合同编号：北京-QSJH2017028
华鑫证券鑫福 2 号
集合资产管理计划资产管理合同
合同编号：北京-QSJH2017028
二Ｏ一七年 月
目 录
特别约定：《华鑫证券鑫福 2 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“本合同”或“集合资产管理合同”）以电子签名方式签订，管理人、托管人作为本合同签署方，已接受本合同项下的全部条款；委托人（华鑫证券鑫福 2 号集合资产管理计划的投资者）作为本合同一方，以电子签名方式签署本合同即表明委托人完全接受本合同项下的全部条款，同时本合同成立。
委托人、管理人、托管人同意遵守《电子签名法》、《证券公司集合资产管理电子签名合同试点指引》的有关规定，三方一致同意委托人自签署《电子签名约定书》之日起，委托人以电子签名方式接受电子签名合同（即本合同、集合计划说明书）、风险揭示书或其他文书的，视为签署本合同、集合计划说明书、风险揭示书或其他文书，与在纸质合同、纸质风险揭示书或其他文书上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，无须另行签署纸质合同、纸质风险揭示书或其他文书。管理人同意向托管人提供中国证券登记结算公司电子合同签署有关委托人信息，供托管人完成电子合同签署的相关流程。
一、前言
为规范华鑫证券鑫福 2 号集合资产管理计划(以下简称“集合计划”或“计划”)运作，明确《华鑫证券鑫福 2 号集合资产管理合同》（以下简称“本合同”）当事人的权利与义务，依照《中华人民共和国合同法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》(以下简称《管理办法》)、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《细则》）《证券公司客户资产管理业务规范》（以下简称《规范》）、等法律法规、中国证监会和中国证券业协会的有关规定，委托人、管理人、托管人在平等自愿、诚实信用原则的基础上订立本合同。本合同是规定当事人之间基本权利义务的法律文件，当事人按照《管理办法》、《细则》、《华鑫证券鑫福 2 号集合资产管理计划说明书》（以下简称《说明书》）、本合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，所披露或提供的信息和资料真实、准确、完整，没有非法汇集他人资金参与本集合计划，并已阅知本合同和《说明书》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。
管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。
托管人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则履行托管职责，安全保管客户集合计划资产、办理资金收付事项、监督管理人投资行为，但不保证本集合计划资产投资不受损失，不保证最低收益。
二、释义
《 集 合 资 产 管 理 合 同》： | 指《华鑫证券鑫福 2 号集合资产管理计划》及对其的 任何修订和补充 |
《管理办法》： | 指 2012 年 8 月 1 日中国证券监督管理委员会第 21 次 主席办公会议审议通过，根据 2013 年 6 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司客户资产管理业务管理办法〉的决定》修订《证券公司客户资 产管理业务管理办法》 |
《细则》： | 指 2012 年 10 月 18 日证监会公告〔2012〕29 号公布， 根据 2013 年 6 月 26 日证监会公告〔2013〕28 号《关于修改<证券公司集合资产管理业务实施细则>的决定》修订的《证券公司集合资产管理业务实施细则》 |
中国： | 指中华人民共和国(为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) |
法律法规： | 指中国公布实施并现时有效的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件 |
元： | 指中国法定货币人民币单位 “元” |
集合资产管理计划或 | 指依据《集合资产管理合同》和《集合资产管理计划 |
本集合资产管理计划 或本集合计划： | 说明书》所设立的华鑫证券鑫福 2 号集合资产管理计 划 |
集合资产管理计划说明书或说明书： | 指《华鑫证券鑫福 2 号集合资产管理计划说明书》，供集合资产管理计划委托人选择并决定是否提出集合资产管理计划参与申请的要约邀请文件 |
中国证监会： | 指中国证券监督管理委员会 |
集合资产管理计划管理人或管理人： | 指华鑫证券有限责任公司（简称“华鑫证券”） |
集合资产管理计划设立人或设立人： | 指华鑫证券有限责任公司（简称“华鑫证券”） |
集合资产管理计划托管人或托管人： | 指中国银行股份有限公司北京市分行（简称“中国银行”） |
推广机构： | 指中国银行股份有限公司等。 |
注册与过户登记人： | 指华鑫证券有限责任公司（简称“华鑫证券”）或华鑫证券有限责任公司指定的其它符合条件的机构 |
集合资产管理合同当事人： | |
个人委托人： | 指依据中国有关法律法规及其他有关规定可以投资于集合资产管理计划的自然人投资者 |
机构委托人： | 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织 |
委托人： | 指上述委托人（个人委托人和/或机构委托人）的合称 |
业绩报酬: | 指集合计划存续期内，当集合计划净值收益率超过一定水平时，管理人从集合计划资产中计提的金额，该 |
部分金额作为对管理人的业绩激励 | |
工作日： | 指上海证券交易所、深圳证券交易所和中国境内商业银行营业共同的正常交易日 |
T 日： | 指日常参与、退出或办理其他集合资产管理计划业务的申请日 |
T+n 日： | 指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日） |
推广期参与： | 指在推广期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划份额的行为 |
存续期参与： | 指在存续期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划份额的行为 |
退出： | 指集合资产管理计划委托人根据集合资产管理计划销售网点规定的手续，向集合资产管理计划管理人卖出集合资产管理计划份额的行为。本集合资产管理计划 的退出在开放期办理 |
集合资产管理计划收益： | 指集合资产管理计划投资所得红利、股息、债券利息、基金红利、买卖证券价差、银行存款利息以及其他收益 |
集合资产管理计划资产总值： | 指集合资产管理计划通过发行计划份额方式募集资金，并依法进行有价证券交易等资本市场投资所形成 的各类资产的价值总和 |
集合资产管理计划资产净值： | 指集合资产管理计划资产总值扣除负债后的净资产值 |
集合资产管理计划份额净值： | 指集合资产管理计划资产净值除以计划总份额 |
集合资产管理计划累 计净值 累计份额净值 | 指集合计划资产净值与计划累计分红之和 指份额净值与单位计划份额累计分红之和 |
集合资产管理计划份额面值（ 或“ 份额面值”）： | 指人民币 1.00 元 |
集合资产管理计划资产估值： | 指计算评估集合资产管理计划资产和负债的价值，以确定集合资产管理计划资产净值的过程 |
不可抗力： | 指遭受不可抗力事件一方不能预见，不能避免，不能克服的客观情况，包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、突发性公共卫生事件、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、注册与过户登记人非正常的暂停或终止业务、 证券交易所非正常暂停或停止交易等。 |
三、合同当事人
委托人
签订《华鑫证券鑫福 2 号集合资产管理计划集合资产管理合同》的投资者即为本合同的委托人。委托人的详细情况（包括但不限于名称、通讯地址、联系电话等信息）在签署页中列示。
管理人
机构名称：华鑫证券有限责任公司
法定代表人：俞洋
通信地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 4 楼 邮政编码：200030
联系电话：021-54967606
联系人：邹超
托管人
机构名称：中国银行股份有限公司北京市分行负责人：王建宏
通信地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号邮政编码：100010
联系电话：85123388联系人：王悦
四、集合计划的基本情况
（一）名称：华鑫证券鑫福 2 号集合资产管理计划
（二）类型： 集合资产管理计划
（三）目标规模
本集合计划规模上限为 10 亿份。
（四）投资范围和投资比例 1、投资范围
本集合资产管理计划主要投资于由上海合晟资产管理股份有限公司管理的依法设立并在基金业协会备案的私募基金“合晟行舟 1 号私募证券投资基金”，闲置资金可投资于现金、银行存款、现金理财产品、场内外货币基金及交易所债券逆回购等。
本集合资产管理计划所投资的“合晟行舟 1 号私募证券投资基金”的投资范围为：
（1）债券
国内银行间、交易所上市交易的国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、金融债、企业债、公司债（含公开发行公司债和非公开发行公司债）、中期票据、定向债务融资工具（PPN）、短期融资券、超短期融资券、次级债，可转换债券（含分离交易可转债、可交换债）等。其中：
a.地方政府债、金融债、企业债、中期票据、次级债债项评级在 AA（含）以上；
b.公司债（不包含非公开发行公司债）的债项评级 AA+（含）以上；
c.非公开发行公司债券、非公开定向债务融资工具债项或主体评级在 AA+(含)以上；
d.短期融资券、超短期融资券债项评级在 A-1（含）以上，若无债项评级则主体评级在 AA (含)以上；
e.可转换债券（含分离交易可转债、可交换债）主体评级在 AA（含）以上且债项评级在 AA（含）以上，若无债项评级则认主体评级；
f.信用评级机构仅限于大型知名资信评估公司（大公国际资信评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、联合资信评估有限公司、中诚信证券评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、鹏元征信有限公司）。
（2）现金管理工具
包括但不限于现金、银行存款、大额可转让存单、债券回购、货币基金，以及银行、基金、券商、信托等金融机构销售的现金管理型金融产品等。
（3）证券投资基金
交易所公开上市交易的债券型投资基金，包括：ETF、LOF、分级基金等。
（4）国债期货
2、资产配置比例
（1）现金类资产的投资比例为：0%-100%。
（2）私募证券投资基金的投资比例为：0%-100%。
（五）管理期限
本集合计划管理期限为 1 年。
（六）封闭期、开放期及流动性安排：
1、封闭期：本集合计划成立之日起到本集合计划结束为封闭期，该期间内不办理参与、退出业务。
2、开放期：本集合计划不设开放期。
3、流动性安排：除非大额退出、巨额退出，退出一般不受限制。
（七）集合计划份额面值人民币 1.00 元。
（八）参与本集合计划的最低金额
首次参与的最低金额为人民币 100 万元，追加参与的最低金额为人民币 1 万元。
（九）本集合计划的风险收益特征及适合推广对象
本集合计划属中等风险产品,适合风险承受能力中等的投资者。
（十）本集合计划的推广
1、推广机构:中国银行股份有限公司
2、推广方式
管理人应将集合资产管理合同、集合资产管理计划说明书等正式推广文件，以纸质或电子方式置备于推广机构营业场所。推广机构应当了解客户的投资需求和风险偏好，详细介绍产品特点并充分揭示风险，推荐与客户风险承受能力相匹配的集合计划，引导客户审慎作出投资决定。禁止通过签订保本保底补充协议等方式，或者采用虚假宣传、夸大预期收益和商业贿赂等不正当手段推广集合计划。
管理人及推广机构应当采取有效措施，并通过管理人、中国证券业协会、中国证监会电子化信息披露平台或者中国证监会认可的其他信息披露平台，客观准确披露集合计划备案信息、风险收益特征、投诉电话等，使客户详尽了解本集合计划的特性、风险等情况及客户的权利、义务，但不得通过广播、电视、报刊及其他公共媒体推广本集合计划。
（十一）本集合计划的各项费用 1、认购/申购费：无
2、退出费：无
3、管理费： 1.00%/年
4、托管费：0.05%/年
5、业绩报酬：参见本合同第十三部分“集合计划的费用、业绩报酬”。
6、其他费用：包括投资交易费用、与集合计划相关的审计费、律师费和信息披露费以及按照国家有关规定可以列入的其他费用，由集合计划管理人本着保护委托人利益的原则，按照公允的市场价格确定，由集合计划托管人根据有关法律法规及相应协议的规定，在协议规定的时间按费用实际支出金额划拨，列入集合计划费用。
五、集合计划的参与和退出
（一）集合计划的参与 1、参与的办理时间
（1）推广期参与
在推广期内，投资者在工作日内可以参与本集合计划。 2、参与的原则
（1）在推广期内，委托人以集合计划面值（1.00 元/份额）参与；
（2）采用金额参与的方式，即以参与金额申请；
（3）在推广期内，当集合计划募集规模接近或达到约定的规模上限时，管理人将自次日起暂停接受参与申请。
（4）单个委托人参与金额不低于 100 万元。 3、参与的程序和确认
（1）委托人必须先签署《电子签名约定书》，之后,投资者按推广机构指定营业网点的具体安排，在规定的交易时间段内办理；
（2）投资者应开设推广机构认可的交易账户，并在交易账户备足认购/申购的货币资金；若交易账户内参与资金不足，推广机构不受理该笔参与申请；
（3）投资者签署本合同后，方可提交参与申请，申请参与集合计划。参与申请经管理人确认有效后，该参与申请构成本合同的有效组成部分；
（4）投资者参与申请确认成功后，其参与申请和参与资金不得撤销；
（5）推广期参与的投资者，可在集合计划正式成立后到原销售网点、推广机构指定网络系统、管理人网站查询最终的成交确认情况。
4、参与费及参与份额的计算
（1）参与费率
本集合计划不收参与费。
（2）参与份额的计算方法
推广期：参与份额 ＝（参与金额 ＋ 推广期利息）/ 集合计划份额面值参与份额保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差计
入集合计划资产。多笔参与时，按上述公式进行逐笔计算。
5、参与资金利息的处理方式
委托人的参与资金在推广期产生的利息将折算为计划份额归委托人所有。
（二）集合计划的退出 1、退出的办理时间
投资者可以在本集合计划到期日办理退出业务。 2、退出的原则
（1）“未知价”原则，即退出集合计划的价格以退出申请日（T 日）集合计划每份额净值为基准进行计算；
（2）“份额退出”原则；
（3）“自动退出”原则，到期管理人自动办理退出业务。 3、退出的程序和确认
本集合计划在到期日自动办理退出业务。
自动退出日（T 日），管理人为委托人办理退出业务，T+1 日对该交易的有效性进行确认，退出款项将在 T+4 日内从托管账户划出。管理人将指示托管人把退出款项从集合计划托管专户划往份额登记机构，再由份额登记机构划往各推广机构，并通过推广机构划往委托人的指定资金账户。如集合计划出现《集合资产管理合同》所述暂停估值的情形时，管理人与托管人协商后，可以将划拨日期相应顺延。
4、退出费及退出份额的计算
（1）退出费用
集合计划不收退出费。
（2）退出金额的计算公式
退出金额=退出份额×T 日集合计划份额单位净值
退出金额结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。 5、退出的限制
退出一般不受限制。
6、单个委托人大额退出的认定、申请和处理方式
（1）单个委托人大额退出的认定
本集合计划未设置单个委托人大额退出的限制条件。
（2）单个委托人大额退出的申请和处理方式
本集合计划份额到期自动退出，无需预约申请。 7、巨额退出的认定和处理方式
本集合计划未设置巨额退出的限制条件。 8、连续巨额退出的认定和处理方式
本集合计划未设置连续巨额退出的限制条件。 9、拒绝或暂停退出的情形及处理
发生下列情形时，管理人可以拒绝或暂停受理委托人的退出申请：
（1）不可抗力的原因导致集合计划无法正常运作；
（2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致当日集合计划资产净值无法计算；
六、管理人自有资金参与集合计划
管理人不以自有资金参与该集合计划。
七、集合计划的分级
本集合计划不分级。
八、集合计划客户资产的管理方式和管理权限
（一）管理方式
管理人通过与客户签订的集合资产管理合同约定的方式对集合计划项下资产单独管理。
（二）管理权限
委托人授权管理人在本合同约定的投资范围、委托期限以及投资限制内进行投资管理。管理人在本合同约定范围内行使管理人权限。本集合计划的客户资产投资运作由华鑫证券有限责任公司负责，管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用本集合计划资产，管理人不以任何方式对投资者资产本金不受损失或者取得最低收益作出承诺，资产管理业务的投资风险由投资者自行承担。
九、集合计划的成立
（一）集合计划成立的条件和日期
集合计划的参与资金总额不低于 3 千万元人民币且其委托人的人数为 2 人
（含）以上，200 人以下。并经管理人聘请的具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合计划进行验资并出具验资报告后，管理人宣布本集合计划成立。
本集合计划成立的时间为计划管理人根据《管理办法》及相关法规规定发布的集合计划成立公告中的集合计划成立日期。
集合计划设立完成前，委托人的参与资金只能存入证券登记结算机构指定的专门账户或资产托管机构的募集专户，不得动用。
（二）集合计划设立失败
集合计划推广期结束，在集合计划规模低于人民币 3 千万元或委托人的人数
少于 2 人条件下，集合计划设立失败，管理人承担集合计划的全部推广费用，并
将已认购资金及同期利息在推广期结束后 15 个工作日内退还集合计划委托人，各方互不承担其他责任。利息金额以本集合计划份额登记机构的记录为准。
（三）集合计划开始运作的条件和日期 1、集合计划开始运作的条件：
本计划将在管理人宣布成立后开始运作。 2、集合计划开始运作的日期：
本计划将在管理人公告产品成立之日起开始运作。
十、集合计划账户与资产
（一）集合计划账户的开立
托管人为本集合计划开立证券账户、资金账户以及其他相关账户。资金账户名称应当是“华鑫证券有限责任公司（鑫福 2 号）”，证券账户名称应当是“华鑫
证券－中国银行－华鑫证券鑫福 2 号集合资产管理计划”，具体户名以实际开立为准。
（二）集合计划资产的构成
本集合计划资产的构成主要有：
银行存款及其应计利息，清算备付金及其应计利息，根据有关规定缴纳的保证金，应收参与款，票据投资及其应计利息，债券投资及其应计利息，基金投资及其分红，其他资产等。
（三）集合计划资产的管理与处分
集合计划资产由托管人托管，并独立于管理人及托管人的自有资产及其管理、托管的其他资产。管理人或托管人的债权人无权对集合计划资产行使冻结、扣押及其他权利。除依照《管理办法》、《细则》、《集合资产管理合同》、《说明书》及其他有关规定处分外，集合计划资产不得被处分。
十一、集合计划资产托管
本集合计划资产交由中国银行股份有限公司北京市分行负责托管，管理人已经与托管人签署了托管协议。
十二、集合计划的估值
管理人应当制订健全、有效的估值政策和程序，并定期对其执行效果进行评估，保证集合资产管理计划估值的公平、合理。
（一）资产总值
集合计划的资产总值是指通过发行计划份额方式募集资金，并依法进行基金、股票、债券交易等资本市场投资所形成的各类资产的价值总和。
（二）资产净值
集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的净资产值。
（三）份额净值
集合计划份额净值是指集合计划资产净值除以计划总份额。
（四）估值目的：客观、准确地反映集合计划资产的价值。经集合计划资产估值后确定的集合计划单位净值，是进行信息披露、计算参与和退出集合计划的基础。
（五）估值对象: 运用本集合计划资产所购买的一切有价证券、银行存款及其他资产。
（六）估值日: 本集合计划成立后（含成立日），每个工作日对资产进行估值。
（七）估值方法：
（1）基金估值方法
A. 在证券交易所交易、登记的上市流通封闭式基金、ETF 基金、场内登记的 LOF 基金等，以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。在场外交易、登记的开放式基金（含场外登记的 LOF基金）按前一日基金份额净值估值；如果估值日分红除权确认，则按前一日基金
份额净值减单位分红额后的差额估值。估值日未公布前一日基金份额净值的，以最近公布的基金份额净值估值；在基金首次公布份额净值之前按照购入成本估值。
B.未上市的封闭式基金按估值日的份额净值估值，若估值日未公布份额净值，按最近公布的份额净值估值。
C.货币市场基金按照该基金公布的每万份收益逐日计提收益。
（2）银行存款估值方法
银行存款以成本列示，按商定的存款利率以当日银行营业终了的存款余额为基数在实际持有期间内逐日计提应收利息。
（3）商业银行理财计划估值方法
商业银行理财计划按成本估值。
（4）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种的估值。
A. 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
B、在全国银行间债券市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有 C 项下规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
C、在全国银行间债券市场托管和交易的非公开定向债务融资工具、资产支持债券等品种，采用适当估值技术确定其公允价值进行估值。如估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。管理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
(5)证券交易所上市的有价证券的估值:
A、在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
B、对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照估值日当日收盘价作为全价估值。
C、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值
D、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
E、对在交易所市场挂牌转让的非公开发行公司债、资产支持证券和私募证券，采用适当估值技术确定其公允价值进行估值。如估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。管理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
（6）中证机构间报价系统依法上市交易的各类债券以成本估值。
（7）交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（8）本计划持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
（9）国债期货一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（10））其他金融资产的估值方法
1）“合晟行舟 1 号私募证券投资基金”的估值方法同未上市的封闭式基金，即按估值日的份额净值估值，若估值日未公布份额净值，按最近公布的份额净值估值。“合晟行舟 1 号私募证券投资基金”对基金存续期内的每个交易日和基金清算期间的每个工作日收市后的基金资产进行估值，该对应日为估值基准日（T日）。基金管理人于估值基准日后的第一个工作日（即估值日，T+1 日）进行估值，并将估值结果发送给基金托管人；基金托管人复核后，T+1 日将复核结果反馈给基金管理人和管理人授权可以接收估值结果的人。我司将在 T+2 日内对“合晟行舟 1 号私募证券投资基金”T 日的净值进行估值。
2）其他资产按国家有关规定进行估值。
（11）估值对象的估值方法国家有最新规定的，按其规定进行估值。
（12）若资产管理人或资产托管人发现本计划估值违反本合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护本计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。根据有关法律法规，本计划资产净值计算和会计核算的义务由资产管理人承担。本计划的会计责任方由资产管理人担任，因此，就与本计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，以资产管理人对本计划资产净值的计算结果为准。
（13）暂停估值的情形：集合计划投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或其他
原因暂停营业时，或因其他任何不可抗力致使管理人无法准确评估集合计划资产价值时，可暂停估值。但估值条件恢复时，管理人必须按规定完成估值工作。
（八）估值程序:
管理人应于每个工作日对集合计划资产估值。集合计划的日常估值由管理人进行，托管人仅复核用于公开披露的集合计划总净值和单位净值。具体流程为管理人完成估值后，将估值结果按双方约定的方式报送托管人，托管人进行复核；托管人复核无误后以双方约定方式返回给管理人。集合计划份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。
（九）估值错误与遗漏的处理方式
管理人和托管人应采取必要、适当、合理的措施确保资产估值的准确性和及时性。当份额计价出现错误时，管理人应当立即予以纠正，通报托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。估值错误偏差达到集合计划资产净值的0.5%时，集合计划管理人应当立即通报集合计划托管人，并向委托人披露。因集合计划份额资产净值计算错误给集合计划资产及委托人造成损失的，管理人应当承担赔偿责任。管理人在赔偿后，可以向其他有关差错责任方追偿。集合计划管理人具有向当事人追偿不当得利的权利。如法律法规或监管机关另有规定的，按其规定处理。
（十）估值复核
集合计划总净值和单位净值由管理人完成估值后，将估值结果以双方约定方式报送托管人，托管人进行复核；托管人复核无误后以双方约定方式返回给管理人。如果托管人的复核结果与管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能达成一致，管理人有权按照其对集合计划净值的计算结果对外予以公布，托管人有权将相关情况报中国证券投资基金业协会备案。在前述情况下，如因管理人估值错误，由此给集合计划资产或委托人造成损失的，由管理人承担责任，托管人不承担责任。
（十一）特殊情形的处理
由于本集合计划所投资的各个市场及其登记结算机构发送的数据错误、有关会计制度变化、管理人或托管人业务系统出现重大故障或其他不可抗力原因，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该
错误而造成的集合计划资产计价错误，管理人和托管人可以免除赔偿责任。但管理人和托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
由于份额登记机构发送的数据有误，处理方法等同于交易数据错误的处理方法。
十三、集合计划的费用、业绩报酬及税收
（一）集合计划费用支付标准、计算方法、支付方式和时间 1、托管费:
本集合计划自成立日起每日计提应给付托管人的托管费，托管费按集合资产管理计划前一日的资产净值的 0.05%的年费率计提。
计算方法如下： H＝E×0.05%÷365
H 为每日应计提的托管费
E 为集合资产管理计划前一日的资产净值
集合计划财产的托管费到期支付，于合同到期之日起的 10 个工作日内支付，经集合计划管理人与集合计划托管人核对一致后，由集合计划托管人一次性支付至集合计划托管人账户。
托管费收入账户
户 名：中国银行股份有限公司北京市分行金融机构部账 号：9022410019991001
开户银行：中国银行股份有限公司北京市分行
2、管理费:
本集合计划自成立日起每日计提管理费，管理费按集合资产管理计划前一日的资产净值的 1.00%的年费率计提。
计算方法如下： H＝E×1.00%÷365
H 为每日应计提的管理费
E 为集合资产管理计划前一日的资产净值
集合计划财产的管理费到期支付，于合同到期之日起的 10 个工作日内支付，经集合计划管理人与集合计划托管人核对一致后，由集合计划托管人一次性支付至集合计划管理人账户。
3、证券交易费用:按规定征收。
4、集合计划注册登记费用: 按规定征收。
5、其他费用:与本集合计划相关的审计费；银行结算费用、银行间市场账户维护费、开户费、银行账户维护费、银行间交易费、转托管费、注册与过户登记人收取的相关费用等集合计划运营过程中发生的相关费用。
（二）不列入集合计划费用的项目
集合计划推广期间的费用，管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划资产的损失，以及处理与本集合计划运作无关的事项发生的费用等不列入本集合计划费用。
（三）管理人的业绩报酬
1、管理人收取业绩报酬的原则
（1）同一委托人在不同时间多次参与本计划的，管理人对委托人每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬。
（2）在本集合计划到期时，管理人根据集合计划说明书所规定的提取条件和提取办法计提业绩报酬。委托人退出和集合计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金中扣除。
（3）在本集合计划到期时，计算时期 T 内的年化收益率 r，若该年化收益率 r 小于或等于业绩比较基准，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率 r 大于业绩比较基准，则管理人对上述集合计划份额的年化收益率超过业绩基准的部分，按一定比例提取并作为业绩报酬。该提取比例为 10%。
T 表示上一次业绩报酬计提日的下一自然日（含）至本次业绩报酬计提日的自然日天数(含)（推广期参与的每笔份额首次计提业绩报酬的上一次业绩报酬计提日的下一自然日指计划成立日；）。本集合计划的业绩比较基准为 4.5%.
业绩比较基准的测算依据如下：
占比 | 年化业绩 比较基准 | 业绩比较 基准贡献 | |
合晟行舟 1 号私募证券投资基金 | 99% | 4.54% | 4.49% |
货币及其他 | 1% | 2.20% | 0.02% |
4.52% |
注：其中合晟行舟 1 号私募证券投资基金的测算依据如下：
资产 | 组合收益率 | 配置比例 | 合计 | |
企业债 AA、公司债 AA+ | 5.2% | 160% | 8.32% | |
损耗（建仓、减仓、结算 备付金） | 0.16% | |||
负债 | 回购比例 | 2.8 | 60% | 1.68% |
固定费用(行舟 1 号) | 0.89% | |||
固定费用（华鑫） | 1.05% | |||
费后组合收益率 | 4.54% | |||
2、业绩报酬（R）的计提方法:
如果 r<业绩比较基准，则 R=0；
如果业绩比较基准≤r，则 R=F×（r-业绩比较基准）×P×T/365
r= CT−C0 × 365×100%
C T
CT=本次业绩报酬计提日的累计单位净值 C0=上一次业绩报酬计提日的累计单位净值 C=上一次业绩报酬计提日的单位净值
F=提取业绩报酬的份额
P=计提业绩报酬而对超额收益提取的比例，该提取比例为 10%。
T=上一次业绩报酬计提日的下一自然日（含）至本次业绩报酬计提日的自然日天数（含）
注：推广期参与的每笔份额首次计提业绩报酬的上一次业绩报酬计提日的下一自然日指计划成立日。
3、业绩报酬支付: 本集合计划到期后提取业绩报酬。由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令和相应电子数据，托管人仅根据管理人的划付指令于 5 个工作
日内将业绩报酬一次性支付给管理人。若遇法定节假日、休息日，则顺延至下一个工作日支付。管理人业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成。
（四）集合计划的税收
本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体、扣缴主体，其纳税义务、扣缴义务按国家税收法律、法规执行。
本合同项下的管理费、业绩报酬、托管费及其他管理人或托管人收取的各类费用均为包含增值税的含税价。
十四、集合计划的收益分配
（一）收益的构成
收益包括:投资所得红利、债券利息和基金红利；买卖证券价差；银行存款利息；其它收入。
（二）可供分配利润
本集合计划可供分配利润指截止收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低者。
（三）收益分配原则
1、每份集合计划单位享有同等分配权；
2、如果投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
3、收益分配基准日的份额净值减去每单位收益分配金额后不低于 1 元，收益分配基准日即可供分配利润截止日；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案的确定与披露
1、管理人计算集合计划的可分配收益。
2、管理人确定分配红利的金额、时间。管理人考虑集合计划的投资策略、现金流量和客户需求，在满足本部分规定的条件下确定收益分配的具体金额和具体时间。
3、管理人制定收益分配方案。收益分配方案包括每一份集合计划可以分配的金额、分配的登记日和分红除权日、分配方式及其选择和修改、现金分红划款时间、红利转再投资的转换日等。收益分配方案制定后，提交托管人复核确认后方可实施收益分配。
4、管理人通知委托人。管理人至少在 R-5 个工作日（R 为权益登记日）之前将收益分配方案在管理人网站上公告。
5、实施分配方案。
（五）收益分配方式
选择采取现金分配的，在该红利发放之日起 7 个工作日内，将现金红利划转到委托人的交易账户；选择采取红利再投资方式的，分红资金按分红除息日的单位净值转成相应的集合计划单位。委托人未作选择的，本集合计划默认的收益分配方式是现金红利方式。
十五 投资理念与投资策略
（一）投资目标
本集合计划将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。
（二）投资理念
本计划实施模块化投资管理，在通过宏观经济分析确定产品整体投资策略的基础上，全程进行风险控制并进行个券信用评估，建立策略风控、产品风控、债券库管理、系统预警、信评跟踪、异常警示等事前和事中风控体系，筛选重点个券进行信用风险和流动性风险评估，日常信息收集及报告跟踪，借鉴外部第三方信用评估形成内部信用评估结果，深入调研降低个券违约风险。
（三）投资策略
本集合计划遴选的私募证券投资基金可采用的投资策略如下： 1、债券投资组合策略
在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略。
（1）久期偏离策略
久期偏离是根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。
通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平。
主要考虑的宏观经济政策因素包括：经济增长、就业、固定资产投资、市场销售、工业生产、居民收入等反映宏观经济运行态势的重要指标，银行信贷、货币供应和公开市场操作等反映货币政策执行情况的重要指标，以及居民消费物价指数和工业品出厂价格指数等反映通货膨胀变化情况的重要指标等。
（2）收益率曲线策略
通过对债券市场微观因素的分析判断，形成对未来收益率曲线形状变化的预期，相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的短-中-长期债券品种的组合期限配置，获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
主要考虑的债券市场微观因素包括：收益率曲线、历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等。
（3）类属配置策略
根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
2、债券品种选择策略
在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上，根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
对于非国家信用债券的金融债、企业债、公司债、短期融资券、分离债等债券，将深入分析其等发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平、债务水平、抵押物质量等因素，并结合内部信用评价模型进一步评价债券发行人的信用风险。为控制基金债券投资的信用风险，投资的企业债券需经国内评估机构进行信用评估，要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级，根据对债券发行人的信用风险分析，决定是否将该债券纳入的投资范围。
3、非公开定向债务融资工具、资产支持证券等品种投资策略
将通过分析影响非公开定向债务融资工具、资产支持证券定价的多种因素，包括市场利率、发行条款、提前偿还率、支持资产的构成及质量等，评估其内在
价值进行投资。
4、动态增强策略
在以上债券投资策略的基础上，还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活策略，获取超额收益，主要包括：
（1）骑乘策略
骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着债券剩余期限缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，获得资本利得收益。
（2）息差策略
息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作，只要回购资金成本低于债券收益率，就可以达到杠杆放大的套利目标。
将根据对市场回购利率走势的判断，适当地选择杠杆比率，谨慎地实施息差策略，提高投资组合的收益水平。
5、现金管理策略
为提高资产计划资金的使用效率，本资产管理计划将根据市场变化，持有足够的现金、货币基金和银行存款。资产管理人将分析影响市场资金面的相关影响因素，预测短期利率变动，来分配现金、货币基金和银行存款的配置比例。
6、债券型基金投资策略
主要从基金历史风险调整收益、基金公司实力两个方面考察债券型基金。 7、国债期货投资策略
影响国债收益率的因素可以分为长期因素和短期因素两大类，长期因素主要由经济增长率和通货膨胀预期决定，短期因素主要受流动性影响。预期经济增长率和通货膨胀越高，国债收益率也越高，流动性越宽松则国债收益率会越低。在做长短期国债期货套利时主要考虑的是短期影响因素，即在预期经济增长率和通货膨胀率基本面不会出现大的变化前提下，重点研究短期流动性的影响。
十六 投资决策与风险控制
（一）集合计划的决策依据
集合计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据，并以维护集合计划委托人利益作为最高准则。具体决策依据包括：
1、《管理办法》、《细则》、《规范》、《集合资产管理合同》、《说明书》等有关法律性文件；
2、国内外宏观经济形势、政策形势、证券市场走势以及行业与公司基本面研究；
3、投资对象收益和风险的匹配关系，本计划将以集合计划的资产安全为重要衡量标准，在此基础上争取较高的收益。
（二）集合计划的投资程序
公司资产管理业务投资管理实行分级授权管理制度，每一层级的投资决策主体在各自的授权范围内行使相应的职权。具体投资决策程序如下：
1、管理人资产管理投资决策委员会审定年度市场投资策略。
2、资产管理投资决策小组根据资产管理投资决策委员会决议，不定期召开会议，审定资产管理业务阶段性市场投资策略。
3、资产管理业务相关投资负责人组织各投资经理实施具体投资计划，投资经理定期将所管理产品的投资决策执行和投资运作情况报告投资决策小组。
（三）风险控制
1、风险控制目的
为了切实保护委托人的资金投资安全，资产计划管理人需制定相关风险控制体系及相关风险控制办法，有效控制市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等。
2、风险控制原则
（1）及时有效原则：对所取得的监控信息和数据应及时进行处理、分析、查证和报告，并发出风险提示和监控意见，有效预警和控制风险。
（2）全面重点原则：在对系统各监控点进行日常监控的基础上，根据风险程度和工作需要，对有关监控点实施重点监控。
（3）持续同步原则：根据被监控对象的业务发展，不断完善监控系统的功能，以确保系统功能与业务发展同步，保证非现场监控工作的持续有效开展。
（4）授权责任原则：风险监控工作应遵循严格的授权制度，并建立明确的
岗位责任制度。
3、风险控制组织架构
（1）决策系统：风险控制委员会。公司风险管理的最高决策机构，负责制定公司总体风险管理政策。
（2）实施系统：风控部门。公司风险管理的专职日常工作机构，组织实施风险管理的具体工作内容与任务，通过公司风控平台，对集合资产管理业务的运作状况进行监控、分析和评估。
（3）监督系统：稽核部门和合规部门。稽核部门负责定期或不定期对集合资产管理业务的运作进行检查、评价。合规部门对集合资产管理业务和制度执行情况进行检查，发现违反法律、行政法规、中国证监会规定或者公司制度行为的，应当及时纠正处理，并向基金业协会及公司住所地证监会派出机构报告。
（4）支持系统：包括研究部门、财务管理部门、运营管理部门、信息技术管理部门、人力资源管理部门等，对风险监控提供宏观经济与行业分析、预警信息和风险监管技术、财务资金监管、人员等支持。
（5）公司实行公司风控部门和资产管理业务部门合规风控岗的二级风控体系，执行具体的风险管理制度，履行风险监管职能，包括风险监测和预警、提交风险报告和调整建议等。
4、风险控制流程
（1）建立风险控制构架，完善风险控制制度和体系
在制度管理方面，除了公司的基本制度和内控规范外，针对资产管理业务还系统地制定了产品设计、投资管理、交易、营销和集中清算等制度，对资产管理业务的投资决策体系、投资管理流程、权限管理、交易工作流程、可投资标的库的建立及维护程序、产品开发流程、客户服务机制等都做出了具体的规定。
在组织构架方面，在公司层面，风控部门动态监控资产管理业务的运作、稽核部门检查内控制度的执行情况及负责审计监督、合规部门审查业务的合规性、运营管理部门对资产管理业务实行集中清算。在资产管理业务部门内部将市场营销、投资管理、交易执行、风险管理等岗位分设，通过职能分离形成制衡。
（2）风险识别
公司对各类风险及各个风险点进行全面有效识别。公司已按照资产管理业
务流程，对本集合计划的设计开发、合同签订、委托人开户、投资决策、投资执行、交易、清算、资金管理、客户管理等各环节风险点进行全面梳理。本集合资产管理计划的主要风险为市场风险、流动性风险、信用风险和管理风险等。
（3）风险评估
公司风控部门定期评估集合资产管理业务的风险状况，范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对集合计划总体目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司领导及相关部门。
（4）风险报告
公司风控部门对风险事件进行分析，制作定期或不定期风险管理报告，及时报送公司领导及相关部门。
（5）国债期货风险管理
对于重大突发风险，启动流动性应急处理机制。当期货账户内保证金占用占客户权益比例（以中国期货市场监控中心出具的客户交易结算日报中风险度为准）超过 90%时，进入保证金预警，投资主办人考虑从现货调拨资金。当期货账户该比例超过 95%时，限制期货开仓，从现货账户调拨资金进行保证金补足，确保期货账户该比例将至 90%以下。如现货账户资金不足，进行期货平仓操作。当期货账户该比例被动超过 95%，若当日无现货资金到账，进行强行平仓，确保期货账户该比例降至 90%以下。
5、外部风险监督
本集合计划在实行严格的内部风险控制的同时，也接受管理人以外的合作机构、监管机构以及委托人的监督。
（1）托管银行的监督
托管银行监督管理人对集合计划的运作，发现管理人违反法律、法规和《集合资产管理合同》的约定进行投资的，托管银行有权对违反法律、法规和《集合资产管理合同》的投资和资金清算指令不予执行，或采取有效措施防止损失扩大，并及时向委托人通报、向基金业协会及监管机构报告。托管银行对本集合计划的清算估值进行复核、审查，按季编制集合计划托管报告，并报中国证券投资基金业协会备案，同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构。
（2）上级监管机构的监管
中国证监会等监管机构将对集合计划推广、交易、投资运作相关的业务活动和财务会计资料进行定期或不定期的现场检查、稽核，并要求管理人和托管银行就集合计划运作中遇到的重大问题作专项报告。
（3）委托人的监督
委托人有权查询或查阅集合计划的资产管理情况和持有集合计划份额的变动情况，以及审计机构、上级监管机构披露的各种审查报告。
（四）预警线/平仓线设置
本资产管理计划的预警线为资产管理计划份额净值 0.9700，若 T 日资管计划份额净值低于或等于预警线，无论 T+1 日及之后的资产管理计划份额净值是否高于预警线，资产管理计划管理人须于 T+2 日（含）前以传真、邮件或者基金份额持有人共同认可的方式向资产管理计划份额持有人发出预警通知。
本资产管理计划的止损线为资产管理计划份额净值 0.9500，若 T 日资产管理计划份额净值低于或等于止损线，无论 T+1 日及之后的资产管理计划份额净值是否高于止损线，自资产管理计划管理人与托管人核对 T 日净值一致的时刻，管理人须立即启动进行资产管理计划变现的所有相关工作，直至变现全部完成，本资产管理计划进入清算流程。
十七、投资限制及禁止行为
（一）投资限制
为维护委托人的合法权益，本集合计划主要投资于“合晟行舟 1 号私募证券投资基金”，其投资限制为：
1、不得将基金财产用于贷款、抵押融资或对外担保等用途。
2、不得将基金财产用于可能承担无限责任的投资。
3、不得将基金财产用于融资融券交易。
4、不得将基金资产用于投资中小企业私募债、中小企业集合票据，上市公司定向债，各类收（受）益权以及券商收益凭证等类固收产品。
5、不得投资其他非保本银行理财产品、信托或资管计划，不得投资任何非标资产，不得投资分级基金劣后级。投资于基金子公司专项资产管理计划、集合资金信托计划，其投资范围不得超过本系列产品。
6、按买入成本计算，投资于单只债券的数量不得超过该债券发行规模的 10%，投资于一家公司发行的债券总额不得超过前一日基金财产净值的 5%（国债、地方政府债、政策性金融债除外）。
7、投资于单一开放式基金（含 ETF、LOF）、场内分级基金 A 类份额的投资额不得超过前一日基金财产净值的 20%，同时投资份额不得超过该基金最新规模的 10%（以成本价计算，货币基金除外）。
8、不得在有利益输送的情况下投资于资产管理人及资产管理人关联方发行的债券。
9、“合晟行舟 1 号私募证券投资基金”最大回购融资额不超过本基金产品本期净值的 100%。
10、“合晟行舟 1 号私募证券投资基金”总资产占净资产比例不得超过 200%。
11、债券现券、正回购投资额与组合国债期货净多头合约价值之和不得高于组合资产净值的 250%；国债期货净空头合约价值不得超过组合资产总值的 100%。
12、“合晟行舟 1 号私募证券投资基金”合同到期日前第 10 个交易日起禁止
进行买入交易；“合晟行舟 1 号私募证券投资基金”到期日前的第 5 个交易日起赎回基金类资产。
13、“合晟行舟 1 号私募证券投资基金”合同到期日前的 5 个交易日持有的非
现金类资产不得超过基金产品本期财产总值的 30%（以成本价计算）；“合晟行舟 1
号私募证券投资基金”合同到期日前的 3 个交易日持有的非现金类资产不得超过基金产品本期财产总值的 10%（以成本价计算）。
14、所投信用债券组合平均久期不超过 3.5 年，所投利率债券组合平均久期
不超过 10 年。
15、投资于可转换债券（含分离交易可转债、可交换债）不得超过基金财产净值的 10%。
16、相关法律法规和资产管理合同约定禁止从事的其他投资。
因证券市场波动、公司合并、资管计划规模变动等因素致使资管计划投资不符合本系列资管计划约定的投资限制的，管理人应当督促“合晟行舟 1 号私募证
券投资基金”的管理人在 10 个交易日内调整完毕，遇到证券受限制流通的情况，调整时间顺延。
（二）禁止行为
本集合计划的禁止行为包括：
1、违规将集合计划资产用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途；
2、将集合计划资产用于可能承担无限责任的投资；
3、向客户做出保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺；
4、挪用集合计划资产；
5、募集资金不入账或者其他任何形式的账外经营；
6、募集资金超过计划说明书约定的规模；
7、接受单一客户参与资金低于中国证监会规定的最低限额；
8、使用集合计划资产进行不必要的交易；
9、内幕交易、利益输送、操纵证券价格、不正当关联交易及其他违反公平交易规定的行为；
10、法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
（三）托管人不对本集合计划投资标的“合晟行舟 1 号私募证券投资基金”的投资范围、投资限制、投资禁止进行监督。
十八、集合计划的信息披露
1、定期报告
定期报告包括集合计划单位净值报告、集合计划的资产管理季度（年度）报告、托管季度（年度）报告、年度审计报告和对账单。
（1）集合计划单位净值报告
披露时间：封闭期内至少每周披露一次集合计划份额净值。
披露方式: 本集合计划的信息披露事项主要在管理人网站上公告，网址： http://www.cfsc.com.cn/
（2）集合计划的资产管理季度报告和托管季度报告
管理人、托管人在每季度分别向委托人提供一次准确、完整的管理季度报告和托管季度报告，对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。上述报告应于每季度截止日后 15 个工作日内通过管理人网站通告。
（3）集合计划的资产管理年度报告和托管年度报告
管理人、托管人在每年度分别向委托人提供一次准确、完整的管理年度报告和托管年度报告，对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。上述报告应于每个会计年度截止日后 3 个月内通过管理人网站通告。
（4）年度审计报告
管理人应当聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对本集合计划的运营情况进行年度审计，并在每年度结束之日起3个月内将审计报告提供给托管人，通过管理人网站向委托人提供。
（5）对账单
管理人应当每个季度以信函或邮件方式向委托人寄送对账单，对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值，参与、退出明细，以及收益分配等情况。
2、临时报告
集合计划存续期间，发生对集合计划持续运营、客户利益、资产净值产生重大影响的事件，管理人应当以网站公告方式及时向客户披露。临时报告的情形包括但不限于：
（1）集合计划运作过程中，负责集合资产管理业务的高级管理人员或投资主办人员发生变更，或出现其他可能对集合计划的持续运作产生重大影响的事项；
（2）暂停受理或者重新开始受理参与或者退出申请；
（3）发生巨额退出并延期支付；
（4）集合计划终止和清算；
（5）集合计划存续期满并展期；
（6）管理人以自有资金参与和退出；
（7）合同的补充、修改与变更；
（8）与集合计划有关的重大诉讼、仲裁事项；
（9）负责本集合计划的代理推广机构发生变更；
（10）集合计划投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券；
（11）管理人、托管人因重大违法违规，被中国证监会取消相关业务资格；
（12）管理人、托管人因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责；
（13）其他可能影响委托人权益的重大事项。
（14）其他根据法律法规和中国证监会的有关规定应当披露的重大事项。
十九、集合计划份额的转让、非交易过户和冻结
（一）集合计划份额的转让
集合计划存续期间，客户可以通过证券交易所等中国证监会认可的交易平台转让集合计划份额。受让方首次参与集合计划，应先与管理人、托管人签订集合资产管理合同。
（二）集合计划份额的非交易过户
非交易过户是指不采用参与、退出等交易方式，将一定数量的集合计划份额按照一定的规则从某一委托人集合计划账户转移到另一委托人集合计划账户的行为。集合计划注册登记机构只受理因继承、捐赠、司法执行、以及其他形式财产分割或转移引起的计划份额非交易过户。对于符合条件的非交易过户申请按登记结算机构的有关规定办理。
（三）集合计划份额的冻结
集合计划登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额冻结与解冻事项。
二十、集合计划的展期
本集合计划不设展期。
二十一、集合计划终止和清算
（一）有下列情形之一的，集合计划应当终止： 1、计划存续期间，客户少于 2 人；
2、计划存续期满且不展期；
3、计划存续期间，出现了本合同约定的终止情况时；
4、管理人与托管人协商一致同意；
5、管理人因重大违法、违规行为，被中国证监会取消业务资格的；
6、托管人因重大违法、违规行为，被监管机构取消业务资格而管理人未能在合理时间内与新的托管人签订托管协议的；
7、管理人因停业、解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责的；
8、托管人因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责时，管理人未在 30个工作日内与新的托管人签订托管协议的；
9、不可抗力导致本集合计划不能存续；
10、法律、法规规定或中国证监会规定的其他情况。
（二）集合计划的清算
1、自集合计划终止之日起 5 个工作日内成立集合计划清算小组，集合计划清算小组按照监管机构的相关规定进行集合计划清算；
2、清算过程中的有关重大事项应当及时公布；
3、清算方案公布后 5 个工作日内，管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费、业绩报酬及托管费等费用后，将集合计划资产按照委托人拥有集合计划份额的比例或集合资产管理合同的约定以货币资金的形式全部分派给委托人，并注销集合计划专用证券账户和资金账户；托管人将清盘款划回注册登记机构，由注册登记机构负责从该账户分配至每位委托人账户，乙方不负责分配至每位委托人。
4、清算结束后 10 个工作日内由集合计划清算小组在管理人网站公布清算结果；
5、若本集合计划在终止之日有未能流通变现的证券，管理人可对此制定二次清算方案，该方案应经托管人认可，并通过管理人网站进行披露。管理人应根据二次清算方案的规定，对前述未能流通变现的证券在可流通变现后进行二次清算，并将变现后的资产按照委托人拥有份额的比例或本合同的约定，以货币形式全部分配给委托人。
二十二、当事人的权利和义务
（一）委托人的权利和义务 1、委托人的权利
（1）分享集合计划收益；
（2）通过管理人网站查询等方式知悉有关集合计划运作的信息，包括资产配置、投资比例、损益状况等；
（3）按照本合同及《说明书》的约定，参与和退出集合计划；
（4）按持有份额取得集合计划清算后的剩余资产；
（5）因管理人、托管人过错导致合法权益受到损害的，有权得到赔偿；
（6）法律法规及本合同约定的其他权利。 2、委托人的义务
（1）委托人应认真阅读本合同及《说明书》，并承诺委托资金的来源及用途合法，不得非法汇集他人资金参与本集合计划；
（2）按照本合同及《说明书》约定交付委托资金，承担本合同约定的管理费、托管费和其他费用；
（3）按照本合同及《说明书》约定承担集合计划可能的投资损失；
（4）不得违规转让其所拥有的计划份额（法律、行政法规另有规定的除外）；
（5）承诺其知悉《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱相关法律法规的规定，将严格遵守上述规定，不会违反任何前述规定；承诺用于投资的资金来源不属于违法犯罪所得及其收益；承诺出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，积极履行反洗钱职责，不借助本业务进行洗钱等违法犯罪活动。
委托人承诺，其不属于联合国、欧盟或美国制裁名单内的企业或个人，不位于被联合国、欧盟或美国制裁的国家和地区。
（6）法律、行政法规及本合同约定的其他义务。
（二）管理人的权利和义务 1、管理人的权利
（1）根据本合同及《说明书》的约定，独立运作集合计划的资产；
（2）根据本合同及《说明书》的约定，收取管理费等相关费用；
（3）按照本合同及《说明书》的约定，停止办理集合计划份额的参与，暂停办理集合计划的退出事宜；
（4）根据本合同及《说明书》的约定，终止本集合计划的运作；
（5）监督托管人，并针对托管人的违约行为采取必要措施保护委托人的利益；
（6）行使集合计划资产投资形成的投资人权利；
（7）集合计划资产受到损害时，向有关责任人追究法律责任；
（8）法律、行政法规及本合同约定的其他权利。 2、管理人的义务
（1）在集合计划投资管理活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业技能管理集合计划的资产，为委托人的最大利益服务，依法保护委托人的财产权益；
（2）进行资产估值等会计核算；
（3）根据中国证监会有关规定、本合同、《说明书》和托管协议的约定，接受托管人的监督；
（4）依法对托管人、代理推广机构的行为进行监督，如发现托管人、代理推广机构违反法律、行政法规和中国证监会的规定，或者违反托管协议、代理推广协议的，应当予以制止；
（5）按规定出具资产管理报告，保证委托人能够了解有关集合计划资产投资组合、资产净值、费用与收益等信息；
（6）按照本合同及《说明书》约定向委托人分配集合计划的收益；
（7）按照法律法规、中国证监会的有关规定和本合同及《说明书》的约定，及时向申请退出集合计划的委托人支付退出款项；
（8）妥善保存与集合计划有关的合同、协议、推广文件、客户资料、交易记录、会计账册等文件、资料和数据；
（9）在集合计划到期或其他原因解散时，与托管人一起妥善处理有关清算和委托人资金的返还事宜；
（10）在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行管理人职责时，及时向委托人和托管人报告；
（11）因管理人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任；
（12）因托管人违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，代委托人向托管人追偿；
（13）法律、行政法规及本合同约定的其他义务。
（三）托管人的权利与义务 1、托管人的权利
（1）依法对集合计划的资产进行托管；
（2）按照本合同、《说明书》和托管协议的约定收取托管费；
（3）监督管理人集合计划的经营运作，发现管理人的投资或清算指令违反法律法规、中国证监会的有关规定或者本合同、《说明书》和托管协议约定的，要求其改正；未能改正的，应当拒绝执行；
（4）查询集合计划的经营运作情况；
（5）法律法规、中国证监会有关规定和本合同、《说明书》以及托管协议约定的其他权利。
2、托管人的义务
（1）依法为集合计划开立专门的资金账户和专门的证券账户等相关账户；
（2）非依法律、行政法规和中国证监会有关规定或合同约定，不得擅自动用或处分集合计划资产；
（3）在集合计划托管活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，保管集合计划的资产，确保集合计划资产的独立和安全，依法保护委托人的财产权益；
（4）安全保管集合计划资产，执行管理人的投资或者清算指令，负责办理集合计划名下的资金往来；
（5）定期核对资产管理业务资产情况；
（6）监督管理人集合计划的经营运作，发现管理人的投资或清算指令违反法律法规、中国证监会的有关规定和本合同、《说明书》以及托管协议约定的，应当予以制止并及时报告管理人住所地中国证监会派出机构；
（7）复核、审查管理人计算的集合计划的资产净值；
（8）保守集合计划的商业秘密，在集合计划有关信息向委托人披露前予以保密，不向他人泄露（法律法规、中国证监会另有规定或有权机关要求的除外）；
（9）按规定出具集合计划托管情况的报告；
（10）妥善保存与集合计划托管业务有关的合同、协议、交易记录、会计账册等文件、资料和数据，保存期不少于二十年；
（11）在集合计划终止时，与管理人一起妥善处理有关清算和委托人资产的返还事宜；
（12）在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告委托人和管理人；
（13）因违反本合同导致集合计划资产损失或损害委托人合法权益时，应承担赔偿责任；
（14）因管理人过错造成集合计划资产损失的，代委托人向管理人追偿；
（15）法律法规、中国证监会规定和本合同以及托管协议约定的其他义务。
二十三、违约责任与争议处理
（一）违约责任
1、管理人、托管人在履行各自职责的过程中，违反法律、行政法规的规定或者本合同约定，给计划财产或者委托人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给计划财产或者委托人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况的，当事人可以免责：
（1）不可抗力
不可抗力是指本合同当事人无法预见、无法克服、无法避免，且在本合同生效之后发生的，使本合同当事人无法全部或部分履行本合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、突发性公共卫生事件、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、注册与过户登记人非正常的暂停或终止业务、证券交易所非正常暂停或停止交易等。
由于证券交易场所及其登记结算公司发送的数据错误、有关会计制度变化、管理人或托管人业务系统出现重大故障或由于其他不可抗力原因，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的份额净值计算错误，管理人、托管人免除赔偿责任。但管理人、托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
一方因不可抗力不能履行本合同时，应及时通知另一方，并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，同时采取适当措施防止集合计划资产损失扩大。任何一方当事人延迟履行合同义务后，发生了上述不可抗力事件致使合同当事人无
法全部或部分履行本合同，该方不能减轻或免除相应责任。
（2）管理人和/或托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等；
（3）管理人由于按照合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等；
（4）在计划运作过程中，管理人及托管人按照法律、行政法规的规定以及本合同的约定履行了相关职责，但由于其控制能力之外的第三方原因或其他原因而造成运作不畅、出现差错和损失的。
（5）管理人或托管人任一方不因另一方的失职行为而给集合计划财产或委托人造成的损失向委托人承担连带责任。
（6）相关法律、行政法规和规定的变更。
2、合同当事人违反本合同，给其他当事人造成直接经济损失的，应当承担赔偿责任。在发生一方或多方当事人违约的情况下，合同能继续履行的，应当继续履行。
3、本合同一方当事人造成违约后，其他当事人应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。
4、由于管理人、托管人不可控制的因素导致业务出现差错，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现错误的，由此造成计划财产或委托人损失，管理人和托管人免除赔偿责任。但是管理人和托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
5、一方当事人依据本合同向另一方当事人赔偿的损失，仅限于直接损失。
6、管理人违反法律、行政法规的有关规定，被中国证监会依法撤销证券资产管理业务许可、责令停业整顿，或者因停业、解散、撤销、破产等原因不能履行职责的，应当按照有关监管要求妥善处理有关事宜。
7、托管人对于没有保管在托管人处的有价证券及其他集合计划资产不负有保管责任，由于非托管人的过错致使其保管的资产发生毁损或灭失的，托管人不承担赔偿责任。
8、委托人的债权人通过司法机关对集合计划资产采取强制措施，由此造成
集合计划资产损失的，管理人和托管人不承担任何责任。
9、本合同当事人应保证向本合同其他方提供的数据、信息真实完整，并承担相应的法律责任。如果该方提供的信息和数据不真实或不完整是由于本合同其他方提供的数据或信息不真实、不完整等原因所致，由此造成的损失由初始过错方承担，该方不承担责任。
10、管理人、托管人对由于第三方（包括但不限于交易所、登记公司、期货公司等）发送或提供的数据错误或遗漏给本集合计划造成的损失等，双方均不承担违约责任。
二十四、适用法律和争议解决
本协议适用中国法律，并依此解释。
因履行本合同发生的争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，
■任何一方均有权将争议提交有管辖权法院进行诉讼。
□任何一方均有权将争议提交 ＿＿仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为＿。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，合同当事人仍应履行本合同规定的义务，维护资产委托人的合法权益。
二十五、风险揭示
本集合计划面临包括但不限于以下风险：
（一）市场风险
市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险主要包括：
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，可能导致证券价格波动，从而影响收益。
2、经济周期风险
证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。
3、利率风险
利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平，导致证券市场的价格和收益率的变动，使集合计划资产管理业务收益水平随之发生变化，从而产生风险。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务因素等都会导致公司盈利发生变化，从而导致集合计划投资收益变化。
5、衍生品风险。金融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈，会放大收益或损失，在某些情况下甚至会导致投资亏损高于初始投资金额。
6、购买力风险
投资者的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使投资者的实际收益下降。
（二）管理风险
在集合资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险。
（三）流动性风险
因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括由于本集合计划在开放期出现投资者大额或巨额赎回，致使本集合计划没有足够的现金应付集合计划退出支付的要求所导致的风险。
（四）管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险
管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。
（五）电子合同风险
本集合计划采用电子签名合同方式签订，在合同签订过程中可能存在无法预
测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障，从而导致电子合同无法及时签订，从而影响委托人的投资收益。电子合同签订后，委托人凭密码进行交易，委托人通过密码登陆后所有操作均将视同本人行为，如委托人设置密码过于简单或不慎泄露，可能导致他人在未经授权的情况下操作委托人账户，给委托人造成潜在损失。
（六）债券投资特定风险
（1）利率风险及再投资风险：利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平，导致证券市场的价格和收益率的变动，使集合计划资产管理业务收益水平随之发生变化，当利率上升时，债券的价格有可能下降，导致集合计划收益水平下降，从而产生风险。
收益率曲线风险是指由于收益率曲线斜率的变化导致期限不同的债券收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。当收益率曲线斜率变陡或变缓时，将影响子弹型、哑铃型或梯形的短-中-长期债券品种的期限配置组合的收益水平，产生利率风险。
债券偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收益率低于原来利率，且所持有的短期债券随着到期日的临近，再投资风险将加大。
（2）债券回购风险：债券回购为提升整体投资组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险、市场流动性及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成计划净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个投资组合风险放大的风险；市场流动性风险将导致回购操作无法获取合理的回购利率进而影响收益水平；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对投资组合收益进行放大的同时，也对投资组合的波动性（标准差）进行了放大，即投资组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对计划净值造成损失的可能性也就越大。
（3）市场整体及个券流动性风险
证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响，在不同状况下，其流动性表现是不均衡的，具体表现为：在某些时期成交活跃，流动性非常好，而在另一些时期，则可能成交稀少，流动性差。在市场流动性出现问题时，本集合计划的操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。
由于不同投资品种受到市场影响的程度不同，即使在整体市场流动性较好的情况下，一些单一投资品种仍可能出现流动性问题，这种情况的存在使得本集合计划在进行投资操作时，可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券导致个券仅能持有到期，造成清算困难或二次清算的时间较长，或买入卖出行为对证券价格产生比较大的影响，增加投资成本，对集合计划收益产生不利影响。
（4）信用风险
集合计划在交易过程发生交收违约，或者集合计划所投资的债券的发行人如出现违约、无法按期支付本金和利息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成集合计划资产损失。信用风险主要来自于交易对手、发行人和担保人。在集合计划财产投资运作中，如果资产管理人的信用研究水平不足，对信用产品或交易对手的信用水平判断不准确，可能使集合计划财产承受信用风险所带来的损失。
（七）基金业绩风险
本集合计划所投资的基金由于其管理人的投资失误，造成基金净值下降，影响到本集合计划收益率的风险。
（八）技术风险
在本集合计划的日常交易中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致委托人的利益受到影响。这种技术风险可能来自管理人、托管人、证券交易场所、证券登记结算机构等。
（九）操作风险
管理人、托管人、证券交易场所、证券登记结算机构等在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。
二十六、合同的成立与生效
（一）合同的成立与生效
本合同由管理人、托管人法定代表人\负责人或授权签字人签字并加盖公章，委托人签署（如果委托人是自然人则应签字，如果委托人是非自然人则应盖公章，并由法定代表人或其授权签字人签字）/以电子签名方式签署后成立。管理人、托管人和委托人作为本合同当事人，以约定的签名方式签署本合同，即表明管理人、托管人和委托人完全接受本合同项下的全部条款。
本合同成立后，同时满足以下条件时生效： (1)委托人参与资金实际交付并确认；
(2)本集合计划成立。
本集合计划终止，本合同终止。但合同项下有关清算、违约责任、争议解决的条款仍然有效。
（二）合同的组成
《 华鑫证券鑫福 2 号集合资产管理计划说明书》、经管理人确认有效的委托人参与、退出本集合计划的申请材料或数据电文和各推广机构出具的集合计划参与、退出业务受理有关凭证或委托人通过电子签名方式产生的数据电文等等为本合同的附件，是本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。
二十七、合同的补充、修改与变更
1、本合同签署后，因法律、法规、规章、中国证监会的规定、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所等交易规则修订，自该修订生效之日起，本合同相关内容及条款按该修订办理并在管理人网站公告。委托人特此授权管理人经与托管人协商，可以对本集合计划合同及说明书与新的法律法规或有关政策不一致的内容进行更新或修改，更新或修改的内容不得违反法律法规和中国证监会的有关规定，更新或修改的内容在管理人网站公告满十五个工作日后生效。委托人对更新或修改的内容有异议，可在更新或修改内容生效前按照本合同的规定申请退出本集合计划。
2、由于其他原因需要变更合同的，管理人和托管人应书面达成一致并在管理人网站公告。管理人须在公告后十五个工作日内以短信或电子邮件方式向委托人发送合同变更征询意见。委托人不同意变更的，应在征询意见发出后的 10个工作日内提出退出本集合计划的申请；委托人未在前述时间回复意见的，视为
委托人同意。委托人不同意变更的，管理人对其采取如下权利保障措施及后续安排：由管理人为相应委托人安排退出本计划，具体以管理人以公告为准。
3、合同变更后，委托人、管理人和托管人的应当按照变更后的合同行使相关权利，履行相应义务。
4、委托人、管理人、托管人不得通过签订补充协议、修改合同等任何方式，约定保证集合计划资产投资收益、承担投资损失，或排除委托人自行承担投资风险和损失。
二十八、反洗钱义务
1、根据反洗钱相关法律法规的有关规定，管理人同意向托管人提供有关 “了解你的客户”原则下托管人可能要求其提供的相关信息。为本条款之目的，管理人被认为是托管人的“客户”，并进一步声明其已对投资人进行所有反洗钱法律法规规定需要履行的义务，同时管理人承诺，一经托管人要求，立即向托管人提供以反洗钱为目的的产品持有人客户资料。如因管理人未履行前述反洗钱义务而导致托管人遭受包括监管处罚在内的任何损失，管理人应向托管人承担赔偿责任。
2、如管理人出现以下情形，托管人有权单方终止托管业务合作，并不承担任何责任：
1）管理人被列入国际组织、监管机构或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在本行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列；
2）管理人从事洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被司法机关定罪量刑；
3）管理人涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查，并使托管人遭受或可能遭受巨大声誉、财务等损失；
4）托管人有合理理由怀疑管理人涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为，要求管理人提供证明交易合法性、真实性等相关材料，管理人无合理理由拒绝配合；
5）托管人经核实，管理人所提供的身份信息严重失实；
6）监管机构或托管人制裁合规政策规定的情形；
7）各机构认可的其他情形。
二十八、或有事件
本合同所称的或有事件是指，根据相关法律法规的规定，管理人可能以独资或者控股方式成立具有独立法人资格的从事资产管理业务的公司。
委托人在此同意，如果或有事件发生，在管理人与托管人协商一致的基础上，管理人有权将本合同中由管理人享有的权利和由管理人承担的义务转让给上一条所述的从事资产管理业务的公司，并无须就此项变更和委托人另行签订专项协议。但在转让前管理人应以信息披露的形式通告委托人。管理人保障委托人退出本专项计划的权利，并在届时的通告中对相关事项作出合理安排。
管理人应当保证受让人具备开展此项业务的相关资格，并向托管人提供监管机构相关批复文件复印件。
管理人应按照监管机构的要求办理转让手续。
二十九、通知和送达
各方应按照第三条所列各方联系人的通讯方式，以专人送达、快递、传真等有效方式进行通知和送达。
通知在下列日期视为送达被通知方：
1、专人送达：通知方取得的被通知方签收单所示日；
2、快递：被通知方在签收单上签收所示日；
3、传真：被通知方收到成功发送的传真并电话确认之日。
通讯地址或联络方式发生变化的一方（简称“变动方”），应提前 5 个工作日以书面形式通知其他各方。如果变动方，未将有关变化及时通知其他各方，变动方应对由此而造成的影响和损失承担责任。
三十、其他事项
本合同如有未尽事宜，由各方按有关法律法规和规定协商解决。
本合同一式五份，管理人、托管人各执二份，报中国证券投资基金业协会备案一份，同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构，每份具有同等法律效力。管理人、托管人确认，已向委托人明确说明集合计划的风险，不保证委托人
资产本金不受损失或取得最低收益；委托人确认，已充分理解本合同的内容，自行承担投资风险和损失。
本合同应由委托人本人签署，当委托人为机构时，应由法定代表人或其授权签字人签署。
（以下无正文）
（本页无正文，为华鑫证券鑫福 2 号集合资产管理计划资产管理合同签署页）
如委托人为自然人：
姓名： 住所地：
证件类型： 证件号码： 联系地址： 邮政编码： 联系电话： 电子邮件：
如委托人为机构客户：名称：
法定代表人/授权签字人姓名：营业执照号码：
住所地：
邮政编码： 联系电话： 电子邮件：
管理人：华鑫证券有限责任公司（公章）法定代表人或其授权签字人签字：
托管人：中国银行股份有限公司北京市分行（公章）负责人或其授权签字人签字：
签订日期： 年 月 日
华鑫证券鑫福 2 号集合资产管理计划说明书 年 月 日 | ||
特别提示： 本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《实施细则》）、《华鑫证券鑫福 2 号集合资产管理合同》（以下简称《管理合同》）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《管理合同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。 管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。 投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、 承担义务。 | ||
集合计划基 本信息 | 名称 | 华鑫证券鑫福 2 号集合资产管理计划 |
类型 | 集合资产管理计划 | |
目标规模 | 本集合计划规模上限为 10 亿份。 | |
管理期限 | 本集合计划管理期限为 1 年。 | |
推广 期 | 具体推广时间以本集合计划推广公告为准。 | |
封闭 期 | 本集合计划成立之日起到本集合计划结束为封闭期，该期间内不办理参与、退出业务。 | |
开放 期 | 本集合计划不设开放期。 | |
份额面值 | 人民币 1.00 元。 | |
最低金额 | 首次参与的最低金额为人民币_100 万_元，追加参与的最低金额为人民币_1 万_元。 | |
相关费率 | 1、认购/申购费： 0%；2、退出费：0 %；3、管理费：1.00 %/年；4、托管费：0.05%/年；5、业绩报酬； 6、其他费用：包括投资交易费用、与集合计划相关的审计费、律师费和信息披露费以及按照国家有关规定可以列入的其他费用；7、税收：本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体、扣缴主体，其纳税义务、扣缴义务按国家税收法律、法规执行。 | |
投资范围 | 本集合资产管理计划主要投资于由上海合晟资产管理股份有限公司管理的依法设立并在基金业协会备案的私募基金“合晟行舟 1 号私募证券投资基金”，闲置资金可投资于现金、银行存款、现金理财产品、场内外货币基金及交易所债券逆回购等。 本集合资产管理计划所投资的“合晟行舟 1 号私募证券投资基金”的投资范围为： （1）债券 国内银行间、交易所上市交易的国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、金融债、企业债、公司债（含公开发行公司债和非公开发行公司债）、中期票据、定向债务融资工具（PPN）、短期融资券、超短期融资券、次级债，可转换债券（含分离交易可转债、可交换债）等。其中： a.地方政府债、金融债、企业债、中期票据、次级债债项评级在 AA（含）以上； b.公司债（不包含非公开发行公司债）的债项评级 AA+（含）以上； c.非公开发行公司债券、非公开定向债务融资工具债项或主体评级在 AA+(含)以上； d.短期融资券、超短期融资券债项评级在 A-1（含）以上，若无债项评级则主体评级在 AA (含)以上； e.可转换债券（含分离交易可转债、可交换债）主体评级在 AA（含）以上且债项评级在 AA（含）以上，若无债项评级则认主体评级； f.信用评级机构仅限于大型知名资信评估公司（大公国际资信评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限 公司、联合资信评估有限公司、中诚信证券评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、鹏 | |
元征信有限公司）。 （2）现金管理工具 包括但不限于现金、银行存款、大额可转让存单、债券回购、货币基金，以及银行、基金、券商、信托等金融机构销售的现金管理型金融产品等。 （3）证券投资基金 交易所公开上市交易的债券型投资基金，包括：ETF、LOF、分级基金等。 （4）国债期货 | ||
风险收益特 征 | 中等风险产品 | |
适合推广对 象 | 适合风险承受能力中等的投资者。 | |
当事人 | 管理 人 | 华鑫证券有限责任公司 |
托管 人 | 中国银行股份有限公司北京市分行 | |
代理推广机 构 | 中国银行股份有限公司 | |
集合计划的参与 | 办理时间 | 在推广期内，投资者在工作日内可以参与本集合计划。 |
办理场所 | 推广机构指定的推广营业网点、推广机构指定网络系统及推广机构提供的其他方式。 | |
办理方式、 程序 | （1）委托人必须先签署《电子签名约定书》，之后,投资者按推广机构指定营业网点的具体安排，在规定的交易时间段内办理； （2）投资者应开设推广机构认可的交易账户，并在交易账户备足认购/申购的货币资金；若交易账户内参与资金不足，推广机构不受理该笔参与申请； （3）投资者签署本合同后，方可提交参与申请，申请参与集合计划。参与申请经管理人确认有效后，该参与申请构成本合同的有效组成部分； （4）投资者参与申请确认成功后，其参与申请和参与资金不得撤销； （5）推广期参与的投资者，可在集合计划正式成立后到原销售网点、推广机构指定网络系统、管理人网站查询最终的成交确认情况。 | |
参与 费 | 本集合计划不收取参与费。 | |
认购资金利 息 | 委托人的参与资金在推广期产生的利息将折算为计划份额归委托人所有。 | |
集合计划的退出 | 办理时间 | 投资者可以在本集合计划到期日办理退出业务。 |
办理场所 | 推广机构指定的推广营业网点及推广机构提供的其他方式。 | |
办理方式、程序 | 1、退出的办理时间 投资者可以在本集合计划到期日办理退出业务。 2、退出的原则 （1）“未知价”原则，即退出集合计划的价格以退出申请日（T 日）集合计划每份额净值为基准进行计算； （2）“份额退出”原则； （3）“自动退出”原则，到期管理人自动办理退出业务。 3、退出的程序和确认 本集合计划在到期日自动办理退出业务。 |
自动退出日（T 日），管理人为委托人办理退出业务，T+1 日对该交易的有效性进行确认，退出款项将在 T+4 日内从托管账户划出。管理人将指示托管人把退出款项从集合计划托管专户划往份额登记机构，再由份额登记机构划往各推广机构，并通过推广机构划往委托人的指定资金账户。如集合计划出现《集合资产管理合同》所述暂停估值的情形时，管理人与托管人协商后，可以将划拨日期相应顺延。 | ||
退出 费 | 本集合计划不收取退出费。 | |
单个委托人大额退出及预约申请 | （1）单个委托人大额退出的认定 本集合计划未设置单个委托人大额退出的限制条件。 （2）单个委托人大额退出的申请和处理方式 本集合计划份额到期自动退出，无需预约申请。 | |
巨额退出 （认定标 准、退出顺序、退出价格确定、退出款项支 付、告知委托人的方 式） | 本集合计划未设置巨额退出的限制条件。 | |
连续巨额退出（认定标准、退出顺序、退出价格确定、退出款项支 付、告知委托人的方 式） | 本集合计划未设置连续巨额退出的限制条件。 | |
管理人自有资金 参与情况 | 管理人不以自有资金参与该集合计划。 | |
集合计划成立的条件、时间 | 集合计划的参与资金总额不低于 3 千万元人民币且其委托人的人数为 2 人（含）以上，200 人以下。并经管理人聘请的具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合计划进行验资并出具验资报告后，管理人宣布本集合计划成立。本集合计划成立的时间为计划管理人根据《管理办法》及相关法规规定发布的集合 计划成立公告中的集合计划成立日期。 | |
集合计划设立失败 （本金及利息返还方式） | 集合计划推广期结束，在集合计划规模低于人民币 3 千万元或委托人的人数少于 2 人条件下，集合计划 设立失败，管理人承担集合计划的全部推广费用，并将已认购资金及同期利息在推广期结束后 15 个工作日内退还集合计划委托人，各方互不承担其他责任。利息金额以本集合计划份额登记机构的记录为准。 | |
集合计划份额转让 | 集合计划存续期间，客户可以通过证券交易所等中国证监会认可的交易平台转让集合计划份额。受让方 首次参与集合计划，应先与管理人、托管人签订集合资产管理合同。 | |
费用种类 （计提标 | 1、托管费: 本集合计划自成立日起每日计提应给付托管人的托管费，托管费按集合资产管理计划前一日的资产净值的 0.05%的年费率计提。 计算方法如下： | |
费用 、业绩报酬及税收 费用 、业绩 报 | 准、方法、 支付方式） | H＝E×0.05%÷365 H 为每日应计提的托管费资产净值资产净值 集合计划财资产净值 集合计划财产的托管费到期支付，于合同到期之日起的 10 个工作日内支付，经集合计划管理人与集合计划托管人核对一致后，由集合计划托管人一次性支付至集合计划托管人账户。 2、管理费: 本集合计划自成立日起每日计提管理费，管理费按集合资产管理计划前一日的资产净值的 1.00%的年费率计提。 计算方法如下： H＝E×1.00%÷365 H 为每日应计提的管理费 集合计划财产的管理费到期支付，于合同到期之日起的 10 个工作日内支付，经集合计划管理人与集合计划托管人核对一致后，由集合计划托管人一次性支付至集合计划管理人账户。 3、证券交易费用:按规定征收。 4、集合计划注册登记费用: 按规定征收。 5、其他费用:与本集合计划相关的审计费；银行结算费用、银行间市场账户维护费、开户费、银行账户维护费、银行间交易费、转托管费、注册与过户登记人收取的相关费用等集合计划运营过程中发生的相关费用。 |
不由集合计 划承担的费用 | 集合计划推广期间的费用，管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划资产的损失，以及处理与本集合计划运作无关的事项发生的费用等不列入本集合计划费用。 | |
业绩报酬 | 1、管理人收取业绩报酬的原则 （1）同一委托人在不同时间多次参与本计划的，管理人对委托人每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬。 （2）在本集合计划到期时，管理人根据集合计划说明书所规定的提取条件和提取办法计提业绩报酬。委托人退出和集合计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金中扣除。 （3）在本集合计划到期时，计算时期 T 内的年化收益率 r，若该年化收益率 r 小于或等于业绩比较基准，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率 r 大于业绩比较基准，则管理人对上述集合计划份额的年化收益率超过业绩基准的部分，按一定比例提取并作为业绩报酬。该提取比例为 10%。 T 表示上一次业绩报酬计提日的下一自然日（含）至本次业绩报酬计提日的自然日天数(含)（推广期参与的每笔份额首次计提业绩报酬的上一次业绩报酬计提日的下一自然日指计划成立日；参与开放期参与的每笔份额首次计提业绩报酬的上一次业绩报酬计提日指参与日）。本集合计划的业绩比较基准为 4.5%.业绩比较基准的测算依据如下： |
占比 | 年化业绩 比较基准 | 业绩比较 基准贡献 | |
合晟行舟 1 号私募证券投资基金 | 99% | 4.54% | 4.49% |
货币及其他 | 1% | 2.20% | 0.02% |
4.52% |
酬及税收 | 注：其中合晟行舟 1 号私募证券投资基金的测算依据如下： | |||||||
资产 | 组合收益率 | 配置比例 | 合计 | |||||
企业债 AA、公司债 AA+ | 5.2% | 160% | 8.32% | |||||
损耗（建仓、减仓、结算备付 金） | 0.16% | |||||||
负债 | 回购比例 | 2.8 | 60% | 1.68% | ||||
固定费用(行舟 1 号) | 0.89% | |||||||
固定费用（华鑫） | 1.05% | |||||||
费后组合收益率 | 4.54% | |||||||
2、业绩报酬（R）的计提方法: 如果 r<业绩比较基准，则 R=0； 如果业绩比较基准≤r，则 R=F×（r-业绩比较基准）×P×T/365 r= CT−C0 × 365×100% C T CT=本次业绩报酬计提日的累计单位净值 C0=上一次业绩报酬计提日的累计单位净值 C=上一次业绩报酬计提日的单位净值 F=提取业绩报酬的份额 P=计提业绩报酬而对超额收益提取的比例，该提取比例为 10%。 T=上一次业绩报酬计提日的下一自然日（含）至本次业绩报酬计提日的自然日天数（含） 注：推广期参与的每笔份额首次计提业绩报酬的上一次业绩报酬计提日的下一自然日指计划成立日；参与开放期参与的每笔份额首次计提业绩报酬的上一次业绩报酬计提日指参与日。 3、业绩报酬支付:本集合计划到期后提取业绩报酬。由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令和相应电子数据，托管人仅根据管理人的划付指令于 5 个工作日内将业绩报酬一次性支付给管理人。若遇法定节假 日、休息日，则顺延至下一个工作日支付。管理人业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成。 | ||||||||
税收 | 本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体、扣缴主体，其纳税义务、扣缴义务按国家税收法律、法规执行。 本合同项下的管理费、业绩报酬、托管费及其他管理人或托管人收取的各类费用均为包含增值税的含税 价。 | |||||||
收益分配 | 收益构成 | 投资所得红利、债券利息和基金红利；买卖证券价差；银行存款利息；其它收入。 | ||||||
分配原则 | 1、每份集合计划单位享有同等分配权； 2、如果投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 3、收益分配基准日的份额净值减去每单位收益分配金额后不低于 1 元，收益分配基准日即可供分配利润截止日； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | |||||||
分配方式 | 选择采取现金分配的，在该红利发放之日起 7 个工作日内，将现金红利划转到委托人的交易账户；选择 采取红利再投资方式的，分红资金按分红除息日的单位净值转成相应的集合计划单位。委托人未作选择的，本集合计划默认的收益分配方式是现金红利方式。 | |||||||
分配方案 | 1、管理人计算集合计划的可分配收益。 2、管理人确定分配红利的金额、时间。管理人考虑集合计划的投资策略、现金流量和客户需求，在满足本部分规定的条件下确定收益分配的具体金额和具体时间。 3、管理人制定收益分配方案。收益分配方案包括每一份集合计划可以分配的金额、分配的登记日和分红除权日、分配方式及其选择和修改、现金分红划款时间、红利转再投资的转换日等。收益分配方案制定后，提交托管人复核确认后方可实施收益分配。 4、管理人通知委托人。管理人至少在 R-5 个工作日（R 为权益登记日）之前将收益分配方案在管理人网站上公告。 5、实施分配方案。 | |
集 合 计 划 展 期 | 是否可以展 期 | 本集合计划不设展期。 |
展期条件 | ||
展期安排 | ||
展期实现 | ||
终止和清算 | （一）有下列情形之一的，集合计划应当终止： 1、计划存续期间，客户少于 2 人； 2、计划存续期满且不展期； 3、计划存续期间，出现了本合同约定的终止情况时； 4、管理人与托管人协商一致同意； 5、管理人因重大违法、违规行为，被中国证监会取消业务资格的； 6、托管人因重大违法、违规行为，被监管机构取消业务资格而管理人未能在合理时间内与新的托管人签订托管协议的； 7、管理人因停业、解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责的； 8、托管人因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责时，管理人未在 30 个工作日内与新的托管人签订托管协议的； 9、不可抗力导致本集合计划不能存续； 10、法律、法规规定或中国证监会规定的其他情况。 （二）集合计划的清算 1、自集合计划终止之日起 5 个工作日内成立集合计划清算小组，集合计划清算小组按照监管机构的相关规定进行集合计划清算； 2、清算过程中的有关重大事项应当及时公布； 3、清算方案公布后 5 个工作日内，管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费、业绩报酬及托管费等费用后，将集合计划资产按照委托人拥有集合计划份额的比例或集合资产管理合同的约定以货币资金的形式全部分派给委托人，并注销集合计划专用证券账户和资金账户；托管人将清盘款划回注册登记机构，由注册登记机构负责从该账户分配至每位委托人账户，乙方不负责分配至每位委托人。 4、清算结束后 10 个工作日内由集合计划清算小组在管理人网站公布清算结果； 5、若本集合计划在终止之日有未能流通变现的证券，管理人可对此制定二次清算方案，该方案应经托管人认可，并通过管理人网站进行披露。管理人应根据二次清算方案的规定，对前述未能流通变现的证券在可流通变现后进行二次清算，并将变现后的资产按照委托人拥有份额的比例或本合同的约定，以货币形式全部分配给委托人。 | |
特 别 说 明 | ⚫ 本说明书作为《管理合同》的重要组成部分，与《管理合同》具有同等法律效力。 | |