Contract
Pareto Securities AB | |
Offentliggörande av information om kapitaltäckning | |
I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissiones genomförande förordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör Pareto Securiites AB (556206-8956) periodisk information om kapitaltäckning. | |
IRFS 9 | |
Pareto Securities AB tillämpar inte övergångsbestämmelserna till IFRS 9. Kapitalbas, kapitalrelationer och bruttosoliditetsgrad speglar effekten av IFRS 9 till fullo. | |
Kapitalbas | 30.09.2018 |
TSEK | |
Aktiekapital | 37 594 |
Balanserade vinstmedel | 153 016 |
Reservfond | 7 550 |
Fond för utvecklingsavgifter | 1 856 |
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar | 200 016 |
Ytterligare värdejusteringar | -374 |
Immateriella tillgångar | -1 856 |
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital | -2 230 |
Kärnprimärkapital och primärkapital | 197 785 |
Supplementärkapital | 0 |
Totalt kapital (primärkapital+supplementärkapital) | 197 785 |
Kapitalrelationer och buffertkrav | |
Totalt riskvägt exponeringsbelopp | 1 099 341 |
Kapitalrelationer (%) | |
Kärnprimärkapitalrelation | 17,99 |
Primärkapitalrelation | 17,99 |
Total kapitalrelation | 17,99 |
Totalt kärnprimärkapitalkrav inklusive buffertkrav | 9,00 |
Varav kontracyklisk kapitalbuffert | 2,00 |
Varav kapitalkonserveringsbuffert | 2,50 |
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert | 9,99 |
TSEK | |
Riskvägt exponeringsbelopp | |
Kreditrisk | 303 323 |
Marknadsrisk | 52 135 |
Valutarisk | 23 836 |
CVA risk | 0 |
Defaultfond | 29 |
Settlement risk | 3 622 |
Operativ risk | 716 396 |
Totalt riskvägt exponeringsbelopp | 1 099 341 |
Kapitalbaskrav | |
Kreditrisk | 24 266 |
Marknadsrisk | 4 171 |
Valutarisk | 1 907 |
CVA risk | 0 |
Defaultfond | 2 |
Settlement risk | 290 |
Operativ risk | 57 312 |
Totalt minimikapitalbaskrav | 87 947 |
Riskvägt exponeringsbelopp per exponeringsklass kreditrisker | |
Institutsexponering | 192 241 |
Företagsexponeringar | 17 590 |
Hushållsexponeringar | 67 079 |
Other items | 26 413 |
Summa riskvägt exponeringsbelopp kreditrisker | 303 323 |
Internt bedömt kapitalbehov | |
Kreditrisk | 38 000 |
Marknadsrisk | 22 000 |
Operativ risk | 60 000 |
Totalt internt bedömt kapitalbehov | 120 000 |
Bruttosoliditet | |
Totalt exponeringsbelopp | 2 138 482 |
Bruttosoliditet i % | 9,25 % |
*********************************************************************************** | |
Kvantitativ information om likviditetsrisk och likviditetspositioner Pareto Securities AB | |
Balansräkningen består på tillgångssidan till största del av likvida värdepapper och utlåning mot säkerhet i noterade värdepapper. En god likviditetsberedskap säkerställs genom hållande av en likviditetsreserv samt genom att Pareto Securities AB gentemot kunderna har en avtalsmässig möjlighet att rebelåna säkerheter för utlåningen. | |
Likviditetsreserv (uppgår till en nivå som klarar av en period av minst 120 dager under normala förhållande) | MSEK |
Likviditetsreserven består av högkvalitativa tillgångar enligt definitionen i FFFS 2010:7, kap 4, § 5. | 65 |
Utlåning | 580 |
Inlåning | 1 174 |
Kvot inlåning/utlåning | 2,02 |
Kvot likviditetsreserv/inlåning | 0,06 |
*********************************************************************************** | |