Contract
파생xxxx한도 약정서
신xxx 앞 년 x x
x x 처 (인)
주 소
본 파생xxxx한도 약정서(이하 “본 약정서”라 합니다)는 ㈜신xxx(이하 “xx”이라 합니다)과 [ ](이하 ”거래처”이라 합니다)간에 년 x x에 체결한 [ ](이하 “기본계약서”라 합니다)의 부속서류로서 담보약xxx며, 다음과 같이 xx합니다.
제1조 (xx의 목적)
1. 본 약정서의 목적은 거래처가 기본계약서에 따라 xx과 파생xx를 함에 있어서, xx에 증거담보를 제공하지 않고 xx를 할 수 있는 파생xxxx한도를 정하여 xx하기 위한 것입니다.
제2조 (xx의 적용)
1. 본 약정서는 제2조 제2항에 의해 배제되거나 향후 거래처와 xx간에 기타의 합의에 의하여 xx xx 개별 파생상품 xx를 제외하고, 본 약정서의 체결 당시 xx 존재하거나 xx에 체결하는 모든 파생상품 xx에 적용됩니다.
2. [배제되는 xx 및 담보 xx] :
3. 위 제1항 및 제2항에도 불구하고, 아래와 같이 본 약정서의 적용 xx xx를 별도로 정하는 xx, 본 약정서는 xx xxx xx에 한해 적용됩니다.
[적용 xx xx] :
제3조 (용어의 xx)
본 xx에서 xx하는 용어의 xx는 다음 x x와 같습니다.
1. “파생xxxx한도”라 함은 거래처가 xx과 파생xx를 함에 있어 파생xx평가xx이 일xxx에 이를 때까지는 증거담보의 제공 없이 xx를 계속할 수 있는 한도로서, xx이 거래처의 xxx태, xx속성, xxxx, xx과의 xxxx 등을 고려하여 거래처에게 부여합니다.
2. “파생xx평가xx”이라 xx 제2조의 적용을 받는 전체 파생xx에 xx 거래처의 평가xx 합계액을 말합니다.
3. “증거담보”라 함은 거래처의 파생xx평가xx이 파생xxxx한도를 초과하는 xx, 그 초과되는 금액에 대하여 거래처가 xx에 제공xxx 하는 담보를 말합니다.
4. “파생xxxx한도 추가약정서”라 함은 파생xxxx한도를 xxx고자 할 때 본 xx에 추가하여 거래처와 xx간 체결하는 약정서를 말합니다.
제4조 (파생xxxx한도)
1. 파생xxxx한도는 아래와 같습니다.
파생xx | xx | 원 (\ | ) |
xx한도 | xx | 달러 ($ | ) |
2. 거래처는 파생xx평가xx이 파생xxxx한도를 초과하지 않을 xx에만 xx과 xx 파생상품거래가 가능하며, 파생xx평가xx이 파생xxxx한도를 초과할 xx에는 기존 xx의 xx 또는 반대xx를 제외한 xx 파생xx를 할 수 없습니다.
3. 파생xx평가xx이 파생xxxx한도를 초과하지 않은 xx라도 개별 파생 xx의 리스크 xx 및 xx의 적합성, 법률상 제약 등으로 xx이 파생거래가 부적절 하다고 판단할 xx에는 거래처의 xx 파생거래가 제한될 수 있습니다.
제5조 (xx 파생xxxx한도의 조기 xx 및 파생xxxx한도의 xx)
1. 본 xx에도 불구하고, 기본계약서에서 xx 거래처의 귀책xx종료사유 또는 기타 xx종료사유가 발생하거나, 거래처가 본 xx에서 xx xx를 이행하지 않는 xx, xx은 부여된 파생xxxx한도를 즉시 xx할 수 있습니다.
2. xx은 필요하다고 판단될 xx 거래처의 xxx태, xx속성, xxxx, xx과의 xxxx 등을 심사할 수 있고, 그 결과 거래처의 xx등급 xx 시 거래처와 협의하여 위 제4조에서 xx 파생xxxx한도를 추가약정서 체결을 통하여 변경할 수 있으며 새로운 파생xxxx한도는 추가약정서를 체결한 날부터 효력이 발생합니다.
제6조 (평가xx)
1. 파생xx평가xx은 평가일의 시장환율과 xx스왑 시장가격을 xxx여 평가합니다.
2. 파생xx평가xx이 본 약정서의 파생xxxx한도(xx 증거담보를 제공한 내역이 있는 xx 해당 증거담보의 담보xx금액과 파생xxxx한도의 합계)를 초과하는 xx, xx은 거래처에게 이와 같은 사실을 통지합니다.
3. 파생xx평가xx 및 증거담보의 평가액에 대하여 이의가 있는 xx에, 거래처는 파생xxxx한도 초과 통지를 받은 날로부터 3영업일 이내에 xx에 이의를 xx하며, xx은 이의 접수일로부터 3영업일 이내에 해당 xx 또는 증거담보를 재평가하여 거래처에게 통지합니다.
4. 제3항에 의한 재평가금액에 거래처가 xx하지 않는 xx, 거래처와 xx은 xx 협의 하에 xx 또는 그 이상의 외부평가xx을 xxx고, 이 평가xx이 제시하는 금액으로 평가하기로 xx합니다. 이 xx 평가금액은 평가xx이 제시한 금액의 평균값으로 하며, 소요되는 xx은 xx 균등하게 부담합니다.
제7조 (담보의 제공)
1. 거래처의 파생xx평가xx이 파생xxxx한도(xx 증거담보를 제공한 내역이 있는 xx 해당 증거담보의 담보xx금액과 파생xxxx한도의 합계)를 초과하는 xx 거래처는 xx의 통지수령일로부터(파생xx평가xxxx 증거담보의 평가액이 재평가되는 xx 제6조 제3항에
따른 xx의 통지수령일 또는 제6조 제4항에 따른 외부평가xx의 통지수령일로부터) 5영업일 이내에 xx한도 초과금액에 xx하는 증거담보를 xx에 제공xxx 합니다.
2. 제5조에 의하여 파생xxxx한도가 xx 되어 xx한도 없이 파생xx평가xx이 있는 xx이거나, 파생xxxx한도가 감액되어 결과적으로 파생xx평가xx이 xx한도를 초과하게 된 xx에도 거래처는 제1항에 따라 증거담보를 xx에 제공xxx 합니다.
3. 증거담보물의 담보xx금액은 담보평가금액에 xx에서 적용하는 담보xx비율을 곱한 금액으로 합니다. 단, xx은 xx이 xx하는 증거담보의 종류 및 담보물의 평가xx을 거래처에게 사전에 고지합니다.
거래처가 제공할 수 있는 증거담보의 종류는 아래와 같습니다. (가) 통화안xxx, 국채, 정부보증채, 지방채
(나) 원본 및 xx 미xx 신탁(특정금전신탁 등)으로 xx 중인 자산
(다) 신xxx 예 ·적금 및 수익권
(라) xxx증서 및 은행권 발행 지급보증서 등 xx담보로 xx되는 보증서 단, 서울보증보험이 발행한 보증보험xx은 제외
4. 제1항에 의하여 거래처가 증거담보를 제공하는 xx에는 각 증거담보의 종류에 따라 근질xxx계약서 등 xx의 표준적인 xx을 사용해 담보 제공하기로 합니다.
5. 거래처가 xx으로부터 증거담보의 제공을 통지 받았음에도 불구하고 해당 xx까지 증거담보를 xx에 제공하지 아니하고 파생xxxx한도 초과xx가 유지되는 xx xx은 거래처와의 장외파생상품xx 전체 또는 일부 xx를 즉시 종료시킬 수 있으며, 이와 같이 종료 시에는 이를 거래처에게 통지해야 합니다.
6. 위 제5항에 의하여 xx를 종료하는 xx xx이 xx 종료 통지를 한 날로부터 3영업일 이내에 xx은 거래처와 체결한 전체 또는 일부 파생상품xx에 대하여 xxxx를 실시하고, xxxx 결과 xx xx잔액 지급xx를 부담하게 되는 자가 이에 대해 일괄xx 합니다.
제8조 (담보의 반환 및 교체)
1. 거래처가 본 약정서 및 기본계약서에서 xx xx사항을 이행하여 모든 거래가 종료된 xx xx은 증거담보를 즉각 반환xxx 합니다.
2. 거래처의 파생xx평가xx이 파생xxxx한도(xx 증거담보를 제공한 내역이 있는 xx 해당 증거담보의 담보xx금액과 파생xxxx한도의 합계) 이내인 xx 거래처는 xx에 증거담보에 대해서 전부 또는 차액 반환을 요청할 수 있습니다.
3. xx은 위 제2항에 따른 증거담보의 반환을 거래처가 요청할 xx, 5영업일 이내에 해당 증거담보를 반환xxx 합니다.
4. 거래처는 제7조 제3항에서 xx 적격담보의 범위 내에서 제공한 증거담보의 교체를 xx에 요청할 수 있습니다. 거래처로부터 증거담보의 교체를 xx 받은 xx, xx은 xx접수일로부터 5영업일 이내에 교체 가능 여부를 결정하여 거래처에게 통지하며, 교체가 가능한 xx, xx은 거래처가 xx에 교체하고자 하는 증거담보를 제공한 날 기존의 증거담보를 거래처에게 반환xxx 합니다.
제9조 (담보의 처분)
1. 본 xx의 xx를 거래처가 이행하지 않는 등 기본계약서에서 xx 거래처의 귀책xx종료사유 또는 기타 xx종료 사유가 발생하고 거래처가 xx xx잔액의 지급xx를 불이행하는 xx,
xx은 근질xxx계약서 등 xx과 거래처가 체결한 담보권 xx에 관한 계약서에서 xx 바에 따라 담보권을 실행하여 거래처의 xx xx잔액에 충당할 수 있습니다.
제10조 (준거법 및 재판관할)
1. 본 xx은 대xxx의 법률에 따라 규율되고 xx됩니다.
2. 본 xx에 관한 다툼이 있을 xx의 관할법원은 법이 정하는 관할법원과 거래처의 주소지 xx 관할법원으로 하되, xx 협의하에 변경할 수 있습니다.
제11조 (기타)
1. 본 xx과 기본계약서의 xx이 xx할 xx에는 본 xx이 xx 적용되며 본 약정서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 기본계약서를 따릅니다. 본 xx과 기본계약서에서도 정하지 않은 사항에 대해서는 xx의 여xxx기본xx에 따르기로 합니다.
제12조 (기타특약사항)
x x 처 : (인)
본인은 기본계약서, xx여xxx기본xx 및 본 약정서 사본을 확실히 xx하고, 주요xx에 대
하여 충분한 xx을 듣고 이해하였음.
x x 처
(인)
본인 및 자서 확인 | 소속 | 직위 | x x : (인) |
파생xxxx한도 약정서 적용 사례 xx 및 고객확인서
본 xxx는 장외파생상품 xx 계약에 관한 부속서류로서 파생xxxx한도 약정서의 체결 및 동 제도 의 xx에 관한 이해를 도울 수 있도록 한 xx의 예시입니다. 본 사례를 통해 파생xxxx한도 xx 체결 및 xx에 관한 xx을 반드시 듣고 그 유의사항을 xx해xxx 바랍니다.
※ xx 사례는 이해를 돕기 위해 xx의 시xxx 및 날짜를 xx하였습니다.
xx잔액의 xx
1. 개별xx에서의 MTM과 한도초과
주요xx | x x | xx약정서 |
xx한도 xx | 영업점은 아래와 같이 xx심사부에 xx한도 부여 xxxx - 차주: A사 (xx등급 AA) - xx금액: $10,000,000 (1년뒤 xx대금 입급분 헤지용) - 기간: 1년 (xx PE: 25.4%) - 행사가: 1,200원 / 계약체결일: 2009.01.02 (금) | 제3조 1항 |
xx한도 부여 | 심사역은 아래와 같이 xx한도 부여 - xx 부여한도: $1,727,200 - xx: (xx금액 $10,000,000) * (25.4%) * (68%) | 제3조 1x x4조 |
xx잔액의 xx | 2009년 2월 2일 (화) USD/KRW = 1,300 (평가환율)주1) xx MTM= $769,230.77 / xx잔액: $769,230.77 (xx) MTM = [(1,300-1,200)*10,000,000]/1,300 = $769,230.77 | 제3조 2x x6조 |
xx한도 초과 I | 2009년 4월 17일 (금) USD/KRW = 1,550 (평가환율) xx MTM= $2,258,064.52 / xx잔액: $2,258,064.52 (xx) MTM = [(1,550-1,200)*10,000,000]/1,550 = $2,258,064.52 한도초과분 = $2,258,064.52 – $1,727,200(xx한도) = $530,865 | 제6조 제7조 1항 ~ 제7조 6항 |
한도초과에 따른 통지 | 2009년 4월 20일 (월) 위와 같이 xx한도 초과가 관찰되었으므로 영업점에서는 Axx에 즉 각적으로 xx을 통한 xx한도 초과 통지와 동시에 5영업일 이내 추 가 담보 제공 혹은 전체 혹은 부분 약xxx를 xx. | 제6조 |
거래처의 담보제공 | Axx은 통지xx 후 담보를 제공키로 하여 외화xx $558,806을 xx 후 담보 제공함. (xx) $530,865 = $558,806 * 0.95 | 제7조 |
xx한도 초과 II | 2009년 5월 13일 (수) USD/KRW = 1,600(평가환율) xx MTM = $2,500,000 / xx잔액: $2,500,000 (xx) MTM = [(1,600-1,200)*10,000,000]/1,600 = $2,500,000 한도초과분 = $2,500,000 - $1,727,200(xx한도) = $772,800 | 제6조 |
한도초과에 따른 통지 | 2009년 5월 14일 (목) 팩스로 담보제xxx 즉각 통지 - 5영업일 내 담보 추가제공 혹은 xx 전체 혹은 부분 xx xx | 제7조 1항 ~ 제7조 6항 |
거래처의 담보제공 | A사에서는 xxxx을 검토하다가 5xx일째인 5월 20일 (수) xxx 보를 제공키로 한다. xx한도 초과분은 $772,800 이고 기 담보제공 분이 $530,865이므로, A사는 xx의 편리를 위해 $300,000를 담보제 공한다 | |
xx잔액의 감소 | 2009년 7월 6일 (월) USD/KRW = 1,500원 (평가환율) xx MTM=$2,000,000 / xx잔액: $2,000,000 (xx) MTM = [(1,500-1,200)*10,000,000]/1,500 = $2,000,000 한도초과분 = $2,000,000 - $1,727,200(xx한도) = $272,800 | 제6조 |
담보반환xx | 타행의 외화xx xx을 위해 담보로 제공했던 xx xx 및 반환 x x, xx은 2영업일 뒤 $287,158을 제외하고 반환함. (xx) $272,800 = $287,158 * 0.95 | 제8조 |
추가 담보xx와 xx 종료 | 2009년 7월 10일 (금) USD/KRW = 1,530원 (평가환율) xx MTM = $2,156,862.74 / xx잔액: $2,156,862.74가 된다. (xx) MTM = [(1,530-1,200)*10,000,000]/1,530 = $2,156,862.74 한도초과분 = $2,156,862.74 - $1,727,200(xx한도) = $429,663 7월 10일 xx 남은 담보 잔액은 $287,158임. 원달러 환율이 변동함 에 따라 $150,006의 xxx보 xx함. (xx) $142,505 = $429,663 - $287,158 $142,505 = $150,006 * 0.95 | 제6조 2항 |
xx의 xx xx시 xx | $150,006에 해당하는 담보 제공을 xx하였으나, A사에서는 더 이상 의 환헤지가 필요없어, 담보제공을 거부함. xx은 즉시 xx종료 통 지를 하였고 통지한 날로부터 3영업일 내 반대xx를 통해 xx xx ※ 반대xx시 환율적용은 해당일의 현물환율을 xx으로 하므로, 회 사에게 알려진 xx한도 초과분보다 더 많은 xx이 들 수 도 있으며 이는 고객이 부담해야 함.주2) | 제7조 5x x7조 6항 |
* MTM xx시 xx의 편리를 위해 discount factor에 따른 PV 등을 고려치 않음
* xxx시 담보 제공시는 적립xx 외화금액 × 적립xx의 1회차 매매기준율 × 100% 이상을 적립함 주1) 평가환율은 평가일의 시장환율과 xx스왑 시장가격을 xxx여 평가합니다.
주2) MTM은 xxx xx으로 산출되므로, 오늘 xx xx를 xx하는 xx xx xx시점에 따라 그 xx과 적용 시xxx가 달라질 수 있으며, 이는 금융공학센터에서 정하게 됨. 영업점은 이에 관한 xxx 및 거래처 xx 부담 원칙을 거래처에게 잘 xxx야 함.
2. 차주내 전체 MTM과 한도초과여부
날 짜 | 선물환 매도 | 선물환 매입 | 통화스왑(CRS) | 선물환 매도 | 합 계 |
2009.05.10 | -178,889.55 | 3,556,472.18 | 74,359,567.99 | -2,009,618.84 | -2,188,508.39 |
- “가나다 상사”는 2009.02.01 파생xx xx한도로 $10,000,000을 부여받았으며, xx 동사는 다음과 같은 4가지 xx를 체결하였다.
2009.07.10 | -2,789,521.22 | 1,758,963.17 | 82,569,587.39 | -5,878,962.16 | -8,668,483.38 |
2009.07.31 | -4,859,451.36 | -528,996.20 | 107,857,962.17 | -8,758,522.34 | -14,146,969.90 |
2009.12.10 | -3,587,588.34 | 478,986.06 | 0 | -6,875,201.74 | -10,444,790.08 |
위의 예에서
1) 2009.05.10의 MTM은 신xxx xxx스크 xx지침 및 동 약정서에 의거 -2,188,508.39 임. 거 래처(+)부분 합산에서 제외
2) 2009.07.31 MTM은 -14,146,969.90으로서 거래처의 xx한도 $10,000,000을 초과하였으나, xx 처의 통화스왑xx의 MTM이 xx 크게 (+)가 되므로 통화스왑xx의 xxxx시까지 전결xx 의 xx에 의해 담보징구를 유예 할 수 있음. (최소 심사역)
단, 통화스왑이 원계약 xx 이전 xxx산을 위해 xxx료 될 xx 조기 종료 즉시 증거담보 를 징구xxx 한다.
3) 2009.12.10 통화스왑(CRS) 종료에 따라 선물환 매입xx의 (+)값은 0으로 xx되고 한도 초과분 인 444,790.08 상당의 담보를 약정서에 xx대로 징구xxx 한다.
■ 위 자료는 파생xxxx한도 xx의 xxx xx을 바탕으로 한 xx의 사례로서 xxx라도 궁금한 xx 있으시거나 이해가 되지 않으실 xx 꼭 xx에 확인하신 후 xx을 체결xxx 바랍니다.
(xxx원 확인)
신xxx ( | )센터(지점) 파생상품투자상담사 ( | )는 위 xx에 대하여 고객 |
( | )에게 xxx고 이 자료를 교부하였습니다. | |
20 . . | ||
파생상품투자상담사: (xx 또는 인) |
(거래처 확인)
본인은 신xxx으로부터 본 자료를 xx하고 파생xxxx한도 xx 체결에 관해 충분한 xx을 듣고 숙지하였으며, 위 사례를 예로 하여 파생xxxx한도가 어떻게 현실적으로 적용되는지, xx 체결시 발 생할 수 있는 담보제공 및 xx의 xx 위험에 대해 충분한 xx을 듣고 숙지하였습니다. 본인x x 위
험을 xx할 수 있다는 자율적 판단에 의거하여 파생xx xx한도 xx체결을 하였음을 확인합니다.
20
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x x 처: (xx 또는 인)
본인 및 자서 확인 | 소속 | 직위 | x x : (인) |