ構築プロセス
◦ 投資対象ファンドの選定、各資産および各投資対象ファンドへの投資割合の決定は、年金運用など豊富な運用ノウハウを持つ三井住友信託銀行株式会社からの投資助言に基づき行います。
資産毎の投資割合の決定・見直し
（年１）
STEP1 STEP2 STEP３
各資産の中長期的な期待リターン、リスク（標準偏差）、相関係数（各資産間の値動きの関係性を示す係数）を推定資産間の分散を徹底するため、資産毎の投資割合の制約条件（上限値または下限値）を設定
資産毎の期待リターン・リスク・相関係数や制約条件をもとに、中長期的な見通しから最適な投資割合を決定
投資対象ファンドの決定・見直し（随時）
STEP1 STEP2 STEP３
各資産の投資対象ファンドの特徴や運用パフォーマンス等を分析
ポートフォリオのリターン向上およびリスク低減を目的として、投資対象ファンドの組入れや入替え効果を検証投資対象ファンドの組入れ・入替え効果の検証結果に基づき、ファンドの組入れ・入替えや投資割合を決定
※市場環境の急激な変化に応じて、リスク低減等を目的として、各資産や投資対象ファンドの投資割合の見直しを行うことがあります。
定期的なリバランスの実施
（年4 ）
相対的に値上がりした資産の売却や値下がりした資産の購入を行うことなどにより、最適な投資割合からの乖離を修正
※市場環境等によっては、定期的なリバランスを行わない場合があります。また、臨時に行うこともあります。
※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。
ファンドのしくみ
投資対象ファンド
投資
損益
投資
投資
損益
損益
Ｃファンド
Ｂファンド
Ａファンド
国内株式 国内債券 先進国株式先進国債券新興国株式新興国債券国内リート 海外リート コモディティ
ヘッジファンド 等
ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
投資者
（受益者）
分配金解約金償還金
申込金
当ファンド
ちばぎんコア投資ファンド（安定型）愛称：ちばぎんラップ・ファンド（安定型）
ちばぎんコア投資ファンド（成長型）愛称：ちばぎんラップ・ファンド（成長型）
••••
投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「追加的記載事項」をご参照ください。
？
ファンド・オブ・ファンズ方式とは
投資者の皆様からお預かりした資金を、直接株式や債券といった資産に投資するのではなく、株式や債券等に投資している複数の投資信託に投資して運用を行う仕組みです。
分配方針
◦ 年１回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
◦ 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
主な投資制限
◦ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
◦ 株式への直接投資は行いません。
◦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
◦ デリバティブの直接利用は行いません。
〈ご参考情報〉
金や原油、穀物などの「商品」のことです。商品への投資に際しては、商品インデックスに連動する仕組み債券に投資するファンドなどがあります。
コモディティ
裁定取引やデリバティブ取引（先物取引、オプション取引等）等を活用して実質的に金利・債券・株式・リート・コモディティ等に投資を行います。市場環境に関わらず収益（絶対収益）を追求するファンド※などがあります。
※特定の市場の動向に関わらず収益を追求することを目標として運用を行うファンドのことで、絶対に収益が得られるという意味ではありません。
ヘッジファンド
資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。
基準価額の変動要因
◦ ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額 の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
◦ 信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
◦ 投資信託は預貯金と異なります。
株価変動リスク | 株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 |
金利変動リスク | 債券等の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。なお、債券等が変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者等の財務状況の変化等およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。加えて、物価連動債券の価格は、物価変動および将来の物価変動に対する市場予想の変化によっても変動します。債券等の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 |
リ ー ト の 価 格変 動 リ ス ク | リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リートおよびリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。 |
商品（コモディティ）の価格変動リスク | 商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 |
為替変動リスク | 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。 |
信 用 リ ス ク | 有価証券等の発行体等が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、またはそれが予想される場合には、有価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。相対的に格付が低い発行体等の有価証券等に投資する際には、信用度に関するマーケットの考え方の変化の影響をより大きく受ける可能性があり、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクがより高いものになると想定されます。 |
投資リスク
流 動 性 リ ス ク | 時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。 |
カントリーリスク | 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、またはそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。 |
資産等 の 選 定・配 分 に 係 るリ ス ク | ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生する要因となる場合があります。 また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リスクが生じる可能性があります。 |
ヘッジ ファンドの 運 用 手 法 に係 る リ ス ク | 投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することが あり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇 した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込 むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建 てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資 する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存する ことになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。 |
仕 組 み 債 券 に係 る リ ス ク | 投資対象ファンドにおいては、特定の対象（指数やファンド等）の値動きに概ね連動する投資成果を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動することを保証するものではありません。 また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等およびそれらに関する外部評価等、市場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、あるいは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。加えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり（１社の場合もあります）、取引にあたっては高いコストがかかる場合があります。 なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化 した場合には、投資対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と 比較して、大きな影響を被る可能性があります。また、発行体の財務状況や信用 力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。 |
ブ ロ ー カ ー の信 用 リ ス ク | 投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合があります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部または相当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性があります。 |
投資リスク
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
その他の留意点
◦ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
◦ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
◦ ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
◦ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
◦ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
◦ コンプライアンス部が、運用パフォーマンスおよび運用に係るリスクのモニタリングを行い、モニタリング結果を投資信託委員会に報告します。
◦ コンプライアンス部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性を評価・検証し、結果を社長に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の点検を行います。
※上記は、2022年7月末現在のリスク管理体制です。リスク管理体制は変更されることがあります。
〔参考情報〕
ちばぎんコア投資ファンド（安定型）
(円) 15,000
10,000
5,000
当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移
(％) 90
60
30
（％） 90
60
15.1
2.6
30
当ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較
11
62.2 65.6
42.8
最大値最小値平均値
16.2
.0 5.5
11.6 16.0
0 0 0
8.8
0.1
3.6 4.1
当ファンドの年間騰落率（右目盛）分配金再投資基準価額（左目盛）
-7.1
-30
-30
-15.1
-13.6
-20.4
-3.5
-4.6 -6.6
2017/8 2018/8 2019/8 2020/8 2021/8 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
ちばぎんコア投資ファンド（成長型）
(円) 15,000
10,000
5,000
当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移
(％) 90
60
30
（％） 90
60
30
21.0
当ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較
16
11
62.2 65.6
42.8
最大値最小値平均値
16.0
8.8
.2 .0
5.5
11.6
-8.5
0 0 0
4.2
0.1
3.6
4.1
当ファンドの年間騰落率（右目盛）分配金再投資基準価額（左目盛）
-30
-30
-15.1
-13.6
-20.4
-3.5
-4.6 -6.6
2017/8 2018/8 2019/8 2020/8 2021/8
＊当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
＊当ファンドの分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されていますので、実際の基準価額とは異なる場合があります。
当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
＊2017年8月～2022年7月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
投資リスク
各資産クラスの指数
日 本 株…Morningstar 日本株式指数
先進国株…Morningstar 先進国株式指数（除く日本）新興国株…Morningstar 新興国株式指数
日本国債…Morningstar 日本国債指数
先進国債…Morningstar グローバル国債指数（除く日本）新興国債…Morningstar 新興国ソブリン債指数
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。各指数は、すべてxx・配当込みのxxx・xxxxの指数です。
各指数の概要
・日 本 株…Morningstar 日本株式指数は、Morningstar,Incが発表している配当込み株価指数で、日本に上場する株式で構成されています。
・先進国株…Morningstar 先進国株式指数（除く日本）は、Morningstar,Incが発表している配当込み株価指数で、日本を除く世界の先進国に上場する株式で構成されています。
・新興国株…Morningstar 新興国株式指数は、Morningstar,Incが発表している配当込み株価指数で、世界の新興国に上場する株式で構成されています。
・日本国債…Morningstar 日本国債指数は、Morningstar,Incが発表している債券指数で、日本の国債で構成されています。
・先進国債…Morningstar グローバル国債指数（除く日本）は、Morningstar,Incが発表している債券指数で、日本を除く主要先進国の政府や政府系機関により発行された債券で構成されています。
・新興国債…Morningstar 新興国ソブリン債指数は、Morningstar,Incが発表している債券指数で、新興国の政府や政府系機関により発行された米ドル建て債券で構成されています。
〈重要事項〉
当ファンドは、Morningstar,Inc.、またはイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社を含むMorningstar,Inc.の関連会社（これらの法人全てを総称して「Morningstarグループ」と言います）が組成、推薦、販売または宣伝するものではありません。Morningstarグループは、投資信託への一般的な投資の当否、特に当ファンドに投資することの当否、または当ファンドが投資対象とする市場の一般的な騰落率と連動するMorningstarのインデックス
（以下「Morningstarインデックス」といいます）の能力について、当ファンドの受益者または公衆に対し、明示または黙示を問わず、いかなる表明保証も行いません。本ファンドとの関連においては、ちばぎんアセットマネジメント株式会社（以下「、委託会社」といいます）とMorningstarグループとの唯一の関係は、Morningstarのサービスマークおよびサービス名並びに特定のMorningstarインデックスの使用の許諾であり、Morningstarインデックスは、 Morningstarグループが委託会社または当ファンドとは無関係に判断、構成、算定しています。Morningstarグループは、Morningstarインデックスの判断、構成または算定を行うにあたり、委託会社または当ファンドの受益者のニーズを考慮する義務を負いません。Morningstarグループは、当ファンドの基準価額および設定金額あるいは当ファンドの設定あるいは販売の時期の決定、または当ファンドの解約時の基準価額算出式の決定あるいは計算について責任を負わず、また関与しておりません。Morningstarグループは、当ファンドの運営管理、マーケティングまたは売買取引に関連 していかなる義務も責任も負いません。
Morningstarグループは、Morningstarインデックスまたはそれに含まれるデータの正確性および／または完全性を保証せず、また、Morningstarグループは、その誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。Morningstarグループは、委託会社、当ファンドの受益者もしくはユーザー、またはその他の人もしくは法人が、Morningstarインデックスまたはそれに含まれるデータを使用して得る結果について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。Morningstarグループは、Morningstarインデックスまたはそれに含まれるデータについて明示または黙示の保証を行わず、また商品性あるいは特定目的または使用への適合性に関する一切の保証を明確に否認します。上記のいずれも制限することなく、いかなる場合であれ、Morningstarグループは、特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果損害（逸失利益を含む）について、例えこれらの損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。
※上記の代表的な資産クラスの指数を変更いたしましたが、当ファンドの商品性に変更はございません。
ちばぎんコア投資ファンド（安定型）
▪基準価額・純資産の推移
運用実績
設 定 日：2015年7月31日作成基準日：2022年7月29日
(円) 12,000
純資産総額（右目盛） 基準価額（分配金再投資）
基準価額（左目盛）
（億円） 100
11,000
75
10,000
50
9,000
25
8,000 0
201５年７月 2016年12月 2018年5月 2019年10月 2021年3月 2022年7月
14.84億円
10,671円
基 準 価 額
純資産総額
※上記グラフは設定日から作成基準日までを表示しております。
▪分配の推移（1万口当たり、税引前）
設定来分配金合計額：20円
決算期 | 2018年7月 | 2019年7月 | 2020年7月 | 2021年7月 | 2022年7月 |
分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 20円 | 0円 |
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
※直近5期分の分配実績です。
▪主要な資産の状況
投資信託証券 | 投資比率（％） |
FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS（適格機関投資家専用） | 9.3 |
マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド（適格機関投資家専用） | 9.3 |
FOFs用国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） | 8.5 |
FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用） | 6.8 |
明治xxFOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 6.6 |
FOFs用J-REITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） | 6.1 |
FOFs用外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） | 5.5 |
ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 4.6 |
FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS（適格機関投資家専用） | 4.6 |
FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS（適格機関投資家専用） | 4.1 |
※投資比率は純資産総額に対する比率です。
▪年間収益率の推移（暦年ベース）
（%） 15
10
5
0
-5
-10
-15
9.26
3.47
7.08
1.29
-3.31
-0.98
-1.98
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
-7.09
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
※当ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出しております。
※2015年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2022年は年初から作成基準日までの収益率です。
※ファンドには、ベンチマークはありません。
ちばぎんコア投資ファンド（成長型）
▪基準価額・純資産の推移
運用実績
設 定 日：2015年7月31日作成基準日：2022年7月29日
(円) 12,000
11,000
純資産総額（右目盛）
基準価額（分配金再投資）
（億円）
100
基準価額（左目盛）
75
10,000
50
9,000
25
8,000 0
201５年７月 2016年12月 2018年5月 2019年10月 2021年3月 2022年7月
16.06億円
11,386円
基 準 価 額
純資産総額
※上記グラフは設定日から作成基準日までを表示しております。
▪分配の推移（1万口当たり、税引前）
設定来分配金合計額：20円
決算期 | 2018年7月 | 2019年7月 | 2020年7月 | 2021年7月 | 2022年7月 |
分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 20円 | 0円 |
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
※直近5期分の分配実績です。
▪主要な資産の状況
投資信託証券 | 投資比率（％） |
FOFs用国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） | 12.0 |
FOFs用外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） | 8.5 |
FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用） | 6.8 |
FOFs用外国債券インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） | 6.4 |
FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） | 6.1 |
FOFs用J-REITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） | 6.1 |
FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS（適格機関投資家専用） | 4.5 |
マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド（適格機関投資家専用） | 4.5 |
ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 3.8 |
FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS（適格機関投資家専用） | 3.8 |
※投資比率は純資産総額に対する比率です。
▪年間収益率の推移（暦年ベース）
（%） 15
10
5
0
-5
-10
-15
12.00
10.61
5.49
2.18
-4.81
-0.65
-1.33
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
-8.46
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
※当ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出しております。
※2015年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2022年は年初から作成基準日までの収益率です。
※ファンドには、ベンチマークはありません。
お申込みメモ
購入単位 | 販売会社が定める単位とします。（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投資する場は1口単位とします。）詳しくは販売会社にお問いわせください。 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。 （基準価額は１万口当たりで表示しています。） |
購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
換金単位 | 販売会社が定める単位とします。 詳しくは販売会社にお問いわせください。 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。 |
換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して７営業日目からお支払いします。 |
申込締切時間 | 原則として、販売会社の営業日の午後３時までとします。 |
購入の申込期間 | 2022年10月12日から2023年4月11日までとします。 ※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
購入・換金 申込受付不可日 | 申込日当日が次のいずれかの場は、購入・換金のお申込みを受付けないものとします。ニューヨーク証券取引所の休業日 ロンドン証券取引所の休業日ニューヨークの銀行休業日 ロンドンの銀行休業日 |
換金制限 | ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、xxの換金には受付時間および金額の制限を行う場 があります。詳しくは販売会社に お問いわせください。 |
購入・換金申込受付の中止及び取消し | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金のお申込みの取消しを行うことがあります。 |
信託期間 | 無期限（2015年7月31日設定） |
繰上償還 | 次のいずれかの場には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と 意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させることができます。 ◦ 受益権の口数が30億口を下回ることとなった場 ◦ ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場 ◦ やむを得ない事情が発生した場 |
決算日 | 毎年７月10日（休業日の場は翌営業日）です。 |
収益分配 | 年１回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。 「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の２つの申込方法があります。詳しくは販売会社にお問いわせください。 |
信託金の限度額 | 3,000億円 |
公告 | |
運用報告書 | 毎決算時および償還時に交付運用報告書および運用報告書（全体版）を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。 |
課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未xx者少額投資非課税制度の適用対象です。 なお、配当控除あるいは益金不算入制度の適用はありません。 |
スイッチング | 「ちばぎんコア投資ファンド」を構成する各ファンド間でスイッチングができます。スイッチングの方法等は、購入、換金の場と同様です。 （販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場 があります。） |
手続･手数料等
ファンドの費用･税金
手続･手数料等
〈ファンドの費用〉
投資者が直接的に負担する費用 | ||||
購入時手数料 | 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問いわせください。 購入時手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。詳しくは販売会社にお問いわせください。 | |||
信託財産留保額 | ありません。 | |||
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | ||||
運用管理費用（信託報酬） | 純資産総額に対して年率1.386％（税抜1.26％） 信託期間を通じて毎日計算し、毎計算期間の最初の６ヶ月終 了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。 | 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率 | ||
運用管理費用の配分 | 支払先 | 内 訳 | 主な役務 | |
委託会社 | 年率0.869％（税抜0.79％） | 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 | ||
販売会社 | 年率0.462％（税抜0.42％） | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後 の情報提供等の対価 | ||
受託会社 | 年率0.055％（税抜0.05％） | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 | ||
投資対象とする投資信託証券 | 純資産総額に対して年率0.19609％～0.51190％程度（税抜0.17827％～0.48472％程度） | 投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価 | ||
実質的な負担 | 純資産総額に対して 年率1.58209％～1.89790％程度（税抜1.43827％～1.74472％程度） ※この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入れ状況により変動します。なお、投資対象ファンドにより 別途運用実績に基づき計算される成功報酬額がかかる場 があります。 | |||
有価証券等の売買・保管に係る費 | ||
用は、有価証券等の売買・保管にあ | ||
たり、売買仲介人・保管機関に支払 | ||
う手数料 | ||
その他の費用・手数料 | 有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用、投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額等はその都度、監査費用、ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用等は日々、ファンドが負担します（投資対象ファンドにおいて負担する場を含みます。）。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。 | 信託事務に係る諸費用は、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息等 ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用は、仕組み債券の発行・管理にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンドおよびファンドが組み入れるヘッジ |
ファンド等の運用者に支払う運用報 | ||
酬（成功報酬を含みます。）等 | ||
監査費用は、監査法人に支払うファ | ||
ンドの監査に係る費用 |
※投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.495％（税抜0.45％）を乗じて得たものとします。
※上記の手数料等の計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
〈税金〉
◦税金は表に記載の時期に適用されます。
◦以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場 があります。
時 期 | 項 目 | 税 金 |
分配時 | 所得税および地方税 | 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315% |
換金（解約）時および償還時 | 所得税および地方税 | 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315% |
※上記税率は2022年7月29日現在のものです。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未xx者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。ご利用の場 、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問いわせください。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場には、分配時の税金が上記と異なる場 があります。
※法人の場は上記とは異なります。
※税法が改正された場等には、税率等が変更される場 があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
追加的記載事項
投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
◦全ての資産および投資対象ファンドに投資するとは限りません。
◦投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2022年7月29日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
投資対象ファンド | 運用会社 | 主な投資対象・投資地域 | 運用の基本方針 |
FOFs用国内株式 インデックス・ファンドS （適格機関投資家専用） | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | わが国の取引所に上場されている株式 | この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ （東証株価指数）※1と連動する投資成果を 標として運用を行います。 |
FOFｓ用日本株式 ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS （適格機関投資家専用） | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | わが国の金融商品取引所等に上場している株式 | この投資信託は、主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数（配当込み）※２に連動する投資成果を 指します。 |
国内株式 アクティブバリューファンド （適格機関投資家専用） | 日興アセットマネジメント株式会社 | わが国の金融商品取引所上場株式 | この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体 （ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）※1）の動きを上る投資成果の獲得を 指して運用を行います。 |
日本長期成長株集中投資ファンド （適格機関投資家専用） | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | 日本の上場株式 （これに準ずるものを含みます。） | この投資信託は、主として日本の上場株式（これに準ずるものを含みます。）に投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを標として運用を行います。 |
FOFｓ用国内株式 EVIバリューファンド （適格機関投資家専用） | 三井住友DS アセットマネジメント株式会社 | 日本の株式 | この投資信託は、日本の株式を主要投資対象とし、中長期的にＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）※3を上る投資成果を 指して運用を行います。 |
FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS （適格機関投資家専用） | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | わが国の公社債、国債先物取引および国債に係る選択権付債券売買取引 | この投資信託は、わが国の公社債に投資しつつ、国債先物取引および国債に係る選択権付債券売買取引を行うことでNOMURA-BPI総※4を上る投資成果を 指し、投資信託財産の中長期的な成長を 指して運用を行います。 |
FOFｓ用世界物価連動債ファンドS （為替ヘッジあり） （適格機関投資家専用） | 三井住友トラスト・アセットマセジメント株式会社 | 日本を除く世界のインフレ連動国債 （物価連動国債） | この投資信託は、主として日本を除く世界のインフレ連動国債（物価連動国債）に投資し、ブルームバーグ世界インフレ連動国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）※5に連動する投資成果を 指します。 |
マニュライフFOFs用 日本債券ストラテジックファンド （適格機関投資家専用） | マニュライフ・ インベストメント・マネジメント 株式会社 | わが国の公社債 | ユーロ円債を含む円建て公社債のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期的に NOMURA-BPI総※4を上る運用を 指し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を 指して運用を行います。 |
投資対象ファンド | 運用会社 | 主な投資対象・投資地域 | 運用の基本方針 |
明治xxFOFs用 日本債券アクティブ戦略ファンド （適格機関投資家専用） | 明治xx アセットマネジメント株式会社 | 邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等 | この投資信託は、ベンチマークであるNOMURA-BPI総※6を中長期的に上る投資成果を 指し、信託財産の長期的な成長を図ることを 標として運用を行います。 |
FOFs用外国株式 インデックス・ファンドS （適格機関投資家専用） | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 原則として、 MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式 | この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）※7に連動する投資成果を 標として運用を行います。 |
FOFｓ用外国株式 ESGリーダーズ・ インデックス・ファンドS （適格機関投資家専用） | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | わが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式 （預託証券（DR）を含みます。） | この投資信託は、主としてわが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCIコクサイ ESGリーダーズ指数（配当込み、円ベース）※８に連動する投資成果を 指します。 |
グローバル株式 コンセントレイト・ファンド （適格機関投資家専用） | モルガン・スタンレー・インベストメント・ マネジメント株式会社 | 日本を含む世界各国の株式 | 主として日本を含む世界各国の株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを 的として運用を行うことを基本とします。 |
ブランディワイン・ グローバル株式ファンド （適格機関投資家専用） | フランクリン・テンプルトン・ ジャパン株式会社 | 日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券 | この投資信託は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引き後配当込み、円換算ベース）※9をベンチマークとし、これを中長期的に上る投資成果を 指します。 |
Capital Group New Economy Fund （LUX）Class ZL | （投資顧問会社） キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー | 世界各国の株式 | 主として世界各国の金融商品取引所（これに準ずるものを含みます。）に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を 標とします。 |
FOFs用外国債券 インデックス・ファンドS （適格機関投資家専用） | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 日本を除く世界の主要国の公社債 | この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）※10と連動する投資成果を 標として運用を行います。 |
フィデリティ 外国債券アクティブ・セレクト・ファンド （適格機関投資家専用） | フィデリティ投信株式会社 | 世界各国の投資適格債券（除く日本円） | この投資信託は、世界各国の投資適格債券（除く日本円）を主要な投資対象とし、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長期的な成長を図ることを 的として運用を行います。 |
投資対象ファンド | 運用会社 | 主な投資対象・投資地域 | 運用の基本方針 |
Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | Wellington Management Company LLP | 金融商品取引所等に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。） | この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデッ クス※11の騰落率を上る投資成果を追求することにより、投資信託財産の中長期的な成長を 指します。 |
FOFs用新興国債券 インデックス・ファンド S （適格機関投資家専用） | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 新興国の債券 | この投資信託は、新興国の現地通貨建債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）※12に連動する投資成果を 標として運用を行います。 |
ウエスタン・ グローバル債券ファンド （適格機関投資家専用） | フランクリン・テンプルトン・ ジャパン株式会社 | 日本を除く世界の公社債 | この投資信託は、主に日本を除く世界の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を 指して運用を行います。 |
FOFs用J-REIT インデックス・ファンドS （適格機関投資家専用） | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券 | この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券に投資し、東証 REIT指数（配当込み）※13の動きに連動する投資成果を 標として運用を行います。 |
FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS （適格機関投資家専用） | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券 | この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）※14の動きに連動する投資成果を 標として運用を行います。 |
FOFs用 グローバル・コモディティ （米ドル建て）・ファンドS （適格機関投資家専用） | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 米ドル建て債券 | この投資信託は、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品（コモディティ）市況を捉えることを 的に、ブルームバーグ商品指数（円換算ベース）※15と概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
FOFs用ゴールド・ファンド為替ヘッジあり （適格機関投資家専用） | 日興アセットマネジメント株式会社 | 金地金価格への連動を指す上場投資信託 証券等 | この投資信託は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている投資信託証券であって、金地金価格への連動を 指す投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を 指して運用を行います。 |
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund － クラスS-JPY | BlueBay Asset Management LLP | わが国を含む世界の投資適格債券 | 主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取引および為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を 指します。 |
追加的記載事項
投資対象ファンド | 運用会社 | 主な投資対象・投資地域 | 運用の基本方針 |
ＦＯＦｓ用ピクテ マルチストラテジーリンクファンドS （適格機関投資家専用） | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立された海外籍特別 的会社の発行する円建債券 | この投資信託は、主として円建債券への投資を通じて、ピクテグループの運用会社が運用する外国投資信託証券 Pictet TR - Diversified Alpha（世界の株式、債券、為替等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組みわせることにより、中長期における収益の獲得を 指して運用を行うルクセンブルク籍投資信託証券）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を 指します。 |
FOFs用米国株式 LSファンドS （適格機関投資家専用） | 三井住友トラスト・ アセットマネジメント株式会社 | UBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別 的会社の発行する米ドル建債券 | この投資信託は、米ドル建債券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場している株式等の買建（ロングポジション）と売建（ショートポジション）を組みわせたマーケット・ニュートラル戦略により、投資信託財産の中長期的な成長を 指して運用を行います。この投資信託におけるマーケット・ニュートラル戦略による運用は、Two Sigmaグループの運用会社が計量モデルを活用することで運用します。 |
FOFs用コモディティLSアルファ•ファンドS （適格機関投資家専用） | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ブルームバーグ商品指数※16の騰落率とブルームバーグ商品 フォワード指数の騰落率の差に基づいて償還価格が決定される円建債券 | この投資信託は、円建債券への投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とブルームバーグ商品フォワード指数の間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を 指し、投資信託財産の中長期的な成長を 指して運用を行います。 |
FOFs用米国株式 イントラデイ•トレンド戦略ファンドS （適格機関投資家専用） | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 円建債券 | この投資信託は、円建債券への投資を通じて、米国株式市場の1日の取引時間中の値動きを捉えることを 的とする運用を行い、収益の積み上げを 指し、投資信託財産の中長期的な成長を 指して運用を行います。 |
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド （適格機関投資家専用） | xxアセットマネジメント株式会社 | わが国の株式および株価指数先物取引の売建て | この投資信託は、わが国の株式に投資を行うとともに、 ＴＯＰＩＸ（ 東証株価指数）※1を対象とする株価指数先物取引の売建てにより、投資する株式に対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを 指し、信託財産の成長を 標に積極的な運用を行います。 |
ウエスタン•カレンシー•アルファ•ファンドＳ （適格機関投資家専用） | フランクリン・ テンプルトン・ジャパン株式会社 | 日本の公社債および為替予約取引等 | この投資信託は、主に日本の公社債に投資を行うとともに、為替予約取引等を積極的に活用する通貨ロング・ショート戦略により、市場動向に左右されにくい安定した収益の獲得を 指します。 |
MA Hedge Fund Strategies Limited | UBS O’Connor LLC | 世界各国（ 日本を含みます。）の企業の株式 | 主として、公表された 併や買収案件等において、 併案件の公表買収価格と買収先企業の案件成立前の株価の差異（スプレッド）を捉え、収益を積み上げることを 指して運用を行います。 |
※ 1 「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場をxxに網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値および同指数に係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下
「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウおよび 同指数に係る標章または商標に関する全ての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、ファンドの 設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
追加的記載事項
※ 2 「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、親指数（MSCIジャパンIMI）構成銘柄の中から、親指数における各GICS業種分類の時価総額50％を 標に、ESG評価に優れた企業を選別して構築される指数です。この選別手法により、ESG評価の高い企業を選ぶことで発生しがちな業種の偏りが抑制されています。「配当込み」
指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。当ファンドは、MSCI Inc（. 以下「MSCI」）、その関連会社、情報提供会社又は
MSCI指数の編集又は計算に関連するその他の第三者（総称して「MSCI当事者」）が支援、保証、販売又は販売促進する ものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又はその関連 会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による特定の 的のための使用について 許諾されているものです。いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人に対して、ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場のパフォーマンスに追従する能力 に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。MSCI又はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、受益者あるいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所有者です。いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンド の発行者又は受益者、あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。いかなるMSCI当事者 も、当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任 を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事者も当ファンドの運営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人もしくは法人に対して一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると 考える情報源からMSCI指数の算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いかなる MSCI指数又はそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、明示的、暗示的を問わず 発行者、受益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はそのデータを使用して得られる結果に関して、いかなる 保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断に ついて一切の責任を負いません。さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI 指数もしくはそのデータに関して、商品性及び特定 的への適 性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれ をも制限することなく、いかなる場もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、懲罰的、派生的損害、及びその他の損害
（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場においても、一切責任を負いません。当ファンドの購入者、販売者、受益者、又はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必要かどうかを判断するために 最初にMSCIに問いわせることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は販売促進するためにMSCIの商号、商標又は サービスマークを使用又は言及することはできません。いかなる状況においても、MSCIの事前の書面による許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張することはできません。
※ 3 「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場をxxに網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値および同指数に係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数に係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
※ 4 「NOMURA-BPI総 」とは、xx證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権はxx證券株式会社に帰属します。なお、xx證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
※ 5 「ブルームバーグ世界インフレ連動国債インデックス」とは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社 が開発、算出、公表を行うインデックスであり、世界の物価連動国債市場のパフォーマンスを表します。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。Bloomberg®およびブルームバーグ世界インフレ連動国債インデックスは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよび同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedを はじめとする関連会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による特定の 的での 使用のために使用許諾されています。
※ 6 「NOMURA-BPI総」は、日本国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すために、xx證券株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、xx證券株式会社の知的財産です。xx證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
※ 7 「MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作xxの知的財産権およびその他の一切の権利は MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
※ 8 「MSCIコクサイESGリーダーズ指数」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株式の中から、相対的にESG評価の高い銘柄を選定することで構築される指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
当ファンドは、MSCI Inc（. 以下「MSCI」）、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計算に関連するその他の
第三者（総称して「MSCI当事者」）が支援、保証、販売又は販売促進するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的 に所有しています。MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又はその関連会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・ アセットマネジメント株式会社による特定の 的のための使用について許諾されているものです。いかなるMSCI当事者も 当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人に対して、ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資 の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場のパフォーマンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は 保証を行いません。MSCI又はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、受益者あるいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所有者です。いかなる MSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンドの発行者又は受益者、あるいはその他の 個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。いかなるMSCI当事者も、当ファンドの設定時期、価格、数量に 関する決定又は償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事者も当ファンドの運営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人もしくは 法人に対して一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI指数の算出に使用 するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いかなるMSCI指数又はそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、明示的、暗示的を問わず発行者、受益者、その他の個人もしくは法人が いかなるMSCI指数又はそのデータを使用して得られる結果に関して、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数 もしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、 MSCI当事者は、いかなる種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数もしくはそのデータに関して、商品性 及び特定 的への適性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなる場 も MSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、懲罰的、派生的損害、及びその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害 の可能性について通知された場 においても、一切責任を負いません。当ファンドの購入者、販売者、受益者、又はその他の 個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い わせることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービスマークを使用又は言及することはできません。いかなる 状況においても、MSCIの事前の書面による許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張することはできません。
※ 9 「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を含む世界の主要先進国・新興国の株式で構成されています。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引き後配当込み、円換算ベース）は、 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引き後配当込み、ドルベース）をもとに、委託者が独自に円換算したもの です。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI Inc.に帰属します。 MSCI Inc.では、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。
※10 「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総 収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを 的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作xxの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
※11 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作xxの知的財産権およびその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
※12 「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作xxの知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
追加的記載事項
※13 「東証REIT指数（配当込み）」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産 投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。同指数の指数値および同指数に係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウおよび同指数に係る 標章または商標に関する全ての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断 に対し、責任を負いません。ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、ファンドの設定、販売および 販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
※14 「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCの商品であり、これを利用するライセンスが三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、S&P Globalの一部門である Standard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定 的での利用を許諾するサブライセンスが三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
※15 「ブルームバーグ商品指数」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance L.P.）およびその関係会社
（総称して「、ブルームバーグ」）とUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS Securities LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体の値動きを表します。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index SM）および「ブルームバーグ（Bloomberg®）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance L.P.）およびその関係会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による一定の 的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index SM）は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS Securities LLC）の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、xx住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよび UBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index SM）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
※16 「ブルームバーグ商品指数」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance L.P.）およびその関係会社
（総称して「、ブルームバーグ」）とUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS Securities LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体の値動きを表します。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index SM）および「ブルームバーグ（Bloomberg®）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance L.P.）およびその関係会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による一定の 的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index SM）は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS Securities LLC）の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、xx住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBSは、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index SM）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性 も保証するものではありません。
メモ
（本ページは目論見書の内容ではございません。）