大连商品交易所行情授权申请指引【Level-2行情】

大连商品交易所行情授权申请指引【Level-2行情】

（适用于境内申请方）

大连商品交易所（以下简称“大商所”）提供在大商所挂牌交易的所有品种与合约的行情信息服务，包括展示型行情、非展示型行情源数据、历史数据等服务。大商所授权下属子公司大连飞创信息技术有限公司（以下简称“飞创公司”）负责大商所行情信息的境内外经营业务。为便于申请大商所Level-2行情数据的展示授权，特编写以下申请指引。

一、Level-2行情简介

Level-2行情为五档行情，又称“深度行情”，大商所深度行情系指大连商品交易所编辑的并在其所组织的集中交易市场中产生的、具有特定格式和结构关系的即时或定时行情增值数据信息，其内容包括基本最优行情、套利最优行情、五档深度委托行情、最优价位前十笔委托量、委托统计行情、分价位成交量等（详细字段内容参见《大连商品交易所Level-2行情数据内容明细表》）。Level-2行情采取行情快照方式对交易数据进行切片采样，采样频率为250毫秒/次，即Level-2行情发送频率为250毫秒/次。

二、申请指引

授权方式：发布Level-2行情的信息商可从大商所交易系统直接接入，需与飞创公司签署行情信息经营许可协议，获得许可后方可对外进行服务。

（一）申请条件

任何合法成立的信息经营单位，符合以下全部条件，可以提出申请：

1．签署行情信息经营许可协议获得大连商品交易所Level-1行情展示数据授权资质并经营1年以上，且经营过程中未出现重大违规行为；

2．营业执照经营范围包含行情相关的信息经营内容（从事技术开发或提供计算机软件服务或提供信息咨询服务等）；

3．持有目前信息经营所需资质；

4．财务状况良好，技术实力可靠并具备为市场提供可靠服务的能力，有计划在建或有完备的终端产品；

5．自身、母公司或控股股东、子公司及控股公司、关联公司近3年内无非法或不良的经营记录；

6．有能力自建用户档案管理系统、用户使用监控系统和计费管理系统，便于配合核查用户数据、用户缴费等情况，并指派专人管理及具体联系人；

7．符合相关技术要求。

具备上述条件的单位可按以下流程，向飞创公司提出申请并办理相关手续。

（二）申请流程

1．申请方提交申请材料，具体如下：

（1）大连商品交易所展示行情服务申请表；

（2）《大连商品交易所Level-2行情信息商技术方案书》：主要描述申请单位的技术研发能力和技术支撑系统，用以说明申请方有足够的技术能力做好大商所Level-2行情展示，同时保护好信息安全；

（3）《大连商品交易所Level-2行情信息商商业方案书》：主要包括申请单位的背景资料介绍、产品设计和定位、营销策略、团队建设等内容的描述，用以说明申请方有足够能力做好大商所Level-2行情信息的市场推广和用户服务工作；

（4）公司营业执照复印件加盖公章；

（5）经会计师事务所审计过的公司最近1年财务报表（含三大会计报表）加盖公章；

（6）对我司提供的《无不良经营记录承诺书》确认盖章；

（7）公司组织架构及情况说明：包括不限于说明与控股公司、子公司组织结构关系、所有权百分比等情况，这些公司是否为交易所市场或证券、期货信息经营市场参与者，或已取得其他交易所的行情转发授权等情况；

（8）其他补充材料：申请方认为有必要提供的，或大商所及飞创公司认为申请方有必要提供的其它补充资料或证明材料，以及需要得到我方协助的要求等。

材料提交可通过大连飞创信息技术有限公司的在线业务平台 (xxxxx.xxx.xx)进行。

联系人：xx

电话：0000-00000000

邮箱：xxxxxxx@xxx.xxx.xx

2．申请审批

飞创公司除对申请材料进行审核外，可视实际情况对申请方的以下情况进行核实，包括但不限于：

（1）申请方办公场地；

（2）申请方人员配置；

（3）申请方未来接入大商所行情的信息系统。

3．通过审批后，双方签署行情信息经营许可协议。

4．申请方缴纳相关费用。

5．申请方提交《信息商新建链路申请表》。

由于技术准备周期较长，在申请方缴费之前，飞创公司可提供相关答疑和链路接入支持。

6．飞创公司颁发信息经营许可证，并将完成合同签署及缴费的申请方名称在飞创公司官方网站公示。

（三）经营要求

1．按许可的用途、范围在许可有效期内经营Level-1、Level-2行情，不得将授权许可进行出售或转让；

2．未经大商所或飞创公司书面许可，不得将全部或部分大商所行情信息传播到许可证指定以外的任何单位或个人及用于许可证指定以外的任何地方和用途；

3．不得将全部或部分大商所行情信息的传播用于非法目的，或者主动提供给第三方用于非法目的；

4．未经大商所或飞创公司书面许可，不得使用大商所及关联单位的名称与标识（包括但不限于文字、图案或记号等）；

5．不得采取冒用大商所或飞创公司名义、夸大产品功能、贬损竞争对手等手段进行虚假、误导性宣传；

6．根据授权协议规定，申请方需接受并配合飞创公司不定期审计工作。

上述内容仅为事前告知，具体经营要求以许可单位和飞创公司签署的行情信息经营许可协议为准。

（四）拒绝申请说明

1．申请材料中存在虚假信息，未来1年内申请将被视为无效申请；

2．申请方曾为飞创公司授权信息商的，但由于违反协议约定而被取消授权信息商资格的，于取消资格之日起的2年内不得再次申请授权。

（五）材料更新说明

随着申请方业务发展，产品更新迭代，申请时所提交的《大连商品交易所Level-2行情信息商技术方案书》、《大连商品交易所Level-2行情信息商商业方案书》有内容及信息变更的情况下，申请方应主动更新上述文件并及时通知到飞创公司。

上述内容解释权和调整权归大商所及飞创公司所有。

附件1

大连商品交易所展示行情服务申请表

填表日期： 年 月 日

申请机构全称（盖章）
公司通信地址
联系人信息	姓名		联系电话	电子邮箱
	已获授权的信息源
	现有数据服务器及系统所处机房地址
申请数据内容	£Level-1行情 £Level-2行情 £Level-1延时行情 £Level-2历史数据
计划以何种方式接收数据		£直接接入 £代理转发 £互联网（仅限于延时行情） £其他
信息使用范围及终端产品名称
申请材料附件		工商行政管理部门核发的营业执照复印件盖章； 对我司提供的《无不良经营记录承诺书》确认盖章； 经会计师事务所审核的最近至少一个会计年度的财务报告盖章（首页及骑缝章）； 商业计划书盖章（申请Level-2行情提供，境外可签字替代）； 技术方案书盖章（申请Level-2行情提供，境外可签字替代）; 其他补充材料。
大连飞创信息技术有限公司： 本公司承诺已完整阅读贵司公布的行情经营许可业务申请所涉内容，知悉相关申请条件、申请流程等要求。严格遵照相关申请流程，如实提交相关材料，保证所提交的所有申请资料完整真实可靠，并愿承担由于资料不全或不实所引起的一切责任。 申请机构（xx） 年 月 日 主办人（签字）

附件2

无不良经营记录承诺书

致大连飞创信息技术有限公司：

我公司承诺 年至今，自身、母公司或控股股东、子公司及控股公司、关联公司无重大经济纠纷，无商业贿赂、行政处罚及其他违法情形等不良记录。若有虚假一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的损失。

特此承诺。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签名）：

年 月 日

附件3

信息商新建链路申请表

公司名称
联系人			联系电话
传真			EMAIL
链路起点
链路终点
运营商选择		链路类型				链路速率
单位印章 申请日期：年 月 日
飞创公司市场运营部经办人签字：
飞创公司市场运营部负责人签字：

附件4

大连商品交易所Level-2行情数据内容明细表

1.“基本最优行情”内容如下：

序号	字段	简要描述
1	交易日期	当前交易日，格式：YYYYMMDD，如20180207
2	合约号	合约代号。
3	合约名称	合约名称。
4	最新价	最新成交价。套利定单直接成交，不刷新最新价。
5	最高价	当前交易日的最高成交价。套利定单直接成交，不刷新最高价。
6	最低价	当前交易日的最低成交价。套利定单直接成交，不刷新最低价。
7	最新成交量	最新一次撮合成交的成交量（单边）。
8	总成交量	成交总手数（单边）。
9	成交额	当前交易日交易期间所有成交合约的成交金额（单边）。计算公式：成交额=∑成交价*成交量*交易单位（单边）。
10	初始持仓量	上一交易日结算后，交易者所持有的未平仓合约的单边数量。
11	持仓量	当前交易日交易期间交易者所持有的未平仓合约的单边数量。
12	持仓量变化	计算公式：持仓量变化=持仓量-初始持仓量。
13	今结算价	当前交易日结算价。
14	历史最低价	从上市以来的最低成交价格。
15	历史最高价	从上市以来的最高成交价格。
16	涨停板	当前交易日价格涨幅的上限。
17	跌停板	当前交易日价格跌幅的上限。
18	上日结算价	上一交易日的结算价。
19	上日收盘价	上一交易日的收盘价。
20	最高买价	当日交易所交易系统中未成交的最高买价位。
21	申买量	当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量，包含了申买推导量。
22	申买推导量	最优买价位上，由套利定单推导出来的该合约的申买数量。
23	最低卖价	当日交易所交易系统中未成交的最低卖价位。
24	申卖量	当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量，包含了申卖推导量。
25	申卖推导量	最低卖价位上，由套利定单推导出来的该合约的申卖数量。
26	当日均价	该合约当前成交均价。双边总成交额/（双边总成交量*合约单位），按tick向下取整。
27	开盘价	集合竞价产生开盘价；集合竞价未产生开盘价的，取开市后第一笔成交价。
28	收盘价	指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价，闭市时更改此值。

29 生成时间 行情产生时的当前时间（即撮合产生此行情的时间）。 时间精度为毫秒。

2.“套利最优行情”内容如下：

序号	字段	简要描述
1	交易日期	当前交易日，格式：YYYYMMDD。
2	套利合约号	格式：套利策略腿1合约代码&腿2合约代码 。 套利策略有SP跨期套利，SPC跨品种套利。
3	最新价	始终是0，没有值。
4	最高价	始终是0，没有值。
5	最低价	始终是0，没有值。
6	历史最高价	始终是0，没有值。
7	历史最低价	始终是0，没有值。
8	涨停板	第一个合约涨停板价－第二个合约跌停板价。
9	跌停板	第一个合约跌停板价－第二个合约涨停板价。
10	最高买价	当日买方申请套利定单买入的即时最高价格。
11	申买量	当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的套利定单的下单数量。
12	最低卖价	当日卖方申请套利定单卖出的即时最低价格。
13	申卖量	当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的套利定单的下单数量。
14	生成时间	本次快照时间内最后一笔行情的产生时间。

3.“五档深度委托行情”内容如下

序号	字段	简要描述
1	价格（1-5档）	档位委托价格。
2	委托量	在该委托价格上的委托量，包含了由套利定单推导出来的推导量。
3	推导量	由套利定单推导出来的推导量，套利合约的深度行情该字段一直为0。
4	买卖标志	1是买，3是卖。
5	生成时间	值为空。

4.“最优价位前十笔委托量”内容如下

序号	字段	简要描述
1	买最优价格	基本定单中的买方向的最优价格。
2	委托量（1-10笔）	最优价上，按时间排序的前10笔委托。
3	卖最优价格	基本定单中的卖方向的最优价格。
4	委托量（1-10笔）	最优价上，按时间排序的前10笔委托。
5	生成时间	值为空

5.“委托统计行情”内容如下

序号	字段	简要描述
1	合约号	合约代号。
2	买委托总量	所有买委托单的委托买总量，不包括推导量。
3	卖委托总量	所有卖委托单的委托卖总量，不包括推导量。
4	加权平均委买价格	买方向所有委托的加权平均价，计算公式=∑（委托价*委托量）/买委托总量 。
5	加权平均委卖价格	卖方向所有委托的加权平均价，计算公式=∑（委托价*委托量）/卖委托总量。

6.“分价位成交量”内容如下

序号	字段	简要描述
1	合约号	合约代号。
2	价格1	成交量第一大的价位区间。 每个成交价位区间涵盖三个tick值，每个价位区间的价格标识为这三个tick价位的最小值。
3	买开数量1	对应价格1区间内买开成交数量。
4	买平数量1	对应价格1区间内买平成交数量。
5	卖开数量1	对应价格1区间内卖开成交数量。
6	卖平数量1	对应价格1区间内卖平成交数量。
7	价格2	成交量第二大的价位区间。
8	买开数量2	对应价格2区间内买开成交数量。
9	买平数量2	对应价格2区间内买平成交数量。
10	卖开数量2	对应价格2区间内卖开成交数量。
11	卖平数量2	对应价格2区间内卖平成交数量。
12	价格3	成交量第二大的价位区间。
13	买开数量3	对应价格3区间内买开成交数量。
14	买平数量3	对应价格3区间内买平成交数量。
15	卖开数量3	对应价格3区间内卖开成交数量。
16	卖平数量3	对应价格3区间内卖平成交数量。
17	价格4	成交量第二大的价位区间。
18	买开数量4	对应价格4区间内买开成交数量。
19	买平数量4	对应价格4区间内买平成交数量。
20	卖开数量4	对应价格4区间内卖开成交数量。
21	卖平数量4	对应价格4区间内卖平成交数量。
22	价格5	成交量第二大的价位区间。
23	买开数量5	对应价格5区间内买开成交数量。
24	买平数量5	对应价格5区间内买平成交数量。
25	卖开数量5	对应价格5区间内卖开成交数量。
27	卖平数量5	对应价格5区间内卖平成交数量。