Contract

<.. image(Document Cover Page. Document Number: 5555/23 ADD 1. Subject Codes: EF 16 ECOFIN 59 DELACT 11. Heading: BEGELEIDENDE NOTA. Originator: de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXX, directeur. Recipient: xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXXXX, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie. Subject: BIJLAGEN bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft bepaalde transparantievereisten die van toepassing zijn op transacties in andere dan eigenvermogensinstrumenten. Commission Document Number: C(2023) 246 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Brussel. Date: 20 januari 2023. Interinstitutional Files: Not Set. Institutional Framework: Raad van de Europese Unie. Language: NL. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5678798647607050305_0) removed ..>

Raad van de Europese Unie

Brussel, 20 januari 2023 (OR. en)

5555/23

ADD 1

EF 16

ECOFIN 59

DELACT 11

BEGELEIDENDE NOTA

van: de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXX, directeur

ingekomen: 17 januari 2023

aan: xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXXXX, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

nr. Comdoc.: C(2023) 246 final

Betreft: BIJLAGEN bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE

COMMISSIE tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft bepaalde transparantievereisten die van toepassing zijn op transacties in andere dan eigenvermogensinstrumenten

Hierbij gaat voor de delegaties document C(2023) 246 final.

Bijlage: C(2023) 246 final

5555/23 ADD 1 hb

ECOFIN.1.B NL

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 17.1.2023

C(2023) 246 final

ANNEXES 1 to 5

BIJLAGEN

bij

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE

tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft bepaalde transparantievereisten die van toepassing zijn op transacties in andere dan eigenvermogensinstrumenten

BIJLAGE I

“BIJLAGE I

Beschrijving van het systeemtype en de informatie die in verband daarmee openbaar moet worden gemaakt overeenkomstig artikel 2

Systeemtype

Beschrijving van het systeem

Openbaar te maken informatie

Op een continue veiling en een orderboek gebaseerd handelssysteem

Een systeem dat door middel van een orderboek en een handelsalgoritme zonder menselijk ingrijpen continu verkooporders matcht met aankooporders op basis van de

beste beschikbare prijs.

Voor elk financieel instrument, het geaggregeerde aantal orders en het overeenkomstige volume op elk koersniveau voor ten minste de beste vijf bied- en laatkoersen.

Prijsgedreven handelssysteem

Een systeem waarin transacties worden gesloten op basis van vaste koersen die continu beschikbaar worden gesteld voor de deelnemers en waarin marktmakers de koersen op een zodanig niveau dienen te handhaven dat er een evenwicht bestaat tussen, enerzijds, de behoeften van leden en deelnemers om op commerciële schaal te handelen en, anderzijds, het risico waaraan de marktmaker zich blootstelt.

Voor elk financieel instrument, de beste bied- en laatkoers van elke marktmaker in dat instrument, samen met de volumes die bij deze koersen horen.

De openbaar gemaakte koersen zijn die welke overeenstemmen met bindende toezeggingen om de financiële instrumenten te kopen en te verkopen, waarbij tevens wordt aangegeven tegen welke koers en welke hoeveelheid financiële instrumenten de geregistreerde marktmakers bereid zijn te kopen of te verkopen. In uitzonderlijke marktomstandigheden kunnen gedurende een

beperkte tijd echter indicatieve of enkelzijdige koersen worden toegestaan.

Op een periodieke veiling gebaseerd handelssysteem

Een systeem dat op basis van een periodieke veiling en een handelsalgoritme zonder menselijk ingrijpen orders matcht.

De koers waartegen het op een veiling gebaseerde handelssysteem het best aan zijn handelsalgoritme

voldoet, en het volume dat potentieel uitvoerbaar is tegen die koers door deelnemers aan dat systeem.

Prijsaanvraaggedreven handelssysteem

Een handelssysteem waarbij een koers of koersen worden verstrekt in reactie op een prijsaanvraag van een of meer andere leden of deelnemers. De koers kan uitsluitend worden uitgevoerd door het verzoekende lid of de verzoekende marktdeelnemer. Het aanvragende lid of de aanvragende marktdeelnemer kan een transactie sluiten

door de op zijn aanvraag verstrekte koers of koersen te aanvaarden.

De koersen en de overeenkomstige volumes van een lid of deelnemer die, indien aanvaard, zouden leiden tot een transactie volgens de regels van het systeem. Alle verstrekte koersen in reactie op een aanvraag kunnen tegelijkertijd openbaar worden gemaakt, maar niet later dan wanneer ze uitvoerbaar worden.

Voicetradingsysteem

Een handelssysteem waarin transacties tussen leden tot stand komen door middel van mondelinge onderhandelingen.

De koop- en verkooporders en de overeenkomstige volumes van een lid of deelnemer die, indien

aanvaard, zouden leiden tot een transactie volgens de regels van het systeem.

Hybride handelssysteem

Een systeem dat onder twee of meer van de in de rijen 1 tot en met 5 van deze tabel bedoelde typen handelssystemen valt.

Voor hybride handelssystemen die verschillende handelssystemen tegelijkertijd combineren, komen de vereisten overeen met de pretransactionele transparantievereisten die gelden voor elk type handelssysteem dat het hybride systeem vormt.

Voor hybride handelssystemen die twee of meer handelssystemen na elkaar combineren, komen de vereisten overeen met de pretransactionele transparantievereisten die gelden voor het

respectieve handelssysteem dat op een bepaald tijdstip wordt geëxploiteerd.

Elk ander handelssysteem

Elk ander type handelssysteem dat niet onder de rijen 1 tot en met 6 valt.

Toereikende informatie over de hoogte van de orders of koersen en van handelsbelangen; met name de beste vijf bied- en laatkoersen en/of dubbele koersen van elke marktmaker in het instrument, indien de kenmerken van het

koersvormingsmechanisme zulks mogelijk maken.”

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

1) Tabel 2 wordt vervangen door:

BIJLAGE II

“Tabel 2

Lijst van details ten behoeve van posttransactionele transparantie

Veldnaam

Financiële instrumenten

Beschrijving en openbaar te maken details

Type uitvoering of publicatieplatf orm

Overeenkomstig tabel 1 in te vullen formaat

Transactiedat um en - tijdstip

Voor alle financiële instrumenten

Datum en tijdstip van uitvoering van de transactie.

Voor op een handelsplatform uitgevoerde transacties is de mate van granulariteit in overeenstemming met de vereisten van artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/574 van de Commissie(1).

Voor niet op een handelsplatform uitgevoerde transacties zijn de datum en het tijdstip die waarop de partijen de inhoud van de volgende velden overeenkomen: hoeveelheid, koers, valuta, als gespecificeerd in de velden 31, 34 en 44 van tabel 2 van bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590,

instrumentenidentificatiecode, instrumentindeling en code van het onderliggende instrument, indien van toepassing. Voor niet op een handelsplatform uitgevoerde transacties is het gemelde tijdstip granulair op ten minste de dichtstbijzijnde seconde.

Wanneer de transactie resulteert uit een namens een cliënt door de uitvoerende beleggingsonderneming aan een derde doorgegeven order waarbij de voorwaarden voor doorgifte als omschreven in artikel 4 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590 niet zijn vervuld, zijn de datum en het tijdstip die van de transactie in plaats van die van de order.

Gereglementeer de markt (RM)

Multilaterale handelsfaciliteit (MTF),

georganiseerde- handelsfaciliteit (OTF)

Goedgekeurde publicatieregeli ng (APA)

Verstrekker van consolidated tape (CTP)

{DATE_TIME_FORM AT}

2	Instrument- identificatiec ode	Voor alle financiële instrumenten	Voor het identificeren van het financieel instrument gebruikte code	RM, MTF, OTF APA CTP	{ISIN}.
3	Prijs	Voor alle financiële instrumenten	Uitgevoerde prijs van de transactie, in voorkomend geval exclusief provisie en opgelopen rente. De uitgevoerde prijs wordt gerapporteerd overeenkomstig de standaardmarktconventie. De in dit veld verstrekte waarde is consistent met de in het veld “Eenheid van de prijs” ingevulde waarde. Wanneer de prijs op dat moment niet beschikbaar is maar hangende (“PNDG”) of niet van toepassing (“NOAP”) is, wordt dit veld niet ingevuld.	RM, MTF, OTF APA, CTP	{DECIMAL-18/13} wanneer de prijs wordt uitgedrukt in geldwaarde {DECIMAL-11/10} wanneer de prijs wordt uitgedrukt als percentage of rendement {DECIMAL-18/17} wanneer de prijs wordt uitgedrukt in basispunten
4	Ontbrekende prijs	Voor alle financiële instrumenten	Wanneer de prijs op dat moment niet beschikbaar is maar hangende, moet de waarde “PNDG” zijn. Wanneer de prijs niet van toepassing is, moet de waarde “NOAP” zijn.	RM, MTF, OTF APA, CTP	“PNDG” wanneer de prijs niet beschikbaar is “NOAP” wanneer de prijs niet van toepassing is
5	Valuta van de prijs	Voor alle financiële instrumenten	Hoofdvaluta waarin de prijs wordt uitgedrukt (van toepassing indien de prijs wordt uitgedrukt in monetaire waarde).	RM, MTF, OTF APA, CTP	{CURRENCYCODE_3 }

Eenheid van de prijs

Voor alle financiële instrumenten

Indicatie of de prijs wordt uitgedrukt als geldwaarde, percentage, basispunten of rendement

De eenheid van de prijs wordt gerapporteerd overeenkomstig de standaardmarktconventie.

Voor kredietverzuimswaps wordt in dit

veld “BAPO” ingevuld.

Voor obligaties (andere dan ETN’s en ETC’s) wordt in dit veld het percentage (PERC) van de notionele waarde ingevuld. Wanneer een prijs in procenten niet de standaardmarktconventie is, wordt YIEL, BAPO of MONE ingevuld, overeenkomstig xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xx in dit veld verstrekte waarde is consistent met de in het veld “Prijs” ingevulde waarde.

Indien de prijs in geldelijke waarde wordt gerapporteerd, wordt deze in de hoofdvalutaeenheid gegeven.

Wanneer de prijs op dat moment niet beschikbaar is maar hangende (“PNDG”) of niet van toepassing (“NOAP”) is, wordt dit veld niet ingevuld.

RM, MTF, OTF APA

CTP

“MONE” —

Geldwaarde

“PERC” — Percentage

“YIEL” — Yield

“BAPO” —

Basispunten

Hoeveelheid

Voor alle financiële instrumenten, behoudens in de in

artikel 11,

lid 1, punten a) en b), van deze verordening beschreven

gevallen.

Voor financiële instrumenten die in eenheden worden verhandeld, het aantal eenheden van het financiële instrument. Anders leeg.

RM, MTF, OTF APA

CTP

{DECIMAL-18/17}

Hoeveelheid in de

meeteenheid

Voor contracten uitgedrukt in eenheden in grondstoffend erivaten, C10- derivaten, emissierechte nderivaten en emissierechte n, behoudens in de in artikel 11,

lid 1, punten a) en b), van deze verordening beschreven gevallen.

De equivalente hoeveelheid van een verhandelde grondstof of een verhandeld emissierecht uitgedrukt in de meeteenheid.

RM, MTF, OTF APA

CTP

{DECIMAL-18/17}

Notatie van de hoeveelheid in de

meeteenheid

Voor contracten uitgedrukt in eenheden in grondstoffend erivaten, C10- derivaten, emissierechte nderivaten en emissierechte n, behoudens in de in artikel 11,

lid 1, punten a) en b), van deze verordening beschreven gevallen

Indicatie van de notatie waarin de hoeveelheid in de meeteenheid wordt uitgedrukt.

RM, MTF, OTF APA

CTP

“TOCD” — ton kooldioxide-equivalent, voor alle contracten met betrekking tot emissierechten

“TONE” — metrieke ton

“MWHO” —

megawattuur

“MBTU” — één miljoen Britse thermische eenhede,

“THMS” — Therms “DAYS”— dagen of

{ALPHANUM-4}

anders

Notionele waarde

Voor alle financiële instrumenten, behoudens in de in

artikel 11,

lid 1,

punten a) en b), van deze verordening beschreven gevallen.

In dit veld wordt ingevuld:

i) voor obligaties (met uitzondering van ETC’s en ETN’s): de nominale waarde, zijnde het bedrag dat bij aflossing aan de belegger wordt terugbetaald;

ii) voor ETC’s en ETN’s en gesecuritiseerde derivaten: het aantal tussen kopers en verkopers uitgewisselde instrumenten vermenigvuldigd met de prijs van het voor die specifieke transactie uitgewisselde instrument. Op gelijke wijze, het veld “prijs” vermenigvuldigd met het veld “hoeveelheid”;

iii) voor gestructureerde financiële producten (SFP’s): de nominale waarde per eenheid vermenigvuldigd met het aantal instrumenten ten tijde van de transactie;

iv) voor credit default swaps: het notionele bedrag waarvoor de protectie wordt verkregen of vervreemd;

v) voor opties, swaptions, swaps die niet onder iv) vallen, futures en termijncontracten: het notionele bedrag van het contract;

vi) voor emissierechten: het bedrag dat voortvloeit uit de hoeveelheid tegen de relevante prijs die in het contract is vastgesteld ten tijde van de transactie. Op gelijke wijze, het veld “prijs” vermenigvuldigd met het veld “hoeveelheid in de meeteenheid”;

vii) voor spread bets: de ingezette geldwaarde per punt beweging in het onderliggende financiële instrument ten tijde van de transactie;

viii) voor contracts for difference: het aantal tussen kopers en verkopers uitgewisselde instrumenten vermenigvuldigd met de prijs van het voor die specifieke transactie uitgewisselde instrument. Op gelijke wijze, het veld “prijs” vermenigvuldigd met het veld “hoeveelheid”;

RM, MTF, OTF APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

Notionele valuta

Voor alle

financiële instrumenten, behoudens in de in artikel 11, lid 1, punten a) en b), van deze verordening beschreven

gevallen.

Hoofdvaluta waarin de notionele waarde is xxxxxxxxxx.

Xx het geval van een valutaderivatencontract, een multi-currency swap of een swaption waarbij de onderliggende swap een multi-currency swap, een valuta-CFD of een spread betting-contract is, is dit de notionele valuta van deel 1.

RM, MTF, OTF APA, CTP

{CURRENCY CODE_3}

Xxxxx

Xxxxxx voor emissierechten en emissierechtende rivaten

Dit veld is alleen van toepassing op emissierechten en emissierechtenderivaten.

RM, MTF, OTF APA

CTP

“EUAE” —

EUA

“CERE” —

CER

“ERUE” —

ERU

“EUAA” —

EUAA

“OTHR” —

Overig

Plaats van uitvoering

Voor alle

financiële instrumenten

Identificatie van de plaats waar de transactie is uitgevoerd.

Gebruik de segment-MIC van ISO 10383 voor op een handelsplatform in de EU uitgevoerde transacties. Wanneer de segment-MIC niet bestaat, gebruik dan de exploitant-MIC.

Gebruik “SINT” voor financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel of worden verhandeld op een handelsplatform, indien de transactie in dat financiële instrument wordt uitgevoerd via een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling.

Gebruik de MIC “XOFF” voor financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel of worden verhandeld op een handelsplatform, wanneer de transactie in dat financiële instrument niet wordt uitgevoerd op een handelsplatform in de EU en evenmin via een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling. Indien de transactie wordt uitgevoerd op een georganiseerd handelsplatform buiten de EU, moet naast “XOFF” ook het veld “handelsplatform van uitvoering in een derde land” worden ingevuld.

RM, MTF, OTF APA, CTP

{MIC} –

handelsplatfor ms in de EU, of

“SINT” —

beleggingsonde rneming met systematische interne afhandeling

“XOFF” —

anders

Handelsplatform van uitvoering in een derde land

Voor alle

financiële instrumenten

Identificatie van het handelsplatform in een derde land waar de transactie is uitgevoerd.

Gebruik de segment-MIC van ISO 10383. Wanneer de segment-MIC niet bestaat, gebruik dan de exploitant-MIC.

Indien de transactie niet op een handelsplatform van een derde land wordt uitgevoerd, wordt het veld niet ingevuld.

APA, CTP

{MIC}

Datum en tijdstip van openbaarmaking

Voor alle

financiële instrumenten

Datum en tijdstip van de openbaarmaking van de transactie door een handelsplatform of APA.

Voor op een handelsplatform uitgevoerde transacties is de mate van granulariteit in overeenstemming met de vereisten van artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/574.

Voor niet op een handelsplatform uitgevoerde transacties is het gemelde tijdstip granulair op ten minste de dichtstbijzijnde seconde.

RM, MTF, OTF

APA CTP

{DATE_TIME

_FORMAT}

Platform van openbaarmaking

Voor alle

financiële instrumenten

Voor de identificatie van het handelsplatform en de APA die de transactie openbaar maakt gebruikte code.

CTP

Handelsplatfor m: {MIC}

APA: {MIC}

indien beschikbaar. Xxxxxx, een uit 4 karakters bestaande code als gepubliceerd in de lijst van datarapporterin gsdiensten op de website van de ESMA.

Transactie- identificatiecode

Voor alle

financiële instrumenten

Alfanumerieke code die wordt toegekend door handelsplatforms (krachtens artikel 12 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/580 van de Commissie) en APA's en die wordt gebruikt voor daaropvolgende verwijzingen naar de specifieke transactie.

De transactie-identificatiecode is uniek, consistent en persistent voor elke segment-MIC volgens ISO 10383 en voor elke handelsdag.

Indien het handelsplatform geen segment-MIC's gebruikt, is de transactie-identificatiecode uniek, consistent en persistent voor elke exploitant- MIC en elke handelsdag.

Indien een APA geen MIC's gebruikt, moet de transactie-identificatiecode uniek, consistent en persistent zijn voor elke uit 4 karakters bestaande code die wordt gebruikt om de APA te identificeren voor elke handelsdag.

De identiteit van de tegenpartijen bij de transactie waarvoor de transactie- identificatiecode wordt bijgehouden, kan niet worden afgeleid uit de onderdelen van deze code.

RM, MTF, OTF

APA CTP

{ALPHANUM ERICAL-52}

Te clearen transactie

Voor derivaten

Code om vast te stellen of de transactie zal worden gecleard.

RM, MTF, OTF

APA CTP

“TRUE” —

transactie zal worden gecleard

“FALSE” —

transactie zal niet worden gecleard

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/574 van de Commissie van 7 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor het accuratesseniveau van beursklokken (zie bladzijde 148 van dit Publicatieblad).

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/580 van de Commissie van 24 juni 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen voor het bijhouden van relevante gegevens met betrekking tot orders in financiële instrumenten (zie bladzijde 193 van dit Publicatieblad).

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 148/2013 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen inzake de minimale mate van gedetailleerdheid van de aan transactieregisters te rapporteren gegevens.”;

2) Tabel 3 wordt vervangen door:

“Tabel 3

Lijst van markeringen ten behoeve van transparantie na de handel

Markeri ng

Naam

Type uitvoering of

Beschrĳving

		publicatiepla tform
“BENC”	Benchmarktransactie	RM, MTF, OTF APA CTP	Transacties die worden uitgevoerd op basis van een referentieprijs die op meerdere tijdstippen wordt berekend ten opzichte van een bepaalde benchmark, zoals de volume- of tijdgewogen gemiddelde referentieprijs.
“ACTX”	Kruistransactie door beleggingsonderneming (Agency cross transaction)	APA CTP	Transacties waarbij een beleggingsonderneming orders van twee cliënten samenvoegt en de aankoop en verkoop als een enkele transactie uitvoert voor hetzelfde volume en tegen dezelfde prijs.
“NPFT”	Niet-koersvormende transactie (Non-price forming transaction)	RM, MTF, OTF CTP	Niet-koersvormende transacties als bedoeld in artikel 2, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/590.
“LRGS”	Large in Scale (LIS) transactie met uitstel van transparantie na de handel	RM, MTF, OTF APA CTP	Transacties die worden uitgevoerd met uitstel van de transparantie na de handel voor transacties van aanzienlijke omvang.
“ILQD”	Transacties in niet- liquide instrumenten	RM, MTF, OTF APA CTP	Transacties die worden uitgevoerd met uitstel voor instrumenten waarvoor geen liquide markt bestaat.
“SIZE”	SSTI (Size Specific to the Instrument) transactie met uitstel van transparantie na de handel	RM, MTF, OTF APA CTP	Transacties die worden uitgevoerd met uitstel van transparantie na de handel op basis van de voor het financieel instrument specifieke omvang
“TPAC”	Pakkettransactie (Package transaction)	RM, MTF, OTF APA CTP	Pakkettransactie die geen exchange for physicals als omschreven in artikel 1 is.
“XFPH”	Exchange for physicals-transactie	RM, MTF, OTF APA CTP	Exchange for physicals als omschreven in artikel 1
“CANC”	Annulering (Cancellation)	RM, MTF APA CTP	Wanneer een eerder openbaar gemaakte transactie wordt geannuleerd.
“AMND”	Wijziging (Amendment)	RM, MTF APA	Wanneer een eerder openbaar gemaakte transactie wordt gewijzigd.

CTP

“PORT”

Portefeuilletransactie

RM, MTF APA

CTP

Transactie in vijf of meer verschillende financiële instrumenten, waarbij deze instrumenten op hetzelfde tijdstip en door dezelfde cliënt tegen één partijprijs worden verhandeld, die geen “pakkettransactie” in de zin van artikel 1, lid 1, is.

MARKERINGEN VOOR AANVULLEND UITSTEL

Artikel 11, lid 1, punt a), i).

“LMTF”

Beperkte hoeveelheid details

RM, MTF, OTF, APA CTP

Eerste verslag met openbaarmaking van een beperkte hoeveelheid details

overeenkomstig artikel 11, lid 1, punt a), i).

“FULF”

Alle details (Full details)

Transactie waarvoor eerder een beperkte hoeveelheid details is openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 11, lid 1, punt a), i).

Artikel 11, lid 1, punt a), ii).

“DATF”

Dagelijks geaggregeerde transactie (Daily aggregated transaction)

RM, MTF, OTF, APA CTP

Openbaarmaking van dagelijks geaggregeerde transactie overeenkomstig artikel 11, lid 1, punt a), ii).

“FULA”

Alle details (Full details)

RM, MTF, OTF APA CTP

Afzonderlijke transactie waarvoor eerder dagelijks geaggregeerde details zijn openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 11, lid 1, punt a), ii).

Artikel 11, lid 1, punt b)

“VOLO”

Volumeweglating (Volume omission)

RM, MTF, OTF, APA CTP

Transactie waarvoor een beperkte hoeveelheid details wordt openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 11, lid 1, punt b).

“FULV”

Alle details (Full details)

RM, MTF, OTF, APA CTP

Transactie waarvoor eerder een beperkte hoeveelheid details is openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 11, lid 1, punt b).

Artikel 11, lid 1, punt c)

“FWAF”

Agg rega tie

ove r

RM, MTF, OTF, APA CTP

Openbaarmaking van geaggregeerde transacties overeenkomstig artikel 11, lid 1, punt c).

“FULJ”

Alle details (Full details)

RM, MTF, OTF, APA CTP

Afzonderlijke transacties die eerder hebben geprofiteerd van geaggregeerde openbaarmaking overeenkomstig artikel 11, lid 1, punt c).

Artikel 11, lid 1, punt d)

“IDAF”

Aggregatie voor onbepaalde tijd (Indefinite aggregation)

RM, MTF, OTF, APA CTP

Transacties waarvoor de openbaarmaking van verscheidene transacties in geaggregeerde vorm voor onbepaalde tijd is toegestaan overeenkomstig artikel 11,

lid 1, punt d).

Achtereenvolgend gebruik van artikel 11, lid 1, punt b), en

artikel 11, lid 2, punt c), voor overheidsschuldinst rumenten.

“VOLW”

Volumeweglating (Volume omission)

RM, MTF, OTF, APA CTP

Transactie waarvoor een beperkte hoeveelheid details wordt openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 11, lid 1, punt b), en waarvoor vervolgens de openbaarmaking van verscheidene transacties in geaggregeerde vorm voor onbepaalde tijd zal worden toegestaan overeenkomstig artikel 11, lid 2, punt c).

“COAF”

Consecutieve aggregatie (volumeweglating voor overheidsschuldinstrumen ten) (Consecutive aggregation)

RM, MTF, OTF, APA CTP

Transacties waarvoor eerder een beperkte hoeveelheid details is openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 11, lid 1, punt b), en waarvoor vervolgens de openbaarmaking van verscheidene transacties in geaggregeerde vorm voor onbepaalde tijd is toegestaan overeenkomstig artikel 11, lid 2, punt c).”;

3) Tabel 4 wordt vervangen door:

“Tabel 4

Volumemaatstaf

Type instrument	Volume
Alle obligaties met uitzondering van ETC's en ETN's en gestructureerde financiële producten	“Notionele waarde” van het verhandelde contract volgens veld 10 van tabel 2 van bijlage II bij deze verordening.
Obligatietypen ETC en ETN	“Notionele waarde” van het verhandelde contract volgens veld 10 van tabel 2 van bijlage II bij deze verordening.
Gesecuritiseerde derivaten	“Notionele waarde” van het verhandelde contract volgens veld 10 van tabel 2 van bijlage II bij deze verordening.
Rentederivaten	“Notionele waarde” van het verhandelde contract volgens veld 10 van tabel 2 van bijlage II bij deze verordening.
Valutaderivaten	“Notionele waarde” van het verhandelde contract volgens veld 10 van tabel 2 van bijlage II bij deze verordening.
Aandelenderivaten	“Notionele waarde” van het verhandelde contract volgens veld 10 van tabel 2 van bijlage II bij deze verordening.

Grondstoffenderivaten	“Notionele waarde” van het verhandelde contract volgens veld 10 van tabel 2 van bijlage II bij deze verordening.
Kredietderivaten	“Notionele waarde” van het verhandelde contract volgens veld 10 van tabel 2 van bijlage II bij deze verordening.
Contract for differences	“Notionele waarde” van het verhandelde contract volgens veld 10 van tabel 2 van bijlage II bij deze verordening.
C10-derivaten	“Notionele waarde” van het verhandelde contract volgens veld 10 van tabel 2 van bijlage II bij deze verordening.
Emissierechtenderivaten	“Hoeveelheid in de meeteenheid” volgens veld 8 van tabel 2 van bijlage II bij deze verordening.
Emissierechten	“Hoeveelheid in de meeteenheid” volgens veld 8 van tabel 2 van bijlage II bij deze verordening.”.

BIJLAGE III

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

1) In deel 1 wordt het volgende punt 16 toegevoegd:

“16. Onder “optie op een swap” wordt verstaan: een optiecontract dat de eigenaar het recht geeft, maar niet de verplichting oplegt om op of tot

een bepaalde toekomstige datum een swap aan te gaan.”.

2) Tabel 2.2 wordt vervangen door:

“Tabel 2.2

Obligaties (alle obligatietypen met uitzondering van ETC's en ETN's) — klassen waarvoor geen liquide markt bestaat

Activaklassen — Obligaties (alle obligatietypen met uitzondering van ETC's en ETN's)
Voor elke afzonderlijke obligatie wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 13, lid 18, wanneer zij wordt gekenmerkt door een specifieke combinatie van obligatietype en uitgifteomvang zoals gespecificeerd in elke rij van de tabel
Obligatietype		Omvang van de uitgifte - RTS23#14
Overheidsobligatie RTS2#3 = BOND en RTS2#9 = EUSB	een obligatie die noch een converteerbare, noch een gedekte obligatie is en wordt uitgegeven door een overheidsemittent: (a) de Unie; (b) een lidstaat, met inbegrip van een regeringsdepartement, een agentschap of een special purpose vehicle van de lidstaat; (c) een niet onder de punten a) en b) vallende overheidsentiteit.	kleiner dan (in EUR)	1 000 000 000

Andere overheidsobligatie

RTS2#3 = BOND en RTS2#9 = OEPB

een obligatie die noch een converteerbare, noch een gedekte obligatie is en wordt uitgegeven door een van de volgende overheidsemittenten:

(a) in het geval van een lidstaat die een federale staat is, een lid van de federatie;

(b) een special purpose vehicle voor verscheidene lidstaten;

(c) een door twee of meer lidstaten opgerichte internationale financiële instelling die tot doel heeft middelen bijeen te brengen en financiële bijstand te verlenen ten behoeve van haar leden als deze ernstige financiële problemen ondervinden of dreigen te ondervinden;

(d) de Europese Investeringsbank;

(e) een overheidsentiteit die geen emittent van een overheidsobligatie als gespecificeerd in de vorige rij is.

kleiner dan (in EUR)

500 000 000

Converteerbare obligatie

RTS2#3 = BOND en RTS2#9 = CVTB

een instrument dat bestaat uit een obligatie of een gesecuritiseerd schuldinstrument met een ingebed derivaat, zoals een optie om het onderliggende aandeel te kopen.

kleiner dan (in EUR)

500 000 000

Gedekte obligatie

een obligatie als omschreven in artikel 52, lid 4, van Richtlijn 2009/65/EG

tijdens de fasen S1 en S2

tijdens de fasen S3 en S4

RTS2#3 = BOND en RTS2#9 = CVDB		kleiner dan (in EUR)	1 000 000 000	kleiner dan (in EUR)	500 000 000
Bedrijfsobligatie RTS2#3 = BOND en RTS2#9 = CRPB	een obligatie die noch een converteerbare, noch een gedekte obligatie is en die is uitgegeven door een in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad (1) opgerichte Societas Europaea of een type vennootschap als vermeld in bijlage 1 of bijlage 2 van Richtlijn 2013/34/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) of een equivalent daarvan in derde landen.	tijdens de fasen S1 en S2		tijdens de fasen S3 en S4
		kleiner dan (in EUR)	1 000 000 000	kleiner dan (in EUR)	500 000 000
Obligatietype	Om te bepalen voor welke financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 13, lid 18, wordt de volgende methodologie toegepast
Andere obligatie RTS2#3 = BOND en RTS2#9 = OTHR	Voor een obligatie die niet tot een van bovengenoemde obligatietypen behoort, wordt geacht geen liquide markt te bestaan

Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) (PB L 294 van 10.11.2001, blz. 1).

Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19).”.

3) Tabel 2.4 wordt vervangen door:

“Tabel 2.4

Obligaties (obligatietypen ETC en ETN) — klassen waarvoor geen liquide markt bestaat

Obligatietype

Voor elk afzonderlijk financieel instrument wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wanneer het niet voldoet aan een van de of alle volgende drempels van de kwantitatieve liquiditeitscriteria

Gemiddelde dagelijkse omzet

Gemiddeld aantal dagelijkse transacties

Exchange Traded Commodities (ETC’s) - RTS2#3 = ETCS

een schuldinstrument dat is uitgegeven tegen een rechtstreekse belegging door de emittent in grondstoffen- of grondstoffenderivatencontracten. De koers van een ETC is rechtstreeks of onrechtstreeks gekoppeld aan de prestaties van het onderliggende. Een ETC volgt passief de prestaties van de grondstof of grondstoffenindices waarop hij betrekking heeft.

500 000 EUR

Exchange Traded Notes (ETN’s) - RTS2#3 = ETNS een schuldinstrument dat is uitgegeven tegen een rechtstreekse

belegging door de emittent in het onderliggende of de onderliggende derivatencontracten. De koers van een ETN is rechtstreeks of onrechtstreeks gekoppeld aan de prestaties van het onderliggende.

Een ETN volgt passief de prestaties van het onderliggende waarop hij betrekking heeft.

500 000 EUR

.”.

4) Tabel 3.1 wordt vervangen door:

“Tabel 3.1

GFP's — klassen waarvoor geen liquide markt bestaat

Activaklasse — Gestructureerde financiële producten (GFP's)

Toets 1 — beoordeling activaklasse van GFP's

De beoordeling van de activaklasse GFP's voor het bepalen van de financiële instrumenten waarvoor wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b) – RTS2#3 = SFPS

De activaklasse van GFP's wordt beoordeeld door toepassing van de volgende

drempels van de kwantitatieve liquiditeitscriteria

In aanmerking te nemen transacties voor de berekening van de waarden die verband houden met de kwantitatieve liquiditeitscriteria voor de beoordeling van de activaklasse van GFP's

Gemiddelde dagelijkse notionele waarde (ADNA)

[kwantitatief liquiditeitscriterium 1]

Gemiddeld aantal dagelijkse transacties

[kwantitatief liquiditeitscriterium 2]

In alle GFP's uitgevoerde transacties

300 000 000 EUR

500

Toets 2 — GFP's waarvoor geen liquide markt bestaat

Wanneer de waarden die verband houden met de kwantitatieve liquiditeitscriteria, boven de voor de beoordeling van de activaklasse van GFP's vastgestelde kwantitatieve liquiditeitsdrempels liggen, is toets 1 gehaald en wordt toets 2 uitgevoerd. Voor elk afzonderlijk financieel instrument wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wanneer het niet voldoet aan een van de of alle volgende drempels van de kwantitatieve liquiditeitscriteria

Gemiddelde dagelijkse notionele waarde (ADNA)

[kwantitatief liquiditeitscriterium 1]

Gemiddeld aantal dagelijkse transacties

[kwantitatief liquiditeitscriterium 2]

Percentage verhandelingsdagen in de betrokken periode

[kwantitatief liquiditeitscriterium 3]

100 000 EUR

80 %”.

5) Tabel 4.1 wordt vervangen door:

“Tabel 4.1

Gesecuritiseerde derivaten — klassen waarvoor geen liquide markt bestaat

Activaklasse – Gesecuritiseerde derivaten

een overdraagbaar effect als omschreven in artikel 4, lid 1, punt 44, c), van Richtlijn 2014/65/EU anders dan een gestructureerd financieel product, dat ten minste het volgende moet omvatten:

a.1) plain vanilla gedekte warrants: door een financiële instelling uitgegeven effecten die de houder het recht geven, maar niet de verplichting opleggen, om

a) op of tot de vervaldatum een specifieke hoeveelheid van het onderliggende actief te kopen tegen een vooraf bepaalde uitoefenprijs of, indien afwikkeling in contanten is vastgesteld, de betaling van het positieve verschil tussen de actuele marktprijs en de uitoefenprijs; of

b) op of tot de vervaldatum een specifieke hoeveelheid van het onderliggende actief te verkopen tegen een vooraf bepaalde uitoefenprijs of, indien afwikkeling in contanten is vastgesteld, de betaling van het positieve verschil tussen de uitoefenprijs en de actuele marktprijs door de koper;

a.2) warrants: effecten die zijn uitgegeven door dezelfde emittent van het onderliggende actief en die de houder het recht geven, maar niet de verplichting opleggen, om

b) hefboomcertificaten: certificaten die de prestaties van het onderliggende actief volgen met hefboomeffect;

c) exotische gedekte warrants: gedekte warrants waarvan de belangrijkste component een combinatie van opties is;

d) onderhandelbare rechten waarvan de onderliggende waarde een niet-eigenvermogensinstrument is;

e) investeringscertificaten: certificaten die de prestaties van het onderliggende actief volgen zonder hefboomeffect. RTS2#3 = SDRV

Om te bepalen voor welke klassen van financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wordt de volgende methodologie toegepast

voor alle gesecuritiseerde derivaten wordt geacht een liquide markt te bestaan”.

6) Tabel 5.1 wordt vervangen door:

“Tabel 5.1

Rentederivaten — klassen waarvoor geen liquide markt bestaat

Activaklasse – Rentederivaten

elk contract als bedoeld in bijlage I, deel C, punt 4), van Richtlijn 2014/65/EU waarvan het uiteindelijk onderliggende een obligatie, een lening, een mandje, een portefeuille of een index, met inbegrip van een rente-, obligatie-, lening- of enig ander product is dat de prestaties van een rente, obligatie of lening vertegenwoordigt.

Subactivaklasse

Om te bepalen voor welke klassen van financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wordt elke subactivaklasse verder gesegmenteerd in subklassen als hieronder omschreven

Voor elke subklasse wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wanneer de subklasse niet voldoet aan een van de of alle volgende drempels van de kwantitatieve liquiditeitscriteria. Op subklassen waarvoor wordt geacht een liquide markt te bestaan, wordt, indien van toepassing, het aanvullende kwalitatieve liquiditeitscriterium toegepast

Gemiddelde dagelijkse notionele waarde (ADNA) [kwantitatief liquiditeitscriterium 1]

Gemiddeld aantal dagelijkse transacties [kwantitati ef liquiditeits criterium 2]

Aanvullend kwalitatief liquiditeitsc riterium

Obligatiefutures/-forwards

/ Future op een obligatiefuture

/ Forward op een obligatiefuture

Future op een obligatie RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FUTR RTS2#16 = BOND

Forward op een obligatie RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW RTS2#16 = BOND

Future op een obligatiefuture RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FUTR RTS2#16 = BNFD

Forward op een obligatiefuture RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FORW RTS2#16 = BNFD

een obligatiefuture/-forward-subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 (RTS2#17) — emittent van het onderliggende

Segmenteringscriterium 2 (RTS2#18) — looptijd van de onderliggende te leveren obligatie, gedefinieerd als volgt:

Kortlopend: de onderliggende te leveren obligatie met een looptijd van tussen 1 en 4 jaar wordt geacht kortlopend te zijn

Middellanglopend: de onderliggende te leveren obligatie met een looptijd van tussen 4 en 8 jaar wordt geacht middellanglopend te zijn

Langlopend: de onderliggende te leveren obligatie met een looptijd van tussen 8 en 15 jaar wordt geacht langlopend te zijn

Ultralanglopend: de onderliggende te leveren obligatie met een looptijd van meer dan 15 jaar wordt geacht ultralanglopend te zijn

Segmenteringscriterium 3 — looptijdsegment van de future, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 3 maanden

Looptijdsegment 2: 3 maanden < looptijd ≤ 6

maanden

Looptijdsegment 3: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 4: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 5: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

5 000 000 EUR

wanneer voor een subklasse wordt geacht een liquide markt te bestaan met betrekking tot een specifiek looptijdsegment, en voor de door het volgende looptijdsegment bepaalde subklasse wordt geacht geen liquide markt te bestaan, wordt voor het eerste back month-contract twee weken voor het eind van de front month geacht een liquide markt te bestaan

Obligatieoptie

/ Optie op een obligatieoptie

/ Optie op een obligatiefuture

Obligatieoptie

Optie op een obligatieoptie RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = BOND

Optie op een obligatieoptie RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = BOND

Optie op een obligatiefuture RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = BNFD

een obligatieoptiesubklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 (RTS2#22) —

uiteindelijke onderliggende obligatie

Segmenteringscriterium 2 (RTS2#8) — looptijdsegment van de optie, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 3 maanden

Looptijdsegment 2: 3 maanden < looptijd ≤ 6 maanden

Looptijdsegment 3: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 4: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 5: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

5 000 000 EUR

Rentefutures en FRA/ Future op een rentefuture / Forward rate agreement op een rentefuture

Future op een rentevoet RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FUTR RTS2#16 = INTR

Forward rate agreement RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FRAS RTS2#16 = INTR

Future op een rentefuture RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FUTR RTS2#16 = IFUT

Forward rate agreement op een rentefuture RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FRAS RTS2#16 = IFUT

een rentefuturesubklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 (RTS2#24) —

onderliggende rente

Segmenteringscriterium 2 (RTS2#25) — termijn van de onderliggende rente

Segmenteringscriterium 3 (RTS2#8) — looptijdsegment van de future, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 3 maanden

Looptijdsegment 2: 3 maanden < looptijd ≤ 6

maanden

Looptijdsegment 3: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 4: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 5: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

500 000 000 EUR

Renteopties

/Optie op een rentefuture/FRA

/Optie op een renteoptie

/Optie op een optie op een rentefuture/FRA

Optie op een rentefuture/FRA//Optie op een renteoptie RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = IFUT

Renteoptie //Optie op een optie op een rentefuture/FRA RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = INTR

een renteoptiesubklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 (RTS2#24) —

onderliggende rente

Segmenteringscriterium 2 (RTS2#25) — termijn van de onderliggende rente

Segmenteringscriterium 3 (RTS2#8) — looptijdsegment van de optie, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 3 maanden

Looptijdsegment 2: 3 maanden < looptijd ≤ 6

maanden

Looptijdsegment 3: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 4: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 5: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

500 000 000 EUR

Swaptions RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWPT

een swaptionsubklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 (RTS2#16) — onderliggend swaptype, gedefinieerd als volgt: fixed-to-fixed single currency swap, futures/forwards op fixed-to-fixed single currency swap [RTS2#16 = XXSC]

fixed-to-float single currency swap, futures/forwards op fixed-to-float single currency swap [RTS2#16 = XFSC]

float-to-float single currency swap, futures/forwards op float-to-float single currency swap [RTS2#16 = FFSC]

inflation single currency swap, futures/forwards op inflation single currency swap [RTS2#16 = IFSC]

OIS single currency swap, futures/for- wards op OIS single currency swap [RTS2#16 = OSSC]

fixed-to-fixed multi-currency swap, futures/forwards op fixed-to-fixed multi-currency swap [RTS2#16 = XXMC]

500 000 000 EUR

fixed-to-float multi-currency swap, futures/forwards op fixed-to-float multi-currency swap [RTS2#16 = XFMC]

float-to-float multi-currency swap, futures/forwards op float-to-float multi-currency swap [RTS2#16 = FFMC]

inflation multi-currency swap, futures/forwards op inflation multi-currency swap [RTS2#16 = IFMC]

OIS multi-currency swap, futures/forwards op OIS multi-currency swap [RTS2#16 = OSMC]

Segmenteringscriterium 2 (RTS2#20) — notionele valuta, gedefinieerd als de valuta waarin de notionele waarde van de optie is uitgedrukt

Segmenteringscriterium 3 (RTS2#22 of RTS2#23)

— inflatie-index indien het onderliggende swaptype ofwel een inflation single currency swap, ofwel een inflation multi-currency swap is

Segmenteringscriterium 4 (RTS2#21) —

looptijdsegment van de swap, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 maand

Looptijdsegment 2: 1 maand < looptijd ≤ 3

maanden

Looptijdsegment 3: 3 maanden < looptijd ≤ 6

maanden

Looptijdsegment 4: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 5: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 6: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

Segmenteringscriterium 5 (RTS2#8) — looptijdsegment van de optie, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 6 maanden

Looptijdsegment 2: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 3: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 4: 2 jaar < looptijd ≤ 5 jaar

Looptijdsegment 5: 5 jaar < looptijd ≤ 10 jaar

Looptijdsegment 6: langer dan 10 jaar

Fixed-to-Float “multi-currency swaps” of “cross-currency swaps” en futures/forwards op Fixed-to-Float “multi-currency swaps” of “cross-currency swaps”

een swap of een future/forward/optie op een swap waarbij twee partijen in verschillende valuta's luidende kasstromen uitwisselen en de kasstromen aan de ene zijde worden bepaald door een vaste rente, terwijl die aan de andere zijde worden bepaald door een zwevende rente

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP of FONS of FWOS of OPTS RTS2#16 = XFMC

een fixed-to-float multi-currency-subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 (RTS23#13 en RTS23#42) — notioneel valutapaar, gedefinieerd als de combinatie van de twee valuta's waarin de twee zijden van de swap zijn uitgedrukt

Segmenteringscriterium 2 (RTS2#8) — looptijdsegment van de swap, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 maand

Looptijdsegment 2: 1 maand < looptijd ≤ 3

maanden Looptijdsegment 3: 3 maanden <

looptijd ≤ 6 maanden Looptijdsegment 4: 6

maanden < looptijd ≤ 1 jaar Looptijdsegment 5: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar Looptijdsegment 6: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

50 000 000 EUR

Float-to-Float “multi-currency swaps” of “cross-currency swaps” en futures/forwards/opties op Float-to-Float “multi- currency swaps” of “cross-currency swaps”

een swap of een future/forward/optie op een swap waarbij twee partijen in verschillende valuta's luidende kasstromen uitwisselen en de kasstromen aan beide zijden worden bepaald door een zwevende rente

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP of FONS of FWOS of OPTS RTS2#16 = FFMC

een float-to-float multi-currency-subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 (RTS23#13 en RTS23#42) — notioneel valutapaar, gedefinieerd als de combinatie van de twee valuta's waarin de twee zijden van de swap zijn uitgedrukt

Segmenteringscriterium 2 (RTS2#8) — looptijdsegment van de swap, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 maand

Looptijdsegment 2: 1 maand < looptijd ≤ 3

maanden Looptijdsegment 3: 3 maanden <

looptijd ≤ 6 maanden Looptijdsegment 4: 6

maanden < looptijd ≤ 1 jaar Looptijdsegment 5: 1

year < maturity ≤ 2 years Looptijdsegment 6: 2

jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

50 000 000 EUR

Fixed-to-Fixed “multi-currency swaps” of “cross-currency swaps” en futures/forwards/opties op Fixed-to-Fixed “multi- currency swaps” of “cross-currency swaps”

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP of FONS of FWOS of OPTS RTS2#16 = XXMC

een fixed-to-fixed multi-currency-subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 (RTS23#13 en RTS23#42) — notioneel valutapaar, gedefinieerd als de combinatie van de twee valuta's waarin de twee zijden van de swap zijn uitgedrukt

Segmenteringscriterium 2 (RTS2#8) — looptijdsegment van de swap, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 maand

Looptijdsegment 2: 1 maand < looptijd ≤ 3

maanden

Looptijdsegment 3: 3 maanden < looptijd ≤ 6

maanden

Looptijdsegment 4: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 5: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 6: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

50 000 000 EUR

Overnight Index Swap (OIS) “multi-currency swaps” of “cross-currency swaps” en futures/forwards/opties op Overnight Index Swap (OIS) “multi-currency swaps” of “cross-currency swaps”

een swap of een future/forward/optie op een swap waarbij twee partijen in verschillende valuta's luidende kasstromen uitwisselen en de kasstromen aan ten minste één zijde worden bepaald door een Overnight Index Swap (OIS)-rente

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP of FONS of FWOS of OPTS RTS2#16 = OSMC

een Overnight Index Swap (OIS) multi-currency- subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 (RTS23#13 en RTS23#42) — notioneel valutapaar, gedefinieerd als de combinatie van de twee valuta's waarin de twee zijden van de swap zijn uitgedrukt

Segmenteringscriterium 2 (RTS2#8) — looptijdsegment van de swap, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 maand

Looptijdsegment 2: 1 maand < looptijd ≤ 3

maanden

Looptijdsegment 3: 3 maanden < looptijd ≤ 6

maanden

Looptijdsegment 4: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 5: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 6: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

50 000 000 EUR

Inflation “multi-currency swaps” of “cross-currency swaps” en futures/forwards/opties op Inflation “multi-currency swaps” of “cross-currency swaps”

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP of FONS of FWOS of OPTS RTS2#16 = IFMC

een inflation multi-currency-subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 (RTS23#13 en RTS23#42) — notioneel valutapaar, gedefinieerd als de combinatie van de twee valuta's waarin de twee zijden van de swap zijn uitgedrukt

Segmenteringscriterium 2 (RTS2#8) — looptijdsegment van de swap, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 maand

Looptijdsegment 2: 1 maand < looptijd ≤ 3

maanden

Looptijdsegment 3: 3 maanden < looptijd ≤ 6

maanden

Looptijdsegment 4: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 5: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 6: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

50 000 000 EUR

Fixed-to-Float “single currency swaps” en futures/forwards/opties op Fixed-to-Float “single currency swaps”

een swap of een future/forward/optie op een swap waarbij twee partijen in dezelfde valuta luidende kasstromen uitwisselen en de kasstromen aan de ene zijde worden bepaald door een vaste rente, terwijl die aan de andere zijde worden bepaald door een zwevende rente

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP of FONS of FWOS of OPTS RTS2#16 = XFSC

een fixed-to-float single currency-subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 (RTS23#13) — notionele valuta waarin de twee zijden van de swap zijn uitgedrukt

Segmenteringscriterium 2 (RTS2#8) — looptijdsegment van de swap, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 maand

Looptijdsegment 2: 1 maand < looptijd ≤ 3

maanden

Looptijdsegment 3: 3 maanden < looptijd ≤ 6

maanden

Looptijdsegment 4: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 5: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 6: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

50 000 000 EUR

Float-to-Float “single currency swaps” en futures/forwards/opties op Float-to-Float “single currency swaps”

een swap of een future/forward/optie op een swap waarbij twee partijen in dezelfde valuta luidende kasstromen uitwisselen en de kasstromen aan beide zijden worden bepaald door een zwevende rente

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP of FONS of FWOS of OPTS RTS2#16 = FFSC

een fixed-to-float single currency-subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 (RTS23#13) — notionele valuta waarin de twee zijden van de swap zijn uitgedrukt

Segmenteringscriterium 2 (RTS2#8) — looptijdsegment van de swap, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 maand

Looptijdsegment 2: 1 maand < looptijd ≤ 3

maanden

Looptijdsegment 3: 3 maanden < looptijd ≤ 6

maanden

Looptijdsegment 4: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 5: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 6: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

50 000 000 EUR

Fixed-to-Fixed “single currency swaps” en futures/forwards/opties op Fixed-to-Fixed “single currency swaps”

een swap of een future/forward/optie op een swap waarbij twee partijen in dezelfde valuta luidende kasstromen uitwisselen en de kasstromen aan beide zijden worden bepaald door een vaste rente

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP of FONS of FWOS of OPTS RTS2#16 = XXSC

een fixed-to-fixed single currency-subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 (RTS23#13) — notionele valuta waarin de twee zijden van de swap zijn uitgedrukt

Segmenteringscriterium 2 (RTS2#8) — looptijdsegment van de swap, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 maand

Looptijdsegment 2: 1 maand < looptijd ≤ 3

maanden

Looptijdsegment 3: 3 maanden < looptijd ≤ 6

maanden

Looptijdsegment 4: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 5: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 6: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

50 000 000 EUR

Overnight Index Swap (OIS) “single currency swaps” en futures/forwards/opties op Overnight Index Swap (OIS) “single currency swaps”

een swap of een future/forward/optie op een swap waarbij twee partijen in dezelfde valuta luidende kasstromen uitwisselen en de kasstromen aan ten minste één zijde worden bepaald door een Overnight Index Swap (OIS)-rente

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP of FONS of FWOS of OPTS RTS2#16 = OSSC

een Overnight Index Swap (OIS) single currency- subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 (RTS23#13) — notionele valuta waarin de twee zijden van de swap zijn uitgedrukt

Segmenteringscriterium 2 (RTS2#8) — looptijdsegment van de swap, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 maand

Looptijdsegment 2: 1 maand < looptijd ≤ 3

maanden

Looptijdsegment 3: 3 maanden < looptijd ≤ 6

maanden

Looptijdsegment 4: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 5: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 6: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

50 000 000 EUR

Inflation “single currency swaps” en futures/forwards/opties op Inflation “single currency swaps”

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP of FONS of FWOS of OPTS RTS2#16 = IFSC

een inflation single currency-subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 (RTS23#13) — notionele valuta waarin de twee zijden van de swap zijn uitgedrukt

Segmenteringscriterium 2 (RTS2#8) — looptijdsegment van de swap, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 maand

Looptijdsegment 2: 1 maand < looptijd ≤ 3

maanden

Looptijdsegment 3: 3 maanden < looptijd ≤ 6

maanden

Looptijdsegment 4: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 5: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 6: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

50 000 000 EUR

Activaklasse — Rentederivaten

Subactivaklasse

Om te bepalen voor welke klassen van financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan

overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wordt de volgende methodologie toegepast

Overige rentederivaten

een rentederivaat dat niet tot een van bovengenoemde subactivaklassen behoort

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OTHR

Voor alle overige rentederivaten wordt geacht geen liquide markt te bestaan

”.

7) Tabel 6.1 wordt vervangen door:

“Tabel 6.1

Aandelenderivaten — klassen waarvoor geen liquide markt bestaat

Activaklasse — Aandelenderivaten

elk contract als bedoeld in bijlage I, deel C, punt 4), van Richtlijn 2014/65/EU met betrekking tot:

a)een of meer aandelen, representatieve certificaten, ETF's, certificaten, andere soortgelijke financiële instrumenten, kasstromen of andere producten die zijn gekoppeld aan de prestaties van een of meer aandelen, representatieve certificaten, ETF's, certificaten of andere soortgelijke financiële instrumenten;

b) een index van aandelen, representatieve certificaten, ETF's, certificaten, andere soortgelijke financiële instrumenten, kasstromen of andere producten die zijn gekoppeld aan de prestaties van een of meer aandelen, representatieve certificaten, ETF's, certificaten of andere soortgelijke financiële instrumenten

Activaklasse — Aandelenderivaten

Subactivaklasse	Om te bepalen voor welke klassen van financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wordt de volgende methodologie toegepast
Aandelenindexopties een optie waarvan het onderliggende actief een uit aandelen samengestelde index is RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = STIX RTS23#26 of, indien nihil, RTS23#28	voor alle indexopties wordt geacht een liquide markt te bestaan
Aandelenindexfutures/-forwards een future/forward waarvan het onderliggende actief een uit aandelen samengestelde index is RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR of FORW RTS2#27 = STIX RTS23#26 of, indien nihil, RTS23#28	voor alle indexfutures/-forwards wordt geacht een liquide markt te bestaan
Aandelenopties een optie waarvan het onderliggende actief een aandeel of een uit een bedrijfsmaatregel resulterend mandje van aandelen is RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = SHRS RTS23#26 of, indien nihil, RTS23#28	voor alle aandelenopties wordt geacht een liquide markt te bestaan

Aandelenfutures/-forwards

een future/forward waarvan het onderliggende actief een aandeel of een uit een bedrijfsmaatregel resulterend mandje van aandelen is

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR of FORW RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 of, indien nihil, RTS23#28

voor alle aandelenfutures/-forwards wordt geacht een liquide markt te bestaan

Aandelendividendopties

een optie op het dividend van een specifiek aandeel RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 of, indien nihil, RTS23#28

voor alle aandelendividendopties wordt geacht een liquide markt te bestaan

Aandelendividendfutures/-forwards

een future/forward op het dividend van een specifiek aandeel RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR of FORW RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 of, indien nihil, RTS23#28

voor alle aandelenfutures/-forwards wordt geacht een liquide markt te bestaan

Dividendindexopties

een optie op een index die is samengesteld uit dividenden van meer dan één aandeel RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 of, indien nihil, RTS23#28

voor alle dividendindexopties wordt geacht een liquide markt te bestaan

Dividendindexfutures/-forwards

een future/forward op een index die is samengesteld uit dividenden van meer dan één aandeel RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR of FORW RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 of, indien nihil, RTS23#28

voor alle dividendindexfutures/-forwards wordt geacht een liquide markt te bestaan

Volatiliteitsindexopties

een optie waarvan het onderliggende een volatiliteitsindex is, gedefinieerd als een index die is gekoppeld aan de volatiliteit van een specifieke onderliggende index van eigenvermogensinstrumenten

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 of, indien nihil, RTS23#28

voor alle volatiliteitsindexopties wordt geacht een liquide markt te bestaan

Volatiliteitsindexfutures/-forwards

een future/forward waarvan het onderliggende een volatiliteitsindex is, gedefinieerd als een index die is gekoppeld aan de volatiliteit van een specifieke onderliggende index van eigenvermogensinstrumenten

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR of FORW RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 of, indien nihil, RTS23#28

voor alle volatiliteitsindexfutures/-forwards wordt geacht een liquide markt te bestaan

ETF-opties

een optie waarvan het onderliggende actief een ETF is RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 of, indien nihil, RTS23#28

voor alle ETF-opties wordt geacht een liquide markt te bestaan

ETF-futures/-forwards

een future/forward waarvan het onderliggende actief een ETF is RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR of FORW RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 of, indien nihil, RTS23#28

voor alle ETF-futures/-forwards wordt geacht een liquide markt te bestaan

Activaklasse — Aandelenderivaten

Subactivaklasse	Om te bepalen voor welke klassen van financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wordt elke subactivaklasse verder gesegmenteerd in subklassen als hieronder omschreven			Voor elke subklasse wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wanneer de subklasse niet voldoet aan een van de of alle volgende drempels van de kwantitatieve liquiditeitscriteria
Subactivaklasse				Gemiddelde dagelijkse notionele waarde (ADNA) [kwantitatief liquiditeitscriterium 1]	Gemiddeld aantal dagelijkse transacties [kwantitatief liquiditeitscriter ium 2]
Swaps RTS2#3 = DERV	een swapsubklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria: Segmenteringscriterium 1 (RTS2#27) — onderliggend type: single name, index,			50 000 000 EUR
	mandje Segmenteringscriterium 2 (RTS23#26 of, indien
RTS2#4 = EQUI	nihil, RTS23#28) — onderliggend(e) single name, index,
'RTS2#5 = SWAP	mandje
	Segmenteringscriterium 3 (RTS2#28) — parameter: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility
	Segmenteringscriterium 4 (RTS2#8) — looptijdsegment van de swap, gedefinieerd als volgt:
	Price return basic performance parameter	Parameter return variance/volatility	Parameter return dividend
	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 maand	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 3 maanden	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 jaar
	Looptijdsegment 2: 1 maand < looptijd ≤ 3 maanden	Looptijdsegment 2: 3 maanden < looptijd ≤ 6 maanden	Looptijdsegment 2: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar
	Looptijdsegment 3: 3 maanden < looptijd ≤ 6 maanden	Looptijdsegment 3: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar	Looptijdsegment 3: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

Looptijdsegment 4: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar	Looptijdsegment 4: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar	…
Looptijdsegment 5: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar	Looptijdsegment 5: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar
Looptijdsegment 6: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar	…
…	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar
Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

Portefeuilleswaps RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI 'RTS2#5 = PSWP

een portefeuilleswap-subklasse wordt gedefinieerd door een specifieke combinatie van: Segmenteringscriterium 1 (RTS2#27) — onderliggend type: single name, index, mandjeSegmenteringscriterium 2 (RTS23#26 of, indien nihil, RTS23#28) — onderliggend(e) single name, index, mandje

Segmenteringscriterium 3 (RTS2#28) — parameter: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility

Segmenteringscriterium 4 (RTS2#8) — looptijdsegment van de portefeuilleswap, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 maandLooptijdsegment 2: 1 maand < looptijd ≤ 3 maandenLooptijdsegment 3: 3 maanden <

looptijd ≤ 6 maandenLooptijdsegment 4: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaarLooptijdsegment 5: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaarLooptijdsegment 6: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

50 000 000 EUR

Activaklasse — Aandelenderivaten

Subactivaklasse

Om te bepalen voor welke klassen van financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan

overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wordt de volgende methodologie toegepast

Overige aandelenderivaten een aandelenderivaat dat niet tot een van bovengenoemde subactivaklassen behoort

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OTHR

Voor alle overige aandelenderivaten wordt geacht geen liquide markt te bestaan

”.

8) Tabel 7.1 wordt vervangen door:

“Tabel 7.1

Grondstoffenderivaten – klassen waarvoor geen liquide markt bestaat

Activaklasse — Grondstoffenderivaten
Subactivaklasse	Om te bepalen voor welke klassen van financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wordt elke subactivaklasse verder gesegmenteerd in subklassen als hieronder omschreven		Voor elke subklasse wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wanneer de subklasse niet voldoet aan een van de of alle volgende drempels
Subactivaklasse			Gemiddelde dagelijkse notionele waarde (ADNA) [kwantitatief liquiditeitscriterium 1]	Gemiddeld aantal dagelijkse transacties [kwantitatief liquiditeitscriterium 2]
Metaalfutures/-forwards	een metaalfuture/-forward-subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:		10 000 000 EUR	10
	Segmenteringscriterium 1 (RTS23#36) — metaaltype: edelmetaal, niet-edelmetaal
RTS2#3 = “DERV” en RTS2#4 = “COMM” en RTS23#35 = “METL” en [RTS2#5 = “FUTR” of “FORW”]	Segmenteringscriterium 2 (RTS23#37) — onderliggend metaal Segmenteringscriterium 3 (RTS2#15) — notionele valuta, gedefinieerd als de valuta waarin de notionele waarde van de future/forward is uitgedrukt Segmenteringscriterium 4 (RTS2#8) — looptijdsegment van de future/forward, gedefinieerd als volgt:
	Edelmetalen	Niet-edelmetalen
	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 3 maanden	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 jaar
	Looptijdsegment 2: 3 maanden < looptijd ≤ 1 jaar	Looptijdsegment 2: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Subactivaklasse	Om te bepalen voor welke klassen van financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wordt elke subactivaklasse verder gesegmenteerd in subklassen als hieronder omschreven		Voor elke subklasse wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wanneer de subklasse niet voldoet aan een van de of alle volgende drempels
	Looptijdsegment 3: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar	Looptijdsegment 3: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar
	Looptijdsegment 4: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar	…
	…	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar
	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar
Metaalopties	een metaaloptiesubklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:		10 000 000 EUR	10
RTS2#3 = “DERV” en RTS2#4 = “COMM” en RTS23#35 = “METL” en RTS2#5 = “OPTN”	Segmenteringscriterium 1 (RTS23#36) — metaaltype: edelmetaal, niet-edelmetaal Segmenteringscriterium 2 (RTS23#37) — onderliggend metaal Segmenteringscriterium 3 (RTS2#15) — notionele valuta, gedefinieerd als de valuta waarin de
	notionele waarde van de optie is uitgedrukt
	Segmenteringscriterium 4 (RTS2#8) — looptijdsegment van de optie, gedefinieerd als volgt:
	Edelmetalen	Niet-edelmetalen
	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 3 maanden	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 jaar
	Looptijdsegment 2: 3 maanden < looptijd ≤ 1 jaar	Looptijdsegment 2: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar
	Looptijdsegment 3: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar	Looptijdsegment 3: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar
	Looptijdsegment 4: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar	…

Activaklasse — Grondstoffenderivaten

Subactivaklasse	Om te bepalen voor welke klassen van financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wordt elke subactivaklasse verder gesegmenteerd in subklassen als hieronder omschreven		Voor elke subklasse wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wanneer de subklasse niet voldoet aan een van de of alle volgende drempels
	…	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar
	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar
Metaalswaps	een metaalswapsubklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:		10 000 000 EUR	10
RTS2#3 = “DERV” en RTS2#4 = “COMM” en RTS23#35 = “METL” en RTS2#5 = “SWAP”	Segmenteringscriterium 1 (RTS23#36) — metaaltype: edelmetaal, niet-edelmetaal Segmenteringscriterium 2 (RTS23#37) — onderliggend metaal Segmenteringscriterium 3 (RTS2#15) — notionele valuta, gedefinieerd als de valuta waarin de
	notionele waarde van de swap is uitgedrukt
	Segmenteringscriterium 4 (RTS23#34) — afwikkelingstype, gedefinieerd als contanten, fysiek of anders
	Segmenteringscriterium 5 (RTS2#8) — looptijdsegment van de swap, gedefinieerd als volgt:
	Edelmetalen	Niet-edelmetalen
	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 3 maanden	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 jaar
	Looptijdsegment 2: 3 maanden < looptijd ≤ 1	Looptijdsegment 2: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar
	jaar
	Looptijdsegment 3: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar	Looptijdsegment 3: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar
	Looptijdsegment 4: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar	…
	…	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n
		jaar
	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n
	jaar

Activaklasse — Grondstoffenderivaten

Activaklasse — Grondstoffenderivaten
Subactivaklasse	Om te bepalen voor welke klassen van financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wordt elke subactivaklasse verder gesegmenteerd in subklassen als hieronder omschreven			Voor elke subklasse wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wanneer de subklasse niet voldoet aan een van de of alle volgende drempels
Energiefutures/-forwards RTS2#3 = “DERV” en RTS2#4 = “COMM” en RTS23#35 = “NRGY” en [RTS2#5 = “FUTR” of “FORW”]	een energiefuture/-forward-subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria: Segmenteringscriterium 1 (RTS23#36) — energietype: olie, destillaten, kolen, lichte eindfracties, aardgas, elektriciteit, Inter Energy Segmenteringscriterium 2 (RTS23#37) — onderliggende energie Segmenteringscriterium 3 (RTS2#15) — notionele valuta, gedefinieerd als de valuta waarin de notionele waarde van de future/forward is uitgedrukt			10 000 000 EUR	10
	Segmenteringscriterium 4 — [geschrapt]
	Segmenteringscriterium 5 (RTS2#14) — locatie van levering/afwikkeling in contanten van toepassing op alle energietypen
	Segmenteringscriterium 6 (RTS2#8) — looptijdsegment van de future/forward, gedefinieerd als volgt:
	Olie/Destillaten/Lichte eindfracties	Kolen	Aardgas/Elektriciteit/Inter Energy
	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 4 maanden	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 6 maanden	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 maand
	Looptijdsegment 2: 4 maanden < looptijd ≤ 8 maanden	Looptijdsegment 2: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar	Looptijdsegment 2: 1 maand < looptijd ≤ 1 jaar
	Looptijdsegment 3: 8 maanden < looptijd ≤ 1 jaar	Looptijdsegment 3: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar	Looptijdsegment 3: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar
	Looptijdsegment 4: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar	…	…

Subactivaklasse	Om te bepalen voor welke klassen van financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wordt elke subactivaklasse verder gesegmenteerd in subklassen als hieronder omschreven			Voor elke subklasse wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wanneer de subklasse niet voldoet aan een van de of alle volgende drempels
	…	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar
	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar
Energieopties	een energieoptiesubklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:			10 000 000 EUR	10
RTS2#3 = “DERV” en RTS2#4 = “COMM” en RTS23#35 = “NRGY” en RTS2#5 = “OPTN”	Segmenteringscriterium 1 (RTS23#36) — energietype: olie, destillaten, kolen, lichte eindfracties, aardgas, elektriciteit, Inter Energy Segmenteringscriterium 2 (RTS23#37) — onderliggende energie
	Segmenteringscriterium 3 (RTS2#15) — notionele valuta, gedefinieerd als de valuta waarin de notionele waarde van de optie is uitgedrukt
	Segmenteringscriterium 4 — [geschrapt]
	Segmenteringscriterium 5 (RTS2#14) — locatie van levering/afwikkeling in contanten van toepassing op alle energietypen
	Segmenteringscriterium 6 (RTS2#8) — looptijdsegment van de optie, gedefinieerd als volgt:
	Olie/Destillaten/Lichte eindfracties	Kolen	Aardgas/Elektriciteit/Inter Energy
	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 4 maanden	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 6 maanden	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 maand
	Looptijdsegment 2: 4 maanden < looptijd ≤ 8 maanden	Looptijdsegment 2: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar	Looptijdsegment 2: 1 maand < looptijd ≤ 1 jaar
	Looptijdsegment 3: 8 maanden < looptijd ≤ 1 jaar	Looptijdsegment 3: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar	Looptijdsegment 3: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Activaklasse — Grondstoffenderivaten

Subactivaklasse	Om te bepalen voor welke klassen van financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wordt elke subactivaklasse verder gesegmenteerd in subklassen als hieronder omschreven			Voor elke subklasse wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wanneer de subklasse niet voldoet aan een van de of alle volgende drempels
	Looptijdsegment 4: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar	…	…
	…	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar
	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar
Energieswaps	een energieswapsubklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:			10 000 000 EUR	10
RTS2#3 = “DERV” en RTS2#4 = “COMM” en RTS23#35 = “NRGY” en RTS2#5 = “SWAP”	Segmenteringscriterium 1 (RTS23#36) — energietype: olie, destillaten, kolen, lichte eindfracties, aardgas, elektriciteit, Inter Energy Segmenteringscriterium 2 (RTS23#37) — onderliggende energie
	Segmenteringscriterium 3 (RTS2#15) — notionele valuta, gedefinieerd als de valuta waarin de notionele waarde van de optie is uitgedrukt
	Segmenteringscriterium 4 (RTS23#34) — afwikkelingstype, gedefinieerd als contanten, fysiek of anders
	Segmenteringscriterium 5 — [geschrapt]
	Segmenteringscriterium 6 (RTS2#14) — locatie van levering/afwikkeling in contanten van toepassing op alle energietypen
	Segmenteringscriterium 7 (RTS2#8) — looptijdsegment van de swap, gedefinieerd als volgt:
	Olie/Destillaten/Lichte eindfracties	Kolen	Aardgas/Elektriciteit/Inter Energy
	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 4 maanden	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 6 maanden	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 maand

Activaklasse — Grondstoffenderivaten

Subactivaklasse	Om te bepalen voor welke klassen van financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wordt elke subactivaklasse verder gesegmenteerd in subklassen als hieronder omschreven			Voor elke subklasse wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wanneer de subklasse niet voldoet aan een van de of alle volgende drempels
	Looptijdsegment 2: 4 maanden < looptijd ≤ 8 maanden	Looptijdsegment 2: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar	Looptijdsegment 2: 1 maand < looptijd ≤ 1 jaar
	Looptijdsegment 3: 8 maanden < looptijd ≤ 1 jaar	Looptijdsegment 3: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar	Looptijdsegment 3: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar
	Looptijdsegment 4: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar	…	…
	…	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar
	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar
Landbouwgrondstoffenfutures/- forwards	een landbouwgrondstoffenfuture/-forward-subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:			10 000 000 EUR	10
RTS2#3 = “DERV” en RTS2#4 = “COMM” en RTS23#35 = “AGRI” en [RTS2#5 = “FUTR” of “FORW”]	Segmenteringscriterium 1 (RTS23#36 en RTS23#37) — onderliggende landbouwgrondstof (subproduct en verder subproduct) Segmenteringscriterium 2 (RTS2#15) — notionele valuta, gedefinieerd als de valuta waarin de notionele waarde van de future/forward is uitgedrukt
	Segmenteringscriterium 3 (RTS2#8) — looptijdsegment van de future/forward, gedefinieerd als volgt:
	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 3 maanden
	Looptijdsegment 2: 3 maanden < looptijd ≤ 6 maanden
	Looptijdsegment 3: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Activaklasse — Grondstoffenderivaten

Activaklasse — Grondstoffenderivaten
Subactivaklasse	Om te bepalen voor welke klassen van financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wordt elke subactivaklasse verder gesegmenteerd in subklassen als hieronder omschreven	Voor elke subklasse wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wanneer de subklasse niet voldoet aan een van de of alle volgende drempels
	Looptijdsegment 4: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar … Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar
Landbouwgrondstoffenopties RTS2#3 = “DERV” en RTS2#4 = “COMM” en RTS23#35 = “AGRI” en RTS2#5 = “OPTN”	een landbouwgrondstoffenoptie-subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria: Segmenteringscriterium 1 (RTS23#36 en RTS23#37) — onderliggende landbouwgrondstof (subproduct en verder subproduct)	10 000 000 EUR	10
	Segmenteringscriterium 2 (RTS2#15) — notionele valuta, gedefinieerd als de valuta waarin de notionele waarde van de optie is uitgedrukt
	Segmenteringscriterium 3 (RTS2#8) — looptijdsegment van de optie, gedefinieerd als volgt:
	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 3 maanden
	Looptijdsegment 2: 3 maanden < looptijd ≤ 6 maanden
	Looptijdsegment 3: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar
	Looptijdsegment 4: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar
	…
	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar
Landbouwgrondstoffenswaps RTS2#3 = “DERV” en RTS2#4 = “COMM” en RTS23#35 = “AGRI” en RTS2#5 = “SWAP”	een landbouwgrondstoffenswap-subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria: Segmenteringscriterium 1 (RTS23#36 en RTS23#37) — onderliggende landbouwgrondstof (subproduct en verder subproduct)	10 000 000 EUR	10

Activaklasse — Grondstoffenderivaten

Subactivaklasse

Voor elke subklasse wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wanneer de subklasse niet voldoet aan een van de of alle volgende

drempels

Segmenteringscriterium 2 (RTS2#15) — notionele valuta, gedefinieerd als de valuta waarin de notionele waarde van de optie is uitgedrukt

Segmenteringscriterium 3 (RTS23#34) — afwikkelingstype, gedefinieerd als contanten, fysiek of anders

Segmenteringscriterium 4 (RTS2#8) — looptijdsegment van de swap, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 3 maanden

Looptijdsegment 2: 3 maanden < looptijd ≤ 6 maanden

Looptijdsegment 3: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 4: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

Subactivaklasse

Overige grondstoffenderivaten

een grondstoffenderivaat dat niet tot een van bovengenoemde subactivaklassen behoort

Voor alle overige grondstoffenderivaten wordt geacht geen liquide markt te bestaan

”.

9) Tabel 8.1 wordt vervangen door:

“Tabel 8.1

Valutaderivaten – klassen waarvoor geen liquide markt bestaat

Activaklasse — Valutaderivaten

een financieel instrument dat verband houdt met valuta's als omschreven in deel C, punt 4), van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU

Subactivaklasse

Voor elke subklasse wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6

en artikel 8, lid 1, punt b), wanneer de subklasse niet voldoet aan een van de of alle volgende drempels van

de kwantitatieve liquiditeitscriteria

Gemiddel de dagelijkse notionele waarde (ADNA)

[kwantitati ef liquiditeits criterium 1]

Gemiddeld aantal dagelijkse transacties [kwantitatief liquiditeitscrit erium 2]

Niet-leverbare forward (NDF)

een forward die, zoals vastgelegd in de voorwaarden ervan, in contanten wordt afgewikkeld tussen de tegenpartijen, waarbij het afwikkelingsbedrag wordt bepaald door het verschil in de wisselkoers van twee valuta's tussen de transactiedatum en de waarderingsdatum. Op de afwikkelingsdatum zal de ene partij de andere partij het nettoverschil tussen i) de wisselkoers op de transactiedatum en ii) de wisselkoers op de waarderingsdatum verschuldigd zijn, op basis van de notionele waarde, welk nettobedrag wordt betaald in de in het contract vastgelegde afwikkelingsvaluta.

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = FORW RTS2#26 = NDLV

Een niet-leverbare valutaforwardsubklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 RTS23#13 en RTS23#47 — onderliggend valutapaar, gedefinieerd als combinatie van de twee onderliggende valuta's van het derivatencontract

Segmenteringscriterium 2 RTS2#8 — looptijdsegment van de forward, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 week

Looptijdsegment 2: 1 week < looptijd ≤ 3 maanden

Looptijdsegment 3: 3 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 4: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 5: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

Voor niet-leverbare forwards (NDF's) wordt geacht geen liquide markt te bestaan

Leverbare forward (DF)

een forward die uitsluitend de uitwisseling van twee verschillende valuta's op een specifieke, in het contract vastgelegde toekomstige afwikkelingsdatum omvat, tegen een vaste koers zoals overeengekomen bij het sluiten van het uitwisselingscontract.

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = FORW RTS2#26 = DLVB

Een leverbare valutaforwardsubklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 RTS23#13 en RTS23#47 — onderliggend valutapaar, gedefinieerd als combinatie van de twee onderliggende valuta's van het derivatencontract

Segmenteringscriterium 2 RTS2#8 — looptijdsegment van de forward, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 week

Looptijdsegment 2: 1 week < looptijd ≤ 3 maanden

Looptijdsegment 3: 3 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 4: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 5: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

Voor leverbare forwards (DF's) wordt geacht geen liquide markt te bestaan

Niet-leverbare valutaopties (NDO)

een optie die, zoals vastgelegd in de voorwaarden ervan, in contanten wordt afgewikkeld tussen de tegenpartijen, waarbij het afwikkelingsbedrag wordt bepaald door het verschil in de wisselkoers van twee valuta's tussen de transactiedatum en de waarderingsdatum. Op de afwikkelingsdatum zal de ene partij de andere partij het nettoverschil tussen i) de wisselkoers op de transactiedatum en ii) de wisselkoers op de waarderingsdatum verschuldigd zijn, op basis van de notionele waarde, welk nettobedrag wordt betaald in de in het contract vastgelegde afwikkelingsvaluta.

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

Een niet-leverbare-valutaoptiesubklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 RTS23#13 en RTS23#47 — onderliggend valutapaar, gedefinieerd als combinatie van de twee onderliggende valuta's van het derivatencontract

Segmenteringscriterium 2 RTS2#8 — looptijdsegment van de optie, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 week

Looptijdsegment 2: 1 week < looptijd ≤ 3

maanden

Looptijdsegment 3: 3 maanden < looptijd ≤ 1

jaar

Looptijdsegment 4: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 5: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n

jaar

Voor niet-leverbare valutaopties (NDO's) wordt geacht geen liquide markt te bestaan

Leverbare valutaopties (DO)

een optie die uitsluitend de uitwisseling van twee verschillende valuta's op een specifieke, in het contract vastgelegde toekomstige afwikkelingsdatum omvat, tegen een vaste koers zoals overeengekomen bij het sluiten van het uitwisselingscontract

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

Een leverbare-valutaoptiesubklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 RTS23#13 en RTS23#47 — onderliggend valutapaar, gedefinieerd als combinatie van de twee onderliggende valuta's van het derivatencontract

Segmenteringscriterium 2 RTS2#8 — looptijdsegment van de optie, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 week

Looptijdsegment 2: 1 week < looptijd ≤ 3 maanden

Looptijdsegment 3: 3 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 4: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 5: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

Voor leverbare valutaopties (DO's) wordt geacht geen liquide markt te bestaan

Niet-leverbare valutaswaps (NDS)

een swap die, zoals vastgelegd in de voorwaarden ervan, in contanten wordt afgewikkeld tussen de tegenpartijen, waarbij het afwikkelingsbedrag wordt bepaald door het verschil in de wisselkoers van twee valuta's tussen de transactiedatum en de waarderingsdatum. Op de afwikkelingsdatum zal de ene partij de andere partij het nettoverschil tussen i) de wisselkoers op de transactiedatum en ii) de wisselkoers op de waarderingsdatum verschuldigd zijn, op basis van de notionele waarde, welk nettobedrag wordt betaald in de in het contract vastgelegde afwikkelingsvaluta.

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

Een niet-leverbare-valutaswapsubklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 RTS23#13 en RTS23#47

— onderliggend valutapaar, gedefinieerd als combinatie van de twee onderliggende valuta's van het derivatencontract

Segmenteringscriterium 2 RTS2#8 — looptijdsegment van de swap, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 week

Looptijdsegment 2: 1 week < looptijd ≤ 3 maanden

Looptijdsegment 3: 3 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 4: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 5: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

Voor niet-leverbare valutaswaps (NDS's) wordt geacht geen liquide markt te bestaan

Leverbare valutaswaps (DS)

een swap die uitsluitend de uitwisseling van twee verschillende valuta's op een specifieke, in het contract vastgelegde toekomstige afwikkelingsdatum omvat, tegen een vaste koers zoals overeengekomen bij het sluiten van het uitwisselingscontract.

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

een leverbare-valutaswapsubklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 RTS23#13 en RTS23#47

— onderliggend valutapaar, gedefinieerd als combinatie van de twee onderliggende valuta's van het derivatencontract

Segmenteringscriterium 2 RTS2#8 — looptijdsegment van de swap, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 week

Looptijdsegment 2: 1 week < looptijd ≤ 3 maanden

Looptijdsegment 3: 3 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 4: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 5: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

voor leverbare valutaswaps (DS's) wordt geacht geen liquide markt te bestaan

Valutafutures RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR	Een valutafuturesubklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria: Segmenteringscriterium 1 RTS23#13 en RTS23#47 — onderliggend valutapaar, gedefinieerd als combinatie van de twee onderliggende valuta's van het derivatencontract	Voor valutafutures wordt geacht geen liquide markt te bestaan
RTS2#5 = FUTR	Segmenteringscriterium 2 RTS2#8 — looptijdsegment van de future, gedefinieerd als volgt:
	Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 week
	Looptijdsegment 2: 1 week < looptijd ≤ 3 maanden
	Looptijdsegment 3: 3 maanden < looptijd ≤ 1 jaar
	Looptijdsegment 4: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar
	Looptijdsegment 5: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar
	…
	Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar
Activaklasse — Valutaderivaten
Subactivaklasse		Om te bepalen voor welke klassen van financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wordt de volgende methodologie toegepast
Overige valutaderivaten een valutaderivaat dat niet tot een van bovengenoemde subactivaklassen behoort RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = OTHR		Voor alle overige valutaderivaten wordt geacht geen liquide markt te bestaan

”.

10. De tabellen 9.1, 9.2 en 9.3 worden vervangen door:

“Tabel 9.1

Kredietderivaten — klassen waarvoor geen liquide markt bestaat

Activaklasse — Kredietderivaten
		Om te bepalen voor welke klassen van financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wordt elke subactivaklasse verder gesegmenteerd in subklassen als hieronder omschreven	Voor elke subklasse wordt geacht geen
	Subactivaklasse		liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b),
			wanneer de subklasse niet voldoet aan een
			van de of alle volgende drempels van de
			kwantitatieve liquiditeitscriteria. Op
			subklassen waarvoor wordt geacht een
			liquide markt te bestaan, wordt, indien
			van toepassing, het aanvullende
			kwalitatieve liquiditeitscriterium
			toegepast
			Gemiddeld	Gemid deld aantal dagelij kse transac ties [kwanti tatief liquidit eitscrite rium 2]	On-the-run- status van de index [Aanvullend kwalitatief liquiditeitscriteriu m]
			e dagelijkse
			notionele
			waarde
			(ADNA)
			[kwantitati
			ef
			liquiditeits
			criterium
			1]

Indexkredietverzuimswap (CDS) een swap waarvan de uitwisseling van kasstromen is gekoppeld aan de kredietwaardigheid van verscheidene emittenten van financiële instrumenten die een index vormen, en aan het plaatsvinden van kredietgebeurtenissen

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT

een indexkredietverzuimswap-subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 RTS2#34 — onderliggende index

Segmenteringscriterium 2 RTS2#42 — notionele valuta, gedefinieerd als de valuta waarin de notionele waarde van het derivaat is uitgedrukt

Segmenteringscriterium 3 RTS2#8 — looptijdsegment van de CDS, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1

jaarLooptijdsegment 2: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 3: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

200 000 000

EUR

Voor de onderliggende index wordt geacht een liquide markt te bestaan:

(1) gedurende de hele periode van zijn “on-the-run status”

(2) gedurende de eerste 30

werkdagen van zijn “1x off-the- run status”

Onder een “on-the-run”- index wordt verstaan : de voortschrijdende, meest recente versie (serie) van de index, gecreëerd op de datum waarop de samenstelling van de index van kracht is en eindigend een dag vóór de datum waarop de samenstelling van de volgende versie (serie) van de index van kracht wordt.

Onder “1x off-the-run- status” wordt verstaan: de versie (serie) van de index die onmiddellijk voorafgaat aan de actuele “on-the-run”-versie (serie) op een zeker punt in de tijd. Een versie (serie) houdt op “on-the-run” te zijn en krijgt de “1x off- the-run-status” wanneer de meest recente versie (serie) van de index wordt gecreëerd.

Single-namekredietverzuimswap (CDS) een swap waarvan de uitwisseling van kasstromen is gekoppeld aan de kredietwaardigheid van één emittent van financiële instrumenten en aan het plaatsvinden van kredietgebeurtenissen

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT

een single-namekredietverzuimswap-subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 RTS2#41 — onderliggende referentie-entiteit

Segmenteringscriterium 2 RTS2#39 — onderliggend referentie- entiteitstype, gedefinieerd als volgt:

Onder “emittent van het type overheids- of publieke entiteit” wordt

verstaan: een uitgevende entiteit die een van de volgende is:

(a) de Unie;

(b) een lidstaat, met inbegrip van een regeringsdepartement, een agentschap of een special purpose vehicle van de lidstaat;

(d) in het geval van een lidstaat die een federale staat is, een lid van de federatie;

(e) een special purpose vehicle voor verscheidene lidstaten;

(f) een door twee of meer lidstaten opgerichte internationale financiële instelling die tot doel heeft middelen bijeen te brengen en financiële bijstand te verlenen ten behoeve van haar leden als deze ernstige financiële problemen ondervinden of dreigen te ondervinden;

(g) de Europese Investeringsbank;

(h) een publieke entiteit die geen emittent van een overheidsobligatie als gespecificeerd onder a) tot en met c) is.

Onder “emittent van het type onderneming” wordt verstaan: een uitgevende entiteit

die geen emittent van het type overheids- of publieke entiteit is.

10 000 000

EUR

Segmenteringscriterium 3 RTS2#42 — notionele valuta, gedefinieerd als de valuta waarin de notionele waarde van het derivaat is uitgedrukt

Segmenteringscriterium 4 RTS2#8 — looptijdsegment van de CDS, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1

jaarLooptijdsegment 2: 1 jaar < looptijd ≤ 2

jaarLooptijdsegment 3: 2 jaar < looptijd ≤ 3

jaar

…Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

Subactivaklasse

Voor elke subklasse wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, onder b), wanneer de subklasse niet voldoet aan het volgende kwalitatieve liquiditeitscriterium

CDS-indexopties een optie waarvan het onderliggende een CDS-index is

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT

een CDS-indexoptie-subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 RTS23#26 — CDS-indexsubklasse als gespecificeerd voor de subactivaklasse van indexkredietverzuimswaps (CDS's)

Segmenteringscriterium 2 RTS2#8 — looptijdsegment van de optie, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 6 maandenLooptijdsegment 2: 6 maanden < looptijd ≤ 1 jaarLooptijdsegment 3: 1 jaar < looptijd ≤ 2

jaarLooptijdsegment 4: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

Voor een CDS-indexoptie waarvan de onderliggende CDS-index een subklasse is waarvoor wordt geacht een liquide markt te bestaan en waarvan het looptijdsegment 0-6 maanden is, wordt geacht een liquide markt te bestaan

Voor een CDS-indexoptie waarvan de onderliggende CDS-index een subklasse is waarvoor wordt geacht een liquide markt te bestaan en waarvan het looptijdsegment niet 0-6 maanden is, wordt niet geacht een liquide markt te bestaan

Voor een CDS-indexoptie waarvan de onderliggende CDS-index een subklasse is waarvoor wordt geacht geen liquide markt te bestaan, wordt niet geacht een liquide markt te bestaan voor elk gegeven looptijdsegment

Single name-CDS-opties een optie waarvan het onderliggende een single name-CDS is

RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT

Een single name-CDS-subklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 RTS23#26 — single name-CDS-subklasse als gespecificeerd voor de subactivaklasse van single name-CDS's

Segmenteringscriterium 2 RTS2#8 — looptijdsegment van de optie, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 6

maandenLooptijdsegment 2: 6 maanden < looptijd ≤ 1

jaarLooptijdsegment 3: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 4: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

Voor een single name-CDS-optie waarvan de onderliggende CDS een subklasse is waarvoor wordt geacht een liquide markt te bestaan en waarvan het looptijdsegment 0-6 maanden is, wordt geacht een liquide markt te bestaan

Voor een single name-CDS-optie waarvan de onderliggende CDS een subklassse is waarvoor wordt geacht een liquide markt te bestaan en waarvan het looptijdsegment niet 0-6 maanden is, wordt niet geacht een liquide markt te bestaan

Voor een single name-CDS-optie waarvan de onderliggende CDS een subklassse is waarvoor wordt geacht geen liquide markt te bestaan, wordt niet geacht een liquide markt te bestaan voor elk gegeven looptijdsegment

Activaklasse — Kredietderivaten

Subactivaklasse

Om te bepalen voor welke klassen van financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en

artikel 8, lid 1, punt b), wordt de volgende methodologie toegepast

Overige kredietderivaten een kredietderivaat dat niet tot een van bovengenoemde subactivaklassen behoort

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

Voor alle overige kredietderivaten wordt geacht geen liquide markt te bestaan

Tabel 9.2

Kredietderivaten – SSTI- en LIS-drempels vóór en na de handel voor subklassen waarvoor wordt geacht een liquide markt te bestaan

Subactivaklasse

Toe te passen percentielen en ondergrenzen voor de berekening van de SSTI- en LIS-drempels vóór en na de handel voor elke subklasse waarvoor wordt geacht een liquide markt te bestaan

In aanmerking te nemen transacties voor de berekening van de drempels

SSTI vóór de handel

LIS vóór de handel

SSTI na de handel

LIS na de handel

Transact ie — percentiel

Ondergrens

Transact ie — percentiel

Ondergrens

Transact ie — percentiel

Volume

—

percentiel

Ondergrens

Transact ie — percentiel

Volume

—

percentiel

Ondergrens

Indexkredietver zuimswap (CDS)

De berekening van drempels moet worden uitgevoerd voor elke subklasse van de

subactivaklasse, waarbij alle

transacties die worden uitgevoerd in financiële instrumenten die tot de subklasse behoren, in aanmerking moeten worden genomen

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

Single- namekredietverzu imswap (CDS)

De berekening van drempels moet worden uitgevoerd voor elke subklasse van de

subactivaklasse, waarbij alle

transacties die worden uitgevoerd in financiële instrumenten die tot de subklasse behoren, in

aanmerking moeten worden genomen

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

Subactivaklasse

Toe te passen percentielen en ondergrenzen voor de berekening van de SSTI- en LIS-drempels vóór en na de handel voor elke subklasse waarvoor wordt geacht een liquide markt te bestaan

In aanmerking te nemen transacties voor de berekening van de drempels

SSTI vóór de handel

LIS vóór de handel

SSTI na de handel

LIS na de handel

Transact ie — percentiel

Ondergrens

Transact ie — percentiel

Ondergrens

Transact ie — percentiel

Volume

—

percentiel

Ondergrens

Transact ie — percentiel

Volume

—

percentiel

Ondergrens

CDS-

indexopties

De berekening van drempels moet worden uitgevoerd voor elke subklasse van de

subactivaklasse, waarbij alle

transacties die worden uitgevoerd in financiële instrumenten die tot de subklasse behoren, in aanmerking moeten worden genomen

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

Single name- CDS-opties

De berekening van drempels moet worden uitgevoerd voor elke subklasse van de

subactivaklasse, waarbij alle

transacties die worden uitgevoerd in financiële instrumenten die tot de subklasse behoren, in aanmerking moeten worden genomen

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

Tabel 9.3

Kredietderivaten — SSTI- en LIS-drempels vóór en na de handel voor subklassen waarvoor wordt geacht geen liquide markt te bestaan

Activaklasse — Kredietderivaten
Subactivaklasse	SSTI- en LIS-drempels vóór en na de handel voor elke subklasse waarvoor wordt geacht geen liquide markt te bestaan
	SSTI vóór de handel	LIS vóór de handel	SSTI na de handel	LIS na de handel
	Drempelwaarde	Drempelwaarde	Drempelwaarde	Drempelwaarde
Indexkredietverzuimswap (CDS)	2 500 000 EUR	5 000 000 EUR	7 500 000 EUR	10 000 000 EUR
Single-namekredietverzuimswap (CDS)	2 500 000 EUR	5 000 000 EUR	7 500 000 EUR	10 000 000 EUR
CDS-indexopties	2 500 000 EUR	5 000 000 EUR	7 500 000 EUR	10 000 000 EUR
Single name-CDS-opties	2 500 000 EUR	5 000 000 EUR	7 500 000 EUR	10 000 000 EUR
Overige kredietderivaten	2 500 000 EUR	5 000 000 EUR	7 500 000 EUR	10 000 000 EUR

”.

11) Tabel 10.1 wordt vervangen door:

“Tabel 10.1

C10-derivaten - klassen waarvoor geen liquide markt bestaat

Activaklasse — C10-derivaten

Subactivaklasse

Gemiddelde dagelijkse notionele waarde (ADNA)

[kwantitatief liquiditeitscriterium 1]

Gemiddeld aantal dagelijkse transacties

[kwantitatief liquiditeitscriterium 2]

Vrachtderivaten

een financieel instrument dat verband houdt met vrachttarieven als omschreven in deel C, punt 10), van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU

RTS2#3 = “DERV” en RTS2#4 = “COMM” en RTS23#35 = “FRGT”

een vrachtderivaatsubklasse wordt gedefinieerd door de volgende segmenteringscriteria:

Segmenteringscriterium 1 (RTS2#5) — contracttype: futures of opties

Segmenteringscriterium 2 (RTS23#36) — vrachttype

Segmenteringscriterium 3 (RTS2#37) —

vrachtsubtype

Segmenteringscriterium 4 (RTS2#12) — specificatie van de aan het vrachtsubtype gerelateerde omvang

Segmenteringscriterium 5 (RTS2#13) — specifieke route of gemiddelde tijdbevrachting

Segmenteringscriterium 6 (RTS2#8) —

looptijdsegment van het derivaat, gedefinieerd als volgt:

Looptijdsegment 1: 0 < looptijd ≤ 1 maand

Looptijdsegment 2: 1 maand < looptijd ≤ 3 maanden

Looptijdsegment 3: 3 maanden < looptijd ≤ 6 maanden

Looptijdsegment 4: 6 maanden < looptijd ≤ 9 maanden

Looptijdsegment 5: 9 maanden < looptijd ≤ 1 jaar

Looptijdsegment 6: 1 jaar < looptijd ≤ 2 jaar

Looptijdsegment 7: 2 jaar < looptijd ≤ 3 jaar

…

Looptijdsegment m: (n-1) jaar < looptijd ≤ n jaar

10 000 000 EUR

Activaklasse — C10-derivaten

Subactivaklasse

Overige C10-derivaten

een financieel instrument als gedefinieerd in deel C, punt 10), van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU dat geen “vrachtderivaat” is, elk van de volgende rentederivaten-subactivaklassen: “Inflation multi- currency swap of cross-currency swap”, een “future/forward op inflation multi-currency swaps of cross-currency swaps”, een “inflation single currency swap”, een “future/forward op inflation single currency swap” en een van de volgende subactivaklassen van aandelenderivaten: een “volatiliteitsindexoptie”, een “volatiliteitsindexfuture/-forward”, een swap met parameter return variance, een swap met parameter return volatility, een portefeuilleswap met parameter return variance, een portefeuilleswap met parameter return volatility

Voor alle overige C10-derivaten wordt geacht geen liquide markt te bestaan

”.

12) Tabel 11.1 wordt vervangen door:

“Tabel 11.1

CFD's - klassen waarvoor geen liquide markt bestaat

Subactivaklasse	Om te bepalen voor welke klassen van financiële instrumenten wordt geacht geen liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1, punt b), wordt elke subactivaklasse verder gesegmenteerd in subklassen als hieronder omschreven	Kwalitatief liquiditeitscriterium	Gemiddelde dagelijkse notionele waarde (ADNA) [kwantitatief liquiditeitscriterium 1]	Gemiddeld aantal dagelijkse transacties [kwantitatief liquiditeitscriterium 2]
Valuta-CFD's	een valuta-CFD-subklasse wordt gedefinieerd door het onderliggende valutapaar als combinatie van de twee onderliggende valuta's van het		50 000 000 EUR	100
RTS2#3 = DERV	CFD/spread betting-contract
RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = CURR	RTS2#30 en RTS2#31
Grondstoffen-CFD's	een grondstoffen-CFD-subklasse wordt gedefinieerd door de onderliggende grondstof van het CFD/spread betting-contract		50 000 000 EUR	100
RTS2#3 = DERV	RTS23#35 en RTS23#36 en RTS23#37
RTS2#5 = CFDS
RTS2#29 = COMM
Aandelen-CFD's RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = EQUI	een aandelen-CFD-subklasse wordt gedefinieerd door het onderliggende aandeel van het CFD/spread betting-contract RTS23#26	voor een aandelen-CFD-subklasse wordt geacht een liquide markt te bestaan wanneer het onderliggende een aandeleneffect is waarvoor wordt geacht een liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 2, lid 1, punt 17), b), van Verordening (EU) nr. 600/2014
Obligatie-CFD's RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = BOND	een obligatie-CFD-subklasse wordt gedefinieerd door de onderliggende obligatie of obligatiefuture van het CFD/spread betting-contract RTS23#26	voor een obligatie-CFD-subklasse wordt geacht een liquide markt te bestaan wanneer het onderliggende een obligatie of obligatiefuture is waarvoor wordt geacht een liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1), punt b)

CFD's op een aandelenfuture/- forward

RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = FTEQ

een subklasse van CFD's op een aandelenfuture/-forward wordt gedefinieerd door het onderliggende aandeel van het CFD/spread betting-contract

RTS23#26

voor een subklasse van CFD's op een aandelenfuture/-forward wordt geacht een liquide markt te bestaan wanneer het onderliggende een aandelenfuture/-forward is waarvoor geacht wordt een liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1), punt b)

CFD's op een aandelenoptie

RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = OPEQ

een CFD op een aandelenoptie-subklasse wordt gedefinieerd door de onderliggende optie op een aandeel van het CFD/spread betting- contract

RTS23#26

voor een CFD op een aandelenoptie-subklasse wordt geacht een liquide markt te bestaan wanneer het onderliggende een aandelenoptie is waarvoor wordt geacht een liquide markt te bestaan overeenkomstig artikel 6 en artikel 8, lid 1), punt b)

Activaklasse – Financiële contracten ter verrekening van verschillen (“contracts for differences”, CFD's)

Subactivaklasse

Overige CFD's

een CFD/spread betting dat/die niet tot een van bovengenoemde subactivaklassen behoort

RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = OTHR

voor alle overige CFD/spread betting-derivaten wordt geacht geen liquide markt te bestaan

”.

13) Tabel 12.1 wordt vervangen door:

“Tabel 12.1

Emissierechten — klassen waarvoor geen liquide markt bestaat

Activaklasse — Emissierechten

Subactivaklasse

Gemiddelde dagelijkse bedrag (ADA)

[kwantitatief liquiditeitscriterium 1]

Gemiddeld aantal dagelijkse transacties

[kwantitatief liquiditeitscriterium 2]

Emissierechten van de Europese Unie (European Union Allowances, EUA)

alle eenheden die erkend zijn voor naleving van de vereisten van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) (emissiehandelssysteem) en die het recht om het equivalent van één ton koolstofdioxide-equivalent (tCO2e) uit te stoten vertegenwoordigen

RTS2#3 = EMAL en RTS2#11 = EUAE

150 000 ton koolstofdioxide- equivalent

Luchtvaartemissierechten van de Europese Unie (EUAA)

alle eenheden die erkend zijn voor naleving van de vereisten van Richtlijn 2003/87/EG (emissiehandelssysteem) en die het recht om het equivalent van één ton koolstofdioxide- equivalent (tCO2e) uit te stoten door de luchtvaart vertegenwoordigen

RTS2#3 = EMAL en RTS2#11 = EUAA

150 000 ton koolstofdioxide- equivalent

Gecertificeerde emissiereducties (Certified Emission Reductions, CER)

alle eenheden die erkend zijn voor naleving van de vereisten van Richtlijn 0000/00/XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) die het emissiereductie-equivalent van één ton koolstofdioxide- equivalent (tCO2e) vertegenwoordigen

RTS2#3 = EMAL en RTS2#11 = CERE

150 000 ton koolstofdioxide- equivalent

Xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, XXX)

xxxx eenheden die erkend zijn voor naleving van de vereisten van Richtlijn 0000/00/XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) die het emissiereductie-equivalent van één ton koolstofdioxide- equivalent (tCO2e) vertegenwoordigen

RTS2#3 = EMAL en RTS2#11 = ERUE

150 000 ton koolstofdioxide- equivalent

Overige emissierechten

een emissierecht dat erkend is voor naleving van de vereisten van Richtlijn 2003/87/EG (regeling voor de handel in emissierechten) en dat niet valt onder emissierechten van de Europese Unie (EUA), luchtvaartemissierechten van de Europese Unie (EUAA), gecertificeerde emissiereducties (CER) en emissiereductie-eenheden (ERU)

RTS2#3 = EMAL en RTS2#11 = OTHR

voor alle overige emissierechten wordt geacht geen liquide markt te bestaan

(1) Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de

Gemeenschap en tot wĳziging van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32).”.

14) Tabel 13.1 wordt vervangen door:

“Tabel 13.1

Emissierechtenderivaten — klassen waarvoor geen liquide markt bestaat

Activaklasse — Emissierechtenderivaten

Subactivaklasse

Gemiddelde dagelijkse bedrag (ADA)

[kwantitatief liquiditeitscriterium 1]

Gemiddeld aantal dagelijkse transacties

[kwantitatief liquiditeitscriterium 2]

Emissierechtenderivaten waarvan het onderliggende van het type emissierechten van de Europese Unie (EUA) is

een financieel instrument dat verband houdt met emissierechten van het type emissierechten van de Europese Unie (EUA) als omschreven in deel C, punt 4), van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV en RTS2#4 = EMAL en RTS2#43 = EUAE

150 000 ton koolstofdioxide-equivalent

Emissierechtenderivaten waarvan het onderliggende van het type luchtvaartemissierechten van de Europese Unie (EUAA) is

een financieel instrument dat verband houdt met emissierechten van het type luchtvaartemissierechten van de Europese Unie (EUAA) als omschreven in deel C, punt 4), van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV en RTS2#4 = EMAL en RTS2#43 = EUAA

150 000 ton koolstofdioxide-equivalent

Emissierechtenderivaten waarvan het onderliggende van het type gecertificeerde emissiereducties (CER) is

een financieel instrument dat verband houdt met emissierechten van het type gecertificeerde emissiereducties (CER) als omschreven in deel C, punt 4), van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV en RTS2#4 = EMAL en RTS2#43 = CERE

150 000 ton koolstofdioxide-equivalent

Emissierechtenderivaten waarvan het onderliggende van het type Emission Reduction Units (ERU) is

een financieel instrument dat verband houdt met emissierechten van het type emissiereductie-eenheden (ERU) als omschreven in deel C, punt 4), van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV en RTS2#4 = EMAL en RTS2#43 = ERUE

150 000 ton koolstofdioxide-equivalent

Overige emissierechtenderivaten

een emissierechtenderivaat waarvan het onderliggende een emissierecht is dat erkend is voor naleving van de vereisten van Richtlijn 2003/87/EG (regeling voor de handel in emissierechten) en dat niet valt onder emissierechten van de Europese Unie (EUA), luchtvaartemissierechten van de Europese Unie (EUAA), gecertificeerde emissiereducties (CER) en emissiereductie-eenheden (ERU)

RTS2#3 = DERV en RTS2#4 = EMAL en RTS2#43 = OTHR

voor alle overige emissierechtenderivaten wordt geacht geen liquide markt te bestaan

”.

BIJLAGE IV

In bijlage IV worden de tabellen 1 en 2 vervangen door:

“Tabel 1

Tabel van symbolen voor tabel 2

SYMBOOL	TYPE GEGEVENS	DEFINITIE
{ALPHANUM-n}	Maximaal n alfanumerieke tekens	Veld voor vrije tekst.
{DECIMAL-n/m}	Decimaal getal van maximaal n cijfers in totaal, waarvan maximaal m cijfers fractiecijfers kunnen zijn.	Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve waarden: — het decimaalteken is “.” (punt); — het getal kan worden voorafgegaan door “-” (minus) om negatieve getallen aan te duiden. Indien nodig worden waarden afgerond, niet afgebroken.
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerieke tekens	2-letterige landcode overeenkomstig de ISO 3166-1-alfa-2-landcode
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumerieke tekens	3-letterige valutacode volgens ISO 4217 valutacodes.
{DATEFORMAT}	Datumformaat volgens ISO 8601	Data worden weergegeven in het volgende formaat: JJJJ-MM-DD.
{ISIN}	12 alfanumerieke tekens	ISIN-code volgens ISO 6166.
{LEI}	20 alfanumerieke tekens	Identificatiecode juridische entiteit volgens ISO 17442
{MIC}	4 alfanumerieke tekens	Marktidentificatiecode volgens ISO 10383
{EIC}	16 alfanumerieke tekens	een EIC-code met betrekking tot een leveringspunt binnen of buiten de Europese Unie

{INDEX}

4 letters

“EONA” — EONIA “EONS” — EONIA SWAP “EURI” — EURIBOR “EUUS” — EURODOLLAR

“EUCH” — EuroSwiss “GCFR” — GCF REPO “ISDA” — ISDAFIX “LIBI” — LIBID “LIBO” — LIBOR “MAAA” — Muni AAA

“PFAN” — Pandbrieven “TIBO” — XXXXX “STBO” — STIBOR “BBSW” — BBSW “JIBA” — JIBAR “BUBO” — BUBOR “CDOR” — CDOR “CIBO” — CIBOR

Tabel 2

Voor transparantieberekeningen te verstrekken details van de referentiegegevens

#	VELD	TE RAPPORTEREN GEGEVENS	RAPPORTAGEFORM AAT
1	Instrumentidentificat iecode	Voor het identificeren van het financieel instrument gebruikte code	{ISIN}
2	Volledige naam instrument	Volledige naam van het financieel instrument	{ALPHANUM-350}

MiFIR-identificatiecode

Identificatie van andere financiële instrumenten dan eigenvermogensinstrumenten

Gesecuritiseerde derivaten als omschreven in tabel

4.1 in deel 4 van bijlage III

Gestructureerde financiële producten (GFP's) als omschreven in artikel 2, lid 1, punt 28), van Verordening (EU) nr. 600/2014

Obligaties (voor alle obligaties met uitzondering van ETC's en ETN's) als omschreven in artikel 4, lid 1, punt 44, b), van Xxxxxxxxx 2014/65/EU

ETC's als omschreven in artikel 4, lid 1, punt 44, b), van Richtlijn 2014/65/EU en nader gespecificeerd in tabel 2.4 van deel 2 van bijlage III

ETN's als omschreven in artikel 4, lid 1, punt 44, b), van Richtlijn 2014/65/EU en nader gespecificeerd in tabel 2.4 van deel 2 van bijlage III

Emissierechten als omschreven in tabel 12.1 in deel 12 van bijlage III

Derivaten als omschreven in deel C, punten 4 tot met 10, van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU

Andere financiële instrumenten dan eigenvermogensinstrumen ten:

“SDRV” —

Gesecuritiseerde derivaten

“SFPS” — Gestructureerde financiële producten (GFP's)

“BOND” — Obligaties

“ETCS” — ETC's

“ETNS” — ETN's

“EMAL” —

Emissierechten

“DERV” — Derivaat

Activaklasse van het onderliggende

Invullen wanneer de MiFIR-identificatiecode betrekking heeft op een gesecuritiseerd derivaat of een derivaat.

“INTR” — Rente “EQUI”

— Aandeel

“COMM” — Grondstof

“CRDT” — Krediet

“CURR” — Valuta

“EMAL” —

Emissierechten

“OCTN” — Overige C10

5	Type contract	Invullen wanneer de MiFIR-identificatiecode betrekking heeft op een derivaat.	“OPTN” — Opties “FUTR” — futures (inclusief — toekomstgerichte vrachtovereenkomsten (FFA’s)) “FRAS” — Forwardrenteovereenkoms t (Forward Rate Agreement) “FORW” — Forwards “SWAP” — Swaps “PSWP” — Portefeuilleswaps “SWPT” — Swaptions “OPTS” — Optie op een swap “FONS” — Futures op een swap “FWOS” — Forwards op een swap “SPDB” — Spread betting “CFDS” — CFD “OTHR” — Overig
6	Rapportagedag	Dag waarvoor de referentiegegevens worden verstrekt	{DATEFORMAT}
7	Handelsplatform	Segment-MIC voor het handelsplatform, voor zover beschikbaar, anders exploitant-MIC	{MIC}
8	Looptijd	Vastgestelde looptijd van het financiële instrument. Veld van toepassing op de activaklassen van obligaties, rentederivaten, aandelenderivaten, grondstoffenderivaten, valutaderivaten, kredietderivaten, C10-derivaten en emissierechtenderivaten.	{DATEFORMAT}

Velden voor obligaties (met uitzondering van ETC's en ETN's)

De velden in dit deel moeten alleen worden ingevuld voor obligaties als omschreven in tabel 2.1 van deel 2 van bijlage III

Obligatietype

Obligatietype als gespecificeerd in tabel 2.2 van deel 2 van bijlage III. Alleen invullen wanneer de MiFIR- identificatiecode betrekking heeft op een obligatie.

“EUSB” —

Overheidsobligatie

“OEPB” —

Andere publieke obligatie

“CVTB” —

Converteerbare obligatie

“CVDB” —

Gedekte obligatie

“CRPB” —

Bedrijfsobligatie

“OTHR” —

Overig

Uitgiftedatum

Datum waarop een obligatie wordt uitgegeven en rente begint op te bouwen.

{DATEFORMAT

}

Velden voor emissierechten

De velden in dit deel moeten alleen worden ingevuld voor emissierechten als omschreven in tabel 12.1 van deel 12 van bijlage III

Emissierechtensubtype

Emissierechten

“CERE” — CER “ERUE” — ERU “EUAE” — EUA “EUAA” — EUAA

“OTHR” — Overig

Velden voor derivaten Grondstoffenderivaten en C10-derivaten

De velden in dit deel moeten alleen worden ingevuld voor grondstoffenderivaten als omschreven in tabel 7.1 van deel 7 van bijlage III en voor C10-derivaten als omschreven in tabel 10.1 van deel 10 van bijlage III.

12	Specificatie van de aan het vrachtsubtype gerelateerde omvang	Veld invullen wanneer het in veld 35 in tabel 2 van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/585 gespecificeerde basisproduct gelijk is aan vracht.	Voor droge vracht: “CAPE” — Capesize “PNMX” — Panamax “SPMX” — Supramax “HAND” — Handysize Voor natte vracht: “CLAN” — Clean “DRTY” — Dirty {ALPHANUM-4} anders
13	Specifieke route- of gemiddelde tijdbevrachting	Veld invullen wanneer het in veld 35 in tabel 2 van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/585 gespecificeerde basisproduct gelijk is aan vracht.	Voor natte vracht: “TD7” — TD7 “TD8” — TD8 “TD17” — TD17 “TD19” — TD19 “TD20” — TD20 “BLPG1” — BLPG1 “TD3C” — TD3C “TC2” — TC2 “TC2_37” — TC2_37 “TD3” — TD3 “TC5” — TC5 “TC6” — TC6 “TC7” — TC7 “TC9” — TC9 “TC12” — TC12 “TC14” — TC14 “TC15” — TC15 Voor droge vracht: “4TC” — 4TC “5TC” — 5TC “6TC” — 6TC “10TC” — 10TC “C3” — C3 “C5” — C5 “C7” — C7 “P1A” — P1A “P2A” — P2A “P3A” — P3A “P1E” — P1E “P2E” — P2E “P3E” — P3E {ALPHANUM-6} anders
14	Locatie van de levering/afhandeling in contanten	Veld invullen wanneer het in veld 35 in tabel 2 van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/585 gespecificeerde basisproduct gelijk is aan energie.	{EIC} voor elektriciteit of aardgas “OTHR” — Xxxxxx
15	Notionele valuta	Valuta waarin de notionele waarde is uitgedrukt.	{CURRENCYCODE_3}

Rentederivaten

De velden in dit deel moeten alleen worden ingevuld voor rentederivaten als omschreven in tabel 5.1 van deel 5 van bijlage III

Type onderliggende waarde

Invullen voor andere contracttypen dan swaps, swaptions, futures op een swap en forwards op een swap met een van de volgende alternatieven

**********************************************

****

Invullen voor de contracttypen swaps, swaptions, futures op een swap en forwards op een swap met betrekking tot de onderliggende swap met een van de volgende alternatieven

“BOND” — Obligatie

“BNDF” — Obligatiefutures

“INTR” — Rente

“IFUT” — Rentefutures/FRA

***********************

“FFMC” — FLOAT TO FLOAT MULTI- CURRENCY SWAPS

“XFMC” — FIXED TO FLOAT MULTI- CURRENCY SWAPS

“XXMC” — FIXED TO FIXED MULTI- CURRENCY SWAPS

“OSMC” — OIS MULTI- CURRENCY SWAPS

“IFMC” — INFLATION MULTI-CURRENCY SWAPS

“FFSC” — FLOAT TO FLOAT SINGLE- CURRENCY SWAPS

“XFSC” — FIXED TO FLOAT SINGLE- CURRENCY SWAPS

“XXSC” — FIXED TO FIXED SINGLE- CURRENCY SWAPS

“OSSC” — OIS SINGLE- CURRENCY SWAPS

“IFSC” — INFLATION SINGLE-CURRENCY SWAPS

Emittent van de onderliggende obligatie

Veld invullen wanneer het onderliggende type een obligatie of een obligatiefuture is met de identificatiecode voor de rechtspersoon (LEI) van de emittent van de rechtstreeks of uiteindelijk onderliggende obligatie.

{LEI}

Vervaldatum van de onderliggende obligatie

Veld invullen met de vervaldatum van de onderliggende obligatie

{DATEFORMAT}

19	Datum van uitgifte van de onderliggende obligatie	Veld invullen met de datum van uitgifte van de onderliggende obligatie	{DATEFORMAT}
20	Notionele valuta van de swaption	Alleen invullen voor swaptions	{CURRENCYCODE_3}
21	Looptijd van de onderliggende swap	Alleen invullen voor swaptions, opties op swaps, futures op swaps en forwards op een swap.	{DATEFORMAT}
22	ISIN-code van de inflatie- index / ISIN-code van de onderliggende obligatie	In geval van swaptions op een van de volgende onderliggende swaptypen: inflation single currency swap, futures/forwards op inflation single currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards op inflation multi-currency swap; wanneer de inflatie-index een ISIN heeft, moet het veld worden ingevuld met de ISIN-code voor die index. ******************************************** * In geval van obligatieopties/ opties op een obligatieoptie/ opties op een obligatiefuture moet in het veld de ISIN- code van de uiteindelijke onderliggende obligatie worden ingevuld.	{ISIN} ***************** {ISIN}
23	Naam inflatie-index	Invullen met de gestandaardiseerde naam van de index in geval van swaptions op een van de volgende onderliggende swaptypen: inflation single currency swap, futures/forwards op inflation single currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards op inflation multi-currency swap.	{ALPHANUM-25}
24	Referentiepercentage	Naam van het referentiepercentage.	{INDEX} of {ALPHANUM-25} — indien het referentiepercentage niet is opgenomen op de INDEX- lijst
25	Termijn van de onderliggende rente	In dit veld wordt de termijn van de aan het contract ten grondslag liggende rente ingevuld. De termijn wordt uitgedrukt in dagen, weken, maanden of jaren. Te beginnen met de grootste eenheid van de termijn (jaren) en daarna in aflopende volgorde; als de rentetermijn een geheel getal is, moet een dergelijke standaardterm in dit veld worden ingevuld.	{INTEGER-3}+“DAYS” — dagen {INTEGER-3}+“WEEK” — weken {INTEGER-3}+“MNTH” — maanden {INTEGER-3}+“YEAR” — jaren

Valutaderivaten

De velden in dit deel moeten alleen worden ingevuld voor valutaderivaten als omschreven in tabel 8.1 van deel 8 van bijlage III

Contractsubtype

In te vullen om onderscheid te maken tussen leverbare en niet-leverbare forwards, opties en swaps als omschreven in tabel 8.1 van deel 8 van bijlage III.

“DLVR” — Leverbaar

“NDLV” — Niet leverbaar

Aandelenderivaten

De velden moeten alleen worden ingevuld voor aandelenderivaten als omschreven in tabel 6.1 van deel 6 van bijlage III

Type onderliggende waarde

Invullen wanneer de MiFIR-identificatiecode betrekking heeft op een derivaat, de activaklasse van het onderliggende aandelen is en de subactivaklasse niet swaps of portefeuilleswaps is.

**************************************

Invullen wanneer de MiFIR-identificatiecode betrekking heeft op een derivaat, de activaklasse van het onderliggende aandelen is, de subactivaklasse ofwel swaps, ofwel portefeuilleswaps is en het segmenteringscriterium 2 als omschreven in tabel 6.1 van deel 6 van bijlage III een single name is.

**************************************

“STIX” — Aandelenindex

“SHRS” — Aandeel “DIVI”

— Dividendindex “DVSE”

— Aandelendividend

“BSKT” — Mandje van aandelen resulterend uit een bedrijfsmaatregel

“ETFS” — ETF's

“VOLI” — Volatiliteitsindex

“OTHR” — Overig (met inbegrip van representatieve certificaten (depositary receipts), certificaten en andere aandeelachtige financiële instrumenten)

*************

“SHRS” — Aandeel

“DVSE” —

Aandelendividend “ETFS”

— ETF's

“OTHR” — Overig (met inbegrip van representatieve certificaten (depositary receipts), certificaten en andere aandeelachtige financiële instrumenten)

*************

“STIX” — Aandelenindex “DIVI” — Dividendindex “VOLI” — Volatiliteitsindex “OTHR” — Overig

*************

“BSKT” — Mandje

Parameter

Invullen wanneer de MiFIR-identificatiecode betrekking heeft op een derivaat, de activaklasse van het onderliggende aandelen is en de subactivaklasse een van de volgende is: swaps, portefeuilleswaps.

“PRBP” — Price return basic performance parameter

“PRDV” — Parameter return dividend

“PRVA” — Parameter return variance

“PRVO” — Parameter return volatility

Contracts for difference (CFD’s)

De velden moeten alleen worden ingevuld wanneer het contracttype gelijk is aan contract for difference of spread betting

Type onderliggende waarde

Invullen wanneer de MiFIR-identificatiecode een derivaat is en het contracttype gelijk is aan contract for difference of spread betting

“CURR” — Valuta “EQUI” — Aandeel “BOND” — Obligaties

“FTEQ” — Futures op een aandeel

“OPEQ” — Opties op een aandeel

“COMM” — Grondstof “EMAL” — Emissierechten “OTHR” — Overig

Notionele valuta 1

Valuta 1 van het onderliggende valutapaar. Dit veld is van toepassing wanneer het onderliggende type valuta is

{CURRENCYCODE_3}

Notionele valuta 2

Valuta 2 van het onderliggende valutapaar. Dit veld is van toepassing wanneer het onderliggende type valuta is

{CURRENCYCODE_3}

Kredietderivaten

De velden in dit deel moeten alleen worden ingevuld voor kredietderivaten als omschreven in tabel 9.1 van deel 9 van bijlage III

32	ISIN-code van de onderliggende kredietverzuimswap	Invullen voor derivaten op kredietverzuimswaps met de ISIN-code van de onderliggende swap.	{ISIN}
33	Code onderliggende index	Invullen voor derivaten op een CDS-index met de ISIN- code van de index.	{ISIN}
34	Naam onderliggende index	Invullen voor derivaten op een CDS-index met de gestandaardiseerde naam van de index.	{ALPHANUM-25}
35	Serie	Het serienummer van de samenstelling van de index indien van toepassing. Invullen voor een CDS-index of een derivaat op een CDS- index met het serienummer van de CDS-index.	{DECIMAL-18/17}
36	Versie	Een nieuwe versie van een serie wordt uitgegeven wanneer een van de bestanddelen in gebreke blijft en de index opnieuw moet worden gewogen om het nieuwe aantal totale bestanddelen binnen de index in aanmerking te nemen. Invullen voor een CDS-index of een derivaat op een CDS- index met de versie van de CDS-index.	{DECIMAL-18/17}
37	Roll-maanden	Alle maanden wanneer de voortschrijding (roll) wordt verwacht als vastgesteld door de indexaanbieder voor een gegeven jaar. Moet worden herhaald voor elke roll-maand Invullen voor een CDS-index of een derivaat op een CDS- index.	“01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”
38	Volgende roll-datum	Invullen voor een CDS-index of een derivaat op een CDS- index met de volgende roll-datum van de index als vastgesteld door de indexaanbieder.	{DATEFORMAT}
39	Emittent van het type overheids- of publieke entiteit	Invullen wanneer de referentie-entiteit van een single name- CDS of een derivaat op een single name-CDS een overheidsemittent is als omschreven in tabel 9.1 van deel 9 van bijlage III.	“TRUE” — de referentie- entiteit is een emittent van het type overheids- of publieke entiteit “FALSE” — de referentie- entiteit is geen emittent van het type overheids- of publieke entiteit
40	Referentieverplichting	Invullen voor derivaten op een single name- kredietverzuimswap met de ISIN-code van de referentieverplichting.	{ISIN}

Referentie-entiteit

Invullen met de referentie-entiteit van een single name-CDS of een derivaat op een single name-CDS.

{COUNTRYCODE_2}

ISO 3166-2 — 2-letterige landencode gevolgd door een streepje “-” en code voor de onderverdeling van een land van maximaal 3 alfanumerieke karakters

{LEI}

Notionele valuta

Valuta waarin de notionele waarde is uitgedrukt.

{CURRENCYCODE_3}

Emissierechtenderivaten

De velden in dit deel moeten alleen worden ingevuld voor emissierechtenderivaten als omschreven in tabel 13.1 van deel 13 van bijlage III

Subtype emissierechtenderivaten

Invullen wanneer variabele #3 “MiFIR-identificatiecode” “DERV”-derivaat is en variabele #4 “activaklasse van het onderliggende” “EMAL”-emissierechten is.

“CERE” — CER “ERUE” — ERU “EUAE” — EUA “EUAA” — EUAA

“OTHR” — Overig

”.

BIJLAGE V

“BIJLAGE V

Voor transparantieberekeningen te verstrekken kwantitatieve gegevens

Tabel 1

Tabel van symbolen voor tabel 2

Symbool	Type gegevens	Definitie
{ALPHANUM-n}	Maximaal n alfanumerieke tekens	Veld voor vrije tekst.
{ISIN}	12 alfanumerieke tekens	ISIN-code volgens ISO 6166.
{MIC}	4 alfanumerieke tekens	Marktidentificatiecode volgens ISO 10383
{DATEFORMAT}	Datumformaat volgens ISO 8601	Data worden weergegeven in het volgende formaat: JJJJ-MM-DD.
{DECIMAL-n/m}	Decimaal getal van maximaal n cijfers in totaal, waarvan maximaal m cijfers fractiecijfers kunnen zijn.		Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve waarden: Het decimaalteken is “.” (punt); negatieve getallen worden voorafgegaan door „–” (minus); waarden worden afgerond, niet afgebroken.
{INTEGER-n}	Geheel getal van maximaal n cijfers		Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve gehele waarden.

Tabel 2

Details van de gegevens die moeten worden verstrekt voor het bepalen van een liquide markt, de LIS- en SSTI-drempels voor andere financiële instrumenten dan eigenvermogensinstrumenten

Veld

Te rapporteren gegevens

Type uitvoering of publicatieplatform

Formaat en normen voor melding

Instrumentidentificatiecode

Voor het identificeren van het financieel instrument gebruikte code

Gereglementeerde markt (RM)

Multilaterale handelsfaciliteit (MTF)

Georganiseerde handelsfaciliteit (OTF)

Goedgekeurde publicatieregeling (APA)

Verstrekker van consolidated tape (CTP)

{ISIN}

Datum van uitvoering

Datum waarop de transacties worden uitgevoerd.

RM, MTF, OTF APA, CTP

{DATEFORMAT}

Plaats van uitvoering

Segment-MIC van het handelsplatform of de beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling uit de EU, voor zover beschikbaar, anders exploitant-MIC.

Segment-MIC van de beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling, voor zover beschikbaar, anders xxxxxxxxxx-XXX.

Xx MIC-code XOFF voor otc-transacties.

Voor een bepaalde ISIN en uitvoeringsdatum moeten APA’s alle otc- handelsactiviteit voor dat instrument in één record vermelden (ISIN, XOFF, uitvoeringsdatum).

RM, MTF, OTF APA, CTP

{MIC} van het handelsplatform of de beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling of

“XOFF”

Markering van opgeschorte instrumenten

Indicator of de handel in het instrument op de uitvoeringsdatum gedurende de hele dag was opgeschort op het desbetreffende handelsplatform.

Indien dit het geval is, wordt in veld 5 een waarde van nul gerapporteerd.

RM, MTF, OTF

“TRUE” – indien de handel in het instrument gedurende de hele handelsdag was opgeschort

of “FALSE” – indien de handel in het instrument niet gedurende de hele handelsdag was opgeschort

Document Metadata

Table of Contents

Contract

Document Metadata