4、本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎 回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式基金，特定风险还包括：标的指数波动的风险、标的指数回报 与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、跟踪误差...
富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
（二0二二年第一号）
基金管理人： 富国基金管理有限公司基金托管人： 中国银行股份有限公司
重要提示
1、富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基
金”）已于 2020 年 12 月 18 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可〔2020〕
3527 号《关于准予富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金注册的
批复》）。本基金的基金合同于 2021 年 2 月 9 日生效。
2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景等做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
4、本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式基金，特定风险还包括：标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险等等。本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市xxxxxxxx，xxxxxxxxx，x股不能及时卖出，
可能带来一定的流动性风险）等。
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证沪港深 500 指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证沪港深 500 指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。
6、投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适；投资者应充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
7、本基金基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。因而，本基金存在着无法存续的风险。
8、因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，并对各方当事人具
有约束力。
9、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至 2022 年 10 月 28 日，基金投资组合报告和基
金业绩表现截止至 2022 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。
本次招募说明书更新内容如下：
更新章节 | 更新内容 |
第三部分 基金管理人 | 对基金管理人概况、主要人员情况等 内容进行了更新。 |
第四部分 基金托管人 | 对基金托管人相关信息进行了更新。 |
第五部分 相关服务机构 | 对相关服务机构信息进行了更新。 |
第十一部分 基金的投资 | 更新了基金投资报告， 内容截止至 2022 年 9 月 30 日。 |
第十二部分 基金的业绩 | 更新了基金的业绩，内容截止至 2022 年 9 月 30 日。 |
第二十三部分 对基金份额持有人的 服务 | 新增关于个人信息保护政策的相关提 示。 |
第二十四部分 其他应披露事项 | 对报告期内其他应披露事项进行了更 新 |
目录
第十五部分 基金的收益与分配 95
第十六部分 基金费用与税收 96
第十七部分 基金的会计与审计 98
第十八部分 基金的信息披露 99
第十九部分 风险揭示 108
第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 122
第二十一部分 基金合同的内容摘要 124
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 142
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 153
第二十四部分 其他应披露事项 155
第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式 157
第二十六部分 备查文件 158
第一部分 绪言
x招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称
《指数基金指引》）和其他有关法律法规的规定，以及《富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的基本法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指富国基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同：指《富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、上市交易公告书：指《富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》
11、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1
日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
16、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金
17、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
18、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月 1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
24、合格境外投资者：指《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资
者境内证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回等业务
28、销售机构：指直销机构和代销机构
29、直销机构：指富国基金管理有限公司
30、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商
31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司
33、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
34、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
35、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
36、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月
40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
42、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
43、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)，n 为自然数
44、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
46、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》（包括其不时修订），中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则
47、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
48、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为
50、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
51、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
52、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
53、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证沪港深 500 指数及其未来可能发生的变更
54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
55、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
56、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代申购赎回清单中所规定的一定数量的现金
57、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
58、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结
59、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV
60、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
61、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
62、元：指人民币元
63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 64、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期
增长率差额之日
65、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）
66、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）
67、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
69、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
72、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
73、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由内地证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
74、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
75、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
第三部分 基金管理人
一、 基金管理人概况
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二
座 27-30 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 27-30 层法定代表人：裴长江
总经理：xx
成立日期：1999 年 4 月 13 日电话：（021）00000000
传真：（021）20361616联系人：xx
注册资本：5.2 亿元人民币
股权结构（截止于2022 年 10 月 28 日）：
股东名称 | 出资比例 |
海通证券股份有限公司 | 27.775% |
xxxx证券有限公司 | 27.775% |
加拿大蒙特利尔银行 | 27.775% |
山东省国际信托股份有限公司 | 16.675% |
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设三十三个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、固定收益交易部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老
x业务部、银行业务部、券商业务部、机构服务部、零售业务部、华东零售总部、北方零售总部、营销管理部、客户服务部、数字金融业务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部（董事会办公室）、信息技术部、运营部、不动产基金管理部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。
权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：根据法律法规、公司规章制度、契约要求，在授权范围内，负责固定收益类公募产品和部分非固定收益类公募产品的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中台管理，为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制；固定收益交易部：在公司投委会、分管领导授权范围内，负责审核并执行各固定收益投资组合指令，实现对投资交易一线风险控制的前提下，高效、公平地完成投资指令，并结合执行情况完成交易反馈；多元资产投资部：根据法律法规、公司规章制度、契约要求，在授权范围内，负责 FOF 基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理；量化投资部：负责公司有关量化投资管理业务；海外权益投资部：负责公司在中国境外（含香港）的权益投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责除固定收益之外的各类投资交易和风险控制；机构业务部：负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私募、同业养老金管理人、同业公募基金 FOF、海外客户等客群的销售与服务；养老金业务部：负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱客户的销售与服务；银行业务部：负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银行部等部门非代销销售与服务；券商业务部：根据公司发展战略，以券商客户为核心，打造包括私募、上市公司等在内的券商业务生态圈，深耕券
商总部及分支机构，带动券商代销及相关业务的发展，不断增加券商保有规模，提升公司品牌影响力，为公司整体业务协同提供有效补充；机构服务部：负责协调三个机构销售部门对接公司资源，实现项目落地，提供专业支持和项目管理,对公司已有机构客户进行持续专业服务；零售业务部：管理华东零售总部、北方零售总部、广州分公司、成都分公司，负责公募基金的零售业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理，为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务规范，建设客户服务团队，提高客户满意度，收集客户信息，分析客户需求，支持公司决策；数字金融业务部：结合数字经济与互联网发展特征，拟定并落实公司互联网基金销售与服务策略和实施细则，有效推进公司数字金融业务发展；战略与产品部：负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；合规稽核部：履行合规审查、合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责，开展内部审计，管理信息披露、法律事务等；风险管理部：执行公司整体风险管理策略，牵头拟定公司风险管理制度与流程，组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对，负责公司旗下各投资组合合规监控等；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；不动产基金管理部：根据公司发展战略，开展公开募集基础设施证券投资基金业务等；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；综合管理部（董事会办公室）：负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；富国资产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
截止到 2022 年 9 月 30 日，公司有员工 701 人，其中 77%以上具有硕士及以上学位。
二、 主要人员情况
xxx先生，董事长，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
xx先生，董事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司总经理。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值证券投资基金基金经理。
xxxxxx（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大特许会计师。现任蒙特利尔银行全球资产管理亚洲区总经理（General Manager, Asia, BMO Global Asset Management），中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任 St. Margaret’s College 教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。
xxxxx，董事，博士，高级会计师。现任xxx源集团股份有限公司和xxx源证券有限公司党委副书记、监事、监事会主席。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳市中心支行会计处副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处处长，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监，xxxx证券有限公司副总经理、执行委员会成员、财务总监、董事会秘书。
xxxxx，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海通国际控股有限公司副总经理兼财务总监、海通国际证券非执行董事、海通银行非执行董事。历任海通证券有限公司计划财务部员工、计划财务部资产管理部副经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首席风险官。
xxxxx，董事，硕士。现任xxx源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任上海申银证券公司浦西管理总部交易部员工，申银万国证券股份有限
公司经纪管理总部员工、办公室秘书、固定收益总部财务经理、党委办公室主任兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理，xxxx证券有限公司党建工作部/党委办公室主任。
xxxxx，董事，博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国）有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员，加拿大多伦多大学化学系助理教授，蒙特利尔银行企业操作风险部高级分析师、高级风险经理和部门总监，xx证券交易风险管理部副总裁兼总监，华侨银行全球风险管理部副总裁、市场风险管控及分析主管，新加坡交易所风险管理部高级副总裁和风险管理主管。
xx先生，董事，硕士，高级会计师。现任山东省国际信托股份有限公司首席财务官。历任山东鲁信实业集团公司计划财务部副经理、经理，山东鲁信投资集团股份有限公司、山东鲁信房地产投资开发有限公司财务部经理，xx创业投资集团股份有限公司财务总监，xx资本管理有限公司财务总监。
xx先生，独立董事，研究生学历，高级经济师。现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海xx泰工业自动化股份有限公司董事长，上海紫竹xx区（集团）有限公司副董事长。历任上海紫江（集团）有限公司研究室科长、总裁室经理、总裁特别助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长。
季文冠先生，独立董事，研究生学历。现已退休。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长，上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记，上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员，上海市松江区区委常委、副区长，上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记，上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任，上海金融业联合会常务副理事长。
xxxxx，独立董事，本科学历。现已退休。历任加拿大花旗银行副总裁，加拿大皇家地产服务有限公司亚洲业务发展部总监，MKI 集团有限公司（香港上巿公司）执行董事，获xx金融服务有限公司（香港汇丰银行子公司）中囯部高级副总裁，香港万都房产发展有限公司高级副总裁，香港大昌行集团有限公司（中
信泰富集团子公司）集团财务总经理及曾派驻为上海总经理，香港汇丰银行私人银行部高级副总裁并派驻上海分行任财富管理总经理，万都项目管理有限公司财务总监。
xxx女士，独立董事，博士，副教授。现任对外经济贸易大学全球化与中国现代化问题研究所研究员。历任山东财经大学教师。
xxx先生，监事长，研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司首席风险官。历任山东省电子经济贸易中心综合部经理，山东省国际信托投资有限公司稽核法律部项目经理，山东省国际信托有限公司信托五部项目经理、信托业务五部副总经理，山东省国际信托股份有限公司信托业务五部总经理。
xxxxx，监事，经济学硕士。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理，海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司监事，海通创意资本管理有限公司监事。历任海通证券股份有限公司风险控制总部（稽核部）二级部经理、稽核部总经理助理。
xxx先生，监事，研究生学历。现任xxx源证券有限公司资产管理事业部副总经理、合规负责人。历任上海市经济工作党委副主任科员，上海市经济和信息化工作党委副主任科员、主任科员，上海证监局主任科员，兴业银行上海分行金融市场部业务经理，申银万国证券股份有限公司资产管理事业部产品评审总部副总经理，xxx源证券有限公司资产管理事业部业务管理总部、业务拓展总部总经理、合规与风险管理中心副主任兼风险管理总部副总经理、法律合规总部副总经理（主持工作）。
xxxxx，监事，本科学历。现任蒙特利尔银行（中国）有限公司董事总经理、亚洲企业投资发展部负责人。历任中国银联股份有限公司国际业务总部亚太业务发展业务主管，西班牙对外银行中国区执行董事、业务发展主管、中国区私人银行副总裁、中信-西班牙对外银行私人银行管理团队成员、亚洲零售银行助理副总裁、西班牙对外银行全球青年领导层培训生，上海复星高科技（集团）有限公司国际发展部执行总经理兼集团财富管理和私人银行委员会委员，蒙特利尔银行（中国）有限公司亚洲区战略发展总监。
xxxxx，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司集中交易部投研
中台总监兼高级金融平台研究经理。历任北京xx幕墙工程有限公司 ERP 部门系统管理员，上海霸才软件有限公司系统信息部系统管理员，上海绘梦视信息技术有限公司技术部数据库管理员，富国基金管理有限公司信息部高级系统管理员，光大保德信基金管理有限公司信息部主管，富国基金管理有限公司高级风险管理经理、集中交易部风控总监助理、集中交易部风控副总监。
xxxxx，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司权益投资部资深基金专员。历任美世咨询数据中心数据分析师，韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司福利部精算顾问，上海泽奔商务咨询有限公司咨询顾问，富国基金管理有限公司高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、基金专员。
xx女士，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司机构服务部总经理。历任富国基金管理有限公司机构客户经理、高级机构客户经理、高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、机构服务部机构副总监兼资深项目经理、机构服务部副总经理。
xxxxx，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司战略与产品部 副总经理兼产品二部总经理。历任国联安基金管理有限公司产品部产品经理助理，齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司产品部产品高级经理，富国基金管理 有限公司产品经理、高级产品开发经理、资深产品开发经理、战略与产品部产品 开发总监助理、战略与产品部产品副总监、战略与产品部产品总监。
xx女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司投资银行总部、国际业务部；上海国盛（集团）有限公司资产管理部、风险管理部；海通证券股份有限公司合规与风险管理总部；上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部；2015 年 7 月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总经理。现任富国基金管理有限公司督察长。
xx先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
xxxxx，本科学历，工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘
书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998 年 10月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长，现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。
xxx女士，研究生学历，硕士学位。曾任华安基金副营销总裁；现任富国基金管理有限公司副总经理，兼任旗下子公司富国资产（香港）和富国资产（上海）董事，富国环保公益基金会理事长。
xxxxx，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家教委外资贷款办公室项目官员，xx士丹利资本国际 Barra 公司（MSCI BARRA）BARRA 股票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors）大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009 年 6 月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
xxx先生，研究生学历，博士学位。2000 年 6 月加入富国基金管理有限公司，历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
（1）现任基金经理： xxx，硕士，曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师；自 2015 年 3 月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理助理、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理；现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。自 2015 年 06 月起任富国中证军工指数型证券投资基金
(原富国中证军工指数分级证券投资基金)基金经理；自 2015 年 06 月起任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金)基金经理；自 2015 年 08 月起任富国中证工业 4.0 指数型证券投资基金(原富
国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金)基金经理；自 2015 年 08 月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金)基金经理；自 2016 年 02 月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）基
金经理；自 2017 年 11 月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金(原富国中证煤
炭指数分级证券投资基金)基金经理；自 2020 年 04 月起任富国中证银行交易型
开放式指数证券投资基金基金经理；自 2020 年 12 月起任富国中证农业主题交易
型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2020 年 12 月起任富国中证智能汽车主
题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2021 年 02 月起任富国中证沪港
深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2021 年 06 月起任富国中证
现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2021 年 07 月起任富国中
证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自 2021 年 08
月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2022 年
01 月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自
2022 年 01 月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理；自 2022 年 06 月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金经理；自 2022 年 08 月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；具有基金从业资格。
公司投委会成员：总经理xx，分管副总经理xxx，分管副总经理xxx
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、 基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。四、 基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（10）贬损同行，以提高自己；
（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（12）以不正当手段谋求业务发展；
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金从业人员形象；
（14）其他法律、行政法规禁止的行为。五、 基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券；
2、违反规定向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出资；
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7、法律、行政法规和中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。
六、 基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。七、 基金管理人的风险管理和内部控制制度
1、风险管理体系
x基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。
针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：
（1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范围等内容。
（2）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原因。
（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果。
（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的 度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可 能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。
（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。
（6）监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必要时加以改变。
（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、
公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度
（1）内部控制的原则
1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核职能部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。
3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
4）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风险控制与公司业务发展同等重要。
（2）内部控制的主要内容 1)控制环境
公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会，负责评价与完善公司的内部控制体系；公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告，确保公司财务报告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会，分别负责公司经营、基金投资、风险管理的重大决策。
此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
2)风险评估
公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的可能 性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。
3)操作控制
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。
4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。
5)监督与内部稽核
基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核职能部门，履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。
3、基金管理人关于内部控制的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任；
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；
（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、 基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）住所及办公地址：xxxxxxxxxxxx 0 x
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表人：xxx
xx托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号托管部门信息披露联系人：xx
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
二、 基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
三、 证券投资基金托管情况
截至 2022 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1026 只证券投资基金，其中境内
基金 976 只，QDII 基金 50 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
四、 托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
五、 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。
第五部分 相关服务机构
一、 基金销售机构
名称：富国基金管理有限公司
住所：xx（xx）xxxxxxxxxxx 0000 xxxxxxxxx 00-00
x
xxxx：xx（xx）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二
座 27-30 层
法定代表人：xxx总经理：xx
成立日期：1999 年 4 月 13 日直销网点：直销中心
直销中心地址：xxxxxxxxxxx 0000 xxxxxx 00 x
客户服务统一咨询电话：00000000、0000000000（全国统一，免长途话费）传真：021-20513177
联系人：xx
公司网站：xxx.xxxxxxxx.xxx.xx 场内申购、赎回代办证券公司
（1）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦法人代表：xxx
联系人员：xxx客服电话：95517
公司网站：xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/
（2）财通证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxx 000 xxxxxxxxx
xxxx：xxxxxxxxxxxxx 000 xxxxxxxxxxxxx：xxx
联系人员：xxx
客服电话：95336 浙江省-，4008696336 全国-公司网站：xxx.xxxxx.xxx
（3）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法人代表：xx联系人员：xx客服电话：95514
（4）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田xxx一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：xxxxxxxxxx 000 xxxxx 00 xxxxx：xxx
联系人员：吴军客服电话：95358
（5）东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市南关区生态大街 6666 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号法人代表：xxx
联系人员：xx岩客服电话：95360
（6）东方财富证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 00 xx
xxxx：xxxxxxxxxx 00 xxxxxxx
xxxx：xx 联系人员：xxx客服电话：95357
（7）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号法人代表：xx
联系人员：xx客服电话：95330
（8）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42
楼
法人代表：xxx联系人员：xx 客服电话：95575
（9）国联证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxx 0 xxxxxxx 0-0 x
xxxx：xxxxxxxxxxxxxx 0 xxxxxxx 000法人代表：葛小波
联系人员：xx客服电话：95570
（10）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 x
xxxx：xxxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 00 x
xxxx：xx 联系人员：xxx
客服电话：000-0000-000/ 95521
（11）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层法人代表：张纳沙
联系人员：xx客服电话：95536
（12）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
办公地址：上海市广东路 689 号法人代表：xx
联系人员：xxx客服电话：95553
（13）华金证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxx 000 x 00 x 0000 x
xxxx：xxxxxxxxxxx 000 xxxxxxxxxx 0 xx 00
x
法人代表：xxx联系人员：xx
客服电话：0000000
（14）华泰证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxx 000 x
xxxx：xxxxxxxxxx 000 xxxxxxx、xxxxxxxx
xx 0000 xxxxxx 00 x法人代表：xx
联系人员：xxx客服电话：95597
（15）华西证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxx 000 x
xxxx：xxxxxxxxxxxxx 000 xxxxx：xxx
联系人员：xxx客服电话：95584
（16）xx证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区xxxx 0000 xxxxxxx 0 x 00X-0 x
xxxx：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房
法人代表：xx 联系人员：xxx客服电话：95323
（17）开源证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 0 xxxxx X x 0 xxxxx：xxxxxxxxx 0 xxxxx X x 0 xxxxx：xx
联系人员：xx客服电话：95325
（18）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心B 座第 22-25
层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心B 座第 22-25
层
法人代表：xxx联系人员：xx
xx电话：95511-8
公司网站：xxxxx.xxxxxx.xxx
（19）xxx源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市xxx（xxx）xxxx 000 xxxxxxx
00 x 0000 x
xxxx：xxxxxxxxxx（xxx）xxxx 000 xxxxxxx
00 x 0000 x
法人代表：xxx联系人员：xx
客服电话：95523、0000000000
（20）xxx源证券有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 000 x 00 x
xxxx：xxxxxxxxx 000 xxxxxxx 00 x法人代表：xxx
联系人员：xx
客服电话：95523、0000000000
（21）湘财证券股份有限公司
注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地址：xxxxxxxxxxxxx 000 xxxxxxxx X x 00 x法人代表：高振营
联系人员：xx前客服电话：95351
（22）招商证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 x
xxxx：深圳市福田xxx一路 111 号招商证券大厦 23 楼法人代表：霍达
联系人员：xx迎
客服电话：95565、000-0000-000
（23）中国银河证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 0 xx 0 xx 0 x 00 x 000
办公地址：xxxxxxxxx 0 xx 0 xxxxxxxx法人代表：xxx
联系人员：辛国政
客服电话：0000-000-000
（24）中泰证券股份有限公司注册地址：济南市经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号 23 层法人代表：xx
联系人员：xx客服电话：95538
（25）中信建投证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 00 x 0 xx
xxxx：xxxxxxxxx 000 x法人代表：xxx
联系人员：权唐
客服电话：000-0000-000
（26）中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法人代表：xxx
联系人员：xxx
客服电话：95548 或 000-000-0000
公司网站：xx.xxxxxx.xxx
（27）中信证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxx 0 xxxxxxx(xx)xx
xxxx：xxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxxxx：xxx
联系人员：xx
客服电话：95548 或 0000000000
（28）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号 501 房
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法人代表：xxx
联系人员：xx客服电话：95396
场内发售代理机构为具有代销业务资格，并经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的证券公司（具体名单可在上海证券交易所网站查询）。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基
金，并在基金管理人网站公示。二、 基金登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：xxxxxxxxxxx 00 x
xxxx：xxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：于文强
电话： （010）00000000传真： （010）50938991联系人：xxx
x、 出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：xx
电话：（021）00000000传真：（021）31358600联系人：xxx
x办律师：xx、xxx
x、 审计基金财产的会计师事务所
名称：xxxx会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：xxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxxxxxxx 00 x
xxxx：xxxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 00 xxxxxxxx：xxx
联系电话：000-00000000传真：021-22280000
联系人：xxx
x办注册会计师：xxx、xxx
第六部分 基金的募集
x基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，已于 2020 年 12 月 18 日获得中国证监会准予注册的批复
（证监许可〔2020〕3527 号《关于准予富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》）。
一、 基金运作方式
契约型，交易型开放式。
二、 基金类型
股票型证券投资基金。
三、 基金存续期限不定期。
四、 基金募集情况
经安永xx会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效认购户数为 14,723 户，本次募集期的有效认购份额 787,102,125.00 份，利息结转的基金份
额 0 份，两项合计共 787,102,125.00 份基金份额。
在基金募集期间内，基金管理人未运用固有资金认购本基金，基金管理人的从业人员未认购本基金。
五、 发行联接基金或增设新的份额类别
在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，与基金托管人协商一致后，募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金，或为本基金增设新的份额类别，而无需召开基金份额持有人大会审议。
第七部分 基金合同的生效
一、 基金备案的条件
x基金自基金份额发售之日起3 个月内，在基金募集份额总额不少于2 亿份，
基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2 亿元人民币且基金
认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及
招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收
到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结。
二、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。
若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
三、 基金合同生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2021 年 2 月 9
日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
第八部分 基金份额折算
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。一、 基金份额折算的时间
基金管理人可根据实际需要确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告，无需召开份额持有人大会。
二、 基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因小数点后的尾数处理外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
三、 基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
第九部分 基金的上市交易
一、 基金份额的上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：
1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元；
2、基金份额持有人不少于1,000人；
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前按相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。
二、 基金份额的上市交易
基金份额在上海证券交易所的上市交易或终止上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
本基金已于2021年3月2日开始在上海证券交易所上市交易，详见基金管理人于2021年2月25日在基金管理人网站（xxx.xxxxxxxx.xxx.xx）和中国证监会基金电子披露网站（xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxx）发布的《富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》。
三、 终止上市交易
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：
1、不再具备本条第一款规定的上市条件；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市；
4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 日内发布基金终止上市公告。
若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变更为以中证沪港深 500 指数为标的指数的非上市的开放式指数基金，且无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数，报中国证监会备案并及时公告。
四、 基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，并委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计算方法如下：
1、基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中深市退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中深市必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中港市退补现金替代成份证券的数量与最新成交价及估值汇率乘积之和＋申购、赎回清单中港市必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
五、 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，在履行适当程序后，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易。
六、 相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。
七、 若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
第十部分 基金份额的申购与赎回
一、 申购和赎回场所
基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。
二、 申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所和港股通的共同交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
x基金已于 2021 年 3 月 2 日开放申购、赎回业务。
三、 申购与赎回的原则
1、申购、赎回应遵守相关《业务规则》的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。
2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
4、申购、赎回申请提交后不得撤销。
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整，或依据上海证券交易所、登记机构相关规则及其变更调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、 申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。如投资者怠于履行该项查询等各项义务，因此产生的损失由投资者自行承担。
3、申购与赎回的清算交收与登记
x基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。
投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及沪深交易所上市成份股现金替代的清算；在 T+1 日办理沪深交易所上市成份股现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。香港联合交易所上市成份股赎回现金替代款的清算交收由基金管理人和申购赎回代理券商协商处理，将自有效赎回申请之日起 7 个开放日内办理。若发生特殊情况（包括但不限于基金投资市场交易清算规则发生较大变化、港股通暂停交易或交收、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因停牌、流动性不足等原因导致无法足额卖出等），基金管理人可以对清算交收日期进行相应调整。
申购产生的香港联合交易所成份股应退款项、赎回产生的香港联合交易所成份股替代款涉及交收日为港股通交易日和交收日的交集（不含半日港股通交易日或未完成两批次资金交收之日），当交收期间出现港股通交易日为非港股通交收日时，款项交收日期顺延。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。
基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、 申购和赎回的数量限制
1、投资者申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位为 450 万份。
2、基金管理人可以规定本基金单日申购及赎回的上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等情形，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
六、 申购和赎回的对价、费用及其用途
1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日发售在外的基金份额总数，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际情况需要，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。
3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%
的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
七、 申购、赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为 7 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）、深市退补现金替代（标志为“深市退补”）、深市必须现金替代（标志为“深市必须”）、港市退补现金替代（标志为“港市退补”）和港市必须现金替代（标志为“港市必须”）。
禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份 证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。
深市退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。
深市必须现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。
港市退补现金替代适用于香港联合交易所上市的组合证券，是指在申购、赎回基金份额时，该组合证券必须使用现金作为替代，基金管理人按照申购赎回清单要求，代理投资人买入或卖出组合证券，并与投资人进行相应结算。
港市必须现金替代适用于香港联合交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该香港联合交易所上市的成份证券必须使用固定现金作为替代。
（2）可以现金替代
①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。目前仅适用于中证沪港深 500 指数中的上海证券交易所上市的成份股。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比率）其中，该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海
证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 N+2 日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 N+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（T 日）后至 N+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调整。
N+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
∑ 第 i 只替代证券的数量× 该证券参考价格
现金替代比例 % = =1 × 100%
申购基金份额× 基金份额参考净值
其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。基金份额参考净值目前为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
（3）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代仅适用于上海证券交易所上市的证券，一般是由于标的指数调整成份证券将被剔除、处于停牌的股票、法律法规限制投资的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。
（4）深市退补现金替代
①适用情形：深市退补现金替代的证券是需要在投资人申购或赎回时代理投资人买入或卖出的深圳证券交易所上市的证券；
②替代金额：对于深市退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+申
购现金替代溢价比例）；
赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-赎回现金替代折价比例）。
③替代金额的处理程序
对深市退补现金替代而言，申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
对深市退补现金替代而言，赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。
基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 N+2 日）内完成上述交易。
时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券
交易所申报被替代证券的交易指令。
T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
N+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
N+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 N+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应
退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日（T 日）后至 N+2 日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
N+2 日后第 1 个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
（5）深市必须现金替代
①适用情形：深市必须现金替代仅适用于深圳证券交易所上市的证券，一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于深市必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。
（6）港市退补现金替代
①适用情形：港市退补现金替代的组合证券是需要在投资人申购或赎回时代理投资人买入或卖出的香港联合交易所上市的组合证券。
②申购现金替代保证金：对于港市退补现金替代的组合证券，申购现金替代保证金的计算公式为：
替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×T-1 日估值汇率申购现金替代保证金=替代金额×（1＋申购现金替代溢价比例）
收取申购现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，实际的结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
③申购现金替代保证金的处理程序
对于确认成功的 T 日申购申请，T 日内基金管理人根据申购规模进行组合
证券的代理买入。T 日日终，基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购入成本、实际购入的相关费用、未购入的被替代组合证券的 T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；被替代组合证券 T 日无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。T 日后的五个工作日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。
如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额度不足等特殊情况，组合证券的代理买入及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算成本进行调整。如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。
④赎回替代金额的处理程序
对于确认成功的 T 日赎回申请，T 日内基金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出成本、实际卖出的相关费用、未卖出的被替代组合证券的 T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；被替代组合证券 T日无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。T 日后的第 3 个港股通交收日后的两个工作日内，基金管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。
如遇港股通临时停市等特殊情况，组合证券的代理卖出及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算成本进行调整。如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能
对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。
⑤未来如港股通的交易、结算规则发生改变，或《业务规则》发生改变，或基金管理人与基金托管人及申购赎回代理机构之间的结算相关安排发生改变，基金管理人可以对上述港市退补现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。
（7）港市必须现金替代
①适用情形：港市必须现金替代仅适用于香港联合交易所上市的证券，一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券、或法律法规限制投资的证券、或相关交易制度限制交易的证券、或基金管理人出于保护基金份额持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于港市必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T 日预计开盘价并按照T-1 日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
预估现金部分的计算公式为：
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中深市退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中深市必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中港市退补现金替代成分证券的数量、T 日预计开盘价及 T-1 日估值汇率乘积之和+申购、赎回清单中港市必须现金替代的固定替代金额）
其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，x T 日为基金分红除息日，则
计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：
T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中深市退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中深市必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中港市退补现金替代成分证券的数量、T 日收盘价及 T 日估值汇率乘积之和+申购、赎回清单中港市必须现金替代的固定替代金额）
T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购、赎回清单的格式
最新公告日期 | 2021/1/18 |
基金名称 | 富国中证沪港深500 交易型开放式指数证券投资基金 |
基金管理公司名称 | 富国基金管理有限公司 |
一级市场基金代码 | 517101 |
申购、赎回清单的格式举例如下：基本信息
T-1 日信息内容
现金差额（单位：元） | -123,973.11 |
最小申购、赎回单位净值（单位：元） | 4,500,000.00 |
基金份额净值（单位：元） | 1 |
T 日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分 （单位：元） | -123,973.11 |
现金替代比例上限 | 50% |
申购上限 | |
赎回上限 | |
是否需要公布 IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位（单位：份） | 4,500,000 |
申购赎回的允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容
证券代码 | 证券简称 | 股票数量 (股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位：人民 币元) |
0000.XX | 腾讯控股 | 590 | 港市退补 | 10% | 10% | 387630 |
0000.XX | 美团-W | 382 | 港市退补 | 10% | 10% | 124150 |
000000.XX | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 友邦保险 | 1128 | 港市退补 | 10% | 10% | 117650.4 |
000000.XX | 中国平安 | 1300 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 汇丰控股 | 2055 | 港市退补 | 10% | 10% | 86412.75 |
0000.XX | 建设银行 | 11700 | 港市退补 | 10% | 10% | 72540 |
0000.XX | 中国平安 | 714 | 港市退补 | 10% | 10% | 72471 |
000000.XX | 五粮液 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 56910 |
000000.XX | 招商银行 | 1300 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 美的集团 | 600 | 深市退补 | 10% | 10% | 59472 |
0000.XX | 香港交易所 | 115 | 港市退补 | 10% | 10% | 55430 |
0000.XX | 小米集团-W | 1716 | 港市退补 | 10% | 10% | 51308.4 |
000000.XX | 恒瑞医药 | 500 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 宁德时代 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 38390 |
0000.XX | 工商银行 | 8719 | 港市退补 | 10% | 10% | 44728.47 |
000000.XX | 兴业银行 | 1500 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 格力电器 | 600 | 深市退补 | 10% | 10% | 38256 |
0000.XX | 药明生物 | 329 | 港市退补 | 10% | 10% | 34413.4 |
000000.XX | 中国中免 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 伊利股份 | 700 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 中信证券 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 隆基股份 | 300 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 立讯精密 | 500 | 深市退补 | 10% | 10% | 28950 |
0000.XX | 中国移动 | 565 | 港市退补 | 10% | 10% | 27798 |
000000.XX | 东方财富 | 700 | 深市退补 | 10% | 10% | 26446 |
000000.XX | 三一重工 | 600 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 迈瑞医疗 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 43977 |
000000.XX | 万科A | 800 | 深市退补 | 10% | 10% | 25008 |
000000.XX | 海天味业 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 招商银行 | 383 | 港市退补 | 10% | 10% | 23018.3 |
000000.XX | 平安银行 | 1000 | 深市退补 | 10% | 10% | 22700 |
0000.XX | 中国银行 | 8308 | 港市退补 | 10% | 10% | 22680.84 |
000000.XX | 海康威视 | 400 | 深市退补 | 10% | 10% | 23912 |
000000.XX | 比亚迪 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 22169 |
000000.XX | 工商银行 | 4100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 长江电力 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 药明康德 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 泸州老窖 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 23201 |
0000.XX | 农夫山泉 | 320 | 港市退补 | 10% | 10% | 19824 |
000000.XX | 京东方A | 2900 | 深市退补 | 10% | 10% | 19836 |
000000.XX | 顺丰控股 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 18044 |
0000.XX | 吉利汽车 | 582 | 港市退补 | 10% | 10% | 18624 |
000000.XX | 牧原股份 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 16688 |
000000.XX | 万华化学 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 洋河股份 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 20018 |
0000.XX | 创科实业 | 144 | 港市退补 | 10% | 10% | 16646.4 |
000000.XX | 中国太保 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 山西汾酒 | 0 | 必须 | -- | -- | 16060.5 |
000000.XX | 紫金矿业 | 1500 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 长春xx | 0 | 深市必须 | -- | -- | 15645.96 |
000000.XX | 海螺水泥 | 300 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 爱尔眼科 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 14362 |
000000.XX | 交通银行 | 3300 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 长和 | 261 | 港市退补 | 10% | 10% | 14916.15 |
0000.XX | 中电控股 | 207 | 港市退补 | 10% | 10% | 14852.25 |
0000.XX | 新鸿基地产 | 137 | 港市退补 | 10% | 10% | 14864.5 |
0000.XX | 申洲国际 | 97 | 港市退补 | 10% | 10% | 14016.5 |
000000.XX | 浦发银行 | 1400 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 保利地产 | 900 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 安踏体育 | 103 | 港市退补 | 10% | 10% | 13544.5 |
0000.XX | xx | 255 | 港市退补 | 10% | 10% | 13578.75 |
000000.XX | 民生银行 | 2600 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | xxx家 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 银河娱乐 | 233 | 港市退补 | 10% | 10% | 13420.8 |
0000.XX | 舜宇光学科技 | 65 | 港市退补 | 10% | 10% | 13312 |
0000.XX | 比亚迪股份 | 57 | 港市退补 | 10% | 10% | 13417.8 |
0000.XX | 中国海洋石油 | 1593 | 港市退补 | 10% | 10% | 13142.25 |
0000.XX | 蒙牛乳业 | 271 | 港市退补 | 10% | 10% | 13157.05 |
0000.XX | 中国人寿 | 740 | 港市退补 | 10% | 10% | 13053.6 |
000000.XX | 宁波银行 | 300 | 深市退补 | 10% | 10% | 12150 |
000000.XX | 华泰证券 | 700 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 中国建筑 | 2500 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 香港中华煤气 | 1125 | 港市退补 | 10% | 10% | 12645 |
000000.XX | 通威股份 | 300 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 分众传媒 | 1000 | 深市退补 | 10% | 10% | 11910 |
000000.XX | xx股份 | 0 | 必须 | -- | -- | 11954.8 |
000000.XX | TCL 科技 | 1200 | 深市退补 | 10% | 10% | 12108 |
000000.XX | 海通证券 | 900 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 华润啤酒 | 173 | 港市退补 | 10% | 10% | 11850.5 |
0000.XX | 信达生物 | 124 | 港市退补 | 10% | 10% | 11718 |
000000.XX | 汇川技术 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 9032 |
0000.XX | 华润置地 | 367 | 港市退补 | 10% | 10% | 11688.95 |
000000.XX | 智飞生物 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 14125 |
0000.XX | 金沙中国有限公 司 | 367 | 港市退补 | 10% | 10% | 11248.55 |
000000.XX | 亿纬锂能 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 9410 |
000000.XX | 中兴通讯 | 300 | 深市退补 | 10% | 10% | 10899 |
000000.XX | 农业银行 | 3400 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 思xx国际 | 149 | 港市退补 | 10% | 10% | 10675.85 |
000000.XX | 恒生电子 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 招商证券 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 长实集团 | 259 | 港市退补 | 10% | 10% | 10515.4 |
0000.XX | 恒生银行 | 73 | 港市退补 | 10% | 10% | 10497.4 |
0000.XX | 恒基地产 | 331 | 港市退补 | 10% | 10% | 10492.7 |
000000.XX | 上汽集团 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 歌尔股份 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 8738 |
000000.XX | 泰格医药 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 16230 |
0000.XX | 中银香港 | 419 | 港市退补 | 10% | 10% | 10181.7 |
0000.XX | 中国生物制药 | 1438 | 港市退补 | 10% | 10% | 10123.52 |
000000.XX | 温氏股份 | 500 | 深市退补 | 10% | 10% | 9295 |
000000.XX | 片仔癀 | 0 | 必须 | -- | -- | 9741.34 |
0000.XX | 碧桂园 | 962 | 港市退补 | 10% | 10% | 9677.72 |
000000.XX | 国泰君安 | 500 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 上海银行 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | xx健康 | 411 | 港市退补 | 10% | 10% | 9453 |
000000.XX | 赣锋锂业 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 13575 |
0000.XX | 新奥能源 | 75 | 港市退补 | 10% | 10% | 9180 |
000000.XX | 潍柴动力 | 500 | 深市退补 | 10% | 10% | 9370 |
0000.XX | 中芯国际 | 312 | 港市退补 | 10% | 10% | 9126 |
0000.XX | 中国石油化工股 份 | 2295 | 港市退补 | 10% | 10% | 9088.2 |
000000.XX | 广联达 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 8706 |
0000.XX | 农业银行 | 2965 | 港市退补 | 10% | 10% | 8954.3 |
0000.XX | 金蝶国际 | 281 | 港市退补 | 10% | 10% | 8963.9 |
000000.XX | 上海机场 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 信义光能 | 457 | 港市退补 | 10% | 10% | 8829.24 |
000000.XX | 科大讯飞 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 8794 |
000000.XX | 用友网络 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 北京银行 | 1800 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 中国太保 | 235 | 港市退补 | 10% | 10% | 8624.5 |
0000.XX | 龙湖集团 | 194 | 港市退补 | 10% | 10% | 8390.5 |
0000.XX | 中国飞鹤 | 366 | 港市退补 | 10% | 10% | 8326.5 |
0000.XX | 港铁公司 | 185 | 港市退补 | 10% | 10% | 8251 |
000000.XX | 福耀玻璃 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 融创中国 | 258 | 港市退补 | 10% | 10% | 8204.4 |
000000.XX | 中国银行 | 2500 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 江苏银行 | 1400 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 兆易创新 | 0 | 必须 | -- | -- | 7862.05 |
000000.XX | 复星医药 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 碧桂园服务 | 123 | 港市退补 | 10% | 10% | 7872 |
000000.XX | 中国中车 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 东方雨虹 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 9640 |
000000.XX | 中国人寿 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 石药集团 | 979 | 港市退补 | 10% | 10% | 7783.05 |
000000.XX | 光大银行 | 1900 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 航发动力 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 通策医疗 | 0 | 必须 | -- | -- | 7651.8 |
000000.XX | 恩捷股份 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 13550 |
0000.XX | 中国海外发展 | 422 | 港市退补 | 10% | 10% | 7553.8 |
000000.XX | 国电南瑞 | 300 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 三安光电 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 交通银行 | 1682 | 港市退补 | 10% | 10% | 7333.52 |
000000.XX | xx生物 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 7066 |
000000.XX | 康泰生物 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 7182.42 |
000000.XX | 中远海控 | 500 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 中国神华 | 400 | 允许 | 10% | 0% |
000000.XX | 恒力石化 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 云南白药 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 13411 |
0000.XX | 海螺创业 | 177 | 港市退补 | 10% | 10% | 6973.8 |
000000.XX | 紫光国微 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 13230 |
000000.XX | 荣盛石化 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 6640 |
000000.XX | 华友钴业 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 中国石化 | 1600 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 中国燃气 | 214 | 港市退补 | 10% | 10% | 6580.5 |
000000.XX | 中国中铁 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 海底捞 | 106 | 港市退补 | 10% | 10% | 6476.6 |
0000.XX | 海螺水泥 | 128 | 港市退补 | 10% | 10% | 6457.6 |
000000.XX | 宝钢股份 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 先导智能 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 9182 |
0000.XX | 电能实业 | 157 | 港市退补 | 10% | 10% | 6437 |
000000.XX | 海大集团 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 6790 |
000000.XX | 芒果超媒 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 8277 |
000000.XX | xxx | 0 | 深市必须 | -- | -- | 6005.7 |
0000.XX | 信义玻璃 | 314 | 港市退补 | 10% | 10% | 6254.88 |
000000.XX | 中航西飞 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 6996 |
000000.XX | 深信服 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 6075.3 |
000000.XX | 新希望 | 300 | 深市退补 | 10% | 10% | 6894 |
0000.XX | 中国恒大 | 410 | 港市退补 | 10% | 10% | 6117.2 |
0000.XX | 颐海国际 | 58 | 港市退补 | 10% | 10% | 6124.8 |
000000.XX | 闻泰科技 | 0 | 必须 | -- | -- | 6028.8 |
000000.XX | 长安汽车 | 300 | 深市退补 | 10% | 10% | 5889 |
000000.XX | 双汇发展 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 4992 |
000000.XX | 东方证券 | 500 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 南京银行 | 700 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 新华保险 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 广发证券 | 300 | 深市退补 | 10% | 10% | 5154 |
000000.XX | 长电科技 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | xxxx | 1100 | 深市退补 | 10% | 10% | 5621 |
000000.XX | 兴业证券 | 600 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 新世界发展 | 156 | 港市退补 | 10% | 10% | 5662.8 |
0000.XX | 明源云集团控股 | 107 | 港市退补 | 10% | 10% | 5692.4 |
000000.XX | 华兰生物 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 5080 |
000000.XX | 中环股份 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 6078 |
000000.XX | 长城汽车 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 华域汽车 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 平安好医生 | 65 | 港市退补 | 10% | 10% | 5518.5 |
000000.XX | 中联重科 | 500 | 深市退补 | 10% | 10% | 5865 |
000000.XX | 北方华创 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 5381.54 |
0000.XX | xxxx | 0000 | xx退补 | 10% | 10% | 5445.44 |
000000.XX | 三花智控 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 5138 |
0000.XX | 联想集团 | 588 | 港市退补 | 10% | 10% | 5397.84 |
000000.XX | 恒立液压 | 0 | 必须 | -- | -- | 5338.02 |
000000.XX | 杭州银行 | 300 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 洛阳钼业 | 900 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 凯莱英 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 5277.78 |
000000.XX | 新和成 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 3900 |
000000.XX | 中航光电 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 7520 |
000000.XX | 山东黄金 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | xxx升 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 方正证券 | 600 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 中国石油股份 | 1990 | 港市退补 | 10% | 10% | 5174 |
0000.XX | 万科企业 | 166 | 港市退补 | 10% | 10% | 5170.9 |
000000.XX | 招商蛇口 | 400 | 深市退补 | 10% | 10% | 5324 |
000000.XX | 正泰电器 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 建设银行 | 800 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 中国巨石 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 中国神华 | 318 | 港市退补 | 10% | 10% | 5081.64 |
000000.XX | 中国联通 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 九龙仓置业 | 120 | 港市退补 | 10% | 10% | 5058 |
000000.XX | 金龙鱼 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 4956.42 |
000000.XX | 三环集团 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 4115 |
000000.XX | 北新建材 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 5022 |
000000.XX | 蓝思科技 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 4051 |
000000.XX | 中信建投 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 中国石油 | 1200 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 中信股份 | 815 | 港市退补 | 10% | 10% | 4906.3 |
0000.XX | 万洲国际 | 736 | 港市退补 | 10% | 10% | 4857.6 |
0000.XX | 威高股份 | 322 | 港市退补 | 10% | 10% | 4862.2 |
000000.XX | 三七互娱 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 6390 |
000000.XX | 金风科技 | 300 | 深市退补 | 10% | 10% | 4452 |
000000.XX | 国信证券 | 400 | 深市退补 | 10% | 10% | 5320 |
000000.XX | 国金证券 | 300 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 恒隆地产 | 238 | 港市退补 | 10% | 10% | 4726.68 |
000000.XX | 华夏银行 | 700 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 大秦铁路 | 700 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 视源股份 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 4631 |
0000.XX | 粤海投资 | 348 | 港市退补 | 10% | 10% | 4677.12 |
0000.XX | 微创医疗 | 91 | 港市退补 | 10% | 10% | 4686.5 |
0000.XX | 金山软件 | 77 | 港市退补 | 10% | 10% | 4654.65 |
000000.XX | 中国重工 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 顺鑫农业 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 6600 |
000000.XX | 特变电工 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 龙蟒佰利 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 4135 |
000000.XX | 陕西煤业 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 翰森制药 | 104 | 港市退补 | 10% | 10% | 4534.4 |
000000.XX | 中炬xx | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 百威亚太 | 184 | 港市退补 | 10% | 10% | 4489.6 |
000000.XX | 大族激光 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 4801 |
0000.XX | 邮储银行 | 842 | 港市退补 | 10% | 10% | 4454.18 |
000000.XX | 光大证券 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 中国铁建 | 500 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 大华股份 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 4754 |
000000.XX | 今世缘 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 浙江龙盛 | 300 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 汇顶科技 | 0 | 必须 | -- | -- | 4295.16 |
000000.XX | 金域医学 | 0 | 必须 | -- | -- | 4317.37 |
000000.XX | 青岛啤酒 | 0 | 必须 | -- | -- | 4229.7 |
000000.XX | 中科曙光 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 乐普医疗 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 5538 |
000000.XX | 完美世界 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 5356 |
000000.XX | 鹏鼎控股 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 4825 |
0000.XX | 恒安国际 | 75 | 港市退补 | 10% | 10% | 4140 |
0000.XX | 中国财险 | 668 | 港市退补 | 10% | 10% | 4141.6 |
000000.XX | 领益智造 | 300 | 深市退补 | 10% | 10% | 3615 |
0000.XX | 中信证券 | 211 | 港市退补 | 10% | 10% | 4101.84 |
000000.XX | 中国广核 | 1400 | 深市退补 | 10% | 10% | 3990 |
000000.XX | 中国长城 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 3790 |
000000.XX | 中航xx | 0 | 必须 | -- | -- | 4013.8 |
000000.XX | 晨光文具 | 0 | 必须 | -- | -- | 4053 |
000000.XX | 长江证券 | 500 | 深市退补 | 10% | 10% | 4110 |
000000.XX | 生益科技 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 华润燃气 | 93 | 港市退补 | 10% | 10% | 3924.6 |
000000.XX | 三六零 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 财通证券 | 300 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 中升控股 | 77 | 港市退补 | 10% | 10% | 3888.5 |
000000.XX | 古井贡酒 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 3732.8 |
000000.XX | 新城控股 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 美年健康 | 300 | 深市退补 | 10% | 10% | 4164 |
000000.XX | 东山精密 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 2608 |
0000.XX | 信和置业 | 362 | 港市退补 | 10% | 10% | 3779.28 |
000000.XX | 桐昆股份 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 东吴证券 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 中国核电 | 700 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 金地集团 | 300 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 中国建材 | 365 | 港市退补 | 10% | 10% | 3686.5 |
000000.XX | 华天科技 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 3182 |
000000.XX | xx健康 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 2992 |
000000.XX | 华海药业 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 中国电建 | 900 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 世茂集团 | 152 | 港市退补 | 10% | 10% | 3594.8 |
000000.XX | 紫光股份 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 2467 |
000000.XX | 华侨城A | 500 | 深市退补 | 10% | 10% | 3500 |
000000.XX | xx易购 | 500 | 深市退补 | 10% | 10% | 3725 |
0000.XX | 中国旺旺 | 641 | 港市退补 | 10% | 10% | 3512.68 |
0000.XX | 中信银行 | 997 | 港市退补 | 10% | 10% | 3509.44 |
000000.XX | 大北农 | 300 | 深市退补 | 10% | 10% | 3057 |
000000.XX | 欧菲光 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 2860 |
000000.XX | 北方稀土 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 四维图新 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 3266 |
0000.XX | ASM PACIFIC | 29 | 港市退补 | 10% | 10% | 3462.6 |
000000.XX | 宋城演艺 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 3142 |
000000.XX | 浙商证券 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 信维通信 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 3948 |
0000.XX | 长江基建集团 | 80 | 港市退补 | 10% | 10% | 3388 |
0000.XX | 敏实集团 | 83 | 港市退补 | 10% | 10% | 3386.4 |
000000.XX | 浪潮信息 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 3087 |
000000.XX | 永辉超市 | 500 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 健帆生物 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 3258.11 |
000000.XX | 工业富联 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 中金公司 | 146 | 港市退补 | 10% | 10% | 3285 |
000000.XX | xx红外 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 4782 |
000000.XX | 世纪华通 | 500 | 深市退补 | 10% | 10% | 3390 |
000000.XX | 中天科技 | 300 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 包钢股份 | 2800 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 同花顺 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 3284.5 |
0000.XX | 瑞声科技 | 71 | 港市退补 | 10% | 10% | 3223.4 |
000000.XX | xx特 | 0 | 必须 | -- | -- | 3207.96 |
000000.XX | 南方航空 | 600 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 天坛生物 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 贝达药业 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 3170.75 |
0000.XX | 复星国际 | 257 | 港市退补 | 10% | 10% | 3150.82 |
0000.XX | 阅文集团 | 60 | 港市退补 | 10% | 10% | 3162 |
000000.XX | 中国交建 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 中际旭创 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 5725 |
000000.XX | 华大基因 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 3168.48 |
000000.XX | 徐工机械 | 500 | 深市退补 | 10% | 10% | 2940 |
000000.XX | xx酵母 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | xxx控股 | 235 | 港市退补 | 10% | 10% | 3064.4 |
0000.XX | 中国电信 | 1264 | 港市退补 | 10% | 10% | 3058.88 |
000000.XX | 圣邦股份 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 3140.3 |
000000.XX | 口子窖 | 0 | 必须 | -- | -- | 3017.7 |
0000.XX | 民生银行 | 631 | 港市退补 | 10% | 10% | 3016.18 |
0000.XX | 昆仑能源 | 406 | 港市退补 | 10% | 10% | 2967.86 |
000000.XX | 欧派家居 | 0 | 必须 | -- | -- | 2944.04 |
000000.XX | 国投电力 | 300 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 恒逸石化 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 2798 |
000000.XX | 中国铝业 | 800 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 绝味食品 | 0 | 必须 | -- | -- | 2886.84 |
000000.XX | 中公教育 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 3313 |
000000.XX | 康龙化成 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 2920.54 |
000000.XX | 国投资本 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 国元证券 | 300 | 深市退补 | 10% | 10% | 2574 |
000000.XX | 华东医药 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 2714 |
000000.XX | 南极电商 | 300 | 深市退补 | 10% | 10% | 2922 |
000000.XX | 中国软件 | 0 | 必须 | -- | -- | 2874.6 |
000000.XX | 中航资本 | 600 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 成都银行 | 300 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 中国联通 | 545 | 港市退补 | 10% | 10% | 2790.4 |
0000.XX | 比亚迪电子 | 65 | 港市退补 | 10% | 10% | 2772.25 |
0000.XX | 中国金茂 | 719 | 港市退补 | 10% | 10% | 2789.72 |
000000.XX | 沪电股份 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 1973 |
000000.XX | 宇通客车 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 南山铝业 | 800 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 金科股份 | 400 | 深市退补 | 10% | 10% | 2920 |
0000.XX | 旭辉控股集团 | 410 | 港市退补 | 10% | 10% | 2742.9 |
000000.XX | 中航机电 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 2516 |
000000.XX | 中国国航 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 上海医药 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 顾家家居 | 0 | 必须 | -- | -- | 2698.85 |
0000.XX | 太古地产 | 118 | 港市退补 | 10% | 10% | 2708.1 |
000000.XX | 中信特钢 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 2605 |
0000.XX | VITASOY INT'L | 84 | 港市退补 | 10% | 10% | 2646 |
000000.XX | 正邦科技 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 3440 |
0000.XX | 国药控股 | 138 | 港市退补 | 10% | 10% | 2608.2 |
000000.XX | 东方航空 | 600 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 绿地控股 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 深南电路 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 2570.51 |
0000.XX | 中国太平 | 162 | 港市退补 | 10% | 10% | 2562.84 |
0000.XX | BRILLIANCE CHI | 389 | 港市退补 | 10% | 10% | 2567.4 |
0000.XX | 新华保险 | 81 | 港市退补 | 10% | 10% | 2555.55 |
000000.XX | 江西铜业 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 均胜电子 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | xxxx | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 春秋航空 | 0 | 必须 | -- | -- | 2465.76 |
000000.XX | 天风证券 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 华润水泥控股 | 273 | 港市退补 | 10% | 10% | 2478.84 |
000000.XX | 上海莱士 | 300 | 深市退补 | 10% | 10% | 2175 |
000000.XX | 亨通光电 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 雅戈尔 | 300 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 浙江鼎力 | 0 | 必须 | -- | -- | 2343 |
000000.XX | 科伦药业 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 1805 |
000000.XX | 华能国际 | 500 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 京沪高铁 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 亿联网络 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 2397 |
000000.XX | 中国中冶 | 700 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 上海电气 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 安图生物 | 0 | 必须 | -- | -- | 2377.6 |
0000.XX | 太古股份公司A | 49 | 港市退补 | 10% | 10% | 2401 |
000000.XX | 老板电器 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 4345 |
000000.XX | xx倍健 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 2430 |
000000.XX | 益丰药房 | 0 | 必须 | -- | -- | 2335.2 |
000000.XX | 通化东宝 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 中国卫星 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | xx零售 | 314 | 港市退补 | 10% | 10% | 2292.2 |
000000.XX | 中直股份 | 0 | 必须 | -- | -- | 2245.68 |
000000.XX | 吉比特 | 0 | 必须 | -- | -- | 2212.42 |
000000.XX | 东兴证券 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 光环新网 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 1787 |
000000.XX | 韵达股份 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 1603 |
000000.XX | 葛洲坝 | 300 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 东方明珠 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 南京证券 | 200 | 允许 | 10% | 0% |
0000.XX | 电讯盈科 | 497 | 港市退补 | 10% | 10% | 2206.68 |
0000.XX | 滔搏 | 186 | 港市退补 | 10% | 10% | 2209.68 |
000000.XX | xx药业 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 4052 |
000000.XX | 西部证券 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 2192 |
000000.XX | 西南证券 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 宝信软件 | 0 | 必须 | -- | -- | 2138.6 |
0000.XX | 龙光集团 | 172 | 港市退补 | 10% | 10% | 2163.76 |
000000.XX | 纳思达 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 2636 |
0000.XX | 玖龙纸业 | 178 | 港市退补 | 10% | 10% | 2111.08 |
000000.XX | 烽火通信 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 中金黄金 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 碧水源 | 300 | 深市退补 | 10% | 10% | 2286 |
0000.XX | 永利澳门 | 171 | 港市退补 | 10% | 10% | 2075.94 |
000000.XX | 中南建设 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 1650 |
000000.XX | 白云机场 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 君正集团 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 圣农发展 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 2777 |
0000.XX | 澳博控股 | 242 | 港市退补 | 10% | 10% | 2027.96 |
000000.XX | 方大炭素 | 300 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 璞泰来 | 0 | 必须 | -- | -- | 1986.83 |
000000.XX | 白云山 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 中国银河 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 华西证券 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 2222 |
000000.XX | 上港集团 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 桃李面包 | 0 | 必须 | -- | -- | 1934.1 |
000000.XX | 邮储银行 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 九龙仓集团 | 107 | 港市退补 | 10% | 10% | 1932.42 |
000000.XX | 东华软件 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 1676 |
000000.XX | 大参林 | 0 | 必须 | -- | -- | 1931.58 |
000000.XX | 中信银行 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 千方科技 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 2012 |
000000.XX | 金螳螂 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 1698 |
000000.XX | 中航电子 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 希慎兴业 | 62 | 港市退补 | 10% | 10% | 1810.4 |
000000.XX | 深天马A | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 1665 |
000000.XX | 圆通速递 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 中国化学 | 300 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 巨人网络 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 1810 |
000000.XX | 中国人保 | 300 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 建发股份 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 中泰证券 | 100 | 允许 | 10% | 0% |
000000.XX | 华新水泥 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 光线传媒 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 1242 |
000000.XX | 青农商行 | 400 | 深市退补 | 10% | 10% | 1936 |
0000.XX | 深圳国际 | 131 | 港市退补 | 10% | 10% | 1708.24 |
000000.XX | 美锦能源 | 300 | 深市退补 | 10% | 10% | 1824 |
000000.XX | 浙商银行 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 光大环境 | 357 | 港市退补 | 10% | 10% | 1663.62 |
0000.XX | 华润电力 | 194 | 港市退补 | 10% | 10% | 1664.52 |
0000.XX | 同xxx | 116 | 港市退补 | 10% | 10% | 1668.08 |
0000.XX | 雅居乐集团 | 164 | 港市退补 | 10% | 10% | 1662.96 |
0000.XX | 中国重汽 | 73 | 港市退补 | 10% | 10% | 1675.35 |
000000.XX | 步长制药 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 红塔证券 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 新湖中宝 | 500 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | xx高科 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 北控水务集团 | 489 | 港市退补 | 10% | 10% | 1618.59 |
0000.XX | 新城发展 | 260 | 港市退补 | 10% | 10% | 1617.2 |
000000.XX | 苏泊尔 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 1566.17 |
000000.XX | 苏州银行 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 1562 |
000000.XX | 环旭电子 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 美高梅中国 | 135 | 港市退补 | 10% | 10% | 1571.4 |
000000.XX | 广汽集团 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 金隅集团 | 500 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 国联证券 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 公牛集团 | 0 | 必须 | -- | -- | 1589.56 |
0000.XX | 嘉里建设 | 71 | 港市退补 | 10% | 10% | 1483.9 |
000000.XX | 信立泰 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 1438.88 |
000000.XX | 长城证券 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 1240 |
000000.XX | 上海临港 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 中国船舶 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 招商局港口 | 135 | 港市退补 | 10% | 10% | 1441.8 |
0000.XX | 中国国航 | 262 | 港市退补 | 10% | 10% | 1438.38 |
0000.XX | 中银航空租赁 | 23 | 港市退补 | 10% | 10% | 1470.85 |
000000.XX | 招商轮船 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 荣盛发展 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 1312 |
0000.XX | 合景泰富集团 | 128 | 港市退补 | 10% | 10% | 1392.64 |
000000.XX | 华电国际 | 400 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 一汽解放 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 1135 |
000000.XX | 阳光城 | 200 | 深市退补 | 10% | 10% | 1324 |
0000.XX | 北京控股 | 49 | 港市退补 | 10% | 10% | 1293.6 |
0000.XX | xx影业 | 1332 | 港市退补 | 10% | 10% | 1305.36 |
000000.XX | 石基信息 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 1219.14 |
000000.XX | 海油工程 | 300 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 健友股份 | 0 | 必须 | -- | -- | 1229.3 |
000000.XX | 华润三九 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 1165.95 |
000000.XX | 长沙银行 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 天茂集团 | 300 | 深市退补 | 10% | 10% | 1308 |
000000.XX | 万泰生物 | 0 | 必须 | -- | -- | 1082.56 |
0000.XX | 新创建集团 | 148 | 港市退补 | 10% | 10% | 1170.68 |
000000.XX | 中国电影 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 金斯瑞生物科技 | 106 | 港市退补 | 10% | 10% | 1125.72 |
000000.XX | 兖州煤业 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | xxx | 109 | 港市退补 | 10% | 10% | 1076.92 |
000000.XX | 中银证券 | 0 | 必须 | -- | -- | 1026.4 |
000000.XX | 宝丰能源 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 越秀金控 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 1331 |
000000.XX | 华能水电 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 中国卫通 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
000000.XX | 甘xxx | 0 | 必须 | -- | -- | 925.86 |
000000.XX | 渝农商行 | 200 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 国泰航空 | 132 | 港市退补 | 10% | 10% | 942.48 |
000000.XX | 中海油服 | 100 | 允许 | 10% | 0% | |
0000.XX | 中国建筑国际 | 193 | 港市退补 | 10% | 10% | 901.31 |
000000.XX | 申通快递 | 100 | 深市退补 | 10% | 10% | 944 |
000000.XX | 海普瑞 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 756.8 |
0000.XX | 华润医药 | 185 | 港市退补 | 10% | 10% | 764.05 |
000000.XX | xx苏 | 0 | 必须 | -- | -- | 399.35 |
000000.XX | 大博医疗 | 0 | 深市必须 | -- | -- | 433.74 |
申购赎回清单的具体内容与格式以上海证券交易所届时规定为准。基金管理人有权根据业务需要及交易所规则的调整等对申购赎回清单的格式进行修改。
八、 拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资者的申购申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券/期货交易所、香港联合交易所、外汇市场交易时间非正常停市或遇公众节假日，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。
4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或 IOPV 计算错误。
5、相关证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、相关证券、期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
7、基金管理人根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限且当日总申购份额达到基金管理人所设定的上限。
8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
10、港股通临时停市，港股通每日额度不足，或港股通的业务规则发生重大变化时。
11、发生标的指数成份股上市公司重大行为、成份股市场价格异常波动等异常情形时。
12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述暂停申购情形之一（第 6、7 项除外）且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。
发生上述第 6 项暂停申购情形的，为保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人有权采取暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，也可以采取上述措施对基金规模予以控制。
如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、 暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人不能支付赎回对价。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。
3、证券/期货交易所、香港联合交易所、外汇市场交易时间非正常停市，或 遇公众节假日，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。
4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或 IOPV 计算错误。
5、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6、基金管理人根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回上限且当日总赎回份额达到基金管理人所设定的上限。
7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措施。
9、港股通临时停市，港股通每日额度不足，或港股通的业务规则发生重大变化时。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第 6 项以外的情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回对价时，基金管理人应根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、 基金份额的非交易过户等其他业务
登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。
在条件许可的情况下，登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。
十一、 其他申购赎回方式
1、联接基金是指将绝大多数基金财产投资于本基金，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。如果本基金推出联接基金，本基金在基金合同生效后、开放日常申购之前，可向本基金联接基金开通特殊申购，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，不收取申购费用；在本基金上市之前，联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。
2、不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。
3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个或单个投资者集合其持有的组合证券或单券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。
4、在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回方式开始执行前予以公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。
6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议并公告。
7、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。
十二、 基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十三、 若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指数证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并在本基金的招募说明书及其更新中予以更新，无需召开基金份额持有人大会审议。
十四、 基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人利益实质性不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。
十五、
第十一部分 基金的投资
一、 投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。二、 投资范围
x基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、金融衍生工具（股指期货、国债期货）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
三、 投资策略
x基金主要采用复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响；（5）由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整；（6）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
1、资产配置策略
x基金管理人按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、存托凭证投资策略
x基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
3、债券投资策略
x基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
4、资产支持证券投资策略
x基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。
5、衍生品投资策略
x基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。
6、参与融资及转融通证券出借业务策略
x基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本
基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年 跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和 跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
四、 投资限制 1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
本基金参与股指期货交易和国债期货交易，应当遵循下列（9）-（14）要求：
（9）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
（10）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产
（不含质押式回购）等；
（11）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
（12）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（13）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（14）本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（15）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月
x日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（17）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（21）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（6）、（16）、（18）和（19）条情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（16）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另
有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。
五、 标的指数与业绩比较基准
1、标的指数
x基金标的指数为中证沪港深 500 指数。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在规定媒介上公告。
2、标的指数编制方案及查询途径
x基金的标的指数为中证沪港深 500 指数。中证沪港深 500 指数选取沪港深交易所上市的互联互通范围内上市公司证券作为指数样本，以全面反映沪港深三地上市企业证券的整体表现。
（1）指数名称和代码
指数名称：中证沪港深 500 指数
指数简称：沪港深 500
指数代码：H30455
（2）指数基日和基点
该指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。
（3）样本选取方法
1）样本空间
沪股通、深股通和港股通范围内的证券。
2）选样方法
（A）对于样本空间内的沪深市场证券，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；对于样本空间内的香港市场证券，剔除过去一年日均成交金额不足 3000 万港元的证券；
（B）对于上述剩余待选证券，按照过去一年证券日均总市值从高到低排名，选取排名较高的 500 只证券成指数样本。
（4）指数计算
指数计算公式为：
报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000
其中，调整市值＝ ∑(证券价格×调整股本数×汇率×权重因子)。汇率、调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则；权重因子介于 0和 1 之间，以使单个指数样本权重不超过 10%。
（5）指数样本和权重调整
1）定期调整
该指数系列样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12月第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过 10%，样本调整设置缓冲区，日均总市值排名在 400 名内的新样本优先进入，排名在 600 名之前
的老样本优先保留。定期调整时，中证沪港深 500 指数根据样本空间内证券的总市值排名设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的 5%。权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2）临时调整
如果沪深市场新发行证券的沪深市场总市值在全部沪深证券中排名前 10
位或香港市场新发行证券的香港市场总市值在香港上市证券中排名前 10 位，将
在该新上市公司证券符合互联互通资格的第 11 个交易日快速纳入中证沪港深
500 指数，同时剔除原指数样本中最近一年日均总市值排名最低的证券。
特殊情况下将对该指数系列样本进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪股通、深股通和港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，将进行相应调整。
（6）有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，
网址：xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx。
3、业绩比较基准
x基金的业绩比较基准为中证沪港深 500 指数收益率。
若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据标的指数变更情形履行对应适当程序，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告。
六、 风险收益特征
x基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证），具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的，将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
七、 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值；
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
3、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
八、 投资组合报告
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
1 | 权益投资 | 336,752,586.93 | 98.66 |
其中：股票 | 336,752,586.93 | 98.66 | |
2 | 固定收益投资 | 61,888.18 | 0.02 |
其中：债券 | 61,888.18 | 0.02 | |
资产支持证券 | － | － | |
3 | 贵金属投资 | － | － |
4 | 金融衍生品投资 | － | － |
5 | 买入返售金融资产 | － | － |
其中：买断式回购的买入返售金 融资产 | － | － | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,919,488.19 | 1.15 |
7 | 其他资产 | 607,808.86 | 0.18 |
8 | 合计 | 341,341,772.16 | 100.00 |
注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 128,135,086.98 元，占资产净值比例为 37.59%；通过转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 1,923,730.00 元，占资产净值比例为 0.56%。
代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
A | 农、林、牧、渔业 | － | － |
B | 采矿业 | － | － |
C | 制造业 | 565,266.32 | 0.17 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | － | － |
E | 建筑业 | － | － |
F | 批发和零售业 | － | － |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | － | － |
H | 住宿和餐饮业 | － | － |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309,348.93 | 0.09 |
J | 金融业 | － | － |
K | 房地产业 | － | － |
L | 租赁和商务服务业 | － | － |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,413.60 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | － | － |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
P | 教育 | － | － |
Q | 卫生和社会工作 | － | － |
R | 文化、体育和娱乐业 | － | － |
S | 综合 | － | － |
合计 | 884,028.85 | 0.26 |
代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
A | 农、林、牧、渔业 | 2,713,933.00 | 0.80 |
B | 采矿业 | 5,998,042.00 | 1.76 |
C | 制造业 | 122,572,136.30 | 35.95 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,560,998.00 | 1.63 |
E | 建筑业 | 4,021,800.00 | 1.18 |
F | 批发和零售业 | 917,639.60 | 0.27 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,539,894.80 | 1.63 |
H | 住宿和餐饮业 | 299,780.00 | 0.09 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,810,992.36 | 2.00 |
J | 金融业 | 41,579,820.18 | 12.20 |
K | 房地产业 | 4,022,400.00 | 1.18 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,690,877.50 | 0.79 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,906,831.30 | 0.85 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | － | － |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
P | 教育 | 81,405.00 | 0.02 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,612,188.06 | 0.47 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 404,733.00 | 0.12 |
S | 综合 | － | － |
合计 | 207,733,471.10 | 60.94 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值（人民币） | 占基金资产净值比例（%） |
金融 | 40,829,534.00 | 11.98 |
通信服务 | 22,743,163.00 | 6.67 |
非日常生活消费品 | 21,274,645.00 | 6.24 |
房地产 | 10,427,496.90 | 3.06 |
日常消费品 | 6,097,583.00 | 1.79 |
工业 | 5,673,192.00 | 1.66 |
医疗保健 | 5,625,330.00 | 1.65 |
信息技术 | 5,026,802.00 | 1.47 |
公用事业 | 4,922,286.08 | 1.44 |
能源 | 3,972,025.00 | 1.17 |
原材料 | 1,543,030.00 | 0.45 |
合计 | 128,135,086.98 | 37.59 |
注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
2、以上行业分类的统计中已包含深港通投资的股票。
细
1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产 净值比例（%） |
1 | 00700 | 腾讯控股 | 72,600 | 17,492,244.00 | 5.13 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 6,600 | 12,358,500.00 | 3.63 |
3 | 00005 | 汇丰控股 | 220,000 | 8,208,200.00 | 2.41 |
4 | 03690 | 美团－Ｗ | 53,400 | 7,998,252.00 | 2.35 |
5 | 601318 | 中国平安 | 118,100 | 4,910,598.00 | 1.44 |
5 | 02318 | 中国平安 | 81,000 | 2,871,450.00 | 0.84 |
6 | 01299 | 友邦保险 | 129,600 | 7,672,320.00 | 2.25 |
7 | 600036 | 招商银行 | 134,776 | 4,535,212.40 | 1.33 |
7 | 03968 | 招商银行 | 51,000 | 1,683,510.00 | 0.49 |
8 | 300750 | 宁德时代 | 15,300 | 6,133,617.00 | 1.80 |
9 | 00939 | 建设银行 | 1,294,000 | 5,318,340.00 | 1.56 |
9 | 601939 | 建设银行 | 73,200 | 404,064.00 | 0.12 |
10 | 01398 | 工商银行 | 935,000 | 3,113,550.00 | 0.91 |
10 | 601398 | 工商银行 | 382,100 | 1,662,135.00 | 0.49 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比 例（%） |
1 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 72,000 | 475,200.00 | 0.14 |
2 | 01918 | 融创中国 | 40,000 | 165,600.00 | 0.05 |
3 | 688459 | 哈铁科技 | 12,174 | 165,322.92 | 0.05 |
4 | 688409 | C 富创 | 1,858 | 130,041.42 | 0.04 |
5 | 06666 | 恒大物业 | 53,500 | 111,280.00 | 0.03 |
2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产 净值比例（%） |
1 | 国家债券 | － | － |
2 | 央行票据 | － | － |
3 | 金融债券 | － | － |
其中：政策性金融债 | － | － | |
4 | 企业债券 | － | － |
5 | 企业短期融资券 | － | － |
6 | 中期票据 | － | － |
7 | 可转债（可交换债） | 61,888.18 | 0.02 |
8 | 同业存单 | － | － |
9 | 其他 | － | － |
10 | 合计 | 61,888.18 | 0.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例（%） |
1 | 127073 | 天赐转债 | 260 | 26,001.37 | 0.01 |
2 | 127067 | 恒逸转 2 | 207 | 23,186.39 | 0.01 |
3 | 123158 | 宙邦转债 | 127 | 12,700.42 | 0.00 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金
属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证
投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) | － |
股指期货投资本期收益(元) | － |
股指期货投资本期公允价值变动(元) | － |
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
x基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原
则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
1、本期国债期货投资政策
x基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） | － |
国债期货投资本期收益（元） | － |
国债期货投资本期公允价值变动（元） | － |
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
x基金本报告期末未投资国债期货。
1、xx本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，美团在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会青海监管局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国平安保险(集团)股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | 4,877.84 |
2 | 应收证券清算款 | 80,410.35 |
3 | 应收股利 | 521,401.81 |
4 | 应收利息 | － |
5 | 应收申购款 | － |
6 | 其他应收款 | － |
7 | 应计出借证券利息 | 1,118.86 |
8 | 其他 | － |
9 | 合计 | 607,808.86 |
2、xx基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
（2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公 允价值(元) | 占基金资产净值 比例（%） | 流通受限情况说明 |
1 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 475,200.00 | 0.14 | 筹划重大事项 |
2 | 01918 | 融创中国 | 165,600.00 | 0.05 | 筹划重大事项 |
3 | 688459 | C 哈铁 | 165,322.92 | 0.05 | 新股认购 |
4 | 688409 | C 富创 | 130,041.42 | 0.04 | 新股认购 |
5 | 06666 | 恒大物业 | 111,280.00 | 0.03 | 筹划重大事项 |
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标 准差④ | ①-③ | ②-④ |
2021.02.09-2021.12.31 | -12.43% | 1.09% | -15.77% | 1.13% | 3.34% | -0.04% |
2022.01.01-2022.09.30 | -20.57% | 1.38% | -22.67% | 1.35% | 2.10% | 0.03% |
2021.02.09-2022.09.30 | -30.44% | 1.23% | -34.86% | 1.24% | 4.42% | -0.01% |
一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2022 年 9 月 30 日。
2、本基金于 2021 年 2 月 9 日成立，建仓期 6 个月，从 2021 年 2 月 9 日起
至 2021 年 8 月 8 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
第十三部分 基金的财产
一、 基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、 基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、 基金财产的保管和处分
x基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
第十四部分 基金资产的估值
一、 估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、 估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、 估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值
进行调整并确定公允价值。四、 估值方法
1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值
交易所上市的非固定收益品种（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值
（1）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；
（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全价；
（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券，估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
5、处于未上市期间以及流通受限的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）流通受限股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值；
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用 估值技术确定公允价值。
6、本基金投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
7、港股通投资持有外币证券资产估值涉及到的主要货币对人民币汇率，以估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
8、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。
9、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任，
因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍 无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、 估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法律法规、监管机构、基金合同另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
六、 估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
x基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人