Durbin-Wu-Hausmann test exempelklausuler

Durbin-Wu-Hausmann test. Det finns flera tillv¨agag˚angssa¨tt for att identifiera endogenitet i en modell. Fo¨r att unders¨oka om en eller flera av kovariaten i en given modell a¨r endogen kan man applicera Durbin-Wu-Hausmanns test. Det inneb¨ar att man utfo¨r en OLS regression f¨or de endogena variablerna p˚a de instrumentella variablerna, regressionen ser ut som fo¨ljande: x = Zα + u (14) Da¨r uˆ fr˚an regressionen i ekvation (14) anva¨nds fo¨r en ny regression, i vilken man unders¨oker om uˆ ger n˚agot signifikant utslag p˚a resultatet. Detta go¨rs genom att man utf¨or en OLS-regression av uˆ med X. Ekvationen illustreras som fo¨ljande: Y = Xβ + Υuˆ + e (15) Testet f¨or eventuell signifikans hos feltermen uˆ utformas som ett hypotestest med fo¨ljande uppsta¨llning [9]: H0 = Υˆ if tested variable is exogenous.