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第一章 总则
1.1 为规范跨境外汇即期交易中央对手清算行为，保护中央对手清算相关参与主体的合法权益，防范和化解中央对手清算风险，特制定本规则。
1.2 通过银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）进行中央对手清算的跨境外汇即期交易，适用本规则。
1.3 中央对手清算是指对同一结算日的跨境外汇即期交易按币种进行轧差，并根据轧差后的应收或应付资金进行结算。
1.4 跨境外汇即期交易中央对手清算业务的相关参与主体须遵守本规则。
第二章 清算产品
2.1 清算产品
跨境外汇即期交易中央对手清算业务。
跨境外汇即期交易是指位于中华人民共和国境内的机构（以下简称 “境内机构”）与位于中华人民共和国境外及香港、澳门、台湾地区的机构（以下简称“境外机构”）之间进行的外币对即期外汇交易。
跨境外汇即期交易中央对手清算（以下简称“中央对手清算”）是指上海清算所作为中央对手方介入并承继交易双方资金清算结算的权利义务。
2.2 中央对手方
清算会员将彼此之间达成的交易（结算日为 T+2 日的交易）提交至上海清算所1。上海清算所对成交数据完成匹配与合规性检查后，即作为中央对手方介入并承继交易双方资金清算结算的权利义务。清算会员分别与上海清算所进行资金清算结算。
2.3 清算速度
中央对手清算业务的资金结算一般于交易日后的第二个营业日办理，并同日起息。
营业日指货币对涉及的货币发行国或地区的银行均对外营业的日期。
1 或通过第三方机构提交至上海清算所。
2.4 节假日
上海清算所将通过网站、 清算会员终端等公布中央对手清算节假日信息。
第三章 清算会员管理
3.1 清算会员
清算会员是指符合《银行间市场清算所股份有限公司清算会员管理办法》规定，向上海清算所提交清算会员资格申请并获得批准的金融机构。
3.2 清算协议
清算会员应与上海清算所签订《中央对手方清算协议》（以下简称 “《清算协议》”）等。
3.3 清算会员的权利
清算会员享有如下权利：
（1） 参加中央对手清算业务；
（2） 使用上海清算所提供的会员终端等设施；
（3） 与上海清算所履行其结算义务后，从上海清算所取得对应的结算资金；
（4） 获取其所交纳保证金与清算基金的收益；
（5） 获得上海清算所提供的相关业务培训服务；
（6） 有权获得上海清算所提供的有关中央对手清算业务的信息，包括但不限于：相关规则、系统（具体定义见 4.1）连接和使用而确定 的技术要求等；
（7） 上海清算所规定的其他权利。
3.4 清算会员的义务
清算会员履行如下义务：
（1） 指派具备资格的业务人员代表其从事中央对手清算业务；
（2） 按时、足额向上海清算所交纳保证金、清算基金、费用；
（3） 按时、足额向上海清算所划付结算资金；
（4） 确保所交付的保证金拥有无瑕疵的所有权，在交付保证金时不存在为任何第三方设定的任何权利；
（5） 妥善保管有关中央对手清算业务的资料；
（6） 根据相关规则及时向上海清算所提供必要的经审计的财务报表和其他信息、资料，并对该等财务报表、信息和资料的合法性、准确性、真实性、完整性承担完全的法律责任；
（7） 发生重大事项时，及时通知上海清算所，并提供相关书面证明材料，法律、法规另有规定的除外。该等重大事项包括但不限于并购、重组、解散、清算、破产，被监管机构采取停业整顿、托管、接管、撤销、关闭等监管措施，因重大违法违规行为被监管机构调查或处罚，因经营状况、财务状况恶化或司法强制执行等原因不能履行或可能导致其不能履行义务等情形；
（8） 上海清算所规定的其他义务。
3.5 清算会员业务人员
清算会员应指派合格的业务人员代表其从事中央对手清算业务，并对业务人员与中央对手清算业务有关的行为负责。
业务人员应遵守上海清算所的有关规定。对违反规定的业务人员，上海清算所将视情节给予口头警告、书面通报直至取消业务人员资格。情节严重的，上海清算所将追究业务人员所在清算会员的责任。
3.6 商业秘密
清算会员及其工作人员应保守其在中央对手清算业务中知悉的商业秘密。
商业秘密指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用
性并经权利人采取保密措施的经营信息和技术信息。
3.7 清算会员资格终止
3.7.1 清算会员有下列情形之一的，上海清算所有权终止其清算会员资格：
（1） 被依法撤销、关闭或解散；
（2） 被吊销相关金融许可证或被取消相关业务经营资格；
（3） 发生 3.4（7）中所述的重大事项；
（4） 严重违反《清算协议》或其他相关规则；
（5） 上海清算所认为应当终止清算会员资格的其他情况。
3.7.2 清算会员可向上海清算所申请注销其清算会员资格。
第四章 清算机构
4.1 清算机构
提供中央对手清算服务及清算业务系统的清算机构为上海清算所。清算业务系统，是指上海清算所运行和维护的，承担提供清算业务
服务的清算系统、资金管理系统以及办理其他相关业务的计算机综合应用系统。
4.2 清算机构的权利及义务
4.2.1 清算机构享有如下权利：
（1） 根据相关规则设定清算会员的清算限额，并可进行相应调整；
（2） 要求清算会员交纳保证金和清算基金；
（3） 按照结算清单，要求清算会员按时、足额交付应付资金；
（4） 根据相关规则收取各项费用；
（5） 其他权利。
4.2.2 清算机构履行如下义务：
（1） 开发并向清算会员提供会员终端，及时、准确地办理清算业务；
（2） 编制结算清单、保证金清单等结算单据并及时提供给清算会员；
（3） 在结算银行开立账户用于存放清算会员交纳的保证金和清算基金；
（4） 按照结算清单，在足额收到清算会员应付资金时，向该清算会员足额支付其相应的应收资金；
（5） 按照相关规则向清算会员支付保证金和清算基金收益；
（6） 及时向清算会员提供清算业务相关信息；
（7） 为清算会员提供清算服务，维护清算系统正常、稳定运行；
（8） 为清算会员提供相关业务培训；
（9） 其他义务。
4.2.3 本办法所指的相关规则包括但不限于业务方案、业务指南、通知、及有关决定等。
4.2.4 清算会员对彼此之间达成的交易，应在成交数据接收时段内通过会员终端或 SWIFT 或其他方式2向上海清算所发送上海清算所指定格式的成交数据。上海清算所进行成交数据的匹配与合规性检查，并作为中央对手方介入并承继交易双方资金清算结算的权利义务，向清算会员发送结算清单并与清算会员进行资金清算结算。
4.2.5 上海清算所不承担任何与交易本身所引起的或与之有关的 争议或纠纷的责任，并无义务就交易的条件或要素与清算会员进行协商。
与交易本身或与之有关的争议或纠纷包括但不限于：
（1） 关于交易的合法性或有效性争议或纠纷；
（2） 关于交易的条款或组成内容的争议或纠纷。
2包括通过第三方机构向上海清算所发送。
4.3 结算方式
上海清算所在资金结算日与清算会员完成资金结算。
在资金结算截止时点前，上海清算所在收到清算会员划付资金的同时，将对应的资金划入清算会员指定的账户。
第五章 外汇结算银行
5.1 外汇结算银行
外汇结算银行是指由上海清算所选定的为中央对手清算业务提供外汇资金结算及相关服务的商业银行。
上海清算所在外汇结算银行开立资金结算账户，与清算会员进行资金结算。
5.2 外汇结算银行的信息安全
5.2.1 外汇结算银行负有对结算信息严格保密的义务，不得披露、复印、复制、散发任何结算信息或者以其他方式使结算信息被任何其他人获得。
结算信息指外汇结算银行提供结算服务过程中从上海清算所或清算会员获取的所有信息。
5.2.2 外汇结算银行有义务保证，结算信息将仅由其内部与结算
业务操作相关的部门中所必须知悉此结算信息的工作人员在提供结算服务时排他地使用，结算信息不能被任何其他部门或工作人员获悉或作其他用途。
5.2.3 外汇结算银行应采取包括但不限于以下措施确保结算信息的隔离和保密：
（1） 完善的内部风险防范和岗位分工制度；
（2） 实现系统直通式处理，系统间建立防护墙机制。
5.2.4 外汇结算银行违反上述信息安全条款的，应承担相应的法律责任。
第六章 清算限额
6.1 清算限额计算
6.1.1 清算限额是指上海清算所依据清算会员的业务规模、资信状况及该清算会员自报值等因素核定的清算会员每日持有头寸的额度。
6.1.2 清算会员业务规模为其历史每日同币种成交净卖出额的累计额，折合美元计算。
6.2 清算限额调整
上海清算所可根据清算会员的资信状况及其业务规模等变化情况
调整其清算限额。清算会员可根据上海清算所规定申请增加或减少清算限额。
6.3 清算限额的监控
上海清算所实时监测清算会员持有头寸。当清算会员持有头寸超出清算限额小于其最大容忍限额时，上海清算所采取要求其追加超限保证金等措施。清算会员当日持有头寸需恒小于其最大容忍限额。
第七章 保证金制度
保证金指清算会员向上海清算所交纳的现金，用于弥补清算会员违规违约对上海清算所造成的损失，以美元计量。保证金分为最低保证金、超限保证金与特殊保证金。上海清算所定期调整和公布可接受的保证金资产种类与非美元币种折算成美元的汇率和折扣率。上海清算所以合理的方式支付保证金的收益。
7.1 最低保证金
最低保证金用于弥补清算会员违规违约情况下上海清算所对其清算限额范围内头寸平仓可能产生的预计损失。最低保证金根据清算限额和保证金率计算。清算会员应在参与中央对手清算业务之前向上海清算所缴纳最低保证金。
7.2 超限保证金
超限保证金用于弥补清算会员违规违约的情况下，上海清算所对其超过清算限额的头寸平仓可能产生的预计损失。当清算会员当日持有头寸大于其清算限额小于其最大容忍限额时，需及时缴纳超限保证金。
7.3 特殊保证金
特殊保证金用于弥补市场价格异常波动或持有头寸的市场份额过大等情况下清算会员违规违约时，上海清算所对其头寸平仓可能产生的额外预计损失。
第八章 清算基金
清算基金是指清算会员参与中央对手清算业务之前交纳的现金，用于弥补清算会员违规违约情况下，上海清算所对其头寸平仓保证金覆盖不足的损失。上海清算所根据中央对手清算风险管理制度和市场发展需要调整清算基金规模。
第九章 风险准备金
风险准备金是指上海清算所根据营业收入的一定比例提取的用于弥补清算会员重大违约损失、防范与上海清算所业务活动有关的重大风险事故，以保证清算活动正常进行而设立的专项基金。
第十章 违规违约处理机制
10.1 本规则所称违规违约行为是指中央对手清算相关参与主体违反本规则、《清算协议》以及其他有关规定的行为。
10.2 保证金违规违约处理
清算会员在办理保证金交付过程中，未在规定时间内完成保证金划付而构成违规违约的，按照《跨境外汇交易中央对手清算业务指南》进行违规违约处理。
10.3 资金结算违规违约处理
清算会员与上海清算所在办理结算资金交付过程中，未在规定时间内完成结算资金划付而构成违规违约的，按照《跨境外汇交易中央对手清算业务指南》进行违规违约处理。
10.4 费用违规违约处理
清算会员应按时将费用一次全额汇至上海清算所指定的银行账户。逾期未缴付的，上海清算所收取违约金。
第十一章 费用
11.1 上海清算所对中央对手清算业务实行有偿服务。
11.2 费用由清算费及清算会员资格费组成。清算费是指上海清算所提供清算管理、净额计算、保证金计算等清算服务时收取的费用；清算会员资格费为清算会员向上海清算所缴纳的资格相关费用。
第十二章 附则
12.1 本规则由上海清算所负责解释。
12.2 本规则自发布之日起实施。