Contract
建信上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书（更新）
2023 年第 1 号
基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：交通银行股份有限公司
二〇二三年九月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 19 日证监许可[2020]160
号文注册募集。本基金的基金合同于 2020 年 8 月 5 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与黄金资产相似，而不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。在投资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购、申购或二级市场买入基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：本基金的特定风险（包括上海金基准价与国际金价偏离的风险、黄金价格波动风险、基金投资组合回报与上海金午盘基准价价格偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 、本基金交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风险、退市风险、投资人申购、赎回申请失败的风险、无法赎回基金份额的风险、基金份额赎回对价的变现风险、现金申购赎回的价格风险、账户备案差错风险、业务规则变更的风险、资产支持证券投资风险、参与黄金租赁风险、参与黄金现货延期交收合约风险等）、流动性风险、管理风险与操作风险等其他风险。
本基金采用黄金现货合约申购赎回和现金申购赎回两种方式。黄金现货合约申购赎回通过上海黄金交易所办理，以黄金现货合约为主要对价进行申购赎回。投资人应同时具有上海证券交易所的证券账户（上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所证券投资基金账户）和上海黄金交易所的黄金账户，并在办理黄金现货合约认购、黄金现货合约申购及赎回业务前完成账户备案手续。现金申购赎回通过上海证券交易所办理，以现金替代为主要对价进行申购赎回。投资人使用证券账户进行现金申购赎回。
在上海证券交易所、上海黄金交易所及中国证券登记结算有限责任公司目前
的业务规则下：
（1）投资人 T 日买入的基金份额，T 日可以卖出或现金赎回，T+1 日可以黄金现货合约赎回；
（2）投资人 T 日黄金现货合约申购的基金份额，T 日可以赎回或卖出；
（3）投资人 T 日黄金现货合约赎回的基金份额，T 日可以卖出赎回的黄金现货合约；
（4）投资人 T 日现金申购的基金份额，T+1 日可卖出和赎回。
投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应，并自行承担投资风险。
投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书约定的基金产品资料概要的编制、披露及更新内容，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 8 月 31 日，有关财务数据和净值表
现截止日为 2023 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。
目 录
第二十一部分 《托管协议》的内容摘要 102
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 120
第二十三部分 其他应披露事项 122
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 123
第二十五部分 备查文件 124
第一部分 前言
《建信上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”、《招募说明书》或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国合同法》（以
下简称《“
合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《“
基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》、
《黄金交易型开放式证券投资基金暂行规定》和其他有关法律法规。
本招募说明书阐述了建信上海金交易型开放式证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指建信上海金交易型开放式证券投资基金
2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司
3、基金托管人：指交通银行股份有限公司
4、基金合同：指《建信上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信上海金交易型开放式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《建信上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《建信上海金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《建信上海金交易型开放式证券投资基金基金份额发售公告》
9、上市交易公告书：指《建信上海金交易型开放式证券投资基金基金份额上市交易公告书》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订；
16、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所黄金交易型开放式证券投资基金业务指引》、上海黄金交易所发布实施的《上海黄金交易所黄金 ETF 认购申购赎回管理办法》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订和上海证券交易所、上海黄金交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关业务规则、通知或指南
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境
内证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
24、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务
27、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标相似，紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金
28、销售机构：指建信基金管理有限责任公司和/或本基金的其他销售机构，包括发售代理机构和/或申购赎回代理机构
29、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
30、申购赎回代理机构：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的机构
31、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管和结算及相关业务
32、基金登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司
33、账户备案：指投资人在参与本基金的黄金现货合约认购、黄金现货合约申购及赎回前，将其在上海黄金交易所的黄金账户、在上海证券交易所的证券账户及本基金进行绑定的行为
34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月
37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日：指上海证券交易所、上海黄金交易所的共同交易日
39、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
40、T+n 日：指自T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为
46、黄金现货合约申购赎回：指以黄金现货合约为主要对价办理申购或赎回的业务
47、现金申购赎回：指以现金替代为主要对价办理申购或赎回的业务
48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的黄金现货合约、现金替代、现金差额及其他对价
50、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给投资人的黄金现货合约、现金替代、现金差额及其他对价
51、黄金品种：指在上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约以及其他依法批准的、黄金交易型开放式证券投资基金可投资的交易品种
52、上海金集中定价合约：指《上海黄金交易所上海金集中定价交易业务规则（试行）》及其不时修订规定的合约品种
53、现金替代：指现金申购赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代部分或全部黄金现货合约的一定数量的现金
54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与最小申购、赎回单位的黄金现货合约市值之差
55、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
56、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结
57、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在交易时间内根据基金管理人提供的计算文件计算并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV
58、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额进行变更登记的行为
59、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
60、元：指人民币元
61、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额
62、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与业绩比较基准增长率差额之基准日
63、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一工作日的基金份额净值之比减去 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）
64、业绩比较基准同期增长率：指收益评价日业绩比较基准收盘值与基金上市前一工作日业绩比较基准收盘值之比减去 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）
65、基金资产总值：指基金拥有的上海金集中定价合约等黄金品种、各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得价值
68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
69、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
设立日期：2005 年 9 月 19 日法定代表人：刘军
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币 2 亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由 5 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
二、主要人员情况
1、董事会成员
暂由张军红总裁代为履行董事长职务。
张军红先生，执行董事，现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副
主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行投资托管业务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理。2017 年 3 月出任建信基金管理公司监事会主席，2018 年 4 月起任建信基金管理公司总裁。
李建峰先生，董事，现任建行消费金融公司筹备组副组长。1997 年毕业于陕西财经学院（现西安交通大学），获信息经济专业硕士学位。历任中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心银行卡处处长，中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副总经理，中国建设银行总行个人存款与投资部副总经理，中国建设银行总行个人金融部（消费者权益保护部）副总经理。
赵乐峰先生，董事，现任信安金融集团中国区助理副总裁。1989 年毕业于美国堪萨斯州（恩波里拉）州立大学企管财经专业硕士。历任中国信托商业银行
（中国台湾）业务规划副主管，华信银行（中国台湾）零售金融主管，荷银光华投信（中国台湾）总经理特别助理，富邦投信（中国台湾）营销企划及银行渠道主管、英国保诚投信（中国台湾）营销长、卜峰正大集团中国区副总经理、银华基金管理公司市场总监、诺亚财富控股公司首席投资策略师、建信基金管理公司总裁特别助理。
陈惠燕女士，董事，现任信安亚洲区财务总监。1993 年毕业于新加坡南洋理工大学，获学士学位。2001 年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。2002 年至 2021 年，在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作，历任亚洲总部财务部经理、财务部高级经理、财务部副总监和财务总监。
王志平先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委副书记、工会主席。毕业于湘潭矿业学院，获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干部，人事部办公厅办公室干部、科员，国务院稽查特派员总署稽查特派员助理兼秘书，国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任科员，国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副处长、调研员，中国华电集团资本控股有限公司总经理助理，中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理。
张然女士，独立董事，现任中国人民大学商学院会计系教授。2006 年获美
国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位，国家青年长江学者、全国会计领军人才、中国会计学术研究会副秘书长，2006 年至 2019 年执教于北京大学光华管理学院，现任中国人民大学商学院会计系教授。
史亚萍女士，独立董事，现任北京美库领珩管理有限公司首席运营官。1994年毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996 年毕业于耶鲁大学研究生院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本、等多家金融机构担任管理职务。
邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 常务副主任会计师、主任会计师、首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获 EMBA 学位，全国会计领军人才，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999 年 10 月加入天职国际会计师事务所，现任常务副主任会计师、主任会计师、首席合伙人。
2、监事会成员
何杏森女士，监事，2018 加入信安信托(亚洲)有限公司, 现任信安国际（亚洲）有限公司大中华地区首席法律顾问。1996 年获香港大学法学学士学位，2004年获美国杜克大学法学硕士学位。拥有香港、英格兰和威尔斯以及美国纽约州律师从业资格。曾任职香港证券及期货事务监察委员会法规执行部, 其后在富兰克林邓普顿、 骏利资产管理 、荷兰银行 、瑞士信贷（香港）、柏瑞投资亚洲有限公司、 嘉实国际资产管理等多家金融机构担任法律顾问及法务部主管。
李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司正厂级咨询。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士，2009 年获中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华恒信会计师事务所。2004 年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、计划财务部副经理、财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部总经理。
王涛先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司交易部总经理，学士学位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005 年 8 月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总经理助理、副总经理，交易部执行总经理、总
经理。
刘颖女士，职工监事，ACCA 资深会员，现任建信基金管理公司审计部总经理。1997 年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010 年获香港中文大学工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006 年 12 月加入建信基金管理公司，历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理。
姜黎女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司财务管理部副总经理。 2005 年 7 月毕业于中央财经大学金融学专业，获硕士学位。曾任普华永道会计师事务所高级审计员。2008 年 5 月加入建信基金管理公司，历任基金运营部财务管理专员，财务管理部财务主管、资深财务专员、总经理助理、副总经理。
3、公司高级管理人员
张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
张力铮先生，副总裁。1988 年 7 月加入中国建设银行，先后在总行建筑经济部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部、集团客户部等部门工作，2012年 6 月起历任建行北京市分行党委委员、副行长，总行投资托管业务部副总经理，公司业务部副总经理等职务。2023 年 2 月加入建信基金管理公司，任党委委员， 2023 年 3 月 17 日起任副总裁。
宫永媛女士，副总裁，博士。2001 年 7 月加入中国建设银行，先后在建总行个人银行业务部、个人金融部、个人存款与投资部任职，2015 年 11 月起任个人存款与投资部资深副经理。2018 年 6 月加入建信基金管理公司，任纪委书记、党委委员，2022 年 12 月至今任党委委员，2023 年 2 月 17 日起任建信基金管理有限责任公司副总裁。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易总公司工作；1999 年 7 月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006 年 3 月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长，2016 年 12 月
23 日起任我公司副总裁，2017 年 11 月起任党委委员。
4、督察长
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。 5、基金经理
朱金钰先生，数量投资部副总经理，博士。曾任 Mapleridge Capital 公司量化策略师、中信证券股份有限公司投资经理。2014 年 11 月加入我公司，历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2019 年 12 月 13 日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020 年 8 月 5 日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理；2020 年 10 月 16 日起任建信易盛郑商所能源化工期货 ETF 发起式联接基金的基金经理；2021 年 2 月 8 日起任建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）
的基金经理；2021 年9 月22 日起任建信纳斯达克100 指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。
6、指数及量化投资决策委员会成员如下：张军红先生，总裁。
陈正宪先生，总裁特别助理。
梁洪昀先生，数量投资部总经理。 叶乐天先生，数量投资部副总经理。朱金钰先生，数量投资部副总经理。薛 玲女士，数量投资部副总经理。
姜 华先生，数量投资部高级基金经理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生；
2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人
员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
（2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。
（3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
（4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。
（5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准程序和监督处罚措施。
（6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
2、内部控制的主要内容
（1）控制环境
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，并实行相关的风险控制措施。
此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
（2）风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
（3）操作控制
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。
（4）信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。
（5）监督与内部稽核
公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。
3、基金管理人关于内部控制的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任。
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：任德奇
住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号办公地址：上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码：200336
注册时间：1987年3月30日注册资本：742.63亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号联系人：陆志俊
电 话：95559
交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续13年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第137位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。
截至2023年3月31日，交通银行资产总额为人民币13.65万亿元。2023年一季度，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币203.8亿元。
交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。
任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履行行长职责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任本行行长； 2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理； 1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。
刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。
刘先生2020年7月起担任本行行长；2016年11月至2020 年5 月任中国投资有限责任公司副总经理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总经理；2014年6月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理（2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限责任公司董事长）； 2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总经理）；1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。
徐铁先生，资产托管部总经理。
徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理；2014年12月至2022年4月任本行资产托管部副总经理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2023 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 731 只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管理计划、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE资金、QDLP 资金和 QFLP 资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。
（二）内部控制原则
1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。
4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。
6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环
节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
（三）内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、
《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。
托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行按规定报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、网下现金发售直销机构
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层法定代表人：刘军
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
2、网下现金发售代理机构详见基金份额发售公告。
3、网上现金发售代理机构详见基金份额发售公告。
4、网下股票发售代理机构详见基金份额发售公告。
5、本基金的申购赎回代理券商（一级交易商）包括：安信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。
二、基金份额登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人：周明
电话：010-59378856传真：010-59378907
联系人：陈文祥
三、出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：俞卫锋
电话：021- 31358666
传真：021- 31358600
联系人：陆奇
经办律师：黎明、陆奇
四、审计基金资产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室执行事务合伙人：毛鞍宁
联系电话：（010）58153000传真：（010）85188298
联系人：王珊珊
经办注册会计师：王珊珊、贺耀
第六部分 基金的募集
一、基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集。
本基金募集申请已经中国证监会 2019 年*月*日证监许可[2019] *号文注册。二、基金的基本情况
1、基金的类别
黄金交易型开放式证券投资基金
2、基金的运作方式交易型开放式
3、基金存续期限不定期
4、基金的面值
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。三、发售方式
投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和黄金现货合约认购 3 种方式。网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券
交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；黄金现货合约认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以符合要求的黄金现货合约进行的认购。
基金管理人和发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表其确实接收到认购申请。认购的确认以基金登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告中列明。
四、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
只有完成账户备案的投资人才可以采用黄金现货合约认购的方式，关于账户备案的具体要求见基金份额发售公告。
五、募集场所
本基金将通过基金管理人的直销中心及发售代理机构的网点公开发售。各发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告。投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。基金管理人可以根据情况增加或变更发售代理机构，并另行公告。
六、发售期限
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
基金管理人可根据基金销售的实际情况在募集期限内适当缩短发售时间并及时公告。
七、认购费用
本基金不收取认购费用。
投资人采用黄金现货合约认购方式参与本基金认购所涉及的过户费等相关费用，按上海黄金交易所的相关规定自行承担。
八、募集规模
本基金的募集总额应不少于 2 亿份，基金募集金额（含黄金现货合约认购所
募集的黄金现货合约市值）应不少于 2 亿元人民币。九、投资人对基金份额的认购
（一）认购时间安排
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
（二）认购开户
1、投资人网上现金认购、网下现金认购本基金时需具有证券账户（上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所证券投资基金账户）。
2、投资人以黄金现货合约认购本基金时，需同时具有证券账户（上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所证券投资基金账户）和黄金账户，并事先完成账户备案手续。
3、投资人认购应提交的文件和办理的手续详见基金份额发售公告及销售机构发布的相关公告。
（三）网上现金认购
1、认购时间：详见基金份额发售公告。
2、通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购金额的计算公式为：
认购金额=认购价格×认购份额
3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为
1,000 份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资人应以证券账户认购，可以多次认购，累计认购份额不设上限。
4、认购申请：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。
5、清算交收：T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，基金登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。
6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认情况。
（四）网下现金认购
1、认购时间：详见基金份额发售公告。
2、认购金额的计算
（1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购金额的计算公式为：
认购金额=认购价格×认购份额
净认购份额=认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格
（2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算方式：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。
3、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为
1,000 份或其整数倍。投资人应以证券账户认购，可以多次认购，累计认购份额不设上限。
4、认购申请：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售机构办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
5、清算交收：T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T＋2 日进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以登记机构的记录为准。
T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，基金登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。
6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认情况。
（五）黄金现货合约认购
1、账户备案：
投资人在首次参与黄金现货合约认购前应按照规定的程序通过发售代理机构进行账户备案，即验证投资人黄金账户和证券账户的有效性及投资人开户登记信息的一致性，并将投资人黄金账户、证券账户与本基金进行绑定。投资人完成账户备案后方可参与本基金黄金现货合约认购。
2、认购时间：详见基金份额发售公告。
3、认购限额：黄金现货合约认购每笔认购必须为该合约最小交易单位的整数倍。可用以认购的黄金现货合约为黄金现货实盘合约 Au99.99。基金管理人可以根据情况变更或增加认购期间接受的黄金现货合约品种，并另行公告。投资人可以多次提交认购申请，累计申报合约数量不设上限。
4、认购申请
投资人参与黄金现货合约认购时，需按销售机构的规定办理相关认购手续，并备足相应的黄金现货合约。黄金现货合约认购申请提交后不得撤销。
5、清算交收：
认购期内，上海黄金交易所根据投资人的认购申请数据办理黄金现货合约过户。认购期的最后一日（L 日）日终，基金管理人根据投资人认购的黄金现货合约过户结果，及以 L 日上海金集中定价合约均价计算的黄金现货合约市值，计算投资人认购的基金份额数量。认购份额数量保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
基金募集期结束后，基金登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记。
6、认购份额的计算方式：
认购份额=黄金现货合约（黄金现货实盘合约 Au99.99）有效认购数量×上海金集中定价合约在认购期最后一日的均价
其中：
（1）上海金集中定价合约认购期最后一日的均价由基金管理人根据上海黄金交易所当日行情数据，以上海金集中定价合约的总成交金额除以总成交数量计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该合约当日无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价。
（2）黄金现货合约（黄金现货实盘合约 Au99.99）有效认购数量为基金管理人确认的并据此进行清算交收的黄金现货合约对应的黄金数量，单位为克。
7、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认情况。
十、募集期的资金与黄金现货合约
本基金募集期间的认购资金应当存入专门账户，在基金募集期结束前任何人不得动用。黄金现货合约认购所募集的黄金现货合约由上海黄金交易所根据认购申请数据过户至专门账户。
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以基金登记机构的记录为准；
网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在基金登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额。
十一、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。
在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金，无需召开基金份额持有人大会审议。
十二、募集结果
截止 2020 年 7 月 29 日，基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净销售额为 261,993,000.00 元人民币，
认购款项在基金验资确认日之前产生的银行存款利息共计 68,445.41 元人民币。
本次募集有效认购户数为 1,483 户，按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算，
设立募集期募集及利息结转的基金份额共计 262,001,100.00 份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。
第七部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿
份，基金募集金额（含黄金现货合约认购所募集的黄金现货合约市值）不少于 2
亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管
理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定
验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。黄金现货合约认购所募集的黄金现货合约由上海黄金交易所根据认购数据过户至专门账户。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项，并加计同期银行活期存款利息；对于募集的黄金现货合约，由上海黄金交易所协助办理相关黄金现货合约的退还工作；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并在六个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第八部分 基金份额折算与变更登记
一、基金份额折算的时间
基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到投资比例限制的要求。本基金存续期间，基金管理人可向基金登记机构申请办理基金份额折算。本基金进行基金份额折算的，基金管理人将确定基金份额折算日，并提前公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向基金登记机构申请办理，并由基金登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排详见届时披露的相关公告。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。
如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法将在基金份额折算的相关公告中列示。
第九部分 基金份额的上市
一、基金份额上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》以及相关业务规则，向上海证券交易所申请本基金的上市：
1、基金募集金额（含黄金现货合约认购所募集的黄金现货合约市值）不低于 2 亿元；
2、基金份额持有人不少于 1000 人；
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》以及相关业务规则规定的其他条件。
基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前按相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。二、基金份额的上市交易
1、本基金在上海证券交易所上市，在上海证券交易所的正常交易日和交易时间交易。但当本基金投资的、在上海黄金交易所交易的黄金现货合约出现暂停交易、临时暂停交易等情形时，本基金可根据具体情况申请暂停交易。
2、基金份额在上海证券交易所上市交易须遵照上海证券交易所关于黄金交易型开放式证券投资基金上市交易的相关业务规则、通知、指南等有关规定。
三、上市交易的停复牌和终止上市交易
上市基金份额的停复牌等事项按照《基金法》相关规定和上海证券交易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本基金的上市交易，并报中国证监会备案：
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易的公告。
若因上述 1、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为主要投资于黄金现货合约的非上市的开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会。基金终止上市后场内份额的处理规则，由基金管理人提前制定并公告。
四、在不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。
五、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告
基金管理人或基金管理人委托的机构在交易时间内根据基金管理人提供的计算文件计算并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
基金份额参考净值计算公式如下，基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。
基金份额参考净值=（最新的黄金现货实盘合约 Au99.99 成交价×合约申赎的申购赎回清单中的最小申购、赎回单位中 Au99.99 合约对应的黄金重量+预估现金）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。六、其他事项
相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。
七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
第十部分 基金份额的申购与赎回
本基金的申购赎回包括黄金现货合约申购赎回和现金申购赎回两种方式。黄金现货合约申购赎回通过上海黄金交易所办理，现金申购赎回通过上海证券交易所办理。
一、黄金现货合约申购赎回（以下可简称为“合约申赎”）
黄金现货合约申购赎回是指以黄金现货合约为主要对价办理的申购、赎回业务。
（一）申购和赎回场所
投资人应当在接受黄金现货合约申购赎回的申购赎回代理机构办理申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式、或者按照上海黄金交易所允许的其他方式办理黄金现货合约申购、赎回。本基金的联接基金作为投资人之一按照上海黄金交易所认可的方式进行申购、赎回。
基金管理人将在开始办理黄金现货合约申购、赎回业务前公告黄金现货合约申购赎回的申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况增减、变更申购赎回代理机构。基金管理人增减、变更申购赎回代理机构时，并在基金管理人网站公告。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金黄金现货合约申购赎回的开放日为上海证券交易所和上海黄金交易所的共同交易日，具体时间为上海证券交易所和上海黄金交易所的共同交易日的共同交易时间，投资人应在开放日的开放时间办理黄金现货合约申购、赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停办理黄金现货合约申购赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、上海证券交易所或上海黄金交易所的交易日及交易时间变更、基金登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购和赎回的开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理黄金现货合约申
购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理黄金现货合约赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定黄金现货合约申购、赎回开始时间后，基金管理人应在黄金现货合约申购、赎回开放日前 2 日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告黄金现货合约申购、赎回的开始时间。
（三）申购和赎回的原则
1、本基金采用份额申购、份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请；
2、本基金的黄金现货合约申购赎回对价为黄金现货合约、现金差额及其他对价，未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整基金的申购对价、赎回对价组成；
3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销；
4、本基金申购、赎回应遵守上海黄金交易所、上海证券交易所、基金登记机构的相关业务规则、通知或指南等规定；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购和赎回的程序
1、账户备案
投资人在首次参与黄金现货合约认购、申购、赎回业务前应按照规定的程序通过申购赎回代理机构进行账户备案，即验证投资人黄金账户和证券账户的有效性及投资人开户登记信息的一致性，并将投资人黄金账户、证券账户与本基金进行绑定。投资人完成账户备案后方可参与本基金黄金现货合约申购赎回。
本基金黄金现货合约申购赎回方式下账户备案的具体要求及办理流程见申购赎回代理机构的相关业务规则。
若原账户备案信息发生变更，投资人应及时向申购赎回代理机构更新账户备案信息，如因投资人未及时更新账户备案信息导致黄金现货合约申购、赎回业务失败或处理迟延而造成的损失，由投资人自行承担。
2、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据黄金现货合约申购赎回的申购赎回代理机构规定的程序，或上海黄金交易所认可的方式，在开放日的具体业务办理时间内提出黄金现货合约申购、赎回申请。
投资人提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基金份额持有人提交赎回申请时，须持有足够的基金份额余额和现金。
3、申购和赎回申请的确认
投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，则赎回申请不成立。
申购赎回代理机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功，申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理黄金现货合约申购、赎回的申购赎回代理机构查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则，如因申请未得到确认而造成的损失，由投资人自行承担。
4、申购和赎回的清算交收与登记
投资人 T 日申购或赎回申请成功后，基金登记机构在 T 日为其办理基金份额的登记或注销。上海黄金交易所在 T 日办理黄金现货合约的清算交收，基金管理人在 T 日办理现金差额的清算，在 T+1 日办理现金差额的交收。如果在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据上海证券交易所、上海黄金交易所和基金登记机构的相关业务规定进行处理。
基金管理人、上海证券交易所、基金登记机构和上海黄金交易所可因包括但不限于技术系统等情况，对清算交收与登记的办理时间、方式等进行调整。
投资人应按照基金合同的约定及黄金现货合约申购赎回的申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额。因投资人原因导致现金差额未能按时足额交收的，基金管理人有权为本基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
（五）申购和赎回的数量限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
2、本基金黄金现货合约申购赎回的最小申购、赎回单位为 30 万份。基金管
理人可根据基金运作情况、市场情况、投资人需求等因素对最小申购、赎回单位进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
3、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。
（六）申购和赎回的对价及费用
1、本基金黄金现货合约申购赎回对价为黄金现货合约、现金差额及其他对价。
2、申购、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数确定。
3、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的黄金现货合约申购赎回清单在上海黄金交易所开市前公告。
4、投资人在申购、赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.1%
的标准收取代理费。
5、T 日的基金份额净值在当天计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
6、与本基金黄金现货合约申购、赎回方式相关的过户费等相关费用按上海黄金交易所的相关规定执行，具体见上海黄金交易所相关业务规则。
（七）申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的黄金数量、可用于申购赎回的黄金现货合约品种、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、T-1日基金份额净值、申购份额上限、赎回份额上限及其他相关内容。
2、可用于申购赎回的黄金现货合约品种
目前可用于申购赎回的黄金现货合约品种为黄金现货实盘合约 Au99.99。若以后随着市场环境的变化，上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约发生
变更或增减，基金管理人有权根据实际情况变更或增减可用于申购赎回的黄金现货合约品种，并调整相关现金差额等的计算方式。基金管理人将在调整实施前按照信息披露办法的有关规定在指定媒介公告。
3、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。
T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为：
T 日每千克 Au99.99 黄金现货合约预估现金差额＝（T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－T-1 日最小申购、赎回单位对应的 Au99.99 黄金现货重量
×T-1 日上海金集中定价合约的结算价×1000 克）÷T-1 日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量
此外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
4、现金差额相关内容
T 日现金差额在T+1 日的申购赎回清单中公告，计算公式为：
T 日每千克 Au99.99 黄金现货合约现金差额＝（T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－T 日最小申购、赎回单位对应的 Au99.99 黄金现货重量×T 日上海金集中定价合约的结算价×1000 克）÷T 日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量
T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
5、申购份额上限、赎回份额上限
申购份额上限是指当日可接受的黄金现货合约申购总份额。如果投资人的申购申请接受后将使当日黄金现货合约申购总份额超过黄金现货合约申购份额上限，则投资人的申购申请失败。
赎回份额上限是指当日可接受的黄金现货合约赎回总份额。如果投资人的赎
回申请接受后将使当日黄金现货合约赎回总份额超过黄金现货合约赎回份额上限，则投资人的赎回申请失败。
6、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式列举如下：
基本信息 | |
最新公告日期 | 2019-X-X |
基金名称 | 建信上海金 ETF |
基金管理人公司名称 | 建信基金管理有限责任公司 |
****** | |
T-1 日信息内容 | |
现金差额（单位：元） | - |
最小申购、赎回单位净值（单位：元） | - |
基金份额净值（单位：元） | - |
T 日信息内容 | |
最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） | - |
申购份额上限（单位：份） | - |
赎回份额上限（单位：份） | - |
是否需要公布 IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位（单位：份） | 300000 |
申购赎回的允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
黄金现货合约信息内容 | |
黄金现货合约 | 黄金现货合约数量（单位：克） |
Au99.99 合约 | 3000 |
（八）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的黄金现货合约申购、赎回申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的申购、赎回申请。
2、证券、期货、黄金交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值。
3、因上海证券交易所、上海黄金交易所、黄金现货合约申购赎回的申购赎回代理机构、基金登记机构等的异常情况无法办理申购或赎回，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
4、基金管理人在开市前未能公布申购赎回清单或申购赎回清单编制不当。
5、作为申购赎回对价的黄金现货合约暂停或临时暂停交易。
6、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
7、接受某笔或某些申购、赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
8、当日申购或赎回申请达到基金管理人设定的申购份额上限或赎回份额上限的情形。
9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
10、法律法规、上海证券交易所规定、上海黄金交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述暂停申购、赎回情形之一（第 7、8 项除外），且基金管理人决定暂停接受投资人的申购或赎回申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购、赎回公告。被拒绝的申购申请，基金管理人应足额退还申购对价；已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付赎回对价。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予及时公告。
二、现金申购赎回
现金申购赎回是指以现金替代为主要对价办理的申购、赎回业务。
（一）申购和赎回场所
投资人应当在接受现金申购赎回的申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式，或者按照上海证券交易所允许的其他方式办理现金申购、赎回。
基金管理人将在开始办理现金申购、赎回业务前公告现金申购赎回的申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况增减、变更申购赎回代理机构。基金管理人增减、变更申购赎回代理机构时，并在基金管理人网站公告。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金现金申购赎回的开放日为上海证券交易所和上海黄金交易所的共同交易日，具体的开放时间为上海证券交易所交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停办理现金申购赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、上海证券交易所或上海黄金交易所的交易日及交易时间变更、基金登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购和赎回的开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理现金申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理现金赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定现金申购、赎回开始时间后，基金管理人应在现金申购、赎回开放日前 2 日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告现金申购、赎回的开始时间。
（三）申购和赎回的原则
1、本基金采用份额申购、份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请；
2、本基金的现金申购赎回对价为现金替代、现金差额及其他对价，未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整基金的申购对价、赎回对价组成；
3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销；
4、本基金现金申购赎回的申购、赎回价格依据招募说明书约定的代理买卖原则确定，与受理申请当日的基金份额净值或有不同；
5、本基金申购、赎回应遵守上海黄金交易所、上海证券交易所、基金登记机构的相关业务规则、通知或指南等规定。
6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据现金申购赎回的申购赎回代理机构规定的程序，或上海证券交易所认可的方式，在开放日的具体业务办理时间内提出现金申购、赎回的申请。
投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基金份额持有人提交赎回申请时，须持有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，则赎回申请不成立。
申购赎回代理机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的代理机构查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则，如因申请未得到确认而造成的损失，由投资人自行承担。
3、申购和赎回的清算交收与登记
投资人 T 日申购申请成功后，基金登记机构在 T 日为其办理基金份额的登记和现金替代的交收。基金管理人在 T+1 日办理现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收。
投资人 T 日赎回申请成功后，基金登记机构在 T 日上海证券交易所收市后为其办理基金份额的注销。基金管理人在 T+1 日办理现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收。正常情况下，赎回现金替代金额的清算交收于 T+7 日
（开放日）内办理。但如果出现基金投资市场交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大、组合内黄金现货合约流动性不足及上海金集中定价合约交易出现交割违约等原因导致无法足额卖出等情况，则赎回款项的清算交收可延迟办理。
对于因申购赎回代理机构交收资金不足，导致投资人申购失败的情形，按照申购赎回代理机构的相关规则处理。
基金管理人、上海证券交易所、基金登记机构和上海黄金交易所可因包括但不限于技术系统等情况，对清算交收与登记的办理时间、方式等进行调整。本基
金管理人将在调整实施日前 3 日在指定媒介公告。
如果基金登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则的有关规定进行处理。
投资人应按照基金合同的约定及现金申购赎回的申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
（五）申购和赎回的数量限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
2、本基金现金申购赎回的最小申购、赎回单位为 30 万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投资人需求等因素对最小申购、赎回单位进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
3、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。
（六）申购和赎回的对价及费用
1、本基金的现金申购赎回对价为现金替代、现金差额及其他对价。
2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
3、申购赎回清单由基金管理人编制，T 日的现金申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
4、投资人在申购、赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%
的标准收取佣金。
5、T 日的基金份额净值在当天上海证券交易所收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
（七）申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的黄金数量、可
用于申购赎回的黄金现货合约品种、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、T-1 日基金份额净值、申购份额上限、赎回份额上限及其他相关内容。
2、可用于申购赎回的黄金现货合约品种
目前可用于申购赎回的黄金现货合约品种为上海金集中定价合约。
若以后随着市场环境的变化，上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约发生变更或增减，基金管理人有权根据实际情况变更或增减可用于申购赎回的黄金现货合约品种，并调整相关现金差额等的计算方式。基金管理人将在调整实施前按照信息披露办法的有关规定在指定媒介公告。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代部分或全部黄金现货合约的一定数量的现金。
（1）现金替代的类型为退补现金替代（标志为“退补”）。
退补现金替代是指当投资人申购、赎回时，允许使用现金作为黄金现货合约的替代，基金管理人按照申购赎回清单要求，代理投资人买入或卖出黄金现货合约，并与投资人进行相应结算。
（2）退补现金替代
1）适用情形：退补现金替代的黄金现货合约是指基金管理人认为需要在投资人申购、赎回时代其买入或卖出的黄金现货合约。
2）申购现金替代保证金：对于退补现金替代的黄金现货合约，申购现金替代保证金的计算公式为：
替代金额=替代上海金集中定价合约数量（单位：克）×T-1 日上海金集中定价合约的结算价
申购现金替代保证金=替代金额×（1+现金替代溢价比例）
收取申购现金替代保证金的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在上海黄金交易所买入黄金现货合约，实际购入成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于购入该部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理
人将向投资人收取欠缺的差额。
3）申购现金替代保证金的处理程序
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取申购现金替代保证金。
对于确认成功的 T 日申购申请，T+1 日日终，基金管理人若已购入全部被替代的黄金现货合约，则以申购现金替代保证金与被替代黄金现货合约的实际购入成本（注：含交易等各项费用，下同）的差额，确定应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代黄金现货合约，则以申购现金替代保证金与所购入的部分被替代黄金现货合约实际购入成本及按照 T+1 日的上海金集中定价合约的结算价计算的未购入的部分被替代黄金现货合约市值之和的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
T+1 日后第 1 个工作日，基金管理人将应退款和补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生基金投资市场交易清算规则发生较大变化、黄金现货合约流动性不足等特殊情况，基金管理人可以对上述交收日期进行相应调整。
4）赎回对应的现金替代金额
赎回时，对于退补现金替代的黄金现货合约，现金替代金额为被替代的黄金现货合约的实际卖出金额（注：扣除交易等各项费用，下同）。
5）赎回对应的现金替代金额处理程序
对于确认成功的 T 日赎回申请，T+1 日基金管理人将卖出黄金现货合约， T+1 日日终，基金管理人若已卖出全部被替代的黄金现货合约，则以被替代的黄金现货合约的实际卖出金额，确定基金应支付的现金替代金额；若未能卖出全部被替代的黄金现货合约，则以已卖出部分的实际卖出金额加上按照 T+1 日上海金集中定价合约的结算价计算的未卖出部分被替代的黄金现货合约的市值，确定基金应支付的现金替代金额。
正常情况下，赎回现金替代金额的清算交收于 T+7 日（开放日）内办理。但如果出现基金投资市场交易清算规则发生较大变化、基金赎回份额较大、组合内黄金现货合约流动性不足及上海金集中定价合约交易出现交割违约等原因导致无法足额卖出等情况，则赎回对应的现金替代的清算交收可延迟办理。
6）上海证券交易所、基金登记机构和上海黄金交易所可因包括但不限于技
术系统等情况，对清算交收与登记的办理时间、方式、规则、流程等进行调整。本基金管理人将据其进行现金替代相关内容的调整。本基金管理人将在调整实施日依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。
T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为：
T 日预估现金部分=T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-申购赎回清单中退补现金替代黄金现货合约数量（单位：克）×T-1 日上海金集中定价合约的结算价此外，
若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T 日现金差额在T+1 日的申购赎回清单中公告，计算公式为：
T 日现金差额=T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值- 申购赎回清单中退补现金替代黄金现货合约的数量（单位：克）×T 日上海金集中定价合约的结算价
T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购份额上限、赎回份额上限
申购份额上限是指当日可接受的现金申购总份额。如果投资人的申购申请接受后将使当日现金申购总份额超过现金申购份额上限，则投资人的申购申请失败。
赎回份额上限是指当日可接受的现金赎回总份额。如果投资人的赎回申请接受后将使当日现金赎回总份额超过现金赎回份额上限，则投资人的赎回申请失败。
7、申购赎回清单的格式
基本信息 | ||||
最新公告日期 | 2019-X-XX | |||
基金名称 | 建信上海金 ETF | |||
基金管理人公司名称 | 建信基金管理有限责任公司 | |||
****** | ||||
T-1 日信息内容 | ||||
现金差额（单位：元） | - | |||
最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） | - | |||
基金份额净值（单位：元） | - | |||
T 日信息内容 | ||||
最小申购、赎回单位预估现金（单位：元） | - | |||
现金替代比例 | 100% | |||
是否需要公布 IOPV | 是 | |||
最小申购、赎回单位（单位：份） | 300000 | |||
申购赎回的允许情况 | 申购和赎回皆允许 | |||
申购份额上限（单位：份） | - | |||
赎回份额上限（单位：份） | - | |||
黄金现货合约信息内容 | ||||
合约代码 | 数量（克） | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 替代金额 |
SHAU | 3000 | 退补 | 10% | - |
（八）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的现金申购、赎回申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的申购、赎回申请。
2、证券、期货、黄金交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值。
3、因上海证券交易所、上海黄金交易所、现金申赎的申购赎回代理机构、基金登记机构等的异常情况无法办理申购或赎回，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
4、基金管理人在开市前未能公布申购赎回清单或申购赎回清单编制不当。
5、作为基金主要投资品种的黄金现货合约暂停或临时暂停交易。
6、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
7、接受某笔或某些申购、赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
8、当日申购或赎回申请达到基金管理人设定的申购份额上限或赎回份额上限的情形。
9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
10、法律法规、上海证券交易所规定、上海黄金交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述暂停申购、赎回情形之一（第 7、8 项除外），且基金管理人决定暂停接受投资人的申购或赎回申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购、赎回公告。被拒绝的申购申请，基金管理人应足额退还申购对价；已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付赎回对价。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。
三、其他申购、赎回方式及服务
1、未来在条件允许的情况下，基金管理人可以开通本基金的场外申购、赎回等其他申购赎回方式，场外申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则、申购赎回原则、申购赎回费用等相关事项届时将另行约定并公告。
2、在本基金开放申购、赎回之前，联接基金可通过特殊申购的方式用资产换购本基金份额，具体在招募说明书中列示。
3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资人集合其持有的资金，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。
4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议并公告。
四、基金的非交易过户、基金份额的冻结、解冻与质押等其他业务
基金登记机构可依据其业务规则，受理基金的非交易过户、基金份额的冻结与解冻、质押等业务，并收取一定的手续费用。
五、其他
基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，基金管理人应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
第十一部分 基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。二、投资范围
本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金集中定价合约、现货实盘合约、现货延期交收合约等）等黄金品种、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的 90%。一般情况下，若投资人进行现金申购，本基金将以收到的替代金额买入上海金集中定价合约；若投资人进行现金赎回，本基金将仅通过卖出上海金集中定价合约支付投资人的相关对价。
三、投资策略
本基金采取被动式管理策略，将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的 90%。为紧密追踪业绩比较基准的表现，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。为进行流动性管理，本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。
为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入，并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况，根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况，决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。
基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具（包括但不限于远期合约、
期货合约、期权合约及互换协议等衍生品），基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估其预期风险及收益的基础上，谨慎地进行投资。
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于债券、同业存单、资产支持证券等，上述投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
未来，随着投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在更新的招募说明书中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的 90%；
（2） 本基金持有买入 AU（T+D）价值不超过基金资产净值的 10%；持有买入 AU（T+D）与上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约价值之和不超过基金资产净值的 100%。本基金持有卖出 AU（T+D）价值不超过基金持有的上海金集中定价合约与黄金现货实盘合约价值之和的 10%；
（3） 每个交易日日终，本基金扣除 AU（T+D）需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金 1 倍的现金；
（4） 本基金若参与黄金租赁，需满足以下限制：
1） 黄金租赁的对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行和分类评级在 A 类以上的证券公司；
2） 本基金参与出借的黄金现货合约不超过基金资产净值的 30%，出借期限最长不超过 12 个月，平均剩余期限不超过 6 个月；出借给单个交易对手的黄金现货合约不超过基金资产净值的 10%；
3） 本基金发生流动性问题时，基金管理人有权提前终止租赁协议，要求交易对手方归还黄金现货合约；
（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（6）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（14）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（3）、（7）、（8）、（13）项情形外，因市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使等因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在此期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）办理黄金实物的出、入库业务；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制或禁止行为，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准执行。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：
SHAU）的午盘基准价的收益率。
如果由于市场原因，该黄金现货合约流动性发生重大改变，或该黄金现货合约不再挂盘交易，或者上海黄金交易所推出其他代表性更强、更适合作为黄金现货价格的计算依据时，则基金管理人依据维护基金份额持有人利益的原则，有权变更本基金的业绩比较基准。在履行适当程序后，基金管理人变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与黄金资产相似，不同
于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
七、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2023 年 6 月 30 日止，本报告中财务资料未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（% |
1 | 权益投资 | - | - |
其中：股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中：债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | 44,725,420.00 | 90.49 |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中：买断式回购的买入返售金融资 产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,022,546.21 | 8.14 |
8 | 其他资产 | 680,231.94 | 1.38 |
9 | 合计 | 49,428,198.15 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合无。
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细无。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
无。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号 | 贵金属代码 | 贵金属名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 （%） |
1 | Au9999 | Au9999 | 99,700 | 44,725,420.00 | 90.72 |
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
无。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
（2）本基金投资股指期货的投资政策无。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策无。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
（3）本期国债期货投资评价无。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3）其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | 648,029.40 |
2 | 应收证券清算款 | 32,202.54 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 680,231.94 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金业绩截止日为 2023 年 6 月 30 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段 | 净值增长率① | 净值增 长率标准差② | 业绩比较 基准收益率③ | 业绩比较基 准收益率标准差④ | ①—③ | ②—④ |
基金合同生效之日 —2020 年 12 月 31 日 | -7.05% | 0.78% | -8.25% | 1.13% | 1.20% | -0.35% |
2021 年 1 月 1 日— 2021 年 12 月 31 日 | -5.53% | 0.76% | -4.73% | 0.77% | -0.80% | -0.01% |
2022 年 1 月 1 日— 2022 年 12 月 31 日 | 8.92% | 0.70% | 9.75% | 0.71% | -0.83% | -0.01% |
2023 年 1 月 1 日— 2023 年 6 月 30 日 | 8.80% | 0.67% | 9.29% | 0.68% | -0.49% | -0.01% |
自基 金合同生 效 -2023 年 6 月 30 日 | 4.05% | 0.73% | 4.84% | 0.80% | -0.79% | -0.07% |
第十三部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指本基金拥有的上海金集中定价合约等黄金品种、各类证券及票据价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、黄金账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
第十四部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的上海金集中定价合约等黄金品种、其他各类有价证券、应收款项、其他投资及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、黄金现货合约估值方法
（1）上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约 Au99.99 估值方法
上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约 Au99.99 按估值日上海金午盘基准价估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整确定公允价格。
（2）其他黄金现货实盘合约（除了黄金现货实盘合约 Au99.99）估值方法其他黄金现货实盘合约（除了黄金现货实盘合约 Au99.99）按估值日其所在
交易所的当日收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（3）黄金现货延期交收合约估值方法
黄金现货延期交收合约按估值日其所在交易所的当日结算价估值；估值日无交易的，以最近结算价估值。
2、黄金租借业务的估值
上海黄金交易所场内黄金租借的租金收入或支出，在租约持有期间按租借合同约定的费率和计算方法逐日确认。
3、固定收益品种的估值
（1）交易所市场交易的固定收益品种的估值
对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（法律法规另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
（2）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，鉴于目前尚不存在活跃市场而采用估值技术确定其公允价值。如成本能够近似体现公允价值，则应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时作出适当调整。
（3）银行间市场交易的固定收益品种的估值
银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，
按成本估值。
（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担，基金托管人承担复核责任。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值
错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场或上海黄金交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金份额净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按“四、估值方法”的第 4 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、上海黄金交易所及登记结算公司等发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
第十五部分 基金的收益与分配
一、基金收益分配原则
1、当基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率达到 1%以上，可进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近业绩比较基准同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；
2、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
3、本基金收益分配采用现金方式；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规、监管机关、基金登记机构或上海证券交易所另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施前在指定媒介上公告。
二、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。。
基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日。三、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。
第十六部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的上市费及年费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易、结算费用；
8、基金的黄金现货合约交易或结算产生的相关费用（包括但不限于手续费、延期费、结算、过户费、仓储费、运保费、登记费等相关费用及其他类似性质的费用）；
9、申购/赎回登记结算费等上海黄金交易所相关规则约定的其他费用；
10、基金的黄金租借业务的相关费用；
11、基金依照有关法律法规应当缴纳或预提到的任何税收、征费及相关利息、费用和罚金；
12、基金的银行汇划费用；
13、基金份额参考净值的计算发布服务费用；
14、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第 3－14 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十七部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计主责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十八部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告 、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金
合同生效公告。
（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载于指定媒介上。
基金份额进行折算并由基金登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。
（五）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前 3 个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。
（六）申购赎回清单
在开始办理基金份额申购、赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过网站、申购赎回代理机构或其他媒介公告当日的申购赎回清单。
（七）基金净值信息
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（八）基金份额申购、赎回对价公告
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售机构查阅或者复制前述信息资料。
（九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
（十）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十；
11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12
个月内变动超过百分之三十；
12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
15、基金收益分配事项；
16、管理费、托管费、申购费、赎回费、等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
18、本基金开始办理申购、赎回；
19、本基金停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
22、基金推出新业务或服务；
23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会和基金合同约定的其他事项。
（十一）澄清公告
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
（十二）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并按照《信息披露办法》予以公告。
（十三）中国证监会规定的其他信息。六、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
1、发生暂停估值的情形；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。七、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。
八、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
第十九部分 基金的风险揭示
一、本基金的特有风险
1、上海金基准价与国际金价偏离的风险
由于受政治、经济、文化、市场参与程度、汇率等不同因素的影响，上海金基准价与国际金价的走势可能存在偏离。
2、黄金价格波动的风险
黄金价格可能受经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等多种因素的共同影响，进而产生系统性风险。影响黄金价格的因素包括但不限于：
（1）影响黄金供求关系的因素，包括黄金生产、加工商库存的变动或对冲行为、各国央行购买和出售黄金储备的行为，以及主要黄金生产国黄金生产成本的变动等因素；
（2）投资者对通胀水平的预期；
（3）主要经济体的利率水平及汇率水平的变动；
（4）各国央行、对冲基金、商品基金等机构投资者的投资与交易活动；
（5）全球或地区政治、经济、金融局势及货币体系的变化。
3、基金投资组合回报与上海金午盘基准价价格偏离的风险
由于本基金的管理费，托管费等，会导致本基金的投资组合回报与上海金午盘基准价可能产生差异，即跟踪偏离风险。
4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能会高于（称为溢价）或低于（称为折价）基金份额净值，即存在价格折溢价的风险。上海金集中定价合约未设置每日价格最大波动限制，而基金份额二级市场交易价格有最大波动限制，可能导致基金份额的二级市场交易价格偏离基金份额净值的风险。
5、参考 IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险
基金管理人或基金管理人委托的机构在上海证券交易所开市后，根据当日的计算文件和 Au99.99 最新成交价格计算基金份额参考净值，并将计算结果向上
海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。
6、本基金交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风险
由于本基金申购、赎回的开放时间及二级市场交易时间与境内外黄金市场的交易时间并不完全一致，投资人在境外黄金市场开放时间或上海黄金交易所的夜盘交易期间，无法参与本基金的申购、赎回或二级市场交易。因此，在国际金价出现大幅波动时，基金份额持有人可能因为国际金价的不利变动遭受损失。
7、退市风险
因本基金不再符合上海证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
8、投资人申购、赎回申请失败的风险
（1）投资人提交申购申请时，可能因为没有按照申购赎回清单的要求备足申购对价或赎回对价，而导致申购申请或赎回申请不成立。
（2）本基金可能在申购赎回清单中设定申购份额上限和赎回份额上限，如果投资人的申购或赎回申请接受后将使当日申购或赎回总份额超过申购份额上限或赎回份额上限，则投资人的申购或赎回申请可能失败。
（3）在现金申购赎回方式下，基金登记机构将按照投资人申报时间先后顺序逐笔检查申购赎回代理机构的资金是否足额并相应确认申购份额，如果申购赎回代理机构交收资金不足，对于申购申请申报时间在后的投资人不论是否备足申购对价，都可能面临申购失败的风险。
（4）在黄金现货合约申购赎回方式下，投资人在办理黄金现货合约申购赎回业务前，应按照规定的程序通过申购赎回代理机构进行账户备案，投资人完成账户备案后方可参与本基金黄金现货合约申购赎回。若原账户备案信息发生变更，投资人应及时向申购赎回代理机构更新账户备案信息，否则将面临申购赎回申请失败的风险；若账户备案虽然成功，但在申购赎回申请时账户状态不正常（如账户处于注销状态等），或者交易单元号码错误，则投资人将面临申购赎回申请失败的风险。
9、无法赎回基金份额的风险
（1）基金管理人可调整最小申购、赎回单位，由此导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照调整后的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
（2）当发生不可抗力、上海黄金交易所非正常停市或其他异常情况时，本基金可能暂停办理赎回，投资人面临无法及时赎回基金份额的风险。
10、基金份额赎回对价的变现风险
在黄金现货合约申购赎回方式下，本基金赎回对价主要为黄金现货合约。若投资人需要变现其赎回获得的黄金现货合约，在上海黄金交易所进行黄金现货合约变现过程中，由于市场变化、流动性等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
11、现金申购赎回的价格风险
在现金申购赎回方式下，投资人的申购、赎回价格依据招募说明书约定的代理买卖原则确定，可能受资金交收效率、黄金现货合约买卖价格等的影响，与申请当日的基金份额净值或有不同，投资人须承担其中的交易费用、冲击成本及期间的市场波动。
12、账户备案差错风险
目前由基金管理人负责校验、匹配投资人账户备案信息，并确保绑定的每对证券账户和黄金账户属同一投资人。在账户匹配过程中，如基金管理人内部系统或流程出现问题，或配对校验信息出现错误等情况，可能导致账户备案差错风险。
13、业务规则变更的风险
上海证券交易所、上海黄金交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则变更及修订可能导致本基金申购、赎回、上市交易等环节的业务规则发生改变，进而给投资人带来交易方式调整的风险。
14、资产支持证券投资风险
本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。
15、参与黄金租赁业务的风险
本基金可以参与黄金现货租赁业务。是指本基金用所持有的黄金交易所的黄金现货合约向合作机构租赁出黄金，并按照合同约定收取租赁费用，合作租入方到期归还等额同质黄金的业务。该业务存在交易对手信用风险，即若业务对手方破产或未到期归还等额同质黄金，则需要追索债务且可能无法获得全部或部分债权所产生的风险。另外，该业务还存在交易对手不支付合同约定的租赁费用的风险。
16、参与黄金现货延期交收合约风险
本基金可以投资黄金现货延期交收合约，参与黄金现货延期交收合约可能面临如下风险：黄金现货延期交收合约实行保证金交易制度，若基金对黄金现货延期交收合约进行交收，则可能面对实物交收违约的风险。
二、流动性风险
本基金的流动性风险主要体现在基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资人赎回对价的风险。
1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为开放式基金，投资人可以在本基金的申购、赎回开放日申请申购或赎回本基金。但在极端的、特殊的市场情况下可能无法满足投资人的日常申购及赎回申请。
本基金为黄金 ETF 基金。在投资方向与投资比例方面，本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的 90%，与此同时，本基金严格控制流通受限资产的投资比例。本基金为 ETF，不同于其他的开放式基金采用现金赎回的方式时，其赎回对价包括黄金现货合约、现金替代、现金差额及其他对价，这将降低本基金因应对日常赎回的需要而变现基金资产的压力。但在极端的、特殊的市场情况下，若证券投资基金行业普遍面临流动性风险，本基金所投资的证券投资基金的流动性风险也将在一定程度上影响本基金的应对赎回能力。
2、暂停基金估值
当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，基金份额持有人将面临无法及时赎回所持有
的基金份额的风险。三、其他风险
1、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理机构因多种原因（包括但不限于技术故障、资格丧失等原因），导致申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响申购赎回业务办理的风险。
（2）基金管理人或基金管理人委托的机构计算并发布 IOPV，存在计算错误的风险，投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失。
（3）上海证券交易所、基金登记机构、基金托管人、申购赎回代理机构及其他机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。
2、管理风险与操作风险
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。
相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。
3、技术风险
在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、上海证券交易所、上海黄金交易所、基金份额参考净值（IOPV）的计算与发布机构、基金登记机构及申购赎回代理机构等。
4、政策变更风险
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或投资人利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险；相关法规的修改导致基金投资范围变化，基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。
5、不可抗力
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、上海证券交易所、上海黄金交易所、基金份额参考净值（IOPV）的计算与发布机构、基金登记机构和申购赎回代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、基金合同约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
第二十一部分 《基金合同》的内容摘要
一、 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一） 基金份额持有人的权利与义务
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资人自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项或黄金现货合约、应付申购对价和赎回对价及法律
法规和基金合同规定的其他费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（二） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）在符合有关法律法规、上海证券交易所、上海黄金交易所及基金登记机构相关业务规则、通知、指南的规定的前提下，制定和调整有关基金认购、申购、赎回等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的相关费率结构和收费方式；
（7）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（8）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（9）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（10）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用；
（11）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（12）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请；
（13）依照法律法规行使因基金财产投资于上海金集中定价合约等黄金品种和证券所产生的权利；
（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金申请和办理黄金租借以及进行融资；
（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换等业务规则；
（18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购
赎回清单；
（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息；
（10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资人申购的基金份额或赎回的对价；
（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（12）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（15）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（17）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；
（18）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（20）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（21）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（22）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿；
（23）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
（24）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（25）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计同期银行活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；对于募集的黄金现货合约，由上海黄金交易所协助基金管理人办理相关黄金现货合约的退还工作；
（26）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（27）建立并保存基金份额持有人名册；
（28）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（三） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、黄金账户等投资所需账户，为基金办理上海金集中定价合约等黄金品种及证券等的交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和黄金账户，按照基金合同及托管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同、托管协议的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同、托管协议规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12）从基金管理人或其委托的基金登记机构处接收建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回对价；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召开基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反基金合同及托管协议导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。二、 基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
鉴于本基金和本基金的联接基金（即“建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金”，以下简称“联接基金”）的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止基金合同；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调整该等报酬标准的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额
持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在中国证监会允许的条件下调整收费方式；
（3）因相应的法律法规或上海证券交易所、上海黄金交易所、基金登记机构的相关业务规则发生变动而应当对基金合同进行修改；
（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）基金管理人、上海证券交易所、上海黄金交易所和基金登记机构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户等业务的规则；
（6）本基金推出新业务或服务；
（7）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整；
（8）当法律法规或中国证监会的相关规定变更时，本基金在履行相关程序后可对资产配置比例进行适当调整；
（9）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内决定召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/3（含 1/3）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/3（含 1/3）；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大