一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
使用開始日 2022.09.23
ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド
愛称：みらいのミカタ
追加型投信／内外／資産複合
課税上は株式投資信託として取扱われます。
◆本書は金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づき作成され、投資者の請求により交付される目論見書（請求目論見書）です。
◆「ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド」は、主に国内外の株式および債券を投資対象としますので、組入株式の価格の下落、組入株式の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響、もしくは金利変動等による組入債券の価格の下落、組入債券の発行体の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
◆本書により行う当ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を2022年9月22日に関東財務局長に提出しており、2022年9月23日にその届出の効力が生じております。
発行者名
ニッセイアセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名
代表取締役社長
xx x
本店の所在の場所
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
xxxxxx区丸の内一丁目６番６号
該当事項はありません。
目 次
第一部【証券情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第二部【ファンド情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第１【ファンドの状況】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第２【管理及び運営】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
第３【ファンドの経理状況】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 102 |
第xx【委託会社等の情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 103 |
第１【委託会社等の概況】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 103 |
約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 巻末 |
（１）【ファンドの名称】
ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド
上記ファンドの愛称として「みらいのミカタ」ということがあります。
（以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
1兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口当りに換算した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
１円以上１円単位とします。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2022年9月23日（金）～ 2023年3月22日（水）
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
（９）【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
（１１）【振替機関に関する事項】振替機関は下記の通りです。株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
当ファンドは確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく確定拠出年金制度向けのファンドであり、受益権の取得申込みの勧誘は、資産管理機関および国民年金基金連合会（国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関も含みます）に対してのみ行われます。
ただし、委託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
＜イメージ図＞
○ xxxxは、「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」を主要投資対象としますが、運用に際しては、投資環境等に応じ「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」にも投資することがあります。
③ ファンドの特色
◆円金利資産（国内債券および外国債券（為替ヘッジあり））を実質的に70％以上組入れ、金利収入等の安定した収益を追求します。
・当ファンドでは、実質的な主要組入資産である国内債券※１および外国債券※２（為替ヘッジあり）を総称して「円金利資産」といいます。
※１ 国債、社債等を含みます。
※２ 国債、政府機関債、国際機関債、地方債、社債等を含みます。
・円金利資産からの金利収入を主な収益源とします（利回り追求部分）。なお、ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目的に国内株式、外国株式（新興国の株式を含みます）および外国債券（為替ヘッジなし）を組入れます（リスク調整部分）。
◆ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に、資産配分比率を調整します。
・利回り追求部分（円金利資産）では主に金利の動きによる価格変動リスク、またリスク調整部分（内外株式、外国債券（為替ヘッジなし））では主に株価や為替の動きによる価格変動リスクがあります。当ファンドでは、各資産・通貨の値動きの違いに着目し資産配分を決定します。
・ファンドは、「利回り追求部分（円金利資産）の価格変動リスク」と「リスク調整部分の価格変動リスク」を概ね均衡に保つように資産配分比率の調整を行います。この調整により、相互の価格変動は相殺され、ポートフォリオ全体のリスクを抑制する効果が期待されます。
〇 市況動向等によっては上記の通りにならない場合があります。
＜ファンドのコンセプト＞
・債券と株式・通貨の値動きの違いを活用してポートフォリオ全体のリスクを抑制し、金利収入等の安定した収益を追求します。
・特定の市場インデックス等をベンチマークとした運用を行うファンドではありません。
資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
④ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
⑤ ファンドの分類
追加型投信／内外／資産複合に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示しています）。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域
国 内
単 位 型
海 外
追 加 型
内 外
投資対象資産
（収益の源泉）株 式
債 券
不動産投信その他資産
（ ）
資産複合
投資対象資産
決算頻度
投資対象
地域
投資形態
為替ヘッジ
株式
一般 大型株
中小型株
債券
一般公債社債
その他債券
クレジット属性
（ ）
不動産投信その他資産
（投資信託証券
（資産複合
（株式・債券）
資産配分変更型））
資産複合
（ ）
資産配分固定型資産配分変更型
属性区分表
グローバル （日本含む） | |||
年１回 | 日 本 | ||
年２回 年４回 | x x 欧 州 | ファミリー ファンド | あ り （部分ヘッジ） |
年６回 （隔月） | アジア | ||
オセアニア | |||
年12回 （毎月） 日 々 | 中南米アフリカ | ファンド・オブ・ ファンズ | な し |
その他 （ ） | 中近東 （中東） | ||
エマージング |
商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株式・債券）資産配分変更型））
目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファンド）とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをいう。
目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。
目論見書または約款において、主として株式および公社債等に投資する旨の記載があるものをいう。
年１回 目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル
（日本含む）
目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジあり
（部分ヘッジ）
目論見書または約款において、対円での為替のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ（xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/）をご参照ください。
（２）【ファンドの沿革】
2013年2月15日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2013年8月15日 ファンドの投資対象を４つの投資信託証券に２つの投資信託証券を追加し、６つの投資信託証券とする変更
2013年9月30日 ファンドの仕組みをファンド・オブ・ファンズ方式から、追加した２つの投資信託証券（マザーファンド）に投資するファミリーファンド方式に変更し、購入・換金の際に適用される基準価額を購入・換金申込受付日の翌々営業日から翌営業日へ変更、および換金代金の支払開始日を換金申込受付日から起算して、原則として９営業日目から７営業日目へと短縮する変更
（３）【ファンドの仕組み】
※１ 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適用を受けます。
※２ 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
・金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
・設立年月日 ：1995年4月4日
・資本金の額 ：100億円
・沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としました。
・大株主の状況
名
称
住
所
保 有株 数 比 率
日本生命保険相互会社
xxxxxx区丸の内一丁目６番６号 108,448株
100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 主として、ニッセイ安定収益追求マザーファンドを通じて、実質的に国内外の株式・公社債に分散して投資を行い、中長期的に安定した収益の確保をめざします。なお、ニッセイクレジットキャリーマザーファンドを通じて、実質的に国内外の社債等に投資を行うことがあります。
② 国内外の株式・公社債への資産配分は、市況動向に応じて変更を行います。
③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。なお、実質組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応じて変更を行いますが、原則として、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
④ 安定的な収益確保のため、金利スワップ取引、債券先物取引および株価指数先物取引等のデリバティブ取引を実質的に活用する場合があります。
⑤ 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位に保ちます。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（参考）マザーファンドの概要
ニッセイ安定収益追求マザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。
（２）運用方法 ａ 投資対象
国内外の公社債および株式を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 主として国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
② 国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資産のリスク水準等に応じて、変更を行います。
③ 組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。なお、組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応じて変更を行いますが、原則として、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
④ 安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、金利スワップ取引、債券先物取引および株価指数先物取引等のデリバティブ取引を活用する場合があります。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ニッセイクレジットキャリーマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。
（２）運用方法
ａ 投資対象
日本および世界の先進国の公社債を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 主として、日本および世界の先進国の短中期の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
② 債券への投資割合は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ることをめざします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます）の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④ 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
（２）【投資対象】 ａ 主な投資対象
ニッセイ安定収益追求マザーファンドを主要投資対象とします。
なお、ニッセイクレジットキャリーマザーファンドおよび直接株式・公社債等に投資を行う場合があります。
ｂ 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、後記「（５）投資制限 ｂ 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ スワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります）
ハ．約束手形ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産イ．為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」および「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます）に投資します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および 17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ）により運用することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。
（３）【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
内部管理体制および意思決定を監督する組織
＜受託会社に対する管理体制等＞
委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
１．分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
２．分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
３．留保益の運用方針
留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は12月24日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
③ 支払方法
＜分配金受取コースの場合＞
原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
＜分配金再投資コースの場合＞自動的に再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
（５）【投資制限】
ａ 約款に定める主な投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 30％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ｂ 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
１．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所※に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資することができます。
② 信用取引の範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
１．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ）。
２．国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
３．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
１．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことができます。
２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部を解約するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
１．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
２．xx先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
３．xx先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
４．xx先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付けることができます。
ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する契約の一部を解約するものとします。
３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧により借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うものとします。
２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するものとします。
４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
１．信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限りではありません。
３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
ｃ 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとします。
③ 同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取得するような運用を行わないものとします。
ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はありません。
（１）投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク 金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動します。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想される場合、債券の価格が下落することがあります。
・為替変動リスク
外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
対円での為替ヘッジを行う外貨建資産については、為替ヘッジを完全に行うことができるとは限らないため、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、円の金利が為替ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがあります。
対円での為替ヘッジを行わない外貨建資産については、為替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
・デリバティブリスク
デリバティブとよばれる金融派生商品を活用する場合、デリバティブの取引相手の業績悪化
（倒産に至る場合も含む）等の影響により、あらかじめ定められた条件で取引が履行されない、取引の決済の際に反対売買ができない場合などには、ファンドの資産価値が減少する要因となります。
・資産配分リスク
ファンドは、投資対象資産の配分比率を変更する運用を行います。この資産配分がファンドの収益の源泉となる場合もありますが、投資対象資産が予期しない値動きをした場合、損失を被る可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2021年11月末現在、ファンドの投資対象であるニッセイクレジットキャリーマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的に 39.0％保有しています。当該保有分は日本生命保険相互会社により換金されることがあります。
・流動性に関する留意点
ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定されるリスク等が顕在します。
これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止する、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性などがあります。
（２）投資リスク管理体制
１．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行います。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
＜流動性リスクに関する管理体制＞
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そして取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢などを監督しています。
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.715％
信託報酬の配分（年率・税抜）
委託会社
0.30％
（税抜0.65％）の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
販売会社 | 受託会社 |
0.30％ | 0.05％ |
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
（４）【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払います。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払います。
② 監査費用
純資産総額
監査報酬率
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
100億円超 | の部分 | 年 | 0.0044％ | （税抜0.004％） | |
50億円超 | 100億円以下 | の部分 | 年 | 0.0055％ | （税抜0.005％） |
10億円超 | 50億円以下 | の部分 | 年 | 0.0077％ | （税抜0.007％） |
10億円以下 | の部分 | 年 | 0.0110％ | （税抜0.010％） |
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。ただし、ファンドが「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を購入あるいは換金する際には、信託財産留保額（当該マザーファンドの基準価額に0.05％をかけた額）をファンドからご負担いただきます。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４ 手数料等及び税金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
＜ご参考＞
申込手数料
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
信託報酬のうち
「販売会社」の報酬
信託報酬のうち
「受託会社」の報酬
証券取引の手数料
監査費用
借入金の利息
「４ 手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各 種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価として販売会社が収受 |
ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価として受託会社が収受 |
有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料 |
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用 |
受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息 |
（５）【課税上の取扱い】
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
なお、委託会社または販売会社が取得した場合には、上記の税制は適用されません。
○ 税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
（１）【投資状況】
2022年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） | 投資比率（％） | |
親投資信託受益証券 | 40,959,514,978 | 91.86 |
内 日本 コール・ローン、その他の資産（負債控除後）純資産総額 | 40,959,514,978 | 91.86 |
3,628,499,210 | 8.14 | |
44,588,014,188 | 100.00 | |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（参考）
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
2022年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） | 投資比率（％） | |||
株式 | 16,578,848,805 | 32.10 | ||
内 | アメリカ | 4,282,106,745 | 8.29 | |
内 | 日本 | 3,522,376,470 | 6.82 | |
内 | オーストラリア | 2,129,661,968 | 4.12 | |
内 | イギリス | 1,200,985,658 | 2.33 | |
内 | 香港 | 968,002,727 | 1.87 | |
内 | スイス | 837,263,200 | 1.62 | |
内 | フランス | 823,796,153 | 1.59 | |
内 | ドイツ | 593,500,140 | 1.15 | |
内 | オランダ | 404,276,846 | 0.78 | |
内 | シンガポール | 365,049,031 | 0.71 | |
内 | デンマーク | 240,591,648 | 0.47 | |
内 | カナダ | 225,424,786 | 0.44 | |
内 | スウェーデン | 188,223,051 | 0.36 | |
内 | スペイン | 182,246,503 | 0.35 | |
内 | アイルランド | 160,118,385 | 0.31 | |
内 | イタリア | 141,243,318 | 0.27 | |
内 | フィンランド | 63,903,409 | 0.12 | |
内 | ベルギー | 55,339,646 | 0.11 | |
内 | ケイマン諸島 | 51,368,205 | 0.10 | |
内 | ニュージーランド | 50,869,504 | 0.10 | |
内 | ジャージィー | 45,590,143 | 0.09 | |
内 | ノルウェー | 35,171,644 | 0.07 | |
内 | オランダ領キュラソー | 11,739,625 | 0.02 | |
国債証券 | 9,764,378,018 | 18.90 | ||
内 | 日本 | 9,278,529,117 | 17.96 | |
内 | カナダ | 485,848,901 | 0.94 | |
投資信託受益証券 | 128,404,539 | 0.25 | ||
内 | アメリカ | 128,404,539 | 0.25 | |
投資証券 | 5,763,600 | 0.01 | ||
内 シンガポール コール・ローン、その他の資産（負債控除後）純資産総額 | 5,763,600 | 0.01 | ||
25,173,403,392 | 48.74 | |||
51,650,798,354 | 100.00 | |||
その他資産の投資状況
2022年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） | 投資比率（％） | |||
株価指数先物取引（売建） | 12,800,192,903 | △24.78 | ||
内 | アメリカ | 3,760,476,840 | △7.28 | |
内 | ドイツ | 2,555,915,929 | △4.95 | |
内 | 日本 | 2,356,830,000 | △4.56 | |
内 | オーストラリア | 1,672,283,880 | △3.24 | |
内 | イギリス | 1,275,150,049 | △2.47 | |
債券先物取引（買建） | 内 | 香港 | 1,179,536,205 | △2.28 |
11,483,957,652 | 22.23 | |||
内 | アメリカ | 4,472,906,390 | 8.66 | |
内 | オーストラリア | 3,818,974,240 | 7.39 | |
内 | ドイツ | 1,639,258,325 | 3.17 | |
内 | イギリス | 1,552,818,697 | 3.01 | |
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
2022年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） | 投資比率（％） | |||
特殊債券 | 1,867,553,972 | 2.24 | ||
内 | オーストラリア | 1,024,454,634 | 1.23 | |
社債券 | 内 | フランス | 843,099,338 | 1.01 |
56,305,116,490 | 67.63 | |||
内 | カナダ | 17,326,415,587 | 20.81 | |
内 | オーストラリア | 9,693,642,054 | 11.64 | |
内 | アメリカ | 9,195,794,937 | 11.05 | |
内 | 日本 | 6,927,475,658 | 8.32 | |
内 | イギリス | 4,470,637,487 | 5.37 | |
内 | フランス | 3,928,879,101 | 4.72 | |
内 | オランダ | 2,459,119,829 | 2.95 | |
内 | スウェーデン | 2,303,151,837 | 2.77 | |
xxx・xxx、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 | 25,077,169,095 | 30.12 | ||
83,249,839,557 | 100.00 | |||
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年6月30日現在
順位 | 銘柄名国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価簿価金額 （円） | 評価単価評価金額 （円） | 利率 （％）償還日 | 投資比率 （％） |
1 | ニッセイ安定収益追求 マザーファンド xx | x投資 信託受 | 34,031,666,722 | 1.1319 | 1.1107 | － | 84.77 |
益証券 | 38,520,923,412 | 37,798,972,228 | － | ||||
2 | ニッセイクレジットキャリー マザーファンド xx | x投資 信託受 | 3,025,890,618 | 1.0568 | 1.0445 | － | 7.09 |
益証券 | 3,198,063,794 | 3,160,542,750 | － |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年6月30日現在
種類 | 国内／外国 | 業種 | 投資比率（％） |
親投資信託受益証券 | 国内 | 91.86 | |
合 計（対純資産総額比） | 小計 | 91.86 | |
91.86 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（参考）
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
2022年6月30日現在
順位 | 銘柄名国/地域 | 種類業種 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価簿価金額 （円） | 評価単価評価金額 （円） | 利率 （％）償還日 | 投資比率 （％） |
1 | 第４２５回 利付国債（２年） 日本 | 国債証券 － | 7,620,400,000 | 100.09 | 100.09 | 0.005 | 14.77 |
7,627,344,795 | 7,627,344,795 | 2023/6/1 | |||||
2 | 第１８０回 利付国債 （２０年） 日本 | 国債証券 － | 1,079,900,000 | 98.20 | 98.49 | 0.8 | 2.06 |
1,060,472,599 | 1,063,593,510 | 2042/3/20 | |||||
3 | 第７４回 利付国債（３０年） 日本 | 国債証券 － | 619,900,000 | 94.41 | 94.78 | 1 | 1.14 |
585,297,182 | 587,590,812 | 2052/3/20 | |||||
4 | CANADIAN GOVERNMENT | 国債証券 － | 564,980,000 | 86.10 | 85.99 | 1.25 | 0.94 |
カナダ | 486,447,780 | 485,848,901 | 2030/6/1 | ||||
5 | AIA GROUP LTD 香港 | 株式 保険 | 214,200 | 1,424.13 305,050,359 | 1,490.29 319,221,403 | － － | 0.62 |
APPLE INC | 株式 テクノロジー・ハードウェアおよび 機器 | 22,243.30 | 19,029.95 | － | |||
6 | アメリカ | 16,331 | 363,255,384 | 310,778,217 | － | 0.60 | |
7 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 株式 | 30,351 | 8,893.26 | 8,732.69 | － | 0.51 |
オーストラリア | 銀行 | 269,919,607 | 265,046,177 | － | ||
MICROSOFT CORP | 株式 ソフトウ ェア・サービス | 40,264.56 | 35,572.33 | － | ||
アメリカ | 7,094 | 285,636,797 | 252,350,157 | － | 0.49 | |
BHP GROUP LIMITED オーストラリア | 株式 素材 | 54,080 | 3,744.91 202,524,887 | 4,015.16 217,140,069 | － － | 0.42 |
CSL LIMITED | 株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ ンス | 24,863.78 | 25,333.28 | － | ||
オーストラリア | 8,358 | 207,811,481 | 211,735,562 | － | 0.41 | |
NESTLE SA | 株式 食品・飲料・タバ コ | 16,490.91 | 16,095.67 | － | ||
スイス | 12,071 | 199,061,798 | 194,290,953 | － | 0.38 | |
日本電信電話 | 株式 情報・通 信業 | 3,260.00 | 3,896.00 | － | ||
日本 | 46,200 | 150,612,000 | 179,995,200 | － | 0.35 | |
トヨタ自動車 | 株式 輸送用機 器 | 2,104.00 | 2,100.00 | － | ||
日本 | 85,000 | 178,840,000 | 178,500,000 | － | 0.35 | |
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 香港 | 株式 各種金融 | 20,800 | 6,869.98 142,895,708 | 6,695.88 139,274,428 | － － | 0.27 |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD オーストラリア | 株式 銀行 | 52,520 | 2,758.78 144,891,230 | 2,635.77 138,430,797 | － － | 0.27 |
ROCHE HOLDING AG | 株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ ンス | 48,702.32 | 45,773.88 | － | ||
スイス | 2,900 | 141,236,728 | 132,744,252 | － | 0.26 | |
XXXXXX.XXX INC アメリカ | 株式 小売 | 8,740 | 20,687.61 180,809,723 | 14,887.18 130,114,002 | － － | 0.25 |
VANGUARD REAL ESTATE ETF | 投資信託受益証券 － | 10,292 | 13,892.15 | 12,476.15 | － | 0.25 |
アメリカ | 142,978,061 | 128,404,539 | － | |||
ＫＤＤＩ | 株式 情報・通 信業 | 3,691.00 | 4,289.00 | － | ||
日本 | 29,900 | 110,360,900 | 128,241,100 | － | 0.25 | |
NOVO-NORDISK A/S | 株式 医薬品・バイオテ | 12,330.82 | 15,125.34 | － |
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デンマーク | クノロジー・ライフサイエ ンス | 8,408 | 103,677,551 | 127,173,925 | － | 0.25 | |
ASML HOLDING NV | 株式 半導体・半導体製 造装置 | 79,638.39 | 66,370.08 | － | |||
オランダ | 1,787 | 142,313,810 | 118,603,340 | － | 0.23 | ||
ASTRAZENECA PLC | 株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ ンス | 14,221.23 | 18,317.58 | － | |||
イギリス | 6,421 | 91,314,531 | 117,617,203 | － | 0.23 | ||
WESTPAC BANKING CORP オーストラリア | 株式 銀行 | 60,911 | 2,171.90 132,293,027 | 1,872.36 114,047,685 | － － | 0.22 | |
三井住友フィナンシャルグループ 日本 | 株式 銀行業 | 28,100 | 4,098.74 115,174,647 | 4,032.00 113,299,200 | － － | 0.22 | |
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP オーストラリア | 株式 銀行 | 52,763 | 2,505.25 132,184,611 | 2,124.95 112,119,106 | － － | 0.22 | |
SHELL PLC-NEW | 株式 エネルギ ー | 3,235.98 | 3,620.76 | － | |||
イギリス | 29,848 | 96,587,676 | 108,072,548 | － | 0.21 | ||
NOVARTIS AG | 株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ ンス | 11,266.97 | 11,626.40 | － | |||
スイス | 9,223 | 103,915,319 | 107,230,360 | － | 0.21 | ||
東京海上ホールディングス 日本 | 株式 保険業 | 13,300 | 6,566.00 87,327,800 | 7,903.00 105,109,900 | － － | 0.20 | |
伊藤忠商事 | 日本 | 株式 卸売業 | 28,000 | 3,756.00 105,168,000 | 3,667.00 102,676,000 | － － | 0.20 |
東京エレクトロン | 日本 | 株式 電気機器 | 2,300 | 56,600.00 130,180,000 | 44,300.00 101,890,000 | － － | 0.20 |
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年6月30日現在
種類 国内／外国 | 業種 | 投資比率（％） | |
株式 | 国内 | 電気機器 | 1.08 |
情報・通信業 | 0.96 | ||
輸送用機器 | 0.67 | ||
化学 | 0.46 | ||
医薬品 | 0.45 | ||
機械 | 0.39 | ||
銀行業 | 0.37 | ||
卸売業 | 0.37 | ||
サービス業 | 0.23 | ||
小売業 | 0.22 | ||
建設業 | 0.22 | ||
その他金融業 | 0.21 | ||
保険業 | 0.20 | ||
その他製品 | 0.19 | ||
陸運業 | 0.15 | ||
ガラス・土石製品 | 0.15 | ||
電気・ガス業 | 0.10 | ||
ゴム製品 | 0.10 | ||
不動産業 | 0.07 | ||
海運業 | 0.07 | ||
鉄鋼 | 0.06 | ||
金属製品 | 0.05 | ||
食料品 | 0.04 | ||
小計 | 6.82 | ||
外国 | 銀行 | 2.84 | |
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ イエンス | 2.61 | ||
素材 | 1.81 | ||
ソフトウェア・サービス | 1.62 | ||
資本財 | 1.54 | ||
保険 | 1.34 | ||
食品・飲料・タバコ | 1.32 | ||
エネルギー | 1.27 | ||
各種金融 | 1.19 | ||
公益事業 | 1.07 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 0.87 | ||
小売 | 0.83 | ||
ヘルスケア機器・サービス | 0.81 | ||
メディア・娯楽 | 0.78 | ||
半導体・半導体製造装置 | 0.72 | ||
不動産 | 0.62 | ||
耐久消費財・アパレル | 0.62 | ||
電気通信サービス | 0.61 | ||
消費者サービス | 0.57 | ||
食品・生活必需品小売り | 0.57 | ||
家庭用品・パーソナル用品 | 0.46 | ||
運輸 | 0.43 | ||
自動車・自動車部品 | 0.42 | ||
商業・専門サービス | 0.36 | ||
小計 | 25.28 | ||
公社債券 | 国内 | 国債証券 | 17.96 |
小計 | 17.96 | ||
外国 | 国債証券 | 0.94 | |
小計 | 0.94 | ||
投資信託受益証券 | 外国 | 0.25 | |
小計 | 0.25 | ||
投資証券 | 外国 | 0.01 | |
合 計（対純資産総額比） | 小計 | 0.01 | |
51.26 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆Ｐ及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
2022年6月30日現在
順位 | 銘柄名国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価簿価金額 （円） | 評価単価評価金額 （円） | 利率 （％）償還日 | 投資比率 （％） |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | BHP BILLITON FINANCE LTD オーストラリア | 社債券 | 2,650,000,000 | 102.48 2,715,932,000 | 99.47 2,636,087,500 | 3.23 2023/5/15 | 3.17 |
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 日本 | 社債券 | 2,323,560,000 | 104.49 2,428,073,728 | 100.07 2,325,186,492 | 3.761 2023/7/26 | 2.79 | |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB スウェーデン | 社債券 | 2,322,147,000 | 103.52 2,403,979,460 | 99.18 2,303,151,837 | 3.00 0000/0/00 | 0.00 | |
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX xxxx | xxx | 0,000,000,000 | 000.00 0,228,748,313 | 99.91 2,164,366,679 | 3.5 2023/2/17 | 2.60 | |
VODAFONE GROUP PLC イギリス | 社債券 | 2,118,384,000 | 102.37 2,168,632,068 | 99.96 2,117,663,749 | 3.25 2022/12/13 | 2.54 | |
CANADIAN IMPERIAL BANK カナダ | 社債券 | 2,120,000,000 | 103.55 2,195,344,800 | 98.48 2,087,945,600 | 3.29 2024/1/15 | 2.51 | |
KOMATSU FINANCE AMERICA アメリカ | 社債券 | 2,145,876,000 | 99.66 2,138,644,397 | 96.79 2,077,036,297 | 0.849 2023/9/9 | 2.49 | |
CATERPILLAR FIN SERV LTD カナダ | 社債券 | 2,067,000,000 | 100.96 2,087,008,560 | 99.88 2,064,643,620 | 2.09 2022/9/12 | 2.48 | |
AOZORA BANK 日本 | 社債券 | 2,186,880,000 | 98.79 2,160,484,358 | 93.25 2,039,418,681 | 1.05 2024/9/9 | 2.45 | |
LOBLAW COS LTD カナダ | 社債券 | 2,014,000,000 | 104.96 2,114,075,660 | 100.71 2,028,440,380 | 4.86 2023/9/12 | 2.44 | |
HONDA CANADA FINANCE INC カナダ | 社債券 | 2,014,000,000 | 101.60 2,046,284,420 | 99.25 1,999,035,980 | 2.537 2023/3/1 | 2.40 | |
WESTPAC BANKING CORP オーストラリア | 社債券 | 1,577,520,000 | 102.23 1,612,777,572 | 100.23 1,581,148,296 | 3.125 2022/10/27 | 1.90 | |
AUST & NZ BANKING GROUP オーストラリア | 社債券 | 1,502,400,000 | 102.63 1,541,973,216 | 100.11 1,504,052,640 | 0.0 0000/0/00 | 0.00 | |
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX xxxx | 社債券 | 1,366,800,000 | 103.72 1,417,685,964 | 99.93 1,365,966,252 | 0.00 0000/0/00 | 0.00 | |
XXX XXXXXXX xxxx | 社債券 | 1,366,800,000 | 102.98 1,407,639,984 | 99.86 0,000,000,000 | 0.0 0000/0/0 | 0.00 | |
XXXXXXXX XXX xxx | 社債券 | 1,346,200,000 | 101.92 1,372,060,502 | 99.97 1,345,796,140 | 3.19 2022/12/5 | 1.62 | |
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA アメリカ | 社債券 | 1,230,120,000 | 99.90 1,228,988,289 | 99.15 1,219,762,389 | 0.00 0000/00/00 | 0.00 | |
XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX xxxx | 社債券 | 1,209,683,000 | 100.19 1,212,090,269 | 99.03 1,197,985,365 | 0 0000/0/00 | 0.00 | |
XXXXXXX XXX XXXXXXXX XX xxxxxxx | 社債券 | 1,079,850,000 | 102.87 1,110,884,889 | 100.15 1,081,534,566 | 0.0 0000/0/00 | 0.00 | |
XXXX XXXXX XXXXXX XXX XX xxx | 社債券 | 1,060,000,000 | 101.38 1,074,638,600 | 99.99 1,059,947,000 | 0.00 0000/0/00 | 0.00 | |
XXXXX XXXX xxx | 社債券 | 1,060,000,000 | 101.99 1,081,094,000 | 99.92 1,059,183,800 | 3.35 0000/0/00 | 0.00 | |
XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX | 000.00 | 00.00 | 0.000 |
xxx | 社債券 | 1,060,000,000 | 1,091,111,000 | 1,048,456,600 | 2023/8/28 | 0.00 |
XXXX XX XXXX XXXXXX xxx | 社債券 | 1,060,000,000 | 101.45 1,075,465,400 | 98.72 1,046,506,200 | 0.00 0000/0/0 | 0.00 |
XXXXXX XXX xxx | 社債券 | 1,060,000,000 | 102.14 1,082,684,000 | 97.96 1,038,460,800 | 2.827 2023/11/21 | 1.25 |
AT&T INC アメリカ | 社債券 | 984,072,000 | 103.60 1,019,508,432 | 99.23 976,524,167 | 0.00 0000/0/00 | 0.00 |
XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XX xxxx | xxx x | 000,000,000 | 000.00 877,301,882 | 101.75 000,000,000 | 0.000 0000/00/00 | 0.00 |
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX xxxxxxx | xxx x | 000,000,000 | 000.00 883,240,208 | 102.34 000,000,000 | 0.0 0000/00/00 | 0.00 |
X.XX XXXX XXXXXXX XX xxxx | 社債券 | 828,550,000 | 102.66 850,639,143 | 100.04 828,897,991 | 0.0 0000/0/0 | 0.00 |
XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX xxxx | 社債券 | 828,550,000 | 100.18 830,099,388 | 98.96 819,982,793 | 0 0000/0/00 | 0.00 |
XXX XXXX XXXXXXXXXX XX xxxx | 社債券 | 828,550,000 | 101.63 842,129,934 | 98.41 815,442,339 | 1.875 2023/9/11 | 0.98 |
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2022年6月30日現在
種類 | 国内／外国 | 業種 | 投資比率（％） |
公社債券 | 国内 | 社債券 | 8.32 |
小計 | 8.32 | ||
外国 | 社債券 | 59.31 | |
特殊債券 | 2.24 | ||
合 計（対純資産総額比） | 小計 | 61.56 | |
69.88 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド該当事項はありません。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
2022年6月30日現在
種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建／ 売建 | 数量 | 簿価金額 （円） | 評価金額 （円） | 投資比率 （％） |
株価指数先物取引 | シカゴ商品 取引所 | S&P 500 EMINI FUTURE 202209 | 売建 | 144 | 3,680,484,528 | 3,760,476,840 | △7.28 |
ＥＵＲＥＸ 取引所 | DJ EURO STOXX 50 202209 | 売建 | 512 | 2,557,230,776 | 2,555,915,929 | △4.95 | |
大阪取引所 | ＴＯＰＩＸ先物 ０４０９月 | 売建 | 126 | 2,436,174,700 | 2,356,830,000 | △4.56 | |
シドニー先 物取引所 | SPI 200 FUTURE 202209 | 売建 | 108 | 1,738,510,141 | 1,672,283,880 | △3.24 | |
ＩＣＥ－Ｅ Ｕ | FTSE 100 INDEX FUTURE 202209 | 売建 | 106 | 1,262,274,714 | 1,275,150,049 | △2.47 | |
香港先物取 引所 | HANG SENG INDEX FUTURE 202207 | 売建 | 62 | 1,160,172,106 | 1,179,536,205 | △2.28 | |
債券先物取引 | シドニー先 物取引所 | AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202209 | 買建 | 343 | 3,802,709,380 | 3,818,974,240 | 7.39 |
シカゴ証券 取引所 | US 10YR T-NOTE FUTURE 202209 | 買建 | 169 | 2,713,844,904 | 2,714,484,020 | 5.26 | |
ＩＣＥ－Ｅ Ｕ | LONG GILT FUTURE 202209 | 買建 | 83 | 1,562,174,302 | 1,552,818,697 | 3.01 | |
シカゴ証券取引所 | US ULTRA T-BOND FUTURE 202209 | 買建 | 45 | 934,632,908 | 934,891,200 | 1.81 | |
US T-BOND FUTURE 202209 | 買建 | 44 | 825,215,662 | 823,531,170 | 1.59 | ||
ＥＵＲＥＸ 取引所 | EURO-BUND FUTURE (FGBL) 202209 | 買建 | 38 | 801,396,522 | 796,900,405 | 1.54 | |
EURO-OAT FUTURE 202209 | 買建 | 22 | 432,611,521 | 431,262,876 | 0.83 | ||
EURO-BUXL FUTURE (FGBX) 202209 | 買建 | 18 | 419,243,656 | 411,095,044 | 0.80 |
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2022年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （円） | 純資産総額 （分配付） （円） | １口当たりの純資産額 （分配落）（円） | １口当たりの純資産額 （分配付）（円） | |
第1計算期間末 (2013年12月24日) | 713,030,690 | 713,030,690 | 1.0109 | 1.0109 |
第2計算期間末 (2014年12月24日) | 1,988,065,589 | 1,988,065,589 | 1.0451 | 1.0451 |
第3計算期間末 (2015年12月24日) | 3,020,406,388 | 3,020,406,388 | 1.0302 | 1.0302 |
第4計算期間末 (2016年12月26日) | 3,492,151,727 | 3,492,151,727 | 1.0168 | 1.0168 |
第5計算期間末 (2017年12月25日) | 21,875,228,780 | 21,875,228,780 | 1.0394 | 1.0394 |
第6計算期間末 (2018年12月25日) | 29,880,672,641 | 29,880,672,641 | 1.0104 | 1.0104 |
第7計算期間末 (2019年12月24日) | 35,895,092,839 | 35,895,092,839 | 1.0568 | 1.0568 |
第8計算期間末 (2020年12月24日) | 40,285,945,542 | 40,285,945,542 | 1.0534 | 1.0534 |
第9計算期間末 (2021年12月24日) | 43,613,139,250 | 43,613,139,250 | 1.0474 | 1.0474 |
2021年6月末日 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月末日 2022年1月末日 2月末日 3月末日 4月末日 5月末日 6月末日 | 41,267,857,355 | － | 1.0416 | － |
41,977,153,243 | － | 1.0542 | － | |
42,124,710,759 | － | 1.0553 | － | |
42,274,440,650 | － | 1.0444 | － | |
42,710,653,027 | － | 1.0494 | － | |
43,256,325,365 | － | 1.0496 | － | |
43,687,773,116 | － | 1.0488 | － | |
43,393,952,029 | － | 1.0401 | － | |
43,374,889,017 | － | 1.0370 | － | |
43,995,426,476 | － | 1.0400 | － | |
43,703,185,232 | － | 1.0353 | － | |
43,668,043,478 | － | 1.0331 | － | |
44,588,014,188 | － | 1.0255 | － |
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間
第2計算期間第3計算期間第4計算期間第5計算期間第6計算期間第7計算期間第8計算期間第9計算期間
2021年12月25日～2022年6月24日
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
－
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間
第2計算期間第3計算期間第4計算期間第5計算期間第6計算期間第7計算期間第8計算期間第9計算期間
2021年12月25日～2022年6月24日
1.1
3.4
△1.4
△1.3 2.2
△2.8 4.6
△0.3
△0.6
△2.1
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済数量
723,812,547 | 18,473,483 | 705,339,064 |
1,432,961,029 | 236,016,174 | 1,902,283,919 |
1,941,406,803 | 911,883,843 | 2,931,806,879 |
1,240,502,423 | 737,882,095 | 3,434,427,207 |
19,203,249,041 | 1,590,908,759 | 21,046,767,489 |
10,937,501,071 | 2,412,182,575 | 29,572,085,985 |
6,539,562,934 | 2,146,169,279 | 33,965,479,640 |
7,418,748,680 | 3,140,174,106 | 38,244,054,214 |
7,212,659,455 | 3,817,060,471 | 41,639,653,198 |
2,893,703,947 | 2,269,283,280 | 42,264,073,865 |
第1計算期間第2計算期間第3計算期間第4計算期間第5計算期間第6計算期間第7計算期間第8計算期間第9計算期間
2021年12月25日～
2022年6月24日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
＜参考情報＞
１【申込（販売）手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いません）。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースがあります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。
③ 申込単位
１円以上１円単位とします。
④ 申込価額（発行価額）
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ 信託財産留保額
ありません。ただし、ファンドが「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を購入する際には、信託財産留保額（当該マザーファンドの基準価額に0.05％をかけた額）をファンドからご負担いただきます。
⑧ その他
１．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
２．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います（ただし、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いません）。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金単位
１口単位とします。
③ 換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
○ 換金手数料はありません。
④ 信託財産留保額
ありません。ただし、ファンドが「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を換金する際には、信託財産留保額（当該マザーファンドの基準価額に0.05％をかけた額）をファンドからご負担いただきます。
⑤ 支払開始日
換金請求受付日から起算して、原則として７営業日目からお支払いします。
⑥ その他
１．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして前記③の規定に準じて算出した価額とします。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益xx口数で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。主な投資資産 評価方法の概要
金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。 |
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま での残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価します。 |
金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場 で評価します。 |
価格情報会社の提供する価額等で評価します。 |
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。国内株式
国内債券
外国株式
外国債券
③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算については、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限です。
（４）【計算期間】
毎年12月25日から翌年12月24日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
（５）【その他】
① 繰上償還
１．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ．やむを得ない事情が発生したとき
２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」といいます）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。
５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、ファンドは、後記「② 約款の変更等 ２．」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
② 約款の変更等
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。
５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
７．までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することによりxxな価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ（xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/）に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/）に掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付します。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新されます。
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、原則として決算日から起算して５営業日目までに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、自動的に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（２）償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
（３）解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「２ 換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
（４）帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿書類の閲覧を請求することができます。
（５）書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。
（６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間（2020年12月25日から2021年12月24日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人xxxxによる監査を受けております。
独立監査人の監査報告書
２０２２年１月３１日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ東 京 事 務 所
x x 有 限 責 任 社 員業 務 執 行 社 員
公 認 会 計 士 x x x x 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＣニッセイ安定収益追求ファンドの２０２０年１２月２５日から２０２１年
１２月２４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＣニッセイ安定収益追求ファンドの２０２１年１２月２４日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
【ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第8期
2020年12月24日現在
第9期
2021年12月24日現在
資産の部
流動資産 | ||
金銭信託 | 24,221,795 | 155,433,897 |
コール・ローン | 3,370,421,074 | 4,164,010,117 |
親投資信託受益証券 | 37,086,086,735 | 39,486,153,498 |
流動資産合計 | 40,480,729,604 | 43,805,597,512 |
資産合計 | 40,480,729,604 | 43,805,597,512 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 52,702,025 | 39,472,375 |
未払受託者報酬 | 10,852,541 | 11,686,006 |
未払委託者報酬 | 130,230,904 | 140,232,736 |
その他未払費用 | 998,592 | 1,067,145 |
流動負債合計 | 194,784,062 | 192,458,262 |
負債合計 | 194,784,062 | 192,458,262 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 38,244,054,214 | 41,639,653,198 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,041,891,328 | 1,973,486,052 |
（分配準備積立金） | 789,017,884 | 716,375,556 |
元本等合計 | 40,285,945,542 | 43,613,139,250 |
純資産合計 | 40,285,945,542 | 43,613,139,250 |
負債純資産合計 | 40,480,729,604 | 43,805,597,512 |
（２）【損益及び剰余金計算書】
第8期
自 2019年12月25日至 2020年12月24日
（単位：円）第9期
自 2020年12月25日至 2021年12月24日
営業収益
受取利息 141,271 84,445
有価証券売買等損益 160,363,047 68,975,927
営業収益合計 | 160,504,318 | 69,060,372 |
営業費用 | ||
支払利息 | 2,870,526 | 2,302,456 |
受託者報酬 | 20,939,324 | 22,810,923 |
委託者報酬 | 251,272,845 | 273,732,307 |
その他費用 | 2,109,435 | 2,180,646 |
営業費用合計 | 277,192,130 | 301,026,332 |
営業利益又は営業損失（△） | △116,687,812 | △231,965,960 |
経常利益又は経常損失（△） | △116,687,812 | △231,965,960 |
当期xxxxは当期純損失（△） | △116,687,812 | △231,965,960 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解 約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | △7,635,442 | △21,493,719 |
期首剰余金又は期首欠損金（△） | 1,929,613,199 | 2,041,891,328 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 399,262,503 | 344,095,819 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 － － 額 | ||
剰余金減少額又は欠損金増加額 177,932,004 202,028,854
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
399,262,503 344,095,819
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 － － 額 | ||
分配金 | － | － |
期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,041,891,328 | 1,973,486,052 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
177,932,004 202,028,854
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）項目
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
第9期
自 2020年12月25日至 2021年12月24日
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
項目
第8期
2020年12月24日現在
第9期
2021年12月24日現在
（貸借対照表に関する注記）
１. | 期首元本額 | 33,965,479,640円 | 38,244,054,214円 |
期中追加設定元本額 | 7,418,748,680円 | 7,212,659,455円 | |
期中一部解約元本額 | 3,140,174,106円 | 3,817,060,471円 | |
２. | 受益権の総数 | 38,244,054,214口 | 41,639,653,198口 |
項目
第8期
自 2019年12月25日至 2020年12月24日
第9期
自 2020年12月25日至 2021年12月24日
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
１. 分配金の計算過程 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 （0円）、収益調整金 （1,359,939,158円）及び分配準備積立金（789,017,884円）より分配対象収益は2,148,957,042円（1万口当たり561.91円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見 送り（0円）としております。 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 （0円）、収益調整金 （1,623,195,735円）及び分配準備積立金（716,375,556円）より分配対象収益は2,339,571,291円（1万口当たり561.86円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見 送り（0円）としております。 |
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
項目
第8期
自 2019年12月25日至 2020年12月24日
第9期
自 2020年12月25日至 2021年12月24日
１. 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法 同左人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種 同左類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま す。親投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制
取引の執行・管理については、投資 同左信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規 則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。
項目
第8期
2020年12月24日現在
第9期
2021年12月24日現在
２．金融商品の時価等に関する事項
１. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照xxの金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
２. | 時価の算定方法 | (１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しておりま す。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
３. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる こともあります。 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた め、異なる前提条件等によった場 合、当該価額が異なることもあります。 |
第8期
2020年12月24日現在
第9期
2021年12月24日現在
種類
親投資信託受益証券
合計
（有価証券に関する注記）売買目的有価証券
当期の 損益に含まれた評価差額（円） | 当期の 損益に含まれた評価差額（円） |
160,363,047 | 68,975,927 |
160,363,047 | 68,975,927 |
（デリバティブ取引等に関する注記）該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）該当事項はありません。
第8期
2020年12月24日現在
第9期
2021年12月24日現在
1口当たり純資産額
（1万口当たり純資産額）
（1口当たり情報に関する注記）
1.0534円 | 1.0474円 |
(10,534円) | (10,474円) |
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年12月24日現在
種類 | 銘柄 | 券面総額 （円） | 評価額 （円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | ニッセイクレジットキャリー マザーファンド | 3,025,890,618 | 3,198,063,794 | |
ニッセイ安定収益追求 マザ ーファンド | 32,017,019,326 | 36,288,089,704 | ||
親投資信託受益証券 合計 合計 | 35,042,909,944 | 39,486,153,498 | ||
39,486,153,498 | ||||
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド貸借対照表
（単位：円）
2021年12月24日現在 | |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 566,855,943 |
金銭信託 | 542,412,035 |
xxx・xxx | 14,530,995,140 |
株式 | 16,758,882,571 |
国債証券 | 16,810,203,990 |
投資信託受益証券 | 133,339,807 |
投資証券 | 4,418,951 |
派生商品評価勘定 | 105,237,270 |
未収入金 | 392,577,296 |
未収配当金 | 7,969,149 |
未収利息 | 5,174,375 |
前払金 | 2,075,000 |
前払費用 | 8,182,313 |
差入委託証拠金 | 9,128,504,871 |
流動資産合計 | 58,996,828,711 |
資産合計 | 58,996,828,711 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 538,333,599 |
未払金 | 144,228,577 |
未払解約金 | 315,402 |
その他未払費用 | 24,040 |
流動負債合計 | 682,901,618 |
負債合計 | 682,901,618 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 51,450,488,240 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金（△） | 6,863,438,853 |
元本等合計 | 58,313,927,093 |
純資産合計 | 58,313,927,093 |
負債純資産合計 | 58,996,828,711 |
注記表
項目
自 2020年12月25日
至 2021年12月24日
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
国債証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 | ||
投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
２. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
為替予約取引 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | ||
３. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。 |
４. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
項目
2021年12月24日現在
（貸借対照表に関する注記）
１. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 | 48,756,707,495円 |
本額 | ||
同期中追加設定元本額 | 6,653,330,843円 | |
同期中一部解約元本額 | 3,959,550,098円 | |
元本の内訳 | ||
ファンド名 | ||
ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド | 32,017,019,326円 | |
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド（適格機関投資家限定） | 8,593,990,031円 | |
ニッセイ安定収益追求ファンド | 253,364,841円 | |
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家専用） | 10,586,114,042円 | |
計 | 51,450,488,240円 | |
２. | 受益権の総数 | 51,450,488,240口 |
（金融商品に関する注記）
項目
自 2020年12月25日
至 2021年12月24日
１．金融商品の状況に関する事項
１. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま す。 |
２. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取 引、債券先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引 は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価、xxxx及び為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
３. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は 速やかに対応できる体制となっております。 |
項目
2021年12月24日現在
２．金融商品の時価等に関する事項
１. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照xxの金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
２. | 時価の算定方法 | (１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
３. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク の大きさを示すものではありません。 |
種類
2021年12月24日現在
当期間の
損益に含まれた評価差額（円）
株式
国債証券
投資信託受益証券投資証券
合計 1,255,566,502
1,244,821,216
△12,473,461 22,005,953
1,212,794
（有価証券に関する注記）売買目的有価証券
（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2021年2月26日から2021年12月24日まで）に対応する金額であります。
2021年12月24日現在
種類
市場取引以外の取引
為替予約取引売建
アメリカ・ドル
オーストラリア・ドルカナダ・ドル
ユーロ
香港・ドル
買建
イギリス・ポンド
オーストラリア・ドルユーロ
合計
（デリバティブ取引等に関する注記）通貨関連
契約額等（円） | 時価（円） | 評価損益（円） | |
うち １年超 | |||
17,201,638,020 | － | 17,442,718,022 | △241,080,002 |
4,962,124,305 | － | 5,007,930,126 | △45,805,821 |
785,488,972 | － | 806,451,523 | △20,962,551 |
664,236,619 | － | 674,845,358 | △10,608,739 |
10,200,965,882 | － | 10,358,724,634 | △157,758,752 |
588,822,242 | － | 594,766,381 | △5,944,139 |
1,611,475,311 | － | 1,639,217,199 | 27,741,888 |
1,004,187,994 | － | 1,026,354,339 | 22,166,345 |
132,302,363 | － | 134,619,684 | 2,317,321 |
474,984,954 | － | 478,243,176 | 3,258,222 |
18,813,113,331 | － | 19,081,935,221 | △213,338,114 |
（注）為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
2021年12月24日現在
種類
市場取引
先物取引売建
合計
株式関連
契約額等（円） | 時価（円） | 評価損益（円） | |
うち １年超 | |||
10,010,697,288 | － | 10,065,312,968 | △54,615,680 |
10,010,697,288 | － | 10,065,312,968 | △54,615,680 |
（注）株価指数先物取引
１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
2021年12月24日現在
種類
市場取引
合計
債券関連
契約額等（円） | 時価（円） | 評価損益（円） | |
うち １年超 | |||
17,790,816,269 | － | 17,625,719,379 | △165,096,890 |
17,790,816,269 | － | 17,625,719,379 | △165,096,890 |
（注）債券先物取引
１．時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（関連当事者との取引に関する注記）該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年12月24日現在
1口当たり純資産額
（1万口当たり純資産額）
1.1334円
(11,334円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2021年12月24日現在
通貨 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | ||
単価 | 金額 | ||||
日本円 | ショーボンドホールディン グス | 7,600 | 5,190.00 | 39,444,000 | |
xxハウス工業 | 13,100 | 3,284.00 | 43,020,400 | ||
エクシオグループ | 12,800 | 2,408.00 | 30,822,400 | ||
ＮＥＣネッツエスアイ | 20,300 | 1,780.00 | 36,134,000 | ||
日本Ｍ＆Ａセンターホール ディングス | 17,200 | 2,704.00 | 46,508,800 | ||
明治ホールディングス | 6,000 | 6,930.00 | 41,580,000 | ||
日清オイリオグループ | 6,100 | 2,843.00 | 17,342,300 | ||
エービーシー・マート | 4,200 | 4,935.00 | 20,727,000 | ||
アリアケジャパン | 5,300 | 6,210.00 | 32,913,000 | ||
xx化学 | 1,400 | 1,714.00 | 2,399,600 | ||
ＴＯＫＡＩホールディング ス | 23,100 | 849.00 | 19,611,900 | ||
セブン＆アイ・ホールディ ングス | 6,400 | 4,952.00 | 31,692,800 | ||
トーカロ | 21,500 | 1,463.00 | 31,454,500 | ||
日産化学 | 9,700 | 6,730.00 | 65,281,000 | ||
大阪有機化学工業 | 16,900 | 3,470.00 | 58,643,000 | |
三菱ケミカルホールディン グス | 48,800 | 843.10 | 41,143,280 | |
アイカ工業 | 13,800 | 3,395.00 | 46,851,000 | |
インテージホールディング ス | 9,400 | 1,686.00 | 15,848,400 | |
花王 | 7,200 | 6,105.00 | 43,956,000 | |
xx薬品工業 | 20,600 | 3,145.00 | 64,787,000 | |
アステラス製薬 | 38,700 | 1,833.00 | 70,937,100 | |
第xx共 | 20,800 | 2,904.50 | 60,413,600 | |
オービック | 2,200 | 21,260.00 | 46,772,000 | |
ユー・エス・エス | 16,400 | 1,787.00 | 29,306,800 | |
xxxxxxソリューショ ンズ | 9,800 | 3,680.00 | 36,064,000 | |
xx商会 | 8,200 | 5,530.00 | 45,346,000 | |
ブリヂストン | 10,200 | 4,993.00 | 50,928,600 | |
ＡＧＣ | 9,300 | 5,590.00 | 51,987,000 | |
ニチアス | 14,600 | 2,725.00 | 39,785,000 | |
テクノプロ・ホールディン グス | 11,700 | 3,445.00 | 40,306,500 | |
アマダ | 28,600 | 1,125.00 | 32,175,000 | |
xx製作所 | 18,500 | 2,690.50 | 49,774,250 | |
日工 | 4,000 | 608.00 | 2,432,000 | |
フジテック | 16,000 | 2,470.00 | 39,520,000 | |
ツバキ・ナカシマ | 25,100 | 1,471.00 | 36,922,100 | |
日本精工 | 29,400 | 740.00 | 21,756,000 | |
日立製作所 | 8,500 | 6,166.00 | 52,411,000 | |
富士電機 | 13,200 | 6,170.00 | 81,444,000 | |
マブチモーター | 11,800 | 3,835.00 | 45,253,000 | |
日東工業 | 10,100 | 1,552.00 | 15,675,200 | |
ＩＤＥＣ | 14,600 | 2,680.00 | 39,128,000 | |
アズビル | 8,800 | 5,170.00 | 45,496,000 | |
エスペック | 11,000 | 2,176.00 | 23,936,000 | |
デンソー | 8,900 | 9,304.00 | 82,805,600 | |
カシオ計算機 | 13,900 | 1,495.00 | 20,780,500 | |
ローム | 4,200 | 10,740.00 | 45,108,000 | |
xx製作所 | 9,800 | 9,276.00 | 90,904,800 | |
全国保証 | 8,800 | 4,940.00 | 43,472,000 | |
トヨタ自動車 | 85,000 | 2,096.50 | 178,202,500 | |
xx技研工業 | 9,400 | 3,184.00 | 29,929,600 | |
ＳＵＢＡＲＵ | 30,000 | 2,054.50 | 61,635,000 | |
アズワン | 3,000 | 15,390.00 | 46,170,000 | |
ＶＴホールディングス | 75,100 | 443.00 | 33,269,300 | |
ニホンフラッシュ | 16,900 | 1,026.00 | 17,339,400 | |
任天堂 | 1,400 | 55,430.00 | 77,602,000 | |
バルカー | 9,100 | 2,586.00 | 23,532,600 | |
伊藤忠商事 | 28,000 | 3,512.00 | 98,336,000 |
東京エレクトロン | 2,300 | 64,260.00 | 147,798,000 | |
三菱商事 | 15,600 | 3,629.00 | 56,612,400 | |
日本瓦斯 | 23,100 | 1,504.00 | 34,742,400 | |
三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ | 106,300 | 624.30 | 66,363,090 | |
三井住友フィナンシャルグ ループ | 19,400 | 3,907.00 | 75,795,800 | |
オリックス | 31,900 | 2,274.50 | 72,556,550 | |
東京海上ホールディングス | 13,300 | 6,342.00 | 84,348,600 | |
イオンモール | 22,200 | 1,613.00 | 35,808,600 | |
山九 | 10,400 | 4,735.00 | 49,244,000 | |
近鉄エクスプレス | 17,100 | 2,985.00 | 51,043,500 | |
コネクシオ | 11,000 | 1,474.00 | 16,214,000 | |
日本電信電話 | 46,200 | 3,130.00 | 144,606,000 | |
ＫＤＤＩ | 29,900 | 3,362.00 | 100,523,800 | |
東京瓦斯 | 18,900 | 2,066.00 | 39,047,400 | |
セコム | 3,400 | 7,935.00 | 26,979,000 | |
メイテック | 5,200 | 6,620.00 | 34,424,000 | |
1,292,600 | 3,573,123,970 | |||
3M CO | 575 | 174.970 | 100,607.75 | |
ABBOTT LABORATORIES | 1,745 | 139.160 | 242,834.20 | |
ABBVIE INC | 1,853 | 133.090 | 246,615.77 | |
ACCENTURE PLC | 597 | 403.310 | 240,776.07 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | 928 | 65.160 | 60,468.48 | |
ADOBE INC | 485 | 569.620 | 276,265.70 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1,192 | 146.140 | 174,198.88 | |
AFLAC INC | 975 | 57.690 | 56,247.75 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | 575 | 157.800 | 90,735.00 | |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 282 | 299.480 | 84,453.36 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | 121 | 653.980 | 79,131.58 | |
ALLIANT ENERGY CORP | 1,119 | 59.550 | 66,636.45 | |
ALLSTATE CORP | 451 | 114.130 | 51,472.63 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 199 | 194.350 | 38,675.65 | |
ALPHABET INC-CL A | 272 | 2,938.330 | 799,225.76 | |
ALPHABET INC-CL C | 302 | 2,942.850 | 888,740.70 | |
ALTRIA GROUP INC | 2,030 | 46.700 | 94,801.00 | |
XXXXXX.XXX INC | 437 | 3,421.370 | 1,495,138.69 | |
AMC ENTERTAINMENT HLDS- CL A | 675 | 28.520 | 19,251.00 | |
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 642 | 86.520 | 55,545.84 | |
AMERXXXX XXXXXXX XX | 000 | 000.000 | 000,000.00 | |
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX | 0,000 | 00.000 | 00,000.00 | |
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX | 000 | 000.000 | 00,000.00 | |
xxx 小計
アメリカ・ドル
AMGEN INC | 582 | 223.790 | 130,245.78 | |
AMPHENOL CORP-CL A | 1,103 | 85.060 | 93,821.18 | |
ANALOG DEVICES INC | 497 | 172.660 | 85,812.02 | |
ANTHEM INC | 281 | 455.710 | 128,054.51 | |
AON PLC | 290 | 292.410 | 84,798.90 | |
APPLE INC | 16,331 | 176.280 | 2,878,828.68 | |
APPLIED MATERIALS INC | 970 | 155.490 | 150,825.30 | |
APTIV PLC | 513 | 162.400 | 83,311.20 | |
XXXXXX-XXXXXXX-MIDLAND CO | 1,092 | 65.440 | 71,460.48 | |
AT&T INC | 7,162 | 24.870 | 178,118.94 | |
ATMOS ENERGY CORP | 532 | 102.730 | 54,652.36 | |
AUTODESK INC | 283 | 280.990 | 79,520.17 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 491 | 242.000 | 118,822.00 | |
AUTOZONE INC | 37 | 2,014.500 | 74,536.50 | |
BALL CORP | 365 | 90.000 | 32,850.00 | |
BANK OF AMERICA CORP | 6,896 | 44.420 | 306,320.32 | |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 1,129 | 58.110 | 65,606.19 | |
BAXTER INTERNATIONAL INC | 686 | 85.550 | 58,687.30 | |
BECTON DICKINSON & CO | 311 | 248.910 | 77,411.01 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC- CL B | 1,209 | 294.490 | 356,038.41 | |
BIOGEN INC | 133 | 235.410 | 31,309.53 | |
BLACKROCK INC | 112 | 913.920 | 102,359.04 | |
BLACKSTONE INC | 694 | 135.000 | 93,690.00 | |
BLOCK INC | 503 | 167.710 | 84,358.13 | |
BOEING CO | 560 | 204.220 | 114,363.20 | |
BOOKING HOLDINGS INC | 47 | 2,402.250 | 112,905.75 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,776 | 42.720 | 75,870.72 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,404 | 62.050 | 149,168.20 | |
BROADCOM INC | 397 | 664.800 | 263,925.60 | |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | 351 | 94.760 | 33,260.76 | |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 533 | 145.100 | 77,338.30 | |
CARMAX INC | 241 | 126.310 | 30,440.71 | |
CARRIER GLOBAL CORP | 476 | 52.820 | 25,142.32 | |
CATALENT INC | 292 | 124.960 | 36,488.32 | |
CATERPILLAR INC | 577 | 206.200 | 118,977.40 | |
CENTENE CORP | 881 | 84.720 | 74,638.32 | |
CHARLES SCHWAB CORP | 1,439 | 85.130 | 122,502.07 | |
CHARTER COMMUNICATIONS- CL A | 150 | 648.300 | 97,245.00 | |
CHEVRON CORP | 1,859 | 116.410 | 216,406.19 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 44 | 1,748.670 | 76,941.48 |
CHUBB LTD | 384 | 190.640 | 73,205.76 | |
CIGNA CORP | 430 | 225.890 | 97,132.70 | |
CISCO SYSTEMS INC | 4,173 | 62.280 | 259,894.44 | |
CITIGROUP INC | 2,097 | 60.210 | 126,260.37 | |
CME GROUP INC | 351 | 228.960 | 80,364.96 | |
CMS ENERGY CORP | 1,184 | 63.520 | 75,207.68 | |
COCA-COLA CO | 4,252 | 58.220 | 247,551.44 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 771 | 86.290 | 66,529.59 | |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 908 | 82.790 | 75,173.32 | |
COMCAST CORP | 4,698 | 50.030 | 235,040.94 | |
CONOCOPHILLIPS | 1,360 | 71.190 | 96,818.40 | |
CONSTELLATION BRANDS INC -A | 225 | 244.040 | 54,909.00 | |
COPART INC | 459 | 146.180 | 67,096.62 | |
CORNING INC | 1,530 | 36.750 | 56,227.50 | |
CORTEVA INC | 808 | 46.440 | 37,523.52 | |
COSTAR GROUP INC | 690 | 79.940 | 55,158.60 | |
COSTCO WHOLESALE CORP | 433 | 550.370 | 238,310.21 | |
COUPA SOFTWARE INC | 152 | 159.440 | 24,234.88 | |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 218 | 211.520 | 46,111.36 | |
CSX CORP | 2,595 | 36.790 | 95,470.05 | |
CUMMINS INC | 255 | 213.970 | 54,562.35 | |
CVS HEALTH CORP | 1,421 | 101.310 | 143,961.51 | |
DANAHER CORP | 644 | 320.790 | 206,588.76 | |
DATADOG INC - CLASS A | 245 | 180.360 | 44,188.20 | |
DEERE & CO | 343 | 349.220 | 119,782.46 | |
DEXCOM INC | 147 | 572.010 | 84,085.47 | |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 467 | 115.340 | 53,863.78 | |
DOCUSIGN INC | 236 | 157.010 | 37,054.36 | |
DOLLAR GENERAL CORP | 335 | 221.330 | 74,145.55 | |
DOLLAR TREE INC | 392 | 137.000 | 53,704.00 | |
DOMINION ENERGY INC | 871 | 77.340 | 67,363.14 | |
DOW INC | 1,068 | 55.140 | 58,889.52 | |
DR XXXXXX INC | 711 | 104.920 | 74,598.12 | |
DUKE ENERGY CORP | 830 | 102.970 | 85,465.10 | |
DUPONT DE NEMOURS INC | 1,024 | 78.540 | 80,424.96 | |
EATON CORP PLC | 572 | 168.040 | 96,118.88 | |
EBAY INC | 874 | 64.890 | 56,713.86 | |
ECOLAB INC | 347 | 228.240 | 79,199.28 | |
XXXXXXX LIFESCIENCES CORP | 798 | 128.570 | 102,598.86 | |
ELECTRONIC ARTS INC | 380 | 132.540 | 50,365.20 | |
ELI LILLY & CO | 895 | 273.100 | 244,424.50 | |
EMERSON ELECTRIC CO | 896 | 91.280 | 81,786.88 |
ENTERGY CORP | 724 | 110.090 | 79,705.16 | |
EOG RESOURCES INC | 1,021 | 87.180 | 89,010.78 | |
EPAM SYSTEMS INC | 66 | 663.080 | 43,763.28 | |
EQUIFAX INC | 153 | 287.030 | 43,915.59 | |
ESTEE LAUDER COS INC | 258 | 365.990 | 94,425.42 | |
ETSY INC | 176 | 228.090 | 40,143.84 | |
EXELON CORP | 1,167 | 54.490 | 63,589.83 | |
EXPEDIA GROUP INC | 325 | 183.780 | 59,728.50 | |
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASHINGTON INC | 602 | 130.760 | 78,717.52 | |
EXXON MOBIL CORP | 3,850 | 61.020 | 234,927.00 | |
FEDEX CORP | 342 | 253.820 | 86,806.44 | |
FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 702 | 109.050 | 76,553.10 | |
FIFTH THIRD BANCORP | 1,057 | 43.070 | 45,524.99 | |
FIRST REPUBLIC BANK/CA | 317 | 203.910 | 64,639.47 | |
FISERV INC | 681 | 105.540 | 71,872.74 | |
FORD MOTOR CO | 5,448 | 20.250 | 110,322.00 | |
FORTINET INC | 139 | 349.020 | 48,513.78 | |
FOX CORP - CLASS A | 1,184 | 37.280 | 44,139.52 | |
FREEPORT-MCMORAN INC | 1,603 | 41.130 | 65,931.39 | |
GARMIN LTD | 536 | 134.480 | 72,081.28 | |
XXXXXXX INC | 188 | 325.530 | 61,199.64 | |
GENERAL DYNAMICS CORP | 340 | 204.690 | 69,594.60 | |
GENERAL ELECTRIC CO | 1,222 | 94.000 | 114,868.00 | |
GENERAL MILLS INC | 955 | 65.990 | 63,020.45 | |
GENERAL MOTORS CO | 1,166 | 56.910 | 66,357.06 | |
GENUINE PARTS CO | 417 | 135.370 | 56,449.29 | |
GILEAD SCIENCES INC | 1,273 | 72.480 | 92,267.04 | |
GLOBAL PAYMENTS INC | 394 | 135.370 | 53,335.78 | |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 311 | 385.040 | 119,747.44 | |
HALLIBURTON CO | 1,561 | 22.710 | 35,450.31 | |
HCA HEALTHCARE INC | 333 | 252.050 | 83,932.65 | |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 472 | 154.710 | 73,023.12 | |
HOME DEPOT INC | 1,044 | 397.070 | 414,541.08 | |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 672 | 205.220 | 137,907.84 | |
HP INC | 1,194 | 37.650 | 44,954.10 | |
HUBSPOT INC | 59 | 675.000 | 39,825.00 | |
HUMANA INC | 168 | 460.540 | 77,370.72 | |
IDEXX LABORATORIES INC | 120 | 645.020 | 77,402.40 | |
IHS MARKIT LTD | 716 | 132.900 | 95,156.40 | |
ILLINOIS TOOL WORKS INC | 361 | 240.500 | 86,820.50 | |
ILLUMINA INC | 176 | 382.290 | 67,283.04 | |
INTEL CORP | 3,988 | 51.310 | 204,624.28 |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 695 | 135.840 | 94,408.80 | |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 899 | 130.630 | 117,436.37 | |
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 278 | 143.090 | 39,779.02 | |
INTERNATIONAL PAPER CO | 944 | 45.840 | 43,272.96 | |
INTUIT INC | 279 | 635.710 | 177,363.09 | |
INTUITIVE SURGICAL INC | 387 | 363.940 | 140,844.78 | |
IQVIA HOLDINGS INC | 306 | 278.010 | 85,071.06 | |
JACKSON FINANCIAL INC-A | 317 | 39.850 | 12,632.45 | |
XXXXXXX & XXXXXXX | 2,631 | 168.250 | 442,665.75 | |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 1,289 | 78.110 | 100,683.79 | |
JPMORGAN CHASE & CO | 2,719 | 157.260 | 427,589.94 | |
KEYCORP | 2,734 | 22.740 | 62,171.16 | |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 345 | 201.430 | 69,493.35 | |
KIMBERLY-CLARK CORP | 412 | 138.890 | 57,222.68 | |
KKR & CO INC -A | 548 | 75.740 | 41,505.52 | |
KLA CORPORATION | 234 | 420.760 | 98,457.84 | |
KROGER CO | 1,282 | 43.210 | 55,395.22 | |
KYNDRYL HOLDINGS INC | 179 | 19.110 | 3,420.69 | |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 297 | 208.260 | 61,853.22 | |
LAM RESEARCH CORP | 161 | 698.720 | 112,493.92 | |
LENNAR CORP-CL A | 607 | 112.050 | 68,014.35 | |
LINDE PLC | 556 | 339.170 | 188,578.52 | |
XXXX'S COS INC | 743 | 250.090 | 185,816.87 | |
LULULEMON ATHLETICA INC | 195 | 391.560 | 76,354.20 | |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | 562 | 90.550 | 50,889.10 | |
MARATHON PETROLEUM CORP | 934 | 63.040 | 58,879.36 | |
MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 440 | 165.190 | 72,683.60 | |
MARSH & XXXXXXXX COS INC | 626 | 170.570 | 106,776.82 | |
MARVELL TECHNOLOGY INC | 897 | 87.680 | 78,648.96 | |
MASTERCARD INC-CLASS A | 841 | 360.580 | 303,247.78 | |
MATCH GROUP INC | 239 | 133.440 | 31,892.16 | |
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 500 | 93.030 | 46,515.00 | |
MCDONALD'S CORP | 727 | 265.950 | 193,345.65 | |
MCKESSON CORP | 268 | 240.780 | 64,529.04 | |
MEDTRONIC PLC | 1,345 | 102.900 | 138,400.50 | |
MERCADOLIBRE INC | 61 | 1,262.730 | 77,026.53 | |
MERCK & CO INC | 2,534 | 75.730 | 191,899.82 | |
META PLATFORMS INC-A | 2,376 | 335.240 | 796,530.24 | |
METLIFE INC | 563 | 61.780 | 34,782.14 | |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 50 | 1,626.230 | 81,311.50 |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 598 | 86.930 | 51,984.14 | |
MICRON TECHNOLOGY INC | 1,303 | 94.420 | 123,029.26 | |
MICROSOFT CORP | 7,094 | 334.690 | 2,374,290.86 | |
MODERNA INC | 371 | 249.990 | 92,746.29 | |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1,573 | 64.940 | 102,150.62 | |
MONGODB INC | 89 | 551.110 | 49,048.79 | |
MONSTER BEVERAGE CORP | 480 | 93.840 | 45,043.20 | |
MOODY'S CORP | 232 | 397.260 | 92,164.32 | |
MORGAN STANLEY | 1,257 | 99.340 | 124,870.38 | |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | 157 | 262.900 | 41,275.30 | |
MSCI INC | 109 | 611.270 | 66,628.43 | |
NETAPP INC | 370 | 90.630 | 33,533.10 | |
NETFLIX INC | 428 | 614.090 | 262,830.52 | |
NEWMONT CORP | 1,069 | 59.530 | 63,637.57 | |
NEXTERA ENERGY INC | 2,047 | 90.700 | 185,662.90 | |
NIKE INC | 1,331 | 165.670 | 220,506.77 | |
NISOURCE INC | 2,508 | 26.870 | 67,389.96 | |
NORFOLK SOUTHERN CORP | 337 | 287.530 | 96,897.61 | |
NORTHERN TRUST CORP | 418 | 118.210 | 49,411.78 | |
NORTHROP GRUMMAN CORP | 218 | 381.170 | 83,095.06 | |
NUCOR CORP | 495 | 114.300 | 56,578.50 | |
NVIDIA CORP | 2,316 | 296.400 | 686,462.40 | |
NXP SEMICONDUCTORS NV | 262 | 227.350 | 59,565.70 | |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 111 | 679.420 | 75,415.62 | |
OKTA INC | 197 | 228.310 | 44,977.07 | |
OMNICOM GROUP | 653 | 72.190 | 47,140.07 | |
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 729 | 66.760 | 48,668.04 | |
ORACLE CORP | 1,760 | 89.720 | 157,907.20 | |
PACCAR INC | 664 | 84.950 | 56,406.80 | |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1,708 | 18.930 | 32,332.44 | |
PALO ALTO NETWORKS INC | 152 | 561.780 | 85,390.56 | |
PARKER HANNIFIN CORP | 248 | 311.890 | 77,348.72 | |
PAYCHEX INC | 648 | 134.240 | 86,987.52 | |
PAYPAL HOLDINGS INC | 1,182 | 192.010 | 226,955.82 | |
PELOTON INTERACTIVE INC- A | 389 | 38.590 | 15,011.51 | |
PEPSICO INC | 1,434 | 169.780 | 243,464.52 | |
PFIZER INC | 5,323 | 58.710 | 312,513.33 | |
XXXXXX XXXXXX INTERNATIONAL | 1,509 | 92.930 | 140,231.37 | |
PHILLIPS 66 | 657 | 71.900 | 47,238.30 | |
PINTEREST INC- CLASS A | 685 | 37.420 | 25,632.70 | |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 208 | 180.030 | 37,446.24 |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 436 | 197.930 | 86,297.48 | |
PPG INDUSTRIES INC | 440 | 167.060 | 73,506.40 | |
PROCTER & GAMBLE CO | 2,397 | 160.100 | 383,759.70 | |
PROGRESSIVE CORP | 659 | 101.250 | 66,723.75 | |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 571 | 108.250 | 61,810.75 | |
QUALCOMM INC | 1,171 | 182.740 | 213,988.54 | |
QUEST DIAGNOSTICS | 345 | 167.050 | 57,632.25 | |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 1,590 | 84.900 | 134,991.00 | |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 108 | 625.380 | 67,541.04 | |
REGIONS FINANCIAL CORP | 2,677 | 21.520 | 57,609.04 | |
RESMED INC | 290 | 258.820 | 75,057.80 | |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | 155 | 192.460 | 29,831.30 | |
ROCKWELL AUTOMATION INC | 152 | 340.120 | 51,698.24 | |
ROKU INC | 172 | 233.520 | 40,165.44 | |
XXXXX TECHNOLOGIES INC | 145 | 478.330 | 69,357.85 | |
ROSS STORES INC | 452 | 110.160 | 49,792.32 | |
S&P GLOBAL INC | 290 | 473.740 | 137,384.60 | |
XXXXXXXXXX.XXX INC | 868 | 253.140 | 219,725.52 | |
SCHLUMBERGER LTD | 2,374 | 29.570 | 70,199.18 | |
SEA LTD-ADR | 1,097 | 222.050 | 243,588.85 | |
SEAGEN INC | 229 | 158.540 | 36,305.66 | |
SEMPRA ENERGY | 250 | 129.410 | 32,352.50 | |
SERVICENOW INC | 223 | 648.570 | 144,631.11 | |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 329 | 338.380 | 111,327.02 | |
SNAP INC - A | 938 | 48.680 | 45,661.84 | |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | 206 | 349.220 | 71,939.32 | |
SOUTHERN CO | 1,160 | 66.540 | 77,186.40 | |
SPLUNK INC | 281 | 115.920 | 32,573.52 | |
STANLEY BLACK & DECKER INC | 312 | 182.200 | 56,846.40 | |
STARBUCKS CORP | 1,256 | 112.370 | 141,136.72 | |
STATE STREET CORP | 365 | 93.030 | 33,955.95 | |
STRYKER CORP | 378 | 268.250 | 101,398.50 | |
SYLVAMO CORP | 85 | 27.440 | 2,332.40 | |
SYNCHRONY FINANCIAL | 1,115 | 46.160 | 51,468.40 | |
SYNOPSYS INC | 270 | 366.150 | 98,860.50 | |
SYSCO CORP | 687 | 76.650 | 52,658.55 | |
T ROWE PRICE GROUP INC | 391 | 195.290 | 76,358.39 | |
T-MOBILE US INC | 469 | 119.910 | 56,237.79 | |
TARGET CORP | 578 | 221.010 | 127,743.78 | |
TE CONNECTIVITY LTD | 544 | 158.450 | 86,196.80 | |
TESLA, INC. | 738 | 1,067.000 | 787,446.00 | |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 903 | 187.400 | 169,222.20 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 410 | 650.700 | 266,787.00 | |
TJX COS INC | 1,236 | 73.750 | 91,155.00 | |
TRADE DESK INC/THE - CLASS A | 553 | 96.050 | 53,115.65 | |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | 385 | 197.300 | 75,960.50 | |
TRANSDIGM GROUP INC | 56 | 628.000 | 35,168.00 | |
TRAVELERS COS INC/THE | 357 | 154.650 | 55,210.05 | |
TRUIST FINANCIAL CORP | 1,415 | 57.770 | 81,744.55 | |
TWILIO INC - A | 197 | 267.170 | 52,632.49 | |
TWITTER INC | 1,195 | 44.160 | 52,771.20 | |
UBER TECHNOLOGIES INC | 1,277 | 43.910 | 56,073.07 | |
UNION PACIFIC CORP | 711 | 245.640 | 174,650.04 | |
UNITED PARCEL SERVICE INC | 769 | 212.190 | 163,174.11 | |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 946 | 495.380 | 468,629.48 | |
US BANCORP | 1,596 | 56.310 | 89,870.76 | |
VALERO ENERGY CORP | 646 | 71.730 | 46,337.58 | |
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 231 | 260.610 | 60,200.91 | |
VERISIGN INC | 274 | 249.640 | 68,401.36 | |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3,955 | 52.680 | 208,349.40 | |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 353 | 223.450 | 78,877.85 | |
VF CORP | 355 | 69.450 | 24,654.75 | |
VIACOMCBS INC | 1,059 | 30.580 | 32,384.22 | |
VISA INC-CLASS A SHARES | 1,628 | 216.620 | 352,657.36 | |
VULCAN MATERIALS CO | 288 | 206.360 | 59,431.68 | |
WALMART INC | 1,464 | 139.490 | 204,213.36 | |
WALT DISNEY CO | 1,903 | 153.630 | 292,357.89 | |
WASTE CONNECTIONS INC | 569 | 132.190 | 75,216.11 | |
WASTE MANAGEMENT INC | 587 | 161.940 | 95,058.78 | |
WATERS CORP | 117 | 361.710 | 42,320.07 | |
WEC ENERGY GROUP INC | 695 | 94.650 | 65,781.75 | |
WELLS FARGO & CO | 4,017 | 48.360 | 194,262.12 | |
XXXXXXXX COS INC | 1,483 | 25.850 | 38,335.55 | |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | 161 | 236.460 | 38,070.06 | |
WORKDAY INC-CLASS A | 274 | 278.050 | 76,185.70 | |
XILINX INC | 276 | 216.110 | 59,646.36 | |
XYLEM INC | 296 | 117.500 | 34,780.00 | |
YUM! BRANDS INC | 330 | 135.340 | 44,662.20 | |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 346 | 126.990 | 43,938.54 | |
ZOETIS INC | 558 | 242.510 | 135,320.58 | |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 239 | 191.650 | 45,804.35 | |
小計 | 287,199 | 40,756,879.74 |
アメリカ・ドル
(4,666,662,727) | ||||
ANGLO AMERICAN PLC | 6,858 | 30.105 | 206,460.09 | |
ASTRAZENECA PLC | 6,421 | 85.960 | 551,949.16 | |
AVIVA PLC | 34,377 | 4.094 | 140,739.43 | |
BAE SYSTEMS PLC | 21,183 | 5.438 | 115,193.15 | |
BARCLAYS PLC | 92,204 | 1.874 | 172,790.29 | |
BHP GROUP PLC | 10,559 | 22.065 | 232,984.33 | |
BP PLC | 84,895 | 3.379 | 286,860.20 | |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 9,632 | 27.455 | 264,446.56 | |
BT GROUP PLC | 63,023 | 1.687 | 106,319.80 | |
COMPASS GROUP PLC | 8,877 | 16.490 | 146,381.73 | |
CRODA INTERNATIONAL PLC | 2,533 | 99.500 | 252,033.50 | |
DIAGEO PLC | 10,344 | 40.370 | 417,587.28 | |
ENTAIN PLC | 3,474 | 16.795 | 58,345.83 | |
EXPERIAN PLC | 6,802 | 35.990 | 244,803.98 | |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 21,389 | 16.142 | 345,261.23 | |
GLENCORE PLC | 51,253 | 3.760 | 192,711.28 | |
HSBC HOLDINGS PLC | 70,570 | 4.479 | 316,083.03 | |
IMPERIAL BRANDS PLC | 6,572 | 16.115 | 105,907.78 | |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 2,687 | 47.130 | 126,638.31 | |
LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 48,336 | 2.957 | 142,929.55 | |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 306,220 | 0.476 | 145,760.72 | |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 1,954 | 70.200 | 137,170.80 | |
NATIONAL GRID PLC | 19,388 | 10.844 | 210,243.47 | |
PRUDENTIAL PLC | 12,702 | 12.750 | 161,950.50 | |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,260 | 62.690 | 204,369.40 | |
RELX PLC | 10,467 | 23.750 | 248,591.25 | |
RIO TINTO PLC | 5,288 | 48.645 | 257,234.76 | |
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 29,848 | 16.474 | 491,715.95 | |
XXXXX & NEPHEW PLC | 7,526 | 12.760 | 96,031.76 | |
SSE PLC | 7,880 | 16.340 | 128,759.20 | |
TESCO PLC | 47,019 | 2.883 | 135,555.77 | |
UNILEVER PLC | 4,853 | 39.530 | 191,839.09 | |
UNITED UTILITIES GROUP PLC | 11,254 | 10.985 | 123,625.19 | |
VODAFONE GROUP PLC | 127,252 | 1.128 | 143,540.25 | |
ド 小計 | 1,156,900 | 7,102,814.62 (1,091,418,495) | ||
AFTERPAY LTD | 4,887 | 85.400 | 417,349.80 | |
XXXXX LTD | 12,777 | 28.880 | 368,999.76 | |
イギリス・ポン
ド
イギリス・ポン
オーストラリ
ア・ドル
ARISTOCRAT LEISURE LTD | 15,101 | 43.620 | 658,705.62 | |
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP | 52,763 | 27.400 | 1,445,706.20 | |
BHP GROUP LIMITED | 54,080 | 41.260 | 2,231,340.80 | |
BRAMBLES LTD | 32,032 | 10.640 | 340,820.48 | |
CIMIC GROUP LIMITED | 8,530 | 16.690 | 142,365.70 | |
COCHLEAR LTD | 1,557 | 216.660 | 337,339.62 | |
COLES GROUP LTD | 32,702 | 17.720 | 579,479.44 | |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 30,351 | 100.110 | 3,038,438.61 | |
CROWN RESORTS LTD | 27,653 | 11.780 | 325,752.34 | |
CSL LIMITED | 8,358 | 291.830 | 2,439,115.14 | |
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | 1,533 | 119.500 | 183,193.50 | |
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA | 29,216 | 6.800 | 198,668.80 | |
FORTESCUE METALS GROUP LTD | 27,837 | 19.160 | 533,356.92 | |
XXXXX XXXXXX INDUSTRIES- CDI | 13,380 | 55.190 | 738,442.20 | |
MACQUARIE GROUP LTD | 5,410 | 204.190 | 1,104,667.90 | |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 52,520 | 28.710 | 1,507,849.20 | |
NEWCREST MINING LIMITED | 19,642 | 24.120 | 473,765.04 | |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 24,125 | 9.390 | 226,533.75 | |
ORICA LTD | 15,470 | 13.640 | 211,010.80 | |
ORIGIN ENERGY LIMITED | 44,945 | 5.210 | 234,163.45 | |
QANTAS AIRWAYS LTD | 61,506 | 4.860 | 298,919.16 | |
QBE INSURANCE GROUP LTD | 34,708 | 11.320 | 392,894.56 | |
RIO TINTO LTD | 6,871 | 99.220 | 681,740.62 | |
SANTOS LTD | 32,522 | 6.260 | 203,587.72 | |
SEEK LTD | 8,601 | 32.670 | 280,994.67 | |
TABCORP HOLDINGS LTD | 70,298 | 4.970 | 349,381.06 | |
TELSTRA CORP LTD | 143,917 | 4.120 | 592,938.04 | |
TREASURY WINE ESTATES LTD | 24,651 | 12.170 | 300,002.67 | |
WESFARMERS LIMITED | 23,549 | 58.820 | 1,385,152.18 | |
WESTPAC BANKING CORP | 60,911 | 21.180 | 1,290,094.98 | |
WOODSIDE PETROLEUM LTD | 18,667 | 21.790 | 406,753.93 | |
WOOLWORTHS GROUP LTD | 26,391 | 37.880 | 999,691.08 | |
XERO LTD | 2,314 | 142.060 | 328,726.84 | |
・ドル 小計 | 1,029,775 | 25,247,942.58 (2,089,772,207) | ||
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 1,417 | 52.680 | 74,647.56 | |
BANK OF MONTREAL | 773 | 135.580 | 104,803.34 | |
BANK OF NOVA SCOTIA | 1,126 | 89.310 | 100,563.06 | |
オーストラリア
カナダ・ドル
BARRICK GOLD CORP | 1,895 | 23.780 | 45,063.10 | |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC | 1,656 | 76.780 | 127,147.68 | |
CAE INC | 862 | 32.410 | 27,937.42 | |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 627 | 148.410 | 93,053.07 | |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 843 | 155.790 | 131,330.97 | |
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1,914 | 51.940 | 99,413.16 | |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 1,095 | 91.300 | 99,973.50 | |
CONSTELLATION SOFTWARE INC | 40 | 2,323.390 | 92,935.60 | |
ENBRIDGE INC | 2,191 | 48.660 | 106,614.06 | |
FORTIS INC | 1,373 | 60.740 | 83,396.02 | |
FRANCO-NEVADA CORP | 458 | 173.400 | 79,417.20 | |
NATIONAL BANK OF CANADA | 914 | 97.540 | 89,151.56 | |
NUTRIEN LTD | 1,170 | 96.030 | 112,355.10 | |
POWER CORP OF CANADA | 951 | 42.330 | 40,255.83 | |
RESTAURANT BRANDS INTERN | 404 | 75.920 | 30,671.68 | |
ROYAL BANK OF CANADA | 1,173 | 133.640 | 156,759.72 | |
SHOPIFY INC - CLASS A | 122 | 1,840.000 | 224,480.00 | |
SUN LIFE FINANCIAL INC | 604 | 69.980 | 42,267.92 | |
SUNCOR ENERGY INC | 2,231 | 31.370 | 69,986.47 | |
TC ENERGY CORP | 1,198 | 60.290 | 72,227.42 | |
TORONTO-DOMINION BANK | 1,605 | 96.210 | 154,417.05 | |
計 | 26,642 | 2,258,868.49 (201,739,545) | ||
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 171,100 | 3.370 | 576,607.00 | |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 30,600 | 32.500 | 994,500.00 | |
KEPPEL CORP LTD | 40,100 | 5.100 | 204,510.00 | |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 56,300 | 11.310 | 636,753.00 | |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 181,500 | 2.320 | 421,080.00 | |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 28,800 | 26.730 | 769,824.00 | |
ドル 小計 | 508,400 | 3,603,274.00 (303,864,096) | ||
ABB LTD | 10,211 | 34.630 | 353,606.93 | |
ALCON INC | 3,133 | 79.500 | 249,073.50 | |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT- REG | 2 | 122,300.000 | 244,600.00 | |
CIE FINANCIERE RICHEMON- REG | 2,988 | 135.400 | 404,575.20 | |
CREDIT SUISSE GROUP AG | 18,742 | 8.942 | 167,590.96 | |
GEBERIT AG-REG | 406 | 733.000 | 297,598.00 | |
カナダ・ドル 小
シンガポール・
ドル
シンガポール・
スイス・フラン
LONZA GROUP AG | 544 | 749.400 | 407,673.60 | |
NESTLE SA | 12,071 | 127.040 | 1,533,499.84 | |
NOVARTIS AG | 9,223 | 80.020 | 738,024.46 | |
ROCHE HOLDING AG | 2,900 | 376.450 | 1,091,705.00 | |
SWATCH GROUP AG | 595 | 271.700 | 161,661.50 | |
SWISS PRIME SITE-REG | 1,707 | 88.100 | 150,386.70 | |
SWISS RE AG | 2,147 | 89.900 | 193,015.30 | |
UBS GROUP AG | 18,552 | 16.430 | 304,809.36 | |
ZURICH INSURANCE GROUP | ||||
730 | 398.000 | 290,540.00 | ||
AG | ||||
スイス・フラン 小計 | 83,951 | 6,588,360.35 | ||
(822,293,255) | ||||
スウェーデン・ ASSA ABLOY AB クローナ | 7,835 | 275.800 | 2,160,893.00 | |
ATLAS COPCO AB | 6,072 | 527.000 | 3,199,944.00 | |
EVOLUTION AB | 1,140 | 1,214.200 | 1,384,188.00 | |
HEXAGON AB-B SHS | 19,427 | 142.600 | 2,770,290.20 | |
NORDEA BANK ABP | 21,824 | 108.160 | 2,360,483.84 | |
SANDVIK AB | 9,849 | 251.900 | 2,480,963.10 | |
SINCH AB | 5,249 | 112.450 | 590,250.05 | |
TELEFONAKTIEBOLAGET LM 18,992 | 98.600 | 1,872,611.20 | ||
ERICSSON | ||||
VOLVO AB | 10,603 | 207.800 | 2,203,303.40 | |
スウェーデン・クローナ 小計 | 100,991 | 19,022,926.79 | ||
(239,879,107) | ||||
デンマーク・ク CARLSBERG AS-B ローネ | 1,146 | 1,111.500 | 1,273,779.00 | |
DSV A/S | 1,389 | 1,489.000 | 2,068,221.00 | |
GENMAB A/S | 612 | 2,595.000 | 1,588,140.00 | |
NOVO-NORDISK A/S | 8,408 | 715.100 | 6,012,560.80 | |
TRYGVESTA AS | 5,922 | 158.750 | 940,117.50 | |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 7,286 | 196.000 | 1,428,056.00 | |
デンマーク・クローネ 小計
24,763
13,310,874.30
(232,141,648)
ニュージーランド・ドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C MERIDIAN ENERGY LTD
15,832
60,661
32.850
4.910
520,081.20
297,845.51
ニュージーランド・ドル 小計
ノルウェー・ク
76,493
817,926.71
(63,937,331)
ローネ
MOWI ASA
6,432
207.400
1,333,996.80
TELENOR ASA | 8,010 | 138.500 | 1,109,385.00 |
ノルウェー・クローネ 小計 | 14,442 | 2,443,381.80 | |
(31,690,662) | |||
ユーロ ADIDAS AG | 942 | 251.900 | 237,289.80 |
ADYEN NV | 102 | 2,256.000 | 230,112.00 |
AIR LIQUIDE | 2,541 | 151.500 | 384,961.50 |
AIRBUS SE | 2,687 | 111.840 | 300,514.08 |
AKZO NOBEL NV | 1,928 | 93.920 | 181,077.76 | |
ALLIANZ SE | 1,450 | 207.000 | 300,150.00 | |
AMADEUS IT GROUP SA | 2,811 | 58.580 | 164,668.38 | |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 3,628 | 53.660 | 194,678.48 | |
ASML HOLDING NV | 1,787 | 707.200 | 1,263,766.40 | |
AXA SA | 8,519 | 25.885 | 220,514.31 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 32,206 | 5.170 | 166,505.02 | |
BANCO SANTANDER SA | 74,494 | 2.901 | 216,107.09 | |
BASF SE | 4,358 | 60.830 | 265,097.14 | |
BAYER AG | 4,369 | 46.625 | 203,704.62 | |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 2,213 | 89.170 | 197,333.21 | |
BNP PARIBAS | 4,982 | 60.000 | 298,920.00 | |
BRENNTAG SE | 2,485 | 77.520 | 192,637.20 | |
CAPGEMINI SA | 1,311 | 213.600 | 280,029.60 | |
CELLNEX TELECOM SAU | 2,610 | 49.080 | 128,098.80 | |
CIE DE SAINT-GOBAIN | 3,412 | 61.060 | 208,336.72 | |
CONTINENTAL AG | 1,192 | 93.840 | 111,857.28 | |
CRH PLC | 5,461 | 45.940 | 250,878.34 | |
DAIMLER AG | 4,218 | 70.090 | 295,639.62 | |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 2,109 | 32.400 | 68,331.60 | |
DANONE | 3,476 | 53.790 | 186,974.04 | |
DASSAULT SYSTEMES SA | 4,790 | 52.630 | 252,097.70 | |
DELIVERY HERO SE | 1,057 | 98.420 | 104,029.94 | |
DEUTSCHE BANK AG | 11,455 | 11.192 | 128,204.36 | |
DEUTSCHE BOERSE AG | 1,412 | 145.800 | 205,869.60 | |
DEUTSCHE POST AG | 6,039 | 55.020 | 332,265.78 | |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 15,867 | 16.204 | 257,108.86 | |
E.ON SE | 14,069 | 12.060 | 169,672.14 | |
XXXXX OYJ | 2,853 | 53.940 | 153,890.82 | |
ENEL SPA | 37,769 | 6.916 | 261,210.40 | |
ENGIE | 10,378 | 12.886 | 133,730.90 | |
ENI-ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA | 11,679 | 12.240 | 142,950.96 | |
ESSILORLUXOTTICA | 1,744 | 186.220 | 324,767.68 | |
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 7,886 | 16.598 | 130,891.82 | |
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC. | 877 | 137.000 | 120,149.00 | |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 2,481 | 97.020 | 240,706.62 | |
HELLOFRESH SE | 1,205 | 68.420 | 82,446.10 | |
HENKEL AG & CO KGAA | 1,684 | 68.100 | 114,680.40 | |
HERMES INTERNATIONAL | 153 | 1,533.000 | 234,549.00 | |
IBERDROLA SA | 26,724 | 10.080 | 269,377.92 |
INDITEX SA | 5,042 | 28.150 | 141,932.30 | |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 8,000 | 39.990 | 319,920.00 | |
ING GROEP NV-CVA | 18,987 | 12.264 | 232,856.56 | |
INTESA SANPAOLO | 103,053 | 2.251 | 231,972.30 | |
KERING | 383 | 688.700 | 263,772.10 | |
KERRY GROUP PLC-A | 1,039 | 112.200 | 116,575.80 | |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 7,254 | 29.975 | 217,438.65 | |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | 5,686 | 31.930 | 181,553.98 | |
L'OREAL SA | 985 | 422.650 | 416,310.25 | |
LEGRAND SA | 2,989 | 101.450 | 303,234.05 | |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1,191 | 722.000 | 859,902.00 | |
MICHELIN (C.G.D.E.) | 1,548 | 143.150 | 221,596.20 | |
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | 829 | 256.250 | 212,431.25 | |
NOKIA OYJ | 32,728 | 5.536 | 181,182.20 | |
PERNOD-RICARD | 1,228 | 212.100 | 260,458.80 | |
PROSUS | 4,049 | 73.080 | 295,900.92 | |
PUBLICIS GROUPE | 2,497 | 58.420 | 145,874.74 | |
REPSOL SA | 12,826 | 10.374 | 133,056.92 | |
RWE AG | 3,941 | 35.060 | 138,171.46 | |
SAFRAN SA | 1,779 | 107.040 | 190,424.16 | |
SANOFI | 4,916 | 88.160 | 433,394.56 | |
SAP SE | 4,121 | 123.520 | 509,025.92 | |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,796 | 170.780 | 477,500.88 | |
SIEMENS AG | 3,303 | 150.220 | 496,176.66 | |
SOCIETE GENERALE | 4,493 | 29.830 | 134,026.19 | |
TELEFONICA SA | 26,160 | 3.901 | 102,050.16 | |
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | 26,995 | 7.140 | 192,744.30 | |
TOTALENERGIES SE | 9,111 | 45.120 | 411,088.32 | |
UNICREDIT SPA | 16,509 | 13.508 | 223,003.57 | |
UNILEVER NV | 6,314 | 46.790 | 295,432.06 | |
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | 3,321 | 24.490 | 81,331.29 | |
UPM-KYMMENE OYJ | 4,850 | 33.000 | 160,050.00 | |
VINCI SA | 2,896 | 90.320 | 261,566.72 | |
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A | 238 | 44.650 | 10,626.70 | |
VOLKSWAGEN AG | 959 | 176.900 | 169,647.10 | |
VONOVIA SE | 3,290 | 47.990 | 157,887.10 | |
WOLTERS KLUWER NV | 3,625 | 100.950 | 365,943.75 | |
675,344 | 19,752,842.91 (2,560,758,555) | |||
AIA GROUP LTD | 214,200 | 78.600 | 16,836,120.00 | |
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 66,500 | 24.950 | 1,659,175.00 | |
ユーロ 小計
香港・ドル
CK ASSET HOLDINGS LTD | 52,500 | 46.200 | 2,425,500.00 | ||
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 49,500 | 49.750 | 2,462,625.00 | ||
CLP HOLDINGS LTD | 51,000 | 78.350 | 3,995,850.00 | ||
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 43,000 | 40.200 | 1,728,600.00 | ||
HANG LUNG PROPERTIES LTD | 69,000 | 15.640 | 1,079,160.00 | ||
HANG SENG BANK LTD | 13,500 | 142.900 | 1,929,150.00 | ||
HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 81,510 | 32.700 | 2,665,377.00 | ||
HONG KONG & CHINA GAS | 223,046 | 11.960 | 2,667,630.16 | ||
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 20,800 | 452.000 | 9,401,600.00 | ||
MTR CORP | 44,500 | 41.050 | 1,826,725.00 | ||
POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 49,000 | 48.700 | 2,386,300.00 | ||
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 35,500 | 93.500 | 3,319,250.00 | ||
SWIRE PACIFIC LTD | 28,500 | 43.400 | 1,236,900.00 | ||
TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 17,000 | 153.300 | 2,606,100.00 | ||
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 46,000 | 39.750 | 1,828,500.00 | ||
香港・ドル 小計 | 1,105,056 | 60,054,562.16 (881,600,973) | |||
合計 | 6,382,556 | 16,758,882,571 (13,185,758,601) | |||
（２）株式以外の有価証券
種類
国債証券 | 日本円 | 第４２５回 利付国債（２ 年） |
第７１回 利付国債（３０ 年） | ||
第７２回 利付国債（３０ 年） | ||
第１７７回 利付国債 （２０年） 第１７８回 利付国債 | ||
2021年12月24日現在
通貨 銘柄 券面総額 1,369,200,000 | 評価額 1,371,349,644 | 備考 | |||
1,699,500,000 | 1,712,042,310 | ||||
2,035,100,000 | 2,047,697,269 | ||||
5,710,100,000 | 5,643,748,638 | ||||
2,238,000,000 | 2,250,107,580 | ||||
（２０年） | |||||
日本円 小計 | 13,051,900,000 | 13,024,945,441 | |||
アメリカ・ドル | TSY INFL IX | N/B | 16,330,000.00 | 18,731,803.24 | |
アメリカ・ドル | 小計 | 16,330,000.00 | 18,731,803.24 | ||
(1,869,785,000) | (2,144,791,472) | ||||
イギリス・ポンド
UNITED KINGDOM GILT
1,280,000.00
1,317,440.00
イギリス・ポンド 小計
1,280,000.00
(196,684,800)
1,317,440.00
(202,437,830)
オーストラリア・ドル
AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,036,000.00
3,768,526.08
国債証券 合計
投資信託受益証券
オーストラリア・ドル 小計
カナダ・ドル CANADIAN GOVERNMENT
カナダ・ドル 小計
ユーロ FRANCE (GOVT OF) FRANCE (GOVT OF)
ユーロ 小計
アメリカ・ドル VANGUARD REAL ESTATE ETF
アメリカ・ドル 小計
3,036,000.00
(251,289,720)
6,810,000.00
6,810,000.00
(608,201,100)
1,240,000.00
2,680,000.00
3,920,000.00
(508,188,800)
16,486,049,420
(3,434,149,420)
10,292.00
10,292.00
3,768,526.08
(311,920,904)
6,750,616.80
6,750,616.80
(602,897,586)
1,384,336.00
2,651,538.40
4,035,874.40
(523,210,757)
16,810,203,990
(3,785,258,549)
1,164,539.80
1,164,539.80
(133,339,807)
投資信託受益証券 合計
シンガポール・ドル | 小計 | 26,465.00 | 52,400.70 | ||
(4,418,951) | |||||
投資証券 | 合計 | 26,465 | 4,418,951 | ||
(4,418,951) | |||||
合計 | 16,947,962,748 | ||||
(3,923,017,307) | |||||
投資証券 シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST
10,292
26,465.00
133,339,807
(133,339,807)
52,400.70
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
通貨
銘柄数
組入株式 組入債券
時価比率 時価比率
（％） （％）
組入
投資信託受益証券時価比率
（％）
組入 有価証券の合計
投資証券 金額に
時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル
イギリス・ポンド
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
シンガポール・ドル
スイス・フラン
スウェーデン・クローナ
デンマーク・クローネニュージーランド・ドル
ノルウェー・クローネ
ユーロ
香港・ドル
３．外貨建有価証券の内訳
株式 国債証券投資信託受益証券 | 309銘柄 1銘柄 1銘柄 | 8.00 － － | － 3.68 － | － － 0.23 | － － － | 20.60 |
株式 国債証券 | 34銘柄 1銘柄 | 1.87 － | － 0.35 | － － | － － | 3.84 |
株式 | 35銘柄 | 3.58 － | － 0.53 | － － | － － | 7.13 |
国債証券 | 1銘柄 | |||||
株式 | 24銘柄 | 0.35 － | － 1.03 | － － | － － | 2.39 |
国債証券 | 1銘柄 | |||||
株式 | 6銘柄 | 0.52 － | － － | － － | － 0.01 | 0.91 |
投資証券 | 1銘柄 | |||||
株式 | 15銘柄 | 1.41 | － | － | － | 2.44 |
株式 | 9銘柄 | 0.41 | － | － | － | 0.71 |
株式 | 6銘柄 | 0.40 | － | － | － | 0.69 |
株式 | 2銘柄 | 0.11 | － | － | － | 0.19 |
株式 | 2銘柄 | 0.05 | － | － | － | 0.09 |
株式 | 81銘柄 | 4.39 － | － 0.90 | － － | － － | 9.15 |
国債証券 | 2銘柄 | |||||
株式 | 17銘柄 | 1.51 | － | － | － | 2.62 |
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド貸借対照表
（単位：円）
2021年12月24日現在 | |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 90,631,480 |
金銭信託 | 627,501,155 |
xxx・xxx | 16,810,497,642 |
特殊債券 | 1,761,568,832 |
社債券 | 69,771,995,012 |
派生商品評価勘定 | 7,933,888 |
未収利息 | 544,881,058 |
前払費用 | 1,921,709 |
流動資産合計 | 89,616,930,776 |
資産合計 | 89,616,930,776 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 1,021,440,048 |
未払解約金 | 85,501,492 |
その他未払費用 | 21,168 |
流動負債合計 | 1,106,962,708 |
負債合計 | 1,106,962,708 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 83,741,968,852 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金（△） | 4,767,999,216 |
元本等合計 | 88,509,968,068 |
純資産合計 | 88,509,968,068 |
負債純資産合計 | 89,616,930,776 |
注記表
項目
自 2020年12月25日
至 2021年12月24日
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
２. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 |
３. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
項目
2021年12月24日現在
（貸借対照表に関する注記）
１. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 | 83,603,139,539円 |
本額 | ||
同期中追加設定元本額 | 2,449,111,749円 | |
同期中一部解約元本額 | 2,310,282,436円 | |
元本の内訳 | ||
ファンド名 | ||
ニッセイクレジットキャリーファンド（適格機関投資家限定） | 1,923,632,684円 | |
ニッセイクレジットキャリーファンドアロケーション専用（適格機関投 | 21,915,965,398円 | |
資家限定） | ||
ニッセイリスク抑制型バランスＤＢ（適格機関投資家限定） | 10,008,478,621円 | |
ニッセイリスク抑制型バランスファンド（一般投資家私募） | 4,395,427,719円 | |
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅡ（適格機関投資家限定） | 754,460,658円 | |
ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド | 3,025,890,618円 | |
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド（適格機関投資家限定） | 1,061,578,573円 | |
ニッセイ安定収益追求ファンド | 30,971,073円 | |
ニッセイリスク抑制型バランスファンドＳ（適格機関投資家限定） | 8,311,917,504円 | |
ニッセイリスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定） | 4,510,180,258円 | |
ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅣ（適格機関投資家限定） | 377,291,979円 | |
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド（適格機関投資家限定） | 9,621,618,668円 | |
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンドＤＢ（適格機関投資家限 | 6,518,403,727円 | |
定） | ||
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド（一般投資家私募） | 1,211,029,159円 | |
ニッセイインカム追求・ローリスクバランスファンド（適格機関投資家 | 7,346,962,795円 | |
限定） | ||
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド（キャリー収益強化型）（適 | 741,602,152円 | |
格機関投資家限定） | ||
ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド（１．５倍型）（適格機 | 564,948,868円 | |
関投資家限定） | ||
ＤＣニッセイおまかせバランスファンド（安定） | 214,422,012円 | |
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド（キャリー収益強化型）Ⅱ | 226,098,328円 | |
（適格機関投資家限定） | ||
ＤＣニッセイおまかせバランスファンド（安定成長） | 591,302円 | |
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家専用） | 980,496,756円 | |
計 | 83,741,968,852円 | |
２. | 受益権の総数 | 83,741,968,852口 |
（金融商品に関する注記）
項目
自 2020年12月25日
至 2021年12月24日
１．金融商品の状況に関する事項
１. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま す。 |
２. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
３. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は 速やかに対応できる体制となっております。 |
項目
2021年12月24日現在
２．金融商品の時価等に関する事項
１. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照xxの金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
２. | 時価の算定方法 | (１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
３. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク の大きさを示すものではありません。 |
種類
2021年12月24日現在
当期間の 損益に含まれた評価差額（円）
特殊債券
社債券
合計 △39,454,350
△228,781
△39,225,569
（有価証券に関する注記）売買目的有価証券
（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2021年12月21日から2021年12月24日まで）に対応する金額であります。
2021年12月24日現在
種類
市場取引以外の取引
為替予約取引売建
アメリカ・ドル イギリス・ポンド
オーストラリア・ドルカナダ・ドル
買建
イギリス・ポンド
オーストラリア・ドルカナダ・ドル
合計
（デリバティブ取引等に関する注記）通貨関連
契約額等（円） | 時価（円） | 評価損益（円） | |
うち １年超 | |||
71,963,250,518 | － | 72,984,690,566 | △1,021,440,048 |
13,105,700,808 | － | 13,210,201,947 | △104,501,139 |
6,903,365,853 | － | 7,072,268,603 | △168,902,750 |
19,305,599,786 | － | 19,792,002,358 | △486,402,572 |
32,648,584,071 | － | 32,910,217,658 | △261,633,587 |
763,262,921 | － | 771,196,809 | 7,933,888 |
53,973,972 | － | 55,302,984 | 1,329,012 |
36,296,257 | － | 37,240,425 | 944,168 |
672,992,692 | － | 678,653,400 | 5,660,708 |
72,726,513,439 | － | 73,755,887,375 | △1,013,506,160 |
（注）為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
（関連当事者との取引に関する注記）該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年12月24日現在
1口当たり純資産額
（1万口当たり純資産額）
1.0569円
(10,569円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年12月24日現在
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
特殊債券 | イギリス・ポン ド | ELECTRICITE DE FRANCE SA | 5,000,000.00 | 5,286,850.00 | |
イギリス・ポンド 小計 | 5,000,000.00 (768,300,000) | 5,286,850.00 (812,377,371) | |||
オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN POSTAL CORP | 8,700,000.00 | 9,416,880.00 | ||
TELSTRA CORP LTD | 2,000,000.00 | 2,050,940.00 | |||
オーストラリア・ドル 小計 | 10,700,000.00 (885,639,000) | 11,467,820.00 (949,191,461) | |||
特殊債券 合計 | 1,653,939,000 | 1,761,568,832 (1,761,568,832) | |||
(1,653,939,000) | |||||
社債券 | アメリカ・ドル | AOZORA BANK | 3,000,000.00 | 3,027,930.00 | |
AOZORA BANK | 16,000,000.00 | 15,786,560.00 | |||
BMW US CAPITAL LLC | 5,000,000.00 | 5,187,800.00 | |||
BNP PARIBAS | 10,000,000.00 | 10,294,800.00 | |||
BP CAPITAL MARKETS PLC | 3,000,000.00 | 3,108,180.00 | |||
CHUGOKU ELECTRIC POWER | 3,000,000.00 | 3,132,900.00 | |||
CREDIT AGRICOLE LONDON | 10,000,000.00 | 10,367,900.00 | |||
HP ENTERPRISE CO | 4,500,000.00 | 4,745,925.00 | |||
KOMATSU FINANCE AMERICA | 15,700,000.00 | 15,631,234.00 | |||
MARUBENI CORP | 3,000,000.00 | 3,096,510.00 | |||
MARUBENI CORP | 1,500,000.00 | 1,572,375.00 | |||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 17,000,000.00 | 17,742,560.00 | |||
MUFG BANK LTD | 5,000,000.00 | 5,268,200.00 | |||
PANASONIC CORP | 1,200,000.00 | 1,209,924.00 | |||
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 5,000,000.00 | 5,142,800.00 | |||
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 9,000,000.00 | 8,998,830.00 | |||
アメリカ・ドル 小計 | 111,900,000.00 (12,812,550,000) | 114,314,428.00 (13,089,002,006) | |||
イギリス・ポンド | BARCLAYS PLC | 4,000,000.00 | 4,127,240.00 | ||
BAT INTL FINANCE PLC | 7,800,000.00 | 8,002,410.00 | |||
BMW INTL INVESTMENT BV | 5,000,000.00 | 5,067,600.00 | |||
E.ON INTL FINANCE BV | 5,000,000.00 | 5,127,150.00 | |||
LVMH MOET HENNESSY VUITT | 7,300,000.00 | 7,301,606.00 | |||
NATIONWIDE BLDG SOCIETY | 5,000,000.00 | 5,000,700.00 | |||
SIEMENS FINANCIERINGSMAT | 5,000,000.00 | 4,995,850.00 | |||
イギリス・ポンド 小計 | 39,100,000.00 (6,008,106,000) | 39,622,556.00 (6,088,401,955) | |||
オーストラリア・ドル | AT&T INC | 10,480,000.00 | 10,871,008.80 | |
AURIZON NETWORK PTY LTD | 7,520,000.00 | 7,890,886.40 | ||
AUSNET SERVICES HOLDINGS | 1,830,000.00 | 1,878,348.60 | ||
AUST & NZ BANKING GROUP | 16,000,000.00 | 16,428,800.00 | ||
BANK OF MONTREAL | 4,740,000.00 | 4,843,095.00 | ||
BANK OF MONTREAL | 1,730,000.00 | 1,793,145.00 | ||
BARCLAYS PLC | 5,000,000.00 | 5,226,150.00 | ||
BENDIGO AND ADELAIDE BK | 11,500,000.00 | 11,837,065.00 | ||
CITIGROUP INC | 2,351,000.00 | 2,449,530.41 | ||
COMMONWEALTH BANK AUST | 5,400,000.00 | 5,582,142.00 | ||
MACQUARIE BANK LTD | 19,300,000.00 | 19,427,187.00 | ||
MCDONALD'S CORP | 6,000,000.00 | 6,192,660.00 | ||
MERCEDES-BENZ AUSTRALIA | 5,000,000.00 | 4,998,600.00 | ||
MERCEDES-BENZ AUSTRALIA | 6,000,000.00 | 5,933,880.00 | ||
MIZUHO FINANCIAL GROUP | 3,000,000.00 | 3,121,830.00 | ||
OPTUS FINANCE PTY LTD | 5,900,000.00 | 6,005,846.00 | ||
OPTUS FINANCE PTY LTD | 4,680,000.00 | 4,757,594.40 | ||
STOCKLAND TRUST | 1,500,000.00 | 1,539,015.00 | ||
SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 4,800,000.00 | 4,840,896.00 | ||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 24,730,000.00 | 25,642,042.40 | ||
SWEDBANK AB | 1,660,000.00 | 1,667,553.00 | ||
VERIZON COMMUNICATIONS | 23,070,000.00 | 23,749,642.20 | ||
VODAFONE GROUP PLC | 22,560,000.00 | 23,105,952.00 | ||
WELLS FARGO & COMPANY | 8,000,000.00 | 8,078,560.00 | ||
WESTPAC BANKING CORP | 16,800,000.00 | 17,176,320.00 | ||
オーストラリア・ドル 小計 | 219,551,000.00 (18,172,236,270) | 225,037,749.21 (18,626,374,502) | ||
カナダ・ドル | BANK OF AMERICA CORP | 20,000,000.00 | 20,240,800.00 | |
BANK OF NOVA SCOTIA | 10,000,000.00 | 10,136,200.00 | ||
BELL CANADA | 14,595,000.00 | 14,881,791.75 | ||
BHP BILLITON FINANCE LTD | 25,000,000.00 | 25,592,250.00 | ||
BMW CANADA INC | 5,000,000.00 | 5,086,100.00 | ||
CANADIAN IMPERIAL BANK | 10,000,000.00 | 10,038,200.00 | ||
CANADIAN IMPERIAL BANK | 20,000,000.00 | 20,681,000.00 | ||
CANADIAN NATL RESOURCES | 18,309,000.00 | 18,362,096.10 | ||
CATERPILLAR FIN SERV LTD | 19,500,000.00 | 19,672,770.00 | ||
DAIMLER CANADA FINANCE | 15,000,000.00 | 15,139,500.00 | ||
ENBRIDGE INC | 7,000,000.00 | 7,042,840.00 | ||
ENBRIDGE INC | 12,700,000.00 | 12,927,838.00 | ||
HONDA CANADA FINANCE INC | 19,000,000.00 | 19,285,380.00 | ||
HONDA CANADA FINANCE INC | 10,000,000.00 | 10,280,200.00 | ||
JOHN DEERE CANADA FND IN | 10,000,000.00 | 10,128,800.00 | ||
JOHN DEERE FINANCIALS IN | 10,000,000.00 | 10,010,300.00 | ||
LOBLAW COS LTD | 19,000,000.00 | 19,912,760.00 | ||
ROGERS COMMUNICATIONS IN | 10,000,000.00 | 10,132,900.00 | ||
ROYAL BANK OF CANADA | 4,500,000.00 | 4,641,570.00 | ||
SAPUTO INC | 16,000,000.00 | 16,071,040.00 | ||
SAPUTO INC | 10,000,000.00 | 10,200,800.00 | ||
TELUS CORP | 10,000,000.00 | 10,189,900.00 | ||
TOYOTA CREDIT CANADA INC | 27,000,000.00 | 27,072,090.00 | ||
TOYOTA CREDIT CANADA INC | 4,000,000.00 | 4,101,320.00 | ||
VW CREDIT CANADA INC | 5,000,000.00 | 5,113,300.00 | ||
WELLS FARGO & COMPANY | 20,900,000.00 | 21,004,918.00 | ||
カナダ・ドル 小計 | 352,504,000.00 (31,482,132,240) | 357,946,663.85 (31,968,216,549) | ||
68,475,024,510 (68,475,024,510) | 69,771,995,012 (69,771,995,012) | |||
71,533,563,844 (71,533,563,844) | ||||
社債券 合計
合計
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
通貨
銘柄数
組入債券
時価比率
（％）
有価証券の合計金額に
対する比率
（％）
アメリカ・ドル
イギリス・ポンド
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
３．外貨建有価証券の内訳
社債券 16銘柄 | 14.79 | 18.30 |
特殊債券 1銘柄 社債券 7銘柄 | 0.92 6.88 | 9.65 |
特殊債券 2銘柄 | 1.07 21.04 | 27.37 |
社債券 25銘柄 | ||
社債券 26銘柄 | 36.12 | 44.69 |
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
中間財務諸表
１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2021年12月25日から2022年6月24日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
独立監査人の中間監査報告書
ニッセイアセットマネジメント株式会社取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ東 京 事 務 所
2022年9月20日
x x 有 限 責 任 社 員業 務 執 行 社 員
公 認 会 計 士 x x x x 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＣニッセイ安定収益追求ファンドの2021年12月25日から2022年6月24日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ＤＣニッセイ安定収益追求ファンドの2022年6月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年12月25日から2022年6月24日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
【ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第9期
2021年12月24日現在
第10期中間計算期間 2022年6月24日現在
資産の部
流動資産 | ||
金銭信託 | 155,433,897 | 432,899,553 |
xxx・xxx | 4,164,010,117 | 4,416,814,645 |
親投資信託受益証券 | 39,486,153,498 | 38,711,938,420 |
流動資産合計 | 43,805,597,512 | 43,561,652,618 |
資産合計 | 43,805,597,512 | 43,561,652,618 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 39,472,375 | 72,919,178 |
未払受託者報酬 | 11,686,006 | 11,958,875 |
未払委託者報酬 | 140,232,736 | 143,507,041 |
その他未払費用 | 1,067,145 | 1,094,327 |
流動負債合計 | 192,458,262 | 229,479,421 |
負債合計 | 192,458,262 | 229,479,421 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 41,639,653,198 | 42,264,073,865 |
剰余金 | ||
中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,973,486,052 | 1,068,099,332 |
（分配準備積立金） | 716,375,556 | 678,744,057 |
元本等合計 | 43,613,139,250 | 43,332,173,197 |
純資産合計 | 43,613,139,250 | 43,332,173,197 |
負債純資産合計 | 43,805,597,512 | 43,561,652,618 |
（２）【中間損益及び剰余金計算書】 | ||
（単位：円） | ||
第9期中間計算期間自 2020年12月25日至 2021年6月24日 | 第10期中間計算期間自 2021年12月25日至 2022年6月24日 | |
営業収益 | ||
受取利息 | 31,594 | 43,052 |
有価証券売買等損益 | △268,073,575 | △774,215,078 |
営業収益合計 | △268,041,981 | △774,172,026 |
営業費用 | ||
支払利息 | 807,180 | 1,055,748 |
受託者報酬 | 11,124,917 | 11,958,875 |
委託者報酬 | 133,499,571 | 143,507,041 |
その他費用 | 1,062,172 | 1,142,047 |
営業費用合計 | 146,493,840 | 157,663,711 |
営業利益又は営業損失（△） | △414,535,821 | △931,835,737 |
経常利益又は経常損失（△） | △414,535,821 | △931,835,737 |
xxx利益又はxxx損失（△） | △414,535,821 | △931,835,737 |
一部解約に伴うxxx利益金額の分配額又は一部解 | ||
約に伴うxxx損失金額の分配額（△） | △17,178,228 | △24,114,931 |
期首剰余金又は期首欠損金（△） | 2,041,891,328 | 1,973,486,052 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,258,794 | 109,301,661 |
xxx部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 － － 額 | ||
剰余金減少額又は欠損金増加額 109,403,742 106,967,575
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
135,258,794 109,301,661
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 － － 額 | ||
分配金 | － | － |
中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,670,388,787 | 1,068,099,332 |
xxx部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
109,403,742 106,967,575
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）項目
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
第10期中間計算期間自 2021年12月25日至 2022年6月24日
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
項目
第9期
2021年12月24日現在
第10期中間計算期間
2022年6月24日現在
（中間貸借対照表に関する注記）
１. | 期首元本額 | 38,244,054,214円 | 41,639,653,198円 |
期中追加設定元本額 | 7,212,659,455円 | 2,893,703,947円 | |
期中一部解約元本額 | 3,817,060,471円 | 2,269,283,280円 | |
２. | 受益権の総数 | 41,639,653,198口 | 42,264,073,865口 |
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
項目
第9期
2021年12月24日現在
第10期中間計算期間
2022年6月24日現在
金融商品の時価等に関する事項
１. | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照xxの金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照xxの金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
２. | 時価の算定方法 | (１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しておりま す。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
３. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた め、異なる前提条件等によった場 合、当該価額が異なることもありま す。 | 同左 |
（デリバティブ取引等に関する注記）該当事項はありません。
第9期
2021年12月24日現在
第10期中間計算期間
2022年6月24日現在
1口当たり純資産額
（1万口当たり純資産額）
（1口当たり情報に関する注記）
1.0474円 | 1.0253円 |
(10,474円) | (10,253円) |
（参考）
当ファンドは、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド貸借対照表
（単位：円）
2022年6月24日現在 | |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 193,493,155 |
金銭信託 | 1,446,029,453 |
xxx・xxx | 14,753,639,765 |
株式 | 16,212,084,943 |
国債証券 | 7,627,468,809 |
投資信託受益証券 | 126,893,769 |
投資証券 | 5,533,501 |
派生商品評価勘定 | 401,179,995 |
未収入金 | 347,244,518 |
未収配当金 | 50,623,533 |
未収利息 | 23,828 |
差入委託証拠金 | 10,725,716,926 |
流動資産合計 | 51,889,932,195 |
資産合計 | 51,889,932,195 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 277,953,648 |
前受金 | 149,979,000 |
未払金 | 948,897,345 |
未払解約金 | 275,303 |
その他未払費用 | 33,851 |
流動負債合計 | 1,377,139,147 |
負債合計 | 1,377,139,147 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 45,489,660,740 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金（△） | 5,023,132,308 |
元本等合計 | 50,512,793,048 |
純資産合計 | 50,512,793,048 |
負債純資産合計 | 51,889,932,195 |
注記表
項目
自 2021年12月25日
至 2022年6月24日
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
国債証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 | ||
投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
２. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
為替予約取引 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | ||
３. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。 |
４. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
項目
2022年6月24日現在
（貸借対照表に関する注記）
１. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 | 51,450,488,240円 |
本額 | ||
同期中追加設定元本額 | 568,257,753円 | |
同期中一部解約元本額 | 6,529,085,253円 | |
元本の内訳 | ||
ファンド名 | ||
ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド | 32,017,019,326円 | |
ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド（適格機関投資家限定） | 3,814,463,309円 | |
ニッセイ安定収益追求ファンド | 229,036,812円 | |
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家専用） | 9,429,141,293円 | |
計 | 45,489,660,740円 | |
２. | 受益権の総数 | 45,489,660,740口 |
（金融商品に関する注記）
項目
2022年6月24日現在
金融商品の時価等に関する事項
１. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照xxの金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
２. | 時価の算定方法 | (１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
３. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク の大きさを示すものではありません。 |
2022年6月24日現在
種類
市場取引以外の取引
為替予約取引売建
アメリカ・ドル イギリス・ポンド
オーストラリア・ドルユーロ
香港・ドル
買建
アメリカ・ドル イギリス・ポンド
オーストラリア・ドルユーロ
合計
（デリバティブ取引等に関する注記）通貨関連
契約額等（円） | 時価（円） | 評価損益（円） | |
うち １年超 | |||
23,358,072,143 | － | 23,459,322,721 | △101,250,578 |
6,485,968,492 | － | 6,521,965,648 | △35,997,156 |
788,298,897 | － | 792,363,127 | △4,064,230 |
1,764,530,429 | － | 1,754,239,189 | 10,291,240 |
13,625,860,364 | － | 13,693,503,646 | △67,643,282 |
693,413,961 | － | 697,251,111 | △3,837,150 |
1,521,131,736 | － | 1,515,181,511 | △5,950,225 |
793,610,676 | － | 790,582,164 | △3,028,512 |
158,625,686 | － | 158,423,824 | △201,862 |
150,659,642 | － | 150,450,854 | △208,788 |
418,235,732 | － | 415,724,669 | △2,511,063 |
24,879,203,879 | － | 24,974,504,232 | △107,200,803 |
（注）為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
2022年6月24日現在
種類
市場取引
先物取引売建
合計
株式関連
契約額等（円） | 時価（円） | 評価損益（円） | |
うち １年超 | |||
15,764,011,742 | － | 15,517,795,315 | 246,216,427 |
15,764,011,742 | － | 15,517,795,315 | 246,216,427 |
（注）株価指数先物取引
１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
2022年6月24日現在
種類
市場取引
合計
債券関連
契約額等（円） | 時価（円） | 評価損益（円） | |
うち １年超 | |||
2,486,908,728 | － | 2,471,216,249 | △15,692,479 |
2,486,908,728 | － | 2,471,216,249 | △15,692,479 |
（注）債券先物取引
１．時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年6月24日現在
1口当たり純資産額
（1万口当たり純資産額）
1.1104円
(11,104円)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド貸借対照表
（単位：円）
2022年6月24日現在 | |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 2,157,733,241 |
金銭信託 | 2,160,647,192 |
コール・ローン | 22,044,786,327 |
特殊債券 | 1,859,933,414 |
社債券 | 57,151,512,990 |
派生商品評価勘定 | 147,215,994 |
未収利息 | 573,806,976 |
流動資産合計 | 86,095,636,134 |
資産合計 | 86,095,636,134 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 2,775,177,882 |
未払解約金 | 1,723,222 |
その他未払費用 | 49,873 |
流動負債合計 | 2,776,950,977 |
負債合計 | 2,776,950,977 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 79,778,790,623 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金（△） | 3,539,894,534 |
元本等合計 | 83,318,685,157 |
純資産合計 | 83,318,685,157 |
負債純資産合計 | 86,095,636,134 |
注記表
項目
自 2021年12月25日
至 2022年6月24日
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
２. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 |
３. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |