（QDII-LOF）更新招募说明书
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金
（QDII-LOF）更新招募说明书
(2022年01月27日更新)
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF) （以下简称“本基金”）根据中国证监会 2010 年 4 月 19 日《关于核准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（LOF）募集的
批复》（证监许可 [ 2010 ] 479 号文）和 2010 年 8 月 17 日《关于嘉实恒生中国企业指数证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2010]496 号）的核准进行募集。本基金基金合同于 2010 年 9 月 30 日正式生效。本基金类型为契约型开放式。
本招募说明书是对原《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII- LOF)招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金属于指数基金，采用被动管理方法，投资于香港证券市场，以基金份额初始面值 1 元发售，基金份额净值因为证券市场波动等因素产生波动，基金份额净值有可能低于初始面值。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：汇率风险、区域风险等特别投资风险；基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险；由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险等。本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。
本基金标的指数为恒生中国企业指数。
（1）指数样本空间
恒生中国企业指数样本空间仅包括香港证券交易所主板股票，包括第一、第二上市地公司以及房地产投资信托基金，不包括合订证券、外国公司、以 B 为后缀的生物科技公司以及符合上市规则第 21 章节的投资公司。
（2）选样方法
股票数量固定为50 个。成分股选择总市值最大的50 个股票，并适用于每次成分股检讨的缓冲区规则。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址： xxx.xxx.xxx.xx/xxxx。
同时，本基金为海外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新了基金管理人的基本信息、基金经理、直销机构信息，涉及“六、基金管理人”、“二十一、相关服务机构”章节。
目录
二十二、基金合同的内容摘要 107
二十三、基金托管协议的内容摘要 122
二十四、对基金份额持有人服务 128
二十五、其它应披露事项 130
二十六、招募说明书存放及查阅方式 131
二十七、备查文件 132
一、绪言
《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII - LOF）更新招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
（以下简称“《试行办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII - LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件。基金管理人和基金托管人自基金合同生效之日起成为基金合同的当事人。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金 | 指嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII - LOF） |
基金管理人 | 指嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 指中国建设银行股份有限公司 |
基金合同或本基金合同 | 指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 |
托管协议 | 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII - LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 |
招募说明书 | 指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)招募说明书》及其更新 |
基金份额发售公告 | 指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)份额发售公告》 |
法律法规 | 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 |
《基金法》 | 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会 常务委员会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日 起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 |
《销售办法》 | 指中国证监会于 2004 年 6 月 25 日颁布、自同年 7 月 1 日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 |
《信息披露办法》 | 指中国证监会于 2019 年 7 月 26 日颁布、自同年 9 |
月 1 日起实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 | |
《流动性风险管理规定》 | 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 |
《运作办法》 | 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布，于 2004 年7 月1 日起实施并于2014 年7 月7 日修订的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的 修订 |
《试行办法》 | 指中国证监会于 2007 年 6 月 18 日公布、自同年 7 月 5 日起实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及发布机关对其不时做出的修订 |
《业务规则》 | 指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及代销机构业务规则等相关业务规则和实施细 则 |
中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
银行业监督管理机构 | 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 |
国家外汇局 | 指国家外汇管理局或其授权的代表机构 |
基金合同当事人 | 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 |
个人投资者 | 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人 |
机构投资者 | 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 |
投资人 | 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 |
基金份额持有人 | 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 |
基金销售业务 | 指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 |
销售机构 | 指直销机构和代销机构 |
直销机构 | 指嘉实基金管理有限公司 |
代销机构 | 指接受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 |
基金销售网点 | 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 |
注册登记业务 | 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代 理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 |
注册登记机构 | 指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为嘉实 基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。本基金的注册 |
登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 | |
境外托管人 | 指符合法律法规规定的条件，接受基金托管人委托，负责本基金境外资产托管业务的境外金融机构；境外托管人由基金托管人选择、更换和撤消 |
基金账户 | 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的账户，记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注册登记系统 |
基金交易账户 | 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销 售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 |
基金合同生效日 | 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 |
基金合同终止日 | 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 |
基金募集期 | 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 |
存续期 | 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 |
工作日 | 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 |
开放日 | 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 |
T 日 | 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 |
T+n 日 | 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) |
交易时间 | 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 |
认购 | 指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 |
申购 | 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 |
赎回 | 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 |
转托管 | 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 |
定期定额投资计划 | 指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 |
基金销售 | 指对基金申购、赎回、转换等业务(不包括交易)的统称 |
场内 | 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场所 |
场外 | 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回的场所 |
证券账户 | 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户，包括人民币普通股票账户和证券投资基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在基金注册登记机构的证券登记结算系统 |
开放式基金账户 | 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的账户，记录在该账户下的基金 份额登记在注册登记人的注册登记系统 |
交易账户 | 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户 |
证券登记系统 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券注册登记系统 |
基金注册登记系统 | 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统，又简称为 TA 系统 |
系统内转托管 | 指投资者将托管在某场内代销机构(或营业网点)的基金份额转托管到其他场内代销机构(或其他营业网点)，或将托管在基金管理人或某场外代销机构的基金份额转托管到其他场外代销机构或基金管理人的行为 |
跨系统转托管 | 指投资者将托管在某场内代销机构的基金份额转托管到基金管理人或某场外代销机构，或将托管在基金管理人或某场外代销机构的基金份额转托管 到某场内代销机构的行为 |
巨额赎回 | 指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% |
元 | 指人民币元 |
基金收益 | 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 |
基金资产总值 | 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 |
基金资产净值 | 指基金资产总值减去基金负债后的价值 |
基金转换 | 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 |
基金份额净值 | 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 |
基金资产估值 | 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资 |
产净值和基金份额净值的过程 | |
标的指数 | 恒生中国企业指数及其未来可能发生的变更 |
指数使用许可协议 | 恒生中国企业指数指数使用许可协议(Licence Agreement relating to Hang Seng China Enterprises Index)及其未来可能发生的变更 |
上市交易 | 指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 |
基金产品资料概要 | 指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII - LOF）基金产品资料概要》及其更新 |
指定媒介 | 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 |
不可抗力 | 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易嘉实恒生中国企业指数证券投 资基金（QDII – LOF） |
三、风险揭示
（一）投资于本基金的主要风险
x基金将主要面临以下风险，其中部分或全部风险因素可能对基金份额净值、收益率、和／或实现投资目标的能力造成影响。
1、全球投资的特殊风险
（1）汇率风险
x基金以人民币募集和计价，经过换汇后投资于香港市场主要以港币计价的金融工具。港币目前与美元采取联系汇率制，美元相对于人民币的汇率变化将会影响港币对人民币的 汇率，进而影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。
（2）香港市场风险
香港证券市场整体表现受到香港本地经济运行情况、货币/财政政策、产业政策、税法、汇率、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动和变 化可能会使基金资产面临潜在风险。此外，投资香港市场的成本、波动性也可能高于国内
A 股市场，存在一定的市场风险。
（3）法律和政治风险
由于香港适用不同法律法规的原因，可能导致本基金的某些投资行为受到限制或合同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失的可能性。
基金所投资的香港市场因政治局势变化（如罢工、暴动、战争等）或法令的变动，可能导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益造成直接或间接的影响。此外，香港市场也可能面临会不时采取某些管制措施，如资本或外汇管制、对公司或行业的国有化、没收资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。
（4）会计制度风险
由于香港对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定存在一定差异，可能导致基金经理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差，从而给本基金投资带来潜在风险。
（5）税务风险
由于香港与内地在税务方面的法律法规存在一定差异，当投资香港市场时，香港特区政府可能会要求基金就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为会使基金收益受到一定影响。此外，香港市场的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致基金向该国家/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。
2、投资工具的相关风险
（1）股票
股票投资风险主要包括：中国大陆以及香港特区货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格水平波动的风险；中国宏观经济运行周期性波动，对香港股票市场的收益水平产生影响的风险；香港市场挂牌交易的上市公司经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。
（2）债券
债券投资风险主要包括：市场利率水平变化导致债券价格变化的风险；债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险；债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量下降导致债券价格下降的风险。
（3）衍生品
由于金融衍生产品具有杠杆效应，价格波动较为剧烈，在市场面临突发事件时，可能会导致投资亏损高于初始投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外，衍生品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法及时找到交易对手或交易对手方压低报价，导致基金资产的额外损失。
（4）正回购/逆回购
在回购交易中，交易对手方可能因财务状况或其它原因不能履行付款或结算的义务，从而对基金资产价值造成不利影响。
（5）证券借贷
作为证券借出方，如果交易对手方（即证券借入方）违约，则基金可能面临到期无法获得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险，从而导致基金资产发生损失。
3、本基金投资的一般风险
（1）标的指数的风险
① 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
②标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
③ 标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
④ 指数编制机构停止服务的风险
x基金的标的指数编制机构可能停止该指数的服务，自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
⑤ 成份股停牌的风险
x基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后对相关成份股进行调整，从而可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。
(2) 基金净值增长率与业绩比较基准偏离的风险
跟踪误差反映的是投资组合与业绩比较基准之间的偏离程度，是控制投资组合与基准之间相对风险的重要指标，跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。本基金的目标是将日平均跟踪误差控制在 0.3%以内，年跟踪误差不超过 4%。以下原因可能会影响到基金的跟踪误差扩大，与业绩基准产生偏离，也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标：
①由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
②由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
③成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。
④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
⑤由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
⑥在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
⑦其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
(3)基金交易价格与份额净值发生偏离的风险
x基金在证券交易所的交易价格可能不同于份额净值，从而产生折价或者溢价的情况，虽然基金的份额净值反映基金投资组合的资产状况，但是交易价格受到很多因素的影响， 比如中国的经济情况、
投资人对于中国股市的信心以及本基金的供需情况等。
（4）管理风险
指基金经理对基金的操作导致的风险。在操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，构造的指数业绩表现不一定持续优于标的指数的表现。
（5）流动性风险
在市场或者个股流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险或现金过多所导致的收益下降风险。
1）本基金的申购、赎回安排
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所和香港交易所同时开放交易的工作日。场内申购、赎回业务的开放时间为 9:30-11:30 和 13:00-15:00；场外申购、赎回业务的开放时间由基金管理人与销售机构约定，具体业务办理时间以销售机构公布时间为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2）拟投资市场及资产的流动性风险评估
x基金主要投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的 ETF，以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。经考察恒生中国企业指数的成份股数量、日均成交量以及日均成交金额，该指数将具有充足的流动性可满足本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据开放日申购和赎回情况，决定投资具体金融工具的时间和方式，如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。因此，本基金拟投资市场及资产的流动性良好。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动
性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。
3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
x本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施，以控制因巨额赎回可能产生的流动性风险：
a.部分延期赎回，并对当日申请赎回的份额超过前一开放日基金总份额 30%的单个赎回申请人部分延期办理；
b.暂停赎回；
c.中国证监会认定的其他措施。
4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响：
a.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。
b.若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回，具体措施请见基金合同中“基金份额的申购与赎回”部分及招募说明书中“基金份额的申购、赎回与转换”部分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。
c.本基金对持续持有期少于 7 日的投资人，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。
（6）操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失 误或违反操作规程等原因可能引致风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、 IT 系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、境外资产托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机 构等等。
（7）不可抗力风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
（二）声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构销售，但是，本基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证其收益或本金安全。
四、基金的投资
x基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，年跟踪误差不超过 4%，以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。
x基金以拟合、跟踪恒生中国企业指数为原则，进行被动式指数化投资，力求获得该指数所代表的在香港证券市场上市交易的 H 股平均收益率，为投资者提供投资恒生中国企业指数的有效工具。
x基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的 ETF、以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。
x基金为被动式指数基金，按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金可以投资于同一标的指数的 ETF，基金管理人可在香港恒生国企指数成份股和同一标的指数的 ETF 之间选择较优的方式实施组合构建，以达到节约成本和更好地跟踪标的指数的目的。
基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
1、资产配置策略
作为被动式指数基金，本基金主要投资于恒生中国企业指数成份股和备选成份股。本基金将根据市场的实际情况，投资于金融衍生产品，以保证对标的指数的有效跟踪。
2、股票组合构建
（1）股票投资原则：
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据恒生中国企业指数成份股的基准权重构造股票指数化投资组合。
（2）股票组合构建方法：
本基金原则上采用指数复制法，按照成份股在基准指数恒生中国企业指数中的基准权重构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股，或(b)预期标的指数的成份股即将调整，或(c)其他影响指数复制的因素，基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近基准指数的收益率。
（3）本基金投资 ETF 主要基于以下策略：（a）根据 ETF 的折溢价情况，在标的指数成份股和 ETF 之间选择较优的方式实施组合构建；（b）根据 ETF 折溢价情况，参与 ETF 套利，以增加基金投资收益；（c）日常基金申购赎回通过 ETF 构造投资组合，以避免申购赎回而导致的成份股频繁交易所带来的交易成本和交易冲击。
（4）金融衍生产品投资
x基金部分投资于金融衍生产品，以降低跟踪成本和提高投资管理效率。
本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与金融衍生产品投资。投资策略主要包括：利用汇率衍生产品，以降低基金汇率风险；利用指数衍生产品，以应对申购赎回对基金跟踪效果的影响和提高投资管理效率；等等。
此外，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资，以增加投资收益。未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略，并按照相关规定发布临时公告。
x基金投资实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制 1、投资决策委员会
负责本基金的整体战略和原则审定；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。
2、定量策略小组
跟踪并研究标的指数资料信息，计算标的指数的成份股基准权重、预测成份股调整清单，为本基金投资管理提供基础数据支持；根据基金投资组合与标的指数的权重差异提出投资组合调整建议；定期提供基金风险控制报告和绩效评估报告；基金经理提出的其他技术需求支持。
3、基金经理
在定量策略小组的技术支持下，负责基金投资组合的构建与日常管理。
定量策略小组根据标的指数的相关资料和数据，利用数量模型进行历史模拟和风险测算；行业分析师对标的指数成份股的基本面情况进行实时跟踪，对基本面恶化的上市公司提供及时的风险分析报告，在此基础上形成投资组合调整建议
在投资组合调整建议的基础上，基金经理结合本基金的投资总体目标和原则，以及本基金投资组合状况，确定投资组合调整方案。
投资决策委员会定期召开会议，审定基金经理提交的投资检讨报告，并提出指导性意见。
基金经理根据投资决策委员会的指导性意见，在基金经理的权限内管理投资组合。对超出基金经理权限的投资指令须报投资决策委员会审议批准。
2、资产配置
x基金采取自上而下的资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，然后再分别确定下一层次股票资产和现金资产的配置。
本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。
为尽可能降低本基金的跟踪误差，本基金在保证应对基金赎回和日常投资管理所必须的流动性需求的前提下，将尽量降低现金资产的持有比例。
3、组合构建
在股票资产配置上，本基金首先按照基准指数的行业权重，确定各行业的资产配置比 例，然后按照行业内各个股的成份股权重，确定各个股的资产配置比例。对于因股票停牌、流动性和其他因素而无法投资的个股，本基金将尽量用本行业的个股或个股组合进行替代，以保证各行业的资产配置比例和基准指数的行业权重保持一致。如有(a)因受股票停牌的限 制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人人无法依指数权重购买某成份股，或(b)预 期标的指数的成份股即将调整，或(c)其他影响指数复制的因素，基金经理可以根据市场情 况，结合经验判断，对本基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得 更接近基准指数的收益率。
4、交易执行
基金经理在定量策略小组和行业分析师报告的基础上，结合市场情况和本基金的风险状况，进行投资组合的日常管理，向基金交易部下达投资指令。
基金交易部执行投资指令的同时对交易执行情况进行监控，并将最终的完成情况及时向基金经理汇报。
基金经理交易结果进行评估并形成报告。 5、风险绩效评估
x基金的投资评价指标有两个：跟踪误差和累计偏差。跟踪误差衡量本基金与标的指数的拟合偏离程度，力争控制本基金的净值增长率与基准指数增长率之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，年跟踪误差不超过 4%；累计偏差是指衡量期间内本基金相对于标的指数的累计收益率，在相同跟踪误差水平的情况下，累计偏差的正收益比负收益好。
6、投资组合调整
x基金以拟合基准指数为基本原则，股票指数化投资组合将根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、基金合同中的资产配置比例约定、申购赎回情况、新股等因素，对股票指数化投资组合进行适当调整，以保证基金对基准指数的有效跟踪。
x基金标的指数是恒生中国企业指数。
本基金的业绩基准为：人民币/港币汇率×恒生中国企业指数
恒生中国企业指数，简称“国企指数”或“H 股指数”，是由香港的恒生指数有限公司编制和发布的，以所有在香港联合交易所上市的 H 股公司为选股范畴。指数是以位列综合市值排名首 40 位股份所组成之成份股而计算得出的加权平均股价指数。该指数的编制目
标是反映在香港股票市场上市、具有代表性的中国 H 股企业股票价格变动的概貌和运行状况，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资及指数衍生产品创新提供基础条件。
恒生中国企业指数于1994 年8 月由恒生指数公司推出，现在包括40 只市值最大及成交最活跃并以H 股形式在香港上市的中国企业表现。
指数以 2000 年 1 月 3 日为基日，基点为 2000 点，每季检讨及调整一次。指数采用流通市值加权法计算，为避免个别成分股比重过高，经流通调整后，每只成分股的比重上限将定为 10%。每只成分股的已发行股份数量只计算 H 股部份已发行股份数量 。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
x基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。同时，本基金为海外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
1、组合投资比例限制
（1）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。
（2）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。
（3）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
（4）本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。
（5）本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3%；
（6）现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（7）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20％。
（8）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。
（9）为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。
（10）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制。
（11）法律法规和基金合同规定的其他限制。
基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在 30个工作日内进行调整。
对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个
工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人
同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作日延长到
3 个月。
2、禁止行为
除中国证监会另有规定外，基金不得有下列行为：
（1）购买不动产。
（2）购买房地产抵押按揭。
（3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。
（4）购买实物商品。
（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。
（6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外。
（7）参与未持有基础资产的卖空交易。
（8）从事证券承销业务。
（9）不公平对待不同客户或不同投资组合。
（10）不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。
（11）中国证监会禁止的其他行为。
3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述 1、2 项约定的投资限制和禁止行为被修改或取消的，基金管理人在履行适当程序后，本基金可相应调整投资限制和禁止行为规定，不需经基金份额持有人大会审议。
基金管理人应作为基金份额持有人的代理人，行使所投资股票的投票权。基金管理人将本着维护持有人利益的原则，勤勉尽职地代理基金份额持有人行使投票权。在履行代理投票职责过程中，基金管理人可根据操作需要，委托境外资产托管人或其他专业机构提供代理投票的建议、协助完成代理投票的程序等，基金管理人应对代理机构的行为进行必要的监督，并承担相应责任。
（1）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时成交，具备充分流动性，交易差错少等；
（2）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务，包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等；
（3）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全边际；
（4）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；
（5）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
（6）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、交易量分配
基金管理人将根据上述标准对经纪商进行综合考察，选取最适合基金投资业务的经纪商合作，并根据综合考察结果分配基金在各个经纪商的交易量。
3、佣金管理
基金管理人将根据经纪商提供的服务内容和服务质量，按照最佳市场惯例原则确定佣金费率。交易佣金如有折扣或返还，应归入基金资产。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021 年1 月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2020 年 12 月 31 日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（人民币元） | 占基金总资产的比例 （%） |
1 | 权益投资 | 187,092,045.53 | 93.77 |
其中：普通股 | 187,092,045.53 | 93.77 | |
优先股 | - | - | |
存托凭证 | - | - | |
房地产信托凭证 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 309,597.00 | 0.16 |
其中：债券 | 309,597.00 | 0.16 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
其中：远期 | - | - | |
期货 | - | - | |
期权 | - | - | |
权证 | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中：买断式回购的买入返售金融 资产 | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,806,490.61 | 5.42 |
8 | 其他资产 | 1,322,620.57 | 0.66 |
9 | 合计 | 199,530,753.71 | 100.00 |
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 42,199,827.44 元，占基金资产净值的比例为 21.37%。
2. 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（%） |
中国香港 | 187,092,045.53 | 94.74 |
合计 | 187,092,045.53 | 94.74 |
3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
(1) 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净 值比例(%) |
非必需消费品 | 40,228,978.05 | 20.37 |
必需消费品 | 10,375,266.59 | 5.25 |
能源 | 7,376,193.55 | 3.74 |
金融 | 48,039,220.50 | 24.33 |
医疗保健 | 8,271,603.59 | 4.19 |
工业 | 2,947,271.79 | 1.49 |
原材料 | 1,675,326.51 | 0.85 |
房地产 | 13,226,263.72 | 6.70 |
公用事业 | 6,808,514.11 | 3.45 |
信息技术 | 18,685,333.81 | 9.46 |
通信服务 | 29,458,073.31 | 14.92 |
合计 | 187,092,045.53 | 94.74 |
注：本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。
(2) 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
无。
4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
(1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号 | 公司名称 (英文) | 公司名称 (中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家 （地 区） | 数量 (股) | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例 (%) |
1 | Tencent Holdings Ltd | 腾讯控股 | 700 HK | 香港证券交易 所 | 中 国香港 | 38,70 0 | 18,370,307. 95 | 9.30 |
2 | Ping An Insuranc e Group | 中国平安 | 2318 HK | 香港证券交易 所 | 中 国香港 | 198,5 00 | 15,871,226. 30 | 8.04 |
Co of China Ltd | ||||||||
3 | Xiaomi Corp | 小米集团 | 1810 HK | 香港证券交易 所 | 中 国香港 | 451,2 00 | 12,607,632. 54 | 6.38 |
4 | Industri al & Commerci al Bank of China Ltd | 工商银行 | 1398 HK | 香港证券交易所 | 中 国香港 | 2,457 ,000 | 10,401,584. 68 | 5.27 |
5 | Meituan | 美团－Ｗ | 3690 HK | 香港证券交易 所 | 中 国香港 | 40,80 0 | 10,116,243. 48 | 5.12 |
6 | Alibaba Group Holding Ltd | xx巴巴 | 9988 HK | 香港证券交易所 | 中 国香港 | 45,90 0 | 8,985,634.8 0 | 4.55 |
7 | China Mobile Ltd | 中国移动 | 941 HK | 香港证券交易 所 | 中 国香港 | 205,0 00 | 7,626,100.0 4 | 3.86 |
8 | Bank of China Ltd | 中国银行 | 3988 HK | 香港证 券交易所 | 中 国香港 | 2,646 ,000 | 5,901,495.5 2 | 2.99 |
9 | China Merchant s Bank Co Ltd | 招商银行 | 3968 HK | 香港证券交易所 | 中 国香港 | 130,3 50 | 5,375,680.9 3 | 2.72 |
10 | JD Health Internat ional Inc | 京东健康 | 6618 HK | 香港证券交易所 | 中 国香港 | 36,45 0 | 4,601,666.7 0 | 2.33 |
注：（1）根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%。（2）本表所使用的证券代码为xx代码。
(2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细
无。
5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
债券信用等级 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（%） |
A+ | 309,597.00 | 0.16 |
注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、惠誉、穆迪等）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例 （%） |
1 | 019640 | 20 国债 10 | 3,100 | 309,597.00 | 0.16 |
注：报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。
9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
10. 投资组合报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕7 号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270 万元。
2020 年 5 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕4 号），对中国银行股份有限公司在中国银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送过程中理财产品数量漏报、贸易融资业务漏报、分户账账户数据应报未报等违法违规行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、
审慎经营规定，于 2020 年 4 月 20 日作出行政处罚决定，罚款合计 270 万元。2020 年 12 月
5 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕60号），对中国银行股份有限公司关于“原油宝”风险事件中产品管理不规范、风险管理不审慎、内控管理不健全、销售管理不合规等情况违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2020 年 12 月 1 日作出行政处罚决定，罚款 5050 万元。
2020 年 8 月 12 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字
〔2020〕58 号），对平安财险总公司（一）未按车辆实际使用性质承保商业车险行为违反了
《保险法》第一百三十五条的规定，根据该法第一百七十条，于 2020 年 8 月 6 日作出行政
处罚决定，罚款 50 万元；（二）手续费支出未分摊至各分支机构行为违反了《保险法》第八
十六条的规定，根据该法第一百七十条，于 2020 年 8 月 6 日作出行政处罚决定，罚款 25万元。
本基金投资于“INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD.（01398）”、 “BANK OF CHINA LTD.（03988）”、“PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF
CHINA, LTD.（02318）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求 跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD.、 BANK OF CHINA LTD.、PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 为标的指数成份股，本基金投资于“INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD.”、“BANK OF CHINA LTD.”、“PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA,
LTD.”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他七名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
x基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
1 | 存出保证金 | 37,370.95 |
2 | 应收证券清算款 | 1,082,316.87 |
3 | 应收股利 | 24,271.82 |
4 | 应收利息 | 4,328.69 |
5 | 应收申购款 | 174,332.24 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 1,322,620.57 |
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
五、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
2010 年 9 月 30 日 （基金合 同生效日）至 2010 年 12 月 31 日 | -9.96% | 0.98% | 0.71% | 1.39% | -10.67% | -0.41% |
2011 年 | -23.03% | 1.86% | -25.41% | 1.95% | 2.38% | -0.09% |
2012 年 | 15.44% | 1.22% | 15.11% | 1.30% | 0.33% | -0.08% |
2013 年 | -6.00% | 1.30% | -8.29% | 1.39% | 2.29% | -0.09% |
2014 年 | 14.88% | 1.11% | 11.18% | 1.18% | 3.70% | -0.07% |
2015 年 | -19.79% | 1.63% | -14.39% | 1.79% | -5.40% | -0.16% |
2016 年 | 3.56% | 1.32% | 3.83% | 1.42% | -0.27% | -0.10% |
2017 年 | 16.78% | 0.92% | 16.47% | 0.96% | 0.31% | -0.04% |
2018 年 | -8.52% | 1.28% | -9.36% | 1.37% | 0.84% | -0.09% |
2019 年 | 14.54% | 0.94% | 12.77% | 0.99% | 1.77% | -0.05% |
2020 年 | -8.02% | 1.51% | -9.66% | 1.57% | 1.64% | -0.06% |
历任基金经理：xxxxx，管理时间为2010 年9 月30 日至 2013 年1 月25 日；xx先生，
管理时间为 2013 年 1 月 25 日至 2014 年 3 月 11 日；xx先生，管理时间为 2014 年 3 月 11
日至 2016 年 1 月 5 日；xxxxx，管理时间为 2016 年 1 月 5 日至 2019 年 4 月 2 日；高
峰先生，管理时间为 2019 年 4 月 2 日至 2021 年 7 月 2 日；何如女士，管理时间为 2016 年
1 月 5 日至 2022 年 1 月 25 日。
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
六、基金管理人
名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 |
办公地址 | xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxxxxX xxxx 00X x |
法定代表人 | 经雷 |
成立日期 | 1999 年 3 月 25 日 |
注册资本 | 1.5 亿元 |
股权结构 | 中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立 信投资有限责任公司 30%。 |
存续期间 | 持续经营 |
电话 | （010）00000000 |
传真 | （010）65185678 |
联系人 | xxx |
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。
1、基金管理人董事,监事,总经理及其他管理人员基本情况
xxx先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017 年 12 月起任公司董事长。
xxx先生，联席董事长，博士研究生，中共党员。曾任职于招商银行北京分行，中国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理，北京城市铁路股份有限
公司总经理，北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理，北京市保障性住房建设投资中 心副总经理，中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂 职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。
xxx女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任职于吉林省产品质量监督检验所，曾任吉林省信托投资有限责任公司总经理助理。2005 年 5 月起任职xxx信托有限责任公司，现任中诚信托有限责任公司业务总监兼财富管理中心总经理。
Xxxx X.Xxxxxx 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任 DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 先生，董事，德国籍。曾任 DWS Investment GmbH 子公司管理、业务发展、业务区域控制欧洲负责人，DWS 资产管理（德国）管委会成员、COO，DWS资产管理（欧洲）COO，RREEF Management GmbH RREEF 德国负责人，DWS 全球 COO，德意志资产管理全球 COO， DWS 管理委员会成员、亚太区负责人，现任 DWS Investments Hong Kong Limited 董事会主席、亚太区负责人。
xxx先生，董事，1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994 年至今，任北京德恒有限责任公司总经理；2001 年 11 月至今，任立信投资有限责任公司董事长。
xx先生，独立董事，美国xx姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
xxxx，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，xxx路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
xxxxx，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼 MBA 教育中心主任。现
任中央财经大学商学院教授。
经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融分析师（CFA）。1998 年到 2008 年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018 年 3 月起任公司总经理。
xxx先生，监事长，博士研究生，中共党员。曾任中国人民银行外资金融机构管理 司副处长、银行监管一司处长；中国银监会财务会计部处长，江西监管局副局长、党委委 员；中国银监会财务会计部正局级巡视员；中诚信托有限责任公司第四届监事会副监事长。现任中诚信托有限责任公司副监事长。
xx先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业
（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。
xxx先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团，2003 年
10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008 年 7 月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任基金法务组总监。
xxx女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事
务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任xxxxxxxxxxxxxxxx，0000 年 10
月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。
xxxx，副总经理、首席运营官，博士研究生。2005 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司，历任人力资源高级经理、副总监、总监，现任公司副总经理、首席运营官。
xxxxx，副总经理、首席信息官，博士研究生，美国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师，高盛集团核心策略部副总裁，瑞银集团信息技术部董事总经理，瑞信集团信息技术部董事总经理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总经理、首席信息官。
xx先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。xx先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富
基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。
2、首席风险官及投资总监
xx女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。2010年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。
xx先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。 2014 年 5 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。
xx先生，xx风格投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部经理，中金公司股票研究经理，长盛基金研究员，友邦华泰基金基金经理助理，xxxx基金专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。
洪流先生，xx风格投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监，圆xxx基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海 GARP投资策略组投资总监。
xxx先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，xx投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。
xxxxx，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。
xxx女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、基金经理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。
xx女士，养老金投资总监，工商管理硕士。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理，中信证券固定收益部，长盛基金基金经理。2008 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。
3、本基金基金经理
（1）现任基金经理
xxx女士，硕士研究生，12 年证券从业经历，具有基金从业资格。2009 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部基金经理。2016 年 3 月 24 日至 2021 年 9 月 4 日任中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 3
月 24 日至 2021 年 9 月 4 日任嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理、、2016 年 3 月 24 日至今任深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金
经理、2016 年 3 月 24 日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、
2016 年 3 月 24 日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016
年 3 月 24 日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 3
月 24 日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年 6 月 7 日至今任嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 1 月 14 日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019 年 3 月 30 日至今任嘉实富时中国A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 3 月 30 日至今任嘉实富时中国A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019 年 9 月 20 日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019 年 11 月 28 日
至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020 年 4
月 22 日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、
2021 年 7 月 2 日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、2021
年 7 月 2 日至今任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理、2021
年 9 月 24 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、
2021 年 9 月 24 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021 年
11 月 24 日至今任嘉实中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
xxxxx，硕士研究生，11 年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金
经理，2015 年 5 月 23 日至 2021 年 9 月 2 日任深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，2015 年 5 月 23 日至 2021 年 9 月 2 日任大成深证成长 40 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理，2015 年 5 月 23 日至 2021 年 9 月 2 日任大成中证 500 深市交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015 年 8 月 26 日至 2021 年 9 月 2 日任大成沪深
300 指数证券投资基金基金经理，2019 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 2 日任大成 MSCI 中国 A
股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019 年 9 月 26 日至 2021 年 9月 2 日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022 年 1 月 25 日至今任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022
年 1 月 25 日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。
（2）历任基金经理
xxx先生，管理时间为 2010 年 9 月 30 日至 2013 年 1 月 25 日；xxxx，管理时间
为 2013 年 1 月 25 日至 2014 年 3 月 11 日；xx先生，管理时间为 2014 年 3 月 11 日至 2016
年 1 月 5 日；xxxxx，管理时间为 2016 年 1 月 5 日至 2019 年 4 月 2 日；高峰先生，管
理时间为 2019 年 4 月 2 日至 2021 年 7 月 2 日；何如女士，管理时间为 2016 年 1 月 5 日至
2022 年 1 月 25 日。
4、海外投资决策委员会
海外投资决策委员会的成员包括：嘉实国际投资总监xxx先生，资深基金经理xxxxx、xxxxx、xxx先生，ETF 投资部门主管xxx先生，风险管理主管xx先生，交易员xx先生。
5、上述人员之间不存在近亲属关系。
1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金财产用于以下投资或活动：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度 1．内部控制制度概述
为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和 总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。
2.内部控制的原则
（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；
（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；
（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。
（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制组织体系
（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
（2）海外业务投资决策委员会由公司海外业务首席投资官以及高级基金经理、风险管理经理组成，负责指导 QDII 类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。
（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
（5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控检查工作。
（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。
（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相 应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段，进行内部控制和风险管理。
（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。
（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡；
（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。
（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：
①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；
②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；
③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。
④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金财产的状况。
（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。
（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。
（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。
（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。
（12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。
①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则；
②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险；
③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合规情况和合规管理工作开展情况。
5、基金管理人关于内部控制的声明
（1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。
七、基金的募集
（一）基金发售的依据
x基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定发售。本基金发售申请已经中国证监会 2010 年 4 月 19 日《关于核准嘉实恒生中国
企业指数证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可[ 2010] 479 号文）核准募集。
（二）基金的运作方式和类型：上市契约型开放式。本基金为股票型证券投资基金。
（三）基金存续期间：不定期。
（四）基金份额的募集方式
x基金通过场内和场外两种方式发售。
本基金的场外认购通过基金管理人的直销中心、基金管理人网上直销以及基金代销机构的代销网点进行。
本基金的场内认购通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位进行。
（五）发售期限：2010 年 8 月 30 日至 2010 年 9 月 21 日
（六）发售对象：符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
（七）募集目标：本基金募集期内的募集上限为 30 亿元人民币。
（八）募集币种：人民币
（九）认购安排
认购时间：2010 年 8 月 30 日至 2010 年 9 月 21 日
八、基金合同的生效
（一）基金合同的生效
x基金基金合同自2010 年9 月30 日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20 个工作日达
不到200 人，或连续20 个工作日基金资产净值低于5000 万元，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
九、基金份额的上市交易
（一）上市交易的地点：深圳证券交易所。
（二）上市交易的时间：2010 年 10 月 28 日
（三）基金份额的上市
x基金份额的上市规则遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及《业务规则》的相关规定。
（三）基金份额的交易
x基金在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》等有关规定。
（四）上市交易的费用
x基金上市交易的费用遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。
（五）上市交易的行情揭示
x基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统 T 日揭示 T-1 日的基金份额净值。
（六）上市交易的停复牌 、暂停上市、恢复上市和终止上市
x基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关业务规则执行。
（七）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
十、基金份额的申购、赎回与转换
本基金为上市契约型开放式基金，投资者可以通过上市交易、场外申购赎回、场内申购赎回三种方式，实现基金份额的日常交易。
办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按新规定执行。
（一）申购和赎回场所
投资者可使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务，场内代销机构包括深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。
投资者还可使用开放式基金账户，通过基金管理人和基金管理人委托的代销机构办理场外申购、赎回业务。
投资者应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。 (二)基金销售对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
（三）申购与赎回的账户 1、场外申购与赎回的账户
投资者通过场外申购、赎回应使用开放式基金账户。 2、场内申购与赎回的账户
投资者通过场内申购、赎回应使用证券账户。
（四）申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间
x基金的开放日为深圳证券交易所和香港交易所同时开放交易的工作日。场内申购、赎回业务的开放时间为 9:30-11:30 和 13:00-15:00；场外申购、赎回业务的开放时间由基金管理人与销售机构约定，具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
x基金自 2010 年 10 月 28 日起办理申购与赎回业务。
本基金的开放日为深圳证券交易所和香港交易所同时开放交易的工作日。场内申购、赎回业务的开放时间为 9:30-11:30 和 13:00-15:00，直销机构申购、赎回业务的开放时间为 9:30-15:00；场外（代销机构）申购、赎回业务的开放时间由基金管理人与代销机构约定，具体业务办理时间以代销机构公布时间为准。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
(五)申购与赎回的原则
1.“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日各证券市场收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2.“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请，同时，场内申购和赎回申报单位应以深圳证券交易所的规定为准；
3.场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人份额确认的先后次序进行顺序赎回；
4.投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。
5.当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销;
6．基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须按有关规定在指定媒介上公告。
(六)申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式
对于场外申购和赎回，投资人必须根据场外销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
对于场内申购和赎回，基金投资者需遵循深圳证券交易所场内申购赎回相关业务规则，在开放日的交易时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。
2.申购和赎回申请的确认
T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金管理人在 T+1 日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确认。投资者应在 T+2 日（包括该日）后到销售网点柜台或以销售机构规
定的其他方式查询申请的确认情况，否则，如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。
业务办理单位对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表业务办理单位确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调整并公告。
3.申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退回投资者账户。
投资人 T 日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在 T＋10 日内（包括该日）将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
(七)申购和赎回的数额限制 1．申请申购基金的金额
投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币1 元，追加申购单笔最低限额为人民币1 元；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低
限额为人民币 20,000 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定除外。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。
2.申请赎回基金的份额
投资者单笔赎回不得少于 1 份（如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足 1 份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足 1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。但若有代销机构特别约定单笔赎回最低份额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。
3.基金管理人可根据市场情况，调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前在指定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。
(八)申购和赎回的价格、费用及其用途
1. 基金申购、赎回开放日（T日）的基金份额净值在T日计算，并在T+1日内公告。本
基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
申购金额（含申购费） | 申购费率 |
M＜50万元 | 1.5% |
50万元≤M＜200万元 | 1.2% |
200万元≤M＜500万元 | 0.8% |
M≥500万元 | 单笔1000元 |
2. 本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
2020年4月2日，本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告》，自2020年4月3日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金的养老金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。其中，养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。
注：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网
上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
3、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。除此之外的赎回费中不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
通过场内赎回基金份额，对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产，除此之外的赎回费率统一为0.5％。
持有期限 | 赎回费率 |
M＜7天 | 1.50% |
7天≤M＜365天 | 0.50% |
365天≤M＜730天 | 0.25% |
M≥730天 | 0 |
通过场外赎回基金份额，以基金登记系统确认份额的顺序，按照“先进先出”的原则适用赎回费率。场外具体赎回费率如下：
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
6、本基金申购、赎回的币种为人民币，基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，接受其它币种的申购、赎回，并提前公告。
(九)申购份额与赎回金额的计算方法 1．场外申购份额与赎回金额的计算
（1）场外基金申购份额的计算：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额—净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
例如，某投资者投资5,000元申购本基金，对应费率为1.2%，假设申购当日基金份额净值为1.1280元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝5,000/（1+1.2%）＝4,940.71元申购费用＝5,000－4,940.71＝59.29元
申购份数＝4,940.71/1.1280＝4,380.06份
即：某投资者投资5,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.1280元，则可得到4,380.06份基金份额。
（2）场外基金赎回金额的计算：
采用“份额赎回”方式，赎回金额以T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式：赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额−赎回费用
赎回1 | 赎回2 | 赎回3 | 赎回4 | |
赎回份额（份，A） | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
基金份额净值（元，B） | 1.1000 | 1.1000 | 1.3000 | 1.4000 |
持有时间 | 5天 | 100天 | 366天 | 731天 |
适用赎回费率（C） | 1.50% | 0.5% | 0.25% | 0% |
赎回总额（元，D=A×B） | 11,000 | 11,000 | 13,000 | 14,000 |
赎回费（E=C×D） | 165 | 55 | 32.5 | 0 |
赎回金额（F=D-E） | 10835 | 10,945 | 12,967.5 | 14,000 |
例如：假定三笔赎回申请的赎回份额均为10,000 份，但持有时间长短不同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：
（3）场外申购份额、余额的处理方式：
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
（4）场外赎回金额的处理方式：
赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用
来计算，赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
2．场内申购份额与赎回金额的计算
（1）场内基金申购份额的计算
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额 — 净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。
例如：某投资者通过场内投资10,000元申购本基金，对应的申购费率为1.2%，假设申购当日基金份额净值为1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：
净申购金额＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42元申购手续费＝10,000－9,881.42＝118.58元
申购份额＝9,881.42/1.0250＝9,640.41份
因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为9,640份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为：
实际净申购金额=9,640×1.0250=9,881.00元 退款金额＝10,000－9,881.00－118.58＝0.42元
即：投资者投资10,000元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0250元，则其可得到基金份额9,640份，退款0.42元。
（2）场内基金赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式：赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额 — 赎回费用
赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
场内赎回适用固定赎回费率，与份额持有期限无关。
例如：某投资者从场内赎回本基金10,000份基金份额，赎回费率为0.5%，假设赎回当日
基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额为：赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元
赎回费用＝11,480×0.5%＝57.40元
净赎回金额＝11,480－57.40＝11,422.60元
即：投资者从深圳证券交易所场内赎回本基金10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为1.1480元，则可得到的净赎回金额为11,422.60元。
3．基金份额净值计算
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。
T日的基金份额净值在T日计算，并在T+1日内公告。基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数，基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数点后 4位，小数点后第5位四舍五入。由此产生的误差在基金财产中列支。
基金管理人每个工作日对当日基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，T+1日由基金管理人对外公布。
(十)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5.因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等原因，使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的；
6.个别投资者的申购、赎回过于频繁，导致基金的交易费用和变现成本增加，或使得基金管理人无法顺利实施投资策略，继续接受其申购可能对其他基金份额持有人的利益产生损害；
7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
8. 基金投资所处的香港证券市场休市时。
9. 深圳证券交易所、注册登记机构等因异常情况无法办理申购业务的；
10.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
11.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
12.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述暂停申购情形(除本款第4、第6、第11 项)时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(十一)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5.基金投资所处的香港证券市场休市时。
6.深圳证券交易所、注册登记机构等因异常情况无法办理申购业务的；
7.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20个工作日，并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
(十二)巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定
x本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份 额 30%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请 人（“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日的赎回申请按照以下原则办理：如小额 赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申 请人的赎回申请按比例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）确认， 对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日不 能被全部确认，则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例，确认其当日受理的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎 回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定 的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介 上刊登公告。
(3)暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂
停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3.巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2 日内在在指定媒介上刊登公告。
(十三)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2.如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
3.如发生暂停的时间超过1 日但少于2 周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1 个开放日的基金份额净值。
4.如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1次。当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 日在指定媒介上连续刊登基金重新开放
申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 (十四)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人、注册登记机构及其他相关机构。
十一、基金份额的转托管、非交易过户、冻结、质押等业务
本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下；场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易，也可以直接申请场内赎回。登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回。
本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1、系统内转托管
（1）系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为。
（2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构（网点）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。
（3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内赎回的会员单位（席位）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。
具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 2、跨系统转托管
（1）跨系统转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。
（2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。
注册登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻、质押等业务，并收取一定的手续费用。
十二、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金合同生效后的指数许可使用费；
4.基金财产拨划支付的银行费用；
5.基金合同生效后的基金信息披露费用；
6.基金份额持有人大会费用；
7.基金合同生效后与基金有关的会计师x和律师x；
8.基金的证券交易费用；
9．外汇兑换交易的相关费用；
10.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3.基金合同生效后的指数许可使用费
x基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。 其中，基金合同生效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用，不列入基金费用；基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支，按前一日基金资产净值及指数许可使用费年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下：
在每个自然日： H＝E×A÷当年实际天数
H 为每个自然日应计提的指数使用费，币种为人民币
A 为“恒生中国企业指数”指数许可使用费的费率，从合同生效至 2010 年 12 月 31 日
该费率等于 0.02%; 从 2011 年 1 月 1 日以后该费率等于 0.04%
E 为前一自然日基金资产净值
x一个会计年度累计计提指数使用费金额 / 当年最后一日（如为节假日取最近一日）中国人民银行或其授权机构公布的汇率中间价小于指数使用许可协议规定的费用下限，则基金于年末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下限。
指数使用费每日计提，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令，经基金托管人复核后于次季度首日起 15 个自然日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。
4.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师x和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。
(六)基金税收
基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定，履行纳税义务。基金份额持有人根据中国法律法规规定，履行纳税义务。
除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。
十三、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户
根据投资所在地规定及境外托管人的相关要求，基金托管人、境外托管人可以以基金名义或托管人名义开立证券账户和现金账户，保证上述账户与基金托管人及境外托管人的财产独立，并与基金托管人及境外托管人的其他托管账户相独立。
(四)基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人固有财产，并由基金托管人和/或境外托管人 保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、基金托管 人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基 金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的 债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权 人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》和基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
十四、基金资产的估值
（一）估值对象
基金所持有的金融资产和金融负债。
（二）估值时间
x基金合同生效后，每个工作日对当日基金资产进行估值。
（三）估值方法 1．股票估值方法
（1）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
（2）未上市股票的估值
①送股、转增股、配股和公开增发等方式发行的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；
②首次公开发行且未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；首次公开发行且有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值。
③非公开发行有明确锁定期的股票，按估值技术确定的公允价值估值。 2.债券估值方法
（1）对于上市流通的债券，证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的净价估值。
（2）对于非上市债券，参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。 3.衍生品估值方法
（1）上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
（2）未上市衍生品按成本价估值，如成本价不能反映公允价值，则采用估值技术确定公允价值。
4.存托凭证估值方法
公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 5.基金估值方法
（1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
（2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。 6．非流动性资产或暂停交易的证券估值方法
对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进行估值。如果上述估值方法不能客观反映公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7.汇率
x基金外币资产价值计算中，所涉及人民币对美元、港币、英镑、欧元、日元的汇率应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率为准。涉及到其它币种与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方法进行折算。
8.税收
对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
9.在任何情况下，基金管理人如采用本款第 1－8 项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本款第 1－7 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
10.国家有最新规定的，按其规定进行估值。
（三）基金份额净值错误的处理方式 1.差错类型
基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿并承担相关责任。
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
因基金估值错误给基金投资人造成的损失应由基金托管人和基金管理人协商共同承担，基金托管人和基金管理人对不应由其承担的责任，有权根据过错原则，向过错人追偿，基 金合同的当事人应将按照以下约定处理。
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成的损失由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。
（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
（4）基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理。
（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金托管人负责向差错方追偿。
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 3.差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；
（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；其中基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；基金份额净值计算差错达到或超过基金份额净值 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；
（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4．基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日计算当日基金净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人。
5.特殊情况的处理
（1）基金管理人或基金托管人按上述估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
（2）对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。
（3）由于不可抗力原因，或由于各家数据服务机构发送的数据错误，本基金管理人和本基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，本基金管理人和本基金托管人可以免除赔偿责任。但基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形
1.基金投资涉及的主要证券交易市场遇法定节假日或因其他原因停市时；
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值；
4.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或无法评估基金资产的；
5.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；
6.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
十五、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二) 基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 10 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，对于场外认购、申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 (四) 收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五) 收益分配方案的确定、公告与实施
x基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过 15 个工作日。
(六) 基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构有权将基金份额持有人的现金红利按除息日的基金份额净值转为基金份额。
十六、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的会计责任方；
2.本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日，如果基金募集所在的会计年
度，基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4.会计制度执行国家有关的会计制度；
5.本基金独立建账、独立核算；
6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
(二)基金的审计
1.基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2.会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托管人(或基金管理人)同意后可以更换。就更换会计师事务所，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
十七、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《试行办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、xx性和易得性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1.虚假记载、误导性xx或者重大遗漏；
2.对证券投资业绩进行预测；
3.违规承诺收益或者承担损失；
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6.中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金可以人民币、美元、港币等主要外汇币种计算并披露净值及相关信息。涉及币种之间转换的，应当披露汇率数据来源，并保持一致性。如果出现改变，应当予以披露并说明改变的理由。人民币对主要外汇的汇率应当以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；本基金除特别说明外，货币单位为人民币元。
公开披露的基金信息包括：
（一）招募说明书、基金产品资料概要
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的 3日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指
定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供xx的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
（二）基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；
基
金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
（三）基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体
事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
（四）基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。
（五）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前至少 3 个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
（六）基金净值信息
1.本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；
2.在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人将在不晚于每个开放日后的下
1 个工作日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；
3.基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的后一个开放日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（七）基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（八）基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告
1. 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
2. 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
3. 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
4.基金合同生效不足 2 个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
5.基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
6.报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
8.法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
（九）临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上：
1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2.基金合同终止、基金清算，基金终止上市交易；
3.转换基金运作方式、基金合并；
4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；更换或撤消境外托管人；
5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6.基金管理人、基金托管人、境外托管人的法定名称、住所发生变更；
7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8.基金募集期延长;
9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
10.基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
11.涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14.基金收益分配事项；
15.管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16.基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；
17.基金开始办理申购、赎回；
18.基金发生巨额赎回并延期办理；
19.基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20.基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21.基金份额的拆分；
22.本基金接受其它币种的申购、赎回；
23.基金推出新业务或服务；
24.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
25. 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（十）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
（十一）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（十二）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更 新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
（十三）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
（十四）本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1)终止基金合同；
(2)转换基金运作方式（法律法规和中国证监会另有规定的除外）； (3)变更基金类别；
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外）；
(5)变更基金份额持有人大会程序； (6)更换基金管理人、基金托管人；
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外；
(8)本基金与其他基金的合并；
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； (10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更、调整本基金的申购费率、赎回费率或收费方式；
（3）按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议调整本基金的指数许可使用费；
（4）经中国证监会允许，基金管理人、基金注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围
x调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则；
（5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（7）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起 2 日内在指定媒介公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 1.基金份额持有人大会决定终止的；
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
4.中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：
(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
(2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； (3)对基金财产进行清理和确认；
(4)对基金财产进行估价和变现；
(5)聘请律师事务所出具法律意见书；
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计； (7)将基金财产清算结果报告中国证监会； (8)参加与基金财产有关的民事诉讼；
(9)公布基金财产清算结果； (10)对基金剩余财产进行分配。 3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿： (1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款； (3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上
十九、基金托管人
（一）基金托管人情况 1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟xx亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾xx整存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号联系人：xx
联系电话：(000)0000 0000
2、主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等 12 个职能处室，
在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300 余人。
自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切 实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产 品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2020 年二
季度末，中国建设银行已托管 1000 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能
力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托
管银行”、在 2017 年及 2019 年分别荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”。
（二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位 职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理， 实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止 人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
（3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。
二十、境外资产托管人
（一）境外托管人的基本情况
名称：道富银行 State Street Bank and Trust Company
注册地址：One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States办公地址：One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States法定代表人：Xxx X’Xxxxxx
成立时间：1891 年 4 月 13 日
最近一个会计年度（截止到 2020 年 6 月 30 日）所有者权益（Shareholders’ Equity）
248.73 亿美元
（二）托管资产规模、国际信用评级和托管业务
道富银行的全球托管业务由美国道富集团全资拥有。道富银行始创于 1891 年，自 1924年成为美国第一个共同基金的托管人后，道富银行已成为一家具有领导地位的国际托管银行。截至 2020 年 6 月 30 日，托管和行政管理资产总额已达到 33.52 万亿美元，一级资本比率为 15.1 %。道富银行长期存款信用评级为 AA-（标准普尓）及 Aa1（穆迪投资）。道富银行在全球 30 多个国家或地区设有办事处，截至 2020 年 6 月 30 日道富拥有 3 x 9 千名富有经验的员工为客户提供全方位的托管服务，包括全球托管、基金会计、绩效评估、投资纲领监察报告、外汇交易、证券出借、基金转换管理、受托人和注册登记等服务。
（三）境外托管人的职责 1、安全保管受托财产；
2、计算境外受托资产的资产净值；
3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜；
4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定，开设受托资产的资金账户以及证券账户；
5、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息；
6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料；
7、其他由基金托管人委托其履行的职责。
二十一、相关服务机构
1、直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 | xxxxxxxxx 00 xx 0 xxxxxx 00 x | ||
xx | （000）00000000 | 传真 | （010）65215577 |
联系人 | xx | ||
（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 | ||
电话 | （021）00000000 | 传真 | （021）68880023 |
联系人 | xx | ||
（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 | 成都市xx区交子大道177 号中海国际中心A 座2 单元21 层04-05 单元 | ||
电话 | （028）00000000 | 传真 | （028）86202100 |
联系人 | xx | ||
（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 | 深圳市xxxxxx 0000 xxxxxxx 00 x | ||
xx | （0000）00000000 | 传真 | （0755）84362284 |
联系人 | 陈寒梦 | ||
（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 | xxxxxxxxx 0 xxxxx X x 0000 x | ||
电话 | （0532）00000000 | 传真 | （0532）66777676 |
联系人 | xxx | ||
（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 | xxxxxxxxxxxxxx 0000 xxxxxxxx X x 0 |
x 0000X x | |||
电话 | （0571）00000000 | 传真 | （0571）88021391 |
联系人 | xx | ||
（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 | 福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 1802 单元 | ||
电话 | （0591）00000000 | 传真 | （0591）88013670 |
联系人 | 陈寒梦 | ||
（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 | xxxxxxxxx 0 xxxxxx 00 x X x |
xx | （000）00000000 |
联系人 | xxx |
（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 | xxxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00 x 00-00 单 元 | ||
电话 | （020）00000000 | 传真 | （020）29141914 |
联系人 | 陈寒梦 | ||
2、场外代销机构
序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 | 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人：易会满 联系人：xx 传真：000-00000000 客服电话：95588网址： |
2 | 中国农业银行股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 x凯晨世贸中心东座 法定代表人：xxx电话：(000)00000000传真：(000)00000000 客服电话：95599 |
3 | 中国银行股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxx 0 x法定代表人：xxx 电话：(000)00000000传真：(000)00000000 客服电话：95566 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxx 00 x法定代表人：田国立 客服电话：95533 |
5 | 交通银行股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxx 000 x联系人：xx 电话：021－00000000传真：021－00000000 客服电话：95559 |
6 | 中信银行股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxxx 0 x法定代表人：xxx 联系人：丰靖 客服电话：95558 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 办公地址：上海市中山东一路 12 号法定代表人：高国富 联系人：xxx、xxx电话：(000)00000000 传真：(000)00000000 客服电话：95528 |
8 | 中国光大银行股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxx 00 x中国光大中心 法定代表人：xxxxx人：xx 电话：（010）00000000传真：000-00000000 客服电话：95595 |
9 | 中国民生银行股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxxxxx 0 xxxxxxx 法定代表人：xx联系人：xxx 电话：(000)00000000 客服电话：95568 |
10 | 华夏银行股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 xxx |
xxxx 法定代表人：xxx联系人：xx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：95577 网址：xxxx://xxx.xxx.xxx.xx； | ||
11 | 平安银行股份有限公司 | 办公地址：深圳市深南东路 5047 号法定代表人：xxx 联系人：xx 电话：0000-00000000传真：0000-00000000 客服电话：95511-3 或 95501 |
12 | 宁波银行股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx 联系人：胡技勋 电话：（0574）00000000传真：（0574）00000000 客服电话：96528，962528 上海、北京地区 |
13 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxx 0 x 00 xxxxxx：xxx 联系人：xxx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：(021)962999 |
14 | 青岛银行股份有限公司 | 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼法定代表人：xxx 联系人：徐伟静 电话：0000-00000000传真：0000-00000000 客服电话：96588(青岛)、4006696588(全国) |
15 | 浙商银行股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx 联系人：xx 电话：（0571）00000000传真：（0571）00000000 客服电话：95527 |
16 | 东莞银行股份有限公司 | 办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号 |
法定代表人：xxx联系人：xxx 电话：0000-00000000传真：0000-00000000 客服电话：956033 | ||
17 | 杭州银行股份有限公司 | 办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号法定代表人：xxx xx人：xx 电话：(0000)00000000 传真：(0000)00000000 客服电话：000-000-0000 |
18 | 温州银行股份有限公司 | 办公地址：温州市车站大道 196 号法定代表人：xxx 联系人：xx 电话：（0577）00000000传真：（0577） 00000000 客服电话：（0577）96699 |
19 | 江苏银行股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxx 00 x法定代表人：夏平 联系人：xxx 电话：(000)00000000传真：(000)00000000 客服电话：95319 |
20 | 乌鲁木齐银行股份有限公司 | 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号法定代表人：xx 联系人：xx 电话：(0000)0000000传真：(0000)0000000 客服电话：(0991)96518 |
21 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxx 000 x法定代表人：陆向阳 联系人：包静 电话：00000000000传真：0000-00000000 客服电话：96005 |
22 | 泉州银行股份有限公司 | 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号法定代表人：xxx 联系人：xxx、xxx |
电话：0000-00000000传真：0000-00000000 客服电话：0000000000 | ||
23 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 办公地址：上海市xx区秦皇岛路 32 号C 栋法定代表人：xxx 联系人：xx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：000-000-0000 |
24 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人：xx联系人：xxx 电话：0000-00000000传真：0000-00000000 客服电话：0000-000-000 |
25 | 上海好买基金销售有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxx 000 x 00 xx 0 x 法定代表人：xxx联系人：xx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：0000000000 |
26 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxx 0000 xxxx xxxxxxxx 00 x法定代表人：xxx 联系人：xxx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：000-000-0000 |
27 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦 法定代表人：xxxxx人：xxx 电话：000-00000000-0000 客服电话：0000000000 |
28 | 上海利得基金销售有限公司 | 办公地址：xxxxxxxx 0000 x 0000 x 法定代表人：xxx |
联系人：xxx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：000-000-0000 | ||
29 | 嘉实财富管理有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxx 00 xxxxxX x 0-0 x 法定代表人：xxx联系人：xx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：000-000-0000 |
30 | 北京创xxx基金销售有限公司 | 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表人：xx联系人：xxx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：000-0000-000 |
31 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809 法定代表人：戎兵联系人：xx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：000-0000-000 |
32 | 浦领基金销售有限公司 | 办公地址：北京市朝阳区望京中航资本大厦 10 层法定代表人：xxx 联系人：xx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：000-000-0000 |
33 | 深圳腾元基金销售有限公司 | 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18 层 b 法定代表人：曾革联系人：xxx 电话：0000-00000000传真：0000-00000000 客服电话：0000000000 |
34 | 北京恒天明泽基金销售有限公 | 办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 xxx |
x | xx 00 x 法定代表人：xx联系人：xxx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：000-0000-000 | |
35 | 北京植信基金销售有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxx 0 xx 0 xx 000 x-67 法定代表人：于龙联系人：xx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：000-000-0000 |
36 | 北京广源达信基金销售有限公司 | 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人：xxx联系人：xxx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：0000000000 |
37 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxX x 00 x 法定代表人：xx联系人：xxx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：000-000-0000 |
38 | 上海联泰资产管理有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxx 000 x 0 xx 0 x 法定代表人：xx联系人：兰敏 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：000-000-0000 |
39 | 上海汇付基金销售有限公司 | 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人：xx联系人：xxx 电话：000-00000000 |
传真：000-00000000 客服电话：000-000-0000 | ||
40 | 上海基煜基金销售有限公司 | 办公地址：上海昆明路 518 号北美广场A1002 法定代表人：xx联系人：xx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：0000-000-000 |
41 | 北京虹点基金销售有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxxxxx 0 xx x 0 x 000 xx 法定代表人：xxxxx人：xx 电话：00000000000传真：000-00000000 客服电话：000-000-0000 |
42 | 奕丰基金销售有限公司 | 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与xxxxxxxxxxxxxX x 00 x 0000 x 法定代表人：XXX XXX XXXX 联系人：xx 电话：0000-00000000传真：0755-21674453 |
43 | 大连网金基金销售有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxxxx 00 x 2F 法定代表人：xxx联系人：于舒 电话：0000-00000000传真：0000-00000000 客服电话：0000-000-000 |
44 | 中民财富基金销售(上海)有限公司 | 办公地址：上海市xx区老太平弄 88 号A、B 单元 法定代表人：xxx联系人：xx青 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：000-000-0000 |
45 | 中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxxx 000 x 729S 室 法定代表人：xx联系人：xxx 电话：000-00000000 |
客服电话：000-000-0000 | ||
46 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：xxx联系人：xx玥 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：000-000-0000 |
47 | 中国人寿保险股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xx 联系人：xxx 电话：000-00000000 客服电话：95519 |
48 | 国泰君安证券股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xx 联系人：xxx 电话：(000)00000000传真：(000)00000000 客服电话：95521 |
49 | 中信建投证券股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx 联系人：权唐 电话：（010）00000000传真：（010）00000000客服电话：000-0000-000 |
50 | 国信证券股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxxxx 0000 xxxxxxxxxxxxxxx 法定代表人：何如联系人：xx 电话：0000-00000000传真：0000-00000000 客服电话：95536 |
51 | 招商证券股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxx大厦A 座 38-45 层 法定代表人：霍达联系人：林生迎 电话：(0000)00000000 传真：(0000)00000000 |
客服电话：0000000000、95565 | ||
52 | 广发证券股份有限公司 | 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表人：xxx联系人：陈姗姗 电话：（020）00000000传真：（020）00000000 客服电话：95575 或致电各地营业网点 |
53 | 中信证券股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxx 0 xxxxxx x;xxxxxxxxxx 00 xxxxxxx法定代表人：xxx 联系人：xx 电话：000-00000000 客服电话：95558 |
54 | 中国银河证券股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxx 0 xx 0 xxxxxxxx 法定代表人：xxx联系人：辛国政 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：0000-000-000 或 95551 |
55 | 海通证券股份有限公司 | 办公地址：上海市广东路 689 号法定代表人：xx 联系人：xx、xxx电话：(000)00000000传真：(000)00000000 客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 |
56 | xxx源证券有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxx 000 x法定代表人：xx 联系人：xx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：95523 或 0000000000 |
57 | 安信证券股份有限公司 | 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元法定代表人：xxx联系人：xxx 电话：（0755）00000000 |
传真：（0755）00000000 客服电话：0000000000 | ||
58 | 华泰证券股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxx 000 x法定代表人：周易 联系人：xxx 电话：0000-00000000 传真：0000-00000000(深圳) 客服电话：95597 |
59 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号xx广场 东座 5 层 法定代表人：xxxxx人：xx 电话：（0531）00000000传真：（0532）00000000 客服电话：95548 |
60 | 中国中金财富证券有限公司 | 办公地址：xxxxxxxx 0000 xxx商务中心A 座 4 层、18-21 层 法定代表人：xx联系人：xxx 电话：0000-00000000传真：0000-00000000 客服电话：000 000 0000 |
61 | 兴业证券股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx 联系人：xx雪 电话：000-00000000 客服电话：95562 |
62 | 西南证券股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxx 0 xxxxxxx法定代表人：xxx 联系人：xx 电话：(000)00000000传真：(000)0000000 客服电话：0000000000 |
63 | 民生证券股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxxxX x 00-00 x 法定代表人：xxx联系人：xxx 电话：000-00000000 |
传真：(000)00000000 客服电话：000-000-0000 | ||
64 | 东兴证券股份有限公司 | 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)6、10、12、15、16 层 法定代表人：xxx联系人：xxx 电话：（010）00000000传真：（010）00000000客服电话：000-0000-000 |
65 | 东方证券股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxxx 000 xxx xxxx、xxxxxxxxxxxx 000 x 0 xx 0-0 x、00 x、00 x、00 x、25-27 层、 29 层、 32 层、36 层、38 层 法定代表人：xxx联系人：xx 电话：(000)00000000传真：(000)00000000 客服电话：95503 |
66 | 方正证券股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxxxxxx 00 x华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 法定代表人：xx联系人：xx 电话：(000)00000000传真：(000)00000000 客服电话：95571 |
67 | 长城证券股份有限公司 | 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号 能源大厦南塔楼 10-19 层法定代表人：xx 联系人：金夏 电话：(000)00000000传真：(0000)00000000 客服电话：0000000000、(0000)00000000 |
68 | 光大证券股份有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxx 0000 x法定代表人：xxx 联系人：xx、xxxxx：（021）00000000传真：（021）00000000 客服电话：0000000000、00000000 |
69 | 中信证券华南股份有限公司 | 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人：xxx联系人：梁微 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：95396 |
70 | 东北证券股份有限公司 | 办公地址：长春市生态大街 6666 号法定代表人：xxx 联系人：xx岩 电话：(0000)00000000传真：(0000)00000000 客服电话：95360 |
71 | 财信证券有限责任公司 | 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际 财富中心 26-28 层 法定代表人：xxx联系人：xx 电话：(0000)00000000传真：(0000)00000000 客服电话：95317 |
72 | 国盛证券有限责任公司 | 办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxx 0000 x北京银行南昌分行营业大楼法定代表人：xxx 联系人：占文驰 电话：(0000)00000000传真：(0000)00000000 客服电话：0000000000 |
73 | 华西证券股份有限公司 | 办公地址：四川省成都市xx区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人：xxx联系人：xxx 电话：(000)00000000传真：(000)00000000 客服电话：95584 |
74 | xxx源西部证券有限公司 | 办公地址：xxxxxxxxxx（xxx）xxxx 000 xxxxxxx 00 x 0000 x 法定代表人：xxxx人：王怀春 电话：0000-0000000 |
传真：0000-0000000 客服电话：0000-000-000 | ||
75 | 中泰证券股份有限公司 | 办公地址：济南市市中区经七路 86 号法定代表人：xx 联系人：xxx 电话：000-00000000 客服电话：95538 |
76 | 世纪证券有限责任公司 | 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 法定代表人：xxxx人：xx 电话：（0755）00000000传真：（0755）00000000 客服电话：（0755）00000000 |
77 | 第一创业证券股份有限公司 | 办公地址：深圳市福田xxx一路 115 号投行大厦 9、16-20 楼 法定代表人：xxx联系人：毛诗莉 电话：(0000)00000000传真：(0000)00000000 客服电话：95358 |
78 | 中航证券有限公司 | 办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 法定代表人：xxx联系人：xx 电话：（0791）00000000传真：（0791）00000000客服电话：000-0000-000 |
79 | 华福证券有限责任公司 | 办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层 法定代表人：xxx联系人：xx 电话：（0591）00000000传真：（0591）00000000 客服电话：（0591）96326 |
80 | 粤开证券股份有限公司 | 办公地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区金控中心 21、22、23 层 法定代表人：xxx |
联系人：xx 电话：0000-00000000 客服电话：95564 | ||
81 | 国金证券股份有限公司 | 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 成证大厦 16 楼 法定代表人：xx 联系人：xxx、xx 电话：000-00000000、000-00000000传真：000-00000000 客服电话：95310 |
82 | 宏信证券有限责任公司 | 办公地址：成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法定代表人：xxx联系人：xxx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：0000000000 |
83 | 中信期货有限公司 | 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广 场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层法定代表人：xx 联系人：xxx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：000-000-0000 |
84 | 东海期货有限责任公司 | 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、 29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大 厦 8 楼 法定代表人：xxx联系人：xxx 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：95531/0000000000 |
85 | 长江证券股份有限公司 | 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号法定代表人：xx(代) 联系人：xx 电话：（027）00000000传真：（027）00000000 客服电话：95579 或 0000-000-000 |
86 | 湘财证券股份有限公司 | 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A 栋 11 楼 法定代表人：xxx联系人：xx 电话：(000)00000000传真：(000)00000000 客服电话：95351 |
87 | 万联证券股份有限公司 | 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号xx置地广场 F 座 18、19 楼 法定代表人：xxx联系人：xx 电话：000-00000000 客服电话：95322 |
88 | 渤海证券股份有限公司 | 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人：xxx 联系人：xx 电话：(000)00000000传真：(000)00000000 客服电话：0000000000 |
89 | 山西证券股份有限公司 | 办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 西塔楼 21 层 法定代表人：xx联系人：xx 电话：（0351）0000000传真：（0351）0000000客服电话：000-000-0000 |
90 | 东吴证券股份有限公司 | 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人：xx 联系人：xxx 电话：(0000)00000000传真：(0000)00000000 客服电话：95330 |
91 | 信达证券股份有限公司 | 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人：xxx 联系人：xxx 电话：(000)00000000传真：(000)00000000 客服电话：95321 |
92 | 南京证券股份有限公司 | 办公地址：江苏省南京市江东中路 389 号法定代表人：步国旬 联系人：xxx 电话：(000)00000000传真：(000)00000000 客服电话：95386 |
93 | 上海证券有限责任公司 | 办公地址：上海市西藏中路 336 号xx国际大厦 6 楼 法定代表人：xxxxx人：xxx 电话：(000)00000000 传真：(000)00000000-0000 客服电话：(021)962518、4008918918 |
94 | 新时代证券股份有限公司 | 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号 楼 15 层 1501 法定代表人：xxx联系人：xxx 电话：(000)00000000 客服电话：95399 |
95 | 大同证券有限责任公司 | 办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心A 座 12、13 层 法定代表人：xx联系人：xx 电话：（0351）0000000传真：（0351）0000000客服电话：0000000000 |
96 | 国联证券股份有限公司 | 办公地址：无锡市金融一街 8 号法定代表人：xxx 联系人：xx 电话：0000-00000000传真：0000-00000000 客服电话：95570 |
97 | 浙商证券股份有限公司 | 办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号法定代表人：xxx 联系人：xxx 电话：（0571）00000000传真：（0571）00000000 客服电话：（0571）967777 |
98 | 平安证券股份有限公司 | 办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 法定代表人：xxx联系人：周一涵 电话：000-00000000传真：000-00000000 客服电话：95511—8 网址：xxxxx.xxxxxx.xxx |
99 | 华安证券股份有限公司 | 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人：章宏韬联系人：xx 电话：0000-00000000传真：0000-00000000 客服电话：95318 |
100 | 东莞证券股份有限公司 | 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人：xxx联系人：xx 电话：(0000)00000000传真：(0000)00000000 客服电话：95328 |
101 | 中原证券股份有限公司 | 办公地址：河南省郑州市xx新区商务外环路 10 号 法定代表人：xx军 联系人：xxx、李昐昐电话：0371--69099882 传真：0371--65585899 客服电话：95377 |
102 | 国都证券股份有限公司 | 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投 资大厦 9 层 法定代表人：xxx联系人：xx 电话：(000)00000000传真：(000)00000000 客服电话：000-000-0000 |
103 | 东海证券股份有限公司 | 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：xxx 联系人：xxx |
电话：(000)00000000传真：(000)00000000 客服电话：95531;000-0000-000 | ||
104 | 中银国际证券股份有限公司 | 办公地址：中国上海市浦东银城中路 200 号中银大 厦 39 层 法定代表人：xx联系人：xxx xx：(000)00000000 客服电话：0000000000 |
105 | 恒泰证券股份有限公司 | 办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香xxx证券办公楼 法定代表人：xxx联系人：熊丽 电话：（0471）0000000客服电话：0000000000 |
106 | 金元证券股份有限公司 | 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼法定代表人：xxx 联系人：xxx 电话：(0000)00000000 传真：(0000)00000000 客服电话：000-0000-000 |
107 | 德邦证券股份有限公司 | 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际 中心 29 楼 法定代表人：xxx联系人：xx 电话：（021）00000000传真：（021）00000000客服电话：0000000000 |
108 | 西部证券股份有限公司 | 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表人：xxx联系人：xxx 电话：(000)00000000传真：(000)00000000 客服电话：95582 |
109 | 华龙证券股份有限公司 | 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰 州财富中心 21 楼 法定代表人：xxx |