MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
FORMUN AMACI:
Bu form, Yatırım Kuruluşları müşterilerinin (yatırımcıların) kredili alım, açığa satış ve ödünç menkul kıymet işlemlerine ilişkin risklerinin izlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
FORM ADI: YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
FORM AÇIKLAMA DOKÜMANI
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
İÇİNDEKİLER
H. FORMUN DOLDURULMA ZAMANLARI 9
I. FORMA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR 9
J. FORM ALAN BAŞLIKLARI (AK YATIRIMCI RİSK AKTARIM SERVİSİ) 10
5. Toplam tahsis edilen kredi limiti 11
(a) Kredili alım işlemi için tahsis edilen toplam kredi limiti 11
(b) Ödünç alınan menkul kıymetler için tahsis edilen toplam limit 11
(c) Açığa satış işlemi için tahsis edilen toplam limit 11
(d) Toplam tahsis edilen limit 11
(e) Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için toplam tahsis edilen kredi limiti 11 6. Toplam kullandırılabilir kredi limiti 11
(a) Kredili alım İşlemi için kullandırılabilir kredi limiti 11
(b) Ödünç alınan menkul kıymetler için kullandırılabilir limit 11
(c) Açığa satış işlemi için kullandırılabilir limit 11
(d) Toplam kullandırılabilir limit 11
(e) Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için toplam kullandırılabilir kredi limiti 11
(a) Kredili Alım İşlemi için kullanılan kredi 12
(b) Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri 12
(c) Açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri 12
(e) Banka aracılığıyla kullanılan toplam kredi tutarı 12
8. Değerlenmiş Teminat Tutarı 13
(a) Değerlenmiş Teminat Tutarı 13
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
(b) Banka aracılığıyla kullanılan kredi karşılığında teminat olarak verilen menkul kıymetlerin piyasa değeri 13
(a) Kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarı 13
(b) Ödünç alınan menkul kıymetlerden temerrütte bulunanların cari piyasa değeri 13
(c) Banka aracılığıyla kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarı 14
10. 6 ay nakde zorlanma cezası (VAR/YOK) 14
11. Özkaynak tamamlama bildirimleri 14
(a) Kredili alım özkaynak tamamlama tutarı 14
(b) Ödünç menkul kıymet özkaynak tamamlama tutarı 14
12. Net açığa satış pozisyonu- menkul kıymet 14
(b) Menkul kıymet bazında net kısa pozisyon nominal değeri 15
(c) Menkul kıymet bazında net kısa pozisyon cari değeri 15
13. Ödünç Menkul Kıymet Verileri 15
(c) Menkul kıymet bazında cari piyasa değeri 15
K. FORM ALAN BAŞLIKLARI (AK YATIRIMCI GÜNCEL RİSK SORGU SERVİSİ) 16
(a) Yatırımcı MKK Sicil Numarası 16
L. FORM ALAN BAŞLIKLARI (AK YATIRIMCI RİSK RESPONSE SERVİSİ) 16
Yatırımcı MKK Sicil Numarası 17
3. Kurumlardaki toplam tahsis edilen kredi limiti 17
(a) Kredili alım işlemi için tahsis edilen toplam kredi limiti 17
(b) Ödünç alınan menkul kıymetler için tahsis edilen toplam limit 17
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
(c) Açığa satış işlemi için tahsis edilen toplam limit 17
(d) Toplam tahsis edilen limit 17
(e) Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için toplam tahsis edilen kredi limiti 17 4. Toplam kullandırılabilir kredi limiti 17
(a) Kredili Alım İşlemi için kullandırılabilir kredi limiti 17
(b) Ödünç alınan menkul kıymetler için kullandırılabilir limit 17
(c) Açığa satış işlemi için kullandırılabilir limit 17
(d) Toplam kullandırılabilir limit 17
(e) Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için toplam kullandırılabilir kredi limiti 17
(a) Kredili alım İşlemi için kullanılan kredi 17
(b) Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri 17
(c) Açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri 17
(e) Banka aracılığıyla kullanılan toplam kredi tutarı 18
6. Kredi Limiti Veren Toplam Kurum Sayısı 18
(c) Banka aracılığıyla Kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarı 18
8. 6 ay nakde zorlanma cezası 18
(a) 6 ay nakde zorlanma cezası başlangıç tarihi 18
(b) 6 ay nakde zorlanma cezası bitiş tarihi 18
(a) İşlem yasağı Kurul karar tarihi 19
(c) Tedbir başlangıç tarihi 19
11. Diğer Tedbirler ve İşlem Yasakları Listesi 19
(a) Tedbir başlangıç tarihi 19
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
(c) Sözleşmelerin toplam piyasa değeri 20
(d) Sözleşmelerin toplam teminat değeri 20
13. Kaldıraçlı Alım Satım Bilgileri (KASİ) 20
(b) Kaldıraçlı alım satım teminat tutarı 20
14. Yatırımcının hacizde kıymeti olup olmadığı bilgisi 20
15. Tüm kurumlardaki bakiyeli hesap sayısı 21
16. Tüm kurumlardaki toplam hesap sayısı 21
18. Özkaynak tamamlama bildirimleri 21
(a) Özkaynak tamamlama türü 21
(b) Özkaynak tamamlama tutarı 21
M. FORM ALAN BAŞLIKLARI (ÖDÜNÇ & AÇIĞA SATIŞ SORGU) 21
N. FORM ALAN BAŞLIKLARI (ÖDÜNÇ & AÇIĞA SATIŞ RESPONSE) 21
2. Ödünç Menkul Kıymet Verileri 21
(c) Menkul kıymet bazında cari piyasa değeri 22
(a) Menkul kıymet borsa kodu 22
(b) Sözleşmelerin toplam açığa satış işlem miktarı 22
(c) Sözleşmelerin toplam açığa satış işlem miktarı 22
O. FORM ALAN BAŞLIKLARI (KA YOĞUNLAŞMA SORGU) 22
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
P. FORM ALAN BAŞLIKLARI (KA YOĞUNLAŞMA RESPONSE) 22
1. Kredi Alım Yoğunlaşma Verileri 22
(b) Nominal değer (Rehin/Teminat Miktarı) 23
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
A. RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Yatırımcı Risk Takip Sistemi (YTRS) sermaye piyasalarında, kredili alım işlemi açığa satış ve ödünç menkul kıymet kaynaklı riskleri, sermaye piyasaları, aracı kurum, menkul kıymet, yatırımcı bazında ölçümleyen risk takip sistemi kurulmasını ve yatırımcıların risk ve teminat bilgilerini tek bir sistem üzerinden takip edilmesini sağlayan bir uygulamadır.
• YTRS’ye veri sağlayacak Kurumlar: Yatırım Kuruluşları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve mevzuat tarafından diğer kurum ve kuruluşlardır.
• YTRS’den veri alabilecek Kurumlar: Yatırım Kuruluşları, SPK, ve mevzuat tarafından yetkilendirilen diğer kurum ve kuruluşlardır.
B. RAPORLAMA KAPSAMI
Aracı Kurum müşterilerinin kredili alım işlemi, açığa satış ve ödünç menkul kıymet kaynaklı risklere ilişkin işlemleri raporlama kapsamında yer almaktadır. Aracı kurumun raporlama kapsamına giren herhangi bir işlem bulunmadığı takdirde bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Aracı Kurumlar tarafından YTRS’ye aktarılacak veri listesi aşağıdaki alt detaylardan oluşacaktır:
- Yatırımcıya tahsis edilen toplam kredi limiti*1
- Yatırımcının toplam kullandırılabilir kredi limiti*
- Yatırımcının kullanılan toplam kredi tutarı*
- Değerlenmiş teminat tutarı
- Yatırımcı temerrüt durumu
- 6 ay nakde zorlanma cezası
- Öz kaynak tamamlama bildirimleri
- Yatırımcının hisse senedi bazında net açığa satış pozisyonu
- Yatırımcının tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirdiği Ödünç Menkul Kıymet Verileri YRTS tarafından aracı kurumlara iletilecek veri listesi aşağıdaki alt detaylardan oluşacaktır.
- Yatırımcılara tahsis edilen kredi limiti*
- Kurumlardaki toplam kullandırılabilir kredi limiti*
- Kurumlardaki toplam kullanılan kredili alım tutarı*
- Değerlenmiş teminat tutarı
- Kredi limiti veren toplam kurum sayısı,
- Pay senedi/endeks bazında yoğunlaşma
- Yatırımcı temerrüt durumu
- 6 ay nakde zorlanma cezası
- SPK işlem yasağı ve tedbir uygulanan yatırımcı listesi,
- Borsa İstanbul tedbir uygulanan yatırımcı listesi
- Haciz bilgileri
∗ Tüm limit ve tutarlar “Toplam”, “Kredili Alım”, “Ödünç Menkul Kıymet” ve “Açığa Satış” için ayrı bir şekilde iletilecektir.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
- Öz kaynak tamamlama bildirimleri
- İflas bilgileri
- Türev verileri (VİOP)
- Kaldıraçlı Alım Satım Verileri
- Bakiyeli Hesap Sayısı
- Toplam Hesap Sayısı
- Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası Verileri
- Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda açığa satış olarak yapılan işlemlerin tutarı
- Kredili Alım Yoğunlaşma Verileri
Veri akış şeması aşağıda yer almaktadır:
C. KAPSAM TARİHİ
SPK tarafından Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nde yapılacak düzenleme ve Kurul kararı ile belirlenecek tarihten itibaren raporlama kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin raporlamalara başlanacaktır.
D. SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Uygulamanın teknik özellikleri aşağıda yer almaktadır;
• YRTS, Yatırım Kuruluşları ile web servisler üzerinden iletişim kuran mesaj tabanlı bir uygulamadır. Bu iletişimde REST servisler ve JSON formatı kullanılır.
• Sistemde;
- AK YATIRIMCI GÜNCEL RİSK AKTARIM SERVİSİ
- AK YATIRIMCI GÜNCEL RİSK SORGU SERVİSİ
- ÖDÜNÇ & AÇIĞA SATIŞ RESPONSE
- KREDİ ALIM YOĞUNLAŞMA SERVİSİ
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
olmak üzere toplamda 4 adet servis bulunmaktadır.
• Yatırım Kuruluşlarının sistem saatleri içerisinde veri aktarımı yapabilmeleri, YRTS tarafından yatırım kuruluşlarının iletmiş olduğu yatırımcılara ilişkin konsolide veri geri dönüşleri, yatırım kuruluşunun yatırımcı bazında sorgu yapabilmeleri uygulamanın temel özelliklerindendir.
• YRTS, mesaj akışının SSL olarak gerçekleştiği bir uygulamadır.
• YRTS, IP kısıtlaması olan kapalı bir uygulamadır, servise yalnızca izni tanımlanan ip adresleri erişim sağlayabilir.
E. FORM ADI
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ – YRTS
F. PARA BİRİMİ
TL, ORJİNAL PARA
G. FORMUN AMACI
YRTS, Aracı Kurum müşterilerinin (yatırımcıların) kredili alım işlemi, açığa satış ve ödünç menkul kıymet kaynaklı risklere ilişkin işlemlerinin takibini kapsamaktadır. Bu form, YRTS kapsamında yapılacak aktarım ve sorguların sorunsuz bir şekilde iletebilmesi amacıyla oluşturulmuştur.
H. FORMUN DOLDURULMA ZAMANLARI
YRTS kapsamında belirtilen işlemlerinin işlem günü MKK’ya aktarılması gerekmektedir. Aktarım ve/veya Sorgu her iş günü itibariyle yapılabilecektir, haftasonları ve tatil günlerinde aktarım olmayacaktır. Üyeler Cuma gününe ait risk aktarımını Pazartesi sabah 06:00'ya kadar yapabilecektir.
Aktarımların, işlemin gerçekleştirildiği gün (T+0 günü) veya T+1 günü yapılması gerekmektedir. Aracı kurumların T+0 günü gerçekleştirdikleri işlemler en geç T+1 günü saat 06:00’ya kadar MKK’ya aktarılmalıdır. T+0 gününe ilişkin sorguların T+1 günü 09:00’dan sonra yapılması gerekmektedir.
Bu nedenle sistemde aktarım sürecinde dikkat edilmesi gereken aşağıdaki kontrollerbulunmaktadır:
• T+1 günü 09:00’dan sonra yapılan aktarımların Raporlama tarihi T+1 günü olmalıdır.
• T+1 günü 06:00’dan önce yapılan aktarımların Raporlama tarihi T+0 gününe ait olmalıdır.
I. FORMA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
Yatırım Kuruluşları tarafından YTRS’ye ilişkin aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
• Her bir kurumdan tek bir sabit IP adresi bilgisi iletilmelidir.
• Yazılım şirketlerinden destek alan kurumların ilgili yazılım şirketlerinin IP bilgisini iletmeleri gerekmektedir. ( Sistem testleri için)
• YRTS, IP kısıtlaması olan kapalı bir uygulamadır, servise yalnızca izni tanımlanan IP adresleri erişim sağlayabilecektir.
• Üyelere iletilecek olan token içerisinde bu IP bilgisi yer alacaktır.
• Aktarım yapan Aracı Kurumun IP bilgisi, üye tarafından iletilen ve YRTS üye tablosuna da yer alan IP bilgisi ile aynı olmalıdır.
• Aktarım yapan Aracı Kurumun üye kodu bilgisi, token/lisans içerisindeki üye kodu bilgisi ile aynı olmalıdır.
• Token/Lisans içerisindeki üye kodu ile yapılan istek içerisindeki üye kodu aynı olmalıdır.
• Tokenlarda servis bazlı yetki bulunmaktadır. Erişilmek istenen servise yetki olmadığında hata mesajı ile karşılaşılır.
• Sorgu yapan Aracı Kurum durumunun aktif olmaması durumunda hata mesajı ile karşılaşılacaktır.
• Aktif hesap kontrolü sorgulama sırasında yapılmaktadır. Aktarım yapılan yatırımcı sicil no aktif değilse bildirim hata alacaktır.
• Aktarımlar arasında tekillik; işlem referansı ile sağlanmaktadır.
• Yatırımcı bazında aktarımlar MKK Sicil No ile yapılmaktadır.
• Başarılı şekilde sisteme yüklenen (Şema validasyonuna takılmayan) dosyalar için yatırımcı bazında Success/Error mesajı dönülecektir.
• Aracı kurum aynı yatırımcı için birden fazla risk aktarımında bulunamayacaktır.
• Gün içinde gönderilen son bildirimler sistemde geçerli olacaktır. Dolayısıyla, raporlama gününe ait düzeltme bildirimi yapılırken tüm bildirimler dikkate alınarak nihai tüm
bildirimlerin aktarılması gerekmektedir.
J. FORM ALAN BAŞLIKLARI (AK YATIRIMCI RİSK AKTARIM SERVİSİ)
Aktarım esnasında aracı kurumlardan alınacak bilgilere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
1. İşlem referansı
Bu referans her bir mesaj için özel olarak üretilir ve bir daha kullanılamaz. Aktarımlar arasında tekillik, işlem referansı bazında sağlanmaktadır.
2. Üye kodu
Bu alana raporlama işlemini gerçekleştiren üyenin (aracı kurum) 3 haneli Merkezi Kaydi Sistem (MKS) üye kodu bilgisinin girilmesi beklenmektedir.
3. Raporlama Tarihi
Raporlamanın gerçekleştirildiği tarih bilgisidir.
4. Yatırımcı Bilgisi
Yatırımcının MKK Sicil Numarası raporlanacaktır.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
5. Toplam tahsis edilen kredi limiti
(a) Kredili alım işlemi için tahsis edilen toplam kredi limiti
Kredili alım işlemi için üye tarafından tahsis edilen toplam limiti ifade etmektedir. Kredili alım işlemi için tahsis edilen toplam kredi limit, TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır.
(b) Ödünç alınan menkul kıymetler için tahsis edilen toplam limit
Ödünç alınan menkul kıymetler için üye tarafından tahsis edilen toplam limiti ifade etmektedir. Ödünç alınan menkul kıymetler için tahsis edilen toplam limit, TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır.
(c) Açığa satış işlemi için tahsis edilen toplam limit
Açığa satış işlemi için üye tarafından tahsis edilen toplam limiti ifade etmektedir. Açığa satış işlemi için üye tarafından tahsis edilen toplam limit, TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır.
(d) Toplam tahsis edilen limit
Üye tarafından tahsis edilen toplam çatı limitini ifade etmektedir. Tahsis edilen toplam limit TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır.
(e) Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için toplam tahsis edilen kredi limiti
Banka aracılığıyla sermaye piyasası için kredili alım kapsamında, toplam tahsis edilen limiti ifade etmektedir. Bu alan üye tarafından bilinmiyor ise, banka aracılığıyla kullandırılan sermaye piyasası kredisi işlemleri için toplam kullanılan kredi yazılmalıdır.
6. Toplam kullandırılabilir kredi limiti
(a) Kredili alım İşlemi için kullandırılabilir kredi limiti
Kredili alım İşlemi için toplam kullandırılabilir limiti ifade etmektedir. Kredili alım İşlemi için kullandırılabilir kredi limiti, TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır.
(b) Ödünç alınan menkul kıymetler için kullandırılabilir limit
Ödünç alınan menkul kıymetler için toplam kullandırılabilir limiti ifade etmektedir. Ödünç alınan menkul kıymetler için kullandırılabilir limit, TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır.
(c) Açığa satış işlemi için kullandırılabilir limit
Açığa satış işlemi için toplam kullandırılabilir limiti ifade etmektedir. Açığa satış işlemi için kullandırılabilir limit, TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır.
(d) Toplam kullandırılabilir limit
Üye tarafından tahsis edilen toplam kullandırılabilir limiti ifade etmektedir.
(e) Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için toplam kullandırılabilir kredi limiti
Banka aracılığıyla kullandırılan sermaye piyasası kredi işlemleri kapsamında, kredili alım için toplam kullandırılabilir kredi limitini ifade etmektedir. Bu alan üye tarafından bilinmiyor ise, banka aracılığıyla kullandırılan sermaye piyasası kredisi işlemleri için toplam kullanılan kredi yazılmalıdır.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
7. Toplam kullanılan kredi
(a) Kredili Alım İşlemi için kullanılan kredi
Kredili Alım İşlemi için toplam kullanılan krediyi ifade etmektedir. Kredili alım İşlemi için kullanılan kredi, TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır.
(b) Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri
Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değerini ifade etmektedir. Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri, TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır. Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri 0’dan farklı bir değer ise Ödünç Menkul Kıymet Verileri alanları zorunludur.
(c) Açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri
Açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa değerini ifade etmektedir. Açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri, TL cinsinden, 0 veya 0'dan büyük olmalıdır.
(d) Toplam risk tutarı
Banka aracılığıyla kullanılan toplam kredi tutarını ifade etmektedir.
(e) Banka aracılığıyla kullanılan toplam kredi tutarı
Banka aracılığıyla kullandırılan sermaye piyasası kredi işlemleri kapsamında, toplam kullanılan krediyi ifade etmektedir.
Aracı kurumlar tarafından aracı kurum limit ve kredi bilgilerine ilişkin aktarım yapılırken aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır:
• Toplam tahsis edilen limit, kredili alım işlemi için tahsis edilen toplam kredi limitinden büyük ya da eşit olmalıdır.
• Toplam tahsis edilen limit, ödünç alınan menkul kıymetler için tahsis edilen toplam limitinden büyük ya da eşit olmalıdır.
• Toplam tahsis edilen limit, açığa satış işlemi için tahsis edilen toplam limitinden büyük ya da eşit olmalıdır.
• Kredili alım için toplam kullanılan kredi, kullanılan kredi toplamından büyük olamaz.
• Ödünç için toplam kullanılan kredi, kullanılan kredi toplamından büyük olamaz.
• Açığa satış için toplam kullanılan kredi, kullanılan kredi toplamından büyük olamaz.
• Toplam tahsis edilen limit, toplam kullanılan krediden büyük ya da eşit olmalıdır.
• Kredili alım işlemi için tahsis edilen toplam kredi limiti, kredili alım için toplam kullanılan krediden büyük ya da eşit olmalıdır.
• Ödünç alınan menkul kıymetler için tahsis edilen toplam limit, Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değerinden büyük ya da eşit olmalıdır.
• Açığa satış işlemi için tahsis edilen toplam limit, Açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa değerinden büyük ya da eşit olmalıdır.
• Toplam kullanılan kredi; Kredili alım için toplam kullanılan kredi tutarı, ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri ve açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri toplamına eşit olmalıdır.
• Kullandırılabilir limit, kalan toplam kullandırılabilir limitten büyük olamaz;
“kullandirilabilirLimitToplam < = (tahsisEdilenLimitToplam – kullanilanKrediToplam)”
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
• Kredili Alım İşlemi için kullandırılabilir kredi limiti, kalan toplam Kredili Alım İşlemi için kullandırılabilir kredi limitinden ve/veya kalan toplam kullandırılabilir limitten büyük olamaz. “kullandirilabilirKrediLimitiKA<= min [(tahsisEdilenLimitToplam - kullanilanKrediToplam), (tahsisEdilenKrediLimitiKA-kullanilanKrediKA) ]”
• Ödünç alınan menkul kıymetler için kullandırılabilir limit, kalan toplam Ödünç alınan
menkul kıymetler için kullandırılabilir limitten ve/veya kalan toplam kullandırılabilir limitten büyük olamaz.
“kullandirilabilirKrediLimitiOD<= min [(tahsisEdilenLimitToplam - kullanilanKrediToplam), (tahsisEdilenKrediLimitiOD-kullanilanKrediOD) ]”
• Açığa satış işlemi için kullandırılabilir limit, kalan toplam Açığa satış işlemi için kullandırılabilir limitten ve/veya kalan toplam kullandırılabilir limitten büyük olamaz.
“kullandirilabilirKrediLimitiAS<= min [(tahsisEdilenLimitToplam - kullanilanKrediToplam), (tahsisEdilenKrediLimitiAS-kullanilanKrediAS) ]”
Banka aracılığıyla kullanılan ve aracı kurumlar tarafından bildirilen sermaye piyasası kredilerine ilişkin olarak, aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır:
• Bilindiği takdirde, Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için toplam kullandırılabilir kredi limiti (TL), Banka aracılığıyla sermaye piyasası için kredili alım için toplam tahsis edilen kredi limiti (TL) ve Banka aracılığıyla kullanılan toplam kredi tutarı (TL) bilgileri yazılmalıdır.
• Eğer Banka aracılığıyla kullanılan kredili alım için toplam kullandırılabilir kredi limiti ve
tahsis edilen kredi limiti bilinmiyorsa, kullandırılabilir kredi limiti ve tahsis edilen kredi limiti bilgisine, Banka aracılığıyla kullanılan toplam kredi tutarı yazılmalıdır.
8. Değerlenmiş Teminat Tutarı
(a) Değerlenmiş Teminat Tutarı
Aracı Kurumlar tarafından tüm işlemler (kredili alım, açığa satış ve ödünç menkul kıymet) karşılığında teminat olarak verilen tüm ürünlerin piyasa değerini ifade etmektedir.
(b) Banka aracılığıyla kullanılan kredi karşılığında teminat olarak verilen menkul kıymetlerin piyasa değeri
Banka aracılığıyla kullanılan kredi karşılığında teminat olarak verilen tüm ürünlerin piyasa değerini ifade etmektedir.
9. Temerrüt Durumu
(a) Kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarı
Aracı kurumlar tarafından, kredili alım işlemine ilişkin oluşan güncel nakit temerrüt tutarını ifade etmektedir. Temerrüt faizi ayrıca yazılmayacak olup, toplam tutarın içine dahil edilecektir.
(b) Ödünç alınan menkul kıymetlerden temerrütte bulunanların cari piyasa değeri Ödünç alınan menkul kıymetlerden temerrütte bulunanların cari piyasa değerini ifade etmektedir. Temerrüt faizi ayrıca yazılmayacak olup, toplam tutarın içine dahil edilecektir.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
(c) Banka aracılığıyla kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarı
Banka aracılığıyla kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarını ifade etmektedir. Temerrüt faizi ayrıca yazılmayacak olup, toplam tutarın içine dahil edilecektir.
Temerrüt durumu için aşağıdaki bilginin dikkate alınması gerekmektedir:
Aracı kurumlardan raporlama tarihi itibari ile MKK sicil no bazında açık olan toplam temerrüt tutarı alınacaktır.
10. 6 ay nakde zorlanma cezası (VAR/YOK)
Bu alan aşağıdaki kodlar kullanılarak doldurulacaktır:
VAR=6 ay nakde zorlanma cezası var. |
YOK=6 ay nakde zorlanma cezası yok. |
Bu alanlar aktarılırken aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır:
Ceza durumu oluştuktan sonra, ilgili Aracı Kurum’un 6 ay boyunca tüm bildirimlerinde Günlük olarak bu alanı VAR olarak aktarması beklenmektedir. Bu nedenle, Zorlama cezası devam ettiği sürece VAR gönderilmelidir.
Bu alanın Var’dan sonra ilk Yok olarak aktarıldığı gün 6 ay nakde zorlanma cezası bitiş tarihi olmalıdır.
11. Özkaynak tamamlama bildirimleri
(a) Kredili alım özkaynak tamamlama tutarı
Aracı Kurumlar tarafından, kredili alım işlemine ilişkin ilgili müşteriye gönderilen özkaynak tamamlama bildirimleri tutarını ifade etmektedir.
(b) Ödünç menkul kıymet özkaynak tamamlama tutarı
Aracı Kurumlar tarafından ödünç işlemlerine ilişkin ilgili müşteriye gönderilen özkaynak tamamlama bildirimleri tutarını ifade etmektedir.
Özkaynak tamamlama bildirimleri için aşağıdaki bilginin dikkate alınması gerekmektedir:
Aracı kurumlardan raporlama tarihi itibari ile MKK sicil no bazında açık olan toplam özkaynak tamamlama bildirimleri tutarı alınacaktır.
12. Net açığa satış pozisyonu- menkul kıymet
Bu alan ayrı bir blok olarak yer almaktadır, ilgili blok ya tamamen çıkarılarak aktarım yapılacaktır ya da ekleniyorsa bloğu oluşturan ilgili tüm alanlar doldurulacaktır.
Açığa satış işlemlerine ilişkin olarak gün sonu itibarıyla menkul kıymet ve müşteri bazında ilgili menkul kıymette kısa pozisyonların uzun pozisyonları aşan kısmından oluşan net kısa pozisyonların nominal ve cari değerleri her gün itibariyle bildirilecektir.
(a) Kıymete ait ISIN kodu
12 alfanümerik haneden oluşan bu alanda, işleme konu menkul kıymetin ISIN kodu- ISO 6166 (International Securities Identification Number) yazılacaktır.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
ISIN geçerlilik kontrolü sorgulama sırasında yapılmaktadır ve ISIN aktif değilse hata mesajı ile karşılaşılacaktır.
(b) Menkul kıymet bazında net kısa pozisyon nominal değeri
Menkul kıymetlerin nominal değerleri nazım hesaplardan yararlanılmak suretiyle işlem miktarını ifade etmektedir. Açığa satış işlemleri sonucunda oluşan net kısa pozisyon miktarı yazılacaktır.
(c) Menkul kıymet bazında net kısa pozisyon cari değeri
Bu alan, her bir menkul kıymet için; raporlama tarihinde kapanış fiyatı üzerinden hesaplama yapılacaktır.
13. Ödünç Menkul Kıymet Verileri
Ödünç Menkul Kıymet Verileri yatırımcı bazlıdır.
Bu alan ayrı bir blok olarak yer almaktadır, ilgili blok ya tamamen çıkarılarak aktarım yapılacaktır ya da ekleniyorsa ilgili tüm alanlar doldurulmalıdır.
Tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen ödünç işlemlerine ilişkin olarak menkul kıymet ve müşteri bazında sözleşme bilgileri işlemin gerçekleştirildiği gün itibariyle bildirilecektir.
(a) Kıymete ait ISIN kodu
12 alfanümerik haneden oluşan bu alanda, işleme konu menkul kıymetin ISIN kodu- ISO 6166 (International Securities Identification Number) yazılacaktır.
ISIN geçerlilik kontrolü sorgulama sırasında yapılmaktadır ve ISIN aktif değilse hata mesajı ile karşılaşılacaktır.
(b) Menkul kıymet miktarı
Menkul kıymetlerin nominal değerleri nazım hesaplardan yararlanılmak suretiyle işlem miktarını ifade etmektedir.
(c) Menkul kıymet bazında cari piyasa değeri
Her bir menkul kıymet için, raporlama tarihinde kapanış fiyatı üzerinden hesaplama yapılacaktır.
(d) Ödünç işlem tarihi
İşlemin gerçekleştiği tarih yazılacaktır. Söz konusu tarihin raporlama tarihi ile aynı olması beklenmektedir. Ayrıca İşlem Tarihi, İşlemin Valör Tarihi’nden küçük ya da eşit olmalıdır.
(e) Ödünç valör tarihi
Valör tarihi yükümlülüklerin başladığı tarihtir. İşlemin valör tarihi yazılacaktır. Valör Tarihi, İşlem Tarih’inden büyük ya da eşit olmalıdır.
(f) Ödünç vade tarihi
Vade tarihi yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihtir. Vade Tarihi, İşlem Tarihi ve Valör Tarih’inden büyük ya da eşit olmalıdır.
Bu alan doldurulurken aşağıdaki kural dikkate alınmalıdır:
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
Ödünç Menkul Kıymetler kullanılan kredi tutarı 0’dan farklı bir değer ise Ödünç Menkul Kıymet verilerinin bildirimi zorunludur.
K. FORM ALAN BAŞLIKLARI (AK YATIRIMCI GÜNCEL RİSK SORGU SERVİSİ)
1. İşlem referansı
Bu referans her bir mesaj için özel olarak üretilir ve bir daha kullanılamaz.
2. Üye kodu
Bu alana raporlama işlemini gerçekleştiren üyenin (Aracı Kurum) 3 haneli MKS üye kodu bilgisinin girilmesi beklenmektedir.
3. Sorgu Tipi (T/Y)
Bu alan aşağıdaki kodlar kullanılarak doldurulacaktır:
T=Toplu Sorgu |
Y=Yatırımcı bazında sorgu |
4. Yatırımcı Bilgisi
(a) Yatırımcı MKK Sicil Numarası
Kimlik kodu türlerinden MKK Sicil Numarası ile sorgulama yapılacaktır. Yatırımcıya ait geçerli bir MKK Sicil Numarası olmalıdır.
(b) Yatırımcı TCKN
Kimlik kodu türlerinden T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yapılacaktır. Yatırımcıya ait geçerli bir TCKN olmalıdır.
(c) Yatırımcı VKN
Kimlik kodu türlerinden Vergi Kimlik Numarası ile sorgulama yapılacaktır. Yatırımcıya ait geçerli bir VKN olmalıdır.
Yatırımcı bilgisi doldurulurken aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır:
• Sorgu Tipi "Y" ise Yatırımcı MKK sicil numarası, Yatırımcı TCKN ve Yatırımcı VKN alanlarından biri dolu olmalıdır.
L. FORM ALAN BAŞLIKLARI (AK YATIRIMCI RİSK RESPONSE SERVİSİ)
Response servisinde kurum bazında bir veri paylaşılmayacak olup, toplam tutar dönülecektir.
Sorgu sonrasında Aracı Kurum’lara dönülecek bilgileri içermektedir, alan açıklamaları aşağıda yer almaktadır:
1. İşlem referansı
Bu referans her bir mesaj için özel olarak üretilir ve bir daha kullanılamaz. Aktarımlar arasında tekillik, işlem referansı bazında sağlanmaktadır.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
2. Yatırımcı Bilgisi
Yatırımcı MKK Sicil Numarası
Sorgu servisinde sorgusu yapılan MKK Sicil Numarası bilgisidir.
3. Kurumlardaki toplam tahsis edilen kredi limiti
(a) Kredili alım işlemi için tahsis edilen toplam kredi limiti
Kredili alım işlemi için üyeler tarafından tahsis edilen toplam limiti ifade etmektedir.
(b) Ödünç alınan menkul kıymetler için tahsis edilen toplam limit
Ödünç alınan menkul kıymetler için üyeler tarafından tahsis edilen toplam limiti ifade etmektedir.
(c) Açığa satış işlemi için tahsis edilen toplam limit
Açığa satış işlemi için üyeler tarafından tahsis edilen toplam limiti ifade etmektedir.
(d) Toplam tahsis edilen limit
Üyeler tarafından tahsis edilen toplam limiti ifade etmektedir.
(e) Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için toplam tahsis edilen kredi limiti
Bankalar aracılığıyla sermaye piyasası için kredili alım kapsamında, toplam tahsis edilen limiti ifade etmektedir.
4. Toplam kullandırılabilir kredi limiti
(a) Kredili Alım İşlemi için kullandırılabilir kredi limiti
Kredili alım işlemi için toplam kullandırılabilir limiti ifade etmektedir.
(b) Ödünç alınan menkul kıymetler için kullandırılabilir limit
Ödünç alınan menkul kıymetler için toplam kullandırılabilir limiti ifade etmektedir.
(c) Açığa satış işlemi için kullandırılabilir limit
Açığa satış işlemi için toplam kullandırılabilir limiti ifade etmektedir.
(d) Toplam kullandırılabilir limit
Üyeler tarafından tahsis edilen toplam kullandırılabilir limiti ifade etmektedir.
(e) Banka aracılığıyla sermaye piyasasında kredili alım için toplam kullandırılabilir kredi limiti
Banka aracılığıyla kullandırılan sermaye piyasası kredi işlemleri kapsamında, kredili alım için toplam kullandırılabilir kredi limitini ifade etmektedir.
5. Toplam kullanılan kredi
(a) Kredili alım İşlemi için kullanılan kredi
Kredili alım İşlemi için tüm üyelerde kullanılan toplam krediyi ifade etmektedir.
(b) Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri
Ödünç alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değerini ifade etmektedir.
(c) Açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri
Açığa satışı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa değerini ifade etmektedir.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
(d) Toplam risk tutarı
Kullanılan toplam kredi tutarını ifade etmektedir.
(e) Banka aracılığıyla kullanılan toplam kredi tutarı
Banka aracılığıyla kullandırılan sermaye piyasası kredisi işlemleri kapsamında, toplam kullanılan krediyi ifade etmektedir.
6. Kredi Limiti Veren Toplam Kurum Sayısı
Raporlama tarihi itibariyle, ilgili yatırımcıya kredi limiti tahsis eden toplam aracı kurum sayısı raporlanacaktır.
7. Temerrüt Durumu
(a) Temerrüt Türü (K/O)
Bu alanda aşağıdaki iki kod ayrı bir şekilde iletilecektir:
K=Kredi |
O=Ödünç |
(b) Temerrüt tutarı
Yatırımcı bazında Aracı Xxxxxxxx tarafından gönderilen ilgili verinin toplamı yer alacaktır.
(c) Banka aracılığıyla Kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarı
Banka aracılığıyla Kredili alım işlemine ilişkin güncel nakit temerrüt tutarını ifade etmektedir. Temerrüt faizi ayrıca yazılmayacak olup, toplam tutarın içine dahil edilecektir.
Temerrüt durumu için aşağıdaki bilginin dikkate alınması gerekmektedir:
Sorgu servisinde, bu alanlar için MKK Sicil No/TCKN/VKN bazında tüm üyelerden aktarılan temerrüt tutarı verisi toplanarak konsolide 3 alan dönülecektir. Üye sorgulama yapınca, raporlama tarihi itibari ile açık olan toplam temerrüt tutarını tür bazında tek bir kalem olarak görecektir.
8. 6 ay nakde zorlanma cezası
(a) 6 ay nakde zorlanma cezası başlangıç tarihi
İlgili ceza durumunun başladığı tarih bilgisidir. Aktarım esnasında, Xxxxx Xxxxx tarafından aktarımda 6 ay nakde zorlanma cezasının ilk “VAR” olarak raporlandığı tarih cezanın başlangıç tarihi olarak alınacaktır.
(b) 6 ay nakde zorlanma cezası bitiş tarihi
İlgili ceza durumunun bittiği tarih bilgisidir. Aktarım esnasında, Xxxxx Xxxxx tarafından aktarımda 6 ay nakde zorlanma cezasının “YOK” olarak raporlandığı tarih cezanın bitiş tarihi olarak alınacaktır.
9. İşlem Yasağı Listesi
Aşağıda linki bulunan SPK Kurumsal Web Sayfasında yer alan İşlem Yasakları listesi kullanılacaktır.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/XxxxXxxx/XxxxxXxxxxxxx/XxxxxXxxxxxxxx
(a) İşlem yasağı Kurul karar tarihi
Yasağın alındığı Kurul Karar Tarihi bilgisidir.
(b) Pay senedi bilgisi
Yasağın uygulandığı Pay Senedi bilgisidir.
10. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Aşağıda linki bulunan Borsa İstanbul Kurumsal Web Sayfasında yer alan Borsa Tedbir Listesi kullanılacaktır.
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx
(a) Uygulanan tedbir kodu
İlgili tedbire ait tedbir kodu bilgisidir. Tedbir kodlarına ilişkin bu linkteki (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx) veriler kullanılacaktır.
(b) Uygulanan tedbir adı
İlgili tedbire ait tedbir adı bilgisidir. Uygulanan tedbir adlarına ilişkin bu linkteki (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx) veriler kullanılacaktır.
(c) Tedbir başlangıç tarihi
İlgili tedbirin başlangıç tarihi bilgisidir.
(a) Tedbir bitiş tarihi
İlgili tedbirin bitiş tarihi bilgisidir.
11. Diğer Tedbirler ve İşlem Yasakları Listesi
Aşağıda linki bulunan SPK Kurumsal Web Sayfasında yer alan İşlem Yasakları listesi kullanılacaktır.
xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/XxxxXxxx/XxxxxXxxxxxxx/XxxxxXxxxxxxxx
(a) Tedbir başlangıç tarihi
İlgili tedbirin başlangıç tarihi bilgisidir.
(b) Tedbir bitiş tarihi
İlgili tedbirin bitiş tarihi bilgisidir.
(c) Pay senedi bilgisi
İlgili tedbirin uygulandığı Pay Senedi bilgisidir.
(d) Tedbir nedeni
İlgili tedbirin neden açıklamasıdır.
12. Türev Verileri (VIOP)
(a) Sözleşme Türü
Türev sözleşmesinin türünü ifade etmektedir. Aşağıdaki alan kodları kullanılarak iletilecektir;
FU = Future
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
OP= Opsiyon
(b) Varlık Sınıfı
Türev sözleşmelerinin varlık sınıfını (dayanak varlığını) ifade etmektedir. Aşağıdaki alan kodları kullanılarak iletilecektir;
CO = Emtia |
CR = Kredi |
CU = Para birimi |
EQ = Pay senedi |
IR = Faiz oranı |
OT = Diğer |
SC = Diğer Menkul Kıymetler |
(c) Sözleşmelerin toplam piyasa değeri
Sözleşmelerin toplam piyasa değerini ifade etmektedir.
(d) Sözleşmelerin toplam teminat değeri
Sözleşmelerin toplam piyasa değeri karşılığında alınan toplam teminat değerini göstermektedir.
(e) VIOP raporlama tarihi
VIOP İşlemlerinin raporlamasının gerçekleştirildiği tarih bilgisidir.
13. Kaldıraçlı Alım Satım Bilgileri (KASİ)
Takasbank’ta yer alan Kaldıraçlı Alım Satım işlemlerine ilişkin veriler raporlanacaktır. Veriler, raporlama tarihinden bir iş günü öncesinin verisini içermektedir. (Resmi tatiller ve tatil günlerinden sonra ilk iş günü verisinde tatil günlerinde gerçekleşen işlemlerin de verisi yer alacaktır.)
(a) Net kar-zarar
Kaldıraçlı alım satım işlemleri için, yatırımcıya ait TL cinsinden kar/zarar değerini ifade etmektedir.
(b) Kaldıraçlı alım satım teminat tutarı
Yatırımcıya ait TL cinsinden teminat değerini ifade etmektedir.
Bir yatırımcının ‘Net kar-zarar’ bilgisi mevcut değilse KASİ alanları (netKarZarar, teminatTutari, islemTarihi) Response datasında yer almayacaktır.
(c) İşlem tarihi
YRTS sistemine bildirilen işlemlere ilişkin işlem tarihini ifade etmektedir.
14. Yatırımcının hacizde kıymeti olup olmadığı bilgisi
Yatırımcının hacizde kıymeti olup olmadığı bilgisinin yer aldığı alandır. Aşağıdaki alan kodları kullanılarak iletilecektir:
VAR= Haciz var
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
YOK= Haciz yok |
15. Tüm kurumlardaki bakiyeli hesap sayısı
Yatırımcının tüm kurumlardaki toplam bakiyeli hesap sayısı raporlanacaktır.
16. Tüm kurumlardaki toplam hesap sayısı
Yatırımcının tüm kurumlardaki toplam bakiyeli hesap sayısı raporlanacaktır.
17. İflas
Yatırımcının iflas bilgisinin verildiği alandır. Aşağıdaki alan kodları kullanılarak iletilecektir:
VAR= İflas var |
YOK= İflas yok |
18. Özkaynak tamamlama bildirimleri
(a) Özkaynak tamamlama türü
Bu alan aşağıdaki kodlar için çoklanarak dönülecektir:
K=Kredi |
O=Ödünç |
(b) Özkaynak tamamlama tutarı
Aracı Kurumlar tarafından teminat kontrolleri sırasında ilgili müşteriye gönderilen özkaynak tamamlama bildirimleri tutarını ifade etmektedir.
M. FORM ALAN BAŞLIKLARI (ÖDÜNÇ & AÇIĞA SATIŞ SORGU)
1. İşlem referansı
Bu referans her bir mesaj için özel olarak üretilir ve bir daha kullanılamaz. Aktarımlar arasında tekillik, işlem referansı bazında sağlanmaktadır.
2. Üye kodu
Bu alana raporlama işlemini gerçekleştiren üyenin (Aracı Kurum) 3 haneli MKS üye kodu bilgisinin girilmesi beklenmektedir.
N.FORM ALAN BAŞLIKLARI (ÖDÜNÇ & AÇIĞA SATIŞ RESPONSE)
1. İşlem referansı
Bu referans her bir mesaj için özel olarak üretilir ve bir daha kullanılamaz.
2. Ödünç Menkul Kıymet Verileri
Ödünç Verileri Servisi borsa kodları bazında Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin toplam menkul kıymet miktarını gösteren servistir ve yatırımcı bazlı değildir.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
Her gün itibariyle, o gün için açık olan tüm işlemler bildirilecektir.
(a) Kıymete ait borsa kodu
Borsada işlem gören menkul kıymetler için 4 veya 5 haneli menkul kıymet kodudur.
(b) Menkul kıymet miktarı
Menkul kıymetlerin nominal değerleri ilgili alanda raporlanacaktır.
(c) Menkul kıymet bazında cari piyasa değeri
Menkul kıymetin raporlama günündeki ağırlıklı ortalama fiyatı kullanılarak hesaplanacaktır.
(d) Ödünç işlem tarihi
İşlemin gerçekleştiği tarih yer alacaktır.
(e) Ödünç valör tarihi
Valör tarihi yükümlülüklerin başladığı tarih yer alacaktır.
(f) Ödünç vade tarihi
Vade tarihi yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihtir.
3. Açığa Satış Verileri
Açığa Satış Verileri Servisi, Borsa İstanbul Pay Senedi Piyasasında gerçekleşen açığa satış işlemlerinin borsa kodları bazında toplam menkul kıymet miktarını gösteren servistir. Açığa Satış Verileri isteği gönderen aracı kurumlara aşağıdaki data setini içeren cevap mesajı dönülecektir. Aşağıdaki blok borsa kodu bazında çoklanacaktır.
(a) Menkul kıymet borsa kodu
Borsada işlem gören menkul kıymetler için 4 veya 5 haneli menkul kıymet kodudur.
(b) Sözleşmelerin toplam açığa satış işlem miktarı
Açığa satış işlemlerinin toplam işlem miktarı iletilecektir.
(c) Sözleşmelerin toplam açığa satış işlem miktarı
Sözleşmelerin toplam açığa satış işlem değeri iletilecektir.
O.FORM ALAN BAŞLIKLARI (KA YOĞUNLAŞMA SORGU)
1. İşlem referansı
Bu referans her bir mesaj için özel olarak üretilir ve bir daha kullanılamaz.
2. Üye kodu
Bu alana raporlama işlemini gerçekleştiren üyenin (Aracı Kurum) 3 haneli MKS üye kodu bilgisinin girilmesi beklenmektedir.
P. FORM ALAN BAŞLIKLARI (KA YOĞUNLAŞMA RESPONSE)
1. Kredi Alım Yoğunlaşma Verileri
BIST30 endeksinde yer alan pay senetlerinin kredili alım işlemlerindeki yoğunlaşmasını raporlayan servistir.
YATIRIMCI RİSK TAKİP SİSTEMİ - YRTS
(a) Borsa Kodu
Borsada işlem gören menkul kıymetler için 4 veya 5 haneli menkul kıymet kodudur.
(b) Nominal değer (Rehin/Teminat Miktarı)
MKS’deki rehin teminat modülü üzerinden sermaye piyasası işlemleri nedeniyle verilen rehin/teminatların nominal değeridir
Hisse senedindeki Rehin/Teminat Miktarının, hisse senedinin borsa işlem görebilir payların
toplam miktarına bölünmesi sonucunda hesaplanan değerdir. Raporlama tarihi itibariyle BİST30'da yer alan hisse senetleri için verilecektir.
Nominal oran hesaplanırken aşağıdaki formül dikkate alınmıştır: REHIN_NOMINAL* /TOPLAM NOMİNAL DEĞER**
*REHIN_NOMINAL = Sermaye piyasası işlemleri nedeniyle verilen rehin/teminatların nominal
değeri
**TOPLAM NOMİNAL DEĞER = Hisse Senedi’nin Borsada İşlem Görebilir Paylarının Toplam Nominal Değeri
Veriler, % olarak ve virgülden sonra 2 basamak şeklinde gösterilecektir.
Veri Depolama Direktörlüğü
İletişim:
T x00 000 000 00 00 / e-mail xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx