（LOF）
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金
（LOF）
招募说明书（更新）
（2021 年 9 月）
基金管理人：xxxx基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司
二〇二一年九月
重要提示
x基金的募集申请经中国证券监督管理委员会2018 年3 月30 日证监许可
【2018】575号文准予注册。本基金的基金合同于2018年7月11日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有 风险，投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品 的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对 认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投 资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、技术风险、合规风险、流动性风险等，也包括本基金的特定风险等。 本基金资产可投资于科创板股票，科创板股票的特定风险主要包括流动性风险、 退市风险和投资集中风险等。本基金的一般风险及特定风险详见招募说明书“风 险揭示”章节等。
本基金参与科创板投资，基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分资产投资于科创板或选择不将基金资产投资于科创板，基金资产并非必然投资科创板。
本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
3
本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资者投资于本基
金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或违约等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。
本基金标的指数为中证国有企业红利指数，其编制方法如下： 1、样本空间
中证全指指数的样本空间中满足以下条件的上市公司证券：
（1）实际控制人为国务院国资委、财政部、地方国资委、地方人民政府、地方国有企业的上市公司证券；
（2）过去两年连续现金分红且每年的税后现金股息率均大于 0；
（3）过去一年内日均总市值排名在前 80%；
（4）过去一年内日均成交金额排名在前 80%。
2、选样方法对样本空间内证券按照过去两年的平均现金股息率由高到低排名，选取排名靠前的 100 只证券作为指数样本。
有关指数成份股及其各自的比重的最新名单及有关指数的最新资料可在指数编制机构的网站 xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xx-XX 免费浏览。
投资有风险，投资人认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书、 基金合同及基金产品资料概要。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。所载内容截止日为 2021 年 6 月 30 日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2021
年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。
4
本次招募说明书对基金经理信息进行了更新，数据截至 2021 年 9 月 3 日。
目录
第十部分 基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结、解冻和质押 62
第十八部分 风险揭示 102
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 109
第二十部分 基金合同摘要 111
第二十一部分 托管协议摘要 139
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 158
第二十三部分 其他应披露事项 159
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 165
2
第二十五部分 备查文件 166
第一部分 绪言
x招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（ 以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定，以及《西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》
（以下简称“基金合同”）编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金
（LOF）
2、基金管理人：指西部利得基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国光大银行股份有限公司
4、基金合同：指《西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金
（LOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金
（LOF）招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额发售公告》
8、上市交易公告书：指《西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等
10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性规定》：指 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指西部利得基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可以通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位
25、场内：指通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证券交易所交易系统办理基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
26、场外：指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回
27、会员单位：指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位
28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人开放式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为西部利得基金管理有限公司或接受西部利得基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
30、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户，基金投资者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有上海证券账户
32、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
33、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系统
34、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月
38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
41、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、西部利得基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则
45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
48、上市交易：指投资人通过上海证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为
49、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
50、转托管：指系统内转托管和跨系统转托管
51、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行指定关系变更的行为
52、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为
53、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额
54、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额
55、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
56、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%
57、元：指人民币元
58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
63、基金份额的类别：本基金根据申购费用与销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别
64、A 类基金份额：指在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的基金份额
65、C 类基金份额：指在投资者申购基金时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
66、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
70、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
71、基金产品资料概要：指《西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》及其更新
72、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
第三部分 基金管理人
一、公司概况
名称：西部利得基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区耀体路 276 号 901 室-908 室
办公地址：xxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 0 xx 0 x法定代表人：xx
成立时间：2010 年 7 月 20 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]864 号组织形式：有限责任公司
注册资本：叁亿伍仟万元存续期限：持续经营
联系人：xxx
股东 | 出资额（元） | 出资比例 |
西部证券股份有限公司 | 178,500,000 | 51% |
利得科技有限公司 | 171,500,000 | 49% |
合计 | 350,000,000 | 100% |
联系电话：（021）00000000股权结构：
二、主要人员情况 1、董事会成员
xx先生：董事长
xx先生，董事, 硕士研究生。毕业于上海财经大学经济学专业。19 年证券从业经历。历任汉唐证券资产管理部研究员、西部证券投资管理总部投资经理、西部证券投资管理总部副总经理、西部证券投资管理总部总经理、西部证券总经理助理兼上海第一分公司总经理。2010 年起任西部证券副总经理。2017年 3 月至 9 月代为履行西部证券总经理职务。2017 年 9 月起任西部证券总经
理。自 2019 年 3 月起任公司董事长。
xxx女士：董事
xxx女士，董事，硕士研究生，高级经济师。毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学硕士学位，24 年证券从业经历。曾任北京市永安宾馆业务主管、华夏证券股份有限公司研究所客户部经理、中信建投证券股份有限公司机构销售部总经理助理、光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、光大证券股份有限公司销售交易部总经理、光大证券资产管理有限公司总经理。2013 年 8 月起任国泰基金管理有限公司副总经理。自 2015 年 11 月起任公司总经理。
xxxxx：董事
xxxxx，董事，博士。毕业于南京大学，获管理科学与工程博士学 位。曾任携程旅行网高级总监,富友证券有限责任公司副总裁,泛亚信托投资有限公司执行副总裁，西部发展控股有限公司董事、总裁，利得科技有限公司执行董事，现任利得科技有限公司董事长兼总经理，华电国际电力股份有限公司独立董事。
曲莉女士：董事
曲莉女士，董事，硕士研究生。毕业于西北政法学院经济法专业。获法学硕士学位。曾任西部证券股份有限公司法律事务部副主任（主持工作）、风险管理部总经理、风险管理部总经理、合规总监兼合规与法律事务部总经理，现任西部证券股份有限公司首席法律顾问兼法律事务部总经理。
xx先生：独立董事
xx先生，独立董事，本科学士。毕业于华东政法学院法律专业。曾任上海第一制药机械厂工人，上海光辉器材厂职员，现任华东政法大学教授、博士导师。
xxxxx：独立董事
xxxxx，独立董事，博士研究生。毕业于西安交通大学工商管理专 业。曾任陕西财经学院计算机站职员，陕西财经学院银行管理工程系助教、讲师、副系主任、副教授，副系主任、教授，副系主任、西安交通大学经济与金融学院银行信息管理系系主任、博士导师、三级教授，现任西安交通大学经济与金融学院银行信息管理系二级教授，西安交通大学同花顺金融科技研究院院长。
xx先生：独立董事
xx先生，独立董事，硕士研究生。毕业于美国福坦莫大学国际工商管理专业。曾任航天部第三研究院 31 所职员，航天科技集团第三研究院高级工程
师，航天科技集团第三研究院 303 所副处长、处长、副所长、副所长（正局
级），青海省西宁市大通县市委常委、县委书记，青海省金融局党组织成员、副主任、副局长，青海省残疾人联合会党组成员、副理事长。现已退休。
2、监事会成员
xx先生：监事会主席
xx先生，监事会主席，毕业于北京大学光华管理学院产业经济学专业，获经济学博士学位。曾任中国证监会研究中心主任科员、办公室副处长、金融创新研究组副长、金融创新研究组组长，中国华融资产管理股份有限公司上海自贸区分公司党委委员、总经理助理，海通创意资本管理有限公司副总经理，国泰君安创新投资有限公司董事总经理，国泰君安资本管理有限公司副总经 理。现任西部利得基金管理有限公司监事会主席。
xxxx：股东监事
xxxx，股东监事。毕业于上海国家会计学院会计专业，获硕士学位。曾任西部证券漕东支路营业部综合岗、西部证券西江湾路营业部大堂经理、西部证券上海第一分公司风险控制部经理。现任西部证券合规管理部合规风控经理。
xx女士：监事
xx女士，监事。毕业于四川大学行政管理专业，获硕士学位。曾任中国银行重庆市分行助理风险经理、南洋商业银行总行风险主任。现任公司风险管理部总经理。
xx女士：监事
xx女士，监事。毕业于复旦大学应用数学专业。曾任友邦保险公司中国区呼叫中心副总经理、国泰基金管理有限公司客服部呼叫中心主管、客服部副总监（主持工作），现任公司电子商务部总经理。
3、公司高级管理人员
xx先生：董事长
xx先生，董事长，硕士研究生学历，毕业于上海财经大学经济学专业。 19 年证券从业经历。历任汉唐证券资产管理部研究员、西部证券投资管理总部
投资经理、西部证券投资管理总部副总经理、西部证券投资管理总部总经理、 西部证券总经理助理兼上海第一分公司总经理。2010 年起任西部证券副总经理。 2017 年 3 月至 9 月代为履行西部证券总经理职务。2017 年 9 月起任西部证券总
经理。自 2019 年 3 月起任公司董事长。xxx女士：总经理
xxx女士，总经理，硕士研究生，高级经济师。毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学硕士学位，24 年证券从业经历。曾任北京市永安宾馆业务主管、华夏证券股份有限公司研究所客户部经理、中信建投证券股份有限公司机构销售部总经理助理、光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、光大证券股份有限公司销售交易部总经理、光大证券资产管理有限公司总经理。2013年 8 月起任国泰基金管理有限公司副总经理。自 2015 年 11 月起任公司总经理。
xx先生：督察长
xx先生，督察长，硕士研究生，毕业于加拿大xxxx大学工商管理硕士专业，25 年证券从业经历。曾任北京大学社会科学处职员、北京市波姆红外技术公司总经理助理、华夏证券有限责任公司高级投资经理、华夏基金管理有限公司股票分析师、华夏基金管理有限公司风险管理部总经理助理。2015 年 12
月加入西部利得基金管理有限公司，历任公司风险管理部总经理，自 2016 年 9月起任公司督察长。
xx先生：副总经理
xx先生，副总经理、投资总监、公募投资部总经理、基金经理。硕士研究生，毕业于南开大学金融学专业，15 年证券从业经历。曾任上海银行股份有限公司交易员，光大证券股份有限公司投资经理，交银施xx基金管理有限公司投资经理。自 2016 年 9 月加入西部利得基金管理有限公司，历任固定收益部
副总监、专户投资部副总经理、专户投资部总经理，总经理助理。自 2021 年 1月起任副总经理、投资总监、公募投资部总经理。
xxxxx：副总经理
xxxxx，副总经理、董事会秘书、工会主席。硕士研究生，毕业于复旦大学挪威管理学院工商管理专业，21 年证券从业经历。曾任上海浦东发展银行科员，SKF（中国）投资有限公司管理培训生，海康人寿保险有限公司财务主
管，美联信金融租赁有限公司财务主管，阿卡商务咨询（上海）有限公司财务总监。自 2010 年 9 月加入西部利得基金管理有限公司，历任总经理助理、财务部总经理、营销服务部总经理、产品设计部总经理，现任副总经理、董事会秘书、工会主席。
xx先生：副总经理
xx先生，副总经理、财富管理部（筹）总经理。本科学士，毕业于中国 人民大学金融学专业， 28 年证券从业经历。曾任华夏证券股份有限公司职员、 投资经理，中信建投证券股份有限公司投资经理、机构销售部投资顾问，光大 证券股份有限公司销售交易部执行董事，川财证券有限责任公司机构业务部副 总经理（主持工作），国泰基金管理有限公司市场副总监兼养老金业务部总监。 2015 年 11 月加入西部利得基金管理有限公司，历任北京分公司总经理、总经理 助理、市场部总经理、战略发展部（筹）总经理、深圳分公司总经理。现任副 总经理，财富管理部（筹）总经理。
xxx先生:首席信息官
xxx先生，首席信息官、信息技术部总经理。硕士研究生，毕业于美国得克萨斯大学达拉斯分校计算机科学专业，15 年证券从业经历。曾任美国达拉斯西南医学中心高级网络与系统工程师，如新（中国）日用保健品有限公司高级系统管理员，美国国际集团下属美亚财产保险公司高级系统分析师， 2008 年
5 月起担任国海富兰克林基金管理有限公司信息技术部副总经理、信息技术部总经理，2014 年 9 月起担任上投xx基金管理有限公司信息技术部总监，于 2018 年10 月加入西部利得基金管理有限公司，历任信息技术部总经理，自2019
年 6 月起作为公司总办成员，分管信息技术部和基金运营部工作，自 2020 年 10月起任公司首席信息官、信息技术部总经理。
4、本基金基金经理
xxx先生，公募量化投资部副总经理、基金经理，硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业。8 年证券从业年限。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016 年 10 月加入西部利得基金管理有限公司，现任公募量化投资部副总经理、基金经理。自 2016 年 11 月起担任西部利得中证 500 指数增强型
证券投资基金(LOF)的基金经理，自 2018 年 7 月起担任西部利得中证国有企业
红利指数增强型证券投资基金（LOF)的基金经理，自 2018 年 12 月起担任西部
利得沪深 300 指数增强型证券投资基金的基金经理，自 2019 年 3 月起担任西部
利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理，自 2021 年 1 月起担任西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2021 年 6 月起担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理。
xxxxx，基金经理，硕士毕业于美国哥伦比亚大学金融数学专业。6 年证券从业年限。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部金融工程分析师。 2020 年 5 月加入西部利得基金管理有限公司，现任基金经理。自 2021 年 9 月起 担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF)的基金经理。
5、基金投资决策委员会成员
x基金采取集体投资决策制度。 投资决策委员会由下述委员组成：
投资决策委员会主任委员，xx先生，副总经理、投资总监、公募投资部总经理、基金经理。硕士毕业于南开大学金融学专业。曾任上海银行股份有限公司交易员、光大证券股份有限公司投资经理、交银施xx基金管理有限公司投资经理。2016 年 9 月起加入西部利得基金管理有限公司，历任公募固定收益部副总监、专户投资部副总经理、专户投资部总经理、公募投资部总经理、总经理助理、投资总监、基金经理，现任公司副总经理、投资总监、公募投资部总经理、基金经理。
投资决策委员会副主任委员，xxxxx，公募固定收益部总经理、基金经理，硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。曾任上海xx有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017 年 5 月加入西部利得基金管理有限公司，现任公募固定收益部总经理、基金经理。
投资决策委员会副主任委员，xx先生，公募权益投资部总经理、权益研究部总经理、基金经理。硕士毕业于武汉大学财政学专业。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师，光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理，基金经理。2020 年 6 月加入西部利得基金管理有限公司，现任公募权益投资部总经理、权益研究部总经理、基金经理。
投资决策委员会委员，xxxx，公募投资部副总经理、公募量化投资部
总经理，基金经理助理。硕士毕业于上海财经大学工商管理专业。曾任建设银 行洛阳分行业务主管、华宝兴业基金管理有限公司机构与海外销售部副总经理，国泰基金管理有限公司证券机构部总监，工银瑞信基金管理有限公司指数投资 中心联席总经理，xxx信基金管理有限公司指数与创新投资部总监。2020 年
2 月加入西部利得基金管理有限公司，现任公募投资部副总经理、公募量化投资部总经理，基金经理助理。
投资决策委员会委员，xxx女士，基金经理。硕士毕业于英国xx大学经济与金融专业。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015 年 5 月加入西部利得基金管理有限公司，曾任基金经理助理、机构部副总经理，现任基金经理。
投资决策委员会委员，xxxxx，研究部总经理、基金经理，硕士毕业于上海财经大学金融学专业。曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016 年 1 月加入西部利得基金管理有限公司，现任研究部总经理、基金经理。
投资决策委员会委员，xxx先生，公募量化投资部副总经理、基金经理。硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业。曾任光大证券股份有限公司权益投 资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司 量化研究员。2016 年 10 月加入西部利得基金管理有限公司，曾任基金经理，现 任公募量化投资部副总经理、基金经理。
投资决策委员会委员，xxxxx，公募固定收益部副总经理、基金经理，硕士毕业于英国曼彻斯特大学数量金融专业。曾任中德安联人寿保险有限公司 交易员、xxx瑞基金管理有限公司交易员。2016 年 11 月加入西部利得基金管 理有限公司，曾任基金经理，现任公募固定收益部副总经理、基金经理。
投资决策委员会委员，xx先生，公募投资部副总经理、公募混合资产投资部总经理、基金经理。硕士毕业于南开大学金融学专业。曾任南京银行金融市场部高级交易员、资产管理部投资经理，江苏银行投行与资产管理总部团队负责人，交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理。2020 年 6 月加入西部利得基金管理有限公司，现任公募投资部副总经理、公募混合资产投资部总
经理、基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1．依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2．办理基金备案手续；
3．对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
4．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6．编制季度报告、中期报告和年度报告；
7．计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8．严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
9．按照规定召集基金份额持有人大会；
10．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12．有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。四、基金管理人的承诺
1．基金管理人将遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
2．基金管理人不从事下列行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3． 基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。五、基金管理人内部控制制度及风险控制体系
1．内部控制制度概述
公司内部控制是指公司为合理地评价和控制风险，保证经营运作符合公司的发展规划，防范和化解风险，保护投资人、公司和公司股东的合法权益，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施所形成的风险导向型的内部控制系统。
（1）内部控制的原则
1）健全性原则：内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级岗位，并渗透到各项业务过程，涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理适用的内控程序，并适时调整和不断完善，维护内控制度的有效执行；
3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；
4）防火墙原则：公司管理的基金资产、自有资产以及其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的目的；
5）相互制约原则：公司组织机构、内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
6）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经
济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
（2）内部控制的制度系统
公司内部控制制度系统包括四个层次：第一个层次是国家有关法律法规和公司章程；第二个层次是包括内部控制大纲在内的基本管理制度；第三个层次是部门管理制度；第四个层次是各项具体业务规则。
1）国家有关法律法规是公司一切制度的最高准则，公司章程是公司管理制度的基本原则，公司章程、董事会及其下属的专门委员会的管理规定是制订各项制度的基础和前提；
2）内部控制大纲是依据国家相关法律法规、监管机构的有关规定以及公司章程规定的内控原则而确定的方针和策略，是内部控制纲领性文件，对制订各项基本管理制度和部门业务规章起着指导性的作用。公司内部控制是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称；
3）公司基本管理制度包括了以下内容：内部控制大纲、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、紧急应变制度、公司财务管理制度、人力资源管理制度和资料档案管理制度等；
4）部门管理制度是根据公司章程和内控大纲等文件的要求，在基本管理制度的基础上，对各部门内部管理的具体说明，包括主要职责、岗位设置、岗位责任及操作规程等；
5）各项具体业务规则是针对公司的某项具体业务，对该业务的操作要求、流程、授权等作出的详细完整的规定。
（3）内部控制的要素
公司内部控制的要素主要包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及内部监控。
1）控制环境
公司设立董事会，向股东会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3名。董事会下设合规审核委员会、资格审查委员会及薪酬与考核委员会等各专门委员会。董事会是股东会的执行机构，依照法律法规及公司章程的规定贯彻
执行股东会的决议，行使决定公司经营和投资方案等重大职权。公司设立监事会，向股东会负责，依照《公司法》和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的经营管理行为进行监督。公司的日常经营管理工作在总经理的领导下运行，总经理直接对董事会负责。
公司设立督察长，对董事会负责，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，行使法律法规及公司章程规定的职权。
2）风险评估
A、董事会下属的合规审核委员会对公司制度的合规性和有效性进行评估，并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查，以协助董事会确定风险管理目标，提出风险防范措施的建议，建立并有效维持公司内部控制系统，确保公司规范健康发展；
B、公司经营层下设风险控制委员会，向总经理负责，负责对基金投资风险控制及公司运作风险控制的有效性进行分析和评估，评估公司面临的风险事项将导致公司在承担法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合损失，以及对商业机会、运营基础以及法律责任等方面的影响，具体包括负责审核公司的风险控制制度和风险管理流程，识别、监控与管理公司整体风险；
C、公司经营层下设投资决策委员会，负责对公司的基金产品及各投资品种的市场风险、流动性风险、信用风险等进行风险分析和评估，采用风险量化技术和风险限额控制等方法把控基金投资整体风险；
D、各业务部门是公司内部控制的具体实施单位，负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。各业务部门在公司基本管理制度的基础上，根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定，对业务风险进行控制。部门管理层定期对部门内风险进行评估，确定风险管理措施并实施，监控风险管理绩效，以不断改进风险管理能力。
3）控制活动
公司根据自身经营的特点，从组织结构、操作流程及报告制度等多种管理方式入手，设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
A、各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗
前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；
B、建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制，相关部门和岗位之间相互监督制衡；
C、公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。
4）信息与沟通
公司采用适当、有效的信息系统，识别、采集、加工并相互交流经营活动所需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和完整性，必须能实现公司内部信息的沟通和共享，促进公司内部管理顺畅实施。公司根据组织架构和授权制度，建立清晰的业务报告系统，保障信息的及时、准确的传递，并且维护渠道的畅通。
5）内部监控
公司内部控制的监督系统由监事会、督察长和监察稽核部等组成，监督系统通过其监督职能的行使确保公司决策系统和执行系统合法、合规、高效地运作。根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，公司组织专门部门对原有的内部控制进行全面的自查，审查其合法合规性、合理性和有效性，适时改进。
（4）内部控制的检测
内部控制检测的过程包括如下： 1）内控制度设计检测；
2）内部控制执行情况测试；
3）将测试结果与内控目标进行比较；
4）形成测试报告，得出继续运行或纠偏的结论。
（5）风险控制体系
公司风险控制体系包括以下三个层次： 1）第一层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责；
2）第二层次为总经理、风险控制委员会及监察稽核部；
3）第三层次为董事会、合规审核委员会及督察长；
4）为了有效地控制公司内部风险，公司各业务部门建立第一道监控防线。
独立的监察稽核部，对各业务部门的各项业务全面实行监督反馈，必要时对有关部门进行不定期突击检查。同时，监察稽核部对于日常操作中发现的或认为具有潜在可能的问题出具监察稽核报告向风险控制委员会和总经理报告，形成第二道监控防线。督察长在工作上向中国证监会和董事会负责，并将检查结果汇报合规审核委员会和董事会，形成第三道监控防线。
2．基金管理人关于内部控制的声明
（1）本基金管理人知晓建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；
（3）本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。
一、基本情况
第四部分 基金托管人
名称：中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
成立日期：1992 年 6 月 18 日
批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号组织形式：股份有限公司
注册资本：466.79095 亿元人民币法定代表人：xxx
xx托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75 号资产托管部总经理：xxx
电话：（010） 00000000
传真：（010） 63639132网址：xxx.xxxxxxx.xxx
二、资产托管部部门及主要人员情况
法定代表人xxxxx，自 2018 年 3 月起任本行董事长、2017 年 12 月起任本行党委书记。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中共中国光大集团党校、光大大学名誉校长，中国光大集团有限公司董事长，中国国际商会副会长，香港中国企业协会名誉会长。曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长，中国工商银行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中国华融资产管理公司党委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行党委书记、行长，中国工商银行党委委员、执行董事、副行长，中国投资有限责任公司党委副书记、监事长，招商局集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾兼任工银国际控股有限公司董事 长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有
限公司董事长等职务。毕业于武汉大学金融学专业，获经济学博士学位，高级
经济师。第十三届全国政协经济委员会委员。
行长付xx先生，自 2021 年 6 月起任本行行长，2021 年 4 月起任本行党委副书记，2021 年 2 月起任本行董事。现任中国光大集团股份公司党委委员、执行董事(候任)。曾任交通银行乌鲁木齐分行信贷二部副经理、市场营销二部副经理、经理、行长助理、副行长、党委委员，银川分行党委书记、行长，新疆区(乌鲁木齐)分行党委书记、行长，重庆市分行党委书记、行长，总行公司机构业务部总经理(省分行正职级)、业务总监(公司与机构业务板块)；中国光大集团股份公司副总经理。获大连理工大学高级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师。
xxxxx，曾任中国光大银行海口分行部门总经理，行长助理，副行 长；中国光大银行南宁分行副行长（主持工作）、行长。现任中国光大银行资产托管部总经理。
三、证券投资基金托管情况
截至 2021 年 6 月 30 日，中国光大银行股份有限公司托管公开募集证券投
资基金共 232 只，托管基金资产规模 5206.12 亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、职业年金、企业年金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产
品的保管业务。
四、托管业务的内部控制制度
1、内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。
2、内部控制的原则
（1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆盖所有的岗位，不留任何死角。
（2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强
内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。
（3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。发现问题，及时处理，堵塞漏洞。
（4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。
3、内部控制组织结构
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。资产托管部建立了严密的内控督察体系，设立了投资监督与内控管理处，负责证券投资基金托管业务的内控管理。
4、内部控制制度
中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、
《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、
《销售办法》等法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行资产托管部保密规定》等十余项规章制度和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环 节。中国光大银行资产托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金清算、基金核算、投资监督）还建立了安全保密区，安装了录像监
视系统和录音监听系统，以保障基金信息的安全。
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及时以邮件、电话或书面等形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托
管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
（一）场外销售机构 1.直销机构：
名称：西部利得基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区耀体路 276 号 901 室-908 室
办公地址：上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀商务广场 3 号楼 9 层法定代表人：xx
联系人：xxx
联系电话：（021）00000000
网址：xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx 0.xxxx：
（1）西部证券股份有限公司
公司地址：西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦法定代表人：xxx
联系人：xxx客服热线：95582
（2）上海利得基金销售有限公司
公司地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 楼法定代表人：xxx
联系人：xxx
客服热线：000-000-0000
（3）中国光大银行股份有限公司
公司地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心法定代表人：xxx
xx人：xxxxx热线：95595
（4）平安银行股份有限公司
地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人：xxx
联系人：xxx
客服热线：95511-3
（5）兴业银行股份有限公司
地址：福州市湖东路 154 号中山大厦法定代表人：xxx
联系人：xx
x服热线：95561
（6）华夏银行股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人：xxx
联系人：xxx客服热线：95577
（7）中信证券股份有限公司
地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人：xxx
联系人：xxx客服电话：95548
（8）中信证券（山东）有限责任公司
地址：青岛市市南区东海西路 28 号xx广场东座 5 层法定代表人：xxx
联系人：xxx
客服电话：95548
（9）东海证券股份有限公司
公司地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人：xx
联系人：xxx
客服电话：95531；000-0000-000
（10）国金证券股份有限公司
公司地址：成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人：xx
联系人：xxx、xx客服热线：95310
（11）中国银河证券股份有限公司
地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人：xxx
联系人：xx
客服热线： 4008-888-888 或 95551
（12）中泰证券股份有限公司
公司地址：济南市市中区经七路 86 号法定代表人：xx
联系人：xxx客服热线：95538
（13）光大证券股份有限公司
公司地址： 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人：xx
联系人：xx
客服热线：95525
（14）中信期货有限公司
地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-
1305 室、14 层
法定代表人：xx联系人：xxx
客服电话：000-000-0000
（15）中信建投证券股份有限公司地址：北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人：xxx
联系人：xx
客服热线:000-0000-000
（16）世纪证券股份有限公司
公司地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层法定代表人：姜昧军
联系人：xx
客服热线：0000-000-000
（17）xxx源证券有限公司
公司地址：上海市xx区长乐路 989 号 45 层法定代表人：xx
联系人：xx
客服电话：95523 或 0000000000
（18）xxx源西部证券有限公司
公司地址：新疆乌鲁木齐市xx区（新市区）北京南路 358 号大成国际大
厦 20 楼 2005 室
法定代表人：xxx联系人：王怀春
客服电话：0000-0000000
（19）长城证券股份有限公司
地址：深圳市福田区深南大道 6008 号报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼法定代表人：xx
联系人：金夏
客服热线：000-0000-000
（20）广发证券股份有限公司
地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、 42、43、44 楼
法定代表人：xxx联系人：xx
客户服务电话：95575网址：xxx.xx.xxx.xx
（21）平安证券股份有限公司
公司地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号xx大厦 16-20 层法定代表人：xxx
联系人：xx
客服热线：95511-8
网址：xxxxx.xxxxxx.xxx
（22）国信证券股份有限公司
公司地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼法定代表人：何如
联系人：xx
客服热线：95536
（23）中银国际证券有限责任公司
地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F
法定代表人：xx联系人：xxx
客服热线：000-000-0000
（24）信达证券股份有限公司
地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人：xxx
联系人：xxx客服热线：95321
（25）安信证券股份有限公司
地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元法定代表人：王连志
联系人：xxx客服电话：95517
（26）联储证券有限责任公司
地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层法定代表人：xxx
联系人：xxx
客服热线：4006206868网址： xxx.xxxx.xxx
（27）华金证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层法定代表人：xxx
联系人： xx
客服热线：0000000000网址：xxx.xxxxxxxx.xx
（28）奕丰金融服务（深圳）有限公司
地址: 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：xx
客服电话：000-000-0000
（29）上海联泰资产管理有限公司
公司地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层法定代表人：xx
联系人：兰敏
客服热线：400-166-6788
（30）上海华夏财富投资管理有限公司
地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层法定代表人：xxx
联系人：xx玥
客服热线：000-000-0000
（31）武汉市伯嘉基金销售有限公司
地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号 4 号
法定代表人：陶捷联系人：xx
x服热线：400-027-9899
（32）北京汇成基金销售有限公司
公司地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号法定代表人：王伟刚
联系人：xxx
客服热线：000-000-0000
（33）浙江同花顺基金销售有限公司
公司地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼法定代表人：xxx
联系人：费超超
客服热线：0000-000-000
（34）泛华普益基金销售有限公司
公司地址：四川省成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 室法定代表人：xx锋
联系人：xxx
客服热线：4008588588
（35）上海长量基金销售投资顾问有限公司
公司地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人：xxx
联系人：xx
客服热线：000-000-0000
（36）上海好买基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室法定代表人：xxx
xx人：王诗玙
客服热线：000-000-0000
（37）上海云湾投资管理有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层法定代表人：戴新装
联系人：xxx
客服热线：000-000-0000
（38）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
法定代表人：xx联系人： xx
客服电话：0000000000
（39）天津万家财富资产管理有限公司
地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层法定代表人：xxx
联系人：xxx
客服热线：010-59013825
网址：xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/
（40）珠海盈米财富管理有限公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室法定代表人：xx
联系人：xxx
xx电话：000-00000000
（41）上海陆金所资产管理有限公司
公司地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元法定代表人：xxx
联系人：xxx
客服热线：4008219031
（42）上海天天基金销售有限公司
地址：上海市xxxxx南路 88 号金座法定代表人：其实
联系人：xx
客服热线：95021、4001818188
（43）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号法定代表人：xx
联系人： xxx
客服热线：0411-88891212
网址：xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
（44）北京钱景基金销售有限公司
公司地址： 北京市海淀区中关村丹棱 SOHO10 楼法定代表人：xxx
联系人：xxx
客服热线：000-000-0000
（45）京东金融-北京xx瑞财富投资管理有限公司
公司地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总
部
法定代表人：xx联系人：xx赛 客服热线：95118
（46）北京晟视天下投资管理有限公司
地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室法定代表人：xx
联系人：xx
客服热线：000-000-0000
（47）上海挖财基金销售有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室法定代表人：xxx
联系人：xx
客服热线：021-50810673
（48）海银基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼法定代表人：xx
联系人：毛林
客服热线：000-000-0000
（49）上海基煜基金销售有限公司
公司地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室法定代表人：xx
联系人：xxx
客服热线：000-000-0000
（50）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号xx时代广场 B 座 6F
法定代表人：xxxxx人：xxx
客服热线：0000-000-000
（51）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人：xxx联系人：xx
客服热线：0000-000-000
（52）南京xx基金销售有限公司
地址：南京市玄武区徐庄软件园xx大道 1 号法定代表人：xxx
联系人：喻明明客服热线:95177
（53）沈阳麟龙投资顾问有限公司
地址：辽宁省xx市东陵区白塔二南街 18-2 号 b 座 601
法定代表人：xxx联系人：庞园
客服热线：400—003—5811
（54）北京蛋卷基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人：xxx联系人：xxx
客服热线:0000-000-000
网址：xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx
（55）和讯信息科技有限公司
地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人：xx
联系人：于杨
客服热线：000-000-0000
（56）深圳众禄基金销售有限公司
地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼Ｉ、Ｊ单元法定代表人：xx
联系人：xxx
客服热线：400－6788－887
网址：xxx.xxxxxx.xx、xxx.xxxxx.xxx
（57）上海万得基金销售有限公司
地址:上海市浦东新区xx路 1500 号万得大厦 11 楼法定代表人：xxx
联系人：xxx
客服热线：000-000-0000
（58）北京恒天明泽基金销售有限公司
地址： 北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室法定代表人：xx
联系人：xx
客服热线：000-0000-000
（59）上海凯石财富基金销售有限公司
地址：上海市xx区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法定代表人：xxx
联系人：xx
客服热线：000-000-0000
（60）腾安基金销售（深圳）有限公司 地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦法定代表人：xxx
联系人：xxx
客服热线：95017(拨通后转 1 再转 8)
（61）长城证券股份有限公司
地址：深圳市福田区深南大道 6008 号报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼法定代表人：xx
联系人：金夏
客服热线：000-0000-000
（62）上海好买基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室法定代表人：xxx
xx人：王诗玙
客服热线：000-000-0000
（63）上海云湾投资管理有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层法定代表人：戴新装
联系人：xxx
客服热线：000-000-0000
（64）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
法定代表人：xx联系人： xx
客服电话：0000000000
（65）天津万家财富资产管理有限公司
地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层法定代表人：xxx
联系人：xxx
客服热线：010-59013825
网址：xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/
（66）珠海盈米财富管理有限公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室法定代表人：xx
联系人：xxx
xx电话：000-00000000
（67）上海陆金所资产管理有限公司
公司地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元法定代表人：xxx
联系人：xxx
客服热线：4008219031网址：xxx.xxxxxxx.xxx
（68）湘财证券股份有限公司
地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法定代表人：xxx
联系人：xx前客服热线：95351
（69）中信证券华南股份有限公司
地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法定代表人：xxx
联系人：xx
客服热线：（020）95396网址：xxx.xxx.xxx.xx
（70）东吴证券股份有限公司 地址：苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人：xx
联系人：xx
客服热线：95330
（71）北京植信基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号法定代表人：xxx
联系人：xx
客服热线：0000-000-000
（72）中国农业银行股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人：xxx
联系人：xxx客服热线：95599
（73）招商银行股份有限公司
地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人：xxx
联系人：黄国航客服热线：95555
（74）中国中金财富证券有限公司
地址：深圳市福田区益田路 6003 号xx商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层法定代表人：xx
联系人：xxx
客服热线：95532/4006008008
（75）东北证券股份有限公司
地址：xxxxxxxxxx 0000 x法定代表人：xxx
联系人：xx岩客服热线：95360
（76）民商基金销售(上海)有限公司
地址：上海市浦东新区xx路 707 号生命人寿大厦 32 楼法定代表人：xxx
联系人：xxx
客服热线：021-50206002
（77）阳光人寿保险股份有限公司
地址：xxxxxxxxxx 00 xxxxx 000X x法定代表人：xx
联系人：xx
客服热线：95510
（78）珠海盈米基金销售有限公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室法定代表人：xx
联系人：xxx
xx热线：020-89629066
（79）奕丰基金销售有限公司
地址: 深圳市南山区xxxxxxxxxx X x 00 x 0000 x法定代表人：XXX XXX XXXX
联系人：xx
客服热线：000-000-0000
（80）上海联泰基金销售有限公司
地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层法定代表人：xx
联系人：兰敏
客服热线：400-166-6788
（81）上海云湾基金销售有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层法定代表人：戴新装
联系人：xxx
客服热线：000-000-0000
（82）浦领基金销售有限公司
地址：xxxxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0000 x 00 x法定代表人：xxx
联系人：xx
客服热线：400-012-5899
（83）诺亚正行基金销售有限公司
地址：上海市xx区长阳路 1687 号 2 号楼法定代表人：xxx
联系人：xx
客服热线：000-000-0000
（84）华瑞保险销售有限公司
地址：xxxxxxxxxxxx 000 xxxxxxxx 0 xx X x 00、 00 x
法定代表人：路昊联系人：xxx 客服热线：952303
网址：xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/
（85）和耕传承基金销售有限公司
地址：河南自贸试验区郑州片区（xx）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼
503
法定代表人：xx联系人：xxx
客服热线：000-0000-000
（86）大连网金基金销售有限公司
地址： xxxxxxxxxxxxx 00 xxxxx 0 x 000 x法定代表人：xxx
联系人：xxx
客服热线：0411-39027802
（87）佳泓（北京）基金销售有限公司 地址： 北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号法定代表人：xxx
联系人：xxx
客服热线：010-86430203
网址：xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
3.基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销
售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。
（二）场内销售机构
场内销售机构是指上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，名单详见上海证券交易所网站。
本基金募集结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位可新增为本基金的场内销售机构。尚未取得基金销售业务资格，但属于上海证券交易所会员的其他机构，可在本基金份额上市后，通过上海证券交易所交易系统办理基金份额的上市交易。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：xxxxxxxxxxx 00 x
xxxx：xxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xx
客户服务电话：0000-000-000
三、出具法律意见书的律师事务所名称：上海源泰律师事务所
住所：xxxxxxx 000 xxxxxxx 0000 x
xxxx：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室负责人：xx
联系电话：（021）00000000传真：（021）51150398
联系人：xx
x办律师：xx、xx
x、审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：xxxxxxx 0 xxxxxxxxxx 0 x
xxxx：xxxxxxx 0000 xxxxx 00 x法定代表人：xx
联系电话：（021）0000 0000
传真：（021）6288 1889联系人：xxx
经办注册会计师：xxx、xx
第六部分 基金的募集
一、基金募集情况
x基金于 2018 年 3 月 30 日获得中国证监会证监许可[2018]575 号文注册，
募集期自 2018 年 5 月 21 日起至 2018 年 7 月 6 日止。募集期内，本基金的有效
认购份额为 211,480,218.41 份，利息结转的基金份额为 67,245.43 份，两项合
计共 211,547,463.84 份基金份额。二、基金份额类别设置
x基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：
1、在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。
2、在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。
本基金A 类和C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式如下：
T 日某类基金份额的基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值／T日该类基金份额的基金份额余额总数
投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。投资者可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A 类基金份额；可通过场外渠道申购与赎回 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额参与上市交易，C类基金份额不参与上市交易。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可增加新的基金份额类别、对基金份额分类办法及规则进行调整、或者停止某类基金份额类别的销售、或者调整某类基金份额类别的费率水平（基金管理费率与基金托管费率除外）等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同生效
x基金基金合同于 2018 年 7 月 11 日生效。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
第八部分 基金份额的上市交易
基金合同生效后，在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人将根据有关规定，申请基金份额上市交易。A 类基金份额可上市交易；C 类基金份额不上市交易。
一、上市交易的地点
x基金的上市交易的地点为上海证券交易所。二、上市交易的时间
在符合相关基金份额上市条件的前提下，本基金管理人将在基金合同生效后申请本基金份额在上海证券交易所上市交易。
在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登《上市交易公告书》。
三、基金上市条件
基金合同生效后，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定，向上海证券交易所申请本基金份额上市。
四、上市交易公告
基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。
五、上市交易规则
x基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等有关规定。
六、上市交易的费用
基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。七、上市交易的停复牌和终止上市
上市基金份额的停复牌和终止上市按照《基金法》相关规定和上海证券交易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。
八、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。
九、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
第九部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
基金合同生效后，投资者可通过场外、场内两种方式对 A 类基金份额进行申购与赎回，可通过场外方式申购与赎回 C 类基金份额。
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中，场外申购和赎回场所为基金管理人的直销机构及基金场外代销机构的销售网点；场内申购和赎回场所为具有基金销售业务资格，且经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购的开始时间及业务办理时间
x基金自 2018 年 7 月 26 日起开始办理日常申购业务。 3、赎回的开始时间及业务办理时间
x基金自 2018 年 7 月 26 日起开始办理日常赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类 基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的场外申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、基金份额持有人在场外赎回基金份额时，遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时，需遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行，并在招募说明书中进行更新；
6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券账户(人民币普通股票账户和证券投资基金账
户)；
7、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准；
8、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为 准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。
4、基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购与赎回的数额限制
1、场外申购时，投资人通过本基金代销机构及网上交易系统办理申购时，单笔申购最低金额为 10.00 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为
10.00 元（含申购费）。通过直销机构首次申购的最低金额为 50,000.00 元
（含申购费），追加申购最低金额为 1,000.00 元（含申购费），已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。代销机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。
场内申购时，每笔申购金额最低为 1,000 元人民币（含申购费），超过
1,000 元的应为 1 元的整数倍。
2、基金份额持有人在场外销售机构办理赎回时，每笔赎回申请不得低于
10 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保
留的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时须一次性全部赎回。投资者办理场内
赎回时，以份额申请，单笔赎回的基金份额为 1 份或者其整数倍。
3、基金份额持有人在场外基金销售机构处托管的每个交易账户的最低份额余额为 10 份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余
的基金份额低于 10 份时，登记结算系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。投资者上海证券账户内的基金份额不发起强制赎回处理。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。
5、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及用途
1、基金份额的申购费用
x基金A 类基金份额在投资人申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示：
申购金额 M（含申购费） | 申购费率 | |
场外申购 | M＜50 万元 | 1.20% |
50 万元≤M＜100 万元 | 1.00% | |
100 万元≤M | 1000 元/笔 |
场内申购 | 上海证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资人的场内申购费率 |
2、基金份额的赎回费用
x基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的赎回费率随基金份额持有人对份额持有时间的增加而递减。
本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：
场外持有期限（T） | 赎回费率 |
T＜7 日 | 1.50% |
7 日≤T＜1 年 | 0.70% |
1 年≤T＜2 年 | 0.35% |
T≥2 年 | 0 |
场内赎回 | 上海证券交易所会员单位应按照场外赎回费率设定投资人的场内赎回费率 |
注：上表中，1 年按 365 日计算。
A 类基金份额的赎回费用由赎回A 类基金份额的A 类基金份额持有人承担，在 A 类基金份额持有人赎回 A 类基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期等于或长于 7 日的投资人收取的赎回费总额的 25%计入基金财产。赎回费的其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
持有期限（T） | 赎回费率 |
T＜7 日 | 1.50% |
7 日≤T＜30 日 | 0.10% |
30 日≤T | 0.00% |
本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：
C 类基金份额的赎回费用由赎回C 类基金份额的C 类基金份额持有人承担，在 C 类基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。对于持续持有期等于或长于 7 日的投资人收取的赎回费总额不计入基金财产。赎回费的其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照
《信息披露办法》的有关规定进行公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率，并进行公告。
5、发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
6、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
七、申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额计算
申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金的基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式，保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。
（1）本基金 A 类基金份额申购份额的具体的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时：
净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）；申购费用 = 申购金额-净申购金额；
申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。当申购费用适用固定金额时：
申购费用=固定金额；
净申购金额=申购金额-申购费用；
申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。
例：某投资人在场外申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可申购 A 类基金份额为：
净申购金额＝10,000/（1＋1.20%）＝9,881.42 元申购费用＝10,000-9,881.42＝118.58 元
申购份额＝9,881.42/1.0500＝9,410.88 份
即：投资人在场外申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 A类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,410.88 份 A 类基金份额。
若投资人通过场内申购 A 类基金份额，份额保留至整数份，故投资人申购所得份额为 9410 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为：
退款金额=0.88*1.0500=0.924 元
即：投资人在场内申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 A类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,410 份 A 类基金份额。
（2）本基金 C 类基金份额申购份额的具体的计算方法如下：申购份额＝申购金额/申购当日的 C 类基金份额净值
例：某投资人在场外申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假定申购当日 C类基金份额净值为 1.0500 元，则可申购 C 类基金份额为：
申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 份
即：投资人在场外申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 C类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。
2、赎回金额计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用（如有），赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
具体的计算方法如下：
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值；
赎回费用=赎回总金额×赎回费率；赎回金额=赎回总金额－赎回费用。
例：某投资人场外赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份，份额持有期限 5 天，对应赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1000 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额＝10,000×1.1000＝11,000.00 元赎回费用＝11,000.00×1.50%＝165.00 元
赎回金额＝11,000.00－165.00＝10,835.00 元
即：投资人场外赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额，假设赎回当日的 A 类基金份额净值为 1.1000 元，可得到 10,835.00 元赎回金额。
3、基金份额净值的计算
T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情 况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金分为 A 类和 C 类两 类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为：
计算日任一类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数
八、申购和赎回的注册登记
1、投资者申购基金份额成功后，在正常情况下，登记机构在 T+1 日为投资 者登记权益并办理登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回基金份额。
2、投资者 T 日赎回基金份额成功后，登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。
3、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
4、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情
形。
7、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、4、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
4、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形（第 5 项除外）之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的相关条款处 理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定
x本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎
回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上 的赎回申请的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将 自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。对该单个基金份额持有人 20%以内（含 20%）的赎回申请，当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前 提下，对于当日的赎回申请，按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例支 付当日的赎回款项。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先 权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部 分作自动延期赎回处理。
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当依据相关规定进行公告。
（4）当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。基金转换中转出份额申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处
理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应依据相关规定进行公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十六、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
第十部分 基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结、解冻和质押
一、基金份额的登记
x基金的 A 类基金份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管从场内转入的 A 类基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下，场内认购、申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的 A 类基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人的上海证券账户下。
场外申购的 C 类基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下。
二、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有同类基金份额在不同销售机构之间的转托管。基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
本基金A类基金份额的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。C类基金份额持有人不能办理跨系统转登记。
1、系统内转托管
（1）基金份额持有人可将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间进行系统内转托管或在证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行指定关系变更。
（2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理赎回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。
（3）本基金系统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所以及基金销售机构的相关规定办理。
2、跨系统转托管
（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。
（2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所的相关规定办理。
（3）基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。
（4）处于募集期内的基金份额不能办理跨系统转托管。四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
五、基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。
基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押业务或其他基金业务，并制定和实施相应的业务规则。
第十一部分 基金的投资
一、投资目标
x基金为增强型股票指数基金，在力求对中证国有企业红利指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
二、投资范围
x基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成分 股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
x基金以中证国有企业红利指数为标的指数，在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的收益。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标
的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。但因特殊情况
（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。
本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池，并构建主动型投资组合。
（一）大类资产配置策略
x基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，实现投资组合动态管理最优化。
（二）股票投资策略
x基金采取指数复制结合相对增强的投资策略，通过全样本复制的方法跟踪中证国有企业红利指数，并且在严格控制偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。
1、指数复制策略
x基金将采取全样本复制的方式，按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合。
（1）被动型投资组合的构建
基金管理人将根据标的指数的成份股和备选股及其权重进行相应的买卖操作，使得被动型投资组合的构建与标的指数基本一致。若出现较为特殊的情况 (例如成份股或备选成股流动性不足等)，本基金将采用替代性的方法构建被动型投资组合，使得被动型投资组合尽可能跟踪标的指数，减小跟踪误差。
（2）被动型投资组合的调整
x基金为开放式基金，由于开放日基金的申购、赎回、转换等业务对标的指数跟踪带来的影响，标的指数成份股及备选成份股的定期或不定期调整以及相应权重的调整等影响，使得被动型投资组合需要适时进行个股或权重的调 整。
（3）风险估测模型
指数化投资力求跟踪误差最小，主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型，将投资组合风险有效控制在预算范围内。
本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制投资组合相对于标的指数的偏离风险。
本基金对标的指数的跟踪目标是力争使基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 8%。
2、指数增强策略
x基金以国际市场上广泛认可的多因子模型框架为基础，结合中国股票市场的特定规律筛选有效因子，对因子进行多角度评价后构建多因子模型，并根据市场流动性、基金规模、因子衰减速度等因素进行组合优化，构建股票投资组合。
（1）筛选有效因子
通过对投资理论的理解，对中国市场特定规律的研究，本基金管理人从市场可获得的公开大数据中寻找出对股票收益率有预测能力的因子，经过全面且深入的因子剖析后提炼出可靠因子，以期在未来能够形成对股票优劣的区分能力。随着市场的变化，有预测能力的因子也在动态变化。因子来源包括研究员预期，市值，技术面，成长，估值。
●研究员预期
根据研究员对上司公司未来盈利估算以及股票表现评价构成因子。
●市值
根据上市公司的总市值进行筛选。
●技术面
根据股票的量价信息构成因子，包括股票累计收益率，股票收益率偏度，股票相对于指数协同度等。
●成长
根据上市公司公告的财报、业绩快报、业绩预告计算其净利润同比增长率以刻画其成长性。
●估值
根据市净率 P/B、市盈率 P/E、股息率 D/P,、市销率 P/S 等指标衡量股票目前估值水平。
（2）因子评价
每一个因子都代表了一种选股逻辑。因子评价体系通过一系列量化指标深入理解因子性质及适用的市场环境。其中包括因子组合表现，因子流动性溢 价，因子稳定系数，因子衰减速度等。因子评价结果是确定因子权重的重要依据。
●因子组合表现
利用因子分值构建多空组合，该组合称之为因子组合。因子组合的风险因子敞口为零。以因子组合表现的稳定程度衡量该因子的区分能力。
●因子流动性溢价
因子有效性可能来源于其对流动性的补偿，即低流动性股票在未来有较高收益的现象。在较大规模的基金管理前提下需控制因子流动性溢价。
●因子稳定系数
因子稳定系数衡量因子评分的稳定程度，因子较高的稳定性意味着投资组合的低换手率。
●因子衰减速度
每一期因子评分的因子区分度会随着时间的推移而衰减，通过研究因子衰减速度可以衡量因子有效期，并配合恰当的换仓频率。因子衰减速度较快会导致很高的换手率，应当规避。
（3）多因子汇总
基金管理人根据优化算法确定因子权重基准，再根据对市场环境的判断，基金规模，市场流动性等进行微调。多因子根据因子权重进行叠加后形成对每只股票的总体评分，以此对股票的优劣进行判断。
（4）构建投资组合
首先根据业绩基准指数中的股票指数进行行业配置，以对跟踪误差形成约束，再利用多因子评分以及量化优化算法确定个股权重。参考市场流动性、基金规模、因子衰减速度等因素后找到最为合适的换仓频率，每隔一段时间对投资组合进行重新构建。
（三）债券投资策略
x基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种，基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评 估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。
在选择国债品种中，本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时，本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，综合考虑可转债的市场流动性等因素，决定投资可转债的品种和比例，捕捉其投资机会。
（四）股指期货投资策略
在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
（五）资产支持证券投资策略
x基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用xxxx方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
（六）权证投资策略
在符合法律法规条件下，本基金可基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用权证必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。
（七）同业存单投资策略
x基金根据对存单发行银行的信用资质和存单流动性进行分析，严控信用风险底线的前提下，根据信用资质、流动性、收益率的综合考虑，选择具有良好投资价值的存单品种进行投资。信用资质分析，采用外部评级机构和内部评级相结合的方式，对信用风险进行审慎甄别。
（八）融资及转融通证券出借业务投资策略
x基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目 的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资益。
四、投资限制 1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10％；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总 量；
（14）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（16）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产
（不含质押式回购）等；
3）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（17）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20）本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（21）本基金在任何交易日日终参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（12）、（18）、（19）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
五、业绩比较基准与标的指数 1、业绩比较基准
中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率（税后）*10%由于本基金为指数型基金，所跟踪的标的指数为中证国有企业红利指数，
因此本基金采用上述业绩比较基准。中证国有企业红利指数挑选在沪深两市上市的国有企业中现金股息率高、分红比较稳定、且有一定规模及流动性的 50 只
股票作为样本，以反映国有企业群体中高红利股票的整体状况。该指数以 2009
年 6 月 30 日为基日，以 1000 点为基点，指数代码 000824。 2、本基金的标的指数是中证国有企业红利指数。
未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
六、风险收益特征
x基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值；
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；
3、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
八、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 xx或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报告中的投资组合报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截止 2021 年 6 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 （%） |
1 | 权益投资 | 65,563,987.13 | 90.48 |
其中：股票 | 65,563,987.13 | 90.48 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中：债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中：买断式回购的买入返售 金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,508,581.11 | 8.98 |
8 | 其他资产 | 386,423.18 | 0.53 |
9 | 合计 | 72,458,991.42 | 100.00 |
2．报告期末按行业分类的股票投资组合
（1） 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比 例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 12,086,314.52 | 17.09 |
C | 制造业 | 12,816,019.00 | 18.12 |
D | 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 | 5,701,526.00 | 8.06 |
E | 建筑业 | 2,383,591.00 | 3.37 |
F | 批发和零售业 | 1,205,354.00 | 1.70 |
G | 交通运输、仓储和邮政 业 | 4,427,960.00 | 6.26 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息 技术服务业 | 206,615.00 | 0.29 |
J | 金融业 | 7,654,010.00 | 10.82 |
K | 房地产业 | 5,042,827.00 | 7.13 |
L | 租赁和商务服务业 | 313,750.00 | 0.44 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施 管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他 服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,305,064.00 | 4.67 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 55,143,030.52 | 77.96 |
（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比 例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 628,514.33 | 0.89 |
C | 制造业 | 4,720,648.28 | 6.67 |
D | 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 | 300,798.00 | 0.43 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政 业 | 1,371,342.00 | 1.94 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息 技术服务业 | 12,230.40 | 0.02 |
J | 金融业 | 1,447,771.10 | 2.05 |
K | 房地产业 | 1,659,904.00 | 2.35 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施 管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他 服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 279,748.50 | 0.40 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 10,420,956.61 | 14.73 |
（3）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名
股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量 （股） | 公允价值 （元） | 占基金资产净值比例 （%） |
1 | 600919 | 江苏银行 | 388,610 | 2,759,131.00 | 3.90 |
2 | 600048 | 保利地产 | 222,900 | 2,683,716.00 | 3.79 |
3 | 600028 | 中国石化 | 522,600 | 2,278,536.00 | 3.22 |
4 | 601699 | 潞安环能 | 188,300 | 2,223,823.00 | 3.14 |
5 | 600019 | 宝钢股份 | 288,200 | 2,201,848.00 | 3.11 |
6 | 600674 | 川投能源 | 172,400 | 2,125,692.00 | 3.01 |
7 | 600688 | 上海石化 | 558,400 | 2,099,584.00 | 2.97 |
8 | 600900 | 长江电力 | 98,700 | 2,037,168.00 | 2.88 |
9 | 601006 | 大秦铁路 | 300,700 | 1,978,606.00 | 2.80 |
10 | 601003 | 柳钢股份 | 331,700 | 1,957,030.00 | 2.77 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量 （股） | 公允价值 （元） | 占基金资产净 值比例（%） |
1 | 600383 | 金地集团 | 162,100 | 1,659,904.00 | 2.35 |
2 | 600926 | 杭州银行 | 95,800 | 1,413,050.00 | 2.00 |
3 | 603657 | 春光科技 | 17,000 | 546,550.00 | 0.77 |
4 | 603733 | 仙鹤股份 | 11,300 | 429,400.00 | 0.61 |
5 | 605399 | 晨光新材 | 16,100 | 378,511.00 | 0.54 |
（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
x基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
x基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
x基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
x基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未持有股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
国债期货不在本基金投资范围内。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约。
（3）本期国债期货投资评价
国债期货不在本基金投资范围内。
11. 投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的
说明
x基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | 41,097.36 |
2 | 应收证券清算款 | 2,150.63 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,111.98 |
5 | 应收申购款 | 342,063.21 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 386,423.18 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
x基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
x基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1）西部利得国企红利 A
2018年7月11日-2018年12 月31日 | -1.77% | 0.58% | -4.40% | 1.16% | 2.63% | -0.58% |
2019年1月1日-2019年12 月31日 | 29.85% | 1.00% | 15.58% | 1.01% | 14.27% | -0.01% |
2020年1月1日-2020年12 月31日 | 23.71% | 1.28% | -2.20% | 1.18% | 25.91% | 0.10% |
2021年1月1日-2021年6 月30日 | 9.25% | 1.03% | 7.13% | 0.87% | 2.12% | 0.16% |
2018年7月11日-2021年6 月30日 | 72.39% | 1.06% | 15.77% | 1.07% | 56.62% | -0.01% |
2）西部利得国企红利 C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
2020年5月8日-2020年12 月31日 | 23.70% | 1.17% | 8.04% | 1.05% | 15.66% | 0.12% |
2021年1月1日-2021年6 月30日 | 9.10% | 1.03% | 7.13% | 0.87% | 1.97% | 0.16% |
2020年5月8日-2021年6 月30日 | 34.96% | 1.11% | 15.74% | 0.98% | 19.22% | 0.13% |
2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
国企红利（LOF）A
（2018 年 7 月 11 日至 2021 年 6 月 30 日）
国企红利（LOF）C
（2018 年 7 月 11 日至 2021 年 6 月 30 日）
第十二部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
x基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十三部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、股指期货合约、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；
（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价；
（4）交易所上市或挂牌转让的不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
5、股指期货合约按照结算价估值，如估值日无结算价且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日结算价估值。
6、基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五
入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
x基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失
的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极
协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当在报中国证监会备案的同时及时进行公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人不能出售基金资产或无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致，基金管理人应当暂停基金估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。七、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按本部分估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所及登记机构发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
第十四部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，x
《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
x基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据相关规定进行公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。场内现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
第十五部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C 类基金份额的销售服务费；
4、基金的标的指数许可使用费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定的除外；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师x、律师x、仲裁费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券、期货交易或结算费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金的账户开户费用、账户维护费用；
11、基金上市费用；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费
x基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
x基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
3、C 类基金份额的销售服务费
x基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。C 类基金份额的销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取并付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
4、指数许可使用费
x基金作为指数型基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付指数许可使用费。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.016%÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 50,000 元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
自基金合同生效之日起，标的指数许可使用费每日计提。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后从基金资产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
如果指数许可使用协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数许可使用费费率、具体计算方法及支付方式。
上述“一、基金费用的种类”中第 5－12 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 付。
三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
x基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致，待履行相关程序后可调整基金管理 x、基金托管费和销售服务费。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。
第十六部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十七部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
x基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、xx性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照
《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性xx或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。