REGULAMIN TERMINOWEJ TRANSAKCJI STOPY PROCENTOWEJ FRA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN TERMINOWEJ TRANSAKCJI STOPY PROCENTOWEJ FRA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin określa zasady zawierania oraz rozliczania terminowej transakcji stopy procentowej FRA w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim SA”.

2. Wszystkie określenia, o ile nie zostały zdefiniowane odrębnie w niniejszym Regulaminie, przyjmują znaczenie nadane im w Regulaminie „Ogólne warunki współpracy z Klientami na rynku finansowym w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej”.

§ 2.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1) baza odsetkowa – konwencję uzgodnioną przez Strony przy wyznaczaniu liczby dni w roku dla danej waluty, wykorzystywaną do obliczenia kwoty rozliczenia,

2) dzień rozliczenia – pierwszy dzień okresu odsetkowego, w którym następuje rzeczywisty przepływ środków z tytułu rozliczenia transakcji FRA,

3) kwota nominalna – kwotę transakcji FRA, ustalaną pomiędzy PKO Bankiem Polskim SA a Klientem w dniu zawarcia transakcji FRA, będąca podstawą obliczenia kwoty rozliczenia,

4) kwota rozliczenia – kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy odsetkami obliczonymi od kwoty nominalnej względem stawki referencyjnej w przyszłości i stawki transakcji ustalonej w dniu jej zawarcia, skorygowaną o dyskonto za okres odsetkowy,

5) okres odsetkowy – okres ustalony pomiędzy PKO Bankiem Polskim SA a Klientem w dniu zawarcia transakcji FRA, który rozpoczyna się w ostatnim dniu okresu wstępnego, a kończy po upływie 1 miesiąca, 3, 6, 9 albo 12 miesięcy,

6) okres wstępny – okres ustalony pomiędzy PKO Bankiem Polskim SA a Klientem w dniu zawarcia transakcji FRA, który rozpoczyna się w drugim dniu roboczym następującym po dniu zawarcia transakcji FRA, a kończy w dniu rozliczenia transakcji; długość okresu wstępnego może wynosić maksymalnie 23 miesiące pod warunkiem, że łączna długość okresu wstępnego wraz z okresem odsetkowym nie przekroczy 24 miesięcy,

7) stawka transakcji – ustaloną pomiędzy PKO Bankiem Polskim SA a Klientem w dniu zawarcia transakcji przewidywaną stopę procentową dla okresu odsetkowego wynoszącego 1 miesiąc, 3 miesiące, 6, 9 albo 12 miesięcy, będącą podstawą rozliczenia transakcji FRA,

8) stawka referencyjna – stawkę typu IBOR (Interbank Offered Rate) odpowiednią dla danej waluty oraz długości danego okresu odsetkowego,

9) transakcja FRA - terminową transakcję stopy procentowej Forward Rate Agreement polegającą na ustaleniu w dniu jej zawarcia wysokości stopy procentowej dla przyszłego okresu odsetkowego w odniesieniu do kwoty nominalnej, bez faktycznego jej zaangażowania; zysk bądź strata wynikają z różnicy pomiędzy stopą procentową transakcji, a właściwą dla danego okresu odsetkowego stawką referencyjną.

§ 3.

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje FRA.

Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji FRA

§ 4.

1. Strony ustalają telefonicznie warunki zawieranej transakcji FRA i w sposób jednoznaczny określając, w szczególności:

1) kierunek transakcji FRA (kupno albo sprzedaż przez Klienta),

2) waluta i kwota nominalna transakcji,

3) okres wstępny,

4) okres odsetkowy,

5) data rozliczenia,

6) wysokość stawki transakcji,

7) rodzaj stawki referencyjnej,

8) data ustalenia stawki referencyjnej,

9) baza odsetkowa,

10) kwota i waluta zabezpieczenia,

11) wysokość stopy procentowej w stosunku rocznym obowiązującej dla depozytu gwarancyjnego, jeżeli Klient ustanawia zabezpieczenie w formie depozytu gwarancyjnego na warunkach negocjowanych,

12) numer rachunku bankowego Klienta do rozliczenia transakcji w sposób jednoznacznie pozwalający na jego zidentyfikowanie.

2. Numer rachunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, może nie być ustalony w warunkach zawieranej transakcji, o ile Klient wskazał rachunek do rozliczania transakcji skarbowych.

3. Przyjęcie przez Xxxxxx warunków transakcji ustalonych telefonicznie stanowi zawarcie transakcji FRA oraz wyrażenie zgody przez Klienta na pobranie przez PKO Bank Polski SA z jego rachunku bankowego środków pieniężnych w celu rozliczenia transakcji FRA. Zgoda nie może być odwołana.

Rozdział 3. Warunki rozliczenia transakcji FRA

§ 5.

1. W dniu rozliczenia transakcji FRA PKO Bank Polski SA uznaje albo obciąża rachunek bankowy Klienta kwotą rozliczenia obliczoną według wzoru:

KR= ⎮[(R-S)*D*N]/[(L*100)+(R*D)]⎮

gdzie:

KR - kwota rozliczenia,

R - stawka referencyjna, S - stawka transakcji,

D - liczba dni okresu odsetkowego liczonego od pierwszego dnia okresu odsetkowego do przedostatniego dnia okresu odsetkowego włącznie, N - kwota nominalna,

L - liczba dni w roku dla ustalonej bazy odsetkowej danej waluty.

2. W przypadku sprzedaży przez Klienta transakcji FRA, PKO Bank Polski SA uznaje rachunek bankowy Klienta kwotą rozliczenia, o której mowa w ust. 1, jeżeli stawka referencyjna jest niższa od stawki transakcji albo obciąża rachunek bankowy Klienta kwotą rozliczenia, jeżeli stawka referencyjna jest wyższa od stawki transakcji.

Październik 2016

3. W przypadku kupna przez Klienta transakcji FRA, PKO Bank Polski SA uznaje rachunek bankowy Klienta kwotą rozliczenia, o której mowa

w ust. 1, jeżeli stawka referencyjna jest wyższa od stawki transakcji albo obciąża rachunek bankowy Klienta kwotą rozliczenia, jeżeli stawka referencyjna jest niższa od stawki transakcji.

Rozdział 4. Postanowienia końcowe

§ 6.

Do przesłanek i trybu zmiany niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu „Ogólne warunki współpracy z Klientami na rynku finansowym w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej”.

strona 2 / 2