本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并 承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、资产支持证券投资风险。同时 由于本基金是跟踪中证 500 等权重指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险还包括但不限于：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风...
前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书摘要
（20200313 更新）
基金管理人：前海开源基金管理有限公司基金托管人：中国银河证券股份有限公司
重要提示
本基金经中国证监会 2019 年 8 月 22 日证监许可[2019]1538 号文注册募集，基金合同已于 2019 年 11 月 14 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、资产支持证券投资风险。同时由于本基金是跟踪中证 500 等权重指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险还包括但不限于：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、IOPV 计算错误的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、标的指数变更的风险等。本基金被动跟踪标的指数“中证 500 等权重指数（及其未来可能发生的变更）”，因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。同时，本基金属股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资人赎回获得的股票当日起可卖出。
投资人投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中，上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证 500 等权重指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资人需要使用中证 500 等权重指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。
本基金的投资范围包括股指期货。股指期货存在基差风险、合约品种差异造成的风险、标的物风险、衍生品模型风险等。
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策
后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
本招募说明书已经本基金托管人复核（不属于基金托管人法定复核责任范围且其不掌握相关信息的内容除外），截至本招募说明书公告日，本基金无已披露的投资组合报告和净值表现数据。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：前海开源基金管理有限公司
2、住所：xxxxxxxxxxxxxx 0 x X x 000 x（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3、设立日期：2013 年 1 月 23 日
4、法定代表人：xxx
5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751 号
6、组织形式：有限责任公司
7、办公地址：xxxxxxxxxx 0000 xxxxxxxxx 00 x
0、电话：0000-00000000 传真：0755-83181169
9、联系人：xxx
10、注册资本：人民币 2 亿元
11、存续期限：持续经营
12、股权结构：开源证券股份有限公司出资 25%，北京市中盛金期投资管理有限公司出资 25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资 25%，深圳市和合投信资产管理合伙企业 (有限合伙)出资 25%。
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
xxxxx，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事。现任前海开源基金管理有限公司董事长。
xxxxx，荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，xx大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司（企业）投融资主席。2009 年 9 月起担任xx大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。
xxxxx，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，国籍：中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。
xx女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。
xx先生，董事，北京大学 DBA，国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保股权投资基金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国新投资基金管理有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事。
xx先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。
xxx先生，独立董事，中国工业经济学会副会长，管理学博士学位，经济学教授。国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA 中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007年 7 月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员，中共陕西省委政策研究室特聘研究员。
xxxxx，独立董事，国籍：中国。纽约大学 STERN 商学院商业管理博士学位。历任 ARGONAUT 资本管理公司（对冲基金）分析员、美林证券全球科技策略师、中国人寿资产管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理；现任天津汇通太和投资管理有限公司总经理。
Xxxxx Xxxxxx 先生，独立董事，硕士学历。国籍：美国。曾任哈佛大学国际发展研究所项目经理，联合国 GeSCI 组织全球新兴市场政府顾问及开发专家，哥伦比亚大学国际和公共事务学院副院长等职务，现任美国数字金融集团－DFG Fund 首席执行官、普通合伙 人。
Xxxxxx X. Xxxxxxxxx 先生，独立董事，本科学历。国籍：美国。在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院先后工作 25 年，现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院对外事务副院长。
2、基金管理人监事会成员
xxx女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。
xxx先生，监事，美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA，国籍：中国。曾任职深圳市公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资 部， 现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。
xx先生，监事，理学学士和工学硕士学位。国籍：中国。 曾任职xx信息咨询有限公司研发工程师，项目研发组组长，南方基金风险管理部， 2015 年 10 月加入前海开源基金，担任金融工程部总监。
xx先生，监事，本科学历，注册会计师。国籍：中国。曾任职天健信德会计师事务所审计员、南方基金管理有限公司运作保障部总监助理、副总监、执行总监，现任前海开源基金管理有限公司基金核算部总监。
xxxxx，监事，经济学硕士。国籍：中国。曾任职鹏华基金管理有限公司渠道经理、渠道主管、市场发展部总监助理，招商基金管理有限公司渠道管理总部执行总监，现任前海开源基金管理有限公司市场部总监。
3、高级管理人员情况
xxxxx，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事。现任前海开源基金管理有限公司董事长。
xx女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。
xxxxx，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。
4、本基金拟任基金经理
xxxxx，经济学硕士，曾任职于德勤会计师事务所、南方基金管理有限公司。 2016 年 1 月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司投资副总监、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源 MSCI 中国 A 股指数型证券投资基金基金经理、前海开源 MSCI 中国 A 股消费指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。xxx先生具备基金从业资格。
5、投资决策委员会成员情况
投资决策委员会主席xxx，投资决策委员会联席主席曲扬，联席投资总监xxx、xx、xx、史程，首席经济学家xxx，执行投资总监xx、xx，投资决策委员会秘书xxx。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
名称：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）注册地址：xxxxxxxxxxx 00 x 0-0 x
法定代表人：xxx
成立日期：2007 年 1 月 26 日
批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2007]25 号注册资本：101.37 亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】629 号联系人：xx
联系电话：95551
中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商，提供经纪、销售和交易、投资银行等综合证券服务。2007 年 1 月 26 日，公司经中国证监会批 准，由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人，联合 4 家国内机构投资者共同发起正式成立。中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制人。公司本部设在北京，注册资本
为人民币 101.37 亿元。公司于 2013 年 5 月 22 日在香港联合交易所上市，控股股东为中国银河金融控股有限责任公司。
（二）主要人员情况
银河证券托管部管理团队具有十年以上银行、公募基金、证券清算等金融从业经验，骨干员工从公司原有运营部门抽调，可为客户提供更多安全高效的资金保管、产品核算及产品估值等服务。
（三）基金托管业务经营情况
银河证券托管部于 2014 年 1 月正式成立，在获得证券监管部门批准获得托管资格后已可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度，同时秉承公司“忠诚、包容、创新、卓越”的企业精神，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。
（四）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
银河证券作为基金托管人：
（1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。
（3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。
（4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运作效率和效果。
2、内部控制组织结构
公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。
公司审计部、风险管理部、法律合规部将根据法律法规和公司相关制度，定期或不定期对开展该业务的相关部门进行稽核检查，评估风险控制措施的有效性，对发现的问题，要求相关部门及时整改，并对整改情况进行监督。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
银河证券托管部制定投资监督标准与监督流程，依据法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定，在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责。
投资监督可以为事中监督和事后监督，主要内容包括：1、对托管资产的投资范围、投资比例、投资限制进行监督；2、对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范性文件、基金合同和托管协议的约定进行监督；3、对托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情况进行监督；4、对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督；5、对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督；6、其他法律法规、基金合同和托管协议约定的监督事项。
公司在对托管资产的投资运作监督过程中，发现违反法律、行政法规和其他相关规定，或者违反基金合同和托管协议约定的事项，应当履行通知管理人、报告监管部门等程序，并持续跟进管理人的后续处理，督促管理人依法履行信息披露义务。
三、相关服务机构
（一）销售机构
1、二级市场交易代办证券公司
包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司。
2、申购、赎回代办证券公司（以下排序不分先后）
（1）中国银河证券股份有限公司
办公地址：xxxxxxxxxx 00 x国际企业大厦 C 座注册地址：xxxxxxxxxx 00 x 0-0 x
法定代表人：xxx传真：000-00000000
客服电话：0000-000-000 或 95551
（2）中信建投证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 00 x 0 x楼办公地址：xxxxxxx 000 x
法定代表人：xxx
客服电话：0000-000-000
（3）国联证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxx 0 x
办公地址：xxxxxxx 0 x国联大厦法人代表：xxx
客服电话：95570
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址：xxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xx
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：021-68870311
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：xxxxxxx 00 xxxxxxx 00 x
办公地址：xxxxxxx 00 x时代金融中心 19 楼负责人：xxx
联系人：xx
经办律师：xx、xx电话：(000)00000000传真：021-31358600
（四）审计基金资产的会计师事务所
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：xx(xx)xxxxxxxxxxxx 0000 xxxxxxx 000 xx 00
室
办公地址：xx(xx)xxxxxx 000 xxxxxxx 0 x 00 x首席合伙人：xx
联系人：xxx
经办会计师：xxx、xx电话：(000)00000000
传真：(000)00000000
四、基金名称
前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
股票型证券投资基金
六、基金的运作方式
交易型开放式
七、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
（二）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（三）投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当对投资组合管理进行变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、股票投资策略
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整， 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
2）不定期调整
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变更前 2 个工作日内在指定媒介公告，并阐明变更复制方法的原因。
2、金融衍生品投资策略
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
3、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
4、融资及转融通证券出借业务的投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基
金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
5、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
（四）投资决策依据及程序
1、决策依据
以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
2、决策程序
（1）投资决策委员会制定整体投资战略。
（2）研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建股票备选库、精选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。
（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。
（4）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。
（5）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。
（6）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。
（7）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
（8）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
（五）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证 500 等权重指数。如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数
替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于
指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
（六）风险收益特征
本基金属股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
（七）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的
10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
6）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（12）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（13）本基金参与转融通证券出借业务应遵守下列要求：
1）本基金出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2）本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
3）本基金最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务。
（14）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（6）项、第（9）项、第（10）项和第（13）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
（八）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
八、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数许可使用费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师x、律师x、审计费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金上市费及年费；
10、基金相关账户的开户及维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H 为每日应付的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值
当本基金的季度日均基金资产净值(季度日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数)大于人民币 5000 万元时，指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 35,000 元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算；当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无指数许可使用费的收取下限。许可使用费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起，于每年 1 月、4 月、7 月、10月的前 10 个工作日内支付上一季度的指数许可使用费。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应及时按照
《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。
上述“（一）基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率，无需召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外，提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
九、其他应披露事项
（一）前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的从业人员在前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”）兼任董事、监事及领薪情况如下：
本公司总经理、董事xx女士兼任前海开源资管公司董事长；本公司督察长xxxxx兼任前海开源资管公司董事；
本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事；
上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。
（二）2019 年 10 月 25 日至 2020 年 01 月 20 日披露的公告：
十、备查文件
（一）备查文件包括：
1、中国证监会准予注册前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、《前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、《前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金登记结算服务协议》；
8、中国证监会要求的其他文件。
（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：
1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。
十一、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、对“ 重要提示”相关信息进行了更新。
2、对“基金管理人”相关信息进行了更新。
3、对“相关服务机构”相关信息进行了更新。
4、对“基金的募集”相关信息进行了更新。
5、对“基金合同的生效”相关信息进行了更新。
6、对“基金份额的上市交易”相关信息进行了更新。
7、对“基金份额的申购与赎回”相关信息进行了更新。
8、对“基金的费用与税收”相关信息进行了更新。
9、对“其他应披露事项”相关信息进行了更新。
10、对部分表述进行了更新。
前海开源基金管理有限公司
2020 年 03 月 13 日