YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
FORMUN AMACI:
Bu form, Yatırım Kuruluşları müşterilerinin (yatırımcıların) kredili alım, açığa satış ve ödünç menkul kıymet işlemlerine ilişkin risklerinin izlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
FORM ADI: YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
FORM AÇIKLAMA DOKÜMANI
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
İÇİNDEKİLER
H. FORMUN DOLDURULMA ZAMANLARI 9
I. FORMA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR 10
J. FORM ALAN BAŞLIKLARI (AK YATIRIMCI RİSK AKTARIM SERVİSİ) 11
5. Toplam tahsis edilen kredi limiti 12
(a) Kredili alım işlemi için tahsis edilen toplam kredi limiti 12
(b) Ödünç alınan menkul kıymetler için tahsis edilen toplam limit 12
(c) Açığa satış işlemi için tahsis edilen toplam limit 12
(d) Toplam tahsis edilen limit 12
(e) Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için toplam tahsis edilen kredi limiti 12 6. Toplam kullandırılabilir kredi limiti 12
(a) Kredili alım İşlemi için kullandırılabilir kredi limiti 12
(b) Ödünç alınan menkul kıymetler için kullandırılabilir limit 13
(c) Açığa satış işlemi için kullandırılabilir limit 13
(d) Toplam kullandırılabilir limit 13
(e) Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için toplam kullandırılabilir kredi limiti 13
(a) Kredili Alım İşlemi için kullanılan kredi 13
(b) Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri 13
(c) Açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri 13
(e) Banka aracılığıyla kullanılan toplam kredi tutarı 13
8. Değerlenmiş Teminat Tutarı 15
(a) Değerlenmiş Teminat Tutarı 15
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
(b) Banka aracılığıyla kullanılan kredi karşılığında teminat olarak verilen menkul kıymetlerin piyasa değeri 15
(a) Kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarı 16
(b) Takas yükümlülüğüne ilişkin nakit temerrüt tutarı (faiz dahil) 16
(c) Ödünç alınan menkul kıymetlerden temerrütte bulunanların cari piyasa değeri 17
(d) Banka aracılığıyla kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarı 17
10. Özkaynak tamamlama bildirimleri 17
(a) Kredili alım özkaynak tamamlama tutarı 17
(b) Ödünç menkul kıymet özkaynak tamamlama tutarı 17
11. Net açığa satış pozisyonu- menkul kıymet 18
(b) Menkul kıymet bazında net kısa pozisyon nominal değeri 18
(c) Menkul kıymet bazında net kısa pozisyon cari değeri 18
12. Ödünç Menkul Kıymet Verileri 18
(c) Menkul kıymet bazında cari piyasa değeri 19
K. FORM ALAN BAŞLIKLARI (AK YATIRIMCI GÜNCEL RİSK SORGU SERVİSİ) 19
(a) Yatırımcı MKK Sicil Numarası 20
L. FORM ALAN BAŞLIKLARI (AK YATIRIMCI RİSK RESPONSE SERVİSİ) 20
Yatırımcı MKK Sicil Numarası 21
3. Kurumlardaki toplam tahsis edilen kredi limiti 21
(a) Kredili alım işlemi için tahsis edilen toplam kredi limiti 21
(b) Ödünç alınan menkul kıymetler için tahsis edilen toplam limit 21
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
(c) Açığa satış işlemi için tahsis edilen toplam limit 21
(d) Toplam tahsis edilen limit 21
(e) Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için toplam tahsis edilen kredi limiti 21 4. Toplam kullandırılabilir kredi limiti 21
(a) Kredili Alım İşlemi için kullandırılabilir kredi limiti 21
(b) Ödünç alınan menkul kıymetler için kullandırılabilir limit 21
(c) Açığa satış işlemi için kullandırılabilir limit 21
(d) Toplam kullandırılabilir limit 21
(e) Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için kullandırılabilir kredi limiti 21
(a) Kredili alım işlemi için kullanılan kredi 21
(b) Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri 22
(c) Açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri 22
(e) Banka aracılığıyla kullanılan toplam kredi tutarı 22
6. Kredi Limiti Veren Toplam Kurum Sayısı 22
(a) Kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarı (faiz dahil) 22
(b) Ödünç alınan menkul kıymetlerden temerrütte bulunanların cari piyasa değeri (faiz dahil) 22
(c) Takas yükümlülüğüne ilişkin nakit temerrüt tutarı (faiz dahil) 22
(d) Banka aracılığıyla Kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarı 22
8. 6 ay nakde zorlanma cezası 23
(a) 6 ay nakde zorlanma cezası başlangıç tarihi 23
(b) 6 ay nakde zorlanma cezası bitiş tarihi 23
(a) İşlem yasağı Kurul karar tarihi 23
(c) Tedbir başlangıç tarihi 23
11. Diğer Tedbirler ve İşlem Yasakları Listesi 23
(a) Tedbir başlangıç tarihi 24
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
(c) Sözleşmelerin toplam piyasa değeri 24
(d) Sözleşmelerin toplam teminat değeri 24
13. Kaldıraçlı Alım Satım Bilgileri (KASİ) 25
(b) Kaldıraçlı alım satım teminat tutarı 25
14. Yatırımcının hacizde kıymeti olup olmadığı bilgisi 25
15. Tüm kurumlardaki bakiyeli hesap sayısı 25
16. Tüm kurumlardaki toplam hesap sayısı 25
18. Özkaynak tamamlama bildirimleri 26
(a) Kredili alım özkaynak tamamlama tutarı 26
(b) Ödünç menkul kıymet özkaynak tamamlama tutarı 26
M. FORM ALAN BAŞLIKLARI (ÖDÜNÇ & AÇIĞA SATIŞ SORGU) 26
N. FORM ALAN BAŞLIKLARI (ÖDÜNÇ & AÇIĞA SATIŞ RESPONSE) 26
2. Ödünç Menkul Kıymet Verileri 26
(c) Menkul kıymet bazında cari piyasa değeri 26
(a) Menkul kıymet borsa kodu 27
(b) Sözleşmelerin toplam açığa satış işlem miktarı 27
(c) Sözleşmelerin toplam açığa satış işlem miktarı 27
O. FORM ALAN BAŞLIKLARI (KA YOĞUNLAŞMA SORGU) 27
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
P. FORM ALAN BAŞLIKLARI (KA YOĞUNLAŞMA RESPONSE) 27
1. Kredi Alım Yoğunlaşma Verileri 27
(b) Nominal değer (Rehin/Teminat Miktarı) 27
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
A. RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Yatırımcı Risk Takip Sistemi (YRTS) sermaye piyasalarında, kredili alım işlemi açığa satış, ödünç menkul kıymet ve/veya yerine getirilmemiş takas yükümlülükleri (Güncelleme Tarihi: 17.08.2020) kaynaklı riskleri, sermaye piyasaları, aracı kurum, menkul kıymet, yatırımcı bazında ölçümleyen risk takip sistemi kurulmasını ve yatırımcıların risk ve teminat bilgilerini tek bir sistem üzerinden takip edilmesini sağlayan bir uygulamadır.
• YRTS’ye veri sağlayacak Kurumlar: Yatırım Kuruluşları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve mevzuat tarafından diğer kurum ve kuruluşlardır.
• YRTS’den veri alabilecek Kurumlar: Yatırım Kuruluşları, SPK ve mevzuat tarafından yetkilendirilen diğer kurum ve kuruluşlardır.
B. RAPORLAMA KAPSAMI
Aracı Kurum müşterilerinin kredili alım işlemi, açığa satış ve ödünç menkul kıymet kaynaklı risklere ilişkin işlemleri raporlama kapsamında yer almaktadır. Aracı kurumun raporlama kapsamına giren herhangi bir işlem bulunmadığı takdirde bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Aracı Kurumlar tarafından YRTS’ye aktarılacak veri listesi aşağıdaki alt detaylardan oluşacaktır:
- Yatırımcıya tahsis edilen toplam kredi limiti1
- Yatırımcının toplam kullandırılabilir kredi limiti
- Yatırımcının kullanılan toplam kredi tutarı
- Değerlenmiş teminat tutarı
- Yatırımcı temerrüt durumu (Kredili işlemler ve ödünç menkul kıymet işlemleri)
- Yatırımcı temerrüt durumu (Yerine getirilmemiş takas yükümlülükleri)
- 6 ay nakde zorlanma cezası (Borsa İstanbul’dan alınacağı için aktarım servisinden çıkarılmıştır.
- Öz kaynak tamamlama bildirimleri
- Yatırımcının hisse senedi bazında net açığa satış pozisyonu (net kısa pozisyon) (Güncelleme tarihi: 10.09.2020)
- Yatırımcının tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirdiği Ödünç Menkul Kıymet Verileri (Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
YRTS tarafından aracı kurumlara iletilecek veri listesi aşağıdaki alt detaylardan oluşacaktır. 2
- Yatırımcılara tahsis edilen kredi limiti
- Kurumlardaki toplam kullandırılabilir kredi limiti
1 Tüm limit ve tutarlar “Toplam”, “Kredili Alım”, “Ödünç Menkul Kıymet” ve “Açığa Satış” için ayrı bir şekilde iletilecektir.
2 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınacak karar çerçevesinde ilgili uygulama başlatılacaktır. Konuya ilişkin detaylar ayrıca duyurulacaktır.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
- Kurumlardaki toplam kullanılan kredili alım tutarı
- Değerlenmiş teminat tutarı
- Kredi limiti veren toplam kurum sayısı
- Pay senedi/endeks bazında yoğunlaşma
- Yatırımcı temerrüt durumu
- 6 ay nakde zorlanma cezası
- SPK işlem yasağı ve tedbir uygulanan yatırımcı listesi
- Borsa İstanbul tedbir uygulanan yatırımcı listesi
- Haciz bilgileri
- Öz kaynak tamamlama bildirimleri
- İflas bilgileri
- Türev verileri (VIOP)
- Kaldıraçlı Alım Satım Verileri
- Bakiyeli Hesap Sayısı
- Toplam Hesap Sayısı
- Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası Verileri
- Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda açığa satış olarak yapılan işlemlerin tutarı
- Kredili Alım Yoğunlaşma Verileri
Veri akış şeması aşağıda yer almaktadır:
C. KAPSAM TARİHİ
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
Aracı kurumlar, 30.09.2020 tarihinden itibaren YRTS’ye aktarım yapmaya başlayacaklardır. (Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
D. SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Uygulamanın teknik özellikleri aşağıda yer almaktadır;
• YRTS, Yatırım Kuruluşları ile web servisler üzerinden iletişim kuran mesaj tabanlı bir uygulamadır. Bu iletişimde REST servisler ve JSON formatı kullanılır.
• Sistemde;
- AK YATIRIMCI GÜNCEL RİSK AKTARIM SERVİSİ
- AK YATIRIMCI GÜNCEL RİSK SORGU SERVİSİ
- AK YATIRIMCI GÜNCEL RİSK RESPONSE SERVİSİ
- ÖDÜNÇ & AÇIĞA SATIŞ RESPONSE
- KREDİ ALIM YOĞUNLAŞMA SERVİSİ
olmak üzere toplamda 5 adet servis bulunmaktadır.
• Yatırım Kuruluşlarının sistem saatleri içerisinde veri aktarımı yapabilmeleri, YRTS tarafından yatırım kuruluşlarının iletmiş olduğu yatırımcılara ilişkin konsolide veri geri dönüşleri, yatırım kuruluşunun yatırımcı bazında sorgu yapabilmeleri uygulamanın temel özelliklerindendir.
• YRTS, mesaj akışının SSL olarak gerçekleştiği bir uygulamadır.
• YRTS, IP kısıtlaması olan kapalı bir uygulamadır, servise yalnızca izni tanımlanan ip adresleri erişim sağlayabilir.
E. FORM ADI
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ – YRTS
F. PARA BİRİMİ
TL, ORJİNAL PARA
G. FORMUN AMACI
YRTS, Aracı Kurum müşterilerinin (yatırımcıların) kredili alım işlemi, açığa satış ve ödünç menkul kıymet kaynaklı risklere ilişkin işlemlerinin takibini kapsamaktadır. Bu form, YRTS kapsamında yapılacak aktarım ve sorguların sorunsuz bir şekilde iletebilmesi amacıyla oluşturulmuştur.
H. FORMUN DOLDURULMA ZAMANLARI
YRTS kapsamında belirtilen işlemlerinin işlem günü MKK’ya aktarılması gerekmektedir. Aktarım ve/veya Sorgu her iş günü itibariyle yapılabilecektir, haftasonları ve tatil günlerinde aktarım olmayacaktır. Üyeler Cuma gününe ait risk aktarımını Pazartesi sabah 06:00'ya kadar yapabilecektir.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
Aktarımların, işlemin gerçekleştirildiği gün (T+0 günü) veya T+1 günü yapılması gerekmektedir. Aracı kurumların T+0 günü gerçekleştirdikleri işlemler en geç T+1 günü saat 06:00’ya kadar MKK’ya aktarılmalıdır. T+0 gününe ilişkin sorguların T+1 günü 09:00’dan sonra yapılması gerekmektedir.
Bu nedenle sistemde aktarım sürecinde dikkat edilmesi gereken aşağıdaki kontroller bulunmaktadır:
• T+1 günü 09:00’dan sonra yapılan aktarımların Raporlama tarihi T+1 günü olmalıdır.
• T+1 günü 06:00’dan önce yapılan aktarımların Raporlama tarihi T+0 gününe ait olmalıdır.
• Hafta sonuna ilişkin olarak sistem Cuma gecesi 00:00 ve Pazar gecesi 00:00 saatleri arasında kapalıdır, bu nedenle Cuma gününe ait veriler Cuma gecesi 00:00’ kadar, bu saate kadar aktarılamadıysa Pazartesi sabah 06:00’ya kadar aktarılmalıdır. (Güncelleme Tarihi: 22.10.2020)
T+2 gününde müşterinin borcunu ödememesi durumunda ortaya çıkacak temerrüt veya kredi tutarı henüz uygulama kapsamında yer almamaktadır. Aracı Kurumların kurulacak sisteme “kullanılan kredi” olarak iletecekleri bilgilerin içerisinde valörlü işlemlere ilişkin veriler olmamalıdır. Bu durumda, T günü emir alınıp T+2 iş gününe kadar işlem riskinin aracı kurum üzerinde kaldığı işlemler, T+2 günü kredi verisi aktarılmalıdır. (Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
Açığa satış ve net kısa pozisyon için, Açığa satışı yapılan Menkul kıymetlerin cari piyasa değeri alanında açığa satış işlemlerinin piyasa değeri bildirilirken, net kısa pozisyon alanında gün sonu itibarıyla menkul kıymet ve müşteri bazında ilgili menkul kıymette kısa pozisyonların uzun pozisyonları aşan kısmından oluşan “net kısa pozisyonlar” bildirilmelidir. Sistemin sağlıklı işleyişi açısında, T ve T+1 günü açığa satış yapılan işlemler ilgili bu günler için “Açığa Satış Yapılan Menkul Kıymetleri Piyasa Değeri”nde, T+2 günü ise “Ödünç Alınan Menkul kıymetlere” ilişkin alanında raporlanmalıdır. Net kısa pozisyon alanında ayrıca açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin T ve T+1 günü için menkul kıymet bazında detaylandırılmalıdır. Ancak, işlemin açığa satış olup olmadığı T+2 gününe kadar belli olmuyorsa ya da mevcut muhasebe Sistemleri t günü açığa satışın raporlanmasına izin vermiyorsa gün sonundaki kısa pozisyonlar Net kısa pozisyon alanında belirtilebilir. (Güncelleme tarihi: 22.10.2020)
I. FORMA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
Yatırım Kuruluşları tarafından YRTS’ye ilişkin aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
• Her bir kurumdan tek bir sabit IP adresi bilgisi iletilmelidir.
• Yazılım şirketlerinden destek alan kurumların ilgili yazılım şirketlerinin IP bilgisini iletmeleri gerekmektedir. (Sistem testleri için)
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
• YRTS, IP kısıtlaması olan kapalı bir uygulamadır, servise yalnızca izni tanımlanan IP adresleri erişim sağlayabilecektir.
• Üyelere iletilecek olan token içerisinde bu IP bilgisi yer alacaktır.
• Aktarım yapan Aracı Kurumun IP bilgisi, üye tarafından iletilen ve YRTS üye tablosuna da yer alan IP bilgisi ile aynı olmalıdır.
• Aktarım yapan Aracı Kurumun üye kodu bilgisi, token/lisans içerisindeki üye kodu bilgisi ile aynı olmalıdır.
• Token/Lisans içerisindeki üye kodu ile yapılan istek içerisindeki üye kodu aynı olmalıdır.
• Tokenlarda servis bazlı yetki bulunmaktadır. Erişilmek istenen servise yetki olmadığında hata mesajı ile karşılaşılır.
• Sorgu yapan Aracı Kurum durumunun aktif olmaması durumunda hata mesajı ile karşılaşılacaktır.
• Aktif hesap kontrolü sorgulama sırasında yapılmaktadır. Aktarım yapılan yatırımcı sicil no aktif değilse bildirim hata alacaktır. (Güncelleme Tarihi:10.09.2020)
• Aktarımlar arasında tekillik; işlem referansı ile sağlanmaktadır.
• Yatırımcı bazında aktarımlar MKK Sicil No ile yapılmaktadır.
• Başarılı şekilde sisteme yüklenen (şema validasyonuna takılmayan) dosyalar için yatırımcı bazında Success/Error mesajı dönülecektir.
• Aracı kurum aynı yatırımcı için birden fazla risk aktarımında bulunamayacaktır.
• Gün içinde gönderilen son bildirimler sistemde geçerli olacaktır. Dolayısıyla, raporlama gününe ait düzeltme bildirimi yapılırken tüm bildirimler dikkate alınarak nihai tüm bildirimlerin aktarılması gerekmektedir.
J. FORM ALAN BAŞLIKLARI (AK YATIRIMCI RİSK AKTARIM SERVİSİ)
Aktarım esnasında aracı kurumlardan alınacak bilgilere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
1. İşlem referansı
Bu referans her bir mesaj için özel olarak üretilir ve bir daha kullanılamaz. Aktarımlar arasında tekillik, işlem referansı bazında sağlanmaktadır.
2. Üye kodu
Bu alana raporlama işlemini gerçekleştiren üyenin (aracı kurum) 3 haneli Merkezi Kaydi Sistem (MKS) üye kodu bilgisi girilmelidir.
3. Raporlama Tarihi
Raporlamanın gerçekleştirildiği tarih bilgisidir.
4. Yatırımcı Bilgisi
Yatırımcının MKK Sicil Numarası raporlanacaktır.
- Veli, vekil ya da vasi ye sahip olan yatırımcılar için portföy sahibinin MKK Sicil Numarası kullanılacaktır.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
-
Kredili işlem, açığa satış, ödünç işlemi olan ve bildirim kapsamına giren ortak
portföylerde her ortak için ayrı bir bildirim yapılacaktır. Bildirimlere konu olan verilerin
dağılımında kurumlardaki ortaklık oranı dikkate alınacaktır. (Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
5. Toplam tahsis edilen kredi limiti
Kredili alım, açığa satış ve ödünç işlemler için ayrı ya da ayrıştırılan bir limitin olmaması ve tahsis edilen toplam limit (çatı limit) bulunması durumunda; tahsis edilen limitin diğer alanlara da yazılması gerekmektedir. Raporlama alanları boş ya da “sıfır” olarak (İlgili kontrol, takas yükümlülüğüne ilişkin nakit temerrüt ile net açığa satış pozisyonu (net kısa pozisyon) bildirimlerinde uygulanmayacaktır.) raporlanmamalıdır. Tüm limitler ayrı değerlendirilmektedir. Çatı limitin bulunmaması durumunda ise, Tebliğ kapsamında bir limit tanımlanması gerektiğinden, risklerin tahsis edilen limite yazılması gerekmektedir.
(Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
(a) Kredili alım işlemi için tahsis edilen toplam kredi limiti
Kredili alım işlemi için üye tarafından tahsis edilen toplam limiti ifade etmektedir. Kredili alım işlemi için tahsis edilen toplam kredi limiti, TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır.
(b) Ödünç alınan menkul kıymetler için tahsis edilen toplam limit
Ödünç alınan menkul kıymetler için üye tarafından tahsis edilen toplam limiti ifade etmektedir. Ödünç alınan menkul kıymetler için tahsis edilen toplam limit, TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır.
(c) Açığa satış işlemi için tahsis edilen toplam limit
Açığa satış işlemi için üye tarafından tahsis edilen toplam limiti ifade etmektedir. Açığa satış işlemi için üye tarafından tahsis edilen toplam limit, TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır. Açığa satış limitinin günlük değişen parametrelere bağlı olması durumda, günlük olarak değişen limit bildirilmelidir. (Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
(d) Toplam tahsis edilen limit
Üye tarafından tahsis edilen toplam çatı limitini ifade etmektedir. Tahsis edilen toplam limit TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır.
(e) Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için toplam tahsis edilen kredi limiti
Banka aracılığıyla sermaye piyasası için kredili alım kapsamında, toplam tahsis edilen limiti ifade etmektedir. Bu alan üye tarafından bilinmiyor ise, banka aracılığıyla kullandırılan sermaye piyasası kredisi işlemleri için toplam kullanılan kredi yazılmalıdır.
6. Toplam kullandırılabilir kredi limiti
Kullanılabilir limitler, her bir işlem türü içi ayrı ayrı ve toplam tahsis edilen kredi limitlerinden, kullanılan kredi miktarlarının çıkarılması ile bulunur. Her bir işlem türü kendi içinde hesaplamaya dahil edilmekte olup, ilgili detaylar mevcut dokümanda sayfa 13’te belirtilmiştir.
(Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
(a) Kredili alım İşlemi için kullandırılabilir kredi limiti
Kredili alım İşlemi için toplam kullandırılabilir limiti ifade etmektedir. Kredili alım İşlemi için kullandırılabilir kredi limiti, TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
(b) Ödünç alınan menkul kıymetler için kullandırılabilir limit
Ödünç alınan menkul kıymetler için toplam kullandırılabilir limiti ifade etmektedir. Ödünç alınan menkul kıymetler için kullandırılabilir limit, TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır.
(c) Açığa satış işlemi için kullandırılabilir limit
Açığa satış işlemi için toplam kullandırılabilir limiti ifade etmektedir. Açığa satış işlemi için kullandırılabilir limit, TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır.
(d) Toplam kullandırılabilir limit
Üye tarafından toplam kullandırılabilir limiti ifade etmektedir.
(e) Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için toplam kullandırılabilir kredi limiti
Banka aracılığıyla kullandırılan sermaye piyasası kredi işlemleri kapsamında, kredili alım için toplam kullandırılabilir kredi limitini ifade etmektedir. Bu alan üye tarafından bilinmiyor ise, bu alana 0 yazılmalıdır.
7. Toplam kullanılan kredi
(a) Kredili Alım İşlemi için kullanılan kredi
Kredili Alım İşlemi için toplam kullanılan krediyi ifade etmektedir. Kredili alım işlemi için kullanılan kredi, TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır.
(b) Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri
Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değerini ifade etmektedir. Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri, TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır. Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri 0’dan farklı bir değer ise “Ödünç Menkul Kıymet Verileri alanları”nın doldurulması zorunludur.
Piyasa değeri hesaplamasında, raporlama gününe ait kapanış fiyatları kullanılacaktır. (Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
(c) Açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri
Açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa değerini ifade etmektedir. Açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri, TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır.
Piyasa değeri hesaplamasında raporlama gününe ait kapanış fiyatları kullanılacaktır. (Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
(d) Toplam risk tutarı
Kullanılan toplam kredi tutarını ifade etmektedir.
(e) Banka aracılığıyla kullanılan toplam kredi tutarı
Banka aracılığıyla kullandırılan sermaye piyasası kredi işlemleri kapsamında, toplam kullanılan krediyi ifade etmektedir.
Aracı kurumlar tarafından yatırımcı limit ve kredi bilgilerine ilişkin aktarım yapılırken aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır:
• Toplam tahsis edilen limit, kredili alım işlemi için tahsis edilen toplam kredi limitinden büyük ya da eşit olmalıdır.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
• Toplam tahsis edilen limit, ödünç alınan menkul kıymetler için tahsis edilen toplam limitinden büyük ya da eşit olmalıdır.
• Toplam tahsis edilen limit, açığa satış işlemi için tahsis edilen toplam limitinden büyük ya da eşit olmalıdır.
• Kredili alım için toplam kullanılan kredi, kullanılan kredi toplamından büyük olamaz.
• Ödünç için toplam kullanılan kredi, kullanılan kredi toplamından büyük olamaz.
• Açığa satış için toplam kullanılan kredi, kullanılan kredi toplamından büyük olamaz.
• Toplam tahsis edilen limit, toplam kullanılan krediden büyük ya da eşit olmalıdır.
• Kredili alım işlemi için tahsis edilen toplam kredi limiti, kredili alım için toplam kullanılan krediden büyük ya da eşit olmalıdır.
• Ödünç alınan menkul kıymetler için tahsis edilen toplam limit, Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değerinden büyük ya da eşit olmalıdır.
• Açığa satış işlemi için tahsis edilen toplam limit, Açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa değerinden büyük ya da eşit olmalıdır.
• Toplam kullanılan kredi; Kredili alım için toplam kullanılan kredi tutarı, ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri ve açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri toplamına eşit olmalıdır.
Üyelerimizden gelen geri bildirimler çerçevesinde, "Kullanılabilir Alan" bölümündeki kontroller kaldırılmış olup, aracı kurumlara ilgili alana negatif değer bildirim yapma imkanı getirilmiştir. İlgili geliştirmeler 02.11.2020 tarihinden itibaren uygulamaya alınacaktır. Ancak, üyelerimizin bu alanlara ilişkin bildirim yaparken limit aşımı hususlarında hassasiyet göstermeleri | |
beklenmektedir.(Güncelleme Tarihi:22.10.2020) | |
• Kullandırılabilir limit, kalan toplam kullandırılabilir limitten büyük olamaz;
kullandirilabilirLimitToplam <= (tahsisEdilenLimitToplam – kullanilanKrediToplam- temerrutTutariKA- temerrutTutariOD)” (Güncelleme Tarihi: 17.08.2020)
• Kredili Alım İşlemi için kullandırılabilir kredi limiti, kalan toplam Kredili Alım İşlemi için
kullandırılabilir kredi limitinden ve/veya kalan toplam kullandırılabilir limitten büyük olamaz.
“kullandirilabilirKrediLimitiKA <= min [(tahsisEdilenLimitToplam - kullanilanKrediToplam- temerrutTutariKA- temerrutTutariOD), (tahsisEdilenKrediLimitiKA-kullanilanKrediKA- temerrutTutariKA) ]” (Güncelleme Tarihi: 17.08.2020)
menkul kıymetler için kullandırılabilir limitten ve/veya kalan toplam kullandırılabilir limitten
• Ödünç alınan menkul kıymetler için kullandırılabilir limit, kalan toplam Ödünç alınan
büyük olamaz.
“kullandirilabilirKrediLimitiOD <= min [(tahsisEdilenLimitToplam - kullanilanKrediToplam- temerrutTutariKA- temerrutTutariOD), (tahsisEdilenKrediLimitiOD-kullanilanKrediOD- temerrutTutariOD) ]” (Güncelleme Tarihi: 17.08.2020)
• Açığa satış işlemi için kullandırılabilir limit, kalan toplam Açığa satış işlemi için
kullandırılabilir limitten ve/veya kalan toplam kullandırılabilir limitten büyük olamaz.
“kullandirilabilirKrediLimitiAS<= min [(tahsisEdilenLimitToplam - kullanilanKrediToplam), (tahsisEdilenKrediLimitiAS-kullanilanKrediAS) ]”
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
Banka aracılığıyla kullanılan ve aracı kurumlar tarafından bildirilen sermaye piyasası kredilerine ilişkin olarak, aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır:
• Bilindiği takdirde, Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için toplam kullandırılabilir kredi limiti (TL), Banka aracılığıyla sermaye piyasası için kredili alım için toplam tahsis edilen kredi limiti (TL) ve Banka aracılığıyla kullanılan toplam kredi tutarı (TL) bilgileri yazılmalıdır.
• Eğer Banka aracılığıyla kullanılan kredili alım için toplam kullandırılabilir kredi limiti ve tahsis edilen kredi limiti bilinmiyorsa, tahsis edilen kredi limiti bilgisine, Banka aracılığıyla kullanılan toplam kredi tutarı yazılmalıdır.
• Tüm limit alanlarına ilişkin olarak; (Toplam tahsis edilen kredi limiti, Kredili alım işlemi için
tahsis edilen toplam kredi limiti, Ödünç alınan menkul kıymetler için tahsis edilen toplam limit, Açığa satış işlemi için tahsis edilen toplam limit, Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için toplam tahsis edilen kredi limiti) kullanılan kredi/risk olmasa
dahi limitlere ilişkin bildirim yapılması gerekmektedir.
• Sözleşme ile belirlenmiş olan genel çatı limiti bildirim kapsamına olup, kullanılan kredi/risk olmasa dahi bu bilgi toplam tahsis edilen kredi limiti alanında belirtilmelidir.
• Kredili alım, açığa satış ve ödünç işlemler için ayrı ya da ayrıştırılan bir limitin olmaması ve tahsis edilen toplam limit (çatı limit) bulunması durumunda; tahsis edilen limitin diğer alanlara da yazılması gerekmektedir. (Güncelleme Tarihi: 22.10.2020)
8. Değerlenmiş Teminat Tutarı
(a) Değerlenmiş Teminat Tutarı
Aracı Kurumlar tarafından tüm işlemler (kredili alım, açığa satış ve ödünç menkul kıymet) karşılığında teminat olarak verilen tüm sermaye piyasası araçlarının piyasa değerini (nominal adet* fiyat) ifade etmektedir. Aracı Kurumlar tarafından ya da Kurul tarafından belirtilen değerleme katsayıları kullanılmayacak olup, teminatta bulunan varlıkların piyasa değeri yazılacaktır.
Piyasa değeri hesaplamasında raporlama gününe ait kapanış fiyatları kullanılacaktır. (Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
(b) Banka aracılığıyla kullanılan kredi karşılığında teminat olarak verilen menkul kıymetlerin piyasa değeri
Banka aracılığıyla kullanılan kredi karşılığında teminat olarak verilen tüm ürünlerin piyasa değerini (nominal adet* fiyat) ifade etmektedir. Hesaplama için cari piyasa değeri olarak bildirilecektir. Xxxxx tarafından ya da Kurul tarafından belirtilen değerleme katsayıları kullanılmayacak olup, teminatta bulunan varlıkların piyasa değeri yazılacaktır.
Piyasa değeri hesaplamasında raporlama gününe ait kapanış fiyatları kullanılacaktır. (Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
9. Temerrüt Durumu
(a) Kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarı
Aracı kurumlar tarafından, kredili alım işlemine ilişkin oluşan güncel nakit temerrüt tutarını ifade etmektedir. Temerrüt faizi ayrıca yazılmayacak olup, toplam tutarın içine dahil edilecektir.
Bu dokümanın 10/a bölümünde belirtilen, özkaynak tamamlama bildirimlerine ilişkin üç (3) iş günü içerisinde aksiyon alınmaması durumunda temerrüde konu olan tutarı ifade etmektedir (Güncelleme tarihi: 21.09.2020)
Kredili alımın temerrüdü durumunda bu alanına temerrüde konu olan fark tutarı değil temerrüde konu tüm tutarın yazılması gerekmektedir, başka bir deyişle ilgili kredinin tamamına ait risk, faizi ile beraber temerrüt alanına yazılacaktır. Bu durumda ilgili risk, kullanılan kredi/risk/kullanilanKrediKA alanından temerrüt alanına transfer edilecektir.
(Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
(b) Takas yükümlülüğüne ilişkin nakit temerrüt tutarı (faiz dahil)
Takas yükümlülüğüne ilişkin nakit temerrüt tutarı değerini ifade etmektedir. Temerrüt faizi ayrıca yazılmayacak olup, toplam tutarın içine dahil edilecektir. Bu alan sadece kredili alım müşterileri değil, organize piyasalara ilişkin olarak temerrüdü bulunan tüm yatırımcılar için geçerlidir. (Güncelleme tarihi: 21.09.2020)
Nakit yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda oluşan temerrütlerin bu alanda bildirilmesi gerekmektedir. Kredili alıma ilişkin temerrütlerin, “Kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarı - temerrutTutariKA” bölümünde bildirimi yapılacağından bu alanda yer almamalıdır. Kredili alım limitine sahip yatırımcının, kredili alım işlemi dışında nakit yükümlülüğünden dolayı bir temerrüde düşmesi durumunda bu alanda bildirilmesi gerekmektedir, karşılığında bir limit bulunmayan ve cari hesapta oluşan eksi bakiye temerrüt olarak raporlanacaktır.
Ayrıca, vergi, nema stopajı, masraf vs. gibi konulardan da müşterinin cari hesabı borçlandırılıyorsa bu alanda gösterilmelidir.
Krediye dönüşen temerrüt durumu söz konusu ise, ilgili tutarın krediye dönüştüğü gün itibari ile temerrüt alanından çıkarılarak, ilgili kredili alım alanına yazılması beklenmektedir. Mevzuatta yer alan üçüncü iş günü hükmüne istinaden, ilgili tutar takas tarihinden itibaren önce temerrüt olarak, sonrasında kredili alım işlemine dönüşmesi durumunda ise kredi olarak raporlama yapılması gerekmektedir. Aşağıda bu konuya ilişkin bir örnek yer almaktadır:
Müşteri 100.000 TL.lik bir takas yükümlülüğünü yerine getiremezse ve 3. iş gününde krediye dönüştürülmesi isteniyorsa;
Takas günü: “temerrutTutariTakas:” alanına 100.000 TL +faiz Takas günü+1: “temerrutTutariTakas:” alanına 100.000 TL +faiz Takas günü+2: “temerrutTutariTakas:” alanına 100.000 TL +faiz
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
Takas günü+3: “kullanilanKrediKA ise Kredili alım için toplam kullanılan kredi
(TL)” alanına 100.000+faiz
yazılmalıdır.
(c) Ödünç alınan menkul kıymetlerden temerrütte bulunanların cari piyasa değeri
Ödünç alınan menkul kıymetlerin iadesinin gerçekleşmemesi nedeniyle oluşan temerrüdün takip edilmesi için bu alan kullanılacaktır. Temerrütte bulunan menkul kıymetlerin cari piyasa değerini ifade etmektedir. Temerrüt faizi ayrıca yazılmayacak olup, toplam tutarın içine dahil edilecektir.
-
Tutar bildirilirken özkaynak tamamlama çağrısının yapıldığı fark tutarı belirtilmelidir.
Örneğin, %35 olması gereken özkaynak değerleme oranı, ilgili oranın altına düştüğü takdirde,
tamamlanması gereken oransal değişim için hesaplanan fark tutarı bildirilecektir. Özkaynak tamamlama bildirimleri, aracı kurumların kendi değerleme katsayılarına göre hesaplanarak
Piyasa değeri hesaplamasında raporlama gününe ait kapanış fiyatları kullanılacaktır.
Ödünç alınan menkul kıymetlere ilişkin bir temerrüt durumu oluştuğunda, ilgili risk “Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri - kullanilanKrediOD” alanından bu alana transfer
edilecektir. (Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
(d) Banka aracılığıyla kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarı
Banka aracılığıyla kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarını ifade etmektedir. Temerrüt faizi ayrıca yazılmayacak olup, toplam tutarın içine dahil edilecektir.
10. Özkaynak tamamlama bildirimleri
(a) Kredili alım özkaynak tamamlama tutarı
Aracı Kurumlar tarafından, kredili alım işlemine ilişkin ilgili müşteriye gönderilen özkaynak tamamlama bildirimleri tutarını ifade etmektedir. Bir yatırımcı için, ilgili kurumdaki hesaplardaki özkaynak durumu hesap bazında yerine, konsolide olarak dikkate alınmalıdır.
(Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
(b) Ödünç menkul kıymet özkaynak tamamlama tutarı
Aracı Kurumlar tarafından ödünç işlemlerine ilişkin ilgili müşteriye gönderilen özkaynak tamamlama bildirimleri tutarını ifade etmektedir.
Yukarıda yer alan, özkaynak tamamlama bildirimleri için aşağıdaki bilginin dikkate alınması gerekmektedir: (Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
- Aracı kurumlardan raporlama tarihi itibari ile MKK sicil no bazında açık olan toplam özkaynak tamamlama bildirimleri tutarı alınacaktır.
- İlgili bildirimler sadece kredili alım ve ödünç işlemlerine ilişkindir, nakit yükümlülüğünün yerine getirilmemesine ilişkin bildirimler kapsam dahilinde değildir.
yapılmalıdır.
-
Özkaynak tamamlama bildirimlerine ilişkin aktarım yapılırken kurul oranları baz
alıncaksa güncel mevzuatta yer alan özkaynak değerleme oranı dikkate alınmalıdır. Mevzuatta
bir değişiklik olması durumunda revize değerleme oranları dikkate alınmalıdır. Bu minvalde,
mevcut durumda özkaynak tamamlama oranı %35 olarak uygulanmalıdır.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
11. Net açığa satış pozisyonu- menkul kıymet
Bu alan ayrı bir blok olarak yer almaktadır, ilgili blok ya tamamen çıkarılarak aktarım yapılacaktır ya da ekleniyorsa bloğu oluşturan ilgili tüm alanlar doldurulacaktır.
Net açığa satış pozisyonu için aşağıdaki bilginin dikkate alınması gerekmektedir: (Güncelleme tarihi: 10.09.2020)
- Net açığa satış pozisyonu ile kastedilen hisse senedi bazında net kısa pozisyondur.
-
Bu alana ilişkin olarak gün sonu itibarıyla menkul kıymet ve müşteri bazında ilgili
menkul kıymette kısa pozisyonların uzun pozisyonları aşan kısmından oluşan “net kısa
pozisyonların” nominal ve cari değerleri her gün itibariyle bildirilecektir.
- Gün sonu net pozisyon “0” ise bildirim yapılmasına gerek yoktur.
- Bu alan açığa satış tuşundan bağımsız olarak doldurulmalıdır.
- Yatırımcının menkul kıymet bazında gün sonundaki net kısa pozisyonu ifade etmektedir ve aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:
T günü sonu net kısa pozisyon= mevcut stok +/- T-1 günü itibariyle menkul kıymet pozisyonu
+/- gün içindeki değişimler
- Borçlanma Araçları Piyasası’nda yapılan valörlü işlemler için, işlem tarihindeki pozisyon dikkate alınmalıdır.
- OTC ve organize piyasa ayrımı olmaksızın tüm işlemlerin net açık pozisyonu raporlanmalıdır.
(a) Kıymete ait ISIN kodu
12 alfa numerik haneden oluşan bu alanda, işleme konu menkul kıymetin ISIN kodu- ISO 6166 (International Securities Identification Number) yazılacaktır.
ISIN geçerlilik kontrolü sorgulama sırasında yapılmaktadır ve ISIN aktif değilse hata mesajı ile karşılaşılacaktır.
(b) Menkul kıymet bazında net kısa pozisyon nominal değeri
Menkul kıymetlerin nominal değerleri nazım hesaplardan yararlanılmak suretiyle işlem miktarını ifade etmektedir.
(c) Menkul kıymet bazında net kısa pozisyon cari değeri
Bu alan, her bir menkul kıymet için; raporlama tarihinde kapanış fiyatı üzerinden hesaplama yapılacaktır.
Piyasa değeri hesaplamasında raporlama gününe ait kapanış fiyatları kullanılacaktır. (Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
12. Ödünç Menkul Kıymet Verileri
Ödünç Menkul Kıymet Verileri yatırımcı bazlıdır.
Bu alan ayrı bir blok olarak yer almaktadır, ilgili blok ya tamamen çıkarılarak aktarım yapılacaktır ya da ekleniyorsa ilgili tüm alanlar doldurulacaktır.
Tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen ödünç işlemlerine ilişkin olarak menkul kıymet ve müşteri bazında sözleşme bilgileri işlemin gerçekleştirildiği gün itibariyle bildirilecektir.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
(a) Kıymete ait ISIN kodu
12 alfa numerik haneden oluşan bu alanda, işleme konu menkul kıymetin ISIN kodu- ISO 6166 (International Securities Identification Number) yazılacaktır.
ISIN geçerlilik kontrolü sorgulama sırasında yapılmaktadır ve ISIN aktif değilse hata mesajı ile karşılaşılacaktır.
(b) Menkul kıymet miktarı
Menkul kıymetlerin nominal değerleri nazım hesaplardan yararlanılmak suretiyle işlem miktarını ifade etmektedir.
(c) Menkul kıymet bazında cari piyasa değeri
Her bir menkul kıymet için, raporlama tarihinde kapanış fiyatı üzerinden hesaplama yapılacaktır.
Piyasa değeri hesaplamasında raporlama gününe ait kapanış fiyatları kullanılacaktır. (Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
(d) Ödünç işlem tarihi
İşlemin gerçekleştiği tarih yazılacaktır. Söz konusu tarihin raporlama tarihi ile aynı olması beklenmektedir. Ayrıca İşlem Tarihi, İşlemin Valör Tarihi’nden küçük ya da eşit olmalıdır.
(e) Ödünç valör tarihi
Valör tarihi yükümlülüklerin başladığı tarihtir. İşlemin valör tarihi yazılacaktır. Valör Tarihi, İşlem Tarihi’nden büyük ya da eşit olmalıdır.
(f) Ödünç vade tarihi
Vade tarihi yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihtir. Vade Tarihi, İşlem Tarihi ve Valör Tarih’inden büyük ya da eşit olmalıdır.
Bu alan doldurulurken aşağıdaki kural dikkate alınmalıdır:
Ödünç Menkul Kıymetler kullanılan kredi tutarı 0’dan farklı bir değer ise Ödünç Menkul Kıymet verilerinin bildirimi zorunludur.
Vade tarihi farklı olan aynı menkul kıymete ait ödünç işlemleri ayrı olarak bildirilmelidir. (Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
K. FORM ALAN BAŞLIKLARI (AK YATIRIMCI GÜNCEL RİSK SORGU SERVİSİ)
Aracı kurumun bildirim yaptığı yatırımcılarına ilişkin YRTS’de yer alan bilgileri toplu ve/veya yatırımcı bazında sorguladığı servistir. Aracı kurumların, toplu sorgu ile yatırımcılarına ait konsolide verileri günlük olarak alma imkanı bulunmakta olup, toplu sorgu servisi çalıştırılmadan response servisi hizmet vermeyecektir.
1. İşlem referansı
Bu referans her bir mesaj için özel olarak üretilir ve bir daha kullanılamaz.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
2. Üye kodu
Bu alana raporlama işlemini gerçekleştiren üyenin (Aracı Kurum) 3 haneli MKS üye kodu bilgisinin girilmesi beklenmektedir.
3. Sorgu Tipi (T/Y)
Bu alan aşağıdaki kodlar kullanılarak doldurulacaktır:
T=Toplu Sorgu |
Y=Yatırımcı bazında sorgu |
• Sorgu Tipi= T seçildiğinde aşağıdaki veriler doldurulmayacaktır. (Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
4. Yatırımcı Bilgisi
Aşağıdaki Veriler; sadece Sorgu Tipi= Y olması durumunda doldurulacaktır.
(a) Yatırımcı MKK Sicil Numarası
Kimlik kodu türlerinden MKK Sicil Numarası ile sorgulama yapılacaktır. Yatırımcıya ait geçerli bir MKK Sicil Numarası olmalıdır.
(b) Yatırımcı TCKN
Kimlik kodu türlerinden T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yapılacaktır. Yatırımcıya ait geçerli bir TCKN olmalıdır.
(c) Yatırımcı VKN
Kimlik kodu türlerinden Vergi Kimlik Numarası ile sorgulama yapılacaktır. Yatırımcıya ait geçerli bir VKN olmalıdır.
Yatırımcı bilgisi doldurulurken aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır:
• Sorgu Tipi "Y" ise Yatırımcı MKK sicil numarası, Yatırımcı TCKN ve Yatırımcı VKN alanlarından biri dolu olmalıdır.
L. FORM ALAN BAŞLIKLARI (AK YATIRIMCI RİSK RESPONSE SERVİSİ)
Yukarıdaki sorgu servisinin çalıştırılması sonucunda XXXX tarafından gönderilecek “Response Servisinde” kurum bazında bir veri paylaşılmayacak olup, konsolide veriler dönülecektir.
1. İşlem referansı
Bu referans her bir mesaj için özel olarak üretilir ve bir daha kullanılamaz. Aktarımlar arasında tekillik, işlem referansı bazında sağlanmaktadır.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
2. Yatırımcı Bilgisi
Yatırımcı MKK Sicil Numarası
Sorgu servisinde sorgusu yapılan MKK Sicil Numarası bilgisidir.
3. Kurumlardaki toplam tahsis edilen kredi limiti
(a) Kredili alım işlemi için tahsis edilen toplam kredi limiti
Kredili alım işlemi için üyeler tarafından tahsis edilen toplam limiti ifade etmektedir.
(b) Ödünç alınan menkul kıymetler için tahsis edilen toplam limit
Ödünç alınan menkul kıymetler için üyeler tarafından tahsis edilen toplam limiti ifade etmektedir.
(c) Açığa satış işlemi için tahsis edilen toplam limit
Açığa satış işlemi için üyeler tarafından tahsis edilen toplam limiti ifade etmektedir.
(d) Toplam tahsis edilen limit
Üyeler tarafından tahsis edilen toplam limiti ifade etmektedir.
(e) Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için toplam tahsis edilen kredi limiti
Bankalar aracılığıyla sermaye piyasası için kredili alım kapsamında, toplam tahsis edilen limiti ifade etmektedir.
4. Toplam kullandırılabilir kredi limiti
(a) Kredili Alım İşlemi için kullandırılabilir kredi limiti
Kredili alım işlemi için toplam kullandırılabilir limiti ifade etmektedir.
(b) Ödünç alınan menkul kıymetler için kullandırılabilir limit
Ödünç alınan menkul kıymetler için toplam kullandırılabilir limiti ifade etmektedir.
(c) Açığa satış işlemi için kullandırılabilir limit
Açığa satış işlemi için toplam kullandırılabilir limiti ifade etmektedir.
(d) Toplam kullandırılabilir limit
Kullandırılabilir toplam kredi limitini ifade etmektedir.
(e) Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için kullandırılabilir kredi limiti
Banka aracılığıyla kullandırılan sermaye piyasası kredi işlemleri kapsamında, kredili alım için toplam kullandırılabilir kredi limitini ifade etmektedir.
5. Toplam kullanılan kredi
(a) Kredili alım işlemi için kullanılan kredi
Kredili alım İşlemi için tüm üyelerde kullanılan toplam krediyi ifade etmektedir.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
(b) Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri
Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değerini ifade etmektedir.
(c) Açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri
Açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa değerini ifade etmektedir.
(d) Toplam risk tutarı
Kullanılan toplam kredi tutarını ifade etmektedir.
(e) Banka aracılığıyla kullanılan toplam kredi tutarı
Banka aracılığıyla kullandırılan sermaye piyasası kredisi işlemleri kapsamında, toplam kullanılan krediyi ifade etmektedir.
6. Kredi Limiti Veren Toplam Kurum Sayısı
Raporlama tarihi itibariyle, ilgili yatırımcıya kredi limiti tahsis eden toplam aracı kurum sayısı raporlanacaktır.
7. Temerrüt Durumu
(a) Kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarı (faiz dahil)
Aktarım servisinde, kredili alım işlemine ilişkin bildirilen temerrüt verisinin yatırımcı bazında konsolide edilmiş verisidir. Yatırımcı bazında Aracı Xxxxxxxx tarafından gönderilen ilgili verinin toplamı yer alacaktır. (Güncelleme Tarihi:17.08.2020)
(b) Ödünç alınan menkul kıymetlerden temerrütte bulunanların cari piyasa değeri (faiz dahil)
Aktarım servisinde, ödünç alınan menkul kıymetlere ilişkin bildirilen temerrüt verisinin yatırımcı bazında konsolide edilmiş verisidir Yatırımcı bazında Aracı Kurumlar tarafından gönderilen ilgili verinin toplamı yer alacaktır. (Güncelleme Tarihi:17.08.2020)
(c) Takas yükümlülüğüne ilişkin nakit temerrüt tutarı (faiz dahil)
Aktarım servisinde, kredili alım işlemine ilişkin bildirilen temerrüt verisinin yatırımcı bazında konsolide edilmiş verisidir. (Güncelleme Tarihi:17.08.2020)
(d) Banka aracılığıyla Kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarı
Banka aracılığıyla Kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarını ifade etmektedir. Temerrüt durumu için aşağıdaki bilginin dikkate alınması gerekmektedir:
Sorgu servisinde, bu alanlar için MKK Sicil No/TCKN/VKN bazında tüm üyelerden aktarılan temerrüt tutarı verisi toplanarak konsolide 4 alan dönülecektir. Üye sorgulama yapınca, raporlama tarihi itibari ile açık olan toplam temerrüt tutarını tür bazında tek bir kalem olarak görecektir.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
8. 6 ay nakde zorlanma cezası
(a) 6 ay nakde zorlanma cezası başlangıç tarihi
İlgili ceza durumunun başladığı tarih bilgisidir. Aktarım esnasında, Borsa İstanbul tarafından aktarımda 6 ay nakde zorlanma cezasının ilk “VAR” olarak raporlandığı tarih cezanın başlangıç tarihi olarak alınacaktır. (Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
(b) 6 ay nakde zorlanma cezası bitiş tarihi
İlgili ceza durumunun bittiği tarih bilgisidir. Aktarım esnasında, Borsa İstanbul tarafından aktarımda 6 ay nakde zorlanma cezasının “YOK” olarak raporlandığı tarih cezanın bitiş tarihi olarak alınacaktır. (Güncelleme tarihi: 17.08.2020)
9. İşlem Yasağı Listesi
Aşağıda linki bulunan SPK Kurumsal Web Sayfasında yer alan İşlem Yasakları listesi kullanılacaktır.
xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/XxxxXxxx/XxxxxXxxxxxxx/XxxxxXxxxxxxxx
(a) İşlem yasağı Kurul karar tarihi
Yasağın alındığı Kurul Karar Tarihi bilgisidir.
(b) Pay senedi bilgisi
Yasağın uygulandığı Pay Senedi bilgisidir.
10. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Aşağıda linki bulunan Borsa İstanbul Kurumsal Web Sayfasında yer alan Borsa Tedbir Listesi kullanılacaktır.
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxx/0000/xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxx
(a) Uygulanan tedbir kodu
İlgili tedbire ait tedbir kodu bilgisidir. Tedbir kodlarına ilişkin ilgili linkteki veriler kullanılacaktır.
(b) Uygulanan tedbir adı
İlgili tedbire ait tedbir adı bilgisidir. Uygulanan tedbir adlarına ilişkin ilgili linkteki veriler kullanılacaktır.
(c) Tedbir başlangıç tarihi
İlgili tedbirin başlangıç tarihi bilgisidir.
(a) Tedbir bitiş tarihi
İlgili tedbirin bitiş tarihi bilgisidir.
11. Diğer Tedbirler ve İşlem Yasakları Listesi
Aşağıda linki bulunan SPK Kurumsal Web Sayfasında yer alan İşlem Yasakları listesi kullanılacaktır.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/XxxxXxxx/XxxxxXxxxxxxx/XxxxxXxxxxxxxx
(a) Tedbir başlangıç tarihi
İlgili tedbirin başlangıç tarihi bilgisidir.
(b) Tedbir bitiş tarihi
İlgili tedbirin bitiş tarihi bilgisidir.
(c) Pay senedi bilgisi
OP= Opsiyon |
CR = Kredi |
CU = Para birimi |
EQ = Pay senedi |
IR = Faiz oranı |
OT = Diğer |
SC = Diğer Menkul Kıymetler |
İlgili tedbirin uygulandığı Pay Senedi bilgisidir.
(d) Tedbir nedeni
İlgili tedbirin neden açıklamasıdır.
12. Türev Verileri (VIOP)
(a) Sözleşme Türü
Türev sözleşmesinin türünü ifade etmektedir. Aşağıdaki alan kodları kullanılarak iletilecektir;
(b) Varlık Sınıfı
Türev sözleşmelerinin varlık sınıfını (dayanak varlığını) ifade etmektedir. Aşağıdaki alan kodları kullanılarak iletilecektir;
(c) Sözleşmelerin toplam piyasa değeri
Sözleşmelerin toplam piyasa değerini ifade etmektedir.
(d) Sözleşmelerin toplam teminat değeri
Sözleşmelerin toplam piyasa değeri karşılığında alınan toplam teminat değerini göstermektedir.
(e) VIOP raporlama tarihi
VIOP İşlemlerinin raporlamasının gerçekleştirildiği tarih bilgisidir. VIOP verileri T-2 gününde gerçekleşen işlemleri içermektedir. (Güncelleme Tarihi:29.09.2020)
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
13. Kaldıraçlı Alım Satım Bilgileri (KASİ)
Takasbank’ta yer alan Kaldıraçlı Alım Satım işlemlerine ilişkin veriler raporlanacaktır. Veriler, raporlama tarihinden bir iş günü öncesinin verisini içermektedir. (Resmi tatiller ve tatil günlerinden sonra ilk iş günü verisinde tatil günlerinde gerçekleşen işlemlerin de verisi yer alacaktır.)
(a) Net kar-zarar
Kaldıraçlı alım satım işlemleri için, yatırımcıya ait TL cinsinden kar/zarar değerini ifade etmektedir.
(b) Kaldıraçlı alım satım teminat tutarı
Yatırımcıya ait TL cinsinden teminat değerini ifade etmektedir.
Bir yatırımcının ‘Net kar-zarar’ bilgisi mevcut değilse KASİ alanları (netKarZarar, teminatTutari, islemTarihi) Response datasında yer almayacaktır.
(c) İşlem tarihi
YRTS sistemine bildirilen işlemlere ilişkin işlem tarihini ifade etmektedir.
14. Yatırımcının hacizde kıymeti olup olmadığı bilgisi
Yatırımcının sahip olduğu menkul kıymetlerde herhangi bir haciz olup olmadığı bilgisinin yer aldığı alandır. Aşağıdaki alan kodları kullanılarak iletilecektir:
VAR= Haciz var |
YOK= Haciz yok |
15. Tüm kurumlardaki bakiyeli hesap sayısı
Yatırımcının tüm kurumlardaki toplam bakiyeli hesap sayısı raporlanacaktır.
16. Tüm kurumlardaki toplam hesap sayısı
Yatırımcının tüm kurumlardaki toplam hesap sayısı raporlanacaktır.
17. İflas
Yatırımcının iflas bilgisinin verildiği alandır. Aşağıdaki alan kodları kullanılarak iletilecektir:
VAR= İflas var |
YOK= İflas yok |
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
18. Özkaynak tamamlama bildirimleri
(a) Kredili alım özkaynak tamamlama tutarı
Bu alan aktarım servisinde, kredili alım işlemine ilişkin bildirilen özkaynak tamamlama tutarının yatırımcı bazında konsolide edilmiş verisidir. Yatırımcı bazında Aracı Xxxxxxxx tarafından gönderilen ilgili verinin toplamı yer alacaktır. (Güncelleme Tarihi:17.08.2020)
(b) Ödünç menkul kıymet özkaynak tamamlama tutarı
Bu alan aktarım servisinde, ödünç işlemlerine ilişkin bildirilen özkaynak tamamlama tutarının yatırımcı bazında konsolide edilmiş verisidir. Yatırımcı bazında Aracı Xxxxxxxx tarafından gönderilen ilgili verinin toplamı yer alacaktır. (Güncelleme Tarihi:17.08.2020)
M. FORM ALAN BAŞLIKLARI (ÖDÜNÇ & AÇIĞA SATIŞ SORGU)
1. İşlem referansı
Bu referans her bir mesaj için özel olarak üretilir ve bir daha kullanılamaz. Aktarımlar arasında tekillik, işlem referansı bazında sağlanmaktadır.
2. Üye kodu
Bu alana raporlama işlemini gerçekleştiren üyenin (Aracı Kurum) 3 haneli MKS üye kodu bilgisinin girilmesi beklenmektedir.
N.FORM ALAN BAŞLIKLARI (ÖDÜNÇ & AÇIĞA SATIŞ RESPONSE)
1. İşlem referansı
Bu referans her bir mesaj için özel olarak üretilir ve bir daha kullanılamaz.
2. Ödünç Menkul Kıymet Verileri
Ödünç Verileri Servisi borsa kodları bazında Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin toplam menkul kıymet miktarını gösteren servistir ve yatırımcı bazlı değildir.
Her gün itibariyle, o gün için açık olan tüm işlemler bildirilecektir.
(a) Kıymete ait borsa kodu
Borsada işlem gören menkul kıymetler için 4 veya 5 haneli menkul kıymet kodudur.
(b) Menkul kıymet miktarı
Menkul kıymetlerin nominal değerleri ilgili alanda raporlanacaktır.
(c) Menkul kıymet bazında cari piyasa değeri
Menkul kıymetin raporlama günündeki ağırlıklı ortalama fiyatı kullanılarak hesaplanacaktır.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
(d) Ödünç işlem tarihi
İşlemin gerçekleştiği tarih yer alacaktır.
(e) Ödünç valör tarihi
Valör tarihi yükümlülüklerin başladığı tarih yer alacaktır.
(f) Ödünç vade tarihi
Vade tarihi yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihtir.
3. Açığa Satış Verileri
Açığa Satış Verileri Servisi, Borsa İstanbul Pay Senedi Piyasasında gerçekleşen açığa satış işlemlerinin borsa kodları bazında toplam menkul kıymet miktarını gösteren servistir. Açığa Satış Verileri isteği gönderen aracı kurumlara aşağıdaki veri setini içeren cevap mesajı dönülecektir. Aşağıdaki blok borsa kodu bazında çoklanacaktır.
(a) Menkul kıymet borsa kodu
Borsada işlem gören menkul kıymetler için 4 veya 5 haneli menkul kıymet kodudur.
(b) Sözleşmelerin toplam açığa satış işlem miktarı
Açığa satış işlemlerinin toplam işlem miktarı iletilecektir.
(c) Sözleşmelerin toplam açığa satış işlem miktarı
Sözleşmelerin toplam açığa satış işlem değeri iletilecektir.
O.FORM ALAN BAŞLIKLARI (KA YOĞUNLAŞMA SORGU)
1. İşlem referansı
Bu referans her bir mesaj için özel olarak üretilir ve bir daha kullanılamaz.
2. Üye kodu
Bu alana raporlama işlemini gerçekleştiren üyenin (Aracı Kurum) 3 haneli MKS üye kodu bilgisinin girilmesi beklenmektedir.
P. FORM ALAN BAŞLIKLARI (KA YOĞUNLAŞMA RESPONSE)
1. Kredi Alım Yoğunlaşma Verileri
BIST30 endeksinde yer alan pay senetlerinin kredili alım işlemlerindeki yoğunlaşmasını raporlayan servistir.
(a) Borsa Kodu
Borsada işlem gören menkul kıymetler için 4 veya 5 haneli menkul kıymet kodudur.
(b) Nominal değer (Rehin/Teminat Miktarı)
MKS’deki rehin teminat modülü üzerinden sermaye piyasası işlemleri nedeniyle verilen rehin/teminatların nominal değeridir
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
(c) Oran
Hisse senedindeki Rehin/Teminat Miktarının, hisse senedinin borsa işlem görebilir payların toplam miktarına bölünmesi sonucunda hesaplanan değerdir. Raporlama tarihi itibariyle BİST30'da yer alan hisse senetleri için verilecektir.
Nominal oran hesaplanırken aşağıdaki formül dikkate alınmıştır: REHIN_NOMINAL* /TOPLAM NOMİNAL DEĞER**
*REHIN_NOMINAL = Sermaye piyasası işlemleri nedeniyle verilen rehin/teminatların nominal
değeri
**TOPLAM NOMİNAL DEĞER = Hisse Senedi’nin Borsada İşlem Görebilir Paylarının Toplam Nominal Değeri
Veriler, % olarak ve virgülden sonra 2 basamak şeklinde gösterilecektir.