Contract
第一章
釋義
定義
101. | 在本規則中,除文意另有所指外,期交所規則及程序 (定義見下文)所載定義(倘文意許可,以參照形式在本規則中引用)及以下詞句具下列涵義﹕ | ||
「接納通知」 | 指 | 買方為實物交收金屬期貨合約提交的通知書以結算所不時規定的格式訂立及刊發的通知; | |
「額外按金」 | 指 | 根據期貨結算規則第 411 條要求的額外結算所按金; | |
「經調整資金」 | 指 | 身份為註冊機構的全面結算參與者的,指其最低限度須有的:(i)根據規則第 214D 條向結算所提供的最新財務資料及賬目中所列的未來 30 個曆日的「優質速動資產 – 總現金流出淨額」及(ii) 一級資本; | |
「核准交收倉庫」 | 指 | 就實物交收金屬期貨合約而言,結算所核准的貴金屬交收倉庫,載於結算所不時刊發的核准交收倉庫名單; | |
「核准交收倉庫戶口協議」 | 指 | 期貨結算所參與者與核准交收倉庫訂立的協議,載有結算所指明的條款; | |
「認可交收銀行」 | 指 | 不時由期貨結算所參與者指定及期貨結算所委任,有資格就期貨結算所提供的結算服務,負責經內部資金轉賬或經主要交收銀行之資金轉賬進行款項交收事宜的銀行; | |
「仲裁規則」 | 指 | 結算所程序第2A.3.5(k)條賦予的相同涵義; | |
「追加儲備基金」 | 指 | 根據規則第 707A 條,期貨結算所參與者向儲備基金提供或需要提供的額外供款; | |
「授權人士」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; | |
「銀行營業日」 | 指 | 在香港以外的有關司法管轄範圍內,任何銀行營業的日子( 星期六, 星期日及公假期除 外); |
「基本貨幣」 | 指 | 港幣,或其他由期貨結算所不時通知期貨結算 所參與者的指定貨幣; |
「大手交易」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「董事會」 | 指 | 期貨結算所董事會; |
「營業日」 | 指 | 星期六、日及香港公眾假期以外的任何日子; |
「買方」 | 指 | 根據本規則登記成為期貨/期權合約買方的期貨結算所參與者; |
「責任上限期」 | 指 | 由期貨結算所就失責事件宣佈該期貨結算所參與者為失責者當日起,直至該宣佈後的第五個營業日的期間。如在該責任上限期内,期貨結算所每次就另一項失責事件宣佈另一名期貨結算所參與者為失責者,該責任上限期將會延長到每次該宣佈後的第五個營業日,及不會因該宣佈訂立新的責任上限期; |
「現金補償金」 | 指 | 根據結算所程序第2A.3.3條計算,未能交付或交收的實物交收金屬期貨合約而須付的金額; |
「現金結算合約」 | 指 | 以現金結算而非以交付相關商品方式履行的合約; |
「現金結算金屬期貨合 約」 | 指 | 為現金結算合約的金屬期貨合約; |
「中央結算系統」 | 指 | 由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統; |
「共同抵押品管理系統」 | 指 | 為中央結算系統與衍生產品結算及交收系統的共同子系統「共同抵押品管理系統」,由中央結算公司、期貨結算所及聯交所期權結算所運作,使期貨結算所參與者可管理其支付或交付於期貨結算所的抵押品; |
「共同抵押品管理系統抵 押品戶口」 | 指 | 就每名期貨結算所參與者在共同抵押品管理系統開立以提取及存入抵押品的戶口。就期貨結 算規則及程序而言,除另有所指外,「共同抵 |
押品管理系統抵押品戶口」一詞不包括由另一 認可結算所根據其規則為期貨結算所參者於共同抵押品管理系統開立的戶口; | ||
「共同抵押品管理系統終端機使用者指引」 | 指 | 經期貨結算所不時修訂,名為「共同抵押品管理系統終端機使用者指引」的有關共同抵押品管理系統運作的手冊; |
「主席」 | 指 | 不時任職董事會主席職位的人士或其指定人士; |
「結算戶口按市價計值累計數額(t)」 | 指 | 就每個結算戶口及於虧損分配期期間的每個營業日t而言,該結算戶口中所有結算貨幣的貨幣按市價計值累計數額(t)的總和; |
「結算戶口盈利」 | 指 | 就每個獲利結算戶口及於虧損分配期期間的營業日而言,該獲利結算戶口於該營業日的結算戶口按市價計值累計數額為正數的金額; |
「獲利結算戶口」 | 指 | 就虧損分配期期間的任何營業日而言,非失責期貨結算所參與者的每個結算戶口其結算戶口按市價計值累計數額於該營業日的價值高於零; |
「失利結算戶口」 | 指 | 就虧損分配期期間的任何營業日而言,非失責期貨結算所參與者的每個結算戶口其結算戶口按市價計值累計數額於該營業日的價值低於或等於零; |
「結算協議書」 | 指 | 非結算所參與者與另一名全面結算所參與者按期貨結算所規則第 314 至 319 條條款訂立的協議; |
「期貨結算所」 | 指 | 香港期貨結算有限公司; |
「結算所按金」 | 指 | 期貨結算所根據期貨結算所規則第 402 條規定的按金; |
「結算所程序」 | 指 | 由期貨結算所規定而不時有效的程序; |
「結算所職 員」 | 指 | 根據結算所程序由主席指定的一名香港交易所 職員; |
「結算參與者」 | 指 | 根據本規則第二章「結算所參與者」類別下註冊的期貨結算所參與者; |
「結算服務終止事件」 | 指 | 期貨結算所根據規則第 1101 條結束期貨/期權合約的結算及交收服務的事件; |
「客戶」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「平倉合約」 | 指 | 下列任何一種: (a) 期貨結算所參與者就任何合約(自願或受本規則強制),以相同條款達成的第二張合約,以下除外: (i) 其價格可能與首次提及的合約所指定的價格不同;及 (ii) 期貨結算所參與者成為其在首次提及的合約中所擔當的一方的相反方,旨在使該首次提及的合約的盈利或虧損達致具體化;或 (b) 根據本規則被視作平倉合約的合約;而「平倉」或「已平倉」須相應地理解; |
「收市價」 | 指 | 期貨結算所根據期貨結算所規則第 412 條釐定的價格; |
「證監會」 | 指 | 證券及期貨事務監察委員會(按已廢除的證券及期貨事務監察委員會條例成立,並根據《證券及期貨條例》第3(1)節繼續存在),或任何根據《證券及期貨條例》承擔證券及期貨事務監察委員會的全部或部分權力和功能及對本期交所擁有司法權的組織; |
「商品」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「共同結算參與者」 | 指 | 正式登記為期貨結算所或一間或多間其他認可結算所的參與者的人士,而「共同結算參與者資格」須相應地理解; |
「監察部門」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「合約」 | 指 | 期貨結算所參與者或非結算所參與者根據期交 所規則於任何期交所經營的市場達成的期貨/期權合約,或如文意所指,乃根據期貨結算所規則及程序第 308A(e)、309、 313 或 408(a)條的條文產生的新合約; |
「合約細則」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「控權人」 | 指 | 《證券及期貨條例》第三部份所賦予的涵義相同; |
「貨幣按市價計值累計數額 (t)」 | 指 | 就虧損分配期期間的每個營業日t及一種結算貨幣而言,由期貨結算所就失責事件宣佈一名期貨結算所參與者為失責者當日(包括該日)起至該營業日t(包括該日),於每個營業日,與該結算貨幣的貨幣變價調整款項有關的貨幣按市價計值變動數額的總和; |
「貨幣變價調整累計流動數額(t) 」 | 指 | 就虧損分配期期間的每個營業日t及一種結算貨幣而言,由期貨結算所就失責事件宣佈一名期貨結算所參與者為失責者當日(包括該日)起至該營業日t(包括該日)的貨幣變價調整流動數額的總和,此數額代表非失責期貨結算所參與者在該結算貨幣的盈利(以正數顯示)或虧損 (以負數顯示)。貨幣變價調整累計流動數額 (t-1) 應相等於在虧損分配期期間的營業日t前一個營業日計算的貨幣變價調整累計流動數額 (t) 的數值。但當營業日t為失責事件發生當日,貨幣變價調整累計流動數額(t-1)應為零; |
「貨幣期貨合約」 | 指 | 以一種指定貨幣為其相關商品並於期交所運作的貨幣期貨市場內進行買賣的一種期貨合約; |
「貨幣按市價計值變動數額 (t) 」 | 指 | 就虧損分配期期間的每個營業日t及一種結算貨幣而言,該結算貨幣的貨幣變價調整款項 (如適用,根據期貨結算所於該營業日t釐定的匯率兌換為基本貨幣)。此數額代表非失責期貨結算所參與者於該營業日的盈利(以正數顯示)或虧損(以負數顯示); |
「合約貨幣」 | 指 | 合約的交易貨幣 |
「貨幣期權合 | 指 | 期交所合約當中以特定貨幣為相關商品的期權 |
約」 | 合約; | |
「貨幣變價調整流動數額 (t) 」 | 指 | 就虧損分配期期間的每個營業日t及一種結算貨幣而言,在考慮根據規則第711(b)或711(c)條應付予期貨結算所或應從期貨結算所收取的額外款項後,該結算貨幣於該營業日的貨幣變價調整款項的淨值金額; |
「貨幣變價調整款項 」 | 指 | 就任何營業日及一種結算貨幣而言,於該營業日該結算貨幣的變價調整之總和(包括在最後結算時現金結算合約及/或指定合約的溢利或虧損),此數額代表非失責期貨結算所參與者,在不運用變價調整扣減率下的盈利(以正數顯示)或虧損(以負數顯示);根據結算所程序第2.3.3.2條的實物交收合約的未變現溢利及虧損,會被納入於虧損分配程序下的計算及調整; |
「衍生產品結算及交收系統」 | 指 | 由結算所及香港聯合交易所期權結算所有限公司運作的衍生產品結算及交收系統; |
「衍生產品結算及交收系統協議書」 | 指 | 由期貨結算所與期貨結算所參與者以期貨結算所不時規定的格式訂立的許可使用協議,以授權該期貨結算所參與者根據第九章參與衍生產品結算及交收系統的活動; |
「衍生產品結算及交收系統使用者指引」 | 指 | 經期貨結算所不時修訂,有關衍生產品結算及交收系統網上操作的名為「衍生產品結算及交收系統使用者指引」的手冊; |
「失責資料」 | 指 | 由期貨結算所提供給期貨結算所參與者接收方有關失責中的期貨結算所參與者的任何資料,包括根據期貨結算所規則第510條所執行行動的任何資料; |
「失責者」 | 指 | 被期貨結算所根據規則第 510 條宣布為失責者的期貨結算所參與者; |
「失責中的期貨結算所參與者」 | 指 | 指根據結算所規則第 509 條引致違約事件的期貨結算所參與者; |
「交付金屬」 | 指 | 就任何實物交收金屬期貨合約而言,賣方將就 有關合約向買方交付的相關金屬; |
「交付代理人」 | 指 | 就任何實物交收金屬期貨合約而言,獲另一名期貨結算所參與者委聘以根據交付協議的條款為其交付該實物交收金屬期貨合約的相關金屬的期貨結算所參與者; |
「交付協議」 | 指 | 期貨結算所參與者與其交付代理人訂立、載有結算所指明的條款的協議; |
「交付資產」 | 指 | 結算所程序第 2A.3.4(f)(iii)(C)條賦予的相同涵義; |
「交收月份」或「合約月份」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「交付通知」 | 指 | 賣方為實物交收金屬期貨合約提交的通知書以結算所不時規定的格式訂立及刊發的通知; |
「交付聲明」 | 指 | 結算所程序第 2A.3.5(f)條賦予的相同涵義; |
「交付保證」 | 指 | 結算所程序第 2A.3.5(g)條賦予的相同涵義; |
「指定交收銀行」 | 指 | 不時由期貨結算所參與者指定及期貨結算所委任,有資格就期貨結算所提供的結算服務,負責經主要交收銀行之資金轉賬進行款項交收事宜的銀行; |
「指定監察部職員」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「指定香港交易所職員」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「紀律上訴委員會」 | 指 | 任何期交所的紀律上訴委員會或董事會不時委以權力以處理紀律上訴的其他委員會; |
「紀律委員會」 | 指 | 期交所紀律委員會或董事會不時委以權力以判決紀律事宜的其他委員會; |
「糾紛」 | 指 | 結算所程序第2A.3.5(k)條賦予的相同涵義; |
「爭議方」 | 指 | 結算所程序第2A.3.5(j)條賦予的相同涵義; |
「提早終止日」 | 指 | 就期貨結算所參與者登記的未平倉合約而言,根據規則第547(a) 、549(a)或550條(視情況而定)為該合約釐定的提早終止日之日期。自提早終止日生效起,該未平倉合約應被終止或進行責務變更; |
「失責事件」 | 指 | 根據規則第509條所述有關期貨結算所參與者的事件;若期貨結算所參與者就失責事件被宣佈為失責者,失責事件的發生日期為期貨結算所參與者被宣佈為失責者的日期; |
「期交所」 | 指 | 香港期貨交易所有限公司; |
「期交所合約」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「期交所參與者」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義,而「期交所參與者資格」須相應地理解; |
「期交所規則及程序」 | 泛指 | 不時生效的期交所規則、規例及程序,以及不時有效的任何有關修訂、補充、變動或修改; |
「到期」 | 指 | 最後交易日或到期日(視情況而定) ; |
「到期日」 | 指 | 期權可予買賣或行使的最後或唯一的交易日 (視情況而定),並在期交所規則第 901 條下適用的合約細則內詳述 ; |
「極端情況」 | 指 | 香港任何政府機關於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前公布,因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而出現的「極端情況」; |
「未能支付通知」 | 指 | 由期貨結算所參與者根據規則第 545 條,就期貨結算所到期仍未向期貨結算所參與者(非失責者)支付未平倉合約下的任何款項,向期貨結算所發出的書面通知; |
「最後結算 | 指 | 就任何合約而言,在適用合約規格內註明為結 |
日」 | 算該合約的最後結算日的日子; | |
「財政資源規則」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「前期貨結算所參與者」 | 指 | 於任何時間,曾經為期貨結算所參與者的人士,而其參與者資格於當時已被終止; |
「期貨/期權合約」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「期貨合約」或「期貨」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「獲利變價調整流動數額之調整(t)」 | 指 | 獲利變價調整流動數額之調整基本貨幣(t),以期貨結算所於營業日 t 釐定的匯率兌換至相關貨幣變價調整款項的結算貨幣; |
「獲利變價調整流動數額之調整基本貨幣(t)」 | 指 | 就每個與結算戶口有關的貨幣變價調整款項而言,於相關營業日 t 以基本貨幣計算的金額,其計算方法如下: 貨幣按市價計值變動數額(t) – [貨幣按市價計值累計數額(t) x (1 - 變價調整扣減率(t)) - 貨幣變價調整累計流動數額(t-1)]; |
「全面結算參與者」 | 指 | 根據本規則第二章「全面結算參與者」類別下註冊的期貨結算所參與者; |
「一般抵押品」 | 指 | 於共同抵押品管理系統抵押品戶口中可用作支付結算所按金及未清償結欠的抵押品; |
「HKATS 電子交易系統」 | 指 | 前稱「ATS」,由本期交所運作的自動電子交易系統; |
「HKATS 電子交易系統風險功能」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「期貨結算所失責適用百分比」 | 指 | 在發生期貨結算所未能支付事件或期貨結算所資不抵債事件的情況下,期貨結算所根據結算所程序第 8.1 條,用以釐定期貨結算所參與者每個結算戶口的期貨結算所失責下結算所參 與者的應收款項時應用的百分比,以及就儲備 |
基金供款結餘計算期貨結算所應付款項時應用 的百分比; | ||
「期貨結算所失責下結算所參與者的應收款項」 | 指 | 在發生期貨結算所未能支付事件或期貨結算所資不抵債事件的情況下,期貨結算所根據結算所程序第 8.1.2.2 條,就相關期貨結算所參與者的每個結算戶口,應付予每名相關期貨結算所參與者的款項; |
「期貨結算所失責下結算所參與者應付的最後款項」 | 指 | 在發生期貨結算所未能支付事件或期貨結算所資不抵債事件的情況下,在考慮結算所程序第 8.1.2.1(a)及 8.1.2.1(b)條的運作後,每名相關期貨結算所參與者就其每個結算戶口,應付予期貨結算所的最後淨額款項; |
「期貨結算所失責下結算所參與者應付的中期款項」 | 指 | 在發生期貨結算所未能支付事件或期貨結算所資不抵債事件的情況下,在考慮結算所程序第 8.1.2.1(a)條任何已運用的按金結餘後,每名相關期貨結算所參與者就其每個結算戶口,應付予期貨結算所的款項; |
「期貨結算所未能支付事件」 | 指 | 期貨結算所於相關期貨結算所未能支付寬限期結束前未能按未平倉合約向期貨結算所參與者支付所有相關款項的事件。然而,若(1)該未能支付的情況由非期貨結算所所控制的技術或行政因素所造成;或(2)期貨結算所於期貨結算所未能支付寬限期內,行使規則第 547 (a)及/或 547(b)條所賦予的權力,期貨結算所未能支付事件將不被視爲發生; |
「期貨結算所未能支付寬限期」 | 指 | 期貨結算所收到期貨結算所參與者發出的未能支付通知的當日(不包括該日),至該日後的第 21 個營業日(包括該日)的期間; |
「期貨結算所資不抵債事件」 | 指 | 規則第 550 條所述的期貨結算所資不抵債事件; |
「期貨結算所會員」或 「會員」 | 指 | 於協議計劃生效日期前正式註冊成為當時其中一類期貨結算所會員資格下的期貨結算所會員的人士,而「期貨結算所會員資格」或「會員資格」須相應地理解; |
「期貨結算所 參與者」 | 指 | 根據本規則第二章指定的其中一類參與者資格 下正式註冊成為期貨結算所參與者的人士,而 「期貨結算所參與者資格」須相應地理解; |
「期貨結算所參與者額外供款」 | 指 | (i) 期貨結算所參與者根據期貨結算所規則第 705A 條須作出的額外供款;(ii) 當期貨結算所要求任何追加儲備基金時,期貨結算所參與者已向或須向期貨結算所提供的任何追加儲備基金;以及(iii) 當期貨結算所要求任何自願性供款款項時,期貨結算所參與者提供、而期貨結算所根據規則第 709(d)條不向期貨結算所參與者予以退還的任何自願性供款款項; |
「期貨結算所參與者額外供款豁免額」 | 指 | 根據規則第 701(ac)條,就每名期貨結算所參與者額外供款(追加儲備基金或自願性供款款項除外)豁免額所獲准的信貸限額; |
「期貨結算所參與者初次供款」 | 指 | 期貨結算所參與者根據期貨結算所規則第 210 條須作出的供款; |
「香港交易所」 | 指 | 香港交易及結算所有限公司; |
「香港交易所網站」 | 指 | 香港交易所設於 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx 或其他香港交易所不時指定網址的官方網站; |
「香港國際仲裁中心」 | 指 | 結算所程序第 2A.3.5(k)條賦予的相同涵義; |
「中央結算公司」 | 指 | 香港中央結算有限公司; |
「持有者」 | 指 | 持有期權長倉的期貨結算所參與者; |
「假期交易的交易所合 約」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「香港幣」或 「港幣」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「指定合約」 | 指 | 根據規則第 515A 條按終止合約程序被終止的未平倉合約(包括失責者的未平倉合約及由期 |
貨結算所根據規則第 515A(b)條釐定,任何非失責期貨結算所參與者的未平倉合約); | ||
「書面形式」及「書面」 | 指 | 包括印刷、平版印刷及以其他永久而清晰可見的形式表述或複製文字的形式; |
「最後交易日」 | 指 | 期交所合約按合約細則所訂的最後交易日; |
「有限索償適用百分比」 | 指 | 就結算服務終止事件而言,期貨結算所根據結算所程序第 7.1 條,用以釐定期貨結算所參與者結算戶口的有限索償情況下結算所參與者的應收款項時應用的百分比,以及就期貨結算所參與者的儲備基金供款結餘計算期貨結算所應付款項時應用的百分比; |
「有限索償情況下結算所參與者的應收款項」 | 指 | 就結算服務終止事件而言,期貨結算所根據結算所程序第 7.1.2.2 條,就相關期貨結算所參與者的每個結算戶口,應付予每名相關期貨結算所參與者的款項; |
「有限索償情況下結算所參與者應付的最後款 項」 | 指 | 就結算服務終止事件而言,在考慮結算所程序第 7.1.2.1(a)及 7.1.2.1(b)條的運作後,每名相關期貨結算所參與者就其每個結算戶口,應付予期貨結算所的最後淨額款項; |
「有限索償情況下結算所參與者應付的中期款 項」 | 指 | 就結算服務終止事件而言,在考慮結算所程序第 7.1.2.1(a)條任何已運用的按金結餘後,每名相關期貨結算所參與者就其每個結算戶口,應付予期貨結算所的款項; |
「速動資金」 | 指 | 財政資源規則賦予該詞的涵義; |
「失利變價調整流動數額之調整(t)」 | 指 | 失利變價調整流動數額之調整基本貨幣(t),以期貨結算所於營業日 t 釐定的匯率兌換至相關貨幣變價調整款項的結算貨幣; |
「失利變價調整流動數額之調整基本 貨幣(t)」 | 指 | 就與每個結算戶口有關的貨幣變價調整款項而言,於相關營業日 t 以基本貨幣計算的金額,其計算方法如下: 貨幣按市價計值變動數額(t) – [貨幣按市價計 |
值累計數額(t) -貨幣變價調整累計流動數額(t- 1)]; | ||
「虧損分配期」 | 指 | 由期貨結算所就失責事件宣佈一名期貨結算所參與者為失責者當日,直至所有以該失責者名義登記的未平倉合約已完成轉移、平倉、出售或交收,以及與該合約有關的所有應收款項、付款、及/或交付責任已由有關人士全數解除之營業日(不包括該日)的期間。如在該虧損分配期期間,期貨結算所每次宣佈另一名期貨結算所參與者為失責者,該虧損分配期(如適用)將延長,至所有以該其後的失責者名義登記的未平倉合約已完成轉移、平倉、出售或交收,及有關應收款項、付款、及/或交付責任已由有關人士全數解除之營業日,及不會為該其後的失責者設立新的虧損分配期。 |
「虧損分配程序」 | 指 | 根據規則第710至714條,於每名期貨結算所參與者每個結算戶口運用任何變價調整流動數額之調整的程序; |
「董事總經理」 | 指 | 不時任期貨結算所董事總經理職位的人士; |
「強制即日變價調整及按金」 | 指 | 期貨結算所根據期貨結算所規則第 410C 條所要求的即日變價調整及結算所按金; |
「按金」 | 指 | 結算所按金、大手交易特別按金及/或額外按金; |
「按金結餘」 | 指 | 就一名期貨結算所參與者及一個結算戶口而言,該期貨結算所參與者提供而記錄在相關共同抵押品管理系統抵押品戶口的變價調整、按金及其他抵押品(包括任何額外抵押品)之總值; |
「市場」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「收市」 | 指 | 每個交易日 T 時段的交易結束; |
「金屬期貨合約」 | 指 | 期交所規則「買賣金屬期貨合約規例」賦予的相同涵義; |
「負利率貨 幣」 | 指 | 其中央銀行或其他相關機構採用負利率政策並 該貨幣亦被期貨結算所指定為的負利率貨幣; |
「非結算所參與者」 | 指 | 非期貨結算所參與者的期交所參與者; |
「非實物交收期貨結算所參與者」 | 指 | 就實物交收金屬期貨合約而言,本身並無就該實物交收金屬期貨合約的相關交付金屬而與每個核准交收倉庫訂立核准交收倉庫戶口協議,亦無就該等交付金屬而與其他經已與每個核准交收倉庫訂立核准交收倉庫戶口協議的期貨結算所參與者訂立交付協議的期貨結算所參與者; |
「非嚴重違規」 | 指 | 任何違規但不涉及或不會引致下列任何一項: (a) 危及本期貨結算所或任何其他期貨結算所參與者或任何客戶的利益; (b) 欺詐、不誠實或刑事活動; (c) 可能損害期貨結算所的聲譽、尊嚴或利益的行為; (d) 不符合公平及公正交易原則的行為;或 (e) 期貨結算所參與者不遵從《證券及期貨條例》或其他任何條例、本規則、期交所規例、期貨結算所的任何程序或期交所規則及程序內適用的任何財務規定, 但即使一項違規符合上述的準則,如經監察部考慮該違規的性質、次數、持續性,或任何其他適用情況後,認為該違規不應被視為一項非嚴重違規,監察部擁有絕對酌情權決定該違規不構成非嚴重違規; |
「追加儲備基金通知」 | 指 | 期貨結算所根據規則第 707A 條向期貨結算所參與者發出任何追加儲備基金要求的書面通知; |
「正式結算 價」或「最 後結算價」 | 指 | 就有關合約而言,期貨結算所按適用合約細則所述方式釐定及計算的數目; |
「未平倉合 約」 | 指 | 平倉合約以外的每一張合約; |
「期權系列」 | 指 | 相同相關商品、相同期權類別,以及相同行使價和到期日的所有期權; |
「期權種類」 | 指 | 描述一項期權為認購期權或認沽期權(該等詞的定義見期交所規則); |
「條例」 | 指 | 《證券及期貨條例》及其任何附屬法例; |
「參與者准入上訴委員會」 | 指 | 就董事會對申請成為期貨結算所參與者的決定提出上訴而召開聆訊的委員會; |
「 已 准 許 目 的」 | 指 | 任何目的,其用意為准許期貨結算所參與者接收方在期貨結算所根據期貨結算所規則第 510條執行任何行動時,向結算所提供協助; |
「實物交收合約」 | 指 | 可透過實物交收相關商品或工具而履行的合約; |
「實物交收參與者」 | 指 | 就實物交收金屬期貨合約而言,非實物交收期貨結算所參與者以外的期貨結算所參與者; |
「實物交收金屬期貨合約」 | 指 | 為實物交收合約的金屬期貨合約; |
「實物交收期貨期權合約」 | 指 | 為實物交收合約並以期貨合約為其相關商品的期權合約; |
「指定風險監控」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「價差」 | 指 | 結算所程序第 2A.3.3(a)(iii)、2A.3.3(a)(iv) 或 2A.3.3(b)(ii) 條賦予的相同涵義( 視情況而定); |
「PRiME - 香港交易所組合風險按金系統」 | 指 | 香港交易所的組合風險按金系統,為期貨結算所就計算結算所按金而採納的按金計算方法; |
「PRiME 按金計算指引」 | 指 | 經期貨結算所不時修訂,名為「PRiME 按金計算指引」的手冊,其載有香港交易所組合風險按金系統的詳情,以及運用香港交易所組合風險按金系統方法計算結算所按金的例子; |
「主要交收銀行」 | 指 | 不時由期貨結算所委任,有資格就期貨結算所提供的結算服務,負責經內部資金轉賬或經認可交收銀行或指定交收銀行之資金轉賬進行款項交收事宜的銀行; |
「期貨結算 所參與者接 收方」 | 指 | 期貨結算所規則第513A(a) 條賦予的相同涵義; |
「期貨結算 所參與者接 收方聯號」 | 指 | 就期貨結算所參與者接收方而言,與該期貨結算所參與者接收方有關聯的任何附屬公司、控股公司或控股公司之附屬公司。爲釐清定義, 本規則中提及的「控股公司」及 「附屬公司」二詞與《公司條例》(香港法例第622章)所指的涵義相同; |
「認可檢測機構」 | 指 | 就實物交收金屬期貨合約而言,名列期交所不時刊發的認可檢測機構名單的貴金屬檢測機構; |
「認可結算所」 | 指 | 香港中央結算有限公司、香港期貨結算有限公司或香港聯合交易所期權結算所有限公司; |
「認可交收倉庫」 | 指 | 就實物交收金屬期貨合約而言,名列期交所不時刊發的認可交收倉庫名單的貴金屬交收倉庫; |
「認可交易所控制人」 | 指 | 具《證券及期貨條例》賦予的相同涵義; |
「認可運輸公司」 | 指 | 就實物交收金屬期貨合約而言,名列期交所不時刊發的專門運送貴金屬之認可運輸公司名單的運輸公司; |
「認可精煉廠」 | 指 | 就實物交收金屬期貨合約而言,名列期交所不時刊發的認可精煉廠名單的貴金屬精煉廠; |
「參考價」 | 指 | 結算所程序第 2A.3.3(a)(ii) 條賦予的相同涵 |
義; | ||
「註冊機構」 | 指 | 香港法例第 155 章《銀行業條例》所指,可進行該條例所述第二類受規管活動的註冊認可機構; |
「期交所規則」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「相關期貨結算所參與者合約」 | 指 | 在規則第 547 或 549 條所述的期貨結算所未能支付事件下,將終止的相關期貨結算所參與者的未平倉合約; |
「人民幣」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「經責務重訂合約」 | 指 | 與期貨結算規則第 309A 條所賦予的涵義相同,而「合約責務重訂」亦相應詮釋; |
「儲備基金」 | 指 | x規則第七章所指的儲備基金; |
「儲備基金供款」 | 指 | 期貨結算所參與者的期貨結算所參與者初次供款和期貨結算所參與者額外供款; |
「儲備基金供款結餘」 | 指 | 每名期貨結算所參與者於任何營業日,根據規則第 706 條扣除分配予其期貨結算所參與者初次供款及期貨結算所參與者額外供款(如適用)的已被運用的儲備基金後,提供的期貨結算所參與者初次供款及期貨結算所參與者額外供款之總值; |
「儲備基金資源」 | 指 | 儲備基金以及規則中任何其他指明為構成儲備基金資源的款額; |
「儲備基金風險預定限 額」 | 指 | 相等於儲備基金限額百分之五十的金額或期貨結算所不時認為合適的其他百分比; |
「儲備基金限額」 | 指 | 根據規則第 701(ab)條,由期貨結算所不時釐定的儲備基金金額; |
「退任通知書」 | 指 | 根據期貨結算所規則第 217 條發出有關有意退任期貨結算所參與者的通知書; |
「規則、結算 | 泛指 | 不時生效的此等規則和結算所程序,及任何有 |
所規則、期 貨結算所規則」 | 關修訂、補充、更改或修改; | |
「秘書」 | 指 | x期貨結算所當時的秘書; |
「賣方」 | 指 | 根據本規則登記成為期貨/期權合約賣方的期貨結算所參與者; |
「聯交所期權結算所」 | 指 | 香港聯合交易所期權結算所有限公司; |
「交收代理人」 | 指 | 對已進行合約責務重訂的實物交收金屬期貨合約,結算所將以交收代理人的角色,為該經責務重訂合約的買方期貨結算所參與者及賣方期貨結算所參與者協助交收該經責務重訂合約,詳載於結算所程序第 2A.3.2.3(b)條; |
「結算貨幣」 | 指 | 於合約細則內規定用作結算該合約之貨幣,或若沒有特別規定,則指其合約貨幣,而: (a) 以實物交收的任何貨幣期貨合約而言: (i) 就買方而言,結算貨幣為貨幣期貨合約買方進行結算的貨幣;及 (ii) 就賣方而言,最後結算的結算貨幣為貨幣期貨合約賣方須交付的相關貨幣,而用以繳付期貨結算所按金、變價調整及期貨結算所或期交所可能施加的任何其他形式的按金或費用的結算貨幣則為貨幣期貨合約的交易貨幣; (b) 以實物交收的任何貨幣期權合約而言: (i) 就認購期權持有者或認沽期權沽出者而言,結算貨幣為認購期權持有者或認沽期權沽出者結算貨幣期權合約的貨幣;及 (ii) 就認購期權沽出者或認沽期權持有者而言,最後結算的結算貨幣為認購期權沽出者或認沽期權持有者須交付貨 |
幣期權合約的相關貨幣,而用以繳付 期貨結算所按金、變價調整及期貨結算所或期交所可能施加的任何其他形式的按金或費用的結算貨幣則為貨幣期權合約的交易貨幣; | ||
「大手交易特別按金」 | 指 | 期貨結算所根據期貨結算所規則第 411A 條要求的按金; |
「行使價」或 「行權價格」 | 指 | 期權的相關商品協定價格或水平,而該期權可按該協定價格或水平及根據監管期權合約的該等規則、期交所規則及程序和規例而行使; |
「系統輸入截止時間」 | 指 | 下午八時三十分,或由期貨結算所訂立的其他時間;乃為 T 時段後的系統輸入截止時間; |
「稅務資料交換框架」 | 指 | (i) 新修訂的《1986 年美國國內收入法》(U.S. Internal Revenue Code of 1986) (「收入法」) 第 1471 至 1474 條,(ii) 任何與 (i) 相近或其後繼的美國法律,(iii) 任何於收入法第 1471 (b) 條所描述的協議,(iv) 任何有關上述法律的條例或指引,(v) 任何官方對上述法律的詮釋,(vi)任何為促進執行上述法律而訂立的跨政府協議 (「IGA」),或(vii) 任何執行 IGA 的法律; |
「終約價值應付款項」 | 指 | 每名相關期貨結算所參與者在終止合約過程中,根據結算所程序第 2.13.1 條,就其每個結算戶口應付予期貨結算所的款項; |
「終約價值應收款項」 | 指 | 期貨結算所在終止合約過程中,根據結算所程序第 2.13.1 條,應付予每名相關期貨結算所參與者有關其每個結算戶口的款項; |
「第三方服務供應商」 | 指 | 核准交收倉庫、認可檢測機構、認可交收倉庫、認可運輸公司、認可精煉廠或任何其他第三方根據本規則及/或期交所規則執行或負責對實物交收金屬期貨合約進行結算及交收的任何服務; |
「一級資本」 | 指 | 香港法例第 155L 章《銀行業(資本)規則》所指的一級資本; |
「交易日」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「T 時段」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「T+1 時段」 | 指 | 期交所規則及程序賦予的相同涵義; |
「T+1 時段截止時間」 | 指 | x規則附錄 B 所列明的時間,或由期貨結算所訂立的其他時間;乃為 T+1 時段(如適用)後的系統輸入截止時間; |
「結算戶口按市價計值累計總數額 (t)」 | 指 | 就虧損分配期期間的每個營業日t而言,所有結算貨幣的結算戶口貨幣按市價計價累計總數額(t)的總和; |
「結算戶口貨幣按市價計值累計總數額(t)」 | 指 | 就虧損分配期期間的每個營業日t而言,由期貨結算所就失責事件宣佈一名期貨結算所參與者為失責者當日(包括該日)起至營業日 t(包括該日),於每個營業日的結算戶口貨幣按市價計值總數額的總和; |
「結算戶口貨幣按市價計值總數額 (t)」 | 指 | 就虧損分配期期間的每個營業日t而言,所有非失責期貨結算所參與者的所有結算戶口的貨幣按市價計值變動數額(t)之總和; |
「總盈利(t)」 | 指 | 就虧損分配期期間的每個營業日 t 而言,於該營業日 t 的所有獲利結算戶口的所有結算戶口盈利之總和; |
「未調整期貨結算所失責下結算所參與者的應收款項」 | 指 | 就期貨結算所未能支付事件或期貨結算所資不抵債事件而言,在不考慮結算所程序第 8.1.2.2條的調整下,期貨結算所應付予每名相關的期貨結算所參與者有關其每個結算戶口的款項; |
「未調整有限索償情況下結算所參與者的應收款項」 | 指 | 就結算服務終止事件而言,在不考慮結算所程序第 7.1.2.2 條的調整下,期貨結算所應付予每名相關的期貨結算所參與者有關其每個結算戶口的款項; |
「相關商品」 | 指 | 訂立一張合約所參照的商品; |
「相關工具」 | 指 | 訂立一張合約所參照的工具,或期交所規則及程序指定或結算所規定(視情況而定)可用作 |
交收的工具; | ||
「變價調整流動數額之調整 (t)」 | 指 | 獲利變價調整流動數額之調整(t)或失利變價調整流動數額之調整(t)(按適用); |
「變價調整扣減率(t)」 | 指 | 就虧損分配期期間的每個營業日 t 而言,(1)變價調整不足之數額(t)除以(2) 總盈利(t)的數值 (以百分比顯示); |
「變價調整不足之數額(t)」 | 指 | 於每個營業日 t,以下(1)及(2)較高者:(1)零及(2)金額相等於(i)結算戶口按市價計值累計總數額(t),加上(ii)就期貨結算所根據規則第 510 條進行任何合約的轉移、平倉、出售或交收所產生的任何費用、利息或其他支出,減去(iii)期貨結算所可用的資源,包括根據規則第 510(e)、510(g)及 706 條就所有該等失責事件可運用的資源,但不包括於該日仍未提供予期貨結算所的任何追加儲備基金; |
「變價調整」 | 指 | 根據期貨結算所規則第 408 至 411 條每日至少計算一次的期貨結算所應付或應收的金額;及 |
「自願性供款款項」 | 指 | 根據期貨結算所發出的自願性供款要求通知,向儲備基金作出的自願性供款; |
「自願性供款要求通知」 | 指 | 期貨結算所根據規則第 709 條向期貨結算所參與者發出要求自願性供款款項的書面通知; |
「預扣稅」 | 指 | 稅務資料交換框架下對款項的任何預扣或扣除。 |
「沽出者」 | 指 | 持有期權短倉的期貨結算所參與者; |
本規則所提及的任何法律或條例須解作不時施行的法律或條例。
如文意許可,單數詞包括複數的含義,反之亦然,而陽性詞亦包括陰性及中性的含義。
各標題僅為方便查詢而加入,不影響本規則的釋義。
釋義
102. 除非本規則有明示的相反規定,否則關於本規則的釋義、應用或任何其他事項之所有疑問,均應由董事會決定,其決定應為最終決定及對各方具約束力。
過渡條文
103. 除非文意另有規定,否則在不限制本規則第104條的普遍適用性的前提下,自協議計劃生效日期(定義見期交所規則及程序)起,在協議計劃生效日期之前的期貨結算所規則及程序中的「期貨結算所會員」及「會員」用語,均以「期貨結算所參與者」用語取代,而「期貨結算所參與者資格」一詞亦應據此解釋。緊接協議計劃生效日期之前根據期交所規則及程序或已廢除的《交易所及結算所(合併)條例》被視為期交所參與者的每名期貨結算所會員,乃被視為自動成為期貨結算所參與者,並應如期貨結算所參與者般,繼續受本規則所約束。
104. 為免生疑問,
(i) 本規則;
(ii) 任何人士(包括但不限於期貨結算所參與者)在協議計劃生效日期之前產生或引致的所有權利、特權、義務及責任;
(iii) 任何人士(包括但不限於期貨結算所參與者)在協議計劃生效日期之前獲得或獲授的所有有效登記及許可,
對該人士仍繼續有效且具約束力,不論該人士以任何身份產生、引致、獲得或授予該等權利、特權、義務、責任、登記或許可。
通知及其他通訊
105. 除此等規則另有規定外,所有由期貨結算所向期貨結算所參與者發出的通知、請求、要求或其他通訊,可透過口頭或書面、以專人遞送或郵遞寄發,透過電子或傳輸線、電話、圖文傳真方式發出、於香港交易所網站發佈或以任何電腦數據傳送方式(包括但不限於HKATS電子交易系統或衍生產品結算及交收系統的廣播訊息或電子郵件)發出。
106. 就符合此等規則而言,透過衍生產品結算及交收系統或HKATS電子交易系統或電子郵件或於香港交易所網站發佈的通訊將構成書面通知。
106A. 除此等規則另有規定外,所有由期貨結算所參與者向期貨結算所發出的通知須透過書面以專人遞送或透過圖文傳真、郵遞寄發或期貨結算所接
納的其他方式向期貨結算所發出。期貨結算所參與者給予期貨結算所的通知於期貨結算所收到時視作已經發出。
期貨結算所參與者或代表及/或以期貨結算所參與者名義代表期貨結算所參與者的人士向期貨結算所發出的一切指示及通訊,須按期貨結算所不時規定或接納的方式及格式發出。
期貨結算所有權接受及依賴期貨結算所參與者或其代表或以期貨結算所參與者名義代表期貨結算所參與者的人士向期貨結算所發出或聲稱發出的任何指示或通訊,不論它們是否嚴格遵照規定的方式或格式或任何適用的權限,只要期貨結算所忠誠認為或相信它們乃由期貨結算所參與者或其獲授權代表或以期貨結算所參與者名義代表期貨結算所參與者的人士發出便可。
期貨結算所倘認為期貨結算所參與者或其獲授權代表或以期貨結算所參與者名義代表期貨結算所參與者的人士向期貨結算所發出或聲稱發出的任何指示或通訊所載述的資料不足,則無責任就該指示或通訊採取行動。
責任豁免
107. 除蓄意的不當行為外,期貨結算所、期交所以及作為期貨結算所控制人的認可控制人概不承擔任何法律責任,亦不考慮就期貨結算所運作的任何系統出錯或遭受干擾或其運作停頓而對其或其僱員提出的任何索償。期貨結算所、期交所或作為期貨結算所控制人的認可控制人,以及就期貨結算所運作的任何系統之使用而直接或間接地向期貨結算所、期交所或作為期貨結算所控制人的認可控制人授予許可證的任何人士,概不承擔任何不論是否與有能力使用或無能力使用涉及期貨結算所運作的任何系統所運作的電腦程式有關或由此所引致的任何法律責任(無論是否基於合約、侵權行為、與事實不符的xx、保證或其他法律或衡平法理由,亦不考慮引起任何聲稱的索償的情況)。
108. 除在蓄意行為不當的情形下,期貨結算所、期交所以及作為期貨結算所控制人的認可控制人概不就其與期貨結算所運作的任何系統的運作、提供的服務及設施、以及本結算所規則所預期的所有其他事項有關的任何行動或遺漏而對任何期貨結算所參與者或任何其他人士負上法律責任。
109. 如期貨結算所、期交所以及作為期貨結算所控制人的認可控制人因其控制範圍以外的原因而採取任何行動,或以致未能提供服務或履行本結算所規則或任何合約中的全部或任何部份責任,又或以致過程中出現任何阻礙或延誤,期貨結算所、期交所以及作為期貨結算所控制人的認可控制人概不負責。此等原因可包括但不限於天災或公敵、文職或軍事機關
的行為、禁運、火災、水災、爆炸、意外、勞資糾紛、機械故障、電腦或系統失靈或其他設備失靈、電腦或系統軟件失靈或出現毛病、任何通訊媒介因任何理由而不能使用或受到限制(不論該等媒介是否由期貨結算所參與者使用)、電力供應或其他公用設施或服務中斷(不論全面或局部)、或任何政府、主管當局或任何法院或審裁處頒布的任何法律、法令、規例或命令、以及期貨結算所、期交所(無論是否於期交所規則訂明)或作為期貨結算所控制人的認可控制人控制範圍以外的任何其他原因。
110. 就期貨結算所提供的資料及數據,包括但不限於市場價格、已結算合約的數目及風險管理的算法,期貨結算所、期交所以及作為期貨結算所控制人的認可控制人概不就該等資料的適合性或適用性向任何使用該等資料作內部管理或向期貨結算所匯報活動以外任何用途的人士負責。