（ETF），特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价及流动性风险、申购赎回清单差错风险、基金份额参考净值（IOPV）计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金赎回对价的变现风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险等。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，充分了解本基金的产品特性和风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、资产支持证券的投资风险、股指期货等金融衍生品投资风险、流通受限证券投资风险及其他风险。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金

本基金为股票型基金，预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、赎回流程系采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理，其申购、赎

回流程与组合证券仅在深圳或上海证券交易所上市的ETF产品有所差异。通常情况下，投资者的申购、赎回申请在T+1日确认，申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T+2日可用。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金投资科创板股票，将会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资科创板股票。

基金管理人于2020年1月11日根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对本基金基金合同和托管协议进行修改，同时根据相关修改对招募说明书进行了更新。有关详细信息请参见基金管理人于2020年1月11日发布的《弘毅远方基金管理有限公司关于旗下基金修改基金合同和托管协议的公告》及本公司网站披露的本基金的法律文件。

本次更新的招募说明书所载内容截止日为2021年1月21日，有关财务数据和

净值表现截止日为2020年12月31日（财务数据未经审计）。本基金基金托管人广发证券股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

第一部分绪言

x招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规以及《弘毅远方国证消费 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指弘毅远方国证消费 100 交易型开放式指数证券投资基

金

2、基金管理人：指弘毅远方基金管理有限公司

3、基金托管人：指广发证券股份有限公司

4、基金合同：指《弘毅远方国证消费 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《弘毅远方国证消费 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《弘毅远方国证消费 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《弘毅远方国证消费 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《弘毅远方国证消费 100 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

9、上市交易公告书：指《弘毅远方国证消费 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年

10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

16、ETF：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”

17、ETF 联接基金、联接基金：指将其绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金

18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务

27、销售机构：指直销机构和其他销售机构

28、直销机构：指弘毅远方基金管理有限公司

29、其他销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理券商

30、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

31、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司

32、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务

33、登记机构：指办理本基金登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

34、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户

35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月

38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

40、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

41、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

44、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所及弘毅远方基金管理有限公司发布的其他相关规则、规定、通知及指南等

45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为

46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定以申购赎回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为

47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申请将其持有的基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为

48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

49、申购对价：指投资人申购基金份额时，根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

50、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

51、标的指数：指深圳证券信息有限公司编制并发布的国证消费 100 指数及其未来可能发生的变更

52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

53、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资

人申购或赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍

54、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

55、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额

56、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

57、预估现金差额：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结

58、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托深圳证券信息有限公司根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV

59、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为

60、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日

61、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）

62、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）

63、元：指人民币元

64、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额

65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

69、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

70、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

71、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

第三部分基金管理人

一、基金管理人简况

名称：弘毅远方基金管理有限公司

住所：xxxxxxxxxxx 000 x 0 x 00 x（xxxx 00 x）06 单

元

办公地址：xxxxxxxxxxx 000 xxxxxxx X0 x 00 x 00-00

法定代表人：xxx

设立时间： 2018 年 1 月 31 日批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监许可【2017】2439 号组织形式：有限责任公司

联系人： xx

联系电话：000-00000000

注册资本：人民币 2.2 亿元

股东名称及其出资比例：弘毅投资（北京）有限公司持股 100%

二、主要人员情况

1、董事会成员

xxx先生，董事长，美国北伊利诺依州大学电子工程硕士和物理学硕士，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士。2003 年加入联想控股并创立弘毅投资，现任弘毅投资董事长、总裁，并担任联想控股、联想集团、中联重科、锦江股份、百福控股、金涌投资等企业董事。

xxxxx，董事，南京大学及密苏里大学圣路易斯分校 MBA。2015 年起加入弘毅远方基金管理有限公司筹备组，负责公司中后台筹建工作，现任弘毅远方基金管理有限公司总经理。在加入弘毅投资之前，xxx女士曾任南京恒生房地产公司副总经理、南京金鹰集团及金鹰企业管理（中国）有限公司财务总监。

xx先生，董事，中欧国际工商管理学院 EMBA。2003 年加入弘毅投资，在国企改制方面具有丰富的经验，在媒体、金融服务、教育和职业培训、消费和其他商业服务行业领域具有深厚的研究积累和投资实践。现任弘毅投资 PE 业务

管理部常务副总经理、弘毅地产基金投委会成员、弘毅投资董事总经理。

xxxxx，独立董事，中国人民大学经济学硕士。现任北京国枫律师事务所执行合伙人。

xxx先生，独立董事，厦门大学会计学博士。现任清华大学教授、博士生导师。曾任河北大学会计专业教授、硕士生导师、管理学院院长及系主任。

xxxxx，独立董事，东北财经大学投资学硕士。现任上海对外经贸大学

教授。曾任西安交通大学财务学系主任、教授、博士生导师。

2、监事

xxxxx，监事，中欧国际工商管理学院 EMBA，荷兰鹿特丹大学国际法及世界贸易组织规则专业硕士，北京大学国际法专业硕士。2004 年加入弘毅投资，曾参与多项重要投资，包括石药集团、先声药业、xx以及xxx能源等。目前他负责弘毅投资法务合规部、集团融资部和公司发展部的管理，并担任弘毅投资香港平台总经理。

xx先生，监事，哥伦比亚大学商学院 MBA。2010 年加入弘毅投资，担任弘毅投资高级投资经理。期间作为主要成员参与多个 PE 项目投资。2015 年起加入弘毅远方基金管理有限公司筹备组担任投资副总监，现任弘毅远方基金管理有限公司投资研究部副总经理，并担任弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金及弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理。在加入弘毅投资之前，xx先生曾任高盛集团有限公司（Goldman Sachs）高级分析师，美国xxx公司分析师。

3、高级管理人员

xxx女士，总经理，简历同上。

郁双爽先生，督察长，华东政法大学国际法学硕士。2015 年 11 月加入弘毅远方基金管理有限公司筹备组，先后任风控合规部经理、高级经理（主持工作）、业务拓展部负责人、风控合规部负责人。在加入弘毅远方基金管理有限公司之前，郁双爽先生曾在长信基金管理有限责任公司监察稽核部任职。

xx先生，总经理助理、首席信息官、首席运营官兼任信息技术部总经理，同济大学信息工程专业学士。2020 年 12 月加入弘毅远方基金管理有限公司。在加入弘毅之前，xx先生历任瑞达基金管理有限公司总经理助理兼运营支持部总经理职务、上海路安投资管理有限公司副总经理、西部利得基金管理有限公司总

经理助理兼 IT 总监、汇添富基金管理股份有限公司信息技术部高级 IT 经理、中银国际证券股份有限公司信息技术部经理、华夏证券（现中信建投证券）IT 工程师和杭州新利软件公司 IT 工程师。

4、基金经理

xxxxx，南京大学国际贸易学硕士。2016 年 1 月加入弘毅远方基金管理有限公司筹备组，现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部基金经理，并自 2019 年 8 月 5 日起担任弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资

基金基金经理、自 2019 年 12 月 19 日起担任本基金基金经理。在加入弘毅投资前，xxxxx曾任平安信托有限公司产品总监、广发基金管理有限公司产品经理等职务。

5、投资决策委员会

xxx女士，简历同上。xx先生，简历同上。

xx先生，华东理工大学学士。2018 年加入弘毅远方基金管理有限公司，现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部负责人。在加入弘毅远方基金之前，xx先生曾任太平洋资产管理有限公司合规与风险管理部董事，德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理。

xxxx，伦敦大学硕士。2019 年加入弘毅远方基金管理有限公司，现任弘毅远方基金管理有限公司交易部负责人。在加入弘毅远方基金之前，xxxx曾任国泰元鑫资产管理有限公司交易部总监助理、华安基金管理有限公司交易

员。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为 2021

年 1 月 21 日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。三、基金管理人的职责

根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回等事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告；

7、编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购对价、赎回对价；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定；

9、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

10、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

11、按照规定召集基金份额持有人大会；

12、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

13、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

14、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。四、基金管理人和基金经理的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、行政法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。五、基金管理人的内部控制制度

基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体系，从制度上保障本基金的规范运作。

1、内部控制目标

基金管理人内部控制的总体目标是建立一个决策科学、营运规范、管理高效、稳健发展的经营机制，使公司能够规范、持续、健康的发展。包括以下目标：

（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。

（3）确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整、及时。

2、内部控制原则

（1）基金管理人完善内部控制机制遵循以下原则：

1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。

3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其它资产的运作分离。

4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

（2）基金管理人制定内部控制制度遵循以下原则：

1）合法合规性原则：公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定。

2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。

3）审慎性原则：制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

4）适时性原则：内部控制制度的制定随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

3、内部控制运行体系

基金管理人内部控制运行体系包括决策、执行、监督三个体系。

决策体系由董事会、总经理、投资决策委员会组成，对公司管理、基金运作等重大事项进行集体决策，遵循科学决策程序，避免权力过于集中，出现风险。

执行体系是在总经理的领导下，由公司各职能部门组成，承担着公司开展基金业务的日常投资运作活动和具体管理工作，认真执行内部控制战略，并采取具体措施落实内部控制。

监督体系包括督察长、风控合规部、风险控制委员会、监事，负责确保公司管理、基金运作、员工行为符合有关法律法规和公司各项规章制度。

4、内部控制制度体系

基金管理人制定了合理、完备、有效并易于执行的内部控制制度体系。制度体系由公司章程与公司内部控制大纲，公司基本管理制度，部门业务规章及操作流程、手册等不同层次的部分组成。基金管理人重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及风险控制的要求，不断审视和提升制度的完备性、有效性。

5、内部风险管理体系及控制措施

基金管理人建立了各项完善的内部控制措施：

（1）建立内控结构，完善内控制度：建立、健全了行之有效的内控制度，确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工，确保监察稽核及合规管理的独立性、权威性；

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立了明确的岗位分离制度，做到研究、投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上降低和防范风险；

（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每位员工都明确自己的任务、职责，及时上报各自工作领域中发现的风险隐患，以防范和化解风险；

（4）建立风险分类、识别、评估、应对、报告和监控、体系评价程序：建立了风险评估机制，使用适合的程序和方法，确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险；建立自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策，减少风险造成的损失；

（5）建立有效的内部监控系统：建立了足够、有效的内部监控系统，如投资监控系统，对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；

（6）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，不断提高员工素质和职业技能，防范和化解风险。

第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情况

1、基本情况

名称：广发证券股份有限公司（简称：“广发证券”）

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 34 楼法定代表人：xxx

成立时间：1994 年 1 月 21 日

基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】510 号注册资本：人民币 7,621,087,664 元

存续期间：长期联系人：xxx

联系电话：000-00000000

广发证券成立于 1991 年，是国内首批综合类证券公司，先后于 2010 年和

2015 年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市（股票代码：

000000.XX，0000.XX）。截至 2020 年 6 月 30 日，公司共有证券营业部 283 家，

分布于中国大陆 31 个省、直辖市、自治区。

广发证券总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标从 1994 年起连续多年位居十大券商行列。截至 2020 年 6 月 30 日，集团总资产

4,216.54 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 939.51 亿元，2020 年上半

年营业收入为 142.06 亿元，营业利润为 78.70 亿元，归属于上市公司股东的净利

润为 57.52 亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值居国内上市证券公司前列。

2、主要人员情况

xxxx现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、xxx盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公

司、美国道富银行。xxxx于 2000 年 7 月获得北京大学理学学士，并于 2003

年 7 月获得北京大学经济学硕士学位。

广发证券资产托管部主要人员均具备多年基金、证券、银行等金融机构从业经历或会计师事务所审计经验，从业经验丰富，具备基金从业资格，熟悉基金托管工作。资产托管部员工学历均在本科以上，专业背景涵盖了金融、法律、会计、统计、计算机等领域，是一支诚实勤勉、积极进取的专业团队。

3、基金托管业务经营情况

广发证券于 2014 年 5 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券严格履行基金托管人的各项职责，不断加强风险管理和内部控制，确保基金资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益，提供高质量的基金托管服务。

截至 2020 年 6 月底，广发证券已托管 28 只公开募集证券投资基金，包括宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金、建xx盈灵活配置混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长xx进灵活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证 100 指数型发起式证券投资基

金、天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金、天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金、xxx盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、平安大xxx文娱灵活配置混合型证券投资基金、建xx荣回报灵活配置混合型证券投资基金、蜂巢xx灵活配置混合型证券投资基金、弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金、凯xx混合型证券投资基金、中庚小盘价值股票型证券投资基金、国融融盛龙头严选混合型证券投资基金、弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数

证券投资基金、博道志远混合型证券投资基金、弘毅远方国证消费 100 交易型开放式指数证券投资基金、弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金、蜂巢xx纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、九泰久远量化驱动股票型证券投资基金、同泰竞争优势混合型证券投资基金。

二、基金托管人的风险管理原则和内部控制制度

公司开展基金托管业务遵循以下风险管理原则：

1、合规性原则。保持风险管理政策与监管部门要求相一致，并把监管规定作为业务开展和风险管理应遵从的最基本要求。

2、全面性原则。资产托管业务风险管理应涵盖可能出现的所有风险类型，应渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，风险控制应落实到业务涉及的所有岗位、所有环节，包含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处理。

3、制衡性原则。资产托管业务各级业务部门和岗位的设置应当权责分明、相互制约，建立不同部门、不同岗位之间的制衡体系。

4、独立性原则。公司的风险控制相关部门，包括合规与法律事务部、风险管理部、稽核部等，均应保持高度的独立性，各自从独立的风险控制角度出发，对资产托管业务的风险进行管理。

5、持续性原则。公司对资产托管业务开展持续的风险管理工作，根据实际情况动态调整风控措施和风控手段，并通过顺畅的风险报告和传导机制，及时有效地处理各种风险事项，确保风险管理政策和措施的贯彻实施。

广发证券根据相关法律法规和公司制度的相关要求，制定了完善的内部控制制度，具体包括《广发证券资产托管业务管理办法》、《广发证券公募基金投资监督管理规定》、《广发证券资产托管业务信息披露管理规定》、《广发证券资产托管业务资金清算管理规定》、《广发证券托管金融产品账户业务操作指引》、

《广发证券资产托管业务基金估值核算管理规定》、《广发证券资产托管部从业人员管理规定》、《广发证券资产托管业务应急管理规定》、《广发证券资产托管业务信息保密与业务档案管理规定》、《广发证券股份有限公司资产托管业务公开募集证券投资基金风险准备金管理规定》、《广发证券资产托管业务系统管理规定》等，囊括了基金托管业务的账户管理、估值核算、资金清算、投资监督、内部控制、风险管理、业务系统管理、保密和档案管理、应急处理、从业人员管理等全部业务环节。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规以及基金合同、基金托管协议相关规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金

份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、信息披露等进行监督。

基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规或基金合同、基金托管协议相关规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

第五部分相关服务机构

一、基金销售机构

1、本基金的申购赎回代理券商包括：

（1）广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 34 楼法定代表人：xxx

联系人：xxx

客户服务电话：000-00000网址：xxx.xx.xxx.xx/

基金管理人可依据实际情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。

2、二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人： xx

电话：0000000000

传真：（0755）25987122

联系人：xxx

x、出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人： xx

电话：000-00000000传真：021-31358600

经办律师：xx、xxxxx人：xxx

x、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市xx区湖滨路 202 号企业天地 2 号普xxx中心 11 楼执行事务合伙人：xx

电话：000-00000000传真：021-23238800

经办注册会计师：xx、xxxxx人：xxx

x六部分基金的募集

x基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等有关法律法规以及基金合同的规定，经中国证监会证监许可【2019】1602 号文准予募集注册。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金。基金的存续期间为不定期。

本基金募集期间基金份额净值为 1.00 元，按初始面值发售。

本基金自 2019 年 9 月 23 日至 2019 年 12 月 12 日进行发售，本基金募集期

共募集 211,152,218.00 份基金份额，有效认购户数为 2,270 户。

第七部分基金合同的生效

根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于 2019 年 12

月 19 日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200

人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额折算与变更登记

基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利，本基金可以进行份额折算。

一、基金份额折算的时间

基金管理人可以根据基金运作情况决定是否对基金份额进行折算并确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金管理人将对基金份额折算的比例和具体安排另行公告。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化，除因尾数处理而产生的损益外。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

第九部分基金份额的上市交易

一、基金上市

x基金于 2020 年 1 月 20 日在深圳证券交易所上市交易，场内简称：消费 100，基金代码：159986。

二、基金份额的上市交易

x基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。

三、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

x基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市等按照《基金法》和相关法律法规以及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关业务规则、通知、指引、指南等有关规定执行。

当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金可由交易型开放式指数证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。届时，基金管理人需按照非上市的开放式指数基金调整相应的业务规则，并提前公告。

若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。

四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金管理人或者基金管理人委托深圳证券信息有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购、赎回单位对应的基金份额

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。若深圳证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。

五、相关法律法规、中国证监会或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

第十部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

基金管理人可依据实际情况变更或增减基金申购赎回代理券商。

在法律法规和基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人可以在直销机构开通申购赎回业务，基金管理人将对具体业务的办理时间及办理方式另行公示。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

x基金自 2020 年 1 月 20 日起办理申购与赎回业务。

三、申购与赎回的原则

1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定；如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限

责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中更新；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据基金运作的实际情况对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人办理申购或赎回业务，应同时持有并使用深圳 A 股账户和上海 A 股账户，并保证该两个账户的证件号码和名称属于同一投资者所有。

投资人的相关证券和基金份额应当托管在申购赎回代理券商，且投资人深圳托管的托管单元与上海指定交易的交易单元为同一申购赎回代理券商。

投资人须按申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。

投资人提交申购申请时，须按申购赎回代理券商规定的方式依照申购赎回清单的规定备足申购对价。投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。

2、申购和赎回申请的确认

基金投资者申购、赎回申请在 T+1 日进行确认。

对于投资者提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资者提交的申购申请以及 T 日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的组合证券、现金替代款和预估现金差额。T+1 日，基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻结情况不符合要求，则申购申请失败。

对于投资者提交的赎回申请，申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回申请以及 T 日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的基金份额、预估现金差额。T+1 日，基金管理人根据冻结情况对投资者的赎回申请予以确认。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本

基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

投资者可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况。

3、申购和赎回的清算交收与登记

x基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行。

T+1 日，登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资者办理组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下，投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清算，T+2 日进行交收，登记机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请，登记机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据

《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金

份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。

基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回基金份额需按最小申购、赎回单位或其整数倍进行申报。本基金最小申购、赎回单位为 100 万份。

2、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，合理调整上述规定申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

六、申购和赎回的对价、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。申购赎回清单由基金管理人编制，T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值计算、申购赎回清单计算和

公告时间进行调整并提前公告。

2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50%

的标准收取佣金，其中包括证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

（2）可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在

申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券前一交易日除权除息后的收盘价×（1+现金替代溢价比例）

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此在 T+2

日收取替代金额。

在 T+2 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+4 日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

T+4 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用，下同）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+4 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自 T+2 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日（T 日）后至 T+4 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 22 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+4 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 23 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

现金替代比例（%）

＝

说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。

（3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方式为申购赎回清单中该证券的数量乘以其除权除息后 T-1 日收盘价。

4、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

预估现金差额的计算公式为：

T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券T 日经除权除息调整的开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券 T 日经除权除息调整的开盘参考价相乘之和）

其中，该证券 T 日经除权除息调整的开盘参考价主要根据深圳证券信息有限公司所提供的标的指数成份股调整后开盘参考价确定。另外，x T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券 T 日收盘价相乘之和）

T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购赎回清单的格式

基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息

第十一部分基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

二、投资范围

x基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。

为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股

（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

三、投资策略

x基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，追求尽可能贴近标的指数的表现。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股股票长期停牌；（4）其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 3%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时，基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源，并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略

x基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

2、债券投资策略

x基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析进行个券选择。

3、资产支持证券投资策略

x基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究资产支持证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

4、股指期货投资策略

x基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下，在履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（9）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；

（10）本基金参与股指期货交易，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（11）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；

（12）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（13）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；

（14）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券/期货市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（17）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；

（18）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议或补充协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（6）、（15）、（16）情形之外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、

基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性受限等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。

3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

五、业绩比较基准

x基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即国证消费 100 指数收益率。

国证消费 100 指数由深圳证券信息有限公司发布。当出现下列情况时，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护投资人合法权益的原则，在履行适当程序后，变更本基金的标的指数和基金名称：

1、证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据、限制其从该交易所取得数据或处理数据的权利；

2、标的指数被相关的交易所停止发布；

3、标的指数被其他指数替代；

4、标的指数供应商停止编制、计算和公布标的指数价值或停止对基金管理人的标的指数使用授权；

5、由于标的指数编制方法发生重大变更等事项导致该指数不宜继续作为标的指数；

6、任何直接或间接地针对标的指数或标的指数供应商而产生的诉讼或行动已经开始，或任何此类诉讼行动已威胁到并且标的指数供应商合理地认为此类诉讼或行动可能对标的指数或授权基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响；

7、证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出。

其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若标的指数变更对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

六、风险收益特征

x基金为股票型基金，预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

八、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自弘毅远方国证消费 100 交易型开放式指数证

券投资基金 2020 年第 4 季度报告，所载数据截止 2020 年 12 月 31 日，本报告财务资料未经审计师审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	89,682,886.18	98.82
	其中：股票	89,682,886.18	98.82
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	880,275.99	0.97
8	其他资产	187,930.50	0.21
9	合计	90,751,092.67	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	2,546,020.20	2.81
B	采矿业	-	-
C	制造业	71,963,196.78	79.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	1,306,869.00	1.44
G	交通运输、仓储和邮政业	1,863,421.00	2.06
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,602,617.70	6.18
J	金融业	297,552.00	0.33
K	房地产业	310,542.00	0.34
L	租赁和商务服务业	1,607,193.00	1.77
M	科学研究和技术服务业	295,688.00	0.33
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	3,583,939.30	3.95
R	文化、体育和娱乐业	305,847.20	0.34
S	综合	-	-
	合计	89,682,886.18	98.96

2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

x基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	000858	五粮液	20,600	6,012,110.00	6.63
2	000333	美的集团	57,200	5,630,768.00	6.21
3	600276	恒瑞医药	39,720	4,427,191.20	4.88
4	000651	格力电器	56,033	3,470,684.02	3.83
5	601012	隆基股份	32,500	2,996,500.00	3.31
6	600887	伊利股份	66,400	2,946,168.00	3.25
7	002475	立讯精密	50,427	2,829,963.24	3.12
8	002415	海康威视	42,600	2,066,526.00	2.28
9	603288	海天味业	10,300	2,065,562.00	2.28
10	000725	京东方Ａ	330,400	1,982,400.00	2.19

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

x基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

x基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

x基金本报告期末未持有国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

x基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定的备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	187,831.97
3	应收股利	-

4	应收利息	98.53
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	187,930.50

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

x基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有流通受限股票。

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分基金的业绩

基金业绩所载数据截至 2020 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率 ③	业绩比较基准收益率标准差 ④	①-③	②-④
过去三个月	15.42%	1.21%	15.88%	1.22%	-0.46%	-0.01%
过去六个月	26.11%	1.52%	26.78%	1.54%	-0.67%	-0.02%
过去一年	51.20%	1.64%	51.19%	1.66%	0.01%	-0.02%
自基金合同生效起至今	53.21%	1.61%	52.21%	1.63%	1.00%	-0.02%

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为2019年12月19日。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

第十三部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

四、基金财产的保管和处分

x基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十四部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、货币市场工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价；

（5）对在交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值；

（4）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值，选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

6、本基金投资期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

x基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对基金净值予以公布。

九、特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券、期货交易所、证券经纪商或登记结算公司等机构发送的数据错误，或由于其他不可抗力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

第十五部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、基金管理人每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见本招募说明书“第二部分释义”；

2、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

3、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

4、本基金收益分配采取现金分红方式；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在指定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

x基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介公告。

在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

第十六部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；

4、《基金合同》生效后按法律法规要求进行的与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金上市费及年费、场内注册登记费用、IOPV 计算与发布费用；

10、基金相关账户的开户及维护费；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

x基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

x基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支取。

3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费

x基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。

本基金的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：

H=E×0.03%÷ 当年天数

H 为每日计提的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

自《基金合同》生效之日的下一季度（自然季度）起，当本基金当季日均基金资产净值大于人民币 5000 万元时，指数使用费收取下限为每季度人民币 3.5

万元（即不足 3.5 万元时按照 3.5 万元收取），本基金当日季均基金资产净值小于

或等于人民币 5000 万元时，指数使用费收取不设下限金额。

指数许可使用费自《基金合同》生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于每年 1 月、4 月、7 月、 10 月的前 10 个工作日内向标的指数许可方支付上一季度的指数许可使用费。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率、收取下限和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应在招募说明书更新中披露基金最新适用的方法。

指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式由基金管理人书面告知基金托管人，如费率、收取下限、具体计算方法、支付方式等发生变更，基金管理人应及时书面通知基金托管人。

上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（二）申购和赎回的费用

x基金申购和赎回的费率参见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”一章。

三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，自主披露产生的信息披露费用；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

x基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十七部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。

第十八部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

x基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规、中国证监会的规定和证券交易所的自律管理规则披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、xx性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站

（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性xx或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在 3 个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供xx的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在 3 个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且基金份额未上市交易的，基金管理人应当至少每周在指定网站上披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回或基金份额上市交易后，基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前 3 个工作日将上市交易公告书登载在指定网站上，并将基金份额上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。

（六）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日，并提前 2 个工作日将基金份额折算日公告刊登在指定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应在 3 个工作日内将基金份额折算结果公告刊登在指定媒介上。

（七）申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

（八）基金定期报告，包括基金年度报告、中期报告和季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 3 个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 2 个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

（九）临时报告

x基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定媒介上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

19、本基金变更标的指数；

20、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；

21、调整最小申购、赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

23、变更基金份额类别设置或基金份额分类规则；

24、本基金推出新业务或服务；

25、《基金合同》生效后，连续 30 个工作日、40 个工作日、45 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当发布提示性公告；

26、本基金基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（十）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、深圳证券交易所。

（十一）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十二）清算报告

《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十三）投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

（十四）投资股指期货的信息披露

基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十五）投资于非公开发行股票等流通受限证券的信息披露

基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

（十六）中国证监会规定的其他信息。

六、暂停或延迟信息披露的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

七、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介上披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、深圳证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。

八、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、深圳证券交易所，供社会公众查阅、复制。

九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本部分约定的内容为准。

第十九部分风险揭示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

因分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开展基金募集或因分红

等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

基金份额持有人须了解并承受以下风险：一、市场风险

市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括：

1、政策风险

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和

证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险

随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。

4、上市公司经营风险

上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

5、信用风险

主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。

6、购买力风险

基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

7、债券收益率曲线风险

债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动的有关风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

8、再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比之前较少的收益率。

9、波动性风险

波动性风险主要存在于可转换债券的投资中，具体表现为可转换债券的价格受到其相对应股票价格波动的影响，同时可转换债券还有信用风险与转股风险。转股风险指相对应股票价格跌破转股价，不能获得转股收益，从而无法弥补当初付出的转股期权价值。

二、管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。管理风险主要包括：

1、决策风险

指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程中，由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失。

2、操作风险

主要指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为因素而可能导致的损失。

3、技术风险

指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。

三、流动性风险

1、本基金的申购、赎回安排

具体请参见基金合同“第八部分基金份额的申购与赎回”和本招募说明书

“第十部分基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。

投资者应当了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险相匹配。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

x基金投资于国证消费 100 指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。国证消费 100 指数成份股及备选成份股的选择考虑了 EBITDA、营业总收入、总市值等因素，优选沪深市场国证一级行业为可选消费、主要消费、医药卫生、信息技术、电信业务，三

级行业为物流的 100 家上市公司，其整体基本面数据都较优。同时考虑到流动性

问题，国证消费 100 指数编制中剔除了上市不满 3 年或借壳上市不满 3 年的公司，确保其成份股及备选成份股市值及流通市值较大，成交活跃，整体流动性好。因此在正常市场环境下本基金的流动性风险较低，可以满足本基金投资的要求。

如因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响基金管理人经与基金托管人协商，为切实保护存量基金份额持有人的合法权

益，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于：

（1）暂停接受赎回申请

具体请参见基金合同“第八部分基金份额的申购与赎回”和本招募说明书 “第十部分基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。

（2）暂停基金估值

具体请参见基金合同“第十六部分基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。

在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被暂停接受。

（3）延缓支付赎回对价

具体请参见基金合同“第八部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”。

（4）中国证监会认定的其他措施。

四、特有风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整

个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全一致；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担由此带来的风险与成本。

5、基金份额二级市场交易价格折溢价及流动性风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

对 ETF 基金而言，二级市场流动性风险是指由于相关成份股的市场流动性不足使基金无法以合理价格买入或卖出所需股份数量所造成的风险。流动性风险主要发生在基金建仓期以及标的指数调整成份股期间。

对 ETF 基金投资人而言，ETF 可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。

6、申购赎回清单差错风险

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正常进行。

7、基金份额参考净值（IOPV）计算错误的风险

基金管理人委托深圳证券信息有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值

（IOPV），并由深圳证券交易所在交易时间内发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

8、退市风险

x本基金不再符合深圳证券交易所上市条件而被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

9、投资者申购失败的风险

x基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。

10、投资者赎回失败的风险

投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致赎回失败的情形。基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素

调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

11、基金赎回对价的变现风险

x基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

12、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

x基金收益分配原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。

13、第三方机构服务的风险

x基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理券商因诸多原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

（2）登记机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

（3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。

14、资产支持证券投资风险

x基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险，会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响；当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调整持仓的风险；此外当资产支持证券相关的发行人、管理人、托管人等出现违规违约时，本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。

15、股指期货等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市

场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。

股指期货采用保证金交易制度，由于保证金具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

16、流通受限证券投资风险

x基金可投资流通受限证券，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值，本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应的净值，因此，投资者在申购赎回时，需考虑估值方法对基金净值的影响。另外，本基金可能由于投资流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。

17、采用证券经纪商交易结算模式的风险

x基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。

18、科创板股票投资风险

x基金可投资于科创板的股票，所面临的特有风险包括但不限于：

1）市场风险：科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等xx技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负 20%以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

2）流动性风险：科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在 50 万以上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及时变现及其他

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后 2 日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人或临时基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

第二十一部分基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人及权利义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等的业务规则；

（17）委托证券经纪商在上海证券交易所、深圳证券交易所进行各类证券交易、证券交收，以及相关证券交易的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的相关权利、义务，由基金管理人与证券经纪商签订《证券经纪服务协议》进行约定；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、中期和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人，募集期间网下股票认购所冻结的股票应予以解冻；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、为基金办理场外交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件；

证券代码	证券简称	股份数量	现金替代标志	现金替代保证金率	固定替代金额
000063	中兴通讯	500	允许	40.0 %	0
000066	中国长城	400	允许	40.0 %	0
000069	华侨城Ａ	800	允许	40.0 %	0
000100	TCL 科技	2400	允许	40.0 %	0
000333	美的集团	1000	允许	40.0 %	0
000538	云南白药	100	允许	40.0 %	0
000568	泸州老窖	200	允许	40.0 %	0
000625	长安汽车	400	允许	40.0 %	0
000651	格力电器	1000	允许	40.0 %	0
000661	长春xx	100	允许	40.0 %	0
000725	京东方Ａ	5700	允许	40.0 %	0
000858	五粮液	400	允许	40.0 %	0
000876	新希望	400	允许	40.0 %	0
000895	双汇发展	200	允许	40.0 %	0
000963	华东医药	200	允许	40.0 %	0
000977	浪潮信息	200	允许	40.0 %	0
002001	新和成	200	允许	40.0 %	0
002007	华兰生物	200	允许	40.0 %	0
002024	xx易购	700	允许	40.0 %	0
002027	分众传媒	2100	允许	40.0 %	0
002032	苏泊尔	100	允许	40.0 %	0
002044	美年健康	500	允许	40.0 %	0

002049	紫光国微	100	允许	40.0 %
002120	韵达股份	200	允许	40.0 %
002127	南极电商	300	允许	40.0 %
002129	中环股份	400	允许	40.0 %
002157	正邦科技	300	允许	40.0 %
002179	中航光电	100	允许	40.0 %
002230	科大讯飞	300	允许	40.0 %
002236	大华股份	300	允许	40.0 %
002241	歌尔股份	400	允许	40.0 %
002252	上海莱士	500	允许	40.0 %
002304	洋河股份	100	允许	40.0 %
002311	海大集团	100	允许	40.0 %
002352	顺丰控股	300	允许	40.0 %
002371	北方华创	100	允许	40.0 %
002384	东山精密	200	允许	40.0 %
002410	广联达	200	允许	40.0 %
002414	xx红外	100	允许	40.0 %
002415	海康威视	700	允许	40.0 %
002456	欧菲光	400	允许	40.0 %
002475	立讯精密	900	允许	40.0 %
002555	三七互娱	200	允许	40.0 %
002594	比亚迪	200	允许	40.0 %
002602	世纪华通	700	允许	40.0 %
002624	完美世界	200	允许	40.0 %
002714	牧原股份	300	允许	40.0 %
002821	xxx	100	允许	40.0 %
002841	视源股份	100	允许	40.0 %
300003	乐普医疗	200	允许	70.0 %
300014	亿纬锂能	200	允许	70.0 %

300015	爱尔眼科	400	允许	70.0 %
300033	同花顺	100	允许	70.0 %
300122	智飞生物	100	允许	70.0 %
300136	信维通信	200	允许	70.0 %
300142	xx生物	300	允许	70.0 %
300144	宋城演艺	300	允许	70.0 %
300347	泰格医药	100	允许	70.0 %
300408	三环集团	200	允许	70.0 %
300433	蓝思科技	300	允许	70.0 %
300498	温氏股份	1000	允许	70.0 %
300529	健帆生物	100	允许	70.0 %
300558	贝达药业	100	允许	70.0 %
300601	康泰生物	100	允许	70.0 %
300676	华大基因	100	允许	70.0 %
600050	中国联通	3300	允许	40.0 %
600161	天坛生物	100	允许	40.0 %
600183	生益科技	200	允许	40.0 %
600196	复星医药	200	允许	40.0 %
600276	恒瑞医药	700	允许	40.0 %
600298	xx酵母	100	允许	40.0 %
600332	白云山	100	允许	40.0 %
600438	通威股份	500	允许	40.0 %
600521	华海药业	200	允许	40.0 %
600570	恒生电子	200	允许	40.0 %
600584	长电科技	200	允许	40.0 %
600588	用友网络	300	允许	40.0 %
600600	青岛啤酒	100	允许	40.0 %
600660	福耀玻璃	300	允许	40.0 %
600690	海尔智家	800	允许	40.0 %

600703	三安光电	500	允许	40.0 %
600745	闻泰科技	100	允许	40.0 %
600763	通策医疗	100	允许	40.0 %
600872	中炬xx	100	允许	40.0 %
600887	伊利股份	1100	允许	40.0 %
601012	隆基股份	600	允许	40.0 %
601231	环旭电子	100	允许	40.0 %
601633	长城汽车	200	允许	40.0 %
601933	永辉超市	800	允许	40.0 %
603019	中科曙光	200	允许	40.0 %
603160	汇顶科技	100	允许	40.0 %
603233	大参林	100	允许	40.0 %
603288	海天味业	200	允许	40.0 %
603369	今世缘	100	允许	40.0 %
603501	xx股份	100	允许	40.0 %
603517	绝味食品	100	允许	40.0 %
603658	安图生物	100	允许	40.0 %
603833	欧派家居	100	允许	40.0 %
603939	益丰药房	100	允许	40.0 %
603986	兆易创新	100	允许	40.0 %

Document Metadata

Table of Contents

Document Metadata